南 方 理 财 金交 易 型 货 币市 场 基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 31
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 32
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 32
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 33
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确 定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 33
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 33
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 33
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 34
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 34
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 35
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 35 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
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8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 35
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 35
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 36
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 36
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 36
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 36
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 36
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 36
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 36
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 36
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 37
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 38
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 41
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 41
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 41
南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方理 财金 交易 型货 币市 场基金
基金简 称 南方理 财金 货 币 ETF
场内简 称 理财 金H
基金主 代码 000816
基金运 作方 式 契约型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 5 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 471,655,323.92 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日期 2015-01-05
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 理财 金A 理财 金H
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000816 511810
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 463,986,658.98 份 7,668,664.94 份
注：1 、本 基金 在交 易所 行 情系统 净值 揭 示 等其 他信 息披露 场合 下， 可简 称为 “南方 理财 金 ” 。
2 、 本基金 A 级 份额 净值 为 1 元 ，本 基 金H 级 份额 净值 为 100 元。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 投资 组合 风险 ， 保 持流动 性的 前提 下， 力争 实现超 越业 绩比 较基 准
的投资 回报 。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净
值波动 风险 并满 足流 动性 的前提 下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率 （ 税
后）。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票型 基金 、
混合 型 基金 和债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 鲍文革 林葛
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
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注册地 址 深圳市福田中心区福华一路
六号免 税商 务 大 厦塔 楼 31 、
32、33 层 整层
北京东 城区 建国 门内 大 街69 号
办公地 址 深圳市福田中心区福华一路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31 、
32、33 层 整层
北京复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世
贸中心 东 座9 层
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 吴万善 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注 册 登 记 机 构 （ 理 财
金A ）
南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号 免
税商务 大厦 塔 楼31 、32 、33 层整 层
注 册 登 记 机 构 （ 理 财
金H ）
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 理财 金A 理财 金 H
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2015 年 1 月 1 日 -
2015 年6 月30 日 )
报告期( 2015 年 1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 19,900,331.49 16,718,707.86
本期利 润 19,900,331.49 16,718,707.86
本期净 值收 益率 2.0845% 2.0852%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 463,986,658.98 766,866,494.32
期末基 金份 额净 值 1.0000 100.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 2.4268% 2.4275% 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
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3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
理财 金A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2940% 0.0087% 0.1126% 0.0000% 0.1814% 0.0087%
过去三 个月 1.0212% 0.0082% 0.3418% 0.0000% 0.6793% 0.0082%
过去六 个月 2.0845% 0.0059% 0.6810% 0.0000% 1.4035% 0.0059%
自基金 合同
生效起 至今
2.4268% 0.0055% 0.7830% 0.0000% 1.6438% 0.0055%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
理财 金H
