南 方 绝 对 收益 策 略 定 期开 放 混 合 型发 起 式
证 券 投 资 基金 2015 年半 年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.11 报告 期末 本基 金 投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方绝 对收 益策 略 定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基
金
基金简 称 南方绝 对收 益策 略定 期混 合
基金主 代码 000844
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 1 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,417,649,048.05 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方绝 对收 益”
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 灵活应 用多 种绝 对收 益策 略对冲 本基 金的 系统 性风
险，寻 求基 金资 产的 长期 稳健 增 值。
投资策 略 本基金 力争 通过 合理 判断 市场走 势， 合理 配置 股票 、
股指期 货、 债券 等投 资工 具的比 例， 本基 金主 要采 用
市场中 性的 投资 策略 ，通 过定量 和定 性相 结合 的方 法
精选个 股， 并通 过卖 出股 指期货 合约 对冲 系统 性风 险，
力争实 现稳 定的 绝对 回报 。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 同期 一年期 定期 存款 基准 利率
(税后)+2%
风险收 益特 征 本基金 为特 殊的 混合 型基 金，通 过采 用多 种绝 对收 益
策略剥 离市 场系 统性 风险 ，因此 相对 股票 型基 金和 一
般的混 合型 基金 其预 期风 险较小 。而 相对 其业 绩比 较
基准， 由于 绝对 收益 策略 投资结 果的 不确 定性 ，因 此
不能保 证一 定能 获得 超越 业绩比 较基 准的 绝对 收益 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
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六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区闹 市口 大街 一号
院一号 楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 吴万善 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办 公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 中心 区福 华一 路六号 免
税商务 大厦 塔 楼31 、32 、33 层整 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 285,428,741.09
本期利 润 279,324,782.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1286
本期加 权平 均净 值利 润率 12.06%
本期基 金份 额净 值增 长率 12.86%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 284,089,428.31
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1175
期末基 金资 产净 值 2,701,738,476.36
期末基 金份 额净 值 1.118
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 15.01%
注：1. 本期 已实现收 益指 基 金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
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2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.29% 0.53% 0.36% 0.01% 1.93% 0.52%
过去三 个月 7.09% 0.43% 1.07% 0.01% 6.02% 0.42%
过去六 个月 12.86% 0.46% 2.23% 0.01% 10.63% 0.45%
自基金 合同
生效起 至今
15.01% 0.48% 2.64% 0.01% 12.37% 0.47%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为中 国人 民银 行公 布的 同期一 年期 定期 存款 基准 利率( 税后)+2% 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：基金合同 生效日至 本 报告期末不满 一年，本 基 金建仓期为六 个月，建 仓 期结束时各 项资产配
置比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公 司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前，公司在 北京、上 海 、合肥、成都 、深圳等 地 设有分公司， 在香港和 深 圳前海设有 子公司 —南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
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—南方 东英 资产 管理 有限 公司 （ 香港 子公 司） 和 南 方资本 管理 有限 公司 （深 圳子公 司） 。 其中 ， 南
方东英 是境 内基 金公 司获 批成立 的第 一家 境外 分支 机构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理 有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元， 旗下
管理 73 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱
卫
华
本基金 基
金经理
2014 年12
月1 日
- 6 年
清华大 学硕 士， 具有 基金 从业资 格，2009 年
2 月加 入南 方基 金， 担任 数 量化投 资部 高级 研
究员；2014 年4 月至 2014 年 11 月 ，任 数量
化投资 部投 资经 理助 理；2014 年12 月至 今，
任南方 绝对 收益 基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方绝 对 收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金合 同 》的规定， 本着诚实
信用、勤勉尽 责的原 则 管 理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金份额持 有人谋求
最大利益。本 报告期内 ， 基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 份额持有 人 利益。基金 的投资范
围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
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为 4 次， 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，1 次是 由于 投资 组
合的投 资策 略需 要， 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 报告 期内 主要 通过 以下几 个方 面收 益来 源来 实现绝 对收 益的 目标 。
量化选 股模 型相 对沪 深 300 指数 的超 额收 益。 报告 期内以 创业 板为 代表 的中 小 盘股 票表 现突
出，大 盘价 值特 征明 显的 沪深 300 指 数表 现大 幅落 后于其 他指 数， 在报 告期 内，选 股模 型中 的 成
长类策略，事 件驱动类 策 略大幅跑赢基 准，而偏 重 价值类指标的 策略也达 到 了模型的预 期，小幅
跑赢基 准。 这部 分超 额收 益构成 了本 基金 报告 期内 的主要 来源 。
股指期 货的 基差 收益 和网 下新股 申购 贡献 了其 余的 收益， 现 阶段 市场 处于 波 动率的 高位 ， 股
指期货的基差 波动幅度 很 大，节奏很快 ，在股指 期 货的基 差高位 构建了部 分 期现套利的 组合获得
了不错 的收 益。 同 时， 利 用空闲 资金 进行 网下 新股 申购可 以作 为一 个稳 定的 绝对收 益来 源。
3 月份本基金 第一次开 放 期，获得了投 资者的踊 跃 申购，申购资 金到位后 股 指期货的基差 一
直表现 为小 幅的 升水 甚至 大幅度 的贴 水， 为基 金的 建仓带 来了 不小 的难 度， 影响了 部分 收益 。
6 月中旬开始 的一直持 续 的大幅波动对 选股模型 的 有效性是一个 考验，利 用 股指期货基差 处
于低位的机会 主动降低 了 量化对冲部分 的仓位， 希 望等待市场波 动率下行 后 寻找合适的 时机重新
建仓， 避免 因为 市场 的异 常波动 带来 基金 净值 的波 动，从 而为 投资 者提 供 稳 定的回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本报 告期 份额净 值增 长率 为12.86% ，同期 业绩 比较 基准 增长 率为 2.23% 。
4.5 管 理人 对宏观 经 济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
6 月以来，市 场经过一 轮 下跌，市场预 计在一段 时 间调整后将逐 渐企稳。 同 时随着监管层 去
杠杆化的推进 和配资业 务 不断规范和政 策导向， 这 将有助于股票 市场健康 平 稳发展；另 一方面政
府主导的一系 列改革， 如 国企改革、土 地改革、 国 防改革等，将 给经济结 构 带来深层次 的改变，
将在资 本市 场创 造出 众多 的投资 机会 。
对于本基金来 说，6 月 以 来期货基差一 直处于大 幅 贴水状态，由 于缺少反 向 套利的机制， 基
差的回 归需 要等 待投 资者 对于 A 股市 场信 心的 恢复 ，在此 期间 ，量 化对 冲组 合的投 资受 到很 大 影
响，投 资上 本基 金将 等待 市场风 险 释 放回 归常 态后 继续操 作。
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益投 资 总监、数量 化投资部
总监 、 风 险管 理部 总监 及 基金会 计负 责人 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供 分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值；
每一基 金 份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金 于 2015 年3 月12 日 进行 了收益 分配 （每
10 份 基金 份 额 派发 红利 0.3 元） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现基 金管理人 有 损害基金份额 持有人利 益 的行为。报告 期内，本 基 金实施的利 润分配为
