中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
2015 年半年度报告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人： 中 银 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 工 商银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一五 年 八 月 二十 六 日
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§ 1
重 要 提示 及 目 录
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 24 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§ 1
重 要 提示 及 目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基 金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管 理 人报 告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13
§ 5
托 管 人报 告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计） ........................................................................................... 14
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
§ 7
投 资 组合 报 告 ....................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 33
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 33
7.3 期末按公 允价值占基金 资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 34
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 34
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 35
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 36
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 36
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 36
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 36
7.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 36
7.11 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 36
§ 8
基 金 份额 持 有 人信息 ........................................................................................................................... 37
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8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 37
8.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 37
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况 ........................................................................ 38
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 38
§9 开放 式 基金 份 额 变动 .............................................................................................................................. 38
§ 10
重 大事件 揭 示 ..................................................................................................................................... 38
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 38
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 39
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 39
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 39
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 39
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 39
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 39
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 41
§ 11
备 查 文件 目 录 ..................................................................................................................................... 42
11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 42
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 42
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 42
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
基金简称 中银盛利定期开放债券(LOF)
场内简称 中银盛利
基金主代码 163824
交易代码 163824
基金运作方式 契约型，上市开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 8 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,385,066,762.81 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 11 月 4 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上， 通过积极主动的投资管
理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金根据对宏观经济趋势、 国家政策方向、 行业和企业盈利、 信用状况
及其变化趋势、 债券估 值水平及预期收益等因素的动态分析， 在限定 投资
范围内， 决定不同类属债券类资产的配置比例， 并进行定期或不定期调整。
在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上， 通过久期配置
策略、 期限 结构配置策略、 信用利 差策略和回购放大策略自上而下完成组
合构建。 本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投
资风险。
业绩比较基准
1 年期定期存 款利率 （税后）+0.6% 。 每个封闭期首日，1 年期定期存款利
率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种， 本基金 的预
期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
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信息披露负
责人
姓名 程明 洪渊
联系电话 021-38834999 010-66105799
电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95588
传真 021-68873488 010-66105798
注册地址
上海市银城中路200 号中 银大厦
45层
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
上海市银城中路200 号中 银大厦
26层、45层
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 白志中 姜建清
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金 半年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号 中银大厦 26 层
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 175,986,572.08
本期利润 174,850,490.40
加权平均基金份额本期利润 0.0733
本期加权平均净值利润率 6.72%
本期基金份额净值增长率 6.92%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 197,983,671.05
期末可供分配基金份额利润 0.0830
期末基金资产净值 2,683,293,065.42
期末基金份额净值 1.125
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3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 21.32%
注：1. 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2. 本期已实现 收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用
期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未
分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差 ②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.09% 0.19% 0.24% 0.01% -0.33% 0.18%
过去三个月 4.75% 0.19% 0.70% 0.01% 4.05% 0.18%
过去六个月 6.92% 0.17% 1.49% 0.01% 5.43% 0.16%
过去一年 14.89% 0.17% 3.27% 0.01% 11.62% 0.16%
自基金合同生
效起至今
21.32% 0.14% 6.64% 0.01% 14.68% 0.13%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2013 年 8 月 8 日至 2015 年 6 月 30 日）
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内 为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项
投资比例已达到基金合同第十四部分（二）的规定，即本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的 80% 。 但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，开放期开始前三个月至开放期结
束后三个月内不受前述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金
资产净值的比例不低于 5% ，在封闭期内，本基金不受上述 5% 的限制。
§ 4
管 理 人报 告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于 2004 年 8 月 12 日正 式成立，由
中银国际和美林投资管理合资组建（2006 年 9 月 29 日美林 投资管理有限公司与贝莱德投资管理有
限公司合并， 合并后新公司名称为 “ 贝莱德投资管理有限公司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经中国证券监
督 管 理 委 员会 批 复 ， 同意 中 国 银 行股 份 有 限 公司 直 接 控 股中 银 基 金 。公 司 注 册 地为 中 国 上 海市 ， 注
