银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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银华中证中票 50 指 数 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （LOF)
2015 年 半 年 度 报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 26 日
银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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§2
基 金 简 介
2.1 基金基本 情况
基金名称 银华中证中票 50 指数债 券型证券投资基金（LOF)
基金简称 银华中证中票 50 指数债 券（LOF ）
基金主代码 161821
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2012 年 12 月 13 日
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 479,802,886.36 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市 的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 1 月18 日
下属分级基金的基金简称： 银华 50A 银华 50C
下属分级基金的交易代码 ： 161821 161822
报告期末下属分级基金的份额总额 475,295,463.67 份 4,507,422.69 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金采用被动式指数化投资， 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理
手段， 以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下， 力争本基金的净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2% ， 年跟踪误
差不超过2% 。
投资策略 本基金为被动式指数基金， 采用最优复制法， 主要以标的指数的成份券构成基
础，综合考虑跟踪效果、操 作风险等因素构成组合，并根据本基金资产规模、
日常申赎情况、市场流动性以及银行间和交易所债券特性、交易惯例等情况，
进行取整和优化，以保证对标的指数的有效跟踪。
本基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 90% ，
其中中证中票 50 债券 指数成份券及其备选成份券的投资不低于本基金债券资
产的 80%； 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%。
业绩比较基准 中证中票 50 指数×95%+ 银行活期存款利率（税后）×5% 。
风险收益特征 本基金属于证券市场中的较低风险品种， 其长 期平均风险和预期收益率低于股
票基金、 混合基金， 高于货币市场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用指数
复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、 以及标的 指数所代表的中票市
场相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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名称 银华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨文辉 王永民
联系电话 (010)58163000 010-66594896
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务 电话
4006783333,(010)85186558 95566
传真 (010)58163027 （010 ）66594942
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半年度 报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
基金级别 银华 50A 银华 50C
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015
年 6 月30 日)
报告期(2015 年 1 月1 日 -
2015 年 6 月30 日)
本期已实现收益 16,693,715.20 528,608.37
本期利润 25,793,418.17 1,697,811.57
加权平均基金份额本期利润 0.0520 0.1181
本期加权平均净值利润率 4.73% 10.74%
本期基金份额净值增长率 4.95% 4.79%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 35,007,631.65 300,449.60
期末可供分配基金份额利润 0.0737 0.0667
期末基金资产净值 533,536,560.62 5,026,118.41
期末基金份额净值 1.123 1.115
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 12.30% 11.50%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、本报告所 列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
银华 50A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.45% 0.05% 0.29% 0.04% 0.16% 0.01%
过去三个月 3.89% 0.11% 1.79% 0.06% 2.10% 0.05%
过去六个月 4.95% 0.12% 3.75% 0.06% 1.20% 0.06%
过去一年 7.36% 0.17% 6.64% 0.08% 0.72% 0.09%
自基金合同
生效起至今
12.30% 0.13% 11.76% 0.09% 0.54% 0.04%
银华 50C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.45% 0.06% 0.29% 0.04% 0.16% 0.02%
过去三个月 3.72% 0.11% 1.79% 0.06% 1.93% 0.05%
过去六个月 4.79% 0.12% 3.75% 0.06% 1.04% 0.06%
过去一年 7.01% 0.17% 6.64% 0.08% 0.37% 0.09%
自基金合同
生效起至今
11.50% 0.13% 11.76% 0.09% -0.26% 0.04%
注： 本基金的业绩比较基准为中证中票 50 指数*95%+ 银行活 期存款利率 （税后）*5% 。 由于本基金
的投资标的为中证中票 50 指数， 且本 基金现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产
净值 5%， 因 此， 本基金将业绩比较基准定为中证中票 50 指数*95%+ 银行活 期存款利率 （税后） *5% 。
该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。 银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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注：按 基金 合同规 定， 本基金 自基 金合同 生效 起六个 月内 为建仓 期， 截至建 仓期 结束时 本 基 金 的
