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中欧纯债分级债券型证券投资基金2015年半年度 报告
中欧 纯债分级债 券型证券投 资基金2015年半 年度报 告
2015年06 月30日
基金 管理人：中 欧基金管理 有限公司
基金 托管人：中 国邮政储蓄 银行股份有 限公司
送出 日期：2015年08 月26日
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§1
重要提示 及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月
25 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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1.2
目录
1.1 重 要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管理人和 基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相关资料 .................................................................................................................................. 7
§ 3
主要 财务指 标和基金净 值表现 ............................................................................................................. 7
3.1 主 要会计数据 和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 其 他指标 .......................................................................................................................................... 9
§ 4
管理 人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管理人及 基金经理情 况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明 ................................................................ 11
4.3 管 理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现的 说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明 ............................................................................ 13
§ 5
托管 人报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托 管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明 ............ 13
5.3 托 管人对本半 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见 ............................ 14
§ 6 半年度财务会 计报告（未 经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资 产负债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者权益（ 基金净值） 变动表 ................................................................................................ 17
6.4 报 表附注 ........................................................................................................................................ 18
§ 7
投资 组合报 告 ....................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基金资产 组合情况 ................................................................................................................ 38
7.2 报 告期末按行 业分类的股 票投资组合 ........................................................................................ 39
7.3 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 股票投资明 细 ............................................ 39
7.4 报 告期内股票 投资组合的 重大变动 ............................................................................................ 39
7.5 期 末按债券品 种分类的债 券投资组合 ........................................................................................ 39
7.6 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名债券 投资明细 ................................ 39
7.7 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有资产支 持证券投资 明细 .................... 40
7.8 报 告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细 .................... 40
7.9 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名权证 投资明细 ................................ 40
7.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 ...................................................................... 40
7.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 ...................................................................... 40
7.12 投资组合报 告附注 ...................................................................................................................... 40
§ 8 基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 41
8.1 期 末基金份额 持有人户数 及持有人结 构 .................................................................................... 41
8.2 期 末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况 ........................................................................ 42
8.3 期 末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金份 额总量区间 情况 ........................................ 42
§ 9
开放 式基金 份额变动 ........................................................................................................................... 42
§ 10 重大 事件揭 示 ....................................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持 有人大会决 议 .......................................................................................................... 43
10.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动 .......................................... 43
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10.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼 .............................................................. 43
10.4 基金投资策 略的改变 .................................................................................................................. 43
10.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况 ...................................................................................... 43
10.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况 ...................................................... 43
10.7 本期基金租 用证券公司 交易单元的 有关情况 .......................................................................... 44
10.8 其他重大事 件 .............................................................................................................................. 45
§ 11
