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新 动 力(310328)

新 动 力:2015年半年度报告查看PDF公告

申万菱信新动力股票 型证券投资基金 2015 年半年度报告 
 
 
 
 
申 万 菱信 新 动力 股票 型 证 券投 资 基金 
2015 年 半年 度报 告 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 申万 菱信基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一五 年八 月二十 五日 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 
第 2 页共 42 页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 18 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过 往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 3 页共 42 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 12 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12 6


半年度财务会计报告( 未经审计) ..................................................................................................... 13 6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13 6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 15 6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 31 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 31 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 32 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 33 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 34 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 35 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 36 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 36 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 36 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 36 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 36 7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 36 7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 37 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 37 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 37 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 4 页共 42 页 8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 38 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 38 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 38 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 38 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 38 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 38 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 38 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 39 10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 39 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 39 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 39 10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 40 11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 41 12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 42 12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 42 12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 42 12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 42


申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 5 页共 42 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 申万菱 信新 动力 股票 型证 券投资 基金 基金简 称 申万菱 信新 动力 股票 基金主 代码 310328 交易代 码 310328 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年 11 月 10 日 基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,481,794,680.07 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金 通 过 投 资 受 益 于 促 进 国 民 经 济 持 续 增 长 的 新 动 力 而 具 有 高 成 长 性 和 持 续 盈利增 长潜 力的 上市 公司 , 有 效分 享中 国经 济快 速 持续增 长的 成果 ; 通过 采 用积 极主动 的分 散化 投资 策略 , 在 严密 控制 投资 风险 的 前提下 , 保持 基金 资产 的 持续 增值, 为投 资者 获取 超过 业绩基 准的 收益 。 投资策 略 本基金 是以 股票 投资 为主 的平衡 型基 金, 采用 主动 投 资管理 模式 。 本 基金 采取 “ 行 业配置 ” 与 “ 个 股选 择 ” 双 线并 行 的投 资策 略。 本基 金采 用 双线 并行 的组 合投 资策 略,‘ 自上 而下 ’ 地进 行证券 品 种的 一级 资产 配置 , ‘ 自 下 而上 ’ 地精 选个 股。 基于 基础性 宏观 研究 , 由投 资 总监和 基金 经理 首先 提出 初步的 一级 资产 配置 比例 ; 同 时 ,根 据本 基金 管理人 自主 开发 的主 动式 资产配 置模 型-AAAM (Active Asset Allocation Model ) 提 示的 一级资 产配 置建 议方 案, 在进行 综合 的对 比分 析和 评估 后作出 一级 资产 配置 方案 。 通 过基 本面 分析 、 综 合 分析影 响企 业持 续发 展的 动力 因素和 其自 身发 展环 境因 素和市 场分 析, 组 合投 资 有高成 长性 和具 备持 续发 展能 力的上 市公 司股 票 , 经 严 格的风 险管 理后 , 争取 持 续稳定 的经 风险 调整 后的 优良 回报。 在 本基 金的 投资 管 理过程 中 , 基 金管 理人 将 跟随中 国经 济的 发展 , 分 析各 个阶段 中国 经济 的发 展环 境, 对持 续成 长动 力评 估 体系中 的新 动力 指标 和各 指标 评分权 重进 行适 时地 调整 , 以更适 合当 时的 基金 投 资环境 并挖 掘各 个阶 段的 最具 持续成 长性 的上 市公 司股 票进行 投资 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数*80% +中信 标普国 债指 数收 益率*20% 。 风险收 益特 征 本基金 是一 只进 行主 动投 资的股 票型 证券 投资 基金 , 其风险 和预 期收 益均 高 于平 衡型基 金, 属 于证 券投 资 基金中 的中 高风 险品 种 。 本基金 力争 通过 资产 配置 、 精 选个股 等投 资策 略的 实施 和积极 的风 险管 理而 谋求 中长期 的较 高收 益。 2.3 基金 管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 姓名 王菲萍 蒋松云 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 6 页共 42 页 负责人 联系电 话 021-23261188 010-66105799 电子邮 箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 4008808588 95588 传真 021-23261199 010-66105798 注册地 址 上海市 中山 南路100 号11 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号 办公地 址 上海市 中山 南路100 号11 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号 邮政编 码 200010 100140 法定代 表人 姜国芳 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报》 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.swsmu.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 申万菱 信基 金管 理有 限公 司


中国工 商银 行股 份有 限公 司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 上海市 中山 南 路 100 号 11 层 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 1,159,864,221.52 本期利 润 888,032,153.35 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3464 本期加 权平 均净 值利 润率 34.16% 本期基 金份 额净 值增 长率 37.76% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 763,206,989.27 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5151 期末基 金资 产净 值 1,751,683,009.27 期末基 金份 额净 值 1.1821 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 377.45% 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。


申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 7 页共 42 页 2、上 述基 金业 绩指 标已 扣 除了基 金的 管理 费、 托管 费和各 项交 易费 用, 但不 包括持 有人 认/ 申 购或交 易基 金的 各项 费用 (例 如 : 申 购费 、 赎 回费 等) , 计入 认/ 申购 或交 易 基金的 各项 费用 后 , 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去一 个月 -8.32% 3.76% -5.90% 2.80% -2.42% 0.96% 过去三 个月 17.70% 2.79% 9.04% 2.09% 8.66% 0.70% 过去六 个月 37.76% 2.26% 21.97% 1.81% 15.79% 0.45% 过去一 年 103.41% 1.76% 81.91% 1.47% 21.50% 0.29% 过去三 年 119.67% 1.37% 70.49% 1.20% 49.18% 0.17% 自基金 成立 起至 今 377.45% 1.68% 341.24% 1.47% 36.21% 0.21% 注: 本基 金的 业绩 基准 指 数= 沪深 300 指数*80% + 中信标 普国 债指 数收 益率*20% 。 其 中: 沪深 300 指 数作 为衡 量股 票投 资部分 的业 绩基 准, 中信 标普国 债指 数作 为衡 量基 金债券 投资 部分 的业 绩 基准。 中证 系列 指数 中, 沪深 300 指 数的 市场 代表 性比较 强, 比较 适合 作为 本基金 股票 投资 的比 较 基准。 中信 标普 国债 指数 由中信 标普 指数 信息 服务 有限公 司发 布, 是中 信标 普债券 系列 指数 中的 一 员, 该指数 市场 影响 力大 , 被 基金业 广泛 用作 衡量 债券投 资收 益的 评价 基准 。 本 基金 的业 绩基 准 指 数按照 构建 公式 每日 历日 进行计 算, 计算 方式 如下 : benchmark(0) =1000 ;


%benchmark(t)=80%*( 沪深 300 指数(t)/ 沪深 300 指数(t-1)-1)+20%*( 中信标普 国债指 数(t)/ 中信 标 普国债 指数(t-1)-1) ; benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ;


其中 t=1,2,3,... 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 申万菱 信新 动力 股票 型证 券投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2005 年 11 月 10 日至 2015 年 6 月 30 日) 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 8 页共 42 页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 申万菱信基金管理有限公 司原名申万巴黎基金管理 有限公司,是由国内大型 综合类券商申万宏 源证券 有限 公司 和三 菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 共同设 立的一 家中 外合 资基 金管 理公司 。公 司成 立 于 2004 年 1 月 15 日, 注册 地 在中国 上海 , 注 册资 本金 为 1.5 亿元 人民 币。 其中, 申万宏 源证 券有 限公 司持 有 67% 的股 份, 三菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 持 有 33% 的股 份。


