南 方 中 债 中期 票 据 指 数债 券 型 发 起式 证 券
投资基金 2015 年 半 年度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明 细 ................................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 31
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 31
7.6 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 31
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 32
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 32
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 32
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 32
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 32
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 33 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 33
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情 况 .................................................................... 33
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 33
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 34
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 34
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 34
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 34
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 35
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 35
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 35
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 35
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 35
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 35
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 36
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 38
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 38
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 38
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 38
南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方中 债中 期票 据指 数债 券型发 起式 证券 投资 基金
基金简 称 南方中 债中 期票 据指 数债 券发起 式
基金主 代码 000022
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月 3 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 56,808,463.79 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方 中债中期 票据指数 债
券发起 式A
南方 中债中期票据 指数债
券发起 式C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000022 000023
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 47,817,720.79 份 8,990,743.00 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 追求 取得 在扣 除各 项费用 之前 与标 的指 数相 似的总 回报 。
投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 ， 主 要采 用抽 样 复 制法 ， 以 标的指 数的 成份 券为 基础 ，
综合考 虑债 券利 息类 型 、 债券主 体资 质 、 债 券剩 余 期限和 债券 流动 性等 因素 构
建组合 ， 并根 据本 基金 日 常申购 赎回 情况 、 市场 流 动性以 及银 行间 债券 交易 特
性及交 易惯 例等 情况 ，进 行优化 操作 ，以 力争 对标 的指数 的有 效跟 踪。
业绩比 较基 准 中债- 新中 期票 据总 指数 × 95% ＋ 银行 活期 存款 利率 （ 税后） ×5%
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金，
高于货 币市 场基 金 。 本 基 金主要 采用 抽样 复制 法跟 踪标的 指数 的表 现 ， 具 有 与
标的指 数、 以及 标的 指数 所代表 的债 券市 场相 似的 风险收 益特 征。
南方中 债中 期票 据指 数债 券发起 式
A
南方中 债中 期票 据指 数债 券发起 式 C
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 王永民
联系电 话 0755-82763888 010-66594896
电子邮 箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95566
传真 0755-82763889 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
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六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 吴万善 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号 免
税商务 大厦 塔 楼31 、32 、33 层整 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 南 方 中 债 中 期 票 据 指 数 债 券 发 起
式 A
南方中 债中 期票 据指 数债 券发
起式 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 3,063,122.88 475,615.09
本期利 润 2,851,545.18 329,957.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0383 0.0291
本期加 权平 均净 值利 润率 3.46% 2.65%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.05% 2.91%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 5,299,262.82 935,052.16
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1108 0.1040
期末基 金资 产净 值 53,654,528.19 10,026,743.45
期末基 金份 额净 值 1.1221 1.1152
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
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基金份 额累 计净 值增 长率 12.21% 11.52%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3. 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金 的各 项费 用， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方中 债中 期票 据指 数债 券发起 式A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.18% 0.04% -0.05% 0.03% 0.23% 0.01%
