南方理财 60 天 债 券 型证 券 投 资 基金
2015 年 半年 度 报 告 （正 文 ）
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托管 人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 32
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 33
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 33
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 34
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余 成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 34
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 34
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 35
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 35
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 36
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 36 南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 36
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 37
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 37
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 37
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 37
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 37
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 38
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 38
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 39
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 39
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 39
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 40
南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方理 财 60 天 债券 型证 券 投资基 金
基金简 称 南方理 财 60 天 债券
基金主 代码 202305
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年10 月 19 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 683,547,388.48 份
基金合 同存 续 期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方理 财 60 天 债券
A
南方理 财 60 天债 券
B
南方理 财60 天债 券
E
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 202305 202306 001041
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
604,795,451.51 份 78,657,808.08 份 94,128.89 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方理 财 60 天 ”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在追 求本 金安 全、 保持资 产流 动性 的基 础上 ，努力 追求 绝对 收益 ，
为基金 份额 持有 人谋 求资 产的稳 定增 值。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 将 投资 组合 的平均 剩余 期限 控制 在
180 天 以内 ，在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净值 波动风 险并 满足 流动 性
的前提 下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的较 低风 险品 种， 其长 期平均 风险 和预 期收 益
率低于 股票 基金 、混 合基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市福田中心区福华一路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31 、
32、33 层 整层
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号 南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
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办公地 址 深圳市福田中心区福华一路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31 、
32、33 层 整层
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基 金选 定的 信息 披露 报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 报告 正文的 管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号 免 税
商务大 厦塔 楼 31 、32 、33 层整层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：本期已 实现收益 指基 金本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入(不含公 允价 值变动收益) 扣除相
基金级 别 南方理 财 60 天 债券A 南方理 财 60 天 债券B 南方理 财 60 天 债券E
3.1.1 期间 数据 和
指标
报告期( 2015 年1 月 1
日 - 2015 年6 月30 日 )
报告期( 2015 年1 月1
日 - 2015 年6 月30 日)
报告期( 2015 年 3 月9
日 - 2015 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 14,237,517.81 777,826.82 4,499.18
本期利 润 14,237,517.81 777,826.82 4,499.18
本期净 值收 益率 2.6007% 2.7443% 1.7048%
3.1.2 期末 数据 和
指标
报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净
值
604,795,451.51 78,657,808.08 94,128.89
期末基 金份 额净
值
1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指
标
报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 13.6195% 14.5060% 1.7048% 南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
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关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ， 由 于 本基 金 采用 摊余 成
本法核 算， 因此 ，公 允价 值变动 收益 为零 ，本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方理 财 60 天 债券A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2942% 0.0080% 0.1126% 0.0000% 0.1816% 0.0080%
过去三 个月 1.3988% 0.0188% 0.3418% 0.0000% 1.0570% 0.0188%
过去六 个月 2.6007% 0.0141% 0.6810% 0.0000% 1.9197% 0.0141%
过去一 年 5.1181% 0.0136% 1.3781% 0.0000% 3.7400% 0.0136%