公司成 立以 来业 务增 长迅 速,在 北京 、广 州先 后建 立了分 公司 。截 至 2015 年 6 月 30 日, 公司 旗下管 理了 包括 股票 型、 混合型 、 债 券型 和货 币型 在内 的 23 只开 放式 基金 , 形成了 完整 而丰 富的 产 品线。 公司 旗下 基金 管理 资产规 模超 过 1024 亿元 ,客户 数超 过 465 万 户。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 欧庆铃 本基金 基金经 理、 公司 副总经 2011-11-22 - 16 年 欧庆铃 先生 , 北 京师 范大 学理学 博士 。 曾 任职 于 广州证 券研 究中 心, 金鹰 基金管 理有 限公 司, 万 家基金 管理 有限 公司 等。 2011 年加 入本 公司 , 曾 任 申 万 菱 信 消 费 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 9 页共 42 页 理、 公司 投资总 监 经理, 现 任公 司副 总经 理 、 投资总 监 、 申 万菱 信 新动力 股票 型证 券投 资基 金基金 经理 。 孙琳 本基金 原基金 经理 2014-01-29 2015-06-0 4 9 年 孙琳女 士, 经济 学学 士, 2006 年 起从 事证 券投 资 研 究 相 关 工 作 , 曾 任 职 于 中 信 金 通 证 券 研 究 所 (现中 信证 券( 浙江 )研 究所) ,2009 年加 入申 万菱信 基金 管理 有限 公司 , 历任 行业 研究 员、 基 金经理 助理 、 申万 菱信 新 动力股 票型 证券 投资 基 金基金 经理 , 现任 申万 菱 信竞争 优势 股票 型证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 新 经 济 混 合 型 证 券 投 资 基 金、 申万 菱信 消费 增长 股 票型证 券投 资基 金基 金 经理。 章锦涛 本基金 基金经 理助理 2011-06-01 - 9 年 章锦涛 先生 , 南 开大 学金 融学硕 士, 2006 年开 始 从 事 金 融 工 作 , 历 任 国 泰 君 安 证 券 研 究 所 研 究 员, 2009 年 3 月 加入 本公 司, 现 任研 究总 部副 总 监, 申万 菱信 新动 力股 票 型证券 投资 基金 基金 经 理助理 。 注:1 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。


2、任 职日 期和 离任 日期 均 指公司 作出 决定 之日 。


3、 本报 告期 内, 孙琳 不再 担任本 基金 基金 经理 , 本 基金由 欧庆 铃继 续管 理, 具体见 本基 金 管理人 的相 关公 告。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 报告期内,本基金管理人 严格遵守《证券法 》 、 《 证 券投资基金法》及其配套 法规的规定,严格 遵守基金合同约定,本着 诚实信用、勤勉尽责等原 则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础 上为持 有人 谋求 最大 利益 。


本基金投资运作符合法律 法规和基金合同的规定, 信息披露及时、准确、完 整;本基金资产与 本基金管理人与公司资产 之间严格分开;没有发生 内幕交易、操纵市场和不 当关联交易及其他违规 行为。 在基 金资 产的 管理 运作中 , 无 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为, 并通 过稳健 经营 、 规 范运 作、 规避风 险, 保护 了基 金持 有人的 合法 权益 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意 见》 ,本公司制定 了《公平 交易制度》 ,通 过 组织结构的设置、工作制 度、流程和技术手段全面 落实 公平交易原则在具体 业务(包括研究分析、 投资决策、交易执行等) 环节中的实现,在保证各 投资组合投资决策相对独 立性的同时,确保各投申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 10 页共 42 页 资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策 方面享有公平的机会;同 时,通过对投资交易行 为的日 常监 控和 事后 分析 评估来 加强 对公 平交 易过 程和结 果的 监督 。 在投资和研究方面,本公 司投资和研究部门不断完 善研究方法和投资决策流 程,提高投资决策 的科学 性和 客观 性, 确保 各投资 组合 享有 公平 的投 资决策 机会 ,建 立公 平交 易的制 度环 境。 在交易执行方面,本公司 的投资管理职能和交易执 行职能相隔离,通过实行 集中交易制 度和公 平的交 易分 配制 度, 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。 在日常监控和事后分析评 估方面,本公司风险管理 总部开展日内和定期的工 作对公平交易执行 情况作整体监控和效果评 估。风险管理总部通过对 不同组合之间同向交易的 价差率的假设检验、价 格占优的次数百分比统计 、价差交易模拟贡献与组 合收益率差异的比较等方 法对本报告期以及连续 四个季度期间内、不同时 间窗口下公司管理的不同 投资组合同向交易的交易 价差进行了分析;对于 场外交易,还特别对比了 组合之间发生的同向交易 的市场公允价格和交易对 手,判断交易是否公平 且是否 涉及 利益 输送 。 本公司通过事前的制度规 范、事中的监控和事后的 分析评估,严格执行了公 平交易制度,公平 对待了 旗下 各投 资组 合。 本报告 期内 ,未 出现 违反 公平交 易制 度的 情况 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本公司 制定 了 《异 常交 易 监控报 告制 度》 , 明确 定义 了在投 资交 易过 程中 出现 的各种 可能 导致 不 公平交易和利益输送的异 常交易类型,并规定且落 实了异常交易的日常监控 、识别以及事后的分析 流程。 本报告期,未发生我司旗 下投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 情况 以及 其他 可能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2015 年上 半 年 A 股 市场 在 货币政 策宽 松、 改革 转型 预 期高涨 的环 境下 , 资 金出 现 大幅流 入态 势, 投资者 风险 偏好 明显 上升 , 市场 大涨 , 沪 深 300 指 数最高 涨幅 超 过 50% 。 以 互联网 、 工 业 4.0 、 医 疗 服 务 、 新 兴 传 媒 等 为 代 表 的 “ 新经济 ” 成 为 市 场 主 线 , 与 此 关 联 比 较 高 的 创 业 板 指 数 最 高 涨 幅 超 过 170% 。从 行业表 现看,计算 机、传媒 、电子等 与新经 济关联度 高的行业 表现优 异,而银 行、非银 、 有色、采掘等与经济周期 或传统经济关联度高的行 业表现较差。由于本轮市 场上涨具有明显的资金 加杠杆和大类资产迁移特 征,市场后期在货币政策 宽松预期改变与杠杆资金 监管加强双重影响下, 市场指 数出 现了 较大 幅度 的调整 。 此 次调 整中, 前期 涨幅较 大的 中小 市值 公司 , 受到 了较 大的 冲击 ,申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 11 页共 42 页 股价下 跌幅 度较 大。 此外 由于受 股市 流动 性收 紧影 响,部 分价 值蓝 筹公 司股 价也受 到了 较大 影响 。 报告期内,本基金的配置 结构仍然秉承挖掘价值低 估的投资理念,在年初卖 出了去年底涨幅很 大的非银金融股和银行股 ,增加了估值较低、开始 进行业务转型的商业零售 股、房地产股、建筑园 林股 , 增 加了 组合 弹性 。 在互联 网+ 、 新兴 传媒 等新 经济股 票投 资方 面 , 在 估 值合理 条件 下进 行了 适 当投资。后期市场大幅下 跌时,由于基金管理人认 为组合结构偏向低估值价 值股,在市场调整中有 很好的防御能力,所以只 是适当地降低了仓位,但 事实上由于本轮调整的杠 杆资金行为,导致市场 持续下跌的主要因素是流 动性缺失,除金融股之外 的所有股价均出现大幅下 跌,从而也导致本基 金 未能幸 免。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本基金 报告 期内 净值 表现 为 37.76% , 同期 业绩 比较 基准表 现 为 21.97% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2015 年 下半 年, 我 们对 A 股 市场 总体 判断是 洗净铅 华, 重建 信心 。在 财政政 策发 力, 货 币宽松继续的条件下,我 们判断经济基本面将逐步 企稳,企业盈利也将逐步 迎来拐点。虽然在清理 违规资金过程中,市场信 心受到较大打击,但规范 是市场长期健康发展的前 提,相信在改革继续推 进,经 济逐 渐企 稳, 长线 资金稳 步入 市条 件下 ,A 股市场 或将 迎来 真正 长期 健康的 牛 市 。本 基金 下 半年将采取防御性策略, 秉持一贯的价值低估选股 策略,企业质地、业绩确 定性、估值合理性为首 要考虑 因素 。在 大类 资产 配置和 个股 操作 上, 以为 持有人 赚取 绝对 收益 为目 标进行 灵活 操作 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人、本基金托 管人和本基金聘请的会计 师事务所参与本基金的估 值流程,上述各方 不存在 任何 重大 利益 冲突 。 本基金 管理 人按 照有 关法 规确定 的原 则进 行估 值 , 将导致 基金 资产 净值 的变 化在 0.25% 以上 的, 即就拟采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性 征求本基金托管人和本基 金聘请的会计师事务 所 的意见。本基金聘请的会 计师事务所对相关估值模 型、假设及参数的适当性 发表审核意见并出具报 告。 本基金管理人设立资产估 值委员会,负责根据法规 要求,尽可能科学、合理 地制定估值政策, 审议批准估值程序,并在 特定状态下就拟采用的相 关估值模型、假设及参数 的适当性进行确认,以 保护基 金份 额持 有人 的利 益。 资产估值委员会由本基金 管理人的总经理,分管基 金运营的副总经理,基金 运营总部、监察稽申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 12 页共 42 页 核总部 、 投 资管 理总 部、 风险管 理总 部等 各总 部总 监组成 。 其 中, 总 经理 过 振华先 生, 拥有 11 年基 金行业 高级 管理 人员 经验 ; 副 总经理 来肖 贤, 拥 有 10 年基 金行 业高 级管 理人 员经验 ; 基 金运 营总 部 总监李 濮君 女士 , 拥 有 14 年的基 金会 计经 验 ; 监 察 稽核总 部副 总监 牛锐 女士( 主持工 作) , 拥 有近 11 年的证 券基 金行 业合 规管 理经验 ; 投 资管 理总 部总 监张少 华先 生, 拥有 近 12 年的基 金行 业研 究、 投 资和风 险管 理相 关经 验; 风险管 理总 部总 监王 瑾怡 女士, 拥有 近 10 年 的基 金 行业风 险管 理经 验。 基金经 理不 参与 决定 本基 金估值 的程 序 。 本 公司 已与 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 签订 协议 , 采用其 提供 的估 值数 据对 银行间 债券 进行 估值 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 报告期 内, 本基金 管理 人 以 2014 年 12 月 31 日的 可 供分配 利润 为基 准, 以 2015 年 1 月 21 日为 权益登 记日 ,向 权益 登记 日登记 在册 的本 基金 全体 基金份 额持 有人 每 10 份 基 金份额 派发 红利 0.165 元。详 见本 基金 管理 人 于 2015 年 1 月 16 日发 布的 分红公 告。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对申万菱信新动力股 票型证券投资基金的托管 过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定,不存在任何损 害基金份额持有人利益 的行为 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,申万菱信新 动力股票型证券投资基金 的管理人 ——申万菱信基 金管理有限公司在 申万菱 信新 动力 股票 型证 券投资 基金 的投 资运 作 、 基 金资产 净值 计算 、 基金 份额 申购赎 回价 格计 算 、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份 额 持有人利益的行为,在各 重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。 本报告期内,申万菱信新 动力股票型证券投资基金 对基金份额持有人进行 了 1 次 利润 分配 ,分 配金 额为 56,891,458.82 元。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人依法对申万菱信 基金管理有限公司编制和 披露的申万菱信新动力股 票型证券投资基金申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 13 页共 42 页 2015 年半 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容 进 行了核 查, 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 申万 菱信 新动 力 股票 型证 券投 资基 金 报告截 止日 :2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 114,205,651.96 307,122,628.91 结算备 付金


