申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
申 万 菱信 收 益宝 货 币市 场 基金
2015 年 半年 度报 告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十五日 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 18 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 6
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 31
7.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 31
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 32
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 32
7.6“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 33
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 33
7.8 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 33
8 基金份额持有人信 息 ................................................................................................................................ 34
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 34
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 34
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 35
9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 35
10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 35
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 35 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 35
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 35
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 35
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 35
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 36
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 36
10.8 偏离 度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 .................................................................................................. 36
10.9 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 36
11 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 37
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 37
11.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 37
11.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 37 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 申万菱 信收 益宝 货币 市场 基金
基金简 称 申万菱 信收 益宝 货币
基金主 代码 310338
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 7 月 7 日
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 8,690,268,192.93 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 申万菱 信收 益宝 货 币 A 申万菱 信收 益宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 310338 310339
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 221,749,687.25 份 8,468,518,505.68 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在力保 基金 资产 安全 和高 流动性 的基 础上 ，追 求稳 定的高 于业 绩基 准的 回报 。
投资策 略
本基金 基于 市场 价值 分析 ， 平衡投 资组 合的 流动 性和 收益性 ， 以价 值研 究为 导向 ，
利用基 本分 析和 数量 化分 析方法 ， 通过 对短 期金 融 工具的 积极 投资 ， 在控 制 风险
和保证 流动 性的 基础 上， 追求稳 定的 当期 收益 。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 低风险 、高 流动 性和 持续 稳定收 益。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 王菲萍 蒋松云
联系电 话 021-23261188 010-66105799
电子邮 箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
注册地 址 上海市 中山 南路100 号11 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
办公地 址 上海市 中山 南路100 号11 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
邮政编 码 200010 100140
法定代 表人 姜国芳 姜建清 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.swsmu.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
申万菱 信基 金管 理有 限公 司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 上海市 中山 南 路 100 号 11 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日）
申万菱 信收 益宝 货 币 A 申万菱 信收 益宝 货 币 B
本期已 实现 收益 1,189,841.45 24,703,337.49
本期利 润 1,189,841.45 24,703,337.49
本期净 值收 益率 1.9596% 2.0806%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2015 年 6 月 30 日)
申万菱 信收 益宝 货 币 A 申万菱 信收 益宝 货 币 B
期末基 金资 产净 值 221,749,687.25 8,468,518,505.68
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2015 年 6 月 30 日)
申万菱 信收 益宝 货 币 A 申万菱 信收 益宝 货 币 B
累计净 值收 益率 27.9735% 10.7358%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场 基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此， 公允 价值 变动 收益 为零， 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 收益 分配 方式 是 “ 按日 分配 收益 ，按 月结 转 份额， 当日 分配 的收 益参 与下一 日收 益分
配” 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．申万菱信收益宝 货币 A ：
阶段 份额净 值收 净值收 益率 业绩比 较基 业绩比 较基 准收 ①- ③ ②- ④ 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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益率 ① 标准差 ② 准收益 率 ③ 益率标 准差 ④
过去一 个月 0.3218% 0.0116% 0.0288% 0.0000% 0.2930% 0.0116%
过去三 个月 0.9151% 0.0076% 0.0873% 0.0000% 0.8278% 0.0076%
过去六 个月 1.9596% 0.0056% 0.1736% 0.0000% 1.7860% 0.0056%
过去一 年 4.0344% 0.0061% 0.3500% 0.0000% 3.6844% 0.0061%
过去三 年 11.9598% 0.0054% 1.0537% 0.0000% 10.9061% 0.0054%
