南方大数据 100指数证券投资基金
2015 年半年度报告
2015年6 月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2015年8 月25日
南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年04月24日（基金合同生效日）起至 06 月30 日止。 南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
单位：人民币元 ....................................................................................................................................... 29
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 44
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 45 南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 50
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 50
南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方大数据100指数证券投资基金
基金简称 南方大数据100指数
基金主代码 001113
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年4月24日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,135,681,826.60份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，
追求与业绩比较基准相似的回报。
投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，
按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理
等，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度不超过 0.5%，年跟踪误差不超过
6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离
度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理
措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 大数据 100 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利
率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收
益特征。
南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免
税商务大厦塔楼31、32、33 层整层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年4月24日 - 2015年6 月30日 )
本期已实现收益 -1,176,256,926.26
本期利润 -2,160,818,196.77
加权平均基金份额本期利润 -0.3782
本期加权平均净值利润率 -30.93%
本期基金份额净值增长率 1.39%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月 30 日 ) 南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
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期末可供分配利润 -1,187,725,546.55
期末可供分配基金份额利润 -0.1172
期末基金资产净值 10,276,518,907.59
期末基金份额净值 1.0139
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 1.39%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -18.62% 3.68% -12.78% 4.04% -5.84% -0.36%
自基金合同
生效起至今
1.39% 3.13% 11.18% 3.31% -9.79% -0.18% 南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：基金合同生效日至本报告期末不满一年，本基金建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配
置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45% ）；
深圳市投资控股有限公司（30%） ；厦门国际信托有限公司（15%） ；兴业证券股份有限公司（10% ）。
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——
南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
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东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 3,500 亿元，旗下
管理 73 只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
雷俊
本基金基
金经理
2015 年 4
月24日
- 7年
北京大学工学硕士，具有基金从业资
格。2008年7 月加入南方基金，历任
信息技术部投研系统研发员、数量化
投资部高级研究员；2014 年 12 月至
今，任南方恒生ETF基金经理；2015
年4月至今， 任南方中证500工业ETF
基金经理；2015年4月至今，任南方
中证 500 原材料 ETF基金经理；2015
年4月至今， 任大数据100基金经理；
2015年 6月至今，任南方国企改革、
南方高铁、南方策略优化、大数据
300、南方 500 信息、南方量化成长
的基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决
定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方大数据 100 指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期
内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法
律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
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相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数
为 4 次，其中 3 次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，1 次是由于投资组
合的投资策略需要，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，市场波动较大，本基金严格按照指数投资管理流程进行运作，在募集完成的 4 月
底快速完成了大部分的建仓工作。并于5月底开放申赎，本基金在实际运作时采用指令批量交易、
算法交易多种交易手段，力争在申购赎回时降低交易成本和跟踪误差。同时，为了更好的管理流
动性，根据基金的每期的成分股持仓情况，基金在适当条件采用部分股指期货投资替代。
本基金是基于互联网用户行为分析的一只股票指数基金，由于指数编制中有一部分互联网用
户行为数据分析，其多变性某些时候会导致指数成分股的变化较大。随着时间的不断累积，越来
越多的用户行为数据积累将有利于模型的优化和改善；同时随着 IPO 的放开和注册制的临近，量
化大数据选股的优势将得到更多的体现。我们对未来该指数编制的数量化模型充满信心。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.0139元；报告期内，基金份额净值增长率为 1.3900％，
同期业绩基准增长率为11.18％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前看， A股已经经历过一轮大幅的调整，市场风险充分释放。底部基本探明，经过底部充
分震荡、去杠杆之后，慢牛行情会走的更稳健。另一方面，在上半年经济指标下滑、政策托底经
济背景下，货币政策可能持续宽松；同时近期的市场调整使得投资者对于风险收益的认知度不断
提高，这将有助于股票市场健康平稳发展；另外，居民资产配置的转移长期趋势仍未改变，预计
中长期看仍有一定的投资机会。 南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总裁、总裁助理兼权益投资总监、数量
化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等。其中，超过三分之二以上的人员具有 10
年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和
方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲
突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12
次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利
润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现
