浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015 年半年度 报告摘要
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浙商沪深300 指 数 分 级证 券 投 资 基金2015年半年 度 报 告 摘要
2015 年06 月30日
基 金 管 理 人： 浙 商 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 华 夏 银 行股 份 有 限 公司
送出日期：2015年08 月26日
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§1 重要 提示 及 目 录
1.1 重 要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015 年8月24日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投 资者在作出投资
决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
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§2
基 金简 介
2.1 基 金 基本 情 况
基金简称 浙商沪深300指数分级
场内简称 浙商300
基金主代码 166802
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年05月07日
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 37,546,175.53
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-07-13
下属分级基金的基金简称 浙商稳健 浙商进取
浙商沪深300指数
分级
下属分级基金的交易代码 150076 150077 166802
报告期末下属分级基金的份
额总额
5,812,152.00 5,812,153.00 25,921,870.53
2.2 基 金 产品 说 明
投资目标
本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约
束和数量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效
跟踪，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他
收益。
投资策略
本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深
300 指数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根据标
的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争保
持日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35% ， 年跟踪误差
不超过4%。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
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标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，并辅之以股指期货等金融衍生产
品投资管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金，具有与标的指数相
似的风险收益特征，其预期风险和预期收益高于货币
市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分
离的两类基金份额来看，浙商稳健份额具有低风险、
收益相对稳定的特征；浙商进取份额具有高风险、高
预期收益的特征。
下属分级基金的风险收益特
征
浙商稳健份额
具有低风险、 收
益相对稳定的
特征。
浙商进取份额
具有高风险、 高
预期收益的特
征。
本基金为跟踪指数
的股票型基金，具
有与标的指数相似
的风险收益特征，
其预期风险和预期
收益高于货币市场
基金、债券型基金
和混合型基金。
2.3 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浙商基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 闻震宙 徐昊光
联系电话 0571-28191875 010-85238982
电子邮箱 wenzhenzhou@zsfund.com bjxhg@hxb.com.cn
客户服务电话
4000-679-908/021-60359
000
95577
传真 0571-28191919 010-85238680
2.4 信 息 披露 方 式
登载基金半年度报告正文的 http://www.zsfund.com
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管理人互联网网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3
主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现
3.1 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年01月01日-2015年06月30日）
本期已实现收益 28,089,886.38
本期利润 13,654,640.08
加权平均基金份额本期利润 0.2892
本期基金加权平均净值利润
率
20.33%
本期基金份额净值增长率 25.02%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2015年06月30 日）
期末可供分配利润 22,834,682.54
期末可供分配基金份额利润 0.6082
期末基金资产净值 57,784,688.24
期末基金份额净值 1.5390
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2015年06月30 日）
基金份额累计净值增长率 66.85%
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、
投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收
益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期
末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1 基 金份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净
值增长
份额净
值增长
业绩比
较基准
业绩比
较基准
①-③ ②-④
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率① 率标准
差②
收益率
③
收益率
标准差
④
过去一个月 -7.95% 3.33% -7.17% 3.32% -0.78% 0.01%
过去三个月 10.40% 2.47% 9.99% 2.48% 0.41% -0.01%
过去六个月 25.02% 2.14% 25.31% 2.15% -0.29% -0.01%
过去一年 98.55% 1.73% 99.71% 1.75% -1.16% -0.02%
过去三年 75.26% 1.41% 77.25% 1.42% -1.99% -0.01%
自基金合同生效日起
至今（2012年05月07
日-2015年06月30日）
66.85% 1.38% 61.47% 1.40% 5.38% -0.02%
注： 本基金的业绩比较基准： 沪深300 指数收益 率×95% ＋金 融同业存款利率×5%。 由于基金资产配
置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数
每日按照95% 、5%的比例 采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自 基金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、 本基 金基金合同生效日为2012年5 月7 日， 基金合同生效日至本报告期期末， 本基金生效时间
已满一年。
2 、 本基金建仓期为6 个月 ， 从2012 年5 月7 日至2012 年11月6 日， 建仓期结束时各项资产配置比例均符
合基金合同约定。
浙商沪深300 指数分级 基金基准
2012-05-07 2012-10-12 2013-03-27 2013-09-05 2014-02-25 2014-08-04 2015-01-15 2015-06-30
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
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§4
管 理人 报 告
4.1 基 金 管理 人 及 基 金经 理 情 况
4.1.1 基 金管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
浙商基金管理有限公司 （简称 “浙 商基金” ） 经中国证券监督管理委员会 （证监 许
可【2010】1312 号） 批准， 于2010年10 月21日成立。 公司股东为浙商证券股份有限公司、
通联资本管理有限公司、 养生堂有限公司、 浙江浙大网新集团有限公司， 四家股东各出
资7500 万元，公司注册资本3亿元人民币。注册地为浙江省杭州市。
截至2015年6月30日，浙商基金共管理五只开放式基金--浙商聚潮产业成长股票型
证券投资基金、浙商聚潮新思维混合证券投资基金、浙商沪深300指数分级证券投资基
金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 。
4.1.2 基 金经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
关永祥
本基金
的基金
经理、 公
司策略
发展部
副总监、
首席金
融工程
师、 投资
决策委
员会委
员。
2012年05月
07日
2015年04月
03日
11
关永祥先生，北京大学金
融学硕士，中科院研究生
院软件系统分析工程硕
士。历任华泰证券股份有
限公司、泰阳证券有限责
任公司研究员，长信基金
管理有限公司数量策略研
究员，国联安基金管理有
限公司数量策略研究员。
倪权生
本基金
的基金
经理,公
司 股票
投资部
副总经
理。
2015年03月
30日
－ 4
倪权生先生，上海交通大
学金融学博士。历任博时
基金管理有限公司研究部
研究员、高级研究员。
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4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
本报告期内， 基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 证 监
会规定和基金合同的约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严
格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作整体合
法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人对 报 告 期 内公 平 交 易 情况 的 专 项 说明
4.3.1 公 平交 易 制 度 的执 行 情 况
为了规范公平交易行为， 保护投资者合法权益， 根据 《中华人民共和国证券投资基
金法》 、 《 证券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》 等法律法规规定， 本公司制定了相应的公平交易制度。 在投资决策层面， 本
公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制， 对不同类别的投资组合分别管
理、 独立决策； 在交易层面， 实行集中交易制度， 建立了公平的交易分配制度， 确保各
