中证500 原材 料 指 数 交易 型 开 放 式指 数 证
券 投 资 基金 2015 年半 年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月16 日起 至 06 月 30 日 止。 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
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7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中证 500 原 材料 指数 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
基金简 称 南方中 证500 原材料 ETF
场内简 称 500 原料
基金主 代码 512340
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年4 月16 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 219,734,000.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015-05-15
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为 “500 原料 ETF ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采 用完 全复 制法 ， 按 照 成份股 在标 的指 数中 的基 准
权重构 建指 数化 投资 组合 ， 并 根据 标的 指数 成份 股 及其权 重的 变化 进行 相应 调
整。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 500 原 材料 指 数 。
风险收 益特 征 本基金 属股 票基 金 ， 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基 金 。 本
基金采 用完 全复 制法 跟踪 标的指 数的 表现 ， 具有 与 标的指 数 、 以 及标 的指 数 所
代表的 股票 市场 相似 的风 险收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 林葛
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔楼 31、
32、33 层 整层
北京东 城区 建国 门内 大 街69 号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世
贸中心 东 座9 层 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
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32、33 层 整层
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 吴万善 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年4 月16 日 - 2015 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 99,824,941.76
本期利 润 94,582,230.93
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1510
本期加 权平 均净 值利 润率 14.29%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.72%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 12,576,131.28
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0572
期末基 金资 产净 值 232,310,131.28
期末基 金份 额净 值 1.0572
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 5.72%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润 与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
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低于所 列数 字。
4. 本基 金合 同生 效日 为 2015 年 4 月 16 日， 基金 合 同生效 日至 本报 告期 末， 本基金 运作 时间
未满一 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.57% 3.68% -9.44% 4.00% 2.87% -0.32%
自基金 合同
生效起 至今
5.72% 2.78% 6.87% 3.10% -1.15% -0.32%
注：该 基金 合同 生效 日 为2015 年4 月16 日， 至本 报告期 末未 满三 个月 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：该 基金 合同 生效 日 为 2015 年 4 月 16 日 ，至 本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期为 三个 月，
截至报 告日 本基 金建 仓期 尚未结 束。 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元， 旗下
管理 73 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
雷俊
本基
金基
金经
理
2015 年4 月16 日 - 7 年
北 京 大 学 工 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从
业资格 。2008 年 7 月 加入 南方基
金 ， 历 任 信 息 技 术 部 投 研 系 统 研
发员、 数 量化 投资 部高 级 研究员 ；
2014 年 12 月至 今， 任南 方恒生
ETF 基 金经 理；2015 年4 月至今 ，
任南方 中证 500 工业 ETF 基金经
理；2015 年 4 月 至今 ，任 南方中
证500 原 材料ETF 基金 经 理； 2015
年 4 月至 今， 任大 数据 100 基金
经理；2015 年 6 月至 今， 任南方
国 企 改 革 、 南 方 高 铁 、 南 方 策 略
优化的 金经 理。
孙伟
本基
金基
金经
理
2015 年5 月22 日 - 5 年
管理学 学士， 具有 基金 从 业资格 、
金融分 析师 （CFA ） 资 格、 注册会
计师 （CPA） 资格 。 曾 任职 于腾讯
科 技 有 限 公 司 投 资 并 购 部 、 德 勤
华 永 会 计 师 事 务 所 深 圳 分 所 审 计
部。2010 年 2 月 加入 南方 基金，
历 任 运 作 保 障 部 基 金 会 计 、 数 量
化投资部量化投资研究员；2014南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
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年 12 月至 2015 年 5 月， 担任南
方恒 生ETF 的 基金 经理 助 理； 2015
年 5 月 至今 ， 任南 方 500 工业 ETF
基金经 理；2015 年 5 月至 今，任
南方 500 原材料 ETF 基金 经理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期 ，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和 “离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 中 证 500 原材料 指数 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 ，本 着 诚
实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额 持有人谋
求最大利益。 本报告期 内 ，基金运作整 体合法合 规 ，没有损害基 金份额持 有 人利益。基 金的投资
范围、 投资 比例 及投 资组 合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量 超 过 该 证 券 当 日成 交量 的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，1 次是 由于 投资 组
合的投 资策 略需 要， 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 自5 月 15 日 上市 后 ， 市 场波 动较 大 ， 尤 其是6 月中 旬开 始出 现了 快速 回调走 势 ，500
原料指 数也 随之 先扬 后抑 ，截止 报告 期末 相比 历史 高点的 回撤 幅度 达到 了23.01% 。
期间我们通 过自建的 “指 数化交易系 统” 、 “日内 择 时交易模型” 、 “跟踪误 差 归因分析系 统” 、南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
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“ETF 现金 流精算系 统” 等，将本基金 的跟踪误 差 指标控制在较 好水平， 并 通过严格的风 险管理
