南方聚利1 年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金（LOF ）2015 年 半 年度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 29
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 29
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 30
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 30
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 30
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 30
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 30
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 30
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 31
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 31
7.11 投资 组 合 报告 附注 .................................................................................................................. 31
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 31 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 31
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持 有人 .................................................................................................... 32
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 32
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 32
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 33
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 33
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 33
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 33
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 33
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 33
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 33
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 34
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 34
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 35
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 36
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 36
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 36
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 36
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方聚 利1 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金（LOF ）
基金简 称 南方聚 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）
场内简 称 南方聚 利
基金主 代码 160131
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 28 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 363,535,762.38 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2014 年 1 月 21 号
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方聚 利A 南方聚 利C
下属分 级基 金场 内简 称: 南方聚 利 -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 160131 160134
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 347,628,164.78 份 15,907,597.60 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方聚 利” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金在 严格 控制 风险 和追 求 基金 资产 长期 稳定 的基 础 上， 力求 获得 高于
业绩比 较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 本 基 金以 中长 期利 率趋 势分 析 为基 础， 结合 经济 周期 、 宏观 政策 方向 及收
益 率 曲线 分析 ，实 施积 极的 债 券投 资组 合管 理， 以获 取 较高 的债 券组 合投
资收益 。
业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+1.2%
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 其长 期 平均 风险 和预 期收 益率 低 于股 票基 金、 混合
基金， 高于 货币 市场 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 王永民
联系电 话 0755-82763888 010-66594896
电子邮 箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95566
传真 0755-82763889 010-66594942 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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注册地 址 深 圳 市 福 田 中 心区 福 华 一路 六
号免税 商务 大厦 塔 楼31 、32 、
33 层 整层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址 深 圳 市 福 田 中 心区 福 华 一路 六
号免税 商务 大厦 塔 楼31 、32 、
33 层 整层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 吴万善 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 南方聚 利A 南方聚 利C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 15,082,278.20 657,574.73
本期利 润 16,801,735.12 736,320.86
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0484 0.0463
本期加 权平 均 净 值利 润率 4.70% 4.51%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.89% 4.59%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 8,880,975.52 386,176.42
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0255 0.0243
期末基 金资 产净 值 358,963,718.88 16,406,121.26
期末基 金份 额净 值 1.033 1.031
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 15.06% 4.49%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
4. 本基 金 自2014 年12 月1 日起 增加C 类 收费 模式 ，原有 收费 模式 称 为A 类。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准 收 益率 的比较
