南 方 润 元 纯债 债 券 型 证券 投 资 基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 31
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 31
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 31
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 31
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 31
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 32
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 32
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 32
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 33 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 33
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 33
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 34
§ 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 34
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 34
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 34
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 34
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 35
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 35
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 35
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 35
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 35
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 36
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 38
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 38
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 38
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 38
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方润 元纯 债债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 南方润 元纯 债债 券
基金主 代码 202108
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 7 月 20 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 421,441,657.27 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方润 元纯 债债 券 A/B 南方润 元纯 债债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 202108 202110
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 202108 -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 202109 -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 162,606,558.11 份 258,835,099.16 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方润 元” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，力 争获 得高 于业 绩比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本基金 将密 切关 注经 济运 行趋势 ， 把 握领 先指 标， 预 测未 来走 势， 深入 分 析 国
家推行 的财 政与 货币 政策 对未来 宏观 经济 运行 以及 投资环 境的 影响。 本 基 金 将
根据宏 观经 济、 基准 利率 水平， 预测 债券 类、 货币 类等大 类资 产的 预期 收 益 率
水平 ， 结 合各 类别 资产 的 波动性 以及 流动 性状 况分 析， 做出 最佳 的资 产配 置 及
风险控 制。
2、债 券投 资策 略
首先根 据宏 观经 济分 析、 资金面 动向 分析 和投 资人 行为分 析判 断未 来利 率 期 限
结构变 化， 并充 分考 虑组 合的流 动性 管理 的实 际情 况，配 置债 券组 合的 久 期 ；
其次， 结合 信用 分析、 流 动性分 析、 税收 分析 等确 定债券 组合 的类 属配 置； 再
次， 在 上述 基础 上利 用债 券定价 技术 ， 进 行个 券选 择， 选 择 被 低估 的债 券 进 行
投资。 在具 体投 资操 作中 ， 采用 骑乘 操作、 放大 操 作、 换 券操 作等 灵活 多样 的
操作方 式， 获取 超额 的投 资收益 。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金，
高于货 币市 场基 金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 一 号
院一号 楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 吴万善 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号 免
税商务 大厦 塔 楼31 、32 、33 层整 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 南方润 元纯 债债 券A/B 南方润 元纯 债债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 4,450,405.81 5,055,653.00
本期利 润 8,436,335.19 8,621,336.36
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0435 0.0317 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
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本期加 权平 均净 值利 润率 3.95% 2.90%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.18% 3.94%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 18,043,294.46 25,476,298.08
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1110 0.0984
期末基 金资 产净 值 182,353,556.84 286,980,789.87
期末基 金份 额净 值 1.121 1.109