投资组合享有公平的交易执行机会， 严禁在不同投资组合之间进行利益输送； 在监控和
评估层面， 本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易， 对不同 投资组合在交易所
公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控， 同时对不同投资组合临
近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。
4.3.2 异 常交 易 行 为 的专 项 说 明
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 未出现 成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.4 管 理 人对 报 告 期 内基 金 的 投 资策 略 和 业 绩表 现 说 明
4.4.1 报 告期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
本基金在报告期内通过投资约束和数量化控制， 按照基金合同的要求， 通过运用定
量分析等技术， 分析和应对导致基金跟踪误差的因素， 积极应对市场的剧烈变化， 继续
努力将基金的跟踪误差控制在较低水平， 实现基金约定的投资策略， 达到相应的投资目
的。
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4.4.2 报 告期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至2015年6 月30日，本基金份额净值为1.539 元 ， 报 告 期 内 净 值 增 长 率 为25.02%，
业绩比较基准收益率为25.31%，基金净值增长率低于业绩比较基准0.29% 。本基金报告
期内日均跟踪偏离度为0.09%， 年化跟踪误差为1.38%， 跟踪误差水平低于合同约定上限。
4.5 管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
展望未来， 我们认为在政策影响市场近期的运行走势之后， 市场将重新回到关注基
本面。 具备投资价值的公司将重新找到在市场上的合理位置。 这一过程将带来众多的投
资机会。
作为指数分级基金，本基金将继续 深 入 研 究 更 加 高 效 的 交 易 策 略 、 风 险 控 制 方 法 ，
积极应对大额、频繁申购赎回及其他突发事件带来的冲击。
4.6 管 理 人对 报 告 期 内基 金 估 值 程序 等 事 项 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金所持有的投资品种进行估值， 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计
算的复核责任，会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所
采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 本基金管理人为
了确保估值工作的合规开展， 建立了负责估值工作的估值委员会， 并制订了相关制度及
流程。 估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督， 确保基金估
值的公允与合理。 公司估值委员会成员中不包括基金经理。 报 告期内， 参与估值流程各
方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人对 报 告 期 内基 金 利 润 分配 情 况 的 说明
根据基金合同约定，本基金不进行收益分配。
4.8 报 告 期内 管 理 人 对本 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 情 形 的 说明
本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。
§5
托 管人 报 告
5.1 报 告 期内 本 基 金 托管 人 遵 规 守信 情 况 声 明
报告期内， 本基金托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务， 不存在
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任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人对 报 告 期 内本 基 金 投 资运 作 遵 规 守信 、 净 值 计算 、 利 润 分配 等 情 况 的说 明
报告期内， 基金管理人在投资运作、 基金资产净值计算、 利润分配、 基金费用开 支
等方面， 能够遵守有关法律法规， 未发现有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期
内，浙商沪深300指数分级证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人对 本 半 年 度 报 告 中 财 务信 息 等 内 容的 真 实 、 准确 和 完 整 发表 意 见
托管人认为， 由基金管 理人编制并经托管人复核的本基金2015年半年度报告中的财
务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等内容真实、 准确和完整。
§6 半年 度财 务 会 计 报告 （ 未 经 审计 ）
6.1 资 产 负债 表
会计主体：浙商沪深300指数分级证券投资基金
报告截止日：2015年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年06月30日
上年度末
2014 年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,742,448.69 14,826,524.95
结算备付金
302,214.59 16,276.52
存出保证金
84,790.14 66,687.81
交易性金融资产 6.4.7.2 53,743,238.07 81,640,132.38
其中：股票投资
53,743,238.07 81,640,132.38
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 842.43 1,228.73
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应收股利
－ －
应收申购款
62,620.36 155,069.24
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
58,936,154.28 96,705,919.63
负 债 和 所 有者 权 益 附注号
本期末
2015年06月30日
上年度末
2014 年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
843.66 7,031,859.92
应付赎回款
678,683.45 2,164,701.30
应付管理人报酬
60,551.11 71,372.68
应付托管费
13,321.25 15,702.01
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 96,184.66 72,689.78
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 301,881.91 508,080.38
负债合计
1,151,466.04 9,864,406.07
所 有 者 权 益：
实收基金 6.4.7.9 34,654,325.13 65,050,889.29
未分配利润
6.4.7.1
0
23,130,363.11 21,790,624.27
所有者权益合计
57,784,688.24 86,841,513.56
负债和所有者权益总计
58,936,154.28 96,705,919.63
注： 报告截止日2015 年6 月30日， 基 金份额净值1.539 元， 基 金份额总额37,546,175.53 份。 本基金 浙
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商稳健份额净值为1.029 元，份额总额5,812,152.00 份；浙商 进取份额净值为2.049 元 ，份额总额
5,812,153.00 份。
6.2 利润表
会计主体：浙商沪深300指数分级证券投资基金
本报告期：2015年01月01日-2015年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2015年01月01
日-2015年06月30
日
上年度可比期间2014
年01 月01日-2014年06
月30日
一、收入
14,544,042.97 -5,052,990.20
1. 利息收入
19,725.16 18,893.46
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1
19,725.16 18,893.46
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2. 投资收益（损失以“-”填
列）
28,884,449.18 -2,447,326.29
其中：股票投资收益
6.4.7.1
2
28,475,329.79 -3,184,130.08
基金投资收益
－ －
债券投资收益
－ －
资产支持证券投资收
益
6.4.7.1
2.2
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益
6.4.7.1
3
－ －
股利收益 6.4.7.1 409,119.39 736,803.79
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4
3. 公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
6.4.7.1
5
-14,435,246.30 -2,649,930.67
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5. 其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.1
6
75,114.93 25,373.30
减 ： 二 、 费用
889,402.89 847,537.79
1．管理人报酬
332,619.31 388,217.33
2．托管费
73,176.28 85,407.77
3．销售服务费
－ －
4．交易费用
6.4.7.1
7
233,990.29 68,670.98
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资产支出
－ －
6．其他费用
6.4.7.1
8
249,617.01 305,241.71
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “-”
号填列）
13,654,640.08 -5,900,527.99
减：所得税费用
－ －
四 、 净 利 润（ 净 亏 损 以“- ”
号填列）
13,654,640.08 -5,900,527.99
6.3 所 有 者权 益 （ 基 金净 值 ） 变 动表
会计主体：浙商沪深300指数分级证券投资基金
本报告期：2015年01月01日-2015年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年01月01日-2015年06 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
65,050,889.29 21,790,624.27 86,841,513.56
浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015 年半年度 报告摘要
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二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 13,654,640.08 13,654,640.08
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-30,396,564.1
