对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
500工业(512310)

500工业:2015年半年度报告查看PDF公告

 
 
中证500 工业 指 数 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投资基金 2015 年 半 年度 报 告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月25 日 
 
 
 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 
第 2 页 共 48 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。





基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。





基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年04 月08 日 起至 06 月30 日止 。 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 3 页 共 48 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 § 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 12 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 14 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42 7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 4 页 共 48 页


7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43 8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 44 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 5 页 共 48 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 中证 500 工 业指 数交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金简 称 南方中 证500 工业 ETF 场内简 称 500 工业 基金主 代码 512310 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年4 月8 日 基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 284,889,000.00 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2015-05-08 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“500 工业 ETF ” 。 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 , 采 用完 全复 制法 , 按 照 成份股 在标 的指 数中 的基 准 权重构 建指 数化 投资 组合 , 并 根据 标的 指数 成份 股 及其权 重的 变化 进行 相应 调 整。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 500 工 业指 数。 风险收 益特 征 本基金 属股 票基 金 , 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基 金 。 本 基金采 用完 全复 制法 跟踪 标的指 数的 表现 , 具有 与 标的指 数 、 以 及标 的指 数 所 代表的 股票 市场 相似 的风 险收 益 特征 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 鲍文革 林葛 联系电 话 0755-82763888 010-66060069 电子邮 箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-68121816 注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、 32、33 层 整层 北京东 城区 建国 门内 大 街69 号 办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、 北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世 贸中心 东 座9 层 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 6 页 共 48 页


32、33 层 整层 邮政编 码 518048 100031 法定代 表人 吴万善 刘士余


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.nffund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年4 月8 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 76,963,191.82 本期利 润 78,036,920.29 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1251 本期加 权平 均净 值利 润率 11.75% 本期基 金份 额净 值增 长率 4.92% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 14,013,373.44 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0492 期末基 金资 产净 值 298,902,373.44 期末基 金份 额净 值 1.0492 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 4.92% 注:1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。


2. 期末可供分 配利润, 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利 润中 已 实现部分的孰 低 数(为 期末 余额 ,不 是当 期发生 数) 。


3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水平 要南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 7 页 共 48 页


低于所 列数 字。 4. 本基 金合 同生 效日 为 2015 年4 月8 日, 基金 合同 生效日 至本 报告 期末 , 本 基金运 作时 间未 满一年 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -10.36% 3.70% -10.83% 3.84% 0.47% -0.14% 自基金 合同 生效起 至今 4.92% 2.81% 12.94% 3.04% -8.02% -0.23% 注:该 基金 合同 生效 日 为2015 年4 月8 日, 至本 报 告期末 未满 三个 月。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注: 该基 金合 同生 效日 为2015 年4 月8 日 , 至本 报告 期末不 满一 年 。 本 基金 建 仓期为 三个 月 , 截 至报告 日本 基金 建仓 期尚 未结束 。 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 8 页 共 48 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 1998 年3 月6 日, 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理 公司正 式成 立, 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。 南方基 金总 部设 在深 圳 , 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 : 华泰 证券 股份 有限 公司 (45%); 深圳市 投资 控股 有限 公司 (30%) ; 厦门 国际 信托 有 限公司 (15% ) ; 兴 业证 券 股份有 限公 司 (10%)。 目前, 公 司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司, 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 —— 南方东 英资 产管 理有 限公 司 (香 港子 公司) 和南 方 资本管 理有 限公 司 ( 深圳 子公司 ) 。 其 中, 南方 东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。 截至报 告期 末, 南方 基金 管理有 限公 司( 不含 子公 司)管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元, 旗下 管理 73 只 开放 式基 金, 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓 名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 雷 俊 本基 金基 金经 理 2015 年4 月8 日 - 7 年 北 京 大学 工学 硕 士, 具有基 金 从业 资格。2008 年7 月 加入 南 方基金 , 历 任 信息 技术 部 投研 系统研 发 员、 数量化 投资 部高 级研 究员 ;2014 年 12 月 至今, 任南 方恒 生 ETF 基金 经 理;2015 年4 月 至今 , 任 南方中 证 500 工业 ETF 基 金经 理;2015 年 4 月至今 , 任 南方 中 证500 原 材料ETF 基金经 理 ;2015 年4 月 至 今, 任大 数据100 基 金经 理;2015 年 6 月至 今 , 任南 方国 企 改革 、南方 高 铁、 南方策 略优 化的 金经 理。 孙 伟 本基 金基 金经 理 2015 年 5 月 22 日 - 5 年 管 理 学学 士, 具 有 基 金从业 资 格、 金融分 析师 (CFA) 资格、 注册会 计 师(CPA) 资格。 曾任 职于 腾讯科 技 有 限 公司 投资 并 购部 、德勤 华 永会 计 师 事 务所 深 圳分 所 审计部 。2010 年 2 月加入 南方 基金 ,历 任运作 保 障 部 基金 会计 、 数量 化投资 部 量化 投资研 究员 ;2014 年 12 月至 2015 年 5 月, 担任 南方 恒 生 ETF 的 基金南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 9 页 共 48 页


经理助 理 ;2015 年5 月 至 今, 任南 方500 工业 ETF 基金 经理 ;2015 年 5 月 至今 ,任 南 方 500 原 材料 ETF 基金经 理。 注:1. 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决 定确定的解聘 日期;对 此 后的非 首任基 金经理, “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。


2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、 中国证 监会 和《 中 证 500 工业指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定, 本着 诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产,在 严 格控制风险的 基础上, 为 基金持有人 谋求最大 利益。本报告 期内,基 金 运作整体合法 合规,没 有 损害基金持 有 人利益。 基 金的投资范 围、投资 比例符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的交易 次数 为 4 次, 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ,1 次是 由于 投资 组 合的投 资策 略需 要, 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本基金 自 5 月 8 日 上市 后 ,市场 波动 较大 ,尤 其 是 6 月中 旬开 始出 现了 快速 回调走 势,500 工业指 数也 随之 先扬 后抑 ,截止 报告 期末 相比 历史 高点的 回撤 幅度 达到 了23.32% 。