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2938% 0.0087% 0.1126% 0.0000% 0.1812% 0.0087%
过去三 个月 1.0211% 0.0082% 0.3418% 0.0000% 0.6793% 0.0082%
过去六 个月 2.0852% 0.0059% 0.6810% 0.0000% 1.4042% 0.0059%
自基金 合同
生效起 至今
2.4275% 0.0055% 0.7830% 0.0000% 1.6445% 0.0055%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
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注：本基金合 同生效日 至 本报告期末未 满一年。 本 基金的建仓期 为六个月 ， 建仓期结束 时各项资
产配置 比例 符合 基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元， 旗下
管理 73 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
夏晨曦
本基金
基金经
理
2014 年
12 月5 日
- 10 年
香港科 技大 学理 学硕 士， 具 有基金
从业资 格。2005 年 5 月 加 入南方
基金， 曾担 任金 融工 程研 究员、 固
定 收 益 研 究 员 、 风 险 控 制 员 等 职
务 ， 现 任 固 定 收 益 部 总 监 助 理 。
2008 年5 月至2012 年7 月， 任 固
定收益 部投 资经 理， 负责 社保、 专
户及年金组合的投资管理；2012
年 7 月至 2015 年 1 月， 任 南方润
元基金 经理 ；2012 年 8 月 至今，
任南方 理 财 14 天基 金经 理 ；2012
年 10 月至 今， 任 南方 理 财60 天基
金经理 ；2013 年 1 月至 今 ，任南
方收益 宝基 金经 理；2014 年 7 月
至今， 任南 方现 金增 利基 金经理 ；
2014 年 7 月至 今， 任南 方 现金通
基金经 理 ；2014 年 7 月 至 今，任
南方薪 金宝 基金 经理 ；2014 年 12
月至今 ，任 南方 理财 金基 金经理 。
注: 1 、对基 金的首任 基金 经理，其“ 任职日期 ”为 基金合同生 效日， “离 任日 期”为根据 公司决
定确定 的解 聘日 期， 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期；
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方理 财 金交易型货币 市场基金 基 金合同》的规 定，本着 诚 实信用、勤 勉尽责的
原则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础 上， 为基 金持 有人 谋求 最 大利益 。 本报 告期 内，
基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 持有人利 益 。基金的投资 范围、投 资 比例符合有 关法律法
规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
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相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成 交量 的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，1 次是 由于 投资 组
合的投 资策 略需 要， 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，货币 市场利率 的 走势主要分为 两个阶段 。 一季度，稳健 、中性的 货 币政策下，货 币
市场资金面受 到外汇占 款 负增长、新股 发行等因 素 影响，资金面 整体处于 紧 平衡状态， 资金利率
中枢始终处于 历史较高 水 平。这一状态 基本延续 至 一季度末期， 随着经济 增 长下行压力 进一步加
大，物价水平 持续走低 ， 外部流动性冲 击相对弱 化 ，货币政策逐 步呈现出 主 动放松的态 势，通过
降准投放基础 货币并通 过 降息引导基准 利率下行 。 货币政策的放 松使得货 币 市场利率出 现了大幅
下行， 各期 限、 各类 属资 产收益 率的 降幅 均超 过100BPs 。 相应 地， 在上 半年 两个阶 段的 不同 市场
环境下，合理 的投资策 略 是在年初执行 低久期策 略 ，而自一季度 末开始执 行 高久期策略 。回顾本
基金的投资， 一季度对 市 场判断存在一 些偏差， 组 合久期相对偏 高导致业 绩 表现欠佳。 面对年初
开局的不利局 面，我们 准 确预判了二季 度行情， 果 断提高资产久 期及仓位 水 平，重点加 仓债券类
资产， 在二 季度 市场 行情 中获得 了较 丰厚 的资 本利 得收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 2.0845% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.6810% 。H 级基 金净
值收益 率 为2.0852% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.6810%
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 市场 ， 我 们认 为政策 重心 仍将 放在 稳增 长上，7 月30 日政治 局会 议明确 提出 高 度
重视应对经济 下行压力 ， 可以认为货币 政策并不 存 在收紧的可能 性，宏观 经 济运行的货 币基础仍
将是宽松的。 但另一方 面 ，我们也认为 与二季度 货 币政策发力有 所不同的 是 ，稳增长 政 策在下半
年可能更多体 现为财政 政 策刺激为主， 我们的判 断 逻辑是前期货 币政策已 经 出现了大幅 放松，但
我们也观察到 央行投放 的 流动性并未能 有效进入 实 体经济，而是 大量堆积 在 金融体系内 ，并一定
程度上造成了 资产价格 泡 沫。未来货币 政策可能 的 调整路径是强 化定向工 具 ，弱化总量 工具，更南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
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加注重资 金向 实体经济 的 引导。进一步 ，考虑到 外 部环境对资本 流动的影 响 ，如联储加 息导致资
金流出 ， 总体 上我 们认 为 货币市 场资 金利 率中 枢将 小幅上 移 ，7 天回 购利 率运 行区 间2.5%-3%，短
期波动可能加 大。基于 以 上判断，下半 年整体的 操 作思路是保持 中性久期 和 中性的杠 杆 水平，同
时做好基金的 流动性管 理 工作。此外， 我们将特 别 重视持仓债券 的信用风 险 ，密切关注 可能出现
的信用 资质 变化 ，避 免债 券资产 违约 情况 出现 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定 价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ，本 基金 收益分 配应 遵循 下列 原则 ：
（1） 本基 金同 一类 别内 的 每份基 金份 额享 有同 等分 配权；
（2） 本基 金收 益分 配方 式 为红利 再投 资， 免收 再投 资的费 用；
（3 ） 每 日分 配收 益 ： 本 基 金根据 每日 收益 情况 ， 将 当日收 益全 部分 配 ， 若 当 日已实 现收 益大
于零时，为投 资人记正 收 益；基金管理 人将采取 必 要措施尽量避 免基金净 收 益小于零， 若当日已
实现收 益小 于零 时， 为投 资人记 负收 益； 若当 日已 实现收 益等 于零 时， 当日 投资人 不记 收益 ；
（4） 本基 金场 外份 额根 据 每日基 金收 益情 况 ， 以 每 万份基 金已 实现 收益 为基 准， 为投 资人 每
日计算 当日 收益 并分 配， 且每日 进行 支付 ， 支 付方 式只采 用红 利再 投 资(即 红 利转基 金份 额) 方式。
投资人 当日 收益 分配 的计 算保留 到小 数点 后 2 位， 小数点 后第 3 位 按去 尾原 则处理 （因 去尾 形 成
的余额 进行 再次 分配 ， 直 到分完 为止 ） ； 投资 人可 通 过赎回 基金 份额 获得 现金 收益 ； 若 投资 人在 当
日收益 支付 时 ， 若 当日 净 收益大 于零 ， 则增 加基 金 份额持 有人 基金 份额 ； 若 当日净 收益 等于 零时 ，
则保持基金份 额持有人 基 金份额不变； 若当日基 金 净收益小于零 时，缩减 基 金份额持有 人基金份南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
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额；
（5） 本基 金场 内份 额根 据 每日基 金收 益情 况 ， 以 每 百份基 金已 实现 收益 为基 准， 为投 资人 每
日计算当日收 益并分配 ， 计入投资人收 益账户， 投 资人收益账户 里的累计 未 付收益和其 持有的基
金份额 一起 参加 当日 的收 益分配 。收 益账 户高 于 100 元以 上的 整百 元收 益于 每个工 作日 转为 基金
份额支 付到 投资 人的 证券 账户。 投资 人当 日收 益分 配的计 算保 留到 小数 点 后 2 位 ，小 数点 后 第 3