过去三 个月 2.74% 0.09% 1.38% 0.07% 1.36% 0.02%
过去六 个月 3.05% 0.09% 1.73% 0.07% 1.32% 0.02%
过去一 年 5.77% 0.09% 3.26% 0.09% 2.51% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
12.21% 0.08% 2.97% 0.08% 9.24% 0.00%
南方中 债中 期票 据指 数债 券发起 式C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.17% 0.04% -0.05% 0.03% 0.22% 0.01%
过去三 个月 2.68% 0.09% 1.38% 0.07% 1.30% 0.02%
过去六 个月 2.91% 0.09% 1.73% 0.07% 1.18% 0.02%
过去一 年 5.52% 0.09% 3.26% 0.09% 2.26% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
11.52% 0.08% 2.97% 0.08% 8.55% 0.00%
南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 六个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经 中国证 监会 批准 ， 南 方基 金管理 有限 公司 作为 国内 首批规 范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳， 注册资 本 3 亿元 人民 币。 股东结 构为 ：华 泰证 券股 份有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前，公司在 北京、上 海 、合肥、成都 、深圳等 地 设有分公司， 在香港和 深 圳前海设有 子公司 —
—南方 东英 资产 管理 有限 公司 （ 香港 子公 司） 和 南 方资本 管理 有限 公司 （深 圳子公 司） 。 其中 ， 南
方东英 是境 内基 金公 司获 批成立 的第 一家 境外 分支 机构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元， 旗下 管理
73 只 开放 式基 金， 多个 全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
孟飞
本基
金基
金经
理
2014 年7
月25 日
- 7 年
金融学 硕士 学历 ， 具 有基 金从业 资格 。 曾
担任第 一创 业证 券公 司债 券交易 员 、 交 易
经理、 高级 交易 经理。2013 年5 月加 入南
方基金 ， 任 固定 收益 部高 级研究 员，2014
年 7 月 至今 ， 任 南方 启元 基金经 理；2014
年 7 月 至今， 任南 方 50 债 基金经 理； 2014
年 7 月 至今 ， 任 南方 中票 基金经 理；2014
年 9 月 至今 ， 任 南方 安心 基金经 理；2015
年 1 月 至今 ，任 南方 润元 基金经 理。
注：1. 对基金 的首任基 金 经理，其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日， “离 任 日期 ”为根 据公司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规 守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和、 《南 方中 债 中期票 据指 数债 券型 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 的 规定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金持有人 谋求最大
利益。本报告 期内，基 金 运作整体合法 合规，没 有 损害基金持有 人利益。 基 金的投资范 围、投资
比例符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，1 次是 由于 投资 组
合的投 资策 略需 要， 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 上半 年， 前五 月工 业 增加值 持续 下行 ，PPI 同比 数据持 续为 负增 长 ， 并 且 差距一 直扩 大。
受一季度人民 币贬值影 响 ，上半年出口 同比增速 由 负转正，改善 较明显。 尽 管宏观经济 增速数据
企稳，但底部 并不牢固 。 房地产行业预 计已进入 长 期调整的大周 期，无法 有 效带动投资 增长。在
财政收入缩水 和控制政 府 债务增长的大 背景下， 政 府基建投资也 仅能部分 对 冲投资的快 速下滑。
货币政 策方 面， 上半 年政 策有所 放松 ，降 息 3 次， 降低准 备金 率 2 次。 在 4 月份市 场对 资金 面预
期改变 后， 债券 收益 率出 现了较 大幅 度的 下行 。 其 中 1 年期和 10 年期 的政 策 性银行 金融 债分 别从
3.9% 和 4.2% 左 右下 行至 半 年末 的 2.8% 和 4.1% 左 右 。此外 受新 股暂 停和 股市 疲弱的 影响 ，大 量理
财和打新资金 的配置需 求 使得信用债收 益率到了 历 史较低水平， 性价比低 于 利率债。本 基金根据
成分券 变更 和规 模的 变动 进行小 幅的 调整 ，有 效实 现了对 指数 的跟 踪。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 3.05%， 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 1.73%。C 级基金 净值 收南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
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益率 为2.91%， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 1.73% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年， 稳增长的 目 标下货币政策 仍不会趋 紧 。地方政府债 务置换仍 将 继续，政府基 建
投资仍将通过 各种渠道 以 各种形式发力 ，稳定经 济 增长。政策性 银行也被 委 以重任，在 政府投资
中占据更重要 的位置。 以 上因素预计会 挤压中长 端 无风险收益率 的下行空 间 。CPI 会出 现回升 ，
但在经济总需 求较弱的 条 件下并不会导 致债券收 益 率出现系统性 上升。整 体 而言，收益 率将小幅
震荡。信用风 险事件将 显 著增加，信用 债的信用 利 差也会从当前 较低水平 反 弹。汇率方 面，人民
币汇率波动区 间将增强 ， 鉴于经济基本 面疲弱， 外 汇占款也将继 续出现小 幅 流出的情况 ，但人民
币贬值总 体可 控。 央行 后 续对冲外汇占 款流出的 降 准操作仍然可 期。本基 金 为被动型指 数基金，
我们将 进一 步优 化既 有的 跟踪策 略， 注重 保持 组合 的流动 性， 有效 跟踪 标的 指数。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条 件 的 前 提下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配次 数 最 多 为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资者可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资者不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值；
法律法 规 或 监管 机构 另有 规定的 ，从 其规 定。 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
第 12 页 共 38 页
根据 上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对南 方中 债中 期票据 指数 债券
型发起 式证 券投 资基 金 （ 以下称 “本 基金” ） 的托 管 过程中 ， 严 格遵 守 《证 券 投资基 金法 》 及 其他
有关法律法规 、基金合 同 和托管协议的 有关规定 ， 不存在损害基 金份额持 有 人利益的行 为，完全
尽职尽 责地 履行 了应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 南方 中债 中期 票据指 数债 券型 发起 式证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.3.1 1,956,998.24 287,111.48
