银华沪深 300 指 数 分级 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 银华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管 理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对 报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 50
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 52
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 52
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 52
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 52
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 54
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 54
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 56
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 56
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 57
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 57
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 62
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 67
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 67
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 67
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 67
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华沪 深300 指 数分 级证 券投资 基金
基金简 称 银华沪 深300 指 数分 级
场内简 称 300 分级
基金主 代码 161811
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年1 月7 日
基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 296,421,011.47 份
基金合 同存 续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
深圳证 券交 易所
上市日 期 2014-01-21
下属分 级基 金的 基金 简称 银华300A 银华 300B 300 分级
下属分 级基 金的 交易 代码 150167 150168 161811
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
86,476,920.00 份 86,476,920.00 份 123,467,171.47 份
注： 本 基金 管理 人于2015 年 4 月 30 日发 布公 告， 自2015 年 5 月 4 日起 将本 基 金的基 础份 额的 场
内简称 由 “ 银华 300 ” 变 更为 “ 300 分级 ”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金运用 指数化 投资方 法，通过严 格的投 资流程 约束和数量 化风
险管理手段 ，追求 跟踪误 差最小化， 力争控 制本基 金的净值增 长率
与业绩比较 基准之间 的日 均跟踪偏离 度的绝对 值不 超过 0.35%，年
跟踪误 差不 超 过4％。
投资策 略 本基金采用 最优化 抽样复 制标的指数 。最优 化抽样 依托银华量 化投
资平台，使 用组合 优化方 法创建投资 组合， 从而实 现对标的指 数的
紧密跟 踪。
本基金 所持 有的 股票 市值 和买入 、 卖出 股指 期货 合约 价值 ， 合 计 （ 轧
差计算）占 基金资产 的比 例为 85% －100% ，投资于 股票的资产 不低
于基金 资产 的 85% ， 投资 于沪深 300 指 数成 份股 和 备选成 份股 的资
产不低于非 现金资产 的 90% ；每个交易 日日终 在扣除 股指期货合 约
需缴纳 的交 易保 证金 后， 应当保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或
到期日 在一 年以 内的 政府 债券。
业绩比 较基 准 95％× 沪深 300 指数 收益 率＋ 5% × 商 业银 行活 期存 款利率 （税 后 ） 。
风险收 益特 征 本基金为复 制指数 的股票 型基金，具 有较高 风险、 较高预期收 益的
特征，其风 险和预 期收益 高于混合型 基金、 债券型 基金和货币 市场
基金。 从本 基金 所分 拆的 两类基 金份 额来 看， 银 华300A 份 额具 有低
风险、 收益 相对 稳定 的特 征； 银 华 300B 份 额具 有高 风险、 高预 期收银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
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益的特 征。
下属分级基 金 的 风 险 收 益
特征
低风险 、收 益相 对稳
定。
高风险 、 高预 期收 益。 较高风 险、 较高 预期
收益。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨文辉 田青
联系电 话 (010)58163000 （010 ）67595096
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4006783333,(010)85186558 （010 ）67595096
传真 (010)58163027 （010 ）66275853
注册地 址 广东省 深圳 市深 南大 道
6008 号特 区报 业大 厦 19 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号
东方广 场东 方经 贸 城 C2 办
公楼 15 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号 楼长 安兴 融中 心
邮政编 码 100738 100033
法定代 表人 王珠林 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸 名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.yhfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 140,422,671.05
本期利 润 134,370,940.11
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2795
本期加 权平 均净 值利 润率 25.19% 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
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本期基 金份 额净 值增 长率 22.81%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 33,126,954.36
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1118
期末基 金资 产净 值 354,309,396.31
期末基 金份 额净 值 1.195
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 83.97%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3、本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 例如： 基金 的认 购、
申购、 赎回 费等 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -8.50% 3.37% -7.18% 3.32% -1.32% 0.05%
过去三 个月 8.74% 2.53% 9.98% 2.48% -1.24% 0.05%
过去六 个月 22.81% 2.17% 25.29% 2.15% -2.48% 0.02%
过去一 年 89.26% 1.71% 99.67% 1.75% -10.41% -0.04%
自基金 合同
生效起 至今
83.97% 1.51% 93.51% 1.55% -9.54% -0.04%
注：由 于本 基金 的投 资标 的为沪 深 300 指 数， 且本 基金现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券 不
低于基 金资 产净 值 5%， 因 此，本 基金 将业 绩比 较基 准定 为 95%X 沪深 300 指数+5%X 商业 银行 活期
存款利 率（ 税后 ） 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按基金合 同的规定 ， 本基金自基金 合同生效 起 三个月为建仓 期，建仓 期 结束时各项 资产配置
比例已 经符 合基 金合 同约 定： 本基 金所 持有 的股 票 市值和 买入 、 卖出 股指 期 货合约 价值 ， 合计 （ 轧
差计算 ）占 基金 资产 的比 例为 85%-100% ，投 资于 股 票的资 产不 低于 基金 资产 的 85% ，投 资于 沪深
300 指 数成 分股 和备 选成 分股的 资产 不低 于非 现金 资产 的 90% ； 每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合
约需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 应当 保持 不低 于基 金资 产净 值5% 的现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债
券。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
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为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。
截至2015 年6 月30 日， 本基金 管理 人管 理 着50 只 证券投 资基 金 ， 具体 包括 银华优 势企 业证
券投资 基金 、银 华保 本增 值 证券 投资 基金 、银 华- 道 琼斯 88 精 选证 券投 资基 金 、银华 货币 市场 证
券投资基金、 银华核心 价 值优选股票型 证券投资 基 金、银华优质 增长股票 型 证券投资基 金、银华
富裕主题股票 型证券投 资 基金、银华领 先策略股 票 型证券投资基 金、银华 全 球核心优选 证券投资
基金 、 银 华内 需精 选股 票 型证券 投资 基金(LOF) 、 银 华增强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 银华 和谐 主
题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、银 华沪 深 300 指 数分级 证券 投资 基金 、银 华深证 100 指数 分 级
证券投资基金 、银华信 用 债券型证券投 资基金（LOF ） 、银华 成长先 锋混合型 证 券投资基金 、银华
信用双 利债 券型 证券 投资 基金 、 银 华抗 通胀 主题 证 券投资 基金 （LOF ） 、 银 华 中证等 权 重 90 指数 分
级证券投资基 金、银华 永 祥保本混合型 证券投资 基 金、银华消费 主题分级 股 票型证券投 资基金、
银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘
精选股 票型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 50 等 权重 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华中
证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基 金 （LOF ） 、 银 华 永 兴纯债 分级 债券 型发 起式 证券投 资基 金 、 银 华
交易型 货币 市场 基金 、银 华中证 成长 股债 恒定 组 合 30/70 指数 证券 投资 基金 、银华 信用 四季 红债
券型证券投资 基金、银 华 中证转债指数 增强分级 证 券投资基金、 银华信用 季 季红债券型 证券投资
基金、 银华 中 证 800 等权 重指数 增强 分级 证券 投资 基金、 银华 永利 债券 型证 券投资 基金 、银 华 恒
生中国企业指 数分级证 券 投资基金、银 华多利宝 货 币市场基金、 银华永益 分 级债券型证 券投资基
金和银华活钱 宝货币市 场 基金、银华双 月定期理 财 债券型证券投 资基金、 银 华高端制造 业灵活配
置混合型证券 投资基金 、 银华惠增利货 币市场基 金 、银华回报灵 活配置定 期 开放混合型 发起式证
券投资 基金 、 银华 泰利 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 银华 中国 梦30 股票 型 证券投 资基 金 、 银 华
恒利灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华聚利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、银华汇利 灵活配置
混合型证券投 资基金、 银 华稳利灵活配 置混合型 证 券投资基金。 同时，本 基 金管理人管 理着多个
全国社 保基 金、 企业 年金 和特定 客户 资产 管理 投资 组合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
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周大鹏
先生
本 基 金 的 基
金经理
2014 年1 月7
日
- 5.5 年
硕士学 位。 毕业 于中 国人 民
大学； 2008 年7 月加 盟银 华
基金管 理有 限公 司， 曾担 任
银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 量
化 投 资 部 研 究 员 及 基 金 经
理助理 等职 ， 自 2012 年 8
月23 日起 兼任 上证50 等权
重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金基 金经 理， 自 2012
年 8 月 29 日起 兼任 银华 上
证 50 等权 重交 易型 开放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金基金 经理 ， 自 2013 年 5
月 22 日起 兼任 银华 中证 成
长股债 恒定 组 合30/70 指数
证券投 资基 金基 金经 理。 具
有从业 资格 。国 籍： 中国 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效 之日 或公 司作 出决 定之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华 沪 深300 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 有关 法
律法规的规定, 本着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽 责 的原 则 管 理和 运 用 基 金 资 产,在 严 格 控制 风 险 的 基 础 上,
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益,无 损害 基金 份额 持 有人利 益的 行为 。本 基金 无违法 、违 规行 为。
本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 制 定
了《公平交易 制度》和 《 公平交易执行 制度》等 ， 并建立了健全 有效的公 平 交易执行体 系，保证
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。
在投资决策环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持。同时 ，在投资 决 策过程中，各 基金经理 、 投资经理严格 遵守本基 金 管理人的各 项投资管
理制度 和投 资授 权制 度， 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
