南 方 启 元 债券 型 证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
南方启元债券 2015 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 28
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 28
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 29
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明 细 ................................ 29
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 29
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 29
7.6 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 29
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 30
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 30
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 30
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 30
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 30
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 31 南方启元债券 2015 年半年度报 告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 31
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情 况 .................................................................... 31
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 31
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 31
§ 10 重大 事件揭示 ................................................................................................................................... 32
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 32
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 32
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 32
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 32
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 32
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 32
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 32
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 33
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 35
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 35
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 35
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 35
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方启 元债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 南方启 元债 券
基金主 代码 000561
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 7 月 25 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 99,094,510.22 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方启 元债 券 A 南方启 元债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000561 000562
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 76,499,585.40 份 22,594,924.82 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方启 元” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，力 争获 得高 于业 绩比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略
本 基 金 以 中 长期 利 率 趋势分 析 为 基 础, 结合 经 济 周期、 宏 观 政 策 方向 及 收 益率
曲线分 析， 进行 债券 投资 时机的 选择 和久 期、 类属 配置， 实施 积极 的债 券 投 资
组合管 理， 以获 取较 高的 债券组 合投 资收 益。
业绩比 较基 准 中债- 信用 债总 指数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 王永民
联系电 话 0755-82763888 010-66594896
电子邮 箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95566
传真 0755-82763889 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 华一 路六
号免税 商务 大厦 塔 楼31 、32、
33 层 整层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址
深圳市 福田 中心 区福 华一 路六
号免税 商务 大厦 塔 楼31 、32、
33 层 整层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 南方启元债券 2015 年半年度报 告
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邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 吴万善 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大
厦塔 楼 31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 南方启 元债 券A 南方启 元债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2015 年 1 月 1 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报 告期(2015 年 1 月 1 日 -
2015 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 5,121,711.34 1,266,843.72
本期利 润 9,299,953.20 2,191,048.04
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0459 0.0373
本期加 权平 均净 值利 润率 4.48% 3.65%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.27% 3.98%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 3,154,147.12 814,087.49