结算备 付金
- - 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
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存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.3.2 71,818,000.00 161,282,000.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
71,818,000.00 161,282,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.3.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.3.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.3.5 747,853.23 3,665,206.87
应收股 利
- -
应收申 购款
1,139,101.40 427,726.75
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.3.6 - -
资产总 计
75,661,952.87 165,662,045.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.3.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
11,179,783.23 13,849,779.22
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
514,653.45 3,303,202.75
应付管 理人 报酬
26,187.73 58,132.71
应付托 管费
5,237.57 11,626.53
应付销 售服 务费
2,392.85 5,028.56
应付交 易费 用 6.4.3.7 23,208.31 15,899.63
应交税 费
- -
应付利 息
1,993.32 4,988.08
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.3.8 227,224.77 316,151.45
负债合 计
11,980,681.23 17,564,808.93
所有者权益：
实收基 金 6.4.3.9 56,808,463.79 136,062,040.65
未分配 利润 6.4.3.10 6,872,807.85 12,035,195.52
所有者 权益 合计
63,681,271.64 148,097,236.17
负债和 所有 者权 益总 计
75,661,952.87 165,662,045.10
注：报 告截 止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.1210 元， 基金 份额 总额56,808,463.79 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 南方 中债 中期 票据指 数债 券型 发起 式证 券投资 基金 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
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本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
4,111,574.98 21,837,499.90
1.利息 收入
3,049,137.41 9,765,338.26
其中： 存款 利息 收入 6.4.3.11 4,283.16 369,496.02
债券利 息收 入
3,040,204.25 9,330,383.19
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,650.00 65,459.05
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
1,348,426.12 -3,360,221.49
其中： 股票 投资 收益 6.4.3.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.3.13 1,348,426.12 -3,360,221.49
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.3.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.3.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.3.15 - -
股利收 益 6.4.3.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.3.17 -357,234.95 15,236,009.87
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.3.18 71,246.40 196,373.26
减： 二、费用
930,071.96 2,089,986.78
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 238,618.43 869,063.30
2．托 管费 6.4.7.2.2 47,723.70 173,812.70
3．销 售服 务费 6.4.7.2.3 18,733.99 47,916.74
4．交 易费 用 6.4.3.19 4,250.00 7,000.00
5．利 息支 出
327,779.81 662,205.35
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
327,779.81 662,205.35
6．其 他费 用 6.4.3.20 292,966.03 329,988.69
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
3,181,503.02 19,747,513.12
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
3,181,503.02 19,747,513.12
6.3 所 有者 权益（ 基金 净 值） 变动 表
会计主 体 ： 南方 中债 中期 票据指 数债 券型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
136,062,040.65 12,035,195.52 148,097,236.17
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,181,503.02 3,181,503.02
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（净值 减 少 以 “- ”号
填列）
-79,253,576.86 -8,343,890.69 -87,597,467.55
其中：1.基 金申 购款 173,403,639.91 18,636,013.83 192,039,653.74
2. 基金 赎回 款 -252,657,216.77 -26,979,904.52 -279,637,121.29
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
56,808,463.79 6,872,807.85 63,681,271.64
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
457,223,679.23 1,932,537.93 459,156,217.16
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 19,747,513.12 19,747,513.12
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-143,965,248.28 -2,331,669.57 -146,296,917.85
其中：1.基 金申 购款 655,902,414.35 18,611,682.83 674,514,097.18
2. 基金 赎回 款 -799,867,662.63 -20,943,352.40 -820,811,015.03
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
- - - 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