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 15.29% 14.08%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动 收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方润 元纯 债债 券A/B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.36% 0.04% 0.42% 0.04% -0.06% 0.00%
过去三 个月 2.56% 0.06% 2.21% 0.09% 0.35% -0.03%
过去六 个月 4.18% 0.09% 3.17% 0.09% 1.01% 0.00%
过去一 年 8.84% 0.17% 8.19% 0.11% 0.65% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
15.29% 0.15% 13.02% 0.09% 2.27% 0.06%
南方润 元纯 债债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.36% 0.05% 0.42% 0.04% -0.06% 0.01%
过去三 个月 2.50% 0.07% 2.21% 0.09% 0.29% -0.02%
过去六 个月 3.94% 0.09% 3.17% 0.09% 0.77% 0.00%
过去一 年 8.52% 0.17% 8.19% 0.11% 0.33% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
14.08% 0.15% 13.02% 0.09% 1.06% 0.06% 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
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注：本 基金 的业 绩比 较基 准为中 证全 债指 数。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳， 注册资 本 3 亿元 人民 币。 股东结 构为 ：华 泰证 券股 份有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15%）； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元， 旗下
管理 73 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
孟飞
本基金
基金经
理
2015 年1
月13 日
- 7 年
金融学 硕士 学历 ，具 有基 金从业 资格 。曾 担任 第
一创业 证券 公司 债券 交易 员、交 易经 理、 高级 交
易经理 。2013 年5 月加 入 南方基 金 ， 任 固定 收益
部高级 研究 员 ，2014 年7 月至今 ， 任南 方启 元基
金经理 ；2014 年7 月至 今 ，任南 方 50 债 基金 经
理； 2014 年 7 月至 今 ， 任 南 方中票 基金 经理 ； 2014
年 9 月 至今 ，任 南方 安心 基金经 理；2015 年1
月至今 ，任 南方 润元 基金 经理。
夏晨
曦
本基金
基金经
理
2012 年7
月20 日
2015 年
1 月13
日
10 年
香港科 技大 学理 学硕 士， 具 有基金 从业 资格 。 2005
年 5 月 加入 南方 基金 ，曾 担任金 融工 程研 究员 、
固定收 益 研 究员 、风 险控 制员等 职务 ，现 任固 定
收益部 总监 助理 。2008 年5 月至2012 年7 月，
任固定 收益 部投 资经 理， 负责社 保、 专户 及年 金
组合的 投资 管理 ；2012 年7 月至2015 年1 月，
任南方 润元 基金 经理 ；2012 年8 月至 今， 任南 方
理财 14 天 基金 经理 ；2012 年 10 月至 今， 任南 方
理财 60 天 基金 经理 ；2013 年1 月至 今， 任南 方
理财 30 天 基金 经理 ；2014 年7 月至 今， 任南 方
现金增 利基 金经 理 ；2014 年 7 月 至今 ， 任南 方现南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
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金通基 金经 理 ；2014 年7 月至今 ， 任南 方薪 金宝
基金经 理；2014 年 12 月 至今， 任南 方理 财
金基金 经理 。
注：1 、对基 金的首任 基金 经理，其 “ 任职日期 ”为 基金合同生 效日， “离 职日 期 ”为根据 公司决
定确定 的解 聘日 期， 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方润 元 纯债债券型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 持有人谋 求 最大利益。 本报告期
内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例符 合有关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，1 次是 由于 投资 组
合的投 资策 略需 要， 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 上半 年整 体经 济偏 弱 ，工业 增加 值持 续下 行，PPI 同 比数 据持 续为 负增 长 ，CPI 低 位徘
徊。 房地 产投 资虽 有恢 复, 但已进 入长 期调 整的 大周 期， 无法 有效 带动 投资 增 长。 在财 政收 入缩 水
和反腐的大背 景下，政 府 基建投资增速 降低，也 仅 能部分对冲投 资的快速 下 滑。货币政 策方面，
上半年 货币 政策 宽松 ， 分 别在 2 月、5 月、6 月降 息 ， 当 前基 准利 率已 经接 近 历史最 低水 平 ；2 月、南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
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4 月分 别降 准一 次，6 月定向 降准 一次 ，央 行引 导资 金利率 下行 ，适 时开 展公 开市场 逆回 购、MLF
等操作，整个 金融体系 较 为宽松。在宽 松的货币 政 策下，债券收 益率出现 了 较大幅度的 下行。其
中1 年期 和10 年 期的 政策 性银行 金融 债分 别从3.9% 和4.2% 左右 下行 至半 年末 的2.8% 和4.0% 左 右，
曲线呈现先平 坦后陡峭 整 体下行形态。 而信用债 收 益下行幅度也 比较可观 ， AA 评级的城 投债收
益下行 约70BP ，AA 等级 的 短期融 资券 下行 了 约 130BP 。
在运作期内， 南方润元 基 金以高等级的 信用债作 为 主要配置标的 ，精选各 券 ，有效规避了 经
济下滑 导致 的信 用风 险。 但是出 于流 动性 考 虑 ，杠 杆操作 力度 有所 不足 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方润 元A/B 级 基金净 值增 长率 为4.18% ， 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 3.17% ； 南方
润元C 级基 金净 值增 长率 为 3.94% ， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为3.17% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 中央政治 局 会议定调“坚 持积极的 财 政政策不变调 ，稳健的 货 币政策要松紧 适
度” ， 在 保持 合理 的流 动性 背景下 ， 稳增 长的 重要 性 提升 。 地 方政 府债 务置 换 仍将继 续 ， 政 府基 建
投资仍将通过 各种渠道 以 各种形式发力 ，托底经 济 下滑的趋势。CPI 也 会由 于 “猪周期 ” 出现回
升。但在经济 总需求较 弱 ，政策不进行 强刺激的 大 背景下，债市 的趋势尚 未 发生根本改 变。考虑
到打新 基金 由 于IPO 的暂 停，权 益市 场热 度不 再， 部分资 金回 流债 市对 债市 的需求 方 形 成支 撑。
从债券市场来 看，信用 债 的信用利差偏 低，绝对 收 益也处于历史 低位，而 利 率债的相对价 值
更好，我们将 会适时增 加 利率债的配置 力度。在 经 济下行的大背 景下，我 们 还是会精选 各券，坚