流程， 确保 了 本ETF 基金 的安全 运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1） 大 额申 购赎 回带 来的 成份股 权重 偏差 ， 对 此我 们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最小 化 ；
（2） 报告 期内 指数 成份 股 的长期 停牌 证券 ， 叠加 基 金建仓 和指 数半 年度 调整 操作影 响 ， 引 起
的成份 股权 重偏 离及 基金 整体仓 位的 偏离 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0572 元， 报 告期内 ，份 额净 值增 长率 为 5.72 ％ ，同 期
业绩基 准增 长率 为6.87 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年， 我国 经济 社会 发 展的主 要预 期目 标是 ： 国 内生产 总值 增 长7% 左右 ， 居民消 费价 格涨
幅3% 左右 ， 这 意味 着强 刺 激不会 出台 ， 但货 币宽 松 趋势不 改 ， 未 来仍 有较 大 降息 、 降 准空 间 。 这
也表明今年将 继续重视 改 革转型，扶持 新兴行业 发 展，实现经济 的高质量 增 长，不片面 追求增长
速度高低。我 国政府主 导 的一系列改革 ，如国企 改 革、土地改革 、国防改 革 等，将给经 济结构带
来深层 次的 改变 ，同 时创 造出众 多的 投资 机会 。
本基金 为指 数基 金 ， 作 为 基金管 理人 ， 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确 的数 量化 计算 、
精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ，为持有人 提供与之
相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为： 当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时， 可进行 收益分 配。 基金 份额 净值 增长率 为收 益评 价日 基金 份额净 值与 基金 上 市
前一日 基金 份额 净值 之比 减去 1 乘以 100% （ 期间 如 发生基 金份 额折 算， 则 以 基金份 额折 算日 为初
始日重 新计 算） ； 标的 指数 同期增 长率 为收 益评 价日 标的指 数收 盘值 与基 金上 市前一 日标 的指 数 收
盘值之 比减 去 1 乘以 100% （期间如 发生 基金 份额 折 算， 则以 基金 份额 折算 日 为初始 日重 新计 算） ；
本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分
配。基于本基 金的性质 和 特点，本基金 收益分配 不 须以弥补浮动 亏损为前 提 ，收益分配 后有可能
使除息后的基 金份额净 值 低于面值 ； 在 符合有关 基 金分红条件的 前提下， 本 基金每年收 益分配次
数最多 为 12 次， 基 金份 额 每次基 金收 益分 配比 例由 基金管 理人 根据 上述 原则 确定 ， 若 《 基金 合同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配 ； 每一 基金 份额 享有同 等分 配权 ；本 基金 收益分 配采 取现 金 分
红方式 ；法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则 以 及基 金的实 际运 作情 况 ， 本报 告期内 本基 金未 有收 益分 配事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理
有限公 司2015 年4 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 南方基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
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法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计 报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中证 500 原材 料指数 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,262,020.19
结算备 付金
3,735,270.04
存出保 证金
317,553.07
交易性 金融 资产 6.4.7.2 229,400,604.12
其中： 股票 投资
229,400,604.12
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
18,082.61
应收利 息 6.4.7.5 2,136.87
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
235,735,666.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
负 债：
短期借 款
-
交易 性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
1,112,756.46
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
143,393.22 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
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应付托 管费
28,678.63
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,234,250.33
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 906,456.98
负债合 计
3,425,535.62
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 219,734,000.00
未分配 利润 6.4.7.10 12,576,131.28
所有者 权益 合计
232,310,131.28
负债和 所有 者权 益总 计
235,735,666.90
注：1. 报 告截 止日2015 年 6 月30 日， 基金 份额 净 值1.0572 元， 基金 份额 总 额219,734,000.00
份。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2015 年4 月16 日( 基金合 同生 效日)至2015 年 6 月30 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 中证 500 原材 料指数 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年4 月 16 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年4 月16 日(基金合 同生效
日)至2015 年6 月 30 日
一、收入
97,510,855.36
1.利息 收入
442,139.04
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 267,364.81
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
174,774.23
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
100,975,072.70
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 98,722,670.95
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 2,252,401.75
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 6.4.7.16 -5,242,710.83
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.17 1,336,354.45
减：二、费用
2,928,624.43
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 668,876.86
2．托 管费 6.4.10.2.2 133,775.36
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.18 1,989,729.25
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.19 136,242.96
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列）
94,582,230.93
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
94,582,230.93
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值 ） 变动 表
会计主 体： 中证 500 原材 料指数 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年4 月 16 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月 16 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
991,734,000.00 - 991,734,000.00
