易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 摘要
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
2015 年半年度报告摘要
2015 年 6 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:二〇一五年八月二十六日 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 摘要
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重 要提 示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 20 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 , 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2
基 金简 介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 易方达永旭定期开放债券
场内简称 易基永旭
基金主代码 161117
交易代码 161117
基金运作方式 契约型开放式,本基金合同生效后,每封闭运作两年,
集中开放一次申购和赎回
基金合同生效日 2012 年 6 月 19 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 667,757,932.48 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 7 月 18 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益, 实 现
基金资产的长期增值。
投资策略
本基金在封闭期与开放期将采取不同的投资策略, 力争为基 金持有人提供
持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。
封闭期内, 在遵循债券组合久期与封闭期适当匹配的基础上, 本基金通过
对宏观经济变量和宏观经济政策的分析, 预测未来的市场利率、 信用利差
水平、 利率期限结构的变化, 并据此对债券组合进行调整, 力争提高 债 券
组合的总投资收益。
开放期内, 本基金为保持较高的组合流动性, 方便投资人安排投资, 在 遵
守本基金有关投资限制与投资比例的前提下, 将 主要投资于高流动性的投
资品种,减小基金净值的波动。
业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率(税前)+0.5%
风险收益特征
本基金为债券型基金, 其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、 股
票型基金,高于货币市场基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 张南 蒋松云
联系电话 020-38797888 010—66105799
电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400 881 8088 95588
传真 020-38799488 010-66105798 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 摘要
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2.4 信 息 披露方 式
登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金 半年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州
银行大厦 43 楼
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 37,237,991.29
本期利润 43,737,902.81
加权平均基金份额本期利润 0.0655
本期基金份额净值增长率 6.41%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.0323
期末基金资产净值 720,933,640.99
期末基金份额净值 1.080
注:1. 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2. 本期已实现 收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.75% 0.05% 0.37% 0.01% 0.38% 0.04%
过去三个月 3.84% 0.09% 1.06% 0.01% 2.78% 0.08%
过去六个月 6.41% 0.09% 2.11% 0.01% 4.30% 0.08%
过去一年 13.53% 0.13% 4.27% 0.01% 9.26% 0.12%
过去三年 26.89% 0.11% 13.46% 0.01% 13.43% 0.10%
自基金合同生
效起至今
27.52% 0.11% 13.61% 0.01% 13.91% 0.10%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2012 年 6 月 19 日至 2015 年 6 月 30 日)
注: 自基金合同生效至报告期末, 基金份额净值增长率为 27.52% , 同期 业绩比较基准收益率为
13.61% 。
4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号 文批准, 易方 达基金管理有限公司成立于 2001 年 4 月 17 日,
注册资本 1.2 亿元,旗下设有北京、广州、上海、成都、南京分公司和易方达国际控股有限公司、
易方达资产管理有限公司、广东新三联投资发展有限公司等多个子公司。易方达秉承“ 取 信 于 市 场 ,
取信于社会” 的宗旨, 坚持“ 在诚信规 范的前提下, 通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长” 的
经营理念,以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。2004 年 10 月,易方达
取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005 年 8 月,易方达获得企业年金基金投资管理人资格。
2007 年 12 月 ,易方达获得合格境内机构投资者(QDII )资 格。2008 年 2 月,易方达获得从事特定
客户资产管理业务资格。 截至 2015 年 6 月 30 日 , 易方达旗 下共管理 82 只开放式基金、1 只封闭 式
基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务,资产管理总规模 5348.85