持配置 高等 级信 用债 ，规 避信用 风险 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中 国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
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突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ， 由 于本 基金 A 类/B 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ， 而C 类 基金份 额收 取销
售服务费，各 基金份额 类 别对应的可供 分配利润 将 有所不同。本 基金同一 类 别的每份基 金份额享
有同等分配权 ；收益分 配 时所发生的银 行转账或 其 他手续费用由 投资人自 行 承担。当投 资人的现
金红利小于一 定金额， 不 足以支付银行 转账或其 他 手续费用时， 基金注册 登 记机构可将 投资人的
现金红 利按 除权 后的 单位 净值自 动转 为基 金份 额； 本基金 收益 每年 最多 分 配12 次， 每份 基金 份额
每次基金收益 分配比例 不 得低于基金收 益分配基 准 日每份基金份 额可供分 配 利润的 20% ；若基 金
合同生 效不 满 3 个月 则可 不进行 收益 分配 ；本 基金 收益分 配方 式分 为两 种： 现金分 红与 红利 再 投
资，投资人可 选择现金 红 利 或将现金红 利按除权 后 的单位净值自 动转为基 金 份额进行再 投资；若
投资人 不选 择 ， 本 基金 默认 的收益 分配 方式 是现 金分 红； 基 金红 利发 放日 距离 收益分 配基 准日 （ 即
可供分 配利 润计 算截 止日 ） 的时 间不 得超 过 15 个 工 作日； 基金 收益 分配 后每 一基金 份额 净值 不能
低于面值，即 基金收益 分 配基准日的基 金份额净 值 减去每单位基 金份额收 益 分配金额后 不能低于
面值； 法律 法规 或监 管机 构另有 规定 的从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期内 本基 金未 有收 益分 配事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国 家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务 指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 南方 润元 纯债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.3.1 2,822,572.86 15,354,517.16
结算备 付金
4,435,350.52 3,178,592.32
存出保 证金
17,043.77 17,086.58
交易性 金融 资产 6.4.3.2 610,941,446.70 450,651,792.80
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
610,941,446.70 450,651,792.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.3.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.3.4 - -
应收证 券清 算款
12,618,845.05 1,921,823.44
应收利 息 6.4.3.5 14,308,718.46 7,302,527.75
应收股 利
- -
应收申 购款
2,141,767.89 11,206,007.67
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.3.6 - -
资产总 计
647,285,745.25 489,632,347.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.3.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
167,015,697.98 156,029,490.95
应付证 券清 算款
- - 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
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应付赎 回款
10,205,112.16 1,404,050.74
应付管 理人 报酬
289,338.82 237,230.54
应付托 管费
89,027.37 72,994.02
应付销 售服 务费
110,596.93 73,359.98
应付交 易费 用 6.4.3.7 9,958.92 19,936.86
应交税 费
- -
应付利 息
36,553.05 36,921.59
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.3.8 195,113.31 283,195.16
负债合 计
177,951,398.54 158,157,179.84
所有者权益：
实收基 金 6.4.3.9 421,441,657.27 308,930,204.52
未分配 利润 6.4.3.10 47,892,689.44 22,544,963.36
所有者 权益 合计
469,334,346.71 331,475,167.88
负债和 所有 者权 益总 计
647,285,745.25 489,632,347.72
注： 报告 截止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 总 额421,441,657.27 份， 其中A/B 类基 金份 额的 份
额总额 为 162,606,558.11 份， 份额 净 值 1.121 元；C 类 基金 份额 的份 额总 额为 258,835,099.16
份，份 额净 值1.109 元。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 南方 润元 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
21,043,734.58 53,972,995.24
1.利息 收入
14,143,658.09 34,496,345.89
其中： 存款 利息 收入 6.4.3.11 97,252.97 304,439.65
债券利 息收 入
13,884,236.99 34,125,601.05
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融 资 产收 入
162,168.13 66,305.19
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-787,745.03 -8,336,846.32
其中： 股票 投资 收益 6.4.3.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.3.13 -787,745.03 -8,336,846.32
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.3.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.3.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.3.16 - -
股利收 益 6.4.3.17 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 6.4.3.18 7,551,612.74 27,552,993.78 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
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“- ”号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.3.19 136,208.78 260,501.89
减： 二、费用
3,986,063.03 14,091,059.72
1．管 理人 报酬 6.4.6.2.1 1,646,587.64 2,635,060.75