5,383,054.64 5,114,010.00 存出保 证金


1,495,636.26 876,725.29 交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,717,744,106.07 2,902,065,922.41 其中: 股票 投资


1,539,780,106.07 2,606,905,922.41 基金投 资


- - 债券投 资


177,964,000.00 295,160,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- 35,000,048.43 应收利 息 6.4.7.5 5,479,451.09 10,314,575.41 应收股 利


- - 应收申 购款


2,065,527.91 401,810.81 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 2,280,000.00 - 资产总计


1,848,653,427.93 3,260,895,721.26 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


19,579,373.92 - 应付赎 回款


69,810,121.29 11,384,843.37 应付管 理人 报酬


2,697,532.31 3,963,466.08 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 14 页共 42 页 应付托 管费


449,588.70 660,577.67 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 3,802,086.45 3,290,616.01 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 631,715.99 738,950.03 负债合计


96,970,418.66 20,038,453.16 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 816,134,553.16 2,040,003,489.62 未分配 利润 6.4.7.10 935,548,456.11 1,200,853,778.48 所有者权益合计


1,751,683,009.27 3,240,857,268.10 负债和所有者权益总 计


1,848,653,427.93 3,260,895,721.26 注: 报 告截 止日 2015 年 06 月 30 日, 基金 份额 净值 1.1821 元, 基金 份额 总 额 1,481,794,680.07 份。 6.2 利润表 会计主 体: 申万 菱信 新动 力 股票 型证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


925,707,256.72 -150,353,051.72 1.利息 收入


4,459,938.50 4,571,418.92 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 990,967.85 1,592,881.74 债券利 息收 入


3,328,692.95 2,747,307.97 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


140,277.70 231,229.21 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


1,191,743,638.38 4,596,088.17 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,182,636,248.64 -16,049,772.16 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 -45,050.00 1,443,805.21 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 9,152,439.74 19,202,055.12 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填 列) 6.4.7.17 -271,832,068.17 -159,799,359.07 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


- - 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 15 页共 42 页 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 6.4.7.18 1,335,748.01 278,800.26 减:二、费用


37,675,103.37 26,192,301.63 1.管 理人 报酬


19,367,195.98 18,124,639.17 2.托 管费


3,227,865.96 3,020,773.13 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.19 14,616,576.48 4,824,929.97 5.利 息支 出


244,982.40 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


244,982.40 - 6.其 他费 用 6.4.7.20 218,482.55 221,959.36 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列)


888,032,153.35 -176,545,353.35 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