6
-12,314,901.2
4
-42,711,465.40
其中：1.基金申购款 22,508,681.70 19,385,719.66 41,894,401.36
2.基金赎回款
-52,905,245.8
6
-31,700,620.9
0
-84,605,866.76
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
34,654,325.13 23,130,363.11 57,784,688.24
项 目
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
103,737,115.0
9
-10,452,037.6
5
93,285,077.44
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ -5,900,527.99 -5,900,527.99
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-28,079,565.6
2
4,247,125.52 -23,832,440.10
其中：1.基金申购款 2,084,739.85 -345,302.40 1,739,437.45
2.基金赎回款
-30,164,305.4
7
4,592,427.92 -25,571,877.55
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
75,657,549.47
-12,105,440.1
2
63,552,109.35
报表附注为财务报表的组成部分。
浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015 年半年度 报告摘要
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本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
肖风
—————————
基金管理公司负责人
唐生林
—————————
主管会计工作负责人
唐生林
—————————
会计机构负责人
6.4 报 表 附注
6.4.1 基 金基 本 情 况
浙商沪深300指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员
会( 以下简称"中国证监会") 《关于核准浙商沪深300指数分级证券投资基金募集的批复》
(证监许可[2012]91号文)批准， 由浙商基金管理有限公司(以下称"浙商基金公司")依照
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《浙商沪深300指数分级证券投资
基金基金合同》于2012年3月28日至2012年4月27日公开发售，募集资金总额人民币
354,249,853.79 元， 其中扣除认购费后的有效认购资金人民币354,249,853.79 元， 有效
认购资金在募集期间产生利息人民币113,748.38元， 共折合354,363,602.17 份基金份额。
上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了
KPMG-B(2012) CR No.0034号验资报告。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，
基金合同已于2012年5月7日生效。 本基金的基金管理人为浙商基金公司， 基金托管人为
华夏银行股份有限公司(以下称"华夏银行")。
本基金将基 金份额持有人在场内初始有效认购的基金份额按照1:1的比例自动分离成预
期收益与风险不同的两个份额类别， 即为浙商稳健份额和浙商进取份额。 根据浙商稳健
份额和浙商进取份额的基金份额比例， 浙商稳健份额在场内基金初始总份额中的份额占
比为50%， 浙商进取份额在场内基金初始总份额中的份额占比为50%， 且两类基金份额的
基金资产合并运作。本基金合同生效后，浙商沪深300份额设置单独的基金代码，只可
以进行场内与场外的申购和赎回， 但不上市交易。 浙商稳健份额与浙商进取份额交易代
码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或 赎回。
经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上[2012]第215号文审核同意，浙商稳健
9,136,705.00 份基金份额和浙商进取9,136,706.00份基金额于2012年7月13日开始在深
交所上市交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商沪深300指数分级证券
投资基金基金合同》和《浙商沪深300 指数分级证券投资基金招募说明书(更新)》的有
关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股
浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015 年半年度 报告摘要
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票( 包括中小板股票、 创业板股票以及中国证监会允许基金投资的 其他股票)、 债券、 货
币市场工具、股指期货、权证及法律法规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。
本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计(轧差计算)占基金资产
的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于沪深300指
数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以
内的政府债券。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。
本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本 基金定期报告在公开披露的第二个工作日，
报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会 计报 表 的 编 制基 础
本基金按照中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15日颁布的
《企业会计准则-基本准则》 和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证券业协会于
2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浙商沪深300指数分级证券投资
基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作
的规定编制半年度财务报表。
6.4.3 遵 循企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日
的财务状况以及2015年1月1日至2015 年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2 所列示的其他有关规定的要求。
6.4.4 本 报告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会
计政策一致。
6.4.4.1 会计 年 度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 本期财务报表的实际编制期间为
自2015 年1月1日至2015年6月30日止。
浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015 年半年度 报告摘要
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6.4.4.2 记账 本 位 币
人民币
6.4.4.3 金融 资 产 和 金融 负 债 的 分类
金融资产在初始确认时按基金对金融资产的持有意图和持有能力分类为： 以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期
投资。 本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)均划分为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； 其他金融资产划分为应收款项， 本基金目
前暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 除衍生工具所产生的金融
资产外， 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金 融资产列示。
金融负债在初始确认时按承担负债的目的分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债及其他金融负债。 本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。 除衍生工具所产生的金融负债外， 以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。 衍生工具所产生的金融负债
在资产负债表中以衍生金融负债列示。
6.4.4.4 金融 资 产 和 金融 负 债 的 初始 确 认 、 后续 计 量 和 终止 确 认
(a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(i) 股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。 股票投资成本按交易日股票的公允价值确认， 取得
时发生的相关交易费用直接计入当期损益。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交
易日结转。
(ii) 债券投资
买入交易所或银行间的债券均于交易日确认为债券投资。 债券投资成本按交易日债券的
公允价值确认， 取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益， 上述公允价值不包含债
券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
认购新发行的分离交易可转债于获配日按支付的全部价款确认为债券投资， 于权 证实际
取得日按附注6.4.4.4(a)(iii)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成
本。
卖出债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。 出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(iii) 权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资。 权证投资成本按交易日权证的公允价值确认， 取得
浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015 年半年度 报告摘要
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时发生的相关交易费用直接计入当期损益。 因认购新发行的分离交易可转债而取得的权
证在实际取得日， 按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交
易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。 获赠权证(包括配股权证)在
除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交
易日结转。
(b) 应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
应收款项以公允价值作为初始确认金额， 采用实际利率法以摊余成本进行后续计量， 直
线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。 其中买入返售金融资产以融出