45,022,716.01 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 绝对 收益 策略定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,760,640,828.69 17,595,829.81
结算备 付金
529,199,190.14 128,412,542.60
存出保 证金
41,332,313.02 120,818,304.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 396,116,092.85 965,784,841.76
其中： 股票 投资
396,116,092.85 965,784,841.76
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 300,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 525,816.73 259,761.36
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,727,814,241.43 1,532,871,279.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
21,046,477.40 1,240,632.34
应付托 管费
567,629.76 310,158.09
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,263,301.82 2,597,399.55
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 198,356.09 -
负债合 计
26,075,765.07 4,148,189.98
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,417,649,048.05 1,500,759,490.04
未分配 利润 6.4.7.10 284,089,428.31 27,963,599.51
所有者 权益 合计
2,701,738,476.36 1,528,723,089.55
负债和 所有 者权 益总 计
2,727,814,241.43 1,532,871,279.53
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 绝对 收益 策略定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月
30 日
一、收入
341,313,555.26
1.利息 收入
10,330,618.92
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 5,151,209.82
债券利 息收入
99.66
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
5,179,309.44
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
332,340,562.92
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 279,133,749.12
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13.1 458,486.44
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.2 - 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
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贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 43,290,236.71
股利收 益 6.4.7.15 9,458,090.65
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 6.4.7.16 -6,103,958.36
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.17 4,746,331.78
减： 二、费用
61,988,772.53
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 41,520,395.98
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,834,666.35
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.18 17,413,328.21
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.19 220,381.99
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
279,324,782.73
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
279,324,782.73
注：本 基金 自基 金合 同生 效日（2014 年 12 月1 日 ）至报 告期 末不 满一 年， 无上年 度对 比数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 绝对 收益 策略定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,500,759,490.04 27,963,599.51 1,528,723,089.55
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 279,324,782.73 279,324,782.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
916,889,558.01 21,823,762.08 938,713,320.09
其中：1. 基 金申 购款 2,839,631,440.39 177,994,455.06 3,017,625,895.45
2. 基金 赎回 款 -1,922,741,882.38 -156,170,692.98 -2,078,912,575.36
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -45,022,716.01 -45,022,716.01 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,417,649,048.05 284,089,428.31 2,701,738,476.36
注：本 基金 自基 金合 同生 效日（2014 年 12 月1 日 ）至报 告期 末不 满一 年， 无上年 度对 比数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
南方绝对收益 策略定期 开 放混合型发起 式证券投 资 基金(以下简称 “本基金 ”) 经中国证券 监
督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2014] 第1008 号 《 关于 准予 南方绝 对收 益策 略
定期开放混合 型发起式 证 券投资基金注 册的批复 》 核准，由南方 基金管理 有 限公司依照 《中华人
民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《 南方 绝对 收益 策略 定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》
负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次设 立募集不 包 括认购资金 利息共募
集 1,499,968,800.63 元 ，业经普华永道中 天会计 师事务所有限公司 普华 永 道中天验字(2014) 第
748 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 南 方绝对 收益 策略 定期 开放 混合型 发起 式证 券
投资基金基金合同》于 2014 年 12 月 1 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,500,759,490.04 份， 其 中认购 资金 利息 折 合 790,689.41 份 基金 份额 。本 基 金的基 金管 理人 为
南方基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。
根据 《 南方 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 ， 本 基金投 资于 依法
发行或上市的 股票、债 券 等金融工具及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融 工具。具
体包括 ： 股 票 （包 含主 板 、 中小 板、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） ， 股指 期货、 权
证，债券（包 括国内依 法 发行和上市交 易的国债 、 央行票据、金 融债券、 企 业债券、公 司债券、
中期票据、短 期融资券 、 超短期融资券 、次级债 券 、政府支持机 构债、政 府 支持债券、 地方政府
债、 中小 企业 私募 债券 、 可转换 债券 及其 他经 中国 证监会 允许 投资 的债 券） 、 资产支 持证 券 、 债 券
回购、银行存 款等固定 收 益类资产以及 现金，以 及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资 的其他金
融工具 （ 但须 符合 中国 证 监会的 相关 规定 ） 。 本基 金 的投资 组合 比例 为 ： 本 基 金权益 类空 头头 寸的
价值占本基金 权益类多头 头寸的价值的 比例范围 在 80% —120% 之间 。其中： 权 益类空头头寸 的价
值是指融券卖 出的股票 市 值、卖出股指 期货的合 约 价值及卖出其 他权益类 衍 生工具的合 约价值的
合计值；权益 类多头头 寸 的价值是指买 入持有的 股 票市值、买入 股指期货 的 合约价值及 买入其他
权益类衍生工 具的合约 价 值的合计值。 开放期内 的 每个交易日日 终，持有 的 买入期货合 约价值和南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
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有价证券市值 之和，不 得 超过基金资产 净值的 95% ，封闭期内的 每个交易 日 日终，持有的 买入期
货合约 价值 和有 价证 券市 值之和 ， 不 得超 过基 金资 产净值 的100% 。 开 放期 内 ， 在扣 除股 指期 货合
约需缴纳的交 易保证金 后 ，基金保留的 现金或到 期 日在一年以内 的政府债 券 的比 例合计 不低于基
金资产 净值 的 5%。 在封 闭 期内 ， 本 基金 不受 上述5% 的限制 。 本基 金不 受证 监 会 《 证券 投资 基金 参
与股指期货交 易指引》 第 五条第（一） 项、第（ 三 ）项、第（五 ）项及第 （ 七）项的限 制。如法
律法规或监管 机构以后 允 许基金投资其 他品种， 基 金管理人在履 行适当程 序 后，可以将 其纳入投
