中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
中欧 行业成长混 合型证券投 资基金(LOF)
( 原中欧中小盘 股票型证 券 投资基金（LOF ）转型)
2015 年半 年度报 告
2015年06 月30日
基金 管理人：中 欧基金管理 有限公司
基金 托管人：中 国邮政储蓄 银行股份有 限公司
送出 日期：2015年08 月26日 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
§1
重要提示 及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月
25 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
1.2
目录
§ 1
重要 提示及 目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产品说明 .................................................................................................................................. 6
2.3 基 金管理人和 基金托管人 .............................................................................................................. 7
2.4 信 息披露方式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其 他相关资料 .................................................................................................................................. 7
§ 3
主要 财务指 标、基金净 值表现及利 润分配情况 ................................................................................. 8
3.1 主 要会计数据 和财务指标 .............................................................................................................. 8
3.2 基 金净值表现( 中欧中小盘 股票型证券 投资基金（LOF ）) ....................................................... 9
3.3 基 金净值表现( 中欧行业成 长混合型证 券投资基金(LOF)) ....................................................... 10
§ 4
管理 人报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管理人及 基金经理情 况 ........................................................................................................ 12
4.2 管 理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明 ................................................................ 13
4.3 管 理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明 ............................................................................ 14
4.4 管 理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现说 明 ................................................................ 14
4.5 管 理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望 ............................................................ 14
4.6 管 理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明 ........................................................................ 15
4.7 管 理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明 ............................................................................ 15
§ 5
托管 人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托 管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明 ............ 15
5.3 托 管人对本年 半度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见 ............................ 16
§ 6
半年 度财务 报表( 中欧中 小盘股票型 证券投资基 金（LOF ）) （未经审计 ） ................................ 16
6.1 资 产负债表（ 转型前） ................................................................................................................ 16
6.2 利 润表（转型 前） ........................................................................................................................ 18
6.3 所 有者权益（ 基金净值） 变动表（转 型前） ............................................................................ 19
6.4 报 表附注（转 型前） .................................................................................................................... 20
§ 7
半年 度财务 报表( 中欧行 业成长混合 型证券投资 基金(LOF)) （ 未经审计） .................................. 40
7.1 资 产负债表（ 转型后） ................................................................................................................ 40
7.2 利 润表（转型 后） ........................................................................................................................ 42
7.3 所 有者权益（ 基金净值） 变动表（转 型后） ............................................................................ 44
7.4 报 表附注（转 型后） .................................................................................................................... 44
§ 8
投资 组合报 告( 中欧中小 盘股票型证 券投资基金 （LOF ）) ............................................................ 64
8.1 期 末基金资产 组合情况 ................................................................................................................ 64
8.2 报 告期末按行 业分类的股 票投资组合 ........................................................................................ 64
8.3 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细 .................................... 65
8.4 报 告期内股票 投资组合的 重大变动 ............................................................................................ 67
8.5 期 末按债券品 种分类的债 券投资组合 ........................................................................................ 69
8.6 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名债券 投资明细 ................................ 69
8.7 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名的 所有资产支 持证券投资 明细 .................... 69
8.8 报 告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细 .................... 69
8.9 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名权证 投资明细 ................................ 69
8.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 ...................................................................... 69
8.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 ...................................................................... 70
8.12 投资组合报 告附注 ...................................................................................................................... 70
§ 9
投资 组合报 告( 中欧行业 成长混合型 证券投资基 金(LOF)) .............................................................. 71 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
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9.2 报 告期末按行 业分类的股 票投资组合 ........................................................................................ 71
9.3 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细 .................................... 72
9.4 报 告期内股票 投资组合的 重大变动 ............................................................................................ 74
9.5 期 末按债券品 种分类的债 券投资组合 ........................................................................................ 79
9.6 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名债券 投资明细 ................................ 79
9.7 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名的 所有资产支 持证券投资 明细 .................... 79
9.8 报 告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细 .................... 79
9.9 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名权证 投资明细 ................................ 79
9.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 ...................................................................... 79
9.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 ...................................................................... 80
9.12 投资组合报 告附注 ...................................................................................................................... 80
§ 10
基金份额持 有人信息( 中欧中小盘股 票型证券投 资基金（LOF ）) .............................................. 82
10.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构 .................................................................................. 82
10.2 期末上市基 金前十名持 有人 ...................................................................................................... 82
10.3 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 的情况 .......................................................... 82
§ 11
基金份额持 有人信息( 中欧行业成长 混合型证券 投资基金(LOF)) ................................................ 83
11.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构 .................................................................................. 83
11.2 期末上市基 金前十名持 有人 ...................................................................................................... 83
11.3 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 的情况 .......................................................... 84
11.4 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况 ...................................... 84
§ 12 开放 式基金 份额变动 ........................................................................................................................... 84
§ 13 重大 事件揭 示 ....................................................................................................................................... 84
13.1 基金份额持 有人大会决 议 .......................................................................................................... 84
13.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动 .......................................... 85
13.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼 .............................................................. 85
13.4 基金投资策 略的改变 .................................................................................................................. 85
13.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况 ...................................................................................... 86
13.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受监管部门 稽查或处罚 的情况 ...................................... 86
13.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况 .................................................................................. 86
13.8 其他重大事 件 .............................................................................................................................. 87
§ 14 备查 文件目 录 ....................................................................................................................................... 91
14.1 备查文件目 录 .............................................................................................................................. 91
14.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 91
14.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 91
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§2
基金简介
2.1 基金 基本情 况
2.1.1 中欧中小 盘股票型证 券投资基金 （LOF ）（ 转型前）
基金名称 中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）
基金简称 中欧中小盘股票（LOF ）
场内简称 中欧小盘
基金主代码 166006
交易代码 166006
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF ）
基金合同生效日 2009 年12月30日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,014,644,105.55 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年03月26日
2.1.2 中欧行业 成长混合型 证券投资基 金(LOF) （转型 后）
基金名称 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 中欧行业成长混合（LOF ）
场内简称 中欧成长
基金主代码 166006
交易代码 166006
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF ）
基金合同生效日 2015 年01月30日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,041,801,362.75 份
基金合同存续期 不定期
注： 本基金转型日期为2015年1 月30 日, 该日起中欧中小盘股票型证券投资基金 （LOF ） 正式变更为中
欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 。
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2.2 基金 产品说 明
2.2.1 中欧中小 盘股票型证 券投资基金 （LOF ）（ 转型前）
投资目标
本基金主要通过投资于具有持续成长潜力以及未来成
长空间广阔的中小型企业，特别是处于加速成长期的
中小型企业 ，在控制风险的前提下，力争实现基金资
产的长期稳定增长。
投资策略
本基金将结合" 自上而下" 的资产配置策略和" 自下而
上" 的个股精选策略， 重点投资于萌芽期和成长期行业
中具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中小型
上市公司。同时，结合盈利预测动态调整策略和动量
策略，动态调整股票持仓结构。
业绩比较基准
40% ×天相中盘指数收益率+40% ×天相小盘指数收
益率+20% ×中信标普全债指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金， 属证券投资基金中的高风险、
高收益品种，其长期平均风险和收益预期高于混合型
基金，债券型 基金和货币市场基金。
2.2.2 中欧行业 成长混合型 证券投资基 金(LOF) （转型 后）
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
资产配置，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将通过分析宏观经济趋势，政府政策行为和资
金供需关系三个影响资本市场的主要因素，在股票、
债券和现金三大资产类别间实施策略性调控，确定相
应大类资产配置比例。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%+ 中债 综合指数收益率×
25%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和 货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等预期收益风险水平的投资品种。
注：本报告期内本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于中欧中小盘
股票型证券投资基金(LOF) 转型有关 事项的议案》 ， 议案内容包括对基金业绩比较基准的修改， 由之
前的 “40% × 天相中盘指数收益率+40% ×天相小盘指数收益率+20% ×中信标 普全债指数收益率” 修
改为“沪深300 指数收益 率×75%+ 中 债综合指数收益率×25% ”。上述持有大会决议自2015 年1 月30
日起正式生效。
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
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2.3 基金 管理人 和 基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 （转型前） 中欧基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有
