民生加银中证 内地资源主 题指数型证 券投
资基金2015 年半年度报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 18 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期自 2015 年1 月1 日起 至 2015 年6 月30 日止。 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现
........................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告
........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
.............................................................. 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
................................ 11
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
........................ 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
................................................................................................. 12
6.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 12
6.2 利润表
........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 14
6.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告
..................................................................................................................................... 31
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 32
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 36
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 36
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 36
7.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 37民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 38
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 38
§9 开放式基金份额变动
......................................................................................................................... 39
§10 重大事件揭示
................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 44
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
................................................................................................... 46
§12 备查文件目录
................................................................................................................................... 46
12.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 46
12.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 46
12.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 46
民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 民生加 银中证内 地资 源主 题指数 型证 券投 资基 金
基金简 称 民生加 银中 证内 地资 源主 题指数
基金主 代码 690008
交易代 码 690008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 8 日
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 111,716,030.78 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金采取全样本复制 法 进行被动指数化投 资，力 求实现跟踪偏离度 与跟踪
误差的 最小 化， 获得 与标 的指数 收益 相似 回报 。
投资策 略 本基金采取全样本复制 法 进行被动指数化投 资，即 按照中证内地资源 主题指
数的成份股组成及 权重构 建股票投资组合。 中证内 地资源主题指数是 在中证
800 指数的基础 上，选择 属于资源性行业中具 有代 表性的股票作为成分 股编
制而成，能够综合 反映沪 深证券市场中内地 资源上 市公司的整体表现 。资源
性行业包括综合性 油气企 业、油气的勘探与 生产、 煤炭与消费用燃料 、铝、
黄金、多种金属与 采矿、 贵重金属与矿石等 行业； 成分股是在资源性 行业中
选择市值规模排名 居前、 流动性较好、符合 指数跟 踪的一般要求的具 有相当
代表性 的股 票。
业绩比 较基 准 中证内 地资 源主题指 数×95%+活期存 款利 率（ 税后 ）×5%
风险收 益特 征 本基金是股票指数型基 金 ，属于证券投资基 金中的 高风险、高收益品 种，风
险收益 水平 高于 混合 基金 、债券 基金 和货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
民生加 银基 金管 理有 限公
司
名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
林海 姓名 田青
0755-23999888 联系电 话 010-67595096
linhai@msjyfund.com.cn 电子邮 箱 tianqing1.zh@ccb.com
400-8888-388 客户服 务电 话
010-67595096
0755-23999800 传真 010-66275853
深圳市 福田 区益 田路 西、 福
中路北 新世 界商 务中 心
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街25 号 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
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4201.4202-B.4203-B.4204
深圳市 福田 区益 田路 西、 福
中路北 新世 界商 务中 心
4201.4202-B.4203-B.4204
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院 1 号楼
518026 邮政编 码 100033
万青元 法定代 表人 王洪章
2.4 信 息披 露方式
《证券 时报 》 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
http://www.msjyfund.com.cn 登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 基金半 年度 报告 备置 地点
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 民生加 银基 金管 理有 限公 司 深 圳市福 田区益 田路新 世界 商务 中
心 42 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 24,106,364.04
本期利 润 43,498,863.42
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2241
本期加 权平 均净 值利 润率 25.81%
本期基 金份 额净 值增 长率 22.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -11,414,394.88
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1022
期末基 金资 产净 值 104,217,767.28
期末基 金份 额净 值 0.933
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -6.70%
注：①所述基 金业绩指 标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收 益水平要
低于所 列数 字。
②本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益） 扣民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
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除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
③期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润期末余 额和未分 配 利润中已实现 部
分的期 末余 额的 孰低 数。 表中的 “期 末” 均指 报告 期最后 一日 ， 即 6 月 30 日，无 论该 日是 否为
开放日 或交 易所 的交 易日 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -8.08% 3.78% -5.87% 3.64% -2.21% 0.14%
