兴 全 合 润 分级 股 票 型 证券 投 资 基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 兴全合 润分 级股 票
场内简 称 兴全合 润
基金主 代码 163406
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年4 月22 日
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 727,904,821.36 份
基金合 同存 续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
深圳证 券交 易所 兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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上市日 期 2010-05-31
下属分 级基 金的 基金 简称 兴全合 润分 级股 票 合 润A 合润B
下属分 级基 金场 内简 称 兴全合 润 合润 A 合润B
下属分 级基 金的 交易 代码 163406 150016 150017
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
707,193,605.36 份 8,284,486.00 份 12,426,730.00 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金通过 定量与 定性相 结合精选股 票，以 追求当 期收益与实 现长
期资本 增值 。
投资策 略 本基金以定 性与定 量研究 相结合，在 股票与 债券等 资产类别之 间进
行资产 配置 。本 基金 通过 动态跟 踪海 内外 主要 经济 体的 GDP 、CPI 、
利率等宏观 经 济指 标，以 及估值水平 、盈利 预期、 流动性、投 资者
心态等市场 指标， 确定未 来市场变动 趋势。 本基金 通过全面评 估上
述各种关键 指标的 变动趋 势，对股票 、债券 等大类 资产的风险 和收
益特征 进行 预测 。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 ＋ 20% × 中证 国债 指数
风险收 益特 征 本基金为股 票型基 金产品 ，基金资产 整体的 预期收 益和预期风 险均
较高， 属于 较高 风险 、较 高收益 的基 金品 种。
下属分级基 金 的 风 险 收 益
特征
从基金 份额 整体 运作
来看， 本基 金资 产整
体的预 期收 益和 预期
风险均 较高 ，属 于高
风险、 高收 益的 股票
型基金 品种 ，其 风险
收 益 高 于 混 合 型 基
金、债 券型 基金 和货
币市场 基金 。
根据本 基金 合润A 份
额与合 润 B 份额 的关
系约定 ，合 润 A 份额
将表现 出低 风险 、预
期收益 较低 的风 险收
益特征 。
根据本 基金 合润A 份
额与合 润 B 份额 的关
系约定 ，合 润 B 份额
在合润 基金 份额 净值
在一定 区间 内具 有一
定的杠 杆性 ，因 此，
表现出 比一 般股 票型
份 额 更 高 的 风 险 特
征。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公
司
招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 冯晓莲 张燕
联系电 话 021-20398888 0755-83199084
电子邮 箱 fengxl@xyfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4006780099 ， 021-38824536 95555
传真 021-20398858 0755-83195201
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.xyfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,140,455,835.25
本期利 润 1,108,351,403.57
加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.0741
本期基 金份 额净 值增 长率 58.76%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.5742
期末基 金资 产净 值 1,878,576,607.23
期末基 金份 额净 值 2.5808
注：1 、 上 述财 务指 标采 用 的计算 公式 ， 详见 中国 证 券监督 管理 委员 会发 布的 《证 券投 资基 金信 息
披露编 报规 则 第 1 号<主 要 财务指 标的 计算 及披 露>》 、 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 等相 关
法规。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 开放 式 基金 的申 购赎
回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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过去一 个月 -1.56% 2.65% -5.86% 2.79% 4.30% -0.14%
过去三 个月 25.53% 2.16% 8.98% 2.09% 16.55% 0.07%
过去六 个月 58.76% 1.80% 21.97% 1.81% 36.79% -0.01%
过去一 年 103.90% 1.49% 82.60% 1.47% 21.30% 0.02%
过去三 年 192.76% 1.26% 66.79% 1.19% 125.97% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
156.40% 1.27% 37.55% 1.17% 118.85% 0.10%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为： 80 %× 沪深 300 指数 ＋ 20%× 中证 国债 指数 ，在 业 绩比较 基准 的选 取
上主要 基于 如下 考虑 ：沪 深 300 指数 和中 证国 债指 数具有 较强 的代 表性 。沪 深 300 指数 选择 中 国
A 股市场 市值 规模 最大 、 流动性 强和 基本 因素 良好 的 300 家 上市 公司 作为 样 本股， 充分 反映 了 A
股市场 的行 业代 表性 ，描 述了沪 深 A 股市 场的 总体 趋势， 是目 前市 场上 较有 影响力 的股 票投 资 业
绩比较基准。 中证国债 指 数反映了交易 所国债整 体 走势，是目前 市场上较 有 影响力的债 券投资业
绩比较 基准 。
本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算， 按下 列公 式计 算：
Return t = 80% ×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1)+20 ％×( 中 证 国债指 数 t / 中证 国
债指 数 t-1 -1)
Benchmark t =（1+Return t ）× （1+Benchmark t-1 ）-1
其 中，t =1 ，2 ，3， …T，T 表 示时 间截 至日 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到2015 年6 月30 日。
2 、按 照《 兴全 合润 分级 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 ，本 基金 建仓 期为 2010 年 4
月 22 日至 2010 年 10 月 21 日。 建仓 期结 束时 本基 金各项 资产 配置 比例 符合 本基金 合同 规定 的比
例限制 及投 资组 合的 比例 范围。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
兴业全 球基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “公 司” 或 “ 本公司 ” ） 是经 证监 基金 字[2003] 100 号
文批准 于2003 年9 月 30 日成立 。2008 年 1 月 2 日 ，中国 证监 会批 准（ 证监 许可[2008]6 号）了
