南方深证成份交易型开放式指数证券投资
基金联接基金 2015年半年度报告
2015年6 月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2015年8 月25日
南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2015年01月01日起至 06 月30日止。 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 48
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 49
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
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7.13 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 49
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 55
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 55
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 55
南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 南方深证成份ETF 联接
基金主代码 202017
前端交易代码 202017
后端交易代码 202018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 12月 9日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 455,299,871.00 份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方深成” 。
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159903
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2009年12月4日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010年2月2日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成ETF” 。
2.2 基金产品说明
投资目标 通过投资于深成 ETF， 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，以深成 ETF 作为其主
要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资深成
ETF。本基金并不参与深成 ETF的管理。
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不
低于基金资产净值 90%的资产投资于深成ETF。 其余资
产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债
券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目
的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地
跟踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
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超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪
偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税
后）×5%
风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型
基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制
法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数
为深证成份指数。如果指数编制单位变更或停止深证
成份指数的编制及发布、或深证成份指数由其他指数
替代、或由于指数编制方法等重大变更导致深证成份
指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表
性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可
以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标
的指数。
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采
用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
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信息披露负责人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免
税商务大厦塔楼31、32、33 层整层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015年6 月 30 日 )
本期已实现收益 285,187,861.76
本期利润 346,270,926.49
加权平均基金份额本期利润 0.3263
本期加权平均净值利润率 32.16%
本期基金份额净值增长率 26.27%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 48,645,855.86
期末可供分配基金份额利润 0.1068
期末基金资产净值 503,945,726.86 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
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期末基金份额净值 1.1068
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 10.68%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字；
3、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -10.79% 3.42% -10.37% 3.47% -0.42% -0.05%
过去三个月 6.94% 2.53% 8.60% 2.58% -1.66% -0.05%
过去六个月 26.27% 2.16% 28.68% 2.19% -2.41% -0.03%
过去一年 85.21% 1.75% 89.26% 1.78% -4.05% -0.03%
过去三年 50.56% 1.46% 48.55% 1.48% 2.01% -0.02%
自基金合同
生效起至今
10.68% 1.45% 4.82% 1.48% 5.86% -0.03%
南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45% ）；
深圳市投资控股有限公司（30%） ；厦门国际信托有限公司（15%） ；兴业证券股份有限公司（10% ）。
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——
南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方
东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 3,500 亿元，旗下南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
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管理 73 只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
柯晓
本基金基
金经理
2013年4
月22日
- 18 年
美国纽约大学工商管理硕士，具有
基金从业资格。曾先后担任美国美
林证券公司助理副总裁、招商证券
首席产品策略师。2006 年加入南方
基金，任首席产品设计师；2010 年
8 月至今， 任小康ETF及南方小康基
金经理；2013 年 4 月至今，任南方
深成及南方深成 ETF 的基金经理；
2013 年 5 月至今，任南方上证
380ETF 及联接基金的基金经理；
2015 年 7 月至今，任南方互联基金
的基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定，本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投
资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
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的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数
为 4 次，其中 3 次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，1 次是由于投资组
合的投资策略需要，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
我们认为，指数化投资不同于主动式投资，后者强调通过各自不同的投资理念去寻找超越市
场的投资机会，而前者的宗旨是尽量拟合标的指数的走势，为投资者提供一个跟踪指数的投资工
具。我们专门针对 ETF 及联接基金的投资管理制定了科学、严谨的操作流程，使得流程中的每位
人员，都清楚的知道自己在什么时点需要完成什么工作。ETF 及联接基金管理团队除基金经理之
外，还由数量投资分析师、交易管理人员、IT 人员等组成，为基金的投资管理提供研究、交易、
系统及其相关工作的快速支持响应。
对于本基金而言，本报告期跟踪误差的主要来源包括：①本基金自身接受的申购赎回所带来
的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；②本基金大额换购目标 ETF
所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对；③指数成份股调整
所带来的跟踪误差，尤其是本次成份股扩容改造带来了一定的跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金自建仓结束至本报告期末的指数跟踪期间，相对于业绩基准的年化跟踪误差为
0.721％，较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过 4％的投资目标。
截至报告期末，本基金份额净值为 1.1068元。报告期内，份额净值增长率为26.27％，同期
业绩基准增长率为28.68％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2014年以来，中国政府主导的一系列国策，如国企改革、土地改革、一带一路等，给经济结
构带来深层次的改变，同时创造出众多的投资机会。因此，2015年下半年仍然需要关注一带一路、
国企改革等主题投资机会。 时隔七年之后， 沪指再次站上5000点， 之后不久即出现快速大幅回调，
强迫投资者去杠杆。经历年中的市场单边下跌和随后的央行流动性注入，可以想见下半年的“杠
杆牛”的角色将逐渐淡化，而“改革牛”的格局将维持不变。目前 A 股市场震荡上扬的态势已经
确立，前期滞涨的传统蓝筹股将迎来补涨机会，专业投资者将体现出专业化的优势，获得超过市南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
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场平均收益率的机会。
本基金为指数化产品，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计
算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供
与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总裁、总裁助理兼权益投资总监、数量
化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等。其中，超过三分之二以上的人员具有 10
年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和
方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲
突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益
分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基
准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合相关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年
最多 6 次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 10%；本基金收
益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金分红或将现金分红按除权日的基
金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金
分红；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托
管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——南方基金
管理有限公司在南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方深证成份交
易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方深证成份交易型开放式指数证券投
资基金联接基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2015年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.3.1 25,045,767.49 66,307,891.27
结算备付金
8,710,234.61 305,000.00
存出保证金
236,532.59 44,749.89
交易性金融资产 6.4.3.2 478,419,645.22 1,105,711,729.20
其中：股票投资
8,099,729.44 4,436,120.04
基金投资
470,319,915.78 1,101,275,609.16
债券投资
- - 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
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资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
4,586,007.18 -
应收利息 6.4.3.5 6,995.49 12,870.78
应收股利
- -
应收申购款
870,878.49 687,422.47
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
517,876,061.07 1,173,069,663.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 123,232.05
应付赎回款
13,236,792.75 4,230,082.27
应付管理人报酬
17,210.25 28,522.13
应付托管费
3,442.07 5,704.45
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 466,087.89 179,416.72
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债 6.4.3.8 - -
其他负债
206,801.25 270,865.93
负债合计
13,930,334.21 4,837,823.55
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 455,299,871.00 1,332,798,617.99
未分配利润 6.4.3.10 48,645,855.86 -164,566,777.93
所有者权益合计
503,945,726.86 1,168,231,840.06
负债和所有者权益总计
517,876,061.07 1,173,069,663.61
注：报告截止日2015年6月 30日，基金份额净值1.1068元，基金份额总额455,299,871.00份。
6.2 利润表
会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 15 页 共 55 页
2015 年 6月 30日 2014 年 6 月 30日
一、收入
348,561,315.47 -96,373,591.55
1.利息收入
255,169.18 224,688.27
其中：存款利息收入 6.4.3.11 255,169.18 224,672.47
债券利息收入
- 15.80
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
286,787,767.29 -69,695,511.20
其中：股票投资收益 6.4.3.12 1,802,691.03 5,319,845.18
基金投资收益
6.4.3.13 284,887,855.