册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有 83.5 ％的股权， 贝莱德投资管理拥有 16.5 ％的股权。 截
至 2015 年 6 月 30 日，本管理人共管理四十九只开放式证券投资基金：中 银中国精选混合型开放式
证 券 投 资 基金 、 中 银 货币 市 场 证 券投 资 基 金 、中 银 持 续 增长 股 票 型 证券 投 资 基 金、 中 银 收 益混 合 型
证 券 投 资 基金 、 中 银 动态 策 略 股 票型 证 券 投 资基 金 、 中 银稳 健 增 利 债券 型 证 券 投资 基 金 、 中银 行 业
优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强 型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配
置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 价 值精 选 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 稳 健双 利 债 券 型证 券 投
资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF ） 、上证国有企业 100 交易 型开放式指数证券投资基金、
中 银 转 债 增强 债 券 型 证券 投 资 基 金、 中 银 中 小盘 成 长 股 票型 证 券 投 资基 金 、 中 银信 用 增 利 债券 型 证
券投资基金、 中银沪深 300 等权重指 数证券投资基金(LOF) 、 中银主题策略股票型证券投资基金、 中
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银保本混合型证券投资基金、中银理财 14 天债 券型证券投资基金、中银理财 60 天 债券型发起式证
券投资基金、 中银纯债债券型证券投资基金、 中银理财 7 天债券型证券投资基金、 中银理财 30 天债
券 型 证 券 投资 基 金 、 中银 稳 健 添 利债 券 型 发 起式 证 券 投 资基 金 、 中 银标 普 全 球 精选 自 然 资 源等 权 重
指 数 证 券 投资 基 金 、 中银 消 费 主 题股 票 型 证 券投 资 基 金 、中 银 美 丽 中国 股 票 型 证券 投 资 基 金、 中 银
盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ） 、 中银保 本二号混合型证券投资基金、 中银互利
分 级 债 券 型证 券 投 资 基金 、 中 银 惠利 纯 债 半 年定 期 开 放 债券 型 证 券 投资 基 金 、 中银 中 高 等 级债 券 型
证券投资基金、 中银理财 21 天债券 型证券投资基金、 中银优秀企业股票型证券投资基金、 中银活期
宝 货 币 市 场基 金 、 中 银多 策 略 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 中 银 健康 生 活 股 票型 证 券 投 资基 金 、
中 银 聚 利 分级 债 券 型 证券 投 资 基 金、 中 银 薪 钱包 货 币 市 场基 金 、 中 银产 业 债 一 年定 期 开 放 债券 型 证
券 投 资 基 金、 中 银 新 经济 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、中 银 安 心 回报 半 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金、 中银研究精选灵活配 置混合型证券投资基金、 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金、
中 银 新 动 力股 票 型 证 券投 资 基 金 、中 银 宏 观 策略 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、中 银 新 趋 势灵 活 配
置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 智 能制 造 股 票 型证 券 投 资 基金 ， 同 时 管理 着 多 个 特定 客 户 资 产管 理 投
资组合。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈玮
本基金的基
金经理、 中银
纯债基金基
金经理、 中银
添利基金基
金经理、 中银
新趋势基金
基金经理、 中
银聚利分级
基金经理
2014-12-31 - 6
应用数学硕士。 曾任上海浦东发
展银行总行金融市场部高级交
易员。2014 年 加 入 中 银基 金 管
理有限公司， 曾担任固定收益基
金经理助理。 2014 年 12 月 至今
任中银纯债基金基金经理， 2014
年 12 月至今任中银添利基金基
金经理， 2014 年 12 月至 今任中
银盛利纯债基金 （LOF ） 基金经
理,2015 年 5 月至今任中银新趋
势基金基金经理，2015 年 6 月
任今任中银聚利分级债券基金
基金经理。 具有 6 年证券 从业年
限。具备基金从业资格。
注：1 、 首任基金经理的 “ 任职日期” 为基金合同生效日， 非 首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为根据公司 决
定确定的聘任日期，基金经理的 “ 离 任日期 ” 均为根据公司决定确定的解聘日期；
2 、证券从业 年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 中国证监会的有关规则和其他有关法
律 法 规 的 规定 ， 严 格 遵循 本 基 金 基金 合 同 ， 本着 诚 实 信 用、 勤 勉 尽 责的 原 则 管 理和 运 用 基 金资 产 ，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
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本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基 金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制 定了 《中银基
金管理有限公司公平交易管理办法》 ， 建立了 《新股询价申购和参与公开增发管理办法》 、 《债券 询价
申 购 管 理 办法 》 、 《 集 中 交 易 管 理 办法 》 等 公 平交 易 相 关 制度 体 系 ， 通过 制 度 确 保不 同 投 资 组合 在投
资 管 理 活 动中 得 到 公 平对 待 ， 严 格防 范 不 同 投资 组 合 之 间进 行 利 益 输送 。 公 司 建立 了 投 资 决策 委 员
会 领 导 下 的投 资 决 策 及授 权 制 度 ，以 科 学 规 范的 投 资 决 策体 系 ， 采 用集 中 交 易 管理 加 强 交 易执 行 环
节 的 内 部 控制 ， 通 过 工作 制 度 、 流程 和 技 术 手段 保 证 公 平交 易 原 则 的实 现 ； 通 过建 立 层 级 完备 的 公
司 证 券 池 及组 合 风 格 库， 完 善 各 类具 体 资 产 管理 业 务 组 织结 构 ， 规 范各 项 业 务 之间 的 关 系 ，在 保 证
各 投 资 组 合既 具 有 相 对独 立 性 的 同时 ， 确 保 其在 获 得 投 资信 息 、 投 资建 议 和 实 施投 资 决 策 方面 享 有
公 平 的 机 会； 通 过 对 异常 交 易 行 为的 实 时 监 控、 分 析 评 估、 监 察 稽 核和 信 息 披 露确 保 公 平 交易 过 程
和结果的有效监督。
本 报 告 期 内， 本 公 司 严格 遵 守 法 律法 规 关 于 公平 交 易 的 相关 规 定 ， 确保 本 公 司 管理 的 不 同 投资
组 合 在 授 权、 研 究 分 析、 投 资 决 策、 交 易 执 行、 业 绩 评 估等 投 资 管 理活 动 和 环 节得 到 公 平 对待 。 各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告 期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本 报 告 期 内， 基 金 管 理人 未 发 生 所有 投 资 组 合参 与 的 交 易所 公 开 竞 价同 日 反 向 交易 成 交 较 少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
1. 宏观经济 分析
今 年 上 半 年， 主 要 经 济体 经 济 态 势出 现 一 些 积极 变 化 ， 各国 货 币 政 策也 发 生 细 微调 整 。 美 国经
济 一 季 度 复苏 放 缓 ， 但就 业 市 场 持续 改 善 ， 通胀 压 力 依 然温 和 ， 美 联储 推 迟 加 息， 但 仍 维 持逐 步回
归 货 币 政 策正 常 化 轨 道方 向 。 欧 洲经 济 重 新 恢复 增 长 ， 通缩 风 险 降 低， 欧 央 行 继续 宽 松 政 策， 但 并
未 加 码 力 度。 欧 美 与 俄罗 斯 就 乌 克兰 关 系 略 有缓 和 ， 但 仍无 和 解 。 原油 价 格 上 半年 探 底 后 于二 季 度
有 明 显 回 升， 但 仍 在 较低 水 平 徘 徊。 国 内 方 面， 房 地 产 销售 企 稳 回 升， 房 价 开 始止 跌 回 升 ，但 房 地
产 投 资 增 速放 缓 趋 势 未变 ； 消 费 增长 依 然 徘 徊不 前 ， 出 口增 长 乏 力 ，使 得 总 需 求不 旺 ， 宏 观经 济 下
行 压 力 持 续存 在 。 受 产能 过 剩 、 总需 求 不 旺 和国 际 大 宗 商品 低 位 徘 徊共 同 影 响 ，物 价 维 持 低位 ， 工
业品价格连续通缩。 央行上半年连续降息降准， 但金融系统信用扩张动力减弱， 1-5 月份新增社 融总
量仅为 6.9 万 亿，大幅低于去年同期 8.5 万亿。
从 国 外 具 体情 况 看 ， 欧洲 经 济 开 始重 现 复 苏 迹象 ， 通 缩 风险 也 逐 步 降低 ， 欧 元 区通 胀 由 一 季度
-0.3% 回升到 0.2% ； 制造 业 PMI 由年初 50.2 左右 逐步回升到 6 月的的 52.5 左右； 失业 率较年初有 小
幅下降，但仍维持在 11% 以上。因此尽管有复苏迹象，但欧盟内部分歧仍存，局部存在政局不稳风
险 ， 尤 其 是希 腊 面 临 退欧 风 险 。 在此 背 景 下 ，欧 央 行 努 力协 调 各 方 利益 ， 坚 持 量宽 政 策 ， 以刺 激 消
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费和物价。 美国经济一季度表现不佳， GDP 出现负 增长， 但二季度以来， 各种领先指标及同步显示 ，
美 国经济仍在强劲的复苏通道中，制造业 PMI 一直都处于较强的扩张区域，消费者信心维持高位，
就业市场持续改善，新增非农就业多数月份维持在 20 万以 上，失业率由年初 5.6% 降至 5.3% ， 物价
稳定， 总体温和，GDP 年化增速预计 2.5% 左右 ， 实现了低通胀， 较高增长的宏观局面。 美联储推迟
了 6 月加息的预想，但仍未放弃下半年加息的努力，货币政策在正常化通道中。乌克兰事件至今无
解 ， 随 着 停战 ， 紧 张 局面 有 所 缓 解， 但 仍 无 法解 开 乌 克 兰危 机 ， 欧 盟与 美 国 继 续对 俄 罗 斯 进行 经 济
制 裁 。 原 油价 格 二 季 度出 现 一 波 反弹 ， 但 仍 属估 值 修 复 式反 弹 ， 美 元在 二 季 度 末出 现 小 幅 回调 ， 均
未对通胀预期产生重大影响，多数发展中国家继续宽松货币政策。
从 国 内 具 体情 况 看 ， 上半 年 宏 观 经济 延 续 微 通缩 周 期 ， 经济 增 速 呈 现托 底 式 下 滑。 二 季 度 地产
销 售 出 现 持续 回 暖 ， 房价 也 出 现 企稳 回 升 ， 但房 地 产 投 资仍 在 下 滑 ，拖 累 固 定 资产 投 资 增 长； 基 建
投资 1-5 月 固定资产投资增速出现小幅下滑；制造业固定资产投资也延续回落态势；固定资产投资
1-5 月份增速较去年底回落 4 个多百分点，拖累宏观经济增长。1-5 月消费增速回落 1 个百分点，依
旧 维 持 较 低水 平 徘 徊 。出 口 方 面 ，由 于 人 民 币对 非 美 元 货币 被 动 升 值， 出 口 表 现大 幅 不 及 预期 ， 进
出 口 双 双 负增 长 。 由 于内 需 不 足 ，货 币 信 用 扩张 放 缓 ， 原油 价 格 低 位， 工 业 品 出厂 价 格 持 续回 落 ，
通 缩 压 力 加大 ； 居 民 通胀 水 平 也 呈现 低 位 徘 徊。 在 此 背 景下 ， 稳 定 经济 区 间 运 行， 以 调 结 构、 促 改
革 释 放 经 济增 长 动 力 成为 共 识 。 货币 政 策 方 面， 稳 健 货 币政 策 的 内 涵发 生 较 大 变化 ， 央 行 开始 连 续
降准降息， 续作 MLF ， 并积极窗口指导信贷等， 综合运用多种方法降低社会融资成本， 提高商业银
行 信 用 扩 张积 极 性 。 财政 政 策 方 面， 受 制 于 财政 赤 字 规 模约 束 和 财 政收 入 增 速 放缓 、 财 政 部关 于 地
方 政 府 债 务约 束 、 土 地出 让 金 及 融资 平 台 融 资困 难 等 共 同影 响 ， 地 方政 府 通 过 财政 刺 激 经 济 增长的
空间受到极大的限制。
2. 市场回顾
上半年债券市场整体表现较好， 尤其是信用债。 一季度经济下滑力度较大， 央行全面降息降准，
收 益 率 曲 线陡 峭 化 ； 二季 度 经 济 下滑 趋 势 放 缓， 房 价 企 稳回 升 ， 央 行继 续 保 持 稳健 货 币 政 策， 回 购