公司股 权变 更申 请， 全球 人寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ）受 让 本公司 股权 并成 为
公司股东。股 权转让完 成 后，兴业证券 股份有限 公 司的出资占注 册资本 的 51% ，全球人寿保 险国兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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际公司的出资 占注册资 本 的 49%。同 时公司名 称由 “ 兴业基金管 理有限公 司 ”更名为 “兴 业全球
人寿基 金管 理有 限公 司 ” ， 公司注 册资 本 由9800 万 元 变更 为 1.2 亿元 人民 币。 2008 年7 月7 日，
经中国 证监 会批 准 （ 证监 许可[2008]888 号文 ） ， 公 司名称 由 “ 兴业 全球 人寿 基金管 理有 限公 司 ”
变更为 “兴 业全 球基 金管 理有限 公 司 ”， 同时 ， 公 司 注册资 本由 人民 币1.2 亿 元变更 为人 民 币 1.5
亿元人 民币 ，其 中两 股东 出资比 例不 变。
截止 2015 年 6 月 30 日， 公司旗 下管 理着 十四 只基 金，分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资 基
金、兴全趋势 投资混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 兴 全货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视野股票
型证券投资基 金、兴全 社 会责任股票型 证券投资 基 金、兴全有机 增 长灵活 配 置混合型证 券投资基
金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级股 票型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数
增强型证券投 资基金（LOF ） 、兴全绿色投 资股票型 证 券投资基金（LOF）、 兴 全 保本混合型 证券投
资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF ） 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、兴 全添 利宝 货币 市场基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢治宇
本 基 金 、
兴 全 轻 资
产 投 资 股
票 型 证 券
投 资 基 金
（LOF）基
金经理
2013 年 1 月
29 日
- 7 年
经济学 硕士 ，2007 年
加 入 兴业 全球 基金 管
理 有 限公 司， 历任 行
业 研 究员 、专 户投 资
部任投 资经 理。
注：1 、职 务指 截止 报 告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全合 润分
级股票型证券 投资基金 基 金合同》和其 他相关法 律 法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽 责、取信
于市场 、 取信 于社 会的 原 则管理 和运 用基 金资 产 ， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。 本报 告期 内，
基金投资管理 符合有关 法 规和基金合同 的规定， 无 违法违规、未 履行基金 合 同承诺或损 害基金份兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易
制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ，从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等环节严格 把关，确 保 各投资组合之 间得到公 平 对待，保护投 资者的合 法 权益。 公司 监察稽核
部对公司管理 的不同投 资 组合的收益率 差异进行 统 计，从不同的 角度分析 差 异的来源、 考察是否
存在非 公平 的因 素。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
今年上 半年 ，上 证指 数涨 幅 32.23% ，创 业板 指涨 幅 达 94.23% ，互 联网+ 、医 疗健康 、软 件服
务、传 媒娱 乐等 子行 业涨 幅表现 亮丽 ，一 场泡 沫的 盛宴。 不过 到 了 6 月 中下 旬，市 场再 也无 力 上
行，泡沫开始 破裂，股 价 下跌进而引发 杠杆资金 踩 踏，出现急剧 暴跌，以 至 于众多股票 出现了流
动性危机。许 多杠杆投 资 者出现巨亏甚 至全部被 清 仓。泡沫显现 其背后残 酷 的另外一面 。之后政
府组织 巨额 资金 入市 ，逐 步稳住 了市 场。
操作上 ， 本 基金 在2015 年 一季度 减少 了去 年底 以来 上涨较 多的 金融 地产 配置 ， 增加 了包 括医
药、消费以及 成长股相 关 的配置，主要 的原因是 认 为市场经历了 较长时间 的 上涨，可能 有一定风
险的集聚，虽 然顺应市 场 增加了一部分 成长股配 置 ，但整体希 望 用均衡配 置 使得波动降 低。实际
效果看 ，在 今 年 1 季 度市 场显著 偏向 成长 ，均 衡配 置的效 果一 般。 而后 正如 我们在 一季 报中 所 表
述的那 样， 我们 对市 场前 景开始 担忧 ，因 此 2 季度 ，随着 市场 的加 速上 涨， 我们较 大力 度减 持 了
前期持 有的 部分 已泡 沫化 的成长 股， 在 2 季度 后期 增加了 包括 金融 、消 费相 关的配 置， 总体 配 置
趋向保守，并 降低了仓 位 ，希望用防御 性配置及 谨 慎的仓位来控 制整体投 资 风险，应对 可能的市
场波动。实际 效果看， 二 季度市场波动 剧烈，6 月 市场短 时间内 出现了极 大 的跌幅，本 基金操作
上做好了应对 市场风险 的 准备，二季度 的谨慎策 略 收效较为良好 ，一定 程 度 上控制了基 金的风险
暴露。 兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期内 ，本 基金 份额 净值增 长 率58.76% ，同 期 业绩比 较基 准收 益 率21.97% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2015 年下 半年 ， 从宏 观上看 ， 经济 下行 的压 力 仍然存 在 ， 货 币政 策的 角 度看 ， 预 计整 体
货币宽 松的 环境 不会 有大 的变化 ，但 就股 市方 面， 近期市 场震 荡加 剧, 投资 者 整体风 险偏 好较 低，
美国加息预期 强烈，国 外 投资机构、社 会杠杆资 金 对于股市的参 与程度预 计 将较上半年 有较明显
的减少，因此 下半年股 市 整体资金供应 预计将相 对 上半年趋 紧， 市场风险 偏 好降低也使 得整体投
资氛围 将趋 向于 谨慎 ，预 计市场 结构 性投 资偏 好将 发生改 变。
一方面，从谨 慎的角度 看 ，股市的剧烈 调整一定 程 度打乱了市场 、经济及 政 策节奏预期， 稳
定经济大环境 的需求预 期 大大提升，政 策稳定经 济 的结果是政策 重新走回 传 统投资的老 路的市场
预期在提升， 那么市场 在 今年上半年预 期最高的 转 型相关的标的 预期将会 是 下降的；同 时，之前
预期较高的国 企改革也 逐 步出现了有低 于市场预 期 的可能性迹象 ；此外， 市 场可能对传 统的投资
加宽松 的模 式持 续的 效用 出现怀 疑， 因此 整体 配置 需 要怀着 谨慎 的态 度处 理好 结构性 预期 的偏 差 。
而另一方面， 在目前市 场 信心降至新低 的情况下 ， 市场整体估值 泡沫已有 一 定缓解，也 需要怀有
谨慎乐观的态 度积极择 股 ，A 股市场过 去一段时 间 的暴跌行情既 有其合理 性 也存在非理 性因素，
但这样的情况 并不会是 常 态，从更长的 周期 看， 部 分好公司有望 在此轮市 场 剧烈调整中 赢来较好
的价值投资买 点，下半 年 市场结构性投 资机会仍 然 需要积极把握 。基于上 述 判断，今年 下半年，
在本着谨慎观 点增加传 统 行业配置的基 础上，我 们 也会持续关注 以太阳能 、 新能源汽车 等为代表
的新能源行业 在目前我 国 的经济以及环 境状况下 的 长期发展前景 ，在市场 波 动中寻求那 些从长期
来看逐步凸显 投资价值 的 个股，以专业 能力为投 资 者赚取中长期 的良好收 益 ，持续为投 资者创造
长期价 值。