期间我们通 过自建的 “指 数化交易系 统” 、 “日内 择 时交易模型” 、 “跟踪误 差 归因分析系 统” 、 “ETF 现金 流精算系 统” 等 ,将本基金 的跟踪误 差 指标控制在较 好水平, 并 通过严格的风 险管理南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 10 页 共 48 页


流程, 确保 了 本ETF 基金 的安全 运作 。 我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 : (1) 大 额申 购赎 回带 来的 成份股 权重 偏差 , 对 此我 们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最小 化 ; (2) 报告 期内 指数 成份 股 的长期 停牌 证券 , 叠加 基 金建仓 和指 数半 年度 调整 操作影 响 , 引 起 的成份 股权 重偏 离及 基金 整体仓 位的 偏离 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.0492 元, 报 告期内 ,份 额净 值增 长率 为 4.92 % ,同 期 业绩基 准增 长率 为12.94 %。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、 证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 2015 年, 我国 经济 社会 发 展的主 要预 期目 标是 : 国 内生产 总值 增 长7% 左右 , 居民消 费价 格涨 幅3% 左右 , 这 意味 着强 刺 激不会 出台 , 但货 币宽 松 趋势不 改 , 未 来仍 有较 大 降息 、 降 准空 间 。 这 也表明今年将 继续重视 改 革转型,扶持 新兴行业 发 展,实现经济 的高质量 增 长,不片面 追求增长 速度高低。我 国政府主 导 的一系列改革 ,如国企 改 革、土地改革 、国防改 革 等,将给经 济结构带 来深层 次的 改变 ,同 时创 造出众 多的 投资 机会 。 本基金 为指 数基 金 , 作 为 基金管 理人 , 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计算 、 精益求精的工 作态 度、 恪 守指数化投资 的宗旨, 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ,为持有人 提供与之 相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格, 借助 投资 本基金 参与 市场 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律 法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见 并 出具报 告。 定价 服务 机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立 了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量 化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中,超过三分 之二 以上的人员具有 10 年以上的基金 从业经验 , 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和 方法的讨论, 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内,参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲 突。 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 11 页 共 48 页


4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金合同约 定,本基 金 的收 益分配原 则为:当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长 率达 到1% 以上 时, 可进行 收益分 配。 基金 份额 净值 增长率 为收 益评 价日 基金 份额净 值与 基金 上 市 前一日 基金 份额 净值 之比 减去 1 乘以 100% ( 期间如 发生基 金份 额折 算, 则以 基金份 额折 算日 为 初 始日重 新计 算) ; 标的 指数 同期增 长率 为收 益评 价日 标的指 数收 盘值 与基 金上 市前一 日标 的指 数 收 盘值之 比减 去1 乘以 100% (期间 如发 生基 金份 额折 算, 则 以基 金份 额折 算日 为初始 日重 新计 算) ; 本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分 配。基于本基 金的性质 和 特点 ,本基金 收益分配 不 须以弥补浮动 亏损为前 提 ,收益分配 后有可能 使除息后的基 金份额净 值 低于面值;在 符合有关 基 金分红条件的 前提下, 本 基金每年收 益分配次 数最多 为 12 次 , 基 金份 额 每次基 金收 益分 配比 例由 基金管 理人 根据 上述 原则 确定, 若 《 基金 合同》 生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配; 每一 基金 份额 享有同 等分 配权 ;本 基金 收益分 配采 取现 金 分 红方式 ;法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ,从 其规 定。 根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况, 本报 告期内 本基 金未 有收 益分 配事项 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理 有限公 司 2015 年 4 月 8 日至 2015 年 6 月 30 日基 金的投 资运 作, 进行 了认 真、独 立的 会计 核算 和必要 的投 资监 督, 认真 履行了 托管 人的 义务 ,没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本托管人认为, 南方基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作 、基 金资产净 值 的计算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上,不 存在损害 基 金份额持有 人利益的 行为;在报告 期内,严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规,在 各 重要方面的 运作严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人认为 ,南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 12 页 共 48 页


法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准 确 、 完整,未发 现有损害 基金持 有人 利益 的行 为。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 中证 500 工业 指数交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年6 月 30 日 资 产:


银行存 款 6.4.7.1 2,284,307.25 结算备 付金


790,658.11 存出保 证金


304,682.66 交易性 金融 资产 6.4.7.2 298,122,304.25 其中: 股票 投资


298,122,304.25 基金投资


- 债券投 资


- 资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 应收证 券清 算款


5,031.16 应收利 息 6.4.7.5 753.75 应收股 利


- 应收申 购款


- 递延所 得税 资产


- 其他资 产 6.4.7.6 - 资产总 计


301,507,737.18 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年6 月 30 日 负 债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


690,001.79 应付赎 回款


- 应付管 理人 报酬


165,592.25 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 13 页 共 48 页


应付托 管费


33,118.43 应付销 售服 务费


- 应付交 易费 用 6.4.7.7 1,159,085.15 应交税 费


- 应付利 息


- 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 6.4.7.8 557,566.12 负债合 计


2,605,363.74 所有者权益:


实收基 金 6.4.7.9 284,889,000.00 未分 配 利润 6.4.7.10 14,013,373.44 所有者 权益 合计


298,902,373.44 负债和 所有 者权 益总 计


301,507,737.18 注:1. 报 告截 止日2015 年 6 月30 日, 基金 份额 净 值1.0492 元, 基金 份额 总 额284,889,000.00 份。 2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2015 年4 月8 日( 基金合 同生 效日)至2015 年 6 月 30 日。


6.2 利 润表 会计主 体: 中证 500 工业 指数交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 本报告 期:2015 年4 月8 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年4 月8 日(基金合 同生效日)至2015 年 6 月 30 日 一、收入


80,825,657.12 1.利息 收入


916,207.08 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 198,817.33 债券利 息收 入


- 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


717,389.75 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


76,425,926.33 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 75,521,221.93 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 6.4.7.13 - 资产支 持证 券投 资收 益


- 贵金属 投资 收益


- 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - 股利收 益 6.4.7.15 904,704.40 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”号 填列 ) 6.4.7.16 1,073,728.47 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 14 页 共 48 页


4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 )


- 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 2,409,795.24 减:二、费用


2,788,736.83 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 746,796.14 2.托 管费 6.4.10.2.2 149,359.22 3.销 售服 务费