888,032,153.35 -176,545,353.35 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 申万 菱信 新动 力 股票 型证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,040,003,489.62 1,200,853,778.48 3,240,857,268.10 二 、 本期 经营 活 动产 生的基 金 净值 变动数 (本 期利 润) - 888,032,153.35 888,032,153.35 三 、 本期 基金 份 额交 易产生 的 基金 净值变动数(净值减少以 “- ” 号填 列) -1,223,868,936.46 -1,096,446,016.90 -2,320,314,953.36 其中:1.基 金申 购款 373,412,879.58 358,125,402.80 731,538,282.38 2.基金 赎回 款 -1,597,281,816.04 -1,454,571,419.70 -3,051,853,235.74 四 、 本期 向基 金 份额 持有人 分 配利 润 产 生的 基金 净 值变 动(净 值 减少 以“- ” 号填列 ) - -56,891,458.82 -56,891,458.82 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 816,134,553.16 935,548,456.11 1,751,683,009.27 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,418,721,291.17 360,524,043.45 2,779,245,334.62 二 、 本期 经营 活 动产 生的基 金 净值 变动数 (本 期利 润) - -176,545,353.35 -176,545,353.35 三 、 本期 基金 份 额交 易产生 的 基金 净值变动数(净值减少以 “- ” 号填 列) -249,857,656.76 -19,180,737.81 -269,038,394.57 其中:1.基 金申 购款 98,762,692.02 5,453,683.99 104,216,376.01 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 16 页共 42 页 2.基金 赎回 款 -348,620,348.78 -24,634,421.80 -373,254,770.58 四 、 本期 向基 金 份额 持有人 分 配利 润 产 生的 基金 净 值变 动(净 值 减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,168,863,634.41 164,797,952.29 2,333,661,586.70 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 过振 华,主 管会 计工 作负 责人 : 来肖 贤 , 会计 机构 负责 人:李 濮君 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 申 万 菱 信 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简称“ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[2005]159 号 文件 核准, 由申 万菱 信基 金管 理有限 公司 依照 《中 华 人民共和国证券投资基金 法》和本基金基金合同负 责公开募集。本基金为契 约型开放式,存续期限 不定, 首次 设立募 集不 包 括认购 资金 利息 共募 集人 民币669,540,171.18 元, 业经德 勤华 永会 计师 事 务所有 限公 司德 师报(验) 字(05) 第0043 号验 资报 告 予以验 证。 经向中 国证 监 会备案 , 本 基金基 金合 同于2005 年11 月10 日 正 式生效 , 基 金合 同生 效 日 的 基金份 额总 额为669,603,985.69 份 基金 份额 , 其中认 购资 金利 息折 合63,814.51 份 基金 份额 。 本 基 金的基 金管 理人 为申 万菱 信基金 管理 有限 公司 , 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。 根据《申万菱信新动力股票型证券投资基金招募说明书》和基金份额拆分比例的公告的有关规 定, 本 基金 于2007 年4 月18 日进 行了 基金 份额 拆 分, 拆 分比 例为1:1.815664620( 保留 到小 数点 后 9 位) ,并 于2007 年4 月19 日进 行了 变更 登记 。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 和最新 公布 的 《申 万菱 信 新动力 股票 型证 券 投资基金更新的招募说明 书》的有关规定,本基金 的投资范围为:具有良好 流动性的金融工具,包 括在中华人民共和国境内 依法发行和上市交易的各 类股票、债券、货币市场 工具以及经中国证监会 批准的 允许 证券 投资 基金 投资的 其他 金融 工具 。 资 产配置 比例 为: 股 票60% 至 95% , 其 中投 资于 受 益 于促进国民经济持续增长 的新动力而具有高成长性 和持续盈利增长潜力的上 市公司股票的比例不低 于 80% ;债 券 5% 至 40% , 其中现 金和 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 为基 金净 资产的 5% 以 上。 本基 金 的业绩 比较 基准 为: 沪 深300 指数*80% + 中信 标普 国债指 数收 益率*20% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人申 万菱 信基 金管 理有限 公司 于2015 年 8 月 25 日批 准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 17 页共 42 页 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 - 基本准 则》 和 38 项 具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半年 度报 告> 》 、 中国 证 券业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、 本基金基金合同和中国证 监会允许的如财务报表附 注 6.4.4 所列示的 基金行 业实务操作的有关规定 编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基 金 2015 年 01 月 01 日至 2015 年 6 月 30 日止 期间 财务报 表符 合企 业会 计准 则 的要 求, 真实 、 完整地 反映 了本 基金 2015 年 06 月 30 日的 财务 状况 以及 2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 差错更正的说明 本报告 期, 本基 金未 发生 会计差 错更 正事 项。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2005]102 号《 关于股 息红 利个 人所 得 税有关 政策 的通 知》 、 财税[2005]107 号 《 关于 股息 红利 有关个 人所 得税 政策 的补 充通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号文 《 关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别 化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》及 其他 相关 财税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 :


1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。


2、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。


3、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利 收入 、 债券 的利 息收入 , 由上 市公 司 、 债 券发行 业在 向基 金 派发股 息、 红利 收入、 债 券的利 息收 入时 代扣 代 缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起, 对基 金从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ,持 股期限 在 1 个月 以内 (含 1 个月 )的 ,其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额; 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年( 含 1 年 )的 ,暂减 按 50% 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 超过 1 年的, 暂减按 25% 计 入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的税 率计申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 18 页共 42 页 征个人 所得 税。


4、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 活期存 款 114,205,651.96 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 114,205,651.96 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,219,684,431.53 1,539,780,106.07 320,095,674.54 贵金属 投资- 金交 所黄 金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 195,672,867.13 177,964,000.00 -17,708,867.13 合计 195,672,867.13 177,964,000.00 -17,708,867.13 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,415,357,298.66 1,717,744,106.07 302,386,807.41 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 无余额 。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 无余额 。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 无余额 。 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 19 页共 42 页 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 54,770.01 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 2,422.40 应收债 券利 息 5,421,585.68 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 673.00 合计 5,479,451.09 6.4.7.6 其他资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 其他应 收款 2,280,000.00 待摊费 用 - 合计 2,280,000.00 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 3,797,806.60 银行间 市场 应付 交易 费用 4,279.85 合计 3,802,086.45 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 应付赎 回费 106,991.24 其它应 付费 用 66,451.67 预提费 用 208,273.08 合计 631,715.99 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 20 页共 42 页 6.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 3,703,891,782.86 2,040,003,489.62 本期申 购 677,978,062.06 373,412,879.58 本期赎 回(以 “- ” 号填 列) -2,900,075,164.85 -1,597,281,816.04 本期末 1,481,794,680.07 816,134,553.16 注:本 期申 购含 红利 再投 资和转 换转 入份 额, 本期 赎回含 转换 转出 份额 。 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 121,720,931.59 1,079,132,846.89 1,200,853,778.48 本期利 润 1,159,864,221.52 -271,832,068.17 888,032,153.35 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -461,486,705.02 -634,959,311.88 -1,096,446,016.90 其中: 基金 申购 款 151,350,724.05 206,774,678.75 358,125,402.80 基金赎 回款 -612,837,429.07 -841,733,990.63 -1,454,571,419.70 本期已 分配 利润 -56,891,458.82 - -56,891,458.82 本期末 763,206,989.27 172,341,466.84 935,548,456.11 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 924,126.67 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 56,635.12 其他 10,206.06 合计 990,967.85 6.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 5,502,249,599.68 减:卖 出股 票成 本总 额 4,319,613,351.04 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 21 页共 42 页 买卖股 票差 价收 入 1,182,636,248.64 6.4.7.13 债券投资收益











单位 :人 民币 元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交总 额 416,655,792.47 减: 卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 )成 本总 额 400,054,500.00 减: 应 收利 息总 额 16,646,342.47 买卖债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 )差 价收 入 -45,050.00 6.4.7.14 贵金 属投资 收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 9,152,439.74 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 9,152,439.74 6.4.7.17 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -271,832,068.17 —— 股 票投 资 -254,493,578.17 —— 债 券投 资 -17,338,490.00 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 - —— 贵 金属 投资 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -271,832,068.17 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 22 页共 42 页 6.4.7.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 1,316,805.05 转换费 18,942.96 合计 1,335,748.01 注:1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。


2、本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成,其 中赎 回费 总额 的 25%归入 转出 基金 的基金 资产 。 6.4.7.19 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 14,613,801.48 银行间 市场 交易 费用 2,775.00 合计 14,616,576.48 6.4.7.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 审计费 用 49,588.57 信息披 露费 158,684.51 银行汇 划费 1,209.47 债券帐 户维 护费 9,000.00 合计 218,482.55 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 根据中 国证 监会 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 以及 《关 于实 施< 公 开募集 证券 投资 基 金运作管理办 法> 有 关问题 的规定 》 ,本基 金管理人 经 与基金托管人 中国工商 银 行股份有限公 司协商 一致, 自 2015 年 7 月 23 日起本 基金 名称 变更 为 “ 申 万菱信 新动 力混 合型 证券 投资基 金 ” , 基金 类别 变更为 “ 混合型证券 投资基金 ” ,并对《基金合 同》的相关条款 进行了相应修改。详见本 基金管理人申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 23 页共 42 页 于 2015 年 7 月 23 日 发布 的公告 。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告 期内 , 基 金管 理人 的原股 东申 银万 国证 券股 份有限 公司 (以 下简 称 “ 申银万 国 ” ) 以换 股 方式吸 收合 并宏 源证 券股 份有限 公司 (以 下简 称 “ 宏 源证券 ” ) , 并以申 银万 国 和宏源 证券 的全 部证 券 类资产及负债( 净资 产) 设立申万宏源证 券有限公司 (以下简称 “ 申万 宏源 ” ) 。 申万宏源设立 后,基 金 管理 人 67% 股权 的持 有人 由申银 万国 变更 为申 万宏 源。 6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 基 金销 售机 构 基金 注册 登记 机构 申万宏 源证 券有 限公 司 ( 以下简 称 “ 申万 宏源 ” ) 基金管 理人 的股 东 基金 代 销机构 三菱 UFJ 信托 银行 株式 会 社 基金管 理人 的股 东 中国工 商银 行 基金托 管人 基 金代 销机 构 申万菱 信( 上海 )资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名 称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 成交金 额 占当期 股票 成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 申万宏 源 1,122,469,732.71 12.46% 388,882,302.81 12.38% 注:由 于申 银万 国和 宏源 证券 于 2015 年 1 月 16 日 完成吸 收合 并。 申万 宏源 的交易 情况 包含 宏 源证 券 2015 年 1 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日 的交 易量。 6.4.10.1.2 应支付关联方的 佣金













































