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基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
313,258,430.95 19,348,381.48 332,606,812.43
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.1.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业 债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时代扣南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
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代缴个 人所 得税 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.3.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 1,956,998.24
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,956,998.24
6.4.3.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 71,024,302.60 71,818,000.00 793,697.40
合计 71,024,302.60 71,818,000.00 793,697.40
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 71,024,302.60 71,818,000.00 793,697.40
6.4.3.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
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6.4.3.4 买 入返 售金融 资产
6.4.3.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 。
6.4.3.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
6.4.3.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 77.80
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 747,775.43
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 747,853.23
6.4.3.6 其 他资 产
注：无 。
6.4.3.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 23,208.31
合计 23,208.31
6.4.3.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,184.17
预提费 用 176,040.60
指数使 用费 50,000.00 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
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合计 227,224.77
6.4.3.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方中 债中 期票 据指 数债 券发起 式A
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份 ） 账面金 额
上年度 末 123,285,077.79 123,285,077.79
本期申 购 152,673,304.58 152,673,304.58
本期赎 回( 以"-" 号填列) -228,140,661.58 -228,140,661.58
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 47,817,720.79 47,817,720.79
金额单 位： 人民 币元
南方中 债中 期票 据指 数债 券发起 式C
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 12,776,962.86 12,776,962.86
本期申 购 20,730,335.33 20,730,335.33
本期赎 回( 以"-" 号填列) -24,516,555.19 -24,516,555.19
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 8,990,743.00 8,990,743.00
6.4.3.10 未分 配 利润
单位： 人民 币元
南方中 债中 期票 据指 数债 券发起 式A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 8,229,479.89 2,736,174.04 10,965,653.93
本期利 润 3,063,122.88 -211,577.70 2,851,545.18
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-5,993,339.95 -1,987,051.76 -7,980,391.71
其中： 基金 申购 款 13,682,531.63 2,781,515.94 16,464,047.57
基金赎 回款 -19,675,871.58 -4,768,567.70 -24,444,439.28 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
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本期已 分配 利润 - - -
本期末 5,299,262.82 537,544.58 5,836,807.40
单位： 人民 币元
南方中 债中 期票 据指 数债 券发起 式C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 786,950.85 282,590.74 1,069,541.59
本期利 润 475,615.09 -145,657.25 329,957.84
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-327,513.78 -35,985.20 -363,498.98
其中： 基金 申购 款 1,718,231.38 453,734.88 2,171,966.26
基金赎 回款 -2,045,745.16 -489,720.08 -2,535,465.24
本期已 分配 利润 - - -
本期末 935,052.16 100,948.29 1,036,000.45
6.4.3.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 4,093.74
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 189.42
合计 4,283.16
6.4.3.12 股 票投 资收益
注：无 。
6.4.3.13 债 券投 资收益
6.4.3.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
1,348,426.12
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
1,348,426.12
南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
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6.4.3.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
186,058,572.10
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
180,285,569.72
减：应 收利 息总 额 4,424,576.26
买卖债 券差 价收 入 1,348,426.12
6.4.3.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 。
6.4.3.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
6.4.3.15 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.3.16 股 利收 益
注：无 。
6.4.3.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -357,234.95