- 4.交 易费 用 6.4.7.18 1,746,078.55 5.利 息支 出


- 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 6.其 他费 用 6.4.7.19 146,502.92 三、利润总额 (亏损 总额 以“-”号填列)


78,036,920.29 减:所 得税 费用


- 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列)


78,036,920.29


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 中证 500 工业 指数交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 本报告 期:2015 年4 月8 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 4 月 8 日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 940,889,000.00 - 940,889,000.00 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 78,036,920.29 78,036,920.29 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -656,000,000.00 -64,023,546.85 -720,023,546.85 其中:1. 基 金申 购款 24,500,000.00 4,050,358.12 28,550,358.12 2. 基金 赎回 款 -680,500,000.00 -68,073,904.97 -748,573,904.97 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 284,889,000.00 14,013,373.44 298,902,373.44


南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 15 页 共 48 页


报表附 注 为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 杨小 松______














______徐超______














____徐超____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 中证 500 工 业指 数交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金( 以下简 称 “ 本基 金”) 经 中 国证券 监督 管 理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 证监 许可[2014]407 号《 关于 核准 中 证 500 工 业指 数交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 募集的 批复 》和 中国 证监 会机构 部函[2015]536 号 《关于 中 证 500 工业 指数交易型开 放式指数 证 券投资基金延 期募集备 案 的回函》核准 ,由南方 基 金管理有限 公司依照 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 和《 中 证 500 工业指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基 金 合同》负责公 开募集。 本 基金为契约型 的交易型 开 放式基金,存 续期限不 定 ,首次设立 募集共募 集人民 币940,889,000.00 元, 业 经普 华永 道中 天会 计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 普华永 道中 天验 字 (2015) 第283 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 , 《 中证 500 工业 指 数交 易 型开 放式 指数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2015 年 4 月 8 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 940,889,000.00 份 。 本基 金的基 金管 理人 为南 方基 金管理 有限 公司 , 基 金托 管人为 中国 农业 银 行 股份有 限公 司。 经上海 证券 交易 所( 以下 简 称 “上 交所 ”) 自律 监管 决 定书[2015] 第 161 号 文审 核同意 ,本 基 金940,889,000.00 份基 金 份额 于 2015 年5 月8 日 在 上交所 挂牌 交易 。 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 中 证 500 工 业指 数交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金基 金合 同》 的有 关规 定,本 基金 的投 资目 标是 紧密跟 踪标 的指 数中 证 500 工业 指数 ,追 求跟 踪偏离度和跟 踪误差最 小 化;主要投资 范围为标 的 指数的成份股 和备选成 份 股;此外, 本基金可 少量投 资于 非成 份股(包 含 中小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证监 会核 准发 行的 股票) 、 衍生 工具( 权证 、 股指期货等) 、债券资 产( 国债、金融 债、企业 债、 公司债、次 级债、可 转换 债券、分离 交易可 转 债、 央 行票 据、 中 期票 据 、 短期 融资 券等)、 资产 支 持证券 、 债 券回 购、 银 行 存款等 固定 收益 类资 产、现金资产 、货币市 场 工具以及中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。本基金投 资于标的 指数成 份股 、 备 选成 份股 的 资产比 例不 低于 基金 资产 净值 的 95% , 且 不低 于非 现 金基金 资产 的 80% 。 在正常 市场 情况 下, 力争 控 制本基 金日 均跟 踪偏 离度 的绝对 值不 超 过 0.1% , 年 跟踪误 差不 超 过 2%。 本基金 的业 绩比 较基 准为 中证 500 工业 指 数。 于2015 年6 月30 日 本基 金仍处 于建 仓期 ,因 此暂 不受上 述投 资比 例的 约束 。 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 16 页 共 48 页


6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国 证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证 券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《中 证 500 工业 指 数交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同 》 和在财 务报 表附 注6.4.4 所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金2015 年4 月8 日( 基金合 同生 效日)至2015 年6 月30 日止 期间 的财 务 报表符 合企 业会 计准则 的要 求, 真实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年6 月 30 日的 财务 状况 以及2015 年4 月8 日(基 金合同 生效 日) 至2015 年6 月 30 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 6.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2015 年4 月8 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年6 月30 日。 6.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易 目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以 衍生金融资产 列示外, 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以 交易性 金融 资产 列示 。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融 负债及其他 金南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 17 页 共 48 页


融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。 6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 对于以公允价 值 计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现 时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并 进行估 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 (2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日 后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具 有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 18 页 共 48 页


6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资 产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 6.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。 6.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下 由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 6.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。当 基金份额 净 值增 长率超过 标南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 19 页 共 48 页


的指数 同期 增长 率达 到 1%以上时 , 可 进行 收益 分配 。 本基 金以 使收 益分 配后 基金份 额净 值增 长率 尽可能贴近标 的指数同 期 增长率为原则 进行收益 分 配。收益分配 后有可能 使 除息后的基 金份额净 值低于 面值 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 6.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成 部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 :


(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 , 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不 活跃) 等情况, 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务 的指导 意见 》 , 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的 指数收 益法 、市 盈率 法等 估值技 术进 行估 值。


(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票,根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有 明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 , 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于 非公开发行股 票的初始 投 资成本,按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值; 若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ,按锁定 期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。


(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种,根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允 价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。


南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 20 页 共 48 页


(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债 券除外),按 照中央国 债登 记结算有限 责任公司/ 中证 指数有限公 司根据《 中国 证券投资基 金业协 会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立 提供的 债券 估值 结 果确定 公允 价值 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本报告 期无 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本报告 期无 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 , 暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 ,暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公 司限售股,解 禁后取得 的 股息、红利收 入,按照 上 述规定计算纳 税,持股 时 间自解禁日 起计算; 解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额 。 上述 所得 统一适 用20% 的 税率 计 征个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 21 页 共 48 页


6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 活期存 款 2,284,307.25 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 2,284,307.25


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 297,048,575.78 298,122,304.25 1,073,728.47 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 297,048,575.78 298,122,304.25 1,073,728.47 注: 于 2015 年 6 月 30 日 ,股票 投资 的公 允价 值和 公允价 值变 动中 包含 的可 退替代 款的 估值 增 值 为零 。 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 无。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 无。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 22 页 共 48 页


