南 方 金 利 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 2 页 共 40 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 3 页 共 40 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半 年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投 资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 33
7.6 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 33
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 34
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 34
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 34
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 34
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 34
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 35 南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 4 页 共 40 页
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 35
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 35
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 35
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 36
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 36
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 36
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 36
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 36
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 37
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 37
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 37
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 37
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 37
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 38
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 39
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 39
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 40
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 40
南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 5 页 共 40 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方金 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 南方金 利定 期开 放债 券
场内简 称 南方金 利
基金主 代码 160128
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2012 年 5 月 17 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 337,386,567.85 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2012-07-16
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方金 利定 期开 放债 券 A 南方金 利定 期开 放债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 160128 160129
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 226,054,453.21 份 111,332,114.64 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露 场 合下 ，可 简称 为“ 南方金 利” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 在 严 格控 制 风 险和追 求 基 金 资 产长 期 稳 定的基 础 上, 力 求 获得 高 于 业绩
比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 本 基 金 以 中 长期 利 率 趋势分 析 为 基 础, 结合 经 济 周期、 宏 观 政 策 方向 及 收 益率
曲 线 分 析, 在 非 开 放 期 期 间 原 则 上 组 合 久 期 与 初 始 非 开 放 期 适 当 匹 配 的 基 础
上，实 施积 极的 债券 投资 组合管 理， 以获 取较 高的 债券组 合投 资收 益。
业绩比 较基 准 三年期 定期 存款 税后 收益 率。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 北京市西城区复兴门内大 街 55南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 6 页 共 40 页
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 南方金 利定 期开 放债 券A 南方金 利定 期开 放债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 46,187,806.65 30,168,789.78
本期利 润 37,404,265.84 24,462,303.45
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0453 0.0441
本期加 权平 均净 值利 润率 4.32% 4.22%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.90% 3.81%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 11,315,008.73 5,292,521.83
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0501 0.0475
期末基 金资 产净 值 237,369,461.94 116,624,636.47
期末基 金份 额净 值 1.050 1.048
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 23.41% 22.29%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 7 页 共 40 页
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方金 利定 期开 放债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.38% 0.06% 0.44% 0.01% -0.06% 0.05%
过去三 个月 2.13% 0.06% 1.25% 0.01% 0.88% 0.05%
过去六 个月 3.90% 0.07% 2.50% 0.02% 1.40% 0.05%
过去一 年 8.53% 0.10% 5.11% 0.01% 3.42% 0.09%
过去三 年 22.31% 0.12% 16.13% 0.01% 6.18% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
23.41% 0.11% 16.83% 0.01% 6.58% 0.10%
南方金 利定 期开 放债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.38% 0.05% 0.44% 0.01% -0.06% 0.04%
过去三 个月 2.13% 0.06% 1.25% 0.01% 0.88% 0.05%
过去六 个月 3.81% 0.07% 2.50% 0.02% 1.31% 0.05%