亿元。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 摘要
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4.1.2 基金 经理 ( 或 基金经 理 小 组)及 基 金 经理助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李一硕
本基金的基金经理、易
方达纯债 1 年定期开放
债券型证券投资基金的
基金经理、易方达稳健
收益债券型证券投资基
金的基金经理助理、易
方达中债新综合债券指
数发起式证券投资基金
的基金经理助理、易方
达信用债债券型证券投
资基金的基金经理助
理、易方达裕惠回报定
期开放式混合型发起式
证券投资基金的基金经
理助理、易方达裕如灵
活配置混合型证券投资
基金的基金经理助理
2014-07-12 - 7 年
硕 士 研 究 生 , 曾 任 瑞
银 证 券 有 限 公 司 研 究
员 , 中 国 国 际 金 融 有
限 公 司 研 究 员 , 易 方
达 基 金 管 理 有 限 公 司
研究员。
胡剑
本基金的基金经理、易
方达稳健收益债券型证
券投资基金的基金经
理、易方达纯债债券型
证券投资基金的基金经
理(自 2013 年 4 月 22
日至 2015 年 3 月 13 日) 、
易方达信用债债券型证
券投资基金的基金经
理、易方达纯债 1 年定
期开放债券型证券投资
基金的基金经理(自
2013 年 7 月 30 日至 2015
年 3 月 13 日 ) 、易方达
裕惠回报定期开放式混
合型发起式证券投资基
金的基金经理、固定收
益研究部总经理
2013-04-22 2015-03-14 9 年
硕 士 研 究 生 , 曾 任 易
方 达 基 金 管 理 有 限 公
司 固 定 收 益 部 债 券 研
究 员 、 基 金 经 理 助 理
兼 任 债 券 研 究 员 、 易
方 达 中 债 新 综 合 债 券
指 数 发 起 式 证 券 投 资
基金(LOF )的基金
经 理 、 固 定 收 益 研 究
部 负 责 人 、 固 定 收 益
总部总经理助理。
刘琦
本基金的基金经理、易
方达岁丰添利债券型证
券投资基金的基金经理
(自 2013 年 4 月 22 日
至 2015 年 6 月 12 日) 、
2013-04-22 2015-03-14 7 年
博 士 研 究 生 , 曾 任 嘉
实 基 金 管 理 有 限 公 司
债 券 研 究 员 、 基 金 经
理 助 理 , 嘉 实 国 际 资
产 管 理 有 限 公 司 助 理易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 摘要
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易方达纯债债券型证券
投资基金基金经理(自
2013 年 4 月 22 日至 2015
年 1 月 9 日 ) 、 易方达资
产管理(香港)有限公
司基金经理
副 总 裁 , 易 方 达 基 金
管 理 有 限 公 司 固 定 收
益投资部投资经理。
注:1. 此处的“ 任职日期” 和“ 离任日期” 分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内, 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 基 金招
募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、
勤 勉 尽 责 的原 则 管 理 和运 用 基 金 资产 , 在 控 制风 险 的 前 提下 , 为 基 金份 额 持 有 人谋 求 最 大 利益 。 在
本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本 基 金 管 理人 主 要 通 过建 立 有 纪 律、 规 范 化 的投 资 研 究 和决 策 流 程 、交 易 流 程 ,以 及 强 化 事后
监 控 分 析 来确 保 公 平 对待 不 同 投 资组 合 , 切 实防 范 利 益 输送 。 本 基 金管 理 人 规 定了 严 格 的 投资 权 限
管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等, 并重视交易执行环节的公平交易措施, 以“ 时间
优先、 价格优先” 作为执行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块, 以尽可能确保公
平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本 报 告 期 内, 公 司 旗 下所 有 投 资 组合 参 与 的 交易 所 公 开 竞价 交 易 中 ,同 日 反 向 交易 成 交 较 少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 共有 3 次, 其 中 2 次为为 指数组合因投资策略需要和
其他组合 发生 的 反 向 交易 ;1 次 为不 同 基 金 经理 管 理 的 非指 数 基 金 因投 资 策 略 不同 而 发 生 的反 向 交
易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2015 年上半 年债市收益率总体呈现下行趋势, 尤其是中短端品种收益率回落幅度比较显著。 年
初 至 春 节 期间 , 随 着 资金 面 较 去 年末 逐 渐 宽 松以 及 经 济 基本 面 仍 然 维持 在 偏 弱 水平 , 收 益 率整 体 稳
步持续下行。尤其是 2 月 5 日央行下调金融机构人民币存款准备金率 0.5 个百分点,并于 3 月 1 日
起将 1 年期存贷款基准利率进一步下调 25 个基点, 这些举措均确认央行货币政策处于放松周期当中,易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 摘要
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提振了债券市场投资者的信心。但收益率下行的态势在 3 月份有所转变。随着时点上资金面趋于紧
张 , 叠 加 降息 后 市 场 获利 盘 兑 现 的行 为 比 较 集中 、 财 政 部批 复 地 方 政府 债 务 置 换额 度 等 因 素影 响 ,
债券市场收益率一度回升。
进入 4 月后 , 在宽松流 动性的推动下收益率重新开始下行。 首先,4 月 19 日央行 宣布普遍下调
存款准备金率 100bp , 释放资金规模可观, 资金面出现实质性改善, 带动银行间回 购利率迅速下行,
各 期 限 债 券收 益 率 也 明显 回 落 。 其次 , 二 季 度经 济 增 长 及融 资 数 据 总体 处 于 低 位, 对 债 券 市场 也 构
成了一定支撑。
5 月 中 旬 以后 , 投 资 者对 于 债 券 市场 中 长 端 的走 势 逐 渐 趋于 悲 观 , 其驱 动 因 素 主要 来 自 于 两个
方面。 一方面, 随着房地产销售数据的改善, 投资者对于未来经济复苏的预期有所增加; 另一方面 ,