各 项投 资比例 已达 到基金 合同 的规定 ：本 基金投 资于 债券资 产比 例不低 于基 金资产的 90% ，其中
中证中票 50 债券指数成份券及其备选成份券的投资不低于本基金债券资产的 80% ； 本基金持有现
金或到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5% 。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
银华基 金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准( 证监基金 字[2001]7
号文) 设立的 全国性资产管理公司。 公司注册资本为 2 亿元人 民币， 公司的股东及其出资比例分别
为： 西南证券股份有限公司 49% 、 第 一创业证券股份有限公司 29% 、 东北 证券股份有限公司 21% 及
山西海鑫实业股份有限公司 1%。 公 司的主要业务是基金募集、 基金销售、 资产管理及中国证监会
许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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截至 2015 年6 月30 日， 本基金管理人管理着 50 只证券投资基金， 具体包括银华优势企业证券投
资基金、银华保本增值 证券投资基金、银华- 道 琼斯 88 精选 证券投资基金、银华货币市场证券投
资基金 、银 华核心 价值 优选股 票型 证券投 资基 金、银 华优 质增长 股票 型证券 投资 基金、 银 华 富 裕
主题股票型证券投资基金、 银华领先策略股票型证券投资基金、 银华全球核心优选证券投资基金、
银华内需精选股票型证券投资基金(LOF) 、 银华增 强收益债券型证券投资基金、 银华和谐主题灵活
配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数 分级证券投资基金、银华深证 100 指数分级证券投
资基金 、银 华信用 债券 型证券 投资 基金（LOF） 、银华 成长 先锋混 合型 证券投 资基 金、银 华 信 用 双
利债券型 证券投资基金、 银华抗通胀主题证券投资基金 （LOF ） 、 银华中 证等权重 90 指数分级证券
投资基 金、 银华永 祥保 本混合 型证 券投资 基金 、银华 消费 主题分 级股 票型证 券投 资基金 、 银 华 中
证内地 资源 主题指 数分 级证券 投资 基金、 银华 永泰积 极债 券型证 券投 资基金 、银 华中小 盘 精 选 股
票型证券投资基金、 银华纯债信用主题债券型证券投资基金 （LOF ） 、 上 证 50 等权重 交易型开放式
指数证券投资基金、 银华上证 50 等权 重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 银 华中证中票
50 指数债券 型证券投资基金 （LOF ） 、 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、 银华 交易型
货币市场基金、银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券 投资基金、银华信用四季红债券型证
券投资 基金 、银华 中证 转债指 数增 强分级 证券 投资基 金、 银华信 用季 季红债 券型 证券投 资 基 金 、
银华中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国
企业指 数分 级证券 投资 基金、 银华 多利宝 货币 市场基 金、 银华永 益分 级债券 型证 券投资 基 金 和 银
华活钱 宝货 币市场 基金 、银华 双月 定期理 财债 券型证 券投 资基金 、银 华高端 制造 业灵活 配 置 混 合
型证券 投资 基金、 银华 惠增利 货币 市场基 金、 银华回 报灵 活配置 定期 开放混 合型 发起式 证 券 投 资
基金、 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、 银华中国梦 30 股票型 证券投资基金、 银华恒 利 灵
活配置 混合 型证券 投资 基金、 银华 聚利灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、银华 汇利 灵活配 置 混 合 型
证券投 资基 金、银 华稳 利灵活 配置 混合型 证券 投资基 金。 同时， 本基 金管理 人管 理着多 个 全 国 社
保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
葛鹤军
先生
本基
金的
基金
经理
2014 年10
月 8 日
- 6 年
博士学位。2008 年至2011 年就职于中
诚信证券评估有限公司、中诚信国际信
用评级有限公司。2011 年 11 月加盟 银
华基金管理有限公司，历任研究员、基
金经理助理。2014 年 10 月 8 日起任 银银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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华中证成长股债恒定组合 30/70 指 数证
券投资基金、银华信用债券型证券投资
基金（LOF ） 基金经理，自 2015 年4 月
24 日起兼任 银华泰利灵活配置混合型证
券投资基金基金经理， 自 2015 年5 月 6
日起兼任银华恒利灵活配置混合型证券
投资基金基金经理， 自 2015 年6 月17
日起兼任银华信用双利债券型证券投资
基金基金经理。具有从业资格，国籍：
中国。
经惠云
女士
本基
金的
基金
经理
2014 年 5
月 8 日
2015 年 6
月 18 日
5 年
硕士学位。2009 年7 月至 2015 年6 月
期间任职于银华基金管理有限公司，曾
担任固定收益类研究员、基金经理助理
职务，自 2013 年8 月5 日至 2015 年 6
月 18 日担任 银华信用双利债券型证券
投资基金以及银华中证成长股债恒定组
合 30/70 指 数证券投资基金基金经理，
自2014 年5 月8 日至2015 年6 月18 日
期间兼任银华永兴纯债分级债券型发起
式证券投资基金基金经理。具有从业资
格。国籍：中国。
赵博文
先生
本基
金的
基金
经理
助理
2014 年12
月 11 日
- 4 年
硕士学位；2005 年至 2009 年任职中国
银行北京市分行；2011 年至 2014 年期
间任职于上海申银万国证券研究所；
2014 年 10 月 加盟银华基金管理有限公
司，任基金经理助理职务。具有从业资
格。国籍：中国
吴文明
先生
本基
金的
基金
经理
助理
2015 年 1
月 7 日
- 4 年
硕士学位；2009 年 9 月至 2014 年 12 月
期间任职于威海市商业银行金融市场
部， 从事债券自营交易； 2014 年 12 月
加盟银华基金管理有限公司，任基金经
理助理职务。具有从业资格。国籍：中
国。
注：1 、此处 的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基金 管理人 在本 报告期 内严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 法 》 、 《 中华 人民 共 和 国证券 投 资
基金法》 、 《 证券投 资基 金运作 管理 办法》 、 《 证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券 投资基 金信 息披
露管理办法》及其各项实施准则、 《 银华中证中票 50 指数债 券型证券投资基金（LOF ）基金合同 》
和其他 有关 法律法 规的 规定, 本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产, 在严格 控 制 风
险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无 损害基金份额持有人利益的行为。 本 基金无违法 、银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 制定