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 94,582,230.93 94,582,230.93
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的 基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-772,000,000.00 -82,006,099.65 -854,006,099.65
其中：1. 基 金申 购款 8,500,000.00 1,136,772.94 9,636,772.94
2. 基金 赎回 款 -780,500,000.00 -83,142,872.59 -863,642,872.59
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
219,734,000.00 12,576,131.28 232,310,131.28
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
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本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中证 500 原 材料 指数 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金(以 下简 称 “ 本基 金 ”) 经中国 证券 监 督
管理委 员会(以 下简 称 “ 中 国证监 会”) 证 监许 可[2014]409 号 《关 于核 准中 证 500 原材 料指 数交
易型开放式指 数证券投资 基金募集的批 复》和中国 证监会机构部 函[2015]535 号《关于中 证 500
原材料指数交 易型开放 式 指数证券投资 基金延期 募 集备案的回函 》核准， 由 南方基金管 理有限公
司依照 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》和 《中 证 500 原材 料指 数交 易型 开放式 指数 证券 投 资
基金基金合同 》负责公 开 募集。本基金 为契约型 的 交易型开放式 基金，存 续 期限不定， 首次设立
募集共 募集 人民 币991,734,000.00 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 普华 永道
中天验 字(2015) 第328 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 中证 500 原材 料指 数交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2015 年 4 月 16 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额
总额 为991,734,000.00 份 。 本基 金的 基金 管理 人为 南方基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国农
业银行 股份 有限 公司 。
经上海 证券 交易 所( 以下 简 称 “上 交所 ”) 自律 监管 决 定书[2015] 第 162 号 文审 核同意 ，本 基
金991,734,000.00 份基 金 份额 于 2015 年5 月15 日 在上交 所挂 牌交 易。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 中 证 500 原 材料 指数 交易 型开 放式指 数证 券投
资基金 基金 合同 》的 有关 规定， 本基 金的 投资 目标 是紧密 跟踪 标的 指数 中 证 500 原 材料 指数 ，追
求跟踪偏离度 和跟踪误 差 最小化；主要 投资范围 为 标的指数的成 份股和备 选 成份股；此 外，本基
金可少量投 资于非成 份股( 包含中小板 、创业板 及其 他经中国证 监会核准 发行 的股票) 、衍 生工具
(权证 、 股 指期 货等)、 债 券资产(国 债、 金融 债 、 企 业债 、 公 司债 、 次 级债 、 可转换 债券 、 分离 交
易可转 债、 央行 票据、 中 期票据 、 短 期融 资券 等)、 资产支 持证 券、 债券 回购 、 银行 存款 等固 定收
益类资产、现 金资产、 货 币市场工具以 及中国证 监 会允许 基金投 资的其他 金 融工具。本 基金投资
于标的指数成 份股、备 选 成份股的资产 比例不低 于 基金资产净值 的 95% ，且 不低于非现金 基金资
产的 80% 。 在正 常市 场情 况下， 力争 控制 本基 金日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.1% ，年 跟踪 误
差不超 过 2% 。 本基 金的 业 绩比较 基准 为中 证 500 原 材料指 数。
于2015 年6 月30 日 本基 金仍处 于建 仓期 ，因 此暂 不受上 述投 资比 例的 约束 。 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《中 证 500 原 材料 指 数交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同》
和在财 务报 表附 注6.4.4 所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2015 年 4 月 16 日( 基金合 同生 效日)至 2015 年 6 月 30 日 止期 间的 财务 报表符 合企 业
会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2015 年 4 月 16
日( 基 金合 同生 效日) 至2015 年6 月 30 日 止期 间的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2015 年4
月16 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年6 月30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
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融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该 金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按 最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少 使用 与 本基金特定 相关的参
数。 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
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6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基 金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。当 基金份额 净 值增长率超过 标南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
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的指数 同期 增长 率达 到 1%以上时 ， 可 进行 收益 分配 。 本基 金以 使收 益分 配后 基金份 额净 值增 长率
尽可能贴近标 的指数同 期 增长率为原则 进行收益 分 配。收益分配 后有可能 使 除息后的基 金份额净
值低于 面值 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 ， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技 术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
第 20 页 共 47 页
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)，按 照中央国 债登 记结算有限 责任公司/ 中证 指数有限公 司根据《 中国 证券投资基 金业协
会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立 提供的 债券 估值 结
果确定 公允 价值 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 莫未 发生 会计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2)对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额 。 上述 所得 统一适 用20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 2,262,020.19
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,262,020.19
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 234,643,314.95 229,400,604.12 -5,242,710.83
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 234,643,314.95 229,400,604.12 -5,242,710.83
注： 于 2015 年 6 月 30 日 ，股票 投资 的公 允价 值和 公允价 值变 动中 包 含 的可 退替代 款的 估值 增 值