资范围 。本 基金 业绩 比较 基准： 中国 人民 银行 公布 的同期 一年 期定 期存 款基 准利率(税后)+2% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《南方 绝对收益 策 略定期开放 混合型发 起式 证券投资基 金基金 合
同》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编
制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2015 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
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和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及 其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
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进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日 无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申 购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
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由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税 后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费在费用涵 盖期间按 基 金合同约定的 费率和计 算 方法逐日确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异 较小的则
按直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经 营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
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6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法等 估值技 术进 行 估 值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)，按 照中央国 债登 记结算有限 责任公司/ 中证 指数有限公 司根据《 中国 证券投资基 金业协
会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立 提供的 债券 估值 结
果确定 公允 价值 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 21 页 共 55 页
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时代扣
代缴个 人所 得税 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 1,760,640,828.69
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,760,640,828.69
南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 439,964,461.16 396,116,092.85 -43,848,368.31
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 439,964,461.16 396,116,092.85 -43,848,368.31
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
合同/ 名义 金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
货币衍 生工 具 - - -
权益衍 生工 具 -418,434,742.63
-
IF1507 -18,365,998.00
IH1507 -400,068,744.63
其他衍 生工 具 - - -
合计 -418,434,742.63 - -
注：按 照股 指期 货每 日无 负债结 算的 结算 规则 、 《 基 金股指 期货 投资 会计 业务 核算细 则(试行) 》
及 《 企业 会计 准则- 金融 工 具列报 》 的相 关规 定， “其 他衍生 工具- 股指 期货 投资 ” 与 “ 证券 清算
款- 股指期货 每日 无负 债结 算暂收 暂付 款” ，符 合金 融 资产与 金融 负债 相抵 销的 条件 ， 故将 “其
他衍生 工具- 股指 期货 投资 ”的期 末公 允价 值以 抵销 后的净 额列 报， 净额 为零 。
单位： 人 民币 元
股指期 货投 资
2015 年 6 月 30 日
代码 名称 持仓量 （买/卖） 合约市 值 （元） 公允价 值变 动 （元）
IF1507 IF1507 -13 -17,069,520.00 1,296,478.00
IH1507 IH1507 -426 -364,613,400.00 35,455,344.63
总额合 计
36,751,822.63
减：可 抵销 期货 暂收 款
36,751,822.63 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 23 页 共 55 页
股指期 货投 资净 额
0.00
注：买 入持 仓量 以正 数表 示，卖 出持 仓量 以负 数表 示。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 239,152.17
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 285,240.76
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1,423.80
合计 525,816.73
6.4.7.6 其 他资 产
注：无 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,263,301.82
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 4,263,301.82
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目 本期末 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 24 页 共 55 页
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 198,356.09
合计 198,356.09
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,500,759,490.04 1,500,759,490.04
本期申 购 2,839,631,440.39 2,839,631,440.39
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,922,741,882.38 -1,922,741,882.38
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,417,649,048.05 2,417,649,048.05
注：1. 申 购含 转换 入份 额 ，赎回 含转 换出 份额 。
2. 本 基金 自 2014 年 11 月 6 日至 2014 年 11 月 26 日止 期间 公开 发售 ，共 募集有 效净 认购 资金
1,499,968,800.63 元。 根 据 《南 方绝 对收 益策 略定 期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 招募 说明 书》
的规定，本基 金设立募集 期内认购资金 产生的利息 收入 790,689.41 元 在本 基金成立后， 折算为
790,689.41 份 基金 份额 ， 划入基 金份 额持 有人 账户 。
3.本基 金每 三个 月开 放一 次，每 次开 放期 不超 过 5 个工作 日， 每个 开放 期所 在月份 为基 金合 同 生
效日所 在月 份在 后续 每三 个日历 月 中 最后 一个 日历 月，每 个开 放期 的首 日为 当月沪 深 300 股指期
货交割日（不 含该日） 前 五个工作日的 第一个工 作 日。本基金的 首个封闭 期 为自基金合 同生效日
起至第一个开 放期的首 日 （不含该日） 之间的期 间 ，之后的封闭 期为每相 邻 两个开放期 之间的期
间。本 基金 在封 闭期 内不 办理申 购与 赎回 业务 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 28,956,186.83 -992,587.32 27,963,599.51
本期利 润 285,428,741.09 -6,103,958.36 279,324,782.73
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
26,884,164.93 -5,060,402.85 21,823,762.08 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 25 页 共 55 页
其中： 基金 申购 款 163,804,237.95 14,190,217.11 177,994,455.06
基金赎 回款 -136,920,073.02 -19,250,619.96 -156,170,692.98
本期已 分配 利润 -45,022,716.01 0.00 -45,022,716.01
本期末 296,246,376.84 -12,156,948.53 284,089,428.31
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,000,368.72
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,133,987.23
其他 16,853.87
合计 5,151,209.82
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 7,640,622,089.49
减：卖 出股 票成 本总 额 7,361,488,340.37
买卖股 票差 价收 入 279,133,749.12
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
1,879,586.10
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
1,421,000.00
减：应 收利 息总 额 99.66
买卖债 券差 价收 入 458,486.44
南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 26 页 共 55 页
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 9,458,090.65
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 9,458,090.65
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -60,851,561.65
—— 股 票投 资 -60,851,561.65