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -357,234.95
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -357,234.95
6.4.3.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
第 22 页 共 38 页
基金赎 回费 收入 54,152.94
A 类 000022 12,867.91
C 类 000023 4,225.55
合计 71,246.40
6.4.3.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
-
银行间 市场 交易 费用
4,250.00
合计
4,250.00
6.4.3.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
审计费 用 27,273.08
信息披 露费 148,767.52
银行费 用 12,225.43
账户维 护费 4,700.00
指数使 用费 100,000.00
合计 292,966.03
6.4.4 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.4.1 或 有事 项
无。
6.4.4.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.5 关 联方 关系
6.4.5.1 本 报告 期存在 控制 关 系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.5.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 南 方 基 金 公 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
第 23 页 共 38 页
司”)
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条 款订 立。
6.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注：无 。
债 券交 易
注：无 。
债 券回 购交易
注：无 。
6.4.7.1.2 权 证交 易
注：无 。
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：无 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
238,618.43 869,063.30
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
709,10.04 277,467.79
注： 支 付基 金 管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 0.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当 年天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
第 24 页 共 38 页
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
47,723.70 173,812.70
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方中 债中 期票 据
指数债 券发 起 式A
南方中 债中 期票 据
指数债 券发 起 式 C
合计
兴业证 券 - 160.82 160.82
华泰证 券 - 0.40 0.40
中国银 行 - 3,477.62 3,477.62
南方基 金公 司 - 925.99 925.99
合计 -
4,564.83
4,564.83
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南 方 中 债 中 期 票 据
指数债 券发 起 式A
南方中 债中 期票 据
指数债 券发 起 式 C
合计
兴业证 券 - 38.86 38.86
华泰证 券 - 194.07 194.07
中国银 行 - 27,051.23 27,051.23
南方基 金公 司 - 8,564.24 8,564.24
合计 - 35,848.40 35,848.40
注：支 付销 售机 构的 C 类 基金份 额销 售服 务 费 按前 一日 C 类 基金 份额 的基 金 资产净 值 0.30%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给南 方 基金，再由南 方基金计 算 并支付给各 基金销售
机构。A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费。 其计 算公 式为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.30% / 当年 天数 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
第 25 页 共 38 页
南方中 债中 期票 据指 数债 券发
起式 A
南方中 债中 期票 据指 数债 券
发起 式C
基 金合 同生效 日（ 2013
年5 月3 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,003,694.81 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,003,694.81 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
17.6095% -
项目
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月30 日
南方中 债中 期票 据指 数债 券发
起式 A
南方中 债中 期票 据指 数债 券发
起式 C
基 金合 同生效 日（ 2013
年 5 月3 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,003,694.81 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,003,694.81 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
3.1900% -
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 1,956,998.24 4,093.74 181,498.00 10,228.29
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
第 26 页 共 38 页
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：无 。
6.4.9 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额11,179,783.23 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
130227 13 国开27 2014 年7 月1 日 100.00 23,000 2,300,000.00
140430 14 农发30 2014 年7 月1 日 100.35 100,000 10,035,000.00
101354016 13 陕交建MTN002 2014 年7 月4 日 101.74 160,000 16,278,400.00
合计
283,000 28,613,400.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为债券 型基金， 其 长期平均风险 和预期收 益 率低于股票型 基金、混 合 型基金，高于 货
币市场 基金 。 本基 金为 指 数型基 金 ， 主 要采 用指 数 复制法 跟踪 标的 指数 的表 现， 具有 与标 的指 数、
以及标的指 数 所代表的 债 券市场相似的 风险收益 特 征。本基金投 资的金融 工 具主要包括 债券投资南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
第 27 页 共 38 页
等。本基金在 日常投资 管 理中面临的与 这些金融 工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、流 动性风险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内，使本基 金在风险 和 收益之间取得 最佳的平 衡 以实现“对标 的指数的 有 效跟踪”的 风险收益
目标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基 金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在 本基 金的 托管 行 中 国银行 ， 与 该银 行存 款相 关的信 用风 险不 重大 。 本 基金在 银行 间同 业市