得益于其稳定的回报,打新策略显著分流了债券市场需求。5 月及 6 月虽然央行两次宣布降息,但
对债券市场带来的利好影响均非常有限。
操作上, 1-2 月本组合适度减持了部分仓位, 二季度考虑到息差策略的有效性上升, 组合重新提
升 了 杠 杆 比例 。 总 体 而言 , 上 半 年组 合 保 持 了高 杠 杆 运 作的 思 路 , 净值 保 持 了 快速 增 长 的 态势 , 其
中部分原因是由于融资成本超预期下降所致。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截至报告期末, 本基金份额净值为 1.080 元, 本 报告期份额净值增长率为 6.41% , 同 期业绩比较
基准收益率为 2.11% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
近 期 随 着 债券 市 场 需 求明 显 增 加 ,收 益 率 水 平整 体 已 经 显著 下 降 , 信用 利 差 也 明显 压 缩 。 一方
面, 二季度末股票市场波动性明显加大, 市场投资者对于股市的预期回报逐渐回归理性; 另一方面,
随 着 新 股 发行 暂 停 , 原有 打 新 策 略的 资 金 也 需要 寻 找 新 的投 资 标 的 。这 两 方 面 因素 使 得 部 分资 金 重
新 回 流 到 债券 市 场 中 。但 由 于 绝 对收 益 率 已 经下 降 至 较 低水 平 , 短 期内 债 券 市 场收 益 率 进 一步 大 幅
下行的空间比较有限,未来需要关注引发债市供需情况边际上改变的因素。
债 券 市 场 的中 长 期 走 势可 能 仍 将 由经 济 基 本 面决 定 , 而 目前 投 资 者 对于 宏 观 经 济未 来 的 走 势仍
存 在 较 大 分歧 。 从 二 季度 的 各 项 宏观 微 观 数 据看 , 我 国 经济 整 体 需 求仍 然 难 言 乐观 , 融 资 数据 也 持
续 处 于 较 低水 平 。 但 由于 房 地 产 市场 的 销 售 情况 开 始 出 现回 暖 迹 象 ,且 三 季 度 政府 可 能 进 一步 释 放
各 项 稳 定 经济 发 展 的 政策 , 部 分 机构 判 断 三 四季 度 经 济 复苏 的 概 率 较大 , 从 而 推高 了 长 端 债券 的 收
益 率 水 平 。但 我 们 仍 然认 为 宏 观 经济 未 来 的 走势 充 满 较 大的 不 确 定 性,6 月 份 融资 数 据 的 反弹 持 续
性 仍 待 观 察, 而 目 前 陡峭 化 的 收 益率 曲 线 形 态已 经 较 为 充分 地 反 映 了投 资 者 对 于经 济 的 乐 观预 期 ,
总 体 看 未 来长 端 品 种 面临 的 风 险 并不 大 。 如 果经 济 复 苏 的预 期 被 证 伪, 中 长 期 看债 券 市 场 长端 收 益易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 摘要
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率 还 存 在 一定 机 会 。 当然 , 年 内 后续 地 方 债 供给 冲 击 仍 会对 市 场 造 成一 定 压 力 ,但 总 体 而 言, 我 们
对利率债市场呈中性偏乐观的态度。
随 着 今 年 以来 信 用 事 件的 发 生 频 率明 显 上 升 ,投 资 者 对 于信 用 风 险 的担 忧 明 显 加剧 , 高 收 益债
的 信用利差维持在较高水平。 我们认为信用风险偏好难以明显改善。 在本轮经济增速下行的周期中,
债 券 发 行 人的 盈 利 能 力有 所 削 弱 ,尤 其 是 部 分周 期 性 行 业经 营 状 况 下滑 明 显 , 未来 修 复 资 产负 债 表
面 临 较 大 挑战 。 对 于 中高 等 级 信 用债 而 言 ,7 月 初 以 来 信用 利 差 出 现大 幅 度 压 缩, 配 置 价 值有 所 下
降。
在 市 场 收 益率 上 行 风 险有 限 的 前 提下 , 本 组 合将 基 本 延 续高 杠 杆 、 高静 态 收 益 率的 投 资 策 略。
不 过 , 由 于今 年 以 来 债券 市 场 已 经出 现 数 起 实质 性 违 约 ,目 前 我 们 已经 将 防 范 信用 风 险 放 在首 位 ,
组 合 此 前 也及 时 减 持 了部 分 信 用 风险 有 所 上 升的 个 券 。 此外 , 考 虑 到信 用 利 差 处于 历 史 偏 低 水平这
一估值风险,未来将灵活调整债券配置。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
本 基 金 管 理人 按 照 企 业会 计 准 则 、中 国 证 监 会相 关 规 定 和基 金 合 同 关于 估 值 的 约定 , 对 基 金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本 基 金 管 理人 设 有 估 值委 员 会 , 公司 营 运 总 监担 任 估 值 委员 会 主 席 ,研 究 部 、 固定 收 益 总 部、
投 资 风 险 管理 部 、 监 察部 和 核 算 部指 定 人 员 担任 委 员 。 估值 委 员 会 负责 组 织 制 定和 适 时 修 订基 金 估
值 政 策 和 程序 , 指 导 和监 督 整 个 估值 流 程 。 估值 委 员 会 成员 具 有 多 年的 证 券 、 基金 从 业 经 验, 熟 悉
相 关 法 律 法规 , 具 备 行业 研 究 、 风险 管 理 、 法律 合 规 或 基金 估 值 运 作等 方 面 的 专业 胜 任 能 力。 基 金
经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 及 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 , 由 其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
本基金本报告期内实施的利润分配金额为 37,394,443.14 元。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本 报 告 期 内, 本 基 金 托管 人 在 对 易方 达 永 旭 添利 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基 金 的托 管 过 程 中,
严 格 遵 守 《证 券 投 资 基金 法 》 及 其他 法 律 法 规和 基 金 合 同的 有 关 规 定, 不 存 在 任何 损 害 基 金份 额 持
有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 摘要
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5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 内, 易 方 达 证券 投 资 基 金的 管 理 人 —— 易 方 达 基金 管 理 有 限公 司 在 易 方达 永 旭 添 利定