过去三 个月 9.00% 2.91% 10.24% 2.79% -1.24% 0.12%
过去六 个月 22.60% 2.50% 23.52% 2.46% -0.92% 0.04%
过去一 年 73.42% 2.02% 73.69% 2.00% -0.27% 0.02%
过去三 年 -1.58% 1.63% -3.39% 1.65% 1.81% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
-6.70% 1.57% -12.41% 1.64% 5.71% -0.07%
注：业 绩比 较基 准= 中证 内 地资源 主题 指数 ×95 %+活 期存款 利率 （税 后） ×5%
民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本基 金合 同于2012 年3 月8 日生 效， 本基金 建仓 期为自 基金 合同 生效 日起 的 6 个月。 截至建
仓期结 束， 本基 金各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 及招募 说明 书有 关投 资比 例的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
民生加 银基 金管 理有 限公 司 （以下 简称 “公司 ” ） 是由中国 民生 银行 股份 有限 公司 、 加拿大 皇
家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会
[2008]1187 号文批 准， 于2008 年11 月 3 日在 深圳 正式成 立，2012 年注 册资 本增加 至3 亿元 人民
币。
截至2015 年6 月30 日， 公司共 管 理 24 只开 放式 基 金： 民 生加 银品 牌蓝 筹灵 活配置 混合 型证
券投资基金、 民生加银 增 强收益债券型 证券投资 基 金、民生加银 精选股票 型 证券投资基 金、民生民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
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加银稳健成长 股票型证 券 投资基金、民 生加银内 需 增长股票型证 券投资基 金 、民生加银 景气行业
股票型证券投 资基金、 民 生加银中证内 地资源主 题 指数型证券投 资基金、 民 生加银信用 双利债券
型证券投资基 金、民生 加 银红利回报灵 活配置混 合 型证券投资基 金、民生 加 银平稳增利 定期开放
债券型证券投 资基金、 民 生加银现金增 利货币市 场 基金、民生加 银积极成 长 混合型发起 式证券投
资基金 、民 生加 银家 盈理 财 7 天债券 型证 券投 资基 金、民 生加 银转 债优 选债 券型证 券投 资基 金、
民生加银家盈 理财月度 债 券型证券投资 基金、民 生 加银策略精选 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
民生加银岁岁 增利定期 开 放债券型证券 投资基金 、 民生加银平稳 添利定期 开 放债券型证 券投资基
金、民生加银 现金宝货 币 市场基金、民 生加银城 镇 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、民 生加银优
选股票型证券 投资基金 、 民生加银新动 力灵活配 置 定期开放混合 型证券投 资 基金、民生 加银研究
精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 民生 加银 新战 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄一明
民生加银品
牌蓝筹 混合 、
民生加银中
证内地资源
主题指 数、 民
生加银城镇
化混合 、 民生
加银优选股
票的基金经
理
2013 年 5
月3 日
- 8 年
工商管 理硕 士。 自2007 年起
历任交银施罗德基金公司投
资研究部行业研究员，平安
大华基金管理公司投资研究
部基金经理助理及高级研究
员； 自 2012 年 5 月加 盟民 生
加银基金管理有限公司，曾
任基金 经理 助理 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
② 证券 从业 的含 义遵 从《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他相 关法律法 规 、证监会规定 和
基金合同的约 定，本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风 险的前提
下，为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ，基金运作整 体合法合 规 ，无损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司严 格执 行《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完善 了公 司 公平交 易制 度，
制度的范围包 括境内上 市 股票、债券的 一级市场 申 购、二级市场 交易等所 有 投资管理活 动，同时
包括授权、研 究分析、 投 资决策、交易 执行、监 控 等投资管理活 动相关的 各 个环节，形 成了有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场内交易 ，公司启 用 了交易系统中 的公平交 易 程序，在指令 分发及指 令 执行阶段，均 由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场外交易 ，公司完 善 银行间市场交 易、交易 所 大宗交易等非 集中竞价 交 易的交易分配 制
度，保证各投 资组合获 得 公平的交易机 会。对于 部 分债券一级市 场申购、 非 公开发行股 票申购等
以公司名义进 行的交易 ， 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定各 投资组合 的 交易价格和 数量，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告期内， 本基金管 理 人公平交易制 度得到良 好 的贯彻执行， 未发现存 在 违反公平交易 原
则的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 ， 禁止可能导致 不公平交 易 和利益输送的 同
日反向交易。 本报告期 内 ，本基金未发 现可能的 异 常交易情况， 不存在所 有 投资组合参 与的交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 本基 金继 续 根据申 赎情 况保 持对 中证 内地资 源指 数的 跟踪 ， 并 在六月 份根 据指
数基准 基金 成分 股的 变化 对组合 进行 调整 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年6 月30 日， 本基金份 额净 值为 0.933 元 ， 本报告 期内 份额 净值 增长 率为22.60%，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为23.52% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年上 半年 资源 类板 块 基本跟 随上 证指 数进 行波 动。 展望下 半年 ， 我们认 为在中 国经 济逐
步企稳 ，欧 美经 济复 苏、 国企改 革推 进的 基础 上， 资源版 块有 望继 续反 弹。
本基金 将继 续保 持对 指数 基准的 跟踪 。 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照新准则 、 中国证监会相 关
规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金所持有 的 投资品种进行 估值。本 基 金托管人根 据法律法
规要求履行估 值及净值 计 算的复核责任 。其中， 本 基金管理人为 了确保估 值 工作的合规 开展，建
立了负责估值 工作决策 和 执行的专门机 构，组成 人 员包括分管运 营的公司 领 导、督察长 、投资总
监、 金融 工程 小组 、 运营管理部 、 交易 部、 研究 部、 投资部 、 固定收 益部 、 专户一 部、 专户二 部、
监察稽核部各 部门负责 人 及其指定的相 关人员。 分 管运营的公司 领导任估 值 小组组长。 且基金经
理不参 与其 管理 基金 的相 关估值 业务 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》及 本基金的 基 金合同等规定 ，本基金 本 报告期可不进 行
利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基金合 同、 托管协 议和其他 有关 规定 ， 不存 在损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 民生 加银 中证 内地资 源主 题指 数型 证券 投资基 金
单位： 人民 币元
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 10,732,090.88 11,729,702.73
结算备 付金
- -
存出保 证金
47,465.70 6,813.15
交易性 金融 资产 6.4.7.2 92,046,067.76 148,237,195.27
其中： 股票 投资
92,046,067.76 148,237,195.27
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 3,683,542.12
应收利 息 6.4.7.5 1,538.82 2,920.74
应收股 利
- -
应收申 购款
5,090,566.27 178,159.88
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
107,917,729.43 163,838,333.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
3,069,814.00 1,018,890.52
应付管 理人 报酬
73,169.61 88,144.59
应付托 管费
19,511.90 23,505.24
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 207,436.55 48,508.75
应交税 费
- -
应付利 息
- - 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 13 页 共 46 页
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 330,030.09 393,634.52
负债合 计