南方聚 利A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.68% 0.13% 0.28% 0.01% 0.40% 0.12%
过去三 个月 2.78% 0.13% 0.84% 0.01% 1.94% 0.12%
过去六 个月 4.89% 0.12% 1.76% 0.01% 3.13% 0.11%
过去一 年 9.69% 0.10% 3.83% 0.01% 5.86% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
15.06% 0.10% 6.40% 0.01% 8.66% 0.09%
南方聚 利C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.49% 0.15% 0.29% 0.01% 0.20% 0.14%
过去三 个月 2.68% 0.12% 0.85% 0.01% 1.83% 0.11%
过去六 个月 4.59% 0.12% 1.79% 0.01% 2.80% 0.11%
过去一 年 4.49% 0.12% 2.11% 0.01% 2.38% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
4.49% 0.12% 2.12% 0.01% 2.37% 0.11%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：本 基金 自2014 年12 月 1 日 起增 加C 类收 费模 式，原 有收 费模 式称 为A 类。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经 中国证 监会 批准 ， 南 方基 金管理 有限 公司 作为 国内 首批规 范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元， 旗下南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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管理 73 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任
日期
何
康
本基金
基金经
理
2013 年 11
月 28 日
- 11 年
硕士学历，具有基金从业 资格。曾担任国海证券
固定收益证券部投资经理 ，大成基金管理有限公
司固定 收益 部研 究员 。2010 年9 月加 入南 方基 金
管理有限公司，担任固定收益部投资经理，2013
年 11 月 至今 ，担 任南 方 丰元基 金经 理；2013 年
11 月至今，担任南方聚利基金经理；2014 年 4
月至今 ， 任南 方通 利基 金经 理； 2015 年2 月 至今，
任南方 双元 基金 经理 。
注：1. 对基金 的首任基 金 经理，其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日， “离 任 日期 ”为根 据公司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和 《 南方 聚利1 年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 （LOF）基 金 合同 》 的规 定， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金份额持 有人谋求
最大利益。本 报告期内 ， 基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 份额持有 人 利益。基金 的投资范
围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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为 4 次， 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，1 次是 由于 投资 组
合的投 资策 略需 要， 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 ，中 国经 济整 体走 势疲弱 ，1 季度 持续 低迷 ，2 季 度工 业增 加值 和PMI 数据 略有 好转 ，
呈现弱 势企 稳 的 走势 。物 价持续 低位 ，CPI 同比 涨 幅在 2% 以 下，PPI 同 比负 增长的 幅度 进一 步扩
大。货 币政 策宽 松， 央行 在上半 年连 续数 次超 预期 降准降 息， 银行 间资 金利 率破位 下行 。
债市整体呈现 牛市后期 走 势，但不同品 种间差异 很 大，中低等级 信用债持 续 上涨，信用利 差
不断下 降， 利率 债表 现震 荡，收 益率 未见 明显 下降 。
投资运作上， 本基金上 半 年的运作主要 分为两个 阶 段，3 月前逐 步增加高 等 级信用债配置 ，
减持利 率债 ， 组 合久 期和 比例下 降，5 月 后， 本组 合 基 于对 市场 的看 好大 幅增 加长期 利率 债配 置，
组合杠 杆和 久期 提高 明显 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方聚 利A 净值 增长率 为 4.89% ， 同 期业 绩比较 基准 增长 率为 1.76% ； 本 报告 期南
方聚 利C 净 值增 长率 为 4.59% ， 同期 业绩 比较 基准 增 长率为 1.79% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
15 年 下半 年， 预计 中国经 济将继 续维 持前 期弱 势运 行的格 局， 前期 股市 大幅 调整对 于经 济 的
影响将逐步显 现，中央 出 台的相关政策 对经济有 一 定的托底作用 ，但不会 影 响经济运行 的总体趋
势。物 价方 面， 预 计 CPI 略有反 弹，PPI 低 位运 行 ，通胀 风险 较低 。预 计债 市将维 持前 期震 荡走
牛的趋势，考 虑目前偏 低 的信用利差和 经济环境 ， 我们认为 利率 债和高等 级 信用债表现 将优于中
低等级信用债 。我们将 在 下半年维持目 前相对积 极 的组合配置， 预计中长 期 债券的波段 操作收益
是构成不同组 合收益率 差 异的主要部分 ，我们将 积 极把握机会， 力争为投 资 者获得更高 的投资收
益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时 对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次；基金合同 生效满 6 个 月后，若基金 在每季度 最 后一个交易日 收盘后某 类 基金份额类别 每 10
份基金 份额 可分 配利 润金 额高于 0.05 元( 含) ，则 基 金须在 15 个工 作日 之内 进 行该基 金份 额类 别
的收益分配， 各基金份 额 类别每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分 配基准日
每份基金份额 可供分配 利 润的 80%； 本基金收 益分 配方式分两种 ：现金分 红 与红利再投资 ，登记
在登记系统基 金份额持 有 人开放式基金 账户下的 基 金份额，可选 择现 金红 利 或将现金红 利按除权
日的基金份额 净值自动 转 为基金份额进 行再投资 ； 若投资人不选 择，本基 金 默认的收益 分配方式
是现金分红。 登记在证 券 登记结算系统 基金份额 持 有人深圳证券 账户下的 基 金份额，只 能选择现
金分红的方式 ，具体权 益 分配程序等有 关事项遵 循 深圳证券交易 所及中国 证 券登记结算 有限责任
公司的相关规 定；基金 收 益分配后基金 份额净值 不 能低于面值； 即基金收 益 分配基准日 的基金份
额净值 减去 每单 位基 金份 额收益 分配 金额 后不 能低 于面值 。由 于本 基 金 A 类 基金份 额不 收取 销 售
服务费 ， 而 C 类 基金 份额 收取销 售服 务费 ，各 基金 份额类 别对 应的 可分 配收 益 将有 所不 同。 本 基
金同一 类 别 的每 一基 金份 额享有 同等 分配 权； 法律 法规或 监管 机关 另有 规定 的，从 其规 定。
根据上述分配 原则以及 基 金的实际运作 情况，本 年 度内第一季度 末满足分 红 条件，本基金 于
2015 年 4 月 17 日进 行了 收益分 配（A 类每 10 份基 金份额 派发 红利 0.22 元，C 类每 10 份 基金 份
额派发 红利0.21 元） ； 本 年度内 第二 季度 末满 足分 红条件 ，本 基金 于 2015 年 7 月 16 日进 行了 收
益分配 （A 类每10 份基 金 份额派 发红 利 0.21 元，C 类每 10 份 基金 份额 派发 红 利0.2 元） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “ 本 托管人 ” ） 在 南方 聚 利 1 年定期 开放 债券南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
第 13 页 共 36 页
型证券 投资 基金 （LOF ） （ 以下称 “本 基金 ”） 的托 管过程 中， 严格 遵守 《证 券投资 基金 法》 及 其
他有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的有关规 定 ，不存在损害 基金份额 持 有人利益的 行为，完
