万家中创 2015 年半年度报告摘要
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万家 中证 创业 成长 指数 分级 证券 投资 基金
2015 年半 年度 报告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 26 日
万家中创 2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏,
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意, 并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2015 年8 月25 日复 核了本报
告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核 内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风 险, 投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。万家中创 2015 年半年度报告摘要
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§2
基 金 简 介
2.1 基金基本 情况
基金简称 成长分级
基金主代码 161910
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 8 月2 日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 177,458,844.14 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-10-12
下属分级基金的基金简称 成长 A 成长 B 成长分级
下属分级基金的交易代码 150090 150091 161910
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
80,400,026.00 份 80,400,027.00 份 16,658,791.14 份
注： 本基金的 基金份额包括万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额(简称 “万家创业
成长份 额 ”) 、万家 中证 创业成 长指 数分级 证券 投资基 金之 稳健收 益类 份额(简称 “ 万家创 业 成 长
A 份额”) 与 万家中 证创 业成长 指数 分级证 券投 资基金 之积 极收益 类份 额( 简称 “万 家创业 成 长 B
份额 ”) 。其 中, 万家创业 成长 A 份额、万家创业成长 B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比 例
不变, 且两类 基金份额的基金资产合并运作。
本基金通过场外、 场内两种方式公开 发售。 基金发售结束后, 投 资者场外认购的全部基金份额确认
为万家 创业 成长份 额; 投 资者场 内认 购的 全 部基 金份额 将按 1:1 的比例 自动分 离预 期收益 与 风 险
不同的两个份额类别, 即 万家创业成长 A 份额和 万家创业成长 B 份额。
本《基 金合 同》生 效后, 万家创 业成 长份额 只接 受场内 与场 外的申 购和 赎回, 但 不上 市交易 。 万 家
创业成长 A 份额与万家创业成长 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易, 不可单独 进行申购或赎
回。
基金管理人将根据《基金合同》约定办理万家创业成长份额与万家创业成长 A 份 额、万家创业成
长 B 份额之 间的份额配对转换业务。
投资者可选择 将其场内申购的万家创业成长份额按 1:1 的 比例分拆成万家创业成长 A 份额和 万家
创业成长 B 份额。投资者可按 1:1 的配比将其持有的万家创业成长 A 份额和万家创业成长 B 份额
申请合并为万家创业成长份额后赎回。 万家中创 2015 年半年度报告摘要
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投资者在场外申购的万家创业成长份额不得申请进行分拆( 《基金合同》 另有规定的除外),但可 通
过跨系统转托管至场内并申请将其按 1:1 的比 例分拆为万家创业成长 A 份额和万家创业成长 B 份
额。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法, 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率
与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过 0.35%, 年 跟 踪 误
差不超过 4% 。
投资策略 本基金 为指 数型基 金, 采 用完全 复制 的方法 进行 投资运 作, 按 照成份
股 在 中 证 创 业 成 长 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并根据
标的指 数成 份股及 其权 重的变 动进 行相应 调整 。当成 份股 发生调整
和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时, 以及因基 金的申购和赎回
对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时, 基 金 管 理 人 会 对 实
际投资组合进行适当调整, 以便实现 对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 95%× 中证创 业成长指数收益率 +5%× 银行同业存款利率。
风险收益特征 本基金为指数分级基金, 不同的基金份额具有不同的风险收益特征。
万家创业成长份额为常规指数基金份额, 具有较 高风险、 较高预期收
益的特征, 其 风险和预期收益均高于货币市场基金、 债券型基金和混
合型基金。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
万 家 创 业 成 长 A 份
额, 具有较低 风险、 收
益相对稳定的特征。
万家创业成长 B 份额
具有高风险、高预期
收益的特征。
万家创业成长份额为
常规指数基金份额,
具有较高风险、较高
预期收益的特征, 其
风险和预期收益均高
于货币市场基金、债
券型基金和混合型基
金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 兰剑 蒋松云
联系电话 021-38909626 010-66105799
电子邮箱 lanj@wjasset.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
95538 转6 、4008880800 95588
传真 021-38909627 010-66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.wjasset.com 万家中创 2015 年半年度报告摘要
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基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴 投资大厦 9 楼
基金管理人办公场所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 14,092,289.05
本期利润 -12,794,000.89
加权平均基金份额本期利润 -0.2431
本期基金份额净值增长率 62.14%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.3567
期末基金资产净值 144,181,835.33
期末基金份额净值 0.8125
注:1、本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、上述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用, 计 入费 用后实 际收 益水平 要 低 于
所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -18.71% 3.91% -14.49% 3.93% -4.22% -0.02%
过去三个月 11.76% 3.05% 13.22% 2.98% -1.46% 0.07%
过去六个月 62.14% 2.46% 66.63% 2.40% -4.49% 0.06%
过去一年 63.62% 1.94% 78.68% 1.89% -15.06% 0.05%
自基金合同 78.66% 1.60% 112.70% 1.62% -34.04% -0.02% 万家中创 2015 年半年度报告摘要
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生效起至今
注: 业绩比较 基准为 95%× 中证创业成长指数收益率 +5%× 银行 同业存款利率
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注： 本基金 于 2012 年 8 月 2 日成立。根据基金合同规定, 基 金合同生效后六个月内为建仓期, 建
仓期结 束时 各项资 产配 置比例 符合 法律法 规和 基金合 同的 要求。 报告 期末各 项资 产配置 比 例 符 合
法律法规和基金合同的要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。 公司现股东为齐鲁
证券有限公司、 新疆国际 实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司, 住 所地及办公地
