上证380 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组 合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净 值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金简 称 南方上 证380ETF
场内简 称 380ETF
基金主 代码 510290
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月16 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 250,448,915.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011-11-08
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信 息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 3 80ETF ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化。
投资策 略 本 基 金为 完全 被动 式指 数基 金 ，采 用完 全复 制法 ，按
照 成 份股 在标 的指 数中 的基 准 权重 构建 指数 化投 资组
合 ， 并根 据标 的指 数成 份股 及 其权 重的 变化 进行 相应
调整。
当 预 期成 份股 发生 调整 和成 份 股发 生配 股、 增发 、分
红 等 行为 时， 或因 基金 的申 购 和赎 回等 对本 基金 跟踪
标 的 指数 的效 果可 能带 来影 响 时， 或因 某些 特殊 情况
导 致 流动 性不 足时 ，或 其他 原 因导 致无 法有 效复 制和
跟 踪 标的 指数 时， 基金 管理 人 可以 对投 资组 合管 理进
行适当 变 通和 调整 ，从 而使 得 投资 组合 紧密 地跟 踪标
的指数 。
本 基 金可 投资 股指 期货 和其 他 经中 国证 监会 允许 的衍
生 金 融产 品。 本基 金投 资股 指 期货 将根 据风 险管 理的
原 则 ，以 套期 保值 为目 的， 对 冲系 统性 风险 和某 些特
殊 情 况下 的流 动性 风险 等， 主 要采 用流 动性 好、 交易
活 跃 的股 指期 货合 约， 通过 多 头或 空头 套期 保值 等策
略 进 行套 期保 值操 作。 本基 金 力争 利用 股指 期货 的杠
杆 作 用， 降低 股票 仓位 频繁 调 整的 交易 成本 和跟 踪误
差，达 到有 效跟 踪标 的指 数的目 的。
业绩比 较基 准 本 基 金业 绩比 较基 准为 标的 指 数。 本基 金标 的指 数为
上证 380 指 数， 简 称 380 指数。
风险收 益特征 本 基 金属 股票 基金 ，风 险与 收 益高 于混 合基 金、 债券
基 金 与货 币市 场基 金。 本基 金 为指 数型 基金 ，主 要采南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
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用完全 复制 法跟 踪标 的指 数的表 现， 具有 与标 的指 数、
以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特
征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区闹 市口 大街 一号
院一号 楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 吴万善 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 169,358,987.15
本期利 润 114,680,496.68 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5920
本期加 权平 均净 值利 润率 32.22%
本期基 金份 额净 值增 长率 61.15%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 287,076,300.14
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.1462
期末基 金资 产净 值 537,525,215.14
期末基 金份 额净 值 2.1462
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 114.62%
注：1 、 本 期已 实 现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2 、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -10.18% 4.04% -9.15% 3.93% -1.03% 0.11%
过去三 个月 22.72% 3.06% 24.63% 3.00% -1.91% 0.06%
过去六 个月 61.15% 2.43% 63.79% 2.39% -2.64% 0.04%
过去一 年 131.62% 1.90% 136.68% 1.87% -5.06% 0.03%
过去三 年 151.81% 1.53% 155.66% 1.53% -3.85% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
114.62% 1.51% 114.18% 1.53% 0.44% -0.02%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元， 旗下南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
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管理 73 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
柯
晓
本 基 金
基 金 经
理
2013 年
5 月 17
日
- 18 年
美国纽 约大 学工 商管 理硕 士， 具有 基金 从业
资格。 曾 先后 担任 美国 美 林证券 公司 助理 副
总裁 、 招 商证 券首 席产 品 策略师 。2006 年加
入南方 基金 ， 任首 席 产 品 设计师 ；2010 年 8
月至今 ，任 小 康 ETF 及南 方小康 基金 经理；
2013 年 4 月 至今 ，任 南 方深成 及南 方深 成
ETF 的 基金 经理 ；2013 年5 月至 今 ， 任 南方
上证 380ETF 及联 接基 金 的基金 经理 ；2015
年7 月 至今 ，任 南方 互联 基金的 基金 经理 。
杨
德
龙
本 基 金
基 金 经
理
2011 年
9 月 16
日
- 9 年
北京大 学经 济学 硕士 、清 华大学 工学 学士，
具有基 金从 业资 格。2006 年加入 南方 基金 ，
担任研 究部 高级 行业 研究 员、 首席 策略 分析
师； 2010 年8 月至2013 年 4 月 ， 任小 康 ETF
及南方 小康 基金 经理 ；2011 年9 月至 今 ， 任
南方上 证380ETF 及联 接基 金基金 经理 ； 2013
年3 月 至今 ， 任南 方策 略 基金经 理 ；2013 年
4 月至 今， 任南 方 300 基 金经理 ；2013 年 4
月至今， 任南 方开 元沪 深300ETF 基 金经 理；
2014 年 12 月 至今 ，任 南 方恒 生 ETF 基 金经
理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和 “离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 上 证 380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》的 规定 ，本着 诚实 信用 、 勤
勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 风 险的基础上， 为基金持 有 人谋求最大 利益。本
报告期内，基 金运作整 体 合法合规，没 有损害基 金 持有人利益。 基金的投 资 范围、投资 比例符合
有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，1 次是 由于 投资 组
合的投 资策 略需 要， 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
我们认为，指 数化投资 不 同于主动式投 资，后者 强 调通过各自不 同的投资 理 念去寻找超越 市
场的投资机会 ，而前者 的 宗旨是尽量拟 合标的指 数 的走势，为投 资者提供 一 个跟踪指数 的投资工
具。同 时，ETF 基 金又 不 同于普 通指 数基 金， 由 于 ETF 的可 上市 交易 属性 ， 全市场 的投 资者 都将
根据基 金管 理人 每日 公告 的申购 赎回 清单 进行 申赎 及跨市 场操 作， 这就 使 得 ETF 基 金管 理人 必须
更加注 重风 险控 制， 一丝 疏漏都 可能 导致 严重 的后 果。也 正因 为深 知此 理， 我们专 门针 对 ETF 的
投资管理制定 了科学、 严 谨的操作流程 ，使得流 程 中的 每位人员 ，都清楚 的 知道自己在 什么时点
需要完 成什 么工 作。ETF 管理团 队除 基金 经理 之外 ，还由 数量 投资 分析 师、 交易管 理人 员、IT 人
员等组 成， 为ETF 基 金的 投资管 理提 供研 究、 交易 、系统 及其 相关 工作 的快 速支持 响应 。
对于本基金而 言，本报 告 期跟踪误差的 主要来源 包 括：①大额申 购赎回（ 如 联接基金的大 比
例换购）所带 来的成份 股 权重偏离，对 此我们采 取 了优化的“再 平衡”操 作 进行应对； ②指数成
份股调整所带 来的跟踪 误 差是不容忽视 的，是本 基 金跟踪误差的 另一主要 来 源。为此， 本基金管
理组提前进行 了全面模 拟 测算，并制定 了周密的 调 仓方案，从实 施 结果来 看 ，本基金成 份股调仓
较为成 功。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 自上 市日 至本 报告 期末的 指数 跟踪 期间 ， 相 对于标 的指 数的 年化 跟踪 误差 为 0.502％，
较好的 完成 了基 金合 同中 控制年 化跟 踪误 差不 超 过2％的 投资 目标 。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 2.1462 元 ， 报 告 期内， 份额 净值 增长 率 为61.15 ％， 同期南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
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业绩基 准增 长率 为63.79 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2014 年以 来， 中国 政府 主 导的一 系列 国策 ， 如国 企 改革 、 土 地改 革 、 一 带一 路等 ， 给 经济 结
构带来 深层 次的 改变， 同 时创造 出众 多的 投资 机会 。 因 此，2015 年下 半年 仍 然需要 关注 一带 一路 、
国企改 革等 主题 投资 机会 。 时隔 七年 之后 ， 沪 指再 次 站上5000 点， 之后 不久 即 出现快 速大 幅回 调，
强迫投资者去 杠杆。经 历 年中的市场单 边下跌和 随 后的央行流动 性注入， 可 以想见下半 年的 “ 杠
杆牛” 的角 色将 逐渐 淡化 ，而 “ 改革 牛 ” 的格 局将 维持不 变。 目 前 A 股 市场 震荡上 扬的 态势 已 经
确立，前期滞 涨的传统 蓝 筹股将迎来补 涨机会， 专 业投资者将体 现出专业 化 的优势，获 得 超过市
场平均 收益 率的 机会 。
本基金为指数 化产品， 作 为基金管理人 ，我们将 通 过严格的投资 管理流程 、 精确的数量化 计
算、精益求精 的工作态 度 、恪 守指数化 投资的宗 旨 ，实现对标的 指数的有 效 跟踪，为持 有人提供
与之相 近的 收益 。 投 资者 可以根 据自 身对 证券 市场 的判断 及投 资风 格， 借助 投资本 基金 参与 市 场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具 报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配 原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时， 可进 行 收益分 配。 在收 益评 价日 ， 基金 管理 人计 算基 金份 额净值 增长 率和 标的
指数同期增长 率。基金 份 额净值增长率 为收益评 价 日基金份额净 值与基金 上 市前一日基 金份额净
值之比 减 去 1 乘以 100% （ 期间如 发生 基金 份额 折算 ，则以 基金 份额 折算 日为 初始日 重新 计算 ） ；
标的指数同期 增长率为 收 益评价日标的 指数收盘 值 与基金上市前 一日标的 指 数收盘值之 比减去 1南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