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0412 0.0360
期末基 金资 产净 值 80,268,826.21 23,590,049.67
期末基 金份 额净 值 1.049 1.044
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 4.90% 4.40%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
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3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实 际收益水 平要低于
所列数 字。
4.本基 金合 同生 效日 为 2014 年 7 月 25 日， 基金 合 同生效 日至 本报 告期 末， 本基金 运作 时间 未满
一年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方启 元债 券A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.19% 0.05% -0.15% 0.02% 0.34% 0.03%
过去三 个月 2.94% 0.10% 1.35% 0.07% 1.59% 0.03%
过去六 个月 4.27% 0.09% 1.56% 0.07% 2.71% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
4.90% 0.10% 3.74% 0.10% 1.16% 0.00%
南方启 元债 券C
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.19% 0.04% -0.15% 0.02% 0.34% 0.02%
过去三 个月 2.86% 0.09% 1.35% 0.07% 1.51% 0.02%
过去六 个月 3.98% 0.09% 1.56% 0.07% 2.42% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
4.40% 0.09% 3.74% 0.10% 0.66% -0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 ， 建
仓期结 束时 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前，公司在 北京、上 海 、合肥、成都 、深圳等 地 设有分公司， 在香港和 深 圳前海设有 子公司 —
—南方 东英 资产 管理 有限 公司 （ 香港 子公 司） 和 南 方资本 管理 有限 公司 （深 圳子公 司） 。 其中 ， 南
方东英 是境 内基 金公 司获 批成立 的第 一家 境外 分支 机构。 南方启元债券 2015 年半年度报 告
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截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超过 3,500 亿 元， 旗下
管理 73 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
孟飞
本基金
基金经
理
2014 年 7 月 25 日 - 7 年
金 融 学 硕 士 学 历 ， 具 有 基 金
从 业 资 格 。 曾 担 任 第 一 创 业
证 券 公 司 债 券 交 易 员 、 交 易
经 理 、 高 级 交 易 经 理 。2013
年 5 月 加入 南方 基金 ，任 固
定 收 益 部 高 级 研 究 员 ，2014
年 7 月 至今 ，任 南方 启元 基
金经理 ；2014 年 7 月 至今 ，
任南 方50 债基 金经 理；2014
年 7 月 至今 ，任 南方 中票 基
金经理 ；2014 年 9 月 至今 ，
任 南 方 安 心 基 金 经 理 ；2015
年 1 月 至今 ，任 南方 润元 基
金经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和 “离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有 关法律法规 、
中国证监会和 《南方启 元 债券型证券投 资基金基 金 合同》的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉 尽责的原
则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ，为基金持有 人谋求最 大 利益。本报 告期内，
基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 持有人利 益 。基金的投资 范围、投 资 比例符合有 关法律法
规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对 待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 南方启元债券 2015 年半年度报 告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，1 次是 由于 投资 组
合的投 资策 略需 要， 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 上半 年整 体经 济偏 弱 ，工业 增加 值持 续下 行，PPI 同 比数 据持 续为 负增 长 ，CPI 低 位徘
徊。 房地 产投 资虽 有恢 复, 但已进 入长 期调 整的 大周 期， 无法 有效 带动 投资 增 长。 在财 政收 入缩 水
和反腐的大背 景下，政 府 基建投资增速 降低，也 仅 能部分对冲投 资的快速 下 滑。货币政 策方面，
上半年 货币 政策 宽松 ， 分 别在 2 月、5 月、6 月降 息 ， 当 前基 准利 率已 经接 近 历史最 低水 平 ；2 月、
4 月分 别降 准一 次，6 月 定 向降准 一次 ，央 行引 导资 金利率 下行 ，适 时开 展公 开市场 逆回 购、MLF
等操作，整个 金融体系 较 为宽松。在宽 松的货币 政 策下，债券收 益率出现 了 较大 幅度的 下行。其
中1 年期 和10 年 期的 政策 性银行 金融 债分 别从3.9% 和4.2% 左右 下行 至半 年末 的2.8% 和4.0% 左 右，
曲线呈现先平 坦后陡峭 整 体下行形态。 而信用债 收 益下行幅度也 比较可观 ， AA 评级的城 投债收
益下行 约70BP ，AA 等级 的 短期融 资券 下行 了 约 130BP 。
在运作期内， 南方启元 基 金，以高等级 的信用债 作 为主要配置标 的，精选 各 券，有效规避 了
经济下 滑导 致的 信用 风险 。但是 出于 流动 性考 虑， 杠杆操 作力 度有 所不 足。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 4.27% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 1.56% 。C 级基金 净值 收
益率为 3.98% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 1.56% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 中央政治 局 会议定调“坚 持积极的 财 政政策不变调 ，稳健的 货 币政策要松紧 适
度” ， 在 保持 合理 的流 动性 背景下 ， 稳增 长的 重要 性 提升 。 地 方政 府债 务置 换 仍将继 续 ， 政 府基 建
投资仍将通过 各种渠道 以 各种形式发力 ，托底经 济 下滑的趋势。CPI 也 会由 于 “猪周期 ” 出现回
升。但在经济 总需求较 弱 ，政策不进行 强刺激的 大 背景下，债市 的趋势尚 未 发生根本改 变。考虑
到打新 基金 由 于IPO 的暂 停，权 益市 场热 度不 再， 部分资 金回 流债 市对 债市 的需求 方形 成支 撑。
从债券市场来 看，信用 债 的信用利差偏 低 ，绝对 收 益也处于历史 低位，而 利 率债的相对价 值
更好，我们将 会适时增 加 利率债的配置 力度。在 经 济下行的大背 景下，我 们 还是会精选 各券，坚南方启元债券 2015 年半年度报 告
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持配置 高等 级信 用债 ，规 避信用 风险 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性 发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ，本 基金 的收益 分配 原则 为： 由于 本基 金 A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费 ，
而 C 类 基金 份额 收取 销售 服务费 ，各 基金 份额 类别 对应的 可供 分配 利润 将有 所不同 。本 基金 同 一
