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万家添利(161908)

万家添利:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

万家添利 2015 年半年度报告摘要 
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万家 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2015 年半 年度 报告 摘要 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2015 年 8 月 26 日 万家添利 2015 年半年度报告摘要 第 2 页 共 29 页


§1 重要提示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。本 半年 度报告 已经 三分之 二 以 上 独 立董事签字同意, 并由董 事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2015 年8 月24 日复了本 报告中的财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投资组合 报告等内容, 保证复核内容不存在虚假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风 险, 投资者在 做出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告财务资料未经审计。 报告期为 2015 年1 月1 日 起至 2015 年6 月30 日止 。 万家添利 2015 年半年度报告摘要 第 3 页 共 29 页


§2


基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 万家添利 场内简称 万家添利 基金主代码 161908 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月2 日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 501,270,047.81 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014-06-16


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 在严格控制投资风险的基础上, 追求 当期较高收入和 投资总回报。 投资策略 本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体 的 基础上, 采取 积极主动地投资管理策略, 通过定性 与定 量分析, 对利 率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、 信用利差等影响债券价格的因素进行评估, 对不 同投 资品种运用不同的投资策略, 并充分 利用市场的非有 效性, 把握各 类套利的机会。在风险可控的前提下, 充 分发挥在封闭期内基金规模稳定的优势, 寻求组 合流 动性与收益的最佳配比, 实现基金收益的最大化。此 外, 本基金通 过对首次发行(IPO) 股票 和增发新股的上 市公司内在价值和一级市场申购收益率的全面分析, 制定相应的新股申购策略, 以获得较 为安全 的新股申 购收益。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金, 属于 具有中低风险收 益特征的基金品种, 其长 期平均风险和预期收益率低 于股票基金、混合基金, 高于货币市场基金。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公 司 万家添利 2015 年半年度报告摘要 第 4 页 共 29 页


信息披露负责人 姓名 兰剑 胡涛 联系电话 021-38909626 010-68858112 电子邮箱 lanj@wjasset.com hutao@psbcoa.com.cn 客户服务电话


95538 转6 、4008880800 95580 传真 021-38909627 010-66858120


2.4 信 息 披 露 方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.wjasset.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴 投资大厦 9 楼


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标



















































































金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 24,593,464.42 本期利润 22,444,052.71 加权平均基金份额本期利润 0.0465 本期基金份额净值增长率 7.11% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.1538 期末基金资产净值 497,906,493.10 期末基金份额净值 0.9933 注:(1) 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益) 扣除 相关费用后的余额, 本期 利润为本期 已实现收益加上本期公允价值变动收益;


(2) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低于所列数字; (3) 期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 万家添利 2015 年半年度报告摘要 第 5 页 共 29 页


过去一个月 -0.44% 0.18% -0.05% 0.08% -0.39% 0.10% 过去三个月 1.86% 0.15% 1.34% 0.14% 0.52% 0.01% 过去六个月 7.11% 0.21% 0.77% 0.13% 6.34% 0.08% 过去一年 16.50% 0.24% 3.89% 0.15% 12.61% 0.09% 过去三年 33.52% 0.23% 1.10% 0.12% 32.42% 0.11% 自基金合同 生效起至今 46.07% 0.26% 4.10% 0.12% 41.97% 0.14%