金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投
资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面
值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——中国工商银行股份有限公司不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：南方大数据 100 指数证券投资基金
报告截止日： 2015年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年 6 月30 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,430,202,737.26
结算备付金
17,725,469.10
存出保证金
2,865,219.26
交易性金融资产 6.4.7.2 9,500,599,573.35
其中：股票投资
9,500,599,573.35
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
854,428,820.01
应收利息 6.4.7.5 217,554.13
应收股利
-
应收申购款
22,409,897.75
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
11,828,449,270.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年 6 月30 日
负 债：
南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
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短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
1,052,957,914.04
应付赎回款
486,468,047.94
应付管理人报酬
5,688,083.05
应付托管费
1,137,616.63
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.7 3,499,601.76
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 2,179,099.85
负债合计
1,551,930,363.27
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 10,135,681,826.60
未分配利润 6.4.7.10 140,837,080.99
所有者权益合计
10,276,518,907.59
负债和所有者权益总计
11,828,449,270.86
注：报告截止日2015年6月 30日，基金份额净值1.0139元，基金份额总额10,135,681,826.60
份。
本基金自基金合同生效日（2015年4月 24 日）至报告期末不满一年，无上年度对比数据。
6.2 利润表
会计主体：南方大数据 100 指数证券投资基金
本报告期：2015年4月 24 日(基金合同生效日)至2015年6 月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 4月 24日(基金合同生效日)至 2015 年
6 月30 日
一、收入
-2,137,803,663.62
1.利息收入
1,526,127.06
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,350,959.21
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
175,167.85
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,157,716,122.81 南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
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其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,030,461,855.50
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -144,810,600.00
股利收益 6.4.7.16 17,556,332.69
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -984,561,270.51
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 2,947,602.64
减：二、费用
23,014,533.15
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,615,396.42
2．托管费 6.4.10.2.2 1,323,079.29
3．销售服务费 6.4.10.2.3 -
4．交易费用 6.4.7.19 14,730,449.89
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.20 345,607.55
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-2,160,818,196.77
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-2,160,818,196.77
注：本基金自基金合同生效日（2015年4月 24 日）至报告期末不满一年，无上年度对比数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方大数据 100 指数证券投资基金
本报告期：2015年4月 24 日(基金合同生效日)至2015年6 月30日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 4月 24日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 - - - 南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 15 页 共 50 页
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -2,160,818,196.77 -2,160,818,196.77
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
10,135,681,826.60 2,301,655,277.76 12,437,337,104.36
其中：1.基金申购款 12,102,731,729.53 2,692,629,524.41 14,795,361,253.94
2.基金赎回款 -1,967,049,902.93 -390,974,246.65 -2,358,024,149.58
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
10,135,681,826.60 140,837,080.99 10,276,518,907.59
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
- - -
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- - -
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
- - -
注：本基金自基金合同生效日（2015年4月 24 日）至报告期末不满一年，无上年度对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
____杨小松______
______徐超______
___徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 16 页 共 50 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
南方大数据 100 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”) 证监许可[2015]279 号《关于核准南方大数据 100 指数证券投资基金募集
的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方大数
据 100 指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首
次设立募集人民币991,441,210.52元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验
字(2015)第373号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《南方大数据 100 指数证券投资基金
基金合同》于 2015 年 4 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 991,441,210.52
份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有
限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方大数据 100 指数证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金
可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券（包括
国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券
及其他经中国证监会允许投资的债券） 、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定