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 54,747,603.29
合计 -6,103,958.36
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 4,700,528.55
转换费 45,803.23
合计 4,746,331.78
南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 27 页 共 55 页
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
17,413,328.21
银行间 市场 交易 费用 -
合计
17,413,328.21
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 17,525.90
账户维 护费 4,500.00
合计 220,381.99
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理 有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 28 页 共 55 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券 1,939,894,019.04 13.42%
兴业证券 70,852,895.43 0.49%
注：本 基金 自基 金合 同生 效日（2014 年 12 月1 日 ）至报 告期 末不 满一 年， 无上年 度对 比数 据。
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
华泰证券 1,879,586.10 100.00%
注：本 基金 自基 金合 同生 效日（2014 年 12 月1 日 ）至报 告期 末不 满一 年， 无上年 度对 比数 据。
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
华泰证券 9,404,100,000.00 28.86%
注：本 基金 自基 金合 同生 效日（2014 年 12 月1 日 ）至报 告期 末不 满一 年， 无上年 度对 比数 据。
6.4.10.1.2 权 证交 易
无。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 62,697.93 0.84% - -
华泰证券 1,766,070.37 23.63% - -
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
3. 本 基金 自基 金合 同生 效 日（2014 年12 月 1 日） 至报告 期末 不满 一年 ，无 上年度 对比 数据 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 41,520,395.98
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 12,460,742.05
注：本 基金 自基 金合 同生 效日（2014 年 12 月1 日 ）至报 告期 末不 满一 年， 无上年 度对 比数 据。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,834,666.35
注：本 基金 自基 金合 同生 效日（2014 年 12 月1 日 ）至报 告期 末不 满一 年， 无上年 度对 比数 据。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2014 年 12 月 1 日 ） 持有 9,008,567.10 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 30 页 共 55 页
的基金 份额
期初持 有的 基金 份额 9,008,567.10
期间申 购/ 买 入总 份额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -
期末持 有的 基金 份额 9,008,567.10
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.3700%
注：本 基金 自基 金合 同生 效日（2014 年 12 月1 日 ）至报 告期 末不 满一 年， 无上年 度对 比数 据。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股份有限公司 1,760,640,828.69 2,000,368.72
注：1. 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人中 国建 设银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息。
2.本基 金自 基金 合同 生效 日（2014 年12 月 1 日） 至报告 期末 不满 一年 ，无 上年度 对比 数据 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1 2015 年3 月
12 日
2015 年3 月
12 日
0.3000 42,067,052.21 2,955,663.80 45,022,716.01
合计 - - 0.3000 42,067,052.21 2,955,663.80 45,022,716.01
南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 31 页 共 55 页
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
复牌日
期
复牌
数量
（股）
期末
期末估 值总
额
备
注
估值单
价
开盘单
价
成本总 额
000878
云南
铜业
2015 年6
月 8 日
重大
事项
停牌
24.5 - - 69,200 1,213,379.34 1,695,400.00 -
002353
杰瑞
股份
2015 年5
月27 日
重大
事项
停牌
44.35 - - 33,150 1,289,154.17 1,470,202.50 -
000917
电广
传媒
2015 年5
月28 日
重大
事项
停牌
30.81 - - 41,100 1,444,871.00 1,266,291.00 -
300467
迅游
科技
2015 年6
月25 日
重大
事项
停牌
297.3
2015 年7
月 2 日
267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 -
000793
华闻
传媒
2015 年5
月26 日
重大
事项
停牌
16.89 - - 63,560 1,314,495.07 1,073,528.40 -
600277
亿利
能源
2015 年6
月 1 日
重大
事项
停牌
14.62 - - 71,200 887,938.85 1,040,944.00 -
000024
招商
地产
2015 年4
月 3 日
重大
事项
停牌
36.51 - - 22,963 577,135.89 838,379.13 -
000526
银润
投资
2015 年2
月 9 日
重大
事项
停牌
22.3
2015 年8
月10 日
24.53 36,701 720,219.77 818,432.30 -
002310
东方
园林
2015 年5
月27 日
重大
事项
停牌
28.57 - - 24,700 812,586.00 705,679.00 -
601111
中国
国航
2015 年6
月30 日
重大
事项
停牌
15.36
2015 年7
月29 日
13.78
45,700 514,094.20 701,952.00 -
603518
维格
娜丝
2015 年5
月11 日
重大
事项
停牌
33.71
2015 年7
月21 日
37.08
14,000 479,876.00 471,940.00 - 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 32 页 共 55 页
000630
铜陵
有色
2015 年3
月 9 日
重大
事项
停牌
8.44 - - 55,600 393,783.42 469,264.00 -
002159
三特
索道
2015 年1
月15 日
重大
事项
停牌
22.39
2015 年7
月17 日
24.63
17,200 359,366.00 385,108.00 -
000778
新兴
铸管
2015 年6
月 15 日
重大
事项
停牌
12.96 - - 20,063 148,209.81 260,016.48 -
000963
华东
医药
2015 年6
月26 日
重大
事项
停牌
62.5
2015 年8
月 5 日
69.20
1,500 106,416.00 93,750.00 -
601021
春秋
航空
2015 年6
月26 日
重大
事项
停牌
126.09
2015 年7
月21 日
113.48
300 36,741.00 37,827.00 -
300266
兴源
过滤
2015 年6
月 3 日
重大
事项
停牌
55.23 - - 102 3,293.96 5,633.46 -
300249
依米
康
2015 年5
月29 日
重大
事项
停牌
35.00
2015 年8
月17 日
31.50
89 1,991.26 3,115.00 -
002647
宏磊
股份
2015 年6
月 5 日
重大
事项
停牌
35.4 - - 60 1,170.15 2,124.00 -
002620
瑞和
股份
2015 年6
月 9 日
重大
事项
停牌
58.49
2015 年8
月13 日
52.55
36 1,163.64 2,105.64 -
600167
联美
控股
2015 年5
月27 日
重大
事项
停牌
25.76
- 74 1,562.84 1,906.24 -
300196
长海
股份
2015 年5
月18 日
重大
事项
停牌
35.41
2015 年8
月18 日
31.87
40 1,267.72 1,416.40 -
002703
浙江
世宝
2015 年5
月29 日
重大
事项
停牌
52.01 - - 12 452.12 624.12 -
300008
上海
佳豪
2015 年3
月24 日
重大
事项
停牌
17.24 - - 28 359.68 482.72 -
002370
亚太
药业
2015 年4
月28 日
重大
事项
停牌
24.45 - - 13 294.24 317.85 -
600137
浪莎
股份
2015 年5
月29 日
重大
事项
43.84 - - 2 53.43 87.68 - 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 33 页 共 55 页
停牌
000990
诚志
股份
2015 年3
月 2 日
重大
事项
停牌
18.71 - - 2 34.67 37.42 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 特殊 的混 合 型证券投资基 金。本基 金 投资于依法发 行或上市 的 股票、债券等 金
融工具及法律 法规或中 国 证监会允许基 金投资的 其 他金融工具。 本基金在 日 常投资管理 中面临的
与这些金融工 具相关的 风 险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场风险。 本 基金的基金 管理人从
事风险管理的 主要目标 是 争取将以上风 险控制在 限 定的范围之内 ，使本基 金 在风险和收 益之间取
得最佳 的平 衡以 实现 “风 险和收 益相 匹配 ”的 风险 收益目 标。