利 率 大 幅 下行 ， 收 益 率曲 线 明 显 陡峭 化 下 行 ，长 端 收 益 率低 位 徘 徊 。整 体 来 看 ，上 半 年 中 债总 财 富
指数上涨 2.6% ，中债银行间国债财富指数上涨 2.9% ，中债企业债总财富指数上涨 4.6% ，上半年国
债、金融债和信用债收益率均陡峭化下行。具体来看，10 年国债收益率从年初的 3.62% 回 落到 季末
的 3.59% ，10 年国开债从 年初的 4.10% 回落至季末的 4.09% 。 货币市场方面，银行间 7 天回购加权
平均利率均值在 3.42% ，1 天回购加权 平均利率均值在 2.31% ， 分别比季下降了 15 和 56 个 bp。
股票市场方面，上半年牛市气氛弥漫市场，股票交投活跃，指数快速上涨，但在 6 月中下旬，
股市进 入快 速断崖 式下 跌。上 半年 上证综 指累 计上涨 32.23% ，代 表大 盘股表 现的 沪深 300 指数 上
涨 26.58% ， 中小盘综合指数上涨 83.08% ，创业板 指数上涨 94.23% ，综合来 看，中小盘的表现优于
大 盘 股 。 可转 债 市 场 方面 ， 在 权 益市 场 火 热 的背 景 下 ， 市场 热 点 主 题频 出 ， 代 表新 经 济 和 经济 转 型
方向行业的个券走势相对较好，但由于前期转债整体估值高企且 6 月下旬权益市场开始大幅调整，
转债整 体处 于持续 消化 估值中 ，转 债市场 走势 也显著 弱于 股市， 上半 年中标 可转 债指数跌 10.41% 。
新券供给部分， 上半年仅两只转债发行， 市场新发总量相对较小， 供给整体未对市场造成不利影响。
3. 运行分析
上 半 年 股 票市 场 表 现 较强 ， 半 年 末股 市 出 现 断崖 式 下 跌 ，债 券 市 场 表现 较 好 。 我们 合 理 分 配类
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属 资 产 比 例， 债 券 资 产维 持 合 适 的久 期 和 杠 杆比 例 ， 优 化配 置 结 构 ，重 点 配 置 中高 评 级 信 用债 ， 积
极参与权益类资产波段机会，并在 6 月后逐步减持，提升基金的业绩表现，使组合业绩维持平稳增
长。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截至 2015 年 06 月 30 日为止，本基金的单位净值为 1.125 元，本基金的累计单位净值为 1.205
元。报告期内本基金份额净值增长率为 6.92% ， 同期业绩比较基准收益率为 1.49% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
展 望 未 来 ，全 球 经 济 整体 将 延 续 弱复 苏 与 低 通胀 的 格 局 ，全 球 多 数 国家 也 将 延 续相 对 宽 松 的货
币 政 策 ； 而其 中 美 国 依然 是 复 苏 相对 最 为 稳 定的 经 济 体 ，货 币 政 策 逐步 趋 紧 ， 成为 全 球 经 济与 宏 观
政策值得关注的分化。具体来看，美国经济内生增长动力依然较强，制造业 PMI 指数连续 31 个月
维持于 50 之 上的扩张区间；就业市场持续改善，失业率已稳步降至 5.3% 。通胀维持较低水平，美
联 储 在 年 内加 息 是 大 概率 事 件 ， 但加 息 的 幅 度与 速 度 或 较为 有 限 。 欧洲 方 面 ， 通缩 风 险 仍 为消 除 ，
低 油 价 和 低汇 率 将 有 助于 欧 元 区 经济 企 稳 复 苏， 但 国 别 间差 别 将 会 继续 加 大 ， 如何 平 衡 各 加 盟国之
间的利益，将是欧洲最大的风险。
国 内 方 面 ，经 济 有 望 逐步 寻 底 企 稳， 通 胀 在 低位 水 平 回 升是 大 概 率 事件 。 具 体 来看 ， 经 济 下行
速度有所放缓， 但下行压力仍未消退。 汇丰制造业 PMI 与官方制造业 PMI 已连续企稳 3 个月， 但 回
升乏力，汇丰 PMI 更是仍处于 50 之 下的收缩区间。基建投资新开工项目及投资资金来源增速维持
于 极 低 水 平， 预 示 投 资增 速 仍 有 下滑 压 力 。 房地 产 销 量 及房 价 增 速 均有 所 恢 复 ，房 地 产 投 资增 速 有
望 在 下 半 年逐 步 寻 底 企稳 。 通 胀 方面 ， 实 体 经济 需 求 疲 弱的 情 况 下 ，通 胀 整 体 处于 偏 低 水 平， 但 下
半 年 油 价 同比 增 速 在 低基 数 效 应 影响 下 面 临 较为 确 定 的 回升 压 力 ， 猪周 期 也 已 温和 启 动 ， 预计 通 胀
或 在 下 半 年持 续 温 和 回升 。 在 此 情况 下 ， 预 计货 币 政 策 整体 维 持 中 性偏 松 的 操 作基 调 ， 并 将加 大 财
政支出与信用扩张的力度，以支撑经济增速逐步企稳。
下 半 年 权 益市 场 预 计 将维 持 较 高 波动 性 ， 债 券市 场 机 会 主要 存 在 于 ：1 、 宏 观 经 济托 底 式 下 滑 ，
积 极 财 政 政策 扩 张 空 间有 限 ， 实 体经 济 下 行 压力 贯 穿 全 年， 央 行 货 币政 策 将 被 迫逐 步 宽 松 ，引 导 利
率 水 平 下 行；2 、 稳健 货币 政 策 倾 向于 松 紧 适 度， 保 持 适 度宽 松 流 动 性， 刺 激 信 用扩 张 ；3 、 通胀 水
平 温 和 反 弹， 受 国 内 产能 过 剩 、 经济 萧 条 、 流动 性 扩 张 放缓 和 大 宗 商品 价 格 回 落的 影 响 ， 通胀 水 平
将 有 望 较 长时 期 保 持 在偏 低 水 平 ，工 业 品 出 厂价 格 可 能 持续 维 持 通 缩局 面 ， 由 此造 成 实 际 利率 水 平
偏高， 企业盈利困难， 并客观上需要央行逐步兑现货币政策以降低社会融资成本；4 、 存量债务违约
风险上升， 权益投资风险加大， 避险情绪或将进一步推升固定收益类产品估值。 风险来自于：1、政
府 三 季 度 稳增 长 刺 激 力度 大 于 预 期， 例 如 通 过房 地 产 政 策放 松 或 大 规模 基 建 投 资等 方 式 推 动经 济 短
期 内 快 速 反弹 ；2 、地 方政 府 债 务 置换 源 源 不 断， 供 给 压 力过 大 ；3 、 经济 面 临 硬 着陆 风 险 ， 大面 积
债 务 违 约 发生 ， 伴 随 流动 性 陷 阱 出现 ， 信 用 债遭 受 评 级 下调 、 利 率 债遭 受 流 动 性打 压 等 极 端情 况 出
现。但以上风险事件短期内出现的概率并不高。
综 合 上 述 分析 ， 我 们 对下 半 年 债 券市 场 走 势 判断 谨 慎 乐 观， 一 方 面 回购 利 率 将 在较 长 时 间 内维
持 较 低 水 平， 另 一 方 面， 宏 观 经 济下 行 压 力 依然 较 大 ， 权益 市 场 波 动加 剧 引 发 避险 情 绪 升 温， 各 种
无 风 险 利 率逐 步 下 行 。我 们 将 坚 持从 自 上 而 下的 角 度 预 判市 场 走 势 ，并 从 自 下 而上 的 角 度 严防 信 用
风 险 ， 重 点配 置 中 高 等级 信 用 债 ，中 短 久 期 利率 债 ， 谨 慎对 待 中 低 评级 信 用 债 ，维 持 适 度 杠杆 和 中
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性久期，谨慎参与权益类资产交易。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的 回报。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根 据 证 监 会的 相 关 规 定， 本 公 司 为建 立 健 全 有效 的 估 值 政策 和 程 序 ，经 公 司 执 行委 员 会 批 准，
公 司 成 立 估值 委 员 会 ，明 确 参 与 估值 流 程 各 方的 人 员 分 工和 职 责 ， 由投 资 管 理 部、 风 险 管 理部 、 基
金 运 营 部 、法 律 合 规 部和 信 息 披 露相 关 人 员 担任 委 员 会 委员 。 估 值 委员 会 委 员 具备 应 有 的 经验 、 专
业 胜 任 能 力和 独 立 性 ，分 工 明 确 ，在 上 市 公 司研 究 和 估 值、 基 金 投 资、 投 资 品 种所 属 行 业 的专 业 研
究 、 估 值 政策 、 估 值 流程 和 程 序 、基 金 的 风 险控 制 与 绩 效评 估 、 会 计政 策 与 基 金核 算 以 及 相关 事 项
的 合 法 合 规性 审 核 和 监督 等 各 个 方面 具 备 专 业能 力 和 丰 富经 验 。 估 值委 员 会 严 格按 照 工 作 流程 诚 实
守 信 、 勤 勉尽 责 地 讨 论和 决 策 估 值事 项 。 日 常估 值 项 目 由基 金 运 营 部严 格 按 照 新会 计 准 则 、证 监 会
相 关 规 定 和基 金 合 同 关于 估 值 的 约定 执 行 。 当经 济 环 境 和证 券 市 场 发生 重 大 变 化时 ， 针 对 特殊 估 值
工 作 ， 按 照以 下 工 作 流程 进 行 ： 由公 司 估 值 委员 会 依 据 行业 协 会 提 供的 估 值 模 型和 行 业 做 法选 定 与
当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、 会计师事务所的相关意见， 由运营部做出提示，
风险管理部相关人员对其潜在 估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25 ％以 上进行
测 算 ， 并 对确 认 产 生 影响 的 品 种 根据 前 述 估 值模 型 、 估 值流 程 计 算 提供 相 关 投 资品 种 的 公 允价 值 以
进 行 估 值 处理 ， 待 清 算人 员 复 核 后， 将 估 值 结果 反 馈 基 金经 理 ， 并 提交 公 司 估 值委 员 会 。 其他 特 殊
情 形 ， 可 由基 金 经 理 做出 提 示 ， 并由 研 究 员 提供 估 值 研 究报 告 ， 交 估值 委 员 会 审议 ， 同 时 按流 程 对
外公布。
4.6.2 基金经 理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.6.3 本公司 参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲 突。
4.6.4 定价服 务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
根据基金合同， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次； 基
金合同生效满 3 个月后， 若基金在每年最后一个交易日收盘后每 10 份基 金份额可分配利润金额高于
0.3 元（含 ） ，则基金须进行收益分配，并以该日为收益分配基准日，每次分配比例不得低于收益分
配基准日每份基金份额可供分配利润的 80% 。
2015 年 1 月 20 日本基金 进行了本年度第一次利润分配， 向基金份额持有人每 10 份 基金份额派
发现金红利 0.40 元，分红 总金额为 95,376,570.81 元 ，收益分配基准日 2014 年 12 月 31 日每份基金
份额可供分配利润为 0.0492 元。本年 分红符合基金合同的相关规定。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
本 基 金 在 报告 期 内 未 出现 连 续 二 十个 工 作 日 基金 份 额 持 有人 数 量 不 满二 百 人 或 者基 金 资 产 净值
低于五千万元的情形。
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§ 5
托 管 人报 告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 在 对 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）的托
管 过 程 中 ，严 格 遵 守 《证 券 投 资 基金 法 》 及 其他 法 律 法 规和 基 金 合 同的 有 关 规 定， 不 存 在 任何 损 害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 内 ， 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 的 管 理 人 —— 中 银 基 金
管 理 有 限 公 司 在 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净
值 计 算 、 基金 份 额 申 购赎 回 价 格 计算 、 基 金 费用 开 支 等 问题 上 ， 不 存在 任 何 损 害基 金 份 额 持有 人 利
益 的 行 为 ，在 各 重 要 方面 的 运 作 严格 按 照 基 金合 同 的 规 定进 行 。 本 报告 期 内 ， 中银 盛 利 纯 债一 年 定
期开放债券型证券投资基金 （LOF ） 对基金份额持有人进行了 1 次利润分配， 分配金 额为 95,376,570.81
元。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 托 管 人 依法 对 中 银 基金 管 理 有 限公 司 编 制 和披 露 的 中 银盛 利 纯 债 一年 定 期 开 放债 券 型 证 券投
资基金（LOF ）2015 年 半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 18,671,584.67 25,479,615.29
结算备付金
146,455,064.22 151,010,773.50
存出保证金
89,944.09 361,392.85