期存款及其他银行存款） 、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他
金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金 80%以上的基金资产投资于股票。
本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的85％，且不低于非现
金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日
在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％。本基金的业绩比较基准为：大数
据100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方大数据 100 指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 17 页 共 50 页
注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015
年6月30日的财务状况以及 2015年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 18 页 共 50 页
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
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融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
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红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 21 页 共 50 页
(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协
会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值结
果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣
代缴个人所得税，持股期限在 1个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在1个月以上至1 年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，
暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 22 页 共 50 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
活期存款 1,430,202,737.26
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款
合计： 1,430,202,737.26
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 10,486,771,803.86 9,500,599,573.35 -986,172,230.51
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 10,486,771,803.86 9,500,599,573.35 -986,172,230.51
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位： 人民币元
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元）
IF1507 IF1507 20 24,649,840.00 1,610,960.00
总额合计
1,610,960.00
减：可抵销期货暂收款
1,610,960.00
股指期货投资净额
0.00
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 23 页 共 50 页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
应收活期存款利息 161,670.51
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 55,786.69
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 96.93
合计 217,554.13
6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 3,499,601.76
银行间市场应付交易费用 -
合计 3,499,601.76
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日 南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 24 页 共 50 页
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,833,531.30
预提费用 80,952.64
指数使用费 264,615.91
合计 2,179,099.85
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年4月24日(基金合同生效日)至 2015年 6月30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 991,441,210.52 991,441,210.52
本期申购 11,111,290,519.01 11,111,290,519.01
本期赎回(以"-"号填列) -1,967,049,902.93 -1,967,049,902.93
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 10,135,681,826.60 10,135,681,826.60
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -1,176,256,926.26 -984,561,270.51 -2,160,818,196.77
本期基金份额交易
产生的变动数
-11,468,620.29 2,313,123,898.05 2,301,655,277.76
其中：基金申购款 24,599,446.38 2,668,030,078.03 2,692,629,524.41
基金赎回款 -36,068,066.67 -354,906,179.98 -390,974,246.65
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,187,725,546.55 1,328,562,627.54 140,837,080.99
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 4月24日(基金合同生效日)至 2015年6
月30日
活期存款利息收入 1,139,318.95
定期存款利息收入 - 南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 25 页 共 50 页
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 211,230.49
其他 409.77-
合计 1,350,959.21
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年4月24日(基金合同生效日)至2015
年6月30日
卖出股票成交总额 8,031,570,780.18
减：卖出股票成本总额 9,062,032,635.68
买卖股票差价收入 -1,030,461,855.50
6.4.7.13 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年 4月 24日(基金合同生效日)至 2015年6
月 30日
股票投资产生的股利收益 17,556,332.69
基金投资产生的股利收益 -
合计 17,556,332.69
6.4.7.14 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年4月24日(基金合同生效日)至2015
年 6月 30日
1.交易性金融资产 -986,172,230.51
——股票投资 -986,172,230.51
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 1,610,960.00
合计 -984,561,270.51 南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
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6.4.7.15 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 4月 24日(基金合同生效日)至 2015
年 6月 30日
基金赎回费收入 2,890,062.39
转换费收入 57,540.25
合计 2,947,602.64
6.4.7.16 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年4月24日(基金合同生效日)至2015
年6月30日
交易所市场交易费用
14,730,449.89
银行间市场交易费用
-
合计
14,730,449.89
6.4.7.17 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年4月24日(基金合同生效日)至2015
年 6月 30日
审计费用 26,984.44
信息披露费 53,968.20
银行费用 39.00
指数使用费 264,615.91
合计 345,607.55