3,699,962.15 1,572,683.62
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 111,716,030.78 213,093,949.25
未分配 利润 6.4.7.10 -7,498,263.50 -50,828,298.98
所有者 权益 合计
104,217,767.28 162,265,650.27
负债和 所有 者权 益总 计
107,917,729.43 163,838,333.89
注： 报告 截止 日 2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值 人 民币0.933 元， 基金份 额总 额 111,716,030.78
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 民生 加银 中证 内地资 源主 题指 数型 证券 投资基 金
单位： 人民 币元
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
44,783,020.48 -10,329,636.97
1.利息 收入
53,881.81 48,450.12
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 53,881.81 26,069.70
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 22,380.42
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”填 列）
25,051,850.84 -14,787,762.77
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 24,563,465.54 -15,454,639.98
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 488,385.30 666,877.21
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 19,392,499.38 4,402,025.72
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 284,788.45 7,649.96
减： 二、费用
1,284,157.06 890,551.61
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 626,384.67 441,269.75 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 14 页 共 46 页
2．托 管费 6.4.10.2.2 167,035.92 117,671.95
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 316,587.68 51,597.86
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 174,148.79 280,012.05
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
43,498,863.42 -11,220,188.58
减：所 得税 费用
- -
四、 净 利润 （净亏损以 “-”号
填列）
43,498,863.42 -11,220,188.58
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 民生 加银 中证 内地资 源主 题指 数型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
213,093,949.25 一、 期初所 有者 权益 （基
金净值 ）
-50,828,298.98 162,265,650.27
- 二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
43,498,863.42 43,498,863.42
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
-101,377,918.47
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-168,827.94 -101,546,746.41
239,464,396.53 其中：1.基金申 购款 -25,316,044.63 214,148,351.90
2.基金 赎回 款 -340,842,315.00 25,147,216.69 -315,695,098.31
- 四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变 动 （净 值减少以 “ - ”
号填列 ）
- -
111,716,030.78 五、 期末所 有者 权益 （基
金净值 ）
-7,498,263.50 104,217,767.28
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 15 页 共 46 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
236,185,328.16 一、 期初所 有者 权益 （基
金净值 ）
-98,125,995.79 138,059,332.37
- 二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
-11,220,188.58 -11,220,188.58
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
-31,377,625.36
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
14,729,102.09 -16,648,523.27
8,908,465.67 其中：1.基金申 购款 -4,077,928.01 4,830,537.66
2.基金 赎回 款 -40,286,091.03 18,807,030.10 -21,479,060.93
- 四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -
204,807,702.80 五、 期末所 有者 权益 （基
金净值 ）
-94,617,082.28 110,190,620.52
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 吴剑 飞______
______ 周吉人______
____ 洪锐 珠____
6.4 报表附 注
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4.1 基 金基 本情况
民生加 银中 证内 地资 源主 题指数 型证 券投 资基 金 ( 以下简 称“ 本基 金 ”) ， 系经中国 证券 监督
管理委 员会 （以 下简 称“ 中国证 监会 ”） 证监 许可[2011]1540 号文 《关 于核 准民生 加银 中证 内地
资源主题指数 型证券投 资 基金募集的批 复》的核 准 ，由民生加银 基金管理 有 限公司作为 发起人向
社会公 开募 集， 基金 合同 于 2012 年 3 月 8 日生 效。 首次设 立募 集规 模为682,579,362.28 份基 金
份额， 其中 认购 资金 利息 折合101,912.12 份 基金 份 额。本 基金 为契 约型 开放 式，存 续期 限不 定。
本基金 的基 金管 理人 为民 生加银 基金 管理 有限 公司 ， 注册登 记机 构为 民生 加银 基金管 理有 限公 司，
基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 （以 下简 称“中 国建 设银 行” ） 。
本基金的投资 范围为 具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包含中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 货币 市场 工具、 权 证、 资 产支 持证 券以
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具（ 但须 符合 中国 证监 会的相 关规 定） 。 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 16 页 共 46 页
基金的投资组 合比例为 ： 本基金投资于 中证内地 资 源主题指数成 份股及备 选 成份股的比例 不
低于基 金资 产净 值的 90% ；权证 投资 比例 占基 金资 产净值 的比 例不 高 于 3% ； 保持不 低于 基金 资产
净值 5％的现 金或者到 期 日在一年以内 的政府债 券 。本基金的业 绩比较基 准 为：中证内 地资源主
题指数 ×95 %+活期存 款利 率 （税 后） ×5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则— 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则>估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日的财
务状况 以及 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日止 期间的经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
除 6.4.5.2 所述 事项 外本 基金本 报告 期会 计报 表所 采用的 会计 政策 、会 计估 计与最 近一 期 年
度会计 报表 所采 用的 会计 政策、 会计 估计 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号关 于发 布 《中国 证券 投资
基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》的 通知 的规 定，民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 17 页 共 46 页
交易所上市 交易或挂 牌转 让的固定收 益品种(可转 换 债券、资产 支持证券 和私 募债券除外) 采用第
三方估 值机 构提 供的 估值 数据进 行估 值。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
1.印花 税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为1‰ 由出 让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2.营业 税、 企业 所得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入， 免征 营业 税；