全尽职 尽责 地履 行了 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金 管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 南方 聚 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ）
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,541,938.75 6,773,897.57
结算备 付金
21,773,470.57 2,516,222.67
存出保 证金
47,667.93 100,575.87
交易性 金融 资产 6.4.7.2 776,566,094.50 477,860,551.80
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
776,566,094.50 477,860,551.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
4,984,603.35 -
应收利 息 6.4.7.5 11,009,147.17 8,386,253.79
应收股 利
- - 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
第 14 页 共 36 页
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
816,922,922.27 495,637,501.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
435,999,622.10 120,000,000.00
应付证 券清 算款
5,012,291.88 3,053,465.86
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
215,355.84 156,059.01
应付托 管费
61,530.26 44,588.29
应付 销 售服 务费
5,379.42 2,831.10
应付交 易费 用 6.4.7.7 8,892.50 2,195.00
应交税 费
- -
应付利 息
41,737.05 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 208,273.08 260,000.00
负债合 计
441,553,082.13 123,519,139.26
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 363,535,762.38 362,960,598.26
未分配 利润 6.4.7.10 11,834,077.76 9,157,764.18
所有者 权益 合计
375,369,840.14 372,118,362.44
负债和 所有 者权 益总 计
816,922,922.27 495,637,501.70
注：报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日，A 类基 金的 份 额净 值 1.033 元，C 类 基 金的份 额净 值 1.031
元，基 金份 额总 额 363,535,762.38 份， 其中 A 类 基金份 额 347,628,164.78 份，C 类 基金 份额
15,907,597.60 份 。 于2014 年6 月 30 日 ， 基 金份 额 净值1.049 元 ， 基 金份 额总 额294,507,714.36 。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 南方 聚 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ）
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
21,302,769.66 19,031,378.86
1.利息 收入
12,058,055.07 13,155,775.51
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 119,932.48 5,113,173.09
债券利 息收 入
11,929,030.10 8,028,586.60 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
第 15 页 共 36 页
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
9,092.49 14,015.82
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
7,446,511.54 3,311,813.87
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 7,446,511.54 3,311,813.87
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 1,798,203.05 2,513,789.48
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 - 50,000.00
减： 二、费用
3,764,713.68 4,784,745.63
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,296,650.74 1,046,092.08
2．托 管费 6.4.10.2.2 370,471.69 298,883.43
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 32,408.72 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 15,807.51 806.85
5．利 息支 出
1,809,195.20 3,208,263.84
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,809,195.20 3,208,263.84
6．其 他费 用 6.4.7.20 240,179.82 230,699.43
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填 列）
17,538,055.98 14,246,633.23
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
17,538,055.98 14,246,633.23
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 南方 聚 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ）
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
362,960,598.26 9,157,764.18 372,118,362.44 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
第 16 页 共 36 页
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 17,538,055.98 17,538,055.98
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
575,164.12 7,753.18 582,917.30
其中：1.基 金申 购款 575,164.12 7,753.18 582,917.30
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “-”号
填列）
- -14,869,495.58 -14,869,495.58
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
363,535,762.38 11,834,077.76 375,369,840.14
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
294,507,714.36 246,374.09 294,754,088.45
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 14,246,633.23 14,246,633.23
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “-”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
294,507,714.36 14,493,007.32 309,000,721.68
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
第 17 页 共 36 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖债券的差 价
收入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
6.4.3 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.3.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 2,541,938.75
定期存 款 -
其他存 款 -