点均为上海市浦东新区浦电路360 号9 楼, 注册资本1 亿元 人民币。 目前 管理二十一只开放式基金 ，
分别为万家 180 指数证券 投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证万家中创 2015 年半年度报告摘要
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券投资 基金 （LOF） 、万家货 币市 场证券 投资 基金、 万家 和谐增 长混 合型证 券投 资基金 、 万 家 双
引擎灵 活配 置混合 型证 券基金 、万 家精选 混合 型证券 投资 基金、 万家 稳健增 利债 券型证 券 投 资 基
金、万 家中 证红利 指数 证券投 资基 金（LOF ） 、万家添 利债 券型证 券投 资基金 （LOF） 、万家 中 证 创
业成长 指数 分级证 券投 资基金 、万 家信用 恒利 债券型 证券 投资基 金、 万家日 日薪 货币市 场 证 券 投
资基金、万家强化收益 定期开放债券型证券投资基金、万家上证 380 交易型开放式指数证券投资
基金、 万家 新利灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、万家 双利 债券型 证券 投资基 金、 万家现 金 宝 货 币
市场证 券投 资基金 、万 家瑞丰 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、万 家瑞 兴灵活 配置 混合型 证 券 投 资
基金和万家品质生活股票型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴涛
本基金基
金经理、
万家 180
基金基金
经理、万
家中证红
利指数
(LOF) 基
金基金经
理、万家
上证
380ETF 基
金基金经
理、量化
投资部总
监
2012 年8 月2
日
2015 年 5 月22 日 18 年
硕士学
位 , 曾任
天同证券
有限责任
公司上海
营业部副
总经理、
天同证券
有限责任
公司深圳
营业部总
经理、南
方总部副
总经理、
万家基金
管理有限
公司监察
稽核部总
监等职。
姚霞天
本基金基
金经理、
万家 180
指数基
金、万家
中证红利
指数分级
基金和万
家上证
2015 年 5 月
22 日
- 7 年
基金经
理，复旦
大学金融
学硕士。
2007 年 7
月至 2008
年 6 月任
泰信基金
管理有限万家中创 2015 年半年度报告摘要
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380ETF 基
金经理。
公司量化
分析师；
2008 年 9
月至 2009
年 5 月任
上海金程
国际金融
学院 FRM
讲师；
2009 年 9
月加入万
家基金管
理有限公
司，历任
风险分析
师、量化
分析师、
基金经理
助理、投
资经理等
职。现任
万家 180
指数基
金、万家
中证红利
指数基金
（LOF）、
万家中证
创业成长
指数分级
基金和万
家上证
380ETF 基
金经理。
注:1、此处 的任职日期和离任日期均以公告为准。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告 期内, 本基金 管理 人严格 遵守 基金合 同、 《 证券投 资基 金法》 、 《 证 券投资 基金 运作 管 理
办法》 等法律、 法规和 监管部门的相关规定, 依 照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用 基 金 资 产, 在 认 真 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 取 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 持 有 人 利
益的行为。 万家中创 2015 年半年度报告摘要
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4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 公司制定了 《公平
交易管理办法》 和 《异常 交易监控及报告管理办法》 等规章制度, 涵盖了 研究、 授权、 投资决策和
交易执 行等 投资管 理活 动的各 个环 节, 确保 公平 对待不 同投 资组合, 防范 导致不 公平 交易以 及 利 益
输送的异常交易发生。
公 司制 订 了明 确的 投资授 权制 度, 并建 立了 统一的 投资 管理平 台, 确 保不同 投资 组合获 得 公 平
的投资决策机会。 实行集 中交易制度, 对于交易所公开竞价交易, 执行交易 系统中的公平交易程序;
对于债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等非集中竞价交易, 按照价 格优先、 比例分配的原则
对交易 结果 进行分 配; 对 于银行 间交 易, 按照 时间 优先、 价格 优先的 原则 公平公 正的 进行询 价 并 完
成交易。 为保证公平交易原则的实现, 通过制度 规范、 流程审批、 系统 风控参数设置等进行事前 控
制, 通过对投 资交易系统的实时监控进行事中控制, 通过对异 常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.2 异常交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本 报 告 期 内 无 下 列 情 况: 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边
交易量超过该证券当日成交量的 5% 。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
回顾 2015 年 上半年， 市场 在 年初稍事休整一个多月后， 又迅速 迎来 一波强劲上涨 的火热行情 ，
大盘蓝筹股 累创新高，成交量急剧放大，中小板、创业板的表现相对于大盘股更加 如火如荼。但
进入 6 月中 旬之后，本轮由流动性推动的牛市开始出现了大幅下调， 而政府也迅速出手开始稳定
市场，包括降息、定向降准以及成立平准基金等，预期股市快速下挫行情况有望得到改善。 报告
期本基金投资标的指数 ——中证创业成长 指数收益率为 70.8% 。
本基金作为被动投资型的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制中证创业成长指数，为投
资者获取股票市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，采取了完全复制方法
进行投资管理，努力拟合标的指数, 减小跟踪误 差。
报 告 期内 ，本 基 金采 用有 效 的量 化跟 踪 技术 ，将 基 金跟 踪误 差 控制 在较 低 范围 内。 跟踪误差
主要是由于基金申购赎回、标的指数成分股定期调整、 各类费用等因素所造成。 万家中创 2015 年半年度报告摘要
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4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.8125 元， 报告期内基金份额净值增长率为 62.14% ，同
期业绩比较基准收益率为 66.63% 。 由于个别交易日巨额申购赎回以及成分股剧烈波动， 导致报告
期内本基金跟踪误差有所增加， 本基 金报告期内的日跟踪误差为 0.5007% ， 年化跟踪误 差为 5.44% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2015 年下半 年， 总体上看， 经济有望企稳回升， 央行将继续实施稳健的货币政策， 稳健货币
政策效 果逐 步显现 ，更 加注重 松紧 适度， 及时 进行预 调微 调 ，为 经济 结构调 整与 转型升 级 营 造 中
性适度 的货 币 金融 环境 。本基 金标 的指数 所代 表的是 高成 长中小 市值 公司的 集合 ，在经 济 结 构 调
整及转 型的 背景下 ，完 全基于 扎实 的上市 公司 基本面 成长 性选股 的编 制方法 ，在 今年后 有 望 取 得
更好的市场表现。
本基金将继续贯彻被动投资理念, 恪 守 基 金 合 同 规 定 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略, 一 如 既 往 地 规
范、 勤勉运作, 将本基金打 造为稳定有效的指数投资工具, 为基 金份额持有人 谋求长期、 稳定回报 。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、参与估值 流程各方及人员( 或小组) 的职责分工 、专业胜任能力和相关工作经历
公 司成 立了估 值委 员会, 定 期评 价现行 估值 政策和 程序, 在发生 了影 响估值 政策 和程序 有 效 性
及适用 性的 情况后 及时 修订估 值方 法。估 值委 员会由 督察 长、基 金运 营部负 责人 、合规 稽 核 部 负
责人、 权益 投资部 负责 人、固 定收 益部负 责人 等组成 。估 值委员 会的 成员均 具备 专业胜 任 能 力 和
相关从业资格, 精通各自 领域的理论知识, 熟悉政 策法规, 并具 有丰富的实践经验。
2 、基金经理 参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论, 但不介 入基金日常估值业务。
3 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4 、已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本 基 金管 理人 与 中央 国债 登 记结 算有 限 责任 公司 签 署了 《中 债 收益 率曲 线 和中 债估 值最终用
户服务协议》 。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据《基金合同》的约定, 存续期内, 本基金不进 行收益分配。 万家中创 2015 年半年度报告摘要