6.4.7.18 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
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6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年4月24日（基金合同生效日）至2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 9,988,958,164.29 34.35%
注：本基金自基金合同生效日（2015年4月 24 日）至报告期末不满一年，无上年度对比数据。
6.4.10.1.2 权证交易
注：无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年4月24日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 1,512,792.58 43.23% - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 28 页 共 50 页
务等。
3. 本基金自基金合同生效日（2015年4月 24日）至报告期末不满一年，无上年度对比数据。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年4月24 日(基金合同生效日)至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 6,615,396.42
其中：支付销售机构的客户维护费 2,536,042.81
注：支付基金管理人南方基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年4月24日(基金合同生效日)至 2015年 6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,323,079.29
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提，每日计提，按月支付。托管
费的计算方法如下：
每日应计提的基金托管费＝前一日的基金资产净值×0.20%÷当年天数
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。 南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 29 页 共 50 页
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年 4月 24日（基金合同生效日）至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 1,430,202,737.26 1,350,549.44
注：1.本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
2.本基金自基金合同生效日（2015年4月 24日）至报告期末不满一年，无上年度对比数据。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：无。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300487
蓝晓
科技
2015 年 6
月24 日
2015 年
7 月 2
日
新股流
通受限
14.83 14.83 10,700 158,681.00 158,681.00 -
300489
中飞
股份
2015 年 6
月24 日
2015 年
7 月 1
日
新股流
通受限
17.56 17.56 7,319 128,521.64 128,521.64 -
南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 30 页 共 50 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
601111
中国
国航
2015
年6月
30 日
重大
事项
15.36
2015
年7月
29 日
13.78 9,218,425 107,644,040.68 141,595,008.00 -
002706
良信
电器
2015
年6月
19 日
重大
事项
65.20
2015
年7月
7 日
58.68 2,135,349 124,848,061.09 139,224,754.80 -
002546
新联
电子
2015
年6月
17 日
重大
事项
33.16
2015
年7月
16 日
29.84 4,004,876 137,210,137.14 132,801,688.16 -
002498
汉缆
股份
2015
年6月
30 日
重大
事项
20.57
2015
年7月
20 日
22.63 5,976,407 122,908,320.56 122,934,691.99 -
300346
南大
光电
2015
年6月
25 日
重大
事项
35.49 - - 3,102,481 121,292,506.45 110,107,050.69 -
300084
海默
科技
2015
年6月
3 日
重大
事项
21.43
2015
年7月
20 日
19.29 4,764,008 98,489,743.96 102,092,691.44 -
300291
华录
百纳
2015
年6月
30 日
重大
事项
37.76
2015
年7月
13 日
34.65 2,608,650 111,443,817.55 98,502,624.00 -
002374
丽鹏
股份
2015
年6月
30 日
重大
事项
23.34
2015
年7月
13 日
22.50 3,872,468 117,851,188.13 90,383,403.12 -
300353
东土
科技
2015
年6月
3 日
重大
事项
76.22 - - 585,891 38,598,598.72 44,656,612.02 -
002703
浙江
世宝
2015
年5月
29 日
重大
事项
52.01 - - 254,471 9,250,186.79 13,235,036.71 -
300190
维尔
利
2015
年5月
25 日
重大
事项
34.34 - - 379,512 9,568,849.14 13,032,442.08 -
000665
湖北
广电
2015
年5月
25 日
重大
事项
27.90 - - 456,226 9,435,928.04 12,728,705.40 -
600167 联美 2015 重大 25.76 - - 470,655 9,304,455.54 12,124,072.80 - 南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 31 页 共 50 页
控股 年5月
27 日
事项
002545
东方
铁塔
2015
年5月
19 日
重大
事项
26.79 - - 423,544 9,508,734.33 11,346,743.76 -
300071
华谊
嘉信
2015
年5月
21 日
重大
事项
13.66 - - 778,140 9,237,504.79 10,629,392.40 -
002416
爱施
德
2015
年5月
5 日
重大
事项
20.67
2015
年7月
29 日
18.60 481,700 9,455,832.84 9,956,739.00 -
002643
万润
股份
2015
年5月
4 日
重大
事项
28.70 - - 337,379 9,492,350.46 9,682,777.30 -
002662
京威
股份
2015
年5月
15 日
重大
事项
17.84
2015
年8月
13 日
16.06 492,100 9,168,090.78 8,779,064.00 -
002027
七喜
控股
2015
年5月
4 日
重大
事项
14.88 - - 679,400 8,653,395.20 10,109,472.00 -
002194
武汉
凡谷
2015
年6月
18 日
重大
事项
21.08
2015
年7月
24 日
24.28 6,684,251 134,463,358.27 140,904,011.08 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金与传统指数基金的主要差异是跟踪标的指数的不同。从编制方法的角度考虑，股票指
数可以分为两大类：表征类指数和策略类指数。表征类指数主要目的是代表特定市场、市值规模、
行业、风格或者主题股票的状况，刻画这一类市场的整体走势，流动性好的表征类指数也可以作
为指数基金的投资标的。策略类指数不以刻画某一类市场的整体走势为目的，而是将投资策略引
入指数编制方法，用指数的形式展示投资策略的效果。大数据指数是策略类指数的一个子类。第南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 32 页 共 50 页
一，表征类指数和策略类指数之间最显著的区别是选股依据的不同。表征类指数主要依据市值规
模、行业类别、风格特征以及主题等不同方面的标准选定相应的成份股。以往市场上常见的策略
类指数的选股依据一般包括两大类：财务指标和市场驱动指标。大数据 100 指数的选股标准与上
述策略指数的主要区别是，不仅使用了财务指标和市场驱动指标，还通过大数据因子来量化市场
情绪，共同形成选股机制。第二，表征类指数和策略类指数的另一个重要区别是加权方式。表征
类指数最常见的加权方式是流通市值加权，有时也会对简单的流通市值加权做一些调整优化。策
略类指数的加权方式更为多样，既有和表征指数一样的市值加权，也有等权重或依据财务指标、
市场驱动指标而设定的加权方式。大数据 100指数采用的是等权重的加权方式。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 33 页 共 50 页
要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此
外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于2015年6月30日，本基金未持有信用类债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.9 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合