过去一 年 8.15% 0.10% 5.11% 0.01% 3.04% 0.09%
过去三 年 21.32% 0.12% 16.13% 0.01% 5.19% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
22.29% 0.11% 16.83% 0.01% 5.46% 0.10%
南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 8 页 共 40 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 9 页 共 40 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经 中国证 监会 批准 ， 南 方基 金管 理 有限 公司 作为 国内 首批规 范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳， 注册资 本 3 亿元 人民 币。 股东结 构为 ：华 泰证 券股 份有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元， 旗下
管理 73 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。 南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 10 页 共 40 页
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李璇
本基
金基
金经
理
2012 年 5 月17
日
- 8 年
女，清 华大 学金 融学 学士 、
硕士， 注册 金融 分析 师
（CFA）, 具有 基金 从业 资 格。
2007 年加 入南 方基 金， 担 任
信用债 高级 分析 师， 现任 固
定收益 部总 监助 理。2010 年
9 月至2012 年6 月 ，担 任 南
方宝元 基金 经理；2012 年12
月至 2014 年 9 月， 担 任南 方
安心基 金经 理；2010 年9 月
至今， 担任 南方 多利 基金 经
理；2012 年 5 月至 今， 担 任
南方金 利基 金经 理；2013 年
7 月至 今 ， 担 任南 方稳 利基 金
经理。
周蕴
博
本基
金的
基金
经理
助理
2014 年 3 月31
日
- 5
南 开 大 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从
业资格 ，2010 年 7 月 加入 南
方 基 金 ， 担 任 固 定 收 益 部 债
券研究 员 ； 2014 年3 月 至 今，
担 任 南 方 金 利 基 金 经 理 助
理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非 首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方金 利 定期开放债券 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本着诚实信 用、勤勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金持有 人 谋求最大利 益。本报
告期内，基金 运作整体 合 法合规，没有 损害基金 持 有人利益。 基 金的投资 范 围、投资比 例符合有
关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 11 页 共 40 页
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，1 次是 由于 投资 组
合的投 资策 略需 要， 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 国内 经济 整体 表现 偏弱，1、2 月工 业增 加值 同比降 至 6.8% ，3 月继 续 降至 5.6%，创
2009 年以 来新 低。4 月之 后经济 弱势 企稳 ，4 、5 月 工业增 加值 连 续 2 个 月回 升，汇 丰制 造 业 PMI
库存指 标显 示制 造业 出现 补库存 迹象 ，在 降息 和房 地产 330 新 政刺 激下 ，固 定资产 投资 增速 低 位
企稳 。 一 二季 度金 融数 据 也整体 表现 偏弱 ，M2 维持在 10-11% 左右 波动 。 上 半 年CPI 处于 低位 ， 均
值为1.28% 。 整体 宏观 环境 有利于 债券 市场 。 且货 币 政策中 性偏 松 ，2 月初 央行 降准 ， 应 对春 节前
资金面 紧张 ； 2 月 末央 行降 息， 对 冲实 际利 率上 升， 降 低社会 融资 成 本 ， 托 底经 济 。 4 月降 准 100BP ，
5、6 月 连续 降息25BP ，6 月降息 的同 时定 向降 准 50BP 。 公开 市场 操作 方面 ， 上半年 央 行 8 次 下调
7 天逆 回购 利率 至2.5% ， 引 导资金 利率 下行 。 银 行间7 天回购 加权 平均 利率 均值 从一季 度 的 4.36%
大幅下 行 至2.50% 。 在 此背 景下债 券市 场走 出两 波小 牛行情 。1-2 月 ， 在 经济 数 据疲弱 、 通胀 走低 、
货币政 策放 松、 流动 性宽 松预期 推动 下， 收益 率曲 线平坦 化下 行。3 月 ， 受 信 贷数据 持续 超预 期、
短端资金利率 持续偏高 、 房地产刺激政 策、地方 政 府债务置换带 来的供给 预 期、股债跷 跷板效应
等因素影响， 收益率曲 线 陡 峭化上行， 债券收益 率 有所回调。4 月份后经 济 运行数据和 货币金融
数据表现均较 差影响， 以 及资金面极度 宽松、短 端 利率大幅下行 带来的配 置 需求影响， 收益率重
新下行。5 月 下旬之后 受 经济企稳预期 、稳增长 财 政政策发力、 地方政府 债 务置换加速 提量等因
素推动 收益 率缓 慢上 行。
投资运 作上 ，南 方金 利定 期开放 基金 上半 年 持 仓仍 然以信 用债 为主 。组 合 在 1 月份 保持 了较
高的债 券仓 位， 在 1-2 月 份的债 券小 牛市 中获 取了 较好的 资本 利得 和票 息收 益。随 着债 券收 益 率
的继续 下行 ， 我 们认 为市 场对经 济数 据较 差和 降息 降准已 经过 度预 期， 不宜 承担过 高的 利率 风险 ，
因此 在2 月 之后 适当 兑现 部分利 率债 和信 用债 的收 益；4-5 月 ， 考 虑到 基金 将 于5 月18 日开 放申
购赎回 ，我 们以 减仓 为主 。截至 5 月 18 日 ，南 方 金利 A 在第 一个 三年 运作 周期收 益为 22.94% 。南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 12 页 共 40 页
开放期 结束 后 至 6 月 ，我 们对组 合进 行了 一定 调整 ，目前 仓位 已经 基本 调整 到位， 持仓 仍然 以 信
用债为 主， 并配 有一 定的 利率债 仓位 进行 波段 操作 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方金 利A 级基 金净值 增长 率 为 3.90% ， 同 期业绩 比较 基准 增长 率 为2.50% ； 南 方金
利C 级 基金 净值 增长 率 为3.81% ，同 期业 绩比 较基 准 增长率 为2.50% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 随着地方 政 府债务置换工 作的推进 和 财政政策力度 的加大， 预 计经济将出现 环
比企稳 回升 ， 但 由于 去 年6 、7 月基 数较 高， 短 期同 比数据 依然 偏弱 。 预 计三 季度CPI 均值 1.7% ，
4 季度 可能 会突 破2% 至2.4% 。
政策层面，财 政政策将 会 更加积极，货 币政策将 维 持宽松的格局 ，但 政策 重 点将转向破解 宽
货币向宽信用 传导不畅 的 困局。下半年 需警惕经 济 企稳、宽货币 向宽信用 传 导带来的经 济增速反
弹、 以 及债 券供 给增 加对 债市带 来的 不利 影响 。 但 就短期 看， 在资 金面 宽松 、IPO 暂停 的背 景下 ，
债券市场仍将 有阶段性 机 会，目前长端 利率债具 有 一定的安 全边 际，信用 债 具有持有价 值，但需
注意甄 别行 业和 个券 的信 用资质 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法 律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次； 基 金合 同生 效满6 个 月后， 若基 金在 每季 度最 后一个 交易 日收 盘后 每 10 份基金 份额 可分 配利
润金额 高 于0.1 元( 含)， 则基金 须 在 15 个工 作日 之 内进行 收益 分配 ， 每 份基 金份额 每次 基金 收益南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 13 页 共 40 页
分配比例不得 低于基金 收 益分配基准日 每份基金 份 额可供分配利 润的 50% ； 基金收益分配 方式分
两种：现金分 红与红利 再 投资。登记在 注册登 记 系 统基金份额持 有人开放 式 基金账户下 的基金份
额，可选择现 金红利或 将 现金红利按除 权日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资者不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红。登记在证 券登记结 算 系统基金份 额持有人