自基金 成立 起至 今 27.9735% 0.0060% 10.7903% 0.0031% 17.1832% 0.0029%
2．申万菱信收益宝 货币 B ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3407% 0.0116% 0.0288% 0.0000% 0.3119% 0.0116%
过去三 个月 0.9747% 0.0076% 0.0873% 0.0000% 0.8874% 0.0076%
过去六 个月 2.0806% 0.0056% 0.1736% 0.0000% 1.9070% 0.0056%
过去一 年 4.2840% 0.0061% 0.3500% 0.0000% 3.9340% 0.0061%
自基金 成立 起至 今 10.7358% 0.0056% 0.8567% 0.0000% 9.8791% 0.0056%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
申万菱 信收 益宝 货币 市场 基金
累计份 额净 值收 益 率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2006 年 7 月 7 日至 2015 年 6 月 30 日)
申万菱 信收 益宝 货 币 A
申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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申万菱 信收 益宝 货 币 B
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
申万菱信基金管理有限公 司原名申万巴黎基金管理 有限公司，是由国内大型 综合类券商申万宏
源证券 有限 公司 和三 菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 共同设 立的一 家中 外合 资基 金管 理公司 。公 司成 立 于
2004 年 1 月 15 日， 注册 地 在中国 上海 ， 注 册资 本金 为 1.5 亿元 人民 币。 其中， 申万宏 源证 券有 限公
司持 有 67% 的股 份， 三菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 持 有 33% 的股 份。
公司成 立以 来业 务增 长迅 速，在 北京 、广 州先 后建 立了分 公司 。截 至 2015 年 6 月 30 日， 公司
旗下管 理了 包括 股票 型、 混合型 、 债 券型 和货 币型 在内 的 23 只开 放式 基金 ， 形成了 完整 而丰 富的 产
品线。 公司 旗下 基金 管理 资产规 模超 过 1024 亿元 ，客户 数超 过 465 万 户。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
叶瑜珍 本基 2013-07-30 - 10 年 叶 瑜 珍 女 士 ， 法 国 格 尔 诺 布 勒 第 二 大 学 硕 士 ，申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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金基
金经
理
2005 年加入申 万菱信基金 管理有限公司（原 申
万巴黎基金管理有 限公司 ） ，先后担任风险分 析
师 、 信 用 分 析 师 ， 基 金 经 理 助 理 等 职 务 ，2013
年 7 月 起任 申万 菱信 收益 宝货币 市场 基金、 申万
菱信添 益宝 债券 型证 券投 资基金、 申万 菱信 可转
换债券 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 。
注：1. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
2.任职 日期 和离 任日 期一 般情况 下指 公司 作出 决定 之日。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券法》、《 证券投资基金法》及其配 套法规的规定，严
格遵守基金合同约定，本 着诚实信用、勤勉尽责等 原则管理和运用基金资产 ，在严格控制风险的基
础上为 持有 人谋 求最 大利 益。
本基金 投资 运作 符合 法律 法规和 基金 合同 的规 定, 信 息披露 及时 、 准 确、 完 整 ； 本基 金资 产与 本
基金管理人与公司资产之 间严格分开；没有发生内 幕交易、操纵市场和不当 关联交易及其他违规行
为。在基金资产的管理运 作中，无任何损害基金持 有人利益的行为，并通过 稳健经营、规范运作、
规避风 险， 保护 了基 金持 有人的 合法 权益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意 见》，本公司制定了《公 平交易制度》，通
过组织 结构 的设 置、 工作 制度、 流程 和技 术手 段全 面落实 公 平 交易 原则 在具 体业务 （包 括研 究分 析、
投资决策、交易执行等） 环节中的实现，在保证各 投资组合投资决策相对独 立性的同时，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策 方面享有公平的机会；同 时，通过对投资交易行
为的日 常监 控和 事后 分析 评估来 加强 对公 平交 易过 程和结 果的 监督 。
在投资和研究方面，本公 司投资和研究部门不断完 善研究方法和投资决策流 程，提高投资决策
的科学 性和 客观 性， 确保 各投资 组合 享有 公平 的投 资决策 机会 ，建 立公 平交 易的制 度环 境。
在交易执行方面，本公司 的投资管理职能和交易执 行职能相隔离，通过实行 集中交易制度 和公
平的交 易分 配制 度， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在日常监控和事后分析评 估方面，本公司风险管理 总部开展日内和定期的工 作对公平交易执行
情况作整体监控和效果评 估。风险管理总部通过对 不同组合之间同向交易的 价差率的假设检验、价
格占优的次数百分比统计 、价差交易模拟贡献与组 合收益率差异的比较等方 法对本报告期以及连续
四个季度期间内、不同时 间窗口下公司管理的不同 投资组合同向交易的交易 价差进行了分析；对于申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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场外交易，还特别对比了 组合之间发生的同向交易 的市场公允价格和交易对 手，判断交易是否公平
且是否 涉及 利益 输送 。
本 公司通过事前的制度规 范、事中的监控和事后的 分析评估，严格执行了公 平交易制度，公平
对待了 旗下 各投 资组 合。 本报告 期内 ，未 出现 违反 公平交 易制 度的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司制定了《异常交易 监控报告制度》，明确定 义了在投资交易过程中出 现的各种可能导致
不公平交易和利益输送的 异常交易类型，并规定且 落实了异常交易的日常监 控、识别以及事后的分
析流程 。
本报告期，未发生我司旗 下投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易
量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 情况 以及 其他 可能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的 异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年上 半年 全球 经济 增 长不平 衡， 经济 复苏 进程 持续分 化。 美国 经济 复苏 放缓， 欧洲 经济 在
温和复 苏的 同时 ， 日 本经 济仍在 较低 水平 徘徊 ； 新 兴经济 体也 呈现 明显 的分 化格局 。 回 顾国 内经 济，
经济增长的压力依然较大 ，政府推出了一系列稳增 长措施，对冲了部分经济 下行风险，部分经济数
据出现微弱好转迹象，但 经济回升的基础仍不牢固 。从实体经济的同步指标 来看，房地产业投资和
制造业 投资 是拖 累整 体投 资的原 因； 同时 工业 增加 值同比 增速 未 见 起色 ， 继 续走低 。 价 格指 数方 面，
CPI 和 PPI 同比 增速 低位 徘徊， 其中 PPI 指数 连续 39 个月 负增 长。 由于 CPI 增速较 低， 导致 实际 利
率依然 维持 在高 位， 对投 资产生 一定 的抑 制作 用。
2015 年上 半年 宽松 货币 政 策基调 未变 ，央 行 在 2 月、4 月、5 月 连续 降准 、降 息， 6 月 底更 是
定向降 准与 降息 双管 齐下 。 银 行间 流动 性充 裕， 银 行间资 金成 本逐 步下 行 ， 其中 R001 和 R007 最低
分别探 至 1.0% 和 2.0% 左右 水平。 债券 市场 短端 收益 率大幅 下降 ， 长 端随 着货 币政策 利好 兑现 ， 呈 现
波段震荡行情，总体收益 率曲线陡峭化，期限利差 扩大。信用债市场走势基 本跟随利率债。高等级
信用债 的利 差呈 缩小 态势 ，而低 等级 信用 债的 利差 则扩大 ，反 映市 场对 低等 级信用 品依 然谨 慎。
本基金 在 2015 年 上半 年规 模增长 较为 明显 ，在 收益 率曲线 变陡 ，期 限利 差扩 大的市 场背 景下 ，
本管理人 积极把 握短端 债 券品种收 益率下 行的投 资 机会，同 时在新 股 IPO 、 季末等资 金面紧 张时期
积极利 用协 议存 款、 回购 等投资 工具 增厚 组合 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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本基 金 A 类 产品 报告期 内 净值表 现 为 1.9596% ， 同 期业绩 比较 基准 表现 为 0.1736% 。 本 基金 B