期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 的 投 资运 作 、 基 金资 产 净 值 计算 、 基 金 份额 申 购 赎 回价 格 计 算 、基 金 费
用 开 支 等 问题 上 , 不 存在 任 何 损 害基 金 份 额 持有 人 利 益 的行 为 , 在 各重 要 方 面 的运 作 严 格 按照 基 金
合 同 的 规 定进 行 。 本 报告 期 内 , 易方 达 永 旭 添利 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基 金 对基 金 份 额 持有 人 进
行了 2 次利 润分配,分配金额为 37,394,443.14 元。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 托 管 人 依法 对 易 方 达基 金 管 理 有限 公 司 编 制和 披 露 的 易方 达 永 旭 添利 定 期 开 放债 券 型 证 券投
资基金 2015 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等
内容进行了核查,以上内容真 实、准确和完整。
6 半 年 度 财务会 计 报 告(未 经 审 计)
6.1 资 产 负债表
会计主体:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
报告截止日:2015 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产:
银行存款 2,705,768.99 3,543,636.14
结算备付金 47,932,794.26 57,749,908.88
存出保证金 28,009.39 46,530.59
交易性金融资产 1,336,141,346.64 1,431,479,666.71
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,336,141,346.64 1,431,479,666.71
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 6,527,298.85
应收利息 34,828,887.33 33,563,956.28
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 37,500.00 37,500.00 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 摘要
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资产总计 1,421,674,306.61 1,532,948,497.45
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 698,879,289.88 814,199,147.55
应付证券清算款 943,545.31 2,826,856.32
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 413,305.54 424,584.89
应付托管费 118,087.31 121,309.99
应付销售服务费 - -
应付交易费用 20,028.04 15,022.08
应交税费 2,932.20 2,932.20
应付利息 140,326.06 378,463.10
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 223,151.28 390,000.00
负债合计 700,740,665.62 818,358,316.13
所 有 者 权益:
实收基金 667,757,932.48 667,757,932.48
未分配利润 53,175,708.51 46,832,248.84
所 有 者 权益合 计 720,933,640.99 714,590,181.32
负 债 和 所有者 权 益 总计 1,421,674,306.61 1,532,948,497.45
注:报告截止日 2015 年 6 月 30 日, 基金 份 额 净 值 1.080 元 ,基 金 份 额 总 额 667,757,932.48 份。
6.2 利润表
会计主体: 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 6 月 30 日
一、收入 55,580,416.56 105,172,867.79
1. 利息收入 38,463,205.72 69,502,502.29
其中:存款利息收入 431,025.39 11,323,825.50
债券利息收入 38,032,180.33 57,370,911.57
资产支持证券利息收入 - 408,780.82
买入返售金融资产收入 - 398,984.40
其他利息收入 - -
2. 投资收益( 损失以“-” 填 列) 10,617,299.32 -17,650,612.86
其中:股票投资收益 - - 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 摘要
第 12 页共 26 页
基金投资收益 - -
债券投资收益 10,617,299.32 -17,486,097.79
资产支持证券投资收益 - -164,515.07
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公允价值变 动收益(损失以“-” 号填 列) 6,499,911.52 52,811,508.76
4. 汇兑收益( 损失以“ -” 号填列) - -
5. 其他收入( 损失以“-” 号 填列) - 509,469.60
减 : 二 、费用 11,842,513.75 21,307,254.97
1 .管理人报 酬 2,469,153.57 5,615,778.48
2 .托管费 705,472.49 1,604,508.09
3 .销售服务 费 - -
4 .交易费用 12,791.38 28,789.00
5 .利息支出 8,405,795.78 13,793,400.72
其中:卖出回购金融资产支出 8,405,795.78 13,793,400.72
6 .其他费用 249,300.53 264,778.68
三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) 43,737,902.81 83,865,612.82
减:所得税费用 - -
四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ” 号 填 列) 43,737,902.81 83,865,612.82
6.3 所 有 者权益 ( 基 金净值 ) 变 动表
会计主体: 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金净值)
667,757,932.48 46,832,248.84 714,590,181.32