类别的每份基 金份额享 有 同等分配权； 在符合有 关 基金分红条件 的前提下 ， 本基金每年 收益分配
次数最 多 为12 次， 每 份基 金份额 每次 基金 收益 分配 比例不 得低 于基 金收 益分 配基准 日每 份基 金 份
额可供 分配 利润 的 10% ， 若《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配 ；本基 金收 益分 配方
式分两种：现 金分红与 红 利再投资，投 资人可选 择 现金红利或将 现金红利 自 动转为基金 份额进行
再投资 ；若投 资人不选 择 ，本基金默认 的收益分 配 方式是现金分 红；基金 收 益分配后基 金份额净
值不能低于面 值；即基 金 收益分配基准 日的基金 份 额净值减去每 单位基金 份 额收益分配 金额后不
能低于 面值 ；法 律法 规或 监管机 关另 有规 定的 ，从 其规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 南方启元债券 2015 年半年度报 告
第 13 页 共 35 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本 托管人 ” ） 在 对南 方启 元证 券投资 基金 （以
下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、 基 金合 同和
托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为， 完全尽职 尽 责地履行了 应尽的义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 南方 启元 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.3.1 6,838,359.32 3,225,258.07
结算 备 付金
540,039.18 3,055,000.00
存出保 证金
247.23 -
交易性 金融 资产 6.4.3.2 133,483,317.00 560,233,311.92
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
133,483,317.00 560,233,311.92
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 南方启元债券 2015 年半年度报 告
第 14 页 共 35 页
衍生金 融资 产 6.4.3.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.3.4 - -
应收证 券清 算款
- 3,000,000.00
应收利 息 6.4.3.5 3,763,830.59 9,874,327.10
应收股 利
- -
应收申 购款
62,150.05 48,145.84
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.3.6 - -
资产总 计
144,687,943.37 579,436,042.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.3.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
39,999,633.25 125,084,616.87
应付证 券清 算款
306.78 -
应付赎 回款
525,317.49 5,141,314.23
应付管 理人 报酬
68,946.48 304,681.66
应付托 管费
19,698.99 87,051.91
应付销 售服 务费
7,775.57 30,210.45
应付交 易费 用 6.4.3.7 16,444.69 21,397.84
应交税 费
- -
应付利 息
7,052.36 31,903.26
应付利 润
- -
递延所 得税 负 债
- -
其他负 债 6.4.3.8 183,891.88 158,249.67
负债合 计
40,829,067.49 130,859,425.89
所有者权益：
实收基 金 6.4.3.9 99,094,510.22 445,891,190.18
未分配 利润 6.4.3.10 4,764,365.66 2,685,426.86
所有者 权益 合计
103,858,875.88 448,576,617.04
负债和 所有 者权 益总 计
144,687,943.37 579,436,042.93
注：报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 总额 99,094,510.22 份 ，其 中，A 类基金 份额 总额
为 76,499,585.40 份 ，基 金份额 净值 为 1.049 元；C 类基金 份额 总额为 22,594,924.82 份 ，基 金
份额净 值 为1.044 元。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 南方 启元 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 南方启元债券 2015 年半年度报 告
第 15 页 共 35 页
一、收入
14,257,896.50
1.利息 收入
8,381,037.22
其中： 存款 利息 收入 6.4.3.11 22,805.38
债券利 息收 入
8,358,231.84
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
676,978.10
其中： 股票 投资 收益 6.4.3.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.3.13 676,978.10
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.3.14 -
股利收 益 6.4.3.15 -
3.公允 价值 变动 收 益 （损 失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.3.16 5,102,446.18
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
.-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.3.17 97,435.00
减： 二、费用
2,771,895.26
1．管 理人 报酬
948,960.60
2．托 管费
271,131.56
3．销 售服 务费
120,937.54
4．交 易费 用 6.4.3.18 7,272.12
5．利 息支 出
1,196,069.16
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,196,069.16
6．其 他费 用 6.4.3.19 222,524.28
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列）
11,491,001.24
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
11,491,001.24
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 南方 启元 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净值） 445,891,190.18 2,685,426.86 448,576,617.04
二、 本期经营活 动产生的基金 净
值变动 数（ 本期 利润 ）
-
11,491,001.24
11,491,001.24 南方启元债券 2015 年半年度报 告
第 16 页 共 35 页
三、 本期基金份 额交易产生的 基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-346,796,679.96
-9,412,062.44
-356,208,742.40
其中：1.基 金申 购款 136,155,033.21
2,459,534.44
138,614,567.65
2. 基金 赎回 款 -482,951,713.17
-11,871,596.88
-494,823,310.05
四、 本期向基金 份额持有人分 配
利润 产生的基金 净值变动（净 值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 99,094,510.22 4,764,365.66 103,858,875.88
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.1.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收南方启元债券 2015 年半年度报 告
第 17 页 共 35 页