过去三 年 10.5751% 0.0106% 2.7753% 0.0000% 7.7998% 0.0106%
自基金 合同
生效起 至今
13.6195% 0.0101% 3.7627% 0.0000% 9.8568% 0.0101%
南方理 财 60 天 债券B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益 率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3179% 0.0080% 0.1126% 0.0000% 0.2053% 0.0080%
过去三 个月 1.4713% 0.0188% 0.3418% 0.0000% 1.1295% 0.0188%
过去六 个月 2.7443% 0.0141% 0.6810% 0.0000% 2.0633% 0.0141%
过去一 年 5.4181% 0.0136% 1.3781% 0.0000% 4.0400% 0.0136%
过去三 年 11.2095% 0.0106% 2.7753% 0.0000% 8.4342% 0.0106%
自基金 合同
生效起 至今
14.5060% 0.0101% 3.7627% 0.0000% 10.7433% 0.0101%
南方理 财 60 天 债券E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2966% 0.0080% 0.1126% 0.0000% 0.1840% 0.0080%
过去三 个月 1.4106% 0.0188% 0.3418% 0.0000% 1.0688% 0.0188%
自基金 合同
生效起 至今
1.7048% 0.0171% 0.4246% 0.0000% 1.2802% 0.0171%
注：1 、本 基金 每日 计算 当 日收益 并分 配， 并在 运作 期期末 集中 支付 。
2、本基金计 算份额净 值收 益率时所选 取的运作 周期 ，是以基金 合同生效 日/新 增类别生效 日为起
始日并 持有 至报 告期 末的 基金份 额所 经历 的运 作周 期。 南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：南 方理 财 60 天E 类 基 金份额 自 2015 年 3 月 9 日 起开放 申购 和赎 回业 务。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元， 旗下
管理 73 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。 南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任
日期
夏
晨
曦
本基
金基
金经
理
2012 年 10
月19 日
- 10 年
香港科 技大 学理 学硕 士， 具 有基金 从业 资格 。 2005
年 5 月 加入 南方 基金 ，曾 担任金 融工 程研 究员 、
固 定 收益 研 究员 、 风险 控制 员 等职 务 ，现 任固 定
收益部 总监 助理 。2008 年5 月至2012 年7 月， 任
固 定 收益 部 投资 经 理， 负责 社 保、 专 户及 年金 组
合的投 资管 理；2012 年 7 月至 2015 年 1 月， 任 南
方润元 基金 经理 ；2012 年8 月至 今， 任南 方理 财
14 天基 金经 理；2012 年 10 月至今 ，任 南方 理财
60 天 基金 经理；2013 年1 月至今 ， 任 南方 收益 宝
基金经 理；2014 年7 月至 今，任 南方 现金 增利 基
金经理 ；2014 年 7 月 至今 ，任南 方现 金通 基金 经
理；2014 年 7 月 至今 ，任 南方薪 金宝 基金 经理 ；
2014 年 12 月至 今， 任南 方理财 金基 金经 理。
刘
莹
本基
金基
金经
理助
理
2015 年 2 月
26 日
- 1 年
中 科 院管 理 科学 与 工程 专业 硕 士， 具 有基 金从 业
资 格 ，曾 任 职于 泰 康资 产管 理 有限 责 任公 司、 信
诚人寿 保险 有限 公司， 2014 年8 月加 入南 方基 金，
任职于 固定 收益 部，2015 年2 月 至今 ，担 任南 方
理财 60 天 基金 经理 助理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。 2、 证 券 从 业的 含义 遵从行 业协 会 《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》
的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和 《 南 方理 财 60 天债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 的 规定 ， 本着 诚实信 用 、 勤 勉尽 责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 持有人谋 求 最大利益。 本报告期
内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例符 合有关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
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下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，1 次是 由于 投资 组
合的投 资策 略需 要， 相 关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，货币 市场利率 的 走势主要分为 两个阶段 。 一季度，稳健 、中性的 货 币政策下，货 币
市场资金面受 到外汇占 款 负增长、新股 发行等因 素 影响，资金面 整体处于 紧 平衡状态， 资金利率
中枢始终处于 历史较高 水 平。这一状态 基本延续 至 一季度末期， 随着经济 增 长下行压力 进一步加
大，物价水平 持续走低 ， 外部流动性冲 击相对弱 化 ，货币政策逐 步呈现出 主 动放松的态 势，通过
降准投放基础 货币并通 过 降息引导基准 利率下行 。 货币政策的 放 松使得货 币 市场利率出 现了大幅
下行， 各期 限、 各类 属资 产收益 率的 降幅 均超 过100BPs 。 相应 地， 在上 半年 两个阶 段的 不同 市场
环境下，合理 的投资策 略 是在年初执行 低久期策 略 ，而自一季度 末开始执 行 高久期策略 。回顾本
基金的投资， 一季度对 市 场判断存在一 些偏差， 组 合久期相对偏 高导致业 绩 表现欠佳。 面对年初
开局的不利局 面，我们 准 确预判了二季 度行情， 果 断提高资产久 期及仓位 水 平，重点加 仓债券类
资产， 在二 季度 市场 行情 中获得 了较 丰厚 的资 本利 得收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期 A 级 基金 净值 收 益率为 2.6007%% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为 0.6810% 。B 级基 金
净值收 益率 为 2.7443% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.6810% 。 本报 告期 E 级基金 净值 收益 率为
1.7048% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 0.3418% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 市场 ， 我 们认 为政策 重心 仍将 放在 稳增 长上，7 月30 日政治 局会 议明确 提出 高 度
重视应对经济 下行压力 ， 可以认为货币 政策并不 存 在收紧的可能 性，宏观 经 济运行的货 币基础仍
将是宽松的。 但另一方 面 ，我们也认为 与二季度 货 币政策发力有 所不同的 是 ，稳增长政 策在下半
年可能更多体 现为财政 政 策刺激 为主， 我们的判 断 逻辑是前期货 币政策已 经 出现了大幅 放松，但
我们也观察到 央行投放 的 流动性并未能 有效进入 实 体经济，而是 大量堆积 在 金融体系内 ，并一定
程度上造成了 资产价格 泡 沫。未来货币 政策可能 的 调整路径是强 化定向工 具 ，弱化总量 工具，更南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
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加注重资 金向 实体经济 的 引导。进一步 ，考虑到 外 部环境对资本 流动的影 响 ，如联储加 息导致资
金流出 ， 总体 上我 们认 为 货币市 场资 金利 率中 枢将 小幅上 移 ，7 天回 购利 率运 行区 间2.5%-3%，短
期波动可能加 大。基于 以 上判断，下半 年整体的 操 作思路是保持 中性久期 和 中性的杠杆 水平，同
时做好基金的 流动性管 理 工作。 此外， 我们将特 别 重视持仓债券 的信用风 险 ，密切关注 可能出现
的信用 资质 变化 ，避 免债 券资产 违约 情况 出现 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务 。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 根据每日基金 收益情况 ， 以基金净收益 为基准， 为 投资者每日计 算