本 基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金将采用 多种风险 控 制策略和工具 ，对投资 组 合进行量化风 险监测和 控 制。风险的衡 量
主要是 投资 组合 的风 险价 值 （Value-at-Risk ， 简 称VaR） 来 衡量。VaR 指在 一 定的概 率水 平下 （ 置
信度） ， 某 一金 融资 产或 证 券组合 在未 来特 定的 一段 时间内 的最 大可 能损 失。VaR 的 特点 是可 以用
来简单清晰的 表示市场 风 险的大小，对 于一般投 资 者而言不需要 进行复杂 的 计算就能方 便的对风
险的大小进行 评判。VaR 不仅可以和其 他风险管 理 方法一样在事 后衡量风 险 大小，可以在 事前计南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 34 页 共 55 页
算风险；不仅 能计算单 个 金融工具的风 险，还能 计 算由多个金融 工具组成 的 投资 组合风 险。资产
管理人还将进 行投资组 合 在较差环境下 的压力测 试 和各种情景分 析，充分 考 虑并做好相 应的止损
准备。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基 金的托管 行 中国 建设银行 ，因而与 银行 存款相关的 信用风险 不重 大。本基金 在交易
所进行的交易 均以中国 证 券登记结算有 限责任公 司 为交易对手完 成证券交 收 和款项清算 ，违 约风
险可能性很小 ；在银行 间 同业市场进行 交易前均 对 交易对手进行 信用评估 并 对证券交割 方式进行
限制以 控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。 于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金
未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管 理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 35 页 共 55 页
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的 证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券
在证券 交易 所上 市， 其余 亦可在 银行 间同 业市 场交 易， 因 此除 附注6.4.12 中 列示的 部分 基金 资产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 根据本基金的 基金管理 人 的投资意图 ，以合理
的价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述 利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,760,640,828.69 - - - 1,760,640,828.69
结算备 付金 529,199,190.14 - - - 529,199,190.14
存出保 证金 3,164,021.02 - - 38,168,292.00 41,332,313.02
交易性 金融 资产 - - - 396,116,092.85 396,116,092.85
应收利 息 - - - 525,816.73 525,816.73 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 36 页 共 55 页
资产总 计 2,293,004,039.85 - - 434,810,201.58 2,727,814,241.43
负债
应付证 券清 算款 - - - 36,751,822.63 36,751,822.63
应付管 理人 报酬 - - - 21,046,477.40 21,046,477.40
应付托 管费 - - - 567,629.76 567,629.76
应付交 易费 用 - - - 4,263,301.82 4,263,301.82
其他负 债 - - - -36,553,466.54 -36,553,466.54
负债总 计 - - - 26,075,765.07 26,075,765.07
利率敏 感度 缺口 2,293,004,039.85 - - 408,734,436.51 2,701,738,476.36
上年度末
2014 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 17,595,829.81 - - - 17,595,829.81
结算备 付金 128,412,542.60 - - - 128,412,542.60
存出保 证金 - - - 120,818,304.00 120,818,304.00
交易性 金融 资产 - - - 965,784,841.76 965,784,841.76
买入返 售金 融资 产 300,000,000.00 - - - 300,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 17,995,780.66 17,995,780.66
应收利 息 - - - 259,761.36 259,761.36
其他资 产 - - - -17,995,780.66 -17,995,780.66
资产总 计 446,008,372.41 - - 1,086,862,907.12 1,532,871,279.53
负债
应付管 理人 报酬 - - - 1,240,632.34 1,240,632.34
应付托 管费 - - - 310,158.09 310,158.09
应付交 易费 用 - - - 2,597,399.55 2,597,399.55
负债总 计 - - - 4,148,189.98 4,148,189.98
利率敏 感度 缺口 446,008,372.41 - - 1,082,714,717.14 1,528,723,089.55
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2015 年6 月30 日 ， 本基 金未 持有 交易 性债 券(2014 年12 月31 日： 同)， 因此 市场 利率 的
变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2014 年12 月31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 37 页 共 55 页
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券，所
面临的其他价 格风险来 源 于单个证券发 行主体自 身 经营情况或特 殊事项的 影 响，也可能 来源于证
券市场 整体 波动 的影 响。
本 基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金的资产 配置重点 是 对于股票现货 和卖出股 指 期货合约价值 之间的调 配 。本基金的投 资
组合中，权益 类空头头寸 的价值占本基 金权益类多 头头寸的价值 的比例范围 在 80% —120% 之间 。
此外，本 基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定 量方法对
基金进 行风 险度 量， 包括VaR(ValueatRisk) 指 标等 来 测试本 基金 面临 的潜 在价 格风险 ， 及 时可 靠
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 396,116,092.85 14.66 965,784,841.76 63.18
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 396,116,092.85 14.66 965,784,841.76 63.18
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升 5% 增加 约248 增加 约343
2.沪深 300 指数 下 降 5% 减少 约248 减少 约343
南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 38 页 共 55 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 396,116,092.85 14.52
其中： 股票 396,116,092.85 14.52
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,289,840,018.83 83.94
7 其他各 项资 产 41,858,129.75 1.53
8 合计 2,727,814,241.43 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 641,568.00 0.02
B
采矿业 19,051,919.57 0.71
C
制造业 83,708,372.94 3.10
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
82,587.74 0.00
E
建筑业 21,095,297.76 0.78
F
批发和 零售 业 304,230.00 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,972,008.95 0.37
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
14,123,386.18 0.52
J
金融业 238,017,856.74 8.81
K
房地产 业 7,659,745.85 0.28 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 39 页 共 55 页
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 482.72 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 385,108.00 0.01
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,073,528.40 0.04
S
综合 - -
合计 396,116,092.85 14.66
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 421,074 34,502,803.56 1.28
2 600036 招商银 行 1,342,576 25,133,022.72 0.93
3 600030 中信证 券 691,219 18,600,703.29 0.69
4 600016 民生银 行 1,863,989 18,528,050.66 0.69
5 601166 兴业银 行 898,005 15,490,586.25 0.57
6 600000 浦发银 行 909,694 15,428,410.24 0.57
7 600837 海通证 券 693,802 15,124,883.60 0.56
8 601766 中国中 车 720,723 13,232,474.28 0.49
9 601328 交通银 行 1,482,503 12,215,824.72 0.45
10 601668 中国建 筑 1,179,066 9,798,038.46 0.36
11 601398 工商银 行 1,822,437 9,622,467.36 0.36
12 600519 贵州茅 台 37,076 9,552,631.40 0.35
13 600887 伊利股 份 480,123 9,074,324.70 0.34
14 601169 北京银 行 630,037 8,392,092.84 0.31