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股 ，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.3.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 6,838,359.32
定期存 款 -
其他存 款 -
合计： 6,838,359.32
6.4.3.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 31,159,699.75 31,772,317.00 612,617.25
银行间 市场 100,694,506.57 101,711,000.00 1,016,493.43
合计 131,854,206.32 133,483,317.00 1,629,110.68
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 131,854,206.32 133,483,317.00 1,629,110.68
6.4.3.3 衍 生金 融资产/负债
无。 南方启元债券 2015 年半年度报 告
第 18 页 共 35 页
6.4.3.4 买 入返 售金融 资产
无。
6.4.3.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 546.90
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 218.70
应收债 券利 息 3,763,064.90
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.09
合计 3,763,830.59
6.4.3.6 其 他资 产
无。
6.4.3.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 16,444.69
合计 16,444.69
6.4.3.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 412.18
预提费 用 183,479.70
合计 183,891.88
6.4.3.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元 南方启元债券 2015 年半年度报 告
第 19 页 共 35 页
南方启 元债 券A
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 366,992,468.32 366,992,468.32
本期申 购 80,748,585.33 80,748,585.33
本期赎 回( 以"-" 号填列) -371,241,468.25 -371,241,468.25
本期末 76,499,585.40 76,499,585.40
金额单 位： 人民 币元
南方启 元债 券C
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 78,898,721.86 78,898,721.86
本期申 购 55,406,447.88 55,406,447.88
本期赎 回( 以"-" 号填列) -111,710,244.92 -111,710,244.92
本期末 22,594,924.82 22,594,924.82
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.3.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方启 元债 券A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,571,993.36 -2,216,117.47 2,355,875.89
本期利 润 5,121,711.34 4,178,241.86 9,299,953.20
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-6,539,557.58 -1,347,030.70 -7,886,588.28
其中： 基金 申购 款 1,521,947.57 157,792.81 1,679,740.38
基金赎 回款 -8,061,505.15 -1,504,823.51 -9,566,328.66
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,154,147.12 615,093.69 3,769,240.81
单位： 人民 币元
南方启 元债 券C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 805,062.77 -475,511.80 329,550.97
本期利 润 1,266,843.72 924,204.32 2,191,048.04
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,257,819.00 -267,655.16 -1,525,474.16
其中： 基金 申购 款 791,896.28 -12,102.22 779,794.06
基金赎 回款 -2,049,715.28 -255,552.94 -2,305,268.22
本期已 分配 利润 - - - 南方启元债券 2015 年半年度报 告
第 20 页 共 35 页
本期末 814,087.49 181,037.36 995,124.85
6.4.3.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 16,255.42
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,385.37
其他 2,164.59
合计 22,805.38
6.4.3.12 股 票投 资收益
无。
6.4.3.13 债 券投 资收益
6.4.3.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （ 、 债转 股及 债券 到期 兑
付 ）差 价收 入
676,978.10
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 676,978.10
6.4.3.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 516,073,448.26
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 504,481,141.10
减：应 收利 息总 额 10,915,329.06
买卖债 券差 价收 入 676,978.10
6.4.3.14 衍 生工 具收益
无。 南方启元债券 2015 年半年度报 告
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6.4.3.15 股 利收 益
无。
6.4.3.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 5,102,446.18
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 5,102,446.18
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 5,102,446.18
6.4.3.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 88,234.52
基金转 换费 收入 9,200.48
合计 97,435.00
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成， 其中 不低 于赎 回费部 分 的 25% 归入
转出基 金的 基金 资产 。
6.4.3.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
22.07
银行间 市场 交易 费用
7,250.05
合计
7,272.12
6.4.3.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
审计费 用 34,712.18 南方启元债券 2015 年半年度报 告
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信息披 露费 143,767.52
银行费 用 26,044.58
账户维 护费 18,000.00
合计 222,524.28
6.4.4 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.4.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.4.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.5 关 联方 关系