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3.个人 所得 税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个月）的 ，其 股息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过1 年的， 减按 25% 计入 应纳税 所得 额。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 18 页 共 46 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 10,732,090.88
定期存 款 -
其中： 存款 期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 10,732,090.88
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目 2015 年 6 月 30 日
本期末
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 80,335,946.15 92,046,067.76 11,710,121.61
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 80,335,946.15 92,046,067.76 11,710,121.61
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
本基金 于本 期末 无衍 生金 融资产/负债。
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 入返 售金融 资产 。
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 19 页 共 46 页
6.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,517.42
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 21.40
合计 1,538.82
6.4.7.6 其他资 产
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
207,436.55 交易所 市场 应付 交易 费用
- 银行间 市场 应付 交易 费用
合计 207,436.55
6.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 10,605.73
269,424.36 预提费 用
50,000.00 应付指 数使 用费
合计 330,030.09
6.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 20 页 共 46 页
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
213,093,949.25 上年度 末 213,093,949.25
239,464,396.53 本期申 购 239,464,396.53
本期赎 回 -340,842,315.00 ( 以"-" 号填列) -340,842,315.00
- - 基金 拆分/ 份额 折算 前 -
- 基金拆 分/ 份额折 算变 动份 额 -
- 本期申 购 -
本期赎 回 - ( 以"-" 号填列) -
111,716,030.78 本期末 111,716,030.78
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
-58,267,470.19 上年度 末 7,439,171.21 -50,828,298.98
24,106,364.04 本期利 润 19,392,499.38 43,498,863.42
22,746,711.27 本期基金份额交易
产生的 变动 数
-22,915,539.21 -168,827.94
-57,774,496.53 其中： 基金 申购 款 32,458,451.90 -25,316,044.63
基金赎 回款 80,521,207.80 -55,373,991.11 25,147,216.69
- 本期已 分配 利润 - -
-11,414,394.88 本期末 3,916,131.38 -7,498,263.50
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
52,930.59 活期存 款利 息收 入
- 定期存 款利 息收 入
- 其他存 款利 息收 入
726.60 结算备 付金 利息 收入
224.62 其他
合计 53,881.81
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目 本期 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 21 页 共 46 页
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
137,829,245.05 卖出股 票成 交总 额
113,265,779.51 减：卖 出股 票成 本总 额
24,563,465.54 买卖股 票差 价收 入
6.4.7.13 债券 投 资收益
本基金 于本 期无 债券 投资 收益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 于本 期无 贵金 属投 资收益 。
6.4.7.16 股利收 益
本基金 于本 期无 衍生 工具 收益。
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
488,385.30 股票投 资产 生的 股利 收益
- 基金投 资产 生的 股利 收益
合计 488,385.30
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 19,392,499.38
——股票投 资 19,392,499.38
——债券投 资 -
——资产支 持证 券投 资 -
——贵金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 19,392,499.38
民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
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6.4.7.18 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
247,285.89 基金赎 回费 收入
37,502.56 转换费 收入
合计 284,788.45
6.4.7.19 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
316,587.68
交易所 市场 交易 费用
-
银行间 市场 交易 费用
合计
316,587.68
6.4.7.20 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
19,835.79 审计费 用
49,588.57 信息披 露费
4,724.43 银行费 用
100,000.00 指数使 用费
合计 174,148.79
6.4.7.21 分部报 告
截至本报告期 末，本基 金 仅在中国大陆 境内从事 证 券投资单一业 务，因此 ， 无需作披露的 分
部报告 。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 23 页 共 46 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
民生加银基金管理有限公司(“ 民生加银
基金公 司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国民生 银行股份有限 公司（ “ 中国民 生
银行” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交 易
6.4.10.1.2 权证交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
本基金 于本 期末 及上 年度 可比期 间末 均无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
626,384.67 当期发生的基金应支付
的管理 费
441,269.75
144,369.26 其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
59,408.69
注：1) 基 金管 理费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的0.75% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .75% /当年天 数
H为每 日应 支付 的基 金管 理费 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 24 页 共 46 页
E为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提,逐 日 累计至 每个 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
2) 于 2015 年 6 月 30 日 ，本基 金应 付基 金管 理费 为人民 币 73,169.61 元（2014 年 12 月 31
日：人 民币 88,144.59元 ）。
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
167,035.92 当期发生的基金应支付
的托管 费
117,671.95
注：1) 基 金托 管费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 托管 费按前 一日 的基 金资 产净 值的0.20% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .20% /当年天 数
H为每 日应 支付 的基 金托 管费
E为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
2) 于 2015 年 6 月 30 日 ，本基 金应 付基 金托 管费 为人民 币 19,511.90 元（2014 年 12 月 31