了《公 平交 易制度 》和 《公平 交易 执行制 度》 等，并 建立 了健全 有效 的公平 交易 执行体 系 ， 保 证
公平对待旗下的每一个投资组合。
在 投 资决 策环 节 ，本 基金 管 理人 构建 了 统一 的研 究 平台 ，为 旗 下所 有投 资 组合 公平 地提供研
究支持 。同 时，在 投资 决策过 程中 ，各基 金经 理、投 资经 理严格 遵守 本基金 管理 人的各 项 投 资 管
理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节， 本基金管理人实行集中交易制度， 按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在 事 后监 控环 节 ，本 基金 管 理人 定期 对 股票 交易 情 况进 行分 析 ，并 出具 公 平交 易执 行情况分
析报告 ；另 外，本 基金 管理人 还对 公平交 易制 度的遵 守和 相关业 务流 程的执 行情 况进行 定 期 和 不
定期 的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 基金 未发 现 存在 可能 导 致不 公平 交 易和 利益 输 送的 异常 交 易行 为。 本报告期
内，本 公司 所有投 资组 合参与 的交 易所公 开竞 价同日 反向 交易成 交较 少的单 边交 易量超 过 该 证 券
当日成交量的 5%的情况 有 1 次， 原 因是指数型投资组合投资策略需要， 未导致不公平交易和利益
输送。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
上半年，GDP 实现了 7%的 增速，从结构看金 融业对经济增长的贡献显著增加，实体经济状况
并无起 色。 一方面 ，固 定资产 投资 增速放 缓， 出口疲 弱， 经济增 速继 续下行 。另 一方面 ， 商 业 银
行风险偏好仍然较低， 全社会信用扩张并不顺畅。 在此背景下， 央行实施降准、 降息等货币政策，
引导资 金价 格不断 下行 。受此 影响 ，债券 收益 率不断 下行 ，收益 率曲 线整体 上呈 现陡峭 化 下 行 趋
势。
上半年，本基金在跟踪指数的前提下适度优化了组合结构并保持了一定的杠杆水平。 银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末，本基金 A 级基金份额净值为 1.123 元，本报告期 A 级基金份额净值增长率为
4.95% ， 同期 业绩比较基 准收益率为 3.75% ； 截至报 告期末， 本基金 C 级基金 份额净值为 1.115 元，
本报告期 C 级基金份额净值增长率为 4.79% ， 同期业绩比较基准收益率为 3.75% 。 报告期内， 本 基
金日均跟踪误差控制在 0.2%之内，年 化跟踪误差控制在 2%之 内。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 下半 年， 宏 观经 济基 本 面仍 然偏 弱 ，商 业银 行 风险 偏好 不 高， 全社 会 的信 用扩 张渠道并
不畅通 。地 产销售 好转 仍未能 带动 投资恢 复； 与此同 时， 基建投 资也 受到财 政缺 口的制 约 。 在 此
背景下 ，下 半年经 济基 本面继 续保 持相对 弱势 的格局 不会 改变， 货币 与财政 将 进 入再平 衡 阶 段 。
通胀方面，猪肉价格出现上行趋势，可能在一定程度上带动 CPI 上行 ，但考虑到全社会整体需求
不足，CPI 上 行幅度也将相对有限。
经 济 基本 面保 持 相对 较弱 的 态势 对债 券 市场 较为 有 利， 但目 前 债券 估值 对 较弱 的经 济基本面
预期较 为充 分。债 券收 益率仍 有一 定的下 行空 间，但 是幅 度有限 。在 相对宽 松的 货币环 境 下 ， 杠
杆策略相对有效。
下 半 年， 本基 金 将根 据市 场 情况 优化 组 合结 构， 同 时加 大个 券 的分 析和 跟 踪力 度， 在控制信
用风险的前提下保证基金组合的流动性。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人同 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本 基 金管 理人 设 立估 值委 员 会（ 委员 包 括估 值业 务 分管 领导 以 及投 资部 、 研究 部、 监察稽核
部、 运作保障部等部门负责人及相关业务骨干） ， 负责研究、 指导基金估值业务。 估值委员会委员
和负责 基金 日常估 值业 务的基 金会 计均具 有专 业胜任 能力 和相关 工作 经历。 基金 经理不 介 入 基金
日常估 值业 务；估 值委 员会决 议之 前会与 涉及 基金的 基金 经理进 行充 分沟通 。运 作保障 部 负 责 执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
参 与 估值 流程 各 方之 间不 存 在任 何重 大 利益 冲突 ； 本基 金管 理 人未 签约 与 估值 相关 的任何定
价服务。 银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金不 存在 连 续二 十个 工 作日 基金 份 额持 有人 数 量不 满二 百 人或 者基 金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对银华中证中票 50 指数债券
型证券 投资 基金（LOF） （以下 称 “ 本基金 ”） 的托管 过程 中，严 格遵 守《证 券投 资基金 法 》 及 其
他有关 法律 法规、 基金 合同和 托管 协议的 有关 规定， 不存 在损害 基金 份额持 有人 利益的 行 为 ， 完
全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 半 年度 报告 中 的财 务指 标 、净 值表 现 、收 益分 配 情况 、财 务 会计 报告 、 投资 组合 报告等数
据核对无误。 （注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。 ）
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：银华中证中票 50 指数债 券型证券投资基金（LOF)
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,753,446.94 1,864,788.98 银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
第 13 页 共 30 页
结算备付金
8,031,999.42 6,409,670.39
存出保证金
- 39,946.20
交易性金融资产 6.4.7.2 747,873,700.00 785,891,050.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
747,873,700.00 785,891,050.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
998,639.11 -
应收利息 6.4.7.5 13,334,048.50 18,509,595.12
应收股利
- -
应收申购款
9,597.02 20,900.00
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 25.00 25.00
资产总计
773,001,455.99 812,735,975.69
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
231,999,210.00 281,599,339.75
应付证券清算款
- 751,255.81
应付赎回款
1,126,205.47 53,005.18
应付管理人报酬
132,799.39 145,687.06
应付托管费
44,266.45 45,471.92
应付销售服务费
1,261.20 2,317.46
应付交易费用 6.4.7.7 9,240.66 19,079.55
应交税费
598,719.00 598,719.00
应付利息