位按去 尾原 则处 理（ 因去 尾形成 的余 额进 行再 次分 配，直 到分 完为 止） ；
投资人赎回基 金份额时 ， 其对应比例的 累计未付 收 益立即结清， 以现金支 付 给投资人；若 累
计未付收益为 负值，则 从 投资人赎回基 金款中按 比 例扣除。投资 人卖出部 分 基金份额时 ，不支付
对应的 累计 未付 收益 ；但 投资人 份额 全部 卖出 时， 以现金 方式 将全 部累 计未 付收益 结清 ；
（6） 当日 申购 的基 金份 额 自下一 个工 作日 起 ， 享 有 基金的 收益 分配 权益 ； 当 日赎回 的基 金份
额自下 一个 工作 日起 ，不 享有基 金的 收益 分配 权益 ；
（7） 当日 买入 的基 金份 额 自买入 当日 起享 有基 金的 收益分 配权 益； 当日 卖出 的基金 份额 自卖
出当日 起， 不享 有基 金的 收益分 配权 益；
（8） 在不 违反 法律 法规、 基金合 同的 约定 以及 对基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 的 情
况下， 基金 管理 人可 调整 基金收 益的 分配 原则 和支 付方式 ，不 需召 开基 金份 额持有 人大 会；
（9） 法律 法规 或监 管机 构 另有规 定的 从其 规定 。
本报告 期内 应分 配收 益 36,619,039.35 元, 实 际分 配 收益 36,619,039.35 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管南方理 财金交易 型 货币市场基金 的过程中 ， 本基金托管人 —中国农 业 银行股份有限 公
司严格遵守《 证券投资 基 金法》等相关 法律法规 的 规定以及《南 方理财金 交 易型货币市 场基金基
金合同》 、 《南 方理财金 交 易型货币市 场基金托 管协 议》的约定 ，对南方 理财 金交易型货 币市场 基
金管理 人 — 南方 基金 管理 有限公 司 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 基金 的投资 运作 ， 进 行了
认真、独立的 会计 核算 和 必要的投资监 督，认真 履 行了托管人的 义务，没 有 从事任何损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
第 13 页 共 41 页
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 在南方理 财 金交易型货币 市场基金 的 投资运作、基 金
资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上， 不存在损
害基金份额持 有人利益 的 行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法 律法规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整 发 表意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的南 方理财金 交 易型货币市 场基金半
年度报告中的 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信 息真实、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 理财 金交 易型货 币市 场基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.3.1 270,222,152.30 3,558,153,406.70
结算备 付金
456,000.00 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.3.2 1,040,229,077.01 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,040,229,077.01 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.3.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.3.4 45,000,187.50 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.3.5 9,533,555.99 11,561,684.29
应收股 利
- -
应收申 购款
14,965,053.47 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.3.6 78,153.18 - 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
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资产总 计
1,380,484,179.45 3,569,715,090.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.3.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
148,501,536.25 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
160,350.39 -
应付管 理人 报酬
327,970.67 761,160.05
应付托 管费
109,323.56 253,719.98
应付销 售服 务费
273,308.85 634,300.09
应付交 易费 用 6.4.3.7 30,511.84 -
应交税 费
- -
应付利 息
18,305.78 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.3.8 209,718.81 -
负债合 计
149,631,026.15 1,649,180.12
所有者权益：
实收基 金 6.4.3.9 1,230,853,153.30 3,568,065,910.87
未分配 利润 6.4.3.10 - -
所有者 权益 合计
1,230,853,153.30 3,568,065,910.87
负债和 所有 者权 益总 计
1,380,484,179.45 3,569,715,090.99
注： 报告 截止 日2015 年6 月 30 日，A 级 基金 份额 净 值1.0000 元， 基金 份额 总 额463,986,658.98
份，H 级基 金份 额净 值100.0000 元， 基金 份额 总额7,668,664.94 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 理财 金交 易型货 币市 场基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
一、收入
43,935,056.05
1.利息 收入
40,426,587.71
其中： 存款 利息 收入 6.4.3.11 25,519,389.73
债券利 息收 入
11,488,931.26
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
3,418,266.72
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
3,508,468.34 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
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其中： 股票 投资 收益 6.4.3.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.3.13 3,508,468.34
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.3.13.1 -
贵金属 投资 收益 6.4.3.14 -
衍生工 具收 益 6.4.3.15 -
股利收 益 6.4.3.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ”号
填列）
6.4.3.17 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.3.18 -
减： 二、费用
7,316,016.70
1．管 理人 报酬 6.4.6.2.1 2,660,169.66
2．托 管费 6.4.6.2.2 886,723.20
3．销 售服 务费 6.4.6.2.3 2,216,807.94
4．交 易费 用 6.4.3.19 -
5．利 息支 出
1,244,443.71
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,244,443.71
6．其 他费 用 6.4.3.20 307,872.19
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填
列）
36,619,039.35
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
36,619,039.35
注：本 基金 合同 生效 日 为2014 年12 月5 日， 无上 年度可 比期 间（ 下同 ） 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 理财 金交 易型货 币市 场基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,568,065,910.87 - 3,568,065,910.87