72
-75,047,736.98
债券投资收益 6.4.3.14 - -377.21
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.3.15 - -
衍生工具收益 6.4.3.16 - -
股利收益 6.4.3.17 97,220.54 32,757.81
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.3.18 61,083,064.73 -26,920,281.36
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.19 435,314.27 17,512.74
减：二、费用
2,290,388.98 847,616.19
1．管理人报酬 6.4.6.2.1 163,112.81 168,847.76
2．托管费 6.4.6.2.2 32,622.55 33,769.54
3．销售服务费 6.4.6.2.3 - -
4．交易费用 6.4.3.20 1,911,926.55 448,617.02
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.3.21 182,727.07 196,381.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
346,270,926.49 -97,221,207.74
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
346,270,926.49 -97,221,207.74
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1 月1 日至 2015年 6 月30 日 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 16 页 共 55 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,332,798,617.99 -164,566,777.93 1,168,231,840.06
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 346,270,926.49 346,270,926.49
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-877,498,746.99 -133,058,292.70 -1,010,557,039.69
其中：1.基金申购款 279,983,173.46 -9,098,312.65 270,884,860.81
2.基金赎回款 -1,157,481,920.45 -123,959,980.05 -1,281,441,900.50
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
455,299,871.00 48,645,855.86 503,945,726.86
项目
上年度可比期间
2014年 1 月1 日至 2014年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,959,330,249.57 -691,756,497.42 1,267,573,752.15
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -97,221,207.74 -97,221,207.74
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-251,089,278.65 101,574,771.04 -149,514,507.61
其中：1.基金申购款 42,137,574.29 -16,988,802.62 25,148,771.67
2.基金赎回款 -293,226,852.94 118,563,573.66 -174,663,279.28
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,708,240,970.92 -687,402,934.12 1,020,838,036.80
南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 17 页 共 55 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.1.1 会计政策变更的说明
本报告期无会计政策变更。
6.4.1.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登
记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.1.3 差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
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其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公
司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；
解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计
征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款 25,045,767.49
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计 25,045,767.49
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 8,585,383.18 8,099,729.44 -485,653.74
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 352,206,996.89 470,319,915.78 118,112,918.89
其他 - - -
合计 360,792,380.07 478,419,645.22 117,627,265.15
南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
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6.4.3.3 衍生金融资产/负债
注：无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
注：无余额。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应收活期存款利息 6,182.73
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 717.00
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 95.76
合计 6,995.49
6.4.3.6 其他资产
注：无余额。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 466,087.89
银行间市场应付交易费用 -
合计 466,087.89
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 24,236.18
应付指数使用费 6,524.47 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
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预提费用 176,040.60
合计 206,801.25
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,332,798,617.99 1,332,798,617.99
本期申购 279,983,173.46 279,983,173.46
本期赎回(以"-"号填列) -1,157,481,920.45 -1,157,481,920.45
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 455,299,871.00 455,299,871.00
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -310,213,587.97 145,646,810.04 -164,566,777.93
本期利润 285,187,861.76 61,083,064.73 346,270,926.49
本期基金份额交易
产生的变动数
96,494,572.59 -229,552,865.29 -133,058,292.70
其中：基金申购款 -55,167,910.80 46,069,598.15 -9,098,312.65
基金赎回款 151,662,483.39 -275,622,463.44 -123,959,980.05
本期已分配利润 - - -
本期末 71,468,846.38 -22,822,990.52 48,645,855.86
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年6月 30日
活期存款利息收入 240,736.60
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 11,392.23
其他 3,040.35
合计 255,169.18 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 21 页 共 55 页
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 3,176,319.85
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -1,373,628.82
合计 1,802,691.03
6.4.3.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
卖出股票成交总额 949,467,975.09
减：卖出股票成本总额 946,291,655.24
买卖股票差价收入 3,176,319.85
6.4.3.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.3.12.4 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
申购基金份额总额 121,237,200.00
减：现金支付申购款总额 4,239,480.40
减：申购股票成本总额 118,371,348.42
申购差价收入 -1,373,628.82
6.4.3.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
卖出/赎回基金成交总额 1,098,699,821.23
减：卖出/赎回基金成本总额 813,811,965.51
基金投资收益 284,887,855.72 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 22 页 共 55 页
6.4.3.14 债券投资收益
注：无。
6.4.3.15 贵金属投资收益
注：无。
6.4.3.16 衍生工具收益
注：无。
6.4.3.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年6月 30日
股票投资产生的股利收益 97,220.54
基金投资产生的股利收益 -
合计 97,220.54
6.4.3.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产 61,083,064.73
——股票投资 -536,007.40
——债券投资 -
——基金投资 61,619,072.13
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 61,083,064.73