应收活 期存 款利 息 310.14 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 320.22 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 123.39 合计 753.75


6.4.7.6 其 他资 产 无。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 1,159,085.15 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 1,159,085.15


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 138,837.38 应退替 代款 402,915.64 可退替 代款 15,813.10 合计 557,566.12 注:1. 应 退替 代款 指投 资 者采用 可以 现金 替代 方式 申购本 基金 时, 替代 价格 与实际 买入 成本 或强 制退款 成本 之差 乘以 替代 数量的 金额 。 2. 可 退替 代款 指投 资者 采 用可以 现金 替代 方式 申购 本基金 时, 替代 价格 与该 替 代证券 市价 之 差乘以 替代 数量 的金 额。 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 23 页 共 48 页


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 4 月 8 日( 基 金合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 940,889,000.00 940,889,000.00 本期申 购 24,500,000.00 24,500,000.00 本期赎 回( 以"-" 号填列) -680,500,000.00 -680,500,000.00 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 284,889,000.00 284,889,000.00


6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 76,963,191.82 1,073,728.47 78,036,920.29 本期基金份额交易 产生的 变动 数 -21,471,136.25 -42,552,410.60 -64,023,546.85 其中: 基金 申购 款 2,717,971.78 1,332,386.34 4,050,358.12 基金赎 回款 -24,189,108.03 -43,884,796.94 -68,073,904.97 本期已 分配 利润 - - - 本期末 55,492,055.57 -41,478,682.13 14,013,373.44


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 4 月 8 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日 活期存 款利 息收 入 172,076.29 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 26,741.04 其他 - 合计 198,817.33


南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 24 页 共 48 页


6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 4 月8 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年6 月 30 日 股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 51,479,933.03 股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 24,041,288.90








股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -








合计 75,521,221.93














6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日)至2015 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 423,399,527.31 减:卖 出股 票成 本总 额 371,919,594.28 买卖股 票差 价收 入 51,479,933.03


6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入








单位 :人 民币 元 项目 本期 2015 年4 月8 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年 6 月 30 日 赎回基 金份 额对 价总 额 748,573,904.97 减: 现 金支 付赎 回款 总额 338,974,780.97 减: 赎 回股 票成 本总 额 385,557,835.10 赎回差 价收 入 24,041,288.90


6.4.7.13 债 券投 资收益 无。 6.4.7.14 衍 生工 具收益 无。 6.4.7.15 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 25 页 共 48 页


2015 年 4 月 8 日( 基 金合 同生效 日) 至 2015 年6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 904,704.40 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 904,704.40


6.4.7.16 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年4 月8 日(基 金合 同 生效日)至2015 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 1,073,728.47 —— 股 票投 资 1,073,728.47 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 1,073,728.47


6.4.7.17 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年4 月8 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 - 替代损 益 2,101,393.81 基金合 同生 效前 利息 收入 308,401.43 合计 2,409,795.24 注:替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时,补入 被 替代股票的 实际买入 成本与申购确 认日估值 的 差额,或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的 差额。 6.4.7.18 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 4 月 8 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年6 月30 日 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 26 页 共 48 页


交易所 市场 交易 费用 1,746,078.55 银行间 市场 交易 费用 - 合计 1,746,078.55


6.4.7.19 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日)至2015 年 6 月 30 日 审计费 用 31,342.92 信息披 露费 62,686.68 其他 500.00 银行汇 划费 7,115.54 账户维 护费 50.00 指数使 用费 44,807.78 合计 146,502.92 注:指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的 指 数 许可使用费, 按前一日 基 金资产净值 的 0.03% 的年费率计 提,逐日 累计 ,按季支付 ,标的指 数许 可使用费的 收取下限 为每 季度(自然季 度)人民 币10,000 元, 计费 期间 不 足一季 度的 ,根 据实 际天 数按比 例计 算。 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 无。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业 银行”) 基金托 管人 华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 27 页 共 48 页


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年 4 月 8 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 华泰证券 404,074,273.26 27.62% - -


6.4.10.1.2 权 证交 易 无。 6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年4月8 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年6 月30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 华泰证券 303,374.72 26.17% 303,374.72 26.17% 注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。权 证交 易不 计佣 金。 2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服 务等。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年4 月8 日(基 金合 同生效 日)至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 746,796.14 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - 注: 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5% 的 年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 28 页 共 48 页


日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当 年天数 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年4 月8 日(基 金合 同生效 日)至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 149,359.22 注: 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 无。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 无。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 无。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年 4 月 8 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国农业银行 2,284,307.25 172,076.29 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行 同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 无。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 29 页 共 48 页


6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 无。 6.4.12 期 末(2015 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 无。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末估 值单价 复牌日 期 复牌开 盘单价 数量 (股) 期末成 本总 额 期末估 值总 额 备 注 002183 怡亚通 2015 年6 月 1 日 重大事项 73.15 - - 239,400 8,425,586.31 17,512,110.00 - 600879 航天电子 2015 年5 月15 日 重大资产 重组 24.50 - - 478,600 10,077,600.95 11,725,700.00 - 002191 劲嘉股份 2015 年6 月18 日 重大事项 19.22 - - 273,666 3,584,369.74 5,259,860.52 - 600499 科达洁能 2015 年6 月10 日 重大资产 重组 29.64 - - 171,959 4,325,018.47 5,096,864.76 - 600416 湘电股份 2015 年5 月22 日 重大资产 重组 22.64 2015 年7 月20 日 20.35 211,700 3,960,255.37 4,792,888.00 - 600312 平高电气 2015 年6 月23 日 重大事项 22.58 - - 198,069 4,417,978.44 4,472,398.02 - 002325 洪涛股份 2015 年6 月 3 日 重大事项 31.15 - - 140,308 2,699,121.10 4,370,594.20 - 600869 智慧能源 2015 年5 月11 日 重大事项 29.14 2015 年7 月31 日 26.23 130,805 3,051,839.87 3,811,657.70 - 002665 首航节能 2015 年6 月30 日 重大事项 27.70 2015 年7 月 1 日 30.00 98,850 3,021,270.61 2,738,145.00 - 002091 江苏国泰 2015 年6 月 1 日 重大资产 重组 26.22 - - 83,300 1,748,545.90 2,184,126.00 - 002143 印纪传媒 2015 年6 月30 日 重大事项 32.01 2015 年7 月 1 日 33.50 58,101 2,232,358.42 1,859,813.01 - 注:本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 无。 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 30 页 共 48 页