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 万家 中 证创 业成 长 指数 分级 证 券投 资基 金 的托 管过 程中 ，严
格遵守 《证 券投资 基金 法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 万 家中 证创 业 成长 指数 分 级证 券投 资 基金 的管 理 人 —— 万 家 基金 管理 有限公司
在万家 中证 创业成 长指 数分级 证券 投资基 金的 投资运 作、 基金资 产净 值计算 、基 金份额 申 购 赎 回
价格计 算、 基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重 要 方 面
的运作 严格 按照基 金合 同的规 定进 行。本 报告 期内 ， 万家 中证创 业成 长指数 分级 证券投 资 基 金 未
进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 依法 对 万家 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的万 家中 证 创业 成长 指 数分 级证 券投资基
金 2015 年半 年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：万家中证创业成长指数分级证券投资基金
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 13,160,704.64 1,873,427.70
结算备付金 100,616.20 307,593.56
存出保证金 61,142.57 20,679.39
交易性金融资产 132,211,874.56 25,877,799.27
其中：股票投资 132,211,874.56 25,877,799.27
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - - 万家中创 2015 年半年度报告摘要
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衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 383,033.06
应收利息 2,626.93 549.85
应收股利 - -
应收申购款 30,551.22 10,437.38
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 145,567,516.12 28,473,520.21
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 489,667.00 767,535.53
应付管理人报酬 144,880.88 24,627.66
应付托管费 31,873.78 5,418.10
应付销售服务费 - -
应付交易费用 418,960.63 89,077.23
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 300,298.50 412,892.71
负债合计 1,385,680.79 1,299,551.23
所 有 者 权益：
实收基金 80,881,042.01 24,561,092.40
未分配利润 63,300,793.32 2,612,876.58
所有者权益合计 144,181,835.33 27,173,968.98
负债和所有者权益总计 145,567,516.12 28,473,520.21
6.2 利润表
会计主体 ：万家中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入 -11,398,871.62 -436,072.98 万家中创 2015 年半年度报告摘要
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1. 利息收入 38,020.79 14,555.86
其中：存款利息收入 38,020.79 2,700.20
债券利息收入
10,532.66
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入 - 1,323.00
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） 15,239,838.45 1,659,854.22
其中：股票投资收益 15,003,097.30 1,411,878.02
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 173,575.01
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 236,741.15 74,401.19
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-26,886,289.94 -2,126,218.08
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
209,559.08 15,735.02
减：二 、费用 1,395,129.27 475,148.87
1 ．管理人报 酬 287,999.86 88,007.10
2 ．托管费 63,359.91 19,361.56
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 785,785.60 49,784.94
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 257,983.90 317,995.27
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-12,794,000.89 -911,221.85
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-12,794,000.89 -911,221.85
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：万家中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 万家中创 2015 年半年度报告摘要
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实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
24,561,092.40 2,612,876.58 27,173,968.98
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -12,794,000.89 -12,794,000.89
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减 少以 “- ” 号填列）
56,319,949.61 73,481,917.63 129,801,867.24
其中：1. 基金 申购款 162,638,932.56 138,597,240.42 301,236,172.98
2. 基金赎回 款 -106,318,982.95 -65,115,322.79 -171,434,305.74
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
80,881,042.01 63,300,793.32 144,181,835.33
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
25,900,557.95 4,119,234.23 30,019,792.18
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -911,221.85 -911,221.85
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-11,142,341.41 -1,785,871.75 -12,928,213.16
其中：1. 基金 申购款 652,740.64 66,625.27 719,365.91
2. 基金赎回 款 -11,795,082.05 -1,852,497.02 -13,647,579.07
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
14,758,216.54 1,422,140.63 16,180,357.17
注：本基金成立于 2012 年 8 月2 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署： 万家中创 2015 年半年度报告摘要
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______ 毕玉 国______
______ 李杰______
____ 陈广益____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 ( 以 下简称 “本基金”) ， 系 经中国证券监督管理委
员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可[2012] 324 号文 《关于核准万家中证创业成长指数分
级证券投资基金募集的批复》 的核准， 由万家基金管理有限公司作为发起人于 2012 年7 月2 日至
2012 年 7 月 27 日向社 会 公开 募集 ， 募集 期结 束 经安 永华 明 会计 师事 务 所验 证并 出 具安永华明
