中证500 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对 本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股 票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 51
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 53
7.6 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53
7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 53
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 53
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
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7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 54
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数 及 持有 人结 构 ................................................................................ 55
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 55
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 56
8.4 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 56
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 56
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 56
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 57
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 57
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 58
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 59
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 59
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 60
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中证 500 交 易型 开 放 式指 数证券 投资 基金
基金简 称 南方中 证500ETF
场内简 称 500ETF
基金主 代码 510500
基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2013 年2 月6 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 694,667,244.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013-03-15
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 5 00ETF ”
2.2 基金 产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化。
投资策 略 本 基 金为 被动 式指 数基 金， 采 用完 全复 制法 ，按 照成
份 股 在标 的指 数中 的基 准权 重 构建 指数 化投 资组 合，
并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调
整。
业绩比 较基 准 本 基 金的 业绩 比较 基准 为标 的 指数 。本 基金 标的 指数
为中 证500 指数 。
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 基金 ，风 险与 收 益高 于混 合基 金、 债券
基 金 与货 币市 场基 金。 本基 金 采用 完全 复制 法跟 踪标
的 指 数的 表现 ，具 有与 标的 指 数、 以及 标的 指数 所代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.3 基 金管 理人 和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 林葛
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 北京东 城区 建国 门内 大 街69 号 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
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六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世
贸中心 东 座9 层
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 吴万善 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 3,557,311,987.29
本期利 润 3,285,766,176.46
加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.6089
本期加 权平 均净 值利 润率 52.77%
本期基 金份 额净 值增 长率 68.07%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 3,735,085,879.43
期末可 供分 配基 金份 额利 润 5.3768
期末基 金资 产净 值 6,213,172,958.82
期末基 金份 额净 值 8.9441
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 150.73%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配 利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
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期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -10.75% 3.81% -10.64% 3.79% -0.11% 0.02%
过去三 个月 23.30% 2.91% 22.79% 2.90% 0.51% 0.01%
过去六 个月 68.07% 2.29% 67.32% 2.28% 0.75% 0.01%
过去一 年 127.58% 1.82% 126.91% 1.81% 0.67% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
150.73% 1.57% 151.27% 1.58% -0.54% -0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：基金合同 中关于基 金 投资比例的约 定：本基 金 主要投资于标 的指数成 份 股、备选成 份股。在
建仓完 成后 ， 本 基金 投资 于标的 指数 成份 股、 备选 成份股 的资 产比 例不 低于 基金资 产净 值 的 95% 。
本基金 的建 仓期 为三 个月 ，建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
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有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。
其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子 公 司）管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元， 旗下
管理 73 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理 （助 理） 期 限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
罗文
杰
本基
金基
金经
理
2013 年
4 月 22
日
- 10 年
女， 美国 南加 州大 学数 学 金融硕 士、 美 国加
州大学 计算 机科 学硕 士， 具 有中国 基金 从业
资 格 。 曾 先 后 任 职 于 美 国 Open Link
Financial 公司、 摩根 斯坦 利公司 ， 从 事量
化分析 工作 。2008 年 9 月 加入南 方基 金，
任 南 方 基 金 数 量 化 投 资 部 基 金 经 理 助 理 ；
2013 年 5 月至 2015 年6 月， 任南 方策 略基
金经理 ；2013 年 4 月 至今 ，任南 方 500 基
金经理 ；2013 年 4 月至 今 ，任南 方 500ETF
基金经 理；2013 年 5 月 至今， 任南 方 300
基金经 理；2013 年 5 月 至 今，任 南方 开元
沪深300ETF 基 金经 理；2014 年 10 月 至今 ，
任 500 医药 基金 经理 ；2015 年 2 月 至今 ，
任南方 恒 生 ETF 基金 经理 。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期；
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、 《 证券 投资基 金运 作管
理办法》和《 证券投资 基 金销售管理办 法》等有 关 法律法规及其 各项实施 准 则，并严格 按照《中
证500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 的各项 规定,本 着诚 实守 信 、 勤勉 尽责 的原 则管
理和运用基 金资产,在 严格 控制风险的 基础上,为 基金 持有人谋求 与 标的指 数相 近的收益。 本报告
期内, 基金运 作整体合 法合 规,无损害基 金持有人 利益 的行为。基 金的投资 范围 、投资比例 及投资
组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，1 次是 由于 投资 组
合的投 资策 略需 要， 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 市 场表 现较 好 ，期间 中 证 500 指数 涨67.32% 。
期间我们通 过自建的 “指 数化交易系 统” 、 “日内 择 时交易模型” 、 “跟踪误 差 归因分析系 统” 、
“ETF 现金 流精算系 统 ” 等，将本基金 的跟踪误 差 指标控制在较 好水平， 并 通过严格的风 险管理
流程， 确保 了 本ETF 基金 的安全 运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
①大额 申购 赎回 带来 的成 份股权 重偏 差， 对此 我们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最小 化；
②报告期内指 数成份股 （ 包括调出指数 成分股） 的 长期停牌，引 起的成份 股 权重偏离及基 金
整体仓 位的 微小 偏离;
③股指 期货 和现 货之 间的 基差波 动带 来的 本基 金与 基准的 偏离;
④6 月中，我 们根据指 数 每半年度成份 股调整进 行 了基金调仓， 事前我们 制 定了详细的调 仓
方案，在实施 过程中引 入 多方校验机制 防范风险 发 生，从实施结 果来看， 效 果 良好，跟 踪误差控
制在理 想范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自本基金建仓 完毕至报告 期末年化跟踪 误差为 0.402 ％，较好的完 成了基金合 同中控制年 化
跟踪误 差不 超 过2％ 的投 资目标 。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 8.9441 元， 报 告期内 ， 份额 净值 增长 率 为 68.07 ％， 同南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
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期业绩 基准 增长 率 为67.32 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年， 我国 经济 社会 发 展的主 要预 期目 标是 ： 国 内生产 总值 增 长7% 左右 ， 居民消 费价 格涨
幅3% 左右 ， 这 意味 着强 刺 激不会 出台 ， 但货 币宽 松 趋势不 改 ， 未 来仍 有较 大 降息 、 降 准空 间 。 这
也表明今年将 继续重视 改 革转型，扶持 新兴行业 发 展，实现经济 的高质量 增 长，不片面 追求增长
速度高低。我 国政府主 导 的一系列改革 ，如国企 改 革、土地改革 、国防改 革 等，将给经 济结构带
来深层 次的 改变 ，同 时创 造出众 多的 投资 机会 。
本基金 为指 数基 金 ， 作 为 基金管 理人 ， 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计算 、
精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ，为持有人 提供与之
相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说 明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化 投 资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时， 可进行 收益分 配。 基金 份额 净值 增长率 为收 益评 价日 基金 份额净 值与 基金 上 市
前一日 基金 份额 净值 之比 减去 1 乘以 100% （ 期间如 发 生基 金份 额折 算， 则以 基金份 额折 算日 为 初
始日重 新计 算） ； 标的 指数 同期增 长率 为收 益评 价日 标的指 数收 盘值 与基 金上 市前一 日标 的指 数 收
盘值之 比减 去1 乘以 100% （期间 如发 生基 金份 额折 算， 则 以基 金份 额折 算日 为初始 日重 新计 算） ；南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
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本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益 分
配。基于本基 金的性质 和 特点，本基金 收益分配 不 须以弥补浮动 亏损为前 提 ，收益分配 后有可能
使除息后的基 金份额净 值 低于面值；在 符合有关 基 金分红条件的 前提下， 本 基金每年收 益分配次
数最多 为 12 次 ， 基 金份 额 每次基 金收 益分 配比 例由 基 金管 理人 根据 上述 原则 确定。 若 《 基金 合同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 每一 基金 份额 享有同 等分 配权 ；本 基金 收益分 配采 取现 金 分
红方式 ；法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金的 过程中 ，本 基金 托管 人 — 中国农 业银 行 股
份有限 公司 严格 遵守 《证 券投资 基金 法》 等相 关法 律法规 的规 定以 及《 中 证 500 交 易型 开放 式指
数证券 投资 基金 基金 合同 》 、 《中 证 500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金托 管协 议》的 约定 ，对 中
证500 指数 证券 投资 基金 管理人 —南 方基 金管 理有 限公司2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日基
金的投资运作 ，进行了 认 真、独立的会 计核算和 必 要的投资监督 ，认真履 行 了托管人的 义务，没
有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 南方 基金 管理有 限公 司在 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的投 资 运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份 额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 及 利润分配等 问题上，