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润)
- 43,737,902.81 43,737,902.81
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净
值减少以“-” 号填列)
- - -
其中:1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 (净值减少以“-” 号
填列)
- -37,394,443.14 -37,394,443.14
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 667,757,932.48 53,175,708.51 720,933,640.99 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 摘要
第 13 页共 26 页
金净值)
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金净值)
1,685,312,169.47 -29,084,070.92 1,656,228,098.55
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润)
- 83,865,612.82 83,865,612.82
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净
值减少以“-” 号填列)
-1,331,321,441.44 -38,747,520.80 -1,370,068,962.24
其中:1. 基金 申购款 276,568,581.14 10,111,897.00 286,680,478.14
2. 基金赎回款 -1,607,890,022.58 -48,859,417.80 -1,656,749,440.38
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 (净值减少以“-” 号
填列)
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金净值)
353,990,728.03 16,034,021.10 370,024,749.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ,财务 报表由下列负责人签署:
基金管理人 负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
易 方 达永 旭添 利 定期 开放 债 券型 证券 投 资基 金( 以 下 简称“ 本基 金”) 经中国 证 券监 督管 理 委员 会
( 以下简称“ 中 国证监会”) 证监许可[2012] 第 323 号 《 关于核准易方达永旭添利定期开放债券型证券投
资 基 金 募 集的 批 复 》 核准 , 由 易 方达 基 金 管 理有 限 公 司 依照 《 中 华 人民 共 和 国 证券 投 资 基 金法 》 和
《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 公开募集。 经向中国证监会备案, 《 易方
达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 19 日正式生效,基金合同生效
日的基金份额总额为 1,685,312,169.47 份基金份额,其中认购资金利息折合 637,503.20 份基金份额。
本 基 金 为 契约 型 、 开 放式 基 金 , 本基 金 自 基 金合 同 生 效 后, 每 封 闭 运作 两 年 , 集中 开 放 一 次申 购 和
赎 回 。 本 基金 的 基 金 管理 人 为 易 方达 基 金 管 理有 限 公 司 ,注 册 登 记 机构 为 中 国 证券 登 记 结 算有 限 责
任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则-基本准则》 和 38 项易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 摘要
第 14 页共 26 页
具体会计准则、 其后颁 布的企业会计准则应用指南、 企业 会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称
“ 企业会计准 则”) 、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年
度 报告> 》 、中 国证 券投资 基金 业协会 颁布 的《证 券投 资基金 会计 核算业 务指 引 》 、 《 易方 达永旭 添 利
定 期 开 放 债券 型 证 券 投资 基 金 基 金合 同 》 和 中国 证 监 会 发布 的 有 关 规定 及 允 许 的基 金 行 业 实务 操 作
编制。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本 财 务 报 表符 合 企 业 会计 准 则 的 要求 , 真 实 、完 整 地 反 映了 本 基 金 本报 告 期 末 的财 务 状 况 以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
除下述事项外,本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) ,
按照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收
益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
6.4.5.1 会 计估计 变 更 的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) ,
鉴 于 其 交 易量 和 交 易 频率 不 足 以 提供 持 续 的 定价 信 息 , 本基 金 本 报 告期 改 为 采 用中 证 指 数 有限 公 司
根据 《中国证 券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》
所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.2 差 错更正 的 说 明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财 税[2005]102 号《关于股息红利个人所得
税有关政策的通知》 、财 税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税
[2005]103 号 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《 关于企业所得税
若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1 ) 以发 行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2 ) 基金 买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 摘要