6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金 是指 数型 基金 ,紧 密跟踪 中 证 500 工业 指数 ,具有 与标 的指 数以 及标 的指数 所代 表 的 股票市场相似 的风险收 益 特征,属于证 券投资基 金 中风险较高、 收益较高 的 品种。本基 金以标的 指数成 份股 、备 选成 份股 为主要 投资 对象 。本 基金 采用完 全复 制法 ,跟 踪中 证 500 工业 指数 , 以 完全按照标的 指数成份 股 组成及其权重 构建基金 股 票投资组合为 原则,进 行 被动式指数 化投资。 股票在投资组 合中的权 重 原则上根据标 的指数成 份 股及其权重的 变动而进 行 相应调整。 但在因特 殊情况(如流 动性不足 等) 导致无法获 得足够数 量的 股票时,基 金管理人 将搭 配使用其他 合理方 法 进行适 当的 替代 ,力 求与 标的指 数的 跟踪 偏离 度与 跟踪误 差的 最小 化。 本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以风 险控制委 员 会 为核心的、 由 督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体 系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会,负责 制定风险 管 理的宏观政 策,审议 通过风险控制 的总体措 施 等;在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ,讨论和 制 定公司日常 经营过程 中风险防范和 控制措施 ; 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责,协 调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估, 督 察长负责组 织指导监 察稽核 工作 。


本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 中 国农业银行, 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所 进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算, 违约风险 可能性 很小 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主,外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 31 页 共 48 页


要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ,以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等 。此 外,本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ,通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比 例及占 发行 量的 比例 进行 控制, 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。 于 2015 年 6 月 30 日 ,本 基金 未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险来自调整 基金投资 组 合时,由于部 分成份股 流 动性差,导致 本基金难 以 及时完成组 合调整, 或承受 较大 市场 冲击 成本 ,从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金 的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金所 持证 券均 在证 券交 易所上 市, 因此 除附 注6.4.12 中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ,其 余均能 根据 本基 金的 基金 管理人 的投 资意 图, 以合 理的价 格适 时变 现。 于 2015 年 6 月 30 日 ,本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息。 本基 金赎 回基 金份 额采用 一篮 子股 票形 式, 流动性 风险 相对 较低 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述 利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 和存 出保 证金 等。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 32 页 共 48 页


本期末


2015 年6 月30 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 2,284,307.25 - - - - - 2,284,307.25 结算备 付金 790,658.11 - - - - - 790,658.11 存出保 证金 304,682.66 - - - - - 304,682.66 交易性 金融 资产 - - - - - 298,122,304.25 298,122,304.25 应收证 券清 算款 - - - - - 5,031.16 5,031.16 应收利 息 - - - - - 753.75 753.75 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 3,379,648.02 - - - - 298,128,089.16 301,507,737.18 负债











应 付 证 券清 算款








690,001.79 690,001.79 应付管 理人 报酬 - - - - - 165,592.25 165,592.25 应付托 管费 - - - - - 33,118.43 33,118.43 应付交 易费 用 - - - - - 1,159,085.15 1,159,085.15 其他负 债 - - - - - 557,566.12 557,566.12 负债总 计 - - - - - 2,605,363.74 2,605,363.74 利率敏 感度 缺口 3,379,648.02 - - - - 295,522,725.42 298,902,373.44 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于2015 年6 月30 日 ,本 基金未 持有 交易 性债 券投 资,因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净值无 重大 影响 。 6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因 除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市交易的股 票,所面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ,也可能来 源于证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金 采用 完全 复制 法, 跟踪中 证 500 工 业指 数, 以完全 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权 重 构建基金股票 投资组合 为 原则,通过指 数化分散 投 资降低其他价 格风险。 本 基金投资组 合中,中南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 33 页 共 48 页


证 500 工业 指数 成份 股和 备选成 份股 股票 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 95% 。此 外, 本基 金的 基金管理人每 日对本基 金 所持有的证券 价格实施 监 控 ,定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度 量,来 测试 本基 金面 临的 潜在价 格风 险, 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 298,122,304.25 99.74 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - 其他 - - 合计 298,122,304.25 99.74


6.4.13.4.3.2 其他 价 格风险 的敏 感性分 析 于 2015 年 6 月 30 日 ,本 基金成 立尚 未满 一年 ,无 足够历 史经 验数 据计 算其 他价格 风险 对 基 金资产 净值 的影 响。 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 无。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 298,122,304.25 98.88 其中: 股票 298,122,304.25 98.88 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 34 页 共 48 页


其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,074,965.36 1.02 7 其他各 项资 产 310,467.57 0.10 8 合计 301,507,737.18 100.00 注:上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值, 而8.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值。 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 159,787,282.83 53.46 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和 供应业 1,496,850.00 0.50 E 建筑业 30,022,333.06 10.04 F 批发和 零售 业 21,714,860.61 7.26 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 40,240,291.01 13.46 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务业 22,701,843.01 7.60 M 科学研 究和 技术 服务 业 1,413,016.00 0.47 N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 7,088,433.72 2.37 O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 5,841,902.82 1.95 S 综合 7,815,491.19 2.61 合计 298,122,304.25 99.74