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及 其他 相关 法律 法规 的规定 ，基 金管 理人 所编 制和披 露的 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券 投
资基金半年度 报告中的 财 务指标、净值 表现、收 益 分配情况、财 务会计报 告 、投资组合 报告等信南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 13 页 共 60 页
息真实 、准 确、 完整 ，未 发现有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 299,428,576.15 77,911,991.82
结算备 付金
71,945,128.71 2,570,191.63
存出保 证金
11,983,670.49 454,997.74
交易性 金融 资产 6.4.4.2 5,977,584,959.98 4,723,354,580.49
其中： 股票 投资
5,977,584,959.98 4,723,354,580.49
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 - -
应收证 券清 算款
17,408,591.64 8,041,085.07
应收利 息 6.4.4.5 51,012.93 7,606.55
应收股 利
9,601.50 9,601.50
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
6,378,411,541.40 4,812,350,054.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
42,913,675.49 62,218,635.31
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
3,330,259.70 2,118,338.23
应付托 管费
666,051.93 423,667.61
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.4.7 4,762,151.98 3,626,092.78 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 14 页 共 60 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 113,566,443.48 20,676,071.74
负债合 计
165,238,582.58 89,062,805.67
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 2,478,087,079.39 3,166,093,841.00
未分配 利润 6.4.4.10 3,735,085,879.43 1,557,193,408.13
所有者 权益 合计
6,213,172,958.82 4,723,287,249.13
负债和 所有 者权 益总 计
6,378,411,541.40 4,812,350,054.80
注： 报告 截止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值8.9441 元， 基金 份额 总额694,667,244.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年6 月 30 日
一、收入
3,320,650,695.23 214,239,445.82
1.利息 收入
586,209.13 113,559.31
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 586,209.13 111,729.66
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 1,829.65
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
3,607,008,609.55 182,942,959.41
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 3,643,882,656.25 149,183,205.38
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.4.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.4.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.4.15 -58,047,932.42 -
股利收 益 6.4.4.16 21,173,885.72 33,759,754.03
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.4.17 -271,545,810.83 23,315,649.73
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.4.18 -15,398,312.62 7,867,277.37
减：二、费用
34,884,518.77 22,283,341.63
1．管 理人 报 酬 6.4.7.2.1 15,242,490.96 13,031,291.95 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
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2．托 管费 6.4.7.2.2 3,048,498.16 2,606,258.34
3．销 售服 务费 6.4.7.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.4.19 15,418,485.69 5,634,620.75
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.4.20 1,175,043.96 1,011,170.59
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
3,285,766,176.46 191,956,104.19
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
3,285,766,176.46 191,956,104.19
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,166,093,841.00 1,557,193,408.13 4,723,287,249.13
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 3,285,766,176.46 3,285,766,176.46
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-688,006,761.61 -1,107,873,705.16 -1,795,880,466.77
其中：1. 基 金申 购款 6,063,459,841.66 5,894,918,497.88 11,958,378,339.54
2. 基金 赎回 款 -6,751,466,603.27 -7,002,792,203.04 -13,754,258,806.31
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,478,087,079.39 3,735,085,879.43 6,213,172,958.82
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 16 页 共 60 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,170,093,841.00 299,051,500.32 4,469,145,341.32
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 191,956,104.19 191,956,104.19
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
374,000,000.00 -28,890,233.69 345,109,766.31
其中：1. 基 金申 购款 2,182,000,000.00 180,638,719.87 2,362,638,719.87
2. 基金 赎回 款 -1,808,000,000.00 -209,528,953.56 -2,017,528,953.56
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,544,093,841.00 462,117,370.82 5,006,211,211.82
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理 人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计 除 下述 外 与 最近一 期年 度报 告完 全一 致。
6.4.1.1 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1)
对于 证券交易 所上市的股 票，若出 现重 大事项停牌 或交易不 活跃( 包括涨跌停 时
的交易不活跃) 等情况，本 基金根据中国 证监会公 告[2008]38 号《关 于进一步 规范证券投资 基金
估值业 务的 指导 意见 》 ， 根 据具体 情况 采用 《关 于发 布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法等 估值 技术 进行 估值 。
南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 17 页 共 60 页
(2)
对 于在 锁定 期 内 的非 公开 发行 股票 ， 根 据 中国证 监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知 》之附件《 非公开
发行有 明确 锁定 期股 票的 公允价 值的 确定 方法 》 ， 若 在证券 交易 所挂 牌的 同一 股票的 市场 交易 收 盘
价低于非公开 发行股票 的 初始投资成本 ，按估值 日 证券交易所挂 牌的 同一 股 票的市场交 易收盘价
估值；若在证 券交易所 挂 牌的同一股票 的市场交 易 收盘价高于非 公开发行 股 票的初始投 资成本，
按锁定期内已 经过交易 天 数占锁定期内 总交易天 数 的比例将两者 之间差价 的 一部分确认 为估值增
值。
(3)
在 银行 间同 业 市场交 易的 债券 品种 ， 根 据 中国证 监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知 》采用估值 技术确
定公允价值。 本基金持 有 的银行间同业 市场债券 按 现金流量折现 法估值， 具 体估值模型 、参数及
结果由 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司独 立提 供。
(4)
对于 在证券交 易所上市或 挂牌转让 的不 含权固定收 益品种(可 转换 债券、资产 支
持证券和私 募债券除 外)， 按照中央国 债登记结 算有 限责任公司/ 中证指数 有限 公司根据《 中国证
券投资 基金 业协 会估 值核 算 工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提
供的债 券估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 不含 权固 定收 益品种(可 转换 债券、 资产 支持证 券和 私 募
债券除外) ， 鉴 于其 交易 量 和交易 频率 不足 以提 供持 续的定 价信 息， 本基 金本 报告期 改为 采用 中央
国债登 记结 算有 限责 任公 司/中 证指 数有 限公 司根 据 《中国 证券 投资 基金 业协 会 估值核 算工 作小 组
关于2015 年1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
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知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及 其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时暂减
按50% 计入 个人 应纳 税所 得额， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣 代缴 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 299,428,576.15
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 299,428,576.15
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 5,383,533,924.41 5,977,584,959.98 594,051,035.57
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 - - - 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
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银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,383,533,924.41 5,977,584,959.98 594,051,035.57
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
无
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 36,777.16
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 13,707.65
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 528.12
合计 51,012.93
6.4.4.6 其 他资 产
无
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 20 页 共 60 页
交易所 市场 应付 交易 费用 4,762,151.98
银行间 市场 应付 交易 费 用 -
合计 4,762,151.98
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 769,997.76
可退替 代款
29,094,815.34
应付替 代款 83,701,630.38
合计 113,566,443.48
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,166,093,841.00 3,166,093,841.00
本期申 购 1,959,200,000.00 3,928,833,244.66
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,296,000,000.00 -4,616,840,006.27
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 -2,134,626,597.00 -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 694,667,244.00 2,478,087,079.39
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 955,373,192.91 601,820,215.22 1,557,193,408.13
本期利 润 3,557,311,987.29 -271,545,810.83 3,285,766,176.46
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-757,453,294.63
-350,420,410.53
-1,107,873,705.16
其中： 基金 申购 款 3,245,228,759.29 2,649,689,738.59 5,894,918,497.88
基金赎 回款 4,002,682,053.92 3,000,110,149.12 7,002,792,203.04
本期已 分配 利润 - - - 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 21 页 共 60 页
本期末 3,755,231,885.57 -20,146,006.14 3,735,085,879.43
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 376,454.58
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 209,754.55
其他 -
合计 586,209.13
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 2,144,973,085.14