交易性金融资产 6.4.7.2 4,014,899,552.80 4,695,073,982.41
其中：股票投资
77,507,139.40 -
基金投资
- -
债券投资
3,937,392,413.40 4,695,073,982.41
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
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衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
8,386,171.61 -
应收利息 6.4.7.5 108,800,922.31 90,025,606.35
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
4,297,303,239.70 4,961,951,370.40
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
1,602,500,000.00 2,341,078,765.23
应付证券清算款
9,029,844.08 15,284,202.90
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,549,693.99 1,538,690.28
应付托管费
442,769.72 439,625.80
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 257,250.45 53,652.19
应交税费
13,191.00 13,191.00
应付利息
10,068.95 327,370.70
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 207,356.09 89,000.00
负债合计
1,614,010,174.28 2,358,824,498.10
所 有 者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 2,385,066,762.81 2,384,414,290.29
未分配利润 6.4.7.10 298,226,302.61 218,712,582.01
所有者权益合计
2,683,293,065.42 2,603,126,872.30
负债和所有者权益总计
4,297,303,239.70 4,961,951,370.40
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.125 元， 基金份额总额 2,385,066,762.81 份。
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6.2 利润表
会计主体： 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
212,877,073.42 236,799,518.46
1. 利息收入
111,414,689.29 120,023,446.76
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,098,776.43 4,728,560.68
债券利息收 入
110,315,912.86 115,111,621.33
资产支持证 券利息收入
- -
买入返售金 融资产收入
- 183,264.75
其他利息收 入
- -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列）
102,598,465.81 1,897,237.73
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,244,197.19 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 101,011,398.53 1,897,237.73
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 342,870.09 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -1,136,081.68 114,878,833.97
4. 汇兑收益（ 损失以 “- ” 号 填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 - -
减 ： 二 、费用
38,026,583.02 45,742,581.73
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2 9,022,302.83 11,376,160.10
2 ．托管费 6.4.10.2 2,577,800.80 3,250,331.49
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.18 588,533.89 18,681.02
5 ．利息支出
25,610,758.94 30,861,173.21
其中：卖出回购金融资产支出
25,610,758.94 30,861,173.21
6 ．其他费用 6.4.7.19 227,186.56 236,235.91
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三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填
列）
174,850,490.40 191,056,936.73
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列）
174,850,490.40
191,056,936.73
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,384,414,290.29 218,712,582.01 2,603,126,872.30
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 174,850,490.40 174,850,490.40
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
652,472.52 39,801.01 692,273.53
其中：1. 基金 申购款 652,472.52 39,801.01 692,273.53
2. 基金赎回款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- -95,376,570.81 -95,376,570.81
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,385,066,762.81 298,226,302.61 2,683,293,065.42
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
3,206,594,712.74 -11,004,253.30 3,195,590,459.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 191,056,936.73 191,056,936.73
第 18 页共 42 页
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
其中：1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
3,206,594,712.74 180,052,683.43 3,386,647,396.17
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：李道滨，主管会计工作负责人：乔炳亚，会计机构负责人：乐妮
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 （LOF ）( 以下简称“ 本 基金 ”) ， 系经中国证券监
督管理委员会 （以下简称 “ 中国证监 会 ” ） 证监许可[2013]609 号文 《关于核准中银盛利纯债一年定期
开放债券型证券投资基金（LOF ） 募集的批复》 ，由基金管理人中银基金管理有限公司于 2013 年 7
月 4 日至 2013 年 8 月 2 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具安永华明 （2014 ） 审字第 61062100_B01 号验资报告后， 向中国证监会报送基金备案材料。
基金合同于 2013 年 8 月 8 日生效。 本基金为契约型， 上市开放式， 存续期限不定。 设立时募集的 扣
除认购费后的实收基金 （本金） 为人民币 3,205,420,561.80 元， 在募集期间产生的活期存款利息为 人
民币 1,174,150.94 元， 以上 实收基金 （本息） 合计为人民币 3,206,594,712.74 元， 折合 3,206,594,712.74
份 基 金 份 额。 本 基 金 的基 金 管 理 人为 中 银 基 金管 理 有 限 公司 ， 注 册 登记 机 构 为 中国 证 券 登 记结 算 有
限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本 基 金 投 资于 具 有 良 好流 动 性 的 金融 工 具 ， 包括 国 内 依 法发 行 和 上 市交 易 的 国 债、 金 融 债 、央
行票据、 地方政府债、 企业债、 公司债、 中期票据、 短期融资券、 超级短期融资券、 资产支持证券 、
次级债、 可转换债券 （含分离交易可转换债券） 、 中小企业私募债券、 债券 回购、 货币市场工具、 银
行 存 款 ， 以及 法 律 法 规或 中 国 证 监会 允 许 基 金投 资 的 其 它固 定 收 益 类金 融 工 具 ，但 须 符 合 中国 证 监
会 的 相 关 规定 。 本 基 金不 从 二 级 市场 买 入 股 票， 不 参 与 一级 市 场 股 票首 次 公 开 发行 或 增 发 ，但 可 持
有 因 所 持 可转 换 公 司 债券 转 股 形 成的 股 票 、 因持 有 股 票 被派 发 的 权 证、 因 投 资 于可 分 离 交 易可 转 换
债券等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的 6 个月内卖
出。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的 1 个月内 卖出。
本基金的业绩比较基准为：1 年期定 期存款利率 （税后）+0.6% 。 每个封闭期首日，1 年期定期
存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。
第 19 页共 42 页
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会
计 准 则 、 其 后 颁 布 的 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 编 制 ， 同 时 ，
在 具 体 会 计核 算 和 信 息披 露 方 面 ，也 参 考 了 中国 证 券 投 资基 金 业 协 会修 订 的 《 证券 投 资 基 金会 计 核
算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关 于证券
投资基金执 行< 企业会计 准则> 估值业 务及份额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信息披 露
管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证 券投
资基金信息披露编报规则》第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《 证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2015 年 06 月 30 日的财务
状况以及 2015 年上半年的 经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
1 、 为确保证 券投资基金估值的合理性和公允性， 根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组
关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准》 （以下 简称 “ 估值处 理标准 ” ） ， 经与相关托管银
行、会计师事务所协商一致，自 2015 年 3 月 30 日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证
券 交 易 所 、深 圳 证 券 交易 所 上 市 交易 或 挂 牌 转让 的 固 定 收益 品 种 （ 估值 处 理 标 准另 有 规 定 的除 外 ）
的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于 2015 年 3 月 30 日， 相关
调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50% 。
2 、本报告期 所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错 更正 的 说 明
本基金在本报告期间没有需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交 易 印 花 税税 率 ， 由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；经 国 务 院 批准 ， 财 政 部、 国 家 税 务总 局 研 究 决定 ， 自
