中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）
2015 年半年度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十六日
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 24 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ................................................................ 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ...................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标和基金净值表现 ..................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4
管理人报告 .................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13
§5
托管人报告 ................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 14
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
§7
投资组合报告 ................................................................. 33
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 35
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................. 35
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................. 46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 49
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 50
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 50
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 50
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 50
§8
基金份额持有人信息 ............................................................ 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 51
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 52
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 52
§9 开放式基金份额变动 ............................................................. 52
§10
重大事件揭示 ................................................................ 53
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 53
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 53
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 53
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 55
§11
备查文件目录 ................................................................ 57
11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 57
11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 58
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 58
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）
基金简称 中银沪深 300 等权重指数（LOF）
场内简称 中银 300E
基金主代码 163821
交易代码 163821
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 5月 17 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 32,011,102.98 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 7月 13 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手
段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数相似的回报。本基金的
风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误
差不超过 4%。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指
数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金力求基金净值收
益率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准 沪深 300 等权重指数收益率× 95% +同期银行活期存款利率× 5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
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信息披露负
责人
姓名 程明 张燕
联系电话 021-38834999 0755-83199084
电子邮箱 clientservice@bocim.com Yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
注册地址
上海市银城中路200号中银大厦
45层
深圳市深南大道7088 号招商银
行大厦
办公地址
上海市银城中路200号中银大厦
26层、45层
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 谭炯 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金半年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号中银大厦 26 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6月 30日）
本期已实现收益 27,552,926.64
本期利润 29,672,979.84
加权平均基金份额本期利润 0.6368
本期加权平均净值利润率 36.26%
本期基金份额净值增长率 41.69%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 25,947,800.84
期末可供分配基金份额利润 0.8106
期末基金资产净值 63,861,214.96
期末基金份额净值 1.995
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3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 99.50%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用
期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未
分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.89% 3.44% -7.42% 3.48% -0.47% -0.04%
过去三个月 14.79% 2.58% 15.60% 2.60% -0.81% -0.02%
过去六个月 41.69% 2.13% 42.50% 2.14% -0.81% -0.01%
过去一年 117.08% 1.68% 117.23% 1.70% -0.15% -0.02%
过去三年 98.90% 1.40% 90.88% 1.41% 8.02% -0.01%
自基金合同生
效起至今
99.50% 1.37% 80.34% 1.40% 19.16% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年 5月 17 日至 2015 年 6月 30 日）
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项
投资比例已达到基金合同第十三部分（三）的规定，即本基金投资于沪深 300 等权重指数成份股及
备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，除股票以外的其他资产占基金资产的比例为
5%-10%，其中权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%，现金或到期日在一年以内的政府债券的
比例不低于基金资产净值的 5%。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于 2004 年 8 月 12 日正式成立，由
中银国际和美林投资管理合资组建（2006 年 9 月 29 日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有
限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司” ）。 2007年 12 月 25 日，经中国证券监
督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注
册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有 83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有 16.5％的股权。截
至 2015 年 6 月 30 日，本管理人共管理四十九只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式
证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型
证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业
优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配
置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投
资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF） 、上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金、
中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长股票型证券投资基金、中银信用增利债券型证
券投资基金、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略股票型证券投资基金、中
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银保本混合型证券投资基金、中银理财 14 天债券型证券投资基金、中银理财 60 天债券型发起式证
券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财 7天债券型证券投资基金、中银理财 30 天债
券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重
指数证券投资基金、中银消费主题股票型证券投资基金、中银美丽中国股票型证券投资基金、中银
盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF） 、中银保本二号混合型证券投资基金、中银互利
分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型
证券投资基金、中银理财 21 天债券型证券投资基金、中银优秀企业股票型证券投资基金、中银活期
宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活股票型证券投资基金、
中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定期开放债券型证
券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投
资基金、 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金、
中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、中银新趋势灵活配
置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投
资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵建忠
本基金的基
金经理、 中银
中证 100 指
数增强基金
基金经理、 国
企 ETF基金
基金经理
2015-06-08 - 8
金融学硕士。 2007 年加入中银基金
管理有限公司，曾担任基金运营部
基金会计、研究部研究员、基金经
理助理。 2015年 6 月至今任中银中
证 100 指数基金基金经理，2015
年 6月至今任国企 ETF基金基金经
理，2015 年 6 月至今任中银沪深
300 等权重指数基金（LOF)基金经
理。具有 8 年证券从业年限。具备
基金、期货从业资格。
周小丹
本基金的基
金经理、 中银
中证 100 指
数增强基金
基金经理、 国
企 ETF基金
基金经理
2012-05-17
2015-06-0
8
8
中银基金管理有限公司副总裁
（VP） ，经济学硕士。2005 年加入
中银基金管理有限公司，先后担任
研究员、基金经理助理等职。2010
年 7 月至 2014 年 1 月任中银增长
基金基金经理， 2011年 9月至 2015
年 5 月任中银优选基金基金经理，
2013 年 5 月至 2015 年 5 月任中银
策略基金基金经理， 2014年 5 月至
2015 年 5 月任中银健康生活基金
基金经理。具有 10 年证券从业年
限。具备基金从业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决
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定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、中国证监会的有关规则和其他有关法
律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了《中银基
金管理有限公司公平交易管理办法》 ，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》 、 《债券询价
申购管理办法》 、 《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公
司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程
和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、宏观经济分析
今年上半年，主要经济体经济态势出现一些积极变化，各国货币政策也发生细微调整。美国经
济一季度复苏放缓，但就业市场持续改善，通胀压力依然温和，美联储推迟加息，但仍维持逐步回
归货币政策正常化轨道方向。欧洲经济重新恢复增长，通缩风险降低，欧央行继续宽松政策，但并
未加码力度。欧美与俄罗斯就乌克兰关系略有缓和，但仍无和解。原油价格上半年探底后于二季度
有明显回升，但仍在较低水平徘徊。国内方面，房地产销售企稳回升，房价开始止跌回升，但房地
产投资增速放缓趋势未变；消费增长依然徘徊不前，出口增长乏力，使得总需求不旺，宏观经济下
行压力持续存在。受产能过剩、总需求不旺和国际大宗商品低位徘徊共同影响，物价维持低位，工
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业品价格连续通缩。央行上半年连续降息降准，但金融系统信用扩张动力减弱， 1-5 月份新增社融总
量仅为 6.9 万亿，大幅低于去年同期 8.5 万亿。
从国外具体情况看，欧洲经济开始重现复苏迹象，通缩风险也逐步降低，欧元区通胀由一季度
-0.3%回升到 0.2%；制造业 PMI 由年初 50.2 左右逐步回升到 6 月的的 52.5 左右；失业率较年初有小
幅下降，但仍维持在 11%以上。因此尽管有复苏迹象，但欧盟内部分歧仍存，局部存在政局不稳风
险，尤其是希腊面临退欧风险。在此背景下，欧央行努力协调各方利益，坚持量宽政策，以刺激消
费和物价。 美国经济一季度表现不佳， GDP 出现负增长， 但二季度以来， 各种领先指标及同步显示，
美国经济仍在强劲的复苏通道中，制造业 PMI 一直都处于较强的扩张区域，消费者信心维持高位，
就业市场持续改善，新增非农就业多数月份维持在 20 万以上，失业率由年初 5.6%降至 5.3%，物价
稳定，总体温和，GDP 年化增速预计 2.5%左右，实现了低通胀，较高增长的宏观局面。美联储推迟
了 6 月加息的预想，但仍未放弃下半年加息的努力，货币政策在正常化通道中。乌克兰事件至今无
解，随着停战，紧张局面有所缓解，但仍无法解开乌克兰危机，欧盟与美国继续对俄罗斯进行经济
制裁。原油价格二季度出现一波反弹，但仍属估值修复式反弹，美元在二季度末出现小幅回调，均
未对通胀预期产生重大影响，多数发展中国家继续宽松货币政策。
从国内具体情况看，上半年宏观经济延续微通缩周期，经济增速呈现托底式下滑。二季度地产
销售出现持续回暖，房价也出现企稳回升，但房地产投资仍在下滑，拖累固定资产投资增长；基建
投资 1-5 月固定资产投资增速出现小幅下滑；制造业固定资产投资也延续回落态势；固定资产投资
1-5 月份增速较去年底回落 4 个多百分点，拖累宏观经济增长。1-5 月消费增速回落 1 个百分点，依
旧维持较低水平徘徊。出口方面，由于人民币对非美元货币被动升值，出口表现大幅不及预期，进
出口双双负增长。由于内需不足，货币信用扩张放缓，原油价格低位，工业品出厂价格持续回落，
通缩压力加大；居民通胀水平也呈现低位徘徊。在此背景下，稳定经济区间运行，以调结构、促改
革释放经济增长动力成为共识。货币政策方面，稳健货币政策的内涵发生较大变化，央行开始连续
降准降息，续作 MLF，并积极窗口指导信贷等，综合运用多种方法降低社会融资成本，提高商业银
行信用扩张积极性。财政政策方面，受制于财政赤字规模约束和财政收入增速放缓、财政部关于地
方政府债务约束、土地出让金及融资平台融资困难等共同影响，地方政府通过财政刺激经济增长的
空间受到极大的限制。
展望 2015 年下半年，全球经济整体将延续弱复苏与低通胀的格局，全球多数国家也将延续相对
宽松的货币政策；而其中美国依然是复苏相对最为稳定的经济体，货币政策逐步趋紧，成为全球经
济与宏观政策值得关注的分化。具体来看，美国经济内生增长动力依然较强，制造业 PMI 指数连续
31 个月维持于 50 之上的扩张区间；就业市场持续改善，失业率已稳步降至 5.3%。通胀维持较低水
平，美联储在年内加息是大概率事件，但加息的幅度与速度或较为有限。欧洲方面，通缩风险仍为
消除，低油价和低汇率将有助于欧元区经济企稳复苏，但国别间差别将会继续加大，如何平衡各加
盟国之间的利益，将是欧洲最大的风险。
国内方面，经济有望逐步寻底企稳，通胀在低位水平回升是大概率事件。具体来看，经济下行
速度有所放缓，但下行压力仍未消退。基建投资新开工项目及投资资金来源增速维持于极低水平，
预示投资增速仍有下滑压力。房地产销量及房价增速均有所恢复，房地产投资增速有望在下半年逐
步寻底企稳。通胀方面，实体经济需求疲弱的情况下，通胀整体处于偏低水平，但下半年油价同比
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增速在低基数效应影响下面临较为确定的回升压力，猪周期也已温和启动，预计通胀或在下半年持
续温和回升。在此情况下，预计货币政策整体维持中性偏松的操作基调，并将加大财政支出与信用
扩张的力度，以支撑经济增速逐步企稳。
2、行情回顾
回顾上半年行情， A股大部分时间延续 2014 年下半年的牛市行情，经济环境与货币政策方向构
造了流动性衰退式宽松，管理层政策放松和改革春风推动市场继续保持强势格局；各路资金跑步进
场，社会资金“脱实入虚” ，居民资产配置“脱房入市”，改革牛和转型牛逐渐成为投资者的共识。牛
市思维向大众扩散，通过结构化产品、场外配资等形式，增量资金以杠杆方式源源不断涌入市场。
各版块估值创阶段高点，存在巨大的调整需求，监管层对“两融”和“场外配资”的监管与清理加速了
资金供给端的收缩，市场盛极而衰。资金去杠杆与市场持续下跌相互强化形成的负反馈超出了管理
层和投资者的预期。从行业来看，围绕“互联网+”、“工业 4.0”等概念的成长股和转型股表现强势，
传媒、计算机、轻工制造、通信和电子等行业上半年涨幅较大；银行和非银等行业涨幅较小。截止
2015年 6月 30日， 沪深 300指数上涨 26.58%， 中证 100指数上涨 17.32%， 上证国企指数上涨 17.12%。
3. 运行分析
本报告期为基金的正常运作期。我们严格遵守基金合同，采用完全复制策略跟踪指数，在因指
数权重调整或基金申赎发生变动时，根据市场的流动性情况采用量化模型优化交易以降低冲击成本
和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2015 年 06 月 30 日为止，本基金的单位净值为 1.995 元，本基金的累计单位净值为 1.995
元。报告期内本基金份额净值增长率为 41.69%，同期业绩比较基准收益率为 42.50%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，宏观经济还是处于探底过程中，货币政策偏宽松，CPI 和 PPI 处于历史低位，牛
市基础仍在。管理层应对股市下跌出台了一系列政策，表明管理层对于稳定当前市场的坚定意志和
强大决心，市场运行核心逻辑回到盈利基本面上。长期看，宏观指标并没有导致政策发生质变，尽
管资金面趋势上边际增量放缓， 但增量资金入场基调未变。 改革有序推进； 对外开放趋势不可逆转。
在宏观经济筑底企稳的背景下，市场风格切换有望让前期相对滞涨的传统周期板块迎来估值修复行
情；成长股的高估值必须经历从 PE 到 EPS的兑现过程，估值提升高峰已过，后续盈利提升是关键。
改革与创新成为宏观经济转型与升级时代下的主题， 投影到 A股市场的投资策略就是聚焦主题投资，
建议配置国企改革等板块。
本基金将严格按照契约规定，采用完全复制投资策略，被动跟踪指数，保持跟踪误差在较小范
围内。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资管理部、风险管理部、基
金运营部、法律合规部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专
第 13页共 58页
业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研
究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项
的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实
守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会
相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值
工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与
当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、 会计师事务所的相关意见， 由运营部做出提示，
风险管理部相关人员对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25％以上进行
测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以
进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊
情形，可由基金经理做出提示，并由研究员提供估值研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对
外公布。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.6.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.4 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比例不
低于收益分配基准日可供分配利润的 20%
本报告期期末可供分配利润为 25,947,800.84 元，未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华
人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2015 年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 3,586,572.91 4,136,157.57
结算备付金 - 28,112.93 -
存出保证金 - 19,508.42 11,302.82