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 36,619,039.35 36,619,039.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-2,337,212,757.57 - -2,337,212,757.57 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
第 16 页 共 41 页
其中：1. 基 金申 购款 6,048,222,048.16 - 6,048,222,048.16
2. 基金 赎回 款 -8,385,434,805.73 - -8,385,434,805.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -36,619,039.35 -36,619,039.35
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,230,853,153.30 - 1,230,853,153.30
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
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6.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.1.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股 息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.3.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 222,152.30 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
第 18 页 共 41 页
定期存 款 270,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 270,000,000.00
其他存 款 -
合计： 270,222,152.30
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
6.4.3.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
1,040,229,077.01 1,043,157,000.00 2,927,922.99 0.2379%
合计
1,040,229,077.01 1,043,157,000.00 2,927,922.99 0.2379%
注：1. 偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2. 偏 离度 ＝偏 离金 额/ 摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.3.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
6.4.3.4 买 入返 售金融 资产
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 45,000,187.50 -
合计 45,000,187.50 -
6.4.3.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 426.00
应收定 期存 款利 息 178,277.83
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 5,702.83 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
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应 收债 券利 息 9,344,244.61
应收买 入返 售证 券利 息 4,904.72
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 9,533,555.99
6.4.3.6 其 他资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
其他应 收款 45,000.00
待摊费 用 33,153.18
合计 78,153.18
6.4.3.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 30,511.84
合计 30,511.84
6.4.3.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,364.53
预提费 用 207,354.28
合计 209,718.81
6.4.3.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
理财 金A
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
第 20 页 共 41 页
上年度 末 2,559,564,991.70 2,559,564,991.70
本期申 购 3,169,556,340.30 3,169,556,340.30
本期赎 回( 以"-" 号填列) -5,265,134,673.02 -5,265,134,673.02
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 463,986,658.98 463,986,658.98
金额单 位： 人民 币元
理财 金H
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 10,085,009.19 1,008,500,919.17
本期申购 28,786,657.08 2,878,665,707.86
本期赎 回( 以"-" 号填列) -31,203,001.33 -3,120,300,132.71
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 7,668,664.94 766,866,494.32
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.3.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
理财 金A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度末 - - -
本期利 润 19,900,331.49 - 19,900,331.49
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -19,900,331.49 - -19,900,331.49
本期末 - - -
单位： 人民 币元
理财 金H
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 16,718,707.86 - 16,718,707.86
本 期 基 金 份 额 交 易 - - - 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
第 21 页 共 41 页
产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -16,718,707.86 - -16,718,707.86
本期末 - - -
6.4.3.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 46,583.50
定期存 款利 息收 入 25,318,249.59
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 154,556.64
其他 -
合计 25,519,389.73
6.4.3.12 股 票投 资收益
无。
6.4.3.13 债 券投 资收益
6.4.3.13.1 债 券投 资收益 项 目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
3,508,468.34
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
3,508,468.34
6.4.3.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
1,265,772,320.99
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成 1,241,662,946.04 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
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本总额
减：应 收利 息总 额 20,600,906.61
买卖债 券差 价收 入 3,508,468.34
6.4.3.14 贵 金属 投资收 益
无。
6.4.3.15 衍 生工 具收益
无。
6.4.3.16 股 利收 益
无。
6.4.3.17 公 允价 值变动 收益
无。
6.4.3.18 其 他收 入
无。
6.4.3.19 交 易费 用