深圳证券账户 下的基金 份 额，只能选择 现金分红 的 方式，具体权 益分配程 序 等有关事项 遵循深圳
证券交易所及 中国证券 登 记结算有限责 任公司的 相 关规定；基金 收益分配 后 基金份额净 值不能低
于面值；即基 金收益分 配 基准日的基金 份额净值 减 去每单位基金 份额收益 分 配金额后不 能低于面
值；由 于本 基金 A 类 基金 份额不 收取 销售 服务 费， 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务费 ，各 基金 份 额
类别对应的可 分配收益 将 有所不同。本 基金同一 类 别的每一基金 份额享有 同 等分配权； 法律法规
或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定。
根据上 述分 配原 则， 本年 度内第 一季 度末 满足 分红 条件， 本基 金 于 2015 年 4 月 17 日 进行 了
收益分 配 （A 类每 10 份 基 金份额 派发 红 利 0.2 元，C 类每 10 份 基金 份额 派发 红 利0.18 元） ； 本年
度内第 二季 度末 满足 分红 条件， 本基 金 于 2015 年7 月16 日进 行了 收益 分配 （A 类每10 份基 金份
额派发 红 利0.26 元，C 类每 10 份基 金份 额派 发红 利0.24 元） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持 有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方金 利定期开 放 债券型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方金利 定 期开放债券型 证券投资 基 金的管理人—— 南方基 金 管理有限公司 在
南方金利定期 开放债券 型 证券投资基金 的投资运 作 、 基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 南 方金利定期开 放债券型 证 券投资基金 对基金份
额持有 人进 行 了2 次 利润 分配， 分配 金额 为 63,446,909.30 元。 南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 14 页 共 40 页
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方金利定 期开放债 券 型证券投资基 金
2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 南方 金利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.3.1 837,489.46 1,196,486.99
结算备 付金
6,541,335.00 6,618,053.94
存出保 证金
55,705.56 71,271.69
交易性 金融 资产 6.4.3.2 467,423,918.10 2,408,580,507.70
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
467,423,918.10 2,408,580,507.70
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.3.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.3.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.3.5 5,099,537.73 37,831,113.42
应收股 利
- -
应收申 购款
61,090.83 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.3.6 42,000.00 102,000.00
资产总 计
480,061,076.68 2,454,399,433.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.3.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
125,299,671.75 681,035,912.44
应付证 券清 算款
201,927.52 174,742.66 南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 15 页 共 40 页
应付赎 回款
61,090.83 -
应付管 理人 报酬
173,939.41 900,927.25
应付托 管费
52,181.83 270,278.19
应付销 售服 务费
28,681.87 182,486.80
应付交 易费 用 6.4.3.7 16,989.10 13,305.25
应交税 费
- -
应付利 息
13,258.66 236,714.73
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.3.8 219,237.30 290,945.59
负债合 计
126,066,978.27 683,105,312.91
所有者权益：
实收基 金 6.4.3.9 337,386,567.85 1,692,125,189.40
未分配 利润 6.4.3.10 16,607,530.56 79,168,931.43
所有者 权益 合计
353,994,098.41 1,771,294,120.83
负债和 所有 者权 益总 计
480,061,076.68 2,454,399,433.74
注： 报告 截止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 总 额337,386,567.85 份， 其中A 类基金 份额 的份 额
总额 为226,054,453.21 份 ， 基金 份额 净值1.050 元；C 类基 金份 额的 份额 总额 为 111,332,114.64
份，基 金份 额净 值1.048 元。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 南方 金利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
73,418,613.77 181,118,330.62
1.利息 收入
42,984,815.13 92,306,826.65
其中： 存款 利息 收入 6.4.3.11 5,662,048.44 1,447,725.06
债券利 息收 入
36,276,471.73 90,859,101.59
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,046,294.96 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
44,923,825.78 -15,856,158.80
其中： 股票 投资 收益 6.4.3.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.3.13 44,923,825.78 -15,856,158.80
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.3.14 - -
股利收 益 6.4.37.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 6.4.3.16 -14,490,027.14 104,667,662.77 南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 16 页 共 40 页
“- ”号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.3.17 - -
减： 二、费用
11,552,044.48 43,444,217.76
1．管 理人 报酬 6.4.6.2.1 4,341,425.33 4,988,188.23
2．托 管费 6.4.6.2.2 1,302,427.60 1,496,456.50
3．销 售服 务费 6.4.6.2.3 871,430.33 1,009,719.29
4．交 易费 用 6.4.3.18 24,600.19 35,335.00
5．利 息支 出
4,767,358.88 35,648,185.84
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,767,358.88 35,648,185.84
6．其 他费 用 6.4.3.19 244,802.15 266,332.90
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
61,866,569.29 137,674,112.86
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
61,866,569.29 137,674,112.86
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 南方 金利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,692,125,189.40 79,168,931.43 1,771,294,120.83
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 61,866,569.29 61,866,569.29