163,922.33 64,365.43
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 363,152.46 240,029.95
负债合计
234,438,776.96 283,519,271.11
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 479,802,886.36 494,701,173.48
未分配利润 6.4.7.10 58,759,792.67 34,515,531.10
所有者权益合计
538,562,679.03 529,216,704.58
负债和所有者权益总计
773,001,455.99 812,735,975.69
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日, 银华中票 50 指数债券(LOF) 基金份额 总额为 479,802,886.36
份 ； 银 华 中 票 50 指数债券(LOF)A 基金份额净值为人民币 1.123 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
475,295,463.67 份；银华 中票 50 指数 债券(LOF)C 基金份额净值为人民币 1.115 元，基 金份额总银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
第 14 页 共 30 页
额为 4,507,422.69 份。
6.2 利润表
会计主体 ：银华中证中票 50 指数债 券型证券投资基金（LOF)
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月30 日
一、收入
33,840,816.58 12,211,699.98
1. 利息收入
23,405,223.63 6,174,307.77
其中：存款利息收入 6.4.7.11 100,311.20 36,727.63
债券利息收入
23,304,912.43 6,136,702.36
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 877.78
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
120,630.62 -4,601,183.37
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 120,630.62 -4,601,183.37
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收 益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 10,268,906.17 10,618,716.63
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18 46,056.16 19,858.95
减： 二 、费用
6,349,586.84 1,732,877.29
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 835,514.68 461,803.16
2 ．托管费 6.4.10.2.2 278,504.86 92,360.63
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 22,876.56 34,786.36
4 ．交易费用 6.4.7.19 7,275.00 7,114.28
5 ．利息支出
4,850,192.83 783,071.83
其中：卖出回购金融资产支出
4,850,192.83 783,071.83
6 ．其他费用 6.4.7.20 355,222.91 353,741.03
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
27,491,229.74 10,478,822.69
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
27,491,229.74 10,478,822.69
银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：银华中证中票 50 指数债 券型证券投资基金（LOF)
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
494,701,173.48 34,515,531.10 529,216,704.58
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 27,491,229.74 27,491,229.74
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-14,898,287.12 -3,246,968.17 -18,145,255.29
其中：1. 基金 申购款 133,376,012.79 12,246,985.44 145,622,998.23
2. 基金赎回 款 -148,274,299.91 -15,493,953.61 -163,768,253.52
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
479,802,886.36 58,759,792.67 538,562,679.03
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
246,583,724.71 -2,356,292.65 244,227,432.06
二、 本期经营活动产生
的基金净值 变动数 （本
期利润）
- 10,478,822.69 10,478,822.69
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-113,103,599.59 -2,141,711.46 -115,245,311.05
其中：1. 基金 申购款 82,116,178.78 1,306,750.55 83,422,929.33 银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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2. 基金赎回 款 -195,219,778.37 -3,448,462.01 -198,668,240.38
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
133,480,125.12 5,980,818.58 139,460,943.70
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 王立 新______
______ 杨清______
____ 龚飒____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
除 6.4.2.2 会计估计变更的说明中所列的会计估计变更事项外， 本报告 期所采用的会计政策、
会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.2.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。
6.4.2.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本 基 金本 报告 期 根据 中国 证 券投 资基 金 业协 会中 基 协发(2014)24 号 《关 于 发布< 中国 证 券投
资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准> 的通知》的规
定， 自 2015 年 3 月25 日 起， 交易所上市交易或挂牌转让的固定收 益品种( 可转换债 券、 资产支持
证券和私募债券除外) 采 用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。