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 1,498,909,571.11
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 3,643,882,656.25
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 7,329,904,381.97
减：卖 出股 票成 本总 额 5,184,931,296.83
买卖股 票差 价收 入 2,144,973,085.14
6.4.4.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 16,130,280,698.01
减： 现 金支 付赎 回款 总额 10,682,958,134.01 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 22 页 共 60 页
减： 赎 回股 票成 本总 额 3,948,412,992.89
赎回差 价收 入 1,498,909,571.11
6.4.4.13 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票 投 资产 生的 股利 收益 21,173,885.72
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 21,173,885.72
6.4.4.14 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -248,501,783.25
—— 股 票投 资 -248,501,783.25
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -23,044,027.58
合计 -271,545,810.83
6.4.4.15 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 -15,398,312.62
合计 -15,398,312.62
6.4.4.16 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
15,418,485.69 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 23 页 共 60 页
银行间 市场 交易 费用
-
合计
15,418,485.69
6.4.4.17 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 55,043.91
信息披 露费 148,767.52
上市费 29,752.78
银行汇 划费 26,830.32
账户维 护费 100.00
指数使 用费 914,549.43
合计 1,175,043.96
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
无
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 南 方 基 金 公
司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
南方中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金联 接基 金（LOF）（ 500 联接 ）
本基金 的联 接基 金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 24 页 共 60 页
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华泰证券 9,242,180,594.12 67.76% 2,855,233,028.03 74.99%
6.4.7.1.2 权 证交 易
无
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 3,938,802.01 60.23% 2,463,783.47 51.74%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 2,526,619.17 74.45% - -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 25 页 共 60 页
月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
15,242,490.96 13,031,291.95
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值0.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当 年天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,048,498.16 2,606,258.34
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
无
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
关联方 名称
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
南方中证500ETF 联接基金
480,535,436.00
69.17%
2,519,016,211.00 79.56%
华泰证券 - -
1,216,901.00 0.04%
注： 南 方中 证500ETF 联接 基金和 华泰 证券 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 和更新 的招 募说 明 书南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 26 页 共 60 页
的有关 规定 以及 与券 商约 定的席 位佣 金费 率支 付。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 299,428,576.15 376,454.58 4,145,756.48 81,446.92
注：本 基金 的 银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无
6.4.8 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300147
香雪
制药
2015 年6
月18 日
2015 年
7 月 2
日
增发流
通受限
10.46 30.80 155,444 1,625,944.24 4,787,675.20 -
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002183
怡亚
通
2015
年6 月
1 日
临时
停牌
73.15 - - 1,040,640 31,656,291.98 76,122,816.00 -
600410
华胜
天成
2015
年5 月
28 日
临时
停牌
47.84
2015
年7 月
24 日
36.51 1,007,083 24,445,860.19 48,178,850.72 -
000748
长城
信息
2015
年6 月
18 日
临时
停牌
34.88 - - 832,364 22,864,849.76 29,032,856.32 -
600879
航天
电子
2015
年5 月
临时
停牌
24.50 - - 1,168,246 17,486,361.36 28,622,027.00 - 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 27 页 共 60 页
15 日
002018
华信
国际
2015
年6 月
15 日
临时
停牌
44.08 - - 640,907 14,881,159.05 28,251,180.56 -
600645
中源
协和
2015
年4 月
27 日
临时
停牌
79.34 - - 348,300 13,939,344.91 27,634,122.00 -
000566
海南
海药
2015
年6 月
18 日
临时
停牌
49.97 - - 551,659 18,344,139.29 27,566,400.23 -
300144
宋城
演艺
2015
年6 月
18 日
临时
停牌
76.47
2015
年7 月
20 日
68.82 356,584 20,058,457.21 27,267,978.48 -
002325
洪涛
股份
2015
年6 月
3 日
临时
停牌
31.15 - - 834,386 15,732,232.83 25,991,123.90 -
600587
新华
医疗
2015
年5 月
22 日
临时
停牌
58.63
2015
年7 月
3 日
52.77 427,872 17,129,678.04 25,086,135.36 -
002223
鱼跃
医疗
2015
年6 月
25 日
临时
停牌
67.20
2015
年7 月
13 日
60.48 370,878 15,820,061.84 24,923,001.60 -
600978
宜华
木业
2015
年6 月
18 日
临时
停牌
22.44 - - 1,103,066 15,832,950.70 24,752,801.04 -
002191
劲嘉
股份
2015
年6 月
18 日
临时
停牌
19.22 - - 1,197,602 15,080,822.21 23,017,910.44 -
600872
中炬
高新
2015
年5 月
4 日
临时
停牌
21.62 - - 1,028,137 11,290,993.80 22,228,321.94 -
601718
际华
集团
2015
年6 月
17 日
临时
停牌
15.12
2015
年7 月
2 日
13.61 1,464,178 12,774,008.77 22,138,371.36 -
600482
风帆
股份
2015
年5 月
28 日
临时
停牌
42.38 - - 495,511 8,279,171.62 20,999,756.18 -
600654
中安
消
2015
年6 月
29 日
临时
停牌
30.91 - - 674,959 16,994,872.65 20,862,982.69 -
000592
平潭
发展
2015
年6 月
30 日
临时
停牌
29.76
2015
年7 月
14 日
30.00 660,300 27,471,261.25 19,650,528.00 -
600366 宁波 2015 临时 35.09 2015 31.58 551,866 11,804,294.36 19,364,977.94 - 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 28 页 共 60 页
韵升 年5 月
22 日
停牌 年8 月
12 日
000066
长城
电脑
2015
年6 月
18 日
临时
停牌
21.54 - - 882,352 12,336,663.87 19,005,862.08 -
002368
太极
股份
2015
年5 月
14 日
临时
停牌
65.52 - - 279,621 8,979,877.45 18,320,767.92 -
002269
美邦
服饰
2015
年5 月
22 日
临时
停牌
11.86
2015
年7 月
2 日
10.67 1,523,817 9,220,417.39 18,072,469.62 -
002308
威创
股份
2015
年6 月
12 日
临时
停牌
31.00 - - 577,177 9,222,097.08 17,892,487.00 -
600110
中科
英华
2015
年6 月
26 日
临时
停牌
13.73 - - 1,283,458 12,156,579.80 17,621,878.34 -
000650
仁和
药业
2015
年6 月
12 日
临时
停牌
17.17 - - 1,024,574 10,093,002.64 17,591,935.58 -
600499
科达
洁能
2015
年6 月
10 日
临时
停牌
29.64 - - 583,655 14,175,775.06 17,299,534.20 -
600967
北方
创业
2015
年4 月
13 日
临时
停牌
17.12 - - 979,018 13,451,391.33 16,760,788.16 -
600643
爱建
股份
2015
年6 月
30 日
临时
停牌
16.73 - - 999,267 15,660,230.38 16,717,736.91 -
000979
中弘
股份
2015
年5 月
25 日
临时
停牌
6.04 - - 2,764,704 9,080,234.22 16,698,812.16 -
000786
北新
建材
2015
年4 月
10 日
临时
停牌
18.58 - - 895,154 9,470,712.57 16,631,961.32 -
002309
中利
科技
2015
年6 月
2 日
临时
停牌
33.39
2015
年7 月
21 日
30.05 490,308 10,826,206.69 16,371,384.12 -
000887
中鼎
股份
2015
年6 月
30 日
临时
停牌
24.75 - - 653,736 15,721,260.80 16,179,966.00 -
300291
华录
百纳
2015
年6 月
30 日
临时
停牌
37.76
2015
年7 月
13 日
34.65 428,300 20,605,985.95 16,172,608.00 - 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 29 页 共 60 页
000732
泰禾
集团
2015
年6 月
25 日
临时
停牌
34.20
2015
年7 月
2 日
30.78 472,074 12,210,564.91 16,144,930.80 -
600416
湘电
股份
2015
年5 月
22 日
临时
停牌
22.64
2015
年7 月
20 日
20.35 679,787 9,028,720.71 15,390,377.68 -
000543
皖能
电力
2015
年6 月
15 日
临时
停牌
21.36
2015
年7 月
14 日
19.22 702,338 9,839,480.60 15,001,939.68 -
600790
轻纺
城
2015
年5 月
25 日
临时
停牌
13.38
2015
年8 月
18 日
12.04 1,108,764 8,451,662.38 14,835,262.32 -
600312
平高
电气
2015
年6 月
22 日
临时
停牌
22.58 - - 653,189 12,967,287.70 14,749,007.62 -
001696
宗申
动力
2015
年6 月
30 日
临时
停牌
17.25 - - 838,779 14,972,144.11 14,468,937.75 -
600175
美都
能源
2015
年6 月
29 日
临时
停牌
10.64
2015
年7 月
20 日
9.58 1,301,292 10,728,327.15 13,845,746.88 -
002106
莱宝
高科
2015
年4 月
7 日
临时
停牌
16.42 - - 823,979 11,723,182.63 13,529,735.18 -
000959
首钢
股份
2015
年4 月
23 日
临时
停牌
6.15 - - 2,178,300 9,848,226.13 13,396,545.00 -
000697
炼石
有色
2015
年5 月
18 日
临时
停牌
33.83 - - 386,169 7,311,491.96 13,064,097.27 -
002574
明牌
珠宝
2015
年6 月
4 日
临时
停牌
22.90 - - 566,978 8,109,787.08 12,983,796.20 -
002414
高德
红外
2015
年5 月
13 日
临时
停牌
39.36 - - 329,344 7,385,464.12 12,962,979.84 -
601311
骆驼
股份
2015
年6 月
18 日
临时
停牌
28.20
2015
年7 月
15 日
25.38 452,754 9,636,141.59 12,767,662.80 -
002345
潮宏
基
2015
年5 月
22 日
临时
停牌
19.58 - - 636,246 6,487,239.92 12,457,696.68 -
002461
珠江
啤酒
2015
年6 月
临时
停牌
26.40
2015
年7 月
23.76 466,844 8,551,456.16 12,324,681.60 - 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 30 页 共 60 页
4 日 24 日
002665
首航
节能
2015
年6 月
30 日
临时
停牌
27.70
2015
年7 月
1 日
30.00 424,150 12,025,018.57 11,748,955.00 -
000788
北大
医药
2015
年5 月
25 日
临时
停牌
20.72
2015
年7 月
21 日
18.65 546,816 8,848,752.99 11,330,027.52 -
000669
金鸿
能源
2015
年5 月
4 日
临时
停牌
37.72
2015
年7 月
23 日
33.95 270,081 6,510,025.58 10,187,455.32 -
000982
中银
绒业
2014
年8 月
25 日