2．托 管费 6.4.6.2.2 506,642.40 810,787.85
3．销 售服 务费 6.4.6.2.3 590,018.12 533,527.26
4．交 易费 用 6.4.3.20 6,951.16 28,364.03
5．利 息支 出
1,009,510.42 9,847,101.58
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,009,510.42 9,847,101.58
6．其 他费 用 6.4.3.21 226,353.29 236,218.25
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
17,057,671.55 39,881,935.52
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
17,057,671.55 39,881,935.52
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 南方 润元 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
308,930,204.52 22,544,963.36 331,475,167.88
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 17,057,671.55 17,057,671.55
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
112,511,452.75 8,290,054.53 120,801,507.28
其中：1.基 金申 购款 796,382,474.44 75,156,239.84 871,538,714.28
2. 基金 赎回 款 -683,871,021.69 -66,866,185.31 -750,737,207.00
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
- - - 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
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基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
421,441,657.27 47,892,689.44 469,334,346.71
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
578,376,493.62 -2,009,913.18 576,366,580.44
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 39,881,935.52 39,881,935.52
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
259,890,862.14 500,001.80 260,390,863.94
其中：1.基 金申 购款 1,048,576,603.62 10,768,197.94 1,059,344,801.56
2. 基金 赎回 款 -788,685,741.48 -10,268,196.14 -798,953,937.62
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
838,267,355.76 38,372,024.14 876,639,379.90
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
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外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.3 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.3.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 2,822,572.86
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,822,572.86
6.4.3.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金属投资- 金 交 所 - - - 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
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黄金合 约
债券
交易所 市场 221,510,803.17 226,141,446.70 4,630,643.53
银行间 市场 379,844,630.96 384,800,000.00 4,955,369.04
合计 601,355,434.13 610,941,446.70 9,586,012.57
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 601,355,434.13 610,941,446.70 9,586,012.57
6.4.3.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
6.4.3.4 买 入返 售金融 资产
6.4.3.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 。
6.4.3.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
6.4.3.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,341.55
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,995.90
应收债 券利 息 14,305,373.31
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 7.70
合计 14,308,718.46
6.4.3.6 其 他资 产
注：无 。
6.4.3.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
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银行间 市场 应付 交易 费用 9,958.92
合计 9,958.92
6.4.3.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,145.79
预提费 用 193,967.52
合计 195,113.31
6.4.3.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方润 元纯 债债 券 A/B
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 199,260,061.81 199,260,061.81
本期申 购 255,826,277.12 255,826,277.12
本期赎 回( 以"-" 号填列) -292,479,780.82 -292,479,780.82
本期末 162,606,558.11 162,606,558.11
金额单 位： 人民 币元
南方润 元纯 债债 券 C
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 109,670,142.71 109,670,142.71
本期申 购 540,556,197.32 540,556,197.32
本期赎 回( 以"-" 号填列) -391,391,240.87 -391,391,240.87
本期末 258,835,099.16 258,835,099.16
注：申 购含 红利 再投 、转 换、类 别调 整入 份额 ；赎 回含转 换、 类别 调整 出份 额。
6.4.3.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方润 元纯 债债 券 A/B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 17,565,324.73 -2,353,980.57 15,211,344.16
