银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
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银华中证800 等权重指数增强分级证券投资基金
2015 年 半 年 度 报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 26 日
银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
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§2
基金简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金
基金简称 银华中证 800 等权指数增 强分级
场内简称 800 分级
基金主代码 161825
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 11 月 5 日
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 148,341,582.72 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2013-12-11
下属分级基金的基金简称 中证 800A 中证 800B 800 分级
下属分级基金的交易代码 150138 150139 161825
报告期末下属分级基金份
额总额
40,546,701.00 份 40,546,701.00 份 67,248,180.72 份
注： 本基金管理人于 2015 年 4 月30 日 发布公告， 自 2015 年5 月 4 日起将 本基金的基础份额的 场
内简称由 “银华 800” 变 更为 “800 分级 ”。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金为股票指数增强型基金。本基金在对中证 800 等权 重指数进
行有效 跟踪 的基础 上， 通过量 化投 资技术 与基 本面分 析相 结合的方
法对目 标指 数进 行 积极 的组合 管理 与风险 控制 ，力争 实现 超越目标
指数的投资收益，追求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金以中证 800 等权 重指数为目标指数，在有效复制目标指数的
基础上 ，结 合量化 投资 技术与 基本 面分析 对投 资组合 进行 积极的管
理与风 险控 制。本 基金 在控制 投资 组合与 业绩 比较基 准跟 踪误差的
基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。
当预期 成份 股发生 调整 ，成份 股发 生配股 、增 发、分 红等 行为，以
及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证 800 等权重指数的效果可
能带来 影响 ，导致 无法 有效复 制和 跟踪标 的指 数时， 基金 管理人可
以根据 市场 情况， 采取 合理措 施， 在合理 期限 内进行 适当 的处理和
调整， 以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 但因特殊情况 （ 比
如市场 流动 性不足 、个 别成份 股被 限制投 资等 ）导致 本基 金无法获
得足够 数量 的股票 时， 基金管 理人 将搭配 使用 其他合 理方 法（如买
入非成份股等）进行适当的替代。
本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧
差计算） 占基金资产的比例为 85% －95% ， 其中投 资于股票的资产不银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
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低于基金资产的 85%， 投资于中证 800 等权重 指数成份股和备选成
份股的 资产 不低于 非现 金资产的 80%；每个 交易 日日终 在扣 除股指
期货合约需缴纳的交易 保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%
的现金或到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准 95%× 中证 800 等权重指数 收益率 +5%× 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金 为股 票型基 金， 具有较 高风 险、较 高预 期收益 的特 征，其预
期风险和预期收益水平高于货币型基金、 债券型基金与混合型基金。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
低风险、收益相对稳
定。
高风险、高预期收益 较高风险、较高预期
收益。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨文辉 王永民
联系电话 (010)58163000 010-66594896
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 95566
传真 (010)58163027 （010 ）66594942
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 38,084,243.15
本期利润 31,470,922.08
加权平均基金份额本期利润 0.3572
本期加权平均净值利润率 31.24%
本期基金份额净值增长率 48.02%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 65,613,981.77
期末可供分配基金份额 利润 0.4423
期末基金资产净值 127,490,213.49 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
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期末基金份额净值 0.859
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 105.93%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、本报告所 列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的 各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -9.67% 3.53% -8.30% 3.56% -1.37% -0.03%
过去三个月 17.14% 2.67% 20.62% 2.69% -3.48% -0.02%
过去六个月 48.02% 2.10% 57.37% 2.14% -9.35% -0.04%
过去一年 109.94% 1.64% 122.24% 1.69% -12.30% -0.05%
自基金合同
生效起至今
105.93% 1.44% 122.42% 1.50% -16.49% -0.06%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：按 基金 合同规 定， 本基金 自基 金合同 生效 起六个 月内 为建仓 期， 建仓期 结束 时本基 金 的 各 项
投资比 例已 达到基 金合 同的规 定： 本基金 所持 有的股 票市 值和买 入、 卖出股 指期 货合约 价 值 ， 合
计 （轧差计算） 占基金资产的比例为 85%-95% ， 其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投
资于中证 800 等权重指 数成分股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80% ； 每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的 现金或到期日在
一年以内的政府债券 。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日 ，是经中国证监会批准( 证监基金字[2001]7
号文) 设立的 全国性资产管理公司。 公司注册资本为 2 亿元人 民币， 公司的股东及其出资比例分别银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
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为： 西南证券股份有限公司 49% 、 第 一创业证券股份有限公司 29% 、 东北 证券股份有限公司 21% 及
山西海鑫实业股份有限公司 1%。 公 司的主要业务是基金募集、 基金销售、 资产管理及中国证监会
许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。
截至 2015 年6 月30 日， 本基金管理人 管理着 50 只证券投资基金， 具体包括银华优势企业证
券投资基金、银华保本增值 证券投资基金、银华- 道琼斯 88 精选证券投 资基金、银华货币市场证
券投资 基金 、银华 核心 价值优 选股 票型证 券投 资基金 、银 华优质 增长 股票型 证券 投资基 金 、 银 华
富裕主 题股 票型证 券投 资基金 、银 华领先 策略 股票型 证券 投资基 金、 银华全 球核 心优选 证 券 投 资
基金、 银华内需精选股票型证券投资基金(LOF) 、 银华增强收益债券型证券投资基金、 银华和 谐 主
题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证 券投资基金、银华深证 100 指数分级
证券投 资基 金、银 华信 用债券 型证 券 投资 基金 （LOF ） 、银华成长 先锋 混合型 证券 投资基 金 、 银 华
信用双利债券型 证券投资基金、 银华抗通胀主题证券投资基金 （LOF ） 、 银华中证等权重 90 指数 分
级证券 投资 基金、 银华 永祥保 本混 合型证 券投 资基金 、银 华消费 主题 分级股 票型 证券投 资 基 金 、
银华中 证内 地资源 主题 指数分 级证 券投资 基金 、银华 永泰 积极债 券型 证券投 资基 金、银 华 中 小 盘
精选股票型证券投资基金、 银华纯债信用主题债券型证券投资基金 （LOF ） 、 上证50 等权重交易 型
开放式指数证券投资基金、 银华上证 50 等权重 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 银华中
证中票 50 指 数债券型证 券投资基金 （LOF ） 、 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、 银 华
交易型货币市场基金、银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资基金、银华信用四季红债
券型证 券投 资基金 、银 华中证 转债 指数增 强分 级证券 投资 基金、 银华 信用季 季红 债券型 证 券 投 资
基金、银华中证 800 等 权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒
生中国 企业 指数分 级证 券投资 基金 、银华 多利 宝货币 市场 基金、 银华 永益分 级债 券型证 券 投 资 基
金和银 华活 钱宝货 币市 场基金 、银 华双月 定期 理财债 券型 证券投 资基 金、银 华高 端制造 业 灵 活 配
置混合 型证 券投资 基 金 、银华 惠增 利货币 市场 基金、 银华 回报灵 活配 置定期 开放 混合型 发 起 式 证
券投资基金、 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、 银华中国梦 30 股票型证券投资基金、 银 华