(2012) 验字 第 60778298_B02 号验资 报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2012
年 8 月 2 日 生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设 立时募集的扣除认购费后的实收基
金( 本金) 为 人民币 412,353,281.39 元 ，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 70,602.84 元，
以上实收基金( 本息) 合 计为人民币 412,423,884.23 元，折 合 412,423,884.23 份基金份 额。本 基
金 的基 金管 理人为 万家 基金管 理有 限公司 ，注 册登记 机构 为中国 证券 登记结 算有 限责任 公 司 ， 基
金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本 基 金的 基金 份 额包 括万 家 中证 创业 成 长指 数分 级 证券 投资 基 金之 基础 份 额（ 简称 “万家创
业成长 份额” ） 、万家 中证 创业成 长指 数分级 证券 投资基 金之 稳健收 益类 份额（ 简称 “万家 创 业 成
长 A 份额” ）和万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额（简称 “万家创业成
长 B 份额” ） 。 万家创业成长份额只接受场内与场外的申购和赎回， 但不上市交易， 万家创业 成 长
A 份额和万家 创业成长 B 份额分别在深圳交易所上市交易，不可 单独进行申购或赎回。
投资者可选择将其场内申购的万家创业成长份额按 1:1 的 比例分拆成风险和收益特性不同的
万家创业成长 A 份额与 万家创业成长 B 份额。 投资者可按 1:1 的配比将 其持有的万家创业成长 A
份额与万家创业成长 B 份额申请合并为万家创业成长份额后赎回。投资者在 场外申购的万家创业
成长份 额不 得申请 进行 分拆（ 《 基金 合同》 另有 规定的 除外） ，但可 通过 跨系统 转托 管至场 内 并 申
请将其按 1 ：1 的比例分拆 为万家创业成长 A 份额 与万家创业成长 B 份额 。
本 基金 定期进 行份 额折算 。在 每个会 计年 度( 除基 金合 同生效 日所 在会计 年度 外) 第 一 个 工 作
日, 本基金根 据基金合同的规定对万家创业成长 A 份额、 万家 创业成长份额进行定期份额折算。 对
于万家创业成长 A 份额上一会计年度的约定收益, 即万家创 业成长 A 份额每个会计年度 12 月 31
日份额参考净值超出1.000 元部分, 将 折算为场内万家创业成长份额分配给万家创业成长A 份额持
有人。万家创业成长份额持有人持有的每两份万家创业成长份额将按一份万家创业成长 A 份 额获
得新增万家创业成长份额的分配。 经 过上述份额折算, 万家创 业成长 A 份 额的基金份额参考净值和万家中创 2015 年半年度报告摘要
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万家创业成长份额的基金份额净值将相应调整。
本基金还进行不定期份额折算。当万家创业 成长份额的基金份额净值大于或等于 2.000 元或
者当万家创业成长B 份额 的基金份额参考净值小于或等于0.250 元, 基金管 理人将根据基金合同的
规定对万家创业成长 A 份额、 万家创 业成长 B 份 额和万家创业成长份额进行份额折算, 份额折算 后
万家创业成长 A 份额与万家创业成长 B 份额的比例仍保持 1:1 不变。份 额折算后万家创业成长份
额 的基 金份额 净值 、万家 创业 成 长 A 份额 与万家 创业 成 长 B 份额 的基金 份额 参考净值均 调 整 为
1.000 元, 万 家创业成长份额、 万家创业成长 A 份额和万家创业成长 B 份额的份额数将得到相应的
调整。
本基金万家创业成长 A 份额 74,051,084.00 份 和万家创业成长 B 份额 74,051,085.00 份于
2012 年 10 月 12 日上市 交易。
本 基 金为 指数 型 基金 ，采 用 完全 复制 的 方法 进行 投 资运 作， 按 照成 份股 在 中证 创业 成长指数
中的基 准权 重构建 指数 化投资 组合 ，并根 据标 的指数 成份 股及其 权重 的变动 进行 相应调 整 。 本 基
金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括 中证创业成长指数成份股及其备选成份股( 包括 中
小板、 创业 板及其 他中 国证监 会核 准上市 的股 票) 、新 股（ 一级市 场初 次发行 或增 发） 、债 券 、 权
证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 其中, 中证创 业成长指数成份股及其备
选 成份 股的投 资比 例不低 于基 金资产 的 90% ，现 金或 者到期 日在 一年以 内的 政府债 券不低 于 基 金
资产净值的 5% 。 本基金的业绩比较基准为： 95%× 中证创业成长指数收益率 +5%× 银行 同业存款利
率。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则— 基本准则》和 38 项具体
会计准 则、 其后颁 布的 应用指 南、 解释以 及其 他相关 规定 （以下 合称 “企业 会计 准则 ” ） 编 制 ，
同时， 对于 在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 制定的 《 证 券 投
资基金会计核算业务指引》 、 中国证 监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关 于 证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号 《半年度报 告的
内容与格式》 、 《证券投资 基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券
投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 及其他中国 证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 万家中创 2015 年半年度报告摘要
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6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日止 期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 与 最 近 一期 年 度 报 告相 一 致 的 说明
本半年度报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 过程中 因非 流通股 股东 向流通 股股 东支付 对价 而发生 的 股 权 转
让，暂免征收印花税。
2.营业税、 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规
定， 自 2004 年 1 月1 日 起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管 理
人运用基金买卖股票、债券的 差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2002]128 号文 《 关于 开放 式 证券 投资 基 金有 关税 收 问 题
的通知 》的 规定， 对基 金取得 的股 票的股 息、 红利收 入、 债券的 利息 收入及 储蓄 利息收 入 ， 由 上万家中创 2015 年半年度报告摘要
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市公司 、债 券发行 企业 及金融 机构 在向基 金派 发股息 、红 利收入 、债 券的利 息收 入及储 蓄 利 息 收
入时代扣代缴 20% 的个人 所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]107 号文 《 关于 股息 红 利有 关个 人 所得 税政 策 的 补
充通知》 的规定， 自 2005 年6 月13 日起， 对证 券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，
按照财税[2005]102 号文 规定， 扣缴义 务人在代 扣代缴个人所得税时， 减按50% 计算应纳 税所得额 ；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得 全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
根 据 财政 部、 国 家 税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号《财 政 部国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利 息 所 得
有关个人所 得税政策的通知》 ，自 2008 年 10 月9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关 联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人，基金销售机构
工商银行股份有限公司（ “工商银行 ”） 基金托管人，基金代销机构
齐鲁证券有限公司（ “齐鲁证券”） 基金管理人股东，基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日 万家中创 2015 年半年度报告摘要
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成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