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-1,354,738,621.55 -60,981,060.86 -1,415,719,682.41
其中：1. 基 金申 购款 34,245,462.12 1,372,336.54 35,617,798.66
2. 基金 赎回 款 -1,388,984,083.67 -62,353,397.40 -1,451,337,481.07
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
- -63,446,909.30 -63,446,909.30 南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 17 页 共 40 页
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
337,386,567.85 16,607,530.56 353,994,098.41
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,661,608,731.02 -42,962,591.64 1,618,646,139.38
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 137,674,112.86 137,674,112.86
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-21,010.68 10,286.73 -10,723.95
其中：1. 基 金申 购款 2,175,366.79 19,719.49 2,195,086.28
2. 基金 赎回 款 -2,196,377.47 -9,432.76 -2,205,810.23
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,661,587,720.34 94,721,807.95 1,756,309,528.29
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 18 页 共 40 页
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收 益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额 。 上述 所得 统一适 用20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.3.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 837,489.46
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 19 页 共 40 页
其他存 款 -
合计： 837,489.46
6.4.3.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 131,705,334.08 134,948,918.10 3,243,584.02
银行间 市场 331,086,174.25 332,475,000.00 1,388,825.75
合计 462,791,508.33 467,423,918.10 4,632,409.77
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 462,791,508.33 467,423,918.10 4,632,409.77
6.4.3.3 衍 生金 融资产/负债
无。
6.4.3.4 买 入返 售金融 资产
无。
6.4.3.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 130.16
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,649.24
应收债 券利 息 5,096,735.83
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 22.50
合计 5,099,537.73
南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 20 页 共 40 页
6.4.3.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
其他应 收款 42,000.00
待摊费 用 -
合计 42,000.00
6.4.3.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -16,982.43
银行间 市场 应付 交易 费用 33,971.53
合计 16,989.10
6.4.3.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 53.54
预提费 用 219,183.76
合计 219,237.30
6.4.3.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方金 利定 期开 放债 券 A
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,004,885,626.75 1,004,885,626.75
本期申 购 21,691,009.75 21,691,009.75
本期赎 回( 以"-" 号填列) -800,522,183.29 -800,522,183.29
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 226,054,453.21 226,054,453.21
南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 21 页 共 40 页
金额单 位： 人民 币元
南方金 利定 期开 放债 券 C
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 687,239,562.65 687,239,562.65
本期申 购 12,554,452.37 12,554,452.37
本期赎 回( 以"-" 号填列) -588,461,900.38 -588,461,900.38
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 111,332,114.64 111,332,114.64
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.3.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方金 利定 期开 放债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 37,082,761.15 11,815,048.92 48,897,810.07
本期利 润 46,187,806.65 -8,783,540.81 37,404,265.84
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-32,174,588.55 -3,501,964.39
-35,676,552.94
其中： 基金 申购 款 683,953.77 213,703.04
897,656.81
基金赎 回款 -32,858,542.32 -3,715,667.43
-36,574,209.75
本期已 分配 利润 -39,310,514.24 0
-39,310,514.24
本期末 11,785,465.01 -470,456.28 11,315,008.73
单位： 人民 币元
南方金 利定 期开 放债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 22,250,813.55 8,020,307.81 30,271,121.36
本期利 润 30,168,789.78 -5,706,486.33 24,462,303.45
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-22,751,490.97 -2,553,016.95 -25,304,507.92
其中： 基金 申购 款 328,438.39 146,241.34 474,679.73
基金赎 回款 -23,079,929.36 -2,699,258.29 -25,779,187.65
本期已 分配 利润 -24,136,395.06 0 -24,136,395.06
本期末 5,531,717.30 -239,195.47 5,292,521.83
6.4.3.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 22 页 共 40 页
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 55,705.39
定期存 款利 息收 入 5,388,873.50
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 217,204.65
其他 264.90
合计 5,662,048.44
6.4.3.12 股 票投 资收益
无。
6.4.3.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 3,242,071,118.90