限公司
名称 （转型后) 中欧基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有
限公司
信息披露负责
人
姓名 黎忆海 步艳红
联系电话 021-68609600 010-68858112
电子邮箱 liyihai@zofund.com buyanhong@psbc.com
客户服务电话
021-68609700、
400-700-9700
95580
传真 021-33830351 010-68858120
注册地址
上海市浦东新区花园石桥
路66 号东亚银行金融大厦
8层
北京市西城区金融大街3
号
办公地址
上海市浦东新区花园石桥
路66 号东亚银行金融大厦
8层
北京市西城区金融大街3
号A 座
邮政编码 200120 100808
法定代表人 窦玉明 李国华
2.4 信息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.zofund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
中国北京市西城区太平桥大街17
号 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
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§3
主要财务 指标、基金 净值表现及 利润分配情 况
3.1 主要 会计数 据和财务指 标
转型前
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年01月01日-2015年01 月29日
本期已实现收益 141,985,135.06
本期利润 133,972,188.35
加权平均基金份额本期利润 0.0483
本期基金加权平均净值利润
率
5.47%
本期基金份额净值增长率 5.80%
3.1.2 期末数据和指标 2015年01月29日
期末可供分配利润 -473,406,659.08
期末可供分配基金份额利润 -0.1570
期末基金资产净值 2,738,190,360.42
期末基金份额净值 0.9083
3.1.3 累计期末指标 2015年01月29日
基金份额累计净值增长率 -4.97%
注：1. 本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供分 配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期
末余额，不是当期发生数）。
3. 上述基金业 绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
转型后
金额单位：人民币元
3.1.4 期间数据和指标 2015年01月30日-2015年06 月30日
本期已实现收益 1,662,078,758.39
本期利润 1,530,541,405.36
加权平均基金份额本期利润 0.4315 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
本期基金加权平均净值利润
率
33.90%
本期基金份额净值增长率 41.05%
3.1.5 期末数据和指标 2015年06月30日
期末可供分配利润 855,292,866.72
期末可供分配基金份额利润 0.2812
期末基金资产净值 3,897,094,229.47
期末基金份额净值 1.2812
3.1.6 累计期末指标 2015年06月30日
基金份额累计净值增长率 41.05%
注：1. 本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供分 配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期
末余额，不是当期发生数）。
3. 上述基金业 绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金 净值表 现( 中欧中 小盘股票型 证券投资基 金（LOF ）)
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较（转型 前）
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 6.11% 1.50% 3.96% 1.46% 2.15% 0.04%
过去三个月 15.60% 1.56% 19.78% 1.27% -4.18% 0.30%
过去六个月 26.89% 1.31% 34.31% 1.05% -7.42% 0.26%
过去一年 25.84% 1.29% 41.56% 0.96% -15.72% 0.33%
过去三年 16.69% 1.59% 54.42% 1.03% -37.73% 0.56%
自基金合同生效日起
至今（2009年12月30
日-2015年01月29日）
-4.97% 1.49% 23.80% 1.13% -28.77% 0.36%
注： 本基金大类资产的投资比例为： 股票资产占基金资产的60%-95% ， 债券、 货 币市场工具、 权证、中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40% ， 其中
现金及投资于到期日在一年以内的政府债券不少于基金资产净值的5% 。 根据本基金的大类资产投资
标的及具体比例范围，我们选择将本基金主要投资的两个大类资产即股票资产和债券资产的市场表
现组合成比较基准表现作为基金业绩的参照。在代表大类资产表现的标的指数选择上，我们选择具
有较强代表性的天相中盘指数、天相小盘指数和中信标普全债指数作为两个大类资产的标的指数。
比较基准中股票和债券类资产的权重分配以基金该类资产可投资比例范围的中值作为基本参考，最
终具体比例为股票部分80% （天相中 盘指数和天相小盘指数各占40% ） ， 债券部分20% 。 比较基准每
个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平
衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益
率变 动的比较（ 转型前）
中欧中小 盘 股票型证 券 投资基金 （LOF ）
份额累计 净 值增长率 与 业绩比较 基 准收益率 历 史走势对 比 图
（2009年12 月30日-2015 年01月29 日）
中欧中小盘股票（LOF ） 业绩比较基准
2009-12-30 2010-09-17 2011-06-17 2012-03-08 2012-11-22 2013-08-16 2014-05-14 2015-01-29
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
3.3 基金 净值表 现( 中欧行 业成长混合 型证券投资 基金(LOF))
3.3.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较（转型 后）
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -18.34% 4.21% -5.55% 2.62% -12.79% 1.58% 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
过去三个月 11.30% 3.31% 8.50% 1.96% 2.80% 1.35%
自基金合同生效日起
至今（2015年1月30日
-2015 年06月30日）
41.05% 2.79% 21.34% 1.67% 19.71% 1.12%
注：本基金大类资产的投资比例为：股票投资占基金资产的比例为60% –95% ，其中 投资于成长性行
业股票的比例不低于非现金基金资产的80% ，权 证投资占基金资产净值的比例为0% –3% ，每个交 易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比
例合计不低于基金资产净值的5% 。 根据本基金的大类资产投资标的及具体比例范围， 我们选择将本
基金主要投资的两个大类资产即股票资产和债券资产的市场表现组合成比较基准表现作为基金业绩
的参照。 在代表大类资产表现的标的指数选择上， 我们选择具有较强代表性的沪深300 指数和中债综
合指数作为两个大类资产的标的指数。比较基准中股票和债券类资产的权重分配以基金该类资产可
投资比例范围的中值作为基本参考，最终具体比例为股票部分75% ，债 券部分25% 。
3.3.2 自基金转 型以来基金 份额累计净 值增长率变 动及其与同 期业绩比较 基准收益率 变
动的 比较（转型 后）
中欧行业 成 长混合型 证 券投资基 金(LOF)
份额累计 净 值增长率 与 业绩比较 基 准收益率 历 史走势对 比 图
（2015年01 月30日-2015 年06月30 日）
中欧行业成长混合（LOF ） 业绩比较基准
2015-01-30 2015-02-26 2015-03-18 2015-04-08 2015-04-28 2015-05-19 2015-06-08 2015-06-30
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
注：1 、本基 金转型日期为2015 年1 月30日。截止 报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。
2 、本基金建 仓期为自基金合同生效之日起6 个月 ，截止本报告期末建仓期未结束。
§4
管理人报 告
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
4.1 基金 管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于2006年7
月19 日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券有限责任公司、 北京
百骏投资有限公司、 万盛基业投资有限责任公司、 窦玉明先生、 刘建平先生、 周蔚文先
生、 许欣先生和陆文俊先生， 注册资本为1.88亿元人民币。 截至2015年6月30日， 本基金
管理人共管理25只开放式基金， 即中欧新趋势股票型证券投资基金 （LOF ） 、 中 欧新蓝
筹灵活配置混合型证券投资基金、 中欧稳健收益债券型证券投资基金、 中欧价值发现股
票型证券投资基金、中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF ）、中 欧沪深300指数增
强型证券 投资基金（LOF ）、中 欧增强回报债券型证券投资基金（LOF ）、中 欧新动力
股票型证券投资基金 （LOF ） 、 中 欧鼎利分级债券型证券投资基金、 中欧盛世成长股票
型证券投资基金（LOF ）、中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF ）、中欧货币市场
基金、 中欧纯债分级债券型证券投资基金、 中欧价值智选回报混合型证券投资基金、 中
欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、 中欧纯债添利分级债券型证券投
资基金、 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金、 中欧明睿新起点混合型证券投
资基金、 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金、 中欧精选灵 活配置定期开放混合型发
起式证券投资基金、 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金、 中欧琪和灵活配置混合型
证券投资基金、 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金、 中欧滚钱宝发起式货币市场基
金和中欧永裕混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
魏博
本基金
基金经
理， 中欧
盛世成
长分级
股票型
证券投
资基金
基金经
理
2014年01月
10日
2015年01月
16日
8年
复旦大学区域经济学专业
硕士。历任中原 证券股份
有限公司研究员，东方证
券股份有限公司研究员。
2009年11 月加入中欧基金
管理有限公司。
曹剑飞 本基金 2014年08月 － 13年 历任长江证券有限责任公中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
基金经
理， 中欧
精选灵
活配置
定期开
放混合
型发起
式证券
投资基
金基金
经理， 投
资总监，
事业部
负责人
18日 司投资总部分析师，泰信
基金管理有限公司研究
员、基金经理助理，华宝
兴业基金管理有限公司研
究员、基金经理助理，农
银汇理基金管理有限公司
投资总监、农银汇理行业
成长股票型证券投资基金
基金经理、农银汇理大盘
蓝筹股票型证券投资基金
基金经理、农银汇理低估
值高增长 股票型证券投资
基金基金经理、农银汇理
消费主题股票型证券投资
基金基金经理。2014年4
月加入中欧基金管理有限
公司，现任投资总监、事
业部负责人、中欧行业成
长混合型证券投资基金
（LOF ）基 金经理、中欧
精选灵活配置定期开放混
合型发起式证券投资基金
基金经理。
注：1 、 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日； 若该基金经理自基金合同生效日起即
任职，则任职日期为基金合同生效日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对报 告期内本基 金运 作遵规 守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同 和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内中国证监会上海监管局对公司进行了常规全面现场检查， 就公司内部控
制提出了相应整改意见并采取责令改正的行政监管措施。公司将以此次 现场检查为契中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
机，认真落实上海监管局各项整改意见，进一步提升公司整体内部控制水平。
4.3 管理 人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行 情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行， 未发现不同投资组合
之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易 行为的专项 说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理 人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
二季度股票市场在经历快速上涨后又遭遇急跌， 本轮牛市 与过去相比最大的区别是
大量杠杆资金的参与， 杠杆有助涨助跌的功能， 因此加剧了上涨下跌的幅度和速度。 二
季度我们重点配置在偏成长 性的行业，以及跟转型相关的行业和主题，如TMT 、医药、
消费、新能源、新能源汽车等行业，以及国企改革、行业体制变革等主题。经过6月份
的疯狂下跌之后，市场的风险意识增强，精选个股也将成为我们后续核心的操作策略。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
本报告期内（2015.1.30至2015.6.30 ），中欧行业成长混合基金份额净值增长率为
41.05% ， 同期业绩比较基准增长率为21.34% ， 基金投资收益高于同期业绩比较基准。 本
报告期内 （2015.1.1至2015.1.29） ， 中欧中小盘基金净值增长率为5.80%，同 期 业绩比较
基准增长率为3.71% ，基金投资收益高于同期业绩比较基准。
4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
未来几个月，市场面临三个不太确定的问题：一、美联储加息预期导致美元升值，
会导致外汇向美国流动。 二、 猪价 上涨导致通胀有可能企稳甚至略有反弹， 压缩货币政
策宽松的空间。 三、 互联网金融发展指导意见发布后， 一行三会还会发布一些细则， 这
些细则对金融创新的影响到底有多大， 现在还不能确定。 我们将适当控制仓位， 等待市
场短期或中期不确定因素明朗， 再逐 步加仓。 看好的方向包括医药、 能源互联网、 消费、
工业4.0、TMT 。
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
4.6 管理 人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL 形 式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回
给基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告 期
内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上 述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理 人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告 期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明
本报告期内， 本基金不 存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报 告
5.1 报告 期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
基金托管人依据本基金基金合同与托管协议， 自2009年12月30日起托管本基金的全
部资产。
本报告期内， 本托管人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 基金 合
同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害本基金份额持
有人利益的行为。
5.2 托管 人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算 、 利润分配等 情况的说明 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
本报告期内， 本托管人依据国家相关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基
金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支
等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益
的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管 人对本 年 半度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况 、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
§6
半年度财 务报表( 中欧中小盘股 票型证券投 资基金（LOF ）) （未 经审计）
转型 前：
报告 期（2015年01 月01 日-2015 年01 月29 日）
6.1 资产 负债表 （转型前）
会计主体：中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2015年01月29日
单位：人民币元
资 产 附注 号
本期末
2015年01月29日
上年度末
2014 年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 306,556,486.80 297,853,741.13
结算备付金
13,389,897.79 12,581,725.72
存出保证金
5,911,538.92 4,421,613.04
交易性金融资产 6.4.7.2 2,368,817,238.74 1,976,701,508.92
其中：股票投资
2,368,817,238.74 1,976,701,508.92
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － － 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
买入返售金融资产 6.4.7.4 － 100,000,000.00
应收证券清算款
68,958,321.57 －
应收利息 6.4.7.5 243,526.82 54,668.69
应收股利
－ －
应收申购款
9,452,491.31 1,538,636.52
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
2,773,329,501.95 2,393,151,894.02
负债 和所有者权 益 附注 号
本期末
2015年01月29日
上年度末
2014 年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ 137,338,093.54
应付赎回款
27,705,197.28 4,116,512.37
应付管理人报酬
2,884,376.97 2,795,062.85
应付托管费
480,729.47 465,843.78
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 3,337,950.37 7,249,429.30
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 730,887.44 806,118.76
负债合计
35,139,141.53 152,771,060.60
所有 者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,014,644,105.55 2,609,520,895.40
未分配利润 6.4.7.10 -276,453,745.13 -369,140,061.98 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
所有者权益合计
2,738,190,360.42 2,240,380,833.42
负债和所有者权益总计
2,773,329,501.95 2,393,151,894.02
注：报告截止日2015 年1 月29日，基 金份额净值0.9083 元，基 金份额总额3,014,644,105.55 份。
6.2 利润 表（转 型前）
会计 主体：中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015年01月01日至2015年01月29日
单位：人民币元
项 目 附注 号
本期
2015年01月01日至
2015年01月29日
上年度可比期间
2014 年01月01日至
2014 年06月30日
一、 收入
142,842,245.33 12,274,839.14
1. 利息收入
199,974.36 450,896.24
其中：存款利息收入 6.4.7.11 188,858.13 281,414.46
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
11,116.23 169,481.78
其他利息收入
－ －
2. 投资收益( 损失以 “- ” 填列)
150,469,424.07 -95,447,475.57
其中：股票投资收益 6.4.7.12 150,478,909.07 -96,785,674.18
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 － －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 6.4.7.14 － －
衍生工具收益 6.4.7.15 － －
股利收益 6.4.7.16 -9,485.00 1,338,198.61
3. 公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 -8,012,946.71 106,993,634.02 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5. 其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
6.4.7.18 185,793.61 277,784.45
减： 二、费用
8,870,056.98 7,179,033.34
1．管理人报酬 6.4.10.2. 2,884,376.97 2,831,086.79
2．托管费 6.4.10.2. 480,729.47 471,847.78
3．销售服务费 6.4.10.2. － －
4．交易费用 6.4.7.19 5,453,903.00 3,663,327.36
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资产支出
－ －
6．其他费用 6.4.7.20 51,047.54 212,771.41
三、 利 润总额 （亏 损总额以 “- ”
号填 列）
133,972,188.35 5,095,805.80
减：所得税费用
－ －
四、 净利润（净 亏损以“- ”
号填 列）
133,972,188.35 5,095,805.80
6.3 所有 者权益 （基金净值 ）变动表（ 转型前）
会计主体：中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015年01月01日至2015年01月29日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年01月01日至2015年01 月29日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