6.4.3.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金赎回费收入 342,585.21 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 23 页 共 55 页
基金转换费收入 92,729.06
合计 435,314.27
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换
费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.3.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,911,926.55
银行间市场交易费用 -
合计
1,911,926.55
6.4.3.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
审计费用 27,273.08
信息披露费 148,767.52
银行划款手续费 162.00
指数使用费 6,524.47
合计 182,727.07
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
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司”)
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
深证成份交易型开放式指数证券投资基金
(“目标 ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年 1月 1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券 435,312,350.64 40.62% 144,215,605.71 57.56%
债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年 1月 1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
华泰证券 - - 4,944.91 100.00%
债券回购交易
注：无。
基金交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月 1日至2015年 6月 30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
成交金额
占当期基金
成交总额的比例 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
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华泰证券
544,736,630.17 44.65% 109,252,397.75 47.14%
注：2015 上半年度基金成交金额中包括基金申购赎回 462,323,742.98 元，基金二级市场买卖
82,412,887.19 元(2014 上半年度基金成交金额中包括基金申购赎回 109,252,397.75 元，基金二
级市场买卖0.00元)。
6.4.6.1.2 权证交易
注：无。
6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 262,857.10 32.18% 167,700.93 35.98%
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 125,009.09 57.81% 33,476.10 84.99%
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 6
月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
163,112.81 168,847.76
其中： 支付销售机构的客
户维护费
462,358.07 495,783.85
注：本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金管理有限
公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额
(若为负数，则取零)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 26 页 共 55 页
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产) X 0.5%
/ 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 6
月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
32,622.55 33,769.54
注：本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托
管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数， 则
取零)的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X 0.1% /
当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年 6
月 30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30
日
基金合同生效日（ 2009 年
12 月 9 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 - 106,684,114.65
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 106,684,114.65
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注：基金管理人南方基金公司申赎本基金的费率与其他投资人相同。 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 27 页 共 55 页
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年 6月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 25,045,767.49 240,736.60 54,810,544.76 223,090.00
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有 318,321,432.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为
50.20%。
6.4.7 利润分配情况
6.4.7.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：无。
6.4.8 期末（ 2015 年6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000024
招商
地产
2015
年 4 月
3 日
重大
事项
停牌
36.51 - - 32,851 1,044,073.02 1,199,390.01 -
000592
平潭
发展
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
29.76
2015
年 7 月
14 日
30.00 400 11,904.00 11,904.00 -
000650
仁和
药业
2015
年 6 月
重大
事项
17.17 - - 16,800 288,456.00 288,456.00 - 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 28 页 共 55 页
12 日 停牌
000693
华泽
钴镍
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
20.57
2015
年 8 月
18 日
22.63 100 2,057.00 2,057.00 -
000709
河北
钢铁
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
7.00 - - 2,800 19,600.00 19,600.00 -
000788
北大
医药
2015
年 5 月
25 日
重大
事项
停牌
20.72
2015
年 7 月
21 日
18.65 2,200 45,584.00 45,584.00 -
000793
华闻
传媒
2015
年 5 月
26 日
重大
事项
停牌
16.89 - - 8,800 180,592.00 148,632.00 -
000806
银河
投资
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
26.90 - - 400 10,760.00 10,760.00 -
000887
中鼎
股份
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
24.75 - - 400 9,900.00 9,900.00 -
000917
电广
传媒
2015
年 5 月
28 日
重大
事项
停牌
30.81 - - 1,600 68,624.00 49,296.00 -
000979
中弘
股份
2015
年 5 月
25 日
重大
事项
停牌
6.04 - - 10,080 60,921.00 60,883.20 -
001696
宗申
动力
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
17.25 - - 500 8,625.00 8,625.00 -
002001
新和
成
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
17.09
2015
年 7 月
13 日
18.49 300 5,127.00 5,127.00 -
002069
獐子
岛
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
停牌
19.76 - - 400 7,904.00 7,904.00 -
002091
江苏
国泰
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
停牌
26.22 - - 400 10,488.00 10,488.00 -
002183
怡亚
通
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
停牌
73.15 - - 1,000 73,150.00 73,150.00 -
002269
美邦
服饰
2015
年 5 月
22 日
重大
事项
停牌
11.86
2015
年 7 月
2 日
10.67 6,600 78,276.00 78,276.00 -
002308 威创 2015 重大 23.15 - - 8,400 260,400.00 194,460.00 - 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 29 页 共 55 页
股份 年 6 月
12 日
事项
停牌
002309
中利
科技
2015
年 6 月
2 日
重大
事项
停牌
33.39
2015
年 7 月
21 日
30.05 200 6,698.00 6,678.00 -
002310
东方
园林
2015
年 5 月
27 日
重大
事项
停牌
28.57 - - 900 34,524.00 25,713.00 -
002353
杰瑞
股份
2015
年 5 月
27 日
重大
事项
停牌
44.35 - - 1,244 55,007.93 55,171.40 -
002461
珠江
啤酒
2015
年 6 月
4 日
重大
事项
停牌
26.40
2015
年 7 月
24 日
23.76 100 2,538.00 2,640.00 -