恒利灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、银华 聚利 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、银 华汇利 灵 活 配 置
混合型 证券 投资基 金、 银华稳 利灵 活配置 混合 型证券 投资 基金。 同时 ，本基 金管 理人管 理 着 多 个
全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
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周毅
先生
本基金
的基金
经理、 公
司副总
经理、 境
外投资
部总监、
量化投
资部总
监及量
化投资
总监
2013 年11 月
5 日
- 16 年
硕士学位。 曾先后担任美国普华
永道金融服务部经理、 巴克莱银
行量化分析部副总裁及巴克莱
亚太有限公司副董事等职。2009
年9 月加盟银 华基金管理有限公
司，2010 年 6 月 21 日至 2011
年 12 月 6 日 期间兼任银华沪深
300 指数证券 投资基金 （LOF）基
金经理， 2010 年8 月5 日至2012
年 3 月 27 日 期间兼任银华全球
核心优选证券投资基金基金经
理，2010 年 12 月 6 日至 2012
年 11 月 7 日 期间兼任银华抗 通
胀 主 题 证 券 投 资 基 金 （LOF ）基
金经理。自 2010 年 5 月 7 日起
兼任银华深证100 指数分 级证券
投资基金基金经理， 具有从业资
格。国籍：美国。
张凯
先生
本基金
的基金
经理
2013 年11 月
5 日
- 5.5 年
硕士学位。毕业于清华大学。
2009 年 7 月 加盟银华基金管理
有限公司， 曾担任公司量化投资
部金融工程助理分析师及基金
经理助理职务， 自 2012 年 11 月
14 日起兼任 银华中证等权重 90
指数分级证券投资基金基金经
理。 具有从业资格。 国籍： 中国。
注：1 、此处 的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基金 管理人 在本 报告期 内严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 法 》 、 《 中华 人民 共 和 国证券 投 资
基金法》 、 《 证券投 资基 金运作 管理 办法》 、 《 证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券 投资基 金信 息披
露管理办法》 及其各项实施准则、 《银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金基金合同》 和
其他有 关法 律法规 的规 定, 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产, 在 严格控 制 风 险
的基础 上, 为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益, 无损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 。本 基金投 资 组 合
符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 制定银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
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了《公 平交 易制度 》和 《公平 交易 执行制 度》 等，并 建立 了健全 有效 的公平 交易 执行体 系 ， 保 证
公平对待旗下的每一个投资组合。
在 投 资决 策环 节 ，本 基金 管 理人 构建 了 统一 的研 究 平台 ，为 旗 下所 有投 资 组合 公平 地提供研
究支持 。同 时，在 投资 决策过 程中 ，各基 金经 理、投 资经 理严格 遵守 本基金 管理 人的各 项 投 资 管
理制度和投资授权制 度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节， 本基金管理人实行集中交易制度， 按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在 事 后监 控环 节 ，本 基金 管 理人 定期 对 股票 交易 情 况进 行分 析 ，并 出具 公 平交 易执 行情况分
析报告 ；另 外，本 基金 管理人 还对 公平交 易制 度的遵 守和 相关业 务流 程的执 行情 况进行 定 期 和 不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 基金 未发 现 存在 可能 导 致不 公平 交 易和 利益 输 送的 异常 交 易行 为。 本报告期
内，本 公司 所有投 资组 合参与 的交 易所公 开竞 价同日 反向 交易成 交较 少的单 边交 易量超 过 该 证 券
当日成交量的 5%的情况 有 1 次， 原 因是指数型投资组合投资策略需要， 未导致不公平交易和利益
输送。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 报 告期 内， 我 们运 用自 行 开发 的投 资 管理 系统 ， 结合 量化 投 资技 术和 基 本面 分析 对投资组
合进行 积极 的管理 和风 险控制 。本 报告期 的中 前期， 本基 金小幅 度跑 赢基准 ，该 结果在 模 型 的 收
益风险 特征 预期之 内， 然而在 报告 末期市 场大 幅 波动 时， 大规模 的申 购赎回 导致 股票仓 位 变 化 剧
烈，与基准指数走势发生一定偏差。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 0.859 元， 本 报告期份额净值增长率为 48.02% ， 同期业绩
比较基准收益率为 57.37%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2015 年上半 年是 A 股历 史上最不平凡的半年， 在经历了五个多月的单边巨幅上涨后， 在半个
月的时 间内 又经历 了近 乎雪崩 式的 巨幅下 跌。 以创业 板为 代表的 高成 长性板 块， 大幅度 跑 赢 以 沪
深 300 为代 表的传统蓝筹板块， 创业板指数半年内最高涨幅一度高达 170%，部 分热门主题个股涨银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
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幅更是惊人；而 6 月的 后半个月，以创业板为代表的部分高成长股票开始连续跌停，投资者陷入
恐慌， 整个 权益市 场的 流动性 一度 接近枯 竭。 然而管 理层 的坚决 出手 迅速稳 定住 了局面 ， 并 有 效
地防范了流动性危机转化为金融危机。
我们认为，尽管 A 股经 历了一番惊心动魄的恐慌抛售， 但驱动长线牛市的基本面、政策面和
资金面的因素还在， 本轮牛市 “改革+ 创新”的 逻辑也还在。 一番泥沙俱下的大幅调整， 为投资者
买到低价优质的资产提供了充分的机会和足够的安全边际。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守 《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人同 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本 基 金管 理人 设 立估 值委 员 会（ 委员 包 括估 值业 务 分管 领导 以 及投 资部 、 研究 部、 监察稽核
部、 运作保障部等部门负责人及相关业务骨干） ， 负责研究、 指导基金估值业务。 估值委员会委员
和负责 基金 日常估 值业 务的基 金会 计均具 有专 业胜任 能力 和相关 工作 经历。 基金 经理不 介 入 基 金
日常估 值业 务；估 值委 员会决 议之 前会与 涉及 基金的 基金 经理进 行充 分沟通 。运 作保障 部 负 责 执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
参 与 估值 流程 各 方之 间不 存 在任 何重 大 利益 冲突 ； 本基 金管 理 人未 签约 与 估值 相关 的任何定
价服务。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据本基金基金合同的约定， 在存续期内， 本基金 （包括 800 分级份额 、 中证 800A 份额、 中
证 800B 份额 ）不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金存 在连 续 二十 个工 作 日基 金资 产 净值 低于 五 千万 元的 情 况， 出现 该情 况的
时间范围为 2014 年12 月18 日至 2015 年 2 月27 日。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对银华中证 800 等权 重指数增
强分级 证券 投资基 金（ 以下称 “本 基金 ” ）的 托管过 程中 ，严格 遵守 《证券 投资 基金法 》 及 其 他银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
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有关法 律法 规、基 金合 同和托 管协 议的有 关规 定，不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为 ， 完 全
尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其 他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 半 年度 报告 中 的财 务指 标 、净 值表 现 、收 益分 配 情况 、财 务 会计 报告 、 投资 组合 报告等数
据核对无误。 （注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。 ）
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 10,751,681.88 4,053,510.20
结算备付金
346,804.68 329,962.07
存出保证金
24,123.03 60,817.16
交易性金融资产 6.4.7.2 121,062,796.57 40,149,537.94
其中：股票投资
121,062,796.57 40,149,537.94
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 3,007.38 1,224.08
应收股利
- -
应收申购款
345,159.95 1,239,294.01
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
第 12 页 共 43 页
资产总计
132,533,573.49 45,834,345.46
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 0.58
应付赎回款
4,176,336.61 1,260,813.71
应付管理人报酬
137,361.00 35,638.12
应付托管费
27,472.20 7,127.61
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 383,319.82 206,147.62
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 318,870.37 204,733.09
负债合计
5,043,360.00 1,714,460.73