2008 年 9 月 19 日起 ， 调 整由出让方按证券 （股 票） 交易印 花税税率缴纳印花税， 受让方不再征收 ，
税率不变； 根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策
问 题 的 通 知》 的 规 定 ，股 权 分 置 改革 过 程 中 因非 流 通 股 股东 向 流 通 股股 东 支 付 对价 而 发 生 的股 权 转
让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 营业 税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号 文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运 用
基 金 买 卖 股票 、 债 券 的差 价 收 入 ，继 续 免 征 营业 税 和 企 业所 得 税 ； 根据 财 政 部 、国 家 税 务 总局 财 税
字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流
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通 股 股 东 通过 对 价 方 式向 流 通 股 股东 支 付 的 股份 、 现 金 等收 入 ， 暂 免征 收 流 通 股股 东 应 缴 纳的 企 业
所得税； 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 的规
定 ， 对 证 券投 资 基 金 从证 券 市 场 中取 得 的 收 入， 包 括 买 卖股 票 、 债 券的 差 价 收 入， 股 权 的 股息 、 红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人 所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知 》 的 规 定， 对 基 金 取得 的 股 票 的股 息 、 红 利收 入 ， 债 券的 利 息 收 入、 储 蓄 存 款利 息 收 入 ，由 上 市
公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税；根据财政部、
国家税务总局财税字[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 的规定， 股
权 分 置 改 革中 非 流 通 股股 东 通 过 对价 方 式 向 流通 股 股 东 支付 的 股 份 、现 金 等 收 入， 暂 免 征 收流 通 股
股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、 国家税务总局财税 字[2008]132 号文 《财政 部、 国家税务总
局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存
款利息所得 暂免征收个 人所得税； 根据财政部 、国家税务 总局、中国 证监会财税[2012]85 号文 《 关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月以内 （ 含 1 个月） 的 ，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减 按 25% 计入 应纳税所得额。
6.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存款 18,671,584.67
定期存款 -
其他存款 -
合计 18,671,584.67
6.4.7.2 交易性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 74,206,421.86 77,507,139.40 3,300,717.54
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券 交易所市场 2,396,489,653.11 2,472,253,413.40 75,763,760.29
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银行间市场 1,431,123,801.73 1,465,139,000.00 34,015,198.27
合计 3,827,613,454.84 3,937,392,413.40 109,778,958.56
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,901,819,876.70 4,014,899,552.80 113,079,676.10
6.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售 金 融资产
6.4.7.4.1 各项 买 入 返售金 融 资 产期末 余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末 买 断 式逆回 购 交 易中取 得 的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 3,141.62
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 59,314.32
应收债券利息 108,738,429.92
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 36.45
合计 108,800,922.31
6.4.7.6 应付交 易 费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 253,296.90
第 22 页共 42 页
银行间市场应付交易费用 3,953.55
合计 257,250.45
6.4.7.7 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付审计费 39,671.58
应付信息披露费 128,931.73
应付上市费 29,752.78
应付账户维护费 9,000.00
其他 -
合计 207,356.09
6.4.7.8 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,384,414,290.29 2,384,414,290.29
本期申购 652,472.52 652,472.52
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） - -
本期末 2,385,066,762.81 2,385,066,762.81
注：申购含红利再投份额。
6.4.7.9 未分配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 117,359,072.35 101,353,509.66 218,712,582.01
本期利润 175,986,572.08 -1,136,081.68 174,850,490.40
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
14,597.43 25,203.58 39,801.01
其中：基金申购款 14,597.43 25,203.58 39,801.01
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -95,376,570.81 - -95,376,570.81
本期末 197,983,671.05 100,242,631.56 298,226,302.61
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6.4.7.10 存 款利 息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 100,059.46
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 997,440.10
其他 1,276.87
合计 1,098,776.43
6.4.7.11 股 票投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 283,347,564.69
减：卖出股票成本总额 282,103,367.50
买卖股票差价收入 1,244,197.19
6.4.7.12 债 券投 资 收 益
6.4.7.12.1 债券 投 资 收益项 目 构 成
单 位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及债券到期兑付）差价收入
101,011,398.53
债券投资收益 ——赎回差价收入 -
债券投资收益 ——申购差价收入 -
合计 101,011,398.53
6.4.7.12.2 债券 投 资 收益 ——买 卖 债券 差 价 收入
单 位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
1,993,333,545.17
第 24 页共 42 页
减： 卖出债券 （、 债转股及债券到期兑
付）成本总额
1,860,903,322.90
减：应收利息总额 31,418,823.74
买卖债券（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
101,011,398.53
6.4.7.13 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 342,870.09
基金投资产生的股利收益 -
合计 342,870.09
6.4.7.14 公 允价 值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
1. 交易性金融 资产 -1,136,081.68
—— 股票投资 3,300,717.54
—— 债券投资 -4,436,799.22
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -1,136,081.68
6.4.7.15 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
交易所市场交易费用 579,958.89
银行间市场交易费用 8,575.00
合计 588,533.89
6.4.7.16 其 他费 用
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单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费用 39,671.58
信息披露费 128,931.73
上市年费 29,752.78
银行间账户维护费 18,000.00
银行汇划费 10,630.47
其他 200.00
合计 227,186.56
6.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明
6.4.8.1 或 有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负债 表 日 后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 工商银 行 ”) 基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证 交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券 交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券 回 购 交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金
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本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报 酬
6.4.10.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 9,022,302.83 11,376,160.10
其中：支付销售机构的客户维护费 329,129.17 2,340,631.49
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E× 0.70%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,577,800.80 3,250,331.49
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E× 0.20%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
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单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 18,671,584.67 100,059.46 550,314,530.21 77,980.21
合计 18,671,584.67 100,059.46 550,314,530.21 77,980.21