交易性金融资产 6.4.7.2 60,370,915.33 78,085,337.68
其中：股票投资 - 60,356,384.33 78,020,904.69
基金投资 - - -
债券投资 - 14,531.00 64,432.99
资产支持证券投资 - - -
贵金属投资 - - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 1,621,710.62 -
应收利息 6.4.7.5 996.49 1,203.06
应收股利 - - -
应收申购款 - 798,740.95 579,505.67
递延所得税资产 - - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 - 66,426,557.65 82,813,506.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31日
负债：
- -
短期借款 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - - -
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应付证券清算款 - - -
应付赎回款 - 2,291,341.89 117,011.57
应付管理人报酬 - 51,041.05 52,355.60
应付托管费 - 10,208.18 10,471.11
应付销售服务费 - - -
应付交易费用 6.4.7.7 46,471.87 36,123.19
应交税费 - - -
应付利息 - - -
应付利润 - - -
递延所得税负债 - - -
其他负债 6.4.7.8 166,279.70 104,579.80
负债合计 - 2,565,342.69 320,541.27
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 32,011,102.98 58,594,473.51
未分配利润 6.4.7.10 31,850,111.98 23,898,492.02
所有者权益合计 - 63,861,214.96 82,492,965.53
负债和所有者权益总计 - 66,426,557.65 82,813,506.80
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.995 元，基金份额总额 32,011,102.98 份。
6.2 利润表
会计主体：中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2015 年 1 月 1日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
30,385,346.30 -7,038,582.10
1.利息收入
19,830.28 20,759.36
其中：存款利息收入 6.4.7.11 19,791.42 20,751.16
债券利息收入 - 38.86 8.20
资产支持证券利息收入 - - -
买入返售金融资产收入 - - -
其他利息收入 - - -
2.投资收益（损失以“-”填列） - 28,175,385.52 -796,108.62
其中：股票投资收益 6.4.7.12 27,746,984.62 -1,663,697.79
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基金投资收益 - - -
债券投资收益 6.4.7.13 32,533.11 2,566.40
资产支持证券投资收益 - - -
贵金属投资收益 - - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 395,867.79 865,022.77
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 2,120,053.20 -6,275,610.28
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 70,077.30 12,377.44
减：二、费用 - 712,366.46 837,633.25
1．管理人报酬 6.4.10.2 303,352.60 384,462.60
2．托管费 6.4.10.2 60,670.48 76,892.54
3．销售服务费 - - -
4．交易费用 6.4.7.18 133,249.48 57,635.37
5．利息支出 - - -
其中：卖出回购金融资产支出 - - -
6．其他费用 6.4.7.19 215,093.90 318,642.74
三、利润总额（亏损总额以 “- ”号填
列）
29,672,979.84 -7,876,215.35
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ”号填列）
29,672,979.84
-7,876,215.35
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2015 年 1 月 1日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
58,594,473.51 23,898,492.02 82,492,965.53
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 29,672,979.84 29,672,979.84
第 17页共 58页
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-26,583,370.53 -21,721,359.88 -48,304,730.41
其中：1.基金申购款 31,543,411.98 26,290,040.12 57,833,452.10
2.基金赎回款 -58,126,782.51 -48,011,400.00 -106,138,182.51
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
32,011,102.98 31,850,111.98 63,861,214.96
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
119,092,742.61 -1,400,833.85 117,691,908.76
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -7,876,215.35 -7,876,215.35
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-14,362,721.44 836,017.72 -13,526,703.72
其中：1.基金申购款 5,489,330.12 -410,466.24 5,078,863.88
2.基金赎回款 -19,852,051.56 1,246,483.96 -18,605,567.60
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
104,730,021.17 -8,441,031.48 96,288,989.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：乔炳亚，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委
第 18页共 58页
员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1752 号《关于核准中银沪深 300 等权重指数证券投
资基金(LOF)募集的批复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金
合同于 2012年 5 月 17 日正式生效，首次设立募集规模为 1,490,796,733.31 份基金份额。本基金为上
市契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为
中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 等权重指数的成份股及备选成份股、
新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具，
但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于沪深 300 等权重指数成份股及备选
成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%， 除股票以外的其他资产占基金资产的比例为 5%-10%，
其中权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%， 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于
基金资产净值的 5%。
本基金业绩比较基准为：沪深 300 等权重指数收益率× 95% + 同期银行活期存款利率× 5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核
算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露
管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投
资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015
年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
1、为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组
关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 （以下简称“估值处理标准”） ，经与相关托管银
行、会计师事务所协商一致，自 2015 年 3 月 30 日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证
券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）
的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于 2015 年 3 月 30 日，相关
调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50%。
2、本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
第 19页共 58页
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自
2008 年 9月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，
税率不变；根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税
字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流
通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业
所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市
公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；根据财政部、
国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股
权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股
股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总
局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存
款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月以内 （含 1 个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6月 30 日
活期存款 3,586,572.91
定期存款 -
第 20页共 58页
其他存款 -
合计 3,586,572.91
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 38,669,616.01 60,356,384.33 21,686,768.32
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 10,000.00 14,531.00 4,531.00
银行间市场 - - -
合计 10,000.00 14,531.00 4,531.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 38,679,616.01 60,370,915.33 21,691,299.32
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6月 30 日