合计： 2,541,938.75 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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6.4.3.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 436,900,217.31 438,376,194.50 1,475,977.19
银行间 市场 335,951,773.17 338,189,900.00 2,238,126.83
合计 772,851,990.48 776,566,094.50 3,714,104.02
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 772,851,990.48 776,566,094.50 3,714,104.02
6.4.3.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
6.4.3.4 买 入返 售金融 资产
注：无 。
6.4.3.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 757.08
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 8,818.20
应收债 券利 息 10,999,552.54
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 19.35
合计 11,009,147.17
6.4.3.6 其 他资 产
注：无 。 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
第 19 页 共 36 页
6.4.3.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交 易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 8,892.50
合计 8,892.50
6.4.3.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 208,273.08
合计 208,273.08
6.4.3.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方聚 利A
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 347,065,142.94 347,065,142.94
本期申 购 563,021.84 563,021.84
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 347,628,164.78 347,628,164.78
金额单 位： 人民 币元
南方聚 利C
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 15,895,455.32 15,895,455.32
本期申 购 12,142.28 12,142.28
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 15,907,597.60 15,907,597.60
注：1. 南方 聚利 C 类基 金 份额为 自 2014 年 12 月1 日起新 增的 份额 类别 ，仅 通过场 外方 式销 售 。
2. 截至2015 年6 月30 日 止， 本 基金 于深 圳证 券交 易 所上市 的基 金份 额为 1,680,418.00 份，
托管在 场外 未上 市交 易的 基金份 额为 361,855,344.38 份(其中 A 类 基金份 额 为 345,947,746.78南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
第 20 页 共 36 页
份，C 类 基金 份额为 15,907,597.60 份) 。A 类 基金 份 额通过 场外 和场 内两 种方 式销售 ，并 在交 易
所上市 交易 。A 类 基金 份额 持有人 可进 行跨 系统 转登 记；C 类 基金 份额 通过 场外 方式销 售 ， 不 在交
易所上市交易 ，C 类基 金 份额持有人不 能进行跨 系 统转登记。上 市的基金 份 额登记在证 券登记结
算系统，可选 择按市价 流 通或按基金份 额净值申 购 或赎回；未上 市的基金 份 额登记在注 册登记系
统，按 基金 份额 净值 申购 或赎回 。
6.4.3.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方聚 利A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 8,027,138.23 732,691.91 8,759,830.14
本期利 润 15,082,278.20 1,719,456.92 16,801,735.12
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
5,170.75 2,429.75 7,600.50
其中： 基金 申购 款 5,170.75 2,429.75 7,600.50
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -14,233,611.66 - -14,233,611.66
本期末 8,880,975.52 2,454,578.58 11,335,554.10
单位： 人民 币元
南方聚 利C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 364,379.95 33,554.09 397,934.04
本期利 润 657,574.73 78,746.13 736,320.86
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
105.66 47.02 152.68
其中： 基金 申购 款 105.66 47.02 152.68
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -635,883.92 - -635,883.92
本期末 386,176.42 112,347.24 498,523.66
6.4.3.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 31,719.88
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 87,907.56
其他 305.04
合计 119,932.48 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
第 21 页 共 36 页
6.4.3.12 股 票投 资收益
注：无 。
6.4.3.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 750,637,034.15
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 730,874,625.98
减：应 收利 息总 额 12,315,896.63
买卖债 券差 价收 入 7,446,511.54
6.4.3.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
6.4.3.15 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.3.16 股 利收 益
注：无 。
6.4.3.17 公 允价 值 变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 1,798,203.05
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 1,798,203.05
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 1,798,203.05
6.4.3.18 其 他收 入
注：无 。 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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6.4.3.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
4,075.01
银行间 市场 交易 费用 11,732.50
合计
15,807.51
6.4.3.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,767.52
上市年 费 29,752.78
银行汇 划费 13,706.74
账户维 护费 18,200.00
合计 240,179.82
6.4.4 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.4.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.4.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2015 年 7 月 13 日 宣告 分红 ，向截至 2015 年 7 月 16 日止在 本基 金注
册登记 人中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 登记 在册 的全体 持有 人派 发红 利， 其中 A 类基 金份 额 按
每10 份基 金份 额派 发红 利 0.21 元，C 类基 金份 额 按每 10 份 基金 份额 派发 红 利0.20 元。