虽然在前阵子 ，股票市 场 短时间内经历 了巨大的 波 动，杠杆快速 瓦解，大 量 公司纷纷停牌 躲
避暴跌的行为 甚至让市 场 几乎要停摆。 但随着国 家 各种救市措施 的推出， 市 场已经逐步 恢复，进
入了相对平稳 的状态。 我 们认为在市场 严重危机 时 推出一些短期 促稳措施 有 其必要性， 这之后，
市场各方对经 验教训的 总 结反思尤为珍 贵。推动 资 本市场的长期 健康发展 ， 更多地还是 要靠市场
机制自身发挥 基本的作 用 ，减少对市场 涨跌的行 政 干扰，坚持市 场化的改 革 大方向。目 前体现市
场基本 融资 功能的 IPO 也 应该尽 快恢 复， 在注 册制 实施之 前， 更应 加大 优质 股票的 供给 ，既 夯 实
市场的价值根 基，同时 也 是对经济保增 长，经济 结 构转型的巨大 支持。如 果 我们看一下 香港股票
市场的话，香 港市场从 来 没有惧怕 IPO ，反而 一直 是多多益善的 积极态度 。 曾经因为担心 国内股兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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市容量 不足 ， 我 们把 大批 的大型 企业 都送 到香 港去 上市， 如 今 A 股市 场规 模 已经是 香港 数倍 ， 日
交易量 更 是10 倍， 还如 此 惧怕 IPO 难道 不奇 怪吗 ？
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 投
资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 ：1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 ， 选取 适当 的
估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会
审议 ， 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 ， 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发
商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ，以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、
基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ，并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无
误；4 、 投 资人 员 （包括 基 金经理 ） 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的 重
大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 ， 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见；5 、 监察 稽核 人员
参与估值方案 的制定， 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 ， 定期对估值 流程、系
统估值模型及 估值结果 进 行检查，确保 估值委员 会 决议的有效执 行，负责 基 金估值业务 的定期和
临时信 息披 露。
上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历，具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 基金 合同 的约 定，本 基金 不进 行收 益分 配，运 作期 内也 不单 独对 合润 A 份额 与 合
润B 份 额进 行收 益分 配。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计 算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 兴全 合润 分级 股票型 证券 投 资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
510,366,982.75 50,455,656.92
结算备 付金
7,610,006.43 7,254,383.76
存出保 证金
2,094,166.75 919,712.93
交易性 金融 资产
1,534,381,583.61 1,603,354,114.69
其中： 股票 投资
1,393,957,090.61 1,367,478,411.39
基金投 资
- -
债券投 资
140,424,493.00 235,875,703.30 兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
19,976,600.00 -
应收利 息
4,151,739.55 5,429,526.93
应收股 利
- -
应收申 购款
1,861,260.60 2,351,828.38
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,080,442,339.69 1,669,765,223.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 62,400,000.00
应付证 券清 算款
146,682,877.44 3,623,753.30
应付赎 回款
46,949,631.46 7,215,834.54
应付管 理人 报酬
2,733,035.16 1,950,025.16
应付托 管费
455,505.86 325,004.15
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
4,524,082.11 3,889,861.67
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
520,600.43 333,240.54
负债合 计
201,865,732.46 79,737,719.36
所有者权益：
实收基 金
732,687,303.13 984,532,320.31
未分配 利润
1,145,889,304.10 605,495,183.94
所有者 权益 合计
1,878,576,607.23 1,590,027,504.25
负债和 所有 者权 益总 计
2,080,442,339.69 1,669,765,223.61
注： 报告 截止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值2.5808 元， 基金 份额 总额727,904,821.36 份，
其中： 合润 基金 份额 净值2.5808 元， 份 额总 额707,193,605.36 份 ； 合 润A 基 金份 额参考 净 值2.1329
元，份 额总 额 8,284,486.00 份； 合润 B 基金 份额 参 考净值 2.8794 元， 份额 总 额 12,426,730.00
份。
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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6.2 利润表
会计主 体： 兴全 合润 分级 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
1,141,521,972.22 102,291,812.11
1.利息 收入
3,977,167.04 2,065,192.25
其中： 存款 利息 收入
873,699.88 203,711.39
债券利 息收 入
3,103,467.16 1,821,599.23
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 39,881.63
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
1,167,633,948.15 89,637,322.56
其中： 股票 投资 收益
1,150,634,619.70 78,620,885.40
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7,149,963.03 2,271,377.81
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