临时
停牌
4.64 - - 2,103,424 9,707,097.96 9,759,887.36 -
002091
江苏
国泰
2015
年6 月
1 日
临时
停牌
26.22 - - 371,250 6,598,837.84 9,734,175.00 -
002727
一心
堂
2015
年4 月
13 日
临时
停牌
78.24
2015
年8 月
17 日
70.42 122,600 5,900,460.36 9,592,224.00 -
002069
獐子
岛
2015
年6 月
1 日
临时
停牌
19.76 - - 470,584 7,222,742.26 9,298,739.84 -
000688
建新
矿业
2015
年6 月
10 日
临时
停牌
17.07 - - 496,590 5,171,078.07 8,476,791.30 -
600335
国机
汽车
2015
年6 月
15 日
临时
停牌
37.93
2015
年7 月
21 日
34.14 220,417 5,464,418.99 8,360,416.81 -
002226
江南
化工
2015
年6 月
8 日
临时
停牌
13.18 - - 629,102 5,985,717.65 8,291,564.36 -
000850
华茂
股份
2015
年5 月
7 日
临时
停牌
10.98 - - 755,121 4,977,137.93 8,291,228.58 -
002242
九阳
股份
2015
年6 月
15 日
临时
停牌
19.45
2015
年7 月
7 日
17.51 419,991 5,940,907.30 8,168,824.95 -
600078
澄星
股份
2015
年6 月
9 日
临时
停牌
15.23
2015
年7 月
1 日
13.71 530,127 5,557,326.08 8,073,834.21 -
002203
海亮
股份
2015
年4 月
27 日
临时
停牌
12.71 - - 626,376 4,373,520.07 7,961,238.96 -
002143 印纪 2015 临时 32.01 2015 33.50 248,100 9,270,706.07 7,941,681.00 - 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 31 页 共 60 页
传媒 年6 月
30 日
停牌 年7 月
1 日
600702
沱牌
舍得
2015
年6 月
29 日
临时
停牌
26.11
2015
年8 月
20 日
28.00 296,222 6,807,192.13 7,734,356.42 -
600869
智慧
能源
2015
年5 月
11 日
临时
停牌
29.14
2015
年7 月
31 日
26.23 263,480 3,308,731.19 7,677,807.20 -
000519
江南
红箭
2015
年6 月
15 日
临时
停牌
26.06 - - 293,900 5,650,291.64 7,659,034.00 -
002194
武汉
凡谷
2015
年6 月
18 日
临时
停牌
26.98
2015
年7 月
24 日
24.28 211,523 3,336,427.69 5,706,890.54 -
000693
华泽
钴镍
2015
年6 月
30 日
临时
停牌
20.57
2015
年8 月
18 日
22.63 242,701 6,963,361.15 4,992,359.57 -
600333
长春
燃气
2015
年5 月
29 日
临时
停牌
11.97
2015
年7 月
9 日
10.77 412,313 3,894,679.53 4,935,386.61 -
002238
天威
视讯
2015
年6 月
29 日
临时
停牌
23.76 - - 189,215 4,001,142.49 4,495,748.40 -
600575
皖江
物流
2014
年9 月
8 日
临时
停牌
4.11 - - 934,089 3,127,151.57 3,839,105.79 -
002557
洽洽
食品
2015
年6 月
29 日
临时
停牌
16.38 - - 229,915 4,111,371.32 3,766,007.70 -
002662
京威
股份
2015
年5 月
15 日
临时
停牌
17.84
2015
年8 月
13 日
16.06 203,845 2,642,781.11 3,636,594.80 -
002320
海峡
股份
2015
年6 月
26 日
临时
停牌
27.43 - - 16,700 281,130.70 458,081.00 -
002498
汉缆
股份
2015
年6 月
30 日
临时
停牌
20.57
2015
年7 月
20 日
22.63 16,261 218,445.39 334,488.77 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 32 页 共 60 页
6.4.9 金 融工 具风险 及管 理
6.4.9.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为交易 型开放式 指 数基金，主要 采用指数 复 制法跟踪标的 指数的表 现 。本基金投资 的
金融工具主要 为股票投 资 等。 本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险主要包
括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是 争取将以
上风险控制在 限定的范 围 之内，使本基 金在风险 和 收益之间取得 最佳的平 衡 以实现与标 的指数以
及标的 指数 所代 表的 股票 市场相 似的 风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观 政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险 量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.9.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 33 页 共 60 页
例及占 发行 量的 比例 进行 控制 ， 通 过分 散化 投资 以 分散信 用风 险 。 于2015 年06 月 30 日 ， 本基 金
未持有 信用 类债 券。
6.4.9.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券均 在证 券交 易所上 市， 因此 除附 注6.4.11 中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制不
能自由 转让 的情 况外 ，其 余金融 资产 均能 以合 理 价 格适时 变现 。
6.4.9.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.9.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 。 本基金的基金 管
理人定期对本 基金面临 的 利率 敏感性缺 口进行监 控 ，并通过调整 投资组合 的 久期等方法 对上述利
率风险 进行 管理 。
6.4.9.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 34 页 共 60 页
银行存款 299,428,576.15 - - - 299,428,576.15
结算备付金 71,945,128.71 - - - 71,945,128.71
存出保证金 1,303,862.49 - - 10,679,808.00 11,983,670.49
交易性金融资产 - - - 5,977,584,959.98 5,977,584,959.98
应收利息 - - - 51,012.93 51,012.93
应收股利 - - - 9,601.50 9,601.50
其他资产 - - - - -
资产总计 372,677,567.35 - - 5,988,325,382.41 6,361,002,949.76
负债
应付证券清算款 - - - 42,913,675.49 42,913,675.49
应付管理人报酬 - - - 3,330,259.70 3,330,259.70
应付托管费 - - - 666,051.93 666,051.93
应付交易费用 - - - 4,762,151.98 4,762,151.98
其他负债 - - - 113,566,443.48 113,566,443.48
负债总计 - - - 165,238,582.58 165,238,582.58
利率敏感度缺口 372,677,567.35 - - 5,823,086,799.83
6,195,764,367.18
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 77,911,991.82 - - - 77,911,991.82
结算备付金 2,570,191.63 - - - 2,570,191.63
存出保证金 454,997.74 - - - 454,997.74
交易性金融资产 - - - 4,723,354,580.49 4,723,354,580.49
应收证券清算款 - - - 8,041,085.07 8,041,085.07
应收利息 - - - 7,606.55 7,606.55
应收 股利 - - - 9,601.50 9,601.50
资产总计 80,937,181.19 - - 4,731,412,873.61 4,812,350,054.80
负债
应付证券清算款 - - - 62,218,635.31 62,218,635.31
应付管理人报酬 - - - 2,118,338.23 2,118,338.23
应付托管费 - - - 423,667.61 423,667.61
应付交易费用 - - - 3,626,092.78 3,626,092.78
其他 负债 - - - 20,676,071.74 20,676,071.74
负债总计 - - - 89,062,805.67 89,062,805.67
利率敏感 度缺口 80,937,181.19 - - 4,642,350,067.94 4,723,287,249.13
6.4.9.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2015 年06 月30 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资， 因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产
净值无 重大 影响 。 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 35 页 共 60 页
6.4.9.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.9.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票， 所面临的
其他价格风险 来源于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊事项 的影响， 也 可能来源于 证券市场
整体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析， 选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金资产投 资于具有 良 好流动性的金 融
工具， 包括 中 证 500 指数 的成份 股及 其备 选成 份股 、新股(一 级市 场初 次发 行 或增发) 、 债券 以及
中国证 监会 允许 基金 投资 的其它 金融 工具 。其 中， 中证 500 指 数的 成份 股及 其备选 成份 股的 投 资
比例不低于基 金资产净 值 的 90%。此 外，本基 金的 基金管理人每 日对本基 金 所持有的证券 价格实
施监控 ，定 期运 用多 种定 量方法 对基 金进 行风 险度 量，包 括 VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本
基金面 临的 潜在 价格 风险 ，及时 可靠 地对 风险 进行 跟踪和 控制 。
6.4.9.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 5,977,584,959.98 96.21 4,723,354,580.49 100.00
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 36 页 共 60 页
其他 - - - -
合计 5,977,584,959.98 96.21 4,723,354,580.49 100.00
6.4.9.4.3.2 其他 价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
中证500 指 数上 升 5% 增加 约 31,119 增加 约 23,600
中证500 指 数下 降 5% 减少 约 31,119 减少 约 23,600
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 5,977,584,959.98 93.72
其中： 股票 5,977,584,959.98 93.72
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 371,373,704.86 5.82
7 其他各 项资 产
29,452,876.56
0.46
8 合计 6,378,411,541.40 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 7.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 93,615,900.59 1.51
B
采矿业 162,128,443.52 2.61 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 37 页 共 60 页
C
制造业 3,516,037,713.81 56.59
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
178,608,880.27 2.87
E
建筑业 141,805,408.12 2.28
F
批发和 零售 业 400,022,283.94 6.44
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 185,394,273.39 2.98
H
住宿和 餐饮 业 6,941,671.60 0.11
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
347,179,921.68 5.59
J
金融业 44,132,203.99 0.71
K
房地产 业 428,205,699.81 6.89
L
租赁和 商务 服务 业 188,934,261.16 3.04
M
科学研 究和 技术 服务 业 35,566,960.00 0.57
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,679,402.07 0.53
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 16,350,588.66 0.26
R
文化、 体育 和娱 乐业 117,601,859.93 1.89
S
综合 81,645,495.10 1.31
合计 5,976,850,967.64 96.20
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 未持 有积极 投资 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002183 怡亚通 1,040,640 76,122,816.00 1.23
2 600410 华胜天 成 1,007,083 48,178,850.72 0.78
3 002405 四维图 新 688,301 30,147,583.80 0.49
4 000748 长城信 息 832,364 29,032,856.32 0.47
5 600879 航天电 子 1,168,246 28,622,027.00 0.46
6 002018 华信国 际 640,907 28,251,180.56 0.45
7 600881 亚泰集 团 2,196,476 27,917,209.96 0.45 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 38 页 共 60 页
8 600645 中源协 和 348,300 27,634,122.00 0.44
9 000566 海南海 药 551,659 27,566,400.23 0.44
10 600895 张江高 科 938,791 27,328,206.01 0.44
11 300144 宋城演 艺 356,584 27,267,978.48 0.44
12 600037 歌华有 线 845,244 26,625,186.00 0.43
13 000540 中天城 投 2,086,245 26,286,687.00 0.42
14 002325 洪涛股 份 834,386 25,991,123.90 0.42
15 600587 新华医 疗 427,872 25,086,135.36 0.40
16 002223 鱼跃医 疗 370,878 24,923,001.60 0.40