理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其
上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2015 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。 南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 34 页 共 50 页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管
理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利
率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年6月30日
1年以内
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 1,430,202,737.26 - - - 1,430,202,737.26
结算备付金 17,725,469.10 - - - 17,725,469.10
存出保证金 239,139.26 - - 2,626,080.00 2,865,219.26
交易性金融资产 - - - 9,500,599,573.35 9,500,599,573.35
应收证券清算款 - - - 854,428,820.01 854,428,820.01
应收利息 - - - 217,554.13 217,554.13
应收申购款 2,993,303.82 - - 19,416,593.93 22,409,897.75
资产总计 1,451,160,649.44 - - 10,377,288,621.42 11,828,449,270.86
负债
应付证券清算款 - - - 1,052,957,914.04 1,052,957,914.04
应付赎回款 - - - 486,468,047.94 486,468,047.94
应付管理人报酬 - - - 5,688,083.05 5,688,083.05
应付托管费 - - - 1,137,616.63 1,137,616.63
应付交易费用 - - - 3,499,601.76 3,499,601.76
其他负债 - - - 2,179,099.85 2,179,099.85
负债总计 - - - 1,551,930,363.27 1,551,930,363.27
利率敏感度缺口 1,451,160,649.44 - - 8,825,358,258.15 10,276,518,907.59
上年度末
2014年12月31日
1 年以内
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
负债
南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 35 页 共 50 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于2015年06月 30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金 80%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比
例不低于基金资产净值的 85％，且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产
净值的 5％。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风
险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
公允价值
占基金资
产净值比
例（%） 南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 36 页 共 50 页
（%）
交易性金融资产-股票投资 9,500,599,573.35 92.45 - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 9,500,599,573.35 92.45 - -
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：于 2015 年 6 月 30 日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基
金资产净值的影响。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 9,500,599,573.35 80.32
其中：股票 9,500,599,573.35 80.32
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,447,928,206.36 12.24
7 其他各项资产 879,921,491.15 7.44
8 合计 11,828,449,270.86 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - - 南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 37 页 共 50 页
B 采掘业 102,092,691.44 0.99
C 制造业 5,187,120,834.42 50.48
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
513,693,263.27 5.00
E 建筑业 125,353,869.23 1.22
F 批发和零售业 210,315,687.81 2.05
G 交通运输、仓储和邮政业 176,795,460.30 1.72
H 住宿和餐饮业 43,631,163.40 0.42
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
268,388,520.00 2.61
J 金融业 1,939,711,281.60 18.88
K 房地产业 70,195,373.21 0.68
L 租赁和商务服务业 204,039,786.42 1.99
M 科学研究和技术服务业 64,883,498.40 0.63
N
水利、环境和公共设施管理
业
13,032,442.08 0.13
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 50,252,140.72 0.49
R 文化、体育和娱乐业 531,093,561.05 5.17
S 综合 - -
合计 9,500,599,573.35 92.45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601111 中国国航 9,218,425 141,595,008.00 1.38
2 002194 武汉凡谷 6,684,251 140,904,011.08 1.37
3 002706 良信电器 2,135,349 139,224,754.80 1.35
4 002546 新联电子 4,004,876 132,801,688.16 1.29
5 002498 汉缆股份 5,976,407 122,934,691.99 1.20
6 300346 南大光电 3,102,481 110,107,050.69 1.07
7 601801 皖新传媒 3,670,882 107,079,627.94 1.04
8 000418 小天鹅Ａ 4,398,661 105,127,997.90 1.02
9 300084 海默科技 4,764,008 102,092,691.44 0.99
10 000728 国元证券 2,657,576 100,934,736.48 0.98
11 000685 中山公用 3,384,950 99,619,078.50 0.97
12 300291 华录百纳 2,608,650 98,502,624.00 0.96 南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 38 页 共 50 页
13 601601 中国太保 3,262,889 98,473,990.02 0.96
14 002317 众生药业 3,492,397 98,450,671.43 0.96
15 300114 中航电测 2,232,429 98,204,551.71 0.96
16 000090 天健集团 4,032,075 97,777,818.75 0.95
17 600369 西南证券 4,967,302 97,607,484.30 0.95
18 600969 郴电国际 4,795,148 97,581,261.80 0.95
19 601677 明泰铝业 5,957,743 97,528,252.91 0.95
20 000623 吉林敖东 2,901,858 97,502,428.80 0.95
21 601628 中国人寿 3,109,943 97,403,414.76 0.95
22 600551 时代出版 4,480,699 97,275,975.29 0.95
23 600529 山东药玻 5,802,543 96,960,493.53 0.94
24 600884 杉杉股份 3,386,651 96,858,218.60 0.94
25 603001 奥康国际 3,086,162 96,349,977.64 0.94
26 002179 中航光电 2,913,061 96,131,013.00 0.94
27 600079 人福医药 2,594,573 96,128,929.65 0.94
28 300115 长盈精密 2,880,287 95,942,359.97 0.93
29 002433 太安堂 5,896,375 95,285,420.00 0.93
30 002618 丹邦科技 2,225,291 94,419,097.13 0.92
31 000776 广发证券 4,165,496 94,348,484.40 0.92