002665
首航
节能
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
27.70
2015
年 7 月
1 日
30.00 200 5,540.00 5,540.00 -
300197
铁汉
生态
2015
年 6 月
16 日
重大
事项
停牌
36.03 - - 500 16,384.09 18,015.00 -
300212
易华
录
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
59.94
2015
年 7 月
13 日
54.00 100 5,994.00 5,994.00 -
300287
飞利
信
2015
年 6 月
2 日
重大
事项
停牌
38.08 - - 200 10,852.00 7,616.00 -
300291
华录
百纳
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
37.76
2015
年 7 月
13 日
34.65 200 7,552.00 7,552.00 -
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。本基金为完全被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资
的金融工具主要包括基金投资、股票投资及债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 30 页 共 55 页
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管
理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的
平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监
察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部
信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 31 页 共 55 页
用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单
只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用
风险。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 32 页 共 55 页
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年6月 30日
1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 25,045,767.49 - - - 25,045,767.49
结算备付金 8,710,234.61 - - - 8,710,234.61
存出保证金 236,532.59 - - - 236,532.59
交易性金融资产 - - - 478,419,645.22 478,419,645.22
应收证券清算款 - - - 4,586,007.18 4,586,007.18
应收利息 - - - 6,995.49 6,995.49
应收申购款 250,588.03 - - 620,290.46 870,878.49
其他资产 - - - - -
资产总计 34,243,122.72 - - 483,632,938.35 517,876,061.07
负债
应付赎回款 - - - 13,236,792.75 13,236,792.75
应付管理人报酬 - - - 17,210.25 17,210.25
应付托管费 - - - 3,442.07 3,442.07
应付交易费用 - - - 466,087.89 466,087.89
其他负债 - - - 206,801.25 206,801.25
负债总计 - - - 13,930,334.21 13,930,334.21
利率敏感度缺口 34,243,122.72 - - 469,702,604.14 503,945,726.86
上年度末
2014年12月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 66,307,891.27 - - - 66,307,891.27
结算备付金 305,000.00 - - - 305,000.00
存出保证金 44,749.89 - - - 44,749.89
交易性金融资产 - - - 1,105,711,729.20 1,105,711,729.20
应收利息 - - - 12,870.78 12,870.78
应收申购款 399.05 - - 687,023.42 687,422.47
资产总计 66,658,040.21 - - 1,106,411,623.40 1,173,069,663.61
负债
应付证券清算款 - - - 123,232.05 123,232.05
应付赎回款 - - - 4,230,082.27 4,230,082.27
应付管理人报酬 - - - 28,522.13 28,522.13
应付托管费 - - - 5,704.45 5,704.45 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 33 页 共 55 页
应付交易费用 - - - 179,416.72 179,416.72
其他负债 - - - 270,865.93 270,865.93
负债总计 - - - 4,837,823.55 4,837,823.55
利率敏感度缺口 66,658,040.21 - - 1,101,573,799.85 1,168,231,840.06
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2015年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2014年12月31日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12 月 31 日：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回或二级市场交
易卖出的目标 ETF 份额，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进
行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；本基金投
资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好
地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动性管理所需以外，本
基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临
的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年12月 31 日
公允价值 占基金资 公允价值 占基金资南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
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产净值比
例（%）
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 8,099,729.44 1.61 4,436,120.04 0.38
交易性金融资产－基金投资 470,319,915.78 93.33 1,101,275,609.16 94.27
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 478,419,645.22 94.93 1,105,711,729.20 94.65
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除深证成份指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2015年6月
30日 ）
上年度末（ 2014年 12月
31日 ）
1.深证成份指数上升 5% 约2,356 约 5,458
2.深证成份指数下降 5% 约-2,356 约-5,458
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 8,099,729.44 1.56
其中：股票 8,099,729.44 1.56
2 基金投资 470,319,915.78 90.82
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 33,756,002.10 6.52 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 35 页 共 55 页
8 其他各项资产 5,700,413.75 1.10
9 合计 517,876,061.07 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 125,383.00 0.02
B
采矿业 393,239.36 0.08
C
制造业 3,360,336.33 0.67
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
56,204.00 0.01
E
建筑业 761,650.85 0.15
F
批发和零售业 195,414.00 0.04
G
交通运输、仓储和邮政业 32,600.00 0.01
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
610,148.32 0.12
J
金融业 310,273.51 0.06
K
房地产业 1,769,675.77 0.35
L
租赁和商务服务业 133,296.00 0.03
M
科学研究和技术服务业 20,160.00 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 79,934.50 0.02
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 21,670.00 0.00
R
文化、体育和娱乐业 209,440.80 0.04
S
综合 20,303.00 0.00
合计 8,099,729.44 1.61
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000024 招商地产 32,851 1,199,390.01 0.24
2 002081 金螳螂 23,415 660,068.85 0.13 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 36 页 共 55 页
3 000629 攀钢钒钛 62,476 334,871.36 0.07
4 000650 仁和药业 16,800 288,456.00 0.06
5 000718 苏宁环球 14,600 210,678.00 0.04
6 002308 威创股份 8,400 194,460.00 0.04
7 002405 四维图新 4,000 175,200.00 0.03
8 000793 华闻传媒 8,800 148,632.00 0.03
9 000651 格力电器 1,697 108,438.30 0.02
10 000002 万科 A 6,094 88,484.88 0.02
11 002594 比亚迪 1,601 88,423.23 0.02
12 002269 美邦服饰 6,600 78,276.00 0.02
13 002183 怡亚通 1,000 73,150.00 0.01
14 000157 中联重科 8,704 70,589.44 0.01
15 002177 御银股份 4,800 69,216.00 0.01
16 002477 雏鹰农牧 3,600 69,120.00 0.01
17 002244 滨江集团 3,600 66,276.00 0.01