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(3 ) 对基 金取得的企业债券利息收入,由发行债券 的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%
的个人所得税, 暂不征收企业所得税。 2013 年 1 月 1 日以前, 对 基金取得的股票的股息、 红利收入,
由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所得额, 依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税, 暂不征收企业所得税。 自 2013 年 1 月 1 日起, 对基金从公开发行和转让市场
取得的上市公司股票, 持 股期限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;
持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入 应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,
暂减按 25% 计入应纳税所得额。
(4 ) 基金 卖出股票按 0.1% 的税率缴 纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5 ) 基 金作 为 流 通 股股 东 在 股 权分 置 改 革 过程 中 收 到 由非 流 通 股 股东 支 付 的 股份 、 现 金 等对
价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联 方关 系
6.4.7.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司( 以下简称“ 中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.8.1.1 股票 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 权证 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 应支 付 关 联方的 佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方 报 酬
6.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位:人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 摘要
第 16 页共 26 页
当期发生的基金应支付的管理费 2,469,153.57 5,615,778.48
其中:支付销售机构的客户维护费 18,528.89 70,319.94
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计 提。管理费的计算方法如下:
H =E× 0.7%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位:人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 705,472.49 1,604,508.09
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率 计提。托管费的计算方法如下:
H =E× 0.2%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等, 支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
单位:人民币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 摘要
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交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银
行
49,986,671.92
118,800,458
.08
- - - -
6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
份额单位:份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
期初持有的基金份额 192,677,263.97 -
期间申购/ 买入总份额 - 192,677,263.97
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 192,677,263.97 192,677,263.97
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
28.85% 54.43%
注:基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
无。
6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 2,705,768.99 20,346.56
10,400,976.7
7
56,217.41
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定
利率计息。
6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
金额单位:人民币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量(单位:
股/ 张)
总金额
- - - - - - 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 摘要
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上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量(单位:
股/ 张)
总金额
广发证券 041459014
14 广汇能源
CP001
分销 100,000 9,990,000.00
中国工商银
行, 广发证券
011480001
14 兖矿
SCP001
分销 300,000 30,000,000.00
6.4.8.7 其他关 联 交 易事项 的 说 明
无。
6.4.9 期末 (2015 年 6 月 30 日) 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 220,879,348.68 元,是以如 下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量(张) 期末估值总额