资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额， 相关交易费用计入初始成本， 终止确认
或摊销时收入计入当期损益。
(c) 其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负
债。
其他金融负债按公允价值作为初始确认金额， 采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，
直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。 其中卖出回购金融资产款以
融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额， 相关交易费用计入初始成本， 终止
确认或摊销时支出计入当期损益。
6.4.4.5 金融 资 产 和 金融 负 债 的 估值 原 则
对存在活跃市场的投资品种， 如估值日有市价的， 采用市价确定公允价值； 估值日
无市价， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的， 采用最近交易市价确定公允价值， 如估值日无市价， 且最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调
整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的， 参考类似投资品种的现行市价
及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
当投资品种不再存在活跃市场， 且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响
在0.25％以上的， 应采用市场参与者普遍认同， 且被以往市场实际交易价格验证具有可
靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金
额。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 、
参照实质上相同的其他金融工具的当前公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模 型 等 。
本基金的金融资产和金融负债以上述原则确定的公允价值进行估值， 另外对金融资产的
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特殊情况处理如下：
(a) 股票投资
(i) 对因特殊事项长期停牌的股票， 如该停牌股票对基 金资产净值产生重大影响， 则采
用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 提供的指数收益
法估值。 即在估值日， 以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率计算
该股票当日的公允价值。
(ii) 送股、转增股、配股和公开增发新股，按估值日在证券交易所上市的同一股票的
收盘价估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值。
(iii) 首次公开发行未上市的股票， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
(iv) 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所 上市后，按交易所上市的
同一股票的收盘价估值。
(v) 非公开发行有明确锁定期的股票， 若在证券交易所上市的同一股票的收盘价低于非
公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所上市的同一股票的收盘价估值； 若
在证券交易所上市的同一股票的收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 其两者之
间的差价按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例确认为估值增值。
(b) 债券投资
(i) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持
证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结
果确定公允价值。
(ii) 对交易所发行未上市的国债、 企业债、 公司债， 按成本估值； 对在交易所发行未
上市的可转换证券， 自债券确认日至上市期间的每个估值日， 按证券业协会下证券投资
基金估值工作小组公布的参考价格估值。
(iii) 全国银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考
虑市场成交价、 市场报价、 流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。 对全
国银行 间债券市场未上市， 且中央国债登记结算公司未提供估值价格的债券， 在发行利
率与二级市场利率不存在明显差异，未上 市 期 间 市 场 利 率 没 有 发 生 大 的 变 动 的 情 况 下 ，
按成本估值。
(iv) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易，按债券所处市场分别估值。
(c) 权证投资
(i) 首次公开发行未上市的权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。
(ii) 配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，
浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015 年半年度 报告摘要
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采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。
(iii) 因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确
定的公允价值估值。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
相关法律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项， 按国家最新规定
估值。
实际成本与估值的差异计入"公允价值变动收益/(损失)"科目。
6.4.4.6 金融 资 产 和 金融 负 债 的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 金融资产和金融负债
在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是， 同时满足下列条件的， 以相互抵销后
的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收 基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。 由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份
额数及确定的拆分比例计算 认列。 由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益 平 准 金
损益平准金核算在基金份额发生变动时， 申购、 赎回、 转入、 转出及红利再投资等
款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准金和未实现损益平
准金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已
实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于年末全额转入"未分配利润/(累
计亏损)"。
6.4.4.9 收入/(损失)的 确 认 和 计量
股票投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确
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认。
衍生工具收益/(损失)于卖出交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个
人所得税后的净额于除权除息日确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业
代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认， 在债券实际持有期内
逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发行期
限按直线法推算内含票面利率后， 逐日计提利息收入。 如票面利率与实际利率出现重大
差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按 到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额， 在回购期
内按实际利率法逐日确认，直线法与实际 利 率 法 确 定 的 收 入 差 异 较 小 的 可 采 用 直 线 法 。
公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债等公允价 值 变 动 形 成 的 应 计 入 当 期 损 益 的 利 得 或 损 失 。
6.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
根据《浙商沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按
前一日基金资产净值1.0%的年费率逐日计提；
基金托管费按前一日基金资产净值0.22% 的年费率逐日计提；
基金合同生效后的标的指数许可使用费即标的指数许可使用基点费， 标的指数许可使用
基点费的计费时间从本基金合同生效日开始计算； 标的指数许可使用基点费的收取标准
为本基金的资产净值的0.02%/年，基金合同生效当年 ， 不 足3 个月的，按照3 个月收费。
标的指数许可使用基点费的收取下限为每季人民币5万元（即不足5万元部分按照5万元
收取）。
在通常情况下，标的指数许可使用基点费按照前一日基金资产净值的0.02%的年费率与
收取下限的日均摊销数额两者孰高的原则进行计提。 标的指数许可使用基点费每日计算，
逐日累计。
计算方法如下： 收取下限的日均摊销数额=5万/季度*4季度/年÷当年天数 （365天或366
天）≈550元/天
H＝Max（E×0.02%/当年天数，550）
H为每日应计提的标的指数许可使用基点费，E为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次， 自基金合同生效日起， 由基金管
理人向基金托管人发送基金托管费划付指令， 经 基 金 托 管 人 复 核 后 ， 于 每 年1 月、4 月、
7月、10月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的
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标的指数许可使用基点费。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发 生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额， 在回
购期内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线
法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直接计入基金
损益； 如果影响基金份额净值小数点后第四位的， 应采用待摊或预提的方法， 待摊或预
提计入基金损益。
6.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
本基金 （包括浙商沪深300份额、 浙商稳健份额、 浙商进取 份额） 不进行收益分配。
6.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