18 000001 平安银行 4,534 65,924.36 0.01
19 300005 探路者 2,400 65,760.00 0.01
20 002251 步步高 2,620 63,928.00 0.01
21 002219 恒康医疗 1,400 62,244.00 0.01
22 000979 中弘股份 10,080 60,883.20 0.01
23 000333 美的集团 1,548 57,709.44 0.01
24 002353 杰瑞股份 1,244 55,171.40 0.01
25 300059 东方财富 800 50,472.00 0.01
26 000917 电广传媒 1,600 49,296.00 0.01
27 000776 广发证券 2,138 48,425.70 0.01
28 000788 北大医药 2,200 45,584.00 0.01
29 002024 苏宁云商 2,910 44,523.00 0.01
30 000858 五粮液 1,389 44,031.30 0.01
31 002415 海康威视 974 43,635.20 0.01
32 000166 申万宏源 2,410 39,162.50 0.01
33 000783 长江证券 2,594 36,186.30 0.01
34 000768 中航飞机 830 36,171.40 0.01
35 000725 京东方Ａ 6,700 34,773.00 0.01
36 000625 长安汽车 1,575 33,311.25 0.01
37 000063 中兴通讯 1,372 32,667.32 0.01
38 300104 乐视网 631 32,660.56 0.01
39 000538 云南白药 374 32,264.98 0.01
40 000069 华侨城Ａ 2,363 30,671.74 0.01
41 000100 TCL 集团 5,400 30,510.00 0.01 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 37 页 共 55 页
42 002431 棕榈园林 1,000 29,020.00 0.01
43 002450 康得新 897 27,448.20 0.01
44 000338 潍柴动力 853 27,005.98 0.01
45 000423 东阿阿胶 492 26,814.00 0.01
46 000728 国元证券 700 26,586.00 0.01
47 300156 神雾环保 600 26,094.00 0.01
48 002310 东方园林 900 25,713.00 0.01
49 300168 万达信息 500 24,560.00 0.00
50 000503 海虹控股 500 24,500.00 0.00
51 300024 机器人 300 23,178.00 0.00
52 300027 华谊兄弟 600 22,884.00 0.00
53 002304 洋河股份 321 22,264.56 0.00
54 300070 碧水源 444 21,662.76 0.00
55 002202 金风科技 1,100 21,417.00 0.00
56 002230 科大讯飞 604 21,103.76 0.00
57 002050 三花股份 1,800 20,682.00 0.00
58 002142 宁波银行 971 20,536.65 0.00
59 300332 天壕节能 800 20,160.00 0.00
60 000709 河北钢铁 2,800 19,600.00 0.00
61 000039 中集集团 600 19,380.00 0.00
62 002241 歌尔声学 527 18,919.30 0.00
63 000402 金融街 1,336 18,877.68 0.00
64 300197 铁汉生态 500 18,015.00 0.00
65 000559 万向钱潮 800 17,488.00 0.00
66 002437 誉衡药业 600 17,430.00 0.00
67 000568 泸州老窖 534 17,413.74 0.00
68 002065 东华软件 600 17,250.00 0.00
69 002008 大族激光 600 17,232.00 0.00
70 002673 西部证券 600 17,022.00 0.00
71 000623 吉林敖东 500 16,800.00 0.00
72 000060 中金岭南 900 16,731.00 0.00
73 000895 双汇发展 767 16,360.11 0.00
74 002465 海格通信 500 16,095.00 0.00
75 000686 东北证券 800 15,576.00 0.00
76 000540 中天城投 1,200 15,120.00 0.00
77 000800 一汽轿车 600 14,928.00 0.00
78 000009 中国宝安 900 14,679.00 0.00
79 000425 徐工机械 1,100 14,597.00 0.00
80 300124 汇川技术 300 14,400.00 0.00 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 38 页 共 55 页
81 300386 飞天诚信 100 14,348.00 0.00
82 002583 海能达 800 14,136.00 0.00
83 000792 盐湖股份 497 14,104.86 0.00
84 300017 网宿科技 300 13,926.00 0.00
85 002129 中环股份 700 13,853.00 0.00
86 000876 新希望 700 13,587.00 0.00
87 000998 隆平高科 500 13,550.00 0.00
88 002456 欧菲光 400 13,496.00 0.00
89 000750 国海证券 800 13,440.00 0.00
90 002030 达安基因 300 13,290.00 0.00
91 000031 中粮地产 700 13,223.00 0.00
92 002252 上海莱士 200 13,088.00 0.00
93 000581 威孚高科 420 13,015.80 0.00
94 000661 长春高新 100 13,000.00 0.00
95 002153 石基信息 100 12,999.00 0.00
96 002236 大华股份 401 12,799.92 0.00
97 002022 科华生物 300 12,798.00 0.00
98 002500 山西证券 700 12,663.00 0.00
99 300058 蓝色光标 800 12,648.00 0.00
100 002400 省广股份 500 12,630.00 0.00
101 002048 宁波华翔 600 12,474.00 0.00
102 000598 兴蓉投资 1,300 12,441.00 0.00
103 000970 中科三环 600 12,366.00 0.00
104 000061 农产品 600 12,240.00 0.00
105 000883 湖北能源 1,400 12,208.00 0.00
106 300003 乐普医疗 300 12,171.00 0.00
107 000592 平潭发展 400 11,904.00 0.00
108 000046 泛海控股 800 11,720.00 0.00
109 002410 广联达 500 11,700.00 0.00
110 000826 桑德环境 300 11,667.00 0.00
111 002055 得润电子 200 11,576.00 0.00
112 300295 三六五网 100 11,539.00 0.00
113 000690 宝新能源 900 11,385.00 0.00
114 002038 双鹭药业 200 11,330.00 0.00
115 000930 中粮生化 600 11,310.00 0.00
116 002312 三泰控股 300 11,238.00 0.00
117 300079 数码视讯 400 11,116.00 0.00
118 002385 大北农 800 10,816.00 0.00
119 000806 银河投资 400 10,760.00 0.00 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 39 页 共 55 页
120 000012 南玻 A 800 10,672.00 0.00
121 300002 神州泰岳 700 10,668.00 0.00
122 000825 太钢不锈 1,500 10,665.00 0.00
123 000997 新大陆 400 10,640.00 0.00
124 000712 锦龙股份 300 10,530.00 0.00
125 002091 江苏国泰 400 10,488.00 0.00
126 000983 西山煤电 1,100 10,428.00 0.00
127 002701 奥瑞金 400 10,412.00 0.00
128 300253 卫宁软件 200 10,400.00 0.00
129 002439 启明星辰 300 10,290.00 0.00
130 002276 万马股份 300 10,245.00 0.00
131 000831 五矿稀土 400 10,232.00 0.00
132 300267 尔康制药 300 10,227.00 0.00
133 002475 立讯精密 300 10,143.00 0.00
134 300273 和佳股份 340 10,128.60 0.00
135 000410 沈阳机床 400 10,112.00 0.00
136 300072 三聚环保 300 10,110.00 0.00
137 000960 锡业股份 500 10,075.00 0.00
138 000400 许继电气 400 10,064.00 0.00
139 002146 荣盛发展 800 10,000.00 0.00
140 000738 中航动控 300 9,948.00 0.00
141 000887 中鼎股份 400 9,900.00 0.00
142 000027 深圳能源 800 9,880.00 0.00
143 000413 东旭光电 1,000 9,780.00 0.00
144 300216 千山药机 200 9,764.00 0.00
145 300170 汉得信息 400 9,716.00 0.00
146 002261 拓维信息 200 9,714.00 0.00
147 002152 广电运通 300 9,702.00 0.00
148 300199 翰宇药业 300 9,699.00 0.00
149 002049 同方国芯 200 9,600.00 0.00
150 002266 浙富控股 700 9,576.00 0.00
151 002104 恒宝股份 400 9,476.00 0.00
152 000729 燕京啤酒 900 9,360.00 0.00
153 000616 海航投资 900 9,342.00 0.00
154 002174 游族网络 100 9,276.00 0.00
155 300147 香雪制药 300 9,240.00 0.00
155 002073 软控股份 400 9,240.00 0.00
156 300274 阳光电源 300 9,171.00 0.00
157 002340 格林美 600 9,126.00 0.00 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 40 页 共 55 页
158 000999 华润三九 300 9,117.00 0.00
159 002004 华邦颖泰 700 9,086.00 0.00
160 002648 卫星石化 600 9,084.00 0.00
161 000938 紫光股份 100 9,049.00 0.00
162 000656 金科股份 1,300 8,983.00 0.00
163 002250 联化科技 400 8,960.00 0.00
164 000988 华工科技 500 8,905.00 0.00
165 000977 浪潮信息 300 8,865.00 0.00
166 002007 华兰生物 200 8,858.00 0.00
167 000078 海王生物 400 8,800.00 0.00