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基准收 益 率 变 动 的比 较 注: 本基金于 2011 年 6 月 2 日成立, 根 据基金合同规定, 基金合 同生效后六个月内为建仓期。建仓 期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求, 报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 万家添利 2015 年半年度报告摘要 第 6 页 共 29 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。 公司现股东为齐鲁 证券有 限公 司、新 疆国 际实业 股份 有限公 司和 山东省 国有 资产投 资控 股有限 公司, 住所地 及 办 公 地点均为上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投 资大厦 9 楼, 注册资本 1 亿元人民币。 目前管理二 十一只开放式基金,分别为万家 180 指数证券投 资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万 家行业 优选 混合型 证券 投资基 金(LOF ) 、万家 货币市 场证 券投资 基金 、万家 和谐 增长混 合 型 证 券投资 基金 、万家 双引 擎灵活 配置 混合型 证券 基金、 万家 精选混 合型 证券投 资基 金、 万 家 稳 健 增 利债券 型 证 券投资 基金 、万家 中证 红利指 数证 券投资 基金 (LOF) 、万家添利 债券 型证券 投 资 基 金 (LOF) 、万家中证 创业 成长指 数分 级证券 投资 基金、 万家 信用恒 利债 券型证 券投 资基金 、 万 家 日 日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 380 交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金、万 家新 利灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 万家双 利债 券型证 券 投 资 基 金、万 家现 金宝货 币市 场证券 投资 基金、 万家 瑞丰灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、万家 瑞 兴 灵 活 配置混合型证券投资基金和万家品质生活股票型证券投资基金。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 苏谋东 本基金基 金经理、 万家强化 收益定期 开放债券 基金、万 家信用恒 利债券基 金基金、 万家新利 灵活配置 混合型证 券投资基 金和万家 日日薪货 币市场基 2014 年 5 月 24 日 - 5 年 经济学硕 士,CFA , 2008 年 7 月至 2013 年 2 月在 宝钢集团 财务有限 公司从事 固定收益 投资研究 工作,担 任投资经 理职务。 万家添利 2015 年半年度报告摘要 第 7 页 共 29 页


金基金经 理。 注 :① 任职日 期以公告为准。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本报告 期内, 本基金 管理 人严格 遵守 基金合 同、 《 证券投 资基 金法》 、 《 证 券投资 基金 运作 管 理 办法》 等法律、 法规和监管部门的相关规定, 依 照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运 用 基 金 资 产, 在 认 真 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 取 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 公司制定了 《公平 交易管理办法》 和 《异常 交易监控及报告管理办法》 等规章 制度, 涵盖了 研究、 授权、 投资决策和 交易执 行等 投资管 理活 动的各 个环 节, 确保 公平 对待不 同投 资组合, 防范 导致不 公平 交易以 及 利 益 输送的异常交易发生。 公 司制 订了明 确的 投资授 权制 度, 并建 立了 统一的 投资 管理平 台, 确 保不同 投资 组合获 得 公 平 的投资决策机会。 实行集 中交易制度, 对于交易所公开竞价交易, 执行交易 系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等非集中竞价交易, 按照价 格优先、 比例分配的原则 对交易 结果 进行分 配; 对 于银行 间交 易, 按照 时间 优先、 价格 优先的 原则 公平公 正的 进行询 价 并 完 成交易。 为保证公平交易原则的 实现, 通过制度 规范、 流程审批、 系统 风控参数设置等进行事前 控 制, 通过对投 资交易系统的实时监控进行事中控制, 通过对异 常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本 报 告 期 内 无 下 列 情 况: 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交易量超过该证券当日成交量的 5% 。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 1.宏观经济 分析 上半年宏观经济延续弱势,从 GDP 增速看,宏观经济仍属平稳运行, 但是从分项数据看,经万家添利 2015 年半年度报告摘要 第 8 页 共 29 页