应收活期存款利息 947.49
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 12.60
第 21页共 58页
应收债券利息 0.83
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 26.77
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 8.80
合计 996.49
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6月 30 日
交易所市场应付交易费用 46,471.87
银行间市场应付交易费用 -
合计 46,471.87
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 7,643.16
预提费用 108,636.54
应付指数使用费 50,000.00
合计 166,279.70
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 58,594,473.51 58,594,473.51
本期申购 31,543,411.98 31,543,411.98
本期赎回（以“-”号填列） -58,126,782.51 -58,126,782.51
本期末 32,011,102.98 32,011,102.98
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
第 22页共 58页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 8,482,679.55 15,415,812.47 23,898,492.02
本期利润 27,552,926.64 2,120,053.20 29,672,979.84
本期基金份额交易产生的
变动数
-10,087,805.35 -11,633,554.53 -21,721,359.88
其中：基金申购款 11,096,494.36 15,193,545.76 26,290,040.12
基金赎回款 -21,184,299.71 -26,827,100.29 -48,011,400.00
本期已分配利润 - - -
本期末 25,947,800.84 5,902,311.14 31,850,111.98
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 19,249.89
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 144.05
其他 397.48
合计 19,791.42
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 59,970,418.09
减：卖出股票成本总额 32,223,433.47
买卖股票差价收入 27,746,984.62
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
第 23页共 58页
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
32,533.11
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 32,533.11
6.4.7.13.2 债券投资收益 ——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
83,686.50
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成本总额
51,100.00
减：应收利息总额 53.39
买卖债券（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
32,533.11
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
股票投资产生的股利收益 395,867.79
基金投资产生的股利收益 -
合计 395,867.79
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产 2,120,053.20
——股票投资 2,128,855.19
——债券投资 -8,801.99
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
第 24页共 58页
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 2,120,053.20
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金赎回费收入 70,077.30
合计 70,077.30
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
交易所市场交易费用 133,249.48
银行间市场交易费用 -
合计 133,249.48
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 49,588.57
指数使用费 100,000.00
上市年费 29,752.78
债券账户维护费 9,000.00
银行汇划费用 1,957.36
合计 215,093.90
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
第 25页共 58页
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司 (“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月
30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 303,352.60 384,462.60
其中：支付销售机构的客户维护费 114,450.74 154,701.35
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.75%的年费率计提。计算方法如下：
H=E× 0.75%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
第 26页共 58页
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月
30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 60,670.48 76,892.54
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：
H=E× 0.15%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公
司
3,586,572.91 19,249.89 5,416,338.54 20,537.16
合计 3,586,572.91 19,249.89 5,416,338.54 20,537.16
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2015 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
第 27页共 58页
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000778
新兴铸
管
2015-06-1
5
重大事
项停牌
12.96 - - 30,066 140,872.61 389,655.36 -
002292
奥飞动
漫
2015-05-1
8
重大事
项停牌
37.29 - - 9,800 164,963.03 365,442.00 -
000917
电广传
媒
2015-05-2
8
重大事
项停牌
42.89 - - 8,300 122,616.15 355,987.00 -
000878
云南铜
业
2015-06-0
8
重大事
项停牌
24.50 - - 13,600 204,055.23 333,200.00 -
000024
招商地
产
2015-04-0
3
重大资
产重组
36.51 - - 8,650 132,857.69 315,811.50 -
600886
国投电
力
2015-06-2
4
重大事
项停牌
14.87 - - 19,640 106,272.73 292,046.80 -
601111
中国国
航
2015-06-3
0
重大事
项停牌
15.36
2015-07
-29
14.50 18,900 119,631.78 290,304.00 -
600395
盘江股
份
2015-06-0
9
重大事
项停牌
15.71 - - 18,178 249,045.33 285,576.38 -
600277
亿利能
源
2015-06-0
1
重大事
项停牌
14.62 - - 19,400 132,652.69 283,628.00 -
000709
河北钢
铁
2015-06-3
0
重大事
项停牌
7.00 - - 38,200 104,918.29 267,400.00 -
600900
长江电
力
2015-06-1
5
重大资
产重组
14.35 - - 18,388 134,188.63 263,867.80 -
002416 爱施德
2015-05-0
5
重大事
项停牌
20.67
2015-07
-29
18.60 12,500 170,955.80 258,375.00 -
002353
杰瑞股
份
2015-05-2
7
重大事
项停牌
44.35 - - 5,594 151,298.93 248,093.90 -
601633 长城汽 2015-06-1 重大事 42.76 2015-07 38.50 5,624 162,669.20 240,482.24 -
第 28页共 58页
车 9 项停牌 -13
000630
铜陵有
色
2015-03-0
9
重大事
项停牌
8.44 - - 28,300 227,542.42 238,852.00 -
000793
华闻传
媒
2015-05-2
6
重大事
项停牌
16.89 - - 13,990 170,810.35 236,291.10 -
002310
东方园
林
2015-05-2
7
重大事
项停牌
28.56 - - 7,959 151,810.75 227,309.04 -
601021
春秋航
空
2015-06-2
6
重大事
项停牌
119.53
2015-07
-21
130.14 1,900 256,793.55 227,107.00 -
000963
华东医
药
2015-06-2
6
重大事
项停牌
71.48
2015-08
-05
73.00 3,156 151,611.86 225,590.88 -
000839
中信国
安
2015-06-2
9
重大事
项停牌
23.57 - - 8,577 59,495.11 202,159.89 -
002375
亚厦股
份
2015-06-1
7
重大事
项停牌
23.96
2015-07
-20
26.29 8,119 194,531.24 194,531.24 -
601216
内蒙君
正
2015-06-2
9
重大事
项停牌
24.07
2015-07
-02
24.20 7,780 76,899.68 187,264.60 -
600153
建发股
份
2015-06-2
9
重大资
产重组
17.51 - - 10,183 74,544.95 178,304.33 -
002001 新和成
2015-06-3
0
重大事
项停牌
17.09
2015-07
-13
18.49 9,433 133,161.88 161,209.97 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015年 6月 30日止， 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015年 6月 30日止， 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资。本基金在日常经营活动中面临的相关的
风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是
争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和
收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险控制委
员会、督察长、风险管理部、法律合规部、稽核部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。
第 29页共 58页
本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风
险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防
范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运
作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司执行总裁负责， 并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均