齐鲁证券 525,056,807.28 92.65% 26,878,811.31 96.07%
债券交易
注：本报告期间本基金未通过关联方席位进行债券交易。
债 券 回 购 交易
注：本报告期间本基金未通过关联方席位进行债券回购交易。
6.4.8.1.2 权证交易
注：本报告期间本基金未通过关联方席位进行权证交易。
6.4.8.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
齐鲁证券 459,634.89 92.55% 386,046.53 92.14%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
齐鲁证券 23,529.59 96.02% 23,529.59 96.02%
注: 上述佣 金按市场佣金率计算, 以 扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、 经手费 和
由券商 承担 的证券 结算 风险基 金后 的净额 列示 。该类 佣金 协议的 服务 范围还 包括 佣金收 取 方 为 本
基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
287,999.86 88,007.10
其中： 支付销售机构的客 17,778.70 20,024.16 万家中创 2015 年半年度报告摘要
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户维护费
注: 基金管理 费按前一日的基金资产净值的 1.00% 的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划款指令， 基金托管 人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等, 支付日 期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
63,359.91 19,361.56
注: 基金托管 费按前一日的基金资产净值的 0.22% 的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.22%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等, 支付日 期顺延。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注： 本基金本报告期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
万家中创
关联方名称
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 万家中创 2015 年半年度报告摘要
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持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
齐鲁证券股份有
限公司
2.00 0.00% 1.00 0.00%
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
13,160,704.64 35,816.95 357,375.46 2,104.93
注: 除上表列 示的金额外， 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登
记结算有限责任公司,2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日获 得的利息收入为人民币1,828.68 元，
2015 年 6 月 30 日结算备 付金余额为人民币 100,616.20 元；2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日获得的利息收入为人民币 313.60 元，2014 年6 月30 日结 算备付金余额为人民币 5048.10 元。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注: 报告期 末本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持 有的流通受限证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002002
鸿达
兴业
2015
年6 月
18 日
重大
事项
30.52 - - 40,200 1,479,114.00 1,226,904.00 -
600807
天业
股份
2015
年6 月
30 日
重大
事项
21.31
2015
年8 月
14 日
19.18 32,900 1,002,704.00 701,099.00 -
000035
中国
天楹
2015
年6 月
17 日
重大
事项
23.43
2015
年7 月
17 日
21.09 29,301 638,849.36 686,522.43 - 万家中创 2015 年半年度报告摘要
第 22 页 共 37 页
002353
杰瑞
股份
2015
年5 月
27 日
重大
事项
44.35 - - 11,395 434,942.26 505,368.25 -
002292
奥飞
动漫
2015
年5 月
18 日
重大
事项
37.29 - - 13,604 285,629.37 507,293.16 -
002416
爱施
德
2015
年5 月
5 日
重大
事项
20.67
2015
年7 月
29 日
18.60 7,997 148,716.49 165,297.99 -
000545
金浦
钛业
2015
年5 月
18 日
重大
事项
21.34 - - 5,635 82,280.15 120,250.90 -
002166
莱茵
生物
2015
年5 月
25 日
重大
事项
40.49
2015
年7 月
2 日
36.44 2,514 71,528.96 101,791.86 -
000863
三湘
股份
2015
年2 月
13 日
重大
事项
7.52
2015
年7 月
24 日
8.27 6,590 46,352.71 49,556.80 -
300349
金卡
股份
2015
年6 月
18 日
重大
事项
59.79
2015
年8 月
19 日
53.81 69 3,484.88 4,125.51 -
600882
华联
矿业
2015
年5 月
19 日
重大
事项
13.42 - - 198 2,174.47 2,657.16 -
300228
富瑞
特装
2015
年6 月
24 日
重大
事项
90.91
2015
年7 月
30 日
81.82 20 1,949.55 1,818.20 -
000034
深信
泰丰
2015
年3 月
23 日
重大
事项
9.20 - - 57 390.17 524.40 -
注: 本基金截 至2015 年6 月30 日止持 有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的
股票, 该类股 票将在所公布事项的重大影响消除后, 经交易所 批准复牌。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末2015 年6 月30 日止, 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末2015 年6 月30 日止, 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余 额。 万家中创 2015 年半年度报告摘要
第 23 页 共 37 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 132,211,874.56 90.83
其中：股票 132,211,874.56 90.83
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 13,261,320.84 9.11
7 其他各项资产 94,320.72 0.06
8 合计 145,567,516.12 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 280.50 0.00
B 采矿业 3,264.64 0.00
C 制造业 73,079,730.15 50.69
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
1,716,781.13 1.19
E 建筑业 2,948,255.36 2.04
F 批发和零售业 1,370,627.93 0.95
G 交通运输、仓储和邮政业 2,265.71 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
24,236,715.01 16.81
J 金融业 7,297,354.00 5.06
K 房地产业 6,194,939.73 4.30
L 租赁和商务服务业 4,213,327.77 2.92
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 2,236,898.06 1.55 万家中创 2015 年半年度报告摘要
第 24 页 共 37 页
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 521,403.00 0.36
Q 卫生和社会工作 2,783,994.06 1.93
R 文化、体育和娱乐业 5,604,111.24 3.89
S 综合 1,926.27 0.00
合计 132,211,874.56 91.70