6.4.2.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 税项
（1 ）营业税 、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的 规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（2 ）个人所 得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 、债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 ， 由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号《财 政 部国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利 息 所 得
有关个人 所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日 起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
西南证券股份有限公司（ “西南证券 ”） 基金管理人股东、基金代销机构
银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（ “中国银行 ”） 基金托管人、基金代销机构
东北证券股份有限公司（ “东北证券 ”） 基金管理人股东、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.5.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.5.1.1 股票交易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.5.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
西南证券 - - 9,503,489.05 68.95%
银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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6.4.5.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
东北证券 401,300,000.00 4.37% - -
西南证券 1,633,200,000.00 17.80% - -
6.4.5.1.4 权证交易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.5.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
835,514.68 461,803.16
其中： 支付销售机构的客
户维护费
26,996.25 124,097.18
注： 基金管理费每日计提， 按月支付。 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.30%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
278,504.86 92,360.63 银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
第 19 页 共 30 页
注 ： 基金 托管 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.10% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.10%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
6.4.5.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银华 50A 银华 50C 合计
中国银行 - 1,535.48 1,535.48
银华基金管理有限公司 - 3,681.74 3,681.74
合计 - 5,217.22 5,217.22
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银华 50A 银华 50C 合计
中国银行 - 10,867.03 10,867.03
银华基金管理有限公司 - 11,950.56 11,950.56
合计 - 22,817.59 22,817.59
注：基 金销 售服务 费每 日计提 ，按 月支付 。基 金销售 服务 费主要 用于 支付销 售机 构佣金 、 以 及 基
金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。本基金 A 类基金份额 不收取销售服
务费，C 类基 金份额销售服务费年费率为 0.30% 。 本基金 C 类 基金份额销售服务费计提的计算方法
如下：
H=E×0.30%/ 当年天数
H 为C 类基金 份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金 份额前一日的基金资产净值
6.4.5.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
单位：人民 币元
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - 19,839,131.23 - - 4,998,000.00 297.14
注：本基金本年度未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
第 20 页 共 30 页
6.4.5.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.5.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人本报告期未运 用固有资金投资本基金。
6.4.5.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.5.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 2,753,446.94 27,615.39 3,861,147.17 29,307.93
6.4.5.6 本基金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.5.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。
6.4.6 期末（2015 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.6.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 而流通受限的证券。
6.4.6.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.6.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.6.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额人民币 179,999,210.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
101451047 14 铁道
MTN002
2015 年7 月1
日
102.24 300,000 30,672,000.00
101452027 14 电网
MTN002
2015 年7 月1
日
101.52 500,000 50,760,000.00 银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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101454028 14 电网