9,849,365.42 8,745,059.35
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-32,104,431.68 10,490,329.41
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
2,015,288.71 98,967.89
减： 二、费用
33,170,568.65 14,440,884.08
1．管 理人 报酬
16,045,765.90 8,638,168.99
2．托 管费
2,674,294.27 1,439,694.81
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
13,685,941.21 2,847,635.88
5．利 息支 出
539,511.95 1,238,807.78
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
539,511.95 1,238,807.78
6．其 他费 用
225,055.32 276,576.62
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
1,108,351,403.57 87,850,928.03
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
1,108,351,403.57 87,850,928.03
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 兴全 合润 分级 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
984,532,320.31 605,495,183.94 1,590,027,504.25
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金 净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 1,108,351,403.57 1,108,351,403.57
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-251,845,017.18 -567,957,283.41 -819,802,300.59
其中：1. 基 金申 购款 604,421,298.54 528,140,559.06 1,132,561,857.60
2. 基金 赎回 款 -856,266,315.72 -1,096,097,842.47 -1,952,364,158.19
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
732,687,303.13 1,145,889,304.10 1,878,576,607.23
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
939,317,205.45 157,386,593.28 1,096,703,798.73
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 87,850,928.03 87,850,928.03
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
117,429,928.49 26,778,730.61 144,208,659.10
其中：1. 基 金申 购款 279,466,481.89 61,086,846.46 340,553,328.35 兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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2. 基金 赎回 款 -162,036,553.40 -34,308,115.85 -196,344,669.25
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,056,747,133.94 272,016,251.92 1,328,763,385.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 兰荣______
______ 杨东______
____ 詹鸿 飞____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
兴全合 润分 级 股 票型 证券 投资基 金 （ 原名 兴业 合润 分级股 票型 证券 投资 基金 ）(以 下简 称 “ 本
基金”) ， 系经 中国 证券 监 督管理 委员 会 （ 以下 简称 “ 中国 证监 会 ” ） 证 监许 可[2010]229 号 文 《 关
于核准兴业合 润分级股 票 型证券投资基 金募集的 批 复》的核准， 由兴业全 球 基金管理有 限公司作
为管理 人 于 2010 年 3 月 22 日至 2010 年 4 月 16 日 向社会 公开 募集 ，募 集期 结束经 安永 华明 会 计
师事务 所验 证并 出具 安永 华明 （2010 ） 验字 第60467611_B04 号 验资 报告 后 ， 向 中国证 监会 报送 基
金备案 材料 。 基 金合 同于2010 年4 月22 日生 效， 首 次设立 募集 规模 为 3,328,967,444.30 份 基金
份额。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定。 本 基金的基金管 理人为兴 业 全球基金管 理有限公
司，注册登记 机构为中 国 证券登记结算 有限责任 公 司，基金托管 人为招商 银 行股份有限 公司。本
基金 于2011 年1 月1 日 起 更名为 兴全 合润 分级 股票 型证券 投资 基金 。
本基金的基金 份额包括 合 润分级股票型 证券投资 基 金之基础份额 （简称“ 合 润基金份额” ） 、
兴全合 润A 基金 份额 （ 简 称 “合润 A 份额 ” ） 和 兴 全合 润 B 基 金份 额 （简 称 “合润 B 份额 ” ） 。 合
润基金 份额 在场 外进 行交 易，合 润 A 份额 和合 润 B 份额分 别在 深圳 证 券 交易 所上市 交易 ，交 易 代
码不同 。合 润基 金份 额在 转托管 至场 内后 ，可 按 照 4:6 的 比例 分拆 成预 期收 益与风 险不 同的 两类
基金份 额， 即合 润A 份额 和合 润 B 份 额。
本基金 的每 个运 作期 为三 年，在 运作 期到 期时 ，合 润 A 份额与 合润 B 份 额按 届时各 自份 额 净
值与合 润基 金份 额净 值之 比折算 为合 润基 金份 额， 折算后 将所 有合 润基 金份 额净值 调整 为 1.0000
元， 场内 的合 润基 金份 额 将以 4 ：6 的 比例 分为 合润A 份额 和合 润B 份额 ， 并进 入下一 运作 期 ， 并
将顺延 上一 个运 作期 内合 润 A 份 额与 合 润B 份 额的 关系约 定。 兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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本基金投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括依法公开发 行上市的 股 票 、国债、金 融
债、企业债、 公司债、 回 购、央行票据 、可转换 债 券、权证、资 产支持证 券 以及经中国 证监会批
准允许基金投 资的其它 金 融工具。本基 金为股票 型 基金，股票投 资比例为 基 金资产的 60%-95% ；
债券投 资比 例为 基金 资产 的 5%-40% ；权 证投 资比 例 为基金 资产 净值 的 0%-3% ；资产 支持 证券 比例
为基金 资产 净值 的 0%-20% ； 本基 金保 留不 低于 基金 资 产净值 的 5% 的 现金 和到 期 日在一 年以 内的 政
府债券 。
本基金 的业 绩基 准 为 80% ×沪深 300 指数 ＋ 20 %× 中 证国债 指数 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2015 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告不 一致 。详 见6.4.5 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号关 于发 布 《中国 证券 投资