类产品 报告 期内 净值 表现 为 2.0806% ，同 期业 绩比 较基准 表现 为 0.1736% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未来，虽然近期房地 产销量数据略有回暖，但 宏观经济仍在低位运行， 而物价水平大概率
自三季度从低位逐步上行 。政策层面上，宽松的货 币政策和财政政策仍将持 续，但经历前期的投放
和量化 宽松 后， 后续 政策 边际效 用递 减。 从资 金面 角度看 ， 在 股市 波动 放大 及新股 暂缓 发行 背景 下，
偏债需求的资金将逐步回 流债市。在 此背景下，中 高等级信用债及中长期利 率债仍然具备较好的投
资机会 。
本基金下阶段操作策略依 然以维护组合流动性为首 要目标，积极把握资金阶 段性趋紧时回购利
率和定 存利 率上 升的 投资 机会， 关注 短融 等短 久期 品种波 段投 资机 会。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人、本基金托 管人和本基金聘请的会计 师事务所参与本基金的估 值流程，上述各方
不存在 任何 重大 利益 冲突 。
本基金 管理 人按 照有 关法 规确定 的原 则进 行估 值 ， 将导致 基金 资产 净值 的变 化在 0.25% 以上 的，
即就拟采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性 征求本基金 托管人和本基 金聘请的会计师事务所
的意见。本基金聘请的会 计师事务所对相关估值模 型、假设及参数的适当性 发表审核意见并出具报
告。
本基金管理人设立资产估 值委员会，负责根据法规 要求，尽可能科学、合理 地制定估值政策，
审议批准估值程序，并在 特定状态下就拟采用的相 关估值模型、假设及参数 的适当性进行确认，以
保护基 金份 额持 有人 的利 益。
资产估值委员会由本基金 管理人的总经理，分管基 金运营的副总经理，基金 运营总部、监察稽
核总部 、 投资 管理 总部 、 风险管 理总 部等 各总 部总 监组成 。 其中 ， 总经 理过 振华先 生 ， 拥 有 11 年基
金行业 高级 管理 人员 经验 ； 副 总经理 来肖 贤， 拥 有 10 年基 金行 业高 级管 理人 员经验 ； 基 金运 营总 部
总监李 濮君 女士 ， 拥 有 14 年的基 金会 计经 验； 监察 稽核总 部副 总监 牛锐 女士( 主持工 作) ， 拥 有 近 11
年的证 券基 金行 业合 规管 理经验 ； 投 资管 理总 部总 监张少 华先 生， 拥有 近 12 年的基 金行 业研 究、 投
资和风 险管 理相 关经 验； 风险管 理总 部总 监王 瑾怡 女士， 拥有 近 10 年 的基 金 行业风 险管 理经 验。
基金经 理不 参与 决定 本基 金估值 的程 序 。 本 公司 已与 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 签订 协议 ，
采用其 提供 的估 值数 据对 银行间 债券 进行 估值 。 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
第 12 页共 37 页
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
报 告期内，根据法律法规 及《基金合同》的约定， 本基金每日进行收益分配 。本基金收益根据
每日基金收益公告为投资 者每日计算当日收益并分 配，当日分配的收益参与 下一工作日收益分配，
每月集 中支 付收 益， 收益 自动结 转为 基金 份额 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对申万菱信收益宝货 币市场基金的托管过程中 ，严格遵守《证券
投资基金法》、《货币市 场基金管理暂行规定》、 《货币市场基金信息披露 特别规定》及其他有关
法律法规和基金合同的有 关规定，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，申万菱信收 益宝货币市场基金的管理 人 ——申万菱信基金管理 有限公司在申万菱
信收益 宝货 币市 场基 金的 投资运 作、 每万 份基 金净 收益和 7 日年 化收 益率 、 基 金利 润分 配、 基金 费
用开支等问题上，严格遵 循《证券投资基金法》、 《货币市场基金管理暂行 规定》、《货币市场基
金信息 披露 特别 规定 》等 有关法 律法 规。
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 申 万 菱 信 收 益 宝 货 币 市 场 基 金 2015
年半年度报告中财务指标 、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等 内容进行了核查，以上
内容真 实、 准确 和完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 申万 菱信 收益 宝货币 市场 基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 3,512,350,357.15 163,892,176.47
结算备 付金
2,050,000.00 375,000.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,256,761,977.95 134,946,248.94
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,256,761,977.95 134,946,248.94
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 3,411,452,517.16 20,000,150.00
应收证 券清 算款
- 10,035,000.00
应收利 息 6.4.7.5 12,160,096.97 2,539,379.99
应收股 利
- -
应收申 购款
648,206,980.72 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
8,842,981,929.95 331,787,955.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
151,191,888.51 -
应付赎 回款
519,917.32 127,336.46
应付管 理人 报酬
653,114.83 87,857.49
应付托 管费
197,913.59 26,623.49
应付销 售服 务费
38,155.07 17,222.33
应付交 易费 用 6.4.7.7 49,347.70 3,392.29
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 63,400.00 119,000.00
负债合 计
152,713,737.02 381,432.06
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 8,690,268,192.93 331,406,523.34 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
8,690,268,192.93 331,406,523.34
负债和 所有 者权 益总 计
8,842,981,929.95 331,787,955.40
注：报 告截 止 日 2015 年 06 月 30 日 ，基 金份 额净 值 1.0000 元， 基金 份额 总 额 8,690,268,192.93
份。
6.2 利润表
会计主 体： 申万 菱信 收益 宝货币 市场 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
29,186,148.57 12,496,569.13
1.利息 收入
26,646,252.10 11,249,830.83
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 14,301,647.23 5,856,941.53
债券利 息收 入
8,138,314.68 4,567,163.39
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,206,290.19 825,725.91
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
2,539,896.47 1,246,738.30
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 2,539,896.47 1,246,738.30
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 6.4.7.16 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
减：二、费用
3,292,969.63 1,523,372.03
1．管 理人 报酬
2,221,543.83 818,428.14
2．托 管费
673,195.08 248,008.59
3．销 售服 务费
142,510.25 137,029.56
4．交 易费 用 6.4.7.17 - 150.00
5．利 息支 出
144,747.95 229,845.54
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
144,747.95 229,845.54
6．其 他费 用 6.4.7.18 110,972.52 89,910.20
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列）
25,893,178.94 10,973,197.10
减：所 得税 费用
- - 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
25,893,178.94 10,973,197.10