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综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述， 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。
4.3.2 异 常交 易行 为 的专 项说明
本报告期内， 本基金未 发 现存在可能导 致不公平 交 易和利益输送 的异常交 易 行为。本报告 期
内，本公司所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超 过该证券
当日成 交量 的 5% 的 情况 有1 次， 原因 是指 数型 投资 组 合投资 策略 需要 ， 未 导致 不公平 交易 和利 益
输送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，股市 波动较为 剧 烈。经济增速 进一步放 缓 ，企业整体盈 利增速进 一 步下降，政府 出
台了一些列稳 增长的政 策 。但是实体经 济投资收 益 率在低位徘徊 、房地产 市 场的软着陆 、股 市的
赚钱效应，促 使居民的 资 产配置向股市 转移。居 民 资金的转移和 股市的上 涨 形成了正反 馈。这种
正反馈在加杠 杆后变得 异 常强烈。监管 层的去杠 杆 措施打破这种 正反馈， 股 市短期出现 了较大回
调。
在报告期内， 我们运用 自 行开发的量化 投资管理 系 统，采用系统 管理和人 工 管理相结合的 方
式处理基金日 常运作中 所 碰到的申购赎 回处理、 结 构配比校验、 风险优化 等 一系列事件 ，将本基
金的跟 踪误 差控 制在 合理 水平。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.195 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 22.81% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为 25.29% 。报告 期内 ，本 基金 日均 跟踪误 差控 制 在 0.35% 之 内，年 化跟 踪误 差控
制在 4% 之 内。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年下 半年 ，我 们 对市场 持谨 慎乐 观的 态度 。
世界经 济缓 慢复 苏， 但是 除美国 外复 苏的 基础 并不 牢固。 出口 面临 的国 际环 境可能 略有 改善 ，
但是回升幅度 有限，我 们 预计出口将呈 现低速增 长 。人口老龄化 的趋势限 制 了房地产行 业的市场
空间，我们预 计房地产 投 资将低速增长 。中央对 地 方存量债务的 债务置换 等 行为，使得 地方政府银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 12 页 共 60 页
更有能力进行 基建投资 。 以“一带一路 ”为核心 的 国际化投资逐 步进入落 实 阶段。国际 投 资和国
内开发相结合 ，有望成 为 稳定经济增长 的重要手 段 。向知识经济 转型的背 景 下，人力资 本的重要
性逐渐 提升 ，消 费增 长有 望提速 。综 合以 上因 素， 我们对 市场 持谨 慎乐 观的 态度。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管 理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据银 华沪 深300 指 数分 级证券 投资 基金 合同 的约 定， 本基 金 （ 包括300 分级 份额 、 银 华 300A
份额、 银 华300B 份 额） 不 进行收 益分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 13 页 共 60 页
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 银华 沪 深300 指数分 级证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 22,965,287.67 34,577,617.74
结算备 付金
46,941.85 195,761.33
存出保 证金
354,510.09 33,833.60
交易性 金融 资产 6.4.7.2 335,943,744.60 429,621,114.59
其中： 股票 投资
335,943,744.60 429,621,114.59
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
6,262,078.97 3,911,344.10
应收利 息 6.4.7.5 5,289.18 10,902.94
应收股 利
- -
应收申 购款
709,846.41 1,157,297.94
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
366,287,698.77 469,507,872.24
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
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卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
10,793,714.17 14,205,103.60
应付管 理人 报酬
358,208.06 455,469.46
应付托 管费
78,805.79 100,203.28
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 424,174.38 842,812.11
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 323,400.06 247,740.15
负债合 计
11,978,302.46 15,851,328.60
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 276,633,810.98 435,084,924.61
未分配 利润 6.4.7.10 77,675,585.33 18,571,619.03
所有者 权益 合计
354,309,396.31 453,656,543.64
负债和 所有 者权 益总 计
366,287,698.77 469,507,872.24
注： 报 告截 止 日2015 年6 月30 日，300 分级 份额 净 值为人 民 币 1.195 元 ， 银 华300A 份 额净 值为
人民币1.029 元， 银华300B 份额 净值 为人 民币 1.361 元； 基金 份额 总额为296,421,011.47 份，
其中300 分 级份 额 为123,467,171.47 份， 银 华 300A 份额 为 86,476,920.00 份 ， 银华300B 份 额为
86,476,920.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 银华 沪 深300 指数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月7 日(基金
合同生效日)至 2014
年 6 月 30 日
一、收入
139,466,188.50 -4,813,573.45
1.利息 收入
154,107.34 65,363.78
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 154,107.34 65,363.78
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
144,780,902.56 -3,670,454.42
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 142,043,574.60 -6,281,798.14
基金投 资收 益
- - 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
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债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 2,737,327.96 2,611,343.72
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -6,051,730.94 -1,252,777.29
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 582,909.54 44,294.48
减： 二、费用
5,095,248.39 1,873,733.95
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,635,570.46 1,117,900.40
2．托 管费 6.4.10.2.2 579,825.51 245,938.07
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,558,871.83 240,945.54
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 320,980.59 268,949.94
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
134,370,940.11 -6,687,307.40
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
134,370,940.11 -6,687,307.40
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 银华 沪 深300 指数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
435,084,924.61 18,571,619.03 453,656,543.64
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- 134,370,940.11 134,370,940.11
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-158,451,113.63 -75,266,973.81 -233,718,087.44 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
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其中：1.基 金申 购款 376,833,164.94 34,599,677.60 411,432,842.54
2. 基金 赎回 款 -535,284,278.57 -109,866,651.41 -645,150,929.98
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
276,633,810.98 77,675,585.33 354,309,396.31
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 7 日(基金合同生效日)至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
359,021,612.58 -109,080,388.88 249,941,223.70
二、本期经 营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -6,687,307.40 -6,687,307.40
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-32,284,368.27 10,165,486.02 -22,118,882.25
其中：1.基 金申 购款 42,371,714.46 -13,140,089.17 29,231,625.29
2. 基金 赎回 款 -74,656,082.73 23,305,575.19 -51,350,507.54
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产 生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
326,737,244.31 -105,602,210.26 221,135,034.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新______
______杨清______
____龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银 华沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基金 （以 下简 称 “ 本基金 ”） 由银 华沪 深 300 指数证 券投 资
基金 （LOF ） 转型 而成 。 依 据中国 证券 监督 管理 委员 会 （ 以下 简称 “中 国证 监 会 ” ） 基 金监 管部 《关
于 银 华 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金(LOF) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 备 案 的 回 函 》 （ 证 监 许 可 字银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
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[2013]1061 号） ， 银 华沪 深 300 指数 证券 投资 基金(LOF) 终 止上 市， 采用 分级 运作， 并修 订基 金合
同。 自2014 年1 月7 日起 ， 《 银华 沪深300 指数 证券 投资基 金(LOF) 基金 合同 》 失效且 《 银华 沪深
300 指 数分 级证 券投 资基 金基金 合同 》 生 效， 同时 “银华沪深300 指数 证券 投资基 金 (L OF) ”更名
为“ 银 华沪 深 300 指 数分 级证券 投资 基金 ”。 本基 金为契 约型 开放 式， 存续 期限不 定。 于基 金 合
同生效 日， 本基 金规 模为249,941,223.01 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为银华 基金 管理 有限
公司，注册登 记机构为 中 国证券登记结 算有限责 任 公司，基金托 管人为中 国 建设银行股 份有限公
司。
本基金的基金份额包括银华沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 （ 即 “300 分 级 份
额” ） 、银 华沪深 300 指 数 分级证 券投 资基 金之 稳健 收益类 份额 （即 “银华 300A 份额 ”） 与银 华
沪深 300 指 数分 级证 券投 资 基金 之积 极收 益类 份额 （即“ 银华 300B 份额 ”） 。其中 ，银 华 300A
份额、 银华 300B 份 额的 基 金份额 配比 始终 保持 1 ∶1 的比例 不变 。基 金管 理人 进行分 级运 作起 始
折算， 将在 分级 运作 起始 折算基 准日 登记 在册 的 300 分级 份额 ， 以 折算 前的 基 金份额 净值 为基 础，
折算成 基金 份额 净值 为1.00 元的 300 分 级份 额，300 分级 份额 数按 折算 比例 相应调 整。 在基 金合
同生效 日， 在分 级运 作自 动分离 日对 折算 后的 场内 300 分级 份额 按照 1:1 的 比例自 动分 离为 银华
300A 份额 和银 华300B 份 额。 基金 合同 生效 后，300 分级份 额保 留原 有基 金代 码， 只 可 以进 行场内
与场外 的申 购和 赎回 ，但 不上市 交易 。银 华 300A 份 额与银 华 300B 份额 交易 代 码不同 ，只 可在 深
圳证券 交易 所上 市交 易， 不可单 独进 行申 购或 赎回 。
在银华 300A 份 额、300 分 级份额 存续 期内 的每 个会 计年度 12 月第 一个 工作 日 ，本基 金将 按
照以下规则进 行基金的 定 期份额折算。 第一个定 期 折算期间指基 金合同生 效 日至基金合 同生效日
之后最 近一 个 11 月30 日 ， 第二个 及之 后的 定期 折算 期间指 每个 会计 年度 的 12 月 1 日 至下 一会 计
年度的11 月 30 日。 银华 300A 份 额和 银华 300B 份 额按照 基金 合同 规定 的净 值计算 规则 进行 净值
计算， 对银 华 300A 份额 的 应得收 益进 行定 期份 额折 算，每 2 份 300 分级 份额 将按 1 份银华 300A
份额获 得约 定应 得收 益的 新增折 算份 额。 对于 银 华 300A 份额 期末 的约 定应 得 收益， 即银 华 300A
份额每 个定 期折 算期 间期 末即 11 月 30 日 份额 净值 超出 1.000 元 部分 ，将 折 算为场 内 300 分级 份
额分配 给银 华300A 份 额持 有人。 300 分 级份 额持 有人 持有的 每2 份300 分 级份 额 将按1 份 银华300A