17 600978 宜华木 业 1,103,066 24,752,801.04 0.40
18 600376 首开股 份 1,282,544 24,740,273.76 0.40
19 600435 北方导 航 543,426 24,655,237.62 0.40
20 002030 达安基 因 553,184 24,506,051.20 0.39
21 600201 金宇集 团 341,459 24,284,564.08 0.39
22 600219 南山铝 业 2,404,345 24,259,841.05 0.39
23 600601 方正科 技 2,652,046 24,133,618.60 0.39
24 600737 XD 中 粮屯 1,141,761 23,760,046.41 0.38
25 000998 隆平高 科 868,736 23,542,745.60 0.38
26 600635 大众公 用 2,403,636 23,507,560.08 0.38
27 002191 劲嘉股 份 1,197,602 23,017,910.44 0.37
28 600446 金证股 份 186,300 23,000,598.00 0.37
29 600200 江苏吴 中 609,299 22,391,738.25 0.36
30 600872 中炬高 新 1,028,137 22,228,321.94 0.36
31 002400 省广股 份 879,289 22,210,840.14 0.36
32 600158 中体产 业 774,813 22,198,392.45 0.36
33 601718 际华集 团 1,464,178 22,138,371.36 0.36
34 000012 南玻 A 1,630,818 21,755,112.12 0.35
35 000997 新大陆 813,537 21,640,084.20 0.35
36 600594 益佰制 药 369,400 21,473,222.00 0.35
37 300033 同花顺 249,633 21,465,941.67 0.35
38 002022 科华生 物 502,788 21,448,936.08 0.35
39 600021 上海电 力 1,007,143 21,250,717.30 0.34
40 600143 金发科 技 1,775,673 21,166,022.16 0.34
41 600482 风帆股 份 495,511 20,999,756.18 0.34
42 600654 中安消 674,959 20,862,982.69 0.34
43 000547 闽福发 Ａ 778,249 20,763,683.32 0.33
44 600525 长园集 团 1,009,006 20,755,253.42 0.33
45 300253 卫宁软 件 398,145 20,703,540.00 0.33
46 600026 中海发 展 1,603,050 20,583,162.00 0.33 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 39 页 共 60 页
47 000031 中粮地 产 1,086,290 20,520,018.10 0.33
48 600320 振华重 工 1,943,623 20,408,041.50 0.33
49 600079 人福医 药 542,380 20,095,179.00 0.32
50 002701 奥瑞金 758,269 19,737,742.07 0.32
51 000592 平潭发 展 660,300 19,650,528.00 0.32
52 600500 中化国 际 1,121,200 19,598,576.00 0.32
53 600655 豫园商 城 1,214,900 19,499,145.00 0.31
54 600694 大商股 份 350,896 19,397,530.88 0.31
55 600366 宁波韵 升 551,866 19,364,977.94 0.31
56 600811 东方集 团 1,558,830 19,220,373.90 0.31
57 600816 安信信 托 383,684 19,115,136.88 0.31
58 000066 长城电 脑 882,352 19,005,862.08 0.31
59 600198 大唐电 信 535,183 18,966,885.52 0.31
60 600797 浙大网 新 991,792 18,734,950.88 0.30
61 000690 宝新能 源 1,474,476 18,652,121.40 0.30
62 002368 太极股 份 279,621 18,320,767.92 0.29
63 601012 隆基股 份 1,160,588 18,267,655.12 0.29
64 002276 万马股 份 534,513 18,253,618.95 0.29
65 000616 海航投 资 1,753,036 18,196,513.68 0.29
66 600787 中储股 份 1,125,780 18,125,058.00 0.29
67 000511 烯碳新 材 1,476,095 18,082,163.75 0.29
68 002269 美邦服 饰 1,523,817 18,072,469.62 0.29
69 002266 浙富控 股 1,314,243 17,978,844.24 0.29
70 600584 长电科 技 938,971 17,943,735.81 0.29
71 600675 中华企 业 1,583,698 17,911,624.38 0.29
72 002308 威创股 份 577,177 17,892,487.00 0.29
73 600521 华海药 业 567,953 17,748,531.25 0.29
74 600110 中科英 华 1,283,458 17,621,878.34 0.28
75 000650 仁和药 业 1,024,574 17,591,935.58 0.28
76 600511 国药股 份 346,848 17,477,670.72 0.28
77 000930 中粮生 化 924,637 17,429,407.45 0.28
78 600499 科达洁 能 583,655 17,299,534.20 0.28
79 300147 香雪制 药 561,392 17,290,873.60 0.28
80 600169 太原重 工 1,940,529 17,270,708.10 0.28
81 002004 华邦颖 泰 1,330,065 17,264,243.70 0.28
82 002219 恒康医 疗 386,907 17,201,885.22 0.28
83 300199 翰宇药 业 527,465 17,052,943.45 0.27
84 600664 哈药股 份 1,401,062 16,868,786.48 0.27
85 600967 北方创 业 979,018 16,760,788.16 0.27 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 40 页 共 60 页
86 600058 五矿发 展 512,082 16,729,718.94 0.27
87 600643 爱建股 份 999,267 16,717,736.91 0.27
88 000979 中弘股 份 2,764,704 16,698,812.16 0.27
89 600522 中天科 技 733,324 16,668,454.52 0.27
90 600125 铁龙物 流 1,078,373 16,639,295.39 0.27
91 000786 北新建 材 895,154 16,631,961.32 0.27
92 002073 软控股 份 717,432 16,572,679.20 0.27
93 600428 中远航 运 1,019,854 16,511,436.26 0.27
94 002250 联化科 技 736,296 16,493,030.40 0.27
95 600704 物产中 大 690,458 16,488,137.04 0.27
96 000661 长春高 新 126,787 16,482,310.00 0.27
97 600151 航天机 电 1,025,151 16,433,170.53 0.26
98 002309 中利科 技 490,308 16,371,384.12 0.26
99 300244 迪安诊 断 194,789 16,350,588.66 0.26
100 300273 和佳股 份 545,470 16,249,551.30 0.26
101 000415 渤海租 赁 1,715,634 16,229,897.64 0.26
102 002161 远望谷 745,699 16,226,410.24 0.26
103 000887 中鼎股 份 653,736 16,179,966.00 0.26
104 300291 华录百 纳 428,300 16,172,608.00 0.26
105 000732 泰禾集 团 472,074 16,144,930.80 0.26
106 600498 烽火通 信 604,300 15,989,778.00 0.26
107 600436 片仔癀 239,380 15,959,464.60 0.26
108 000078 海王生 物 722,870 15,903,140.00 0.26
109 300072 三聚环 保 470,180 15,845,066.00 0.26
110 600122 宏图高 科 961,714 15,791,343.88 0.25
111 600770 综艺股 份 804,983 15,729,367.82 0.25
112 600765 中航重 机 573,080 15,719,584.40 0.25
113 600685 中船防 务 290,618 15,617,811.32 0.25
114 000006 深振业 Ａ 1,144,317 15,528,381.69 0.25
115 600651 飞乐音 响 752,784 15,484,766.88 0.25
116 002285 世联行 720,292 15,443,060.48 0.25
117 002013 中航机 电 554,142 15,432,854.70 0.25
118 002424 贵州百 灵 246,498 15,420,914.88 0.25
119 600416 湘电股 份 679,787 15,390,377.68 0.25
120 002573 国电清 新 738,713 15,269,197.71 0.25
121 600755 厦门国 贸 1,354,686 15,226,670.64 0.25
122 000718 苏宁环 球 1,055,066 15,224,602.38 0.25
123 000543 皖能电 力 702,338 15,001,939.68 0.24
124 600426 华鲁恒 升 807,585 14,988,777.60 0.24 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 41 页 共 60 页
125 000897 津滨发 展 1,568,504 14,963,528.16 0.24
126 600056 中国医 药 613,545 14,933,685.30 0.24
127 601000 唐山港 1,087,856 14,892,748.64 0.24
128 600240 华业资 本 975,757 14,890,051.82 0.24
129 600759 洲际油 气 973,956 14,882,047.68 0.24
130 600790 轻纺城 1,108,764 14,835,262.32 0.24
131 600673 东阳光 科 1,492,500 14,760,825.00 0.24
132 600312 平高电 气 653,189 14,749,007.62 0.24
133 600808 马钢股 份 2,771,648 14,745,167.36 0.24
134 002340 格林美 965,469 14,684,783.49 0.24
135 600528 中铁二 局 872,643 14,634,223.11 0.24
136 000656 金科股 份 2,115,169 14,615,817.79 0.24
137 000667 美好集 团 2,168,297 14,570,955.84 0.23
138 002063 远光软 件 465,354 14,551,619.58 0.23
139 600086 东方金 钰 270,616 14,551,022.32 0.23
140 002489 浙江永 强 385,297 14,525,696.90 0.23
141 300267 尔康制 药 425,693 14,511,874.37 0.23
142 600017 日照港 1,788,722 14,506,535.42 0.23
143 001696 宗申动 力 838,779 14,468,937.75 0.23
144 600171 上海贝 岭 588,368 14,385,597.60 0.23
145 600880 博瑞传 播 924,317 14,354,643.01 0.23
146 600325 华发股 份 791,187 14,320,484.70 0.23
147 600220 江苏阳 光 1,720,665 14,264,312.85 0.23
148 600176 中国巨 石 524,037 14,180,441.22 0.23
149 600517 置信电 气 905,237 14,166,959.05 0.23
150 601608 中信重 工 869,118 14,166,623.40 0.23
151 000988 华工科 技 791,530 14,097,149.30 0.23
152 002271 东方雨 虹 547,308 14,065,815.60 0.23
153 600611 大众交 通 842,899 14,034,268.35 0.23
154 000758 中色股 份 713,926 14,014,367.38 0.23
155 000939 凯迪电 力 951,092 13,933,497.80 0.22
156 000088 盐田港 983,365 13,924,448.40 0.22
157 600175 美都能 源 1,301,292 13,845,746.88 0.22
158 600187 国中水 务 1,763,669 13,756,618.20 0.22
159 300274 阳光电 源 448,000 13,695,360.00 0.22
160 600433 冠豪高 新 886,473 13,642,819.47 0.22
161 002005 德豪润 达 1,182,470 13,574,755.60 0.22
162 002106 莱宝高 科 823,979 13,529,735.18 0.22
163 002049 同方国 芯 281,118 13,493,664.00 0.22 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 42 页 共 60 页
164 002428 云南锗 业 572,691 13,463,965.41 0.22
165 000959 首钢股 份 2,178,300 13,396,545.00 0.22
166 600387 海越股 份 522,786 13,341,498.72 0.21
167 000681 视觉中 国 324,277 13,314,813.62 0.21
168 000062 深圳华 强 231,712 13,223,803.84 0.21
169 000021 深科技 859,390 13,105,697.50 0.21
170 000697 炼石有 色 386,169 13,064,097.27 0.21
171 000671 阳光城 627,446 13,038,327.88 0.21
172 600270 外运发 展 446,553 13,021,485.48 0.21
173 000933 神火股 份 1,378,936 12,989,577.12 0.21
174 002574 明牌珠 宝 566,978 12,983,796.20 0.21
175 600138 中青旅 613,938 12,966,370.56 0.21
176 002414 高德红 外 329,344 12,962,979.84 0.21
177 002179 中航光 电 392,400 12,949,200.00 0.21
178 600805 XD 悦 达投 823,278 12,867,835.14 0.21
179 000830 鲁西化 工 1,284,100 12,789,636.00 0.21
180 601311 骆驼股 份 452,754 12,767,662.80 0.21
181 600064 南京高 科 654,749 12,767,605.50 0.21
182 000652 泰达股 份 1,252,246 12,747,864.28 0.21
183 600835 上海机 电 386,533 12,732,397.02 0.20
184 002092 中泰化 学 1,245,661 12,693,285.59 0.20
185 600536 中国软 件 357,529 12,685,128.92 0.20
186 600409 三友化 工 1,119,599 12,651,468.70 0.20
187 600478 科力远 741,509 12,620,483.18 0.20
188 600580 卧龙电 气 704,558 12,562,269.14 0.20
189 600067 冠城大 通 1,258,132 12,480,669.44 0.20
190 002345 潮宏基 636,246 12,457,696.68 0.20