备查文件目 录 ..................................................................................................................................... 47
11.1 备查文件目 录 .............................................................................................................................. 47
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 47
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§2
基金简介
2.1 基金 基本情 况
基金名称 中欧纯债分级债券型证券投资基金
基金简称 中欧纯债分级债券
场内简称 中欧纯债
基金主代码 166016
基金运作方式
契约型，本基金合同生效 后3年内（含3年）为基金分
级运作期，纯债A 自基金合同生效日起每满半年开放
一次申购赎回，纯债B 封闭运作并在深圳证券交易所
上市交易。基金分级运作期届满，本基金不再分级运
作，并将按照本基金基金合同的约定转换为中欧纯债
债券型证券投资基金（LOF ）。
基金合同生效日 2013 年01月31日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 352,119,795.28 份
基金合同存续期 不定期
下属 分级基金的基金简称 纯债A 纯债B
下属 分级基金的交易代码 166017 150119
报告期末下属 分级基金的份
额总额
51,512,271.54 份 300,607,523.74 份
2.2 基金 产品说 明
投资目标
在严格控制风险和合理保持流动性的基础上，力争为
投资者谋求稳健的投资收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用
风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，采取
信用策略、久期策略、收益率曲线策略、收益率利差
策略、息差策略、债券选择策略等，在严格的风险控
制基础上，力求实现基金资产的 稳定增值。
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收
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益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低
于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
下属 分级基金的风险收益特
征
纯债A 将表现出低风险、
收益稳定的明显特征，其
预期收益和预期风险要低
于普通的债券型基金份
额。
纯债B 则表现出高风险、
高收益的显著特征，其预
期收益和预期风险要高于
普通的债券型基金份额。
2.3 基金 管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有
限公司
信息披露负责
人
姓名 黎忆海 步艳红
联系电话 021-68609600 010-68858112
电子邮箱 liyihai@zofund.com buyanhong@psbc.com
客户服务电话
021-68609700、
400-700-9700
95580
传真 021-33830351 010-68858120
注册地址
上海市浦东新区花园石桥
路66 号东亚银行金融大厦
8层
北京市西城区金融大街3
号
办公地址
上海市浦东新区花园石桥
路66 号东亚银行金融大厦
8层
北京市西城区金融大街3
号A 座
邮政编码 200120 100808
法定代表人 窦玉明 李国华
2.4 信息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.zofund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
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2.5 其他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
中国北京市西城区太平桥大街17
号
§3
主要财务 指标和基金 净值表现
3.1 主要 会计数 据和财务指 标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年01月01日-2015年06月30日）
本期已实现收益 18,238,243.53
本期利润 19,572,258.11
加权平均基金 份额本期利润 0.0544
本期 加权平均净值利润率 4.55%
本期基金份额净值增长率 4.71%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2015年06月30 日）
期末可供分配利润 84,038,284.25
期末可供分配基金份额利润 0.2387
期末基金资产净值 434,848,800.21
期末基金份额净值 1.235
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2015年06月30 日）
基金份额累计净值增长率 22.10%
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不 含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数( 为期
末余额，不是当期发生数) 。
3 、 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
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阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.65% 0.04% -0.08% 0.05% 0.73% -0.01%
过去三个月 3.52% 0.09% 1.35% 0.10% 2.17% -0.01%
过去六个月 4.71% 0.13% 1.20% 0.10% 3.51% 0.03%
过去一年 10.88% 0.19% 3.60% 0.11% 7.28% 0.08%
自基金 合同生效起至
今
22.10% 0.15% 3.34% 0.10% 18.76% 0.05%
注： 本基金投 资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80% ； 在纯债A 的开放日及该
日前4 个工作 日和分级运作期终止后， 本基金所持有现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金
资产净值的5% 。 根据本基金的大类资产投资标的及具体比例范围， 我们选择将本基金主要投资持有
的大类资产即债券资产的市场表现作为基金业绩的参照。在债券资产表现的代表指数选择上，我们
选择市场上广泛采用的中债综合全价指数。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益
率变 动的比较
中欧纯债 分 级债券型 证 券 投资基 金
份额累计 净 值增长率 与 业绩比较 基 准收益率 历 史走势对 比 图
（2013年01 月31日-2015 年06月30 日）
中欧纯债分级债券 基准
2013-01-31 2013-06-13 2013-10-16 2014-02-19 2014-06-20 2014-10-24 2015-02-27 2015-06-30
20%
15%
10%
5%
0%
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3.3 其他 指标
单位：人民币元
其他指标 报告期末
纯债A 与纯债B 基金份额配比 0.51：3
期末纯债A 份额参考净值 1.017
期末纯债A 份额累计参考净值 1.101
期末纯债B 份额参考净值 1.272
期末纯债B 份额累计参考净值 1.272
纯债A 的预计年收益率 4.00%
§4
管理人报 告
4.1 基金 管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于2006年7
月19 日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券有限责任公司、 北京
百骏投资有限公司、 万盛基业投资有限责任公司、 窦玉明先生、 刘建平先生、 周蔚文先
生、 许欣先生和陆文俊先生， 注册资本为1.88亿元人民币。 截至2015年6月30日， 本基金
管理人共管理25只开放式基金， 即中欧新趋势股票型证券投资 基金 （LOF ） 、 中 欧新蓝
筹灵活配置混合型证券投资基金、 中欧稳健收益债券型证券投资基金、 中欧价值发现股
票型证券投资基金、 中欧行业成长混合 型证券投资基金（LOF ）、中 欧沪深300指数增
强型证券投资基金（LOF ）、中 欧增强回报债券型证券投资基金（LOF ）、中 欧新动力
股票型证券投资基金 （LOF ） 、 中 欧鼎利分级债券型证券投资基金、 中欧盛世成长 股票
型证券投资基金 （LOF ）、中欧信用增利 债券型证券投资基金（LOF ）、中欧货币市场
基金、 中欧纯债分级债券型证券投资基金、 中欧价值智选回报混合型证券投资基金、 中
欧成长优选回报灵活 配置混合型发起式证券投资基金、 中欧纯债添利分级债券型证券投
资基金、 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金、 中欧明睿新起点混合型证券投
资基金、 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金、 中欧精选灵活配置定期开放混合型发
起式证券投资基金、 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金、 中欧琪和灵活配置混合型
证券投资基金、 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金、 中欧滚钱宝发起式货币市场基
金和中欧永裕混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 （助 证券从 说明
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理）期限 业年限
任职日期 离任日期
袁争光
本基金
基金经
理， 中欧
增强回
报债券
型证券
投资基
金
（LOF ）
基金经
理， 中欧
新动力
股票型
证券投
资基金
（LOF ）
基金经
理， 中欧
价值智
选回报
混合型
证券投
资基金
基金经
理。
2013年01月
31日
2015年05月
25日
9年
历任上海金信证券研究所
研究员，中原证券研究所
研究员，光大保德信基金
研究员。2009年10月加入
中欧基金管理有限公司至
今，曾任研究员、高级研
究员、基金经理助理、中
欧纯债分级债券型证券投
资基金的基金经理、中欧
沪深300 指数增强型证券
投资基金（LOF ）基金 经
理、中欧鼎利分级债券型
证券投资基金基金经理，
现任中欧增强回报债券型
证券投资基金（LOF ）基
金经理、中欧新动力股票
型证券投资基金（LOF ）
基金经理、中欧价值智选
回报混合型证券投资基金
基金经理。
尹诚庸
本基金
基金经
理， 中欧
纯债添
利分级
债券型
证券投
2015年05月
25日
－ 3年
历任招商证券股份有限公
司固定收益总部研究员、
投资经理。2014年12月加
入中欧基金管理有限公
司，曾任中欧瑾泉灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理助理兼研究员，现