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 61,876,231.72 31,705,146.55
未分配利润 6.4.7.10 65,613,981.77 12,414,738.18
所有者权益 合计
127,490,213.49 44,119,884.73
负债和所有者权益总计
132,533,573.49 45,834,345.46
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，800 分级 份额净值为人民币 0.859 元，中证 800A 份额净值
为人民币 1.006 元， 中证800B 份额净值 为人民币 0.712 元； 基金 份额总额为 148,341,582.72 份，
其中 800 分 级份额为 67,248,180.72 份，中证 800A 份额为 40,546,701.00 份，中证 800B 份额为
40,546,701.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ：银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
33,674,720.20 3,101,944.45
1. 利息收入
64,075.77 34,964.56
其中：存款利息收入 6.4.7.11 64,075.77 34,964.56
债券利息收入
- - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
第 13 页 共 43 页
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
39,719,345.70 -199,102.04
其中：股票投资收益 6.4.7.12 39,252,092.66 -778,861.63
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 467,253.04 579,759.59
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 -6,613,321.07 3,112,906.51
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18 504,619.80 153,175.42
减： 二 、费用
2,203,798.12 2,607,688.99
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 486,814.55 502,052.39
2 ．托管费 6.4.10.2.2 97,362.89 100,410.48
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.7.19 1,300,013.90 1,691,592.47
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 319,606.78 313,633.65
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
31,470,922.08 494,255.46
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
31,470,922.08 494,255.46
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
31,705,146.55 12,414,738.18 44,119,884.73 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
第 14 页 共 43 页
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 31,470,922.08 31,470,922.08
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
30,171,085.17 21,728,321.51 51,899,406.68
其中：1. 基金 申购款 244,669,695.09 214,783,860.82 459,453,555.91
2. 基金赎回 款 -214,498,609.92 -193,055,539.31 -407,554,149.23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
61,876,231.72 65,613,981.77 127,490,213.49
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
189,036,621.22 -484,581.79 188,552,039.43
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 494,255.46 494,255.46
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-117,539,272.86 -1,359,060.13 -118,898,332.99
其中：1. 基金 申购款 3,779,939.34 -139,306.11 3,640,633.23
2. 基金赎回 款 -121,319,212.20 -1,219,754.02 -122,538,966.22
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
71,497,348.36 -1,349,386.46 70,147,961.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署 ：
______ 王立 新______
______ 杨清______
____ 龚飒____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
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6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
除 6.4.2.2 会计估计变更的说明中所列的会计估计变更事项外，本基金本报告期所采用的会
计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.2.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期间不涉及会计政策 变更事项。
6.4.2.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报 告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号 《关 于发布< 中国 证券 投
资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准> 的通知》的规
定， 自 2015 年 3 月25 日 起， 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债 券、 资产支持
证券和私募债券除外) 采 用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。
6.4.2.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 税项
7.4.6.1 印花 税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 ， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征
收印花税。
7.4.6.2 营业 税、企 业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收 政策的通知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日 起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金
买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 ， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
第 16 页 共 43 页
免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《 关于企 业所得税若干优惠政策的通知》 ， 对证
券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人 所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 ， 对基 金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入、 储蓄存款利息收入， 由上市公司、
发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实 施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 ，自 2013 年 1 月 1 日 起，证券 投资基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月 以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以 上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应 纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 ， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流 通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂
免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号《财 政 部国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利 息 所 得
有关个人所得税政策的通知》 ， 自2008 年10 月 9 日起， 对储蓄 存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。
6.4.4.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（ “中国银行 ”） 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均 在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
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6.4.5.1 关联方报酬
6.4.5.1.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
486,814.55 502,052.39
其中： 支付销售机构的客
户维护费
61,003.20 181,757.91
注 ： 基金 管理 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 管理 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值的 1.00% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