存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间
同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为 0.02%(2014 年 12月 31 日：0.08%)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险， 是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所
持证券均在证券交易所上市，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转
让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2015年 6月 30日本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现金
第 30页共 58页
流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证
金、债券投资及部分应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,586,572.91 - - - 3,586,572.91
结算备付金 28,112.93 - - - 28,112.93
存出保证金 19,508.42 - - - 19,508.42
交易性金融资产 14,531.00 - - 60,356,384.33 60,370,915.33
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 1,621,710.62 1,621,710.62
应收利息 - - - 996.49 996.49
应收股利 - - - - -
应收申购款 146,123.26 - - 652,617.69 798,740.95
资产总计 3,794,848.52 - - 62,631,709.13 66,426,557.65
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 2,291,341.89 2,291,341.89
应付管理人报酬 - - - 51,041.05 51,041.05
应付托管费 - - - 10,208.18 10,208.18
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 46,471.87 46,471.87
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
第 31页共 58页
其他负债 - - - 166,279.70 166,279.70
负债总计 - - - 2,565,342.69 2,565,342.69
利率敏感度缺口 3,794,848.52 - - 60,066,366.44 63,861,214.96
上年度末
2014 年 12 月 31日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,136,157.57 - - - 4,136,157.57
结算备付金 - - - - -
存出保证金 11,302.82 - - - 11,302.82
交易性金融资产 - - 64,432.99 78,020,904.69 78,085,337.68
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 1,203.06 1,203.06
应收股利 - - - - -
应收申购款 104,851.17 - - 474,654.50 579,505.67
资产总计 4,252,311.56 - 64,432.99 78,496,762.25 82,813,506.80
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 117,011.57 117,011.57
应付管理人报酬 - - - 52,355.60 52,355.60
应付托管费 - - - 10,471.11 10,471.11
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 36,123.19 36,123.19
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 104,579.80 104,579.80
负债总计 - - - 320,541.27 320,541.27
利率敏感度缺口 4,252,311.56 - 64,432.99 78,176,220.98 82,492,965.53
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
0.02%( (2014 年 12 月 31 日： 0.08%)，银行存款、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率或
相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影
响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014 年 12月 31 日：同)。
第 32页共 58页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和债券，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券
市场整体波动的影响。
本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。
本基金力求基金净值收益率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。本基金通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于沪
深 300 等权重指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，除股票以外的其他
资产占基金资产的比例为 5%-10%，其中权证的投资比例不超过基金净值的 3%。此外，本基金的基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
通过特定指标测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产－股票投资 60,356,384.33 94.51 78,020,904.69 94.58
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 14,531.00 0.02 64,432.99 0.08
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 60,370,915.33 94.53 78,085,337.68 94.66
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所
投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表
日后短期内保持不变；
第 33页共 58页
2.以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2015 年 6月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准(附注
6.4.1)上升 5%
增加约 316 增加约 409
2. 业绩比较基准(附注
6.4.1)下降 5%
减少约 316 减少约 409
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§ 7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 权益投资 60,356,384.33 90.86
其中：股票 60,356,384.33 90.86
2 固定收益投资 14,531.00 0.02
其中：债券 14,531.00 0.02
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,614,685.84 5.44
7 其他各项资产 2,440,956.48 3.67
8 合计 66,426,557.65 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
第 34页共 58页
A 农、林、牧、渔业
362,870.48 0.57
B 采矿业
4,528,964.16 7.09
C 制造业
25,376,022.08 39.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
3,472,137.78 5.44
E 建筑业
2,513,121.17 3.94
F 批发和零售业
1,838,183.63 2.88
G 交通运输、仓储和邮政业
3,061,405.98 4.79
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
3,820,256.60 5.98
J 金融业
8,560,328.98 13.40
K 房地产业
2,622,132.04 4.11
L 租赁和商务服务业
932,200.21 1.46
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
617,453.50 0.97
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
204,818.74 0.32
R 文化、体育和娱乐业
1,526,710.40 2.39
S 综合
347,787.20 0.54
合计
59,784,392.95 93.62
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
285,576.38 0.45
C 制造业
28,040.00 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
258,375.00 0.40
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
第 35页共 58页
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
571,991.38 0.90
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600649 城投控股 35,160 492,943.20 0.77
2 000778 新兴铸管 30,066 389,655.36 0.61
3 002292 奥飞动漫 9,800 365,442.00 0.57
4 000917 电广传媒 8,300 355,987.00 0.56
5 000878 云南铜业 13,600 333,200.00 0.52
6 000024 招商地产 8,650 315,811.50 0.49
7 600703 三安光电 9,525 298,132.50 0.47
8 600886 国投电力 19,640 292,046.80 0.46
9 601111 中国国航 18,900 290,304.00 0.45
10 600688 上海石化 26,900 288,637.00 0.45
11 600277 亿利能源 19,400 283,628.00 0.44
12 600637 东方明珠 6,720 282,777.60 0.44
第 36页共 58页
13 000039 中集集团 8,300 268,090.00 0.42
14 600029 南方航空 18,400 267,536.00 0.42
15 000709 河北钢铁 38,200 267,400.00 0.42
16 000728 国元证券 7,000 265,860.00 0.42
17 601009 南京银行 11,583 264,092.40 0.41
18 600900 长江电力 18,388 263,867.80 0.41
19 600027 华电国际 23,500 261,320.00 0.41
20 600011 华能国际 18,600 260,958.00 0.41
21 600583 海油工程 15,617 260,179.22 0.41
22 000568 泸州老窖 7,965 259,738.65 0.41
23 600519 贵州茅台 1,000 257,650.00 0.40
24 000651 格力电器 3,941 251,829.90 0.39
25 002252 上海莱士 3,800 248,672.00 0.39
26 002353 杰瑞股份 5,594 248,093.90 0.39
27 601939 建设银行 34,650 247,054.50 0.39
28 000538 云南白药 2,850 245,869.50 0.39
29 000333 美的集团 6,590 245,675.20 0.38
30 601898 中煤能源 21,314 243,405.88 0.38
31 600398 海澜之家 13,400 242,942.00 0.38
32 601006 大秦铁路 17,250 242,190.00 0.38