日：人 民币 23,505.24元 ）。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间均无 基金 管理 人运 用固 有资金 投资 本基 金的 情况 。
本基金 于本 期末 及上 年度 末均无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期 上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 10,732,090.88 52,930.59 8,420,652.90 24,340.04
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 25 页 共 46 页
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 需要 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况—— 非货币 市场 基金
本基金 于本 期未 进行 利润 分配。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000630
铜陵
有色
2015
年3 月
9 日
重大
事项
10.32 - - 407,760 3,391,706.08 4,208,083.20 -
600175
美都
能源
2015
年6 月
29 日
重大
事项
10.64
2015
年 7 月
20 日
9.58 131,600 1,518,186.00 1,400,224.00 -
000878
云南
铜业
2015
年6 月
8 日
重大
事项
18.53 - - 83,308 1,376,085.13 1,543,697.24 -
002203
海亮
股份
2015
年4 月
27 日
重大
事项
11.83 - - 177,534 1,343,547.62 2,100,227.22 -
600395
盘江
股份
2015
年6 月
9 日
重大
事项
15.71 - - 51,692 644,481.97 812,081.32 -
000693
华泽
钴镍
2015
年6 月
30 日
重大
事项
20.57 - - 24,044 612,991.50 494,585.08 -
000519
江南
红箭
2015
年6 月
15 日
重大
事项
26.06 - - 21,995 310,974.16 573,189.70 -
民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 26 页 共 46 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
6.4.12.3.2 交 易所 市场 债 券正 回购
截至本 报告 期末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 中作 为
抵押的 债券 。
截至本 报告 期末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为
抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以公 募基金投 资 决策委员会和 专
户投资决策委 员会核心 的 、由风险控制 委员会、 投 资部、固定收 益部、专 户 一部、专户 二部、交
易部、 监察 稽核 部、 风险 管理部 、研 究部 等相 关业 务部门 构成 的金 融工 具风 险管理 架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金与银行存 款
相关的信用风 险不重大 。 本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公 司为交易
对手完成证券 交收和款 项 清算，违约风 险可能性 很 小；在银行间 同业市场 进 行交易前均 对交易对
手进行 信用 评估 以控 制相 应的信 用风 险。
于2015 年1 月1 日及 2015 年6 月 30 日， 本基金 未持有信 用类 债券 。 因此 ， 本基金 无重 大的
信用风 险。 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 27 页 共 46 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。 对于 本基 金而 言， 体现在所 持金 融工 具变 现的 难易程 度。 本基金 的流 动性风险 一方 面来 自于
基金份额持有 人可随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不
活跃而 带来 的变 现困 难或 因投资 集中 而无 法在 市场 出现剧 烈波 动的 情况 下以 合理的 价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过相关 部门设定 流 动性比例要求 ，
对流动性指标 进行持续 的 监测和分析， 包括组合 持 仓集中度指标 、组合在 短 时间内变现 能力的综
合指标、组合 中变现能 力 较差的投资品 种比例以 及 流通受限制的 投资品种 比 例等。本基 金与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他基金共同 持有一家 公 司发行的证券 不得超过 该 证券的 10% 。本基 金
所持证 券均 在证 券交 易所 上市交 易， 因此 除附 注7.4.12 中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制不
能自由转让的 情况外， 其 余金融资产均 能以合理 价 格适时变现。 此外，本 基 金可通过卖 出回购金
融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量因 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 。 本基金的基金 管
理人定期对本 基金面临 的 利率敏感性缺 口进行监 控 ，并通过调整 投资组合 的 久期等方法 对上述利
率风险进行管 理。下表 统 计了本基金面 临的利率 风 险敞口。表中 所示为本 基 金资产及负 债的公允
价值， 并按 照合 约规 定的 利率重 新定 价日 或到 期日 孰早者 予以 分类 。 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 28 页 共 46 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 10,732,090.88 - - - - - 10,732,090.88
存出保 证金 47,465.70 - - - - - 47,465.70
交易性 金融 资产 - - - - - 92,046,067.76 92,046,067.76
应收利 息 - - - - - 1,538.82 1,538.82
应收申 购款 - - - - - 5,090,566.27 5,090,566.27
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 10,779,556.58 - - - - 97,138,172.85 107,917,729.43
负债
应付赎 回款 - - - - - 3,069,814.00 3,069,814.00
应付管 理人 报酬 - - - - - 73,169.61 73,169.61
应付托 管费 - - - - - 19,511.90 19,511.90
应付交 易费 用 - - - - - 207,436.55 207,436.55
其他负 债 - - - - - 330,030.09 330,030.09
负债总 计 - - - - - 3,699,962.15 3,699,962.15
利率敏 感度 缺口 10,779,556.58 - - - - 93,438,210.70 104,217,767.28
上年度 末
2014 年 12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,729,702.73 - - - - - 11,729,702.73
存出保 证金 6,813.15 - - - - - 6,813.15
交易性 金融 资产 - - - - - 148,237,195.27 148,237,195.27
应收证 券清 算款 - - - - - 3,683,542.12 3,683,542.12
应收利 息 - - - - - 2,920.74 2,920.74
应收申 购款 - - - - - 178,159.88 178,159.88
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 11,736,515.88 - - - - 152,101,818.01 163,838,333.89
负债
应付赎 回款 - - - - - 1,018,890.52 1,018,890.52
应付管 理人 报酬 - - - - - 88,144.59 88,144.59
应付托 管费 - - - - - 23,505.24 23,505.24
应付交 易费 用 - - - - - 48,508.75 48,508.75
其他负 债 - - - - - 393,634.52 393,634.52
负债总 计 - - - - - 1,572,683.62 1,572,683.62
11,736,515.88 利率敏 感度 缺口 - - - - 150,529,134.39 162,265,650.27
民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 29 页 共 46 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
6.4.13.4.2 外汇风 险
于2015 年6 月30 日及 2014 年12 月31 日， 本 基金 均未持 有交 易性 债券 投资 ， 因此 市场 利率
的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响。
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 92,046,067.76 88.32 148,237,195.27 91.35
交易性 金融 资产 － - 基金 投资 - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 92,046,067.76 88.32 148,237,195.27 91.35
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金管 理人 运用 定量 分析 方法对 本基 金的 其他 价格 风险进 行分 析。 下表 为其他
价格风险 的敏 感性 分析 ，反 映了在 其他 变量 不变 的假 设下， 证券 投资 价格 发生 合