当日收 益并 分配 ， 并 在运 作期期 末集 中支 付。 本报 告期内 应分 配收 益 15,019,843.81 元,实 际分 配
收益15,019,843.81 元 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 南方 理 财60 天债 券 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ， 南 方理 财 60 天债券 型证 券投 资基 金的 管理人 —— 南方 基金 管理 有限公 司在 南 方
理财 60 天 债券 型证 券投 资 基金的 投资 运作 、 每 万份 基 金净收 益 和7 日 年化 收益 率、 基 金利 润分 配、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 理 财 60 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 理 财60 天 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.3.1 221,139,477.79 274,827,003.69
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.3.2 505,505,310.69 635,393,780.59
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
505,505,310.69 635,393,780.59
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.3.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.3.4 128,119,112.18 47,019,630.53
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.3.5 5,765,607.91 11,689,715.24
应收股 利
- -
应收申 购款
1,694,324.82 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.3.6 42,000.00 -
资产总 计
862,265,833.39 968,930,130.05 南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.3.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
175,949,222.22 235,093,247.36
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
154,953.04 205,834.51
应付托 管费
45,911.95 60,987.99
应付销 售服 务费
160,376.14 218,808.41
应付交 易费 用 6.4.3.7 35,786.21 30,810.43
应交税 费
- -
应付利 息
23,245.18 77,768.64
应付利 润
2,207,462.35 2,464,759.08
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.3.8 141,487.82 227,000.00
负债合 计
178,718,444.91 238,379,216.42
所有者权益：
实收基 金 6.4.3.9 683,547,388.48 730,550,913.63
未分配 利润 6.4.3.10 - -
所有者 权益 合计
683,547,388.48 730,550,913.63
负债和 所有 者权 益总 计
862,265,833.39 968,930,130.05
注：1. 报 告截 止日2015 年 6 月30 日， 基金 份额 净 值1.0000 元， 基金 份额 总 额683,547,388.48
份 ， 其 中 A 类基金份额的份额总额为 604,795,451.51 份，B 类基金份额的份额总额为
78,657,808.08 份，E 类 基 金份额 的份 额总 额 为 94,128.89 份 。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 理 财60 天 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
18,994,304.71 21,241,716.19
1.利息 收入
14,110,192.15 18,316,965.47
其中： 存款 利息 收入 6.4.3.11 5,812,902.10 12,324,841.70
债券利 息收 入
7,616,511.74 4,370,440.64
资产支 持证 券利 息收 入
- 71,878.64
买入返 售金 融资 产收 入
680,778.31 1,549,804.49
其他利 息收 入
- - 南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
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2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
4,884,112.56 2,914,750.72
其中： 股票 投资 收益 6.4.3.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.3.13 4,884,112.56 2,914,750.72
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.3.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.3.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.3.15 - -
股利收 益 6.4.3.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.3.17 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.3.18 - 10,000.00
减： 二、费用
3,974,460.90 3,851,744.63
1．管 理 人 报酬 6.4.6.2.1 800,137.70 898,120.83
2．托 管费 6.4.6.2.2 237,077.81 266,109.88
3．销 售服 务费 6.4.6.2.3 844,812.55 945,892.62
4．交 易费 用 6.4.3.19 - -
5．利 息支 出
1,876,113.33 1,515,066.02
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,876,113.33 1,515,066.02
6．其 他费 用 6.4.3.20 216,319.51 226,555.28
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
15,019,843.81 17,389,971.56
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
15,019,843.81 17,389,971.56
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 理 财60 天 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
730,550,913.63 - 730,550,913.63
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 15,019,843.81 15,019,843.81 南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
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三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-47,003,525.15 - -47,003,525.15
其中：1. 基 金申 购款 724,747,213.59 - 724,747,213.59
2. 基金 赎回 款 -771,750,738.74 - -771,750,738.74
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -15,019,843.81 -15,019,843.81
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
683,547,388.48 - 683,547,388.48
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
449,993,575.14 - 449,993,575.14
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 17,389,971.56 17,389,971.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