本期利润 4,450,405.81 3,985,929.38 8,436,335.19
本 期 基 金 份 额 交 易 -3,972,436.08 71,755.46 -3,900,680.62 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
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产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 25,483,524.23 1,366,675.87 26,850,200.10
基金赎 回款 -29,455,960.31 -1,294,920.41 -30,750,880.72
本期已 分配 利润 - - -
本期末 18,043,294.46 1,703,704.27 19,746,998.73
单位： 人民 币元
南方润 元纯 债债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 8,621,829.39 -1,288,210.19 7,333,619.20
本期利 润 5,055,653.00 3,565,683.36 8,621,336.36
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
11,798,815.69 391,919.46 12,190,735.15
其中： 基金 申购 款 46,921,395.05 1,384,644.69 48,306,039.74
基金赎 回款 -35,122,579.36 -992,725.23 -36,115,304.59
本期已 分配 利润 - - -
本期末 25,476,298.08 2,669,392.63 28,145,690.71
6.4.3.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 35,549.26
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 43,994.21
其他 17,709.50
合计 97,252.97
6.4.3.12 股 票投 资收益
注：无 。
6.4.3.13 债 券投 资收益
6.4.3.13.1 债 券投 资 收益 ——买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
380,316,808.18
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
375,954,514.63 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
第 21 页 共 38 页
减：应 收利 息总 额 5,150,038.58
买卖债 券差 价收 入 -787,745.03
6.4.3.14 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 。
6.4.3.15 贵 金属 投资收 益
注：无 。
6.4.3.16 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.3.17 股 利收 益
注：无 。
6.4.3.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 7,551,612.74
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 7,551,612.74
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 7,551,612.74
6.4.3.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 45,106.16
基金转 换费 收入 91,102.62
合计 136,208.78
注： 1. 本 基金 的赎 回费率 按持有 期间 递减 ， 其 中A/B 类基金 份额 赎回 费总 额 的25% 归 入基 金资 产，
C 类基 金份 额 赎 回费 全额 归入基 金资 产。
2. 本基 金的 转换 费由 申购 费补差 和赎 回费 两部 分构 成， 其 中 A 类基 金份 额的 赎回费 部分 的 25%南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
第 22 页 共 38 页
归入转 出基 金的 基金 资产 ，C 类 基金 份额 的赎 回费 部分全 额归 入转 出基 金的 基金资 产。
6.4.3.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
951.16
银行间 市场 交易 费用 6,000.00
合计
6,951.16
6.4.3.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
审计费 用 36,200.00
信息披 露费 148,767.52
其他 200.00
银行费 用 23,185.77
账户维 护费 18,000.00
合计 226,353.29
6.4.4 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.4.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.4.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.5 关 联方 关系
6.4.5.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.5.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
第 23 页 共 38 页
6.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.6.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
6.4.6.2 关 联方 报酬
6.4.6.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,646,587.64 2,635,060.75
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
147,677.64 415,953.23
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.65% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.65% / 当 年天数 。
6.4.6.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
506,642.40 810,787.85
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。
6.4.6.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方润 元纯 债债 券
A/B
南方润 元纯 债债 券C 合计
中国建 设银 行 - 45,441.69 45,441.69
南方基 金 - 484,597.07 484,597.07
兴业证 券 - 7.63 7.63 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
第 24 页 共 38 页
华泰证 券 - 2,062.06 2,062.06
合计 - 532,108.45 532,108.45
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南 方 润 元 纯 债 债 券
A/B
南方润 元纯 债债 券C 合计
中国建 设银 行 - 124,422.72 124,422.72
南方基 金 - 264,281.88 264,281.88
兴业证 券 - 658.56 658.56
华泰证 券 - 5,996.02 5,996.02
合计 - 395,359.18 395,359.18