场进行 交易 前均 对交 易对 手进行 信用 评估 并对 证券 交割方 式进 行限 制以 控制 相应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分 散 化投 资以 分散信 用风 险。 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
第 28 页 共 38 页
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情 况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券均 在银 行间 同业市 场交 易， 因此 除附 注 6.4.9 中 列示 的部 分基 金资产 流通 暂时 受 限
制不能自由转 让的情况 外 ，其余均能根 据本基金 的 基金管理人的 投资意图 ， 以合理的价 格适时变
现。此外，本 基金可通 过 卖出回购金融 资 产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限 一般不超
过基金 持有 的债 券投 资的 公允价 值。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金 的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于银 行间 市场交 易的 固定 收益 品种 ，因此 存在 相应 的利 率风 险。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
第 29 页 共 38 页
2015 年 6 月30
日
资产
银行存 款 1,956,998.24 - - - 1,956,998.24
交易性 金融 资产 30,353,000.00 30,900,000.00 10,565,000.00 - 71,818,000.00
应收利 息 - - - 747,853.23 747,853.23
应收申 购款 - - - 1,139,101.40 1,139,101.40
资产总 计 32,309,998.24 30,900,000.00 10,565,000.00 1,886,954.63 75,661,952.87
负债
卖出回 购金 融资
产款
11,179,783.23 - - - 11,179,783.23
应付赎 回款 - - - 514,653.45 514,653.45
应付管 理人 报酬 - - - 26,187.73 26,187.73
应付托 管费 - - - 5,237.57 5,237.57
应付销 售服 务费 - - - 2,392.85 2,392.85
应付交 易费 用 - - - 23,208.31 23,208.31
应付利 息 - - - 1,993.32 1,993.32
其他负 债 - - - 227,224.77 227,224.77
负债总 计 11,179,783.23 - - 800,898.00 11,980,681.23
利率敏 感度 缺口 21,130,215.01 30,900,000.00 10,565,000.00 1,086,056.63 63,681,271.64
上年度 末
2014 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 287,111.48 - - - 287,111.48
交易性 金融 资产 30,075,000.00 110,998,000.00 20,209,000.00 - 161,282,000.00
应收利 息 - - - 3,665,206.87 3,665,206.87
应收申 购款 13,099.50 - - 414,627.25 427,726.75
资产总 计 30,375,210.98 110,998,000.00 20,209,000.00 4,079,834.12 165,662,045.10
负债
卖出回 购金 融资
产款
13,849,779.22 - - - 13,849,779.22
应付赎 回款 - - - 3,303,202.75 3,303,202.75
应付管 理人 报酬 - - - 58,132.71 58,132.71
应付托 管费 - - - 11,626.53 11,626.53
应付销 售服 务费 - - - 5,028.56 5,028.56
应付交 易费 用 - - - 15,899.63 15,899.63
应付利 息 - - - 4,988.08 4,988.08
其他负 债 - - - 316,151.45 316,151.45
负债总 计 13,849,779.22 - - 3,715,029.71 17,564,808.93
利率敏 感度 缺口 16,525,431.76 110,998,000.00 20,209,000.00 364,804.41 148,097,236.17
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
第 30 页 共 38 页
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
增长 约 38 增长 约86
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
下降 约 38 下降 约86
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的债 券，因此
无重大 其他 价格 风险 。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
注： 于2015 年6 月30 日 ， 本基 金未 持有 的交 易性 权益类 投资 ， 因 此除 市场 利率和 外汇 汇率 以外
的市场 价格 因素 的变 动对 于本基 金资 产净 值无 重大 影响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 71,818,000.00 94.92
其中： 债券 71,818,000.00 94.92
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
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6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,956,998.24 2.59
7 其他各 项资 产 1,886,954.63 2.49
8 合计 75,661,952.87 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,035,000.00 15.76
其中： 政策 性金 融债 10,035,000.00 15.76
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 61,783,000.00 97.02
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 71,818,000.00 112.78
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1182085 11 华润 MTN1 100,000 10,565,000.00 16.59
2 101460018 14 陕 延油
MTN001
100,000 10,351,000.00 16.25
3 101459019 14 浙 国贸
MTN001
100,000 10,280,000.00 16.14
4 101453015 14 联通MTN002 100,000 10,269,000.00 16.13
5 1182185 11 同盛 MTN1 100,000 10,177,000.00 15.98 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合 同 规定 的备 选股票 库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 747,853.23
5 应收申 购款 1,139,101.40
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,886,954.63
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
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7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§8 基金份 额持有人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
南 方 中 债
中 期 票 据
指 数 债 券
发起 式A
3,442 13,892.42 10,098,778.41 21.12% 37,718,942.38 78.88%
南 方 中 债
中 期 票 据
指 数 债 券
发起 式C