508,479,139.19 - 508,479,139.19
其中：1. 基 金申 购款 1,305,230,367.13 - 1,305,230,367.13
2. 基金 赎回 款 -796,751,227.94 - -796,751,227.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -17,389,971.56 -17,389,971.56
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
958,472,714.33 - 958,472,714.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
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6.4 报 表附 注
6.4.1 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收 益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.1.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。
6.4.3 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.3.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 139,477.79
定期存 款 221,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 110,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 50,000,000.00 南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
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存款期 限.3 个 月以 上 61,000,000.00
其他存 款 -
合计： 221,139,477.79
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
6.4.3.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
505,505,310.69 505,755,500.00 250,189.31 0.0366%
合计
505,505,310.69 505,755,500.00 250,189.31 0.0366%
注：1. 偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2. 偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.3.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额 。
6.4.3.4 买 入返 售金融 资产
6.4.3.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 128,119,112.18 -
合计 128,119,112.18 -
6.4.3.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
6.4.3.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日 南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
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应收活 期存 款利 息 58.16
应收定 期存 款利 息 34,166.64
应收其 他存 款利 息 174,694.42
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 5,331,364.47
应收买 入返 售证 券利 息 225,324.22
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 5,765,607.91
6.4.3.6 其 他资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
其他应 收款 42,000.00
待摊费 用 -
合计 42,000.00
6.4.3.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 35,786.21
合计 35,786.21
6.4.3.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 141,487.82
合计 141,487.82
6.4.3.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方理 财 60 天 债券A 南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
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项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 690,327,806.19 690,327,806.19
本期申 购 645,590,262.26 645,590,262.26
本期赎 回( 以"-" 号填列) -731,122,616.94 -731,122,616.94
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 604,795,451.51 604,795,451.51
金额单 位： 人民 币元
南方理 财 60 天 债券B
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 40,223,107.44 40,223,107.44
本期申 购 78,649,103.89 78,649,103.89
本期赎 回( 以"-" 号填列) -40,214,403.25 -40,214,403.25
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 78,657,808.08 78,657,808.08
金额单 位： 人民 币元
南方理 财 60 天 债券E
项目
本期
2015 年 3 月9 日至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 - -
本期申 购 507,847.44 507,847.44
本期赎 回( 以"-" 号填列) -413,718.55 -413,718.55
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 94,128.89 94,128.89
南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
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6.4.3.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
南方理 财 60 天 债券A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 14,237,517.81 - 14,237,517.81
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -14,237,517.81 - -14,237,517.81
本期末 - - -
单位： 人民 币元
南方理 财 60 天 债券B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合 计
上年度 末 - - -
本期利 润 777,826.82 - 777,826.82
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -777,826.82 - -777,826.82
本期末 - - -
单位： 人民 币元
南方理 财 60 天 债券E
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 4,499.18 - 4,499.18
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -4,499.18 - -4,499.18
本期末 - - -
6.4.3.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 4,984.17 南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
第 23 页 共 40 页
定期存 款利 息收 入 1,915,659.67
其他存 款利 息收 入 3,891,921.02
结算备 付金 利息 收入 -
其他 337.24
合计 5,812,902.10