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乘以 100% （期间如 发生基 金份额折算， 则以基金 份 额折算日为初 始日重新 计 算） 。本基金以 使收
益分配后基金 份额净值 增 长率尽可能贴 近标的指 数 同期增长率为 原则进行 收 益分配。基 于本基金
的性质和特点 ，收益分 配 后有可能使除 息后的基 金 份额净值低于 面值；本 基 金每年收益 分配次数
最多 为12 次， 基金 份额 每 次基金 收益 分配 比例 由基 金管理 人根 据上 述原 则确 定。 基 金收 益分 配基
准日即 期末 可供 分配 利润 计算截 止日 ； 本 基金 收益 分配采 取现 金分 红方 式 ； 若 《 基金 合同 》 生效
不满3 个月 可不 进行 收益 分配； 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 ； 法 律法 规或 监管机 关另 有规 定的 ，
从其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期内 本基 金未 有收 益分 配事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.3.1 15,654,953.83 4,783,496.61
结算备 付金
2,892,776.01 32,533.63
存出保 证金
37,082.96 7,044.76
交易性 金融 资产 6.4.3.2 521,200,105.07 289,568,610.25
其中： 股票 投资
521,200,105.07 289,496,610.25
基金投 资
- -
债券投 资
- 72,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.3.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.3.4 - -
应收证 券清 算款
19,591.03 30,933.40
应收利 息 6.4.3.5 4,021.09 1,345.88
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.3.6 63,989.82 -
资产总 计
539,872,519.81 294,423,964.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.3.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
607,885.00 312.63
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
212,262.15 118,623.44
应付托 管费
42,452.41 23,724.71
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.3.7 84,732.69 131,767.05
应交税 费
- -
应付利 息
- - 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.3.8 1,399,972.42 566,664.00
负债合 计
2,347,304.67 841,091.83
所有者权益：
实收基 金 6.4.3.9 250,448,915.00 220,448,915.00
未分配 利润 6.4.3.10 287,076,300.14 73,133,957.70
所有者 权益 合计
537,525,215.14 293,582,872.70
负债和 所有 者权 益总 计
539,872,519.81 294,423,964.53
注： 报告 截止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值2.1462 元， 基金 份额 总额250,448,915.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年6 月 30 日
一、收入
116,258,922.59 2,251,183.06
1.利息 收入
35,057.88 9,775.37
其中： 存款 利息 收入 6.4.3.11 34,958.04 9,692.16
债券利 息收 入
99.84 83.21
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
167,660,571.26 1,558,398.56
其中： 股票 投资 收益 6.4.3.12 166,017,530.12 -188,879.69
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.3.13 240,190.03 -906.45
资产支 持证 券 投 资收 益 6.4.3.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.3.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.3.16 - -
股利收 益 6.4.3.17 1,402,851.11 1,748,184.70
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.3.18 -54,678,490.47 624,736.84
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.3.19 3,241,783.92 58,272.29
减：二、费用
1,578,425.91 885,857.97
1．管 理人 报酬 6.4.6.2.1 878,119.57 417,940.43
2．托 管费 6.4.6.2.2 175,623.95 83,588.09
3．销 售服 务费
- - 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
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4．交 易费 用 6.4.3.20 221,835.80 75,892.67
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.3.21 302,846.59 308,436.78
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
114,680,496.68 1,365,325.09
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
114,680,496.68 1,365,325.09
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
220,448,915.00 73,133,957.70 293,582,872.70
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 114,680,496.68 114,680,496.68
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
30,000,000.00 99,261,845.76 129,261,845.76
其中：1. 基 金申 购款 4,244,000,000.00 5,247,275,672.25 9,491,275,672.25
2. 基金 赎回 款 -4,214,000,000.00 -5,148,013,826.49 -9,362,013,826.49
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
250,448,915.00 287,076,300.14 537,525,215.14
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
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一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
172,448,915.00 -13,894,379.72 158,554,535.28
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 1,365,325.09 1,365,325.09
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
20,000,000.00 -1,602,548.93 18,397,451.07
其中：1. 基 金申 购款 300,000,000.00 -24,857,075.29 275,142,924.71
2. 基金 赎回 款 -280,000,000.00 23,254,526.36 -256,745,473.64
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
192,448,915.00 -14,131,603.56 178,317,311.44
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.1.1 会 计政 策变 更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
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知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利 息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额 。 上述 所得 统一适 用20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(4)基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.3.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 15,654,953.83
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 15,654,953.83
6.4.3.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 551,204,353.11 521,200,105.07 -30,004,248.04
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
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黄金合 约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 551,204,353.11 521,200,105.07 -30,004,248.04
注： 于 2015 年 6 月 30 日 ，股票 投资 的公 允价 值和 公允价 值变 动包 含的 可退 替代款 的估 值增 值 为
40,157.81 。
6.4.3.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额 。
6.4.3.4 买 入返 售金融 资产
6.4.3.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 余额 。
6.4.3.4.2 期 末买 断式 逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 余额 。
6.4.3.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,702.69
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,301.70
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 16.70
合计 4,021.09
6.4.3.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
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其他应 收款 -
待摊费 用 63,989.82
合计 63,989.82
6.4.3.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 84,732.69
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 84,732.69
6.4.3.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
预提费 用 205,793.38
指数使 用费 52,687.19
应付替 代款 96,125.33
可退替 代款 1,045,366.52
合计 1,399,972.42
6.4.3.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 220,448,915.00 220,448,915.00