191 000829 天音控 股 838,335 12,449,274.75 0.20
192 600418 江淮汽 车 883,911 12,445,466.88 0.20
193 002195 二三四 五 297,940 12,382,386.40 0.20
194 002244 滨江集 团 671,442 12,361,247.22 0.20
195 600487 亨通光 电 335,778 12,356,630.40 0.20
196 002461 珠江啤 酒 466,844 12,324,681.60 0.20
197 600006 东风汽 车 969,105 12,288,251.40 0.20
198 300088 长信科 技 446,601 12,281,527.50 0.20
199 600120 浙江东 方 360,741 12,225,512.49 0.20
200 002029 七匹狼 580,293 12,186,153.00 0.20
201 600557 康缘药 业 435,841 12,129,455.03 0.20
202 000973 佛塑科 技 1,008,639 12,103,668.00 0.19 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 43 页 共 60 页
203 600160 巨化股 份 1,096,358 12,081,865.16 0.19
204 600458 时代新 材 480,331 12,056,308.10 0.19
205 002299 圣农发 展 593,876 12,055,682.80 0.19
206 600422 昆药集 团 326,136 12,044,202.48 0.19
207 600812 华北制 药 987,103 11,983,430.42 0.19
208 603766 隆鑫通 用 470,930 11,820,343.00 0.19
209 000028 国药一 致 157,902 11,765,278.02 0.19
210 600699 均胜电 子 306,824 11,754,427.44 0.19
211 600161 天坛生 物 312,079 11,752,895.14 0.19
212 002665 首航节 能 424,150 11,748,955.00 0.19
213 601717 XD 郑 煤机 1,073,379 11,710,564.89 0.19
214 002595 豪迈科 技 542,080 11,698,086.40 0.19
215 600039 四川路 桥 1,790,784 11,693,819.52 0.19
216 600614 鼎立股 份 388,432 11,606,348.16 0.19
217 002466 天齐锂 业 187,770 11,604,186.00 0.19
218 002050 三花股 份 1,004,280 11,539,177.20 0.19
219 600183 生益科 技 1,127,118 11,485,332.42 0.18
220 000090 天健集 团 468,641 11,364,544.25 0.18
221 000788 北大医 药 546,816 11,330,027.52 0.18
222 002508 老板电 器 295,015 11,316,775.40 0.18
223 600481 双良节 能 472,212 11,309,477.40 0.18
224 000528 柳工 954,368 11,280,629.76 0.18
225 600380 健康元 743,799 11,275,992.84 0.18
226 600747 大连控 股 1,420,343 11,263,319.99 0.18
227 000587 金叶珠 宝 485,286 11,224,665.18 0.18
228 000777 中核科 技 341,465 11,217,125.25 0.18
229 002390 信邦制 药 625,280 11,180,006.40 0.18
230 002396 星网锐 捷 348,178 11,176,513.80 0.18
231 300115 长盈精 密 335,123 11,162,947.13 0.18
232 000680 山推股 份 1,256,640 11,146,396.80 0.18
233 002440 闰土股 份 464,940 11,144,611.80 0.18
234 000685 中山公 用 375,813 11,060,176.59 0.18
235 000816 江淮动 力 1,068,309 11,046,315.06 0.18
236 000572 海马汽 车 1,313,383 11,019,283.37 0.18
237 600267 海正药 业 581,690 10,929,955.10 0.18
238 600284 浦东建 设 670,018 10,927,993.58 0.18
239 600572 康恩贝 479,236 10,878,657.20 0.18
240 002642 荣之联 189,951 10,855,699.65 0.17
241 600062 华润双 鹤 416,871 10,855,320.84 0.17 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 44 页 共 60 页
242 601666 XD 平 煤股 1,429,098 10,818,271.86 0.17
243 002168 深圳惠 程 696,641 10,811,868.32 0.17
244 600289 亿阳信 通 539,164 10,745,538.52 0.17
245 600300 维维股 份 1,058,117 10,739,887.55 0.17
246 300202 聚龙股 份 264,779 10,697,071.60 0.17
247 600825 新华传 媒 643,539 10,676,312.01 0.17
248 002048 宁波华 翔 511,375 10,631,486.25 0.17
249 002221 东华能 源 354,319 10,569,335.77 0.17
250 600884 杉杉股 份 369,141 10,557,432.60 0.17
251 600216 浙江医 药 793,200 10,533,696.00 0.17
252 002444 巨星科 技 566,407 10,467,201.36 0.17
253 600851 海欣股 份 826,624 10,465,059.84 0.17
254 002477 雏鹰农 牧 541,842 10,403,366.40 0.17
255 000612 焦作万 方 952,056 10,396,451.52 0.17
256 600545 新疆城 建 687,456 10,318,714.56 0.17
257 002190 成飞集 成 202,100 10,305,079.00 0.17
258 000926 福星股 份 730,040 10,300,864.40 0.17
259 002437 誉衡药 业 353,787 10,277,512.35 0.17
260 002155 湖南黄 金 822,215 10,220,132.45 0.16
261 600757 长江传 媒 734,711 10,212,482.90 0.16
262 600546 山煤国 际 1,197,252 10,188,614.52 0.16
263 000669 金鸿能 源 270,081 10,187,455.32 0.16
264 600628 新世界 605,558 10,143,096.50 0.16
265 002273 水晶光 电 324,484 10,140,125.00 0.16
266 000541 佛山照 明 879,359 10,086,247.73 0.16
267 002551 尚荣医 疗 232,307 10,079,800.73 0.16
268 002311 海大集 团 730,489 10,073,443.31 0.16
269 000422 湖北宜 化 1,088,735 10,049,024.05 0.16
270 000735 罗牛山 1,067,921 10,027,778.19 0.16
271 600736 苏州高 新 874,802 9,963,994.78 0.16
272 000848 承德露 露 545,501 9,928,118.20 0.16
273 000488 晨鸣纸 业 1,106,251 9,923,071.47 0.16
274 002249 大洋电 机 770,558 9,878,553.56 0.16
275 002122 天马股 份 916,746 9,763,344.90 0.16
276 000982 中银绒 业 2,103,424 9,759,887.36 0.16
277 600859 王府井 309,549 9,750,793.50 0.16
278 002091 江苏国 泰 371,250 9,734,175.00 0.16
279 600112 天成控 股 511,525 9,718,975.00 0.16
280 300043 互动娱 乐 646,303 9,701,008.03 0.16 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 45 页 共 60 页
281 000931 中关村 689,945 9,700,626.70 0.16
282 000099 中信海 直 545,179 9,693,282.62 0.16
283 002251 步步高 396,318 9,670,159.20 0.16
284 002727 一心堂 122,600 9,592,224.00 0.15
285 300039 上海凯 宝 614,434 9,554,448.70 0.15
286 000975 银泰资 源 553,914 9,543,938.22 0.15
287 000969 安泰科 技 662,104 9,521,055.52 0.15
288 002384 东山精 密 428,198 9,467,457.78 0.15
289 600004 白云机 场 554,745 9,375,190.50 0.15
290 000620 新华联 688,022 9,370,859.64 0.15
291 600260 凯乐科 技 568,820 9,357,089.00 0.15
292 601001 大同煤 业 1,011,196 9,343,451.04 0.15
293 600259 广晟有 色 158,853 9,318,316.98 0.15
294 601233 桐昆股 份 466,625 9,313,835.00 0.15
295 000550 江铃汽 车 253,459 9,301,945.30 0.15
296 002069 獐子岛 470,584 9,298,739.84 0.15
297 600993 马应龙 289,561 9,292,012.49 0.15
298 601369 陕鼓动 力 793,001 9,286,041.71 0.15
299 000861 海印股 份 431,656 9,276,287.44 0.15
300 600509 天富能 源 657,134 9,245,875.38 0.15
301 002064 华峰氨 纶 1,014,166 9,198,485.62 0.15
302 002056 横店东 磁 293,502 9,180,742.56 0.15
303 002078 太阳纸 业 1,147,520 9,180,160.00 0.15
304 600596 新安股 份 655,444 9,136,889.36 0.15
305 600826 兰生股 份 236,376 9,131,204.88 0.15
306 000762 西藏矿 业 479,099 9,102,881.00 0.15
307 600351 亚宝药 业 669,020 9,058,530.80 0.15
308 601002 晋亿实 业 572,165 9,051,650.30 0.15
309 002431 棕榈园 林 311,754 9,047,101.08 0.15
310 002672 东江环 保 426,907 9,029,083.05 0.15
311 600059 古越龙 山 588,595 9,017,275.40 0.15
312 000636 风华高 科 719,880 8,984,102.40 0.14
313 002093 国脉科 技 560,860 8,973,760.00 0.14
314 600885 宏发股 份 285,732 8,954,840.88 0.14
315 002463 沪电股 份 1,065,558 8,897,409.30 0.14
316 002371 七星电 子 233,866 8,886,908.00 0.14
317 002482 广田股 份 323,971 8,844,408.30 0.14
318 300134 大富科 技 315,707 8,824,010.65 0.14
319 000900 现代投 资 856,652 8,789,249.52 0.14 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 46 页 共 60 页
320 601880 大连港 1,218,292 8,771,702.40 0.14
321 002237 恒邦股 份 732,392 8,766,732.24 0.14
322 000877 天山股 份 747,790 8,764,098.80 0.14
323 600970 中材国 际 597,273 8,732,131.26 0.14
324 002277 友阿股 份 508,690 8,729,120.40 0.14
325 600460 士兰微 939,610 8,672,600.30 0.14
326 000600 建投能 源 589,805 8,658,337.40 0.14
327 002181 粤传媒 588,829 8,655,786.30 0.14
328 002028 思源电 气 469,724 8,642,921.60 0.14
329 600761 安徽合 力 516,522 8,641,413.06 0.14
330 000417 合肥百 货 702,507 8,605,710.75 0.14
331 600180 瑞茂通 300,198 8,603,674.68 0.14
332 600298 安琪酵 母 247,292 8,600,815.76 0.14
333 000401 冀东水 泥 653,862 8,598,285.30 0.14
334 600261 阳光照 明 1,051,742 8,550,662.46 0.14
335 600586 金晶科 技 1,236,652 8,508,165.76 0.14
336 000961 中南建 设 426,006 8,507,339.82 0.14
337 002025 航天电 器 324,143 8,492,546.60 0.14
338 002588 史丹利 295,138 8,485,217.50 0.14
339 000688 建新矿 业 496,590 8,476,791.30 0.14
340 603019 中科曙 光 97,100 8,407,889.00 0.14
341 600335 国机汽 车 220,417 8,360,416.81 0.13
342 002011 盾安环 境 575,761 8,342,776.89 0.13
343 601886 江河创 建 560,301 8,337,278.88 0.13
344 600823 世茂股 份 638,977 8,325,870.31 0.13
345 000563 陕国投 Ａ 589,860 8,299,330.20 0.13
346 002226 江南化 工 629,102 8,291,564.36 0.13
347 000850 华茂股 份 755,121 8,291,228.58 0.13
348 002358 森源电 气 383,912 8,246,429.76 0.13
349 600894 广日股份 413,012 8,243,719.52 0.13
350 600748 上实发 展 523,824 8,197,845.60 0.13
351 002242 九阳股 份 419,991 8,168,824.95 0.13
352 002663 普邦园 林 839,266 8,140,880.20 0.13
353 600078 澄星股 份 530,127 8,073,834.21 0.13
354 601005 重庆钢 铁 1,412,700 8,038,263.00 0.13
355 601139 深圳燃 气 762,900 8,010,450.00 0.13
356 600639 浦东金 桥 329,766 8,010,016.14 0.13
357 600831 广电网 络 471,526 8,001,796.22 0.13
358 000513 丽珠集 团 117,676 7,981,963.08 0.13 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 47 页 共 60 页
359 600720 祁连山 753,104 7,975,371.36 0.13
360 002203 海亮股 份 626,376 7,961,238.96 0.13
361 002143 印纪传 媒 248,100 7,941,681.00 0.13
362 600496 精工钢 构 1,083,924 7,923,484.44 0.13
363 002698 博实股 份 149,974 7,918,627.20 0.13
364 002408 齐翔腾 达 460,442 7,891,975.88 0.13
365 600292 中电远 达 257,614 7,867,531.56 0.13