MTN001
2015 年7 月1
日
101.75 300,000 30,525,000.00
1282372 12 水电工
MTN1
2015 年7 月1
日
102.56 500,000 51,280,000.00
1382074 13 中电投
MTN2
2015 年7 月1
日
102.21 200,000 20,442,000.00
合计
1,800,000 183,679,000.00
-
6.4.6.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 52,000,000.00 元， 于 2015 年7 月1 日 到期。 该类交易要求本基金在回购
期内持 有的 质押式 回购 下转入 质押 库的债 券， 按证券 交易 所规定 的比 例折算 为标 准券后 ， 不 低 于
债券回购交易的余额。
6.4.7 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金并无须说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 747,873,700.00 96.75
其中：债券 747,873,700.00 96.75
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 10,785,446.36 1.40
7 其他各项资产 14,342,309.63 1.86
8 合计 773,001,455.99 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
注：本基金本报告期末未持有股票。 银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
第 22 页 共 30 页
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
注：本基金本报告期未投资股票。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 33,121,200.00 6.15
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 96,451,500.00 17.91
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 618,301,000.00 114.81
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 747,873,700.00 138.86
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 1282372 12 水电工MTN1 500,000 51,280,000.00 9.52
2 101452027 14 电网MTN002 500,000 50,760,000.00 9.43
3 124435 13 邯城投 400,000 42,876,000.00 7.96
4 124651 14 杨农发 400,000 42,424,000.00 7.88
5 101360018 13 乌城投
MTN001
400,000 42,420,000.00 7.88
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。 银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
第 23 页 共 30 页
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有 权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 不 存在 被 监 管 部门 立 案 调 查， 或 在
报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形 。
7.11.2 本 基 金 本 报告 期 末 未 持有 股 票 ， 因为 本 基 金 不存 在 投 资 的前 十 名 股 票超 出 基
金 合 同 规 定的 备 选 股 票库 之 外 的 情形 。
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 998,639.11
3 应收股利 -
4 应收利息 13,334,048.50
5 应收申购款 9,597.02
6 其他应收款 25.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,342,309.63
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
第 24 页 共 30 页
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
银华 50A 278 1,709,695.91 462,499,074.07 97.31% 12,796,389.60 2.69%
银华 50C 48 93,904.64 3,339,472.88 74.09% 1,167,949.81 25.91%
合计 326 1,471,788.00 465,838,546.95 97.09% 13,964,339.41 2.91%
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ，对 于合计 数， 比例的 分母 采用期 末 基 金 份
额总额。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
银华 50A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 张梅英 544,100.00 22.64%
2 俞萍 511,000.00 21.26%
3 马宏毅 286,224.00 11.91%
4 俞春美 240,545.00 10.01%
5 吴丽美 170,200.00 7.08%
6 张承俭 51,800.00 2.16%
7 张丽娟 43,821.00 1.82%
8 陈燕飞 42,700.00 1.78%
9 王晓芳 39,600.00 1.65%
10 王素娟 36,000.00 1.50%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：截至本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
银华 50A 0
银华 50C 0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
银华 50A
0
银华 50C 0 银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
第 25 页 共 30 页
合计 0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 银华 50A 银华 50C
基金合同生效日（2012 年 12 月 13 日）基金
份额总额
2,664,234,839.87 724,290,232.00
本报告期期初基金份额总额 490,646,153.03 4,055,020.45
本报告期基金总申购份额 83,220,730.76 50,155,282.03
减: 本报告期 基金总赎回份额 98,571,420.12 49,702,879.79
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 475,295,463.67 4,507,422.69
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 基金 管理人的重大人事变动
本基金管理人于 2015 年 6 月 10 日 发布公告，凌宇翔先生自 2015 年 6 月 8 日起担 任本基金
管理人副总经理，代为履行督察长职务。