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资经理，
中欧鼎
利分级
债券型
证券投
资基金
基金经
理
任中欧纯债添利分级债券
型证券投资基金基金经
理、中欧鼎利分级债券型
证券投资基金基金经理、
中欧纯债分级债券型证券
投资基金基金经理。
注：1 、 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日； 若该基金经理自基金合同生效日起即
任职，则任职日期为基金合同生效日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律 法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内中国证监会上海监管局对公司进行了常规全面现场检查， 就公司内部控
制提出了相应整改意见并采取责令改正的行政监管措施。公司将以此次现场检查为契
机，认真落实上海监管局各项整改意见，进一步提升公司整体内部控制水平。
4.3 管理 人对报 告期内公平 交易情况 的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行 情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行， 未发现不同投资组合
之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易 行为的专项 说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况，且不存在其他可 能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理 人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
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4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
上半年，实体经济持续低迷，代表中小企业景气程度的汇丰PMI 始终运行在50的荣
枯水平之下。 期间， 人 民银行适时实施了偏积极的货币政策， 多次调降存贷款利率存款
准备金率。 受到宽松货币政策的影响， 货币市场持续走松， 银行间隔夜回购利率最低降
至0.92%，创5年以来的新低。 另外一方面，3月末房地产新政推出， 加之2季度股市持续
上涨带来的财富效应， 全国房地产市场销售情况大幅好转。 虽然房地产投资增速并没有
迅速随之回升， 但是二线以上各大城市的存货去化均出现了转好的迹象， 部分龙头房地
产企业的资产负债表质量有所好转。
尽管短端下行幅度较大， 但是受到地方政府债供给和银行投资盘缺位的影响， 整个
2季度10年期国债利率始终维持在3.4% 以上的较高位置，利率曲线斜率极大，长短端利
差攀升至180bp以上的历史高点。
有鉴于此， 我们在上半年的操作中仍然有意识地控制着组合久期， 尽量享受中短端
曲线下行带来的骑乘效应；维持着组合杠杆。
4.4.2 报告期内 基金 的业绩 表现
本报告期内， 基金份额净值增长率为4.71% ， 同期业绩比较基准增长率 为1.20%，基
金投资收益高于同期业绩比较基准。
4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
权益类资产从2季度末开始， 出现较大幅度的调整。3季度市场整体风险偏好将发生
转变。 首先， 随着新股发行节奏放缓甚至暂停， 打新基金规模逐步缩小； 其次， 银行理
财开始低配权益类相关资产； 家庭对权益类资产的配置比重也迅速降低。 与此同时， 在
美联储加息临近的氛围下， 境内高杠杆的金融体系波动性 不断升高， 导致人民币汇率持
续承压。IPO 与再融资进程延缓之后，金融体系反哺实体经济的一个关键通道也受到遏
制， 经济下行压力继续增加。 资本外逃的风险增加。 财政方面， 由于本轮房地产去化周
期较长， 房地产投资增速很难在短期内反弹， 因此二、 三线城市的一级土地出让市场极
其清淡， 显著影响到地方政府的可控财力， 增加城投品种的总体偿付风险。 而地方债置
换和中央财政赤字加码的双重影响下，利率品供大于求的局面也很难改变。
我们认为， 在这样的环境下， 在组合层面需要继续严控久期和杠杆， 提升持仓流动
性水平， 以应对可能发生的流动性冲击。 利率 品受制于人民币贬值的压力， 很难走出明
确的趋势行情，因此仍持谨慎态度。
4.6 管理 人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
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金核算、 金融工程、 行业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确保基金估值的公允 、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL 形 式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回
给基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报 告期
内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上 述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理 人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告 期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明
本报告期内， 本基金不 存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管人报 告
5.1 报告 期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
基金托管人依据本基金基金合同和托管协议，自2013年1月31日起托管本基金的全
部资产。
本报告期内， 本托管人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 基金 合
同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害本基金份额持
有人利益的行为。
5.2 托管 人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
本报告期内， 本托管人依据国家相关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基
金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支
等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益
的行为。
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报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财 务
会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
§6 半 年度财务 会计报告（ 未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主体：中欧纯债分级债券型证券投资基金
报告截止日：2015年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注 号
本期末
2015年06月30日
上年度末
2014 年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,090,410.86 854,872.78
结算备付金
3,392,592.35 6,103,233.73
存出保证金
－ 17,916.79
交易性金融资产 6.4.7.2 638,554,820.00 693,996,930.00
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
638,554,820.00 693,996,930.00
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 11,556,252.00 26,002,811.17
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
第 15 页 共 47 页
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
655,594,075.21 726,975,764.47
负债 和所有者权 益 附注 号
本期末
2015年06月30日
上年度末
2014 年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
220,000,000.00 266,100,000.00
应付证券清算款
62,010.29 －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
213,667.48 233,982.65
应付托管费
71,222.52 77,994.22
应付销售服务费
15,037.92 28,445.35
应付交易费用 6.4.7.7 265.00 350.00
应交税费
192,640.00 192,640.00
应付利息
26,787.88 126,605.55
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 163,643.91 255,000.00
负债合计
220,745,275.00 267,015,017.77
所有 者权益：
实收基金 6.4.7.9 337,549,217.25 381,296,158.51
未分配利润 6.4.7.10 97,299,582.96 78,664,588.19
所有者权益合计
434,848,800.21 459,960,746.70
负债和所有者权 益总计
655,594,075.21 726,975,764.47
注： 报告截止日2015 年6 月30日，中 欧纯债分级基金份额净值1.235 元， 中欧纯债A 类份额净值1.017
元， 中欧纯债B 类份额净值1.272 元； 基金份额总额352,119,795.28 份， 中欧 纯债A 类份额51,512,271.54
份，中欧纯债B 类份额300,607,523.74 份。
6.2 利润 表
会计主体：中欧纯债分级债券型证券投资基金
第 16 页 共 47 页
本报告期：2015年01月01日-2015年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注 号
本期2015年01月01
日-2015年06月30
日
上年度可比期间2014
年01 月01日-2014年06
月30日
一、 收入
26,468,995.46 47,241,923.61
1. 利息收入
26,981,979.43 28,858,014.86
其中：存款利息收入 6.4.7.11 60,307.62 79,169.84
债券利息收入
26,915,765.79 28,603,645.20
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
5,906.02 175,199.82
其他利息收入
－ －
2. 投资收益 （损失以 “- ” 填列）
-1,846,998.55 816,320.55