366 600251 冠农股 份 567,016 7,841,831.28 0.13
367 601908 京运通 373,528 7,836,617.44 0.13
368 002373 千方科 技 180,584 7,817,481.36 0.13
369 002332 仙琚制 药 448,455 7,767,240.60 0.13
370 600702 沱牌舍 得 296,222 7,734,356.42 0.12
371 002041 登海种 业 435,440 7,702,933.60 0.12
372 002233 塔牌集 团 445,072 7,681,942.72 0.12
373 600869 智慧能 源 263,480 7,677,807.20 0.12
374 000519 江南红 箭 293,900 7,659,034.00 0.12
375 000919 金陵药 业 392,850 7,652,718.00 0.12
376 002317 众生药 业 270,148 7,615,472.12 0.12
377 000603 盛达矿 业 304,674 7,598,569.56 0.12
378 600566 济川药 业 257,255 7,583,877.40 0.12
379 000726 鲁泰 A 542,683 7,543,293.70 0.12
380 601678 滨化股 份 837,641 7,513,639.77 0.12
381 002503 搜于特 397,210 7,499,324.80 0.12
382 600640 号百控 股 258,709 7,471,515.92 0.12
383 000049 德赛电 池 155,612 7,422,692.40 0.12
384 000510 *ST 金路 997,173 7,379,080.20 0.12
385 002479 富春环 保 399,431 7,329,558.85 0.12
386 600073 上海梅 林 563,329 7,289,477.26 0.12
387 000869 张裕 A 148,161 7,228,775.19 0.12
388 600729 重庆百 货 223,879 7,204,426.22 0.12
389 600337 美克家 居 480,361 7,176,593.34 0.12
390 603077 和邦股 份 343,748 7,149,958.40 0.12
391 600776 东方通 信 432,941 7,139,197.09 0.11
392 600874 创业环 保 555,983 7,088,783.25 0.11
393 600488 天药股 份 726,597 7,040,724.93 0.11
394 002480 新筑股 份 432,837 7,037,929.62 0.11
395 002342 巨力索 具 740,368 7,011,284.96 0.11
396 601777 力帆股 份 441,943 6,978,279.97 0.11
397 002254 泰和新 材 432,780 6,967,758.00 0.11 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 48 页 共 60 页
398 600754 锦江股 份 232,942 6,941,671.60 0.11
399 600750 江中药 业 215,601 6,940,196.19 0.11
400 002646 青青稞 酒 237,195 6,921,350.10 0.11
401 601126 四方股 份 224,760 6,855,180.00 0.11
402 002128 露天煤 业 414,366 6,828,751.68 0.11
403 600456 宝钛股 份 261,259 6,811,022.13 0.11
404 603699 纽威股 份 272,100 6,799,779.00 0.11
405 601801 皖新传 媒 232,730 6,788,734.10 0.11
406 601010 文峰股 份 689,253 6,734,001.81 0.11
407 002293 罗莱家 纺 368,635 6,668,607.15 0.11
408 601101 昊华能 源 582,719 6,642,996.60 0.11
409 600141 兴发集 团 383,672 6,610,668.56 0.11
410 600132 重庆啤 酒 293,467 6,608,876.84 0.11
411 600199 金种子 酒 471,930 6,607,020.00 0.11
412 600195 中牧股 份 233,791 6,569,527.10 0.11
413 000501 鄂武商 Ａ 319,408 6,547,864.00 0.11
414 600425 青松建 化 666,755 6,547,534.10 0.11
415 000596 古井贡 酒 139,877 6,529,458.36 0.11
416 600329 中新药 业 258,923 6,522,270.37 0.10
417 600997 开滦股 份 748,579 6,452,750.98 0.10
418 600636 三爱富 317,321 6,435,269.88 0.10
419 000418 小天鹅 Ａ 269,030 6,429,817.00 0.10
420 002275 桂林三 金 250,766 6,409,578.96 0.10
421 600088 中视传 媒 197,704 6,379,908.08 0.10
422 000860 顺鑫农 业 277,694 6,361,969.54 0.10
423 600773 西藏城 投 360,179 6,342,752.19 0.10
424 600864 哈投股 份 391,104 6,335,884.80 0.10
425 002204 大连重 工 468,103 6,253,856.08 0.10
426 000030 富奥股 份 537,491 6,218,770.87 0.10
427 600510 黑牡丹 399,633 6,202,304.16 0.10
428 002216 三全食 品 419,624 6,168,472.80 0.10
429 600429 三元股 份 542,714 6,127,241.06 0.10
430 600657 信达地 产 739,513 6,093,587.12 0.10
431 600507 方大特 钢 674,016 6,093,104.64 0.10
432 002140 东华科 技 271,668 6,074,496.48 0.10
433 002315 焦点科 技 63,098 6,057,408.00 0.10
434 000426 兴业矿 业 360,196 5,946,835.96 0.10
435 600850 华东电 脑 107,150 5,935,038.50 0.10
436 002681 奋达科 技 213,675 5,867,515.50 0.09 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 49 页 共 60 页
437 000852 江钻股 份 172,376 5,834,927.60 0.09
438 000951 中国重 汽 202,184 5,826,942.88 0.09
439 603188 亚邦股 份 202,115 5,792,615.90 0.09
440 600392 盛和资 源 226,310 5,773,168.10 0.09
441 600537 亿晶光 电 321,411 5,753,256.90 0.09
442 002194 武汉凡 谷 211,523 5,706,890.54 0.09
443 002392 北京利 尔 658,948 5,693,310.72 0.09
444 603366 日出东 方 384,648 5,654,325.60 0.09
445 000823 超声电 子 418,840 5,637,586.40 0.09
446 600743 华远地 产 701,653 5,634,273.59 0.09
447 000703 恒逸石 化 436,776 5,573,261.76 0.09
448 600280 中央商 场 401,172 5,564,255.64 0.09
449 002118 紫鑫药 业 320,461 5,543,975.30 0.09
450 600971 恒源煤 电 605,880 5,543,802.00 0.09
451 000525 红太阳 247,714 5,541,362.18 0.09
452 002174 游族网 络 59,188 5,490,278.88 0.09
453 603001 奥康国 际 174,639 5,452,229.58 0.09
454 000921 海信科 龙 445,699 5,437,527.80 0.09
455 600803 新奥股 份 317,205 5,427,377.55 0.09
456 600780 通宝能 源 552,846 5,368,134.66 0.09
457 600468 百利电 气 228,286 5,321,346.66 0.09
458 600617 国新能 源 291,252 5,321,174.04 0.09
459 002267 陕天然 气 342,468 5,304,829.32 0.09
460 002327 富安娜 423,328 5,223,867.52 0.08
461 600551 时代出 版 239,831 5,206,731.01 0.08
462 002678 珠江钢 琴 254,830 5,167,952.40 0.08
463 000631 顺发恒 业 636,481 5,149,131.29 0.08
464 002393 力生制 药 111,425 5,089,894.00 0.08
465 002648 卫星石 化 334,942 5,071,021.88 0.08
466 600563 法拉电 子 163,502 5,060,386.90 0.08
467 002240 威华股 份 371,599 5,038,882.44 0.08
468 000693 华泽钴 镍 242,701 4,992,359.57 0.08
469 601515 东风股 份 246,316 4,975,583.20 0.08
470 603555 贵人鸟 118,200 4,938,396.00 0.08
471 600333 长春燃 气 412,313 4,935,386.61 0.08
472 600397 安源煤 业 494,047 4,777,434.49 0.08
473 000962 东方钽 业 320,389 4,741,757.20 0.08
474 000780 平庄能 源 491,268 4,578,617.76 0.07
475 601965 中国汽 研 348,136 4,529,249.36 0.07 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 50 页 共 60 页
476 601208 东材科 技 395,793 4,519,956.06 0.07
477 002635 安洁科 技 185,290 4,511,811.50 0.07
478 002238 天威视 讯 189,215 4,495,748.40 0.07
479 600983 惠而浦 279,445 4,440,381.05 0.07
480 002281 光迅科 技 90,523 4,352,345.84 0.07
481 600184 光电股 份 152,468 4,293,498.88 0.07
482 601226 华电重 工 266,200 4,235,242.00 0.07
483 002419 天虹商 场 248,024 4,216,408.00 0.07
484 002430 杭氧股 份 310,355 4,102,893.10 0.07
485 002225 濮耐股 份 432,163 4,088,261.98 0.07
486 000552 靖远煤 电 278,266 3,923,550.60 0.06
487 603169 兰石重 装 208,760 3,859,972.40 0.06
488 600575 皖江物 流 934,089 3,839,105.79 0.06
489 601999 出版传 媒 268,616 3,819,719.52 0.06
490 002557 洽洽食 品 229,915 3,766,007.70 0.06
491 600618 氯碱化 工 275,575 3,742,308.50 0.06
492 600389 江山股 份 119,673 3,738,584.52 0.06
493 603698 航天工 程 93,800 3,697,596.00 0.06
494 603328 依顿电 子 119,476 3,663,134.16 0.06
495 002662 京威股 份 203,845 3,636,594.80 0.06
496 002490 山东墨 龙 299,918 3,602,015.18 0.06
497 600403 大有能 源 387,000 3,459,780.00 0.06
498 603005 晶方科 技 70,318 3,439,253.38 0.06
499 000719 大地传 媒 152,685 3,407,929.20 0.05
500 603899 晨光文 具 72,900 2,920,374.00 0.05
501 600917 重庆燃 气 200,100 2,529,264.00 0.04
502 002705 新宝股 份 134,061 2,520,346.80 0.04
503 600801 华新水 泥 233,156 2,464,458.92 0.04
504 000582 北部湾 港 104,806 2,229,223.62 0.04
505 603369 今世缘 51,901 1,925,008.09 0.03
506 002083 孚日股 份 63,594 557,719.38 0.01
507 000809 铁岭新 城 44,855 513,589.75 0.01
508 601388 怡球资 源 25,568 491,161.28 0.01
509 002320 海峡股 份 16,700 458,081.00 0.01
510 600162 香江控 股 38,269 448,895.37 0.01
511 600616 金枫酒 业 25,613 401,867.97 0.01
512 600197 伊力特 25,475 396,136.25 0.01
513 600830 香溢融 通 25,491 393,835.95 0.01
514 002714 牧原股 份 6,626 389,211.24 0.01 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 51 页 共 60 页
515 002690 美亚光 电 9,326 366,232.02 0.01
516 600467 好当家 38,154 357,884.52 0.01
517 002498 汉缆股 份 16,261 334,488.77 0.01
518 600844 丹化科 技 28,545 304,860.60 0.00
519 600612 老凤祥 4,055 217,104.70 0.00
520 002505 大康牧 业 22,160 187,030.40 0.00
521 601011 宝泰隆 12,730 186,876.40 0.00
522 601566 九牧王 7,796 171,200.16 0.00
523 300168 万达信 息 2,676 131,445.12 0.00
524 600401 *ST 海润 13,212 55,094.04 0.00
525 600582 天地科 技 39 666.51 0.00
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 未持 有积极 投资 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300059 东方财 富 114,471,134.54 2.42
2 300168 万达信 息 68,377,608.74 1.45
3 000540 中天城 投 45,512,081.96 0.96
4 002030 达安基 因 45,207,249.52 0.96
5 000997 新大陆 43,800,571.72 0.93
6 600446 金证股 份 43,337,921.45 0.92
7 300033 同花顺 42,662,428.65 0.90
8 300253 卫宁软 件 41,312,990.71 0.87
9 000998 隆平高 科 40,336,384.63 0.85
10 002400 省广股 份 39,147,363.98 0.83
11 000748 长城信 息 38,368,726.95 0.81
12 000661 长春高 新 37,988,281.71 0.80
13 000977 浪潮信 息 37,740,739.11 0.80
14 000592 平潭发 展 37,250,717.52 0.79
15 000012 南玻A 37,095,869.03 0.79 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 52 页 共 60 页
16 000547 闽福发 Ａ 35,436,268.04 0.75
17 002063 远光软 件 35,160,184.18 0.74
18 002004 华邦颖 泰 34,671,225.13 0.73
19 002266 浙富控 股 34,506,957.64 0.73
20 300199 翰宇药 业 34,145,299.40 0.72