为零。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
无。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
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应收活 期存 款利 息 495.54
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,512.72
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 128.61
合计 2,136.87
6.4.7.6 其 他资 产
无。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,234,250.33
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,234,250.33
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 127,825.23
应退替 代款 727,427.77
可退替 代款 51,203.98
合计 906,456.98
注：1. 应 退替 代款 指投 资 者采用 可以 现金 替代 方式 申购本 基金 时， 替代 价格 与实际 买入 成本 或强
制退款 成本 之差 乘以 替代 数量的 金额 。
2. 可 退替 代款 指投 资者 采 用可以 现金 替代 方式 申购 本基金 时， 替代 价格 与该 替 代证券 市价 之
差乘以 替代 数量 的金 额。 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 991,734,000.00 991,734,000.00
本期申 购 8,500,000.00 8,500,000.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -780,500,000.00 -780,500,000.00
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 219,734,000.00 219,734,000.00
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 99,824,941.76 -5,242,710.83 94,582,230.93
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-36,593,019.34 -45,413,080.31 -82,006,099.65
其中： 基金 申购 款 1,554,966.84 -418,193.90 1,136,772.94
基金赎 回款 -38,147,986.18 -44,994,886.41 -83,142,872.59
本期已 分配 利润 - - -
本期末 63,231,922.42 -50,655,791.14 12,576,131.28
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年6
月30 日
活期存 款利 息收 入 251,908.68
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 15,456.13
其他 -
合计 267,364.81
南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
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6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6
月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 68,925,261.32
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 29,797,409.63
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 98,722,670.95
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至2015
年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 570,320,509.59
减：卖 出股 票成 本总 额 501,395,248.27
买卖股 票差 价收 入 68,925,261.32
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年4 月16 日( 基金 合 同生效 日)至2015
年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 863,642,872.59
减： 现 金支 付赎 回款 总额 507,960,067.59
减： 赎 回股 票成 本总 额 325,885,395.37
赎回差 价收 入 29,797,409.63
6.4.7.13 债 券投 资收益
无。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
无。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
第 25 页 共 47 页
项目
本期
2015 年 4 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年6
月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,252,401.75
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,252,401.75
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年4 月16 日(基 金合 同生效 日) 至2015
年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -5,242,710.83
—— 股 票投 资 -5,242,710.83
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -5,242,710.83
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015
年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 1,060,158.80
基金合 同生 效前 利息 收入 276,195.65
合计 1,336,354.45
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股 票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至2015南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
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年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
1,989,729.25
银行间 市场 交易 费用 -
合计
1,989,729.25
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月16 日( 基金 合同 生效日)至2015
年 6 月 30 日
审计费 用 29,231.12
信息披 露费 58,461.48
其他 500.00
银行 汇 划费 7,867.73
账户维 护费 50.00
指数使 用费 40,132.63
合计 136,242.96
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.03%
的年费率计 提，逐日 累计 ，按季支付 ，标的指 数许 可使用费的 收取下限 为每 季度(自然季 度)人民
币10,000 元， 计费 期间 不 足一季 度的 ，根 据实 际天 数按比 例计 算。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系 或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
第 27 页 共 47 页
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年4 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券 429,070,071.19 26.35%
6.4.10.1.2 权 证交 易
无。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年4月16 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 281,575.49 22.81% 281,575.49 22.81%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。权 证交 易不 计佣 金。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 668,876.86
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
第 28 页 共 47 页
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 133,775.36