其中：股票投资收益 6.4.7.12 － －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 -1,846,998.55 816,320.55
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 6.4.7.14 － －
股利收益 6.4.7.15 － －
3. 公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
6.4.7.16 1,334,014.58 17,567,588.20
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5. 其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
6.4.7.17 － －
减： 二、费用
6,896,737.35 6,681,520.66
1．管理人报酬
1,280,924.19 1,625,175.61
2．托管费
426,974.70 541,725.24
第 17 页 共 47 页
3．销售服务费
104,108.43 392,371.54
4．交易费用 6.4.7.18 1,675.00 19,251.70
5．利息支出
4,901,211.12 3,919,972.96
其中： 卖出回购金融资产支出
4,901,211.12 3,919,972.96
6．其他费用 6.4.7.19 181,843.91 183,023.61
三、 利 润总额 （亏 损总额以 “- ”
号填 列）
19,572,258.11 40,560,402.95
减：所得税费用
－ －
四、 净利润（净 亏损 以“- ”
号填 列）
19,572,258.11 40,560,402.95
6.3 所有 者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：中欧纯债分级债券型证券投资基金
本报告期：2015年01月01日-2015年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年01月01日-2015年06 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
381,296,158.51 78,664,588.19 459,960,746.70
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 19,572,258.11 19,572,258.11
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-43,746,941.26 -937,263.34 -44,684,204.60
其中：1.基金申购款 3,693,652.87 79,135.26 3,772,788.13
2.基金赎回款 -47,440,594.13 -1,016,398.60 -48,456,992.73
四、 本期向基金份额持有人分
配利 润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
337,549,217.25 97,299,582.96 434,848,800.21
第 18 页 共 47 页
项 目
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
669,312,786.62 17,913,007.93 687,225,794.55
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 40,560,402.95 40,560,402.95
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-197,820,087.4
8
-4,238,228.11 -202,058,315.59
其中：1.基金申购款 32,463,203.00 695,513.09 33,158,716.09
2.基金赎回款
-230,283,290.4
8
-4,933,741.20 -235,217,031.68
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益
（基金净值）
471,492,699.14 54,235,182.77 525,727,881.91
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
管志斌
—————————
主管会计工作负责人
郭雅梅
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基本 情况
中欧纯债分级债券型证券投资基金( 以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员
会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2013] 第12号《 关于核准中欧纯债分级债券型证
券投资基金募集的批复》 核准， 由 中欧基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投
资基金法》 和 《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为
契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
976,316,937.93 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013) 第
60号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《中欧纯债分级债券型证券投资基金基
第 19 页 共 47 页
金合同》于2013年1月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为976,522,201.53
份基金份额，包含认购资金利息折合205,263.60份，其中纯债A 的基金份额总额为
675,914,677.79 份，包含认购资金利息折合124,175.25份，纯债B 的基金份额总额为
300,607,523.74 份， 包含认购资金利息折合81,088.35份。 本基金的基金管理人为中欧基金
管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
根据 《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》 和 《中欧纯债分级债券型证券
投资基金招募说明书》 的有关规定， 本 基金通过基金收益分配的安排， 将基金份额分成
预期收益与风险不同的两个级别，即纯债A 基金份额（基金份额简称“纯债A ”）和纯
债B 基金份额（基金份额简称“纯债B ”）。本基金合同生效后3年内（含3年）为基金
分级运作期，纯债A 自基金合同生效日起每满半年开放一次申购赎回，纯债B 封闭运作
并在深圳证券交易所上市交易。 基金分级运作期届满， 本基金不再分级运作， 并将按照
本基金基金合同的约定转换为中欧纯债债券型证券投资基金（LOF ） 。纯债A 的每次开
放日， 基金管理人将对纯债A 进行基金份额折算， 纯债A 的基金份额参考净值调整为1.000
元，基金份额持有人持有的纯债A 份额数按折算比例相应增减。本基金净资产优先分配
予纯债A 的本金及约定应得收益，剩余净资产分配予纯债B 。在基金分级运作期内，纯
债A 根据基金合同的规定获取约定收益，约定年收益率为一年期银行定期存款利率加上
1.25% 。自基金合同生效之日起，基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金
融机构人民币1年期银行定期存款基准利率设定纯债A 的首次年收益率； 在纯债A 的每个
开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行
定期存款基准利率重新设定纯债A 的年收益率。
基金管理人在基金资产净值计算的基础上， 采用 “虚拟清算” 原则计算并公告纯债
A 和纯债B 的基金份额参考净值。本基金分级运作期届满，本基金的两级基金份额将按
约定的收益的分配规则进行净值计算， 并以各自的份额净值为基准转换为中欧纯债债券
型证券投资基金（LOF ）的份额，并办理基金的申购、赎回业务。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧纯债分级债券型证券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金投资于国内依法发行或上市的债券、 货币市场工具， 以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会的相关规
定) 。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等，也不参与一级市场的
新股、 可转换债券申购或增发新股。 本基金投资组合中： 固定收益类金融工具的资产占
基金资产的比例不低于80% ；在纯债A 的开放日及该日前4个工作日和分级运作期终止
后，本基金所持有现金或到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5% 。本
基金的业绩比较基准为：中债综合( 全价) 指数 收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2015 年8月26日批准报
出。
第 20 页 共 47 页
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的 《 企业会计准则－基本准则》
和38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定( 以下合称 “企业会计准则” ) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、 《 中欧纯债分级债券型证券投资基金 基金合同》 和在财务报
表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本基金2015年半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基
金2015 年6月30日的财务状况以及2015 年1月1日至2015年6月30日半年度的经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会 计政策和会 计估计与最 近一期年度 报告相一致 的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。会计估计与最近一期年度
报告相比，发生变更。
6.4.4.1 其他重 要的会计政 策和会计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方 法及其关键假设如下：
(1) 对于证 券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业
股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2) 对于在 锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件
《非公开发行有 明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价
高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行 间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定 公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