本期申 购 4,244,000,000.00 4,244,000,000.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,214,000,000.00 -4,214,000,000.00
本期末 250,448,915.00 250,448,915.00
6.4.3.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 25,335,545.00 47,798,412.70 73,133,957.70
本期利 润 169,358,987.15 -54,678,490.47 114,680,496.68 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
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本期基金份额交易
产生的 变动 数
107,356,491.91 -8,094,646.15 99,261,845.76
其中： 基金 申购 款 4,658,398,747.94 588,876,924.31 5,247,275,672.25
基金赎 回款 -4,551,042,256.03 -596,971,570.46 -5,148,013,826.49
本期已 分配 利润 - - -
本期末 302,051,024.06 -14,974,723.92 287,076,300.14
6.4.3.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 28,823.44
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,134.60
其他 -
合计 34,958.04
6.4.3.12 股 票投 资收益
6.4.3.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收 入 3,740,961.68
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 162,276,568.44
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 166,017,530.12
6.4.3.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 106,113,424.85
减：卖 出股 票成 本总 额 102,372,463.17
买卖股 票差 价收 入 3,740,961.68
6.4.3.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
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项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 9,362,013,826.49
减： 现 金支 付赎 回款 总额 780,829,098.49
减： 赎 回股 票成 本总 额 8,418,908,159.56
赎回差 价收 入 162,276,568.44
6.4.3.13 债 券投 资收益
6.4.3.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
938,296.50
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付）成
本总额
698,000.00
减：应 收利 息总 额 106.47
买卖债 券差 价收 入 240,190.03
6.4.3.14 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 。
6.4.3.15 贵 金属 投资收 益
注：无 。
6.4.3.16 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.3.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,402,851.11
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,402,851.11
6.4.3.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称 本期 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
第 22 页 共 52 页
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -54,678,490.47
—— 股 票投 资 -54,678,490.47
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -54,678,490.47
注：本基金本报告期公允价值变动收益 — 股 票 投 资 中 包 括 可 退 替 代 款 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益
40,157.81 元( 上年 度可 比 期间：-73.92 元)。
6.4.3.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 3,241,783.92
合计 3,241,783.92
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
6.4.3.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
221,835.80
银行间 市场 交易 费用
-
合计
221,835.80
6.4.3.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费用 27,273.08
信息披 露费 148,767.52
上市年 费 29,752.78 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
第 23 页 共 52 页
银行费 用 2,981.39
指数使 用费 94,071.82
合计 302,846.59
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.03%
的年费率计 提，逐日 累计 ，按季支付 ，标的指 数许 可使用费的 收取下限 为每 季度(自然季 度)人民
币50,000 元(基 金设 立首 季不受 收取 下限 的限 制) 。
6.4.4 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.4.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.4.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.5 关 联方 关系
6.4.5.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.5.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
南方上 证 380 交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金联 接基 金(“ 上证380ETF 联接 基金 ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.6.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.6.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华泰证券 22,520,125.99 6.75% - -
南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
第 24 页 共 52 页
6.4.6.1.2 权 证交 易
注：无 。
6.4.6.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 20,503.00 25.57% 20,503.00 24.20%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 - - - -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该类佣金 协议的服 务范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场信 息
服务等 。
6.4.6.2 关 联方 报酬
6.4.6.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
878,119.57 417,940.43
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付 基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 0.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.5% / 当 年 天数。
6.4.6.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
第 25 页 共 52 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
175,623.95 83,588.09
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公 式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.1% / 当年 天数 。
6.4.6.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.6.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.6.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.6.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
上证380ETF 联接
基金
144,399,941.00 57.66% 188,399,941.00 85.46%
华泰证券 - - 30,000.00 0.01%
注： 上 证380ETF 联接 基金 和华泰 证券 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 和更 新的招 募说 明书 的 有
关规定 以及 与券 商约 定的 席位佣 金费 率支 付。
6.4.6.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 15,654,953.83 28,823.44 2,914,676.75 9,692.16
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.6.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
第 26 页 共 52 页
6.4.6.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无。
6.4.7 利 润分 配情况
注：无 。
6.4.8 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600978
宜华
木业
2015 年
6 月 18
日
重大事
项
22.44 - - 114,061 2,529,317.44 2,559,528.84 -
601718
际华
集团
2015 年
6 月 17
日
重大事
项
15.12
2015 年7
月 2 日
13.61 142,700 2,024,892.72 2,157,624.00 -
600654
中安
消
2015 年
6 月 29
日
重大事
项
30.91 - - 68,100 2,396,247.35 2,104,971.00 -
600312
平高
电气
2015 年
6 月 22
日
重大事
项
22.58 - - 71,396 1,797,511.38 1,612,121.68 -
600410
华胜
天成
2015 年
5 月 28
日
重大事
项
47.84
2015 年7
月22 日
43.06 32,231 1,422,097.54 1,541,931.04 -
601021
春秋
航空
2015 年
6 月 26
日
重大事
项
126.09
2015 年7
月21 日
113.48 12,100 1,543,665.90 1,525,689.00 -
600175
美都
能源
2015 年
6 月 29
日
重大事
项
10.64
2015 年7
月20 日
9.58 134,916 1,486,846.23 1,435,506.24 -
600872
中炬
高新
2015 年
5 月4 日
重大事
项
21.62 - - 56,905 1,031,387.55 1,230,286.10 -
601311
骆驼
股份
2015 年
6 月 18
日
重大事
项
28.20
2015 年7
月15 日
25.38 40,000 1,154,909.22 1,128,000.00 -