168 002161 远望谷 400 8,704.00 0.00
169 000516 国际医学 400 8,636.00 0.00
170 001696 宗申动力 500 8,625.00 0.00
171 000897 津滨发展 900 8,586.00 0.00
172 002285 世联行 400 8,576.00 0.00
173 000511 烯碳新材 700 8,575.00 0.00
174 300077 国民技术 200 8,508.00 0.00
175 300244 迪安诊断 100 8,394.00 0.00
176 002573 国电清新 400 8,268.00 0.00
177 000006 深振业Ａ 600 8,142.00 0.00
178 300315 掌趣科技 600 8,130.00 0.00
179 300226 上海钢联 100 8,100.00 0.00
179 300133 华策影视 300 8,100.00 0.00
180 300202 聚龙股份 200 8,080.00 0.00
181 000667 美好集团 1,200 8,064.00 0.00
182 002005 德豪润达 700 8,036.00 0.00
183 002422 科伦药业 200 8,008.00 0.00
184 002501 利源精制 500 7,990.00 0.00
185 002069 獐子岛 400 7,904.00 0.00
186 000089 深圳机场 700 7,896.00 0.00
187 300146 汤臣倍健 200 7,856.00 0.00
188 002690 美亚光电 200 7,854.00 0.00
189 000758 中色股份 400 7,852.00 0.00
190 002570 贝因美 400 7,764.00 0.00
191 002271 东方雨虹 300 7,710.00 0.00
192 002508 老板电器 200 7,672.00 0.00
193 000021 深科技 500 7,625.00 0.00
194 300287 飞利信 200 7,616.00 0.00
195 300291 华录百纳 200 7,552.00 0.00 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 41 页 共 55 页
196 000933 神火股份 800 7,536.00 0.00
197 300251 光线传媒 300 7,470.00 0.00
198 000028 国药一致 100 7,451.00 0.00
199 002366 丹甫股份 100 7,338.00 0.00
200 000939 凯迪电力 500 7,325.00 0.00
201 000898 鞍钢股份 1,000 7,300.00 0.00
202 002185 华天科技 400 7,208.00 0.00
203 002440 闰土股份 300 7,191.00 0.00
204 002376 新北洋 400 7,160.00 0.00
205 002390 信邦制药 400 7,152.00 0.00
206 002092 中泰化学 700 7,133.00 0.00
207 000652 泰达股份 700 7,126.00 0.00
208 000088 盐田港 500 7,080.00 0.00
209 002428 云南锗业 300 7,053.00 0.00
210 000830 鲁西化工 700 6,972.00 0.00
211 000587 金叶珠宝 300 6,939.00 0.00
212 300347 泰格医药 200 6,824.00 0.00
213 002023 海特高新 300 6,795.00 0.00
214 000513 丽珠集团 100 6,783.00 0.00
215 300026 红日药业 300 6,732.00 0.00
216 002309 中利科技 200 6,678.00 0.00
217 002123 荣信股份 300 6,675.00 0.00
218 300115 长盈精密 200 6,662.00 0.00
219 000415 渤海租赁 700 6,622.00 0.00
220 002179 中航光电 200 6,600.00 0.00
221 000901 航天科技 100 6,575.00 0.00
222 000777 中核科技 200 6,570.00 0.00
223 002470 金正大 300 6,513.00 0.00
224 002067 景兴纸业 700 6,475.00 0.00
225 002595 豪迈科技 300 6,474.00 0.00
226 300015 爱尔眼科 200 6,452.00 0.00
227 002396 星网锐捷 200 6,420.00 0.00
228 002095 生意宝 100 6,389.00 0.00
229 002550 千红制药 300 6,303.00 0.00
230 002029 七匹狼 300 6,300.00 0.00
231 002424 贵州百灵 100 6,256.00 0.00
232 300068 南都电源 300 6,255.00 0.00
233 002063 远光软件 200 6,254.00 0.00
234 002273 水晶光电 200 6,250.00 0.00 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 42 页 共 55 页
235 000671 阳光城 300 6,234.00 0.00
236 002155 湖南黄金 500 6,215.00 0.00
237 000680 山推股份 700 6,209.00 0.00
238 000816 江淮动力 600 6,204.00 0.00
239 002085 万丰奥威 100 6,127.00 0.00
240 002299 圣农发展 300 6,090.00 0.00
241 300205 天喻信息 200 6,030.00 0.00
242 002121 科陆电子 200 6,006.00 0.00
243 000506 中润资源 400 6,004.00 0.00
244 000973 佛塑科技 500 6,000.00 0.00
245 300212 易华录 100 5,994.00 0.00
246 002221 东华能源 200 5,966.00 0.00
247 002051 中工国际 200 5,956.00 0.00
248 000829 天音控股 400 5,940.00 0.00
249 000528 柳工 500 5,910.00 0.00
250 002344 海宁皮城 300 5,889.00 0.00
251 000685 中山公用 200 5,886.00 0.00
252 002714 牧原股份 100 5,874.00 0.00
253 000572 海马汽车 700 5,873.00 0.00
254 300288 朗玛信息 100 5,853.00 0.00
255 002131 利欧股份 100 5,851.00 0.00
256 002467 二六三 300 5,835.00 0.00
257 002474 榕基软件 300 5,829.00 0.00
258 300367 东方网力 100 5,775.00 0.00
259 000969 安泰科技 400 5,752.00 0.00
260 002588 史丹利 200 5,750.00 0.00
261 000541 佛山照明 500 5,735.00 0.00
262 002294 信立泰 200 5,720.00 0.00
263 002642 荣之联 100 5,715.00 0.00
264 000062 深圳华强 100 5,707.00 0.00
265 000762 西藏矿业 300 5,700.00 0.00
266 000926 福星股份 400 5,644.00 0.00
267 002317 众生药业 200 5,638.00 0.00
268 000735 罗牛山 600 5,634.00 0.00
269 000931 中关村 400 5,624.00 0.00
270 300171 东富龙 200 5,618.00 0.00
271 000937 冀中能源 700 5,614.00 0.00
272 000915 山大华特 100 5,600.00 0.00
273 300134 大富科技 200 5,590.00 0.00 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 43 页 共 55 页
274 002176 江特电机 200 5,584.00 0.00
275 002013 中航机电 200 5,570.00 0.00
276 300101 振芯科技 100 5,560.00 0.00
277 002052 同洲电子 400 5,556.00 0.00
278 002444 巨星科技 300 5,544.00 0.00
279 002665 首航节能 200 5,540.00 0.00
280 000422 湖北宜化 600 5,538.00 0.00
281 000554 泰山石油 300 5,535.00 0.00
282 002028 思源电气 300 5,520.00 0.00
283 002311 海大集团 400 5,516.00 0.00
284 300088 长信科技 200 5,500.00 0.00
284 000801 四川九洲 200 5,500.00 0.00
285 000612 焦作万方 500 5,460.00 0.00
285 000848 承德露露 300 5,460.00 0.00
285 002482 广田股份 200 5,460.00 0.00
286 000620 新华联 400 5,448.00 0.00
287 002064 华峰氨纶 600 5,442.00 0.00
288 002630 华西能源 200 5,402.00 0.00
289 000733 振华科技 200 5,398.00 0.00
290 000488 晨鸣纸业 600 5,382.00 0.00
291 000731 四川美丰 400 5,356.00 0.00
292 000099 中信海直 300 5,334.00 0.00
293 002041 登海种业 300 5,307.00 0.00
294 300054 鼎龙股份 200 5,302.00 0.00
295 002698 博实股份 100 5,280.00 0.00
296 002025 航天电器 200 5,240.00 0.00
297 002318 久立特材 100 5,238.00 0.00
298 300229 拓尔思 200 5,180.00 0.00
299 000975 银泰资源 300 5,169.00 0.00
300 000851 高鸿股份 300 5,163.00 0.00
301 002429 兆驰股份 400 5,160.00 0.00
302 300182 捷成股份 100 5,150.00 0.00
303 002277 友阿股份 300 5,148.00 0.00
304 000900 现代投资 500 5,130.00 0.00
305 002249 大洋电机 400 5,128.00 0.00
306 002001 新和成 300 5,127.00 0.00
307 002190 成飞集成 100 5,099.00 0.00
308 002151 北斗星通 100 5,085.00 0.00
309 000739 普洛药业 500 4,970.00 0.00 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 44 页 共 55 页
310 000807 云铝股份 600 4,932.00 0.00
311 000417 合肥百货 400 4,900.00 0.00
312 000869 张裕 A 100 4,879.00 0.00
313 002480 新筑股份 300 4,878.00 0.00
314 300207 欣旺达 200 4,844.00 0.00
315 300257 开山股份 200 4,840.00 0.00
316 300055 万邦达 200 4,838.00 0.00
317 002281 光迅科技 100 4,808.00 0.00
