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兴全轻资(163412)

兴全轻资:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
兴 全 轻 资 产投 资 股 票 型证 券 投 资 基金
(LOF) 
 
2015 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 兴业全球基 金管理有限公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月26 日 
 
 
 兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 32 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于 2015 年 8 月 25 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告 正 文。 §2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 兴全轻 资产 股票 (LOF ) 场内简 称 兴全轻 资 基金主 代码 163412 前端交 易代 码 163412 后端交 易代 码 163413 基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式(LOF ) 基金合 同生 效日 2012 年 4 月 5 日 基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 497,456,927.21 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2012-05-31 兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 3 页 共 32 页





2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金以 挖掘 “轻 资产 公司 ” 为主 要投 资策 略, 力求 获取当 前收 益及 实现 长期 资本增 值。 投资策 略 在 大 类资 产配 置上 ,本 基金 采 取定 性与 定量 研究 相结 合 , 在股 票与 债券 等资 产类 别 之间 进行 资产 配置 ;本 基 金 运用 多重 指标 因子 ,综 合 评估 判断 ,选 择优 秀的 轻 资 产公 司进 行投 资; 在行 业 配置 上, 除积 极配 置于 那 些 在产 品、 服务 以及 业务 属 性上 具有 轻资 产特 征的 行业。 业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 + 20% × 中证 国债 指数 风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金产 品, 属 于较 高风 险、 较高 收益 的 基 金品 种, 其预 期 风 险收 益 水平 高于 混合 型基 金、 债券型 基金 及货 币市 场基 金。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 冯晓莲 张燕 联系电 话 021-20398888 0755-83199084 电子邮 箱 fengxl@xyfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服 务电 话


4006780099 , 021-38824536 95555 传真 021-20398858 0755-83195201


2.4 信息 披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.xyfunds.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所


兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 4 页 共 32 页


§3 主要财务指 标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标


































































































金 额单位 :人 民币 元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 585,511,712.66 本期利 润 546,657,401.11 加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.2256 本期基 金份 额净 值增 长率 71.20% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0981 期末基 金资 产净 值 1,168,774,338.83 期末基 金份 额净 值 2.349 注:1 、 上 述财 务指 标采 用 的计算 公式 , 详见 中国 证 券监督 管理 委员 会发 布的 《证 券投 资基 金信 息 披露编 报规 则 第 1 号<主 要 财务指 标的 计算 及披 露>》 、 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 等相 关 法规。





2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。





3 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ( 例如 : 开放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ) , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -5.15% 2.67% -5.86% 2.79% 0.71% -0.12% 过去三 个月 22.36% 2.20% 8.98% 2.09% 13.38% 0.11% 过去六 个月 71.20% 1.85% 21.97% 1.81% 49.23% 0.04% 过去一 年 88.99% 1.85% 82.60% 1.47% 6.39% 0.38% 过去三 年 231.36% 1.76% 66.79% 1.19% 164.57% 0.57% 自基金 合同 生效起 至今 229.04% 1.70% 67.98% 1.17% 161.06% 0.53% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为: 80 %× 沪深300 指数 + 20%× 中证 国债 指数 ,在 业 绩比较 基准 的选 取 上主要 基于 如下 考虑 :沪 深 300 指数 和中 证国 债指 数具有 较强 的代 表性 。沪 深300 指数 选择 中国兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 5 页 共 32 页


A 股市 场市 值规 模最 大、 流动性 强和 基本 因素 良好 的 300 家上 市公 司作 为样 本股, 充分 反映 了 A 股市场 的行 业代 表性 ,描 述了沪 深 A 股市 场的 总体 趋势, 是目 前市 场上 较有 影响力 的股 票投 资业 绩比较 基准 。中 证国 债指 数反映 了交 易所 国债 整体 走势, 是目 前 市 场上 较有 影响力 的债 券投 资业 绩比较 基准 。





本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算, 按下 列公 式计 算:





Return t = 80% ×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1)+20 %×( 中证 国债指 数 t / 中 证国 债指 数 t-1 -1)








Benchmark t = (1+Return t )× (1+Benchmark t-1 )-1





其 中,t =1 ,2 ,3, …T,T 表 示时 间截 至日 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2015 年6 月30 日。








2 、按 照《 兴全 轻资 产 投资股 票型 证券 投资 基金 (LOF )基 金合 同》 的规 定 ,本基 金建 仓期 为 2012 年4 月5 日至2012 年 10 月4 日。 建仓 期结 束时本 基金 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 合同 规定的 比例 限制 及投 资组 合的比 例范 围。 兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 6 页 共 32 页