济下行 压力 仍较大 。固 定资产 累积 投资增 速持 续下行 ,工 业增加 值也 处于近 年来 的低位 水 平 。 在 经济总 需求 不足的 影响 下,上 半年 国内大 宗商 品价格 继续 探底, 工业 品价格 指数 跌幅较 大 。 上 半 年房地产销售情况良好,主要受宽松的货币政策刺激以及股市赚钱效应的影响,截止 6 月底 ,30 个大中城市商品房周均成交面积已经达到上轮房地产销售景气周期 (2013 年) 高点 的水平。 但是 由于三 四线 城市商 品房 库存较 大以 及房地 产长 周期处 于下 行趋势 中, 销售的 改 善 还没有 传 导 至 房 地产投 资的 改善。 政策 上,上 半年 货币政 策稳 健偏宽 松, 流动性 总体 较为宽 松。 财政政 策 上 , 由 于地方 政府 债务置 换启 动较晚 ,地 方债务 置换 进程偏 慢牵 制了地 方政 府的投 资能 力,积 极 的 财 政 政策力度有限。 2 、市场回顾 上半年债市总体表现较好, 在资金面宽松的有力支撑下, 各类资金对信用债的配置需求较强, 上半年信用债收益率下行较多。 利率债收益率则表现一般,10 年期品 种基本持平于年初水平, 主 要原因 是股 市表现 强势 ,以及 地产 销售改 善后 的经济 企稳 预期持 续存 在。另 外, 从收益 率 曲 线 形 态看, 与年 初相比 ,各 品种的 收益 率曲线 均呈 现明 显 的陡 峭化趋 势。 资金面 宽松 导致短 端 下 行 明 显,而 长端 则表现 稍显 落后。 信用 债和利 率债 这种 结 构性 的表现 使得 目前信 用债 的信用 利 差 位 于 较低水平。 上 半 年权 益资 产 表现 出非 常 强的 波动 性 ,可 转债 也 未能 例外 。 庆幸 的是 可 转债 的强 制赎回条 款变相 的保 护了投 资人 的利益 ,使 得上半 年投 资可转 债仍 可以获 得较 好的投 资回 报。但 是 强 制 赎 回后, 可转 债市场 的存 量规模 也越 来越小 ,导 致估值 偏高 和存量 偏小 的问题 非常 突出, 在 二 季 度 的时候,二级可转债的操作性非常小。 3.运行分析 年 初 以来 ,我 们 一直 对经 济 基本 面持 较 为谨 慎的 观 点, 认为 经 济将 持续 的 面临 下行 压力。在 这样的 基本 判断下 ,我 们认为 货币 政策将 在较 长时间 内保 持宽松 局面 。因而 ,我 们年初 以 来 坚 定 看好信 用债 的配置 型机 会。本 基金 上半年 保持 中性偏 高的 杠杆水 平, 优选中 高评 级、中 短 久 期 的 信用债 进行 配置, 获得 了较好 的投 资回报 。可 转债方 面, 本基金 在一 季度保 持较 高的参 与 度 , 获 得了一 定的 超额回 报。 到了二 季度 后,由 于存 量规模 小, 且大部 分品 种估值 偏高 ,本基 金 大 幅 减 少了可转债的配置。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至报告期末, 本基金份 额净值为 0.9933 元, 本 报告期份额净值增长率为 7.11%, 业 绩比较基 准收益率 0.77% 。


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4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 对 于 经济 基本 面 ,我 们仍 然 保持 谨慎 , 三季 度经 济 弱 势 企稳 的 概率 较大 。 政策 上, 我们认为 与上半 年相 比会有 微弱 的变化 :财 政政策 会更 加积极 ,而 货币政 策更 加倾向 于定 向宽松 。 资 金 价 格仍然 保持 在较低 的水 平,使 得信 用债的 套息 利差看 起来 仍然有 一定 的吸引 力。 但是, 较 低 的 信 用利差 限制 了信用 债继 续单边 走强 的空间 。预 计利率 债继 续维持 窄幅 震荡的 走势 ,如果 经 济 企 稳 没有如 预期 那样出 现, 则利率 债可 能存在 明显 的交易 性机 会。可 转债 仍然处 于估 值高、 存 量 小 的 矛盾中,可操作性不强,可能存在阶段性的交易性机会。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 1 、参与估值 流程各方及人员( 或小组) 的职责分工 、 专业胜任能力和相关工作经历 公 司成 立了估 值委 员会, 定 期评 价现行 估值 政策和 程序, 在发生 了影 响估值 政策 和程序 有 效 性 及适用 性的 情况后 及时 修订估 值方 法。估 值委 员会由 督察 长、基 金运 营部负 责人 、合规 稽 核 部 负 责人、 权益 投资部 负责 人、固 定收 益部负 责人 等组成 。估 值委员 会的 成员均 具备 专业胜 任 能 力 和 相关从业资格, 精通各自 领域的理论知识, 熟悉政 策法规, 并具 有丰富的实践经验。 2 、基金经理 参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论, 但不介 入基金日常估值业务。 3 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4 、已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本 基 金管 理人 与 中央 国债 登 记结 算有 限 责任 公司 签 署了 《中 债 收益 率曲 线 和中 债估 值最终用 户服务协议》 。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 本基金在报告期内未实施利润分配。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本 报 告期 内, 本 基金 没有 出 现连 续二 十 个工 作日 基 金份 额持 有 人数 量不 满 二百 人或 者基金资 产净值低于五千万元情况。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 本托管人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 基金合 同和托管 协万家添利 2015 年半年度报告摘要 第 10 页 共 29 页