无。
6.4.3.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,765.71
结算服 务费 －债 券 150.00
其他 50.00
上市年 费 36,846.82
银行汇 划费 57,471.09
账户维 护费 15,000.00
合计 307,872.19
6.4.4 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.4.1 或 有事 项
无。 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
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6.4.4.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.5 关 联方 关系
6.4.5.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.5.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.6.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
6.4.6.1.1 应 支付 关联方 的佣 金
无。
6.4.6.2 关 联方 报酬
6.4.6.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,660,169.66 -
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
394,948.87 -
注：支付基金 管理人南 方 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.30% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.30% / 当 年天数 。
南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
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6.4.6.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
886,723.20 -
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业 银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月 支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.6.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
理财 金A 理财 金 H 合计
南方基 金 477,859.29 - 477,859.29
中国农 业银 行 484,658.70 - 484,658.70
合计 962,517.99 - 962,517.99
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
理财 金A 理财 金H 合计
- - - -
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支 付给南方 基 金公司，再由 南方基金 公 司计算并支付 给各基金 销 售机构。A 级基金份
额和H 级基 金份 额约 定的 销售服 务费 年费 率均 为0.25% 。 销售 服务 费的 计算 公 式为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 约定 年费 率 / 当 年天 数
6.4.6.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.6.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.6.4.1 报 告期 内基金 管 理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
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项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
理财 金 A 理财 金 H
基 金合 同生 效日 （ 2014 年 12 月5 日 ）
持有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 102,412.00
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 102,412.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.0217%
项目
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
理财 金 A 理财 金 H
基 金合 同生 效日 （ 2014 年 12 月5 日 ）
持有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：1. 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 份额 。
2. 基 金管 理人 投资 本基 金 适用的 认( 申)购/赎 回费 率 按照本 基金 招募 说明 书的 规定执 行。
6.4.6.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
理 财金H
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
华泰证券股份
有限公司
421,875.00 0.0895% - -
注：报告期末 除基金管 理 人之外的其他 关联方投 资 本基金的费率 按照本基 金 招募说明书 的规定执
行。 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
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6.4.6.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 222,152.30 46,583.50 - -
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 农业 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.6.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
6.4.6.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.7 利 润分 配情况
6.4.7.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
理财金A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
19,900,331.49 - - 19,900,331.49 -
理财金H
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
16,718,707.86 - - 16,718,707.86 -
6.4.8 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.8.2 期 末持 有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
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购证券 款余 额148,501,536.25 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011537005 15 中建材SCP005 2015 年7 月2 日 100.13 695,000 69,590,350.00
110221 11 国开21 2015 年7 月1 日 99.99 500,000 49,995,000.00
130215 13 国开15 2015 年7 月1 日 99.96 298,000 29,788,080.00
合计
1,493,000 149,373,430.00
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.9 金 融工 具风险 及管 理
6.4.9.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险合 理 稳定收益品种 。本基金 的 基金管理人从 事
风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益 之间取得
最佳的 平衡 以实 现“ 低风 险、高 流动 性和 持续 稳定 收 益” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责 组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.9.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任， 或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