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300059
东方财 富 283,660,151.70 6.01
2 300168
万达信 息 146,296,197.92 3.10
3 000977
浪潮信 息 71,154,070.27 1.51
4 000712
锦龙股 份 67,108,550.96 1.42
5 000540
中天城 投 60,880,313.28 1.29
6 601099
太平洋 60,011,959.09 1.27
7 002030
达安基 因 59,147,180.28 1.25
8 300253
卫宁软 件 55,025,041.92 1.16
9 000997
新大陆 52,550,642.25 1.11
10 000998
隆平高 科 49,293,583.74 1.04
11 600820
隧道股 份 46,546,207.01 0.99
12 000661
长春高 新 46,082,358.01 0.98
13 000012
南玻A 45,758,860.41 0.97
14 000616
海航投 资 44,940,062.80 0.95
15 002266
浙富控 股 44,130,408.35 0.93
16 000748
长城信 息 43,722,613.64 0.93
17 002063
远光软 件 42,323,741.31 0.90
18 002022
科华生 物 42,260,365.81 0.89
19 000511
烯碳新 材 40,598,783.72 0.86
20 002690
美亚光 电 40,507,825.80 0.86
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及 行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 53 页 共 60 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,308,771,020.10
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,329,904,381.97
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告 期 末未 持有债 券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （ 买/
卖）
合约市 值 （元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IC1507 IC1507 64 106,798,080.00 -23,044,027.58 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -23,044,027.58
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -58,047,932.42
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） -23,044,027.58
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。 本基 金投 资股指 期货 将根
据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险等 ，主
要采用 流动 性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作用 ，降 低股 票仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差， 达到 有效
跟踪标 的指 数的 目的 。 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 54 页 共 60 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
11,983,670.49
2 应收证 券清 算款
17,408,591.64
3 应收股 利
9,601.50
4 应收利 息
51,012.93
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
29,452,876.56
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 002183 怡亚通 76,122,816.00 1.23 临时停 牌
2 600410 华胜天 成 48,178,850.72 0.78 临时停 牌
3 000748 长城信 息 29,032,856.32 0.47 临时停 牌
4 600879 航天电 子 28,622,027.00 0.46 临时停 牌 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 55 页 共 60 页
5 002018 华信国 际 28,251,180.56 0.45 临时停 牌
6 600645 中源协 和 27,634,122.00 0.44 临时停 牌
7 000566 海南海 药 27,566,400.23 0.44 临时停 牌
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 除上 述股 票外 不存在 流通 受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 未持 有积极 投资 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,201 133,564.17 658,670,428.00 94.82% 35,996,816.00 5.18%
8.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
南方中 证500 交 易型 开放 式指数 证
券投资 基金 联接 基金(LOF)
480,535,436.00 69.17%
注：机构投资 者“持有 份 额”和“占总 份额比例 ” 数据中已包含 “中国农 业 银行－南方中 证 500
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 (LOF )” 的 “持有 份额 ”和 “占 总份 额比例 ” 数 据。
8.2 期末 上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中央汇 金投 资有 限责 任公 司 22,101,667.00 3.18%
2 中国人 民人 寿保 险股 份有 限公司 －
分红－ 个险 分红
11,212,993.00 1.61%
3 中融国 际信 托有 限公 司－ 融新 367
号
10,764,473.00 1.55%
4 江海证 券有 限公 司 10,217,672.00 1.47%
5 盈江县 多源 水电 开发 有限 公司 8,300,500.00 1.19%
6 中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司 －
万能－ 个险 万能
7,113,000.00 1.02%
7 中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 － 6,000,000.00 0.86% 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 56 页 共 60 页
外贸信 托 · 锐进39 期民 森 多元策 略
证券投 资集 合资 金
8 信泰人 寿保 险股 份有 限公 司－万 能
保险产 品
4,832,982.00 0.70%
9 南京市 投资 公司 4,485,197.00 0.65%
10 方正证 券股 份有 限公 司 4,352,519.00 0.63%
中国农 业银 行股 份有 限公 司－南 方
中证500 指 数证 券投 资基 金(LOF)
480,535,436.00 69.17%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业 人 员持 有本基 金的 情况
注：本 公司 从业 人员 未持 有本基 金份 额。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人未持有本 基金份额 ， 本基金基金 经理未持
有本基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年2 月 6 日 ） 基金 份额 总额
1,147,553,216.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,166,093,841.00
本报告 期基 金总 申购 份额 1,959,200,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,296,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -2,134,626,597.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 694,667,244.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生 重 大人 事变 动。
南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 57 页 共 60 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 业务 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣 金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 2 9,242,180,594.12 67.76% 3,938,802.01 60.23% -
招商证券 1 1,565,042,572.56 11.48% 1,384,909.61 21.18% -
申万宏源 2 1,275,385,372.97 9.35% 127,538.89 1.95% -
瑞银证券 1 663,275,039.84 4.86% 603,846.64 9.23% -
银河证券 2 506,685,487.89 3.72% 50,673.80 0.77% -
东方证券 1 386,041,924.69 2.83% 351,454.98 5.37% -
东兴证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
注：1 、交易 单元的选 择标 准和程序 根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关
问题的通知 》 （ 证 监基金字[2007]48 号） 的有关规 定 ，我公司制定 了租用证 券 公司交易单元 的选
择标准和程 序。 A：选 择 标准 (a)公 司经营行 为规 范，财务状 况和经营 状况 良好； (b) 公司具 有
较强的 研究 能力,能 及时 、 全面地 为基 金提 供高 质量 的宏观 经济 研究 、 行业 研 究及市 场走 向 、 个 股南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 58 页 共 60 页
分析报告和专 门研究报 告 ； (c)公司内 部管理规 范 ，能满足基金 操作的保 密 要求； (d) 建立了广
泛的信息网 络,能及时 提供 准确的信息 资讯服务 。 B ：选择流程 公司研究 部门 定期对券商 服务质
量从以下几方 面进行量 化 评比，并根据 评比的结 果 选择席位： (a) 服务的 主 动性。 主要 针对证券
公司承接调研 课题的态 度 、协助安排上 市公司调 研 、以及就有关 专题提供 研 究报告和讲 座； (b)
研究报告的质 量。主要 是 指证券公司所 提供研究 报 告是否详实， 投资建议 是 否准确； (c) 资讯提
供的及时性及 便利性。 主 要是指证券公 司提供资 讯 的时效性、及 时性以及 提 供资讯的渠 道是否便
利、提 供的 资讯 是否 充足 全面。
10.8 其 他重 大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 管理人 公告 南方 基金 管理 有限公
司关于 副总 经理 变更 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 29 日
2 其他公 告南 方基 金管 理有 限 公司
关于旗 下基 金投 资资 产支 持证券
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年5 月7 日
3 管理人 公告 南方 基金 管理 有限公
司深圳 分公 司负 责人 等信 息变更
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 28 日
4 管理人 公告 南方 基金 管理 有限公
司关于 公司 高级 管理 人员 在子公
司兼职 情况 变更 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 23 日
5 管理人 公告 南方 基金 管理 有限公
司关于 从业 人员 在子 公司 兼任职
务情况 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 18 日
6 其他公 告关 于中 证 500 交 易型开
放式指 数证 券投 资基 金恢 复交易
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 15 日
7 其他公 告关 于中 证 500 交 易型开
放式指 数证 券投 资基 金份 额折算
结果及 恢复 交易 和申 购赎 回公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 15 日
8 其他公 告关 于中 证 500 交 易型开
放式指 数证 券投 资基 金实 施基金
份额折 算及 相关 业务 安排 的第五
次提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 13 日
9 其他公 告关 于中 证 500 交 易型开
放式指 数证 券投 资基 金实 施基金
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年4 月9 日 南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 59 页 共 60 页
份额折 算及 相关 业务 安排 的第三
次提示 性公 告
10 其他公 告关 于中 证 500 交 易型开
放式指 数证 券投 资基 金实 施基金
份额折 算及 相关 业务 安排 的第二
次提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年4 月8 日
11 其他公 告关 于中 证 500 交 易型开
放式指 数证 券投 资基 金实 施基金
份额折 算及 相关 业务 安排 的第一
次提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年4 月7 日
12 其他公 告中 证500 交 易型 开放式
指数证 券投 资基 金因 份额 折算暂
停申购 赎回 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年4 月3 日
13 其他公 告关 于中 证 500 交 易型开
放式指 数证 券投 资基 金实 施基金
份额折 算及 相关 业务 安排 的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年4 月3 日
14 其他公 告关 于中 证 500 交 易型开
放式指 数证 券投 资基 金暂 停交易
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年4 月3 日
15 代销公 告南 方基 金关 于500ETF 增
加安信 证券 为申 购赎 回代 理券
商、理 财 金H 增 加中 投证 券为申
购赎回 代理 券商 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 16 日
16 其他公 告南 方基 金管 理有 限公司
关于从 业人 员在 子公 司兼 任职务
情况的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 12 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金的 文件 。
2 、中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金合 同。
3 、中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金托 管协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
6 、中证 500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 2015 年 半年度 报告 原文 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31 至 33 楼
南方中证 500ETF2015 年半年 度报告
第 60 页 共 60 页
11.3 查 阅方 式
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