600587 新华 2015 年 重大事 58.63 2015 年7 52.77 15,802 862,525.09 926,471.26 - 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
第 27 页 共 52 页
医疗 5 月 22
日
项 月 3 日
600482
风帆
股份
2015 年
5 月 28
日
重大事
项
42.38 - - 19,512 724,512.40 826,918.56 -
600366
宁波
韵升
2015 年
5 月 22
日
重大事
项
35.09
2015 年8
月 12 日
31.58 22,000 725,292.33 771,980.00 -
601877
正泰
电器
2015 年
5 月 18
日
重大事
项
30.62 - - 24,829 761,694.74 760,263.98 -
600277
亿利
能源
2015 年
6 月1 日
重大事
项
14.62 - - 46,388 636,914.19 678,192.56 -
600335
国机
汽车
2015 年
6 月 15
日
重大事
项
37.93
2015 年7
月21 日
34.14 16,950 598,295.24 642,913.50 -
600967
北方
创业
2015 年
4 月 13
日
重大事
项
17.12 - - 37,492 616,236.78 641,863.04 -
600790
轻纺
城
2015 年
5 月 25
日
重大事
项
13.38
2015 年8
月 18 日
12.04 47,521 609,122.23 635,830.98 -
600416
湘电
股份
2015 年
5 月 22
日
重大事
项
22.64
2015 年7
月20 日
20.35 26,500 567,550.63 599,960.00 -
600395
盘江
股份
2015 年
6 月9 日
重大事
项
15.71
2015 年8
月20 日
12.60 34,500 519,696.45 541,995.00 -
600869
智慧
能源
2015 年
5 月 11
日
重大事
项
29.14
2015 年7
月31 日
26.23 16,237 439,513.83 473,146.18 -
601789
宁波
建工
2015 年
6 月 15
日
重大事
项
18.80
2015 年8
月13 日
16.81 24,200 428,761.00 454,960.00 -
600078
澄星
股份
2015 年
6 月9 日
重大事
项
15.23
2015 年7
月 1 日
13.71 29,776 461,955.74 453,488.48 -
600676
交运
股份
2015 年
5 月 27
日
重大事
项
19.76
2015 年7
月 7 日
17.78 20,718 370,486.10 409,387.68 -
600641
万业
企业
2015 年
6 月 12
日
重大事
项
11.23 - - 33,400 365,013.95 375,082.00 -
600568
中珠
控股
2015 年
4 月 27
日
重大事
项
24.10 - - 13,800 307,791.27 332,580.00 - 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
第 28 页 共 52 页
600778
友好
集团
2015 年
6 月2 日
重大事
项
16.10 - - 13,300 197,947.75 214,130.00 -
600561
江西
长运
2015 年
5 月4 日
重大事
项
19.48
2015 年8
月20 日
17.36 10,951 205,633.63 213,325.48 -
600882
华联
矿业
2015 年
5 月 19
日
重大事
项
13.42 - - 15,700 206,613.90 210,694.00 -
600167
联美
控股
2015 年
5 月 27
日
重大事
项
25.76 - - 6,600 154,893.31 170,016.00 -
600333
长春
燃气
2015 年
5 月 29
日
重大事
项
11.97
2015 年7
月 9 日
10.77 12,861 162,976.16 153,946.17 -
600575
皖江
物流
2014 年
9 月8 日
重大事
项
4.11 - - 32,722 122,839.96 134,487.42 -
600258
首旅
酒店
2015 年
3 月 17
日
重大事
项
18.55 - - 3,850 67,177.44 71,417.50 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票 将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注：无。
6.4.9 金 融工 具风险 及管 理
6.4.9.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是指 数型 基金 ，紧 密跟踪 上 证 380 指数 ，具 有与标 的指 数以 及标 的指 数所代 表的 股 票
市场相似的风 险收益特 征 ，属于证券投 资基金中 风 险较高、收益 较高的品 种 。本基金以 标的指数
成份股 、备 选成 份股 为主 要投资 对象 。本 基金 采用 完全复 制法 ，跟 踪上 证 380 指数 ，以 完全 按照
标的指数成份 股组成及 其 权重构建基金 股票投资 组 合为原则，进 行被动式 指 数化投资。 股票在投
资组合 中的 权重 原则 上根 据标的 指数 成 份 股及 其权 重的变 动而 进行 相应 调整 。 但在因 特殊 情况(如
流动性 不足 等) 导致 无法 获 得足够 数量 的股 票时 ， 基 金 管理人 将搭 配使 用其 他合 理方法 进行 适当 的
替代， 力求 与标 的指 数的 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差的 最小化 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司 日常 经营过程南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
第 29 页 共 52 页
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度 和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.9.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。 于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金
未持有 信用 类债 券。
6.4.9.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时 遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险来自调整 基金投资 组 合时，由于部 分成份股 流 动性差，导致 本基金难 以 及时完成组 合调整，
或承受 较大 市场 冲击 成本 ，从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券均 在证 券交 易所上 市， 因此 除附 注 6.4.8 中 列示 的部 分基 金资 产 流通 暂时 受限 制不南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
第 30 页 共 52 页
能自由 转让 的情 况外 ，其 余均能 根据 本基 金的 基金 管理人 的投 资意 图， 以合 理的价 格适 时变 现。
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息。 本基 金赎 回基 金份 额采用 一篮 子股 票形 式， 流动性 风险 相对 较低 。
6.4.9.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.9.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 和债 券投资 等。
6.4.9.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 15,654,953.83 - - - 15,654,953.83
结算备 付金 2,892,776.01 - - - 2,892,776.01
存出保 证金 37,082.96 - - - 37,082.96
交易性 金融 资产 -
-
-
521,200,105.07 521,200,105.07
应收证 券清 算款 -
-
-
19,591.03 19,591.03
应收利 息 - - - 4,021.09 4,021.09
其他资 产 -
-
-
63,989.82 63,989.82
资产总 计 18,584,812.80 - - 521,287,707.01 539,872,519.81
负债
应付证 券清 算款 - - - 607,885.00 607,885.00
应付管 理人 报酬 - - - 212,262.15 212,262.15
应付托 管费 - - - 42,452.41 42,452.41
应付交 易费 用 - - - 84,732.69 84,732.69 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
第 31 页 共 52 页
其他负 债 - - - 1,399,972.42 1,399,972.42
负债总 计 - - - 2,347,304.67 2,347,304.67
利率敏 感度 缺口 18,584,812.80 - - 518,940,402.34 537,525,215.14
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,783,496.61 - - - 4,783,496.61
结算备 付金 32,533.63 - - - 32,533.63
存出保 证金 7,044.76 - - - 7,044.76
交易性 金融 资产 - 72,000.00 - 289,496,610.25 289,568,610.25
应收证 券清 算款 - - - 30,933.40 30,933.40
应收利 息 - - - 1,345.88 1,345.88
资产总 计 4,823,075.00 72,000.00 - 289,528,889.53 294,423,964.53
负债
应付证 券 清 算款 - - - 312.63 312.63
应付管 理人 报酬 - - - 118,623.44 118,623.44
应付托 管费 - - - 23,724.71 23,724.71
应付交 易费 用 - - - 131,767.05 131,767.05
其他负 债 - - - 566,664.00 566,664.00
负债总 计 - - - 841,091.83 841,091.83
利率敏 感度 缺口 4,823,075.00 72,000.00 - 288,687,797.70 293,582,872.70
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.9.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2015 年06 月 30 日 ， 本 基金 未持 有交 易性 债 券投资 ， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产
净值无 重大 影响 。
6.4.9.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.9.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的 风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市交易的股 票，所面
临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ，也可能来 源于证券
市场整 体波 动的 影响 。
本基金 采用 完全 复制 法， 跟踪上 证 380 指 数指 数， 以完全 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权 重
构建基金股票 投资组合 为 原则，通过指 数化分散 投 资降低其他价 格风险。 本 基金投资组 合中，上南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
第 32 页 共 52 页
证 380 指数 指数 成份 股和 备选成 份股 股票 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 95% ，权 证、 股指 期货
及其他金融工 具的投资 比 例依照法律法 规或监管 机 构的规定执行 。此外， 本 基金的基金 管理人每
日对本基金所 持有 的证 券 价格实施监控 ，定期运 用 多种定量方法 对基金进 行 风险度量， 来测试本
基金面 临的 潜在 价格 风险 ，及时 可靠 地对 风险 进行 跟踪和 控制 。
6.4.9.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 521,200,105.07 96.96 289,496,610.25 98.61