15 601818 光大银 行 1,563,587 8,380,826.32 0.31
16 601288 农业银 行 2,090,002 7,753,907.42 0.29
17 601601 中国太 保 246,409 7,436,623.62 0.28
18 601988 中国银 行 1,482,403 7,248,950.67 0.27
19 601006 大秦铁 路 467,543 6,564,303.72 0.24
20 600999 招商证 券 240,032 6,351,246.72 0.24
21 600104 上海汽 车 269,460 6,089,796.00 0.23
22 600048 保利地 产 525,651 6,002,934.42 0.22 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 40 页 共 55 页
23 601390 中国中 铁 429,700 5,882,593.00 0.22
24 600028 中国石 化 791,960 5,591,237.60 0.21
25 600015 华夏银 行 362,651 5,515,921.71 0.20
26 601989 中国重 工 343,391 5,082,186.80 0.19
27 601901 方正证 券 427,288 5,080,454.32 0.19
28 600050 中国联 通 692,339 5,074,844.87 0.19
29 600518 康美药 业 251,787 4,464,183.51 0.17
30 601857 中国石 油 381,389 4,321,137.37 0.16
31 600637 广电信 息 100,109 4,212,586.72 0.16
32 600010 包钢股 份 799,022 4,146,924.18 0.15
33 601628 中国人 寿 130,799 4,096,624.68 0.15
34 600690 青岛海 尔 119,118 3,612,848.94 0.13
35 600585 海螺水 泥 163,020 3,496,779.00 0.13
36 601088 中国神 华 155,332 3,238,672.20 0.12
37 600089 特变电 工 211,347 3,130,049.07 0.12
38 600111 包钢稀 土 172,345 3,126,338.30 0.12
39 601186 中国铁 建 193,292 3,021,153.96 0.11
40 600150 中国船 舶 55,973 2,882,609.50 0.11
41 600583 海油工 程 172,900 2,880,514.00 0.11
42 600256 广汇股 份 272,896 2,838,118.40 0.11
43 600703 三安光 电 80,750 2,527,475.00 0.09
44 600109 国金证 券 101,925 2,486,970.00 0.09
45 600406 国电南 瑞 118,991 2,461,923.79 0.09
46 600893 航空动 力 45,720 2,430,018.00 0.09
47 000166 申万宏 源 137,900 2,240,875.00 0.08
48 000776 广发证 券 88,186 1,997,412.90 0.07
49 601998 中信银 行 254,100 1,959,111.00 0.07
50 600196 复星医 药 67,093 1,941,671.42 0.07
51 600958 东方证 券 66,474 1,902,485.88 0.07
52 000878 云南铜 业 69,200 1,695,400.00 0.06
53 601800 中国交 建 95,950 1,684,882.00 0.06
54 600018 上港集 团 207,253 1,639,371.23 0.06
55 002353 杰瑞股 份 33,150 1,470,202.50 0.05
56 000001 平安银 行 88,169 1,281,977.26 0.05
57 000917 电广传 媒 41,100 1,266,291.00 0.05
58 601336 新华保 险 20,400 1,245,624.00 0.05
59 300467 迅游科 技 3,726 1,107,739.80 0.04
60 600372 中航电 子 30,783 1,075,250.19 0.04
61 000793 华闻传 媒 63,560 1,073,528.40 0.04 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 41 页 共 55 页
62 600332 广州药 业 31,064 1,070,465.44 0.04
63 600277 亿利能 源 71,200 1,040,944.00 0.04
64 000024 招商地 产 22,963 838,379.13 0.03
65 000526 银润投 资 36,701 818,432.30 0.03
66 002310 东方园 林 24,700 705,679.00 0.03
67 601111 中国国 航 45,700 701,952.00 0.03
68 002008 大族激 光 23,150 664,868.00 0.02
69 601118 海南橡 胶 65,600 641,568.00 0.02
70 002456 欧菲光 14,600 492,604.00 0.02
71 603518 维格娜 丝 14,000 471,940.00 0.02
72 000630 铜陵有 色 55,600 469,264.00 0.02
73 600029 南方航 空 27,900 405,666.00 0.02
74 002159 三特索 道 17,200 385,108.00 0.01
75 600115 东方航 空 25,300 311,696.00 0.01
76 600221 海南航 空 48,700 311,193.00 0.01
77 000778 新兴铸 管 20,063 260,016.48 0.01
78 600648 外高桥 6,000 210,480.00 0.01
79 300482 万孚生 物 7,942 182,983.68 0.01
80 000629 攀钢钒 钛 34,000 182,240.00 0.01
81 000963 华东医 药 1,500 93,750.00 0.00
82 600674 川投能 源 6,400 80,064.00 0.00
83 601021 春秋航 空 300 37,827.00 0.00
84 300266 兴源过 滤 102 5,633.46 0.00
85 300462 华铭智 能 99 5,581.62 0.00
86 300249 依米康 89 3,115.00 0.00
87 000333 美的集 团 65 2,423.20 0.00
88 002647 宏磊股 份 60 2,124.00 0.00
89 002620 瑞和股 份 36 2,105.64 0.00
90 600167 联美控 股 74 1,906.24 0.00
91 300196 长海股 份 40 1,416.40 0.00
92 600597 光明乳 业 61 1,403.00 0.00
93 002112 三变科 技 80 1,360.80 0.00
94 002081 金螳螂 30 845.70 0.00
95 002703 浙江世 宝 12 624.12 0.00
96 000027 深圳能 源 50 617.50 0.00
97 300008 上海佳 豪 28 482.72 0.00
98 002370 亚太药 业 13 317.85 0.00
99 600137 浪莎股 份 2 87.68 0.00
100 000990 诚志股 份 2 37.42 0.00 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 42 页 共 55 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 378,009,616.75 24.73
2 600030 中信证 券 261,819,668.54 17.13
3 600036 招 商银 行 260,539,886.91 17.04
4 600016 民生银 行 258,606,982.02 16.92
5 600837 海通证 券 222,945,887.10 14.58
6 601166 兴业银 行 178,755,578.65 11.69
7 601328 交通银 行 158,884,151.67 10.39
8 600000 浦发银 行 139,569,509.23 9.13
9 601398 工商银 行 120,061,039.27 7.85
10 601601 中国太 保 113,878,310.63 7.45
11 601668 中国建 筑 112,227,996.10 7.34
12 601288 农业银 行 107,911,710.03 7.06
13 601766 中国中 车 100,062,990.58 6.55
14 600519 贵州茅 台 92,052,150.88 6.02
15 600887 伊利股 份 88,741,913.70 5.80
16 601818 光大银 行 88,540,697.29 5.79
17 601989 中国重 工 76,671,636.87 5.02
18 601628 中国人 寿 75,322,691.26 4.93
19 601169 北京银 行 74,774,468.20 4.89
20 600104 上海汽 车 71,298,142.33 4.66
21 600999 招商证 券 70,580,285.20 4.62
22 600048 保利地 产 68,424,166.63 4.48
23 601006 大秦铁 路 66,747,555.25 4.37
24 600015 华夏银 行 66,395,717.48 4.34
25 600050 中国联 通 58,337,776.23 3.82
26 600637 广电信 息 57,581,462.18 3.77
27 601901 方正证 券 56,594,300.79 3.70
28 600010 包钢股 份 49,760,083.73 3.26
29 601857 中国石 油 48,807,229.63 3.19 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 43 页 共 55 页
30 600028 中国石 化 48,607,215.51 3.18
31 600518 康美药 业 48,185,322.84 3.15
32 601390 中国中 铁 46,407,328.43 3.04
33 600111 包钢稀 土 43,122,817.40 2.82
34 601988 中国银 行 42,831,563.63 2.80
35 600585 海螺水 泥 41,404,907.42 2.71
36 601088 中国神 华 38,703,970.61 2.53
37 600109 国金证 券 38,132,511.80 2.49
38 600089 特变电 工 37,205,028.66 2.43
39 000783 长江证 券 35,608,144.14 2.33
40 600690 青岛海 尔 35,427,716.16 2.32
41 600150 中国船 舶 31,680,199.22 2.07
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 370,103,600.53 24.21
2 600016 民生银 行 267,456,160.32 17.50
3 600036 招商银 行 266,532,502.88 17.43
4 600030 中信证 券 262,166,601.36 17.15
5 600837 海通证 券 223,562,621.01 14.62