§4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 ( 以下 简称 “公 司” 或 “ 本公司 ” ) 是经 证监 基金 字[2003] 100 号 文批准 于2003 年9 月 30 日成立 。2008 年 1 月 2 日 ,中国 证监 会批 准( 证监 许可[2008]6 号)了 公司股 权变 更申 请, 全球 人寿保 险国 际公 司(AEGON International B.V )受 让 本公司 股权 并成 为 公司股东。股 权转让完 成 后,兴业证券 股份有限 公 司的出资占注 册资本 的 51% ,全球人寿保 险国 际公司的出资 占注册资 本 的 49%。同 时公司名 称由 “ 兴业基金管 理有限公 司 ”更名为 “兴 业全球 人寿基 金管 理有 限公 司 ” , 公司注 册资 本 由9800 万 元 变更 为 1.2 亿元 人民 币。 2008 年7 月7 日, 经中国 证监 会批 准 ( 证监 许可[2008]888 号文 ) , 公 司名称 由 “ 兴业 全球 人寿 基金管 理有 限公 司 ” 变更为 “兴 业全 球基 金管 理有限 公司 ”, 同时 , 公 司 注册资 本由 人民 币1.2 亿 元变更 为人 民 币 1.5 亿元人 民币 ,其 中两 股东 出资比 例不 变。 截止 2015 年 6 月 30 日, 公司旗 下管 理着 十四 只基 金,分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资 基 金、兴全趋势 投资混合 型 证券投资基金 (LOF) 、 兴 全 货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视野股票 型证券投资基 金、兴全 社 会责任股票型 证券投资 基 金、兴全有机 增 长灵活 配 置混合型证 券投资基 金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级股 票型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数 增强型证券投 资基金(LOF ) 、兴全绿色投 资股票型 证 券投资基金(LOF) 、兴 全 保本混合型 证券投 资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF ) 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、兴 全添 利宝 货币 市场基 金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 谢治宇 本 基 金 、 兴 全 合 润 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 2014 年12 月 8 日 - 7 年 经济学 硕士 ,2007 年 加 入 兴业 全球 基金 管 理 有 限公 司, 历任 行 业 研 究员 、专 户投 资 部任投 资经 理。 注:1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务( 报告 期末 仍在 任的) 或离 任前 的职 务( 报告期 内离 任的 ) 。





2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 ( 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ) 或 公司 作出 聘任决 定之 日 (基兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 7 页 共 32 页


金成立 后担 任基 金经 理) ; 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。








3 、“ 证券 从业 年 限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全轻 资产 投资股 票型 证券 投资 基金 (LOF) 基金 合同》 和其 他 相关法 律法 规的 规定 , 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 责、取信于市 场、取信 于 社会的原则管 理和运用 基 金资产,为基 金份额持 有 人谋求最大 利益。本 报告期内,基 金投资管 理 符合有关法规 和基金合 同 的规定,无违 法违规、 未 履行基金合 同承诺或 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易 制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ,从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评 估等环节严格 把关,确 保 各投资组合之 间得到公 平 对待,保护投 资者的合 法 权益。公司 监察稽核 部对公司管理 的不同投 资 组合的收益率 差异进行 统 计,从不同的 角度分析 差 异的来源、 考察是否 存在非 公平 的因 素。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内, 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存 在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况, 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 今年上 半年 ,上 证指 数涨 幅 32.23% ,创 业板 指涨 幅 达 94.23% ,互 联网+ 、医 疗健康 、软 件服 务、传 媒娱 乐等 子行 业涨 幅表现 亮丽 ,一 场泡 沫的 盛宴。 不过 到 了 6 月 中下 旬,市 场再 也无 力 上 行,泡沫开始 破裂,股 价 下跌进而引发 杠杆资金 踩 踏,出现急剧 暴跌,以 至 于众多股票 出现了流 动性危机。许 多杠杆投 资 者出现巨亏甚 至全部被 清 仓。泡沫显现 其背后残 酷 的另外一面 。之后政 府组织 巨额 资金 入市 ,逐 步稳住 了市 场。 操作上 , 本 基金 在2015 年 一季度 减少 了去 年底 以来 上涨较 多的 金融 地产 配置 , 增加 了包 括医 药、消费以及 成长股相 关 的配置,主要 的原因是 认 为市场经历了 较长时间 的 上涨,可能 有一定风兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 8 页 共 32 页