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ， 按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年4 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 2,262,020.19 251,908.68
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
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6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
无。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名 称
停牌日
期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备
注
000697 炼石有色
2015 年5
月18 日
重大资
产重组
33.83 - - 359,904 11,777,533.36 12,175,552.32 -
002018 华信国际
2015 年6
月15 日
重大资
产重组
44.08 - - 200,420 4,744,212.73 8,834,513.60 -
000592 平潭发展
2015 年6
月30 日
重大事
项
29.76
2015 年7
月14 日
30.00 173,100 7,533,396.48 5,151,456.00 -
600110 中科英华
2015 年6
月26 日
重大资
产重组
13.73 - - 322,300 4,638,877.06 4,425,179.00 -
600078 澄星股份
2015 年6
月 9 日
重大事
项
15.23
2015 年7
月 1 日
13.71 209,400 2,091,084.78 3,189,162.00 -
002203 海亮股份
2015 年4
月27 日
重大资
产重组
12.71 - - 241,681 2,745,859.88 3,071,765.51 -
002226 江南化工
2015 年6
月 8 日
重大事
项
13.18 - - 220,800 2,338,255.15 2,910,144.00 -
000688 建新矿业
2015 年6
月10 日
重大资
产重组
17.07 - - 169,000 1,713,666.40 2,884,830.00 -
000959 首钢股份
2015 年4
月23 日
重大资
产重组
6.15 - - 439,100 2,523,924.70 2,700,465.00 -
000519 江南红箭
2015 年6
月15 日
重大资
产重组
26.06 - - 88,800 1,684,854.87 2,314,128.00 -
000693 华泽钴镍
2015 年6
月30 日
重大事
项
20.57
2015 年8
月18 日
22.63 54,600 1,666,656.25 1,123,122.00 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
第 30 页 共 47 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是指 数型 基金 ，紧 密跟踪 中 证 500 原材 料指 数，具 有与 标的 指数 以 及 标的指 数所 代 表
的股票市场相 似的风险 收 益特征，属于 证券投资 基 金中风险较高 、收益较 高 的品种。本 基金以标
的指数 成份 股 、 备 选成 份 股为主 要投 资对 象 。 本 基 金采用 完全 复制 法 ， 跟 踪 中证500 原 材料 指数 ，
以完全 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权重 构建 基金 股票投 资组 合为 原则 ， 进 行 被动式 指数 化投 资。
股票在投资组 合中的权 重 原则上根据标 的指数成 份 股及其权重的 变动而进 行 相应调整。 但在因特
殊情况(如流 动性不足 等) 导致无法获 得足够数 量的 股票时，基 金管理人 将搭 配使用其他 合理方 法
进行适 当的 替代 ，力 求与 标的指 数的 跟踪 偏离 度与 跟踪误 差的 最小 化。
本基 金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
第 31 页 共 47 页
要考察发行人 的经 营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。 于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金
未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险来自调整 基金投资 组 合时，由于部 分成份股 流 动性差，导致 本基金难 以 及时完成组 合调整，
或承受 较大 市场 冲击 成本 ，从而 造成 基金 投资 组合 收 益偏 离标 的指 数收 益的 风险。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券均 在证 券交 易所上 市， 因此 除附 注6.4.12 中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制不
能自由 转让 的情 况外 ，其 余均能 根据 本基 金的 基金 管理人 的投 资意 图， 以合 理的价 格适 时变 现。
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定 到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息。 本基 金赎 回基 金份 额采用 一篮 子股 票形 式， 流动性 风险 相对 较低 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面 临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 和存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
第 32 页 共 47 页
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,262,020.19 - - - 2,262,020.19
结算备 付金 3,735,270.04 - - - 3,735,270.04
存出保 证金 317,553.07 - - - 317,553.07
交易性 金融 资产 - - - 229,400,604.12 229,400,604.12
应收证 券清 算款 - - - 18,082.61 18,082.61
应收利 息 - - - 2,136.87 2,136.87
其他资 产 - - - - -
资产总 计 6,314,843.30 - - 229,420,823.60 235,735,666.90
负债
应付证 券清 算款
1,112,756.46 1,112,756.46
应付管 理人 报酬 - - - 143,393.22 143,393.22
应付托 管费 - - - 28,678.63 28,678.63
应付交 易费 用 - - - 1,234,250.33 1,234,250.33
其他负 债 - - - 906,456.98 906,456.98
负债总 计 - - - 3,425,535.62 3,425,535.62
利率敏 感度 缺口 6,314,843.30 - - 225,995,287.98 232,310,131.28
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2015 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产
净值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。 本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市交易的股 票，所面
临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ，也可能来 源于证券
市场整 体波 动的 影响 。
本基金 采用 完全 复制 法， 跟踪中 证 500 原 材料 指数 ，以完 全按 照标 的指 数成 份股组 成及 其 权
重构建基金股 票投资组 合 为原则，通过 指数化分 散 投资降低其他 价格风险 。 本基金投资 组合中，南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
第 33 页 共 47 页
中证 500 原 材料 指数 成份 股和备 选成 份股 股票 投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的 95% 。 此外 ，本 基
金的基金管理 人每日对 本 基金所持有的 证券价格 实 施监控，定期 运用多种 定 量方法对基 金进行风
险度量 ，来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险， 及时 可靠地 对风 险进 行跟 踪和 控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 229,400,604.12 98.75
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 229,400,604.12 98.75
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金成 立 尚 未满 一年 ，无 足够历 史经 验数 据计 算其 他价格 风险 对 基
金资产 净值 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 229,400,604.12 97.31