份额获 得新 增 300 分 级份 额的分 配。 持有 场外 300 分级份 额的 基金 份额 持有 人将按 前述 折算 方 式
获得新 增场 外 300 分 级份 额的分 配； 持有 场内 300 分级份 额的 基 金 份额 持有 人 将按 前述 折算 方 式
获得新 增场 内300 分 级份 额的分 配。 经过 上述 份额 折算， 银华300A 份 额和 300 分级 份额 的基 金份
额净值将相应 调整。每 个 会计年度 12 月第一 个工 作日为基金份 额折算基 准 日，本基金将 对银华
300A 份额 和300 分 级份 额 进行定 期份 额折 算。 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
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除以上 定期 份额 折算 外， 本基金 还将 在以 下两 种情 况进行 份额 折算 ，即 ： 当 300 分 级份 额的
基金份 额净 值达 到1.500 元及以 上； 当银 华300B 份 额的基 金份 额参 考净 值达 到0.250 元 及以 下。
在份额 折算 期间 的份 额净 值计算 保留 小数 位以 份额 折算相 关公 告为 准。
当300 分级 份额 的基 金份 额净值 达到 1.500 元 及以 上后， 本基 金将 分别 对银 华 300A 份 额、 银
华300B 份 额和300 分级 份 额进行 份额 折算 ， 份 额折 算后本 基金 将确 保银 华 300A 份 额和 银华 300B
份额的 比例 为1 ：1， 份额 折算后 银 华 300A 份 额、 银 华 300B 份 额的 基金 份额 参 考净值 和 300 分级
份额的 基金 份额 净值 均调 整为1 元。 当银 华300B 份 额的基 金份 额参 考净 值达 到0.250 元及 以下 后，
本基金 将分 别对 银 华 300A 份额、 银 华 300B 份额 和 300 分 级份 额进 行份 额折 算 ，份额 折算 后本 基
金将确 保银 华300A 份额 和 银华 300B 份额 的比 例为1 ：1，份 额 折算 后300 分 级 份额的 基金 份额 净
值、银 华300A 份额 和银 华 300B 份 额的 基金 份额 参 考净值 均调 整 为1 元。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ，包 括沪 深 300 指数 的成 份股 、备 选成份 股、 新 股
（含首 次公 开发 行和 增发 ） 、 债 券、 债券 回购 、 股指 期 货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许本 基金 投
资的其 他金 融工 具 （但 须 符合中 国证 监会 的相 关规 定） 。 本基 金所 持有 的股 票 市值和 买入 、 卖出 股
指期货合约价 值，合计 （ 轧差计算）占 基金资产 的 比例为 85% －100% ，投资 于股票的资产 不低于
基金资 产 的85% ， 投 资于 沪 深 300 指数 成份 股和 备选 成份股 的资 产不 低于 非现 金资产 的90% ； 每个
交易日 日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 应当 保持 不低 于基 金资产 净 值 5% 的现 金
或到期日在一 年以内的 政 府债券。如法 律法规或 中 国证监会以后 允许基金 投 资其他金融 工具，基
金管理 人在 履行 适当 程序 后， 可以 将其 纳入 投资 范 围。 本基 金的 业绩 比较 基 准选定 为 ： 95% ×沪深
300 指 数收 益率 +5% × 商 业 银行活 期存 款利 率（ 税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在 具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相 关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
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2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 —— 合 并财 务报 表》 ； 上 述7 项 会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 ， 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2015 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
除 6.4.5.2 会计 估计 变更 的说明 中所 列的 会计 估计 变更事 项外 ，本 基金 本报 告期所 采用 的 会
计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 。
6.4.4.1 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计 估 计事 项。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 不涉 及会 计政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告 期根据中国 证券投资基金 业协会中基 协发[2014]24 号《关于发 布<中国证券 投
资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准> 的通 知》 的规
定， 自 2015 年 3 月 25 日 起，交 易所 上市 交易 或挂 牌转让 的固 定收 益品 种（ 可转换 债券 、资 产 支
持证券 和私 募债 券除 外） 采用第 三方 估值 机构 提供 的估值 数据 进行 估值 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
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交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营业 税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税 务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定， 股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
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有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 22,965,287.67
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合 计： 22,965,287.67
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 259,892,520.20 335,943,744.60 76,051,224.40
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 259,892,520.20 335,943,744.60 76,051,224.40
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末无 买入返 售金 融资 产余 额。 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 于本 报告 期末 无买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 5,066.14
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 21.20
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购 款 利息 42.34
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 159.50
合计 5,289.18
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 424,174.38
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 424,174.38
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 16,123.13
预提费 用 253,313.68
指数使 用费 50,000.00
其他 3,963.25
合计 323,400.06 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 310,063,336.90 435,084,924.61
本期申 购 3,557,679.74 4,993,080.99
本期赎 回( 以"-" 号填列) -12,813,058.93 -17,982,142.48
2015 年1 月6 日 基金 拆分/ 份额
折算前
300,807,957.71 422,095,863.12
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 151,445,651.29 -
本期申 购 398,449,691.56 371,840,083.95
本期赎 回( 以"-" 号填列) -554,282,289.09 -517,302,136.09
本期末 296,421,011.47 276,633,810.98
注：(1) 根 据本基金 的基 金合同、招募 说明书及 深 圳证券交易所 和中国证 券 登记结算有限 责任公
司的规 定， 本基 金 以 2015 年 1 月 6 日 为份 额折 算基 准日， 对 300 分 级份 额以 及银 华 300A 份 额实
施了不 定 期 份额 折算 ；
(2) 根 据本 基金 基金 合同 规定， 投资 者可 申购 、赎 回 300 分 级份 额， 银华 300A 份额 和银华 300B
份额只 可在 深圳 证券 交易 所上市 交易 ，因 此上 表不 再单独 披露 银华 300A 份 额 和银华 300B 份 额的
情况。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -105,709,171.96 124,280,790.99 18,571,619.03
本期利 润 140,422,671.05 -6,051,730.94 134,370,940.11
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-1,586,544.73 -73,680,429.08 -75,266,973.81
其中： 基金 申购 款 -79,323,255.87 113,922,933.47 34,599,677.60
基金赎 回款 77,736,711.14 -187,603,362.55 -109,866,651.41
本期已 分配 利润 - - -
本期末 33,126,954.36 44,548,630.97 77,675,585.33
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
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2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 142,300.46
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 9,192.99
其他 2,613.89
合计 154,107.34
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 599,713,408.96
减：卖 出股 票成 本总 额 457,669,834.36
买卖股 票差 价收 入 142,043,574.60
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,737,327.96
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,737,327.96
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -6,051,730.94 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 25 页 共 60 页
—— 股 票投 资 -6,051,730.94
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持 证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -6,051,730.94
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 582,909.54
合计 582,909.54
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
1,558,871.83
银行间 市场 交易 费用 -
合计
1,558,871.83
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 8,266.91
指数使 用费 100,000.00
账户服 务费 9,000.00
上市费 29,752.78
其他 400.00
合计 320,980.59
银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
西南证 券股 份有 限公 司（ “西南 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
第一创业证券股份有限公司（ “ 第一创
业” ）
基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
银华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 合同 于2014 年 1 月7 日 生效 ， 上 年度 可比 期间 指2014 年1 月7 日 （ 基金合 同生 效日 ）
至2014 年6 月30 日 止期 间。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月7 日( 基金 合同 生 效日) 至
2014年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
西南证券 68,199,949.88 7.20% 22,363,402.51 14.58%
第一创业 24,134,125.03 2.55% - -
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6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
西南证券 62,090.27 7.20% 62,090.27 14.64%
第一创业 21,977.07 2.55% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1月7 日( 基金 合同 生 效日) 至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
西南证券 20,357.77 14.58% 7,368.19 11.25%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 和经手费
后的净额列示 。该类佣 金 协议的服务范 围还包括 佣 金收取方为本 基金提供 的 证券投资研 究成果和
市场信 息服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 7 日(基 金合 同生效 日)
至2014 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,635,570.46 1,117,900.40
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
219,834.00 200,026.03
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 1.00% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×1 .00% / 当 年天 数 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
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H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 7 日(基 金合 同生效 日)
至2014 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
579,825.51 245,938.07