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 3,131,369,914.97
减：应 收利 息总 额 65,777,378.15
买卖债 券差 价收 入 44,923,825.78
6.4.3.14 衍 生工 具收益
无。
6.4.3.15 股 利收 益
无。
6.4.3.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -14,490,027.14
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -14,490,027.14
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -14,490,027.14
南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 23 页 共 40 页
6.4.3.17 其 他收 入
无。
6.4.3.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
700.19
银行间 市场 交易 费用 23,900.00
合计
24,600.19
6.4.3.19 其 他费 用
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
审计费 用 40,663.46
信息披 露费 148,821.93
其他 200.00
上市费 29,752.78
银行费 用 16,363.98
账户维 护费 9,000.00
合计 244,802.15
6.4.4 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.4.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.4.2 资 产负 债表日 后事 项
基金的 基金 管理 人 于 2015 年 7 月 13 日 宣告 分红 ，向 截至 2015 年 7 月 16 日止 在本基 金注 册
登记人 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司登 记在 册的 全体持 有人 派发 红利 ，A 类 基金份 额按 每 10 份
基金份 额派 发红 利0.2600 元，C 类基 金份 额按 每 10 份基金 份额 派发 红 利 0.2400 元。
6.4.5 关 联方 关系
6.4.5.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.5.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系 南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 24 页 共 40 页
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 一般 商业 条款 订立 。
6.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.6.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.6.1.1 股 票交 易
无。
6.4.6.1.2 权 证交 易
无。
6.4.6.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华泰证券 -838.80 100% -13528.38 79.66%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华泰证券 -2,344.86 71.89% -12048.83 79.10%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该类佣金协议的服务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究成 果 和 市 场 信
息服务 等。
6.4.6.2 关 联方 报酬
6.4.6.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,341,425.33 4,988,188.23
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 1,341,856.79 1,555,600.47
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.6% 的 年 费率计 提， 逐日 累计南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 25 页 共 40 页
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.6% / 当 年天 数。
6.4.6.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,302,427.60 1,496,456.50
注：支付基金 托管人 中 国 工商银行 的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.18% 的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.18% / 当 年天 数。
6.4.6.2.3 销 售服 务费
单位： 人 民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方金 利定 期开 放债 券A 南方金 利定 期开 放债 券 C 合计
中国工 商银 行 - 867,599.28 867,599.28
南方基 金 - 3,801.21 3,801.21
合计 - 871,400.49 871,400.49
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方金 利定 期开 放债 券A 南方金 利定 期开 放债 券 C 合计
中国工 商银 行 - 1,005,213.37 1,005,213.37
南方基 金 - 4,418.36 4,418.36
合计 - 1,009,631.73 1,009,631.73
注：支 付销 售机 构的 C 类 基金份 额销 售服 务费 按前 一日 C 类 基金 份额 的基 金 资产净 值 0.30%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给南 方 基金，再由南 方基金计 算 并支付给各 基金销售
机构。A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费。
其计算 公式 为： 日销 售服 务费＝ 前一 日C 类基 金份 额基金 资产 净值 X 0.30% / 当年 天数 。
6.4.6.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出 南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 26 页 共 40 页
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - 89,060,860.46 - - 198,460,000.00 50,624.89
6.4.6.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.6.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.6.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.6.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 837,489.46 55,705.39 2,992,903.00 47,496.89
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.6.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份） 总金额
兴业证 券 1480053 14 莆 田城 投债 新债分 销 300,000 30,000,000.00
6.4.6.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 27 页 共 40 页
6.4.7 利 润分 配情况
6.4.7.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
南方金 利定 期开 放债 券 A
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年4
月17 日
2015 年4
月20 日
2015 年4
月17 日
0.2000 13,514,372.53 6,703,314.40 20,217,686.93
2 2015 年1
月20 日
2015 年1
月21 日
2015 年1
月20 日
0.1900 12,848,167.34 6,244,659.97 19,092,827.31
合
计
- - 0.3900 26,362,539.87 12,947,974.37 39,310,514.24
南方金 利定 期开 放债 券 C
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年4