险的集聚,虽 然顺应市 场 增加了一部分 成长股配 置 ,但整体希望 用均衡配 置 使得波动降 低。实际 效果看 ,在 今 年 1 季 度市 场显著 偏向 成长 ,均 衡配 置的效 果一 般。 而后 正如 我们在 一季 报中 所 表 述的那 样, 我们 对市 场前 景开始 担忧 ,因 此 2 季度 ,随着 市场 的加 速上 涨, 我们较 大力 度减 持 了 前期持 有的 部分 已泡 沫化 的成长 股, 在 2 季度 后期 增加了 包括 金融 、消 费相 关的配 置, 总体 配 置 趋向保守,并 降低了仓 位 ,希望用防御 性配置及 谨 慎的仓位来控 制整体投 资 风险,应对 可能的市 场波动。实际 效果看, 二 季度市场波动 剧烈,6 月 市场短 时间内 出现了极 大 的跌幅,本 基金操作 上做好了应对 市场风险 的 准备,二季度 的谨慎策 略 收效较为良好 ,一定程 度 上控制了基 金的风险 暴露。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 本报告 期内 ,本 基金 份额 净值增 长 率71.20% ,同 期 业绩比 较基 准收 益 率21.97% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望2015 年下 半年 , 从宏 观上看 , 经济 下行 的压 力 仍然存 在 , 货 币政 策的 角 度看 , 预 计整 体 货币宽 松的 环境 不会 有大 的变化 ,但 就股 市方 面, 近期市 场震 荡加 剧, 投资 者 整体风 险偏 好较 低, 美国加息预期 强烈,国 外 投资机构、社 会杠杆资 金 对于股市的参 与程度预 计 将较上半年 有较明显 的减少,因此 下半年股 市 整体资金供应 预计将相 对 上半年趋紧, 市场风险 偏 好降低也使 得整体投 资氛围 将趋 向于 谨慎 ,预 计市场 结构 性投 资偏 好将 发生改 变。 一方面,从谨 慎的角度 看 ,股市的剧烈 调整一定 程 度打乱了市场 、经济及 政 策节奏预期, 稳 定经济大环境 的需求预 期 大大提升,政 策稳定经 济 的结果是政策 重新走回 传 统投资的老 路的市场 预期在提升, 那么市场 在 今年上半年预 期最高的 转 型相关的标的 预期将会 是 下降的;同 时,之前 预期较高的国 企改革也 逐 步出现了有低 于市场预 期 的可能性迹象 ;此外, 市 场可能对传 统的投资 加宽松 的模 式持 续的 效用 出现怀 疑, 因此 整体 配置 需 要怀着 谨慎 的态 度处 理好 结构性 预期 的偏 差 。 而另一方面, 在目前市 场 信心降至新低 的情况下 , 市场整体估值 泡沫已有 一 定缓解,也 需要怀有 谨慎乐观的态 度积极择 股 ,A 股市场过 去一段时 间 的暴跌行情既 有其合理 性 也存在非理 性因素, 但这样的情况 并不会是 常 态,从更长的 周期 看, 部 分好公司有望 在此轮市 场 剧 烈调整中 赢来较好 的价值投资买 点,下半 年 市场结构性投 资机会仍 然 需要积极把握 。基于上 述 判断,今年 下半年, 在本着谨慎观 点增加传 统 行业配置的基 础上,我 们 也会持续关注 以太阳能 、 新能源汽车 等为代表 的新能源行业 在目前我 国 的经济以及环 境状况下 的 长期发展前景 ,在市场 波 动中寻求那 些从长期 来看逐步凸显 投资价值 的 个股,以专业 能力为投 资 者赚取中长期 的良好收 益 ,持续为投 资者创造 长期价 值。 兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 9 页 共 32 页


虽然在前阵子 ,股票市 场 短时间内经历 了巨大的 波 动,杠杆快速 瓦解,大 量 公司纷纷停牌 躲 避暴跌的行为 甚至让市 场 几乎要停摆。 但随着国 家 各种救市措施 的推出, 市 场 已经逐步 恢复,进 入了相对平稳 的状态。 我 们认为在市场 严重危机 时 推出一些短期 促稳措施 有 其必要性, 这之后, 市场各方对经 验教训的 总 结反思尤为珍 贵。推动 资 本市场的长期 健康发展 , 更多地还是 要靠市场 机制自身发挥 基本的作 用 ,减少对市场 涨跌的行 政 干扰,坚持市 场化的改 革 大方向。目 前体现市 场基本 融资 功能 的 IPO 也 应该尽 快恢 复, 在注 册制 实施之 前, 更应 加大 优质 股票的 供给 ,既 夯 实 市场的价值根 基,同时 也 是对经济保增 长,经济 结 构转型的巨大 支持。如 果 我们看一下 香港股票 市场的话,香 港市场从 来 没有惧怕 IPO ,反而 一直 是多多益善的 积极态度 。 曾经因 为担心 国内股 市容量 不足 , 我 们把 大批 的大型 企业 都送 到香 港去 上市, 如 今 A 股市 场规 模 已经是 香港 数倍 , 日 交易量 更 是10 倍, 还如 此 惧怕 IPO 难道 不奇 怪吗 ? 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定,对基金 投 资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 :1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 , 选取 适当 的 估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会 审议 , 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 , 由IT 人员 或 IT 人 员协助 估值 系统 开发 商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ,以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、 基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ,并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无 误;4 、 投 资人 员 (包括 基 金经理 ) 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重 大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 , 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见;5 、 监察 稽核 人员 参与估值方案 的制定, 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 , 定期对估值 流程、系 统估值模型及 估值结果 进 行检查,确保 估值委员 会 决议的有效执 行, 负责 基 金估值业务 的定期和 临时信 息披 露。 上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历,具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。 上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 根据 《 基金 法》 、 《 兴全 轻 资产投 资股 票型 证券 投资 基金 (LOF ) 基金 合同》 及 其他相 关法 律法 规的规 定 , 本 报告 期内 , 本基金 实施 利润 分 配1 次 , 共 分配 利 润 1,473,644,448.33 元 , 符 合本 基 金基金 合同 的相 关规 定。 兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 10 页 共 32 页