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.22% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .22% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注： ： 本基 金的 管理 人于 本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资银 华300A 、 银 华300B 、
300 分 级基 金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
银华 300A
关联方 名称
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
西南证券 - - 18.00 0.00%
第一创业 - - 4.00 0.00%
注： 本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 均未 持有 银 华300A 、 银 华 300B 、300 分
级份额。对于 分级基金 ， 比例的分母采 用各自级 别 的份额。除基 金管理人 之 外的其他关 联方持有银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 29 页 共 60 页
本基金 基金 份额 的交 易费 用按市 场公 开 的 交易 费率 计算并 支付 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月7 日(基 金合 同 生效日)至2014
年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 22,965,287.67 142,300.46 12,754,382.17 64,220.91
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
注： 根 据本 基金 基金 合同 的约定 ， 在 存续 期内， 本 基金 （ 包括 300 分级 份额 、 银华 300A 份额、 银
华300B 份 额） 不进 行收 益 分配。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600900
长江
电力
2015
年 6 月
15 日
重大
事项
14.35 - - 186,849 1,804,210.43 2,681,283.15 -
000024
招商
地产
2015
年 4 月
3 日
重大
事项
36.50 - - 56,260 1,152,509.09 2,053,490.00 -
600886
国投
电力
2015
年 6 月
24 日
重大
事项
14.87 - - 102,434 903,399.21 1,523,193.58 - 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 30 页 共 60 页
601111
中国
国航
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
15.36
2015
年 7 月
29 日
13.78 74,887 634,550.81 1,150,264.32 -
000630
铜陵
有色
2015
年 3 月
9 日
重大
事项
10.32 - - 89,486 624,205.99 923,495.52 -
600153
建发
股份
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
17.51 - - 51,188 490,695.65 896,301.88 -
000778
新兴
铸管
2015
年 6 月
15 日
重大
事项
12.96 - - 67,865 362,876.83 879,530.40 -
000709
河北
钢铁
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
7.00
2015
年 8 月
24 日
6.30 124,413 401,130.02 870,891.00 -
002292
奥飞
动漫
2015
年 5 月
18 日
重大
事项
37.29 - - 21,242 383,514.88 792,114.18 -
000917
电广
传媒
2015
年 5 月
28 日
重大
事项
30.81 - - 23,760 419,111.42 732,045.60 -
000839
中信
国安
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
23.57 - - 28,308 323,250.00 667,219.56 -
000793
华闻
传媒
2015
年 5 月
26 日
重大
事项
16.89 - - 39,010 483,152.46 658,878.90 -
002353
杰瑞
股份
2015
年 5 月
27 日
重大
事项
35.04 - - 18,183 639,977.15 637,132.32 -
002375
亚厦
股份
2015
年 6 月
17 日
重大
事项
29.21
2015
年 7 月
20 日
26.29 19,594 289,686.30 572,340.74 -
000878
云南
铜业
2015
年 6 月
8 日
重大
事项
18.53 - - 30,623 419,515.38 567,444.19 -
601633
长城
汽车
2015
年 6 月
19 日
重大
事项
42.76
2015
年 7 月
13 日
38.50 12,345 513,609.26 527,872.20 -
002310
东方
园林
2015
年 5 月
27 日
重大
事项
38.30 - - 13,312 249,371.48 509,849.60 -
000963
华东
医药
2015
年 6 月
重大
事项
71.48
2015
年 8 月
69.20 6,531 351,552.08 466,835.88 - 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 31 页 共 60 页
26 日 5 日
601021
春秋
航空
2015
年 6 月
26 日
重大
事项
126.09
2015
年 7 月
21 日
113.48 3,611 451,377.93 455,310.99 -
601216
内蒙
君正
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
24.07
2015
年 7 月
2 日
24.20 18,488 188,075.77 445,006.16 -
600277
亿利
能源
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
14.62 - - 28,250 252,811.22 413,015.00 -
600395
盘江
股份
2015
年 6 月
9 日
重大
事项
15.71
2015
年 8 月
20 日
12.60 20,312 219,043.12 319,101.52 -
002001
新
和
成
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
17.09
2015
年 7 月
13 日
18.49 16,383 261,848.97 279,985.47 -
600872
中炬
高新
2015
年 5 月
4 日
重大
事项
23.17 - - 9,030 137,641.71 209,225.10 -
002416
爱施
德
2015
年 5 月
5 日
重大
事项
20.67
2015
年 7 月
29 日
18.60 8,178 108,108.00 169,039.26 -
000996
中国
中期
2014
年12
月 8 日
重大
事项
28.60 - - 4,500 113,844.00 128,700.00 -
002116
中国
海诚
2015
年 4 月
23 日
重大
事项
19.21
2015
年 7 月
24 日
21.13 5,460 96,370.00 104,886.60 -
300294
博雅
生物
2015
年 4 月
23 日
重大
事项
78.83 - - 1,300 80,024.00 102,479.00 -
002203
海亮
股份
2015
年 4 月
27 日
重大
事项
12.71 - - 5,000 54,795.00 63,550.00 -
000786
北新
建材
2015
年 4 月
10 日
重大
事项
18.58 - - 400 7,096.00 7,432.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券。 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 32 页 共 60 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 ， 除 在
6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 均能 及时变 现。 此外 ， 本
基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借入 短期资金 应 对流动性需求 ，其上限 一 般不超过基 金持有的
债券资产的公 允价值。 本 基金于资产负 债表日所 持 有的金融负债 的合约约 定 剩余到期 日 均为一年
以内且一般不 计息，可 赎 回基金份额净 值（所有 者 权益）无固定 到期日且 不 计息，因此 账面余额
一般即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时根据设定的 流动性比 例 要求，对流动 性
指标进 行持 续的 监测 和分 析。 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 33 页 共 60 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具 均面 临由 于市 场利 率上升 而导 致公 允 价 值下 降的风 险。 本基 金的 生息 资 产主要 为银 行存 款、
结算备 付金 及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 22,965,287.67 - - - - - 22,965,287.67
结算备 付金 46,941.85 - - - - - 46,941.85
存出保 证金 354,510.09 - - - - - 354,510.09
交易性 金融 资产 - - - - - 335,943,744.60 335,943,744.60
应收证 券清 算款 - - - - - 6,262,078.97 6,262,078.97
应收利 息 - - - - - 5,289.18 5,289.18
应收申 购款 107,498.44 - - - - 602,347.97 709,846.41
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 23,474,238.05 - - - - 342,813,460.72 366,287,698.77
负债
应付赎 回款 - - - - - 10,793,714.17 10,793,714.17
应付管 理人 报酬 - - - - - 358,208.06 358,208.06
应付托 管费 - - - - - 78,805.79 78,805.79
应付交 易费 用 - - - - - 424,174.38 424,174.38
其他负 债 - - - - - 323,400.06 323,400.06
负债总 计 - - - - - 11,978,302.46 11,978,302.46
利率敏 感度 缺口 23,474,238.05 - - - - 330,835,158.26 354,309,396.31
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 34,577,617.74 - - - - - 34,577,617.74
结算备 付金 195,761.33 - - - - - 195,761.33
存出保 证金 33,833.60 - - - - - 33,833.60
交易性 金融 资产 - - - - - 429,621,114.59 429,621,114.59
应收证 券清 算款 - - - - - 3,911,344.10 3,911,344.10 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 34 页 共 60 页
应收利 息 - - - - - 10,902.94 10,902.94
应收申 购款 173,650.12 - - - - 983,647.82 1,157,297.94
资产总 计 34,980,862.79 - - - - 434,527,009.45 469,507,872.24
负债
应付赎 回款 - - - - - 14,205,103.60 14,205,103.60
应付管 理人 报酬 - - - - - 455,469.46 455,469.46
应付托 管费 - - - - - 100,203.28 100,203.28
应付交 易费 用 - - - - - 842,812.11 842,812.11
其他负 债 - - - - - 247,740.15 247,740.15
负债总 计 - - - - - 15,851,328.60 15,851,328.60
利率敏 感度 缺口 34,980,862.79 - - - - 418,675,680.85 453,656,543.64
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 本 基金 在2015 年6 月30 日及 2014 年 末持 有的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 ， 除 银行 存款
外的金 融资 产和 金融 负债 均不计 息， 因此 市场 利率 的变动 对本 基金 资产 净值 无重大 影响 。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，本 基金的投 资 范围为具有良 好流动性 的 金融工具，包 括
沪深 300 指 数的 成份 股、 备选成 份股 、新 股（ 含首 次公开 发 行 和增 发） 、债 券、债 券回 购、 股 指
期货以及法律 法规或中 国 证监会允许本 基金投资 的 其他金融工具 （但须符 合 中国证监会 的相关规
定）。基金的 投资组合 比 例为：本基金 所持有的 股 票市值和买入 、卖出股 指 期货合约价 值，合计
（轧差 计算 ）占 基金 资产 的比例 为 85%-100% ，投 资 于股票 的资 产不 低于 基金 资产 的 85% ，投 资于
沪深 300 指 数成 分股 和备 选成分 股的 资产 不低 于非 现金资 产 的 90% ； 每个 交 易日日 终在 扣除 股指
期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ， 应 当保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的 现金 或 到期日 在一 年以 内的
政府债券。如 法律法规 或 监管机构以后 允许基金 投 资其他品种， 基金管理 人 在履行适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围 。 于2015 年6 月30 日 ，本 基金面 临的 整体 其他 价格 风险列 示如 下：
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 35 页 共 60 页
（%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 335,943,744.60 94.82 429,621,114.59 94.70
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 335,943,744.60 94.82 429,621,114.59 94.70
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系数 是根 据过 去一 个 年度 （2014 年的Beta 系数 是自2014 年1 月7 日至2014
年 12 月 31 日期 间所 有交 易日） 的基 金资 产净 值和 基准指 数数 据回 归得 出， 反 映
了基金 和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
+5% 16,965,362.37 20,249,380.53
-5% -16,965,362.37 -20,249,380.53
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 市 场价格风险进 行分析。 上 表为市场价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生 合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 335,943,744.60 91.72
其中： 股票 335,943,744.60 91.72
2 固定收 益投 资 - - 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 36 页 共 60 页