月17 日
2015 年4
月20 日
2015 年4
月17 日
0.1800 7,278,101.22 5,175,220.32 12,453,321.54
2 2015 年1
月20 日
2015 年1
月21 日
2015 年1
月20 日
0.1700 6,891,569.82 4,791,503.70 11,683,073.52
合
计
- - 0.3500 14,169,671.04 9,966,724.02 24,136,395.06
注：本 基金 于 2015 年 7 月 13 日公 告利 润分 配方 案 ，并于 2015 年 7 月 16 日 进行了 收益 分配 ，A
类份额 每 10 份派 0.26 元，C 类 份额 每 10 份派 0.24 元。
6.4.8 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
122383
15 恒
大01
2015 年6
月24 日
2015
年 7 月
17 日
新债分
销
100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -
南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 28 页 共 40 页
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额85,499,671.75 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
150005 15 附息国债
05
2015 年7 月1
日
100.36 200,000 20,072,000.00
150208 15 国开08 2015 年7 月1
日
101.19 655,000 66,279,450.00
合计
855,000 86,351,450.00
-
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年6 月 30 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回
购证券 款余 额39,800,000.00 元 ， 于2015 年7 月1 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.9 金 融工 具风险 及管 理
6.4.9.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为债券 型基金， 其 长期平均风险 和预期收 益 率低于股票型 基金、混 合 型基金，高于 货
币市场基金。 本基金投 资 的金融工具主 要包括债 券 投资等。本基 金在日常 投 资管理中面 临的与这
些金融工具相 关的风险 主 要包括信用风 险、流动 性 风险及市场风 险。本基 金 在严格控制 风险和追
求基金资产长 期稳定的 基 础上，根据对 宏观经济 及 政策、利率周 期的变动 趋 势研究、债 券市场的
供需分析、 企业(公司) 债 券的信用评 估，进行 债券 投资时机的 选择和久 期、 类属配置， 追求基 金
资产的 长期 稳定 增值 ，力 求获得 高于 业绩 比较 基准 的投资 收益 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 29 页 共 40 页
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.9.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证 券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制 证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。 于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金
持有的除国债、 央行票据 和政策性金融债 以外的债 券占基金资产净 值的比例 为 106.36%(2014 年
12 月 31 日：123.17%)。
6.4.9.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与 金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可定 期要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人于开放申 赎期间每 日 对本基金的申 购
赎回情 况进 行严 密监 控并 预测流 动性 需求 ，保 持基 金投资 组合 中的 可用 现金 头寸与 之相 匹配 。 南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 30 页 共 40 页
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续 的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10% 。 本基 金所 持部 分证 券 在证券 交易 所上 市 ， 其 余亦 可在银 行间 同业 市场 交易 ， 因此除 附 注6.4.8
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均能 根 据本基金的 基金管理
人的投资意图 ，以合理 的 价格适时变现 。此外， 本 基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借 入短期 资
金应对 流动 性需 求， 其上 限一般 不 超 过基 金持 有的 债券投 资的 公允 价值 。
于2015 年6 月30 日 ， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 125,299,671.75 元将 在 一个月 以内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
6.4.9.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.9.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公 允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.9.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 837,489.46 - - - 837,489.46
结算备 付金 6,541,335.00 - - - 6,541,335.00
存出保 证金 55,705.56 - - - 55,705.56
交易性 金融 资产 145,319,414.60 275,982,670.00 46,121,833.50 - 467,423,918.10 南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 31 页 共 40 页
应收利 息 - - - 5,099,537.73 5,099,537.73
应收申 购款 - - - 61,090.83 61,090.83
其他资 产 - - - 42,000.00 42,000.00
资产总 计 152,753,944.62 275,982,670.00 46,121,833.50 5,202,628.56 480,061,076.68
负债
卖出回 购金 融资
产款
125,299,671.75 - - - 125,299,671.75
应付证 券清 算款 - - - 201,927.52 201,927.52
应付赎 回款 - - - 61,090.83 61,090.83
应付管 理人 报酬 - - - 173,939.41 173,939.41
应付托 管费 - - - 52,181.83 52,181.83
应付销 售服 务费 - - - 28,681.87 28,681.87
应付交 易费 用 - - - 16,989.10 16,989.10
应付利 息 - - - 13,258.66 13,258.66
其他负 债 - - - 219,237.30 219,237.30
负债总 计 125,299,671.75 - - 767,306.52 126,066,978.27
利率敏 感度 缺口 27,454,272.87 275,982,670.00 46,121,833.50 4,435,322.04 353,994,098.41
上年度 末
2014 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,196,486.99 - - - 1,196,486.99
结算备 付金 6,618,053.94 - - - 6,618,053.94
存出保 证金 71,271.69 - - - 71,271.69
交易性 金融 资产 890,299,154.60 1,259,710,353.10 258,571,000.00 - 2,408,580,507.70
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 37,831,113.42 37,831,113.42
其他资 产 - - - 102,000.00 102,000.00
资产总 计 898,184,967.22 1,259,710,353.10 258,571,000.00 37,933,113.42 2,454,399,433.74
负债
卖出回 购金 融资
产款
681,035,912.44 - - - 681,035,912.44