6.4.5.1.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
97,362.89 100,410.48
注 ： 基金 托管 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.20% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
6.4.5.2 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注： 本基金本 报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行银行间同业市场债券( 含回 购)
的交易。
6.4.5.3 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.5.3.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金份额。 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
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6.4.5.3.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。
6.4.5.4 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 10,751,681.88 58,727.64 3,587,722.74 22,875.76
6.4.5.5 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.5.6 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。
6.4.6 期末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.6.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 而于期末流通受限的证券。
6.4.6.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601789
宁波
建工
2015 年
6 月15
日
重大
事项
18.80
2015 年
8 月13
日
16.81 24,084 315,514.73 452,779.20 -
000688
建新
矿业
2015 年
6 月10
日
重大
事项
17.07 - - 26,346 274,890.62 449,726.22 -
002194
武汉
凡谷
2015 年
6 月18
日
重大
事项
26.98
2015 年
7 月24
日
24.28 13,891 310,643.26 374,779.18 -
600978
宜华
木业
2015 年
6 月18
日
重大
事项
22.44 - - 14,889 250,641.83 334,109.16 -
000566
海南
海药
2015 年
6 月18
日
重大
事项
49.97 - - 6,620 277,798.52 330,801.40 -
600641 万业 2015 年 重大 11.23 - - 29,359 243,859.83 329,701.57 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
第 19 页 共 43 页
企业 6 月12
日
事项
002308
威创
股份
2015 年
6 月12
日
重大
事项
31.00 - - 10,113 205,110.43 313,503.00 -
002445
中南
重工
2015 年
6 月2
日
重大
事项
57.80 - - 5,410 226,192.10 312,698.00 -
000066
长城
电脑
2015 年
6 月18
日
重大
事项
21.54 - - 14,128 273,991.25 304,317.12 -
002018
华信
国际
2015 年
6 月15
日
重大
事项
44.08 - - 6,863 202,842.04 302,521.04 -
300360
炬华
科技
2015 年
6 月15
日
重大
事项
44.08 - - 6,800 269,144.00 299,744.00 -
000878
云南
铜业
2015 年
6 月8
日
重大
事项
18.53 - - 15,692 253,995.42 290,772.76 -
002309
中利
科技
2015 年
6 月2
日
重大
事项
33.39
2015 年
7 月21
日
30.05 8,031 211,212.76 268,155.09 -
300144
宋城
演艺
2015 年
6 月18
日
重大
事项
76.47
2015 年
7 月20
日
68.82 3,429 246,113.20 262,215.63 -
002191
劲嘉
股份
2015 年
6 月18
日
重大
事项
19.22 - - 13,511 204,599.44 259,681.42 -
601718
际华
集团
2015 年
6 月17
日
重大
事项
15.12
2015 年
7 月2
日
13.61 16,451 163,899.68 248,739.12 -
000650
仁和
药业
2015 年
6 月12
日
重大
事项
17.17 - - 14,158 178,036.01 243,092.86 -
000850
华茂
股份
2015 年
5 月7
日
重大
事项
10.98 - - 21,433 232,815.10 235,334.34 -
000778
新兴
铸管
2015 年
6 月15
日
重大
事项
12.96 - - 18,023 142,289.47 233,578.08 -
002183
怡 亚
通
2015 年
6 月1
日
重大
事项
73.15 - - 3,167 133,438.38 231,666.05 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
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300158
振东
制药
2015 年
4 月27
日
重大
事项
18.90 - - 11,859 192,329.39 224,135.10 -
600110
中科
英华
2015 年
6 月26
日
重大
事项
13.73 - - 16,194 169,127.94 222,343.62 -
002223
鱼跃
医疗
2015 年
6 月25
日
重大
事项
67.20
2015 年
7 月13
日
60.48 3,255 153,576.15 218,736.00 -
000748
长城
信息
2015 年
6 月18
日
重大
事项
34.88 - - 6,236 203,222.34 217,511.68 -
002226
江南
化工
2015 年
6 月8
日
重大
事项
13.18 - - 16,212 172,430.82 213,674.16 -
300291
华录
百纳
2015 年
6 月30
日
重大
事项
37.76
2015 年
7 月13
日
34.65 5,500 278,731.00 207,680.00 -
000683
远兴
能源
2015 年
6 月15
日
重大
事项
11.52
2015 年
8 月18
日
10.37 17,815 126,959.99 205,228.80 -
000539
粤电
力Ａ
2015 年
6 月8
日
重大
事项
11.94
2015 年
7 月21
日
10.75 17,011 111,439.56 203,111.34 -
002375
亚厦
股份
2015 年
6 月17
日
重大
事项
29.21
2015 年
7 月20
日
26.29 6,684 166,468.21 195,239.64 -
000963
华东
医药
2015 年
6 月26
日
重大
事项
71.48
2015 年
8 月5
日
69.20 2,715 185,306.11 194,068.20 -
000709
河北
钢铁
2015 年
6 月30
日
重大
事项
7.00
2015 年
8 月24
日
6.30 27,375 141,544.52 191,625.00 -
000732
泰禾
集团
2015 年
6 月25
日
重大
事项
34.20
2015 年
7 月2
日
30.78 5,584 189,340.21 190,972.80 -
000543
皖能
电力
2015 年
6 月15
日
重大
事项
21.36
2015 年
7 月14
日
19.22 8,678 144,671.92 185,362.08 -
600335
国机
汽车
2015 年
6 月15
日
重大
事项
37.93
2015 年
7 月21
日
34.14 4,711 144,291.87 178,688.23 -
601021
春秋
航空
2015 年
6 月26
重大
事项
126.09
2015 年
7 月21
113.48 1,400 184,474.00 176,526.00 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
第 21 页 共 43 页
日 日
000839
中信
国安
2015 年
6 月29
日
重大
事项
23.57 - - 7,429 161,905.80 175,101.53 -
601111
中国
国航
2015 年
6 月30
日
重大
事项
15.36
2015 年
7 月29
日
13.78 11,149 123,882.57 171,248.64 -
600153
建发
股份
2015 年
6 月29
日
重大
事项
17.51 - - 9,755 150,764.17 170,810.05 -
600886
国投
电力
2015 年
6 月24
日
重大
事项
14.87 - - 11,337 131,459.23 168,581.19 -
000592
平潭
发展
2015 年
6 月30
日
重大
事项
29.76
2015 年
7 月14
日
30.00 5,600 219,904.00 166,656.00 -
600175
美都
能源
2015 年
6 月29
日
重大
事项
10.64
2015 年
7 月20
日
9.58 15,455 139,744.60 164,441.20 -
002242
九阳
股份
2015 年
6 月15
日
重大
事项
19.45
2015 年
7 月7
日
17.51 8,082 133,289.09 157,194.90 -
600869
智慧
能源
2015 年
5 月11
日
重大
事项
32.06
2015 年
7 月31
日
26.23 4,895 90,714.96 156,933.70 -
600654
中安
消
2015 年
6 月29
日
重大
事项
30.91 - - 4,985 161,567.97 154,086.35 -
601311
骆驼
股份
2015 年
6 月18
日
重大
事项
23.31
2015 年
7 月15
日
25.38 6,525 159,830.25 152,097.75 -
600702
沱牌
舍得
2015 年
6 月29
日
重大
事项
26.11
2015 年
8 月20
日
28.00 5,669 135,906.26 148,017.59 -
000519
江南
红箭
2015 年
6 月15
日
重大
事项
26.06 - - 5,664 118,967.30 147,603.84 -
601633
长城
汽车
2015 年
6 月19
日
重大
事项
42.76
2015 年
7 月13
日
38.50 3,420 165,943.54 146,239.20 -
600900
长江
电力
2015 年
6 月15
日
重大
事项
14.35 - - 10,077 132,034.75 144,604.95 -