金 额单 位 : 人民 币 元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期 占当期 佣金 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 24 页共 42 页 佣金 总量的 比例 总额的 比例 申万宏 源 1,006,815.31 12.45% 50,839.62 1.34% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 申万宏 源 349,975.85 12.42% 201,024.02 15.18% 注:1、上述佣金按市场佣 金率计算,以扣除由中国 证券登记结算有限责任公 司收取的证管费、 经手费和适用期间内由券 商承担的证券风险结算基 金后的净额列示。权证交 易不计佣金。 2、该类 佣金协议的服务范围还包 括佣金收取方为本基金提 供的证券投资研究成果和 市场信息服务等。 3、 由于申 银万 国和 宏源 证券 于 2015 年 1 月 16 日 完成 吸收合 并 。 申 万宏 源的 佣金 包含宏 源证 券 2015 年 1 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日的 佣金 。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 19,367,195.98 18,124,639.17 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,234,843.64 2,674,959.18 注:支付基金 管理人的 管 理人报酬按前 一日基金 资 产净值 1.50% 的年费 率计 提,逐日累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日基 金管 理人 报酬= 前一 日基 金资 产净 值*1.50%/ 当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,227,865.96 3,020,773.13 注:支 付基 金托 管人 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.25% 的 年费 率计 提,逐 日累 计至 每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日基 金托 管费 =前一 日基 金资 产净 值*0.25%/ 当年 天数 。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行同 业间 市场 债券 现券 交易和 债券 回购 业 务。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 25 页共 42 页 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告 期内 和上 年度 可比 期间内 ,本 基金 管理 人未 发生运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本期末 和上 年度 末, 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方,未 发生 投资 本基 金的 情况。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 114,205,651.96 924,126.67 217,407,505.69 1,550,612.87 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 在承 销期 内未 参与 关联方 承销 证券 。 6.4.11 利润分配情况 单位: 人民 币元 序号 权益登 记日 除息日 每 10 份基 金份额 分 红数 现金 形 式发 放 总额 再投资 形式 发放总 额 利润分 配合 计 备注 场内 场外 1 2015-01-21 - 2015-01-21 0.165 29,213,816.51 27,677,642.31 56,891,458.82 - 合计


0.165 29,213,816.51 27,677,642.31 56,891,458.82 - 6.4.12 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而于 期末流 通受 限的 证券 。 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 300278 华昌达 2015-03-30 重大事 项 28.42 - - 1,351,800 10,654,032.30 38,418,156.00 - 000024 招商地 产 2015-04-03 重大事 项 36.50 - - 1,000,000 21,495,678.33 36,500,000.00 - 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 26 页共 42 页 300418 昆仑万 维 2015-05-05 重大事 项 144.78 2015-08-06 140.09 100,000 15,827,200.50 14,478,000.00 - 002739 万达院 线 2015-05-14 重大事 项 221.90 2015-07-03 219.68 120,000 16,823,103.39 26,628,000.00 - 002170 芭田股 份 2015-05-26 重大事 项 22.79 2015-07-28 23.51 4,000,000 41,830,359.84 91,160,000.00 - 002310 东方园 林 2015-05-27 重大事 项 28.56 - - 4,998,232 93,850,800.03 142,749,505.92 - 002191 劲嘉股 份 2015-06-18 重大事 项 15.77 - - 4,500,000 33,179,525.66 70,965,000.00 - 300349 金卡股 份 2015-06-18 重大事 项 44.93 2015-08-19 53.81 500,000 21,494,653.02 22,465,000.00 - 600576 万好万 家 2015-06-30 重大事 项 40.88 2015-07-21 36.99 180,000 8,175,600.00 7,358,400.00 - 注: 本基 金截 至 2015 年 06 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的股 票, 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后, 经交 易所 批准 复牌 。 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 截至本 报告 期 末 2015 年 06 月 30 日止 ,本 基金 无债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 余额 , 无相关 抵押 债券 。 6.4.13 金融工具风险及 管 理 本基金为股票型基金。本 基金投资的金融工具主要 包括股票投资、债券投资 和权证投资等。与 这些金 融工 具有 关的 风险 ,以及 本基 金管 理人 管理 这些风 险所 采取 的风 险管 理政策 如下 所述 。 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金是一只进行主动投 资的股票型证券投资基金 ,属于中高风险品种,本 基金管理人从事风 险管理的主要目标是争取 将以上风险控制在限定的 范围之内,使本基金在风 险和收益之间取得最佳 的平衡 以实 现 “ 风险 和收 益 相匹配 ” 的 风险 收益 目标 。 本基金管理人已制定针对 以上金融工具风险的管理 政策和控制制度,并且形 成了由本基金管理 人在公司层面建立的风险 管理委员会以及在董事会 层面建立的风险控制委员 会负责对与所投资金融 工具相关的风险类型、管 理政策和各种投资限制的 定期回顾、评估和修改, 本基金管理人的风险管 理部门 负责 具体 落实 和日 常跟踪 的工 作机 制。 本基金管理人对于金融工 具的风险管理方法主要是 通过定性分析和定量分析 的方法去估测各种 风险产生的可能损失。从 定性分析的角度出发,判 断风险损失的严重程度和 出现同类风险损失的频 度。而从定量分析的角度 出发,根据本基金的投资 目标,结合基金资产所运 用金融工具特征通过特 定的风险量化指标、模型 ,日常的量化报告,确定 风险损失的限度和相应置 信程度,及时可靠地对 各种风 险进 行监 督、 检查 和评估 ,并 通过 相应 决策 ,将风 险控 制在 可承 受的 范围内 。 本基金面临的主要风险包 括:信用风险、流动性风 险和市场风险。与本基金 相关的市场风险主 要是利 率风 险 和 其他 价格 风险。 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 27 页共 42 页 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期无法履行约定义 务致使本基金遭受损失的 风险。本基金的信 用风险 主要 来源 于金 融工 具的发 行者 或是 交易 对手 不能履 行约 定义 务而 产生 。 对于发行者的信用风险控 制,本基金管理人主要通 过对投资品种的信用等级 评估来选择适当的 投资对 象来 管理 。 于资 产负 债表日,由 于本 基金 均投 资 于信用 等级 良好 的债 券, 所 以本基 金管 理人 认为 本基金 与债 券发 行者 有关 的信用 风险 不重 大。 本 基金的银 行存款存 放在本 基金的托 管行 - 中 国工商 银行,因 而本基金 管理人 认为与该 银行相 关的信 用风 险不 重大 。 本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成债券等 投资品种的交收和 款项清算,因此违约风险 发生的可能性很小,本基 金管理人认为在交易所进 行的交易涉及的信用风 险不重 大。 对于银行间债券等品种的 交易,本基金管理人主要 通过事前检查、控制交易 对手信用及交割方 式来管 理风 险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指在履行与 金融负债有关的义务时遇 到资金短缺的风险。本基 金的流动性风险主 要来源于开放式基金每日 兑付赎回资金的流动性风 险,以及因部 分投资品种 交易不活跃而出现的变 现风险 以及 因投 资集 中而 无法在 市场 出现 剧烈 波动 的情况 下以 合理 价格 变现 投资的 风险 。 本基金管理人对于流动性 风险管理的目标是监控基 金组合流动性指标,确保 市场出现剧烈波动 时,基 金仍 能应 付大 量赎 回和其 他负 债, 灵活 调整 组合结 构, 而且 不影 响组 合估值 。 针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 , 本基 金管 理人 对基 金申购 赎回 状况 进行 严密 监控和 分析 预测 , 保持基 金投 资组 合中 的流 动性资 产与 之相 匹配 。 此外 , 本 基金 管理 人在 基金 合同 约定巨 额赎 回条 款 , 设计了非常情况下赎回资 金的处理模式,控制因开 放模式带来的流动性风险 ,有效 保障基金持有人 利益。 针对投 资交 易品 种变 现的 流动性 风险 , 本基 金管 理人 每日监 控和 预测 本基 金的 各项流 动性 指标 , 包括组合持仓集中度指标 、基金组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合 持仓中变现能力较差的 品种的比例控制和受限制 流通股票的总量控制,通 过指标来持续地评估、选 择、跟踪和控制基金投 资的流动性风险。同时, 本基金在需要时可通过卖 出回购金融资产方式融入 短期资金,以缓解流动 性风险 。 本基金所持大部分交易性 金融资产在证券交易所上 市,其余是流动性较好的 可在银行间同业市申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 28 页共 42 页 场交易的金融资产工具、 银行存款和结算备付金, 因此比较容易 变现来满足 投资者对于基金资产的 赎回。 除附 注 6.4.12 披 露 的流通 受限 不能 自由 转让 的基金 资产 外, 本基 金未 持有其 他有 重大 流动 性 风险的投资品种。从本基 金资产和负债的情况来看 ,本基金管理人认为本基 金面临的流动性风险较 小。 本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净 值( 所有 者权 益) 无 固定 到期 日且不 计息 ,因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率 风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险 。 于资产负债表日,本基金 持有的大部分金融资产和 金融负债不计息,因此本 基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程 度上独立于市场利率变化 。本基金持有的利率敏感 性资产主要为银行存款 和结算 备付 金。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 本期末 2015 年6 月 30 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 资产