4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 托管人声明, 在本报告 期 内,基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份 额持有人利益 的行为, 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基 金合同 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 , 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 , 严 格遵 守了 《 中 华人民共 和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定 进行。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意 见 本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、 准确和 完整 ,不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 11 页 共 32 页


§6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 兴全 轻资 产投 资股票 型证 券投 资基 金(LOF ) 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


361,229,408.28 43,672,851.11 结算备 付金


3,465,219.15 6,852,747.89 存出保 证金


1,191,786.65 985,575.86 交易性 金融 资产


927,413,601.09 893,872,473.57 其中: 股票 投资


882,924,201.19 893,872,473.57 基金投 资


- - 债券投 资


44,489,399.90 - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


9,913,200.00 25,971,186.39 应收利 息


1,324,849.59 27,495.92 应收股 利


- - 应收申 购款


3,433,460.20 4,526,718.44 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


1,307,971,524.96 975,909,049.18 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


88,028,616.92 - 应付赎 回款


45,804,618.63 14,532,031.98 应付管 理人 报酬


2,395,869.96 1,398,799.16 应付托 管费


399,311.65 233,133.17 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


2,171,736.89 3,055,918.13 应交税 费


- - 兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 12 页 共 32 页


应付利息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


397,032.08 167,179.89 负债合 计


139,197,186.13 19,387,062.33 所有者权益:





实收基 金


497,456,927.21 497,709,141.94 未分配 利润


671,317,411.62 458,812,844.91 所有者 权益 合计


1,168,774,338.83 956,521,986.85 负债和 所有 者权 益总 计


1,307,971,524.96 975,909,049.18 注:报 告截 止 日2015 年6 月30 日, 基金 份额 净值2.349 元, 基金 份额 总额497,456,927.21 份。


6.2 利润表 会计主 体: 兴全 轻资 产投 资股票 型证 券投 资基 金(LOF ) 本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日


单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


565,275,594.05 59,298,114.26 1.利息 收入


2,205,125.46 1,559,122.74 其中: 存款 利息 收入


1,063,974.98 892,680.83 债券利 息收 入


1,138,358.07 417,941.98 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


2,792.41 248,499.93 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


590,992,561.72 -7,644,527.22 其中: 股票 投资 收益


586,052,960.97 -10,245,678.10 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


- -1,980.00 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


4,939,600.75 2,603,130.88 3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) -38,854,311.55 62,570,901.45 4. 汇 兑收 益 (损 失以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列)


10,932,218.42 2,812,617.29 减: 二、费用


18,618,192.94 19,964,464.62 1.管 理人 报酬


8,608,870.83 10,651,671.53 2.托 管费


1,434,811.79 1,775,278.55 兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 13 页 共 32 页


3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


8,209,617.02 7,253,471.66 5.利 息支 出


140,187.76 19,098.03 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


140,187.76 19,098.03 6.其 他费 用


224,705.54 264,944.85 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 546,657,401.11 39,333,649.64 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“- ”号 填列) 546,657,401.11 39,333,649.64


6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 兴全 轻资 产投 资股票 型证 券投 资基 金(LOF ) 本报告 期:2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 497,709,141.94 458,812,844.91 956,521,986.85 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - 546,657,401.11 546,657,401.11 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) -252,214.73 1,139,491,613.93 1,139,239,399.20 其中:1. 基 金申 购款 1,505,706,034.46 3,515,284,006.27 5,020,990,040.73 2. 基金 赎回 款 -1,505,958,249.19 -2,375,792,392.34 -3,881,750,641.53 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - -1,473,644,448.33 -1,473,644,448.33 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 497,456,927.21 671,317,411.62 1,168,774,338.83 项目 上年度可比期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 14 页 共 32 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 399,801,031.45 158,850,131.78 558,651,163.23 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - 39,333,649.64 39,333,649.64 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) 535,019,844.03 494,371,320.86 1,029,391,164.89 其中:1. 基 金申 购款 1,095,381,605.42 894,999,902.40 1,990,381,507.82 2. 基金 赎回 款 -560,361,761.39 -400,628,581.54 -960,990,342.93 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 934,820,875.48 692,555,102.28 1,627,375,977.76