议的规定, 诚 信、尽责地履行了基金托管人义务, 不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报告 期内, 本 托管 人依据 国家 相关法 律法 规、基 金合 同和托 管协 议的规 定, 对 基金管 理 人 在 本基金 的投 资运作 、基 金资产 净值 的计算 、基 金收益 的计 算、基 金费 用开支 等方 面进行 了 必 要 的 监督、复核和审查, 未发 现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 本报告期内, 本基金未进行利润分配。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和 完 整 发 表 意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财 务会计报告 、 投资组合报告等内容, 认 为其真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体: 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2015 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 2,571,175.91 2,139,708.21 结算备付金 392,094.08 3,303,698.62 存出保证金 76,736.45 137,721.14 交易性金融资产 558,615,789.26 230,804,346.84 其中:股票投资 9,612,963.44 - 基金投资 - - 债券投资 549,002,825.82 230,804,346.84 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 45,000,267.50 应收证券清算款 2,893,157.67 5,047,293.64 应收利息 11,068,406.69 5,196,581.02 应收股利 - - 应收申购款 94,825.42 377,962.32 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 575,712,185.48 292,007,579.29 万家添利 2015 年半年度报告摘要 第 11 页 共 29 页


负 债 和 所有者 权 益 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 27,000,000.00 86,999,850.00 应付证券清算款 1,158,451.33 - 应付赎回款 47,143,521.87 5,767,916.83 应付管理人报酬 321,229.81 140,162.63 应付托管费 91,779.96 40,046.46 应付销售服务费 160,614.88 70,081.30 应付交易费用 11,117.89 19,432.22 应交税费 1,719,548.02 1,719,548.02 应付利息 2,318.88 42,726.38 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 197,109.74 418,408.73 负债合计 77,805,692.38 95,218,172.57 所 有 者 权益:


实收基金 400,971,192.81 169,741,243.15 未分配利润 96,935,300.29 27,048,163.57 所有者权益合计 497,906,493.10 196,789,406.72 负债和所有者权益总计 575,712,185.48 292,007,579.29 注: 报告截止日 2015 年6 月30 日, 基金份额净值 0.9933 元 , 基金份额 总额 501,270,047.81 份。


6.2 利润表 会计主体: 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可比期 间 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日 一、收入 26,293,545.32 63,041,428.50 1. 利息收入 13,569,668.87 50,258,633.40 其中:存款利息收入 61,844.01 13,947,245.40 债券利息收入 13,156,820.06 18,036,991.96 资产支持证券利息收入 - 10,739.58 买入返售金融资产收入 351,004.80 18,263,656.46 其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以“- ”填列) 14,837,047.08 -11,061,006.04 其中:股票投资收益 -39,358.23 - 基金投资收益 - - 万家添利 2015 年半年度报告摘要 第 12 页 共 29 页


债券投资收益 14,757,232.65 -11,062,498.04 资产支持证券投资收益 - 1,492.00 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 119,172.66 - 3. 公允价值变 动收益 (损失以 “- ” 号填列) -2,149,411.71 22,177,205.61 4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列) - - 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列) 36,241.08 1,666,595.53 减: 二 、费用 3,849,492.61 15,067,691.83 1 .管理人报 酬 1,634,963.84 7,610,349.71 2 .托管费 467,132.52 2,174,385.67 3 .销售服务 费 817,481.88 3,805,174.80 4 .交易费用 21,885.01 17,778.43 5 .利息支出 731,146.66 1,223,413.15 其中:卖出回购金融资产支出 731,146.66 1,223,413.15 6 .其他费用 176,882.70 236,590.07 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) 22,444,052.71 47,973,736.67 减:所得税费用 - - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填 列) 22,444,052.71 47,973,736.67


6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 169,741,243.15 27,048,163.57 196,789,406.72 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 22,444,052.71 22,444,052.71 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金 净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 231,229,949.66 47,443,084.01 278,673,033.67 其中:1. 基金 申购款 538,013,678.97 115,111,757.28 653,125,436.25 万家添利 2015 年半年度报告摘要 第 13 页 共 29 页