注：本基金的银行存款由基金托管人工商 银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其 他关 联 交 易事项 的 说 明
本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配 情 况
单位：人民币元
序号
权益登记
日
除息日
每 10 份
基金份
额分红
数
现金形式发放
总额
再投资形式
发放总额
利润分配合计 备注
场内 场外
1 2015-01-20
2015-
01-21
2015-
01-20
0.400 94,684,297.28 692,273.53 95,376,570.81 -
合计
0.400 94,684,297.28 692,273.53 95,376,570.81 -
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.12.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ， 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金
融资产款余额 1,602,500,000.00 元， 其 中 1,483,800,000.00 元于 2015 年 7 月 1 日到期， 118,700,000.00
元于 2015 年 7 月 2 日 到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交 易所交易的债券和/ 或在
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新 质 押 式 回购 下 转 入 质押 库 的 债 券， 按 证 券 交易 所 规 定 的比 例 折 算 为标 准 券 后 ，不 低 于 债 券回 购 交
易的余额。
6.4.13 金 融工 具 风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构
本 基 金 投 资的 金 融 工 具主 要 为 债 券投 资 等 。 本基 金 在 日 常经 营 活 动 中面 临 的 与 这些 金 融 工 具相
关 的 风 险 主要 包 括 信 用风 险 、 流 动性 风 险 及 市场 风 险 。 本基 金 的 基 金管 理 人 从 事风 险 管 理 的主 要 目
标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “ 风
险和收益高于货币市场基金而低于股票型基金和混合型基金， 谋求稳 定和可持续的绝对收益 ” 的风险
收益目标。
本 基 金 的 基金 管 理 人 奉行 全 面 风 险管 理 体 系 的建 设 ， 建 立了 包 括 风 险管 理 委 员 会、 风 险 控 制委
员 会 、 督 察长 、 风 险 管理 部 、 法 律合 规 部 、 稽核 部 和 相 关业 务 部 门 构成 的 多 级 风险 管 理 架 构体 系 。
本 基 金 的 基金 管 理 人 在董 事 会 下 设立 风 险 管 理委 员 会 ， 负责 制 定 风 险管 理 的 宏 观政 策 ， 审 议通 过 风
险 控 制 的 总体 措 施 等 ；在 管 理 层 层面 设 立 风 险控 制 委 员 会， 讨 论 和 制定 公 司 日 常经 营 过 程 中风 险 防
范 和 控 制 措施 ； 在 业 务操 作 层 面 风险 管 理 职 责主 要 由 风 险管 理 部 负 责， 协 调 并 与各 部 门 合 作完 成 运
作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险 管理部对公司执行总裁负责， 并由督察长分管。
本 基 金 的 基金 管 理 人 对于 金 融 工 具的 风 险 管 理方 法 主 要 是通 过 定 性 分析 和 定 量 分析 的 方 法 去估
测 各 种 风 险产 生 的 可 能损 失 。 从 定性 分 析 的 角度 出 发 ， 判断 风 险 损 失的 严 重 程 度和 出 现 同 类风 险 损
失 的 频 度 。而 从 定 量 分析 的 角 度 出发 ， 根 据 本基 金 的 投 资目 标 ， 结 合基 金 资 产 所运 用 金 融 工具 特 征
通 过 特 定 的风 险 量 化 指标 、 模 型 ，日 常 的 量 化报 告 ， 确 定风 险 损 失 的限 度 和 相 应置 信 程 度 ，及 时 可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信 用 风 险 是指 基 金 在 交易 过 程 中 因交 易 对 手 未履 行 合 约 责任 ， 或 者 基金 所 投 资 证券 之 发 行 人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 在交 易 前 对 交易 对 手 的 资信 状 况 进 行了 充 分 的 评估 。 本 基 金的 银 行 存 款均
存 放 于 信 用良 好 的 银 行， 与 银 行 存款 相 关 的 信用 风 险 不 重大 。 本 基 金在 交 易 所 进行 的 交 易 均以 中 国
证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 为 交 易对 手 完 成 证券 交 收 和 款项 清 算 ， 违约 风 险 可 能性 很 小 ； 在银 行 间
同 业 市 场 进行 交 易 前 均对 交 易 对 手进 行 信 用 评估 并 对 证 券交 割 方 式 进行 限 制 以 控制 相 应 的 信用 风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 建立 了 信 用 风险 管 理 流 程， 通 过 对 投资 品 种 信 用等 级 评 估 来控 制 证 券 发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为 144.81% （2014 年 12 月 31 日：166.75%）。
本 基 金 债 券投 资 的 信 用评 级 情 况 按《 中 国 人 民银 行 信 用 评级 管 理 指 导意 见 》 设 定的 标 准 统 计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短 期 信 用评级 列 示 的债券 投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015 年6 月30日
上年末
2014 年12月31 日
第 29 页共 42 页
A-1 363,732,000.00 561,106,000.00
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 363,732,000.00 561,106,000.00
6.4.13.2.2 按长 期 信 用评级 列 示 的债券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015 年6 月30日
上年末
2014 年12月31 日
AAA 938,014,198.60 1,094,782,649.80
AAA 以下 2,583,966,214.80 2,684,838,332.61
未评级 51,680,000.00 354,347,000.00
合计 3,573,660,413.40 4,133,967,982.41
注：未评级债券为政策性金融债。
6.4.13.3 流 动性 风 险
流 动 性 风 险是 指 在 履 行以 交 付 现 金或 其 他 金 融资 产 的 方 式结 算 的 义 务时 发 生 资 金短 缺 的 风 险。
对 于 本 基 金而 言 ， 体 现在 所 持 金 融工 具 变 现 的难 易 程 度 。本 基 金 的 流动 性 风 险 一方 面 来 自 于基 金 份
额 持 有 人 可在 基 金 运 作周 期 内 的 每个 开 放 日 要求 赎 回 其 持有 的 基 金 份额 ， 另 一 方面 来 自 于 投资 品 种
所 处 的 交 易市 场 不 活 跃而 带 来 的 变现 困 难 或 因投 资 集 中 而无 法 在 市 场出 现 剧 烈 波动 的 情 况 下以 合 理
的价格变现。
针 对 兑 付 赎回 资 金 的 流动 性 风 险 ，本 基 金 的 基金 管 理 人 在基 金 运 作 周期 内 的 每 个开 放 日 对 本基
金 的 申 购 赎回 情 况 进 行严 密 监 控 并预 测 流 动 性需 求 ， 保 持基 金 投 资 组合 中 的 可 用现 金 头 寸 与之 相 匹
配 。 本 基 金的 基 金 管 理人 在 基 金 合同 中 设 计 了巨 额 赎 回 条款 ， 约 定 在非 常 情 况 下赎 回 申 请 的处 理 方
式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投 资 品种 变 现 的 流动 性 风 险 ，本 基 金 的 基金 管 理 人 通过 独 立 的 风险 管 理 部 门设 定 流 动 性比
例 要 求 ， 对流 动 性 指 标进 行 持 续 的监 测 和 分 析， 包 括 组 合持 仓 集 中 度指 标 、 组 合在 短 时 间 内变 现 能
力 的 综 合 指标 、 组 合 中变 现 能 力 较差 的 投 资 品种 比 例 以 及流 通 受 限 制的 投 资 品 种比 例 等 。 本基 金 与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基
金所 持大部分证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基
金 资 产 流 通暂 时 受 限 制不 能 自 由 转让 的 情 况 外， 其 余 均 能以 合 理 价 格适 时 变 现 。此 外 ， 本 基金 可 通
过 卖 出 回 购金 融 资 产 方式 借 入 短 期资 金 应 对 流动 性 需 求 ，其 上 限 一 般不 超 过 基 金持 有 的 债 券投 资 的
公允价值。
于 2015 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额 1602500000.00 元将在 一个月以内到期且计
息 外 ， 本 基金 所 承 担 的其 他 金 融 负债 的 合 约 约定 到 期 日 均为 一 个 月 以内 且 不 计 息， 可 赎 回 基金 份 额
净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为 未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的 变 动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风 险
第 30 页共 42 页
利 率 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 现 金 流 量因 市 场 利 率变 动 而 发 生波 动 的 风 险。 利 率 敏 感性
金 融 工 具 均面 临 由 于 市场 利 率 上 升而 导 致 公 允价 值 下 降 的风 险 ， 其 中浮 动 利 率 类金 融 工 具 还面 临 每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 定期 对 本 基 金面 临 的 利 率敏 感 性 缺 口进 行 监 控 ，并 通 过 调 整投 资 组 合 的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金 的 生息 资 产 主 要为 银 行 存 款、 结 算 备 付金 、 存 出 保证 金 、 买 入返 售 金 融 资产 及 债 券 投资
等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年 以内 1 至 5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 18,671,584.67 - - - 18,671,584.67
结算备付金 146,455,064.22 - - - 146,455,064.22
存出保证金 89,944.09 - - - 89,944.09
交易性金融资产 454,511,000.00 2,188,803,733.40 1,294,077,680.00 77,507,139.40 4,014,899,552.80
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 8,386,171.61 8,386,171.61
应收利息 - - - 108,800,922.31 108,800,922.31
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
资产总计 619,727,592.98 2,188,803,733.40 1,294,077,680.00 194,694,233.32 4,297,303,239.70
负债
卖出回购金融资产款 1,602,500,000.00 - - - 1,602,500,000.00
应付证券清算款 - - - 9,029,844.08 9,029,844.08
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 1,549,693.99 1,549,693.99
应付托管费 - - - 442,769.72 442,769.72
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 257,250.45 257,250.45
应交税费 - - - 13,191.00 13,191.00
应付利息 - - - 10,068.95 10,068.95
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 207,356.09 207,356.09