应付证 券清 算款 - - - 174,742.66 174,742.66
应付管 理人 报酬 - - - 900,927.25 900,927.25
应付托 管费 - - - 270,278.19 270,278.19
应付销 售服 务费 - - - 182,486.80 182,486.80
应付交 易费 用 - - - 13,305.25 13,305.25
应付利 息 - - - 236,714.73 236,714.73
其他负 债 - - - 290,945.59 290,945.59
负债总 计 681,035,912.44 - - 2,069,400.47 683,105,312.91
利率敏 感度 缺口 217,149,054.78 1,259,710,353.10 258,571,000.00 35,863,712.95 1,771,294,120.83
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 32 页 共 40 页
6.4.9.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2015 年6 月30 日 ） 上年度 末 （ 2014 年12 月31 日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
增加 约309.00 增加 约 1,314.00
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
减少 约305.00 减少 约 1,299.00
6.4.9.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.9.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和 外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的 债券 ，因 此无 重大 其他价 格风 险。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 467,423,918.10 97.37
其中： 债券 467,423,918.10 97.37
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,378,824.46 1.54
7 其他各 项资 产 5,258,334.12 1.10 南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 33 页 共 40 页
8 合计 480,061,076.68 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 报告 期末 未持 有股 票组合 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 报告 期末 未持 有股 票组合 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
本基金 报告 期末 未持 有股 票组合 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 20,072,000.00 5.67
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 70,833,000.00 20.01
其中： 政策 性金 融债 70,833,000.00 20.01
4 企业债 券 145,969,918.10 41.24
5 企业短 期融 资券 140,013,000.00 39.55
6 中期票 据 90,536,000.00 25.58
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 467,423,918.10 132.04
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150208 15 国开 08 700,000 70,833,000.00 20.01
2 124138 12 长 城投 400,000 33,436,000.00 9.45
3 124083 12 黄 城投 300,000 31,149,000.00 8.80
4 122557 12 株 高科 200,000 20,964,000.00 5.92
5 150005 15 附 息国 债05 200,000 20,072,000.00 5.67
南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 34 页 共 40 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 投资 。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2
本基金 报告 期末 未持 有股 票组合 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 55,705.56
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,099,537.73
5 应收申 购款 61,090.83
6 其他应 收款 42,000.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,258,334.12
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 报告 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。 南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 35 页 共 40 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
南 方 金 利 定
期开放 债 券A
3,115 72,569.65 50,459,411.64 22.32% 175,595,041.57 77.68%
南 方 金 利 定
期开放 债 券C
1,423 78,237.61 750,630.00 0.67% 110,581,484.64 99.33%
合计 4,512 74,775.39 51,210,041.64 15.18% 286,176,526.21 84.82%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
南方金 利定 期开 放债 券 A
序
号
持有人 名称 持有份 额 （ 份） 占上市 总
份额比 例
1 中国农 业银 行离 退休 人员 福利负 债－ 农行 9,971,500.00 4.41%
2 广发证 券－ 广发 －广 发金 管家多 添利 集合 资产 管理 计划 8,326,674.00 3.68%
3 中国太 平洋 人寿 保险 股份 有限公 司－ 传统 －普 通保 险产品 1,534,527.00 0.68%
4 白光田 1,525,400.00 0.67%
5 广发证 券资 管－ 广发 银行 －广发 多添 富1 号 集合 资 产管理 计
划
1,332,414.00 0.59%
6 广发证 券－ 工行 －广 发金 管家睿 利债 券分 级1 号 集 合资产 管
理计
1,276,301.00 0.56%
7 李玉敏 997,320.00 0.44%
8 宜昌船舶柴油机有限公司企业年金计划－中国工商银行股
份有限 公
798,900.00 0.35%
9 全国社 保基 金二 零五 组合 605,800.00 0.27%
10 羊清蓉 528,415.00 0.23%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从
业人员 持有 本基 金
南方金 利定 期开 放债 券 A 99,954.21 0.0442%
南方金 利定 期开 放债 券 C - - 南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 36 页 共 40 页
合计
99,954.21 0.0296%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
南方金 利定 期开 放债 券A -
南方金 利定 期开 放债 券C -
合计 -
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方金 利定 期开 放债 券A
0~10
南方金 利定 期开 放债 券C -
合计 0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方金 利定 期开
放债 券 A
南方金 利定 期开
放债 券 C
基金合 同生 效日 （2012 年5 月 17 日 ） 基 金份
额总额
953,646,123.12 668,207,602.66
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,004,885,626.75 687,239,562.65
本报告 期基 金总 申购 份额 21,691,009.75 12,554,452.37
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 800,522,183.29 588,461,900.38
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 226,054,453.21 111,332,114.64