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 兰荣______














______ 杨东______














____ 詹鸿 飞____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 兴全轻 资产 投资 股票 型证 券投资 基金 (LOF )(以 下 简称 “ 本基 金”) , 系经 中 国证券 监督 管理 委员会 (以 下简 称 “ 中国 证监会 ”) 证监 许可[2011]2161 号文 《关 于核 准兴 全轻资 产投 资股 票型 证券投 资基 金 (LOF ) 募 集 的批复 》 的核 准 , 由 兴业 全球基 金管 理有 限公 司作 为基金 管理 人向 社会 公开募 集, 基金 合同 于 2012 年 4 月 5 日正 式生 效, 首次设 立募 集规 模为993,929,233.72 份基 金 份额。本基金 为契约型 上 市 开放式,存 续期限不 定 。本基金的基 金管理人 为 兴业全球基 金管理有 限公司 , 注 册登 记机 构为 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 , 基 金托 管人 为招 商银行 股份 有限 公 司 。 本基金为股票 型基金,股 票投资比例为 基金资产 的 60%-95% ,其中, 符合轻资 产投资理念 的 股票合计投资 比例不低 于 股票资产的 80%;债 券、 货币市场工具 、权证、 资 产支持证券以 及经中 国证监会批准 允许基金 投 资的其它金融 工具(但 需 符合中国证监 会的相关 规 定)投资比 例为基金兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 15 页 共 32 页


资产的 5%-40% , 其中本基 金保留不低于 基金资产 净 值的 5%的现 金或到期 日在 一年以内的政 府债 券。 本基金 的业 绩 比 较基 准 为 80%× 沪深300 指数 + 20% × 中证 国债 指数 。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体 会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ” )编制, 同时,对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面,也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意 见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内 容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2015 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。 6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告不 一致 。详 见6.4.5 。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号关 于发 布 《中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》的 通知 的要 求 , 交易所上市 交易或挂 牌转 让的固定 收 益品种(可 转换 债券、资产 支持证券 和私 募债券除外) 采用第 三方估 值机 构提 供的 估值 数据进 行估 值。 6.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 16 页 共 32 页


6.4.6 税项 6.4.6.1


印花 税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家 税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转 让,暂 免征 收印 花税 。 6.4.6.2


营业 税、 企业 所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规 定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《 关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 6.4.6.3


个人 所得 税 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题 的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入,债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入, 由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利 息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免 征收个 人所 得税 。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 17 页 共 32 页


别化个 人所 得税 政策 有关 问题 的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期内 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 兴业全球基金管理有限公司(以下简称 “兴业 全球 基金 ” ) 基金管 理人 ,基 金销 售机 构 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 招商 银行 ” ) 基金托 管人 ,基 金销 售机 构 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 兴业 证券 ” ) 基金管 理人 的股 东, 基金 销售机 构 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1月1 日至2014 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 兴业证券 1,425,314,644.89 24.37% 803,934,076.00 13.96%


6.4.8.1.2 债 券交 易 本基 金本 报告 期 及 上年 度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 6.4.8.1.3 债 券回 购交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 18 页 共 32 页


回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 兴业证券 22,600,000.00 9.19% - -


6.4.8.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.8.1.5 应 支付 关 联 方的 佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 兴业证券 1,302,267.88 29.95% 356,640.44 16.42% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 兴业证券 733,536.79 17.68% 314,066.60 19.75% 注:上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券 结算风 险基 金和 买( 卖)证 管费等 ) 。 管理 人因 此从 关 联方获 取的 其他 服务 主要 包括: 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 8,608,870.83 10,651,671.53 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,174,647.68 3,282,515.39 注: 基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。 计 算方 法如 下: 每 日应 支付 的基 金管理 费= 前一 日的 基金 资 产净值 ×1. 5%/ 当年 天数 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 19 页 共 32 页


单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,434,811.79 1,775,278.55 注:基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.25% 的年费率计提 。计算方 法 如下:每日应 支付的 基金托 管费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.25 %/ 当 年天 数。 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 (含回 购) 交易 。 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 均未 运用 固有资 金 投 资本 基金 。 6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 招商银行 361,229,408.28 1,017,995.75 156,523,912.06 840,882.36


6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 证券 。 6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 无。 6.4.9 期 末( 2015 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股 ) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 20 页 共 32 页