2. 基金赎回 款 -306,783,729.31 -67,668,673.27 -374,452,402.58 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 400,971,192.81 96,935,300.29 497,906,493.10 项目 上 年 度 可比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 1,265,374,757.05 247,630,520.44 1,513,005,277.49 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 47,973,736.67 47,973,736.67 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 1,823,889,787.49 1,552,754,620.60 3,376,644,408.09 其中:1. 基金 申购款 9,495,087,523.76 2,115,802,417.31 11,610,889,941.07 2. 基金赎回 款 -7,671,197,736.27 -563,047,796.71 -8,234,245,532.98 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填列) - -1,644,913,417.30 -1,644,913,417.30 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 3,089,264,544.54 203,445,460.41 3,292,710,004.95


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 毕玉 国______














______ 李杰______














____ 陈广益____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 万 家 添利 债券 型 证券 投资 基 金(LOF ) ( 原 “万 家添 利 分级 债券 型 证券 投资 基 金 ” ,以 下简称 “ 本基金”) , 系经中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中国证监会” ) 证监许可[2011]242 号 文《关 于核 准万家 添利 分级债 券型 证券投 资基 金募集 的批 复》的 核准 ,由基 金管 理人万 家 基 金 管万家添利 2015 年半年度报告摘要 第 14 页 共 29 页


理有限公司作为发起人向社会公开发行募集, 基金合同于 2011 年6 月2 日 正式生效, 首次设立募 集规模为 2,635,617,840.86 份基金份 额。 根据 《万 家添利分级债券型证券投资基金基金合同》 的 有关规定,万家添利分级债券型证券投资基金基金合同生效后 3 年期 届满,无需召开基金份额持 有 人 大 会 , 即 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF ) , 基 金 名 称 变 更 为 “ 万家 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF )”。 万家基金管理有限公司于 2014 年 6 月 5 日发布《万家添利分级债券型证券投资基金 基金份额转换结果公告》 , 投资者认购、 申购或通过上市交易购买并持有到期的每一份稳健收益级 基金份额( 基 金份额简称 “万家利 A”) 和积极收益 级基金份额( 基金份额简称 “万家利 B”), 在 基 金合同生效之日起 3 年届满日(即 2014 年 6 月 3 日) ,将按照 基金合同约定的资产及收益的计算 规则分别计算万家利 A 和万家利 B 的基金份额净值, 并以各自的份额净值为基础,转换为万家添 利债券型证券投资基金 (LOF) 的基 金份额。 本基金为契 约型开放式, 存续期限不定。 基金份 额 在 深圳交 易所 上市交 易。 本基金 的基 金管理 人为 万家基 金管 理有限 公司 ,基金 注册 登记机 构 为 中 国 证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 本 基 金投 资于 固 定收 益类 资 产的 比例 不 低于 基金 资 产 的 80% 。本 基金 投资 于 具有 良好 流动性 的金融 工具 ,包括 国内 依法发 行上 市的股 票、 债券、 货币 市场工 具、 权证、 资产 支持证 券 以 及 法 律法规 获中 国证监 会允 许基金 投资 的其他 金融 工具。 本基 金还可 以参 与一 级 市场 新股申 购 或 增 发 新股, 并可 持有因 可转 债转股 所形 成的股 票、 因所持 股票 所派发 的权 证以及 因投 资 可分 离 债 券 而 产生的 权证 等以及 法律 法规或 中国 证监会 允许 投资的 其他 非固定 收益 类品种 ,但 不直接 从 二 级 市 场买入股票、 权证等权益类资产。 本基金投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20% , 其中, 现金或者到期日在一年以内政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 本基金的业绩比较基准为 中国债券总指数。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会 计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下合称 “企业会计准则” ) 编制, 同时, 对于在 具 体会计 核算 和信息 披露 方面, 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会 计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关 于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金 信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会颁布的相关规定。 万家添利 2015 年半年度报告摘要 第 15 页 共 29 页