6 601166 兴业银 行 179,827,613.14 11.76
7 601328 交通银 行 165,344,497.48 10.82
8 600000 浦发银 行 142,978,472.11 9.35
9 601398 工商银 行 118,805,216.94 7.77
10 601601 中国太 保 114,767,326.39 7.51
11 601288 农业银 行 110,477,412.34 7.23
12 601668 中国建 筑 109,572,336.13 7.17
13 601818 光大银 行 93,885,358.35 6.14
14 600519 贵州茅 台 88,795,671.93 5.81
15 600887 伊利股 份 87,887,038.74 5.75
16 601989 中国重 工 83,502,844.17 5.46
17 601169 北京银 行 76,608,210.46 5.01
18 601628 中国人 寿 74,782,980.88 4.89 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 44 页 共 55 页
19 601766 中国中 车 70,980,871.99 4.64
20 600104 上海汽 车 70,151,094.34 4.59
21 600999 招商证 券 68,485,253.26 4.48
22 601006 大秦铁 路 68,406,340.40 4.47
23 600015 华夏银 行 67,375,512.09 4.41
24 600048 保利地 产 67,343,159.20 4.41
25 600050 中国联 通 59,742,645.76 3.91
26 601901 方正证 券 55,796,231.75 3.65
27 600637 广电信 息 50,539,710.39 3.31
28 601857 中国石 油 48,593,040.87 3.18
29 600028 中国石 化 47,479,284.97 3.11
30 600010 包钢股 份 46,983,850.12 3.07
31 601390 中国中 铁 46,646,755.21 3.05
32 600518 康美药 业 46,646,487.62 3.05
33 000783 长江证 券 45,483,306.37 2.98
34 000002 万
科Ａ 42,971,466.48 2.81
35 601088 中国神 华 42,680,441.21 2.79
36 600111 包钢稀 土 42,281,234.62 2.77
37 600585 海螺水 泥 41,350,916.52 2.70
38 601988 中国银 行 41,334,512.65 2.70
39 600109 国金证 券 40,396,218.54 2.64
40 000651 格力电 器 36,702,355.42 2.40
41 000001 平安银 行 36,430,760.72 2.38
42 600089 特变电 工 36,106,886.73 2.36
43 000776 广发证 券 35,617,228.90 2.33
44 600690 青岛海 尔 35,384,132.06 2.31
45 600150 中国船 舶 31,736,407.40 2.08
46 600406 国电南 瑞 30,908,334.51 2.02
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,852,671,153.11
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,640,622,089.49
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 45 页 共 55 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持 有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （ 买/
卖）
合约市 值 （元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IF1507 IF1507 -13 -17,069,520.00 1,296,478.00 -
IH1507 IH1507 -426 -364,613,400.00 35,455,344.63 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 36,751,822.63
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 43,290,236.71
股指期 货投 资本期 公允 价 值变动 （元） 54,747,603.29
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略，根 据风 险管 理的 原则 ，主要 采用 流动
性好、 交易 活跃 的期 货合 约，通 过对 现货 和期 货市 场运行 趋势 的研 究， 结合 股指期 货定 价模 型寻
求其合 理估 值水 平， 与现 货资产 进行 匹配 ，力 争获 得稳定 的正 向超 额收 益。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 46 页 共 55 页
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 41,332,313.02
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 525,816.73
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 41,858,129.75
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 存在流 通受 限的 股票 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
19,668 122,922.97 267,482,004.81 11.06% 2,150,167,043.24 88.94%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 47 页 共 55 页
基金管 理人 所有 从 业 人员
持有本 基金
3,237,755.12 0.1339%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份额 总数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额 数
发起份
额占基
金总份
额比例
发起份额 承诺持
有期限
基金管理 公司
固有资金
9,008,567.10 0.37% 9,008,567.10 0.37%
自合同生 效之日
起不少于3 年
基金管理 公司
高级管理 人员
基金经理 等人
员
1,037,337.32 0.04% 1,008,393.04 0.04%
自合同生 效之日
起不少于3 年
基金管理 公司
股东
其他
合计 10,045,904.42 0.42% 10,016,960.14 0.41%
自合同生 效之日
起不少于3 年
注：上 述份 额总 数均 包含 利息结 转份 额
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 12 月1 日 ） 基金 份额 总额
1,500,759,490.04
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,500,759,490.04
本报告 期基 金总 申购 份额 2,839,631,440.39
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,922,741,882.38
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,417,649,048.05 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 48 页 共 55 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 7,207,590,102.75 49.86% 1,275,441.80 17.06% -
华泰证券 1 1,939,894,019.04 13.42% 1,766,070.37 23.63% - 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 49 页 共 55 页
中金公司 1 1,013,265,142.53 7.01% 896,640.36 12.00% -
齐鲁证券 1 790,717,838.52 5.47% 719,870.76 9.63% -
国泰君安 1 644,077,271.25 4.46% 569,945.51 7.62% -
招商证券 1 616,137,231.52 4.26% 545,220.08 7.29% -
国金证券 1 604,528,744.65 4.18% 550,363.66 7.36% -
宏信证券 1 516,807,261.11 3.58% 457,323.29 6.12% -
民族证券 1 419,641,141.08 2.90% 371,341.53 4.97% -
申万宏源 1 381,411,291.93 2.64% 38,143.11 0.51% -
诚浩证券 1 250,775,573.64 1.73% 221,788.78 2.97% -
兴业证券 1 70,852,895.43 0.49% 62,697.93 0.84% -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人 民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 50 页 共 55 页
的比例
银河证券 0.00 0.00% 2,300,000,000.00 7.06% - -
华泰证券 1,879,586.10 100.00% 9,404,100,000.00 28.86% - -
中金公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% - -
齐鲁证券 0.00 0.00% 5,100,000,000.00 15.65% - -
国泰君安 0.00 0.00% 0.00 0.00% - -
招商证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% - -
国金证券 0.00 0.00% 4,400,000,000.00 13.50% - -
宏信证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% - -
民族证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% - -
申银万国 0.00 0.00% 0.00 0.00% - -
诚浩证券 0.00 0.00% 11,386,600,000.00 34.94% - -
兴业证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 6
月 27 日
2
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 6
月 26 日
3
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 6
月 20 日
4
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 6