注： 支 付销 售机 构的C 类 基金份 额销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份 额的 基金 资产净 值 0.4% 的年 费
率计提，每日 计提，按 月 支付。由本基 金的基金 管 理人南方基金 向本基金 的 基金托管人 中国建设
银行发送划付 指令，经 中 国建设银行复 核后从基 金 财产中一次性 支付给各 销 售机构。A/B 类基 金
份额不 收取 销售 服务 费。 其计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.4% / 当年 天数 。
6.4.6.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建设银行 20,743,375.07 - - - 85,465,000.00 44,630.09
南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
第 25 页 共 38 页
6.4.6.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.6.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.6.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.6.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 2,822,572.86 35,549.26 49,335,173.47 45,793.83
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.6.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.6.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无。
6.4.7 利 润分 配情况
6.4.7.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：无 。
6.4.8 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额68,015,697.98 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
第 26 页 共 38 页
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
101472006 14 江阴公
MTN001
2015 年7 月3
日
102.38 300,000 30,714,000.00
041559034 15 曹妃甸
CP001
2015 年7 月3
日
99.69 300,000 29,907,000.00
041555021 15 嘉公路
CP001
2015 年7 月3
日
99.92 84,000 8,393,280.00
合计
684,000 69,014,280.00
-
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额99,000,000.00 元 ， 于2015 年7 月1 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.9 金 融工 具风险 及管 理
6.4.9.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 债券型证 券 投资基金。本 基金投资 的 金融工具主要 为债券投 资 。本基金在日 常
经营活动中面 临的与这 些 金融工具相关 的风险主 要 包括信用风险 、流动性 风 险及市场风 险。本基
金的基金管理 人制定了 政 策和程序来识 别及分析 这 些风险，并设 定适当的 风 险限额及内 部控制流
程，通 过可 靠的 管理 及信 息系统 持续 监控 上述 各类 风险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
第 27 页 共 38 页
6.4.9.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制 相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。信用等级 评估以内 部 信用评级为 主，外部
信用评级为辅 。内部债 券 信用评级主要 考察发行 人 的经营风险、 财务风险 和 流动性风险 ，以及信
用产品的条款 和担保人 的 情况等。此外 ，本基金 的 基金管理人根 据信用产 品 的内部评级 ，通过单
只信用产品投 资占基金 资 产净值的比例 及占发行 量 的比例进行控 制，通过 分 散化投资以 分散信用
风险。 于 2015 年 6 月 30 日，本 基金 持有 的除 国债 、央行 票据 和政 策性 金融 债以外 的债 券占 基 金
资产净 值的 比例 为109.25%(2014 年 12 月31 日：129.86%) 。
6.4.9.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金 短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针 对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券
在证券 交易 所上 市， 其余 亦可在 银行 间同 业市 场交 易，因 此除 附 注 6.4.8 中 列示的 部分 基金 资 产南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
第 28 页 共 38 页
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 根据本基金的 基金管理 人 投资意图， 以合理的
价格适时变现 。此外， 本 基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借入 短期资金 应 对流动性需 求，其上
限一般 不超 过基 金持 有的 债券投 资的 公允 价值 。
于2015 年6 月30 日 ， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 167,015,697.98 元将 在 一个月 以内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
6.4.9.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.9.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.9.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,822,572.86 - - - 2,822,572.86
结算备 付金 4,435,350.52 - - - 4,435,350.52
存出保 证金 17,043.77 - - - 17,043.77
交易性 金融 资产 192,938,000.00 262,058,474.00 155,944,972.70 - 610,941,446.70
应收证 券清 算款 - - - 12,618,845.05 12,618,845.05
应收利 息 - - - 14,308,718.46 14,308,718.46
应收申 购款 30,000.00 - - 2,111,767.89 2,141,767.89
资产总 计 200,242,967.15 262,058,474.00 155,944,972.70 29,039,331.40 647,285,745.25
负债
卖出回 购金 融资 产
款
167,015,697.98 - - - 167,015,697.98 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
第 29 页 共 38 页
应付赎 回款 - - - 10,205,112.16 10,205,112.16
应付管 理人 报酬 - - - 289,338.82 289,338.82
应付托 管费 - - - 89,027.37 89,027.37
应付销 售服 务费 - - - 110,596.93 110,596.93
应付交 易费 用 - - - 9,958.92 9,958.92
应付利 息 - - - 36,553.05 36,553.05
其他负 债 - - - 195,113.31 195,113.31