第 21 页 共 47 页
(4) 对于在 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确
定公允价值。
6.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明
6.4.5.1 会计政 策变更的说 明
无。
6.4.5.2 会计估 计变更 的说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外) ，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告
期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015 年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差错更 正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业所 得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行 基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金 从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。
6.4.7 重要财务 报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目 本期2015年01月01日-2015年06 月30日
活期存款 2,090,410.86
第 22 页 共 47 页
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 2,090,410.86
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2015年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 － － －
贵金属投资- 金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 483,762,535.98 489,294,820.00 5,532,284.02
银行间市场 145,454,874.85 149,260,000.00 3,805,125.15
合计 629,217,410.83 638,554,820.00 9,337,409.17
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 629,217,410.83 638,554,820.00 9,337,409.17
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融 资产期末余 额
无余额。
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购 交易中取得 的债券
无余额。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末2015年06月30 日
第 23 页 共 47 页
应收活期存款利息 394.44
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 1,375.89
应收债券利息 11,554,481.67
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 －
合计 11,556,252.00
6.4.7.6 其他资 产
无余额。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末2015年06月30 日
交 易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 265.00
合计 265.00
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目 本期末2015年06月30 日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
审计费 34,712.18
信息披露费 128,931.73
应付转换费 －
合计 163,643.91
6.4.7.9 实收基 金
第 24 页 共 47 页
金额单位：人民币元
项目( 纯债A)
本期2015年01月01日-2015年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 94,178,728.89 80,688,634.77
本期申购 3,772,788.13 3,693,652.87
本期赎回（以“- ”号填列） -48,456,992.73 -47,440,594.13
基金拆分/ 份额折算变动份额 2,017,747.25
本期末 51,512,271.54 36,941,693.51
项目( 纯债B) 基金份额（份） 账面金额
上年度末 300,607,523.74 300,607,523.74
本期申购 － －
本期赎回（以“- ”号填列） － －
本 期末 300,607,523.74 300,607,523.74
注：1. 根据 《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》 的相关规定， 本基金在基金合同生效之
日起3 年内， 纯债A 将每满半年开放一次，接受基金投资者的申购与赎回，纯债B 封闭运作，封闭期
内不接受申购与赎回， 在符合基金上市交易条件下， 纯债B 将申请在深圳证券交易所上市交易。 截至
本期末，纯债B 份额未申请在深圳证券交易所上市交易。
2. 根据 《中 欧纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》 的相关内容， 本基金自基金合同生效之日
起3 年内，纯 债A 每满半年的最后一个工作日，基金管理人将对纯债A 进行基金份额折算。折算日日
终，纯债A 的基金份额参考净值调整为1.000 元， 折算后，基金份额持有人持有的纯债A 的份额数按
照折算比例相应增减。 根据基金管理人于2015 年1 月27日发布 的 《关于中欧纯债分级债券型证券投资
基金之纯债A 份额折算方案的公告》 纯债A 于2015 年1 月30 日进行 了2015 年度 的第一次份额折算。 2015
年1 月30 日， 纯债A 的基金份额净值为1.02142466 元 ， 据此计算的纯债A 的折算比例为1.02142466。折
算后，纯债A 的基金份额净值调整为1.000 元，基金 份额持 有人原来持有的每1 份纯债A 相应增加至
1.02142466 份 。折算前，纯债A 的基金份额总额为94,178,728.89 份，折算后，纯债A 的基金份额总额
为96,196,476.14 份， 各基金 份额持有人持有的纯债A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小
数点后两位，由此产生的误差计入基金资产，折算调整份额为2,017,747.25 份。
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 66,624,512.57 12,040,075.62 78,664,588.19
本期利润 18,238,243.53 1,334,014.58 19,572,258.11
本期基金份额交易产生的变 -824,471.85 -112,791.49 -937,263.34
第 25 页 共 47 页
动数
其中：基金申购款 69,612.02 9,523.24 79,135.26
基金赎回款 -894,083.87 -122,314.73 -1,016,398.60
本期已分配利润 － － －
本期末 84,038,284.25 13,261,298.71 97,299,582.96
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日-2015年06 月30日
活期存款利息收入 13,981.70
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 46,250.85
其他 75.07
合计 60,307.62
6.4.7.12 股票投 资收益
无。
6.4.7.13 债券投 资收益
6.4.7.13.1 债券 投资收益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日-2015年06 月30日
债券投资收益 ——买卖债券
（ 债转股及债券到期兑付） 差
价收入
-1,846,998.55
债券投资收益 ——赎回差价
收入
－
债券投资收益 ——申购差价
收入
－
第 26 页 共 47 页
合计 -1,846,998.55
6.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买 卖债券 差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日-2015年06 月30日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
69,901,790.14
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
56,776,124.58
减：应收利息总额 14,972,664.11
买卖债券差价收入 -1,846,998.55
6.4.7.14 衍生工 具收益
无。
6.4.7.15 股利收 益
无。
6.4.7.16 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年01月01日-2015年06 月30日
1. 交易性金融资产 1,334,014.58
—— 股票投资 －
—— 债券投资 1,334,014.58
—— 资产支持证券投资 －
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2. 衍生工具 －
—— 权证投资 －
3. 其他 －
合计 1,334,014.58
第 27 页 共 47 页
6.4.7.17 其他收 入
无。
6.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日-2015年06 月30日
交易所市场交易费用 1,500.00
银行间市场交易费用 175.00
合计 1,675.00
6.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日-2015年06 月30日
审计费用 34,712.18
信息披露费 128,931.73
银行汇划费用 －
上市费 －
持有人大会费 －
开户费 －
银行间回购交易费用 －
交易所回购手续费用 －
账户维护费用 18,200.00
银行间交易手续费 －
其他费用 －
合计 181,843.91
6.4.8 或有事项 、资产负债 表日后事项 的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
第 28 页 共 47 页
6.4.8.2 资产负 债表日后事 项
本基金的基金管理人于2015年7 月27日宣告本基金的基金管理人根据基金合同的规
定于2015年7月30日对纯债A 份额进行基金份额折算。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方 发生变化的 情况
无
6.4.9.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司 （ “中欧基金” ） 基金管理人、基金销售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司（“中