600401 *ST 海 润 2014 年9 月16 日 2015 年 9 月 14 日 非公开 发行流 通受限 7.72 3.82 1,930,000 14,899,600.00 7,372,600.00 注 1 600401 *ST 海 润 2015 年5 月28 日 2015 年 9 月 14 日 非公开 发行流 通受限- 转增 - 3.82 3,860,000 - 14,745,200.00 - 601636 旗滨 集团 2015 年4 月 3 日 2016 年 4 月 1 日 非公开 发行流 通受限 7.20 8.06 1,220,000 8,784,000.00 9,833,200.00 - 300004 南风 股份 2014 年6 月24 日 2015 年 7 月 14 日 非公开 发行流 通受限 28.43 66.62 90,000 2,558,700.00 5,995,800.00 - 注:1 、 本 基金 持有 的非 公开 发行股 票*ST 海 润 , 于2015 年5 月 28 日 实施2014 年度权 益分 派方 案, 以资本 公积 金向 全体 股东 每 10 股转 增20 股, 本基 金新 增 3,860,000 股。 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 600153 建发 股份 2015 年 6 月 29 日 临时 停牌 17.51 - - 672,100 13,717,156.00 11,768,471.00 - 600137 浪莎 股份 2015 年 5 月 29 日 临时 停牌 43.84 2015 年 8 月 25 日 39.46 133,796 5,748,508.68 5,865,616.64 - 600461 洪城 水业 2015 年 2 月 26 日 临时 停牌 13.10 - - 299,940 3,452,506.45 3,929,214.00 - 000024 招商 地产 2015 年 4 月 3 日 临时 停牌 36.49 - - 722,513 16,877,890.86 26,364,499.37 - 002527 新时 达 2015 年 6 月 15 日 临时 停牌 24.25 - - 485,473 9,179,112.22 11,772,720.25 - 002727 一心 堂 2015 年 4 月 13 日 临时 停牌 82.62 2015 年 8 月 17 日 70.42 225,457 14,266,127.60 18,627,257.34 -


兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 21 页 共 32 页


6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 882,924,201.19 67.50 其中: 股票 882,924,201.19 67.50 2 固定收 益投 资 44,489,399.90 3.40 其中: 债券 44,489,399.90 3.40








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 364,694,627.43 27.88 7 其他各 项资 产 15,863,296.44 1.21 8 合计 1,307,971,524.96 100.00


7.2 期末按行业分类的股 票投资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - 兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 22 页 共 32 页


B 采矿业 - - C 制造业 533,812,017.46 45.67 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 3,929,214.00 0.34 E 建筑业 18,005,347.66 1.54 F 批发和 零售 业 33,360,646.38 2.85 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 19,257,354.90 1.65 J 金融业 225,046,414.70 19.25 K 房地产 业 26,364,904.39 2.26 L 租赁和 商务 服务 业 347,952.30 0.03 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 22,800,349.40 1.95 S 综合 - - 合计 882,924,201.19 75.54


7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300054 鼎龙股 份 3,833,368 101,622,585.68 8.69 2 002250 联化科 技 2,833,435 63,468,944.00 5.43 3 601318 中国平 安 655,200 53,687,088.00 4.59 4 000001 平安银 行 3,420,419 49,732,892.26 4.26 5 002466 天齐锂 业 611,450 37,787,610.00 3.23 6 000513 丽珠集 团 531,797 36,071,790.51 3.09 兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 23 页 共 32 页


7 600000 浦发银 行 2,008,414 34,062,701.44 2.91 8 601166 兴业银 行 1,907,100 32,897,475.00 2.81 9 002594 比亚迪 534,600 29,525,958.00 2.53 10 600079 人福医 药 761,600 28,217,280.00 2.41 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站 http://www.xyfunds.com.cn 的 半年 度报 告正 文。 7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 175,949,244.48 18.39 2 002250 联化科 技 94,893,223.11 9.92 3 601166 兴业银 行 83,465,811.44 8.73 4 300054 鼎龙股 份 79,345,045.38 8.30 5 000858 五 粮 液 65,031,266.66 6.80 6 600079 人福医 药 64,365,217.23 6.73 7 000024 招商地 产 64,240,915.48 6.72 8 600000 浦发银 行 57,751,092.17 6.04 9 601988 中国银 行 55,531,022.52 5.81 10 000001 平安银 行 54,685,480.62 5.72 11 601398 工商银 行 54,300,000.00 5.68 12 002594 比亚迪 53,700,665.10 5.61 13 002081 金 螳 螂 53,437,155.48 5.59 14 300261 雅本化 学 46,944,265.87 4.91 15 002466 天齐锂 业 44,038,763.44 4.60 16 000513 丽珠集 团 42,671,634.54 4.46 17 002174 游族网 络 39,105,000.00 4.09 18 000831 五矿稀 土 37,710,000.00 3.94 19 600398 海澜之 家 37,264,603.06 3.90 20 600153 建发股 份 35,332,951.02 3.69 21 600872 中炬高 新 31,935,355.34 3.34 22 300171 东富龙 31,412,752.48 3.28 23 000002 万


科A 29,506,947.00 3.08 兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 24 页 共 32 页