重要会计估计及其关键假设根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业
估值实务操作， 本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法
及其关键假设如下：
(a) 对于特殊事项停牌股票， 根据中国证监会公告[2008]38号 《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》 ， 本 基金采用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停
牌股票估值的参考方法》 提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股
票估值， 通过停牌股票所处 行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停
牌股票公允价值的影响。 上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重
大方面基本反映停牌股票公允价值的变动， 停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未
对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金采用的行业指数为中证协(SAC)基金行业
股票估值指数。
(b) 对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会基金部通知[2006]37号 《关于
进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 ， 若 在证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初 始投资成本， 按估值日证券交易
所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易
收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总
交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(c) 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21号 《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值
技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估
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值模型、参数及结果由中央国债登记结算 有限责任公司独立提供。
6.4.5 会 计政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
6.4.5.1 会计 政 策 变 更的 说 明
本基金在报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计 估 计 变 更的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持
证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金
本报告期改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组
关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差错 更 正 的 说明
本基金在报告期内未发生过重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84号
文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1
号文 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号
文 《财政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》及其他相关税务法规和 实 务 操 作 ， 本 基 金 适 用 的 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
3、对基金取得的债券的利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴20% 的个人所得税。
4、自2013年1月1日起，证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得实施差别化个人
所得税政策：个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内
（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
（含1年） 的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂减按25%计入应纳
税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
5、 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。
6、对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得
浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015 年半年度 报告摘要
第 24 页 共 39 页
税和企业 所得税。
6.4.7 关 联方 关 系
6.4.7.1 本报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
华夏银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
通联资本管理有限公司 基金管理人的股东
浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东
养生堂有限公司 基金管理人的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
6.4.8.1 通过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期及去年同期均没有应支付关联方的佣金。
6.4.8.1.4 债券交易
本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.5 债 券 回 购 交易
本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015 年半年度 报告摘要
第 25 页 共 39 页
6.4.8.2 关联 方 报 酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期2015年01月01日-2015年
06 月30日
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06月
30日
当期发生的基金应支
付的管理费
332,619.31 388,217.33
其中： 支付销售机构的
客户维护费
86,960.56 120,591.43
注：支付基金管理人浙商基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.0% 的年 费率计提，每日计
提，按月支付。
计算公式为：日基金管理费= 前一日 基金资产净值×1.0%/ 当 年天数
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期2015年01月01日-2015年
06 月30日
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06月
30日
当期发生的基金应支
付的托管费
73,176.28 85,407.77
注：支付基金托管人华夏银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值0.22% 的 年 费 率计 提 ， 每 日 计 提 ，
按月支付。
计算公式为：日基金托管费= 前一日 基金资产净值×0.22%/当年天数
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
6.4.8.3 与关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券( 含回购) 交易
本基金本报告期及去年同期均未与关联方通过 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券( 含回购) 交易。
浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015 年半年度 报告摘要
第 26 页 共 39 页
6.4.8.4 各关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金的基金管理人在本期间未持有本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。
6.4.8.5 由关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期2015年01月01 日-2015年06
月30 日
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06月30
日
期末
余额
当期利息收入
期末
余额
当期利息收入
华夏银行股份
有限公司
4,742,448.69 18,448.16 4,152,476.84 18,643.64
注：本基金的银行存款由基金托管人华夏银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
本基金通过" 华夏银行基金托管结算资金专用存款账户" 转存 于中国证券登记结算有限责任公司的结
算备付金，于2015 年6 月30日的存款 余额为人民币302214.59 元。
6.4.8.6 本基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期及去年同期均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他 关 联 交 易事 项 的 说 明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.9 期 末（2015年06 月30日 ） 本基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.9.1 因认 购 新 发/增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
根据 《证券发行与承销管理办法》 ， 证券投资基金参与网下配售， 应当承诺获得网下配
售的股票持有期限不少于3个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过
浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015 年半年度 报告摘要
第 27 页 共 39 页
网上申购获配的新股， 从新股获配日至该新股上市日期间， 为流通受 限制而不能自由转
让的资产。 此外， 基金还可作为特定投资者， 认购由中国证监会 《上市公司证券发行管
理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股 票 自 发 行 结 束 之 日 起12个月内不得转让。
截至本报告期末，本基金未因认购新发或增发证券而持有流通受限证券。
6.4.9.2 期末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
备注说明
0000
24
招商
地产
2015
-04-
03
重大事项 31.64 - - 6092
90,938.7
8
192,750.