其中： 股票 229,400,604.12 97.31
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
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5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,997,290.23 2.54
7 其他各 项资 产 337,772.55 0.14
8 合计 237,735,666.90 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而8.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 5,151,456.00 2.22
B 采矿业 30,484,898.24 13.12
C 制造业 193,764,249.88 83.41
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 229,400,604.12 98.75
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
第 35 页 共 47 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000697 炼石有 色 359,904 12,175,552.32 5.24
2 002018 华信国 际 200,420 8,834,513.60 3.80
3 600881 亚泰集 团 556,350 7,071,208.50 3.04
4 600219 南山铝 业 606,822 6,122,833.98 2.64
5 600143 金发科 技 469,568 5,597,250.56 2.41
6 600500 中化国 际 318,000 5,558,640.00 2.39
7 000012 南玻 A 401,582 5,357,103.88 2.31
8 000592 平潭发 展 173,100 5,151,456.00 2.22
9 002004 华邦颖 泰 345,490 4,484,460.20 1.93
10 600110 中科英 华 322,300 4,425,179.00 1.90
11 002701 奥瑞金 168,997 4,398,991.91 1.89
12 000511 烯碳新 材 353,220 4,326,945.00 1.86
13 300072 三聚环 保 121,171 4,083,462.70 1.76
14 002250 联化科 技 182,094 4,078,905.60 1.76
15 002340 格林美 257,010 3,909,122.10 1.68
16 600808 马钢股 份 729,800 3,882,536.00 1.67
17 600426 华鲁恒 升 203,869 3,783,808.64 1.63
18 600673 东阳光 科 377,220 3,730,705.80 1.61
19 600176 中国巨 石 133,450 3,611,157.00 1.55
20 600433 冠豪高 新 232,869 3,583,853.91 1.54
21 000758 中色股 份 180,800 3,549,104.00 1.53
22 002428 云南锗 业 139,945 3,290,106.95 1.42
23 002271 东方雨 虹 127,262 3,270,633.40 1.41
24 600078 澄星股 份 209,400 3,189,162.00 1.37
25 000830 鲁西化 工 313,700 3,124,452.00 1.34
26 002203 海亮股 份 241,681 3,071,765.51 1.32
27 002092 中泰化 学 297,500 3,031,525.00 1.30
28 600481 双良节 能 123,720 2,963,094.00 1.28
29 002466 天齐锂 业 47,500 2,935,500.00 1.26
30 002226 江南化 工 220,800 2,910,144.00 1.25
31 000933 神火股 份 307,296 2,894,728.32 1.25
32 000688 建新矿 业 169,000 2,884,830.00 1.24
33 002440 闰土股 份 116,996 2,804,394.12 1.21 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
第 36 页 共 47 页
34 600409 三友化 工 241,550 2,729,515.00 1.17
35 000959 首钢股 份 439,100 2,700,465.00 1.16
36 600160 巨化股 份 234,615 2,585,457.30 1.11
37 600458 时代新 材 102,660 2,576,766.00 1.11
38 000973 佛塑科 技 212,051 2,544,612.00 1.10
39 000612 焦作万 方 220,700 2,410,044.00 1.04
40 000519 江南红 箭 88,800 2,314,128.00 1.00
41 002155 湖南黄 金 173,840 2,160,831.20 0.93
42 000422 湖北宜 化 233,000 2,150,590.00 0.93
43 002078 太阳纸 业 267,100 2,136,800.00 0.92
44 000488 晨鸣纸 业 231,000 2,072,070.00 0.89
45 002064 华峰氨 纶 219,150 1,987,690.50 0.86
46 600596 新安股 份 141,170 1,967,909.80 0.85
47 600259 广晟有 色 33,300 1,953,378.00 0.84
48 601233 桐昆股 份 97,843 1,952,946.28 0.84
49 002237 恒邦股 份 162,155 1,940,995.35 0.84
50 000975 银泰资 源 112,187 1,932,982.01 0.83
51 002588 史丹利 66,572 1,913,945.00 0.82
52 000969 安泰科 技 131,541 1,891,559.58 0.81
53 000877 天山股 份 160,480 1,880,825.60 0.81
54 000401 冀东水 泥 139,800 1,838,370.00 0.79
55 000762 西藏矿 业 96,400 1,831,600.00 0.79
56 603077 和邦股 份 87,100 1,811,680.00 0.78
57 600586 金晶科 技 261,200 1,797,056.00 0.77
58 002408 齐翔腾 达 102,839 1,762,660.46 0.76
59 601005 重庆钢 铁 308,246 1,753,919.74 0.75
60 600720 祁连山 162,000 1,715,580.00 0.74
61 601678 滨化股 份 180,818 1,621,937.46 0.70
62 000603 盛达矿 业 63,913 1,593,990.22 0.69
63 002233 塔牌集 团 89,700 1,548,222.00 0.67
64 002254 泰和新 材 89,807 1,445,892.70 0.62
65 600141 兴发集 团 83,319 1,435,586.37 0.62
66 600425 青松建 化 141,500 1,389,530.00 0.60
67 600636 三爱富 68,220 1,383,501.60 0.60
68 600456 宝钛股 份 52,868 1,378,268.76 0.59
69 000525 红太阳 59,408 1,328,956.96 0.57
70 600803 新奥股 份 76,606 1,310,728.66 0.56
71 603188 亚邦股 份 45,700 1,309,762.00 0.56
72 600392 盛和资 源 50,160 1,279,581.60 0.55 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
第 37 页 共 47 页
73 000426 兴业矿 业 77,499 1,279,508.49 0.55
74 002240 威华股 份 93,137 1,262,937.72 0.54
75 600507 方大特 钢 137,200 1,240,288.00 0.53
76 000703 恒逸石 化 93,230 1,189,614.80 0.51
77 000693 华泽钴 镍 54,600 1,123,122.00 0.48
78 601208 东材科 技 93,100 1,063,202.00 0.46
79 000962 东方钽 业 67,450 998,260.00 0.43
80 002648 卫星石 化 60,700 918,998.00 0.40
81 002225 濮耐股 份 89,600 847,616.00 0.36
82 600618 氯碱化 工 55,840 758,307.20 0.33
83 600389 江山股 份 23,199 724,736.76 0.31
84 600801 华新水 泥 53,600 566,552.00 0.24
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600219 南山铝 业 46,795,994.70 20.14
2 600881 亚泰集 团 34,724,657.19 14.95
3 000012 南玻A 33,875,070.24 14.58
4 000758 中色股 份 25,510,052.38 10.98