002557 洽洽 2015 年 重大 16.38 2015 年 14.74 8,807 171,431.40 144,258.66 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
第 22 页 共 43 页
食品 6 月29
日
事项 8 月24
日
601216
内蒙
君正
2015 年
6 月29
日
重大
事项
24.07
2015 年
7 月2
日
24.20 5,889 163,567.68 141,748.23 -
600520
中发
科技
2015 年
5 月26
日
重大
事项
36.09
2015 年
7 月24
日
32.48 3,891 101,153.03 140,426.19 -
600643
爱建
股份
2015 年
6 月30
日
重大
事项
16.73 - - 8,385 157,254.02 140,281.05 -
002143
印纪
传媒
2015 年
6 月30
日
重大
事项
32.01
2015 年
7 月1
日
33.50 4,347 141,921.14 139,147.47 -
002238
天威
视讯
2015 年
6 月29
日
重大
事项
23.76 - - 5,853 139,776.64 139,067.28 -
000887
中鼎
股份
2015 年
6 月30
日
重大
事项
24.75 - - 5,600 171,799.95 138,600.00 -
002276
万马
股份
2015 年
6 月30
日
重大
事项
34.15
2015 年
7 月20
日
30.74 4,030 134,230.11 137,624.50 -
600312
平高
电气
2015 年
6 月23
日
重大
事项
22.58 - - 6,026 140,760.03 136,067.08 -
001696
宗申
动力
2015 年
6 月30
日
重大
事项
17.25
2015 年
8 月24
日
15.53 7,851 179,949.60 135,429.75 -
601877
正泰
电器
2015 年
5 月18
日
重大
事项
31.38 - - 4,245 128,314.50 133,208.10 -
002325
洪涛
股份
2015 年
6 月3
日
重大
事项
31.15 - - 4,262 96,405.57 132,761.30 -
000672
上峰
水泥
2015 年
6 月3
日
重大
事项
12.05 - - 10,989 109,074.88 132,417.45 -
600499
科达
洁能
2015 年
6 月10
日
重大
事项
29.64 - - 4,440 113,346.03 131,601.60 -
002001
新 和
成
2015 年
6 月30
日
重大
事项
17.09
2015 年
7 月13
日
18.49 7,282 138,169.50 124,449.38 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
第 23 页 共 43 页
002665
首航
节能
2015 年
6 月30
日
重大
事项
27.70
2015 年
7 月1
日
30.00 4,344 146,431.56 120,328.80 -
000693
华泽
钴镍
2015 年
6 月30
日
重大
事项
20.57
2015 年
8 月18
日
22.63 5,820 165,444.75 119,717.40 -
600395
盘江
股份
2015 年
6 月9
日
重大
事项
15.71
2015 年
8 月19
日
14.00 7,308 98,373.69 114,808.68 -
002727
一心
堂
2015 年
4 月13
日
重大
事项
78.24
2015 年
8 月17
日
70.42 1,357 76,336.40 106,171.68 -
600482
风帆
股份
2015 年
5 月28
日
重大
事项
42.38 - - 2,494 55,431.70 105,695.72 -
000786
北新
建材
2015 年
4 月10
日
重大
事项
18.58 - - 5,684 89,288.42 105,608.72 -
002269
美邦
服饰
2015 年
5 月22
日
重大
事项
11.86
2015 年
7 月2
日
10.67 8,672 57,580.45 102,849.92 -
002345
潮宏
基
2015 年
5 月22
日
重大
事项
19.58 - - 5,050 63,399.61 98,879.00 -
600078
澄星
股份
2015 年
6 月9
日
重大
事项
15.23
2015 年
7 月1
日
13.71 6,416 75,375.99 97,715.68 -
600872
中炬
高新
2015 年
5 月4
日
重大
事项
23.17 - - 4,081 56,561.48 94,556.77 -
000979
中弘
股份
2015 年
5 月25
日
重大
事项
6.04 - - 15,016 63,673.71 90,696.64 -
600967
北方
创业
2015 年
4 月13
日
重大
事项
20.86 - - 4,289 68,261.76 89,468.54 -
600645
中源
协和
2015 年
4 月27
日
重大
事项
81.32 - - 1,074 63,390.47 87,337.68 -
002574
明牌
珠宝
2015 年
6 月4
日
重大
事项
22.90 - - 3,708 53,840.05 84,913.20 -
600790
轻纺
城
2015 年
5 月25
重大
事项
13.38
2015 年
8 月18
12.04 6,153 56,334.60 82,327.14 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
第 24 页 共 43 页
日 日
002310
东方
园林
2015 年
5 月27
日
重大
事项
38.30 - - 2,149 49,637.91 82,306.70 -
002292
奥飞
动漫
2015 年
5 月18
日
重大
事项
37.29 - - 2,204 48,360.90 82,187.16 -
000669
金鸿
能源
2015 年
5 月4
日
重大
事项
41.70
2015 年
7 月23
日
33.95 1,963 63,025.18 81,857.10 -
002368
太极
股份
2015 年
5 月14
日
重大
事项
65.52 - - 1,232 54,746.24 80,720.64 -
600587
新华
医疗
2015 年
5 月22
日
重大
事项
58.63
2015 年
7 月3
日
52.77 1,359 58,555.46 79,678.17 -
000959
首钢
股份
2015 年
4 月23
日
重大
事项
6.15 - - 12,871 63,152.07 79,156.65 -
000024
招商
地产
2015 年
4 月3
日
重大
事项
36.50 - - 2,149 58,155.15 78,438.50 -
002416
爱施
德
2015 年
5 月5
日
重大
事项
20.67
2015 年
7 月29
日
18.60 3,765 67,503.67 77,822.55 -
002414
高德
红外
2015 年
5 月13
日
重大
事项
39.32 - - 1,915 50,746.77 75,297.80 -
600410
华胜
天成
2015 年
5 月28
日
重大
事项
47.84
2015 年
7 月22
日
43.06 1,558 47,863.12 74,534.72 -
000697
炼石
有色
2015 年
5 月18
日
重大
事项
33.83 - - 2,150 59,301.64 72,734.50 -
600366
宁波
韵升
2015 年
5 月22
日
重大
事项
30.71
2015 年
8 月12
日
31.58 2,368 54,942.09 72,721.28 -
000917
电广
传媒
2015 年
5 月28
日
重大
事项
30.81 - - 2,294 55,749.83 70,678.14 -
600277
亿利
能源
2015 年
6 月1
日
重大
事项
14.62 - - 4,722 51,994.83 69,035.64 -
002091 江苏 2015 年 重大 26.22 - - 2,560 49,316.35 67,123.20 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
第 25 页 共 43 页
国泰 6 月1
日
事项
600416
湘电
股份
2015 年
5 月22
日
重大
事项
22.64
2015 年
7 月20
日
20.35 2,933 51,448.17 66,403.12 -
002461
珠江
啤酒
2015 年
6 月4
日
重大
事项
26.40
2015 年
7 月24
日
23.76 2,494 40,312.68 65,841.60 -
600258
首旅
酒店
2015 年
3 月17
日
重大
事项
18.55 - - 3,482 58,876.48 64,591.10 -
002662
京威
股份
2015 年
5 月15
日
重大
事项
17.84
2015 年
8 月13
日
16.06 3,613 60,616.84 64,455.92 -
002203
海亮
股份
2015 年
4 月27
日
重大
事项
12.71 - - 4,876 49,753.35 61,973.96 -
002106
莱宝
高科
2015 年
4 月7
日
重大
事项
16.42 - - 3,774 57,748.83 61,969.08 -
002069
獐 子
岛
2015 年
6 月1
日
重大
事项
19.76 - - 3,105 48,222.61 61,354.80 -
000793
华闻
传媒
2015 年
5 月26
日
重大
事项
16.89 - - 3,526 57,185.81 59,554.14 -
000788
北大
医药
2015 年
5 月25
日
重大
事项
20.72
2015 年
7 月21
日
18.65 2,785 50,404.49 57,705.20 -
600333
长春
燃气
2015 年
5 月29
日
重大
事项
11.97
2015 年
7 月9
日
10.77 4,796 45,929.17 57,408.12 -
600879
航天
电子
2015 年
5 月15
日
重大
事项
23.59 - - 2,363 45,656.52 55,743.17 -
002353
杰瑞
股份
2015 年
5 月27
日
重大
事项
35.04 - - 1,256 47,592.11 44,010.24 -
000630
铜陵
有色
2015 年
3 月9
日
重大
事项
10.32 - - 2,944 22,090.25 30,382.08 -
000761
本钢
板材
2015 年
6 月23
日
重大
事项
7.75
2015 年
7 月21
日
6.93 3,559 22,704.63 27,582.25 - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
第 26 页 共 43 页
000982
中银
绒业
2014 年
8 月25
日
重大
事项
4.64 - - 840 3,768.30 3,897.60 -
600575
皖江
物流
2014 年
9 月8
日
重大
事项
4.11 - - 308 1,173.27 1,265.88 -
6.4.6.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.7 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 121,062,796.57 91.35
其中：股票 121,062,796.57 91.35
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 11,098,486.56 8.37