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 521,200,105.07 96.96 289,496,610.25 98.61
6.4.9.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 约 2,738 增加 约 1,455
业绩比 较基 准下 降 5% 减少 约 2,738 减少 约 1,455
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 521,200,105.07 96.54 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
第 33 页 共 52 页
其中： 股票 521,200,105.07 96.54
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,547,729.84 3.44
7 其他各 项资 产 124,684.90 0.02
8 合计 539,872,519.81 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而7.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,681,024.00 0.50
B 采矿业 21,873,827.85 4.07
C 制造业 274,896,765.08 51.14
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
37,093,898.88 6.90
E 建筑业 20,787,549.33 3.87
F 批发和 零售 业 55,813,699.98 10.38
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 48,798,933.73 9.08
H 住宿和 餐饮 业 960,334.80 0.18
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
17,163,328.66 3.19
J 金融业 - -
K 房地产 业 15,903,975.95 2.96
L 租赁和 商务 服务 业 3,640,635.04 0.68
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,550,102.00 0.29
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 1,786,638.12 0.33
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 790,737.00 0.15
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 6,208,760.19 1.16
S 综合 11,209,736.65 2.09
合计 521,159,947.26 96.96
南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
第 34 页 共 52 页
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600009 上海机 场 166,119 5,265,972.30 0.98
2 601333 广深铁 路 584,317 4,803,085.74 0.89
3 600398 海澜之 家 232,142 4,208,734.46 0.78
4 600863 内蒙华 电 500,578 4,094,728.04 0.76
5 600688 上海石 化 373,988 4,012,891.24 0.75
6 600642 申能股 份 391,944 3,923,359.44 0.73
7 600200 江苏吴 中 106,200 3,902,850.00 0.73
8 600881 亚泰集 团 305,524 3,883,210.04 0.72
9 600307 酒钢宏 兴 542,181 3,665,143.56 0.68
10 600820 隧道股 份 270,700 3,638,208.00 0.68
11 601179 中国西 电 353,100 3,619,275.00 0.67
12 601168 西部矿 业 328,382 3,585,931.44 0.67
13 600601 方正科 技 377,300 3,433,430.00 0.64
14 600201 金宇集 团 46,831 3,330,620.72 0.62
15 600635 大众公 用 340,012 3,325,317.36 0.62
16 600446 金证股 份 26,118 3,224,528.28 0.60
17 600143 金发科 技 264,517 3,153,042.64 0.59
18 600525 长园集 团 152,754 3,142,149.78 0.58
19 600500 中化国 际 179,500 3,137,660.00 0.58
20 600021 上海电 力 144,445 3,047,789.50 0.57
21 601258 庞大集 团 557,006 3,041,252.76 0.57
22 600594 益佰制 药 51,413 2,988,637.69 0.56
23 600170 上海建 工 307,450 2,883,881.00 0.54
24 600811 东方集 团 230,050 2,836,516.50 0.53
25 600026 中海发 展 220,694 2,833,710.96 0.53
26 600600 青岛啤 酒 60,657 2,826,009.63 0.53
27 600694 大商股 份 50,773 2,806,731.44 0.52
28 600388 龙净环 保 146,502 2,782,072.98 0.52
29 600655 豫园商 城 173,218 2,780,148.90 0.52
30 600682 南京新 百 72,376 2,716,271.28 0.51 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
第 35 页 共 52 页
31 601012 隆基股 份 170,455 2,682,961.70 0.50
32 601918 国投新 集 174,250 2,681,707.50 0.50
33 600797 浙大网 新 141,400 2,671,046.00 0.50
34 600584 长电科 技 136,784 2,613,942.24 0.49
35 600169 太原重 工 292,900 2,606,810.00 0.48
36 600122 宏图高 科 157,400 2,584,508.00 0.48
37 600978 宜华木 业 114,061 2,559,528.84 0.48
38 600521 华海药 业 81,214 2,537,937.50 0.47
39 600166 福田汽 车 286,600 2,530,678.00 0.47
40 600571 信雅达 23,882 2,527,909.70 0.47
41 600511 国药股 份 49,825 2,510,681.75 0.47
42 600038 中直股 份 40,333 2,498,629.35 0.46
43 600651 飞乐音 响 120,286 2,474,283.02 0.46
44 600058 五矿发 展 75,555 2,468,381.85 0.46
45 600704 物产中 大 102,988 2,459,353.44 0.46
46 600125 铁龙物 流 159,248 2,457,196.64 0.46
47 600428 中远航 运 148,123 2,398,111.37 0.45
48 600391 成发科 技 40,800 2,388,432.00 0.44
49 600008 首创股 份 166,300 2,386,405.00 0.44
50 600664 哈药股 份 197,384 2,376,503.36 0.44
51 600498 烽火通 信 89,700 2,373,462.00 0.44
52 601608 中信重 工 141,628 2,308,536.40 0.43
53 600567 山鹰纸 业 388,547 2,307,969.18 0.43
54 600343 航天动 力 67,800 2,303,844.00 0.43
55 600436 片仔癀 34,530 2,302,115.10 0.43
56 600755 厦门国 贸 201,488 2,264,725.12 0.42
57 600171 上海贝 岭 92,420 2,259,669.00 0.42
58 600522 中天科 技 98,300 2,234,359.00 0.42
59 600578 京能电 力 248,700 2,220,891.00 0.41
60 601000 唐山港 160,325 2,194,849.25 0.41
61 600255 鑫科材 料 244,000 2,178,920.00 0.41
62 600426 华鲁恒 升 116,768 2,167,214.08 0.40
63 601718 际华集 团 142,700 2,157,624.00 0.40
64 600017 日照港 264,800 2,147,528.00 0.40
65 600056 中国医 药 87,660 2,133,644.40 0.40
66 600348 阳泉煤 业 207,000 2,121,750.00 0.39
67 600528 中铁二 局 126,200 2,116,374.00 0.39
68 600654 中安消 68,100 2,104,971.00 0.39
69 600673 东阳光 科 212,592 2,102,534.88 0.39 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
第 36 页 共 52 页
70 600611 大众交 通 126,151 2,100,414.15 0.39
71 600176 中国巨 石 75,522 2,043,625.32 0.38
72 600880 博瑞传 播 131,372 2,040,207.16 0.38
73 600517 置信电 气 128,656 2,013,466.40 0.37
74 600098 广州发 展 138,774 1,946,999.22 0.36
75 600783 鲁信创 投 51,285 1,922,161.80 0.36
76 600478 科力远 112,478 1,914,375.56 0.36
77 600835 上海机 电 56,790 1,870,662.60 0.35
78 600138 中青旅 87,613 1,850,386.56 0.34
79 600409 三友化 工 163,561 1,848,239.30 0.34
80 600487 亨通光 电 50,179 1,846,587.20 0.34
81 600063 皖维高 新 197,700 1,846,518.00 0.34
82 600582 天地科 技 107,130 1,830,851.70 0.34
83 600270 外运发 展 62,698 1,828,273.68 0.34
84 600502 安徽水 利 91,300 1,825,087.00 0.34
85 600120 浙江东 方 53,799 1,823,248.11 0.34
86 600536 中国软 件 51,194 1,816,363.12 0.34
87 601717 XD 郑 煤机 166,300 1,814,333.00 0.34
88 600064 南京高 科 92,950 1,812,525.00 0.34
89 600236 桂冠电 力 161,700 1,804,572.00 0.34
90 600210 紫江企 业 215,600 1,804,572.00 0.34
91 600805 XD 悦 达投 115,260 1,801,513.80 0.34
92 600557 康缘药 业 63,756 1,774,329.48 0.33
93 600160 巨化股 份 161,004 1,774,264.08 0.33
94 600580 卧龙电 气 99,082 1,766,632.06 0.33
95 600626 申达股 份 86,300 1,755,342.00 0.33
96 600711 盛屯矿 业 154,700 1,749,657.00 0.33
97 600183 生益科 技 170,960 1,742,082.40 0.32
98 600648 XD 外 高桥 49,200 1,725,936.00 0.32
99 600481 双良节 能 71,723 1,717,765.85 0.32
100 603766 隆鑫通 用 68,277 1,713,752.70 0.32
101 600422 昆药集 团 46,226 1,707,126.18 0.32
102 600458 时代新 材 67,840 1,702,784.00 0.32
103 600039 四川路 桥 259,686 1,695,749.58 0.32
104 600666 西南药 业 39,500 1,680,725.00 0.31
105 600161 天坛生 物 44,200 1,664,572.00 0.31
106 600495 晋西车 轴 80,460 1,649,430.00 0.31