2,609,520,895.40 -369,140,061.98 2,240,380,833.42
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－ 133,972,188.35 133,972,188.35
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
405,123,210.15 -41,285,871.50 363,837,338.65 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
“- ”号填列）
其中：1.基金申购款 584,064,115.84 -61,577,325.13 522,486,790.71
2.基金赎回款 -178,940,905.69 20,291,453.63 -158,649,452.06
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
3,014,644,105.55 -276,453,745.13 2,738,190,360.42
项 目
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年06 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权 益 （基金净
值）
617,630,898.42 -164,387,557.56 453,243,340.86
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－ 5,095,805.80 5,095,805.80
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
619,714,825.55 -209,103,521.66 410,611,303.89
其中：1.基金申购款 956,106,951.59 -310,317,681.92 645,789,269.67
2.基金赎回款 -336,392,126.04 101,214,160.26 -235,177,965.78
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
1,237,345,723.97 -368,395,273.42 868,950,450.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
管志斌
—————————
主管会计工作负责人
郭雅梅
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注（ 转型前） 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
6.4.1 基金基本 情况
中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)( 以下简称" 本基金") 经中国证券监督管理委
员会( 以下简称" 中国证监会")证 监许可[2009] 第1192号 《关于核准中欧中小盘股票型证 券
投资基金(LOF)募集的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。
本基金为上市契约型开放式， 存续期限 不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集
1,476,942,362.32 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)
第292 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧中小盘股票型证券投资基金
(LOF) 基金合同》于2009年12月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,477,643,035.66 份基金份额，其中认购资金利息折合700,673.34份基金份额。本基金的
基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所")深证 上字[2010] 第95号文审核同意，本基金
39,505,449 份基金份额于2010年3月26 日在深交所挂牌交易。 上市的基金份额登记在证券
登记结算系统， 可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回； 未上市的基金份额登
记在注册登记系统， 按基金份额净值申购或赎回。 通过跨系统转登记可实现基金份额在
两个系统之间的转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)
基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依
法发行上市的股票、 债券、 货币市场 工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的
60%-95% ； 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40% ，其中现金以及投资于到期日在一年以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% 。 本基金的业绩比较基准为： 40% ×
天相中盘指数收益率+40% ×天相小盘指数收益率+20% ×中信标普全债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2015 年8月26日批准报
出。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的 《 企业会计准则－基本准则》
和38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定( 以下合称" 企业会计准则") 、 中国 证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基
金会计核算业务指引》、《中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务
报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制。 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
6.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本基金2015年1月1日至2015年1 月29日（基金转型日前一日）止期间财务报表符合
企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2015年1月29日 （基金转型日前一日）
的财务状况以及2015年1月1日至2015 年1月29日（基金转型日前一日）止期间的经营成
果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的 会 计政策、会 计估计 与最 近一期年度 报告相一致 的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明
6.4.5.1 会计政 策变更的说 明
无。
6.4.5.2 会计估 计变更的说 明
无。
6.4.5.3 差错更 正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行 基金方式募集资金不属 于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税
(2) 对基金 从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内( 含1个月) 的， 其股息 红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1 个月以上至1年( 含
1年) 的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂减按25% 计入应纳税所
得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计
算纳税， 持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取 得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入
应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
(4) 基金卖 出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 重要财务 报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年01月29日
活期存款 306,556,486.80
定期存款 －
其他存款 －
合计 306,556,486.80
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2015年01月29日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,235,856,316.83 2,368,817,238.74 132,960,921.91
贵金属投资- 金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 2,235,856,316.83 2,368,817,238.74 132,960,921.91
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买入返 售金融资产 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融 资产期末余 额
无余额。
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购 交易中取得 的债券
无余额。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末2015年01月29 日
应收活期存款利息 198,917.49
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 22,920.08
应收债券利息 －
应收 买入返售证券利息 －
应收申购款利息 12,387.27
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 9,301.98
合计 243,526.82
6.4.7.6 其他资 产
无余额。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末2015年01月29 日
交易所市场应付交易费用 3,337,950.37
银行间市场应付交易费用 －
合计 3,337,950.37
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目 本期末2015年01月29 日 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 101,897.64
审计费 92,945.13
信息披露费 23,835.39
预提上市费 4,767.02
其他 7,442.26
合计 730,887.44
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
( 中欧中小盘股票（LOF ）)
本期:2015 年01月01日至2015年01月29日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,609,520,895.40 2,609,520,895.40
本期申购 584,064,115.84 584,064,115.84
本期赎回（以“- ”号填列） -178,940,905.69 -178,940,905.69
本期末 3,014,644,105.55 3,014,644,105.55
注：截至2015年1 月29日 止，本基金于深交所上市的基金份额为7,692,076.00 份(2014 年1 月29 日：
7,478,123.00 份) ，托管在场外未上市交易的基金份额为3,006,952,029.55 份(2014 年1 月29 日：
438,563,979.15 份) 。 上市的基金份额登记在证券登记结算系统， 可选择按市价流通或按基金份额净值
申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转
登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-541,489,454.6
2
172,349,392.64 -369,140,061.98
本期利润 141,985,135.06 -8,012,946.71 133,972,188.35
本期基金份额交易产生的变
动数
-73,902,339.52 32,616,468.02 -41,285,871.50
其中：基金申购款
-108,016,052.4
3
46,438,727.30 -61,577,325.13
基金赎回款 34,113,712.91 -13,822,259.28 20,291,453.63 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
本期已分配利润 － － －
本期末
-473,406,659.0
8
196,952,913.95 -276,453,745.13
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015年01 月29日
活期存款利息收入 151,942.65
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 17,255.73
其他 19,659.75
合计 188,858.13
6.4.7.12 股票投 资收益
6.4.7.12.1 股票 投资收益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015年01 月29日
股票投资收益 ——买卖股票
差价收入
150,478,909.07
股票投资收益 ——赎回差价
收入
－
股票投资收益 ——申购差价
收入
－
合计 150,478,909.07
6.4.7.12.2 股票 投资收益 —— 买 卖股票 差价收入
单位：人民币元
项目 本期 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
2015年01月01日至2015年01 月29日
卖出股票成交总额 1,708,405,086.98
减：卖出股票成本总额 1,557,926,177.91
买卖股票差价收入 150,478,909.07
6.4.7.13 债券投 资收益
无。
6.4.7.14 贵金属 投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工 具收益
无。
6.4.7.16 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015年01 月29日
股票投资产生的股利收益 -9,485.00
基金投资产生的股利收益 －
合计 -9,485.00
6.4.7.17 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年01月01日至2015年01 月29日
1. 交易性金融资产 -8,012,946.71
—— 股票投资 -8,012,946.71
—— 债券投资 －
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 －
—— 贵金属投资 － 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
—— 其他 －
2. 衍生工具 －
—— 权证投资 －
3. 其他 －
合计 -8,012,946.71
6.4.7.18 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015年01 月29日
基金赎回费收入 184,306.30
基金转换费收入 1,487.31
合计 185,793.61
6.4.7.19 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015年01 月29日
交易所市场交易费用 5,453,903.00
银行间市场交易费用 －
合计 5,453,903.00
6.4.7.20 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015年01 月29日
审计费用 23,835.39
信息披露费 7,945.13
银行汇划费用 －
上市费 4767.02
持有人大会费 10000 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
开户费 －
银行间回购交易费用 －
交易所回购手续费用 －
账户维护费用 4,500.00
银行间交易手续费 －
其他费用 －
合计 51,047.54
6.4.8 或有事项 、资产负债 表日后事项 的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披 露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方 发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司（“中
国邮政储蓄银行”）
基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有任公司( “国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司( “万盛基
业”)
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司( “北京百骏”) 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.c.p.a ( “意大
利意联银行”)
基金管理人的股东
窦玉明、刘建平、周蔚文、许欣、陆文
俊
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理( 上海) 有限公司 基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
6.4.10 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交 易单 元进行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日至2015 年01月29
日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年06月30
日
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国都证券 950,171,054.83 25.92% 1,269,109,022.16 50.56%
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 应支 付关联方的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年01月01日至2015年01月29日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 865,036.40 25.92% 865,036.40 25.92%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年01月01日至2014年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 1,155,399.80 50.56% 834,093.47 60.87%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与 对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
6.4.10.1.4 债券 交易
无。
6.4.10.1.5 债券 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日至2015年01月29
日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年06月30
日
成交金额
占当期债券
回购总量的
比例
成交金额
占当期债券
回购总量的
比例
国都证券 － － 31,000,000.00 2.71%
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015年01
月29日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年06
月30日
当期发生的基金应支
付的管理费
2,884,376.97 2,831,086.79
其中： 支付销售机构的
客户维护费
166,285.20 48,146.40
注： 支付基金管理人 中欧 基金管理有限公司 的基 金管理费按前一日基金资产净值1.50% 的年费率计
提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值 ×1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015年01
月29日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年06
月30日
当期发生的基金应支
付的托管费
480,729.47 471,847.78 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
注：支付基金托管人 中 国邮政储蓄银行 的基金 托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前 一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售 服务费
无。
6.4.10.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联 方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资 本基金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2015年01月01日至2015年01
月29日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年06
月30日
期初持有的基金份额 3,524,551.25 3,524,551.25
期间申 购/ 买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/ 卖出总
份额
－ －
期末持有的基金份额 3,524,551.25 3,524,551.25
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.12% 0.28%
6.4.10.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况
无。
6.4.10.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日至2015年01月29
日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年06月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄 306,556,486.80 151,942.65 107,469,398.75 234,652.42 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
银行股份有限
公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关 联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润分配 情况
无。
6.4.12 期末（2015 年01 月29 日 ）本基金 持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限 证券类别：
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末
估值总额
30004
3
互动
娱乐
2014-04-08
2015-
04-09
非公开发
行
14.40 16.86
18176
0
2,617,344.
00
3,064,473.
60
6.4.12.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00004
6
泛海
控股
2015-
01-22
筹划重大
事项
11.49
2015-
02-04
11.74 81 862.80 930.69
00041
1
英特
集团
2014-
11-28
筹划重大
事项
21.37
2015-
06-11
23.51
99995
6
18,817,165
.74
21,369,059
.72
00095
8
东方
能源
2015-
01-20
筹划重大
事项
15.18
2015-
03-17
16.70
29894
20
42,803,984
.59
45,379,395
.60
30031
5
掌趣
科技
2014-
07-14
筹划重大
事项
15.83
2015-
02-16
17.41
55985
6
9,536,372.
25
8,862,520.