1180198 11 昆花桥债 2015-07-01 84.65 120,000 10,158,000.00
1280073 12 孝城投债 2015-07-01 84.92 200,000 16,984,000.00
1280315
12 玉环交投
债
2015-07-01 104.50 200,000 20,900,000.00
1282527
12 鲁宏桥
MTN1
2015-07-01 101.12 600,000 60,672,000.00
1380023
13 甬东新城
债
2015-07-01 102.95 400,000 41,180,000.00
1382133
13 天隆集
MTN1
2015-07-01 100.15 300,000 30,045,000.00
1382298
13 新天山
MTN1
2015-07-01 100.30 140,000 14,042,000.00
1480500
14 江苏望涛
债
2015-07-01 104.44 200,000 20,888,000.00
1480525 14 天能 债 02 2015-07-01 101.56 100,000 10,156,000.00
合计
2,260,000 225,025,000.00 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 摘要
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6.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 477,999,941.20 元, 于 2015 年 7 月 1 日 (先后) 到期。 该类交易要求本基金在回购期内持
有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折
算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 , 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低
层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属
于第一层次的余额, 属 于第二层次的余额为 1,336,141,346.64 元, 无属于 第三层次的余额(2014 年 12
月 31 日:第 一层次 1,038,696,846.71 元 ,第二层次 392,782,820.00 元,无属于 第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括 涨跌停时的交易不活跃) 、
或 属 于 非 公开 发 行 等 情况 , 本 基 金不 会 于 停 牌日 至 交 易 恢复 活 跃 日 期间 、 交 易 不活 跃 期 间 及限 售 期
间 将 相 关 股票 的 公 允 价值 列 入 第 一层 次 ; 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的 不可 观 察 输 入值 对 于 公 允价 值 的
影 响 程 度 ,确 定 相 关 股票 公 允 价 值应 属 第 二 层次 还 是 第 三层 次 。 对 于在 证 券 交 易所 上 市 或 挂牌 转 让
的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) , 本基金于 2015 年 3 月 19 日起改为采
用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收 益
品 种 的 估 值处 理 标 准 》所 独 立 提 供的 估 值 结 果确 定 公 允 价值 , 并 将 相关 债 券 的 公允 价 值 从 第一 层 次
调整至第二层次。
(iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 摘要
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于 2015 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31 日:
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 , 其 账 面价 值 与 公 允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(% )
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 1,336,141,346.64 93.98
其中:债券 1,336,141,346.64 93.98
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中: 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 50,638,563.25 3.56
7 其他各项资产 34,894,396.72 2.45
8 合计 1,421,674,306.61 100.00
7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
本基金本报告期末未持有股票。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 摘要
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7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
本基金本报告期内未进行股票投资交易。
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
本基金本报告期内未进行股票投资交易。
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
本基金本报告期内未进行股票投资交易。
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( %)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 1,040,921,346.64 144.39
5 企业短期融资券 10,130,000.00 1.41
6 中期票据 285,090,000.00 39.54
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,336,141,346.64 185.33
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( %)
1 1282527
12 鲁宏桥
MTN1
600,000 60,672,000.00 8.42
2 101356012
13 酒钢
MTN001
500,000 52,535,000.00 7.29