负债总 计 167,015,697.98 - - 10,935,700.56 177,951,398.54
利率敏 感度 缺口 33,227,269.17 262,058,474.00 155,944,972.70 18,103,630.84 469,334,346.71
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 15,354,517.16 - - - 15,354,517.16
结算备 付金 3,178,592.32 - - - 3,178,592.32
存出保 证金 17,086.58 - - - 17,086.58
交易性 金融 资产 120,415,968.80 307,601,715.00 22,634,109.00 - 450,651,792.80
应收证 券清 算款 - - - 1,921,823.44 1,921,823.44
应收利 息 - - - 7,302,527.75 7,302,527.75
应收申 购款 10,004,000.00 - - 1,202,007.67 11,206,007.67
资产总 计 148,970,164.86 307,601,715.00 22,634,109.00 10,426,358.86 489,632,347.72
负债
卖出回 购 金 融资 产
款
156,029,490.95 - - - 156,029,490.95
应付赎 回款 - - - 1,404,050.74 1,404,050.74
应付管 理人 报酬 - - - 237,230.54 237,230.54
应付托 管费 - - - 72,994.02 72,994.02
应付销 售服 务费 - - - 73,359.98 73,359.98
应付交 易费 用 - - - 19,936.86 19,936.86
应付利 息 - - - 36,921.59 36,921.59
其他负 债 - - - 283,195.16 283,195.16
负债总 计 156,029,490.95 - - 2,127,688.89 158,157,179.84
利率敏 感度 缺口 -7,059,326.09 307,601,715.00 22,634,109.00 8,298,669.97 331,475,167.88
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.9.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
增加 约 377 增加 约293 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
第 30 页 共 38 页
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
下降 约 370 下降 约288
6.4.9.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.9.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的 债券 ，因 此无 重大 其他价 格风 险。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 610,941,446.70 94.39
其中： 债券 610,941,446.70 94.39
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,257,923.38 1.12
7 其他各 项资 产 29,086,375.17 4.49
8 合计 647,285,745.25 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
第 31 页 共 38 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
注：无 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 8,594,955.20 1.83
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 89,602,000.00 19.09
其中： 政策 性金 融债 89,602,000.00 19.09
4 企业债 券 300,490,491.50 64.02
5 企业短 期融 资券 120,455,000.00 25.67
6 中期票 据 91,799,000.00 19.56
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 610,941,446.70 130.17
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150404 15 农发 04 500,000 49,410,000.00 10.53
2 122337 13 魏桥 02 400,000 40,488,000.00 8.63
3 140230 14 国开 30 400,000 40,192,000.00 8.56
4 122212 12 京 江河 329,000 32,932,900.00 7.02
5 122553 12 虞 交通 300,340 31,124,234.20 6.63
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的所 有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
第 32 页 共 38 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 17,043.77
2 应收证 券清 算款 12,618,845.05
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,308,718.46
5 应收申 购款 2,141,767.89
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 29,086,375.17
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
第 33 页 共 38 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
南方
润元
纯债
债券
A/B
2,579 63,050.24 113,270,175.50 69.66% 49,336,382.61 30.34%
南方
润元
纯债
债券C
1,903 136,014.24 227,492,425.15 87.89% 31,342,674.01 12.11%
合计 4,482 94,029.82 340,762,600.65 80.86% 80,679,056.62 19.14%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方润 元
纯债债 券
A/B
- -
南方润 元
纯债债 券
C
3,894.82 0.0015%
合计
3,894.82 0.0009%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分 级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
第 34 页 共 38 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
南方润 元纯 债债 券
A/B
-
南方润 元纯 债债 券C 0~10
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方润 元纯 债债 券
A/B
-
南方润 元纯 债债 券C -
合计 -
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方润 元纯 债债
券 A/B
南方润 元纯 债债
券 C
基金合 同生 效日 （2012 年7 月 20 日 ） 基 金份
额总额
3,259,899,102.72 5,302,512,220.88
本报告 期期 初基 金份 额总 额 199,260,061.81 109,670,142.71
本报告 期基 金总 申购 份额 255,826,277.12 540,556,197.32
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 292,479,780.82 391,391,240.87