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本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的活期 存 款存放在本基 金
的托管行中国 农业银行 ， 定期存款存放 在具有基 金 托管资格的上 海银行股 份 有限公司、 兴业银行
股份有 限公 司、 民生 银行 股份有 限公 司， 因而 与银 行存款 相关 的信 用风 险不 重大。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资 品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 。 信
用等级评估 以 内部信用 评 级为主，外部 信用评级 为 辅。内部债券 信用评级 主 要考察发行 人的经营
风险、财务风 险和流动 性 风险，以及信 用产品的 条 款和担保人的 情况等。 此 外，本基金 的基金管
理人根据信用 产品的内 部 评级，通过单 只信用产 品 投资占基金资 产净值的 比 例及占发行 量的比例
进行控 制， 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
6.4.9.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无 法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资于 一家公司 发行 的短期企业 债券 的
比例不超过基 金资产净 值 的 10%，且 本基金与 由本 基金的基金管 理人管理 的 其他基金共同 持有一
家公司发行的 证券不得 超 过该证券的 10%。本 基金 投资组合的平 均剩余期 限 在每个交易日 均不得
超过 120 天 ，且 能够 通过 出售所 持有 的银 行间 同业 市场交 易债 券应 对流 动性 需求。 此外 本基 金 还
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短 期 资金应对 流 动性需求，在 全国银行 间 债券市场回 购融入的
资金余 额不 超过 基金 资产 净值 的 20% 。
于2015 年6 月30 日 ， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额 中148,501,536.25 元 将在 一 个月内 到期 且
计息( 该利息 金额不重 大) 外，本基 金 所承担的 其他 金融负债的 合约约定 到期 日均为一个 月以内 且
不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息，因 此账 面余额约为 未折现 的
合约到 期现 金流 量。
南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
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6.4.9.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.9.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，此外还 持有银行 存 款及买入返售 金
融资产 等利 率敏 感性 资产 ， 因 此存 在相 应的 利率 风 险。 本基 金的 基金 管理 人 每日通 过 “影 子定 价”
对本基金面临 的市场风 险 进行监控，定 期对本基 金 面临的利率敏 感性缺口 进 行监控，并 通过调整
投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。
6.4.9.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 270,222,152.30 - - - - 270,222,152.30
结算备 付金 456,000.00 - - - - 456,000.00
交易性 金融 资产 780,244,123.32 259,984,953.69 - - - 1,040,229,077.01
买入返 售金 融资 产 45,000,187.50 - - - - 45,000,187.50
应收利 息 - - - - 9,533,555.99 9,533,555.99
应收申 购款 - - - - 14,965,053.47 14,965,053.47
其他资 产 - - - - 78,153.18 78,153.18
资产总 计 1,095,922,463.12 259,984,953.69 - - 24,576,762.64 1,380,484,179.45
负债
卖出回 购金 融资 产款 148,501,536.25 - - - - 148,501,536.25
应付赎 回款 - - - - 160,350.39 160,350.39
应付管 理人 报酬 - - - - 327,970.67 327,970.67
应付托 管费 - - - - 109,323.56 109,323.56
应付销 售服 务费 - - - - 273,308.85 273,308.85
应付交 易费 用 - - - - 30,511.84 30,511.84
应付利 息 - - - - 18,305.78 18,305.78
其他负 债 - - - - 209,718.81 209,718.81
负债总 计 148,501,536.25 - - - 1,129,489.90 149,631,026.15
利率敏 感度 缺口 947,420,926.87 259,984,953.69 - - 23,447,272.74 1,230,853,153.30
上年度 末
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 5 年 不计息 合计 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
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2014 年12 月 31 日 年 以上
资产
银行存 款 3,558,153,406.70 - - - - 3,558,153,406.70
应收利 息 - - - - 11,561,684.29 11,561,684.29
资产总 计 3,558,153,406.70 - - - 11,561,684.29 3,569,715,090.99
负债
应付管 理人 报酬 - - - - 761,160.05 761,160.05
应付托 管费 - - - - 253,719.98 253,719.98
应付销 售服 务费 - - - - 634,300.09 634,300.09
负债总 计 - - - - 1,649,180.12 1,649,180.12
利率敏 感度 缺口 3,558,153,406.70 - - - 9,912,504.17 3,568,065,910.87
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价 日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.9.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市场利率下 降 25 个
基点
762,023.03 -
市场利率上 升 25 个
基点
-759,858.29 -
注： 上年 度末 （2014 年 12 月31 日） ， 本基 金成 立尚 未满一 年 ， 无 足够 历史 经 验数据 计算 利率 风
险对基 金资 产净 值的 影响 。
6.4.9.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的
所有资 产及 负债 以人 民币 计价， 因此 无重 大外 汇风 险。
6.4.9.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于定 期存款和 银 行间同业市 场交易的
固定收 益品 种， 因此 无重 大其他 价格 风险 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 1,040,229,077.01 75.35
其中： 债券 1,040,229,077.01 75.35
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 45,000,187.50 3.26
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 270,678,152.30 19.61
4 其他各项 资产 24,576,762.64 1.78
5 合计 1,380,484,179.45 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.96
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 148,501,536.25 12.06
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
第 32 页 共 41 页
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 119
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 16