107 600614 鼎立股 份 55,100 1,646,388.00 0.31
108 600687 刚泰控 股 41,800 1,640,650.00 0.31 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
第 37 页 共 52 页
109 600662 强生控 股 110,900 1,614,704.00 0.30
110 600312 平高电 气 71,396 1,612,121.68 0.30
111 600380 健康元 105,995 1,606,884.20 0.30
112 600289 亿阳信 通 80,575 1,605,859.75 0.30
113 600399 抚顺特 钢 133,600 1,581,824.00 0.29
114 601058 赛轮金 宇 141,200 1,574,380.00 0.29
115 600216 浙江医 药 118,135 1,568,832.80 0.29
116 600062 华润双 鹤 59,895 1,559,665.80 0.29
117 600172 黄河旋 风 74,540 1,552,668.20 0.29
118 600527 江南高 纤 144,398 1,550,834.52 0.29
119 600267 海正药 业 82,400 1,548,296.00 0.29
120 601666 XD 平 煤股 203,811 1,542,849.27 0.29
121 600410 华胜天 成 32,231 1,541,931.04 0.29
122 600859 王府井 48,391 1,524,316.50 0.28
123 600284 浦东建 设 92,672 1,511,480.32 0.28
124 601238 广汽集 团 98,060 1,500,318.00 0.28
125 600546 山煤国 际 175,900 1,496,909.00 0.28
126 600884 杉杉股份 52,300 1,495,780.00 0.28
127 600825 新华传 媒 90,050 1,493,929.50 0.28
128 600826 兰生股 份 38,534 1,488,568.42 0.28
129 601021 春秋航 空 12,100 1,525,689.00 0.28
130 600106 XD 重 庆路 126,906 1,474,647.72 0.27
131 600818 中路股 份 20,200 1,470,156.00 0.27
132 600300 维维股 份 144,500 1,466,675.00 0.27
133 600565 迪马股 份 120,500 1,461,665.00 0.27
134 600033 福建高 速 248,600 1,456,796.00 0.27
135 600572 康恩贝 63,887 1,450,234.90 0.27
136 600175 美都能 源 134,916 1,435,506.24 0.27
137 600545 新疆城 建 95,200 1,428,952.00 0.27
138 600736 苏州高 新 125,027 1,424,057.53 0.26
139 600206 有研新 材 87,200 1,410,024.00 0.26
140 600509 天富能 源 98,500 1,385,895.00 0.26
141 600123 兰花科 创 117,700 1,384,152.00 0.26
142 600004 白云机 场 81,321 1,374,324.90 0.26
143 600269 赣粤高 速 201,900 1,372,920.00 0.26
144 600970 中材国 际 93,600 1,368,432.00 0.25
145 600990 四创电 子 14,176 1,365,432.32 0.25
146 600559 老白干 酒 16,293 1,360,791.36 0.25
147 601002 晋亿实 业 85,700 1,355,774.00 0.25 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
第 38 页 共 52 页
148 600180 瑞茂通 46,600 1,335,556.00 0.25
149 600993 马应龙 41,614 1,335,393.26 0.25
150 600596 新安股 份 95,549 1,331,953.06 0.25
151 601001 大同煤 业 143,771 1,328,444.04 0.25
152 601369 陕鼓动 力 113,426 1,328,218.46 0.25
153 600112 天成控 股 69,496 1,320,424.00 0.25
154 600420 现代制 药 30,350 1,320,225.00 0.25
155 601233 桐昆股 份 66,139 1,320,134.44 0.25
156 600577 精达股 份 168,300 1,316,106.00 0.24
157 600260 凯乐科 技 80,000 1,316,000.00 0.24
158 600824 益民集 团 132,332 1,314,056.76 0.24
159 600761 安徽合 力 78,365 1,311,046.45 0.24
160 600351 亚宝药 业 96,633 1,308,410.82 0.24
161 600684 珠江实 业 90,900 1,307,142.00 0.24
162 601880 大连港 181,350 1,305,720.00 0.24
163 600784 鲁银投 资 80,701 1,295,251.05 0.24
164 600621 华鑫股 份 76,900 1,294,996.00 0.24
165 600261 阳光照 明 157,912 1,283,824.56 0.24
166 600239 云南城 投 134,880 1,281,360.00 0.24
167 600059 古越龙 山 83,585 1,280,522.20 0.24
168 600552 方兴科 技 43,850 1,268,580.50 0.24
169 603019 中科曙 光 15,200 1,316,168.00 0.24
170 600298 安琪酵 母 36,309 1,262,827.02 0.23
171 601139 深圳燃 气 119,900 1,258,950.00 0.23
172 601908 京运通 60,000 1,258,800.00 0.23
173 600292 中电远 达 41,000 1,252,140.00 0.23
174 600586 金晶科 技 180,900 1,244,592.00 0.23
175 600872 中炬高 新 56,905 1,230,286.10 0.23
176 600963 岳阳林 纸 122,633 1,227,556.33 0.23
177 600794 保税科 技 124,000 1,225,120.00 0.23
178 600491 龙元建 设 103,600 1,222,480.00 0.23
179 600020 中原高 速 163,353 1,212,079.26 0.23
180 600501 航天晨 光 40,050 1,207,908.00 0.22
181 600612 老凤祥 22,456 1,202,294.24 0.22
182 600628 新世界 71,687 1,200,757.25 0.22
183 601218 吉鑫科 技 119,100 1,200,528.00 0.22
184 601886 江河创 建 80,314 1,195,072.32 0.22
185 600321 国栋建 设 155,900 1,192,635.00 0.22
186 600460 士兰微 128,845 1,189,239.35 0.22 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
第 39 页 共 52 页
187 600775 南京熊 猫 57,500 1,189,100.00 0.22
188 600496 精工钢 构 162,217 1,185,806.27 0.22
189 603077 和邦股 份 56,890 1,183,312.00 0.22
190 600566 济川药 业 40,100 1,182,148.00 0.22
191 600251 冠农股 份 84,800 1,172,784.00 0.22
192 600323 瀚蓝环 境 67,677 1,169,458.56 0.22
193 600526 菲达环 保 56,000 1,167,600.00 0.22
194 600405 动力源 73,700 1,166,671.00 0.22
195 600720 祁连山 109,141 1,155,803.19 0.22
196 603686 龙马环 卫 11,600 1,195,032.00 0.22
197 600756 浪潮软 件 36,400 1,148,784.00 0.21
198 600396 金山股 份 89,808 1,143,255.84 0.21
199 600273 嘉化能 源 66,600 1,138,860.00 0.21
200 600846 同济科 技 91,124 1,129,026.36 0.21
201 600438 通威股 份 71,750 1,128,627.50 0.21
202 601311 骆驼股 份 40,000 1,128,000.00 0.21
203 600363 XD 联 创光 64,700 1,125,133.00 0.21
204 601158 重庆水 务 104,200 1,119,108.00 0.21
205 600776 东方通 信 67,612 1,114,921.88 0.21
206 600729 重庆百 货 34,370 1,106,026.60 0.21
207 601678 滨化股 份 122,175 1,095,909.75 0.20
208 601126 四方股 份 35,605 1,085,952.50 0.20
209 600640 号百控 股 37,500 1,083,000.00 0.20
210 600730 中国高 科 39,900 1,076,502.00 0.20
211 600831 广电网 络 62,950 1,068,261.50 0.20
212 600668 尖峰集 团 63,580 1,064,965.00 0.20
213 600073 上海梅 林 82,240 1,064,185.60 0.20
214 600257 大湖股 份 62,600 1,057,940.00 0.20
215 600382 广东明 珠 59,700 1,047,735.00 0.19
216 600195 中牧股 份 37,216 1,045,769.60 0.19
217 600480 凌云股 份 44,100 1,038,996.00 0.19
218 600439 瑞贝卡 118,250 1,031,140.00 0.19
219 601777 力帆股 份 64,918 1,025,055.22 0.19
220 600636 三爱富 50,530 1,024,748.40 0.19
221 600874 创业环 保 78,550 1,001,512.50 0.19
222 603600 永艺股 份 10,000 1,020,600.00 0.19
223 601016 节能风 电 34,500 995,670.00 0.19
224 600329 中新药 业 39,095 984,803.05 0.18
225 600486 扬农化 工 27,306 982,469.88 0.18 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
第 40 页 共 52 页
226 600285 羚锐制 药 78,077 980,647.12 0.18
227 600616 金枫酒 业 62,420 979,369.80 0.18
228 601010 文峰股 份 99,488 971,997.76 0.18
229 600624 复旦复 华 51,700 971,960.00 0.18
230 600132 重庆啤 酒 43,066 969,846.32 0.18
231 603699 纽威股 份 38,763 968,687.37 0.18
232 603167 渤海轮 渡 58,200 967,866.00 0.18
233 600188 兖州煤 业 70,354 967,367.50 0.18
234 600997 开滦股 份 111,808 963,784.96 0.18
235 600141 兴发集 团 55,900 963,157.00 0.18
236 600754 锦江股 份 32,226 960,334.80 0.18
237 600750 江中药 业 29,707 956,268.33 0.18
238 600088 中视传 媒 29,589 954,837.03 0.18
239 601101 昊华能 源 83,400 950,760.00 0.18
240 600425 青松建 化 96,424 946,883.68 0.18
241 600350 山东高 速 109,650 938,604.00 0.17
242 600587 新华医 疗 15,802 926,471.26 0.17
243 600864 哈投股 份 56,500 915,300.00 0.17
244 603555 贵人鸟 21,900 914,982.00 0.17