7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 35 页 共 48 页


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002183 怡亚通 239,400 17,512,110.00 5.86 2 600879 航天电 子 478,600 11,725,700.00 3.92 3 600435 北方导 航 117,209 5,317,772.33 1.78 4 002191 劲嘉股 份 273,666 5,259,860.52 1.76 5 600499 科达洁 能 171,959 5,096,864.76 1.71 6 600200 江苏吴 中 135,000 4,961,250.00 1.66 7 600525 长园集 团 236,950 4,874,061.50 1.63 8 600416 湘电股 份 211,700 4,792,888.00 1.60 9 600026 中海发 展 366,810 4,709,840.40 1.58 10 600320 振华重 工 445,510 4,677,855.00 1.57 11 600312 平高电 气 198,069 4,472,398.02 1.50 12 002325 洪涛股 份 140,308 4,370,594.20 1.46 13 002276 万马股 份 126,341 4,314,545.15 1.44 14 600169 太原重 工 455,100 4,050,390.00 1.36 15 600787 中储股 份 249,241 4,012,780.10 1.34 16 002266 浙富控 股 287,700 3,935,736.00 1.32 17 600869 智慧能 源 130,805 3,811,657.70 1.28 18 600058 五矿发 展 115,808 3,783,447.36 1.27 19 600125 铁龙物 流 245,200 3,783,436.00 1.27 20 600428 中远航 运 228,230 3,695,043.70 1.24 21 002073 软控股 份 159,200 3,677,520.00 1.23 22 601608 中信重 工 220,100 3,587,630.00 1.20 23 600685 中船防 务 66,500 3,573,710.00 1.20 24 600755 厦门国 贸 312,410 3,511,488.40 1.17 25 002573 国电清 新 166,504 3,441,637.68 1.15 26 600765 中航重 机 125,299 3,436,951.57 1.15 27 002013 中航机 电 122,810 3,420,258.50 1.14 28 000415 渤海租 赁 352,000 3,329,920.00 1.11 29 601000 唐山港 241,300 3,303,397.00 1.11 30 600528 中铁二 局 195,499 3,278,518.23 1.10 31 600611 大众交 通 195,100 3,248,415.00 1.09 32 600017 日照港 394,659 3,200,684.49 1.07 33 600517 置信电 气 201,822 3,158,514.30 1.06 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 36 页 共 48 页


34 600880 博瑞传 播 195,608 3,037,792.24 1.02 35 000088 盐田港 209,900 2,972,184.00 0.99 36 600835 上海机 电 87,170 2,871,379.80 0.96 37 600270 外运发 展 97,901 2,854,793.16 0.96 38 600805 XD 悦 达投 182,613 2,854,241.19 0.95 39 000652 泰达股 份 277,020 2,820,063.60 0.94 40 000681 视觉中 国 68,293 2,804,110.58 0.94 41 002123 荣信股 份 125,100 2,783,475.00 0.93 42 600120 浙江东 方 81,732 2,769,897.48 0.93 43 002665 首航节 能 98,850 2,738,145.00 0.92 44 600580 卧龙电 气 150,100 2,676,283.00 0.90 45 601717 XD 郑 煤机 239,045 2,607,980.95 0.87 46 600039 四川路 桥 396,100 2,586,533.00 0.87 47 002595 豪迈科 技 118,912 2,566,120.96 0.86 48 000090 天健集 团 104,500 2,534,125.00 0.85 49 000528 柳工 212,800 2,515,296.00 0.84 50 600284 浦东建 设 149,874 2,444,444.94 0.82 51 000816 江淮动 力 236,200 2,442,308.00 0.82 52 002444 巨星科 技 131,961 2,438,639.28 0.82 53 000680 山推股 份 268,193 2,378,871.91 0.80 54 000777 中核科 技 72,413 2,378,767.05 0.80 55 002050 三花股 份 205,453 2,360,654.97 0.79 56 002168 深圳惠 程 151,340 2,348,796.80 0.79 57 600546 山煤国 际 267,846 2,279,369.46 0.76 58 600545 新疆城 建 146,200 2,194,462.00 0.73 59 002091 江苏国 泰 83,300 2,184,126.00 0.73 60 600180 瑞茂通 76,198 2,183,834.68 0.73 61 600826 兰生股 份 56,501 2,182,633.63 0.73 62 002431 棕榈园 林 71,940 2,087,698.80 0.70 63 600112 天成控 股 109,800 2,086,200.00 0.70 64 601369 陕鼓动 力 177,000 2,072,670.00 0.69 65 600004 白云机 场 122,334 2,067,444.60 0.69 66 002122 天马股 份 192,750 2,052,787.50 0.69 67 000099 中信海 直 114,600 2,037,588.00 0.68 68 601002 晋亿实 业 128,300 2,029,706.00 0.68 69 002384 东山精 密 91,090 2,013,999.90 0.67 70 002482 广田股 份 73,622 2,009,880.60 0.67 71 600885 宏发股 份 64,100 2,008,894.00 0.67 72 600970 中材国 际 135,300 1,978,086.00 0.66 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 37 页 共 48 页


73 601880 大连港 272,600 1,962,720.00 0.66 74 000900 现代投 资 188,356 1,932,532.56 0.65 75 600761 安徽合 力 114,600 1,917,258.00 0.64 76 000961 中南建 设 94,729 1,891,738.13 0.63 77 002143 印纪传 媒 58,101 1,859,813.01 0.62 78 002011 盾安环 境 128,200 1,857,618.00 0.62 79 600894 广日股 份 92,678 1,849,852.88 0.62 80 002358 森源电 气 85,632 1,839,375.36 0.62 81 600292 中电远 达 59,901 1,829,376.54 0.61 82 601886 江河创 建 122,817 1,827,516.96 0.61 83 002028 思源电 气 99,000 1,821,600.00 0.61 84 002672 东江环 保 85,930 1,817,419.50 0.61 85 600496 精工钢 构 241,070 1,762,221.70 0.59 86 601908 京运通 82,900 1,739,242.00 0.58 87 002663 普邦园 林 174,075 1,688,527.50 0.56 88 601126 四方股 份 53,042 1,617,781.00 0.54 89 002698 博实股 份 30,000 1,584,000.00 0.53 90 002342 巨力索 具 166,729 1,578,923.63 0.53 91 002480 新筑股 份 92,400 1,502,424.00 0.50 92 600874 创业环 保 117,400 1,496,850.00 0.50 93 603699 纽威股 份 59,200 1,479,408.00 0.49 94 002204 大连重 工 104,400 1,394,784.00 0.47 95 002249 大洋电 机 106,100 1,360,202.00 0.46 96 002140 东华科 技 60,200 1,346,072.00 0.45 97 002392 北京利 尔 145,300 1,255,392.00 0.42 98 601515 东风股 份 59,900 1,209,980.00 0.40 99 000951 中国重 汽 40,600 1,170,092.00 0.39 100 600468 百利电 气 47,183 1,099,835.73 0.37 101 002430 杭氧股 份 69,536 919,265.92 0.31 102 600184 光电股 份 30,300 853,248.00 0.29 103 601226 华电重 工 51,400 817,774.00 0.27 104 603169 兰石重 装 40,800 754,392.00 0.25 105 603698 航天工 程 15,100 595,242.00 0.20 106 000582 北部湾 港 21,600 459,432.00 0.15 107 603899 晨光文 具 11,214 449,232.84 0.15