7 其他各项资产 372,290.36 0.28
8 合计 132,533,573.49 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,260,668.25 0.99 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
第 27 页 共 43 页
B 采矿业 6,668,263.27 5.23
C 制造业 63,489,030.31 49.80
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
5,086,610.16 3.99
E 建筑业 3,547,938.73 2.78
F 批发和零售业 6,419,349.52 5.04
G 交通运输、仓储和邮政业 4,474,070.12 3.51
H 住宿和餐饮业 147,808.00 0.12
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
5,666,663.96 4.44
J 金融业 6,549,948.14 5.14
K 房地产业 6,214,678.17 4.87
L 租赁和商务服务业 2,285,487.96 1.79
M 科学研究和技术服务业 352,357.55 0.28
N 水利、 环境和公共设施管理业 901,768.07 0.71
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 290,313.36 0.23
R 文化、体育和娱乐业 3,178,634.14 2.49
S 综合 1,033,940.76 0.81
合计 117,567,530.47 92.22
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 2,194,824.00 1.72
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 452,779.20 0.36
F 批发和零售业 453,370.23 0.36
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 329,701.57 0.26
L 租赁和商务服务业 64,591.10 0.05
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
第 28 页 共 43 页
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,495,266.10 2.74
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000688 建新矿业 26,346 449,726.22 0.35
2 002194 武汉凡谷 13,891 374,779.18 0.29
3 600978 宜华木业 14,889 334,109.16 0.26
4 000566 海南海药 6,620 330,801.40 0.26
5 002308 威创股份 10,113 313,503.00 0.25
6 000066 长城电脑 14,128 304,317.12 0.24
7 000001 平安银行 20,922 304,205.88 0.24
8 002018 华信国际 6,863 302,521.04 0.24
9 000878 云南铜业 15,692 290,772.76 0.23
10 600030 中信证券 10,181 273,970.71 0.21
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 指数 投 资 的 所 有 股 票 信 息 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.yhfund.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601789 宁波建工 24,084 452,779.20 0.36
2 600828 成商集团 35,972 375,547.68 0.29
3 600641 万业企业 29,359 329,701.57 0.26
4 002445 中南重工 5,410 312,698.00 0.25
5 300360 炬华科技 6,800 299,744.00 0.24
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 积极 投 资 的 所 有 股 票 信 息 ， 应 阅 读 登 载 于银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
第 29 页 共 43 页
http://www.yhfund.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000001 平安银行 2,863,748.88 6.49
2 000776 广发证券 2,455,661.83 5.57
3 601166 兴业银行 2,445,861.00 5.54
4 601328 交通银行 2,286,802.00 5.18
5 601318 中国平安 2,110,262.00 4.78
6 600551 时代出版 2,031,511.94 4.60
7 601939 建设银行 1,856,983.00 4.21
8 601998 中信银行 1,705,105.00 3.86
9 601098 中南传媒 1,572,952.86 3.57
10 601186 中国铁建 1,517,828.00 3.44
11 002142 宁波银行 1,462,302.00 3.31
12 601088 中国神华 1,462,299.00 3.31
13 601168 西部矿业 1,448,911.79 3.28
14 601009 南京银行 1,444,294.66 3.27
15 601886 江河创建 1,425,164.00 3.23
16 600362 江西铜业 1,420,455.33 3.22
17 600000 浦发银行 1,405,014.00 3.18
18 600546 山煤国际 1,393,941.00 3.16
19 002445 中南重工 1,389,672.76 3.15
20 601169 北京银行 1,389,431.00 3.15
21 601398 工商银行 1,388,118.00 3.15
22 600036 招商银行 1,374,083.00 3.11
23 000623 吉林敖东 1,358,514.00 3.08
24 000688 建新矿业 1,349,624.19 3.06
25 600757 长江传媒 1,346,991.16 3.05
26 600016 民生银行 1,327,611.00 3.01
27 601288 农业银行 1,320,788.00 2.99 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
第 30 页 共 43 页
28 000869 张
裕Ａ 1,319,080.00 2.99
29 600015 华夏银行 1,310,555.00 2.97
30 000858 五 粮 液 1,310,511.00 2.97
31 601929 吉视传媒 1,275,883.00 2.89
32 000751 锌业股份 1,273,901.00 2.89
33 600199 金种子酒 1,272,804.92 2.88
34 600216 浙江医药 1,271,503.00 2.88
35 000848 承德露露 1,269,832.00 2.88
36 601818 光大银行 1,262,113.00 2.86
37 601607 上海医药 1,261,494.14 2.86
38 600252 中恒集团 1,248,133.50 2.83
39 600812 华北制药 1,242,828.00 2.82
40 600488 天药股份 1,234,669.00 2.80
41 600997 开滦股份 1,209,594.00 2.74
42 600037 歌华有线 1,193,651.00 2.71
43 600067 冠城大通 1,192,491.00 2.70
44 000963 华东医药 1,185,158.00 2.69
45 601668 中国建筑 1,178,801.00 2.67
46 000402 金 融 街 1,178,048.00 2.67
47 600859 王府井 1,173,302.12 2.66
48 600386 北巴传媒 1,166,913.88 2.64
49 600251 冠农股份 1,155,364.00 2.62
50 601117 中国化学 1,148,140.00 2.60
51 002393 力生制药 1,147,448.88 2.60
52 601801 皖新传媒 1,141,259.00 2.59
53 600064 南京高科 1,136,983.00 2.58
54 600056 中国医药 1,134,074.00 2.57
55 600831 广电网络 1,133,035.18 2.57
56 600809 山西汾酒 1,123,671.02 2.55
57 000156 华数传媒 1,117,007.00 2.53
58 601601 中国太保 1,106,809.10 2.51
59 300251 光线传媒 1,103,062.00 2.50
60 000878 云南铜业 1,102,001.33 2.50
61 600780 通宝能源 1,077,907.00 2.44
62 601857 中国石油 1,074,256.00 2.43
63 600694 大商股份 1,056,499.00 2.39 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
第 31 页 共 43 页
64 601789 宁波建工 1,053,289.00 2.39
65 002275 桂林三金 1,049,658.20 2.38
66 600153 建发股份 1,038,719.70 2.35
67 601808 中海油服 1,035,063.00 2.35
68 000600 建投能源 1,031,849.00 2.34
69 600322 天房发展 1,031,244.76 2.34
70 000423 东阿阿胶 1,030,656.00 2.34
71 601989 中国重工 1,028,011.00 2.33
72 600298 安琪酵母 1,027,925.00 2.33
73 002238 天威视讯 1,023,747.95 2.32
74 601137 博威合金 1,023,344.34 2.32
75 002001 新 和 成 1,016,808.50 2.30
76 600048 保利地产 1,016,603.00 2.30
77 000651 格力电器 1,006,058.12 2.28
78 600467 好当家 999,483.00 2.27
79 600578 京能电力 993,693.00 2.25
80 000002 万
科Ａ 991,713.00 2.25
81 600166 福田汽车 990,516.00 2.25
82 002400 省广股份 987,461.00 2.24
83 600811 东方集团 980,873.00 2.22
84 600028 中国石化 979,394.00 2.22
85 002309 中利科技 971,011.23 2.20
86 000543 皖能电力 961,762.00 2.18
87 600383 金地集团 960,609.00 2.18
88 601126 四方股份 958,428.00 2.17
89 600373 中文传媒 938,527.57 2.13
90 000951 中国重汽 937,764.43 2.13
91 000063 中兴通讯 935,760.00 2.12
92 601006 大秦铁路 934,679.00 2.12
93 000850 华茂股份 932,670.00 2.11