48
注：本基金截至2015 年1 月29日止持 有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
6.4.12.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券 正回购
于本期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券 正回购
于本期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具 风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组 织架构
本基金为股票型基金， 属证券投资基金中的高风险、 高收益品种， 其长期平均风险
和收益预期均高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。 本基金的投资范围为具有
良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、 权证、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金在日常
经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风
险。 本基金主要通过投资于具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中小型企业， 特
别是处于加速成长期的中小型企业， 在控制风险的前提下， 力争实现基金资产的长期稳
定增长。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立 了以风险控制委员会为核
心的、 由督察长、 风险控制委员会、 监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体
系。 风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的 原则、 目标和策略， 并就风险控制重
要事项提出意见和建议。 督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。 监察稽核部独立
于公司各业务部门开展监察稽核工作， 根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资
进行定期、 不定期检查， 出具监察稽核报告， 进而从合规层面对基金投资进行风险控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运 用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金 的
银行存款存放在本基金的托管行中国邮政储蓄银行， 与该银行存款相关的信用风险不重中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投 资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2015年1月29日，本基金未持有债券（2014年12月31日：同）。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基 金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所 处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监 测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10% 。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此除附注6.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能以合理价格适
时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其
上限一般不超 过基金持有的债券投资的公允价值。
于2015年1月29日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均 面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年01 月29
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
306,556,486
.80
－ － －
306,556,486
.80
结算备付金
13,389,897.
79
－ － －
13,389,897.
79
存出保证金
5,911,538.9
2
－ － －
5,911,538.9
2
交易性金融资
产
－ － －
2,368,817,2
38.74
2,368,817,2
38.74
应收证券清算
款
－ － －
68,958,321.
57
68,958,321.
57
应收利息 － － － 243,526.82 243,526.82
应收申购款 － － －
9,452,491.3
1
9,452,491.3
1
资产总计
325,857,923
.51
－ －
2,447,471,5
78.44
2,773,329,5
01.95
负债
应付赎回款 － － －
27,705,197.
28
27,705,197.
28
应付管理人报
酬
－ － －
2,884,376.9
7
2,884,376.9
7
应付托管费 － － － 480,729.47 480,729.47
应付交易费用 － － － 3,337,950.3 3,337,950.3中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
7 7
其他负债 － － － 730,887.44 730,887.44
负债总计 － － －
35,139,141.
53
35,139,141.
53
利率敏感度缺
口
325,857,923
.51
－ －
2,412,332,4
36.91
2,738,190,3
60.42
上年度末
2014 年12 月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
297,853,741
.13
－ － －
297,853,741
.13
结算备付金
12,581,725.
72
－ － －
12,581,725.
72
存出保证金
4,421,613.0
4
－ － －
4,421,613.0
4
交易性金融资
产
－ － －
1,976,701,5
08.92
1,976,701,5
08.92
买入返售金融
资产
100,000,000
.00
－ － －
100,000,000
.00
应收利息 － － － 54,668.69 54,668.69
应收申购款 1,188.42 － －
1,537,448.1
0
1,538,636.5
2
资产总计
414,858,268
.31
－ －
1,978,293,6
25.71
2,393,151,8
94.02
负债
应付证券清算
款
－ － －
137,338,093
.54
137,338,093
.54
应付赎回款 － － －
4,116,512.3
7
4,116,512.3
7
应付管理人报
酬
－ － －
2,795,062.8
5
2,795,062.8
5
应付托管费 － － － 465,843.78 465,843.78 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
应 付交易费用 － － －
7,249,429.3
0
7,249,429.3
0
其他负债 － － － 806,118.76 806,118.76
负债总计 － － －
152,771,060
.60
152,771,060
.60
利率敏感度缺
口
414,858,268
.31
－ －
1,825,522,5
65.11
2,240,380,8
33.42
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏 感性分析
于2015年1月29日，本基金未持有 交易性债券资产，因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响(2014 年12月31日：同) 。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动 的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用" 自上而下" 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金 投资组合中股票投资占基
金资产的60%-95% ，现 金及剩余期限在1年以内的政府债券不少于基金资 产净值的5% 。
此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定
量方法对基金进行风险度量， 包括VaR(Value at Risk) 指 标等来测试本基金面临的潜在价
格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
2015年01月29日 2014年12 月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资
产- 股票投资
2,368,817,238.74 86.51
1,976,701,508.9
2
88.23
交易性金融资
产- 债券投资
－ － － －
交易性金融资
产－贵金属投
资
－ － － －
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计 2,368,817,238.74 86.51
1,976,701,508.9
2
88.23
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险 的敏感性分 析
假设 除业绩比较基准( 附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末
2015年01月29日
上年度末
2014 年12月31日
1. 业绩比较基准(附注
6.4.1)上升5%
11,876.34 12,827.26
2. 业绩比较基准(附注
6.4.1)下降5%
-11,876.34 -12,827.26
6.4.14 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
(1) 公 允价值
(a) 金融 工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持 续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层 次金融工具公允价值
于2015年1月29日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为2,290,140,858.65 元， 属于第二层次的余额为78,676,380.09元，
无属于第三层次的余额。(2014 年12 月31日：第一层级1,640,928,613.48 元，第二层级
335,772,895.44 元， 无属于第三层级的余额)。于2015年1月29日， 本基金持有的以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次。
(ii)公 允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的
交易不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还
是第三层次。
(iii) 第 三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持 续的以公允价值计量的金融工具
于2015年1月29日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年12 月
31日：同) 。
(d) 不 以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除 公允价值外，截至资产负债表日本基 金无需要说明的其他重要事项 。
§7
半年度财 务报表( 中欧行业成长 混合型证券 投资基金(LOF)) （未经 审计）
转型 后：
报告 期（2015年01 月30 日( 基金合同转 型日)-2015年06 月30日）
7.1 资产 负债表 （转型后）
会计主体：中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2015年06月30日 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
单位：人民币元
资 产 附注 号
本期末
2015年06月30 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 940,012,649.61
结算备付金
14,628,321.30
存出保证金
8,225,862.00
交易性金融资产 7.4.7.2 3,047,142,964.47
其中：股票投资
3,047,142,964.47
基金投资
－
债券投资
－
资产支持证券投资
－
贵金属投资
－
衍生金融资产 7.4.7.3 －
买入返售金融资产 7.4.7.4 －
应收证券清算款
45,535,264.40
应收利息 7.4.7.5 81,997.69
应收股利
－
应收申购款
－
递延所得税资产
－
其他资产 7.4.7.6 －
资产总计
4,055,627,059.47
负债 和所有者权 益 附注 号
本期末
2015年06月30 日
负 债：
短期借款
－
交易性金融负债
－
衍生金融负债 7.4.7.3 －
卖出回购金融资产款
－
应付证券清算款
1,220.98 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
应付赎回款
136,936,197.14
应付管理人报酬
6,451,754.52
应付托管费
1,075,292.42
应付销售服务费
－
应付交易费用 7.4.7.7 12,834,719.40
应交税费
－
应付利息
－
应付利润
－
递延所得税负债
－
其他负债 7.4.7.8 1,233,645.54
负债合计
158,532,830.00
所有 者权益：
实收基金 7.4.7.9 3,041,801,362.75
未分配利润 7.4.7.10
855,292,866.72
所有者权益合计
3,897,094,229.47
负债和所有者权益总计
4,055,627,059.47
注：报告截止日2015 年6 月30日，基 金份额净值1.2812 元，基 金份额总额3,041,801,362.75 份。
7.2 利润 表（转 型后）
会计主体：中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2015年01月30日( 基金合同转型日) 至2015年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注 号
本期
2015年01月30日( 基金合同转型日) 至2015
年06月30日
一、 收入
1,598,389,201.42
1. 利息收入
1,588,560.62
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,588,560.62
债券利息收入
－
资产支持证券利息收
入
－ 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
买入返售金融资产收
入
－
其他利息收入
－
2. 投资收益( 损失以 “- ” 填列)
1,725,354,380.50
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,712,823,420.64
基金投资收益
－
债券投资收益 7.4.7.13 －
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益 7.4.7.14 －
衍生工具收益 7.4.7.15 －
股利收益 7.4.7.16 12,530,959.86
3. 公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
7.4.7.17 -131,537,353.03
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－
5. 其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.18 2,983,613.33
减： 二、费用
67,847,796.06
1．管理人报酬 7.4.10.2. 27,930,164.48
2．托管费 7.4.10.2. 4,655,027.41
3．销售服务费 7.4.10.2. －
4．交易费用 7.4.7.19 35,016,544.65
5．利息支出
－
其中： 卖出回购金融资产支出
－
6．其他费用 7.4.7.20 246,059.52
三、 利 润总额 （亏 损总额以 “- ”
号填 列）
1,530,541,405.36
减：所得税费用
－
四、 净利润（净 亏损以“- ”
号填 列）
1,530,541,405.36 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
7.3 所有 者权益 （基金净值 ）变动表（ 转型后）
会计主体：中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2015年01月30日( 基金合同转型日) 至2015年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年01月30日( 基金合同转型日) 至2015年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
3,014,644,105.55 -276,453,745.13 2,738,190,360.42
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数 （本期利润）
－ 1,530,541,405.36 1,530,541,405.36
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“- ”号填列）
27,157,257.20 -398,794,793.51 -371,637,536.31
其中：1.基金申购款 2,101,949,119.68 90,672,352.16 2,192,621,471.84
2.基金赎回款
-2,074,791,862.4
8
-489,467,145.67
-2,564,259,008.1
5
四、本期 向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净值减少以 “- ” 号 填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金
净值）
3,041,801,362.75 855,292,866.72 3,897,094,229.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
管志斌
—————————
主管会计工作负责人
郭雅梅
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注（ 转型后）
7.4.1 基金基本 情况
根据原中欧中小盘股票型证券投资基金基金份额持有人大会审议通过的 《关于中 欧
中小盘股票型证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》， 经与基金托管人协商一致，中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
基金管理人将 《中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》修订为 《中欧行业成
长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 ， 本 基金转型日期为2015年1 月30日， 同时更名
为中欧行业成长混合型证券投资基金 （以下简称" 本基金" ） 。 本基金 的基金管理人为中
欧基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中 欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依
法发行上市的股票 （包括中小板、 创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票） 、
固定收益类资产 （国债、 地方政府债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、
可交换债券、 分离交易 可转债、 央 行票据、 中 期票据、 短 期融资券 （ 含超短期融资券） 、
资产支持证券、 质押及买断式债券回购、 银行存款及现金等） 、 衍生工具 （权证、 股指
期货等） 以及经中国证监会批准允许基金投资的 其它金融工具 （但需符合中国证监会的
相关规定） 。 本基金投资组合中： 股票投资占基金资产的比例为60%-95% ， 其中 投资于
成长性行业股票的比例不低于非现金基金资产的80% ， 权 证投资占基金资产净值的比例
为0%-3% ， 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或者到期
日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5% 。本基金的业绩比较
基准为：沪深300指数收益率×75%+ 中债综 合指数收益率×25% 。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2015 年8月26日批准报
出。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准则")、中国 证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《中欧 行业成长混合型证
券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的 声明
本基金2015年1月30日( 基金转型日) 至2015年6月30日止期间财务报表符合企业会计
准则的要求， 真实、 完 整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月30日
( 基金转型日) 至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期 所采用的 会 计政策、会 计估计 与最 近一期年度 报告相一致 的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。 会 计估计与最近一期年度报中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
告相比，发生变更。
7.4.4.1 其他重 要的会计政 策和会计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证 券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业
股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2) 对于在 锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件
《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价
高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行 间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确
定公允价值。