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过120 天 ” 。 本 报
告期内 ，本 货币 市场 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 超过120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 45.98 12.07
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 23.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 4.06 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 15.43 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 21.12 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 110.16 12.07
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,178,811.55 6.51
其中： 政策 性金 融债 80,178,811.55 6.51 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
第 33 页 共 41 页
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 960,050,265.46 78.00
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,040,229,077.01 84.51
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011537005 15 中 建材 SCP005 800,000 79,996,071.39 6.50
2 071501005 15 招商 CP005 800,000 79,992,204.04 6.50
3 011590003 15 苏 交通 SCP003 600,000 59,978,075.06 4.87
4 110221 11 国开 21 500,000 50,179,141.65 4.08
5 071532001 15 中 投证 券 CP001 500,000 50,072,838.19 4.07
6 071546002 15 国 元证 券 CP002 500,000 50,017,059.90 4.06
7 011523002 15 大唐 SCP002 500,000 49,968,994.39 4.06
8 071545002 15 瑞银 CP002 400,000 40,033,410.58 3.25
9 011590005 15 苏 交通 SCP005 400,000 40,010,584.07 3.25
10 071507002 15 中 信建 投 CP002 400,000 39,996,054.98 3.25
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 32
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4085%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0007%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1444%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
无。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
第 34 页 共 41 页
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
7.8.2
本报告 期内 本基 金 未 持有 剩余期 限小 于 397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 ， 不
存在该 类浮 动利 率债 券的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。
7.8.3
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 9,533,555.99
4 应收申 购款 14,965,053.47
5 其他应 收款 45,000.00
6 待摊费 用 33,153.18
7 其他 -
8 合计 24,576,762.64
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
理财 金 A 9,815 47,273.22 261,651,067.66 56.39% 202,335,591.32 43.61%
理财 金 H 949 8,080.78 4,525,417.82 59.01% 3,143,247.12 40.99%
合计 10,764 43,817.85 266,176,485.48 56.43% 205,478,838.44 43.57%
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金， 比 例的分 母采 用各 自级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
第 35 页 共 41 页
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
理财 金H
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 万和证 券有 限责 任公 司 2,006,547.00 26.17%
2 戚燕萍 556,496.00 7.26%
3 华泰证 券股 份有 限公 司 528,708.00 6.89%
4 海通证 券股 份有 限公 司 340,339.00 4.44%
5 英大国 际信 托有 限责 任公 司 328,426.00 4.28%
6 方正证 券股 份有 限公 司 238,285.00 3.11%
7 潘永江 203,547.00 2.65%
8 新余仁 邦时 代投 资管 理有 限公司 170,012.00 2.22%
9 江铃汽 车集 团财 务有 限公 司 152,629.00 1.99%
10 华泰证券股份有限公司客户信用交易担
保证券 账户
119,079.00 1.55%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
理财 金A 98,191.76 0.0212%
理财 金H - -
合计
98,191.76 0.0208%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司高级管 理人员、 基 金投资和研究 部门负责 人 未持有本基金 份额，本 基 金基金经理未 持
有本基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
理财 金A 理财 金 H
基金合 同生 效日 （2014 年12 月5 日 ）基 金份 额总 额 2,551,012,171.44 10,051,310.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,559,564,991.70 10,085,009.19
本报告 期基 金总 申购 份额 3,169,556,340.30 28,786,657.08
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 5,265,134,673.02 31,203,001.33
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - - 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
第 36 页 共 41 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 463,986,658.98 7,668,664.94
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人 大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - - 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
第 37 页 共 41 页
齐鲁证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
国泰君安 - - 100,000,000.00 58.14% - -
华泰证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - 72,000,000.00 41.86% - -
注：1 、本 期无 租用 证券 公 司交易 单元 的变 更情 况。
2、 交易单元 的选择标 准和 程序 根据中 国证监会 《关 于完善证券 投资基金 交易 席位制度有 关问题
的通知 》 （证监 基金字[2007]48 号） 的有关规 定，我 公司制定了租 用证券公 司 交易单元的选 择标
准和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选择流程 公司研究 部 门定期对券 商服务质 量从 以下几方面 进行量化 评比 ，并根据评 比的结 果