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 申万 菱信 收益 宝货币 市场 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 331,406,523.34 - 331,406,523.34
二 、 本期 经 营活 动产 生 的基 金 净值 变 动
数（本 期利 润）
- 25,893,178.94 25,893,178.94
三 、 本期 基 金份 额交 易 产生 的 基金 净 值
变动数 （净 值减 少以 “- ” 号填列）
8,358,861,669.59 - 8,358,861,669.59
其中：1.基 金申 购款 14,388,768,515.10 - 14,388,768,515.10
2.基金 赎回 款 -6,029,906,845.51 - -6,029,906,845.51
四 、 本期 向 基金 份额 持 有人 分 配利 润 产
生的基 金净 值变 动 （ 净值 减少以 “- ” 号填
列）
- -25,893,178.94 -25,893,178.94
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 8,690,268,192.93 - 8,690,268,192.93
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 866,257,409.29 - 866,257,409.29
二 、 本期 经 营活 动产 生 的基 金 净值 变 动
数（本 期利 润）
- 10,973,197.10 10,973,197.10
三 、 本期 基 金份 额交 易 产生 的 基金 净 值
变动数 （净 值减 少以 “- ” 号填列）
-637,666,329.78 - -637,666,329.78
其中：1.基 金申 购款 1,131,187,879.33 - 1,131,187,879.33
2.基金 赎回 款 -1,768,854,209.11 - -1,768,854,209.11
四 、 本期 向 基金 份额 持 有人 分 配利 润 产
生的基 金净 值变 动 （ 净值 减少以 “- ” 号填
列）
- -10,973,197.10 -10,973,197.10
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 228,591,079.51 - 228,591,079.51
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 过振 华，主 管会 计工 作负 责人 ： 来肖 贤 ， 会计 机构 负责 人：李 濮君 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
申 万 菱 信 收 益 宝 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “中国
证监会 ”) 证监基金字[2006]98 号文件核准，由申万菱信基金管理有限公 司依照《中华人民共和国 证
券投资基金法》和本基金 基金合同负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定，首次设
立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集人 民 币 1,259,517,823.38 元 ， 业 经德 勤华 永会 计师事 务所 有限 公司
德师报( 验) 字(06) 第 0025 号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 本基 金基金 合同 于 2006 年 7
月 7 日 正式 生效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 1,259,604,476.00 份基 金 份 额， 其中 认购资 金利
息折 合 86,652.62 份 基金 份 额。 本 基金 的基金 管理 人 为申万 菱信 基金 管理 有限 公司， 基金 托管人 为中
国工商 银行 股份 有限 公司 。
根据 《 货币 市场 基金 管理 暂行规 定》 和本 基金 基金 合同的 有关 规定 ， 本 基金 的投资 范围 为现 金；
通知存 款 ； 一 年以 内(含一年) 的银 行定 期存 款 、 大 额 存单 ； 剩 余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券；
期限在 一年 以内( 含一 年) 的 债券回 购 ； 期 限在 一年 以 内( 含一 年) 的 中央 银行 票据 ； 短 期融 资券 以及 中
国证监会、中国人民银行 认可并允许货币市场基金 投资的其他具有良好流动 性的货币市场工具。本
基金投 资组 合的 平均 剩余 到期期 限不 得超 过 180 天 。本基 金的 业绩 比较 基准 为税后 半年 期银 行定 期
存款利 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人申 万菱 信基 金管 理有限 公司 于 2015 年 08 月 25 日 批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告> 》 、 中 国 证 券业协 会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、
本基金基金合同和在财务 报表附注 6.4.4 所 列示的 中国证监委员会发布的有 关规定及允许的基金编
制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年 01 月 01 日至 2015 年 6 月 30 日止 期间 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基金 2015 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 01 月 01 日至 2015 年 6 月 30 日止 期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年 度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本报告 期， 本基 金未 发生 会计差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《 关于 证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠
政策的 通知 》及 其他 相关 财税法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基金买 卖债 券的 差价 收 入暂免 征营 业税 和企 业所 得税。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 由 发行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 征收 企业 所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 242,350,357.15
定期存 款 3,270,000,000.00
其中： 存款 期 限 1-3 个月 170,000,000.00
其他 定期 存款 3,100,000,000.00
其他存 款 -
合计 3,512,350,357.15
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 1,256,761,977.95 1,258,873,500.00 2,111,522.05 0.0243 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
第 18 页共 37 页
合计 1,256,761,977.95 1,258,873,500.00 2,111,522.05 0.0243
注：1. 偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2. 偏 离度 ＝偏 离金 额/ 摊余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
银行间 3,411,452,517.16 -
合计 3,411,452,517.16 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 16,440.68
应收定 期存 款利 息 2,474,458.10
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 922.50
应收债 券利 息 8,070,773.65
应收买 入返 售证 券利 息 1,597,502.04
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 12,160,096.97
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 49,347.70
合计 49,347.70
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 63,400.00
合计 63,400.00
6.4.7.9 实收基金
申万菱信收益宝货币 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 75,328,310.33 75,328,310.33
本期申 购 518,417,102.58 518,417,102.58
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -371,995,725.66 -371,995,725.66
本期末 221,749,687.25 221,749,687.25
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 份额 调增 ；赎 回含 转换出 及份 额调 减。