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 37 页 共 40 页
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ， 无 涉及 基金 管理业 务 、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 - - -838.80 100% -
银河证券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 38 页 共 40 页
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 50,891,825.39 6.93% 1,185,596,000.00 4.78% - -
银河证券 683,143,918.99 93.07% 23,598,800,000.00 95.22% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 南方金 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金分 红
公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 1 月 15 日
2 南方金 利定 期开 放债 券 2014 年第 4 季度 报告 中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 1 月 22 日
3 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 中金 公司 为
代销机 构及 开通 转换 业务 并参与 其费 率优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 2 月 11 日
4 南方基 金管 理有 限公 司关 于从业 人员 在子 公
司兼任 职务 情况 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 2 月 12 日
5 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 海银 基金 为
代销机 构及 开通 定投 业务 并参与 其费 率优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 2 月 12 日
6 南方基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分 基
金最低 赎回 限额 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 2 月 25 日
7 南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调整 交
易所固 定收 益品 种估 值方 法的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 3 月 17 日
8 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 联泰 资产 为
代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 并参 与其 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 3 月 23 日
9 南方金 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2014
年度报 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 3 月 26 日
10 南方金 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2014
年度报 告（ 摘要 ）
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 3 月 26 日
11 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 增财 基金 为
代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 并参 与其 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 3 月 31 日 南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 39 页 共 40 页
12 南方基 金关 于淘 宝直 营店 销售手 续费 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 4 月 10 日
13 南方金 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金分 红
公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 4 月 14 日
14 关于电 子直 销业 务增 加苏 宁易付 宝第 三方 支
付业务 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 4 月 15 日
15 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 河北 银行 为
代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 并参 与其 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 4 月 17 日
16 南方基 金管 理有 限公 司关 于从业 人员 在子 公
司兼任 职务 情况 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 4 月 18 日
17 南方金 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2015
年第1 季度 报告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 4 月 21 日
18 南方基 金管 理有 限公 司关 于公司 高级 管理 人
员在子 公司 兼职 情况 变更 的公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 4 月 23 日
19 南方基 金管 理有 限公 司深 圳分公 司负 责人 等
信息变 更的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 4 月 28 日
20 南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 投资 资
产支持 证券 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 5 月7 日
21 南方金 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金开 放
申购、 赎回 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 5 月 11 日
22 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 创金 启富 为
代销机 构及 开通 定投 业务 并参与 其费 率优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 5 月 11 日
23 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 新兰 德为 代
销机构 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 5 月 18 日
24 关于南 方金 利定 期开 放债 券型基 金参 与部 分
代销机 构日 常申 购费 率优 惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 5 月 18 日
25 南方基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 5 月 29 日
26 南方基 金关 于电 子直 销平 台开通 货币 基金 快
速转购 业务 并实 行 0 费率 优惠的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 6 月8 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方金利 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 的文 件。
2 、南 方金 利定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 。
3 、南 方金 利定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
南方金利定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 40 页 共 40 页
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