3 124893 14 文登债 400,000 41,860,000.00 5.81
4 1380023 13 甬东新 400,000 41,180,000.00 5.71 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 摘要
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城债
5 124096 12 淮城资 350,000 36,323,000.00 5.04
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.1 本基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 本期 没 有 出 现被 监 管 部 门立 案 调 查 ,或 在 报 告 编制 日 前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金 本报告期没有投资股票。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 28,009.39
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 34,828,887.33
5 应收申购款 -
6 其他应收款 37,500.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 34,894,396.72
7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 摘要
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7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位:份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,210 551,866.06 651,561,694.58 97.57% 16,196,237.90 2.43%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1
平安中信同方股份有限
公司企业年金计划
3,661,719.00 56.87%
2
内蒙古银行股份有限公
司企业年金计划-交通
银行股份有限公司
1,141,300.00 17.73%
3
平安中行哈尔滨东安发
动机(集团)有限公司
企业年金计划
541,765.00 8.41%
4 郭社明 174,400.00 2.71%
5 阮文军 166,426.00 2.58%
6 蒋金章 102,700.00 1.60%
7 韩思华 74,200.00 1.15%
8 何蕾 60,000.00 0.93%
9 杨凯 59,800.00 0.93%
10 安瑜 50,000.00 0.78%
注:本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1.08 0.0000% 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 摘要
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8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 )
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
9 开 放式 基 金份 额 变 动
单位:份
基金合同生效日(2012 年 6 月 19 日 )基金份额总额 1,685,312,169.47
本报告期期初基金份额总额 667,757,932.48
本报告期 基金总申购份额 -
减: 本报告期基金总赎回份额 -
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 667,757,932.48
10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
2015 年 6 月 2 日, 本基金 管理人完成公司法定代表人变更的工商登记工作, 公司法定代表人正
式变更为现任总经理刘晓艳。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本 报 告 期 内本 基 金 管 理人 和 托 管 人托 管 业 务 部门 及 其 相 关高 级 管 理 人员 未 受 到 任何 稽 查 或 处罚 。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位:人民币元 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 摘要
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券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信建投 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
注:a) 本报 告期内本基金无减少交易单元, 无新增交易单元。
b) 本基金管 理人负责选择证券经营机构, 租用 其交易单元作为本基金的交易单元。 基金交易 单
元的选择标准如下:
1 ) 经营行 为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
2 ) 具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
3 ) 具有较 强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能
力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型
的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易 单元的选择程序如下:
1 ) 本基金 管理人根据上述标准考察后确定选用交 易单元的证券经营机构。
2 ) 基金管 理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信建投
379,612,641.
04
52.08%
13,910,49
0,000.00
25.50% - -
国信证券 236,139,769. 32.40% - - - - 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年半 年度报告 摘要
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87
华泰证券
113,177,551.
75
15.53%
40,630,20
0,000.00
74.50% - -
易 方 达 基金管 理 有 限公司
二 〇 一 五年八 月 二 十六日