7.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及 差 错更正的说 明
7.4.5.1 会计政 策变更的说 明
无。
7.4.5.2 会计估 计变更的说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外) ，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告
期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015 年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5.3 差错更 正的说明 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
无。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行 基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税
(2) 对基金 从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得的企业债券利息收入， 应 由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内( 含1个月) 的， 其股息 红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1 个月以上至1年( 含
1年) 的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂减按25% 计入应纳税所
得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计
算纳税， 持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取 得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入
应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.7 重要财务 报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年06月30日
活期存款 940,012,649.61
定期存款 －
其他存款 －
合计 940,012,649.61
7.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
项目
本期末2015年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,045,719,395.59 3,047,142,964.47 1,423,568.88
贵金属投资- 金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 3,045,719,395.59 3,047,142,964.47 1,423,568.88
7.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
无余额。
7.4.7.4 买入返 售金融资产
7.4.7.4.1 各项买 入返售金融 资产期末余 额
无余额。
7.4.7.4.2 期末买 断式逆回购 交易中取得 的债券
无余额。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末2015年06月30 日
应收活期存款利息 72,730.04
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 5,936.21
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 － 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 3,331.44
合计 81,997.69
7.4.7.6 其他资 产
无余额。
7.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末2015年06月30 日
交易所市场应付交易费用 12,834,719.40
银行间市场应付交易费用 －
合计 12,834,719.40
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目 本期末2015年06月30 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 496,729.36
其他 7,442.26
审计费 49,588.57
信息披露费 148,765.71
预提上市费 29,752.78
应付转换费 1,366.86
合计 1,233,645.54
7.4.7.9 实收基 金
金额单 位：人民币元
项目
本期2015年01月30日（基金合同转型日）至2015年06
月30日 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
基金份额（份） 账面金额
基金 合同生效日 3,014,644,105.55 3,014,644,105.55
本期申购 2,101,949,119.68 2,101,949,119.68
本期赎回（以“- ”号填列） -2,074,791,862.48 -2,074,791,862.48
本期末 3,041,801,362.75 3,041,801,362.75
备注 ：截至2015 年6 月30日止，本基金于深 交所上市的基金份额为28,049,309.00 份(2014 年6 月30日：
7,559,536.00 份) ，托管在场外未上市交易的基金份额为3,013,752,053.75 份(2014 年6 月30日：
1,229,786,187.97 份) 。 上市的基金份额登记在证券登记结算系统， 可选择按市价流通或按基金份额净
值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统
转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金转型生效日
-473,406,659.08
196,952,913.95
-276,453,745.13
本期利润 1,662,078,758.39 -131,537,353.03 1,530,541,405.36
本期基金份额交易产生
的变动数
-259,548,212.93 -139,246,580.58 -398,794,793.51
其中：基金申购款 -254,518,873.67 345,191,225.83 90,672,352.16
基金赎回款 -5,029,339.26 -484,437,806.41 -489,467,145.67
本期已分配利润 － － －
本期末 929,123,886.38 -73,831,019.66 855,292,866.72
7.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年01月30日( 基金合同转型日) 至2015年06月30日
活期存款利息收入 1,375,336.08
定期存款利息收入 －
其他 存款利息收入 －
结算备付金利息收入 142,614.50
其他 70,610.04 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
合计 1,588,560.62
7.4.7.12 股票投 资收益
7.4.7.12.1 股票 投资收益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015 年01月30日( 基金合同转型日) 至2015年06月30日
股票投资收益 ——买卖股票
差价收入
1,712,823,420.64
股票投资收益 ——赎回差价
收入
－
股票投资收益 ——申购差价
收入
－
合计 1,712,823,420.64
7.4.7.12.2 股票 投 资收益 —— 买 卖股票 差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年01月30日( 基金合同转型日) 至2015年06月30日
卖出股票成交总额 11,806,283,007.46
减：卖出股票成本总额 10,093,459,586.82
买卖股票差价收入 1,712,823,420.64
7.4.7.13 债券投 资收益
无。
7.4.7.14 贵金属 投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工 具收益
无。
7.4.7.16 股利收 益 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
单位：人民币元
项目
本期
2015 年01月30日( 基金合同转型日) 至2015年06月30日
股票投资产生的股利收益 12,530,959.86
基金投资产生的股利收益 －
合计 12,530,959.86
7.4.7.17 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年01月30日( 基金合同转型日) 至2015年06月30日
1. 交易性金融资产 -131,537,353.03
—— 股票投资 -131,537,353.03
—— 债券投资 －
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 －
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2. 衍生工具 －
—— 权证投资 －
3. 其他 －
合计 -131,537,353.03
7.4.7.18 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年01月30日( 基金合同转型日) 至2015年06月30日
基金赎回费收入 2,934,389.55
基金转换费收入 49,223.78
合计 2,983,613.33
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
7.4.7.19 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年01月30日( 基金合同转型日) 至2015年06月30日
交易所市场交易费用 35,016,544.65
银行间 市场交易费用 －
合计 35,016,544.65
7.4.7.20 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年01月30日( 基金合同转型日) 至2015年06月30日
审计费用 41,643.44
信息披露费 124,930.32
银行汇划费用 －
上市费 24,985.76
持有人大会费 50,000.00
开户费 －
银行间回购交易费用 －
交易所回购手续费用 －
账户维护费用 4,500.00
银行间交易手续费 －
其他费用 －
合计 246,059.52
7.4.8 或有事项 、资产负债 表日后事项 的说明
7.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负 债表日后事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
7.4.9 关联方关 系
7.4.9.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方 发生变化的 情况
无。
7.4.9.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司（“中
国邮政储蓄银行”）
基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有任公司( “国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司( “万盛基
业”)
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司( “北京百骏”) 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.c.p.a ( “意大
利意联银行”)
基金管理人的股东
窦玉明、刘建平、周蔚文、许欣、陆文
俊
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理( 上海) 有限公司 基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商 业条款订立。
7.4.10 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易
7.4.10.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月30日( 基金合同转型日) 至2015年06月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
国都证券 1,435,148,561.06 6.32%
7.4.10.1.2 权证 交易
无。
7.4.10.1.3 应支 付关联方的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
2015年01月30日( 基金合同转型日) 至2015年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 1,306,560.31 6.32% 1,306,560.31 10.18%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.1.4 债券 交易
无。
7.4.10.1.5 债券 回购交易
无。
7.4.10.2 关联方 报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月30日( 基金合同转型日) 至2015年06月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 27,930,164.48
其中： 支付 销售机构的客户维护费 2,329,150.95
注： 支付基金管理人 中欧 基金管理有限公司 的基 金管理费按前一日基金资产净值1.50% 的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值 ×1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月30日( 基金合同转型日) 至2015年06月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 4,655,027.41
注：支付基金托管人 中 国邮政储蓄银行 的基金 托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 ×0.25% / 当年天数。 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
7.4.10.2.3 销售 服务费
无。
7.4.10.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联 方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资 本基金的情 况
项目
本期
2014年1月30日至2014年6月30日
报告 期初持有的基金份额 3,524,551.25
报告 期间申购/ 买入总份额 －
报告 期间因拆分变动份额 －
减： 报告期间赎回/ 卖出总份额 3,524,551.25
报告 期末持有的基金份额 －
报告 期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0
注：本基金的基金管理人于2015 年2 月9 日通过国 都证券赎回3,524,551.25 份，赎回费为8,010.42 元，
符合本基金 招募说明书规定的赎回费率。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况
无。
7.4.10.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2015 年01月30日( 基金合同转型日) 至2015 年06月30日
期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄银行股
份有限公司
940,012,649.61 1,375,336.08
注：本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金 在承销期 内 参与关联方 承销证券的 情况
无。
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
7.4.10.7 其他关 联交易事项 的说明
无。
7.4.11 利润分配 情况
无。
7.4.12 期末（2015 年06 月30 日 ）本基金 持有的流通 受限证券
7.4.12.1 因认购 新发/ 增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00258
9
瑞康
医药
2015-
05-21
筹划重大
事项
93.85
－
74103
0
26,576,639
.50
69,545,665
.50
00272
7
一心
堂
2015-
04-13
筹划重大
事项
82.62
2015-
08-17
70.42
23828
68
118,809,02
3.92
196,872,55
4.16
30007
4
华平
股份
2015-
06-29
筹划重大
事项
15.39
2015-
07-14
16.00 30 550.87 461.70
30014
4
宋城
演艺
2015-
06-18
筹划重大
事项
56.66
2015-
07-20
68.82 82 5,716.90 4,646.12
30029
1
华录
百纳
2015-
06-30
筹划重大
事项
37.76
2015-
07-13
34.65 157 7,242.90 5,928.32
30041
8
昆仑
万维
2015-
05-05
筹划重大
事项
144.78
2015-
08-06
140.09
86005
0
115,780,39
6.06
124,518,03
9.00
60088
6
国投
电力
2015-
06-24
筹划重大
事项
14.87
－
32510
00
48,853,405
.15
48,342,370
.00
60311
1
康尼
机电
2015-
05-18
筹划重大
事项
38.58
－
66620
0
23,199,944
.94
25,701,996
.00
00227
6
万马
股份
2015-
06-30
筹划重大
事项
34.15
2015-
07-20
30.74 95 2295.99 3244.25
注：本基金截至2015 年6 月30日止持 有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券 正回购
于本期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易 所市场债券 正回购 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
于本期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具 风险及管理
7.4.13.1 风险管 理政策和组 织架构
本基金的投资目标、 投资范围和投资策略决定了本基金属于风险中等， 追求长期稳
定资本增值的混合型证券投资基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市 的股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些
金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金主要通过投资
于具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中小型企业， 特别是处于加速成长期的中
小型企业，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立 了以风险控制委员会为核
心的、 由督察长、 风险控制委员会、 监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体
系。 风险控制委员 会负责协助确立公司风险控制的原则、 目标和策略， 并就风险控制重
要事项提出意见和建议。 督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。 监察稽核部独立
于公司各业务部门开展监察稽核工作， 根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资
进行定期、 不定期检查， 出具监察稽核报告， 进而从合规层面对基金投资进行风险控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目 标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金 的
银行存款存放在本基金的托管行中国邮政储蓄银行， 与该银行存款相 关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投 资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2015年6月30日，本基金未持有债券。
7.4.13.3 流动性 风险 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基 金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市 场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10% 。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此除附注7.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能以合理价格适
时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其
上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。
于2015年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市 场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
单位：人民币元
本期末
2015 年06 月30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
940,012,649
.61
－ － －
940,012,649
.61
结算备付金
14,628,321.
30
－ － －
14,628,321.
30
存出保证金
8,225,862.0
0
－ － －
8,225,862.0
0
交易性金融资
产
－ － －
3,047,142,9
64.47
3,047,142,9
64.47
应收证券清算
款
－ － －
45,535,264.
40
45,535,264.
40
应收利息 － － － 81,997.69 81,997.69
资产总计
962,866,832
.91
－ －
3,092,760,2
26.56
4,055,627,0
59.47
负债
应付证券清算
款
－ － － 1,220.98 1,220.98
应付赎回款 － － －
136,936,197
.14
136,936,197
.14
应付管理人报
酬
－ － －
6,451,754.5
2
6,451,754.5
2
应付托管费 － － －
1,075,292.4
2
1,075,292.4
2
应付交易费用 － － －
12,834,719.