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,012,229.52 6.28
7 其他各 项资 产 7,331,724.65 2.00
8 合计 366,287,698.77 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 814,218.92 0.23
B 采矿业 15,447,474.73 4.36
C 制造业 110,263,618.45 31.12
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
14,658,647.50 4.14
E 建筑业 14,892,554.67 4.20
F 批发和 零售 业 7,063,321.83 1.99
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 13,853,540.48 3.91
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
19,397,075.97 5.47
J 金融业 112,536,279.89 31.76
K 房地产 业 14,092,341.98 3.98
L 租赁和 商务 服务 业 3,419,780.30 0.97
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 2,739,498.44 0.77
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 363,279.86 0.10
R 文化、 体育 和娱 乐业 4,007,245.55 1.13
S 综合 939,788.43 0.27
合计 334,488,667.00 94.41
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位 ： 人民 币元 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 37 页 共 60 页
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 319,101.52 0.09
C 制造业 497,961.94 0.14
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 36,624.00 0.01
F 批发和 零售 业 496,503.54 0.14
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 104,886.60 0.03
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,455,077.60 0.41
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 155,268 12,722,659.92 3.59
2 600036 招商银 行 473,154 8,857,442.88 2.50
3 600016 民生银 行 847,254 8,421,704.76 2.38
4 600030 中信证 券 225,669 6,072,752.79 1.71
5 601166 兴业银 行 327,735 5,653,428.75 1.60
6 601398 工商银 行 1,051,778 5,553,387.84 1.57
7 600000 浦发银 行 320,873 5,442,006.08 1.54
8 600837 海通证 券 238,392 5,196,945.60 1.47
9 601766 中国中 车 270,013 4,957,438.68 1.40 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 38 页 共 60 页
10 601328 交通银 行 562,673 4,636,425.52 1.31
11 000651 格力电 器 69,001 4,409,163.90 1.24
12 000002 万
科Ａ 278,099 4,037,997.48 1.14
13 601668 中国建 筑 429,985 3,573,175.35 1.01
14 601989 中国重 工 238,647 3,531,975.60 1.00
15 600519 贵州茅 台 13,096 3,374,184.40 0.95
16 600887 伊利股 份 175,690 3,320,541.00 0.94
17 601988 中国银 行 664,829 3,251,013.81 0.92
18 601169 北京银 行 242,215 3,226,303.80 0.91
19 601818 光大银 行 570,605 3,058,442.80 0.86
20 000783 长江证 券 205,718 2,869,766.10 0.81
21 601288 农业银 行 758,827 2,815,248.17 0.79
22 601601 中国太 保 90,102 2,719,278.36 0.77
23 601390 中国中 铁 196,018 2,683,486.42 0.76
24 600900 长江电 力 186,849 2,681,283.15 0.76
25 601006 大秦铁 路 170,503 2,393,862.12 0.68
26 000001 平安银 行 164,091 2,385,883.14 0.67
27 000333 美的集 团 60,458 2,253,874.24 0.64
28 601688 华泰证 券 96,487 2,231,744.31 0.63
29 300059 东方财 富 34,926 2,203,481.34 0.62
30 600048 保利地 产 189,678 2,166,122.76 0.61
31 600104 上汽集 团 94,810 2,142,706.00 0.60
32 600028 中国石 化 301,438 2,128,152.28 0.60
33 600637 东方明 珠 49,388 2,078,247.04 0.59
34 000166 申万宏 源 127,784 2,076,490.00 0.59
35 000024 招商地 产 56,260 2,053,490.00 0.58
36 002024 苏宁云 商 130,417 1,995,380.10 0.56
37 000776 广发证 券 87,192 1,974,898.80 0.56
38 600795 国电电 力 281,630 1,962,961.10 0.55
39 600015 华夏银 行 127,667 1,941,815.07 0.55
40 600050 中国联 通 249,677 1,830,132.41 0.52
41 600999 招商证 券 68,423 1,810,472.58 0.51
42 600011 华能国 际 123,636 1,734,613.08 0.49
43 000858 五 粮 液 54,418 1,725,050.60 0.49
44 000768 中航飞 机 39,167 1,706,897.86 0.48
45 601377 兴业证 券 122,532 1,677,463.08 0.47
46 600570 恒生电 子 14,562 1,631,672.10 0.46
47 600518 康美药 业 90,645 1,607,135.85 0.45
48 601857 中国石 油 139,270 1,577,929.10 0.45 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 39 页 共 60 页
49 002415 海康威 视 35,008 1,568,358.40 0.44
50 600705 中航资 本 65,926 1,526,186.90 0.43
51 600886 国投电 力 102,434 1,523,193.58 0.43
52 000725 京东方 Ａ 291,940 1,515,168.60 0.43
53 600029 南方航 空 103,718 1,508,059.72 0.43
54 600276 恒瑞医 药 33,661 1,499,260.94 0.42
55 601628 中国人 寿 47,761 1,495,874.52 0.42
56 600010 包钢股 份 287,514 1,492,197.66 0.42
57 601336 新华保 险 23,917 1,460,372.02 0.41
58 600109 国金证 券 59,695 1,456,558.00 0.41
59 601901 方正证 券 121,212 1,441,210.68 0.41
60 000100 TCL 集团 251,424 1,420,545.60 0.40
61 601899 紫金矿 业 271,811 1,391,672.32 0.39
62 000069 华侨城 Ａ 106,994 1,388,782.12 0.39
63 601186 中国铁 建 88,217 1,378,831.71 0.39
64 000063 中兴通 讯 57,877 1,378,051.37 0.39
65 300104 乐视网 26,533 1,373,348.08 0.39
66 000625 长安汽 车 64,718 1,368,785.70 0.39
67 601669 中国电 建 118,187 1,340,240.58 0.38
68 600690 青岛海 尔 43,674 1,324,632.42 0.37
69 601009 南京银 行 57,950 1,321,260.00 0.37
70 601727 上海电 气 87,027 1,299,313.11 0.37
71 600703 三安光 电 41,171 1,288,652.30 0.36
72 002450 康得新 42,091 1,287,984.60 0.36
73 000538 云南白 药 14,928 1,287,838.56 0.36
74 000728 国元证 券 33,799 1,283,686.02 0.36
75 600019 宝钢股 份 141,664 1,238,143.36 0.35
76 600115 东方航 空 100,199 1,234,451.68 0.35
77 600585 海螺水 泥 57,340 1,229,943.00 0.35
78 600415 小商品 城 78,012 1,192,023.36 0.34
79 601088 中国神 华 56,734 1,182,903.90 0.33
80 601600 中国铝 业 125,676 1,172,557.08 0.33
81 600111 北方稀 土 64,167 1,163,989.38 0.33
82 601111 中国国 航 74,887 1,150,264.32 0.32
83 600089 特变电 工 76,326 1,130,388.06 0.32
84 601919 中国远 洋 89,936 1,122,401.28 0.32
85 000338 潍柴动 力 34,720 1,099,235.20 0.31
86 600100 同方股 份 52,359 1,099,015.41 0.31
87 600031 三一重 工 112,110 1,086,345.90 0.31 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 40 页 共 60 页
88 600221 海南航 空 169,300 1,081,827.00 0.31
89 600839 四川长 虹 108,761 1,070,208.24 0.30
90 600583 海油工 程 63,393 1,056,127.38 0.30
91 600271 航天信 息 16,303 1,054,967.13 0.30
92 600150 中国船 舶 20,282 1,044,523.00 0.29
93 300024 机器人 13,498 1,042,855.48 0.29
94 000503 海虹控 股 21,189 1,038,261.00 0.29
95 000157 中联重 科 125,936 1,021,340.96 0.29
96 601618 中国中 冶 139,614 1,009,409.22 0.28
97 601018 宁波港 113,103 999,830.52 0.28
98 000402 金 融 街 70,428 995,147.64 0.28
99 600118 中国卫 星 17,408 991,559.68 0.28
100 002142 宁波银 行 46,597 985,526.55 0.28
101 600804 鹏博士 32,803 979,497.58 0.28
102 300027 华谊兄 弟 25,620 977,146.80 0.28
103 600196 复星医 药 33,724 975,972.56 0.28
104 600256 广汇能 源 92,249 959,389.60 0.27
105 600535 天士力 19,105 950,664.80 0.27
106 600352 浙江龙 盛 67,066 950,325.22 0.27
107 600340 华夏幸 福 31,168 949,065.60 0.27
108 600588 用友网 络 20,666 948,156.08 0.27
109 601099 太平洋 72,773 940,227.16 0.27
110 002673 西部证 券 32,938 934,451.06 0.26
111 601106 中国一 重 77,010 932,591.10 0.26
112 600068 葛洲坝 79,170 925,497.30 0.26
113 000630 铜陵有 色 89,486 923,495.52 0.26
114 002736 国信证 券 36,229 908,985.61 0.26
115 002304 洋河股 份 12,965 899,252.40 0.25
116 600153 建发股 份 51,188 896,301.88 0.25
117 601866 中海集 运 93,442 887,699.00 0.25
118 600406 国电南 瑞 42,879 887,166.51 0.25
119 002202 金风科 技 45,244 880,900.68 0.25
120 600739 辽宁成 大 36,019 880,664.55 0.25
121 000778 新兴铸 管 67,865 879,530.40 0.25
122 600009 上海机 场 27,626 875,744.20 0.25
123 002230 科大讯 飞 24,965 872,277.10 0.25
124 000709 河北钢 铁 124,413 870,891.00 0.25
125 600958 东方证 券 30,281 866,642.22 0.24
126 600177 雅戈尔 45,924 838,572.24 0.24 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 41 页 共 60 页
127 600383 金地集 团 66,099 836,152.35 0.24
128 600005 武钢股 份 118,882 835,740.46 0.24
129 601333 广深铁 路 99,862 820,865.64 0.23
130 000423 东阿阿 胶 15,004 817,718.00 0.23
131 002241 歌尔声 学 22,487 807,283.30 0.23
132 600066 宇通客 车 39,156 804,655.80 0.23
133 000039 中集集 团 24,729 798,746.70 0.23
134 601555 东吴证 券 38,699 792,168.53 0.22
135 002292 奥飞动 漫 21,242 792,114.18 0.22
136 600674 川投能 源 63,123 789,668.73 0.22
137 600023 浙能电 力 77,979 773,551.68 0.22
138 600309 万华化 学 31,846 770,036.28 0.22
139 300070 碧水源 15,767 769,271.93 0.22
140 601800 中国交 建 43,767 768,548.52 0.22
141 601888 中国国 旅 11,504 762,715.20 0.22
142 002594 比亚迪 13,778 760,958.94 0.21
143 002465 海格通 信 23,491 756,175.29 0.21
144 600649 城投控 股 53,524 751,476.96 0.21
145 000559 万向钱 潮 33,785 738,540.10 0.21
146 000917 电广传 媒 23,760 732,045.60 0.21
147 002081 金 螳 螂 25,949 731,502.31 0.21
148 000060 中金岭 南 39,114 727,129.26 0.21
149 600085 同仁堂 20,180 724,663.80 0.20
150 600875 东方电 气 35,266 721,895.02 0.20
151 002008 大族激 光 24,866 714,151.52 0.20
152 000623 吉林敖 东 21,073 708,052.80 0.20
153 601998 中信银 行 91,492 705,403.32 0.20