负债总计 1,602,500,000.00 - - 11,510,174.28 1,614,010,174.28
利率敏感度缺口 -982,772,407.02 2,188,803,733.40 1,294,077,680.00 183,184,059.04 2,683,293,065.42
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年 以内 1 至 5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
第 31 页共 42 页
银行存款 25,479,615.29 - - - 25,479,615.29
结算备付金 151,010,773.50 - - - 151,010,773.50
存出保证金 361,392.85 - - - 361,392.85
交易性金融资产 925,822,593.02 3,223,510,965.73 545,740,423.66 - 4,695,073,982.41
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 90,025,606.35 90,025,606.35
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 1,102,674,374.66 3,223,510,965.73 545,740,423.66 90,025,606.35 4,961,951,370.40
负债
卖出回购证券款 2,341,078,765.23 - - - 2,341,078,765.23
应付证券清算款 - - - 15,284,202.90 15,284,202.90
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 1,538,690.28 1,538,690.28
应付托管费 - - - 439,625.80 439,625.80
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 53,652.19 53,652.19
应交税费 - - - 13,191.00 13,191.00
应付利息 - - - 327,370.70 327,370.70
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 89,000.00 89,000.00
负债总计 2,341,078,765.23 - - 17,745,732.87 2,358,824,498.10
利率敏感度缺口 -1,238,404,390.57 3,223,510,965.73 545,740,423.66 72,279,873.48 2,603,126,872.30
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
假设
1. 该利率敏 感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2. 该利率敏 感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且 除利率之外的
其他市场变量保持不变；
3. 该利率敏 感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
4. 银行存款、 结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定
利率变动仅影响该类资产的未来收益， 而对其本身的公允价值无重大影响； 买入返售金
融资产的利息收益和卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定， 不受利率变化影
响；
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末 上年度末
第 32 页共 42 页
2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
市场利率上升 25 个基点 减少约 2,180 减少约 2,815
市场利率下降 25 个基点 增加约 2,203 增加约 2,847
6.4.13.4.2 外汇 风 险
外 汇 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 未 来 现 金流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价 格 风险
其 他 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外
的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 主 要 投 资于 证 券 交 易所 上 市 或 银行 间 同 业 市场 交 易
的 债 券 ， 所面 临 的 其 他价 格 风 险 来源 于 单 个 证券 发 行 主 体自 身 经 营 情况 或 特 殊 事项 的 影 响 ，也 可 能
来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 ， 采 用 “ 自上而下 ” 的 策 略 ， 通 过 对 宏 观 经
济 情 况 及 政策 的 分 析 ，结 合 证 券 市场 运 行 情 况， 做 出 资 产配 置 及 组 合构 建 的 决 定； 通 过 对 单个 证 券
的 定 性 分 析及 定 量 分 析， 选 择 符 合基 金 合 同 约定 范 围 的 投资 品 种 进 行投 资 。 本 基金 的 基 金 管理 人 定
期 结 合 宏 观及 微 观 环 境的 变 化 ， 对投 资 策 略 、资 产 配 置 、投 资 组 合 进行 修 正 ， 来主 动 应 对 可能 发 生
的市场价格风险。
本 基 金 通 过投 资 组 合 的分 散 化 降 低其 他 价 格 风险 。 本 基 金对 固 定 收 益类 资 产 的 投资 比 例 不 低于
基金资产净值的 80% ， 但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，开放期开始前三个月
至 开 放 期 结束 后 三 个 月内 不 受 前 述比 例 限 制 。基 金 转 入 开放 期 后 ， 现金 或 者 到 期日 在 一 年 以内 的 政
府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5% ， 在封闭期内， 本基金不受上述 5% 的 限制 。 此外 ，
本 基 金 的 基金 管 理 人 每日 对 本 基 金 所 持 有 的 证券 价 格 实 施监 控 ， 定 期运 用 多 种 定量 方 法 对 基金 进 行
风险度量， 包括特定指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产 －股票投资 77,507,139.40 2.89 - -
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 3,937,392,413.40 146.74 4,695,073,982.41 180.36
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
第 33 页共 42 页
合计 4,014,899,552.80 149.63 4,695,073,982.41 180.36
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
于 2015 年 6 月 30 日，本 基金持有交易性权益类投资占比为 2.89% （2014 年 12 月 31 日：无），因
此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响（2014 年 12
月 31 日：同 ）。
6.4.14 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
本报告期内，没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§ 7
投 资 组合 报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 权益投资 77,507,139.40 1.80
其中：股票 77,507,139.40 1.80
2 固定收益投资 3,937,392,413.40 91.62
其中：债券 3,937,392,413.40 91.62
资产支 持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 165,126,648.89 3.84
7 其他各项资产 117,277,038.01 2.73
8 合计 4,297,303,239.70 100.00
7.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 10,284,000.00 0.38
第 34 页共 42 页
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
13,280,271.04 0.49
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
36,405,308.88 1.36
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
17,537,559.48 0.65
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 77,507,139.40 2.89
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000089 深圳机场 3,227,421 36,405,308.88 1.36
2 600016 民生银行 1,764,342 17,537,559.48 0.65
3 600023 浙能电力 1,338,737 13,280,271.04 0.49
4 002408 齐翔腾达 600,000 10,284,000.00 0.38
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002491 通鼎互联 116,196,718.34 4.46
第 35 页共 42 页
2 600023 浙能电力 92,227,886.88 3.54
3 000089 深圳机场 84,081,345.00 3.23
4 002408 齐翔腾达 35,109,408.19 1.35
5 600016 民生银行 16,443,667.44 0.63
6 601139 深圳燃气 8,719,086.83 0.33
7 600037 歌华有线 3,531,676.68 0.14
注： “ 买入金 额 ” 按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002491 通鼎互联 95,923,472.16 3.68
2 600023 浙能电力 86,997,282.14 3.34
3 000089 深圳机场 61,854,040.52 2.38
4 002408 齐翔腾达 25,005,004.52 0.96
5 601139 深圳燃气 9,140,450.19 0.35
6 600037 歌华有线 4,427,315.16 0.17
注： “ 卖出金 额 ” 按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 356,309,789.36
卖出股票的收入（成交）总额 283,347,564.69
注： “ 买入股 票成本 ” 、 “ 卖 出股票收入 ” 均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
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2 央行票据 - -
3 金融债券 51,680,000.00 1.93
其中：政策性金融债 51,680,000.00 1.93
4 企业债券 2,992,198,615.40 111.51
5 企业短期融资 券 363,732,000.00 13.56
6 中期票据 527,818,000.00 19.67
7 可转债 842,798.00 0.03
8 可交换债券 1,121,000.00 0.04
9 其他 - -
10 合计 3,937,392,413.40 146.74
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 124336 13 渝地产 1,450,840 152,541,317.60 5.68
2 1082160 10 河钢 MTN2 1,200,000 120,780,000.00 4.50
3 122501 12 寿财资 1,109,810 113,688,936.40 4.24
4 122520 12 唐城投 998,970 104,242,519.50 3.88
5 122273 13 鲁金 01 997,440 102,975,705.60 3.84
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
7.10.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.10.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
7.10.3 本 期国 债 期 货投资 评 价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.11 投资 组合 报 告 附注