6.4.5.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.5.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公司 (“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.6.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
6.4.6.2 关 联方 报酬
6.4.6.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 948,960.60
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 337,757.16
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.70% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数 。 南方启元债券 2015 年半年度报 告
第 23 页 共 35 页
6.4.6.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 271,131.56
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
6.4.6.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方启 元债 券A 南方启 元债 券 C 合计
华泰证 券 - 1.84 1.84
南方基 金 - 36,994.18 36,994.18
中国银 行 - 17,219.73 17,219.73
合计 - 54,215.75 54,215.75
注：支 付销 售机 构的 C 类 基金份 额销 售服 务费 按前 一日 C 类 基金 份额 的基 金 资产净 值 0.40%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给南 方 基金，再由南 方基金计 算 并支付给各 基金销售
机构。A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费。 其计 算公 式为：
日销售 服务 费= 前一 日C 类 基金份 额基 金资 产净 值 X 0.40% / 当 年天 数。
6.4.6.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
银行间 市场 交易 的各 关联 方名称
基金正 回购
交易金 额 利息支 出
中国银行 20,000,000.00 1,742.47
6.4.6.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.6.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.6.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其 他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.6.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 南方启元债券 2015 年半年度报 告
第 24 页 共 35 页
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 6,838,359.32 16,255.42
注：本 基金 的活 期存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.6.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.6.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.7 利 润分 配情况
无。
6.4.8 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额33,499,633.25 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量 （张 ） 期末估 值总 额
101451033 14 烟台港MTN001 2015 年7 月1 日 104.55 100,000 10,455,000.00
101455030 14 绍兴水MTN001 2015 年7 月1 日 99.81 100,000 9,981,000.00
101455031 14 宁国资MTN001 2015 年7 月1 日 100.95 100,000 10,095,000.00
108078 10 云港集团债 2015 年7 月1 日 101.64 35,000 3,557,400.00
合计
335,000 34,088,400.00
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 6,500,000.00 元， 于 2015 年 7 月 1 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。 南方启元债券 2015 年半年度报 告
第 25 页 共 35 页
6.4.9 金 融工 具风险 及管 理
6.4.9.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为债券 型基金， 其 长期平均风险 和预期收 益 率低于股票型 基金、混 合 型基金，高于 货
币市场基金。 本基金投 资 的金融工具主 要包括债 券 投资等。本基 金在日常 经 营活动中面 临的与这
些金融工具相 关的风险 主 要包括信用风 险、流动 性 风险及市场风 险。本基 金 管理人制定 了正常和
程序来识别及 分析这些 风 险，并设定适 当的风险 限 额及内部控制 流程，通 过 可靠的管理 及信息系
统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负 责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.9.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任， 或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等 级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。信用等级 评估以内 部 信用评级为 主，外部
信用评级为辅 。内部债 券 信用评级主要 考察发行 人 的经营风险、 财务风险 和 流动性风险 ，以及信南方启元债券 2015 年半年度报 告
第 26 页 共 35 页
用产品的条款 和担保人 的 情况等。此外 ，本基金 的 基金管理人根 据信用产 品 的内部评级 ，通过单
只信用产品投 资占基金 资 产净值的比例 及占发行 量 的比例进行控 制，通过 分 散化投资以 分散信用
风险。
6.4.9.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份 额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要 求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持大 部分 证券 在银 行间同 业市 场交 易， 其余 亦可在 证券 交易 所上 市， 因此除 附 注 6.4.8 中
列示的部分基 金资产流 通 暂时受限制不 能自由转 让 的情况外，其 余均能根 据 本基金的基 金管理人
的投资意图， 以合理的 价 格适时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。
6.4.9.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.9.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。 南方启元债券 2015 年半年度报 告
第 27 页 共 35 页
6.4.9.4.1.1 利 率风 险敞口
单 位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,838,359.32 - - - 6,838,359.32
结算备 付金 540,039.18 - - - 540,039.18
存出保 证金 247.23 - - - 247.23
交易性 金融 资产 17,173,900.00 84,527,617.00 31,781,800.00 - 133,483,317.00
应收利 息 - - - 3,763,830.59 3,763,830.59
应收申 购款 - - - 62,150.05 62,150.05