银行存 款 114,205,651.96 - - - - 114,205,651.96 结算备 付金 5,383,054.64 - - - - 5,383,054.64 存出保 证金 1,495,636.26 - - - - 1,495,636.26 交易性 金融 资产 60,024,000.00 90,225,000.00 27,715,000.00 - 1,539,780,106.07 1,717,744,106.07 应收利 息 - - - - 5,479,451.09 5,479,451.09 应收申 购款 - - - - 2,065,527.91 2,065,527.91 其他资 产 - - - - 2,280,000.00 2,280,000.00 资产总 计 181,108,342.86 90,225,000.00 27,715,000.00 - 1,549,605,085.07 1,848,653,427.93 负债

















应付证 券清 算款 - - - - 19,579,373.92 19,579,373.92 应付赎 回款 - - - - 69,810,121.29 69,810,121.29 应付管 理人 报酬 - - - - 2,697,532.31 2,697,532.31 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 29 页共 42 页 应付托 管费 - - - - 449,588.70 449,588.70 应付交 易费 用 - - - - 3,802,086.45 3,802,086.45 其他负 债 - - - - 631,715.99 631,715.99 负债总 计 - - - - 96,970,418.66 96,970,418.66 利率敏 感度 缺口 181,108,342.86 90,225,000.00 27,715,000.00 - 1,452,634,666.41 1,751,683,009.27 上年度 末 2014年12 月31 日 1个月 以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 不计息 合计 资产

















银行存 款 307,122,628.91 - - - - 307,122,628.91 结算备 付金 5,114,010.00 - - - - 5,114,010.00 存出保 证金 876,725.29 - - - - 876,725.29 交易性 金融 资产 50,010,000.00 100,000,000.00 100,065,000.00 45,085,000.00 2,606,905,922.41 2,902,065,922.41 应收证 券清 算款 - - - - 35,000,048.43 35,000,048.43 应收利 息 - - - - 10,314,575.41 10,314,575.41 应收申 购款 - - - - 401,810.81 401,810.81 资产总 计 363,123,364.20 100,000,000.00 100,065,000.00 45,085,000.00 2,652,622,357.06 3,260,895,721.26 负债

















应付赎 回款 - - - - 11,384,843.37 11,384,843.37 应付管 理人 报酬 - - - - 3,963,466.08 3,963,466.08 应付托 管费 - - - - 660,577.67 660,577.67 应付交 易费 用 - - - - 3,290,616.01 3,290,616.01 其他负 债 - - - - 738,950.03 738,950.03 负债总 计 - - - - 20,038,453.16 20,038,453.16 利率敏 感度 缺口 363,123,364.20 100,000,000.00 100,065,000.00 45,085,000.00 2,632,583,903.90 3,240,857,268.10 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰 早者予 以分 类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 于 2015 年 6 月 30 日 , 本 基 金 持 有 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 10.16%(2014 年 12 月 31 日:9.11%) ,因 此市 场利 率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2014 年 12 月 31 日 :同) 。 6.4.13.4.2 外汇风险 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 30 页共 42 页 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ,因 此无 重大 外汇 风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 基金的其他价格风险是指 以交易性金融资产的公允 价值受市场利率和外汇汇 率以外的市场价格 因素变动发生波动的风险 ,该风险可能与特定 投资 品种相关,也有可能与整 体投资品种相关。本基 金的市场价格风险主要来 源于本基金投资的股权和 债权工具的未来价格可能 受到一般市场波动或是 其他影响个别股权工具价 值的特定风险影响。由于 本基金是一只中高风险的 股票型基金,股票资产 的配置 一般 情况 下 在 60% 至 95% 的比 例, 所以 存在 很高的 其他 价格 风险 。 本基金管理人通过采用双 线并行的投资组合策略, 自上而下地进行证券品种 的资产配置,自下 而上地精选股票。结合宏 观及微观环境的变化,定 期或不定期对投资策略、 资产配置、基金资产投 资组合 进行 修正 ,来 主动 应对可 能发 生的 其他 价格 风险。 此外 ,本基金管理人在构 建基金资产配置和资产投 资组合的基础上,通过建 立事前和事后跟踪 误差以及运用多种定量的 方法对基金进行风险度量 ,来测试基金的潜在价格 风险,及时可靠地对风 险进行 跟踪 和控 制, 争取 将风险 控制 在可 承受 的范 围内。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 交易性 金融 资产 - 股 票投 资 1,539,780,106.07 87.90 2,606,905,922.41 80.44 交易性 金融 资产 - 基 金投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 177,964,000.00 10.16 295,160,000.00 9.11 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,717,744,106.07 98.06 2,902,065,922.41 89.55 6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 31 页共 42 页 假设 1. 以 沪深 300 指数 为基 准 衡量其 他价 格风 险 2. 其 他市 场变 量保 持不 变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 基准下 降 5% -68,310,000.00 -122,760,000.00 基准上 升 5% 68,310,000.00 122,760,000.00 6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允价 值 (a) 不以公允价值计量 的金 融工具 不 以 公允 价 值 计 量的 金 融 资 产 和负 债 主 要 包括 应 收 款 项 和其 他金融 负债 ,其 账面 价值 与公允 价值 相差 很小 。


(b) 以 公 允 价值 计 量的 金 融工 具 根 据在 公允 价 值计 量中 对 计 量整 体 具有 重 大意义 的 最 低层 级的 输入值 ,公 允价 值层 级可 分为:


第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。


第二层 级 : 直 接( 比如 取自 价格) 或 间接( 比如 根据 价格 推算的) 可观 察到 的、 除第 一层级 中的 市 场 报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。