33 600809 山西汾酒 8,550 241,452.00 0.38
34 002415 海康威视 5,382 241,113.60 0.38
35 601633 长城汽车 5,624 240,482.24 0.38
36 600115 东方航空 19,500 240,240.00 0.38
37 600863 内蒙华电 29,360 240,164.80 0.38
38 000630 铜陵有色 28,300 238,852.00 0.37
第 37页共 58页
39 002142 宁波银行 11,239 237,704.85 0.37
40 600690 青岛海尔 7,817 237,089.61 0.37
41 000793 华闻传媒 13,990 236,291.10 0.37
42 601398 工商银行 44,750 236,280.00 0.37
43 600221 海南航空 36,922 235,931.58 0.37
44 000069 华侨城 A 18,090 234,808.20 0.37
45 601336 新华保险 3,823 233,432.38 0.37
46 600578 京能电力 26,000 232,180.00 0.36
47 000725 京东方 A 44,600 231,474.00 0.36
48 000858 五粮液 7,300 231,410.00 0.36
49 000002 万科 A 15,900 230,868.00 0.36
50 600005 武钢股份 32,800 230,584.00 0.36
51 000768 中航飞机 5,271 229,710.18 0.36
52 600795 国电电力 32,900 229,313.00 0.36
53 601288 农业银行 61,650 228,721.50 0.36
54 601998 中信银行 29,600 228,216.00 0.36
55 601808 中海油服 8,150 227,711.00 0.36
56 002310 东方园林 7,959 227,309.04 0.36
57 601021 春秋航空 1,900 227,107.00 0.36
58 600276 恒瑞医药 5,091 226,753.14 0.36
59 600016 民生银行 22,760 226,234.40 0.35
60 000625 长安汽车 10,680 225,882.00 0.35
61 000963 华东医药 3,156 225,590.88 0.35
62 601328 交通银行 27,304 224,984.96 0.35
63 000402 金融街 15,900 224,667.00 0.35
64 601333 广深铁路 27,250 223,995.00 0.35
第 38页共 58页
65 601800 中国交建 12,700 223,012.00 0.35
66 601888 中国国旅 3,356 222,502.80 0.35
67 601600 中国铝业 23,822 222,259.26 0.35
68 601318 中国平安 2,700 221,238.00 0.35
69 600015 华夏银行 14,520 220,849.20 0.35
70 601866 中海集运 23,232 220,704.00 0.35
71 002475 立讯精密 6,510 220,103.10 0.34
72 600887 伊利股份 11,608 219,391.20 0.34
73 600028 中国石化 30,957 218,556.42 0.34
74 601169 北京银行 16,404 218,501.28 0.34
75 000001 平安银行 15,026 218,478.04 0.34
76 601991 大唐发电 27,100 216,258.00 0.34
77 600340 华夏幸福 7,100 216,195.00 0.34
78 601601 中国太保 7,160 216,088.80 0.34
79 600019 宝钢股份 24,614 215,126.36 0.34
80 601166 兴业银行 12,425 214,331.25 0.34
81 600104 上汽集团 9,478 214,202.80 0.34
82 600000 浦发银行 12,600 213,696.00 0.33
83 601857 中国石油 18,850 213,570.50 0.33
84 601989 中国重工 14,410 213,268.00 0.33
85 601818 光大银行 39,750 213,060.00 0.33
86 601628 中国人寿 6,800 212,976.00 0.33
87 000423 东阿阿胶 3,906 212,877.00 0.33
88 600741 华域汽车 9,950 212,432.50 0.33
89 600048 保利地产 18,585 212,240.70 0.33
90 601088 中国神华 10,150 211,627.50 0.33
第 39页共 58页
91 603288 海天味业 6,620 211,442.80 0.33
92 600535 天士力 4,246 211,280.96 0.33
93 600309 万华化学 8,683 209,954.94 0.33
94 600315 上海家化 4,823 209,318.20 0.33
95 000800 一汽轿车 8,382 208,544.16 0.33
96 000338 潍柴动力 6,583 208,417.78 0.33
97 300059 东方财富 3,300 208,197.00 0.33
98 600066 宇通客车 10,112 207,801.60 0.33
99 601668 中国建筑 25,004 207,783.24 0.33
100 002241 歌尔声学 5,786 207,717.40 0.33
101 002304 洋河股份 2,987 207,178.32 0.32
102 600256 广汇能源 19,834 206,273.60 0.32
103 600068 葛洲坝 17,600 205,744.00 0.32
104 000898 鞍钢股份 28,100 205,130.00 0.32
105 300070 碧水源 4,200 204,918.00 0.32
106 300015 爱尔眼科 6,349 204,818.74 0.32
107 600600 青岛啤酒 4,392 204,623.28 0.32
108 600030 中信证券 7,600 204,516.00 0.32
109 000166 申万宏源 12,526 203,547.50 0.32
110 000937 冀中能源 25,281 202,753.62 0.32
111 000839 中信国安 8,577 202,159.89 0.32
112 600196 复星医药 6,979 201,972.26 0.32
113 600674 川投能源 16,142 201,936.42 0.32
114 000983 西山煤电 21,300 201,924.00 0.32
115 600827 百联股份 9,672 201,274.32 0.32
116 002146 荣盛发展 16,100 201,250.00 0.32
第 40页共 58页
117 601919 中国远洋 16,100 200,928.00 0.31
118 000629 攀钢钒钛 37,350 200,196.00 0.31
119 000792 盐湖股份 7,050 200,079.00 0.31
120 600109 国金证券 8,196 199,982.40 0.31
121 000776 广发证券 8,812 199,591.80 0.31
122 002038 双鹭药业 3,520 199,408.00 0.31
123 600837 海通证券 9,137 199,186.60 0.31
124 600999 招商证券 7,510 198,714.60 0.31
125 601992 金隅股份 16,622 198,632.90 0.31
126 600383 金地集团 15,700 198,605.00 0.31
127 002673 西部证券 7,000 198,590.00 0.31
128 601377 兴业证券 14,500 198,505.00 0.31
129 600038 中直股份 3,200 198,240.00 0.31
130 600660 福耀玻璃 13,881 198,220.68 0.31
131 600597 光明乳业 8,600 197,800.00 0.31
132 601099 太平洋 15,300 197,676.00 0.31
133 300124 汇川技术 4,100 196,800.00 0.31
134 600415 小商品城 12,872 196,684.16 0.31
135 600317 营口港 31,200 196,560.00 0.31
136 000712 锦龙股份 5,600 196,560.00 0.31
137 002081 金螳螂 6,963 196,286.97 0.31
138 600085 同仁堂 5,456 195,924.96 0.31
139 600348 阳泉煤业 18,991 194,657.75 0.30
140 000999 华润三九 6,405 194,647.95 0.30
141 002375 亚厦股份 8,119 194,531.24 0.30
142 000729 燕京啤酒 18,700 194,480.00 0.30
第 41页共 58页
143 000157 中联重科 23,950 194,234.50 0.30
144 002294 信立泰 6,780 193,908.00 0.30
145 601699 潞安环能 20,050 193,883.50 0.30
146 000686 东北证券 9,932 193,376.04 0.30
147 000783 长江证券 13,800 192,510.00 0.30
148 600369 西南证券 9,777 192,118.05 0.30
149 601901 方正证券 16,100 191,429.00 0.30
150 000895 双汇发展 8,973 191,394.09 0.30
151 000825 太钢不锈 26,900 191,259.00 0.30
152 002470 金正大 8,800 191,048.00 0.30
153 002202 金风科技 9,801 190,825.47 0.30
154 601117 中国化学 19,500 190,710.00 0.30
155 000623 吉林敖东 5,668 190,444.80 0.30
156 300017 网宿科技 4,098 190,229.16 0.30
157 000581 威孚高科 6,135 190,123.65 0.30
158 600150 中国船舶 3,690 190,035.00 0.30
159 601555 东吴证券 9,259 189,531.73 0.30
160 600570 恒生电子 1,690 189,364.50 0.30
161 600018 上港集团 23,900 189,049.00 0.30
162 600009 上海机场 5,962 188,995.40 0.30
163 601168 西部矿业 17,300 188,916.00 0.30
164 600118 中国卫星 3,312 188,651.52 0.30
165 000876 新希望 9,707 188,412.87 0.30
166 600050 中国联通 25,700 188,381.00 0.29
167 002450 康得新 6,144 188,006.40 0.29
168 600008 首创股份 13,100 187,985.00 0.29
第 42页共 58页
169 600547 山东黄金 7,602 187,769.40 0.29
170 000750 国海证券 11,174 187,723.20 0.29
171 601158 重庆水务 17,473 187,660.02 0.29
172 601899 紫金矿业 36,600 187,392.00 0.29
173 002236 大华股份 5,868 187,306.56 0.29
174 601216 内蒙君正 7,780 187,264.60 0.29
175 000027 深圳能源 15,150 187,102.50 0.29
176 002422 科伦药业 4,668 186,906.72 0.29
177 002653 海思科 6,920 186,840.00 0.29
178 600867 通化东宝 8,510 186,624.30 0.29
179 300104 乐视网 3,600 186,336.00 0.29
180 600648 外高桥 5,300 185,924.00 0.29
181 000063 中兴通讯 7,800 185,718.00 0.29
182 002736 国信证券 7,400 185,666.00 0.29
183 600362 江西铜业 8,600 184,986.00 0.29
184 601607 上海医药 8,300 184,841.00 0.29
185 600642 申能股份 18,464 184,824.64 0.29
186 600023 浙能电力 18,590 184,412.80 0.29
187 601618 中国中冶 25,500 184,365.00 0.29
188 600485 信威集团 4,200 184,338.00 0.29
189 600332 白云山 5,349 184,326.54 0.29