94 000338 潍柴动力 930,351.00 2.11
95 600104 上汽集团 925,630.00 2.10
96 300133 华策影视 921,587.44 2.09
97 000926 福星股份 920,594.00 2.09
98 000823 超声电子 918,830.00 2.08
99 601766 中国中车 914,614.72 2.07 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
第 32 页 共 43 页
100 600128 弘业股份 914,215.00 2.07
101 601928 凤凰传媒 906,557.00 2.05
102 000725 京东方Ａ 905,359.00 2.05
103 600089 特变电工 901,669.00 2.04
104 600027 华电国际 892,000.00 2.02
105 600875 东方电气 888,464.00 2.01
106 600031 三一重工 888,128.62 2.01
107 600880 博瑞传播 886,451.00 2.01
108 000726 鲁
泰Ａ 885,547.00 2.01
109 600761 安徽合力 885,525.00 2.01
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000001
平安银行 2,896,133.97 6.56
2 601166
兴业银行 2,652,439.91 6.01
3 000776
广发证券 2,467,327.68 5.59
4 601328
交通银行 2,304,470.55 5.22
5 600551
时代出版 2,275,989.86 5.16
6 601318
中国平安 2,271,750.94 5.15
7 601939
建设银行 1,800,628.51 4.08
8 600546
山煤国际 1,626,981.88 3.69
9 600362
江西铜业 1,609,561.07 3.65
10 601998
中信银行 1,578,934.62 3.58
11 601088
中国神华 1,565,706.98 3.55
12 601098
中南传媒 1,564,698.79 3.55
13 000751
锌业股份 1,562,394.61 3.54
14 601886
江河创建 1,524,195.34 3.45
15 600000
浦发银行 1,495,905.22 3.39
16 601186
中国铁建 1,487,372.90 3.37
17 601168
西部矿业 1,441,508.16 3.27
18 002445
中南重工 1,412,504.80 3.20
19 000858
五 粮 液 1,408,147.56 3.19
20 601009
南京银行 1,406,434.07 3.19
21 601668
中国建筑 1,403,191.91 3.18 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
第 33 页 共 43 页
22 600216
浙江医药 1,397,691.25 3.17
23 601607
上海医药 1,397,244.45 3.17
24 002142
宁波银行 1,390,974.32 3.15
25 600386
北巴传媒 1,381,216.64 3.13
26 000869
张
裕Ａ 1,351,973.19 3.06
27 601169
北京银行 1,337,328.94 3.03
28 601398
工商银行 1,328,035.93 3.01
29 600812
华北制药 1,326,616.50 3.01
30 600015
华夏银行 1,325,736.13 3.00
31 600036
招商银行 1,322,839.03 3.00
32 600757
长江传媒 1,317,316.72 2.99
33 600859
王府井 1,297,062.08 2.94
34 600488
天药股份 1,292,240.52 2.93
35 000623
吉林敖东 1,286,571.51 2.92
36 601288
农业银行 1,260,646.80 2.86
37 000848
承德露露 1,252,538.52 2.84
38 600252
中恒集团 1,250,683.61 2.83
39 600016
民生银行 1,250,118.56 2.83
40 601808
中海油服 1,241,629.75 2.81
41 600199
金种子酒 1,227,287.08 2.78
42 000688
建新矿业 1,221,282.31 2.77
43 601818
光大银行 1,217,007.78 2.76
44 600067
冠城大通 1,202,713.49 2.73
45 002238
天威视讯 1,199,763.16 2.72
46 600251
冠农股份 1,199,749.24 2.72
47 600997
开滦股份 1,194,405.99 2.71
48 601117
中国化学 1,189,918.83 2.70
49 600322
天房发展 1,187,779.89 2.69
50 600467
好当家 1,178,160.91 2.67
51 600064
南京高科 1,168,829.67 2.65
52 601137
博威合金 1,160,294.79 2.63
53 600037
歌华有线 1,153,876.92 2.62
54 601601
中国太保 1,140,875.55 2.59
55 600048
保利地产 1,135,864.01 2.57
56 601929
吉视传媒 1,130,081.78 2.56
57 000963
华东医药 1,120,516.32 2.54
58 002393
力生制药 1,120,203.43 2.54
59 000402
金 融 街 1,117,165.59 2.53 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
第 34 页 共 43 页
60 600056
中国医药 1,112,901.29 2.52
61 002090
金智科技 1,098,977.89 2.49
62 600694
大商股份 1,094,467.22 2.48
63 600831
广电网络 1,094,376.71 2.48
64 600153
建发股份 1,093,672.12 2.48
65 002292
奥飞动漫 1,088,768.41 2.47
66 002275
桂林三金 1,081,310.87 2.45
67 600809
山西汾酒 1,079,620.23 2.45
68 600028
中国石化 1,075,497.60 2.44
69 600383
金地集团 1,073,204.60 2.43
70 600811
东方集团 1,070,919.77 2.43
71 601801
皖新传媒 1,070,599.67 2.43
72 600128
弘业股份 1,066,483.42 2.42
73 600780
通宝能源 1,066,171.87 2.42
74 002300
太阳电缆 1,062,249.71 2.41
75 600523
贵航股份 1,047,275.93 2.37
76 000423
东阿阿胶 1,046,707.66 2.37
77 600166
福田汽车 1,046,232.34 2.37
78 000002
万
科Ａ 1,045,290.34 2.37
79 600373
中文传媒 1,043,765.75 2.37
80 600377
宁沪高速 1,042,869.23 2.36
81 000063
中兴通讯 1,042,734.96 2.36
82 601766
中国中车 1,041,111.17 2.36
83 600350
山东高速 1,039,819.38 2.36
84 000651
格力电器 1,034,980.33 2.35
85 600280
中央商场 1,024,185.28 2.32
86 601989
中国重工 1,021,348.34 2.31
87 002001
新 和 成 1,011,233.15 2.29
88 600298
安琪酵母 1,010,747.80 2.29
89 600050
中国联通 1,009,967.64 2.29
90 600578
京能电力 1,008,292.40 2.29
91 000600
建投能源 1,004,169.42 2.28
92 002400
省广股份 1,003,142.51 2.27
93 600105
永鼎股份 998,270.55 2.26
94 002042
华孚色纺 996,963.25 2.26
95 000338
潍柴动力 996,394.49 2.26
96 601006
大秦铁路 994,978.80 2.26
97 601857
中国石油 990,020.68 2.24 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
第 35 页 共 43 页
98 000759
中百集团 988,707.92 2.24
99 000823
超声电子 987,508.08 2.24
100 000156
华数传媒 980,695.32 2.22
101 600345
长江通信 980,188.17 2.22
102 600724
宁波富达 977,965.96 2.22
103 601126
四方股份 977,261.99 2.22
104 600020
中原高速 976,910.76 2.21
105 000798
中水渔业 976,613.21 2.21
106 600089
特变电工 970,472.41 2.20
107 002567
唐人神 970,269.84 2.20
108 000533
万 家 乐 955,775.69 2.17
109 600548
深高速 936,822.83 2.12
110 000878
云南铜业 932,253.77 2.11
111 300251
光线传媒 931,615.34 2.11
112 300102
乾照光电 928,841.37 2.11
113 000951
中国重汽 926,844.64 2.10
114 600637
东方明珠 925,901.53 2.10
115 000543
皖能电力 923,611.61 2.09
116 002309
中利科技 922,901.03 2.09
117 600353
旭光股份 922,103.14 2.09
118 000966
长源电力 919,145.77 2.08
119 600011
华能国际 918,083.78 2.08
120 002668
奥马电器 916,987.21 2.08
121 002062
宏润建设 909,541.98 2.06
122 600823
世茂股份 904,098.75 2.05
123 600785
新华百货 900,890.59 2.04
124 002338
奥普光电 900,781.69 2.04
125 300252
金信诺 899,587.15 2.04
126 600027
华电国际 898,445.69 2.04
127 600104
上汽集团 895,073.44 2.03
128 000157
中联重科 894,660.21 2.03
129 000926
福星股份 893,795.63 2.03
130 600197
伊力特 892,211.15 2.02
注： “卖出金 额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 459,056,075.56 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
第 36 页 共 43 页
卖出股票收入（成交）总额 410,781,588.52
注： “买入 股票成本总额” 和 “卖 出股票收入总额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按 公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 不 存在 被 监 管 部门 立 案 调 查， 或 在