第三层 级 : 以 可观 察到 的 市场数 据以 外的 变量 为基 础确定 的资 产或 负债 的输 入值( 不 可观 察输 入 值) 。 于 2015 年 06 月 30 日,本 基金 持有 的以 公 允价值 计量 的金 融工 具中 属于第 一层 级的 余额 为 1,089,058,044.15 元,属于第二层级的余额为 185,322,400.00 元,属于第三层级的余额为 443,363,661.92 元。 本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层级 未发 生重 大变动 。


对于持有的重大事项停牌 股票,本基金将相关股票 公允价值所属层级于停牌 期间从第一层级转 入第二 层级 ,并 于复 牌后 从第二 层级 转回 第一 层级 。


(2) 除公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 32 页共 42 页 1 权益投 资 1,539,780,106.07 83.29 其中: 股票 1,539,780,106.07 83.29 2 固定收 益投 资 177,964,000.00 9.63 其中: 债券 177,964,000.00 9.63 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 119,588,706.60 6.47 7 其他各 项资 产 11,320,615.26 0.61 8 合计 1,848,653,427.93 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 45,094,556.36 2.57 B 采矿业 263,988,873.94 15.07 C 制造业 515,171,470.17 29.41 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 142,749,505.92 8.15 F 批发和 零售 业 249,158,400.00 14.22 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 14,478,000.00 0.83 J 金融业 52,639,287.68 3.01 K 房地产 业 116,717,940.00 6.66 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 13,275,288.90 0.76 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 33 页共 42 页 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 102,754,783.10 5.87 S 综合 23,752,000.00 1.36 合计 1,539,780,106.07 87.90 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) 1 002310 东方园 林 4,998,232 142,749,505.92 8.15 2 600058 五矿发 展 3,000,000 98,010,000.00 5.60 3 600729 重庆百 货 3,000,000 96,540,000.00 5.51 4 002170 芭田股 份 4,000,000 91,160,000.00 5.20 5 000933 神火股 份 9,000,000 84,780,000.00 4.84 6 600067 冠城大 通 8,000,000 79,360,000.00 4.53 7 600348 阳泉煤 业 7,178,800 73,582,700.00 4.20 8 000937 冀中能 源 9,099,897 72,981,173.94 4.17 9 002191 劲嘉股 份 4,500,000 70,965,000.00 4.05 10 600750 江中药 业 2,100,000 67,599,000.00 3.86 11 000983 西山煤 电 7,000,000 66,360,000.00 3.79 12 600497 驰宏锌 锗 3,500,000 51,065,000.00 2.92 13 600859 王府井 1,500,000 47,250,000.00 2.70 14 601928 凤凰传 媒 2,639,461 45,134,783.10 2.58 15 600467 好当家 4,807,522 45,094,556.36 2.57 16 601126 四方股 份 1,300,000 39,650,000.00 2.26 17 300278 华昌达 1,351,800 38,418,156.00 2.19 18 000024 招商地 产 1,000,000 36,500,000.00 2.08 19 600000 浦发银 行 1,999,958 33,919,287.68 1.94 20 300336 新文化 1,300,000 30,992,000.00 1.77 21 600660 福耀玻 璃 2,000,000 28,560,000.00 1.63 22 002739 万达院 线 120,000 26,628,000.00 1.52 23 000532 力合股 份 800,000 23,752,000.00 1.36 24 300349 金卡股 份 500,000 22,465,000.00 1.28 25 600418 江淮汽 车 1,500,000 21,120,000.00 1.21 26 600251 冠农股 份 1,499,903 20,743,658.49 1.18 27 600036 招商银 行 1,000,000 18,720,000.00 1.07 28 603001 奥康国 际 499,874 15,606,066.28 0.89 29 300418 昆仑万 维 100,000 14,478,000.00 0.83 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 34 页共 42 页 30 002428 云南锗 业 599,940 14,104,589.40 0.81 31 603099 长白山 658,170 13,275,288.90 0.76 32 600576 万好万 家 180,000 7,358,400.00 0.42 33 600325 华发股 份 47,400 857,940.00 0.05 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 600058 五矿发 展 108,173,158.50 3.34 2 600036 招商银 行 86,480,132.33 2.67 3 600497 驰宏锌 锗 81,867,371.62 2.53 4 002415 海康威 视 77,822,431.93 2.40 5 300336 新文化 76,729,777.95 2.37 6 600348 阳泉煤 业 76,598,260.42 2.36 7 002681 奋达科 技 68,564,682.66 2.12 8 601600 中国铝 业 65,610,459.31 2.02 9 600570 恒生电 子 60,665,157.44 1.87 10 000983 西山煤 电 56,637,746.50 1.75 11 600960 渤海活 塞 51,294,501.02 1.58 12 601126 四方股 份 50,665,268.01 1.56 13 601928 凤凰传 媒 50,354,314.80 1.55 14 600804 鹏博士 49,558,418.77 1.53 15 600029 南方航 空 49,203,701.46 1.52 16 300343 联创节 能 48,119,244.72 1.48 17 300349 金卡股 份 47,894,826.52 1.48 18 000060 中金岭 南 47,424,778.01 1.46 19 600660 福耀玻 璃 47,093,316.20 1.45 20 002183 怡 亚 通 45,723,225.00 1.41 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 600208 新湖中 宝 198,155,236.00 6.11 2 600873 梅花生 物 155,620,671.37 4.80 3 600048 保利地 产 149,439,629.13 4.61 4 600036 招商银 行 146,912,018.58 4.53 5 601628 中国人 寿 123,223,264.40 3.80 6 601318 中国平 安 112,038,069.97 3.46 7 000555 神州信 息 105,622,298.59 3.26 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 35 页共 42 页 8 600030 中信证 券 104,510,682.01 3.22 9 601699 潞安环 能 100,079,355.10 3.09 10 600570 恒生电 子 98,637,065.58 3.04 11 601600 中国铝 业 95,715,197.30 2.95 12 600067 冠城大 通 95,251,483.90 2.94 13 600804 鹏博士 82,819,248.83 2.56 14 600750 江中药 业 82,710,682.99 2.55 15 002415 海康威 视 79,693,422.40 2.46 16 002681 奋达科 技 77,756,366.30 2.40 17 300271 华宇软 件 77,556,318.24 2.39 18 000060 中金岭 南 73,535,919.43 2.27 19 300343 联创节 能 66,406,072.40 2.05 20 000157 中联重 科 65,813,534.75 2.03 21 000001 平安银 行 65,304,636.68 2.02 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 金额单 位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 3,506,981,112.87 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 5,502,249,599.68 注: “ 买入 金额 ” 、“ 卖 出金 额 ” 均 按买 卖成 交金 额( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 150,249,000.00 8.58 其中: 政策 性金 融债 150,249,000.00 8.58 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 27,715,000.00 1.58 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 177,964,000.00 10.16 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 36 页共 42 页 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) 1 120239 12 国开 39 300,000 30,099,000.00 1.72 2 140443 14 农发 43 300,000 30,081,000.00 1.72 3 100225 10 国开 25 300,000 30,045,000.00 1.72 4 140218 14 国开 18 300,000 30,015,000.00 1.71 5 120229 12 国开 29 300,000 30,009,000.00 1.71 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。 7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 7.11.1 本期国债期货投资 政策 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。 7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。 7.11.3 本期国债期货投资 评价 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 37 页共 42 页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,495,636.26 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 5,479,451.09 5 应收申 购款 2,065,527.91 6 其他应 收款 2,280,000.00 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 11,320,615.26 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 002310 东方园 林 142,749,505.92 8.15 重大事 项 2 002170 芭田股 份 91,160,000.00 5.20 重大事 项 3 002191 劲嘉股 份 70,965,000.00 4.05 重大事 项 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 38 页共 42 页 持有人 户数( 户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 91,309 16,228.35 41,225,054.36 2.78% 1,440,569,625.71 97.22% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 61,528.82 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 9