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 162,606,558.11 258,835,099.16
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发 生重 大人 事变 动。
南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
第 35 页 共 38 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业务 、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员 受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 82,813,815.06 62.22% 6,533,500,000.00 100.00% - -
兴业证券 50,291,885.28 37.78% - - - -
中金公司 - - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
第 36 页 共 38 页
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
参加交 通银 行网 上银 行 、 手机
银行基 金申 购费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 30 日
2 南方基 金关 于电 子直 销平 台
开通货 币基 金快 速转 购业 务
并实 行0 费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年6 月 8 日
3 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
参加中 国农 业银 行网 上银 行、
手机银 行申 购费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年6 月 1 日
4 南方基 金管 理有 限公 司关 于
副总经 理变 更的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 29 日
5 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加汇 付金 融为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 18 日
6 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加华 融湘 江 银 行为 代销 机
构及开 通定 投和 转换 业务 公
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 15 日 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
第 37 页 共 38 页
告
7 南方基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金投 资资 产支 持证 券
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年5 月 7 日
8 南方基 金管 理有 限公 司深 圳
分公司 负责 人等 信息 变更 的
公告
中国证 券报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 28 日
9 南方基 金管 理有 限公 司关 于
公司高 级管 理人 员在 子公 司
兼职情 况变 更的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 23 日
10 南方基 金管 理有 限公 司关 于
从业人 员在 子公 司兼 任职 务
情况的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 18 日
11 关于电 子直 销业 务增 加苏 宁
易付宝 第三 方支 付业 务的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 15 日
12 南方基 金关 于淘 宝直 营店 销
售手续 费费 率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 10 日
13 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加利 得基 金为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年4 月 8 日
14 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
参加中 国工 商银 行个 人电 子
银行基 金申 购费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年4 月 1 日
15 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加增 财基 金为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 31 日
16 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加苏 州银 行为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 27 日
17 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加联 泰资 产为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 23 日
18 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加西 安银 行为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 23 日
19 南方基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金调 整交 易所 固定 收
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 17 日 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告
第 38 页 共 38 页
益品种 估值 方法 的公 告
20 南方基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下部 分基 金最 低赎 回
限额的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 25 日
21 关于南 方润 元纯 债债 券型 证
券投资 基金 调整 大额 申购 、 定
投和转 换转 入业 务限 额的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 13 日
22 南方基 金管 理有 限公 司关 于
从业人 员在 子公 司兼 任职 务
情况的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 12 日
23 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加中 金公 司为 代销 机构 及
开通转 换业 务并 参与 其费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 11 日
24 南方润 元纯 债债 券型 证券 投
资基金 变更 基金 经理 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 1 月 14 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方润元 纯债 债券 型证 券投 资基金 的文 件
2 、南 方润 元纯 债债 券型 证 券投资 基金 基金 合同
3 、南 方润 元纯 债债 券型 证 券投资 基金 托管 协议
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