本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完 整地反映了本基金于 2015 年6 月30 日的财务 状况以及 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日止期 间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 本半年度报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说 明 本基金本报告期无重大会计差错。 6.4.6 税项 7.4.6.1 印花 税 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年4 月24 日起 , 调整证券 (股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日 起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问 题的通 知》 的规定 ,股 权分置 改革 过程中 因非 流通股 股东 向流通 股股 东支付 对价 而发生 的 股 权 转 让,暂免征收印花税。 7.4.6.2 营 业税、企业所得税 根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规 定, 自 2004 年 1 月1 日 起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管 理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问 题的通 知》 的规定 ,股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的 企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规 定,对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ,包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ,股权 的 股 息 、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 个人 所得税 万家添利 2015 年半年度报告摘要 第 16 页 共 29 页


根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2002]128 号文 《 关于 开放 式 证券 投资 基 金有 关税 收 问 题 的通知 》的 规定, 对基 金取得 的股 票的股 息、 红利收 入, 债券的 利息 收入、 储蓄 存款利 息 收 入 , 由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人 所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问 题的通 知》 的规定 ,股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2008]132 号文 《 财政 部、 国 家税 务总 局 关于 储蓄 存 款 利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起, 对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利 差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 的 规定, 自 2013 年1 月 1 日起 , 证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应 纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的 关系 万家基金管理有限公司 基金管理人,基金销售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人,基金代销机构 齐鲁证券有限公司 基金管理人股东,基金代销机构 注: 以下关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日 万家添利 2015 年半年度报告摘要 第 17 页 共 29 页


成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 齐鲁证券有限 公司 4,402,657.03 69.37% 0.00 0.00%


债券交易


金额单位 :人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例


成交金额 占当期债券 成交总额的比 例


齐鲁证券有限 公司 323,362,154.17 90.13% 423,915,080.66 45.51%


债 券 回 购 交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 齐鲁证券有限 公司 708,700,000.00 74.42% 4,481,000,000.00 100.00%


6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金































































































金 额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 齐鲁证券有限 公司 4,008.19 69.37% 0.00 0.00% 关联方名称 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 万家添利 2015 年半年度报告摘要 第 18 页 共 29 页


齐鲁证券有限 公司 0.00 0.00% 0.00 0.00%


6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 1,634,963.84 7,610,349.71 其中: 支付销售机构的客 户维护费 146,038.66 742,284.99 注: 基金管理 费按前一日基金资产净值的 0.70% 年 费率计提。计算方法如下:


H=E×0.70%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日基 金资产净值 基金管 理费 自基金 合同 生效之 日起 每日计 提, 逐 日累计 至每 个月月 末, 按 月支付 。 由 基金管 理 人 向 基金托 管人 发送基 金管 理费划 付指 令, 基金 托管 人复核 无误 后于次 月首 日起 5 个工 作日内 从 基 金 财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延 至最近可支付日支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 467,132.52 2,174,385.67 注: 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.20% 年 费率计提。计算方法如下:


H= E×0.20%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日基 金资产净值 基金托 管费 自基金 合同 生效之 日起 每日计 提, 逐 日累计 至每 个月月 末, 按 月支付 。由 基金管 理 人 向 基金托 管人 发送基 金托 管费划 付指 令, 基金 托管 人复核 无误 后于次 月首 日起 5 个工 作日内 从 基 金万家添利 2015 年半年度报告摘要 第 19 页 共 29 页


资产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延 至最近可支付日支付。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家基金管理有限公司 591,040.65 中国邮政储蓄银行股份有限公司 104,774.53 合计 695,815.18 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家基金管理有限公司 2,814,926.10 中国邮政储蓄银行股份有限公司 783,782.89 合计 3,598,708.99 注:基 金销 售服务 费用 于支付 销售 机构佣 金、 基金的 营销 费用以 及基 金份额 持有 人服务 费 等 。 本 基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值 的 0.35% 年费 率计提。计算方法如下: H=E×0.35%÷ 当年天数 H 为每日应计 提的基金销售服务费 E 为前一日基 金资产净值 基金销 售服 务费自 基金 合同生 效之 日起每 日计 提,逐 日累 计至每 月月 末,按 月支 付。由 基 金 管 理 人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起 5 个工 作日 内从基 金资 产中一 次性 支付给 基金 销售机 构。 若遇法 定节 假日、 休息 日或不 可抗 力致使 无 法 按 时 支付的, 顺延至最近可支付日支付。 6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 本基金本报告期和上年度可比期间未与关联方进行银行间 同业市场的债券( 含回购) 交易。 6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金 万家添利 2015 年半年度报告摘要 第 20 页 共 29 页