5 002701 奥瑞金 24,826,789.63 10.69
6 600433 冠豪高 新 23,131,194.75 9.96
7 002004 华邦颖 泰 21,984,247.40 9.46
8 002250 联化科 技 21,550,608.24 9.28
9 600490 鹏欣资 源 21,395,026.74 9.21
10 002340 格林美 19,373,158.60 8.34
11 002440 闰土股 份 19,258,730.63 8.29
12 002018 华信国 际 18,964,187.71 8.16
13 002092 中泰化 学 18,146,510.24 7.81
14 002271 东方雨 虹 17,038,995.09 7.33
15 600426 华鲁恒 升 17,020,268.19 7.33 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
第 38 页 共 47 页
16 600458 时代新 材 16,790,872.84 7.23
17 002428 云南锗 业 16,408,168.14 7.06
18 600176 中国巨 石 16,321,493.79 7.03
19 002155 湖南黄 金 15,845,801.55 6.82
20 600409 三友化 工 15,743,338.47 6.78
21 000975 银泰资 源 15,434,863.34 6.64
22 600673 东阳光 科 15,369,018.14 6.62
23 600432 吉恩镍 业 15,331,192.08 6.60
24 000697 炼石有 色 15,259,377.27 6.57
25 600160 巨化股 份 14,667,975.02 6.31
26 000933 神火股 份 14,310,464.59 6.16
27 000830 鲁西化 工 14,059,161.50 6.05
28 000877 天山股 份 13,951,551.23 6.01
29 002237 恒邦股 份 13,885,261.12 5.98
30 000488 晨鸣纸 业 13,854,560.98 5.96
31 000422 湖北宜 化 13,478,188.61 5.80
32 600481 双良节 能 12,827,723.33 5.52
33 000969 安泰科 技 12,687,134.01 5.46
34 600392 盛和资 源 12,485,328.41 5.37
35 600596 新安股 份 12,371,847.49 5.33
36 600720 祁连山 12,251,545.64 5.27
37 000762 西藏矿业 11,952,743.08 5.15
38 000973 佛塑科 技 11,941,435.81 5.14
39 002064 华峰氨 纶 11,702,281.06 5.04
40 002408 齐翔腾 达 11,621,487.53 5.00
41 002588 史丹利 10,996,942.50 4.73
42 601678 滨化股 份 10,915,735.93 4.70
43 002254 泰和新 材 10,615,973.91 4.57
44 000592 平潭发 展 10,592,350.16 4.56
45 603077 和邦股 份 10,319,686.20 4.44
46 600586 金晶科 技 10,081,981.00 4.34
47 600500 中化国 际 9,944,560.99 4.28
48 600141 兴发集 团 9,835,290.33 4.23
49 600143 金发科 技 9,707,761.29 4.18
50 600425 青松建 化 9,225,715.98 3.97
51 600456 宝钛股 份 8,951,595.81 3.85 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
第 39 页 共 47 页
52 601233 桐昆股 份 8,844,634.95 3.81
53 002240 威华股 份 8,700,999.57 3.75
54 002078 太阳纸 业 8,655,177.20 3.73
55 600259 广晟有 色 8,628,995.00 3.71
56 000703 恒逸石 化 8,329,331.40 3.59
57 600636 三爱富 8,283,019.78 3.57
58 600803 新奥股 份 7,945,830.28 3.42
59 600844 丹化科 技 7,843,332.80 3.38
60 600507 方大特 钢 7,824,691.01 3.37
61 000525 红太阳 7,720,484.49 3.32
62 002226 江南化 工 7,677,523.59 3.30
63 000511 烯碳新 材 7,444,572.73 3.20
64 000519 江南红 箭 7,239,671.57 3.12
65 002233 塔牌集 团 7,210,708.80 3.10
66 000426 兴业矿 业 7,189,091.39 3.09
67 601388 怡球资 源 6,751,644.90 2.91
68 000962 东方钽 业 6,671,127.51 2.87
69 600078 澄星股 份 6,610,403.00 2.85
70 002648 卫星石 化 6,610,329.47 2.85
71 601208 东材科 技 6,479,128.00 2.79
72 600808 马钢股 份 6,320,434.00 2.72
73 300072 三聚环 保 6,302,668.37 2.71
74 600389 江山股 份 6,299,518.09 2.71
75 000693 华泽钴 镍 6,094,460.00 2.62
76 000688 建新矿 业 5,892,799.80 2.54
77 000603 盛达矿 业 5,822,940.42 2.51
78 002225 濮耐股 份 5,715,423.79 2.46
79 002466 天齐锂 业 5,494,534.00 2.37
80 600618 氯碱化 工 5,389,700.02 2.32
81 600110 中科英 华 5,185,025.14 2.23
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
第 40 页 共 47 页
值比例 （％ ）
1 000012
南玻 A 29,822,363.44 12.84
2 002701
奥瑞金 26,437,005.95 11.38
3 000758
中色股 份 20,895,922.76 8.99
4 002004
华邦颖 泰 20,895,600.17 8.99
5 002018
华信国 际 19,912,660.66 8.57
6 002250
联化科 技 19,820,523.50 8.53
7 002092
中泰化 学 17,017,177.93 7.33
8 002340
格林美 17,010,167.90 7.32
9 002271
东方雨 虹 16,639,884.52 7.16
10 002440
闰土股 份 16,177,910.70 6.96
11 002428
云南锗 业 15,474,854.06 6.66
12 000975
银泰资 源 14,763,431.10 6.36
13 002155
湖南黄 金 14,060,133.29 6.05
14 000488
晨鸣纸 业 13,701,030.80 5.90
15 000830
鲁西化 工 13,570,981.15 5.84
16 000933
神火股 份 13,097,176.40 5.64
17 000973
佛塑科 技 12,772,967.49 5.50
18 000422
湖北宜 化 12,442,920.94 5.36
19 000969
安泰科 技 12,074,204.85 5.20
20 002237
恒邦股 份 12,035,611.15 5.18
21 000762
西藏矿 业 12,029,509.76 5.18
22 002064
华峰氨 纶 11,787,954.50 5.07
23 000877
天山股 份 11,440,419.73 4.92
24 002588
史丹利 10,407,985.49 4.48
25 002408
齐翔腾 达 9,937,756.18 4.28
26 002254
泰和新 材 9,793,595.69 4.22
27 600490
鹏欣资 源 8,848,764.00 3.81
28 002233
塔牌集 团 8,029,729.98 3.46
29 002078
太阳纸 业 7,701,611.04 3.32
30 002240
威华股 份 7,522,433.00 3.24
31 000703
恒逸石 化 7,383,933.76 3.18
32 000525
红太阳 6,986,687.27 3.01
33 000426
兴业矿 业 6,657,447.02 2.87
34 000962
东方钽 业 6,261,377.44 2.70
35 000519
江南红 箭 6,189,125.04 2.66
36 002648
卫星石 化 6,083,828.68 2.62
37 002226
江南化 工 5,872,878.93 2.53 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
第 41 页 共 47 页
38 600219
南山铝 业 5,480,577.18 2.36
39 002225
濮耐股 份 5,349,446.13 2.30
40 600432
吉恩镍 业 5,324,032.00 2.29
41 000688
建新矿 业 5,080,019.00 2.19
42 000603
盛达矿 业 4,861,680.54 2.09
43 600259
广晟有 色 4,681,211.36 2.02
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,058,045,971.59