24 300209 天泽信 息 28,702,723.90 3.00 25 002527 新时达 28,610,897.65 2.99 26 601601 中国太 保 27,798,475.00 2.91 27 002327 富安娜 27,433,543.97 2.87 28 300039 上海凯 宝 27,331,528.25 2.86 29 300124 汇川技 术 26,790,112.39 2.80 30 600500 中化国 际 23,970,493.00 2.51 31 600587 新华医 疗 23,264,101.36 2.43 32 300336 新文化 22,784,345.54 2.38 33 000596 古井贡 酒 22,681,769.55 2.37 34 600519 贵州茅 台 22,586,752.01 2.36 35 300037 新宙邦 22,487,308.39 2.35 36 601818 光大银 行 22,031,922.00 2.30 37 002244 滨江集 团 22,025,193.38 2.30 38 002104 恒宝股 份 21,902,876.41 2.29 39 601009 南京银 行 21,602,300.25 2.26 40 002458 益生股 份 21,054,416.28 2.20 41 300028 金亚科 技 19,315,982.50 2.02 注:“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300081 恒信移 动 160,080,113.65 16.74 2 601318 中国平 安 141,278,245.90 14.77 3 300226 上海钢 联 103,528,304.49 10.82 4 300253 卫宁软 件 98,937,608.71 10.34 5 300199 翰宇药 业 89,511,415.94 9.36 6 300171 东富龙 81,550,109.04 8.53 7 600558 大西洋 79,224,606.49 8.28 8 000858 五 粮 液 75,560,204.52 7.90 9 300238 冠昊生 物 54,647,704.98 5.71 10 601398 工商银 行 53,916,753.39 5.64 11 002104 恒宝股 份 51,827,908.32 5.42 12 300250 初灵信 息 51,362,606.28 5.37 13 600398 海澜之 家 50,163,059.04 5.24 兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 25 页 共 32 页


14 000024 招商地 产 48,507,669.53 5.07 15 300231 银信科 技 46,343,532.50 4.85 16 002081 金 螳 螂 46,104,003.68 4.82 17 601166 兴业银 行 46,047,171.16 4.81 18 600872 中炬高 新 44,262,023.59 4.63 19 002174 游族网 络 43,356,740.39 4.53 20 300028 金亚科 技 39,898,391.59 4.17 21 000831 五矿稀 土 37,640,313.89 3.94 22 300043 互动娱 乐 36,981,142.63 3.87 23 600587 新华医 疗 36,510,067.20 3.82 24 300209 天泽信 息 35,747,991.70 3.74 25 600079 人福医 药 35,032,675.51 3.66 26 002458 益生股 份 33,199,561.70 3.47 27 002244 滨江集 团 32,740,765.60 3.42 28 300336 新文化 32,396,522.49 3.39 29 300380 安硕信 息 32,355,731.17 3.38 30 300124 汇川技 术 30,150,248.65 3.15 31 300261 雅本化 学 29,746,432.21 3.11 32 600153 建发股 份 29,154,530.64 3.05 33 601988 中国银 行 28,842,375.16 3.02 34 002527 新时达 28,456,483.96 2.97 35 000002 万


科A 28,193,106.34 2.95 36 600736 苏州高 新 27,972,638.33 2.92 37 300295 三六五 网 27,572,896.58 2.88 38 600030 中信证 券 26,499,331.70 2.77 39 300025 华星创 业 26,257,917.50 2.75 40 002358 森源电 气 24,730,169.05 2.59 41 601688 华泰证 券 24,367,202.00 2.55 42 300037 新宙邦 24,346,212.10 2.55 43 603456 九洲药 业 24,224,947.56 2.53 44 002594 比亚迪 23,406,443.69 2.45 45 600663 陆家嘴 23,221,984.47 2.43 46 601336 新华保 险 23,174,581.32 2.42 47 601601 中国太 保 23,135,667.15 2.42 48 601818 光大银 行 22,849,623.84 2.39 49 600519 贵州茅 台 22,555,112.40 2.36 50 000596 古井贡 酒 22,306,661.72 2.33 51 601009 南京银 行 22,296,063.90 2.33 兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 26 页 共 32 页


52 600000 浦发银 行 22,151,887.64 2.32 53 600271 航天信 息 21,705,688.88 2.27 54 300153 科泰电 源 21,210,092.96 2.22 55 002074 东源电 器 20,858,002.45 2.18 56 002157 正邦科 技 20,588,083.57 2.15 57 601231 环旭电 子 20,359,265.50 2.13 58 002250 联化科 技 20,019,439.24 2.09 59 002038 双鹭药 业 19,755,803.31 2.07 60 600843 上工申 贝 19,288,430.42 2.02 61 300274 阳光电 源 19,238,572.86 2.01 注: “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,650,047,810.84 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 3,208,488,181.94 注:“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 44,489,399.90 3.81 其中: 政策 性金 融债 44,489,399.90 3.81 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 44,489,399.90 3.81 7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 债券 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 018001 国开1301 434,170 44,489,399.90 3.81 兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 27 页 共 32 页