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 300059 东方财富 138,103 8,712,918.27 6.04
2 002415 海康威视 144,274 6,463,475.20 4.48
3 300104 乐视网 107,900 5,584,904.00 3.87
4 002450 康得新 168,936 5,169,441.60 3.59
5 300027 华谊兄弟 102,838 3,922,241.32 2.72
6 002673 西部证券 130,400 3,699,448.00 2.57
7 002736 国信证券 143,400 3,597,906.00 2.50
8 002202 金风科技 179,100 3,487,077.00 2.42
9 002241 歌尔声学 90,125 3,235,487.50 2.24
10 300124 汇川技术 55,452 2,661,696.00 1.85
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于本基 金管 理人网 站 的 年 度
报告正文。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002415 海康威视 14,357,718.65 52.84 万家中创 2015 年半年度报告摘要
第 25 页 共 37 页
2 002450 康得新 11,299,866.95 41.58
3 300027 华谊兄弟 10,884,813.36 40.06
4 300059 东方财富 10,284,947.90 37.85
5 002241 歌尔声学 8,685,762.56 31.96
6 300070 碧水源 8,275,747.18 30.45
7 300124 汇川技术 7,397,618.10 27.22
8 300104 乐视网 7,126,795.00 26.23
9 002236 大华股份 7,025,936.90 25.86
10 300253 卫宁软件 6,851,759.55 25.21
11 002030 达安基因 6,599,333.00 24.29
12 002400 省广股份 6,060,066.49 22.30
13 002153 石基信息 5,775,838.75 21.26
14 300017 网宿科技 5,516,182.52 20.30
15 300058 蓝色光标 5,489,696.71 20.20
16 002410 广联达 5,067,928.81 18.65
17 002456 欧菲光 4,972,959.12 18.30
18 300315 掌趣科技 4,677,256.66 17.21
19 002285 世联行 4,665,099.66 17.17
20 002736 国信证券 4,492,821.00 16.53
21 002673 西部证券 4,305,808.00 15.85
22 002202 金风科技 4,128,877.57 15.19
23 300147 香雪制药 4,086,628.99 15.04
24 300072 三聚环保 4,071,532.40 14.98
25 300244 迪安诊断 3,865,325.00 14.22
26 300146 汤臣倍健 3,836,268.98 14.12
27 002081 金 螳 螂 3,822,342.00 14.07
28 002104 恒宝股份 3,812,076.00 14.03
29 002146 荣盛发展 3,609,484.35 13.28
30 300133 华策影视 3,556,966.00 13.09
31 002440 闰土股份 3,490,679.69 12.85
32 002219 恒康医疗 3,434,534.94 12.64
33 002271 东方雨虹 3,397,391.27 12.50
34 002475 立讯精密 3,346,543.64 12.32
35 002185 华天科技 3,209,938.84 11.81
36 300134 大富科技 3,190,083.00 11.74
37 002595 豪迈科技 3,126,008.33 11.50 万家中创 2015 年半年度报告摘要
第 26 页 共 37 页
38 300005 探路者 3,120,170.00 11.48
39 002462 嘉事堂 3,085,329.00 11.35
40 300202 聚龙股份 3,078,344.00 11.33
41 002294 信立泰 3,069,538.64 11.30
42 600728 佳都科技 2,756,722.12 10.14
43 002353 杰瑞股份 2,712,622.48 9.98
44 002508 老板电器 2,677,548.00 9.85
45 300182 捷成股份 2,566,951.54 9.45
46 300228 富瑞特装 2,440,004.00 8.98
47 000767 漳泽电力 2,412,859.00 8.88
48 300043 互动娱乐 2,391,253.60 8.80
49 002064 华峰氨纶 2,378,507.00 8.75
50 002013 中航机电 2,307,001.23 8.49
51 002573 清新环境 2,075,671.60 7.64
52 300208 恒顺众昇 1,934,787.00 7.12
53 002481 双塔食品 1,931,589.32 7.11
54 002019 亿帆鑫富 1,931,047.00 7.11
55 000739 普洛药业 1,903,813.25 7.01
56 002210 飞马国际 1,896,638.45 6.98
57 600133 东湖高新 1,816,392.98 6.68
58 002701 奥瑞金 1,779,696.85 6.55
59 600988 赤峰黄金 1,749,807.00 6.44
60 300303 聚飞光电 1,724,294.00 6.35
61 300267 尔康制药 1,722,318.84 6.34
62 000905 厦门港务 1,717,777.34 6.32
63 300274 阳光电源 1,699,700.00 6.25
64 000673 当代东方 1,690,956.30 6.22
65 002658 雪迪龙 1,663,537.00 6.12
66 300367 东方网力 1,661,290.00 6.11
67 300014 亿纬锂能 1,639,556.92 6.03
68 300136 信维通信 1,613,617.00 5.94
69 300386 飞天诚信 1,563,149.08 5.75
70 300347 泰格医药 1,552,796.00 5.71
71 600961 株冶集团 1,538,860.00 5.66
72 300355 蒙草抗旱 1,532,649.00 5.64
73 002324 普利特 1,482,696.30 5.46 万家中创 2015 年半年度报告摘要
第 27 页 共 37 页
74 002002 鸿达兴业 1,479,114.00 5.44
75 002707 众信旅游 1,460,608.00 5.38
76 002047 宝鹰股份 1,440,115.00 5.30
77 000600 建投能源 1,436,990.00 5.29
78 000409 山东地矿 1,383,471.00 5.09
79 300026 红日药业 1,352,361.00 4.98
80 000035 中国天楹 1,325,618.00 4.88
81 000802 北京文化 1,311,913.92 4.83
82 002174 游族网络 1,304,126.00 4.80
83 300262 巴安水务 1,296,007.00 4.77
84 300011 鼎汉技术 1,279,310.00 4.71
85 600965 福成五丰 1,245,632.00 4.58
86 600565 迪马股份 1,236,872.00 4.55
87 000029 深深房Ａ 1,217,022.20 4.48
88 000151 中成股份 1,199,023.50 4.41
89 002198 嘉应制药 1,198,237.00 4.41
90 000065 北方国际 1,192,732.80 4.39
91 600687 刚泰控股 1,178,432.00 4.34
92 002292 奥飞动漫 1,172,220.00 4.31
93 600168 武汉控股 1,151,138.00 4.24
94 000915 山大华特 1,134,684.00 4.18
95 002699 美盛文化 1,118,442.00 4.12
96 002373 千方科技 1,083,923.00 3.99
97 002302 西部建设 1,082,480.40 3.98
98 300067 安诺其 1,077,044.00 3.96
99 600239 云南城投 1,071,117.00 3.94
100 600603 大洲兴业 1,062,348.76 3.91
101 300207 欣旺达 1,060,297.00 3.90
102 300252 金信诺 1,036,468.27 3.81
103 000553 沙隆达Ａ 1,031,480.00 3.80
104 300054 鼎龙股份 1,026,233.24 3.78
105 600562 国睿科技 1,006,149.00 3.70
106 600807 天业股份 1,002,704.00 3.69
107 600730 中国高科 963,081.00 3.54
108 600076 青鸟华光 956,320.00 3.52
109 000902 新洋丰 913,174.82 3.36 万家中创 2015 年半年度报告摘要
第 28 页 共 37 页
110 600658 电子城 908,776.75 3.34
111 300296 利亚德 907,410.00 3.34
112 300205 天喻信息 858,774.50 3.16
113 600273 嘉化能源 821,740.00 3.02