开放式基金份额变动 单位: 份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,703,891,782.86 本报告 期 基 金总 申购 份额 677,978,062.06 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 2,900,075,164.85 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,481,794,680.07 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1、 本 报告 期内 , 经 本基 金 管理人 股东 会决 议, 同意 外方股 东提 名的 董事 由原 田义久 先生 变更 为 安田敬 之先 生; 2、报 告期 内本 基金 基金 托 管人无 重大 人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 39 页共 42 页 10.4 基金投资策略的改变 报告期 内本 基金 管理 人的 基金投 资策 略严 格遵 循本 基金 《招 募说 明书 》 中披 露 的基本 投资 策略 , 未发生 显著 的改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 报告期内本基金聘用普华 永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)负责基金 审计事务,未发生 改聘会 计师 事务 所事 宜。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽查 或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东海证 券 2 2,526,352,001.78 28.05% 2,299,987.90 28.43% - 银河证 券 1 934,903,073.38 10.38% 827,294.53 10.23% - 申万宏 源 2 1,122,469,732.71 12.46% 1,006,815.31 12.45% - 中信建 投 1 848,816,372.56 9.42% 772,760.37 9.55% - 天风证 券 1 716,485,927.30 7.96% 634,018.63 7.84% - 华泰证 券 1 691,372,060.82 7.68% 611,794.49 7.56% - 中航证 券 1 501,458,407.94 5.57% 443,740.99 5.49% 新增 华鑫证 券 1 424,639,219.27 4.71% 386,595.61 4.78% - 招商证 券 1 275,626,245.10 3.06% 243,901.97 3.01% - 国金证 券 1 258,257,685.61 2.87% 228,533.03 2.82% - 光大证 券 2 247,120,115.63 2.74% 224,978.31 2.78% - 东方证 券 1 200,160,244.92 2.22% 177,121.73 2.19% - 中金公 司 2 132,264,226.30 1.47% 120,415.33 1.49% - 国信证 券 2 85,223,987.75 0.95% 75,414.69 0.93% - 平安证 券 1 27,291,599.00 0.30% 24,150.32 0.30% - 安信证 券 1 13,696,136.00 0.15% 12,469.08 0.15% - 渤海证 券 1 - - - - - 西部证 券 1 - - - - - 华融证 券 1 - - - - - 国泰君 安 1 - - - - - 中信证 券 1 - - - - - 第一创 业 1 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 兴业证 券 1 - - - - - 中投证 券 2 - - - - - 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 40 页共 42 页 浙商证 券 1 - - - - - 民生证 券 1 - - - - - 西南证 券 1 - - - - - 广州证 券 1 - - - - - 红塔证 券 2 - - - - - 东兴证 券 1 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 东北证 券 1 - - - - - 海通证 券 1 - - - - - 广发证 券 1 - - - - - 宏源证 券 1 - - - - 新增 注:交 易单 元选 择的 标准 :1、 经营 行为 规范 ,在 近 一年内 无重 大违 规行 为;2 、公司 财务 状况 良好;3、 有良 好的 内控 制 度,在 业内 有良 好的 声誉 ;4、 有较 强的 研究 能力 , 能及时 、全 面、 定期 提供质 量较 高的 宏观 、行 业、公 司和 证券 市场 研究 报告, 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ,提 供专 门 的研究 报告 ;5 、建 立了 广 泛的信 息网 络, 能及 时提 供准确 的信 息资 讯和 服务 。 由 于申 银万 国和 宏 源证券 于 2015 年 1 月 16 日完成 吸收 合并 。宏 源证 券的交 易席 位只 披 露 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 15 日 的交 易量 和佣 金 情况,2015 年 1 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日 的交 易量和 佣金 情况 合并 至 申万宏 源一 并披 露。 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 申万菱 信新 动力 股票 型证 券投资 基金 基金 分红 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2015-01-16 2 申 万菱 信基金 管理有 限公司 关于 开展直 销柜台 基金申 购费率 优惠 活动 的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2015-01-31 3 关 于新 增太平 洋证券 股份有 限公 司为旗 下基金 代销机 构并开 通定 期定 额投 资、 转换业 务的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2015-03-10 4 关 于旗 下部分 开放式 基金继 续参 加中国 工商银 行股份 有 限公 司开展 的个人 电子银 行基 金申购 费率优 惠活动 的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2015-03-30 5 关 于调 整旗下 基金所 持交易 所固 定收益 品种估 值方法 的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2015-03-31 6 关 于新 增上海 汇付金 融服务 有限 公司为 旗下基 金代销 机构并 开通 定期 定额 投资 、转换 业务 的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2015-04-02 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 41 页共 42 页 7 关 于推 迟新增 上海汇 付金融 服务 有限公 司为旗 下基金 代销机 构并 开通 定期 定额 投资、 转换 业务 的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2015-04-03 8 关 于旗 下基金 参加深 圳众禄 基金 销售有 限公司 费率优 惠活动 的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2015-04-13 9 关 于旗 下开放 式基金 参加中 国农 业银行 股份有 限公司 开展的 申购 费率 八折 优惠 活动的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2015-04-14 10 关 于新 增上海 汇付金 融服务 有限 公司为 旗下部 分开放 式 基金 的代销 机构并 开通定 期定 额投资 、转换 业务及 参 加上 海汇付 金融服 务有限 公司 开展的 申购费 率优惠 活动的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2015-04-28 11 关 于旗 下部分 开放式 基金参 加诺 亚正行 (上海 )基金 销 售投 资顾问 有限公 司开展 的申 购费率 优惠活 动并开 通定期 定额 投资 业务 的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2015-05-13 12 关 于新 增一路 财富( 北京) 信息 科技有 限公司 为旗下 部 分开 放式基 金代销 机构并 开通 定期定 额投资 、转换 业 务及 参加一 路财富 (北京 )信 息科技 有限公 司开展 的申购 费率 优惠 活动 的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2015-05-22 13 关 于旗 下部分 开放式 基金参 加一 路财富 (北京 )信息 科技有 限公 司开 展的 申购 费率优 惠活 动的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2015-05-26 14 关 于旗 下开放 式基金 参加中 国农 业银行 股份有 限公司 开 展的 开放式 基金网 上银行 、手 机银行 申购费 率优惠 的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2015-05-29 15 关 于新 增上海 利得基 金销售 有限 公司为 旗下部 分开放 式 基金 代销机 构并开 通定期 定额 投资业 务及参 加上海 利 得基 金销售 有限公 司开展 的申 购费率 优惠活 动的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2015-06-05 16 申 万菱 信新动 力股票 型证券 投资 基金基 金经理 变更公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2015-06-05 17 关 于旗 下部分 开放式 基金参 加交 通银行 股份有 限公司 开展的 申购 费率 优惠 活动 的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2015-06-26 11 影响投资者决策的其他 重要信息 报告期 内, 本基金 管理 人 以 2014 年 12 月 31 日的 可 供分配 利润 为基 准, 以 2015 年 1 月 21 日为 权益登 记日 ,向 权益 登记 日登记 在册 的本 基金 全体 基金份 额持 有人 每 10 份 基 金份额 派发 红利 0.165 元。详 见本 基金 管理 人 于 2015 年 1 月 16 日发 布的 分红公 告。 申万菱信新动力 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 42 页共 42 页 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 基金合 同;


招募说 明书 及其 定期 更新 ;


发售公 告;


成立公 告;


开放日 常交 易业 务公 告; 定期报 告;


其他临 时公 告。 12.2 存放地点 上述备查文件中基金合同 、招募说明书及其定期更 新、基金发售公告和基金 成立公告均放置于 本基金管理人及基金托管 人的住所;开放日常交易 业务公告、定期报告和其 他临时公告放置于本基 金管理 人的 住所 。本 基金 管理人 住所 地址 为: 中国 上海市 中山 南 路 100 号 11 层。 12.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管 理人的住所进行查阅,也 可在本基金管理人的网站 进行查阅,查询网 址:www.swsmu.com. 申万菱信基金管理有 限公 司 二〇一五年八月二十 五日