6.4.3.12 股 票投 资收益
注：无 。
6.4.3.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 1,196,100,207.05
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总
额
1,171,085,650.44
减：应 收利 息总 额 20,130,444.05
买卖债 券差 价收 入 4,884,112.56
6.4.3.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 。
6.4.3.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
6.4.3.15 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.3.16 股 利收 益
注：无 。
6.4.3.17 公 允价 值变动 收益
注：无 。
6.4.3.18 其 他收 入
注：无 。 南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
第 24 页 共 40 页
6.4.3.19 交 易费 用
注：无 。
6.4.3.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 33,720.30
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 15,631.69
账户维 护费 18,200.00
合计 216,319.51
6.4.4 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.4.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.4.2 资 产负 债表日 后事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5 关 联方 关系
6.4.5.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.5.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司(" 中 国 工 商 银
行")
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.6.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.6.1.1 股 票交 易
注：无 。 南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
第 25 页 共 40 页
债 券交 易
注：无 。
债 券回 购交易
注：无 。
6.4.6.1.2 权 证交 易
注：无 。
6.4.6.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：无 。
6.4.6.2 关 联方 报酬
6.4.6.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
800,137.70 898,120.83
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
251,429.11 357,668.87
注：支付基金 管理人 南 方 基金 的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.27% 的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。 其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.27% / 当 年天数 。
6.4.6.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
237,077.81 266,109.88
注： 支 付基 金托 管人 中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.08% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当年 天 数。
6.4.6.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元 南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
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获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方理 财
60 天 债券A
南方理 财 60
天债 券 B
南方理 财
60 天债券E
合计
南方基 金 60,250.99 145.20 - 60,396.19
工商银 行 76,085.29 19.18 - 76,104.47
华泰证 券 3,598.77 0.00 - 3,598.77
兴业证 券 646.51 0.00 - 646.51
合计 140,581.56 164.38 - 140,745.94
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方理 财
60 天 债券A
南方理 财60
天债 券B
南方理 财 60
天债 券E
合计
南方基 金 61,739.05 298.83 - 62,037.88
工商银 行 96,655.65 83.57 - 96,739.22
华泰证 券 4,775.64 0.00 - 4,775.64
兴业证 券 7.75 0.00 - 7.75
合计 163,178.09 382.40 - 163,560.49
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支 付给 南方 基 金管理有限公 司，再由 南 方基金管理有 限公司计 算 并支付给各 基金销售
机构。A 级 基金 份额 销售 服 务费年 费率 为0.30% ，B 级 基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率 为 0.01% ，
E 级基 金份 额约 定的 销售 服务费 年费 率 为 0.25% 。 销售服 务费 的计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日对 应级别 基金 资产 净值 X 约 定年费 率 / 当 年天 数。
6.4.6.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.6.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.6.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.6.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.6.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
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期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 139,477.79 4,984.17 1,175,413.65 7,674.17
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.6.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.6.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无。
6.4.7 利 润分 配情况
6.4.7.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
南方理 财60 天债 券A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
8,405,557.23 6,110,689.85 -278,729.27 14,237,517.81 -
南方理 财60 天债 券B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润
分配合计
备注
422,992.66 333,934.98 20,899.18 777,826.82 -
南方理 财60 天债 券E
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润
分配合计
备注
34.15 3,827.55 637.48 4,499.18 -
6.4.8 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2015 年6 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
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购证券 款余 额175,949,222.22 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