6.4.5 关 联方 关系
6.4.5.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.5.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
第 23 页 共 36 页
6.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.6.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
6.4.6.2 关 联方 报酬
6.4.6.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015
年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,296,650.74 1,046,092.08
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 21,897.41 323,571.97
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管 理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.7% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.7% / 当 年天数 。
6.4.6.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 370,471.69 298,883.43
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.2% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前 一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。
6.4.6.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方聚 利A 南方聚 利 C 合计
南方基 金 - 621.85 621.85
中国银 行 - 21,275.56 21,275.56
合计 - 21,897.41 21,897.41
6.4.6.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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6.4.6.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.6.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.6.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.6.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 2,541,938.75 31,719.88 1,081,751.47 12,990.87
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.6.6 本 基金 在承销 期内 参与 关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.6.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
6.4.7 利 润分 配情况
6.4.7.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
南方聚 利 A
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年4
月17 日
2015 年4
月20 日
2015 年4
月17 日
0.2200 7,251,617.88 387,755.68 7,639,373.56
2 2015 年1
月20 日
2015 年1
月21 日
2015 年1
月20 日
0.1900 6,411,371.45 182,866.66 6,594,238.11
合
计
- - 0.4100 13,662,989.33 570,622.34 14,233,611.67
南方聚 利 C
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润
分配
合计
备注
场内 场外 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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1 2015 年4
月17 日
2015 年4
月20 日
2015 年4
月17 日
0.2100 324,763.83 9,106.39 333,870.22
2 2015 年1
月20 日
2015 年1
月21 日
2015 年1
月20 日
0.1900 298,825.13 3,188.57 302,013.70
合
计
- - 0.4000 623,588.96 12,294.96 635,883.92
注： 本 基金 的基 金管 理人 于 2015 年7 月13 日宣告2015 年度 第2 次分 红， 向 截至2015 年 7 月 16
日止在 本基 金注 册登 记人 南方基 金管 理有 限公 司登 记在册 的全 体持 有人 ，其 中 A 类 基金 份额 持 有
人按 每 10 份 基金 份额 派发 红利 0.21 元，C 类基 金份 额持有 人按 每 10 份基 金份 额派发 红 利 0.20
元。
6.4.8 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额79,999,640.00 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代
码
债券名 称 回购到 期日
期末估 值单
价
数量（ 张 ） 期末估 值总 额
150208 15 国开08 2015 年7 月2 日 101.19 400,000 40,476,000.00
150210 15 国开10 2015 年7 月1 日 100.93 400,000 40,372,000.00
合计
800,000 80,848,000.00
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 355,999,982.10 元 ，于 2015 年7 月1 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的
债券， 按证 券 交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
6.4.9 金 融工 具风险 及管 理
6.4.9.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 债券型证 券 投资基金。本 基金投资 的 金融工具主要 为债券投 资 。本基金在日 常南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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经营活动中面 临的与这 些 金融工具相关 的风险主 要 包括信用风险 、流动性 风 险及市场风 险。本基
金的基金管理 人制定了 政 策和程序来识 别及分析 这 些风险，并设 定适当的 风 险限额及内 部控制流
程，通 过可 靠的 管理 及信 息系统 持续 监控 上述 各类 风险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察 稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失 。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.9.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手 的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风 险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金 资
产净值 的比 例 为99.59% 。 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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6.4.9.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可定 期要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带 来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人于开放申 赎期间每 日 对本基金的申 购
赎回情 况进 行严 密监 控并 预测流 动性 需求 ，保 持基 金投资 组合 中的 可用 现金 头寸与 之相 匹配 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的 股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券