选择交 易单 元：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
无。 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
第 38 页 共 41 页
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 其他公 告南 方基 金关 于临 时调整 实时 赎回
业务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 6 月
15 日
2 其他公 告南 方理 财金 交易 型货币 市场 基金
2015 年端 午节 前暂 停申 购 及转换 转入 业务
的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 6 月
11 日
3 其他公 告南 方基 金关 于电 子直销 平台 开通
货币基 金快 速转 购业 务并 实行 0 费率 优惠
的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 6 月
8 日
4 其他公 告南 方基 金关 于临 时调整 实时 赎回
业务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 5 月
29 日
5 管理人 公告 南 方 基金 管理 有限公 司关 于副
总经理 变更 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 5 月
29 日
6 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 汇付 金融
为代销 机构 及开 通定 投和 转换业 务并 参与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 5 月
18 日
7 代销公 告南 方基 金关 于旗 下部分 基金 增加
华融湘 江银 行为 代销 机构 及开通 定投 和转
换业务 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 5 月
15 日
8 其他公 告南 方基 金关 于临 时调整 实时 赎回
业务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 5 月
15 日
9 代销公 告南 方基 金关 于旗 下部分 基金 增加
张家港 农村 商业 银行 、 烟 台银行 、 南 海农 商
银行和 华西 证券 为代 销机 构及开 通定 投和
转换业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 5 月
13 日
10 其他公 告南 方基 金管 理有 限公司 关于 旗下
基金投 资资 产支 持证 券的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 5 月
7 日
11 其他公 告南 方基 金关 于临 时调整 实时 赎回
业务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 4 月
30 日 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
第 39 页 共 41 页
12 管理人 公告 南方 基金 管理 有限公 司深 圳分
公司负 责人 等信 息变 更的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 4 月
28 日
13 管理人 公告 南方 基金 管理 有限公 司关 于公
司高级 管理 人员 在子 公司 兼职情 况变 更的
公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 4 月
23 日
14 其他公 告南 方理 财金 交易 型货币 市场 基金
2015 年五 一节 前暂 停申 购 及转换 转入 业务
的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 4 月
22 日
15 管理人 公告 南方 基金 管理 有限公 司关 于从
业人员 在子 公司 兼任 职务 情况的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 4 月
18 日
16 代销公 告南 方基 金关 于旗 下部分 基金 增加
晋商银 行为 代销 机构 及开 通定投 和转 换业
务公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 4 月
15 日
17 其他公 告关 于电 子直 销业 务增加 苏宁 易付
宝第三 方支 付业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 4 月
15 日
18 其他公 告南 方基 金关 于淘 宝直营 店销 售手
续费费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 4 月
10 日
19 代销公 告南 方基 金关 于旗 下部分 基金 增加
利得基 金为 代销 机构 及开 通定投 和转 换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 4 月
8 日
20 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 增财 基金
为代销 机构 及开 通定 投和 转换业 务并 参与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 3 月
31 日
21 代销公 告南 方基 金关 于旗 下部分 基金 增加
苏州银 行为 代销 机构 及开 通定投 和转 换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 3 月
27 日
22 其他公 告南 方理 财金 交易 型货币 市场 基金
2015 年清 明节 前暂 停申 购 及转换 转入 业务
的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 3 月
26 日 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
第 40 页 共 41 页
23 代销公 告南 方基 金关 于旗 下部分 基金 增加
联泰资 产为 代销 机构 及开 通定投 和转 换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 3 月
23 日
24 代销公 告南 方基 金关 于旗 下部分 基金 增加
西安银 行为 代销 机构 及开 通定投 和转 换业
务的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 3 月
23 日
25 其他公 告南 方基 金管 理有 限公司 关于 旗下
基金调 整交 易所 固定 收益 品种估 值方 法的
公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 3 月
17 日
26 管理人 公告 南方 基金 关于 临时调 整实 时赎
回业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 3 月
6 日
27 代销公 告南 方基 金关 于 500ETF 增加 安信 证
券为申 购赎 回代 理券 商、 理 财金 H 增加 中投
证券为 申购 赎回 代理 券商 的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 2 月
16 日
28 其他公 告南 方基 金管 理有 限公司 关于 从业
人员在 子公 司兼 任职 务情 况的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 2 月
12 日
29 其他公 告南 方基 金关 于临 时调整 实时 赎回
业务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 2 月
5 日
30 其他公 告南 方基 金关 于调 整实时 赎回 业务
的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 2 月
2 日
31 代销公 告南 方基 金关 于理 财金 H 新增 诚浩
证券设 置交 易佣 金为 零的 提示性 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 1 月
13 日
32 其他公 告南 方基 金管 理有 限公司 关于 部分
证券公 司设 置南 方理 财金 交易型 货币 市场
基金H 类证 券交 易佣 金为 零的提 示性 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 1 月
5 日
南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告
第 41 页 共 41 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方理财 金交 易型 货币 市场 基金的 文件 。
2 、南 方理 财金 交易 型货 币 市场基 金合 同。
3 、南 方理 财金 交易 型货 币 市场基 金托 管协 议。
4 、中 国 证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