114 300234 开尔新材 799,995.24 2.94
115 000582 北部湾港 797,238.70 2.93
116 600706 曲江文旅 724,911.00 2.67
117 600661 新南洋 706,614.00 2.60
118 300175 朗源股份 682,012.00 2.51
119 600173 卧龙地产 674,116.00 2.48
120 600843 上工申贝 621,555.00 2.29
121 000928 中钢国际 617,171.00 2.27
122 300351 永贵电器 613,563.60 2.26
123 300349 金卡股份 581,534.00 2.14
124 000700 模塑科技 580,369.00 2.14
125 300263 隆华节能 570,743.00 2.10
126 600162 香江控股 544,374.00 2.00
注：买 入包 括基金 二级 市场上 主动 的买入 、新 股、配 股、 债转股 、换 股、及 行权 等获得 的 股 票 ，
“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002415
海康威视 9,673,549.17 35.60
2 300070
碧水源 9,415,033.08 34.65
3 300027
华谊兄弟 7,960,533.37 29.29
4 002450
康得新 6,626,746.17 24.39
5 002400
省广股份 6,606,768.68 24.31
6 002241
歌尔声学 6,255,776.40 23.02
7 002153
石基信息 6,134,297.87 22.57
8 300124
汇川技术 5,138,272.71 18.91
9 002236
大华股份 4,959,098.02 18.25
10 300253
卫宁软件 4,625,428.59 17.02
11 300146
汤臣倍健 4,591,568.85 16.90
12 002146
荣盛发展 4,400,655.66 16.19
13 002030
达安基因 4,369,858.81 16.08 万家中创 2015 年半年度报告摘要
第 29 页 共 37 页
14 002081
金 螳 螂 4,161,891.91 15.32
15 300133
华策影视 3,970,351.40 14.61
16 002294
信立泰 3,544,356.22 13.04
17 600728
佳都科技 3,342,456.86 12.30
18 300005
探路者 3,271,461.59 12.04
19 300017
网宿科技 3,224,717.18 11.87
20 002353
杰瑞股份 3,113,088.01 11.46
21 300182
捷成股份 3,083,140.23 11.35
22 002410
广联达 3,030,231.69 11.15
23 002285
世联行 2,967,148.70 10.92
24 300058
蓝色光标 2,963,635.30 10.91
25 002456
欧菲光 2,859,114.43 10.52
26 300072
三聚环保 2,833,361.49 10.43
27 002064
华峰氨纶 2,795,097.15 10.29
28 300228
富瑞特装 2,725,164.57 10.03
29 002013
中航机电 2,706,459.39 9.96
30 002440
闰土股份 2,635,684.84 9.70
31 002481
双塔食品 2,455,187.75 9.04
32 002219
恒康医疗 2,452,931.23 9.03
33 000739
普洛药业 2,338,421.15 8.61
34 300315
掌趣科技 2,315,492.71 8.52
35 002271
东方雨虹 2,251,748.99 8.29
36 300244
迪安诊断 2,249,971.97 8.28
37 002185
华天科技 2,186,335.65 8.05
38 300202
聚龙股份 2,134,112.17 7.85
39 002462
嘉事堂 2,100,731.88 7.73
40 002475
立讯精密 2,033,549.15 7.48
41 300134
大富科技 2,023,854.90 7.45
42 002701
奥瑞金 1,994,399.35 7.34
43 000673
当代东方 1,956,371.55 7.20
44 600988
赤峰黄金 1,949,836.11 7.18
45 000905
厦门港务 1,933,352.16 7.11
46 002508
老板电器 1,927,939.35 7.09
47 300014
亿纬锂能 1,927,186.94 7.09
48 002104
恒宝股份 1,912,339.93 7.04
49 600961
株冶集团 1,829,582.19 6.73
50 002595
豪迈科技 1,808,278.47 6.65
51 300043
互动娱乐 1,773,901.17 6.53 万家中创 2015 年半年度报告摘要
第 30 页 共 37 页
52 000600
建投能源 1,720,912.80 6.33
53 300355
蒙草抗旱 1,711,959.30 6.30
54 002174
游族网络 1,646,030.58 6.06
55 300147
香雪制药 1,627,734.33 5.99
56 002324
普利特 1,622,546.49 5.97
57 300262
巴安水务 1,617,453.46 5.95
58 600965
福成五丰 1,576,354.83 5.80
59 000151
中成股份 1,526,601.12 5.62
60 000409
山东地矿 1,516,474.76 5.58
61 000767
漳泽电力 1,360,709.30 5.01
62 002292
奥飞动漫 1,316,209.17 4.84
63 000065
北方国际 1,314,940.86 4.84
64 300205
天喻信息 1,300,698.69 4.79
65 600133
东湖高新 1,288,431.91 4.74
66 600603
大洲兴业 1,281,605.74 4.72
67 300303
聚飞光电 1,267,346.46 4.66
68 002210
飞马国际 1,261,950.52 4.64
69 002019
亿帆鑫富 1,196,998.00 4.40
70 600562
国睿科技 1,168,582.47 4.30
71 002302
西部建设 1,116,760.17 4.11
72 600076
青鸟华光 1,101,016.40 4.05
73 600658
电子城 1,100,641.75 4.05
74 000902
新洋丰 1,056,326.14 3.89
75 300386
飞天诚信 1,027,747.56 3.78
76 000582
北部湾港 998,458.26 3.67
77 000035
中国天楹 919,171.26 3.38
78 002658
雪迪龙 877,853.62 3.23
79 600706
曲江文旅 814,952.93 3.00
80 000029
深深房Ａ 747,236.21 2.75
81 300349
金卡股份 735,342.42 2.71
82 300067
安诺其 712,283.57 2.62
83 002198
嘉应制药 707,441.51 2.60
84 600168
武汉控股 700,989.84 2.58
85 300026
红日药业 699,644.99 2.57
86 000553
沙隆达Ａ 666,033.87 2.45
87 000701
厦门信达 613,371.51 2.26
88 300234
开尔新材 546,984.00 2.01
89 300095
华伍股份 544,116.88 2.00 万家中创 2015 年半年度报告摘要
第 31 页 共 37 页
注: 卖出 主要 指二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ,“ 卖
出金额 ”按买卖成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 342,575,181.15
卖出股票收入（成交）总额 224,357,913.22
注: 买入包括 基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票 ,“ 买
入金额 ”按买卖成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 卖出 主要指二级市
场上主动的卖出、 换股、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的股票 ,“ 卖出金额 ”按买卖成交金
额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注: 本基金本 报告期未持有债券投资。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注: 本基金本 报告期未持有债券投资。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金报告期末未持有贵属投资。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：根据基金合同，本暂不可投资于股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
根据基金合同，本基金暂不可投资于国债期货。 万家中创 2015 年半年度报告摘要
第 32 页 共 37 页
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内
也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