报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形 。
7.12.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 没 有 超 出基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 之 外 的情 形 。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 24,123.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,007.38
5 应收申购款 345,159.95 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
第 37 页 共 43 页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 372,290.36
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000688 建新矿业 449,726.22 0.35 重大事项
2 002194 武汉凡谷 374,779.18 0.29 重大事项
3 600978 宜华木业 334,109.16 0.26 重大事项
4 000566 海南海药 330,801.40 0.26 重大事项
5 002308 威创股份 313,503.00 0.25 重大事项
6 000066 长城电脑 304,317.12 0.24 重大事项
7 002018 华信国际 302,521.04 0.24 重大事项
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601789 宁波建工 452,779.20 0.36 重大事项
2 600641 万业企业 329,701.57 0.26 重大事项
3 002445 中南重工 312,698.00 0.25 重大事项
4 300360 炬华科技 299,744.00 0.24 重大事项
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
第 38 页 共 43 页
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
中证 800A 324 125,144.14 31,993,794.00 78.91% 8,552,907.00 21.09%
中证 800B 2,047 19,807.87 30,090.00 0.07% 40,516,611.00 99.93%
800 分级 2,611 25,755.72 8,137,746.66 12.10% 59,110,434.06 87.90%
合计
4,982 29,775.51 40,161,630.66 27.07% 108,179,952.06 72.93%
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 对于合 计数 ，比例 的 分 母 采
用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
中证 800A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中华联合财产保险股份有限公司－
传统保险产品
21,269,977.00 52.46%
2 太平资产－工商银行－太平之星 20
号投资产品
7,767,338.00 19.16%
3 宁波鼎锋海川投资管理中心 （有限合
伙） －鼎锋另类策略 2 期 证券投资基
金
1,000,000.00 2.47%
4 黄国柱 969,670.00 2.39%
5 姜凤伶 707,492.00 1.74%
6 富安达基金－光大银行－富安达－
利可 1 号资 产管理 计划
641,051.00 1.58%
7 西南证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户
580,000.00 1.43%
8 陈均连 529,408.00 1.31%
9 泰康人寿保险股份有限公司－传统
－普通保险产品-019L-CT001 深
488,700.00 1.21%
10 吴汉彬 477,300.00 1.18%
中证 800B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
第 39 页 共 43 页
比例
1 黄志强 1,372,900.00 3.39%
2 中国银河证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户
943,401.00 2.33%
3 阮文君 920,000.00 2.27%
4 周东彪 690,000.00 1.70%
5 张宏玉 450,700.00 1.11%
6 李超英 440,000.00 1.09%
7 游俊杰 400,000.00 0.99%
8 赵仲杰 394,400.00 0.97%
9 李志江 370,000.00 0.91%
10 胡艳云 329,800.00 0.81%
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
中证 800A - -
中证 800B - -
800 分级 272,590.30 0.41%
合计
272,590.30 0.18%
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 合计数 比例 的分母 采 用 期 末
基金份额总额。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门 负责人持
有本开放式基金
中证 800A 0
中证 800B 0
800 分级 0
合计
0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
中证 800A
0
中证 800B
0
800 分级
0
合计
0
银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
第 40 页 共 43 页
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
中证 800A 中证 800B 800 分级
基金合同生效日（2013 年 11 月5 日 ）
基金份额总额
- - 458,328,703.92
本报告期期初基金份额总额 2,152,169.00 2,152,169.00 28,270,868.26
本报告期基金总申购份 额 - - 418,691,939.36
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 357,169,264.63
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-" 填列）
38,394,532.00 38,394,532.00 -22,545,362.27
本报告期期末基金份额总额 40,546,701.00 40,546,701.00 67,248,180.72
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和不定期折算份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 基金 管理人的重大人事变动
本基金管理人于 2015 年 6 月 10 日 发布公告，凌宇翔先生自 2015 年 6 月 8 日起担 任本基金
管理人副总经理，代为履行督察长职务。
本基金管理人于 2015 年7 月25 日发 布公告， 自 2015 年7 月24 日起聘任杨 文辉先生担任本
基金管理人督察长，凌宇翔先生自该日起不再代任督察长职务。
10.2.2 基金 托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015 年 4 月 ， 李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上 述人事
变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
第 41 页 共 43 页
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内， 基金管理人、 托管人 的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券股份
有限公司
4 868,895,807.32 100.00% 791,043.57 100.00% -
财达证券有限
责任公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
中航证券有限
公司
1 - - - - -
广州证券有限
责任公司
2 - - - - -
西部证券股份
有限公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
2 - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
第 42 页 共 43 页
恒泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
德邦证券有限
责任公司
1 - - - - -
国联证 券股份
有限公司
1 - - - - -
国盛证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
3 - - - - -
申万宏源集团
股份有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
2 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
3 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
3 - - - - -
国海证券股份
有限公司
1 - - - - -
航空证券有限
责任公司
1 - - - - -
平安证券有限
责任公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
3 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
西南证券股份
有限公司
2 - - - - -
首创证券有限
责任公司
1 - - - - -
大同证券有限
责任公司
1 - - - - -
华鑫证券有限
责任公司
1 - - - - -
联讯证券有限
责任公司
2 - - - - -
山西证券股份
有限公司
1 - - - - - 银华中证 800 等权指数增强分级 2015 年半 年度报告 摘要
第 43 页 共 43 页
中国中投证券
有限责任公司
2 - - - - -
中 天证券有限
责任公司
1 - - - - -
华融证券股份
有限公司
2 - - - - 新增2 个交
易单元
华西证券股份
有限公司
1 - - - - 新增1 个交
易单元
注：1 、 基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力， 能及时、 全面、
定期向 基金 管理人 提供 高质量 的咨 询服务 ，包 括宏观 经济 报告、 行业 报告、 市场 走向分 析 报 告 、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2 、 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后， 确定证券经营机构的选择。 经公司 批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。
银华基金管理有限公司
2015 年8 月26 日