理、可能 的变 动时 ，将 对基 金资产 净值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基 金资 产
净值， 负数 表示 可能 减少 基金资 产净 值。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
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本期末 （ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升5% 5,274,891.72 8,027,624.56
业绩比 较基 准下 降5% -5,274,891.72 -8,027,624.56
注：业 绩比 较基 准= 中证 内 地资源 主题 指数 ×95 %+活 期存款 利率(税后 )× 5%
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1.承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
2.其他 事项
(1)公允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为
80,913,980.00 人民币元，划分为第二层次的余额为人民币
11,132,087.76 元， 无划 分为第 三层 次余 额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
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(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表日 本 基金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 92,046,067.76 85.29
其中： 股票 92,046,067.76 85.29
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,732,090.88 9.94
7 其他各 项资 产 5,139,570.79 4.76
8 合计 107,917,729.43 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 50,944,010.79 48.88
C 制造业 35,199,100.11 33.77
D
电力 、热力、燃气 及水 生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,400,224.00 1.34
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件和 信息 技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - - 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环境和 公共 设施 管理业 - -
O 居民服 务、 修理和 其他 服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 3,675,547.20 3.53
合计 91,218,882.10 87.53
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 827,185.66 0.79
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 827,185.66 0.79
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600028 中国石 化 1,041,797 7,355,086.82 7.06
2 601899 紫金矿 业 1,138,282 5,828,003.84 5.59
3 601857 中国石 油 438,835 4,972,000.55 4.77
4 601600 中国铝 业 490,962 4,580,675.46 4.40
5 601088 中国神 华 216,344 4,510,772.40 4.33
6 600111 北方稀 土 241,759 4,385,508.26 4.21
7 000630 铜陵有 色 407,760 4,208,083.20 4.04
8 600256 广汇能 源 353,418 3,675,547.20 3.53
9 000060 中金岭 南 141,454 2,629,629.86 2.52
10 600157 永泰能 源 376,629 2,591,207.52 2.49
11 600219 南山铝 业 216,856 2,188,077.04 2.10
12 601898 中煤能 源 189,745 2,166,887.90 2.08
13 601168 西部矿 业 197,102 2,152,353.84 2.07
14 002203 海亮股 份 177,534 2,100,227.22 2.02
15 600489 中金黄 金 153,098 1,970,371.26 1.89
16 600362 江西铜 业 90,882 1,954,871.82 1.88
17 600547 山东黄 金 75,435 1,863,244.50 1.79
18 000831 五矿稀 土 66,754 1,707,567.32 1.64
19 000983 西山煤 电 177,692 1,684,520.16 1.62
20 000878 云南铜 业 83,308 1,543,697.24 1.48
21 600497 驰宏锌 锗 105,215 1,535,086.85 1.47
22 000960 锡业股 份 72,708 1,465,066.20 1.41
23 600175 美都能 源 131,600 1,400,224.00 1.34
24 600348 阳泉煤 业 136,150 1,395,537.50 1.34
25 600516 方大炭 素 117,035 1,393,886.85 1.34
26 600673 东阳光 科 139,469 1,379,348.41 1.32
27 000758 中色股 份 67,062 1,316,427.06 1.26
28 601958 金钼股 份 105,189 1,239,126.42 1.19
29 601699 潞安环 能 127,537 1,233,282.79 1.18
30 000933 神火股 份 129,434 1,219,268.28 1.17
31 600549 厦门钨 业 47,657 1,203,815.82 1.16
32 002340 格林美 72,065 1,096,108.65 1.05
33 002428 云南锗 业 46,306 1,088,654.06 1.04
34 000937 冀中能 源 120,142 963,538.84 0.92
35 002155 湖南黄 金 74,114 921,237.02 0.88
36 601666 平煤股 份 120,658 913,381.06 0.88
37 601001 大同煤 业 94,495 873,133.80 0.84 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 34 页 共 46 页
38 600259 广晟有 色 14,396 844,469.36 0.81
39 600395 盘江股 份 51,692 812,081.32 0.78
40 000975 银泰资 源 46,782 806,053.86 0.77
41 601101 昊华能 源 54,329 619,350.60 0.59
42 600188 兖州煤 业 43,656 600,270.00 0.58
43 000519 江南红 箭 21,995 573,189.70 0.55
44 002128 露天煤 业 32,953 543,065.44 0.52
45 000693 华泽钴 镍 24,044 494,585.08 0.47
46 600392 盛和资 源 18,872 481,424.72 0.46
47 601225 陕西煤 业 50,734 415,004.12 0.40
48 603993 洛阳钼 业 26,208 323,930.88 0.31
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600432 吉恩镍 业 49,651 827,185.66 0.79
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600028 中国石 化 4,982,404.06 3.07
2 601088 中国神 华 3,278,393.61 2.02
3 601857 中国石 油 2,613,888.55 1.61
4 600111 北方稀 土 2,281,499.00 1.41
5 600256 广汇能 源 1,900,369.30 1.17
6 601600 中国铝 业 1,659,637.00 1.02
7 600175 美都能 源 1,518,186.00 0.94
8 600219 南山铝 业 1,483,943.00 0.91
9 002340 格林美 862,494.31 0.53
10 601899 紫金矿 业 829,314.00 0.51
11 000831 五矿稀 土 697,340.00 0.43 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
12 600157 永泰能 源 687,574.00 0.42
13 000060 中金岭 南 650,986.00 0.40
14 600673 东阳光 科 637,352.00 0.39
15 600432 吉恩镍 业 629,744.44 0.39
16 600489 中金黄 金 629,691.00 0.39
17 600547 山东黄 金 626,705.00 0.39
18 600362 江西铜 业 618,118.44 0.38
19 601168 西部矿 业 597,633.00 0.37
20 000983 西山煤 电 562,561.00 0.35
注：“本期累 计买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601088
中国神 华 13,938,249.49 8.59
2 601857
中国石 油 8,057,149.12 4.97
3 600111
北方稀 土 7,544,438.41 4.65
4 600028
中国石 化 6,345,702.38 3.91
5 600256
广汇能 源 5,573,071.81 3.43
6 002340
格林美 5,471,093.76 3.37
7 000060
中金岭 南 4,844,123.08 2.99
8 601899
紫金矿 业 4,733,992.39 2.92
9 601600
中国铝 业 4,515,083.50 2.78
10 600432