32 002399 海普瑞 2,775,156 94,327,552.44 0.92
33 600337 美克家居 6,286,068 93,913,855.92 0.91
34 600523 贵航股份 2,995,754 92,359,095.82 0.90
35 002518 科士达 2,970,354 92,259,195.24 0.90
36 002374 丽鹏股份 3,872,468 90,383,403.12 0.88
37 002340 格林美 4,967,402 75,554,184.42 0.74
38 601555 XD 东吴证 3,664,865 75,019,786.55 0.73
39 600837 海通证券 3,425,166 74,668,618.80 0.73
40 600999 招商证券 2,821,768 74,663,981.28 0.73
41 601788 光大证券 2,753,423 74,204,749.85 0.72
42 601318 中国平安 890,928 73,002,640.32 0.71
43 601166 兴业银行 4,230,127 72,969,690.75 0.71
44 000415 渤海租赁 7,679,805 72,650,955.30 0.71
45 000860 顺鑫农业 3,123,310 71,555,032.10 0.70
46 600015 华夏银行 4,700,740 71,498,255.40 0.70
47 002142 宁波银行 3,375,601 71,393,961.15 0.69
48 601939 建设银行 10,012,963 71,392,426.19 0.69
49 601288 农业银行 19,217,930 71,298,520.30 0.69
50 000001 平安银行 4,891,464 71,121,886.56 0.69
51 600000 浦发银行 4,188,656 71,039,605.76 0.69 南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 39 页 共 50 页
52 601336 新华保险 1,163,306 71,031,464.36 0.69
53 002547 春兴精工 2,044,193 70,953,939.03 0.69
54 600109 国金证券 2,906,669 70,922,723.60 0.69
55 601998 中信银行 9,172,066 70,716,628.86 0.69
56 600521 华海药业 2,251,665 70,364,531.25 0.68
57 000042 中洲控股 2,875,681 70,195,373.21 0.68
58 601009 南京银行 3,066,404 69,914,011.20 0.68
59 000919 金陵药业 3,430,276 66,821,776.48 0.65
60 002056 横店东磁 2,124,651 66,459,083.28 0.65
61 300332 天壕节能 2,574,742 64,883,498.40 0.63
62 000028 国药一致 866,523 64,564,628.73 0.63
63 601098 中南传媒 2,816,196 64,519,050.36 0.63
64 000686 东北证券 3,310,758 64,460,458.26 0.63
65 002025 航天电器 2,446,484 64,097,880.80 0.62
66 300003 乐普医疗 1,562,254 63,380,644.78 0.62
67 600323 瀚蓝环境 3,660,624 63,255,582.72 0.62
68 000750 国海证券 3,755,985 63,100,548.00 0.61
69 002400 省广股份 2,489,888 62,894,570.88 0.61
70 600101 明星电力 4,712,136 62,624,287.44 0.61
71 000783 长江证券 4,479,532 62,489,471.40 0.61
72 601901 方正证券 5,254,826 62,479,881.14 0.61
73 600038 中直股份 996,763 61,749,467.85 0.60
74 600305 恒顺醋业 2,039,465 61,571,448.35 0.60
75 600116 三峡水利 3,468,369 61,563,549.75 0.60
76 601999 出版传媒 4,308,135 61,261,679.70 0.60
77 300289 利德曼 1,173,367 61,015,084.00 0.59
78 300333 兆日科技 559,451 60,308,817.80 0.59
79 002437 誉衡药业 2,062,559 59,917,338.95 0.58
80 002403 爱仕达 2,523,809 58,956,178.24 0.57
81 601199 江南水务 1,668,885 58,844,885.10 0.57
82 000026 飞亚达Ａ 3,296,886 58,684,570.80 0.57
83 600845 宝信软件 817,993 58,249,281.53 0.57
84 000869 张裕 A 1,192,308 58,172,707.32 0.57
85 002039 黔源电力 2,808,537 58,080,545.16 0.57
86 002707 众信旅游 614,016 57,864,867.84 0.56
87 002489 浙江永强 1,398,740 52,732,498.00 0.51
88 600298 安琪酵母 1,510,985 52,552,058.30 0.51
89 300233 金城医药 695,351 52,053,975.86 0.51
90 300224 正海磁材 2,460,553 51,893,062.77 0.50 南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 40 页 共 50 页
91 300347 泰格医药 1,472,806 50,252,140.72 0.49
92 300148 天舟文化 2,333,075 50,114,451.00 0.49
93 300160 秀强股份 2,030,152 46,490,480.80 0.45
94 300078 中瑞思创 684,746 46,384,694.04 0.45
95 300353 东土科技 585,891 44,656,612.02 0.43
96 300345 红宇新材 1,041,279 44,275,183.08 0.43
97 600754 锦江股份 1,464,133 43,631,163.40 0.42
98 600030 中信证券 1,618,501 43,553,861.91 0.42
99 002580 圣阳股份 2,440,786 43,299,543.64 0.42
100 300336 新文化 1,661,554 39,611,447.36 0.39
101 002089 新海宜 1,621,009 37,964,030.78 0.37
102 300296 利亚德 2,034,420 37,840,212.00 0.37
103 300271 华宇软件 835,008 36,581,700.48 0.36
104 600775 南京熊猫 1,751,674 36,224,618.32 0.35
105 300098 高新兴 1,242,922 36,218,747.08 0.35
106 300258 精锻科技 2,312,775 35,963,651.25 0.35
107 603123 翠微股份 2,614,636 35,559,049.60 0.35
108 600195 中牧股份 1,257,545 35,337,014.50 0.34
109 600004 白云机场 2,082,867 35,200,452.30 0.34
110 002324 普利特 1,012,936 35,148,879.20 0.34
111 002111 威海广泰 1,083,015 35,024,705.10 0.34
112 300357 我武生物 782,263 33,895,455.79 0.33
113 600498 烽火通信 1,275,056 33,737,981.76 0.33
114 002121 科陆电子 1,119,701 33,624,621.03 0.33
115 600486 扬农化工 930,640 33,484,427.20 0.33
116 300265 通光线缆 2,371,420 32,986,452.20 0.32
117 002430 杭氧股份 2,489,050 32,905,241.00 0.32
118 002623 亚玛顿 752,272 32,799,059.20 0.32
119 600290 华仪电气 2,420,617 32,533,092.48 0.32
120 002220 天宝股份 2,276,464 32,507,905.92 0.32
121 300367 东方网力 553,049 31,938,579.75 0.31
122 002692 远程电缆 1,487,812 31,749,908.08 0.31
123 300274 阳光电源 1,006,676 30,774,085.32 0.30
124 002311 海大集团 2,201,241 30,355,113.39 0.30
125 300292 吴通通讯 888,766 30,066,953.78 0.29
126 000501 鄂武商Ａ 1,463,446 30,000,643.00 0.29
127 002560 通达股份 1,149,314 29,951,122.84 0.29
128 600475 华光股份 1,471,574 29,946,530.90 0.29
129 300100 双林股份 1,561,212 29,709,864.36 0.29 南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 41 页 共 50 页
130 300326 凯利泰 1,059,485 29,506,657.25 0.29
131 300011 鼎汉技术 824,265 29,195,466.30 0.28