190 600489 中金黄金 14,300 184,041.00 0.29
191 601933 永辉超市 15,876 184,002.84 0.29
192 601688 华泰证券 7,950 183,883.50 0.29
193 600177 雅戈尔 10,050 183,513.00 0.29
194 600188 兖州煤业 13,345 183,493.75 0.29
第 43页共 58页
195 600497 驰宏锌锗 12,564 183,308.76 0.29
196 601788 光大证券 6,800 183,260.00 0.29
197 600108 亚盛集团 17,660 182,957.60 0.29
198 002051 中工国际 6,140 182,849.20 0.29
199 601179 中国西电 17,800 182,450.00 0.29
200 601766 中国中车 9,915 182,039.40 0.29
201 002153 石基信息 1,400 181,986.00 0.28
202 300133 华策影视 6,732 181,764.00 0.28
203 600252 中恒集团 7,900 181,700.00 0.28
204 600352 浙江龙盛 12,808 181,489.36 0.28
205 000960 锡业股份 9,000 181,350.00 0.28
206 002500 山西证券 10,000 180,900.00 0.28
207 000425 徐工机械 13,620 180,737.40 0.28
208 600089 特变电工 12,194 180,593.14 0.28
209 600208 新湖中宝 23,387 180,547.64 0.28
210 002065 东华软件 6,278 180,492.50 0.28
211 600585 海螺水泥 8,410 180,394.50 0.28
212 600516 方大炭素 15,143 180,353.13 0.28
213 600549 厦门钨业 7,125 179,977.50 0.28
214 000100 TCL 集团 31,850 179,952.50 0.28
215 000598 兴蓉环境 18,800 179,916.00 0.28
216 601118 海南橡胶 18,396 179,912.88 0.28
217 600518 康美药业 10,140 179,782.20 0.28
218 600739 辽宁成大 7,350 179,707.50 0.28
219 601669 中国电建 15,799 179,160.66 0.28
220 600663 陆家嘴 3,600 179,064.00 0.28
第 44页共 58页
221 600157 永泰能源 26,020 179,017.60 0.28
222 600166 福田汽车 20,250 178,807.50 0.28
223 600153 建发股份 10,183 178,304.33 0.28
224 000826 桑德环境 4,570 177,727.30 0.28
225 300024 机器人 2,300 177,698.00 0.28
226 601098 中南传媒 7,750 177,552.50 0.28
227 600060 海信电器 7,200 177,048.00 0.28
228 600783 鲁信创投 4,717 176,793.16 0.28
229 000060 中金岭南 9,500 176,605.00 0.28
230 600316 洪都航空 5,102 176,427.16 0.28
231 002399 海普瑞 5,181 176,102.19 0.28
232 002024 苏宁云商 11,500 175,950.00 0.28
233 600372 中航电子 5,033 175,802.69 0.28
234 600893 中航动力 3,300 175,395.00 0.27
235 300058 蓝色光标 11,089 175,317.09 0.27
236 601390 中国中铁 12,800 175,232.00 0.27
237 601186 中国铁建 11,200 175,056.00 0.27
238 002007 华兰生物 3,950 174,945.50 0.27
239 002410 广联达 7,466 174,704.40 0.27
240 300146 汤臣倍健 4,447 174,678.16 0.27
241 600958 东方证券 6,100 174,582.00 0.27
242 600031 三一重工 18,000 174,420.00 0.27
243 002594 比亚迪 3,154 174,195.42 0.27
244 600717 天津港 11,600 173,884.00 0.27
245 600010 包钢股份 33,500 173,865.00 0.27
246 600111 北方稀土 9,550 173,237.00 0.27
第 45页共 58页
247 600100 同方股份 8,227 172,684.73 0.27
248 601958 金钼股份 14,647 172,541.66 0.27
249 600373 中文传媒 7,200 172,512.00 0.27
250 002008 大族激光 6,000 172,320.00 0.27
251 000061 农产品 8,440 172,176.00 0.27
252 603000 人民网 3,300 172,029.00 0.27
253 002385 大北农 12,711 171,852.72 0.27
254 600873 梅花生物 16,440 171,633.60 0.27
255 600406 国电南瑞 8,293 171,582.17 0.27
256 600588 用友网络 3,736 171,407.68 0.27
257 000400 许继电气 6,800 171,088.00 0.27
258 600170 上海建工 18,239 171,081.82 0.27
259 000009 中国宝安 10,484 170,994.04 0.27
260 000970 中科三环 8,296 170,980.56 0.27
261 600875 东方电气 8,323 170,371.81 0.27
262 000413 东旭光电 17,400 170,172.00 0.27
263 000046 泛海控股 11,600 169,940.00 0.27
264 600271 航天信息 2,625 169,863.75 0.27
265 601928 凤凰传媒 9,898 169,255.80 0.27
266 000831 五矿稀土 6,600 168,828.00 0.26
267 000559 万向钱潮 7,720 168,759.20 0.26
268 601727 上海电气 11,300 168,709.00 0.26
269 002465 海格通信 5,200 167,388.00 0.26
270 600705 中航资本 7,200 166,680.00 0.26
271 000503 海虹控股 3,400 166,600.00 0.26
272 601225 陕西煤业 20,300 166,054.00 0.26
第 46页共 58页
273 002344 海宁皮城 8,432 165,520.16 0.26
274 600804 鹏博士 5,535 165,275.10 0.26
275 601929 吉视传媒 10,900 164,808.00 0.26
276 002230 科大讯飞 4,715 164,742.10 0.26
277 601018 宁波港 18,550 163,982.00 0.26
278 601258 庞大集团 30,006 163,832.76 0.26
279 601106 中国一重 13,500 163,485.00 0.26
280 600633 浙报传媒 8,300 162,680.00 0.25
281 600839 四川长虹 16,500 162,360.00 0.25
282 601969 海南矿业 8,900 162,247.00 0.25
283 000883 湖北能源 18,600 162,192.00 0.25
284 002456 欧菲光 4,802 162,019.48 0.25
285 601231 环旭电子 9,508 161,731.08 0.25
286 002001 新和成 9,433 161,209.97 0.25
287 300027 华谊兄弟 4,200 160,188.00 0.25
288 002570 贝因美 8,222 159,589.02 0.25
289 603993 洛阳钼业 12,900 159,444.00 0.25
290 600998 九州通 7,100 158,756.00 0.25
291 600718 东软集团 7,150 155,369.50 0.24
292 002129 中环股份 7,480 148,029.20 0.23
293 300002 神州泰岳 9,700 147,828.00 0.23
294 000156 华数传媒 4,100 146,698.00 0.23
295 300251 光线传媒 4,810 119,769.00 0.19
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值
第 47页共 58页
比例(％)
1 600395 盘江股份 18,178.00 285,576.38 0.45
2 002416 爱施德 12,500.00 258,375.00 0.40
3 603116 红蜻蜓 1,000.00 28,040.00 0.04
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300002 神州泰岳 303,136.00 0.37
2 300059 东方财富 291,720.00 0.35
3 600317 营口港 286,412.00 0.35
4 601969 海南矿业 275,228.00 0.33
5 600958 东方证券 274,260.00 0.33
6 601106 中国一重 273,275.00 0.33
7 000046 泛海控股 272,102.00 0.33
8 601919 中国远洋 271,510.00 0.33
9 601991 大唐发电 271,312.00 0.33
10 601099 太平洋 270,349.00 0.33
11 601021 春秋航空 270,309.00 0.33
12 600717 天津港 269,136.00 0.33
13 000712 锦龙股份 268,177.00 0.33
14 300104 乐视网 267,283.00 0.32
15 600005 武钢股份 266,560.00 0.32
16 601788 光大证券 266,441.00 0.32
17 002736 国信证券 263,930.00 0.32
第 48页共 58页
18 601633 长城汽车 97,195.00 0.12
19 601901 方正证券 96,384.00 0.12
20 601555 东吴证券 89,473.00 0.11
注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601766 中国中车 837,265.00 1.01
2 600705 中航资本 642,956.00 0.78
3 601299 中国北车 638,507.24 0.77
4 600058 五矿发展 535,432.75 0.65
5 600143 金发科技 528,380.07 0.64
6 600498 烽火通信 489,462.50 0.59
7 600436 片仔癀 469,964.00 0.57
8 600655 豫园商城 461,974.16 0.56
9 002400 省广股份 452,605.73 0.55
10 000401 冀东水泥 444,307.52 0.54
11 600880 博瑞传播 439,468.00 0.53
12 600079 人福医药 430,884.00 0.52
13 002429 兆驰股份 425,750.00 0.52
14 002603 以岭药业 416,371.92 0.50
15 600664 哈药股份 411,456.00 0.50
16 000869 张裕 A 407,720.78 0.49
17 601216 内蒙君正 404,535.00 0.49
18 600267 海正药业 393,389.00 0.48
第 49页共 58页
19 603699 纽威股份 381,577.00 0.46
20 000166 申万宏源 369,268.00 0.45
注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 12,430,057.92
卖出股票的收入（成交）总额 59,970,418.09
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关
交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 14,531.00 0.02
8 其他 - -
9 合计 14,531.00 0.02
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 110031 航信转债 100 14,531.00 0.02