吉恩镍 业 3,736,728.62 2.30
11 600490
鹏欣资 源 3,693,293.61 2.28
12 000960
锡业股 份 3,425,932.44 2.11
13 600489
中金黄 金 3,269,814.21 2.02
14 000831
五矿稀 土 3,222,392.66 1.99
15 601168
西部矿 业 2,975,490.32 1.83
16 600547
山东黄 金 2,955,298.49 1.82
17 600362
江西铜 业 2,725,050.81 1.68
18 600392
盛和资 源 2,593,233.30 1.60
19 601898
中煤能 源 2,293,684.42 1.41
20 600157
永泰能 源 2,255,419.12 1.39
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 36 页 共 46 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
37,682,152.62 买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
137,829,245.05 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金尚未在基 金合同中 明确股指期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 等 ，本基金暂不 参
与股指 期货 交易 。
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金尚未在基 金合同中 明确国债期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 等 ，本基金暂不 参
与国债 期货 交易 。 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
7.12 投 资组 合报告 附注
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查， 或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
2015 年3 月17 日中 国石 油天然 气股 份有 限公 司 （ 股票简 称“ 中国 石油 ”， 证券代 码601857，
以下简 称“ 公司 ”）公告 于 2015 年 3 月 16 日接到 控股股 东中 国石 油天 然集 团公司 通知 ，公 司非
执行董事、副 董事长廖 永 远先生涉嫌严 重违纪违 法 ，正在接受组 织调查。 本 基金投资上 述公司发
行证券 的决 策程 序符 合相 关法律 法规 的要 求。
7.12.2
本基金持有的前 十名证券 的其余发行主 体本期未 出 现被监管部门 立案调查 ， 或在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票没 有超 出基 金 合同 规定的 备选 股票库 。
序号
单位： 人民 币元
名称 金额
1 存出保 证金 47,465.70
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,538.82
5 应收申 购款 5,090,566.27
6 其他应 收款 -
7 - 待摊费 用
8 其他 -
9 合计 5,139,570.79
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
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7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000630 铜陵有 色 4,208,083.20 4.04 重大事 项
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
§8 基金份 额持有人信息
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,670 23,922.06 9,901.54 0.01% 111,706,129.24 99.99%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
65,809.80 0.06%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年3 月8 日）基金 份额 总额
682,681,274.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 213,093,949.25
本报告 期基 金总 申购 份额 239,464,396.53
减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 340,842,315.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 111,716,030.78
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2015 年 1 月 23 日，本 基金管理 人发 布公 告， 解聘 俞岱曦 先生 总经 理职 务， 由公司 董事 长万
青元先 生代 为履 行总 经理 职务。
2015 年2 月27 日， 本基 金管理 人发 布公 告， 原副 总经理 朱晓 光先 生转 任公 司监事 会主 席。
2015 年6 月18 日， 本基 金管理 人发 布公 告， 解聘 吴剑飞 先生 副总 经理 职务 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务没 有发生 诉讼 事项 。
10.4 基金投 资 策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 所聘 用的 会计师 事务 所未 发生 改变 。
民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 40 页 共 46 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 没有 发生 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源证券
有限公司
1 118,323,541.74 67.42% 107,721.33 67.78% -
兴业证券股份
有限公司
1 23,973,853.15 13.66% 21,826.01 13.73% -
安信证券股份
有限公司
2 15,418,043.51 8.78% 14,036.66 8.83% -
中银国际证券
有限责任公司
2 13,992,256.47 7.97% 12,738.55 8.02% -
华泰证券股份
有限公司
2 3,803,702.80 2.17% 2,605.25 1.64% 本报告期新
增深圳交易
单元
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
国联证券股份
有限公司
1 - - - - -
长江证券股份
有限公司
1 - - - - -
平安证券有限
责任公司
1 - - - - -
中信建投证券 2 - - - - - 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 41 页 共 46 页
股份有限公司
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
山西证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
2 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
东海证券股份
有限公司
1 - - - - -
齐鲁证券有限
公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
2 - - - - -
英大证券有限
责任公司
1 - - - - 本报告期新
增深圳交易
单元
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - - 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 42 页 共 46 页
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
国联证券股份
有限公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
山西证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
东海证券股份
有限公司
- - - - - -
齐鲁证券有限
公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - - 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 43 页 共 46 页
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
英大证券有限
责任公司
- - - - - -
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，百分 比分 项之 和与 合计 可能有 尾差 。
①为了 贯彻 中国 证监 会的 有关规 定， 我公 司制 定了 选择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ实力 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
ⅱ研究实力较 强，有固 定 的研究机构和 专门的研 究 人员，能及时 为基金提 供 高质量的资 讯服务，
包括宏观经济 报告、行 业 报告、市场分 析、个股 分 析报告、市场 数据统计 及 其它专门报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 门研 究报 告；
ⅲ财务 状况 良好 ，各 项财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
ⅳ经营行为规 范，内部 管 理规范、严格 ，具备健 全 的内部控制制 度，并能 满 足基金运作 高度保密
的要求 ；
ⅴ具备基金运 作所需的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理基金进 行 证券交易的 要求，并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ投研能力打 分：由投 资 、研究、交易 部相关人 员 对券商投研及 综合能力 进 行打分，填 写《券商