在证券 交易 所上 市， 其余 亦可在 银行 间同 业市 场交 易，因 此除 附 注 6.4.8 中 列示的 部分 基金 资 产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 根据本基金的 基金管理 人 的投资意图 ，以合理
的价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。
于2015 年6 月30 日 ， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 435,999,622.10 元将 在 一个月 以内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
6.4.9.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.9.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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6.4.9.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,541,938.75 - - - 2,541,938.75
结算备 付金 21,773,470.57 - - - 21,773,470.57
存出保 证金 47,667.93 - - - 47,667.93
交易性 金融 资产 52,381,000.00 258,564,494.10 465,620,600.40 - 776,566,094.50
应收证 券清 算款 - - - 4,984,603.35 4,984,603.35
应收利 息 - - - 11,009,147.17 11,009,147.17
资产总 计 76,744,077.25 258,564,494.10 465,620,600.40 15,993,750.52 816,922,922.27
负债
卖出回 购金 融资 产款 435,999,622.10 - - - 435,999,622.10
应付证 券清 算款 - - - 5,012,291.88 5,012,291.88
应付管 理人 报酬 - - - 215,355.84 215,355.84
应付托 管费 - - - 61,530.26 61,530.26
应付销 售服 务费 - - - 5,379.42 5,379.42
应付交 易费 用 - - - 8,892.50 8,892.50
应付利 息 - - - 41,737.05 41,737.05
其他负 债 - - - 208,273.08 208,273.08
负债总 计 435,999,622.10 - - 5,553,460.03 441,553,082.13
利率敏 感度 缺口 -359,255,544.85 258,564,494.10 465,620,600.40 10,440,290.49 375,369,840.14
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 71,081,751.47 - - - 71,081,751.47
结算备 付金 17,357,659.84 - - - 17,357,659.84
存出保 证金 49,779.43 - - - 49,779.43
交易性 金融 资产 100,285,136.10 132,842,554.70 66,180,299.00 - 299,307,989.80
买入返 售金 融资 产 70,000,000.00 - - - 70,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 444,433.04 444,433.04
应收利 息 - - - 11,122,405.27 11,122,405.27
其他资 产 - - - 46,339.49 46,339.49
资产总 计 258,774,326.84 132,842,554.70 66,180,299.00 11,613,177.80 469,410,358.34
负债
卖出回 购金 融资 产款 160,000,000.00 - - - 160,000,000.00
应付管 理人 报酬 - - - 177,306.68 177,306.68
应付托 管费 - - - 50,659.04 50,659.04
应付交 易费 用 - - - 175.00 175.00
其他负 债 - - - 181,495.94 181,495.94
负债总 计 160,000,000.00 - - 409,636.66 160,409,636.66 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
第 29 页 共 36 页
利率敏 感度 缺口 98,774,326.84 132,842,554.70 66,180,299.00 11,203,541.14 309,000,721.68
6.4.9.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ） 上年度 末 （ 2014 年12 月31 日 ）
市 场 利 率 下 降 25
个基点
增加 约1,004 增加 约518
市 场 利 率 上 升 25
个基点
减少 约 984 减少 约509
6.4.9.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.9.4.3 其 他价 格风险
其 他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的 债券 ，因 此无 重大 其他价 格风 险。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 776,566,094.50 95.06
其中： 债券 776,566,094.50 95.06
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,315,409.32 2.98
7 其他各 项资 产 16,041,418.45 1.96 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
第 30 页 共 36 页
8 合计 816,922,922.27 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
注：无 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 231,068,338.00 61.56
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 171,685,000.00 45.74
其中： 政策 性金 融债 171,685,000.00 45.74
4 企业债 券 298,020,256.50 79.39
5 企业短 期融 资券 50,361,000.00 13.42
6 中期票 据 25,431,500.00 6.78
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 776,566,094.50 206.88
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019505 15 国债 05 1,400,000 140,560,000.00 37.45
2 150210 15 国开 10 1,300,000 131,209,000.00 34.95
3 019507 15 国债 07 500,000 50,085,000.00 13.34
4 150208 15 国开 08 400,000 40,476,000.00 10.78
5 019429 14 国债 29 400,000 40,412,000.00 10.77
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
第 31 页 共 36 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：无。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金 投资 的前 十名 证 券的发 行主 体本 期没 有出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 47,667.93
2 应收证 券清 算款 4,984,603.35
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,009,147.17
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,041,418.45
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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( 户)
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
南方
聚利A
2,529 137,456.77 11,041,863.94 3.18% 336,586,300.84 96.82%
南方
聚利C
96 165,704.14 - - 15,907,597.60 100.00%
合计 2,625 138,489.81 11,041,863.94 3.04% 352,493,898.44 96.96%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