7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 股指期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ,故 此项 不适 用。 7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明 7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策 国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ,故 此项 不适 用。 7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价 国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ,故 此项 不适 用。 7.12 投 资组 合报 告附注 7.12.1


本 基金 投 资 的 前十 名 证 券的 发 行主 体 本 期 未出 现 被 监管 部 门立 案 调 查 ,并 且 未 在报 告 编制 日 前一 年内受到 公开谴 责、处 罚的 情形。 7.12.2


本基金投 资的前 十名股 票中 没有投资 于超出 基金合 同规 定备选库 之外的 股票。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 28 页 共 32 页


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,191,786.65 2 应收证 券清 算款 9,913,200.00 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,324,849.59 5 应收申 购款 3,433,460.20 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 15,863,296.44 7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本报告 期末 不存 在处 于转 股期的 可转 换债 券。 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 27,583 18,034.91 247,838,029.57 49.82% 249,618,897.64 50.18%


8.2 期末上市基金前十名 持有人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额 比例 1 刘宝文 696,593.00 5.47% 兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 29 页 共 32 页


2 彭本据 370,100.00 2.91% 3 朱戈 259,046.00 2.04% 4 刘志涛 246,900.00 1.94% 5 周慧萍 214,500.00 1.69% 6 党北宁 212,892.00 1.67% 7 程肖庆 186,200.00 1.46% 8 万江 159,408.00 1.25% 9 蒋沁 154,100.00 1.21% 10 方向 145,450.00 1.14% 注:持 有人 为LOF 基 金场 内持有 人。 8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 105,291.58 0.0212%


8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2012 年 4 月 5 日 ) 基金 份额 总 额 993,929,233.72 本报告 期期 初基 金份 额总 额 497,709,141.94 本报告 期基 金总 申购 份额 1,505,706,034.46 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,505,958,249.19 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 497,456,927.21 注:总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额, 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 30 页 共 32 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。








10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 (1) 报告 期内 基金 管理 人 重大人 事变 动。 2015 年3 月26 日公 告, 公司副 总经 理徐 天舒 于 2015 年3 月 24 日 起离 任; 2015 年 4 月 30 日 公告, 公司副 总经 理董 承非 于 2015 年 4 月 30 日起 任职, 公司副 总经 理 杜 昌勇 于2015 年4 月30 日 起离任 ; 2015 年6 月4 日公 告, 公 司副总 经理 傅鹏 博 于 2015 年 6 月 4 日 起任 职。 (2) 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。





10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





10.4 基金投资策 略的改变 报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。





10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 报告期 内本 基金 未改 聘为 本基金 提供 审计 服务 的审 计机构 —— 安永 华明 会计 师事务 所 ( 特 殊 普通合 伙) 。





10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。





10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 31 页 共 32 页


金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股 票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 兴业证券 2 1,425,314,644.89 24.37% 1,302,267.88 29.95% - 招商证券 2 868,819,496.06 14.86% 617,209.40 14.20% - 国泰君安 2 777,535,188.95 13.30% 552,362.26 12.71% - 华创证券 1 603,001,206.21 10.31% 428,370.77 9.85% - 信达证券 2 574,472,019.36 9.82% 350,657.79 8.07% - 广发证券 1 565,244,875.25 9.67% 401,550.56 9.24% - 国金证券 2 393,023,454.08 6.72% 239,901.87 5.52% - 银河证券 1 266,996,079.47 4.57% 189,672.62 4.36% - 安信证券 2 202,390,248.50 3.46% 143,778.16 3.31% - 渤海证券 2 98,419,719.15 1.68% 69,917.28 1.61% - 民生证券 1 72,968,523.92 1.25% 51,836.62 1.19% - 德邦证券 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 注:根据中国 证监会的 有 关规定,我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能 力、客 户服 务质 量的 基础 上,选 择基 金专 用交 易席 位。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 兴业证券 - - 22,600,000.00 9.19% - - 招商证券 - - 42,000,000.00 17.08% - - 国泰君安 - - - - - - 华创证券 - - 51,700,000.00 21.02% - - 信达证券 - - - - - - 广发证券 - - 86,700,000.00 35.26% - - 国金证券 - - - - - - 兴全轻资产投资股票 型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告摘要 第 32 页 共 32 页


银河证券 - - 42,900,000.00 17.45% - - 安信证券 44,782,849.20 100.00% - - - - 渤海证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 东方证券 - - - - - -


§11 影响投资者决策的其 他重要信息 无。





兴业全球基金管理有限公 司 2015 年8 月26 日