申万菱信收益宝货币 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 256,078,213.01 256,078,213.01
本期申 购 13,870,351,412.52 13,870,351,412.52
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -5,657,911,119.85 -5,657,911,119.85
本期末 8,468,518,505.68 8,468,518,505.68
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 份额 调增 ；赎 回含 转换出 及份 额调 减。
6.4.7.10 未分配利润
申万菱信收益宝货币 A
单位： 人民 币元 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 1,189,841.45 - 1,189,841.45
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,189,841.45 - -1,189,841.45
本期末 - - -
申万菱信收益宝货币 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 24,703,337.49 - 24,703,337.49
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -24,703,337.49 - -24,703,337.49
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 114,848.25
定期存 款利 息收 入 14,179,231.09
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,662.12
其他 2,905.77
合计 14,301,647.23
6.4.7.12 股票投资收益
不适用 。
6.4.7.13 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额 972,100,410.69
减： 卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）成 本总 额 960,774,643.56
减： 应 收利 息总 额 8,785,870.66
买卖债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）差 价收 入 2,539,896.47 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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6.4.7.14 衍生工具收益
不适用 。
6.4.7.15 股利收益
不适用 。
6.4.7.16 公允价值变动收益
不适用 。
6.4.7.17 交易费用
无。
6.4.7.18 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 24,795.19
银行汇 划费 38,572.52
账户维 护费 17,852.03
合计 110,972.52
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
2015 年第 七次 收益 支付 2014/06/18-2014/07/19
2015 年第 八次 收益 支付 2014/07/20-2014/08/17
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 ， 基 金管 理人 的原股 东申 银万 国证 券股 份有限 公司 （以 下简 称 “ 申银万 国 ” ） 以换 股
方式吸收 合并宏源证券股份有限公 司（以下简称 “ 宏源证券 ” ），并以申 银万国和宏源证 券的全部证
券类资 产及 负债( 净资 产) 设 立申万 宏源 证券 有限 公司 （以下 简称 “ 申 万宏 源 ” ） 。 申万宏 源设 立后 ， 基申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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金管理 人 67% 股 权的 持有 人由申 银万 国变 更为 申万 宏源。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
申万菱 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 基 金销 售机 构 基金 注册 登记 机构
申万宏 源证 券有 限公 司 （ 以下简 称 “ 申万 宏源 ” ） 基金管 理人 的股 东 基金 代 销机构
三菱 UFJ 信托 银行 株式 会 社 基金管 理人 的股 东
中国工 商银 行 基金托 管人 基 金代 销机 构
申万菱 信（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
6.4.10.1.1 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间内 ，未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 ，无 应支付 关联 方的 佣
金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
2,221,543.83 818,428.14
其中：支付销售机 构的客户
维护费
68,976.79 99,114.04
注：支 付基 金管 理人 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 0.33% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ， 按月 支付 。 其 计算公 式为 ： 日基 金管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值*0.33%/ 当年天 数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
673,195.08 248,008.59
注：支 付基 金托 管人 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.10% 的 年费 率计 提，逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日基 金托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值*0.10%/ 当年 天数 。 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
申万菱 信收 益宝 货 币 A 申万菱 信收 益宝 货 币 B 合计
中国工 商银 行 39,863.09 1,538.09 41,401.18
申万宏 源 1,232.91 3,858.49 5,091.40
申万菱 信基 金管 理有 限公 司 16,479.10 55,037.39 71,516.49
合计 57,575.10 60,433.97 118,009.07
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
申万菱 信收 益宝 货币A 申万菱 信收 益宝 货币B 合计
中国工 商银 行 67,548.92 3,249.56 70,798.48
申万宏 源 1,266.26 1,110.80 2,377.06
申万菱 信基 金管 理有 限公 司 36,014.93 15,463.75 51,478.68
合计 104,830.11 19,824.11 124,654.22
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 ，收 益 宝 A 级 份额按 前一 日基 金资 产净 值 0.25% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付给 申万 菱信 基金管 理有 限公 司， 再由 申万菱 信基 金管 理有 限
公司计 算并 支付 给各 基金 销售机 构 。 日 销售 服务 费 ＝前一 日基 金资 产净 值*0.25%/ 当年 天数 ； 收益 宝
B 级 份额 按前 一日 基金 资 产净 值 0.01% 的 年费 率计 提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 给申 万菱 信
基金管 理有 限公 司， 再由 申万菱 信基 金管 理有 限公 司计算 并支 付给 各基 金销 售机构 。日 销售 服务 费
＝前一 日基 金资 产净 值*0.01%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
银行间 市场 交
易的各 关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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银行间 市场 交
易的各 关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银 行 - 10,052,433.97 - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
申万菱 信收 益
宝货币A
申万菱 信收 益宝
货币B
申万菱 信收
益宝货 币A
申万菱 信收 益
宝货币B
期初持 有的 基金 份额 - 23,148,029.88 - 22,149,559.16
期间申 购/ 买 入总 份额 - 481,618.73 - 509,374.10
期间因 拆分 变动 份额 - - - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - - -
期末持 有的 基金 份额 - 23,629,648.61 - 22,658,933.26