40
12,834,719.
40
其他负债 － － －
1,233,645.5
4
1,233,645.5
4
负债总计 － － －
158,532,830
.00
158,532,830
.00
利率敏感度缺 962,866,832 － － 2,934,227,3 3,897,094,2中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
口
.91 96.56 29.47
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏 感性分析
于2015年6月30日，本基金未持有 交易性债券资产，因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响 。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用" 自上而下" 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金股票投资占基金资产的比
例为60% –95% ， 其中 投资于成长性行业股票的比例不低于非现金基 金资产的80% ， 权证
投资占基金资产净值的比例为0% –3% ， 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后， 现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值
的5% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金面临
的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他 价格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年06月30日
公允价值 占基金资产净值比例（% ）
交易性金融资
产- 股票投资
3,047,142,964.47 78.19 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
交易性金融资
产- 债券投资
－ －
交易性金融资
产- 贵金属投资
－ －
衍生金融资产
－权证投资
－ －
其他 － －
合计 3,047,142,964.47 78.19
7.4.13.4.3.2 其他 价格风险 的敏感性分 析
假设 除业绩比较基准( 附注7.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末2015年06月30日
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 上升5%
21,534.32
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 下降5%
-21,534.32
7.4.14 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
(1) 公 允价值
(a) 金融 工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接 或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持 续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层 次金融工具公允价值
于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为2,582,151,303.67 元，属于第二层次的余额为464,991,660.80
元，无属于第三层次的余额。于2015 年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
动计入当期损益的金融负债均属于第一层次。
(ii)公 允价值所 属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的
交易不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还
是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支
持证券和私募债券除外) ，本基金于2015年3月27日起改为采用中证指数有限公司根据
《中国证券投资基金业协 会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处
理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注7.4.5.2），并将相关债券的公允价
值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第 三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持 续的以公允价值计量的金融工具
于2015年6月30日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年12 月
31日：同) 。
(d) 不 以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除 公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
§8
投资组合 报告( 中欧 中小盘股票 型证券投资 基金（LOF ）)
转型 前：
报告 期（2015年01 月01 日-2015 年01 月29 日）
8.1 期末 基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 2,368,817,238.74 85.41
其中：股票 2,368,817,238.74 85.41
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 319,946,384.59 11.54
7 其他各项资产 84,565,878.62 3.05
8 合计 2,773,329,501.95 100.00
8.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 917,351,762.70 33.50
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 45,382,063.92 1.66
E 建筑业 2,108.48 0.00
F 批发和零售业 568,371,261.04 20.76 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
G 交通运输、仓储和邮政业 45,958,065.85 1.68
H 住宿和餐饮业 1,838.04 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 406,375,354.12 14.84
J 金融业 10,729.00 0.00
K 房地产业 1,589.25 0.00
L 租赁和商务服务业 207,442,208.60 7.58
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 103,918,508.98 3.80
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 74,000,369.52 2.70
R 文化、体育和娱乐业 1,379.24 0.00
S 综合 － －
合计 2,368,817,238.74 86.51
8.3 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 600962 国投中鲁 13,034,417 202,685,184.35 7.40
2 002153 石基信息 2,003,139 161,893,693.98 5.91
3 002400 省广股份 5,183,169 135,280,710.90 4.94
4 600312 平高电气 6,094,635 116,956,045.65 4.27
5 002589 瑞康医药 2,760,722 110,152,807.80 4.02
6 002573 国电清新 3,711,334 103,917,352.00 3.80
7 002496 辉丰股份 3,108,157 95,731,235.60 3.50
8 000417 合肥百货 10,736,624 87,181,386.88 3.18
9 600761 安徽合力 5,714,020 83,653,252.80 3.06
10 600713 南京医药 10,593,665 82,842,460.30 3.03
11 300224 正海磁材 3,000,000 80,550,000.00 2.94
12 002727 一心堂 1,688,768 80,250,255.36 2.93 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
13 002649 博彦科技 1,978,437 78,722,008.23 2.87
14 600511 国药股份 2,404,864 77,340,426.24 2.82
15 300244 迪安诊断 1,288,756 74,000,369.52 2.70
16 600415 小商品城 5,329,505 72,161,497.70 2.64
17 002462 嘉事堂 1,772,124 56,513,034.36 2.06
18 002410 广联达 1,867,698 56,367,125.64 2.06
19 600392 盛和资源 1,821,869 55,858,503.54 2.04
20 600180 瑞茂通 3,347,231 52,718,888.25 1.93
21 601700 风范股份 2,499,937 51,673,697.79 1.89
22 600352 浙江龙盛 2,136,110 51,458,889.90 1.88
23 002065 东华软件 1,951,250 51,376,412.50 1.88
24 300242 明家科技 1,162,307 51,153,131.07 1.87
25 002373 千方科技 1,575,126 49,143,931.20 1.79
26 603128 华贸物流 3,065,915 45,958,065.85 1.68
27 000958 东方能源 2,989,420 45,379,395.60 1.66
28 300236 上海新阳 1,090,002 37,496,068.80 1.37
29 002009 天奇股份 1,599,925 30,062,590.75 1.10
30 002502 骅威股份 1,616,439 23,325,214.77 0.85
31 300368 汇金股份 440,374 21,908,606.50 0.80
32 000411 英特集团 999,956 21,369,059.72 0.78
33 002236 大华股份 438,000 11,764,680.00 0.43
34 300315 掌趣科技 559,856 8,862,520.48 0.32
35 300043 互动娱乐 181,760 3,064,473.60 0.11
36 601318 中国平安 84 5,926.20 －
37 300085 银之杰 56 3,398.08 －
38 600570 恒生电子 53 3,204.91 －
39 601628 中国人寿 81 3,078.00 －
40 000997 新 大 陆 103 3,059.10 －
41 600310 桂东电力 144 2,668.32 －
42 000400 许继电气 97 2,411.42 － 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
43 600388 龙净环保 70 2,242.80 －
44 600754 锦江股份 68 1,838.04 －
45 000166 申万宏源 98 1,724.80 －
46 600833 第一医药 121 1,651.65 －
47 603001 奥康国际 91 1,582.49 －
48 000090 天健集团 90 1,430.10 －
49 601928 凤凰传媒 116 1,379.24 －
50 600580 卧龙电气 128 1,318.40 －
51 600693 东百集团 152 1,290.48 －
52 300274 阳光电源 65 1,244.10 －
53 300070 碧水源 33 1,156.98 －
54 000046 泛海控股 81 930.69 －
55 601233 桐昆股份 65 707.85 －
56 000521 美菱电器 106 680.52 －
57 600048 保利地产 64 658.56 －
58 600491 龙元建设 65 471.90 －
59 002060 粤 水 电 29 206.48 －
8.4 报告 期内股 票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600048 保利地产 147,970,033.34 6.60
2 002153 石基信息 146,028,297.58 6.52
3 002400 省广股份 134,665,881.52 6.01
4 600312 平高电气 105,193,775.70 4.70
5 002589 瑞康医药 96,512,805.86 4.31
6 002649 博彦科技 83,487,514.24 3.73
7 600713 南京医药 81,814,615.30 3.65
8 000400 许继电气 71,511,123.34 3.19 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
9 002727 一心堂 70,740,263.43 3.16
10 300070 碧水源 70,128,534.36 3.13
11 600570 恒生电子 69,747,692.00 3.11
12 000046 泛海控股 66,984,617.31 2.99
13 300244 迪安诊断 62,326,534.32 2.78
14 600392 盛和资源 56,311,030.71 2.51
15 600352 浙江龙盛 54,814,469.69 2.45
16 002410 广联达 54,609,311.26 2.44
17 300242 明家科技 50,689,738.17 2.26
18 600180 瑞茂通 50,001,964.94 2.23
19 002065 东华软件 49,826,795.41 2.22
20 002373 千方科技 48,229,542.24 2.15
21 603128 华贸物流 46,864,860.97 2.09
注：买入 金 额均按买 卖 成交金额 （ 成交单价 乘 以成交数 量 ）填列， 不 考虑相关 交 易费用。
8.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601318 中国平安 177,677,479.79 7.93
2 600048 保利地产 137,225,313.13 6.13
3 000997 新大陆 136,358,587.39 6.09
4 600511 国药股份 117,389,724.35 5.24
5 601628 中国人寿 103,411,684.83 4.62
6 000166 申万宏源 93,967,025.36 4.19
7 600388 龙净环保 78,536,301.47 3.51
8 600570 恒生电子 72,480,347.97 3.24
9 000400 许继电气 71,003,105.10 3.17
10 300070 碧水源 68,985,251.07 3.08
11 000046 泛海控股 62,725,685.69 2.80
12 300274 阳光电源 54,573,225.15 2.44 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
13 600310 桂东电力 51,590,115.60 2.30
14 002060 粤水电 50,061,239.52 2.23
15 600580 卧龙电气 44,443,048.89 1.98
16 600693 东百集团 43,380,581.47 1.94
17 600754 锦江股份 42,420,362.05 1.89
18 603001 奥康国际 41,054,637.39 1.83
19 002573 清新环境 38,233,325.38 1.71
20 601928 凤凰传媒 37,885,032.97 1.69
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,958,054,854.44
卖出股票收入（成交）总额 1,708,405,086.98
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘 以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
8.5 期末 按债券 品种分类的 债券投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排名 的所有资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
8.10.1 报告期末 本基金投资 的股指期货 持仓和损益 明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故 此项不适用。
8.10.2 本基金投 资股指期货 的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
8.11.1 本期国债 期货投资政 策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.2 报告期末 本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.3 本期国债 期货投资评 价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查， 或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,911,538.92
2 应收证券清算款 68,958,321.57
3 应收股利 －
4 应收利息 243,526.82
5 应收申购款 9,452,491.31
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 84,565,878.62
8.12.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
8.12.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可 能存在尾差。
§9
投资组合 报告( 中欧 行业成长混 合型证券投 资基金(LOF))
转型 后：
报告 期（2015年01 月30 日-2015 年06 月30 日）
9.1 期末 基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 3,047,142,964.47 75.13
其中：股票 3,047,142,964.47 75.13
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 954,640,970.91 23.54
7 其他各项资产 53,843,124.09 1.33
8 合计 4,055,627,059.47 100.00
9.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%) 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 1,934,887,650.32 49.65
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 48,342,370.00 1.24
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 462,865,878.31 11.88
G 交通运输、仓储和邮政业 6,045,339.67 0.16
H 住宿和餐饮业 801.05 －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 588,781,702.12 15.11
J 金融业 3,941,280.00 0.10
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 151.56 0.00
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 2,266,353.00 0.06
R 文化、体育和娱乐业 11,438.44 0.00
S 综合 － －
合计 3,047,142,964.47 78.19
9.3 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
金 额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 300171 东富龙 10,949,969 307,584,629.21 7.89