154 601991 大唐发 电 88,303 704,657.94 0.20
155 600398 海澜之 家 38,642 700,579.46 0.20
156 600863 内蒙华 电 85,478 699,210.04 0.20
157 601933 永 辉超 市 59,883 694,043.97 0.20
158 000750 国海证 券 40,812 685,641.60 0.19
159 600157 永泰能 源 98,871 680,232.48 0.19
160 600027 华电国 际 60,978 678,075.36 0.19
161 000629 攀钢钒 钛 126,417 677,595.12 0.19
162 600688 上海石 化 62,875 674,648.75 0.19
163 600642 申能股 份 66,996 670,629.96 0.19
164 002500 山西证 券 37,066 670,523.94 0.19
165 300017 网宿科 技 14,386 667,798.12 0.19 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 42 页 共 60 页
166 000839 中信国 安 28,308 667,219.56 0.19
167 300124 汇川技 术 13,823 663,504.00 0.19
168 000793 华闻传 媒 39,010 658,878.90 0.19
169 000568 泸州老 窖 20,106 655,656.66 0.19
170 002065 东华软 件 22,486 646,472.50 0.18
171 002353 杰瑞股 份 18,183 637,132.32 0.18
172 600741 华域汽 车 29,618 632,344.30 0.18
173 300058 蓝色光 标 39,973 631,973.13 0.18
174 601607 上海医 药 28,308 630,419.16 0.18
175 600252 中恒集 团 27,282 627,486.00 0.18
176 000895 双汇发 展 29,178 622,366.74 0.18
177 601179 中国西 电 60,353 618,618.25 0.17
178 601898 中煤能 源 53,898 615,515.16 0.17
179 002456 欧菲光 18,203 614,169.22 0.17
180 601168 西部矿 业 56,138 613,026.96 0.17
181 000009 中国宝 安 37,497 611,576.07 0.17
182 000800 一汽轿 车 24,030 597,866.40 0.17
183 600663 陆家嘴 11,991 596,432.34 0.17
184 002385 大北农 44,088 596,069.76 0.17
185 000876 新 希 望 30,676 595,421.16 0.17
186 600018 上港集 团 75,026 593,455.66 0.17
187 000046 泛海控 股 40,259 589,794.35 0.17
188 000826 桑德环 境 14,951 581,444.39 0.16
189 600660 福耀玻璃 40,204 574,113.12 0.16
190 600873 梅花生 物 54,859 572,727.96 0.16
191 002375 亚厦股 份 19,594 572,340.74 0.16
192 601117 中国化 学 58,104 568,257.12 0.16
193 000878 云南铜 业 30,623 567,444.19 0.16
194 002146 荣盛发 展 44,943 561,787.50 0.16
195 600489 中金黄 金 43,325 557,592.75 0.16
196 600208 新湖中 宝 71,875 554,875.00 0.16
197 000425 徐工机 械 41,710 553,491.70 0.16
198 600060 海信电 器 22,489 553,004.51 0.16
199 002236 大华股 份 17,241 550,332.72 0.16
200 600718 东软集 团 25,306 549,899.38 0.16
201 000883 湖北能 源 63,013 549,473.36 0.16
202 600332 白云山 15,773 543,537.58 0.15
203 600372 中航电 子 15,529 542,427.97 0.15
204 002129 中环股 份 27,057 535,458.03 0.15 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 43 页 共 60 页
205 300002 神州泰 岳 35,118 535,198.32 0.15
206 000792 盐湖股 份 18,733 531,642.54 0.15
207 601633 长城汽 车 12,345 527,872.20 0.15
208 000581 威孚高 科 17,013 527,232.87 0.15
209 600362 江西铜 业 24,431 525,510.81 0.15
210 601258 庞大集 团 95,408 520,927.68 0.15
211 000970 中科三 环 25,114 517,599.54 0.15
212 600547 山东黄 金 20,946 517,366.20 0.15
213 002252 上海莱 士 7,902 517,106.88 0.15
214 600867 通化东 宝 23,350 512,065.50 0.14
215 002310 东方园 林 13,312 509,849.60 0.14
216 000061 农 产 品 24,972 509,428.80 0.14
217 000598 兴蓉投 资 52,734 504,664.38 0.14
218 002475 立讯精 密 14,704 497,142.24 0.14
219 600170 上海建 工 52,482 492,281.16 0.14
220 000413 东旭光 电 49,715 486,212.70 0.14
221 601098 中南传 媒 21,159 484,752.69 0.14
222 601225 陕西煤 业 58,863 481,499.34 0.14
223 600600 青岛啤 酒 10,246 477,361.14 0.13
224 600108 亚盛集 团 45,839 474,892.04 0.13
225 601808 中海油 服 16,973 474,225.62 0.13
226 002153 石基信 息 3,640 473,163.60 0.13
227 600827 百联股 份 22,717 472,740.77 0.13
228 000963 华东医 药 6,531 466,835.88 0.13
229 002410 广联达 19,939 466,572.60 0.13
230 000712 锦龙股 份 13,276 465,987.60 0.13
231 000825 太钢不 锈 65,311 464,361.21 0.13
232 002038 双鹭药 业 8,073 457,335.45 0.13
233 601021 春秋航 空 3,611 455,310.99 0.13
234 000400 许继电 气 17,815 448,225.40 0.13
235 601216 内蒙君 正 18,488 445,006.16 0.13
236 000831 五矿稀 土 17,322 443,096.76 0.13
237 000983 西山煤 电 46,411 439,976.28 0.12
238 600316 洪都航 空 12,669 438,094.02 0.12
239 600166 福田汽 车 49,093 433,491.19 0.12
240 000027 深圳能 源 35,043 432,781.05 0.12
241 600038 中直股 份 6,959 431,110.05 0.12
242 000729 燕京啤 酒 41,376 430,310.40 0.12
243 600497 驰宏锌 锗 29,447 429,631.73 0.12 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 44 页 共 60 页
244 603000 人民网 8,141 424,390.33 0.12
245 600277 亿利能 源 28,250 413,015.00 0.12
246 000960 锡业股 份 20,336 409,770.40 0.12
247 600008 首创股 份 28,395 407,468.25 0.12
248 600597 光明乳 业 17,648 405,904.00 0.11
249 002470 金正大 18,390 399,246.90 0.11
250 601929 吉视传 媒 25,931 392,076.72 0.11
251 600373 中文传 媒 16,238 389,062.48 0.11
252 000898 鞍钢股 份 52,871 385,958.30 0.11
253 601928 凤凰传 媒 22,483 384,459.30 0.11
254 002007 华兰生 物 8,562 379,210.98 0.11
255 601992 金隅股 份 31,084 371,453.80 0.10
256 600717 天津港 24,655 369,578.45 0.10
257 600578 京能电 力 40,790 364,254.70 0.10
258 300015 爱尔眼 科 11,261 363,279.86 0.10
259 600348 阳泉煤 业 35,405 362,901.25 0.10
260 600516 方大炭 素 30,391 361,956.81 0.10
261 600317 营口港 57,173 360,189.90 0.10
262 000999 华润三 九 11,534 350,518.26 0.10
263 600633 浙报传 媒 17,491 342,823.60 0.10
264 601699 潞安环 能 35,234 340,712.78 0.10
265 601118 海南橡 胶 34,696 339,326.88 0.10
266 002051 中工国 际 11,388 339,134.64 0.10
267 300146 汤臣倍 健 8,568 336,551.04 0.09
268 601958 金钼股 份 28,523 336,000.94 0.09
269 600783 鲁信创 投 8,757 328,212.36 0.09
270 002344 海宁皮 城 16,487 323,639.81 0.09
271 300251 光线传 媒 12,960 322,704.00 0.09
272 600549 厦门钨 业 12,737 321,736.62 0.09
273 300133 华策影 视 11,534 311,418.00 0.09
274 002570 贝因美 15,046 292,042.86 0.08
275 600648 外高桥 8,255 289,585.40 0.08
276 002001 新 和 成 16,383 279,985.47 0.08
277 002294 信立泰 9,243 264,349.80 0.07
278 000937 冀中能 源 31,215 250,344.30 0.07
279 603288 海天味 业 7,761 247,886.34 0.07
280 002399 海普瑞 7,069 240,275.31 0.07
281 600998 九州通 9,679 216,422.44 0.06
282 600809 山西汾 酒 7,449 210,359.76 0.06 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
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283 600485 信威集 团 4,307 189,034.23 0.05
284 601158 重庆水 务 16,961 182,161.14 0.05
285 002653 海思科 6,345 171,315.00 0.05
286 600188 兖州煤 业 11,336 155,870.00 0.04
287 000156 华数传 媒 3,801 135,999.78 0.04
288 601969 海南矿 业 6,020 109,744.60 0.03
289 603993 洛阳钼 业 8,824 109,064.64 0.03
290 601231 环旭电 子 6,407 108,983.07 0.03
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600395 盘江股 份 20,312 319,101.52 0.09
2 600872 中炬高 新 9,030 209,225.10 0.06
3 600058 五矿发 展 6,084 198,764.28 0.06
4 002416 爱施德 8,178 169,039.26 0.05
5 000996 中国中 期 4,500 128,700.00 0.04
6 002116 中国海 诚 5,460 104,886.60 0.03
7 300294 博雅生物 1,300 102,479.00 0.03
8 002552 宝鼎重 工 4,854 99,507.00 0.03
9 002203 海亮股 份 5,000 63,550.00 0.02
10 600209 罗顿发 展 2,800 36,624.00 0.01
11 002114 罗平锌 电 794 15,768.84 0.00
12 000786 北新建 材 400 7,432.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 12,827,074.02 2.83
2 600016 民生银 行 9,808,096.00 2.16
3 601766 中国中 车 8,601,379.58 1.90
4 600030 中信证 券 6,842,260.00 1.51 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 46 页 共 60 页
5 600000 浦发银 行 6,709,399.23 1.48
6 600837 海通证 券 6,477,607.77 1.43
7 600036 招商银 行 6,231,303.00 1.37
8 601166 兴业银 行 6,165,197.00 1.36
9 601988 中国银 行 6,017,260.00 1.33
10 601628 中国人 寿 4,682,038.23 1.03
11 000166 申万宏 源 4,501,970.32 0.99
12 000002 万
科Ａ 4,473,459.81 0.99
13 601398 工商银 行 4,464,092.00 0.98
14 601328 交通银 行 4,368,165.72 0.96
15 601169 北京银 行 3,522,338.33 0.78
16 000651 格力电 器 3,489,971.65 0.77
17 601668 中国建 筑 3,239,735.00 0.71
18 601377 兴业证 券 3,163,614.00 0.70
19 601688 华泰证 券 3,088,014.00 0.68
20 600637 东方明 珠 3,035,415.32 0.67
注：“ 买入 金额 ”按 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 交易 费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产 净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318
中国平 安 22,335,235.52 4.92
2 600016
民生银 行 16,713,474.59 3.68
3 600036
招商银 行 14,456,639.58 3.19
4 600030
中信证 券 14,044,389.28 3.10
5 601166
兴业银 行 11,937,707.03 2.63
6 600837
海通证 券 11,915,744.88 2.63
7 600000
浦发银 行 11,891,343.46 2.62
8 000002
万
科Ａ 7,533,862.85 1.66
9 601398
工商银 行 7,381,110.51 1.63
10 601328
交通银 行 6,741,822.80 1.49
11 601668
中国建 筑 6,510,585.40 1.44
12 000651
格力电 器 6,268,588.90 1.38
13 601601
中国太 保 6,066,179.77 1.34
14 601628
中国人 寿 6,014,330.86 1.33
15 000001
平安银 行 5,859,796.53 1.29 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
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16 601766
中国中 车 5,731,437.73 1.26
17 600887
伊利股 份 5,534,838.75 1.22
18 601818
光大银 行 5,459,418.21 1.20