88
未复牌
0006
30
铜陵
有色
2015
-03-
09
重大事项 8.44 - -
1004
6
77,204.2
6
84,788.2
4
未复牌
0007
09
河北
钢铁
2015
-06-
30
重大事项 7.00
2015-08-
24
6.30
1873
9
78,759.9
0
131,173.
00
-
0007
78
新兴
铸管
2015
-06-
15
重大事项 12.96 - -
1092
5
63,405.8
8
141,588.
00
未复牌
0007
93
华闻
传媒
2015
-05-
26
重大事项 20.80 - - 5852
75,819.5
9
121,721.
60
未复牌
0008
39
中信
国安
2015
-06-
29
重大事项 23.57 - - 4285
63,550.4
1
100,997.
45
未复牌
0008
78
云南
铜业
2015
-06-
08
重大事项 24.50 - - 4710
78,112.3
9
115,395.
00
未复牌
0009
17
电广
传媒
2015
-05-
重大事项 42.89 - - 3432
62,663.8
2
147,198.
48
未复牌
浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015 年半年度 报告摘要
第 28 页 共 39 页
28
0009
63
华东
医药
2015
-06-
26
重大事项 71.48
2015-08-
05
69.20 1028
57,896.6
7
73,481.4
4
-
0020
01
新
和
成
2015
-06-
30
重大事项 17.09
2015-06-
29
17.09 2574
47,624.9
7
43,989.6
6
-
0022
92
奥飞
动漫
2015
-05-
18
重大事项 75.78 - - 2040
34,101.4
9
154,591.
20
未复牌
0023
10
东方
园林
2015
-05-
27
重大事项 38.36 - - 2008
35,811.9
8
77,026.8
8
未复牌
0023
53
杰瑞
股份
2015
-05-
27
重大事项 44.55 - - 2440
79,389.3
7
108,702.
00
未复牌
0023
75
亚厦
股份
2015
-06-
17
重大事项 29.21
2015-07-
20
26.29 3008
56,550.8
4
87,863.6
8
-
0024
16
爱施
德
2015
-05-
05
重大事项 20.67
2015-07-
29
18.60 1091
15,226.3
8
22,550.9
7
-
6001
53
建发
股份
2015
-06-
29
重大事项 17.51 - - 8138
101,517.
40
142,496.
38
未复牌
6002
77
亿利
能源
2015
-06-
01
重大事项 14.62 - - 5717
59,087.9
3
83,582.5
4
未复牌
6003
95
盘江
股份
2015
-06-
09
重大事项 15.71
2015-08-
19
14.00 3355
41,569.2
3
52,707.0
5
-
6008
86
国投
电力
2015
-06-
重大事项 15.16 - -
1541
0
120,709.
94
233,615.
60
未复牌
浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015 年半年度 报告摘要
第 29 页 共 39 页
24
6009
00
长江
电力
2015
-06-
12
重大事项 14.44 - -
2744
4
272,876.
13
396,291.
36
未复牌
6010
21
春秋
航空
2015
-06-
26
重大事项 126.09
2015-07-
21
113.48 500
61,966.0
0
63,045.0
0
-
6011
11
中国
国航
2015
-06-
30
重大事项 15.36
2015-07-
29
13.78
1106
0
107,348.
65
169,881.