基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》的 通知 的要 求 ， 兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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交易所上市 交易或挂 牌转 让的固定收 益品种(可 转换 债券、资产 支持证券 和私 募债券除外) 采用第
三方估 值机 构提 供的 估值 数据进 行估 值。
6.4.5.3 差 错更 正的 说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1
印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东 向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
6.4.6.2
营业 税、 企业 所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.3
个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基 金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题 的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴 业 全球 基 金管 理有 限 公司 （ 以下 简 称 “ 兴业 全
球基金 ”）
基金管 理人 ，基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 （ 以下简 称 “ 招商 银行 ”） 基金托 管人 ，基 金销 售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 （ 以下简 称 “ 兴业 证券 ”） 基金管 理人 的股 东， 基金 销售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
兴业证券 1,677,111,808.93 17.09% 158,702,965.75 7.15%
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元 兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
兴业证券 145,054,451.22 76.55% 8,989,447.69 3.79%
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
兴业证券 183,400,000.00 10.49% - -
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 1,535,209.66 21.56% 654,082.57 14.46%
关联 方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 144,911.83 9.24% 120,813.52 15.97%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券
结算风 险基 金和 买( 卖)证 管费等 ） 。 管理 人因 此从 关 联方获 取的 其他 服务 主要 包括： 为本 基金 提供
的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人 民 币元 兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 20 页 共 35 页
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
16,045,765.90 8,638,168.99
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,399,323.08 1,801,318.76
注：基金管理 费按前一 日 的基金资产净 值的 1.50% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金管 理费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 1.50 %/ 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,674,294.27 1,439,694.81
注：基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.25% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金托 管费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.25 %/ 当 年天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告期内及 上年度可 比 期间基金管理 人均未运 用 固有资金投资 本基金（ 含 合润基础份 额、合润
A 份额 和合 润B 份额 ） 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未投 资合 润基金 份额 、合 润A 份额 、合 润 B 份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 510,366,982.75 782,636.46 18,417,617.27 174,971.41
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 证券 。 兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 21 页 共 35 页
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.9 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600401
*ST 海
润
2014 年9
月16 日
2015
年 9 月
14 日
非公开
发行流
通受限
7.72 3.82 8,930,000 68,939,600.00 34,112,600.00 -
600401
*ST 海
润
2015 年5
月28 日
2015
年 9 月
14 日
非公开
发行转
增
- 3.82 17,860,000 - 68,225,200.00 注 1
000863
三湘
股份
2014 年
11 月28
日
2015
年12
月 1 日
非公开
发行流
通受限
5.41 8.72 2,800,000 15,148,000.00 24,416,000.00 -
300489
中飞
股份
2015 年6
月24 日
2015
年 7 月
1 日
新股流
通受限
17.56 17.56 7,319 128,521.64 128,521.64 -
600077
宋都
股份
2014 年
12 月30
日
2015
年12
月28
日
非公开
发行流
通受限
4.75 7.24 1,600,000 7,600,000.00 11,584,000.00 -
601636
旗滨
集团
2015 年4
月 3 日
2016
年 4 月
1 日
非公开
发行流
通受限
7.20 8.06 1,220,000 8,784,000.00 9,833,200.00 -
注1 ： 本 基金 持有 非公 开发 行股票*ST 海润 ， 于 2015 年 5 月28 日实 施2014 年 度资本 公积 转增 股
本方案 ，以 资本 公积 向全 体股东 每 10 股 转增20 股 。本基 金新 增 17,860,000 股。
注2 ： 可流 通日 系本 基金 根据上 市公 司公 告暂 估确 定，最 终日 期以 上市 公司 公告为 准。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600153 建发 2015 筹划 17.51 - - 1,011,200 20,635,869.00 17,706,112.00 - 兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 22 页 共 35 页