本基金管理人于 2015 年7 月25 日发 布公告， 自 2015 年7 月24 日起聘任杨 文 辉先生担任本
基金管理人督察长，凌宇翔先生自该日起不再代任督察长职务。
10.2.2 基金 托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015 年 4 月 ， 李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
第 26 页 共 30 页
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金的审计机构是安永华明会计师事务所 。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内， 基金管理人、 托管人 的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
西南证券股份
有限公司
2 - - - - -
平安证券有限
责任公司
1 - - - - -
国海证券股份
有限公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
3 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
3 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
东北证券股份 2 - - - - - 银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
第 27 页 共 30 页
有限公司
国信证券股份
有限公司
2 - - - - -
广州证券有限
责任公司
2 - - - - -
恒泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
财达证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
2 - - - - -
华融证券股份
有限公司
2 - - - - 新增2 个交
易单元
航空证券有限
责任公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
2 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
2 - - - - -
德邦证券有限
责任公司
1 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
联讯证券股份
有限公司
2 - - - - -
华鑫证券有限
责任公司
1 - - - - -
中航证券有限
公司
1 - - - - -
西部证券股份
有限公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
4 - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
1 - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
2 - - - - -
首创证券有限
责任公司
1 - - - - -
国联证券股份
有限公司
1 - - - - -
国盛证券有限 1 - - - - - 银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
第 28 页 共 30 页
责任公司
华西证券股份
有限公司
1 - - - - 新增1 个交
易单元
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
山西证券股份
有限公司
1 - - - - -
大同证券经纪
有限责任公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
3 - - - - -
中信证券股份
有限公司
3 - - - - -
中天证券有限
责任公司
1 - - - - -
注：1 、 基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力， 能及时、 全面、
定期向 基金 管理人 提供 高质量 的咨 询服务 ，包 括宏观 经济 报告、 行业 报告、 市场 走向分 析 报 告 、
个股分析报告、市场服务报告以及全面 的信息服务。
2 、 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后， 确定证券经营机构的选择。 经公司 批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券股份
有限公司
- - 749,200,000.00 8.16% - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
西南 证券股份
有限公司
- - 1,633,200,000.00 17.80% - -
平安证券有限
责任公司
- - 211,500,000.00 2.30% - -
国海证券股份
有限公司
- - 941,700,000.00 10.26% - -
渤海证券股份
有限公司
- - 445,200,000.00 4.85% - -
中信建投证券
股份有限公司
- - 775,800,000.00 8.45% - - 银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
第 29 页 共 30 页
国泰君安证券
股份有限公司
- - 217,000,000.00 2.36% - -
东北证券 股份
有限公司
- - 401,300,000.00 4.37% - -
国信证券股份
有限公司
- - 105,000,000.00 1.14% - -
广州证券有限
责任公司
- - 65,100,000.00 0.71% - -
恒泰证券股份
有限公司
- - 581,300,000.00 6.33% - -
财达证券有限
责任公司
- - 175,500,000.00 1.91% - -
中国中投证券
有限责任公司
- - 213,600,000.00 2.33% - -
华融证券股份
有限公司
- - 53,400,000.00 0.58% - -
航空证券有限
责任公司
- - 105,000,000.00 1.14% - -
华泰证券股份
有限公司
- - 105,000,000.00 1.14% - -
申万宏源证券
有限公司
- - 805,200,000.00 8.77% - -
德邦证券有限
责任公司
- - 86,000,000.00 0.94% - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
联讯证券股份
有限公司
- - 216,000,000.00 2.35% - -
华 鑫证券有限
责任公司
- - 182,500,000.00 1.99% - -
中航证券有限
公司
- - - - - -
西部证券股份
有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
- - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
- - - - - -
首创证券有限
责任公司
- - - - - - 银华中证中票 50 指数债券（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
第 30 页 共 30 页
国联证券股份
有限公司
- - - - - -
国盛证券有限
责任公司
- - - - - -
华西证券股份
有限公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
国元证券股份
有限公司
- - - - - -
山西证券股份
有限公司
- - - - - -
大同证券经纪
有限责任公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - 1,108,700,000.00 12.08% - -
中天证券有限
责任公司
- - - - - -
银华基金管理有限公司
2015 年8 月26 日