国邮政储蓄银行”）
基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有 限公司( “国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司( “万盛基
业”)
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司( “北京百骏”) 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.c.p.a ( “意大
利意联银行”)
基金管理人的股东
窦玉明、刘建平、周蔚文、许欣、陆文
俊
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理( 上海) 有限公司 基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
无。
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 应支 付关联方的 佣金
无。
第 29 页 共 47 页
6.4.10.1.4 债券 交易
无。
6.4.10.1.5 债券 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期2015年01月01日-2015年06
月30 日
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06月30
日
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
国都证券 － － 176,153,000.00 3.71%
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期2015年01月01日-2015年
06 月30日
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06月
30日
当期发生的基金应支
付的管理费
1,280,924.19 1,625,175.61
其中： 支付销售机构的
客户维护费
75,128.76 279,026.36
注： 支付基金管理人 中欧 基金管理有限公司 的管 理人报酬按前一日基金资产净值0.60% 的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.60% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期2015年01月01日-2015年
06 月30日
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06月
30日
第 30 页 共 47 页
当期发生的基金应支
付的托管费
426,974.70 541,725.24
注： 支付基金托管人 中国 邮政储蓄银行 的托管费 按前一日基金资产净值0.20% 的年费率 计提， 逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.20% / 当年 天数。
6.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年01月01日-2015年06月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
纯债A 纯债B 合计
中欧基金 85.44 － 85.44
中国邮政储蓄银行 94,140.93 － 94,140.93
国都证券 － － －
合计 94226.37 － 94226.37
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2014年01月01日-2014 年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
纯债A 纯债B 合计
中欧基金 139.30 － 139.30
中国邮政储蓄银行 363,377.57 － 363,377.57
国都证券 23.53 － 23.53
合计 363540.4 － 363540.4
注： 支付基金销售机构的销售服务费按前一日纯债A 基金资产净值0.35% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付给中欧基金管理有限公司，再由中欧基金管理有限公司计算并支付给各基金销
售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日纯债A 基金资产净值×0.35%/ 当年天数 。
纯债B 不收取销售服务费。
6.4.10.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联 方投资本 基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资 本基金的情 况
第 31 页 共 47 页
无。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况
无。
6.4.10.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2015年01月01日-2015年06
月30 日
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄
银行股份有限
公司
2,090,410.86 13,981.70 1,602,434.72 47,914.37
注：本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关 联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润分配 情况
无。
6.4.12 期末（2015 年06 月30 日 ）本基金 持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
无。
6.4.12.3 期末债 券正 回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券 正回购
第 32 页 共 47 页
于本期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券 正回购
截至本报告期末2015年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额220,000,000.00元， 分别于2015年7月3日、 2015年7月7日到期。 该类交
易要求本基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债
券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具 风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组 织架构
本基金是债券型证券投资基金， 属于具有中低风险收益特征的基金品种， 其长期平
均风险和预期收益率低于股票基金、 混合基金， 高于货币市场基金。 本基金基金合同生
效之日起3年内， 本基金分级运作， 纯债A 将表现出低风险、 收益稳定的明显特征， 其预
期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额；纯债B 则表现出高风险、高收益的显
著特征， 其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 本基金的投资范围包括
国内依法发行或上市的债券、 货币市场工具， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金 融工具( 但须符合中国证监会的相关规定) 。 本基金不直接从二级市场买入股票、
权证、 可转换债券等， 也不参与一级市场的新股、 可转换债券申购或增发新股。 本基金
在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及
市场风险。 本基金在严格控制风险和合理保持流动性的基础上， 力争为投资者谋求稳健
的投资收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、 由督察长、 风险控制委员会、 监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、 目标和策略， 并就风险控制重要事
项提出意见和建议。 督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。 监察稽核部独立于公
司各业务部门开展监察稽核工作， 根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资进行
定期、不定期检查，出具监察稽核报告，进而从合规层面对基金投资进行风险控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程
度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结
合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、 模型， 日 常的量化报告， 确
定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并
通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
第 33 页 共 47 页
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国邮政储蓄银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的标准
统计及汇总。
6.4.13.2.1 按长期 信用评级列 示的债券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015年06月30日
上年度末
2014 年12月31日
AAA 35,035,000.00 35,416,500.00
AAA 以下 603,519,820.00 658,580,430.00
未评级 － －
合计 638,554,820.00 693,996,930.00
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合 持仓集中度指标、 组合
在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制
第 34 页 共 47 页
的投资品种比例等。 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的10% 。本基金所持大部分证券可在银行间同业市场交易，
其余亦在证券交易所上市， 均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公
允价值。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种， 因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民币元
本期末2015 年
06月30 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,090,410.8
6
－ － －
2,090,410.8
6
结算备付金
3,392,592.3
5
－ － －
3,392,592.3
5
交易性金融资
产
67,331,600.