2 002551 尚荣医疗 6,754,311 293,069,554.29 7.52
3 601126 四方股份 8,938,145 272,613,422.50 7.00
4 300274 阳光电源 6,717,141 205,343,000.37 5.27
5 600962 *ST 中鲁 10,191,917 204,144,097.51 5.24
6 002727 一心堂 2,382,868 196,872,554.16 5.05 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
7 002153 石基信息 1,271,622 165,298,143.78 4.24
8 300253 卫宁软件 2,800,370 145,619,240.00 3.74
9 002462 嘉事堂 2,454,091 130,312,232.10 3.34
10 300418 昆仑万维 860,050 124,518,039.00 3.20
11 603001 奥康国际 3,959,179 123,605,568.38 3.17
12 300059 东方财富 1,949,673 123,004,869.57 3.16
13 002364 中恒电气 4,059,230 116,012,793.40 2.98
14 300222 科大智能 1,888,576 80,358,908.80 2.06
15 300246 宝莱特 1,713,516 75,394,704.00 1.93
16 002589 瑞康医药 741,030 69,545,665.50 1.78
17 002441 众业达 2,578,255 66,132,240.75 1.70
18 002216 三全食品 3,859,864 56,740,000.80 1.46
19 002169 智光电气 2,045,550 54,329,808.00 1.39
20 600886 国投电力 3,251,000 48,342,370.00 1.24
21 300199 翰宇药业 1,219,500 39,426,435.00 1.01
22 300038 梅泰诺 773,300 34,783,034.00 0.89
23 300017 网宿科技 653,061 30,315,091.62 0.78
24 603111 康尼机电 666,200 25,701,996.00 0.66
25 002184 海得控制 442,785 20,332,687.20 0.52
26 002090 金智科技 658,700 19,431,650.00 0.50
27 300013 新宁物流 233,305 6,044,932.55 0.16
28 300043 互动娱乐 399,872 6,002,078.72 0.15
29 601166 兴业银行 228,480 3,941,280.00 0.10
30 300347 泰格医药 66,300 2,262,156.00 0.06
31 600570 恒生电子 97 10,868.85 －
32 600446 金证股份 88 10,864.48 －
33 300291 华录百纳 157 5,928.32 －
34 600276 恒瑞医药 112 4,988.48 －
35 300144 宋城演艺 82 4,646.12 －
36 300244 迪安诊断 50 4,197.00 － 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
37 300104 乐视网 67 3,467.92 －
38 002276 万马股份 95 3,244.25 －
39 300005 探路者 73 2,000.20 －
40 000411 英特集团 56 1,985.20 －
41 300396 迪瑞医疗 31 1,472.50 －
42 002556 辉隆股份 60 1,200.60 －
43 300133 华策影视 32 864.00 －
44 000524 岭南控股 37 801.05 －
45 002410 广联达 28 655.20 －
46 002351 漫步者 16 570.88 －
47 300003 乐普医疗 14 567.98 －
48 300074 华平股份 30 461.70 －
49 300068 南都电源 21 437.85 －
50 600029 南方航空 28 407.12 －
51 002400 省广股份 6 151.56 －
9.4 报告 期内股 票投资组合 的重大变动
9.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 300274 阳光电源 389,770,159.11 14.23
2 002551 尚荣医疗 358,876,737.03 13.11
3 002236 大华股份 351,479,903.41 12.84
4 601126 四方股份 335,709,813.94 12.26
5 300171 东富龙 330,098,278.07 12.06
6 600570 恒生电子 288,744,827.96 10.55
7 000400 许继电气 263,703,563.65 9.63
8 300253 卫宁软件 257,925,999.72 9.42
9 300059 东方财富 242,838,440.61 8.87 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
10 300003 乐普医疗 206,892,826.63 7.56
11 600029 南方航空 194,945,711.40 7.12
12 000100 TCL 集团 183,817,606.26 6.71
13 002410 广联达 174,704,418.26 6.38
14 601166 兴业银行 171,793,155.42 6.27
15 002556 辉隆股份 168,403,564.16 6.15
16 300144 宋城演艺 165,027,076.03 6.03
17 603001 奥康国际 156,240,231.00 5.71
18 000876 新希望 153,888,835.06 5.62
19 600958 东方证券 153,784,819.73 5.62
20 600704 物产中大 144,758,458.80 5.29
21 002385 大北农 140,048,909.58 5.11
22 002340 格林美 139,195,046.83 5.08
23 002325 洪涛股份 136,539,749.46 4.99
24 300068 南都电源 133,810,032.93 4.89
25 300104 乐视网 130,148,183.59 4.75
26 600060 海信电器 129,638,648.68 4.73
27 000156 华数传媒 129,312,802.57 4.72
28 002216 三全食品 128,906,003.84 4.71
29 000997 新大陆 125,328,977.40 4.58
30 000977 浪潮信息 124,344,797.66 4.54
31 600571 信雅达 118,162,791.55 4.32
32 300418 昆仑万维 115,780,396.06 4.23
33 600290 华仪电气 109,781,744.18 4.01
34 002364 中恒电气 108,910,042.41 3.98
35 300222 科大智能 107,384,525.54 3.92
36 002657 中科金财 103,212,050.85 3.77
37 300246 宝莱特 103,103,194.30 3.77
38 002373 千方科技 101,145,163.73 3.69
39 300017 网宿科技 100,278,688.33 3.66 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
40 002065 东华软件 98,879,061.44 3.61
41 002055 得润电子 98,367,850.03 3.59
42 002441 众业达 96,111,020.30 3.51
43 600115 东方航空 95,594,017.84 3.49
44 000963 华东医药 93,275,932.81 3.41
45 300037 新宙邦 92,433,437.36 3.38
46 300291 华录百纳 90,778,665.23 3.32
47 002285 世联行 84,423,637.17 3.08
48 600446 金证股份 84,331,988.21 3.08
49 300199 翰宇药业 82,798,415.66 3.02
50 002276 万马股份 73,143,121.94 2.67
51 300273 和佳股份 71,825,125.21 2.62
52 002172 澳洋科技 69,762,624.19 2.55
53 300090 盛运环保 69,458,891.48 2.54
54 002462 嘉事堂 64,300,157.20 2.35
55 002169 智光电气 63,348,153.37 2.31
56 002022 科华生物 59,608,267.43 2.18
57 002327 富安娜 58,237,370.72 2.13
58 002351 漫步者 56,753,935.46 2.07
59 002154 报喜鸟 56,180,530.40 2.05
60 300152 燃控科技 55,766,004.00 2.04
注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
9.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序 号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 002236 大华股份 393,777,626.41 14.38
2 600570 恒生电子 318,085,805.78 11.62
3 002410 广联达 277,466,799.32 10.13
4 300274 阳光电源 273,813,723.78 10.00 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
5 000400 许继电气 258,136,484.02 9.43
6 600704
物产中大
245,155,234.98 8.95
7 300003
乐普医疗
238,797,226.26 8.72
8 300104
乐视网
235,082,077.18 8.59
9 002400
省广股份
223,426,176.75 8.16
10 600958
东方证券
208,199,854.03 7.60
11 000100
TCL 集团
203,847,685.88 7.44
12 002055
得润电子
192,137,001.15 7.02
13 601166
兴业银行
188,390,082.85 6.88
14 600029
南方航空
188,195,189.53 6.87
15 600060
海信电器
183,169,324.45 6.69
16 002373
千方科技
180,472,533.75 6.59
17 000156
华数传媒
178,225,571.82 6.51
18 300144
宋城演艺
176,376,300.40 6.44
19 002657
中科金财
174,928,030.08 6.39
20 002573
清新环境
173,711,275.07 6.34
21 600446 金证股份 157,800,854.25 5.76
22 600713 南京医药 152,098,047.09 5.55
23 000876 新希望 151,150,778.85 5.52
24 600415 小商品城 147,198,257.73 5.38
25 300244 迪安诊断 146,699,917.40 5.36
26 002385 大北农 146,525,683.27 5.35
27 002153 石基信息 145,656,531.05 5.32
28 002065 东华软件 145,633,019.65 5.32
29 002556 辉隆股份 138,490,763.17 5.06
30 000997 新大陆 136,634,505.21 4.99
31 300224 正海磁材 131,266,226.77 4.79
32 002340 格林美 129,899,502.60 4.74
33 000977 浪潮信息 129,606,653.59 4.73
34 002589 瑞康医药 127,914,380.54 4.67 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
35 002325 洪涛股份 125,951,009.36 4.60
36 002276 万马股份 125,880,329.85 4.60
37 002285 世联行 123,239,610.80 4.50
38 600290 华仪电气 120,267,842.21 4.39
39 300068 南都电源 118,462,324.92 4.33
40 600312 平高电气 110,825,920.72 4.05
41 600571 信雅达 106,447,480.33 3.89
42 000417 合肥百货 99,967,517.84 3.65
43 000963 华东医药 98,127,071.02 3.58
44 300291 华录百纳 96,613,674.81 3.53
45 300028 金亚科技 95,522,333.64 3.49
46 300037 新宙邦 92,719,139.85 3.39
47 002496 辉丰股份 88,720,279.40 3.24
48 601126 四方股份 87,311,144.71 3.19
49 600115 东方航空 86,282,056.26 3.15
50 002649 博彦科技 85,600,364.55 3.13
51 300273 和佳股份 85,353,992.69 3.12
52 300036 超图软件 85,238,352.85 3.11
53 600761 安徽合力 82,657,031.60 3.02
54 600352 浙江龙盛 80,666,305.41 2.95
55 300059 东方财富 79,171,318.23 2.89
56 600511 国药股份 75,722,312.12 2.77
57 002172 澳洋科技 75,527,344.44 2.76
58 300408 三环集团 75,071,495.02 2.74
59 300133 华策影视 71,499,703.06 2.61
60 002022 科华生物 68,615,161.06 2.51
61 300090 盛运环保 67,506,975.47 2.47
62 300075 数字政通 65,121,645.62 2.38
63 300074 华平股份 64,729,511.28 2.36
64 002154 报喜鸟 63,784,188.00 2.33 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
65 300171 东富龙 61,890,642.21 2.26
66 600180 瑞茂通 60,654,297.37 2.22
67 601700 风范股份 58,692,689.38 2.14
68 600112 天成控股 58,516,879.46 2.14
69 002261 拓维信息 58,153,192.11 2.12
70 002327 富安娜 55,514,138.67 2.03
71 000958 东方能源 55,444,272.37 2.02
72 300152 燃控科技 54,985,700.12 2.01
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
9.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 11,104,858,401.58
卖出股票收入（成交）总额 11,806,283,007.46
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关
交易费用。
9.5 期末 按债券 品种分类的 债券投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
9.6 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
9.7 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排名 的所有资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9.8 报告 期末按 公 允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
9.9 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
9.10.1 报告期末 本基金投资 的股指期货 持仓和损益 明细
本基金本报告期未投资股指期货 。
9.10.2 本基金投 资股指期货 的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货 。
9.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
9.11.1 本期国债 期货投资政 策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
9.11.2 报告期末 本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
9.11.3 本期国债 期货投资评 价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
9.12 投资组合 报告附注
9.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
9.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
9.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,225,862.00
2 应收证券清算款 45,535,264.40
3 应收股利 －
4 应收利息 81,997.69
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 53,843,124.09
9.12.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
9.12.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 002727 一心堂 196,872,554.16 5.05 停牌
2 300418 昆仑万维 124,518,039.00 3.20 停牌
9.12.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
§10
基金份额 持有人信息( 中欧中小 盘股票型证 券投资基金 （LOF ）)
转型 前：
报告 期（2015年01 月01 日-2015 年01 月29 日）
10.1 期末基金 份额持有人 户数及持有 人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份额
比例
22,167 135,996.94 2,564,755,851.81 85.08% 449,888,253.74 14.92%
10.2 期末上市 基金前十名 持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 李小青 514,386.00 6.69%
2 华燕 494,746.00 6.43%
3 司家民 300,015.00 3.90%
4 刘青 252,150.00 3.28%
5 晏瑜 224,208.00 2.91%
6 刘海新 172,800.00 2.25%
7 尹辉 171,985.00 2.24%
8 刘浩 130,800.00 1.70%
9 杨宾莲 128,805.00 1.67%
10 于超 118,000.00 1.53%
10.3 期末基金 管理人的从 业人员持有 本开放式基 金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
开放式基金
296,592.10 0.010%
10.4 期末基金 管理人的从 业人员持有 本开放式基 金份额总量 区间情况 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§11
基金份额 持有人信息( 中欧行业 成长混合型 证券投资基 金(LOF))
转型 后：
报告 期（2015年01 月30 日-2015 年06 月30 日）
11.1 期末基金 份额 持有人 户数及持有 人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
16,469 184,698.61 2,704,001,775.98 88.89% 337,799,586.77 11.11%
11.2 期末上市 基金前十名 持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