60
-
6012
16
内蒙
君正
2015
-06-
29
重大事项 24.07
2015-07-
02
24.20 2876
47,236.4
9
69,225.3
2
-
6016
33
长城
汽车
2015
-06-
19
重大事项 42.76
2015-07-
13
38.50 1997
69,142.5
3
85,391.7
2
-
注：截至本报告批准报出日，“招商地产, 铜陵 有色, 新兴铸 管, 华闻传媒, 中信国安, 云南铜业,电广
传媒, 奥飞动 漫, 东方园林, 杰瑞股份, 建发股份, 亿 利能源, 国投 电力, 长江电 力”仍未复牌。
6.4.9.3 期末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助 于 理 解 和分 析 会 计 报表 需 要 说 明的 其 他 事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组 合 报 告
7.1 期 末 基金 资 产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产
浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015 年半年度 报告摘要
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的比例（%）
1 权益投资 53,743,238.07 91.19
其中：股票 53,743,238.07 91.19
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 5,044,663.28 8.56
6 其他各项资产 148,252.93 0.25
7 合计 58,936,154.28 100.00
7.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
7.2.1 报 告期 末 （ 指 数投 资 ） 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 130,858.14 0.23
B 采矿业 2,499,157.02 4.32
C 制造业 18,071,622.57 31.27
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 2,272,138.68 3.93
E 建筑业 2,374,815.68 4.11
F 批发和零售业 1,153,012.33 2.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,133,818.17 3.69
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,165,399.09 5.48
J 金融业 18,055,232.51 31.25
K 房地产业 2,034,238.57 3.52
L 租赁和商务服务业 552,725.24 0.96
浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015 年半年度 报告摘要
第 31 页 共 39 页
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 426,456.38 0.74
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 58,229.30 0.10
R 文化、体育和娱乐业 660,927.69 1.14
S 综合 154,606.70 0.27
合计 53,743,238.07 93.01
7.2.2 报 告期 末 （ 积 极投 资 ） 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
本基金本报告期期末未持有积极投资股票。
7.3 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 股 票投 资 明 细
7.3.1 期末指 数 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 24,864 2,037,356.16 3.53
2 600036 招商银行 75,136 1,406,545.92 2.43
3 600016 民生银行 132,715 1,319,187.10 2.28
4 600030 中信证券 36,069 970,616.79 1.68
5 601166 兴业银行 52,645 908,126.25 1.57
6 600000 浦发银行 50,979 864,603.84 1.50
7 601328 交通银行 102,016 840,611.84 1.45
8 600837 海通证券 37,109 808,976.20 1.40
9 601766 中国南车 42,819 786,156.84 1.36
10 000651 格力电器 10,884 695,487.60 1.20
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报
告正文。
7.3.2 期 末积 极 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 股 票 投 资明 细
浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015 年半年度 报告摘要
第 32 页 共 39 页
本基金本报告期期末未持有积极投资股票。
7.4 报 告 期内 股 票 投 资组 合 的 重 大变 动
7.4.1 累 计买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值2% 或前20名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601318 中国平安 1,635,820.00 1.88
2 600016 民生银行 1,193,514.00 1.37
3 600036 招商银行 1,171,911.00 1.35
4 600030 中信证券 947,739.00 1.09
5 601166 兴业银行 888,113.00 1.02
6 600837 海通证券 835,073.00 0.96
7 601988 中国银行 821,710.00 0.95
8 601390 中国中铁 808,066.00 0.93
9 601766 中国中车 712,347.00 0.82
10 601668 中国建筑 706,557.00 0.81
11 600000 浦发银行 664,372.62 0.77
12 601989 中国重工 643,613.00 0.74
13 601328 交通银行 575,786.00 0.66
14 000651 格力电器 546,644.00 0.63
15 000002 万
科Ａ 484,805.00 0.56
16 300059 东方财富 463,912.00 0.53
17 600887 伊利股份 461,577.71 0.53
18 601398 工商银行 455,353.00 0.52
19 002024 苏宁云商 429,347.00 0.49
20 601186 中国铁建 427,514.00 0.49
7.4.2 累 计卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值2% 或前20名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015 年半年度 报告摘要
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码 (%)
1 601318 中国平安 3,212,000.13 3.70
2 600036 招商银行 2,587,267.50 2.98
3 600016 民生银行 2,517,610.09 2.90
4 600030 中信证券 2,116,888.73 2.44
5 601166 兴业银行 1,854,838.92 2.14
6 600837 海通证券 1,722,126.51 1.98
7 600000 浦发银行 1,572,570.07 1.81
8 601766 中国中车 1,264,496.61 1.46
9 601668 中国建筑 1,254,897.75 1.45
10 000002 万
科Ａ 1,174,524.47 1.35
11 601390 中国中铁 1,168,322.04 1.35
12 601328 交通银行 1,122,999.09 1.29
13 000651 格力电器 1,101,383.20 1.27
14 601818 光大银行 927,658.66 1.07
15 600887 伊利股份 919,388.22 1.06
16 000001 平安银行 917,704.89 1.06
17 601601 中国太保 887,378.16 1.02
18 601288 农业银行 815,507.80 0.94
19 601989 中国重工 806,760.48 0.93
20 600519 贵州茅台 780,682.88 0.90
7.4.3 买 入股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 48,283,965.30
卖出股票收入（成交）总额 90,220,943.10
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015 年半年度 报告摘要
第 34 页 共 39 页
7.6 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 所 有资 产 支 持 证券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
7.10.1 报告 期 末 本 基金 投 资 的 股指 期 货 持 仓和 损 益 明 细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
7.11.1 报告 期 末 本 基金 投 资 的 国债 期 货 持 仓和 损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合 报 告 附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末 其 他 各 项资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 84,790.14
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 842.43
浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015 年半年度 报告摘要
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5 应收申购款 62,620.36
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 148,252.93
7.12.4 期末 持 有 的 处于 转 股 期 的可 转 换 债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资 组 合 报 告附 注 的 其 他文 字 描 述 部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金 份额 持 有 人 信息
8.1 期 末 基金 份 额 持 有人 户 数 及 持有 人 结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
浙商稳
健
284 20,465.32
3,586,922.