评价表 》
ⅱ指定 租用 方案 ：由 交易 部根据 评价 结果 ，结 合公 司租用 席位 要求 制定 具体 的席位 租用 方案 ；
ⅲ公司 领导 审批 ：公 司领 导对席 位租 用方 案进 行审 批或提 供修 改意 见；
ⅳ交易 部洽 谈： 交易 部指 派专人 就租 用事 宜等 业务 与券商 一并 进行 洽谈 ，并 起草相 关书 面协 议；
ⅴ律师 审议 ：席 位租 用协 议交公 司监 察稽 核部 的律 师进行 法律 审计 ；
vi 交 易部 经办 ：席 位租 用 协议生 效后 ，由 交易 部专 人与券 商进 行联 系， 具体 办理租 用手 续；
vii 连通测 试：信息 技术 部接到交易部 通知后， 将 联络券商技术 人员对租 用 席位进行连通 等方面
的测试 ；
viii 通知 托管 行： 信息 技 术部测 试通 过后 ， 应 及时 通知投 资部 、 交 易部 及运 营部， 由运 营部 通知
托管行 有关 席位 的具 体信 息；
ix 席位启 用： 交易 席位 正式使用 ， 投资部 、 交易部 、 运营 部有 关人 员须 提前 做好席 位启 用的 准备
工作。
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 44 页 共 46 页
③本基金本期 新增英大 证 券有限责任公 司深圳交 易 单元、华泰证 券股份有 限 公司深圳交 易单元作
为本基 金交 易单 元； 本基 金本期 取消 东吴 证券 股份 有限公 司深圳交 易单 元作 为本基 金 交易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 民生加 银基 金管 理有 限公 司旗下
基金2014 年12 月31 日基金资产
净值公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 公
司网站
2015 年 1 月 5 日
2 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于
调整中 国工 商银 行借 记卡 基金网
上直销 申购 费率 优惠 期的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2015 年 1 月 16 日
3 民生加 银中 证内 地资 源主 题指数
型证券 投资 基金 2014 年第 4 季度
报告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 公
司网站
2015 年 1 月 22 日
4 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于
总经理 变更 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2015 年 1 月 23 日
5 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于
资产支 持证 券投 资方 案的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2015 年 1 月 30 日
6 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 增加 英大证
券有限 责任 公司 为代 销机 构并开
通基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2015 年 2 月 3 日
7 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于
公司董 事变 更的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2015 年 2 月 7 日
8 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于
再次提 请投 资者 及时 更新 已过期
身份证 件或 者身 份证 明文 件的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2015 年 2 月 17 日
9 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于
副总经 理变 更的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2015 年 2 月 27 日
10 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金持 有的 股票 “华泽钴
镍”停 牌后 估值 方法 变更 的提示
性公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2015 年 3 月 24 日
11 民生加 银中 证内 地资 源主 题指数
型证券 投资 基金 2014 年年度报告
及摘要
中国证券报 、 上海证
券报、 证券 时报 、 公
司网站
2015 年 3 月 26 日
12 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于
旗下证 券投 资基 金调 整交 易所固
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
2015 年 3 月 31 日 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 45 页 共 46 页
定收益 品种 估值 方法 的公 告 券日报 、公 司网 站
13 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金持 有的 股票 “铜陵有
色”停 牌后 估值 方法 变更 的提示
性公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2015 年 4 月 3 日
14 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金持 有的 股票 “永泰能
源”停 牌后 估值 方法 变更 的提示
性公告
证券时 报、 公司 网站 2015 年 4 月 3 日
15 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 增加 日发资
产管理(上海)有 限公 司为 代销机
构并开 通基 金定 期定 额投 资和转
换业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2015 年 4 月 8 日
16 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金持 有的 股票 “安泰科
技”停 牌后 估值 方法 变更 的提示
性公告
证券时 报、 公司 网站 2015 年 4 月 8 日
17 民生加 银中 证内 地资 源主 题指数
型证券 投资 基金 2015 年第 1 季度
报告
证券时 报、 公司 网站 2015 年 4 月 21 日
18 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于
开展直 销网 上交 易系 统基 金转换
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2015 年 4 月 23 日
19 民生加 银中 证内 地资 源主 题指数
型证券 投资 基金 更新 招募 说明书
及摘要 （2015 年第1 号）
证券时 报、 公司 网站 2015 年 4 月 23 日
20 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金持 有的 股票 “紫金矿
业”停 牌后 估值 方法 变更 的提示
性公告
证券时 报、 公司 网站 2015 年 4 月 28 日
21 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金持 有的 股票 “方大炭
素”停 牌后 估值 方法 变更 的提示
性公告
证券时 报、 公司 网站 2015 年 5 月 15 日
22 关于公 司网 站进 行系 统维 护及网
上直销 、 网上 查询 和网 上 交易系 统
暂停服 务的 公告
公司网 站 2015 年 5 月 15 日
23 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金持 有的 股票 “海亮股
份”停 牌后 估值 方法 变更 的提示
性公告
证券时 报、 公司 网站 2015 年 6 月 3 日
24 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金持 有的 股票 “广汇能
证券时 报、 公司 网站 2015 年 6 月 5 日 民生加银中证内地资源主题指数 2015 年半年度报告
第 46 页 共 46 页
源”停 牌后 估值 方法 变更 的提示
性公告
25 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于
副总经 理变 更的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、证
券日报 、公 司网 站
2015 年 6 月 18 日
26 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金持 有的 股票 “云南铜
业”停 牌后 估值 方法 变更 的提示
性公告
证券时 报、 公司 网站 2015 年 6 月 23 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 中国 证监 会核 准基 金募 集的文 件；
2《民 生加 银中 证内 地资 源 主题指 数型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
3《民 生加 银中 证内 地资 源 主题指 数型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
4《民 生加 银中 证内 地资 源 主题指 数型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
5 法律 意见 书；
6 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
7 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
12.2 存放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所。
12.3 查阅方 式
投资者可到基 金管理人 、 基金托管人的 住所或基 金 管理人网站免 费查阅备 查 文件。在支付 工
本费后 ，投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
民生加银基金管理有限公司
2015 年8 月25 日