132 002300 太阳电缆 2,518,145 29,059,393.30 0.28
133 601222 林洋电子 823,472 28,895,632.48 0.28
134 300129 泰胜风能 3,129,135 28,475,128.50 0.28
135 002619 巨龙管业 893,959 28,249,104.40 0.27
136 300050 世纪鼎利 981,491 27,992,123.32 0.27
137 300312 邦讯技术 598,864 27,775,312.32 0.27
138 300117 嘉寓股份 2,516,063 27,576,050.48 0.27
139 000756 新华制药 2,276,563 27,523,646.67 0.27
140 002365 永安药业 1,351,109 27,292,401.80 0.27
141 000661 长春高新 207,738 27,005,940.00 0.26
142 000070 特发信息 1,279,257 26,787,641.58 0.26
143 002394 联发股份 1,707,055 26,425,211.40 0.26
144 002446 盛路通信 1,074,861 26,398,586.16 0.26
145 300136 信维通信 1,057,150 26,323,035.00 0.26
146 002281 光迅科技 540,709 25,997,288.72 0.25
147 300153 科泰电源 2,054,879 25,870,926.61 0.25
148 300176 鸿特精密 975,845 25,654,965.05 0.25
149 300256 星星科技 1,093,408 25,017,175.04 0.24
150 300243 瑞丰高材 1,369,564 24,268,674.08 0.24
151 300219 鸿利光电 637,422 24,209,287.56 0.24
152 002261 拓维信息 437,771 21,262,537.47 0.21
153 002202 金风科技 895,283 17,431,160.01 0.17
154 000063 中兴通讯 716,687 17,064,317.47 0.17
155 000725 京东方Ａ 3,222,356 16,724,027.64 0.16
156 002533 金杯电工 1,130,688 14,687,637.12 0.14
157 002593 日上集团 603,909 14,566,285.08 0.14
158 300014 亿纬锂能 516,800 13,695,200.00 0.13
159 002703 浙江世宝 254,471 13,235,036.71 0.13
160 300190 维尔利 379,512 13,032,442.08 0.13
161 000665 湖北广电 456,226 12,728,705.40 0.12
162 600167 联美控股 470,655 12,124,072.80 0.12
163 002221 东华能源 387,196 11,550,056.68 0.11
164 002545 东方铁塔 423,544 11,346,743.76 0.11
165 300130 新国都 289,980 11,167,129.80 0.11
166 300071 华谊嘉信 778,140 10,629,392.40 0.10
167 002027 七喜控股 679,400 10,109,472.00 0.10
168 002416 爱施德 481,700 9,956,739.00 0.10 南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 42 页 共 50 页
169 002643 万润股份 337,379 9,682,777.30 0.09
170 002662 京威股份 492,100 8,779,064.00 0.09
171 002770 科迪乳业 40,555 399,872.30 0.00
172 300482 万孚生物 7,942 182,983.68 0.00
173 300487 蓝晓科技 10,700 158,681.00 0.00
174 300489 中飞股份 7,319 128,521.64 0.00
175 603085 天成自控 11,690 122,394.30 0.00
176 300199 翰宇药业 49 1,584.17 0.00
177 000039 中集集团 5 161.50 0.00
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com
的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 300243 瑞丰高材 181,461,711.15 1.77
2 002533 金杯电工 175,428,888.11 1.71
3 300160 秀强股份 174,862,753.50 1.70
4 300136 信维通信 170,042,205.04 1.65
5 300011 鼎汉技术 168,632,013.58 1.64
6 300115 长盈精密 165,331,469.42 1.61
7 300114 中航电测 163,864,863.08 1.59
8 600079 人福医药 163,387,444.52 1.59
9 600529 山东药玻 163,236,389.02 1.59
10 002121 科陆电子 163,000,363.94 1.59
11 002179 中航光电 161,532,640.82 1.57
12 600369 西南证券 160,561,847.29 1.56
13 000090 天健集团 160,449,826.12 1.56
14 002433 太安堂 159,576,049.05 1.55
15 002498 汉缆股份 159,230,378.49 1.55
16 002399 海普瑞 158,351,797.93 1.54
17 600551 时代出版 158,238,398.83 1.54 南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 43 页 共 50 页
18 000623 吉林敖东 158,163,664.48 1.54
19 300333 兆日科技 157,947,959.84 1.54
20 002281 光迅科技 157,491,056.96 1.53
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 000039
中集集团 169,897,275.39 1.65
2 300199
翰宇药业 146,527,343.37 1.43
3 002533
金杯电工 138,157,322.45 1.34
4 000725
京东方Ａ 127,549,155.55 1.24
5 300136
信维通信 113,534,878.14 1.10
6 600298
安琪酵母 113,467,719.59 1.10
7 600475
华光股份 110,092,924.83 1.07
8 002089
新海宜 108,403,258.77 1.05
9 002202
金风科技 108,076,812.77 1.05
10 300219
鸿利光电 104,278,547.29 1.01
11 002560
通达股份 103,368,852.09 1.01
12 000063
中兴通讯 102,765,568.53 1.00
13 002623
亚玛顿 101,658,309.70 0.99
14 002111
威海广泰 99,798,037.60 0.97
15 600004
白云机场 99,410,329.97 0.97
16 000501
鄂武商Ａ 98,927,910.85 0.96
17 002261
拓维信息 96,335,248.31 0.94
18 002300
太阳电缆 95,137,209.73 0.93
19 002430
杭氧股份 95,028,747.50 0.92
20 000756
新华制药 94,438,103.27 0.92
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 44 页 共 50 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 19,548,804,439.54
卖出股票收入（成交）总额 8,031,570,780.18
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买
/卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IF1507 IF1507 20 26,260,800.00 1,610,960.00 -
公允价值变动总额合计（元） 1,610,960.00
股指期货投资本期收益（元） -144,810,600.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） 1,610,960.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为
目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合
股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 45 页 共 50 页
进行套期保值操作。
本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证，运用股指期货的情形
主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原
因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标 ETF 仓位频
繁调整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。
基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审