00
61.71%
2,225,230.
00
38.29%
浙商进
取
430 13,516.63 82.00 －
5,812,071.
00
100.00%
浙商沪
深300指
数分级
540 48,003.46
4,142,207.
93
15.98%
21,779,662
.60
84.02%
合计 1,254 29,941.13 7,729,211. 20.59% 29,816,963 79.41%
浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015 年半年度 报告摘要
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93 .60
注：对于浙商沪深300 、浙 商 稳 健 和 浙 商 进 取 份 额 ， 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ； 对 于 合 计 数 ，
比例的分母采用期末基金份额总额。
8.2 期 末 上市 基 金 前 十名 持 有 人
序号( 浙
商稳健)
持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
海通资管－民生－海通年
年升集合资产管理计划
1,462,390.00 12.58%
2
中江国际信托股份有限公
司资金信托合同 （金狮153
号）
900,000.00 7.74%
3
海通资管－上海银行－海
通赢家系列－年年鑫集合
资产管理计划
806,265.00 6.94%
4
海通资管－上海银行－海
通赢家系列－月月赢集合
资产管理计划
400,000.00 3.44%
5 郝五顺 150,000.00 1.29%
6 韩晓娟 110,000.00 0.95%
7 黄文广 71,400.00 0.61%
8 袁卫红 62,820.00 0.54%
9 姚东宁 62,000.00 0.53%
10 赵同生 50,800.00 0.44%
序号( 浙
商进取)
持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 孙思浩 1,138,106.00 9.79%
2 王本立 235,900.00 2.03%
3 黎明星 222,900.00 1.92%
4 罗国平 160,100.00 1.38%
5 吴丽丹 148,246.00 1.28%
浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015 年半年度 报告摘要
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6 张廷璧 142,100.00 1.22%
7 边小可 134,002.00 1.15%
8 王雨梅 122,700.00 1.06%
9 翟宝康 117,300.00 1.01%
10 李红 113,000.00 0.97%
8.3 期 末 基金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 基 金 的情 况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期 末 基金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 开 放 式基 金 份 额 总量 区 间 情 况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
§9
开 放式 基 金 份 额变 动
单位：份
浙商稳健 浙商进取
浙商沪深
300指数分
级
基金合同生效日(2012年05月07日)
基金份额总额
9,136,705.00 9,136,706.00
336,090,19
1.17
本报告期期初基金份额总额 12,515,456.00 12,515,457.00
43,827,158
.57
本报告期基金总申购份额 9,369,914.00 9,369,914.00
58,115,110
.83
减：本报告期基金总赎回份额 16,073,218.00 16,073,218.00
76,020,398
.87
本报告 期基金拆分变动份额 － － －
本报告期期末基金份额总额 5,812,152.00 5,812,153.00
25,921,870
.53
注： 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。C 类拆分变动份额包含本期定期份额折算
的变动份额。
§10 重 大事 件 揭 示
浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015 年半年度 报告摘要
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10.1 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
管理人浙商基金管理有限公司于2015年3月18日发布《浙商基金管理有限公司关于
法定代表人、 董事长变更的公告》 ， 公告原董事长高玮女士卸任与肖风先生担任董事长、
法定代表人的事项。 于2015年5月6日发布 《政商基金管理有限公司关于副总经理变更的
公告》，公告沈阳、聂挺进任公司副总经理的事项。
基金托管人的专门基金托管部门的 无重大人事变动
10.3 涉 及基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。
10.4 基 金投 资 策 略 的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基金 进 行 审 计的 会 计 师 事务 所 情 况
报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员 没 有 发 生 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 形 。
10.7 本 期基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券商
的佣金
备
注
成交
金额
占股
票
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券回
购
成交
总额
比例
成交
金额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
国都 1 65,86 47.55 － － － － － － 59,96 46.76 -
浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015 年半年度 报告摘要
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证券 4,355
.78
% 6.25 %
招商
证券
1
37,65
9,828
.39
27.19
%
－ － － － － －
36,41
9.42
28.40
%
-
上海
证券
1
34,98
0,724
.23
25.26
%
－ － － － － －
31,84
7.45
24.84
%
-
注：1 、券商 专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1 ） 遵循 国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求；
（2 ） 维护 持有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不承诺交易量；
（3 ） 以券 商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。
2 、券商专用 交易单元选择程序：
（1 ） 投资 管理部、市场部
a 、 专员与券商联系商讨合作意向， 根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准， 并参考中央
交易室主管的建议，确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及（主）席位。
b 、报公司分 管领导审核通过。
（2 ） 中央 交易室
a 、专员将我 公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。
b 、 券商对我公司提供的协议有修改意见的， 其内容若涉及投资管理部、 市场部、 运营保障部的， 由
专员分别将此内容发送给上述部门审议， 并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行商议，
形成一致意见后完成协议初稿，交我公司监察稽核部审核。
c 、对券商和 我公司双 方 同 意 的 协 议 文 本 进 行 签 字 盖 章 。 我 公 司 盖 章 程 序 ， 由 专 员 填 写 合 同 流 转 单 ，
分别送达投资管理部、市场部、运营保障部、监察稽核部签字，最后盖章。
3 、本期内本 基金券商交易单元变更情况：
（1 ）租用券 商交易单元未发生变动。
浙 商 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 五 年八 月 二 十 六日