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第 50页共 58页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 19,508.42
2 应收证券清算款 1,621,710.62
3 应收股利 -
4 应收利息 996.49
5 应收申购款 798,740.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,440,956.48
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
第 51页共 58页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
流通受限情况说
明
1 000778 新兴铸管 389,655.36 0.61 -
2 002292 奥飞动漫 365,442.00 0.57 -
3 000917 电广传媒 355,987.00 0.56 -
4 000878 云南铜业 333,200.00 0.52 -
5 000024 招商地产 315,811.50 0.49 -
6 600886 国投电力 292,046.80 0.46 -
7 601111 中国国航 290,304.00 0.45 -
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 600395 盘江股份 285,576.38 0.45 重大事项停牌
2 002416 爱施德 258,375.00 0.40 重大事项停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1,342 23,853.28 21,053.78 0.07% 31,990,049.20 99.93%
第 52页共 58页
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 李翔 143,037.00 20.15%
2 黄兆贤 66,500.00 9.37%
3 林凤英 49,500.00 6.97%
4 梁健 33,190.00 4.68%
5 郭述文 30,000.00 4.23%
6 刘晓勇 25,000.00 3.52%
7 胡葛芳 23,174.00 3.26%
8 杜树文 22,608.00 3.18%
9 孙承泓 16,516.00 2.33%
10 熊祥芬 16,000.00 2.25%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 41,306.92 0.1290%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
第 53页共 58页
基金合同生效日（2012 年 5 月 17 日）基金份额总额 1,490,796,733.31
本报告期期初基金份额总额 58,594,473.51
本报告期基金总申购份额 31,543,411.98
减：本报告期基金总赎回份额 58,126,782.51
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 32,011,102.98
§ 10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人第三届董事会任期届满，经公司 2015 年第一次股东会议审议通过，选举白志中先
生、李道滨先生、赵春堂先生、宋福宁先生、葛岱炜（David Graham）先生担任公司第四届董事会
董事，选举朱善利先生、荆新先生、赵欣舸先生、雷晓波（Edward Radcliffe）先生担任公司第四届
董事会独立董事。其中，白志中先生、赵春堂先生、宋福宁先生为公司新任董事，赵欣舸先生、雷
晓波（Edward Radcliffe）先生为公司新任独立董事。经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选
举白志中先生担任公司第四届董事会董事长。公司第三届董事会成员谭炯先生、梅非奇先生不再担
任公司董事职务，葛礼（Gary Rieschel）先生不再担任公司独立董事职务。上述事项已报相关机构
备案，详情请参见 2015 年 3 月 19 日刊登的《中银基金管理有限公司关于董事会成员变更事宜的公
告》 。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略没有发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内没有改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
佣金
占当期佣
金总量的
第 54页共 58页
额的比例 比例
申银万国 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中银证券 2 - - - - -
财富里昂证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
华泰证券 2 27,195,733.20 37.57% 24,065.65 36.91% -
光大证券 1 24,076,997.10 33.26% 21,920.61 33.62% -
长江证券 1 21,110,045.71 29.16% 19,220.00 29.48% -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的
通知》（证监基字<1998>29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有关规
定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状
况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和
券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司
专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低选择基金专用交
易单元并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：共用同一托管人的其他席位，红塔证券退租一个席
位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
第 55页共 58页
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
申银万国 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中银证券 - - - - - -
财富里昂证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华泰证券 19,846.50 23.72% - - - -
光大证券 - - - - - -
长江证券 63,840.00 76.28% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
中银沪深 300 等权重指数证券投资基金
（LOF）2014 年第 4 季度报告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-01-20
2
中银基金管理有限公司关于增加兴业银行为
旗下部分基金销售机构并开通基金定期定额
投资业务的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-01-29
第 56页共 58页
3
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-02-03
4
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-02-07
5
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-03-03
6
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-03-18
7
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-03-19
8
中银基金管理有限公司关于董事会成员变更
事宜的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-03-19
9
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-03-26
10
中银沪深 300 等权重指数证券投资基金
（LOF）2014 年年度报告（摘要）
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-03-27
11
中银沪深 300 等权重指数证券投资基金
（LOF）2014 年年度报告
www.bocim.com 2015-03-27
12
中银基金管理有限公司关于旗下基金调整交
易所固定收益品种估值方法的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-03-31
13
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金继
续参加中国工商银行电子银行申购业务费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-01
14
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-09
15
中银基金管理有限公司关于公司董事、监事、
高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼
职情况的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-15
16
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-17
17
中银沪深 300 等权重指数证券投资基金
（LOF）2015 年第 1 季度报告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-22
第 57页共 58页
18
中银基金管理有限公司关于提请投资者及时
更新身份证件或身份证明文件的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-23
19
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加兴业银行网银申购业务费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-30
20
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-05-05
21
中银基金管理有限公司关于在电子直销平台
开通中国银行快捷支付业务的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-05-15
22
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-05-22
23
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-06-03
24
中银沪深 300 等权重指数证券投资基金
（LOF）基金经理变更公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-06-10
25
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-06-13
26
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-06-20
27
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-06-27
28
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加交通银行网上银行、 手机银行基金申购费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-06-30
§ 11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）募集的文件；
2、 《中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）基金合同》 ；
3、 《中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）托管协议》 ；
4、 《中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）招募说明书》 ；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
第 58页共 58页
7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
8、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
中银基金管理有限公司
二〇一五年八月二十六日