318 002093 国脉科技 300 4,800.00 0.00
318 002078 太阳纸业 600 4,800.00 0.00
319 002237 恒邦股份 400 4,788.00 0.00
320 000049 德赛电池 100 4,770.00 0.00
321 002342 巨力索具 500 4,735.00 0.00
322 002108 沧州明珠 300 4,728.00 0.00
323 000050 深天马Ａ 200 4,694.00 0.00
324 000877 天山股份 400 4,688.00 0.00
325 000596 古井贡酒 100 4,668.00 0.00
326 300039 上海凯宝 300 4,665.00 0.00
327 300053 欧比特 100 4,660.00 0.00
328 002168 深圳惠程 300 4,656.00 0.00
329 000790 华神集团 300 4,629.00 0.00
330 000860 顺鑫农业 200 4,582.00 0.00
331 300137 先河环保 200 4,576.00 0.00
332 002138 顺络电子 300 4,575.00 0.00
333 300043 互动娱乐 300 4,503.00 0.00
334 000525 红太阳 200 4,474.00 0.00
335 300090 盛运环保 200 4,444.00 0.00
336 300185 通裕重工 400 4,424.00 0.00
337 002384 东山精密 200 4,422.00 0.00
338 002181 粤传媒 300 4,410.00 0.00
339 000600 建投能源 300 4,404.00 0.00
340 002011 盾安环境 300 4,347.00 0.00
341 002551 尚荣医疗 100 4,339.00 0.00
342 002358 森源电气 200 4,296.00 0.00
343 002122 天马股份 400 4,260.00 0.00
344 002672 东江环保 200 4,230.00 0.00
345 000563 陕国投Ａ 300 4,221.00 0.00
346 000726 鲁泰 A 300 4,170.00 0.00
347 000681 视觉中国 100 4,106.00 0.00 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 45 页 共 55 页
348 000501 鄂武商Ａ 200 4,100.00 0.00
349 300238 冠昊生物 100 4,077.00 0.00
350 000507 珠海港 400 4,060.00 0.00
351 002603 以岭药业 200 4,032.00 0.00
352 000666 经纬纺机 200 4,012.00 0.00
353 002556 辉隆股份 200 4,002.00 0.00
354 002130 沃尔核材 200 3,996.00 0.00
355 000961 中南建设 200 3,994.00 0.00
356 002526 山东矿机 300 3,990.00 0.00
357 000401 冀东水泥 300 3,945.00 0.00
358 300177 中海达 200 3,918.00 0.00
359 000919 金陵药业 200 3,896.00 0.00
360 002313 日海通讯 200 3,832.00 0.00
360 002341 新纶科技 200 3,832.00 0.00
361 000703 恒逸石化 300 3,828.00 0.00
362 002638 勤上光电 200 3,772.00 0.00
363 000159 国际实业 300 3,708.00 0.00
364 000550 江铃汽车 100 3,670.00 0.00
365 300118 东方日升 300 3,609.00 0.00
366 300355 蒙草抗旱 200 3,582.00 0.00
367 000156 华数传媒 100 3,578.00 0.00
368 000407 胜利股份 400 3,568.00 0.00
369 300034 钢研高纳 100 3,549.00 0.00
370 002233 塔牌集团 200 3,452.00 0.00
371 000809 铁岭新城 300 3,435.00 0.00
372 002019 亿帆鑫富 100 3,430.00 0.00
373 002408 齐翔腾达 200 3,428.00 0.00
374 002399 海普瑞 100 3,399.00 0.00
375 000426 兴业矿业 200 3,302.00 0.00
376 002128 露天煤业 200 3,296.00 0.00
377 002079 苏州固锝 300 3,267.00 0.00
378 002262 恩华药业 100 3,234.00 0.00
379 002433 太安堂 200 3,232.00 0.00
380 002254 泰和新材 200 3,220.00 0.00
381 300052 中青宝 100 3,190.00 0.00
382 000553 沙隆达Ａ 200 3,186.00 0.00
383 002056 横店东磁 100 3,128.00 0.00
384 000905 厦门港务 200 3,100.00 0.00
385 300105 龙源技术 200 3,080.00 0.00 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 46 页 共 55 页
386 002565 上海绿新 300 3,015.00 0.00
387 002235 安妮股份 100 2,985.00 0.00
388 002216 三全食品 200 2,940.00 0.00
389 002646 青青稞酒 100 2,918.00 0.00
390 000951 中国重汽 100 2,882.00 0.00
391 300336 新文化 120 2,860.80 0.00
392 002407 多氟多 100 2,851.00 0.00
393 300183 东软载波 100 2,850.00 0.00
394 002432 九安医疗 100 2,800.00 0.00
395 002307 北新路桥 200 2,768.00 0.00
396 002681 奋达科技 100 2,746.00 0.00
397 002240 威华股份 200 2,712.00 0.00
398 002653 海思科 100 2,700.00 0.00
399 000823 超声电子 200 2,692.00 0.00
400 002204 大连重工 200 2,672.00 0.00
401 300014 亿纬锂能 100 2,650.00 0.00
402 002461 珠江啤酒 100 2,640.00 0.00
403 002275 桂林三金 100 2,556.00 0.00
404 002563 森马服饰 100 2,416.00 0.00
405 002229 鸿博股份 100 2,388.00 0.00
406 002148 北纬通信 100 2,281.00 0.00
407 002140 东华科技 100 2,236.00 0.00
408 300148 天舟文化 100 2,148.00 0.00
409 002493 荣盛石化 100 2,124.00 0.00
410 002071 长城影视 100 2,110.00 0.00
411 000693 华泽钴镍 100 2,057.00 0.00
412 002378 章源钨业 100 1,680.00 0.00
413 000552 靖远煤电 100 1,410.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002 万科A 10,941,231.57 0.94
2 000651 格力电器 8,756,397.53 0.75
3 000776 广发证券 7,305,290.55 0.63 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 47 页 共 55 页
4 000001 平安银行 7,302,805.59 0.63
5 000333 美的集团 6,738,586.22 0.58
6 000783 长江证券 5,511,454.96 0.47
7 000858 五粮液 4,178,591.00 0.36
8 000625 长安汽车 4,151,292.25 0.36
9 002024 苏宁云商 3,676,312.27 0.31
10 002415 海康威视 3,652,168.67 0.31
11 000063 中兴通讯 3,504,024.86 0.30
12 000725 京东方Ａ 3,097,660.00 0.27
13 000338 潍柴动力 3,038,423.39 0.26
14 000100 TCL 集团 2,981,755.00 0.26
15 002304 洋河股份 2,961,999.00 0.25
16 000024 招商地产 2,687,885.42 0.23
17 000157 中联重科 2,603,750.70 0.22
18 300070 碧水源 2,507,635.00 0.21
19 000069 华侨城Ａ 2,405,095.63 0.21
20 000623 吉林敖东 2,363,701.70 0.20
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002
万科 A 63,170,532.09 5.41
2 000651
格力电器 56,498,990.98 4.84
3 000001
平安银行 48,633,113.11 4.16
4 000776
广发证券 43,736,193.89 3.74
5 000333
美的集团 36,960,417.86 3.16
6 002024
苏宁云商 31,207,819.93 2.67
7 000166
申万宏源 29,531,762.36 2.53
8 000783
长江证券 26,107,187.00 2.23
9 002415
海康威视 25,815,569.40 2.21
10 000063
中兴通讯 24,918,262.55 2.13
11 000100
TCL 集团 24,636,807.72 2.11
12 000858
五粮液 24,386,530.77 2.09
13 000725
京东方Ａ 21,518,410.99 1.84 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 48 页 共 55 页
14 300104
乐视网 19,167,911.83 1.64
15 000338
潍柴动力 18,758,992.33 1.61
16 300070
碧水源 17,870,006.85 1.53
17 000768
中航飞机 17,662,168.66 1.51
18 002304
洋河股份 17,156,349.47 1.47
19 002230
科大讯飞 16,436,465.18 1.41
20 000157
中联重科 16,248,526.27 1.39
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 122,170,650.46
卖出股票收入（成交）总额 949,467,975.09
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型
运作方
式
管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（%） 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 49 页 共 55 页
1 南方深证成
份 ETF
股票型 交易型
开放式
南方基金管
理有限公司
470,319,915.78 93.33
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 236,532.59
2 应收证券清算款 4,586,007.18
3 应收股利 -
4 应收利息 6,995.49