7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 38 页 共 48 页


7.4 报 告期 内 股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600820 XD 隧 道股 22,476,274.58 7.52 2 002183 怡亚通 20,401,769.40 6.83 3 600528 中铁二 局 18,714,573.79 6.26 4 600755 厦门国 贸 17,579,383.84 5.88 5 600169 太原重 工 17,326,001.88 5.80 6 601872 招商轮 船 16,955,865.60 5.67 7 002266 浙富控 股 16,714,480.45 5.59 8 600879 航天电 子 16,611,961.33 5.56 9 600026 中海发 展 16,160,690.50 5.41 10 600525 长园集 团 15,739,903.47 5.27 11 600320 振华重 工 15,364,162.04 5.14 12 600312 平高电 气 14,580,200.65 4.88 13 600435 北方导航 14,178,865.60 4.74 14 600200 江苏吴 中 13,774,799.79 4.61 15 600499 科达洁 能 13,733,453.38 4.59 16 600787 中储股 份 13,274,125.79 4.44 17 600582 天地科 技 13,097,364.41 4.38 18 600765 中航重 机 12,878,851.45 4.31 19 601000 唐山港 12,649,651.25 4.23 20 000415 渤海租 赁 12,486,220.54 4.18 21 600317 XD 营 口港 12,393,497.72 4.15 22 600125 铁龙物 流 12,291,223.07 4.11 23 600835 上海机 电 12,127,970.61 4.06 24 600685 中船防 务 11,903,357.35 3.98 25 600545 新疆城 建 11,800,671.85 3.95 26 600517 置信电 气 11,610,013.57 3.88 27 000528 柳工 11,558,978.14 3.87 28 002191 劲嘉股 份 11,500,760.47 3.85 29 002573 清新环 境 11,442,704.58 3.83 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 39 页 共 48 页


30 600611 大众交 通 11,403,707.93 3.82 31 000777 中核科 技 11,370,924.79 3.80 32 600175 美都能 源 11,291,055.76 3.78 33 002073 软控股 份 11,220,768.98 3.75 34 000652 泰达股 份 11,130,844.86 3.72 35 002358 森源电气 10,915,558.75 3.65 36 002665 首航节 能 10,822,284.50 3.62 37 600270 外运发 展 10,714,298.68 3.58 38 600805 悦达投 资 10,543,114.60 3.53 39 000680 山推股 份 10,365,500.33 3.47 40 002595 豪迈科 技 10,202,390.24 3.41 41 601002 晋亿实 业 10,101,376.84 3.38 42 000816 智慧农 业 10,058,565.60 3.37 43 600120 浙江东 方 9,929,858.29 3.32 44 600110 中科英 华 9,905,281.51 3.31 45 002672 东江环 保 9,767,534.36 3.27 46 600017 日照港 9,754,484.38 3.26 47 600284 浦东建 设 9,745,384.81 3.26 48 000090 天健集 团 9,531,371.84 3.19 49 000088 盐田港 9,519,493.05 3.18 50 000681 视觉中 国 9,349,026.22 3.13 51 601608 中信重 工 9,269,873.04 3.10 52 600894 广日股 份 9,150,068.46 3.06 53 600428 中远航 运 8,988,448.68 3.01 54 002050 三花股 份 8,814,731.15 2.95 55 600112 天成控 股 8,792,512.74 2.94 56 601717 郑煤机 8,688,092.64 2.91 57 002013 中航机 电 8,585,474.25 2.87 58 002444 巨星科 技 8,559,443.85 2.86 59 002168 深圳惠 程 8,496,828.39 2.84 60 600580 卧龙电 气 8,414,749.72 2.82 61 000961 中南建 设 8,309,215.23 2.78 62 600039 四川路 桥 8,269,976.00 2.77 63 002276 万马股 份 8,136,213.71 2.72 64 601880 大连港 7,982,274.91 2.67 65 600416 湘电股份 7,888,337.69 2.64 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 40 页 共 48 页


66 600970 中材国 际 7,847,560.15 2.63 67 002122 天马股 份 7,745,898.30 2.59 68 002011 盾安环 境 7,701,697.72 2.58 69 000099 中信海 直 7,672,354.98 2.57 70 002123 荣信股 份 7,592,738.20 2.54 71 600180 瑞茂通 7,589,299.21 2.54 72 002028 思源电 气 7,583,811.15 2.54 73 600546 山煤国 际 7,430,961.78 2.49 74 002325 洪涛股 份 7,365,279.42 2.46 75 601369 陕鼓动 力 7,360,857.49 2.46 76 000900 现代投 资 7,196,429.14 2.41 77 600761 安徽合 力 7,167,068.76 2.40 78 600496 精工钢 构 7,078,091.50 2.37 79 002663 普邦园 林 7,064,715.44 2.36 80 600826 兰生股 份 6,950,354.81 2.33 81 002384 东山精 密 6,829,707.95 2.28 82 002204 大连重 工 6,689,739.72 2.24 83 002480 新筑股 份 6,596,965.14 2.21 84 002482 广田股 份 6,498,345.26 2.17 85 600004 白云机 场 6,420,344.89 2.15 86 002431 棕榈园 林 6,405,627.06 2.14 87 600885 宏发股 份 6,349,753.95 2.12 88 600874 创业环 保 6,262,799.07 2.10 89 600292 中电远 达 5,978,874.56 2.00 注:买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ,买入金 额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002183 怡亚通 17,643,751.72 5.90 2 002266 浙富控 股 12,983,657.21 4.34 3 600820 XD 隧 道股 10,883,715.96 3.64 4 002276 万马股 份 10,701,736.22 3.58 5 600765 中航重 机 10,537,212.32 3.53 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 41 页 共 48 页