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 - 0.28% - 14.42%
注：报 告期 内， 本基 金管 理人申 购/ 买 入总 份额 含红 利再投 、转 换入 份额 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
申万菱信收益宝货币 A
本期末 和上 年度 末， 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方未投 资本 基金 。
申万菱信收益宝货币 B
份额单 位： 份
关联方 名称
申万菱 信收 益宝 货币B 本期 末
2015 年6 月30 日
申万菱 信收 益宝 货币B 上年 度末
2014 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占基
金总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
申万菱 信 （上 海） 资
产管理 有限 公司
16,074,059.17 0.19% 15,027,144.50 5.87%
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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中国工 商银 行 242,350,357.15 114,848.25 18,892,176.47 139,470.17
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期内 ，本 基金 在承 销期内 未参 与关 联方 承销 证券买 卖。
6.4.11 利润分配情况
1、申 万菱 信收 益宝 货币 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合 计 备注
1,189,841.45 - - 1,189,841.45 -
2、申 万菱 信收 益宝 货币 B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合 计 备注
24,703,337.49 - - 24,703,337.49 -
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末， 未持 有流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
不适用 。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
截至本 报告 期 末 2015 年 06 月 30 日止 ，本 基金 无债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 余额 ，
无相关 抵押 证券 。
6.4.13 金融工具风险及管 理
本基金为货币型基金。本 基金主要投资于具有良好 流动性的货币市场工具， 包括债券投资、买
入返售金融资产以及银行 存款等。与以上金融工具 有关的风险以及本基金管 理人管理这些风险所采
取的风 险管 理政 策如 下所 述。
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
第 26 页共 37 页
本基金是一只货币型证券 投资基金，属于低风险合 理稳定收益品种，本基金 管理人从事风险管
理的主要目标是争取将以 上风险控制在限定的范围 之内，使本基金在风险和 收益之间取得最佳的平
衡以实 现 “ 低风 险、 高流 动 性和持 续稳 定收 益 ” 的风 险 收益目 标。
本基金管理人已制定针对 以上金融工具风险的管理 政策和控制制度，并且形 成了由本基金管理
人在公司层面建立的风险 管理委员会以及在董事会 层面建立的风险控制委员 会负责对与所投资金融
工具相关的风险类型、管 理政策和各种投资限制的 定期回顾、评估和修改， 本基金管理人风险管理
部门负 责具 体落 实和 日常 跟踪的 工作 机制 。
本基金管理人对于金融工 具的风险管理方法主要是 通过定性分析和定量分析 的方法去估测各种
风险产生的可能损失。从 定性分析的角度出发，判 断风险损失的严重程度和 出现同类风险损失的频
度。而从定量分析的角度 出发，根据本基金的投资 目标， 结合基金资产所运 用金融工具特征通过特
定的风险量化指标、模型 ，日常的量化报告，确定 风险损失的限度和相应置 信程度，及时可靠地对
各种风 险进 行监 督、 检查 和评估 ，并 通过 相应 决策 ，将风 险控 制在 可承 受的 范围内 。
本基金面临的主要风险包 括：信用风险、流动性风 险和市场风险。与本基金 相关的市场风险主
要是利 率风 险。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的 一方到期无法履行约定义 务致使本基金遭受损失的 风险。本基金的信
用风险 主要 来源 于金 融工 具的发 行者 或是 交易 对手 不能履 行约 定义 务而 产生 。
对于发行者的信用风险控 制，本基金管理人 主要通 过对投资品种的信用等级 评估来选择适当的
投资对象，并限制单个投 资品种的持有比例等来管 理。于资产负债表日，由 于本基金均投资于信用
等级良 好的 债券 ，所 以本 基金管 理人 认为 本基 金与 债券发 行者 有关 的信 用风 险不重 大。
对于交 易对 手的 风险控 制 ，(1) 对于 定期 存款的 银行 ，本基 金管 理人 主要通 过 内部设 立符 合资 格
的银行库，并设立相应的 最高存款限额来管理风险 。本基金的银行存款目前 存放在本基金的托管行
－中国工商银行以及具有 基金托管资格的股份制商 业银行，本基金管理人认 为与以上银行相关的信
用风险 不重 大。(2) 对 于银 行间债 券等 品种 的交易 ， 本基金 管理 人主 要通过 限 制交割 方式 、交 易对手
以及相 应额 度来 管理 风险 。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人民银行 信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年末
2014 年12 月31 日
A-1 710,247,442.96 69,996,515.85
A-1 以下 - -
未评级 521,525,361.02 39,968,286.95
合计 1,231,772,803.98 109,964,802.80
注：未 评级 债券 均为 超级 短期融 资券 和无 信用 风险 的政策 性金 融债 。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年末
2014 年12 月31 日
AAA 5,000,000.00 5,000,000.00
AAA 以下 - -
未评级 19,989,173.97 19,981,446.14
合计 24,989,173.97 24,981,446.14
注：未 评级 债券 均为 无信 用风险 的政 策性 金融 债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行与 金融负债有关的义务时遇 到资金短缺的风险。本基 金的流动性风险主
要来源于开放式基金每日 兑付赎回资金的流动性风 险，以及因部分投资品种 交易不活跃而出现的变
现风险 以及 因投 资集 中而 无法在 市场 出现 剧烈 波动 的情况 下以 合理 价格 变现 投资的 风险 。
本基金管理人对于流动性 风险管理的目标是监控基 金组合流动性指标，确保 市场出现剧烈波动
时，基 金仍 能应 付大 量赎 回和其 他负 债， 灵活 调整 组合结 构， 而且 不影 响组 合估值 。
针对兑付赎回资金和其他 负债的流动性风险，本基 金管理人通过对基金资产 按流动性分类计算
未来现金流并设立相应目 标，同时对基金申购赎回 状况和其他负债到期情况 进行严密监控和分析预
测，保持基金投资组合中 的流动性资产与之相匹配 。此外，本基金管理人在 基金合同约定巨额赎回
条款，设计了非常情况下 赎回资金的处理模式，控 制因开放模式带来的流动 性风险，有效保障基金
持有人 利益 。
针对投资交易品种变现的 流动性风险，本基金管理 人主要通过限制、跟踪和 控制基金投资交易
不活跃 品种( 企业 债或 短期 融资券) 以及 基金 影子 价格 偏离度 来实 现。 此外 ， 本 基 金在 需 要时 可通 过卖
出回购 金融 资产 方式 融入 短期资 金， 以缓 解流 动性 风险。
于资产负债表日，本基金 所持有的资产大部分是流 动性良好的可在银行间同 业市场交易的金融
资产工具，其余是银行存 款，因此比较容易变现来 满足投资者对于基金资产 的赎回。从本基金资产
和负债 的情 况来 看， 本基 金管理 人认 为本 基金 面临 的流动 性风 险较 小。 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净
值( 所有 者权 益) 无 固定 到期 日且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
于资产负债日，本基金持 有的利率敏感性金融工具 主要是银行存款以及债券 投资等。基于本基金产
品性质 ，生 息资 产占 基金 资产绝 对比 重， 因此 本基 金存在 相应 的利 率风 险。
对于固定利率类金融工具 ，面临由于市场利率走高 而导致的债券资产的市场 价格低于购买成本
的风险 。
对于浮动利率类 金融工具 ，主要面临两方面利率风 险：第一，每个付息期间 内面临由于市场利
率走高而导致的债券资产 的市场价格低于购买成本 的风险；第二，每个付息 期间结束根据市场利率
重新定 价时 对于 未来 现金 流的影 响的 风险 。
本基金管理人主要通过定 期对利率水平的预测、以 及严格控制投资品种到期 天数等方法对上述
利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 不计息 合计
资产
银行存 款 3,512,350,357.15 - - - 3,512,350,357.15
结算备 付金 2,050,000.00 - - - 2,050,000.00
交易性 金融 资产 94,998,071.32 120,009,128.04 1,041,754,778.59 - 1,256,761,977.95