资产总 计 24,552,545.73 84,527,617.00 31,781,800.00 3,825,980.64 144,687,943.37
负债
卖出回 购金 融资 产款 39,999,633.25 - - - 39,999,633.25
应付证 券清 算款 - - - 306.78 306.78
应付赎 回款 - - - 525,317.49 525,317.49
应付管 理人 报酬 - - - 68,946.48 68,946.48
应付托 管费 - - - 19,698.99 19,698.99
应付销 售服 务费 - - - 7,775.57 7,775.57
应付交 易费 用 - - - 16,444.69 16,444.69
应付利 息 - - - 7,052.36 7,052.36
其他负 债 - - - 183,891.88 183,891.88
负债总 计 39,999,633.25 - - 829,434.24 40,829,067.49
利率敏 感度 缺口 -15,447,087.52 84,527,617.00 31,781,800.00 2,996,546.40 103,858,875.88
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,225,258.07 - - - 3,225,258.07
结算备 付金 3,055,000.00 - - - 3,055,000.00
交易性 金融 资产 260,523,000.00 259,018,750.00 40,691,561.92 - 560,233,311.92
应收证 券清 算款 - - - 3,000,000.00 3,000,000.00
应收利 息 - - - 9,874,327.10 9,874,327.10
应收申 购款 2,000.00 - - 46,145.84 48,145.84
资产总 计 266,805,258.07 259,018,750.00 40,691,561.92 12,920,472.94 579,436,042.93
负债
卖出回 购金 融资 产款 125,084,616.87 - - - 125,084,616.87
应付赎 回款 - - - 5,141,314.23 5,141,314.23
应付管 理人 报酬 - - - 304,681.66 304,681.66
应付托 管费 - - - 87,051.91 87,051.91
应付销 售服 务费 - - - 30,210.45 30,210.45
应付交 易费 用 - - - 21,397.84 21,397.84
应付利 息 - - - 31,903.26 31,903.26 南方启元债券 2015 年半年度报 告
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其他负 债 - - - 158,249.67 158,249.67
负债总 计 125,084,616.87 - - 5,774,809.02 130,859,425.89
利率敏 感度 缺口 141,720,641.20 259,018,750.00 40,691,561.92 7,145,663.92 448,576,617.04
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.9.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
（ 2015 年6 月30 日 ）
上年度 末
（ 2014 年12 月31 日 ）
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 约98 增加 约256
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 约97 减少 约253
6.4.9.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.9.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的 债券 ，因 此无 重大 其他价 格风 险。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 133,483,317.00 92.26
其中： 债券 133,483,317.00 92.26
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - - 南方启元债券 2015 年半年度报 告
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,378,398.50 5.10
7 其他各 项资 产 3,826,227.87 2.64
8 合计 144,687,943.37 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 报告 期末 未持 有股 票组合 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金报 告期末 未持有 股票 组合。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
本基金 报告 期末 未持 有股 票组合 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 52,014,317.00 50.08
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 81,469,000.00 78.44
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 133,483,317.00 128.52
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 124379 13 许 投资 100,000 10,644,000.00 10.25
2 101451033 14 烟 台港 MTN001 100,000 10,455,000.00 10.07
3 1282004 12 湖 交投 MTN1 100,000 10,439,000.00 10.05
4 101461033 14 株 国投MTN002 100,000 10,200,000.00 9.82
5 101456066 14 龙 岩工 贸 MTN001 100,000 10,195,000.00 9.82 南方启元债券 2015 年半年度报 告
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查 ， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 247.23
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,763,830.59
5 应收申 购款 62,150.05
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,826,227.87
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 南方启元债券 2015 年半年度报 告
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7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
南 方 启 元
债券A
1,039 73,628.09 0.00 0.00% 76,499,585.40 100.00%
南 方 启 元
债券C
526 42,956.13 0.00 0.00% 22,594,924.82 100.00%
合计 1,565 63,319.18 0.00 0.00% 99,094,510.22 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
南方启 元债 券A 954.19 0.0012%
南方启 元债 券C - -
合计 954.19 0.0010%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 的高 级管 理人 员、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 和本基 金基 金经 理均 未持 有本基 金份 额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 南方启 元债 券A 南方启 元债 券 C
基金合 同生 效日 （2014 年7 月 25 日 ）基 金份 额总 额 670,726,191.81 280,975,052.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 366,992,468.32 78,898,721.86
本报告 期基 金总 申购 份额 80,748,585.33 55,406,447.88