00
539,475,220
.00
31,748,000.
00
－
638,554,820
.00
应收利息 －
11,556,252.
00
11,556,252.
00
资产总计
72,814,603.
21
539,475,220
.00
31,748,000.
00
11,556,252.
00
655,594,075
.21
负债
第 35 页 共 47 页
卖出回购金融
资产款
220,000,000
.00
－ － －
220,000,000
.00
应付证券清算
款
－ － － 62,010.29 62,010.29
应付管理人报
酬
－ － － 213,667.48 213,667.48
应付托管费 － － － 71,222.52 71,222.52
应 付销售服务
费
－ － － 15,037.92 15,037.92
应付交易费用 － － － 265.00 265.00
应交税费 － － － 192,640.00 192,640.00
应付利息 － － － 26,787.88 26,787.88
其他负债 － － － 163,643.91 163,643.91
负债总计
220,000,000
.00
－ － 745,275.00
220,745,275
.00
利率敏感度缺
口
-147,185,39
6.79
539,475,220
.00
31,748,000.
00
10,810,977.
00
434,848,800
.21
上年度末2014
年12月31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 854,872.78 － － － 854,872.78
结算备付金
6,103,233.7
3
－ － －
6,103,233.7
3
存出保证金 17,916.79 － － － 17,916.79
交易性金融资
产
87,140,880.
00
472,356,050
.00
134,500,000
.00
－
693,996,930
.00
应收利息 － － －
26,002,811.
17
26,002,811.
17
资产总计
94,116,903.
30
472,356,050
.00
134,500,000
.00
26,002,811.
17
726,975,764
.47
负债
卖出回购金融
资产款
266,100,000
.00
－ － －
266,100,000
.00
第 36 页 共 47 页
应付管理人报
酬
－ － － 233,982.65 233,982.65
应付托管费 － － － 77,994.22 77,994.22
应付销售服务
费
－ － － 28,445.35 28,445.35
应付交易费用 － － － 350.00 350.00
应交税费 － － － 192,640.00 192,640.00
应付利息 － － － 126,605.55 126,605.55
其他负债 － － － 255,000.00 255,000.00
负债总计
266,100,000
.00
－ － 915,017.77
267,015,017
.77
利率敏感度缺
口
-171,983,09
6.70
472,356,050
.00
134,500,000
.00
25,087,793.
40
459,960,746
.70
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏 感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末
2015年06月30日
上年度末
2014 年12月31日
1.市场利率下降25个基点 522.2721 420.1000
2.市场利率上升25个基点 -521.1533 -415.6100
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大 其他价格风险。
第 37 页 共 47 页
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险 的敏感性分 析
于2015 年6月30日， 本基金未持有交易性权益资产(2014 年12月31日未持有交易性权益资
产) ，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重
大影响。
6.4.14 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
(1)
公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相 同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于2015 年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
无属于第一层次的余额， 属于第二层次的余额为638,554,820.00元， 无属于第三层次的余
额。(2014 年12月31日： 第一层级566,825,430.00 元， 第二层级127,171,500.00 元， 无属于
第三层级的余额)。于2015年6月30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债均属于第一层次。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交
易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用
的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价 值应属第二层次还是
第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持
证券和私募债券除外) ， 本基金于2015 年3月27日起改为采用中证指数有限公司根据 《中
国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标
第 38 页 共 47 页
准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注6.4.5.2），并将相关债券的公允价值从
第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于2015 年6月30日，本基金未持有非持续的以公允 价值计量的金融资产(2014 年12月31
日：同) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合 报告
7.1 期末 基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 638,554,820.00 97.40
其中：债券 638,554,820.00 97.40
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 5,483,003.21 0.84
7 其他各项资产 11,556,252.00 1.76
8 合计 655,594,075.21 100.00
第 39 页 共 47 页
7.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 所有股票 投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告 期内股 票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
本基金本报告期内未买入股票。
7.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净 值2% 或前20名 的股 票明细
本基金本报告期内未卖出股票。
7.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
本基金本报告期内无买入及卖出股票的情况。
7.5 期末 按债券 品种分类的 债券投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 638,554,820.00 146.85
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 638,554,820.00 146.85
7.6 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前 五名债 券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
第 40 页 共 47 页
值比例(%)
1 122724 12攀国投 500,000 53,160,000.00 12.22
2 122678 12扬化工 500,000 53,020,000.00 12.19
3 122648 12宣国投 500,000 52,755,000.00 12.13
4 1380181
13遵汇城投
债
500,000 50,965,000.00 11.72
5 122682 12营口债 500,000 45,420,000.00 10.45
7.7 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 所有资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末按 公允价值占 基金 资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
7.10.1 报告期末 本基金投资 的股指期货 持仓和损益 明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不 适用。
7.10.2 本基金投 资股指期货 的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
7.11.1 本期国债 期货投资政 策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末 本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国债 期货投资评 价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查， 或在
第 41 页 共 47 页
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 11,556,252.00
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 11,556,252.00
7.12.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§8 基 金份额持 有人信息
8.1 期末 基 金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
第 42 页 共 47 页
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
纯债A 2,085 24,706.13 － －
51,512,271.