6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金 6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储蓄 银行股份有限 公司 2,571,175.91 29,605.21 90,039,283.55 544,182.54 注: 本 基 金 的 证 券 交 易 结 算 资 金 通 过 托 管 银 行 备 付 金 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司,2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日获 得的利息为人民币 12,808.76 元(2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日为人民币 18,899.12 元),2015 年 6 月 30 日结算 备付金余额为人民币 392,094.08 元(2014 年 6 月 30 日余额 为人民币 960,231.70 元) 。 6.4.8.6 本基金在承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.9 期末( 2015 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券 6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 6.4.9.1.2 受 限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 132002 15 天 集EB 2015 年6 月10 日 2015 年 7 月2 日 新债未 上市 100.00 100.00 11,210 1,121,000.00 1,121,000.00 -


6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 本报告期末, 本基金未持有暂时停牌等流通受限股票 6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2015 年6 月30 日止 ,本基金无银行间市场债券正回购余额。 万家添利 2015 年半年度报告摘要 第 21 页 共 29 页


6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末2015 年6 月30 日止, 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金 融 资 产 款 余 额 共 计 27,000,000.00 元, 其中 2,000,000.00 元于 2015 年 7 月 1 日到期, 其中 9,000,000.00 元于 2015 年 7 月 3 日 到期, 其中 16,000,000.00 元于 2015 年 7 月 7 日到期 。该 类 交 易 要 求 本 基 金 在 回 购 期 内 持 有 的 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 和/ 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债券, 按证券 交易所规定的比例折算为标准券后, 不低于债券回购交易的余额。 §7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 9,612,963.44 1.67 其中:股票 9,612,963.44 1.67 2 固定收益投资 549,002,825.82 95.36 其中:债券 549,002,825.82 95.36








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,963,269.99 0.51 7 其他各项资产 14,133,126.23 2.45 8 合计 575,712,185.48 100.00


7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,407,523.28 1.09 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供 应业 1,752,645.76 0.35 E 建筑业 - - 万家添利 2015 年半年度报告摘要 第 22 页 共 29 页


F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 2,452,794.40 0.49 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务 业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,612,963.44 1.93


7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 股票 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002391 长青股份 270,918 5,407,523.28 1.09 2 600016 民生银行 246,760 2,452,794.40 0.49 3 600023 浙能电力 176,678 1,752,645.76 0.35


7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002391 长青股份 7,734,382.10 3.93 2 600219 南山铝业 4,300,455.69 2.19 3 600016 民生银行 2,442,924.00 1.24 4 600023 浙能电力 1,660,773.20 0.84 万家添利 2015 年半年度报告摘要 第 23 页 共 29 页





7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600219 南山铝业 4,402,657.03 2.24 2 002391 长青股份 1,943,640.42 0.99


7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 16,138,534.99 卖出股票收入(成交) 总额 6,346,297.45


7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 7,442,987.50 1.49 2 央行票据 - - 3 金融债券 148,326,000.00 29.79 其中:政策性金融债 148,326,000.00 29.79 4 企业债券 235,630,144.90 47.32 5 企业短期融资券 70,289,000.00 14.12 6 中期票据 72,435,000.00 14.55 7 可转债 2,662,893.42 0.53 8 其他 12,216,800.00 2.45 9 合计 549,002,825.82 110.26


7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 150203 15 国开 03 600,000 59,682,000.00 11.99 2 150205 15 国开 05 600,000 58,482,000.00 11.75 3 124942 14 南绿港 299,990 31,528,949.00 6.33 4 101456072 14 津城建 MTN002 300,000 31,341,000.00 6.29 万家添利 2015 年半年度报告摘要 第 24 页 共 29 页


5 124837 14 赤城投 300,000 31,170,000.00 6.26


7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 根据基金合同, 本基金暂 不投资于国债期货。 7.11 投 资 组 合 报告 附 注 7.11.1


本 报告 期内, 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 不存 在被监 管部 门立案 调查 的, 在 报 告 编 制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2