买入返 售金 融资 产 3,411,452,517.16 - - - 3,411,452,517.16
应收利 息 - - - 12,160,096.97 12,160,096.97
应收申 购款 - - - 648,206,980.72 648,206,980.72
资产总 计 7,020,850,945.63 120,009,128.04 1,041,754,778.59 660,367,077.69 8,842,981,929.95
负债
应付证 券清 算款 - - - 151,191,888.51 151,191,888.51 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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应付赎 回款 - - - 519,917.32 519,917.32
应付管 理人 报酬 - - - 653,114.83 653,114.83
应付托 管费 - - - 197,913.59 197,913.59
应付销 售服 务费 - - - 38,155.07 38,155.07
应付交 易费 用 - - - 49,347.70 49,347.70
其他负 债 - - - 63,400.00 63,400.00
负债总 计 - - - 152,713,737.02 152,713,737.02
利率敏 感度 缺口 7,020,850,945.63 120,009,128.04 1,041,754,778.59 507,653,340.67 8,690,268,192.93
上年度 末
2014年12 月31日
1个月 以内 1-3 个月 3个月-1年 不计息 合计
资产
银行存 款 153,892,176.47 10,000,000.00 - - 163,892,176.47
结算备 付金 375,000.00 - - - 375,000.00
交易性 金融 资产 5,000,000.00 - 129,946,248.94 - 134,946,248.94
买入返 售金 融资 产 20,000,150.00 - - - 20,000,150.00
应收证 券清 算款 - - - 10,035,000.00 10,035,000.00
应收利 息 - - - 2,539,379.99 2,539,379.99
资产总 计 179,267,326.47 10,000,000.00 129,946,248.94 12,574,379.99 331,787,955.40
负债
应付赎 回款 - - - 127,336.46 127,336.46
应付管 理人 报酬 - - - 87,857.49 87,857.49
应付托 管费 - - - 26,623.49 26,623.49
应付销 售服 务费 - - - 17,222.33 17,222.33
应付交 易费 用 - - - 3,392.29 3,392.29
其他负 债 - - - 119,000.00 119,000.00
负债总 计 - - - 381,432.06 381,432.06
利率敏 感度 缺口 179,267,326.47 10,000,000.00 129,946,248.94 12,192,947.93 331,406,523.34
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设
1.市场 利率 曲线 向上 、向 下平行 移 动 50 个基 点
2.其他 市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1.市场 利率 平行 下降 50 个 基点 4,170,000.00 380,000.00
2.市场 利率 平行 上升 50 个 基点 -4,140,000.00 -390,000.00
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 不以公允价值计量 的金 融工具 不 以 公允 价 值 计 量的 金 融 资 产 和负 债 主 要 包括 应 收 款 项 和其
他金融 负债 ，其 账面 价值 与公允 价值 相差 很小 。
(b) 以 公 允 价值 计 量的 金 融工 具 根 据在 公允 价 值计 量中 对 计 量整 体 具有 重 大意义 的 最 低层 级的
输入值 ，公 允价 值层 级可 分为：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层 级 ： 直 接( 比如 取自 价格) 或 间接( 比如 根据 价格 推算的) 可观 察到 的、 除第 一层级 中的 市 场
报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。
第三层 级 ： 以 可观 察到 的 市场数 据以 外的 变量 为基 础确定 的资 产或 负债 的输 入值( 不 可观 察输 入
值) 。
于 2015 年 06 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 无属 于第 一层级 的余 额， 第
二层级 的余 额 为 1,256,761,977.95 ，无 属于 第三 层级 的余额
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 1,256,761,977.95 14.21
其中： 债券 1,256,761,977.95 14.21
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 3,411,452,517.16 38.58
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,514,400,357.15 39.74
4 其他各 项资 产 660,367,077.69 7.47
5 合计 8,842,981,929.95 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.53
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比
例的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
本基金 本报 告期 内不 存在 正回购 的资 金余 额超 过基 金资产 净 值 20% 的情 况。
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
42
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 162
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 33 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （％ ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（ ％）
1 30 天 以内 80.79 1.74
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.06 -
2 30 天 （含 ） —60 天 1.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
3 60 天 （含 ） —90 天 0.12 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
4 90 天 （含 ） —180 天 0.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
5 180 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 11.07 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
合计 94.17 1.74
7.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 451,388,276.62 5.19
其中： 政策 性金 融债 451,388,276.62 5.19
4 企业债 券 5,000,000.00 0.06
5 企业短 期融 资 券 800,373,701.33 9.21
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,256,761,977.95 14.46
9 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债 券 5,000,000.00 0.06
7.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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值比例 （％ ）
1 150211 15 国开 11 4,200,000 421,405,718.22 4.85
2 041562021 15 金港 CP001 300,000 30,126,934.22 0.35
3 041569007 15 东 方园 林 CP001 300,000 30,001,674.42 0.35
4 041562020 15 沪 市茂 CP002 300,000 30,000,405.23 0.35
5 071524003 15 东 兴证 券 CP003 300,000 29,996,982.37 0.35
6 071511005 15 国 信证 券 CP005 300,000 29,996,887.06 0.35
7 071503006 15 中信 CP006 300,000 29,996,760.87 0.35
8 011599407 15 豫 能源 SCP002 300,000 29,989,939.91 0.35
9 041555021 15 嘉 公路 CP001 300,000 29,987,255.12 0.35