月 19 日
5
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
2015 年 6
月 12 日 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 51 页 共 55 页
时报
6
关 于 南 方 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券
投 资 基 金 参 与 部 分 代 销 机 构 日 常 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 6
月 12 日
7
南 方 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资
基金开 放申 购、 赎回 及转 换业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 6
月 9 日
8
南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 开 通 货 币 基 金 快 速 转 购
业务并 实 行0 费 率优 惠的 公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 6
月 8 日
9 南方基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的公 告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 5
月 29 日
10
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 5
月 23 日
11
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 汇 付 金 融 为 代 销 机
构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 5
月 18 日
12
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 华 融 湘 江 银 行 为 代
销机构 及开 通定 投和 转换 业务公 告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 5
月 15 日
13
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 张 家 港 农 村 商 业 银
行 、 烟 台 银 行 、 南 海 农 商 银 行 和 华 西 证 券 为 代 销 机
构及开 通定 投和 转换 业务 的公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 5
月 13 日
14
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 资 产 支 持
证券的 公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 5
月 7 日
15 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 中 国 证 券 报 、 上 2015 年 5南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 52 页 共 55 页
公告 海 证 券 报 、 证 券
时报
月 5 日
16
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 负 责 人 等 信 息 变
更的公 告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 4
月 28 日
17
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 高 级 管 理 人 员 在 子
公司兼 职情 况变 更的 公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 4
月 23 日
18
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 任
职务情 况的 公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 4
月 18 日
19
关 于 电 子 直 销 业 务 增 加 苏 宁 易 付 宝 第 三 方 支 付 业 务
的公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 4
月 15 日
20
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 4
月 14 日
21
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 4
月 10 日
22
南 方 基 金 关 于 淘 宝 直 营 店 销 售 手 续 费 费 率 优 惠 活 动
的公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 4
月 10 日
23
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 利 得 基 金 为 代 销 机
构及开 通定 投和 转换 业务 并参与 其费 率优 惠活
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 4
月 8 日
24
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 4
月 8 日 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 53 页 共 55 页
25
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 增 财 基 金 为 代 销 机
构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 3
月 31 日
26
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 苏 州 银 行 为 代 销 机
构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 3
月 27 日
27
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 3
月 24 日
28
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 联 泰 资 产 为 代 销 机
构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 3
月 23 日
29
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 西 安 银 行 为 代 销 机
构及开 通定 投和 转换 业务 的公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 3
月 23 日
30
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 3
月 19 日
31
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 交 易 所 固
定收益 品种 估值 方法 的公 告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 3
月 17 日
32
关 于 南 方 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券
投资基 金提 前结 束申 购和 转换转 入业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 3
月 16 日
33
关 于 南 方 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券
投 资 基 金 参 与 部 分 代 销 机 构 日 常 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 3
月 13 日
34
南 方 基 金 关 于 网 上 直 销 汇 款 交 易 申 购 南 方 绝 对 收 益
基金费 率 为0 的 公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
2015 年 3
月 11 日 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
第 54 页 共 55 页
时报
35
南 方 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资
基金开 放申 购、 赎回 及转 换业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 3
月 10 日
36
南 方 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 基 金 分 红
公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 3
月 10 日
37
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 最 低
赎回限 额的 公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 2
月 25 日
38
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 任
职务情 况的 公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 2
月 12 日
39
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 2
月 3 日
40
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
中 国 证 券 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券
时报
2015 年 1
月 17 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方绝对 收益 策略 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金的文 件
2 、 《南 方绝 对收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》
3 、 《南 方绝 对收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金托 管协 议》
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 南方绝对收益策略定期混合 2015 年半年度报告
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11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 层
11.3 查 阅方 式
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