130235 13 国开35 2015 年7 月1 日 100.02
150,000 15,003,014.92
159905 15 贴现国债05 2015 年7 月1 日 99.23
300,000 29,767,523.85
150411 15 农发11 2015 年7 月1 日 100.46
200,000 20,091,328.52
041556014 15 桂交投CP001 2015 年7 月1 日 100.09
200,000 20,018,261.12
071524003 15 东兴证券CP003 2015 年7 月1 日 99.99
22,000 2,199,755.07
071502005 15 国泰君安CP005 2015 年7 月2 日 99.99
200,000 19,997,233.12
041460097 14 华南工业CP001 2015 年7 月2 日 100.00
200,000 20,000,045.08
071504005 15 广发CP005 2015 年7 月2 日 99.99
200,000 19,998,440.03
041563008 15 首钢CP002 2015 年7 月2 日 100.15
200,000 20,030,030.51
041572001 15 锡产业CP001 2015 年7 月2 日 100.75
100,000 10,075,481.45
合计
1,772,000 177,181,113.67
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.9 金 融工 具风险 及管 理
6.4.9.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类固定 收 益类金融工具 ，属于低 风 险合理稳定收 益品种。 本 基金的基金管 理
人从事风险管 理的主要 目 标是争取将以 上风险控 制 在限定的范围 之内，使 本 基金在风险 和收益之
间取得 最佳 的平 衡以 实现 “低风 险、 高流 动性 和持 续稳定 收益 ”的 风险 收益 目标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事 会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分 析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
第 29 页 共 40 页
6.4.9.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的活期 存 款存放在本基 金
的托管 行 中国 工商 银行 ， 定期存 款存 放在 具有 基金 托管资 格的 兴业 银行 股份 有限公 司、 华夏 银行
股份有限公司 、中国民 生 银行股份有限 公司及交 通 银行股份有限 公司，因 而 与银行存款 相关的信
用风险不重大 。本基金 在 银行间同业市 场进行交 易 前均对交易对 手进行信 用 评估以控制 相应的信
用风险；在交 易所进行 的 交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券 交收和款
项清算 ，违 约风 险可 能性 很小。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 。 信
用等级评估以 内 部信用 评 级为主，外部 信用评级 为 辅。内部债券 信用评级 主 要考察发行 人的经营
风险、财务风 险和流动 性 风险，以及信 用产品的 条 款和担保人的 情况等。 此 外，本基金 的基金管
理人根据信用 产品的内 部 评级，通过单 只信用产 品 投资占基金资 产净值的 比 例及占发行 量的比例
进行控 制， 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
6.4.9.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人于运 作期到期 日 要求赎回其持 有的基金 份 额，另一方 面来自于
投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 或因投资集中 而无法在 市 场出现剧烈 波动的情
况下以 合理 的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资于 投资于同 一公 司发行的短 期企业
债券及短期融 资券的比 例 ，合计不得超 过基金资 产 净值的 10% ，且本基 金与 由本基金的基 金管理
人管理的其他 基金共同 持 有一家公司发 行的证券 不 得超过该证券 的 10% 。本 基金能够通过 出售所
持有的银行间 同业市场 交 易债券应对流 动性需求 。 此外本基金还 可通过卖 出 回购金融资 产方式借
入短期资金应 对流动性 需 求， 除发生巨 额赎回情 形 外，银行间同 业市场债 券 正回购的资 金余额在南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
第 30 页 共 40 页
每个交 易日 均不 得超 过基 金资产 净值 的40% 。
于2015 年6 月30 日 ， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 175,949,222.22 元将 在 一个月 以内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 即约为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
6.4.9.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.9.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结 束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.9.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 221,139,477.79 - - - - 221,139,477.79
交易性 金融 资产 295,018,606.37 210,486,704.32 - - - 505,505,310.69
买入返 售金 融资 产 128,119,112.18 - - - - 128,119,112.18
应收利 息 - - - - 5,765,607.91 5,765,607.91
应收申 购款
- - - 1,694,324.82 1,694,324.82
其他资 产 - - - - 42,000.00 42,000.00
资产总 计 644,277,196.34 210,486,704.32 - - 7,501,932.73 862,265,833.39
负债
卖出回 购金 融资 产款 175,949,222.22 - - - - 175,949,222.22
应付管 理人 报酬 - - - - 154,953.04 154,953.04
应付托 管费 - - - - 45,911.95 45,911.95
应付销 售服 务费 - - - - 160,376.14 160,376.14
应付交 易费 用 - - - - 35,786.21 35,786.21
应付利 息 - - - - 23,245.18 23,245.18 南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
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应付利 润 - - - - 2,207,462.35 2,207,462.35
其他负 债 - - - - 141,487.82 141,487.82
负债总 计 175,949,222.22 - - - 2,769,222.69 178,718,444.91
利率敏 感度 缺口 468,327,974.12 210,486,704.32
4,732,710.04 683,547,388.48
上年度 末
2014 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 274,827,003.69 - - - - 274,827,003.69
交易性 金融 资产 305,510,231.65 329,883,548.94 - - - 635,393,780.59
买入返 售资 产 47,019,630.53 - - - - 47,019,630.53
应收利 息 - - - - 11,689,715.24 11,689,715.24
资产总 计 627,356,865.87 329,883,548.94 - - 11,689,715.24 968,930,130.05
负债
卖出回 购金 融资 产款 235,093,247.36 - - - - 235,093,247.36
应付管 理人 报酬 - - - - 205,834.51 205,834.51
应付托 管费 - - - - 60,987.99 60,987.99
应付销 售服 务费 - - - - 218,808.41 218,808.41
应付交 易费 用 - - - - 30,810.43 30,810.43
应付利 息 - - - - 77,768.64 77,768.64
应付利 润 - - - - 2,464,759.08 2,464,759.08