54
100.00
%
纯债B 8
37,575,940.
47
300,080,000
.00
99.82% 527,523.74 0.18%
合计 2,093 168,236.88
300,080,000
.00
85.22%
52,039,795.
28
14.78%
8.2 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
纯债A － －
纯债B 99,426.08 0.03%
合计 99,426.08 0.03%
8.3 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
纯债A 0
纯债B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
纯债A 0
纯债B 0
合计 0
§9
开放式基 金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013 年01月31日)
基金份额总额
纯债A 纯债B
675,914,677.79 300,607,523.74
本报告期期初基金份额总额 94,178,728.89 300,607,523.74
本报告期基金总申购份额 3,772,788.13 －
减：本报告期基金总赎回份额 48,456,992.73 －
本报告期基金拆分变动份额 2,017,747.25 －
第 43 页 共 47 页
本报告期期末基金份额总额 51,512,271.54 300,607,523.74
注：总申 购 份额含红 利 再投、转 换 入份额， 总 赎回份额 含 转换出份 额 。
§10 重 大事件 揭示
10.1 基金份额 持有人大会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
报告期内， 基金管理人于2015年5月26日发布公告， 袁争光先生自2015 年5月25日起不再
担任本基金基金经理职务，尹诚庸先生自2015年5月25日起担任本基金基金经理职务。
相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会和上海证监局
报告。
本报告期内， 基金管 理人于2015年6 月20日发布公告， 卢纯青女士自2015 年6月18日起担
任中欧基金管理有限公司副总经理职务， 周蔚文先生不再担任副总经理一职。 相关变更
事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内托管人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为步艳红女士， 向监管部门
的相关报备手续正在办理中。
10.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基金提
供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受 稽查或 处罚等 情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
第 44 页 共 47 页
10.7 本期基金 租用证券公 司交易单元 的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 － － － －
国都证券 1 － － － －
申 银万国 1 － － － －
中信证券 1 － － － －
安信证券 1 － － － －
国泰君安 1 － － － －
民生证券 1 － － － －
长城证券 1 － － － －
宏源证券 1 － － － －
东方证券 1 － － － －
方正证券 1 － － － －
中金公司 1 － － － －
华泰证券 1 － － － －
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权 管理层批准。
2.本报告期内，本基金新增华泰证券上海交易席位。
10.7.2 基金租 用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交
金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 － － 6,632,40 100.00% － －
第 45 页 共 47 页
0,000.00
国都证券 － － － － － －
申银万国 － － － － － －
中信证券 － － － － － －
安信证券 － － － － － －
国泰君安 － － － － － －
民生证券 － － － － － －
长城证券 － － － － － －
宏源证券 － － － － － －
东方证券 1 － － － －
方正证券 1 － － － －
中金公司 1 － － － －
华泰证券 1 － － － －
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
中欧基金管理有限公司旗下基金
2014年12月31日基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净
值公告
公司网站 2015-01-01
2
中欧纯债分级债券型证券投资基
金2014年第4季度报告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-01-20
3
中欧纯债分级债券型证券投资基
金之纯债A 份额开放日常申购与
赎回业务公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-01-27
4
中欧基金管理有限公司关于中欧
纯债分级债券型证券投资基金之
纯债A 份额折算方案的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-01-27
5
关于新增诺亚正行为旗下基金代
销机构的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-01-30
第 46 页 共 47 页
6
中欧基金管理有限公司关于中欧
纯债分级债券型证券投资基金之
纯债A 份额年约定收益率的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-01-31
7
中欧基金管理有限公司关于中欧
纯债分级债券型证券投资基金之
纯债A 份额折算和申购与赎回结
果的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-02-03
8
中欧纯债分级债券型证券投资基
金更新招募说明书（2015年第1
号）
公司网站 2015-03-16
9
中欧纯债分级债券型证券投资基
金更新招募说明书摘要（2015 年
第1号）
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-03-16
10
中欧基金管理有限公司关于新增
中国国际金融有限公司为旗下基
金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-03-19
11
中欧纯债分级债券型证券投资基
金2014年年度报告（正文）
公司网站 2015-03-27
12
中欧纯债分级债券型证券投资基
金2014年年度报告（摘要）
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-03-27
13
中欧基金管理有限公司关于旗下
基金调整交易所固定收益品种估
值方法的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-03-28
14
中欧纯债分级债券型证券投资基
金2015年第1季度报告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-04-22
15
中欧纯债分级债券型证券投资基
金基金经理变更公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-05-26
16
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行开展的网
上银行、手机银行申购费率优惠
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-06-30
第 47 页 共 47 页
活动的公告
§11
备查文件 目录
11.1 备查文件 目录
1、中欧纯债分级债券型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》
3、《中欧纯债分级债券型证券投资基金托管协议》
4、 《中欧纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅， 或 在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700 ，400-700-9700
中欧 基金管理有 限公司
二〇 一五年八月 二十六日