天弘晋商乐瑞强债3号资
产管理计划
8,774,131.00 31.28%
2
北京乐瑞资产管理有限公
司－乐瑞宏观配置５号基
金
6,701,744.00 23.89%
3 孙晓东 847,859.00 3.02%
4 陈燕 599,000.00 2.14%
5
山东信托乐瑞1号2期资金
信托
510,000.00 1.82%
6 华燕 494,746.00 1.76%
7 王惠川 392,200.00 1.40%
8 司家民 300,015.00 1.07% 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
9 王身祥 299,700.00 1.07%
10 侯蓉 272,271.00 0.97%
11.3 期末基金 管理人的从 业人员持有 本开放式基 金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
开放式基金
211,624.20 0.007%
11.4 期末基金 管理人的从 业人员持有 本开放式基 金份额总量 区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基 金基金经理持有本开放式基金 0
§12 开 放式基 金份额变动
单位：份
基金转型生效日(2015 年01月30日) 基金份额总额 3,014,644,105.55
本基金转型生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,101,949,119.68
减：本基金转型生效日起至报告期期末基金总赎回份
额
2,074,791,862.48
本基金转型生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 3,041,801,362.75
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§13 重 大事件 揭示
13.1 基金份额 持有人大会 决议
本报告期内本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会， 自2014 年12 月30 日起至中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
2015 年1 月28 日17 ：00 止( 投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准) 进行了投票
表决。会议审议通过了《关于中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) 转型有关事项的议
案》 ， 将中欧中小盘股票型证券投资基金 （LOF ） 变更为中欧行业成长混合型证券投资基
金(LOF) ， 并相应修改基金合同中有关本基金的名称、基金类别、投资目标、投资范围、
投资策略、 投资限制、 业绩比较基准、 基金合并、 收益分配、 基金的估值等条款， 以及
根据最新的法律法规相应修订基金合同中的相关内容。
根据上述表决，本次基金份额持有人大会决议自2015年1月30日起正式生效。
13.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
13.2.1 基金管理 人的重大人 事变动
本报告期内， 基金管理人于2015 年1月17日发布公告， 魏博自2015 年1月16日起不再
担任本基金基金经理一职。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向
中国证监会和上海证监局报告。
本报告期内， 基金管理人于2015 年6月20日发布公告， 卢纯青女士自2015年6月18 日
起担任中欧基金管理有限公司副总经理职务， 周蔚文先生不再担任副总经理一职。 相关
变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。
13.2.2 基金托管 人的重大人 事变动
本报告期内托管人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为步艳红女士， 向监管
部门的相关报备手续正在办理中 。
13.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
13.4 基金投资 策略的改变
根据中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议，本基金的股
票投资策略从挖掘中小盘股票投资机会变更为寻找成长性 行业的投资机会。 在本基金的
投资标的中， 成长性行业主要包括以下两种类型： 一是从行业的生命周期来看， 处于快
速成长期和成熟成长期的行业， 处于这两个阶段的行业增长率快速提高， 企业利润水平
超出市场平均水平， 获得超额收益率的可能性很高； 二是短期内处于复苏景气阶段的行
业，部分行业虽然从长期来看并未进入成长阶段，但仍存在阶段性景气复苏的可能性，
这往往是由于经济周期波动、 供求关系变化等因素造成， 从较长时间来看， 投资于此类
行业的收益率水平往往趋于市场平均值， 但若能够准确预计行业的阶段性复苏， 则有可
能抓住行业阶段性成长的机会。
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
13.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金提供
审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
13.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受监管部 门稽查或处 罚的情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
13.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况
转型 前：
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券商的佣
金
备
注
成交金
额
占股票
成交总
额比例
成交
金额
占债
券
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券回
购
成交
总额
比例
成交
金额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
国都证券 1
950,171,
054.83
25.92% － － － － － －
865,036
.40
25.92% －
中信证券 2
676,728,
575.36
18.46% － － － － － －
616,096
.55
18.46% －
中金公司 1
629,085,
390.74
17.16% － － － － － －
572,719
.33
17.16% －
东方证券 1
568,205,
169.00
15.50% － － － － － －
517,294
.18
15.50% －
招商证券 1
384,369,
194.55
10.48% － － － － － －
349,932
.00
10.48% －
方正证券 1
252,388,
408.39
6.88% － － － － － －
229,774
.59
6.88% －
国泰君安 1
205,512,
148.55
5.61% － － － － － －
187,097
.32
5.61% －
长城证券 1 － － － － － － － － － － －
国金证券 1 － － － － － － － － － － －
宏源证券 1 － － － － － － － － － － －
民生证券 1 － － － － － － － － － － －
申银万国 1 － － － － － － － － － － －
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力
的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
转型 后：
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券商的佣
金
备
注
成交金
额
占股票
成交总
额比例
成交
金额
占债
券
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券回
购
成交
总额
比例
成交
金额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
中金公司
1
7,190,67
4,256.75
31.66% － － － － － －
6,546,3
97.11
31.66% －
方正证券
1
4,842,72
0,119.01
21.32% － － － － － －
4,408,8
16.98
21.32% －
华泰证券
1
3,121,47
7,319.08
13.75% － － － － － －
2,841,7
90.27
13.75% －
安信证券
1
2,892,25
6,065.49
12.74% － － － － － －
2,633,1
10.83
12.74% －
国都证券
1
1,435,14
8,561.06
6.32% － － － － － －
1,306,5
60.31
6.32% －
招商证券
1
1,230,35
0,184.70
5.42% － － － － － －
1,120,1
08.33
5.42% －
东方证券
1
1,317,28
8,532.00
5.80% － － － － － －
1,199,25
8.14
5.80% －
国泰君安
1
441,458,
263.00
1.94% － － － － － －
401,902
.19
1.94% －
中信证券
2
238,232,
371.95
1.05% － － － － － －
216,885
.27
1.05% －
长城证券 1 － － － － － － － － － － －
国金证券 1 － － － － － － － － － － －
宏源证券 1 － － － － － － － － － － －
民生证券 1 － － － － － － － － － － －
申银万国 1 － － － － － － － － － － －
注：1. 根据中 国证监会的有关 规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2. 本报告期内 ，本基金新增华泰证券上海交易席位，安信证券深圳交易席位。
13.8 其他重大 事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1 中欧基金管理有限公司旗下基金 公司网站 2015-01-01 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
2014年12月31日基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净
值公告
2
中欧中小盘股票型证券投资基金
（LOF ）基 金经理变更 公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-01-17
3
中欧中小盘股票型证券投资基金
（LOF ）2014 年第4季度报告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-01-20
4
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与诺亚正行开展的申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-01-27
5
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金在国泰君安证券股份有
限公司开通定期定额投资业务的
公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-01-27
6
中欧基金管理有限公司关于中欧
中小盘股票型证券投资基金
(LOF)停牌提示性公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-01-30
7
关于中欧中小盘股票型证券投资
基金(LOF)基金份额持有人大会
决议生效公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-02-02
8
中欧行业成长混合型证券投资基
金（LOF ） 基金合同
公司网站 2015-02-02
9
中欧行业成长混合型证券投资基
金（LOF ） 基金 合同摘要
公司网站 2015-02-02
10
中欧行业成长混合型证券投资基
金托管协议
公司网站 2015-02-02
11
中欧行业成长混合型证券投资基
金招募说明书
公司网站 2015-02-02
12
中欧基金管理有限公司关于中欧
中小盘股票型证券投资基金
（LOF ）名 称变更的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-02-05 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
13
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金在工商银行股份有限公
司开通基金转换业务的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-03-06
14
中欧基金管理有限公司关于新增
中国国际金融有限公司为旗下基
金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-03-19
15
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与齐鲁证券开展的申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-03-20
16
关于调整旗下部分基金持有广联
达股票估值方法的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-03-25
17
中欧中小盘股票型证券投资基金
（LOF ） 2014 年年度报告 （正文）
公司网站 2015-03-27
18
中欧中小盘股票型证券投资基金
（LOF ） 2014 年年度报告 （摘要）
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-03-27
19
关于旗下基金调整交易所固定收
益品种估值方法的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-03-28
20
关于旗下部分基金参与工商银行
开展的申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-04-01
21
中欧行业成长混合型证券投资基
金暂停申购、转换转入、定期定
额投资公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-04-01
22
关于调整旗下部分基金持有“阳
光电源”股票估值方法的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-04-02
23
中欧行业成长混合型证券投资基
金（LOF ） 场内交易价格波动的
提示公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-04-08
24 关于调整旗下部分基金持有“英 《中国证券报》、《上海 2015-04-14 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
特集团”股票估值方法的公告 证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
25
中欧行业成长混合型证券投资基
金(LOF)2015年第1季度报告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-04-22
26
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“华平股份”
股票估值方法的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-05-09
27
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“奥维通信”
股票估值方法的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券 时报》 、
公司网站
2015-05-09
28
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下基金持有“昆仑万维”股票
估值方法的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-05-12
29
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下基金持有“一心堂”股票估
值方法的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-05-12
30
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“三全食品”
股票估值方法的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-05-26
31
中欧基金管理有限公司关于官方
网上直销平台支付宝客户费率优
惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-05-26
32
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金网上直销单笔最低
申购金额的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-05-26
33
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“探路者”股
票估值方法的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-05-27
34
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金实施特定申购费
率的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-06-10
35 中欧基金管理有限公司关于调整 《中国证券报》、《上海 2015-06-10 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
旗下部分基金单笔最低申购金额
的公告
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
36
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有 “瑞康医药”
股票估值方法的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-06-11
37
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“宋城演艺 ”
股票估值方法的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-06-27
38
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行开展的网
上银行、手机银行申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-06-30
§14 备 查文件 目录
14.1 备查文件 目录
1、中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）相关 批准文件
2、《中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）基金合同》、《中欧行业成长混合
型证券投资基金(LOF) 基金合同》
3、《中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）托管协议》、《中欧行业成长混合
型证券投资基金(LOF) 托管协议》
4、《中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）招募说明书》、《中欧行业成长混
合型证券投资基金(LOF) 招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
14.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
14.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅， 或 在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700 ，400-700-9700 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(原中欧 中小盘股票型证券投资基金（LOF ） 转型)
2015 年半年 度报告
中欧 基金管理有 限公司
二〇 一五年八月 二十六日