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 570,320,509.59
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入 均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末 未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
第 42 页 共 47 页
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。 本基 金投 资股指 期货 将根
据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险等 ，主
要采用 流动 性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作用 ，降 低股 票仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差， 达到 有效
跟踪标 的指 数的 目的 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 317,553.07
2 应收证 券清 算款 18,082.61
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,136.87
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 337,772.55
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
第 43 页 共 47 页
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000697 炼石有 色 12,175,552.32 5.24 重大资 产重 组
2 002018 华信国 际 8,834,513.60 3.80 重大资 产重 组
3 000592 平潭发 展 5,151,456.00 2.22 重大事 项
4 600110 中科英 华 4,425,179.00 1.90 重大资 产重 组
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,602 47,747.50 15,467,800.00 7.04% 204,266,200.00 92.96%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额 （ 份） 占上市 总
份额比 例
1 北京市 工业 技术 开发 中心 5,000,000.00 2.28%
2 方正证 券股 份有 限公 司 3,198,400.00 1.46%
3 第一创 业证 券股 份有 限公 司客户 信用 交易 担保 证券 账户 3,050,000.00 1.39%
4 彭明桂 1,397,000.00 0.64%
5 刘太良 1,187,300.00 0.54%
6 陈训 1,140,000.00 0.52%
7 张翠春 1,005,000.00 0.46%
8 蒋亮 1,000,000.00 0.46%
9 韩敏 1,000,000.00 0.46%
10 中纺资 产管 理有 限公 司 1,000,000.00 0.46%
11 何桂 1,000,000.00 0.46%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本公司的所有 从业人员( 包 含高级管理人 员、基金 投 资和研究部门 负责人和 本 基金基金经理)南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
第 44 页 共 47 页
均未持 有本 基金 份额 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 的高 级管 理人 员、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 和本基 金基 金经 理均 未持 有本基 金份 额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年4 月 16 日 ）基 金份 额总 额
991,734,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 8,500,000.00
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 780,500,000.00
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 219,734,000.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业务 、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策 略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
第 45 页 共 47 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 579,050,550.50 35.56% 512,406.10 41.52% -
华泰证券 3 429,070,071.19 26.35% 281,575.49 22.81% -
瑞银证券 1 425,941,180.59 26.16% 387,766.65 31.42% -
银河证券 2 86,001,237.07 5.28% 8,599.20 0.70% -
申万宏源 2 67,492,426.64 4.14% 6,749.23 0.55% -
东方证券 1 40,811,015.19 2.51% 37,153.66 3.01% -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能 及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
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选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯 提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
东方证券 - - 500,000,000.00 100.00% - -
东兴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 南方基 金关 于中 证500 原 材料ETF 增 加安 信证
券为网 下现 金发 售代 理机 构的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 4 月1 日
2 关于中 证500 原 材料 指数 交易型 开放 式指 数
证券投 资基 金发 售时 间的 提示性 公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 4 月7 日
3 管理人 公告 南方 基金 管理 有限公 司关 于从 业
人员在 子公 司兼 任职 务情 况的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 4 月 18 日
4 南方基 金管 理有 限公 司关 于公司 高级 管理 人
员在子 公司 兼职 情况 变更 的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 4 月 23 日
5 南方基 金管 理有 限公 司深 圳分公 司负 责人 等
信息变 更的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 4 月 28 日 南方中证 500 原材料 ETF2015 年半年度报告
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6 南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 投资 资
产支持 证券 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 5 月7 日
7 中证500 原 材料 指数 交易 型开放 式指 数证 券
投资基 金开 放日 常申 购与 赎回业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 5 月 12 日
8 中证500 原 材料 指数 交易 型开放 式指 数证 券
投资基 金上 市交 易公 告书
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 5 月 12 日
9 关于中 证500 原 材料 指数 交易型 开放 式指 数
证券投 资基 金变 更基 金经 理的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 5 月 23 日
10 南方基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 5 月 29 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 中 证 500 原材 料指 数交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 的文件 。
2 、中 证500 原 材料 指数 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同。
3 、中 证500 原 材料 指数 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