股份 年 6 月
29 日
重大
事项
600137
浪莎
股份
2015
年 5 月
29 日
筹划
重大
事项
43.84
2015
年8 月
25 日
39.46 288,301 12,303,825.00 12,639,115.84 -
600461
洪城
水业
2015
年 2 月
26 日
筹划
重大
事项
13.10 - - 147,125 1,675,844.00 1,927,337.50 -
300467
迅游
科技
2015
年 6 月
25 日
筹划
重大
事项
297.30
2015
年7 月
2 日
267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 -
000024
招商
地产
2015
年 4 月
3 日
筹划
重大
事项
36.49 - - 1,158,187 27,556,801.58 42,262,243.63 -
002727
一心
堂
2015
年 4 月
13 日
筹划
重大
事项
82.62
2015
年8 月
17 日
70.42 95,200 5,576,110.00 7,865,424.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,393,957,090.61 67.00
其中： 股票 1,393,957,090.61 67.00
2 固定收 益投 资 140,424,493.00 6.75 兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 23 页 共 35 页
其中： 债券 140,424,493.00 6.75
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 517,976,989.18 24.90
7 其他各 项资 产 28,083,766.90 1.35
8 合计 2,080,442,339.69 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 850,504,265.64 45.27
D
电力、 热 力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,927,337.50 0.10
E
建筑业 29,730,019.70 1.58
F
批发和 零售 业 25,571,536.00 1.36
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
31,481,138.08 1.68
J
金融业 329,876,144.66 17.56
K
房地产 业 78,262,243.63 4.17
L
租赁和 商务 服务 业 347,952.30 0.02
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 46,256,453.10 2.46
S
综合 - - 兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 24 页 共 35 页
合计 1,393,957,090.61 74.20
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300054 鼎龙股 份 5,667,090 150,234,555.90 8.00
2 600401 *ST 海润 26,790,000 102,337,800.00 5.45
3 002250 联化科 技 3,905,566 87,484,678.40 4.66
4 600000 浦发银 行 4,089,874 69,364,263.04 3.69
5 000001 平安银 行 4,531,040 65,881,321.60 3.51
6 601318 中国平 安 738,000 60,471,720.00 3.22
7 002466 天齐锂 业 913,800 56,472,840.00 3.01
8 601988 中国银 行 10,605,100 51,858,939.00 2.76
9 000513 丽珠集 团 752,700 51,055,641.00 2.72
10 600521 华海药 业 1,460,344 45,635,750.00 2.43
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
http://www.xyfunds.com.cn 的 半年 度报 告正 文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 155,843,811.78 9.80
2 002250 联化科 技 140,412,438.67 8.83
3 601166 兴业银 行 118,836,543.22 7.47
4 600000 浦发银 行 111,747,797.60 7.03
5 601398 工商银 行 108,600,000.00 6.83
6 002081 金 螳 螂 96,164,848.55 6.05
7 600079 人福医 药 92,381,648.92 5.81
8 300209 天泽信 息 86,787,502.52 5.46 兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
9 300054 鼎龙股 份 83,437,840.16 5.25
10 002594 比亚迪 78,222,504.96 4.92
11 002174 游族网 络 78,210,000.00 4.92
12 000831 五矿稀 土 75,420,000.00 4.74
13 000001 平安银 行 73,351,741.44 4.61
14 002527 新时达 70,656,349.95 4.44
15 300171 东富龙 68,978,372.06 4.34
16 000024 招商地 产 68,284,506.88 4.29
17 600153 建发股 份 67,630,899.90 4.25
18 601988 中国银 行 60,668,034.60 3.82
19 300039 上海凯 宝 58,334,081.74 3.67
20 000513 丽珠集 团 57,830,227.00 3.64
21 601231 环旭电 子 55,335,000.00 3.48
22 300261 雅本化 学 54,110,967.17 3.40
23 300124 汇川技 术 53,484,734.40 3.36
24 300336 新文化 51,610,391.97 3.25
25 600398 海澜之 家 46,367,125.87 2.92
26 600500 中化国 际 46,214,866.10 2.91
27 600048 保利地 产 45,550,803.14 2.86
28 002327 富安娜 44,510,988.79 2.80
29 002358 森源电 气 43,744,750.40 2.75
30 600587 新华医 疗 42,410,516.75 2.67
31 603456 九洲药 业 41,273,472.91 2.60
32 601601 中国太 保 41,012,307.18 2.58
33 300378 鼎捷软 件 40,475,677.16 2.55
34 000963 华东医 药 40,393,170.69 2.54
35 600521 华海药 业 39,666,359.88 2.49
36 300153 科泰电 源 39,290,082.52 2.47
37 600900 长江电 力 38,287,638.90 2.41
38 000858 五 粮 液 37,980,976.28 2.39
39 600872 中炬高 新 36,852,924.76 2.32
40 002038 双鹭药 业 36,561,386.08 2.30
41 300028 金亚科 技 35,786,911.07 2.25
42 600085 同仁堂 35,583,859.95 2.24
43 002458 益生股 份 34,559,486.82 2.17
44 300037 新宙邦 34,525,773.77 2.17 兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 26 页 共 35 页
45 300133 华策影 视 34,447,634.42 2.17
46 002709 天赐材 料 33,444,079.15 2.10
47 300274 阳光电 源 33,404,149.08 2.10
48 300255 常山药 业 32,482,517.40 2.04