245 600995 文山电 力 65,750 913,267.50 0.17
246 600537 亿晶光 电 50,751 908,442.90 0.17
247 600850 华东电 脑 16,200 897,318.00 0.17
248 601801 皖新传 媒 30,750 896,977.50 0.17
249 600657 信达地 产 107,900 889,096.00 0.17
250 600742 一汽富 维 29,150 888,492.00 0.17
251 601567 三星电 气 62,125 884,038.75 0.16
252 600965 福成五 丰 53,430 881,595.00 0.16
253 600479 千金药 业 41,550 880,444.50 0.16
254 600119 长江投 资 37,300 871,701.00 0.16
255 601700 风范股 份 80,550 865,107.00 0.16
256 600617 国新能 源 47,200 862,344.00 0.16
257 600377 宁沪高 速 89,050 862,004.00 0.16
258 600510 黑牡丹 55,420 860,118.40 0.16
259 600290 华仪电 气 63,700 856,128.00 0.16
260 600830 香溢融 通 55,400 855,930.00 0.16
261 600280 中央商 场 61,156 848,233.72 0.16
262 600708 海博股 份 65,100 844,347.00 0.16
263 600988 赤峰黄 金 53,200 840,028.00 0.16
264 600268 XD 国 电南 57,014 836,395.38 0.16 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
第 41 页 共 52 页
265 600135 乐凯胶 片 41,700 834,000.00 0.16
266 603188 亚邦股 份 29,300 839,738.00 0.16
267 600971 恒源煤 电 90,900 831,735.00 0.15
268 600114 东睦股 份 46,281 831,206.76 0.15
269 600482 风帆股 份 19,512 826,918.56 0.15
270 600551 时代出 版 37,900 822,809.00 0.15
271 600012 皖通高 速 63,112 819,193.76 0.15
272 601107 四川成 渝 117,527 809,761.03 0.15
273 600305 恒顺醋 业 26,800 809,092.00 0.15
274 600888 新疆众 和 66,892 806,048.60 0.15
275 601515 东风股 份 39,860 805,172.00 0.15
276 600507 方大特 钢 89,050 805,012.00 0.15
277 600523 贵航股 份 26,098 804,601.34 0.15
278 603308 应流股 份 27,300 798,252.00 0.15
279 600162 香江控 股 67,810 795,411.30 0.15
280 600973 宝胜股 份 52,100 793,483.00 0.15
281 600661 新南洋 22,900 790,737.00 0.15
282 600814 杭州解 百 49,600 790,624.00 0.15
283 603368 柳州医 药 9,700 796,564.00 0.15
284 601339 百隆东 方 80,282 778,735.40 0.14
285 600563 法拉电 子 25,127 777,680.65 0.14
286 600650 锦江投 资 37,200 773,388.00 0.14
287 600366 宁波韵 升 22,000 771,980.00 0.14
288 600780 通宝能 源 78,700 764,177.00 0.14
289 601222 林洋电 子 21,735 762,681.15 0.14
290 601877 正泰电 器 24,829 760,263.98 0.14
291 600697 欧亚集 团 24,335 753,898.30 0.14
292 600190 锦州港 94,500 752,220.00 0.14
293 600987 航民股 份 55,400 751,224.00 0.14
294 600976 健民集 团 21,884 744,931.36 0.14
295 600467 好当家 79,050 741,489.00 0.14
296 600724 宁波富 达 76,048 738,426.08 0.14
297 600743 华远地 产 91,395 733,901.85 0.14
298 600897 厦门空 港 23,799 728,487.39 0.14
299 601208 东材科 技 63,750 728,025.00 0.14
300 600468 百利电 气 30,770 717,248.70 0.13
301 600173 卧龙地 产 75,300 694,266.00 0.13
302 600397 安源煤 业 71,600 692,372.00 0.13
303 600168 武汉控 股 49,300 680,833.00 0.13 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
第 42 页 共 52 页
304 600277 亿利能 源 46,388 678,192.56 0.13
305 601965 中国汽 研 52,126 678,159.26 0.13
306 600327 大东方 53,950 670,059.00 0.12
307 600449 宁夏建 材 51,892 669,925.72 0.12
308 600845 宝信软 件 9,287 661,327.27 0.12
309 600983 惠而浦 40,588 644,943.32 0.12
310 600335 国机汽 车 16,950 642,913.50 0.12
311 600967 北方创 业 37,492 641,863.04 0.12
312 603993 洛阳钼 业 51,804 640,297.44 0.12
313 600459 贵研铂 业 27,473 639,846.17 0.12
314 603128 华贸物 流 54,700 636,708.00 0.12
315 601231 环旭电 子 37,426 636,616.26 0.12
316 600790 轻纺城 47,521 635,830.98 0.12
317 601313 江南嘉 捷 33,794 632,285.74 0.12
318 603005 晶方科 技 12,800 626,048.00 0.12
319 601969 海南矿 业 35,900 654,457.00 0.12
320 601226 华电重 工 39,600 630,036.00 0.12
321 603169 兰石重 装 33,500 619,415.00 0.12
322 600532 宏达矿 业 34,800 617,352.00 0.11
323 600197 伊力特 39,650 616,557.50 0.11
324 600858 银座股 份 44,416 609,387.52 0.11
325 600416 湘电股 份 26,500 599,960.00 0.11
326 600318 巢东股 份 24,400 598,044.00 0.11
327 600386 北巴传 媒 36,289 590,059.14 0.11
328 600716 凤凰股 份 52,900 587,190.00 0.11
329 600833 第一医 药 25,100 577,300.00 0.11
330 600007 中国国 贸 37,573 572,236.79 0.11
331 600080 金花股 份 42,100 561,193.00 0.10
332 601199 XD 江 南水 15,787 556,649.62 0.10
333 600278 东方创 业 27,200 550,528.00 0.10
334 600378 天科股 份 26,548 548,481.68 0.10
335 600802 福建水 泥 50,000 544,000.00 0.10
336 600395 盘江股 份 34,500 541,995.00 0.10
337 601996 丰林集 团 41,100 538,821.00 0.10
338 600101 明星电 力 40,320 535,852.80 0.10
339 600054 黄山旅 游 24,044 534,498.12 0.10
340 600403 大有能 源 59,539 532,278.66 0.10
341 600785 新华百 货 24,070 526,892.30 0.10
342 600081 东风科 技 24,800 526,008.00 0.10 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
第 43 页 共 52 页
343 600389 江山股 份 16,673 520,864.52 0.10
344 600295 鄂尔多 斯 42,673 512,076.00 0.10
345 603698 航天工 程 14,000 551,880.00 0.10
346 600116 三峡水 利 28,450 504,987.50 0.09
347 603328 依顿电 子 16,400 502,824.00 0.09
348 600248 延长化 建 36,908 500,472.48 0.09
349 601799 星宇股 份 13,000 497,120.00 0.09
350 600387 海越股 份 19,400 495,088.00 0.09
351 603168 莎普爱 思 9,102 492,691.26 0.09
352 600513 联环药 业 16,979 479,826.54 0.09
353 603399 新华龙 25,900 478,891.00 0.09
354 600869 智慧能 源 16,237 473,146.18 0.09
355 601789 宁波建 工 24,200 454,960.00 0.08
356 600078 澄星股 份 29,776 453,488.48 0.08
357 600548 深高速 52,200 446,310.00 0.08
358 601038 一拖股 份 30,300 442,986.00 0.08
359 601798 蓝科高 新 25,900 426,314.00 0.08
360 600375 华菱星 马 30,800 411,180.00 0.08
361 600676 交运股 份 20,718 409,387.68 0.08
362 603899 晨光文 具 11,380 455,882.80 0.08
363 603306 华懋科 技 10,300 432,188.00 0.08
364 600801 华新水 泥 36,863 389,641.91 0.07
365 601636 旗滨集 团 35,681 382,857.13 0.07
366 600641 万业企 业 33,400 375,082.00 0.07
367 603126 中材节 能 23,800 368,186.00 0.07
368 603369 今世缘 9,900 367,191.00 0.07
369 601015 陕西黑 猫 22,100 384,319.00 0.07
370 600917 重庆燃 气 29,000 366,560.00 0.07
371 600568 中珠控 股 13,800 332,580.00 0.06
372 600562 国睿科 技 5,603 324,749.88 0.06
373 600985 雷鸣科 化 12,718 282,721.14 0.05
374 603609 禾丰牧 业 14,100 271,284.00 0.05
375 600778 友好集 团 13,300 214,130.00 0.04
376 600561 江西长 运 10,951 213,325.48 0.04
377 600882 华联矿 业 15,700 210,694.00 0.04
378 603006 联明股 份 4,700 209,244.00 0.04
379 600167 联美控 股 6,600 170,016.00 0.03
380 600667 太极实 业 27,795 161,211.00 0.03
381 600333 长春燃 气 12,861 153,946.17 0.03 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
第 44 页 共 52 页
382 600575 皖江物 流 32,722 134,487.42 0.03
383 600623 双钱股 份 4,749 131,499.81 0.02
384 600828 成商集 团 11,230 117,241.20 0.02
385 600258 首旅酒 店 3,850 71,417.50 0.01
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600009 上海机 场 5,475,074.43 1.86
2 600601 方正科 技 4,461,477.53 1.52
3 600654 中安消 3,129,378.00 1.07