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 371,241,468.25 111,710,244.92
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - - 南方启元债券 2015 年半年度报 告
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 76,499,585.40 22,594,924.82
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案 、 公告。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 1 - - - - - 南方启元债券 2015 年半年度报 告
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华泰证券 2 - - - - -
注：1 、 为 节约 交易 单元 资 源， 我公 司在 交易 所交 易 系统升 级的 基础 上 ， 对 同 一银行 托管 基金 进行
了席位 整合 。
2、 根 据中 国证 监会 《 关于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
广发证券 21,375,268.76 100.00% 628,000,000.00 100.00%
华泰证券 - - - -
10.8 其他 重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 网
上 银 行 、 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 6 月 30 日
2 南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 开 通 货 币 基 金 快
速转购 业务 并实 行 0 费率 优惠的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 6 月8 日
3 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 农 业 银
行 网 上 银 行 、 手 机 银 行 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 6 月1 日
4 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理 变 更的
公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 5 月 29 日
5 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 汇 付 金 融 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 5 月 18 日 南方启元债券 2015 年半年度报 告
第 34 页 共 35 页
6 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 华 融 湘 江 银
行为代 销机 构及 开通 定投 和转换 业务 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 5 月 15 日
7 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 张 家 港 农 村
商 业 银 行 、 烟 台 银 行 、 南 海 农 商 银 行 和 华 西
证 券 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 的 公
告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时报
2015 年 5 月 13 日
8 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 资
产支持 证券 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 5 月7 日
9 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 负 责 人 等
信息变 更的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 4 月 28 日
10 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 高 级 管 理 人
员在子 公司 兼职 情况 变更 的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 4 月 23 日
11 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员 在 子 公
司兼任 职务 情况 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 4 月 18 日
12 关 于 电 子 直 销 业 务 增 加 苏 宁 易 付 宝 第 三 方 支
付业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 4 月 15 日
13 南 方 基 金 关 于 淘 宝 直 营 店 销 售 手 续 费 费 率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 4 月 10 日
14 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 利 得 基 金 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 4 月8 日
15 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商 银
行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 4 月1 日
16 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 增 财 基 金 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 3 月 31 日
17 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 苏 州 银 行 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 3 月 27 日
18 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 西 安 银 行 为
代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 3 月 23 日
19 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 联 泰 资 产 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 3 月 23 日
20 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 交
易所固 定收 益品 种估 值方 法的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 3 月 17 日
21 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基
金最低 赎回 限额 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 2 月 25 日
22 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员 在 子 公
司兼任 职务 情况 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 2 月 12 日
南方启元债券 2015 年半年度报 告
第 35 页 共 35 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方启元 债券 型证 券投 资基 金的文 件。
2 、 《南 方启 元债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》
3 、 《南 方启 元债 券型 证券 投资基 金托 管协 议》
4 、 《南 方启 元债 券型 证券 投资基 金 2015 年半 年度 报 告》原 文
5 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
6 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