49 002104 恒宝股 份 32,070,060.70 2.02
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 279,127,367.07 17.55
2 300171 东富龙 187,520,925.55 11.79
3 000858 五 粮 液 145,376,520.29 9.14
4 000024 招商地 产 111,988,209.00 7.04
5 002527 新时达 107,814,545.12 6.78
6 601398 工商银 行 107,145,045.62 6.74
7 300209 天泽信 息 105,045,997.93 6.61
8 601166 兴业银 行 101,502,350.11 6.38
9 002594 比亚迪 101,153,404.99 6.36
10 002081 金 螳 螂 94,577,730.86 5.95
11 300054 鼎龙股 份 93,495,855.51 5.88
12 600398 海澜之 家 91,473,628.15 5.75
13 600085 同仁堂 88,822,606.27 5.59
14 300080 新大新 材 88,022,488.98 5.54
15 002174 游族网 络 87,178,353.55 5.48
16 600079 人福医 药 83,968,777.19 5.28
17 600048 保利地 产 80,308,904.93 5.05
18 300028 金亚科 技 78,870,661.44 4.96
19 002104 恒宝股 份 77,682,051.68 4.89
20 300336 新文化 75,980,723.23 4.78
21 000831 五矿稀 土 75,021,274.43 4.72
22 600153 建发股 份 73,343,022.29 4.61
23 600519 贵州茅 台 72,643,517.94 4.57
24 603456 九洲药 业 72,179,817.12 4.54
25 002358 森源电 气 65,055,740.60 4.09
26 600000 浦发银 行 64,614,007.49 4.06
27 300017 网宿科 技 64,403,150.79 4.05 兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
28 600587 新华医 疗 62,841,052.43 3.95
29 000002 万
科Ａ 60,030,212.04 3.78
30 601231 环旭电 子 59,321,351.02 3.73
31 300124 汇川技 术 59,043,244.72 3.71
32 600872 中炬高 新 56,515,718.21 3.55
33 002458 益生股 份 55,304,406.45 3.48
34 601100 恒立油 缸 48,872,750.16 3.07
35 002038 双鹭药 业 46,221,414.50 2.91
36 002244 滨江集 团 46,043,897.16 2.90
37 300274 阳光电 源 45,658,167.40 2.87
38 300153 科泰电 源 45,038,060.94 2.83
39 600089 特变电 工 43,707,518.41 2.75
40 000651 格力电 器 43,198,872.93 2.72
41 000963 华东医 药 42,489,186.76 2.67
42 002603 以岭药 业 41,689,160.70 2.62
43 300378 鼎捷软 件 41,296,771.94 2.60
44 000523 广州浪 奇 41,181,953.94 2.59
45 002250 联化科 技 40,764,715.48 2.56
46 600900 长江电 力 40,483,670.13 2.55
47 000802 北京文 化 40,109,378.67 2.52
48 002329 皇氏集 团 39,828,389.89 2.50
49 300290 荣科科 技 39,460,324.60 2.48
50 002709 天赐材 料 39,136,692.91 2.46
51 600060 海信电 器 38,678,674.56 2.43
52 300207 欣旺达 37,661,553.85 2.37
53 300037 新宙邦 37,007,390.21 2.33
54 002074 东源电 器 36,094,250.75 2.27
55 601886 江河创 建 35,773,377.16 2.25
56 600566 济川药 业 34,222,330.46 2.15
57 002157 正邦科 技 33,530,563.00 2.11
58 600312 平高电 气 33,274,426.85 2.09
59 000631 顺发恒 业 32,919,700.09 2.07
60 000530 大冷股 份 31,976,538.04 2.01
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,376,392,193.32 兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,475,111,693.05
注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 30,072,000.00 1.60
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 110,352,493.00 5.87
其中： 政策 性金 融债 110,352,493.00 5.87
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 140,424,493.00 7.48
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018001 国开 1301 1,014,350 103,940,444.50 5.53
2 019418 14 国债 18 300,000 30,072,000.00 1.60
3 018002 国开 1302 59,070 6,412,048.50 0.34
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
股指期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金投资的 前十名 证 券 中，海润光伏 科技股份 有 限公司公告， 因公司涉 嫌 存在信息披露 违
法行为 ，于2015 年 2 月 13 日收 到中 国证 券监 督管 理委员 会《 调查 通知 书》 。 本基金 于 2014 年 9
月参加 其定 向增 发， 目前 处于锁 定期 中， 我们 将继 续密切 关注 证监 会调 查的 后续进 展。
除上述情况外 ，本基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体本期未出现 被监管部 门 立案调查，并 且
未在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 库之 外的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人 民 币元 兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,094,166.75
2 应收证 券清 算款 19,976,600.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,151,739.55
5 应收申 购款 1,861,260.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 28,083,766.90
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本报告 期末 不存 在处 于转 股期的 可转 换债 券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600401 *ST 海润 102,337,800.00 5.45 非公开 发行
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 31 页 共 35 页
兴全合
润分级
股票
12,016 58,854.33 349,435,359.67 49.41% 357,758,245.69 50.59%