批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.4 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.5 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,865,219.26
2 应收证券清算款 854,428,820.01
3 应收股利 -
4 应收利息 217,554.13
5 应收申购款 22,409,897.75
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 879,921,491.15
南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 46 页 共 50 页
7.11.6 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.7 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 601111 中国国航 141,595,008.00 1.38 重大事项
2 002706 良信电器 139,224,754.80 1.35 重大事项
3 002546 新联电子 132,801,688.16 1.29 重大事项
4 002498 汉缆股份 122,934,691.99 1.20 重大事项
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
248,738 10,135,681,826.60 79,181,455.20 0.78% 10,056,500,371.40 99.22%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
2,489,620.80 0.0246%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
-
南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 47 页 共 50 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年4 月 24 日）基金份额总额
991,441,210.52
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 11,111,290,519.01
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,967,049,902.93
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 10,135,681,826.60
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并向中国基金业协会报
备，基金管理人于2015年 5月29日发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 48 页 共 50 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 1 280,949,652.91 1.02% 255,775.34 7.31% -
华泰证券 2 9,988,958,164.29 36.22% 1,512,792.58 43.23% -
申银万国 2 13,487,702,364.18 48.90% 1,348,818.95 38.54% -
银河证券 2 3,821,987,975.65 13.86% 382,214.89 10.92% -
注： 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果选择交易单元：
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 南方基金关于旗下部分基金参加交通
银行网上银行、手机银行基金申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015年 6月 30日
2 关于南方大数据100指数证券投资基
金在部分销售机构开通转换业务的公
告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015年 6月 29日 南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 49 页 共 50 页
3 关于南方大数据100指数证券投资基
金参与部分代销机构开展的定投申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015年 6月 29日
4 关于公司旗下基金调整停牌股票估值
方法的提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015年 6月 27日
5 南方大数据100指数证券投资基金恢
复申购、转换转入并开通定投业务的
公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015年 6月 27日
6 关于公司旗下基金调整停牌股票估值
方法的提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015年 6月 20日
7 南方基金关于电子直销平台开通货币
基金快速转购业务并实行0费率优惠
的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015年6月 8日
8 南方基金管理有限公司关于副总经理
变更的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015年 5月 29日
9 关于南方大数据100指数证券投资基
金参与部分代销机构日常申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015年 5月 28日
10 南方基金关于大数据 100基金增加顺
德农村商业银行、大通证券为代销机
构的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015年 5月 28日
11 关于公司旗下基金调整停牌股票估值
方法的提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015年 5月 27日
12 南方大数据100指数证券投资基金开
放日常申购、赎回、转换业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015年 5月 21日
13 南方基金关于网上直销汇款交易申购
南方大数据100指数基金费率为 0 的
公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015年 5月 21日
14 南方基金关于旗下部分基金增加汇付
金融为代销机构及开通定投和转换业
务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015年 5月 18日
15 南方基金关于旗下部分基金增加华融
湘江银行为代销机构及开通定投和转
换业务公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015年 5月 15日
16 南方基金关于旗下部分基金增加张家
港农村商业银行、烟台银行、南海农
商银行和华西证券为代销机构及开通
定投和转换业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015年 5月 13日
17 南方基金管理有限公司关于旗下基金
投资资产支持证券的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015年5月 7日
18 南方基金管理有限公司深圳分公司负
责人等信息变更的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015年 4月 28日
19 南方基金管理有限公司关于公司高级
管理人员在子公司兼职情况变更的公
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015年 4月 23日 南方大数据 100 指数 2015 年半年度报告
第 50 页 共 50 页
告
20 南方大数据100指数证券投资基金募
集期提前结束募集的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015年 4月 23日
21 南方基金关于微财富平台认购南方大
数据100指数基金费率优惠的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015年 4月 21日
22 南方基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼任职务情况的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015年 4月 18日
23 关于电子直销业务增加苏宁易付宝第
三方支付业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015年 4月 15日
24 南方基金关于网上直销汇款交易认购
南方大数据100指数基金费率为 0 的
公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015年 4月 13日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方大数据 100指数证券投资基金的文件。
2、 《南方大数据100指数证券投资基金基金合同》
3、 《南方大数据100指数证券投资基金托管协议》
4、 《南方大数据100指数证券投资基金 2015年半年度报告》原文
5、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 6号免税商务大厦31-33 楼
11.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