10 041552022 15 日 照港 CP001 300,000 29,986,156.46 0.35
7.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 6
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3055%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0257%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0878%
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计 价，即计价对象以买入成 本列示，按票面利率或商 定利率每日计提利
息，并考虑其买入时的溢 价与折价在其剩余期限内 摊销。本基金通过每日分 配收益使基金份额净值
保持 在 1.00 元。
7.8.2 本报告期内本基金内 不存在持有剩余期限 小于 397 天但剩余存续期超过 397 的浮动利率债券的
摊余成本超过当日基 金资 产净值 20% 的情况。
7.8.3 本基金投资的前十名 证券的发行主体本期 没有 出现被监管部门立案 调查 ， 或在报告编制 日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
7.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 - 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 12,160,096.97
4 应收申 购款 648,206,980.72
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 660,367,077.69
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
申万菱 信收
益宝货 币 A
3,454 64,200.84 13,900,267.62 6.27% 207,849,419.63 93.73%
申万菱 信收
益宝货 币 B
55 153,973,063.74 8,343,874,936.91 98.53% 124,643,568.77 1.47%
合计 3,509 2,476,565.46 8,357,775,204.53 96.17% 332,492,988.40 3.83%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管理 人所 有
从 业 人员 持有 本
基金
申万菱 信收 益宝 货 币 A 269,621.95 0.12%
申万菱 信收 益宝 货 币 B 0.00 0.00%
合计 269,621.95 0.00%
注：分 级基 金管 理人 的从 业人员 持有 基金 总份 额比 例的计 算中 ，对 下属 分级 基金， 比例 的分 母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属分 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额）。 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
申万菱 信收 益宝 货 币 A 0~10
申万菱 信收 益宝 货 币 B 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
申万菱 信收 益宝 货 币 A 0
申万菱 信收 益宝 货 币 B 0
合计 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 申万菱 信收 益宝 货 币 A 申万菱 信收 益宝 货 币 B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 75,328,310.33 256,078,213.01
本报告 期基 金总 申购 份额 518,417,102.58 13,870,351,412.52
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 371,995,725.66 5,657,911,119.85
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 221,749,687.25 8,468,518,505.68
注：申 购含 红利 再投 、转 换转入 及份 额调 增； 赎回 含转换 转出 及份 额调 减。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 外方股 东提 名的 董事 由原 田义久 先生 变更 为
安田敬 之先 生;
2、报 告期 内本 基金 基金 托 管人无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 管理 人的 基金投 资策 略严 格遵 循本 基金 《招 募说 明书 》 中披 露 的基本 投资 策略 ，
未发生 显著 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
报告期内本基金聘用普华 永道中天会计师事务所（ 特殊普通合伙）负责基金 审计事务，未 发生
改聘会 计师 事务 所事 宜。 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员未 受稽 查或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
不适用 。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本报告 期内 ，本 货币 市场 基金未 发生 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的 情况 。
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
申万菱 信收 益宝 货币 市场 基金基 金暂 停申 购、 转换 转入
公告
《中国 证券 报》 2015-02-11
2
关于新 增太 平洋 证券 股份 有限公 司为 旗下 基金 代销 机
构并开 通定 期定 额投 资、 转换业 务的 公告
《中国 证券 报》 2015-03-10
3
关于调 整旗 下基 金所 持交 易所固 定收 益品 种估 值方 法
的公告
《中国 证券 报》 2015-03-31
4
关于新 增上 海汇 付金 融服 务有限 公司 为旗 下基 金代 销
机构并 开通 定期 定额 投资 、转换 业务 的公 告
《中国 证券 报》 2015-04-02
5
关于推 迟新 增上 海汇 付金 融服务 有限 公司 为旗 下基 金
代销机 构并 开通 定期 定额 投资、 转换 业务 的公 告
《中国 证券 报》 2015-04-03
6
关于新 增上 海汇 付金 融服 务有限 公司 为旗 下部 分开 放
式基金 的代 销机 构并 开通 定期定 额投 资、 转换 业务 及参
加上海 汇付 金融 服务 有限 公司开 展的 申购 费率 优惠 活
动的公 告
《中国 证券 报》 2015-04-28
7
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加诺 亚正 行 （上 海 ） 基 金销
售投资 顾问 有限 公司 开展 的申购 费率 优惠 活动 并开 通
定期定 额投 资业 务的 公告
《中国 证券 报》 2015-05-13
8
关于新 增一 路财 富 （北 京 ） 信 息科 技有 限公 司为 旗 下部
分开放 式基 金代 销机 构并 开通定 期定 额投 资、 转换 业务
及参加 一路 财富 （ 北京 ） 信息科 技有 限公 司开 展的 申购
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 2015-05-22
9
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加一 路财 富 （北 京 ） 信 息科
技有限 公司 开展 的申 购费 率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 2015-05-26
10
关于旗 下开 放式 基金 参加 中国农 业银 行股 份有 限公 司
开展的 开放 式基 金网 上银 行、 手 机银 行申 购费 率优 惠的
公告
《中国 证券 报》 2015-05-29
11
关于新 增上 海利 得基 金销 售有限 公司 为旗 下部 分开 放
式基金 代销 机构 并开 通定 期定额 投资 业务 及参 加上 海
利得基 金销 售有 限公 司开 展的申 购费 率优 惠活 动的 公
告
《中国 证券 报》 2015-06-05
12 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加交 通银 行股 份有 限公 司 《中国 证券 报》 2015-06-26 申万菱信收益宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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开展的 申购 费率 优惠 活动 的公告
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
基金合 同；
招募说 明书 及其 定期 更新 ；
发售公 告；
成立公 告；
开放日 常交 易业 务公 告；
定期报 告；
其他临 时公 告。
11.2 存放地点
上述备查文件中基金合同 、招募说明书及其定期更 新、基金发售公告和基金 成立公告均放置于
本基金管理人及基金托管 人的住所；开放日常交易 业务公告、定期报告和其 他临时公告放置于本基
金管理 人的 住所 。本 基金 管理人 住所 地址 为： 中国 上海市 中山 南 路 100 号 11 层。
11.3 查阅方式
上述文件均可到本基金管 理人的住所进行查阅，也 可在本基金管理人的网站 进行查阅，查询网
址：www.swsmu.com.
申万菱信基金管理有 限公 司
二〇一五年八月二十 五日