其他负 债 - - - - 227,000.00 227,000.00
负债总 计 235,093,247.36 - - - 3,285,969.06 238,379,216.42
利率 敏 感度 缺口 392,263,618.51 329,883,548.94 - - 8,403,746.18 730,550,913.63
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定 价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.9.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假
设
除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分
析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月 30 日 ） 上年度 末 （ 2014 年 12 月 31 日 ）
市场利 率下 降 25 个 基点 460,407.52 690,000.00
市场利 率上 升 25 个 基点 -459,098.50 -690,000.00
6.4.9.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动 的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.9.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
第 32 页 共 40 页
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 505,505,310.69 58.63
其中： 债券 505,505,310.69 58.63
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 128,119,112.18 14.86
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 221,139,477.79 25.65
4 其他各项 资产 7,501,932.73 0.87
5 合计 862,265,833.39 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 18.81
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 175,949,222.22 25.74
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本 基金 合同 约定 ： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。 南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
第 33 页 共 40 页
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 96
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 149
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 83
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过180 天 ” ， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 42.93 25.74
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
2.19 -
2 30 天( 含) —60 天 30.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 7.31 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 13.29 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 30.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 125.05 25.74
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 29,767,523.85 4.35
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 35,094,343.44 5.13
其中： 政策 性金 融债 35,094,343.44 5.13 南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 440,643,443.40 64.46
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 505,505,310.69 73.95
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 15,003,014.92 2.19
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 071503004 15 中信 CP004 300,000 30,020,947.43 4.39
2 159905 15 贴 现国 债 05 300,000 29,767,523.85 4.35
3 041558008 15 广 汇能 源 CP001 200,000 20,175,364.83 2.95
4 041572001 15 锡 产业 CP001 200,000 20,150,962.89 2.95
5 041453078 14 南 平高 速 CP002 200,000 20,128,278.08 2.94
6 150411 15 农发 11 200,000 20,091,328.52 2.94
7 011522003 15 神华 SCP003 200,000 20,041,777.23 2.93
8 011591002 15 京 能投 SCP002 200,000 20,037,967.76 2.93
9 041563008 15 首钢 CP002 200,000 20,030,030.51 2.93
10 071530004 15 财 通证 券 CP004 200,000 20,019,833.20 2.93
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 78
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4507%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0186%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2518%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 投资 组 合报告 附注
7.8.1
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。 南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
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7.8.2
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券， 但 不
存在该 类浮 动利 率债 券的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。
7.8.3
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 5,765,607.91
4 应收申 购款 1,694,324.82
5 其他应 收款 42,000.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 7,501,932.73
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
南方理
财60 天
债券A
17,210 35,142.09 8,665,119.56 1.43% 596,130,331.95 98.57%
南方理
财60 天
债券B
9 8,739,756.45 38,226,000.00 48.60% 40,431,808.08 51.40%
南方理
财60 天
债券E
7 13,446.98 - - 94,128.89 100.00%
合计 17,226 39,681.14 46,891,119.56 6.86% 636,656,268.92 93.14% 南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
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注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例 的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金