19 600519
贵州茅 台 5,420,249.75 1.19
20 601288
农业银 行 5,272,550.32 1.16
注： “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 370,044,195.31
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 599,713,408.96
注： “买 入股 票成 本总 额 ” 和 “卖 出股 票收 入总 额 ” 均按 买卖 成交 金额 （ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）
填列， 不考 虑交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的所 有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 48 页 共 60 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 354,510.09
2 应收证 券清 算款 6,262,078.97
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,289.18
5 应收申 购款 709,846.41
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,331,724.65
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600395 盘江股 份 319,101.52 0.09 重大事 项
2 600872 中炬高 新 209,225.10 0.06 重大事 项
3 002416 爱施德 169,039.26 0.05 重大事 项
4 000996 中国中 期 128,700.00 0.04 重大事 项
银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 49 页 共 60 页
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
银华300A 507 170,565.92 74,576,291.00 86.24% 11,900,629.00 13.76%
银华300B 2,097 41,238.40 16,435,293.00 19.01% 70,041,627.00 80.99%
300 分级 6,365 19,397.83 4,613,543.71 3.74% 118,853,627.76 96.26%
合计
8,969 33,049.51 95,625,127.71 32.26% 200,795,883.76 67.74%
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额；对于 合 计 数，比例 的分母采
用下属 分级 基金 份额 的合 计数。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
银华 300A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中华联 合财 产保 险股 份有 限公司 －
传统保 险产 品
33,720,374.00 38.99%
2 中国太 平洋 人寿 保险 股份 有限公 司
－传统 －普 通保 险产 品
20,267,769.00 23.44%
3 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 5,845,342.00 6.76%
4 海通资 管－ 上海 银行 －海 通赢家 系
列－月 月赢 集合 资产 管理 计划
4,081,100.00 4.72%
5 华 能贵 诚信 托有 限公 司 3,432,891.00 3.97%
6 海通资 管－ 民生 －海 通年 年升集 合
资产管 理计 划
3,000,000.00 3.47%
7 中意人 寿保 险有 限公 司－ 投连产 品
－股票 账户
1,704,199.00 1.97%
8 彭漫波 1,500,000.00 1.73%
9 方正证 券股 份有 限公 司 1,495,801.00 1.73%
10 广发证 券股 份有 限公 司客 户信用 交
易担保 证券 账户
1,277,154.00 1.48% 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 50 页 共 60 页
银华 300B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 长江证 券－ 招商 银行 －长 江证券 超
越理财 基金 管 家 II 集合 资 产管理 计
划
8,753,000.00 10.12%
2 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 4,723,400.00 5.46%
3 刘熹 3,847,380.00 4.45%
4 方正证 券股 份有 限公 司 1,821,793.00 2.11%
5 王雪青 1,769,139.00 2.05%
6 招商证 券股 份有 限公 司客 户信用 交
易担保 证券 账户
1,185,300.00 1.37%
7 招商基 金－ 工商 银行 －前 海人寿 保
险股份 有限 公司
1,121,400.00 1.30%
8 覃贵良 1,070,600.00 1.24%
9 梁华龙 1,004,956.00 1.16%
10 国泰君 安证 券股 份有 限公 司客户 信
用交易 担保 证券 账户
934,904.00 1.08%
注：以 上信 息中 持有 人名 称及持 有份 额数 量由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司提供 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
银华 300A - -
银华 300B - -
300 分级 8,499.78 0.01%
合计
8,499.78 0.00%
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额，合计 数 比例的分母 采用期末
基金份 额总 额。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
银华 300A 0
银华 300B 0
300 分级 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
银华 300A
0
银华 300B
0
300 分级
0 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 51 页 共 60 页
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
银华 300A 银华 300B 300 分级
基金合 同生 效日 （2014 年 1 月 7 日）
基金份 额总 额
8,326,722.00 8,326,722.00 233,287,779.01
本报告 期期 初基 金份 额总 额 54,314,079.00 54,314,079.00 201,435,178.90
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 402,007,371.30
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 - - 567,095,348.02
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少
以"-" 填列）
32,162,841.00 32,162,841.00 87,119,969.29
本报告 期期 末基 金份 额总 额 86,476,920.00 86,476,920.00 123,467,171.47
注：拆 分变 动份 额含 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 和基 金份 额折 算后 的调整 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
本基金 管理 人于 2015 年 6 月 10 日发 布公 告， 凌宇 翔 先生 自 2015 年 6 月 8 日 起担任 本基 金
管理人 副总 经理 ，代 为履 行督察 长职 务。
本基金 管理 人 于2015 年7 月25 日发 布公 告， 自2015 年 7 月 24 日 起聘 任杨 文 辉先生 担任 本
基金管 理人 督察 长， 凌宇 翔先生 自该 日起 不再 代任 督察长 职务 。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 托管 人未发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产以 及基 金托管 业务 的诉 讼。
银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 52 页 共 60 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内， 本基 金未 变更 为其审 计的 会计 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券股份
有限公司
2 195,914,889.35 20.67% 178,364.18 20.67% -
中信证券股份
有限公司
3 120,226,254.04 12.68% 109,457.88 12.69% -
湘财证券有限
责任公司
1 73,630,320.13 7.77% 67,033.19 7.77% -
西南证券股份
有限公司
1 68,199,949.88 7.20% 62,090.27 7.20% -
光大证券股份
有限公司
3 53,468,316.87 5.64% 48,675.93 5.64% -
招商证券股份
有限公司
2 49,971,776.33 5.27% 45,495.01 5.27% -
华创证券股份
有限公司
2 48,322,212.78 5.10% 43,991.90 5.10% -
国泰君安证券
股份有限公司
2 48,003,226.06 5.06% 43,706.14 5.07% -
东方证券股份
有限公司
2 46,741,478.00 4.93% 42,553.40 4.93% -
渤海证券股份
有限公司
1 38,399,138.87 4.05% 34,958.60 4.05% -
安信证券股份 3 33,830,148.79 3.57% 30,804.73 3.57% - 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 53 页 共 60 页
有限公司
兴业证券股份
有限公司
3 26,002,011.51 2.74% 23,671.85 2.74% -
第一创业证券
有限责任公司
2 24,134,125.03 2.55% 21,977.07 2.55% -
广州证券有限
责任公司
1 24,117,411.35 2.54% 21,958.78 2.54% -
中国中投证券
有限责任公司
1 22,528,626.35 2.38% 20,508.93 2.38% -
华泰证券股份
有限公司
3 15,105,373.81 1.59% 13,751.65 1.59% -
申银宏源集团
股份有限公司
2 13,695,071.44 1.44% 12,468.31 1.44% -
广发证券股份
有限公司
2 13,694,106.29 1.44% 12,465.38 1.44% -
中国银河证券
股份有限公司
1 12,399,367.28 1.31% 11,288.31 1.31% -
国信证券股份
有限公司
3 6,755,303.00 0.71% 6,148.07 0.71% -
国金证券股份
有限公司
2 6,684,852.68 0.71% 6,085.80 0.71% -
华宝证券有限
责任公司
1 3,416,359.00 0.36% 3,110.32 0.36% -
齐鲁证券有限
公司
1 1,460,052.09 0.15% 1,329.10 0.15% -
海通证券股份
有限公司
2 1,088,528.18 0.11% 991.01 0.11% -
西部证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
红塔证券股份
有限公司
1 - - - - -
东吴证券有限
责任公司
1 - - - - -
华融证券股份
有限公司
1 - - - - -
华安证券有限
责任公司
1 - - - - -
江海证券有限
公司
2 - - - - -
民生证券有限
责任公司
2 - - - - -
东莞证券有限 1 - - - - - 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 54 页 共 60 页
责任公司
德邦证券有限
责任公司
1 - - - - -
国都证券有限
责任公司
2 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
长城证券有限
责任公司
3 - - - - -
上海证券有限
责任公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
平安证券有限
责任公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国国际金融
有限公司
2 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
新时代证券有
限责任公司
1 - - - - -
太平洋证券股
份有限公司
2 - - - - -
中原证券股份
有限公司
2 - - - - -
东北证券股份
有限公司
3 - - - - -
首创证券有限
责任公司
2 - - - - -
方正证券有限
责任公司
1 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
日信证券有限
责任公司
1 - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
1 - - - - -
中信万通证券
有限责任公司
1 - - - - -
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 55 页 共 60 页
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：本 基金 本报 告期 未通 过交易 单元 进行 债券 交易 、债券 回购 交易 及权 证交 易。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 《银华 沪 深300 指 数分 级 证券投 资
基金可 能发 生不 定期 份额 折算的
风险提 示公 告》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 1 月 5 日
2 《银华 基金 管理 有限 公 司2014 年
12 月 31 日 基金 净值 公告 》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 1 月 5 日
3 《银华 沪 深300 指 数分 级 证券投 资
基金办 理不 定期 份额 折算 业务期
间暂停 及恢 复申 购 、 赎 回 及定期 定
额投资 业务 的公 告》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 1 月 6 日
4 《关于 银华 沪 深300 指 数 分级证 券
投资基 金办 理不 定期 份额 折算业
务的公 告》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 1 月 6 日
5 《关于 银华 沪 深300 指 数 分级证 券
投资基 金办 理不 定期 份额 折算业
务期间 银 华300A 份 额、 银 华300B
份额停 复牌 的公 告》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 1 月 7 日
6 《关于 银华 沪 深300 指 数 分级证 券
投资基 金不 定期 份额 折算 结果及
恢复交 易的 公告 》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 1 月 8 日
7 《关于 银 华300A 、 银华300B 份额
不定期 份额 折算 后前 收盘 价调整
的风险 提示 公告 》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 1 月 8 日
8 《银华 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 在中 国工 商银 行开通
定投业 务并 参加 “倾 心回 馈 ”基
金定投 优惠 活动 的公 告》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 1 月 16 日
9 《银华 沪 深300 指 数分 级 证券投 资
基金2014 年第4 季 度报 告 》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 1 月 20 日
10 《银华 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 持有 的天 龙集 团估值