4 600522 中天科 技 3,012,056.00 1.03
5 600600 青岛啤 酒 2,859,295.58 0.97
6 600525 长园集 团 2,786,648.98 0.95
7 600415 小商品 城 2,725,685.98 0.93
8 600571 信雅达 2,692,178.92 0.92
9 600880 博瑞传 播 2,680,734.81 0.91
10 600026 中海发 展 2,606,433.92 0.89
11 600063 皖维高 新 2,476,926.00 0.84
12 601021 春秋航 空 2,444,768.46 0.83
13 600584 长电科 技 2,411,058.00 0.82
14 600201 金宇集 团 2,384,172.42 0.81
15 600398 海澜之 家 2,295,462.55 0.78
16 600348 阳泉煤 业 2,276,442.00 0.78
17 600642 申能股 份 2,155,970.30 0.73
18 600267 海正药 业 1,948,900.24 0.66
19 600648 外高桥 1,927,893.25 0.66
20 600206 有研新 材 1,906,146.70 0.65
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601106
中国一 重 6,853,880.40 2.33
2 600415
小商品 城 6,704,497.17 2.28
3 601727
上海电 气 5,838,184.97 1.99
4 600029
南方航 空 5,788,065.00 1.97
5 600068
葛洲坝 4,337,240.29 1.48
6 600219
南山铝 业 4,079,726.11 1.39
7 600153
建发股 份 3,720,033.88 1.27
8 600005
武钢股 份 3,672,642.72 1.25
9 601991
大唐发 电 3,666,336.66 1.25
10 600867
通化东 宝 3,140,681.70 1.07
11 600873
梅花生 物 3,062,273.81 1.04
12 601111
中国国 航 2,968,223.08 1.01
13 601898
中煤能 源 2,732,702.00 0.93
14 600660
福耀玻 璃 2,525,674.61 0.86
15 600110
中科英 华 1,954,542.08 0.67
16 601588
北辰实 业 1,915,577.97 0.65
17 600677
航天通 信 1,607,058.92 0.55
18 600185
格力地 产 1,589,925.46 0.54
19 600238
海南椰 岛 1,284,642.25 0.44
20 600096
云天化 1,213,935.08 0.41
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 227,379,674.98
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 106,113,424.85
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 本基 金投 资股 指期 货将根 据风 险管 理的 原则 ，以套 期保 值为
目的， 对冲 系统 性风 险和 某些特 殊 情 况下 的流 动性 风险等 ，主 要采 用流 动性 好、交 易活 跃的 股指
期货合 约， 通过 多头 或空 头套期 保值 等策 略进 行套 期保值 操作 。本 基金 力争 利用股 指期 货的 杠杆
作用， 降低 股票 仓位 频繁 调整的 交易 成本 和跟 踪误 差，达 到有 效跟 踪标 的指 数的目 的。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 37,082.96
2 应收证 券清 算款 19,591.03
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,021.09
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 63,989.82
8 其他 -
9 合计 124,684.90
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票 中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,410 177,623.34 211,543,107.00 84.47% 38,905,808.00 15.53%
8.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人 户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
中国建 设银 行股 份有 限公 司－南 方
上证380 交 易型 开放 式指 数证券 基
金联接 基金
144,399,941.00 57.66% 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
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注：机构投资 者“持有 份 额”和“占总 份额比例 ” 数据中已包含 “中国建 设 银行股份有 限公司－
南方上 证380 交 易型 开放 式指数 证券 基金 联接 基金 ”的“ 持有 份额 ”和 “占 总份额 比例 ”数 据。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 33,125,100.00 13.23%
2 法国巴 黎银 行－ 自有 资金 19,110,000.00 7.63%
3 王伟 8,618,000.00 3.44%
4 北京千 石创 富－ 民生 银行 －千石 资本 －东 海恒
信专项 资产 管理 计划
4,007,700.00 1.60%
5 方正证 券股 份有 限公 司 3,018,603.00 1.21%
6 广西中 烟工 业有 限责 任公 司企业 年金 计划 －中
国建设 银行 股份 有限 公司
1,568,800.00 0.63%
7 郑州煤 炭工 业（ 集团 ）有 限责任 公司 企业 年金
计划－ 中国 建设 银行 股份 有 限公 司
1,220,400.00 0.49%
8 新疆天 业（ 集团 ）有 限公 司企业 年金 计划 －交
通银行 股份 有限 公司
1,219,100.00 0.49%
9 曾晖 1,000,000.00 0.40%
10 山西潞 安劳 动服 务总 公司 企业年 金计 划－ 中国
工商银 行股 份有 限公 司
881,300.00 0.35%
11 中国建 设银 行股 份有 限公 司－南 方上 证 380 交
易型开 放式 指数 证券
144,399,941.00 57.66%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 公司 的所 有从 业人 员均未 持有 本基 金份 额。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注： 本 公司 的高 级管 理人 员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 和本 基金 基金 经理 均未持 有本 基金 份 额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 16 日 ）基 金份 额总 额
330,448,915.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 220,448,915.00
本报告 期基 金总 申购 份额 4,244,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,214,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 250,448,915.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业务 、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 279,313,786.02 83.75% 30,886.38 38.51% -
国金证券 1 24,434,122.08 7.33% 22,246.75 27.74% - 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
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华泰证券 1 22,520,125.99 6.75% 20,503.00 25.57% -
齐鲁证券 1 6,433,065.74 1.93% 5,858.38 7.30% -
诚浩证券 1 792,000.00 0.24% 703.72 0.88% -
宏信证券 1 - - - - -
银泰证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
开源证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
申万 宏源 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中邮证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
注：1 、 为 节约 交易 单元 资 源， 我公 司在 交易 所交 易 系统升 级的 基础 上 ， 对 同 一银行 托管 基金 进行
了席位 整合 。
2 、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，我公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 ：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华泰证券 108,864.00 11.60% - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
诚浩证券 829,432.50 88.40% - - - -
宏信证券 - - - - - -
银泰证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
申万 宏源 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 南方基 金管 理有 限公 司关 于副总
经理变 更的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 29 日
2 南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金投 资资 产支 持证 券的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年5 月 7 日
3 南方基 金管 理有 限公 司深 圳分公
司负责 人等 信息 变更 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 28 日
4 南方基 金管 理有 限公 司关 于公司
高级管 理人 员在 子公 司兼 职情况
变更的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 23 日
5 南方基 金管 理有 限公 司关 于从业
人员在 子公 司兼 任职 务情 况的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 18 日
6 南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金调 整交 易所 固定 收益 品种估
值方法 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 17 日
7 南方基 金管 理有 限公 司关 于从业
人员在 子公 司兼 任职 务情 况的公
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 12 日 南方上证 380ETF2015 年半年 度报告
第 52 页 共 52 页
告
8 南方基 金管 理有 限公 司关 于上证
380ETF 场 内赎 回上 限的 公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 1 月 30 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 上 证 380 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金的 文件
2 、上 证380 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金合 同
3 、上 证380 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金托 管协 议
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
11.3 查 阅方 式
网站 ：http://www.nffund.com