1,075 8,363.48 - - 8,990,743.00 100.00%
合计 4,517 12,576.59 10,098,778.41 17.78% 46,709,685.38 82.22%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份 ）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所
有从业 人员 持
有本基 金
南方中 债中 期票 据指 数债 券发起 式 A 577.47 0.0012%
南方中 债中 期票 据指 数债 券发起 式 C 0.03 0.0000%
合计
577.50 0.0010%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本 公司 高级 管理 人员 、本基 金基 金经 理、 基金 投资和 研究 部门 负责 人未 持有本 基金 份额 。
南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
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8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
10,003,694.81 15.71 10,003,694.81 15.71
自基金合同生
效日起不少于 3
年
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,003,694.81 15.71 10,003,694.81 15.71 -
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方中 债中 期票
据指数 债券 发起
式 A
南方中 债中 期票
据指数 债券 发起
式 C
基金合 同生 效日 （2013 年 5 月 3 日） 基金 份
额总额
1,886,812,578.15 326,156,154.35
本报告 期期 初基 金份 额总 额 123,285,077.79 12,776,962.86
本报告 期基 金总 申购 份额 152,673,304.58 20,730,335.33
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 228,140,661.58 24,516,555.19
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 47,817,720.79 8,990,743.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基 金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
注：1 、 为 节约 交易 单元 资 源， 我公 司在 交易 所交 易 系统升 级的 基础 上 ， 对 同 一银行 托管 基金 进行
了席位 整合 。
2、 根 据中 国证 监会 《 关于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告； 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
第 36 页 共 38 页
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报 告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
无
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
南 方基 金管理 有限 公司关于 从业
人 员在 子公司 兼任 职务情况 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 12 日
2
南 方基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下部 分基金 最低 赎回限额 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 25 日
3
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
联 泰资 产为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 23 日
4
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
西 安银 行为代 销机 构及开通 定投
和转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 23 日
5
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
苏 州银 行为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 27 日
6 南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 3 月 31 日 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
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增 财基 金为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
券报、 证券 时报
7
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
利 得基 金为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 8 日
8
南 方基 金关于 淘宝 直营店销 售手
续费费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 4 月 10 日
9
关 于电 子直销 业务 增加苏宁 易付
宝第三 方支 付业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 4 月 15 日
10
南 方基 金管理 有限 公司关于 从业
人 员在 子公司 兼任 职务情况 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 18 日
11
南 方基 金管理 有限 公司关于 公司
高 级管 理人员 在子 公司兼职 情况
变更的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 23 日
12
南 方基 金管理 有限 公司深圳 分公
司负责 人等 信息 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 4 月 28 日
13
南 方基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金投 资资 产支 持证 券的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 5 月 7 日
14
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
华 融湘 江银行 为代 销机 构及 开通
定投和 转换 业务 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 15 日
15
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
汇 付金 融为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 18 日
16 南 方基 金管理 有限 公司关于 副总 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 5 月 29 日 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年半年度报告
第 38 页 共 38 页
经理变 更的 公告 券报、 证券 时报
17
南 方基 金关于 电子 直销平台 开通
货 币基 金快速 转购 业务并实 行 0
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 8 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目 录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方中债 中期 票据 指数 债券 型发起 式券 型证 券投 资基 金的文 件
2 、南 方中 债中 期票 据指 数 债券型 发起 式券 型证 券投 资基金 合同
3 、南 方中 债中 期票 据指 数 债券型 发起 式券 型证 券投 资基金 托管 协议
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