方法调 整的 公告 》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 1 月 27 日 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 56 页 共 60 页
11 《银华 基金 管理 有限 公司 关于增
加深圳 众禄 基金 销售 有限 公司为
旗下部 分基 金代 销机 构并 参加其
费率优 惠活 动的 公告 》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 1 月 29 日
12 《银华 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 持有 的新 华保 险估值
方法调 整的 公告 》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 2 月 3 日
13 《银华 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 持有 的华 侨 城A 估值 方
法调整 的公 告》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 2 月 9 日
14 《银华 基金 管理 有限 公司 关于开
通通联 支付 业务 的公 告》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 2 月 14 日
15 《银华 沪 深300 指 数分 级 证券投 资
基金更 新招 募说 明书 摘要 （2015
年第 1 号） 》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 2 月 17 日
16 《银华 沪 深300 指 数分 级 证券投 资
基金更 新招 募说 明书 （2015 年第1
号） 》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 2 月 17 日
17 《银华 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 持有 的大 北农 估值方
法调整 的公 告》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 5 日
18 《银华 基金 管理 有限 公司 关于暂
停网上 交易 业务 的公 告》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 6 日
19 《关于 增加 上海 好买 基金 销售有
限公司 为旗 下部 分基 金代 销机构
并参加 其费 率优 惠活 动的 公告》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 10 日
20 《关于 增加 杭州 数米 基金 销售有
限公司 为旗 下部 分基 金代 销机构
并参加 其费 率 优 惠活 动的 公告》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 13 日
21 《关于 旗下 部分 基金 持有 的长安
汽车 、 高 新兴 、 中 天科 技 估值方 法
调整的 公告 》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 17 日
22 《关于 旗下 部分 基金 持有 的探路
者、 海航 投资 、 吉 林森 工 估值方 法
调整的 公告 》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 19 日
23 《银华 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 持有 的涪 陵榨 菜、 中国
国旅、 众业 达估 值方 法调 整的公
告》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 23 日
24 《银华 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 持有 的光 明乳 业、 盛运
股份估 值方 法调 整的 公告 》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 24 日
25 《银华 基金 管理 有限 公司 关于增
加太平 洋证 券为 旗下 部分 基金代
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 25 日 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 57 页 共 60 页
销机构 的公 告》
26 《银华 基金 管理 有限 公司 关于增
加中金 公司 为旗 下部 分基 金代销
及转换 业务 办理 机构 并参 加其费
率优惠 活动 的公 告》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 26 日
27 《银华 沪 深300 指 数分 级 证券投 资
基金 2014 年年 度报 告》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 28 日
28 《银华 沪 深300 指 数分 级 证券投 资
基金2014 年年 度报 告摘 要 》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 28 日
29 《银华 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 持有 的阳 光电 源、 美克
家居 、 铜 陵有 色、 安泰 科 技估值 方
法调整 的公 告》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 3 日
30 《银华 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 持有 的复 星医 药估值
方法调 整的 公告 》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 8 日
31 《银华 基金 管理 有限 公司 关于增
加东莞 农村 商业 银行 为旗 下部分
基金代 销机 构 的 公告 》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 9 日
32 《银华 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 持有 的招 商银 行、 银座
股份估 值方 法调 整的 公告 》
三大证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 13 日
33 《银华 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 持有 的中 环股 份估值
方法调 整的 公告 》
三大证 券报 及本 基
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2015 年 4 月 18 日
34 《银华 沪 深300 指 数分 级 证券投 资
基金2015 年第1 季 度报 告 》
三大证 券报 及本 基
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2015 年 4 月 22 日
35 《银华 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 持有 的 东 方航 空、 久联
发展 、 模 塑科 技、 博晖 创 新估值 方
法调整 的公 告》
三大证 券报 及本 基
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2015 年 4 月 24 日
36 《银华 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 持有 的东 华软 件估值
方法调 整的 公告 》
三大证 券报 及本 基
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2015 年 4 月 25 日
37 《银华 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 持有 的紫 金矿 业估值
方法调 整的 公告 》
三大证 券报 及本 基
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2015 年 4 月 29 日
38 《银华 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 参加 深圳 众禄 基金销
售有限 公司 网上 费率 优惠 活动的
公告》
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2015 年 4 月 29 日
39 《银华 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 指数 型证 券投 资基 金变更
场内简 称的 公告 》
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2015 年 4 月 30 日 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 58 页 共 60 页
40 《银华 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 持有 的招 商地 产估值
方法调 整的 公告 》
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2015 年 5 月 15 日
41 《银华 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 持有 的中 国北 车、 中国
南车 、 方 大炭 素、 华润 万 东估值 方
法调整 的公 告》
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2015 年 5 月 21 日
42 《银华 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 持有 的金 螳螂 、 正 泰电
器、 亿 帆鑫 富、 国睿 科技 、 多氟多 、
深科技 、 高德 红外 、 长 信 科技估 值
方法调 整的 公告 》
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2015 年 5 月 23 日
43 《银华 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 持有 的金 浦钛 业、 奥飞
动漫 、 中 炬高 新 、 航 天电 子、 中源
协和、 奥瑞 金估 值方 法调 整的公
告》
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2015 年 5 月 27 日
44 《银华 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 持有 的博 雅生 物估值
方法调 整的 公告 》
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2015 年 5 月 29 日
45 《银华 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 持有 的三 安光 电、 腾邦
国际估 值方 法调 整的 公告 》
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2015 年 5 月 30 日
46 《银华 沪 深300 指 数分 级 证券投 资
基金可 能发 生不 定期 份额 折算的
风险提 示公 告》
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2015 年 6 月 2 日
47 《银华 沪 深300 指 数分 级 证券投 资
基金可 能发 生不 定期 份额 折算的
风险提 示公 告》
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2015 年 6 月 9 日
48 《银华 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 持有 的广 汇能 源估值
方法调 整的 公告 》
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2015 年 6 月 10 日
49 《银华 基金 管理 有 限 公司 关于增
加东兴 证券 为旗 下部 分基 金代销
及转换 业务 》
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2015 年 6 月 10 日
50 《银华 基金 管理 有限 公司 关于高
级管理 人员 变更 的公 告》
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2015 年 6 月 10 日
51 《银华 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 持有 的华 闻传 媒估值
方法调 整的 公告 》
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2015 年 6 月 12 日
52 《银华 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 持有 的京 天利 、 暴 风科
技、中 国重 工估 值方 法调 整的公
告》
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2015 年 6 月 18 日 银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 59 页 共 60 页
53 《关于 旗下 部分 基金 持有 的常山
药业 、 国 金证 券 、 金 亚科 技、 云南
铜业 、 大 立科 技、 信质 电 机估值 方
法调整 的公 告》
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2015 年 6 月 20 日
54 《银华 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 参加 杭州 数米 基金销
售有限 公司 网上 费率 优惠 活动的
公告》
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2015 年 6 月 26 日
55 《银华 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 持有 的茂 业物 流、 电广
传媒估 值方 法调 整的 公告 》
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2015 年 6 月 27 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查 文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中 国证 监会 核准 银 华沪 深 300 指数 证券 投资 基金（LOF ）募 集的 文件
12.1.2 《银 华沪 深300 指 数分级 证券 投资 基金 招募 说明书 》
12.1.3 《银 华沪 深300 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同》
12.1.4 《银 华沪 深300 指 数分级 证券 投资 基金 托管 协议》
12.1.5 《银 华沪 深300 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 招 募说明 书》
12.1.6 《银 华沪 深300 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 基 金合同 》
12.1.7 《银 华沪 深300 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 托 管协议 》
12.1.8 《银 华基 金管 理 有 限公司 开放 式基 金业 务 规 则》
12.1.9 本 基金 管理 人业 务 资格批 件和 营业 执照
12.1.10 本 基金 托管 人业 务资格 批件 和营 业执 照
12.1.11 报 告期 内本 基金 管理人 在指 定媒 体上 披露 的各项 公告
12.2 存 放地 点
上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 办公场所。本 报告存放 在 本基金管理人 及
托管人 住所 ，供 公众 查阅 、复制 。
银华沪深 300 指数分级 2015 年 半年度报告
第 60 页 共 60 页
12.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅，在 支 付工本费后， 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.yhfund.com.cn ）查 阅。
银华基金管理有限公司
2015 年8 月26 日