基金投资的前十名股票中, 不存在投 资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 76,736.45 2 应收证券清算款 2,893,157.67 3 应收股利 - 4 应收利息 11,068,406.69 5 应收申购款 94,825.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,133,126.23


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7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 113501 洛钼转债 1,394,400.00 0.28 2 128009 歌尔转债 1,268,493.42 0.25


7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 §8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 4,690 106,880.61 430,310,782.32 85.84% 70,959,265.49 14.16%


8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 宁 波 鼎 锋 海 川 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) - 鼎 锋 另 类 策 略 2 期证 2,306,775.00 22.34% 2 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 - 中 国 银 行 股 份有限公司 1,465,110.00 14.19% 3 铜 陵 有 色 金 属 集 团 控 股 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 - 中 国 工 商银行 728,524.00 7.06% 4 冯毅鸣 618,347.00 5.99% 5 国 网 北 京 市 电 力 公 司 企 业 年 金 计 划 - 中 国 光 大 银 行 股 份 有限公司 511,335.00 4.95% 6 海 尔 集 团 公 司 企 业 年 金 计 划 -中国工商银行 383,501.00 3.71% 万家添利 2015 年半年度报告摘要 第 26 页 共 29 页


7 陕 西 延 长 石 油 ( 集 团 ) 有 限 责任公 司 企 业 年 金 计 划 - 招 商银行股份 383,501.00 3.71% 8 中 国 银 联 股 份 有 限 公 司 企 业 年金计划-交通银行 370,334.00 3.59% 9 张若仙 255,667.00 2.48% 10 乌 鲁 木 齐 铁 路 局 企 业 年 金 计 划 - 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公司 250,375.00 2.42%


8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 3,545.07 0.00%


8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 0


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2011 年 6 月2 日 )基金份额总额 2,635,617,840.86 本报告期期初基金份额总额 212,198,611.97 本报告期基金总申购份额 672,590,156.41 减: 本报告期 基金总赎回份额 383,518,720.57 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 501,270,047.81


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§10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 基金管理人: 总经理变更:2015 年 2 月 17 日,本公司发布公告,聘任方一天为万家基金管理有限公司总 经理。 督察长变更:2015 年 4 月 11 日,本公司发布公告,聘任兰剑为万家基金管理有限公司督察 长。





10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼





10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 报告期期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。





10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 报告期内, 本 基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。





10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 齐鲁证券 2 4,402,657.03 69.37% 4,008.19 69.37% - 东方证券 2 1,943,640.42 30.63% 1,769.50 30.63% - 万家添利 2015 年半年度报告摘要 第 28 页 共 29 页


注:1、基金 专用交易席位的选择标准如下: (1) 经营行为 稳健规范, 内 控制度健全, 在业内有良好的声誉; (2) 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件, 交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3) 具有较强 的全方 位金 融服务 能力 和水平, 包括 但不限 于: 有 较好的 研究 能力和 行业 分析能 力, 能 及时、 全面 地向 公 司提 供高质 量的 关于宏 观、 行业及 市场 走向、 个股 分析的 报告 及丰富 全 面 的 信 息服务; 能 根 据 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求, 提 供 专 门 研 究 报 告, 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能 力; 能积 极为 公司投 资业 务的开 展, 投 资信息 的交 流以及 其他 方面业 务的 开展提 供良 好的服 务 和 支 持。 2 、基金专用 交易席位的选择程序如下: (1) 本基金管 理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2) 基金管理 人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3 、报告期内 基金租用证券公司交易单元的变更情况: 无 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 齐鲁证券 323,362,154.17 90.13% 708,700,000.00 74.42% - - 东方证券 35,429,969.97 9.87% 243,600,000.00 25.58% - - §11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 2015 年3 月 31 日, 万家基金管理有限公司发布关于旗下基金调整交易所 固定收益品种估值 方法的公告,经与相关托管银行、会计事务所协商一致,自 2015 年 3 月 30 日起, 本公司对旗 下 证 券 投 资 基 金 持 有 的 在 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ) 的 估 值 方 法 进 行 调 整 , 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 数万家添利 2015 年半年度报告摘要 第 29 页 共 29 页


据处理进行估值。于 2015 年 3 月 30 日,相关 调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50% 。 万家基金管理有限公司 2015 年8 月26 日