合润A 1,016 8,154.02 23,479.00 0.28% 8,261,007.00 99.72%
合润B 1,177 10,557.97 6,922.00 0.06% 12,419,808.00 99.94%
合计
14,209 51,228.43 349,465,760.67 48.01% 378,439,060.69 51.99%
注：对下属分 级 基金， 比 例的分母采用 各自级别 的 份额；对合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 数） 。
8.2 期末上市基金前十名 持有人
合润 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 吕玲 512,698.00 6.19%
2 桑茂禾 459,780.00 5.55%
3 李文勇 422,822.00 5.10%
4 马国焕 294,400.00 3.55%
5 李文勇 293,305.00 3.54%
6 黄广通 278,181.00 3.36%
7 高明海 201,100.00 2.43%
8 刘子毅 196,678.00 2.37%
9 蔡尚宗 192,738.00 2.33%
10 罗英伟 161,222.00 1.95%
合润 B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 陈力 900,000.00 7.24%
2 黄广通 417,272.00 3.36%
3 胡洪玲 401,487.00 3.23%
4 洪桂莲 356,102.00 2.87%
5 李伟峰 298,051.00 2.40%
6 蔡尚宗 289,106.00 2.33%
7 刘志涛 250,000.00 2.01%
8 毛永华 246,100.00 1.98%
9 周文龙 241,100.00 1.94%
10 沈圣祖 240,159.00 1.93%
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
兴全合 润分 级股 票 944,520.08 0.1336%
合润 A - -
合润 B - -
合计
944,520.08 0.1298%
注：对下属分 级基金 ， 比 例的分母采用 各自级别 的 份额；对合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 数） 。
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
兴全合 润分 级股 票 10~50
合润A 0
合润B 0
合计
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
兴全合 润分 级股 票
10~50
合润A
0
合润B
0
合计
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
兴全合 润分 级股 票 合润A 合润B
基金合 同生 效日 （2010 年4 月 22 日 ）
基金份 额总 额
2,992,354,444.30 134,645,200.00 201,967,800.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 941,803,911.04 14,521,746.00 21,782,620.00
本报告 期基 金总 申购 份额 618,842,533.44 1,110,512.00 1,665,768.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 853,452,839.12 7,347,772.00 11,021,658.00 兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份额 减少
以"-" 填列 ）
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 707,193,605.36 8,284,486.00 12,426,730.00
注：本期申购 含转换转 入 份额、配对转 换转入份 额 ，本期赎回含 转换转出 份 额、配对转 换转出份
额。其 中， 合 润 A 、合 润 B 的 本期 申购 （即 配对 转 换入份 额） 之和 等于 兴全 合润分 级股 票配 对转
换出份 额； 合 润 A 、合 润 B 的 本期 赎回 （即 配对 转 换出份 额） 之和 等于 兴全 合润分 级股 票配 对转
换入份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
（1） 报告 期内 基金 管理 人 重大人 事变 动。
2015 年3 月26 日公 告， 公司副 总经 理徐 天舒 于 2015 年3 月 24 日 起离 任；
2015 年 4 月 30 日 公告， 公司副 总经 理董 承非 于 2015 年 4 月 30 日起 任职， 公司副 总经 理 杜
昌勇 于2015 年4 月30 日 起离任 ；
2015 年6 月4 日公 告， 公 司副总 经理 傅鹏 博 于 2015 年 6 月 4 日 起任 职。
（2） 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 34 页 共 35 页
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 本基金 提供 审计 服务 的审 计机构 —— 安永 华明 会计 师事务 所 （ 特 殊
普通合 伙） 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 2 1,677,111,808.93 17.09% 1,535,209.66 21.56% -
招商证券 2 1,615,495,601.51 16.46% 1,147,648.09 16.12% -
华创 证券 1 1,372,143,908.53 13.98% 974,770.96 13.69% -
信达证券 2 1,352,015,099.36 13.77% 825,270.25 11.59% -
广发证券 1 1,122,672,530.13 11.44% 797,544.12 11.20% -
国泰君安 2 1,014,571,562.05 10.34% 720,753.37 10.12% -
国金证券 2 614,008,672.97 6.26% 374,791.21 5.26% -
银河 证券 1 427,285,460.64 4.35% 303,542.51 4.26% -
安信证券 2 370,446,728.02 3.77% 263,166.36 3.70% -
民生证券 1 157,379,701.45 1.60% 111,802.01 1.57% -
渤海证券 2 93,109,437.94 0.95% 66,144.94 0.93% -
德邦证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
注：根据中国 证监会的 有 关规定，我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能
力、客 户服 务质 量的 基础 上，选 择基 金专 用交 易席 位。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 兴全合润分级 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券 145,054,451.22 76.55% 183,400,000.00 10.49% - -
招商证券 10,353,079.13 5.46% 141,100,000.00 8.07% - -
华创证券 11,294,871.68 5.96% 456,800,000.00 26.14% - -
信达证券 - - - - - -
广发证券 21,017,598.33 11.09% 759,300,000.00 43.45% - -
国泰君安 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
银河证券 - - 127,800,000.00 7.31% - -
安信证券 - - 79,100,000.00 4.53% - -
民生证券 1,779,305.75 0.94% - - - -
渤海证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
兴业全球基金管理有限公司
2015 年8 月26 日