6 002073 软控股 份 9,693,338.38 3.24 7 002191 劲嘉股 份 9,650,190.62 3.23 8 002358 森源电 气 9,122,007.78 3.05 9 002573 清新环 境 9,049,172.40 3.03 10 000415 渤海租 赁 8,897,349.46 2.98 11 000816 智慧农 业 8,625,831.36 2.89 12 002665 首航节 能 8,483,542.94 2.84 13 000777 中核科 技 8,436,831.16 2.82 14 002672 东江环 保 8,392,583.71 2.81 15 000528 柳工 8,094,863.98 2.71 16 000652 泰达股 份 7,920,490.30 2.65 17 000681 视觉中 国 7,632,678.36 2.55 18 002595 豪迈科 技 7,377,345.02 2.47 19 601872 招商轮 船 7,287,500.09 2.44 20 000090 天健集 团 7,102,976.42 2.38 21 000680 山推股 份 7,091,524.09 2.37 22 002168 深圳惠 程 6,951,778.06 2.33 23 002050 三花股 份 6,868,749.00 2.30 24 000099 中信海 直 6,520,644.42 2.18 25 000961 中南建 设 6,442,863.17 2.16 26 000088 盐田港 6,424,732.54 2.15 27 002444 巨星科 技 6,350,501.54 2.12 28 600169 太原重 工 6,255,912.65 2.09 29 002325 洪涛股 份 6,104,284.00 2.04 30 002123 荣信股 份 6,019,090.31 2.01 注:卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票,卖出 金额按 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,039,721,685.16 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 423,399,527.31 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 42 页 共 48 页


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。 本基 金投 资股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 以套 期保值 为目 的, 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险等 ,主 要采用 流动 性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合 约, 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。 本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作用 ,降 低股 票仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差, 达到 有效 跟踪标 的指 数的 目的 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出 基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 43 页 共 48 页


序号 名称 金额 1 存出保 证金 304,682.66 2 应收证 券清 算款 5,031.16 3 应收股 利 - 4 应收利 息 753.75 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 310,467.57


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 金额 单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值比 例 (%) 流通受 限情 况说 明 1 002183 怡亚通 17,512,110.00 5.86 重大事 项 2 600879 航天电 子 11,725,700.00 3.92 重大资 产重 组 3 002191 劲嘉股 份 5,259,860.52 1.76 重大事 项 4 600499 科达洁 能 5,096,864.76 1.71 重大资 产重 组 5 600416 湘电股 份 4,792,888.00 1.60 重大资 产重 组


7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 44 页 共 48 页


持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 4,830 58,983.23 32,554,900.00 11.43% 252,334,100.00 88.57% 8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序 号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总 份额比 例 1 马学芳


10,000,000.00


3.51% 2 银河证 券- 招商 银行 -银 河金 星 1 号 集合 资产 管理 计划


9,505,100.00


3.34% 3 方正证 券股 份有 限公 司


5,128,000.00


1.80% 4 杨利萍


4,502,300.00


1.58% 5 江苏江 南电 机有 限公 司


4,412,000.00


1.55% 6 中国民 族证 券有 限责 任公 司客户 信用 交易 担保 证券 账户


3,500,000.00


1.23% 7 于瑞珊


3,250,000.00


1.14% 8 张记爱


3,000,000.00


1.05% 9 北京市 工业 技术 开发 中心


3,000,000.00


1.05% 10 叶秀龙


2,700,000.00


0.95% 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 本公司的所有 从业人员( 包 含高级管理人 员、基金 投 资和研究部门 负责人和 本 基金基金经理) 均未持 有本 基金 份额 。 8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 本公司 的高 级管 理人 员、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 和本基 金基 金经 理均 未持 有本基 金份 额 。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2015 年4 月 8 日 ) 基金 份额 总额 940,889,000.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 24,500,000.00 减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 680,500,000.00 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额减少 以"-" 填 列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 284,889,000.00


南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 45 页 共 48 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 , 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报 备,基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告, 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业务 、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 瑞银证券 1 451,663,245.38 30.87% 411,199.60 35.48% - 华泰证券 3 404,074,273.26 27.62% 303,374.72 26.17% - 招商证券 1 296,569,107.89 20.27% 262,436.67 22.64% - 东方证券 1 186,314,655.49 12.73% 169,623.86 14.63% - 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 46 页 共 48 页


申万宏源 2 111,018,166.61 7.59% 11,101.83 0.96% - 银河证券 2 13,481,763.84 0.92% 1,348.47 0.12% - 英大证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 注:交 易单 元的 选择 标准 和程序


根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 (证 监基金字[2007]48 号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序: A:选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范, 财务状 况和 经营 状况 良好 ; 2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市 场走向 、个 股 分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能满足 基金 操作 的保 密要 求; 4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。 B: 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 , 并根 据评 比的 结果 选择席 位: 1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有 关专题 提供 研究 报告 和讲 座; 2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ,投 资建 议是否 准确 ; 3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的 渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 瑞银证券 - - 1,930,000,000.00 82.83% - - 华泰证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东方证券 - - 400,000,000.00 17.17% - - 南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 47 页 共 48 页


申万宏源 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - -


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 南方基 金管 理有 限公 司关 于从业 人员 在子 公司 兼 任职务 情况 的公 告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2015 年4 月18 日 2 南方基 金管 理有 限公 司关 于公司 高级 管理 人员 在 子公司 兼职 情况 变更 的公 告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2015 年4 月23 日 3 南方基 金管 理有 限公 司深 圳分公 司负 责人 等信 息 变更的 公告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2015 年4 月28 日 4 中证500 工 业指 数交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金开放 日常 申购 与赎 回业 务的公 告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2015 年5 月5 日 5 中证500 工 业指 数交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金上市 交易 公告 书 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2015 年5 月5 日 6 南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 投资 资产 支 持证券 的公 告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2015 年5 月7 日 7 南方基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的公 告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2015 年5 月29 日 §11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 中 证 500 工业 指数 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金的 文件。 2 、中 证500 工 业指 数交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 。 3 、中 证500 工 业指 数交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 。 4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。 5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。 11.2 存 放地 点 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼


南方中证 500 工业 ETF2015 年 半年度报告 第 48 页 共 48 页


11.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com