7.11.1 本 基金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日 前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
第 37 页共 42 页
7.11.2 本基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期 末 其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 89,944.09
2 应收证券清算款 8,386,171.61
3 应收股利 -
4 应收利息 108,800,922.31
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 117,277,038.01
7.11.4 期 末 持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况。
7.11.6 投 资组 合 报 告附注 的 其 他文字 描 述 部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8
基 金 份额 持 有 人信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2,409 990,065.07 2,168,276,858.98 90.91% 216,789,903.83 9.09%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 全国社保基金二零五组合 3,173,713.00 65.24%
2 张海玲 350,270.00 7.20%
第 38 页共 42 页
3 邢保卿 237,100.00 4.87%
4 孟莹莹 109,000.00 2.24%
5 宋小文 92,400.00 1.90%
6 张楚帆 88,812.00 1.83%
7 李乐 84,400.00 1.73%
8 周珍枝 80,300.00 1.65%
9 杨冬梅 70,000.00 1.44%
10 邢乐文 61,000.00 1.25%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 4,975.35 0.0002%
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放 式 基金 份 额 变动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 8 月 8 日 ）基金份额总额 3,206,594,712.74
本报告期期初基金份额总额 2,384,414,290.29
本报告期 基金总申购份额 652,472.52
减： 本报告期基金总赎回份额 -
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,385,066,762.81
§ 10
重 大事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
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10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
本报告期内，基金管理人的重大人事变动情况如下：
本基金管理人第三届董事会任期届满， 经公司 2015 年第一次 股东会议审议通过， 选举白志中先
生、李道滨 先生、赵春 堂先生、宋 福宁先生、 葛岱炜（David Graham ） 先生担任公 司第四届董事 会
董事，选举朱善利先生、荆新先生、赵欣舸先生、雷晓波（Edward Radcliffe ）先生 担任公司第四届
董 事 会 独 立董 事 。 其 中， 白 志 中 先生 、 赵 春 堂先 生 、 宋 福宁 先 生 为 公司 新 任 董 事， 赵 欣 舸 先生 、 雷
晓波（Edward Radcliffe ） 先生为公司新任独立董事。经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选
举 白 志 中 先生 担 任 公 司第 四 届 董 事会 董 事 长 。公 司 第 三 届董 事 会 成 员谭 炯 先 生 、梅 非 奇 先 生不 再 担
任 公 司 董 事 职 务 ， 葛 礼 （Gary Rieschel ） 先 生 不再 担 任 公 司 独 立 董 事 职 务 。 上 述 事 项 已 报 相 关 机 构
备案，详情请参见 2015 年 3 月 19 日刊登的《中银基金管理有限公司关于董事会成员变更事宜的公
告》 。
本报告期内，基金托 管人的专门基金托管部门没有重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内，未发生涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。
10.5 报 告期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
本报告期内，本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
安信证券 2 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
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广发证券 1 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
中银证券 3 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
中信证券 1 182,782,517.20 64.51% 161,743.96 63.86% -
国泰君安 2 100,565,047.49 35.49% 91,552.94 36.14% -
注：1 、 专用交易单元的选择标准和程序： 根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的
通知》（证监基字[1998]29 号）及《 关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监
基金字[2007]48 号）有关 规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本
面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息
评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程
序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根
据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2 、 报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况： 新增长江证券深圳交易单元、 国泰君安证券深圳交
易单元各一个。
10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
第 41 页共 42 页
中金公司 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中银证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中信证券 240,321,810.82 25.41% - - - -
国泰君安 705,307,756.86 74.59% 136,861,800,000.00 100.00% - -
10.8 其他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金（LOF ）分红公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2015-01-15
2
中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金（LOF ）2014 年第 4 季度报告
《上海证券报》 、 《中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2015-01-20
3
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 董 事 会 成 员 变 更
事宜的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2015-03-19
4
中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金（LOF ） 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 （2015 年
第 1 号）
《上海证券报》 、 《中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2015-03-25
5
中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金（LOF ） 更 新 招 募 说 明 书 （2015 年第 1
号）
www.bocim.com 2015-03-25
6
中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金（LOF ）2014 年年 度报告（摘要）
《上海证券报》 、 《中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2015-03-27
7
中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金（LOF ）2014 年年 度报告
www.bocim.com 2015-03-27
8
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 交
易所固定收益品种估值方法的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2015-03-31
9
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 继
续 参 加 中 国 工 商 银 行 电 子 银 行 申 购 业 务 费 率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2015-04-01
10
中银基金管理有限公司关于公司董事、监事、
高 级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼
职情况的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2015-04-15
11
中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金（LOF ）2015 年第 1 季度报告
《上海证券报》 、 《中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2015-04-22
第 42 页共 42 页
12
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资 者 及 时
更新身份证件或身份证明文件的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2015-04-23
13
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 电 子 直 销 平 台
开通中国银行快捷支付业务的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2015-05-15
§ 11
备 查文件 目 录
11.1 备查 文件 目 录
1 、中国证监 会批准中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）募集的 文件；
2 、 《中银盛 利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）基金合同》 ；
3 、 《中银盛 利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）托管协议》 ；
4 、 《中银盛 利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）招募说明书》 ；
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照、公司章程；
6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照；
7 、报告期内 在指定报刊上披露的各项公告；
8 、中国证监 会要求的其他文件。
11.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。
11.3 查阅 方式
投 资 者 可 登录 基 金 管 理人 互 联 网 站查 阅 ， 或 在营 业 时 间 内至 基 金 管 理人 或 基 金 托管 人 的 办 公场
所免费查阅。
中 银 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 五年八 月 二 十六日