南方聚 利A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 张兰金 108,136.00 6.44%
2 杨少暖 100,000.00 5.95%
3 周起富 54,100.00 3.22%
4 北大方正人寿保险 有限公司
－投资 连结 产品 稳健 型
45,813.00 2.73%
5 李莉 44,407.00 2.64%
6 张昌文 44,300.00 2.64%
7 张冬梅 40,002.00 2.38%
8 赵桂春 38,000.00 2.26%
9 曹超飞 31,600.00 1.88%
10 甄丽恩 30,700.00 1.83%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
南方聚 利A 10,948.21 0.0031%
南方聚 利C - -
合计
10,948.21 0.0031%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（ 即 期末基金
份额总 额） 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人未持有本 基金份额 ， 本基金基金 经理未持
有本基 金基 础份 额。 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 南方聚 利 A 南方聚 利 C
基金合 同生 效日 （2013 年 11 月 28 日 ）基 金
份额总 额
294,507,714.36 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 347,065,142.94 15,895,455.32
本报告 期基 金总 申购 份额 563,021.84 12,142.28
减:本 报告 期基 金 总 赎回 份 额 - -
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 347,628,164.78 15,907,597.60
注：本 基金 自2014 年12 月 1 日 起增 加C 类份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副 总经 理。
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
第 34 页 共 36 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
注：无
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券 499,147,607.85 95.54% 17,634,400,000.00 99.27% - -
华泰证券 23,312,130.70 4.46% 129,600,000.00 0.73% - -
注：1. 报告 期内 未发 生交 易单元 变更 。
2. 交易 单元 的选 择标 准和 程序：
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，我公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信 息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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10.8 其 他重 大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 南方聚利 1 年定期开放债券型 证券投资基金场内
交易价格波动的提示公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年1 月21 日
2 关于南方聚利 1 年定期开放债 券型证券投资基金
（LOF ）交易价格波动自查停牌 的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年1 月23 日
3 南方基金关于旗下部分基金增加海银基金为代销
机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年2 月12 日
4 南方基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼
任职务情况的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年2 月12 日
5 关于南方聚利 1 年定期开放债 券型证券投资基金
（LOF ）自查结果暨复牌的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年2 月16 日
6 南方基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最
低赎回限额的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年2 月25 日
7 南方基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所
固定收益品种估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年3 月17 日
8 南方基金关于旗下部分基金增加联泰资产为代销
机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年3 月23 日
9 南方基金关于旗下部分基金增加增财基金为代销
机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年3 月31 日
10 南方基金关于淘宝直营店销售手续费费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年4 月10 日
11 南方聚利 1 年定期开放债券型 证券投资基金
（160131 ）场内交易价格波动 的提示公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年4 月10 日
12 关于电子直销业务增加苏宁易付宝第三方支付业
务的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年4 月15 日
13 南方基金关于旗下部分基金增加河北银行为代销
机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年4 月17 日
14 南方基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼
任职务情况的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年4 月18 日
15 南方基金管理有限公司关于公司高级管理人员在
子公司兼职情况变更的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年4 月23 日
16 南方基金管理有限公司深圳分公司负责人等信息
变更的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年4 月28 日
17 南方基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支
持证券的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年5 月7 日 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
第 36 页 共 36 页
18 南方基金关于旗下部分基金增加创金启富为代销
机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年5 月11 日
19 南方基金关于旗下部分基金增加新兰德为代销机
构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海 证券报、证
券时报
2015 年5 月18 日
20 南方聚利 1 年定期开放债券型 证券投资基金
（160131 ）场内交易价格波动 的提示公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年5 月28 日
21 南方基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年5 月29 日
22 南方基金关于旗下部分基金增加宜信普泽为代销
机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年6 月1 日
23 南方基金关于电子直销平台开通货币基金快速转
购业务并实行 0 费率优惠的公 告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年6 月8 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方聚 利 1 年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 （LOF ） 的 文件。
2 、南 方聚 利1 年定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 （LOF ）基金 合同 。
3 、南 方聚 利1 年定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 （LOF ）托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