基金投资的前十名股票中, 不存在投 资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 61,142.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,626.93
5 应收申购款 30,551.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 94,320.72
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份 万家中创 2015 年半年度报告摘要
第 33 页 共 37 页
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
成长 A 624 128,846.20 24,559,186.00 30.55% 55,840,840.00 69.45%
成长 B 3,363 23,907.23 20,100.00 0.20% 80,379,927.00 99.98%
成长分级 1,836 9,073.42 213,276.58 1.28% 16,445,514.56 98.72%
合计 5,823 30,475.50 24,792,562.58 13.97% 152,666,281.56 86.03%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
成长 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 泰康人寿保险股份有限公司- 投连-
创新动力
5,740,426.00 7.14%
2 叶楹 4,677,862.00 5.82%
3 中信证券- 华 夏银行- 中信 证券贵宾
定制 1 号集 合资产管理计划
3,398,200.00 4.23%
4 上海中汇金投资股份有限公司 2,684,316.00 3.34%
5 杨涛 2,584,557.00 3.21%
6 叶榆 2,521,471.00 3.14%
7 富安达基金- 海通证券- 富 安达- 元普
量化对冲 1 号资产管理计划
2,382,445.00 2.96%
8 陈亚克 2,000,000.00 2.49%
9 原小臭 1,700,000.00 2.11%
10 叶榆 1,548,932.00 1.93%
成长 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 朱永红 3,890,082.00 4.84%
2 徐颖 3,890,000.00 4.84%
3 马常金 998,900.00 1.24%
4 夏佃壮 659,215.00 0.82%
5 甘长海 620,907.00 0.77%
6 王革 620,000.00 0.77%
7 罗桂颜 548,653.00 0.68%
8 汤仕风 526,100.00 0.65%
9 谢忠裕 507,028.00 0.63%
10 周恩蓉 505,900.00 0.63% 万家中创 2015 年半年度报告摘要
第 34 页 共 37 页
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额 级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
成长 A - -
成长 B - -
成长分级 108,617.98 0.06%
合计
108,617.98 0.06%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
成长 A 0
成长 B 0
成长分级 0
合计
0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
成长 A
0
成长 B
0
成长分级
0
合计
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
成长 A 成长 B 成长分级
基金合同生效日（2012 年 8 月2 日 ）
基金份额总额
74,051,084.00 74,051,085.00 264,321,715.23
本报告期期初基金份额总额 8,737,550.00 8,737,551.00 8,147,247.35
本报告期基金总申购份额 - - 265,128,807.60
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 129,242,042.40
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减
少以"-" 填列 ）
71,662,476.00 71,662,476.00 -127,375,221.41
本报告期期末基金份额总额 80,400,026.00 80,400,027.00 16,658,791.14
注: 本报告期 基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。
万家中创 2015 年半年度报告摘要
第 35 页 共 37 页
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
基金管理人：
1 、 总经理变 更：2015 年2 月17 日， 本公司发布公告， 聘任方一天为万家基金管理 有限公司
总经理。
2 、 督察长变 更：2015 年4 月11 日， 本公司发布公告， 聘任兰剑为万家基金管理有限公司督
察长。
3 、2015 年5 月 23 日本公 司发布公告， 聘任姚霞天为本基金基金经理， 原基金经理吴涛因个
人原因离职，不再担任本基金基金经理。
基金托管人：
报告期内本基金基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情 况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内, 本 基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元 万家中创 2015 年半年度报告摘要
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券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
齐鲁证券 1 525,056,807.28 92.65% 459,634.89 92.55% -
华宝证券 1 41,669,628.87 7.35% 36,977.46 7.45% -
注: 本基金根 据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
( 证监 基字[2007]48 号) 的 有 关规 定要 求, 我公 司在 比 较了 多家 证 券经 营机 构 的财 务状 况、经营状
况、研究水平后, 向多家 券商租用了基金专用交易席位。
1 、基金专用 交易席位的选择标准如下:
(1) 经营行为 稳健规范, 内 控制度健全, 在业内有良好的声誉;
(2) 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条 件, 交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3) 具有较强 的全方 位金 融服务 能力 和水平, 包括 但不限 于: 有 较好的 研究 能力和 行业 分析能 力, 能
及 时、 全面 地向公 司提 供高质 量的 关于宏 观、 行业及 市场 走向、 个股 分析的 报告 及丰富 全 面 的 信
息服务; 能 根 据 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求, 提 供 专 门 研 究 报 告, 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能
力; 能积 极为 公司投 资业 务的开 展, 投 资信息 的交 流以及 其他 方面业 务的 开展提 供良 好的服 务 和 支
持。
2 、基金专用 交易席位的选择程序如下:
(1) 本基金管 理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2) 基金管理 人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3 、基金专用 交易席位的变更情况:
本期席位未变更。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
齐鲁证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
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§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
2015 年 3 月31 日， 万家 基金管理有限公司发布关于旗下基金调整交易所固定 收益品种估值
方法的公告，经与相关托管银行、会计事务所协商一致，自 2015 年 3 月 30 日起， 本公司对旗
下 证 券 投 资 基 金 持 有 的 在 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品
种 （ 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ） 的 估 值 方 法 进 行 调 整 ， 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 数
据处理进行估值。于 2015 年 3 月 30 日，相关 调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过
0.50% 。
万家基金管理有限公司
2015 年8 月26 日