南方理 财 60 天 债券A 110,678.72 0.0183%
南方理 财 60 天 债券B - -
南方理 财 60 天 债券E - -
合计
110,678.72 0.0162%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金 占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人、 本基 金基 金经 理未 持有本 基金 份额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
南方理 财60 天债
券A
南方理 财 60 天
债券B
南方理 财 60
天债 券 E
基金合 同生 效日 （2012 年 10
月19 日） 基金 份额 总额
4,538,810,563.05 569,578,392.37 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 690,327,806.19 40,223,107.44 -
本报告 期基 金总 申购 份额 645,590,262.26 78,649,103.89 507,847.44
减: 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份
额
731,122,616.94 40,214,403.25 413,718.55
本报告期基金拆分 变动份 额
（份额 减少 以"-"填 列）
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 604,795,451.51 78,657,808.08 94,128.89
南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持 有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行 审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
华泰证券 - - - - - -
银河证券 40,385,000.00 100.00% 140,000,000.00 100.00% - -
注：1 、本 期无 租用 证券 公 司交易 单元 的变 更情 况。
2、交易单元 的选择标 准和 程序 根据中 国证监会 《关 于完善证券 投资基金 交易 席位制度有 关问题
的通知 》 （证监 基金字[2007]48 号） 的有关规 定，我 公司制定了租 用证券公 司 交易单元的选 择标南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
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准和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满 足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选择流程 公司研究 部 门定期对券 商服务质 量从 以下几方面 进行量化 评比 ，并根据评 比的结 果
选择交 易单 元：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 报告 期内 未出 现偏 离度绝 对值 超过0.5% 的情 况。
10.9 其 他重 大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
南方理 财60 天债 券型 证券 投资基 金 2015 年端
午节前 暂停 申购 业务 的公 告
中 国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2015 年6 月11 日
2
南方基金 关于电 子直销 平 台开通货 币基金 快速
转购业 务并 实 行0 费 率优 惠的公 告
中 国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月8 日
3
南方基金 管理有 限公司 关 于副总经 理变更 的公
告
中 国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2015 年5 月29 日
4
南方基金 关于旗 下部分 基 金增加新 兰德为 代销
机构并 参与 其费 率优 惠活 动的公 告
中 国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2015 年5 月18 日
5
南方基金 关于旗 下部分 基 金增加张 家港农 村商
业银行、 烟台银 行、南 海 农商银行 和华西 证券
为代销 机构 及开 通定 投和 转换业 务的 公告
中 国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2015 年5 月13 日
6
南方基金 管理有 限公司 关 于旗下基 金投资 资产
支持证 券的 公告
中国 证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月7 日
7
南方基金 管理有 限公司 深 圳分公司 负责人 等信
息变更 的公 告
中 国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2015 年4 月28 日 南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
第 39 页 共 40 页
8
南方基金 管理有 限公司 关 于公司高 级管理 人员
在子公 司兼 职情 况变 更的 公告
中 国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2015 年4 月23 日
9
南方理 财60 天债 券型 证券 投资基 金 2015 年五
一节前 暂停 申购 业务 的公 告
中 国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2015 年4 月22 日
10
南方基金 管理有 限公司 关 于从业人 员在子 公司
兼任职 务情 况的 公告
中 国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2015 年4 月18 日
11
南方基金 关于旗 下部分 基 金增加河 北银行 为代
销机构 及开 通定 投和 转换 业务并 参与 其费 率
中 国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2015 年4 月17 日
12
关于电子 直销业 务增加 苏 宁易付宝 第三方 支付
业务的 公告
中 国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2015 年4 月15 日
13
南方基金 关于淘 宝直营 店 销售手续 费费率 优惠
活动的 公告
中 国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2015 年4 月10 日
14
南方理 财60 天债 券型 证券 投资基 金 2015 年清
明节前 暂停 申购 业务 的公 告
中 国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2015 年3 月26 日
15
南方基金 管理有 限公司 关 于旗下基 金调整 交易
所固定 收益 品种 估值 方法 的公告
中 国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2015 年3 月17 日
16
关于南方 理财 60 天债 券 型证券投 资基金 增加
基金份额 类别、 开放申 购 赎回业务 并修改 基金
合同的 公告
中 国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月9 日
17
南方基金 管理有 限公司 关 于从业人 员在子 公司
兼任职 务情 况的 公告
中 国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2015 年2 月12 日
18
南方理 财60 天债 券型 证券 投资基 金 2015 年春
节前暂 停申 购业 务的 公告
中 国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月9 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方理 财 60 天债 券型 证券 投 资基金 的文 件。
2 、 《南 方理 财 60 天 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《南 方理 财 60 天 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》
4 、 《南 方理 财 60 天 债券 型 证券投 资基 金 2015 年半 年 度报告 》原 文
5 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
6 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼 南方理财 60 天债 券 2015 年半 年度报告 （正文）
第 40 页 共 40 页
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