5 应收申购款 870,878.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,700,413.75
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 50 页 共 55 页
价值 例（%）
1 000650 仁和药业 288,456.00 0.06 重大事项
2 000024 招商地产 1,199,390.01 0.24 重大事项
3 000793 华闻传媒 148,632.00 0.03 重大事项
4 002308 威创股份 194,460.00 0.04 重大事项
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
15,391 29,582.21 13,241,790.19 2.91% 442,058,080.81 97.09%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,449,788.38 0.3184%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009年12月9日）基金份额总额
3,272,356,687.80
本报告期期初基金份额总额 1,332,798,617.99 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
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本报告期基金总申购份额 279,983,173.46
减:本报告期基金总赎回份额 1,157,481,920.45
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 455,299,871.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并向中国基金业协会报
备，基金管理人于2015年 5月29日发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
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例
国信证券 1 486,176,684.02 45.37% 423,351.30 51.83% -
华泰证券 1 435,312,350.64 40.62% 262,857.10 32.18% -
国泰君安 1 150,149,590.89 14.01% 130,661.98 16.00% -
海通证券 1 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
国信证券 - - - - - - 516,069,006.78 42.30%
华泰证券 - - - - - - 544,736,630.17 44.65%
国泰君安 - - - - - - 159,135,142.79 13.04%
海通证券 - - - - - - - -
注：1、基金交易额中包括基金申购赎回和买入卖出成交金额，其中基金申购赎回金额
1,137,527,892.55元，基金买入卖出金额 82,412,887.19元。
2、本期租用证券公司交易单元无变更情况。
3、交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题
的通知》 （证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标
准和程序：
A：选择标准
a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果
选择交易单元：
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 53 页 共 55 页
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行网
上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 6月30日
2 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的
提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 6月26日
3 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的
提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 6月20日
4 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的
提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 6月19日
5 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的
提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 6月12日
6 南方基金关于电子直销平台开通货币基金快
速转购业务并实行 0费率优惠的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 6月 8日
7 南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银
行网上银行、手机银行申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 6月 1日
8 南方基金管理有限公司关于副总经理变更的
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 5月29日
9 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的
提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 5月23日
10 南方基金关于旗下部分基金增加汇付金融为
代销机构及开通定投和转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 5月18日
11 关于配合深证成份指数编制方案修订具体安
排的第四次提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 5月18日
12 南方基金关于旗下部分基金增加华融湘江银
行为代销机构及开通定投和转换业务公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 5月15日
13 南方基金管理有限公司关于旗下基金投资资
产支持证券的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 5月 7日
14 关于配合深证成份指数编制方案修订具体安
排的第三次提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 5月 4日
15 南方基金管理有限公司深圳分公司负责人等
信息变更的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 4月28日
16 南方基金管理有限公司关于公司高级管理人
员在子公司兼职情况变更的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 4月23日
17 关于配合深证成份指数编制方案修订具体安 中国证券报、上海 2015年 4月20日 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 54 页 共 55 页
排的第二次提示性公告 证券报、证券时报
18 南方基金管理有限公司关于从业人员在子公
司兼任职务情况的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 4月18日
19 南方基金管理有限公司关于旗下部分指数型
基金开展赎回费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 4月16日
20 关于电子直销业务增加苏宁易付宝第三方支
付业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 4月15日
21 南方基金关于淘宝直营店销售手续费费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 4月10日
22 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的
提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 4月10日
23 南方基金关于旗下部分基金增加利得基金为
代销机构及开通定投和转换业务并参与其费
率
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 4月 8日
24 南方基金关于网上直销汇款交易申购旗下部
分基金费率为 0的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 4月 2日
25 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银
行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 4月 1日
26 南方基金关于旗下部分基金增加增财基金为
代销机构及开通定投和转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 3月31日
27 关于配合深证成份指数编制方案修订具体安
排的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 3月27日
28 南方基金关于旗下部分基金增加苏州银行为
代销机构及开通定投和转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 3月27日
29 关于配合深证成份指数编制方案修订有关事
项的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 3月23日
30 南方基金关于旗下部分基金增加西安银行为
代销机构及开通定投和转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 3月23日
31 南方基金关于旗下部分基金增加联泰资产为
代销机构及开通定投和转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 3月23日
32 南方基金管理有限公司关于旗下基金调整交
易所固定收益品种估值方法的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 3月17日
33 南方基金管理有限公司关于调整旗下部分基
金最低赎回限额的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 2月25日
34 南方基金管理有限公司关于从业人员在子公
司兼任职务情况的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 2月12日
35 南方基金关于旗下部分基金增加中金公司为
代销机构及开通转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年 2月11日 南方深证成份 ETF 联接 2015 年半年度报告
第 55 页 共 55 页
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件。
2、《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》。
3、《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 6号免税商务大厦31-33 楼
11.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
