南方绩优成长股票型证券投资基金
2015 年半年度报告
2015年6 月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2015年8 月25日
南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月 30日止。 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 37
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 37
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 37
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 38 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 40
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 47
南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方绩优成长股票型证券投资基金
基金简称 南方绩优成长股票
基金主代码 202003
前端交易代码 202003
后端交易代码 202004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 11月 16 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,087,550,277.82份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方绩优” 。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流
动性的前提下，根据对上市公司的业绩质量、成长性
与投资价值的权衡与精选，力争为投资者寻求超越基
准的投资回报与长期稳健的资产增值。
投资策略 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略，通
过对上市公司基本面的深入研究，基于对上市公司的
业绩质量、成长性与投资价值的权衡，不仅重视公司
的业绩与成长性， 更注重公司的业绩与成长性的质量，
精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质
量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资
对象。本基金的股票投资同时结合“自上而下”的行
业分析，根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与
利益分配的观察来确定优势或景气行业，以最低的组
合风险精选并确定最优质的股票组合。
本基金将优先选择具有良好的行业增长空间，所处行
业结构相对稳定，在产业链中处于优势地位或上下游
运行态势好转，具有一定的垄断竞争优势，公司治理
结构透明完善，管理水平领先的上市公司。
业绩比较基准 80%×沪深300指数 + 20%×上证国债指数
风险收益特征 预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币
市场基金。
南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免
税商务大厦塔楼31、32、33 层整层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年1月1日 - 2015年6 月 30 日 )
本期已实现收益 4,262,291,296.18
本期利润 3,901,102,083.50
加权平均基金份额本期利润 0.9500
本期加权平均净值利润率 50.99%
本期基金份额净值增长率 66.31% 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
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3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 3,560,309,649.32
期末可供分配基金份额利润 1.1531
期末基金资产净值 6,655,618,384.38
期末基金份额净值 2.1556
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 341.32%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -18.38% 3.85% -5.84% 2.80% -12.54% 1.05%
过去三个月 20.92% 3.11% 8.86% 2.09% 12.06% 1.02%
过去六个月 66.31% 2.45% 22.00% 1.81% 44.31% 0.64%
过去一年 97.41% 1.88% 81.80% 1.47% 15.61% 0.41%
过去三年 119.14% 1.45% 67.10% 1.19% 52.04% 0.26%
自基金合同
生效起至今
341.32% 1.61% 165.74% 1.53% 175.58% 0.08%
南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45% ）；
深圳市投资控股有限公司（30%） ；厦门国际信托有限公司（15%） ；兴业证券股份有限公司（10% ）。
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——
南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方
东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
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截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 3,500 亿元，旗下
管理 73 只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任日
期
史
博
本基金基
金经理、总
裁助 理兼
权益投资
总监
2011年 2
月 17日
- 17年
特许金融分析师（CFA） ，硕士学历，具
有基金从业资格。曾任职于博时基金管
理有限公司、中国人寿资产管理有限公
司、泰达宏利基金管理有限公司。2004
年 7月-2005年2 月，任泰达周期基金
经理；2007年 7月-2009年5 月任泰达
首选基金经理；2008年8月-2009年9
月任泰达市值基金经理；2009 年4 月
-2009年9月任泰达品质基金经理。 2009
年10月加入南方基金，现任南方基金
总裁助理兼权益投资总监、境内权益投
资决策委员会主席、年金投资决策委员
会主席、国际投资决策委员会委员。
2011年2月至今， 任南方绩优基金经
理；2014年2月至今，任南方新优享
基金经理。
张
原
本基金基
金经理
2010年 2
月 12日
- 9年
美国密歇根大学经济学硕士学位，具有
基金从业资格。 2006年4月加入南方基
金，曾担任南方基金研究部机械及电力
设备行业高级研究员，南方高增及南方
隆元基金经理助理；2015年 4 月至今，
任投资部副总监；2009年9 月至2013
年 4月，任南方500基金经理；2010年
2 月至今，任南方绩优基金经理；2011
年 2 月至今，任南方高增基金经理。
熊
琳
本基金基
金经理助
理
2012年 3
月 15日
- 9年
上海财经大学财务管理硕士，具有基金
从业资格；曾担任中投证券研究所资深
分析师，并获得新财富排名第六；2010
年 5月加入南方基金，担任研究部电子
设备及新能源行业高级研究员； 2012年
3 月至今，任南方绩优基金经理助理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
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2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方绩优成长股票型证券投资基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期
内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数
为 4 次，其中 3 次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，1 次是由于投资组
合的投资策略需要，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年，宏观经济总体仍在结构调整转型期，新常态并未达到新均衡，经济数据较为疲
弱，上半年GDP 增长 7%，社会消费品零售总额同比实际增长 10.5%，居民消费价格同比上涨 1.3%，
总体呈现温和态势。但在一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施的推动下，
一些经济指标从二季度以来逐月企稳回升。PMI 连续 4 个月保持在荣枯线以上，规模以上工业增
加值增速持续加快，宏观经济呈现出有限的改善迹象。
资本市场上半年整体表现呈现出与外围市场表现及我国经济基本面关联度不高的特点。 前期，
在结构调整阵痛强化了对宏观政策托底的信心支撑下，市场风险偏好逐步提升，并在得到了降息
等货币政策的变化、房地产政策调整等领域的验证后，居民大类资产配置趋势性调整加快，杠杆
广为应用，资金面的丰沛主导了市场的表现。尤其是新常态下互联网+、工业4.0、国企改革、一南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
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带一路热点频出，新机遇和财富效应多重叠加，市场风险偏好持续单边上行。但后期，市场遭受
了资金交易层面的冲击，在部分资金出逃的触发下，场外配资清查、期指市场做空等带动正股市
场加速回调，并持续自我负反馈。
表现在证券市场上，上半年上证先升 60.08%再回调17.4%，期间累计上涨32.23%；深证先涨
65.34%再回调 21.3%，期间累计上涨 30.17%；创业板先升 174.36%再回调 29.21%，期间累计上涨
94.23%。行业表现上，计算机、通信、轻工行业表现较好，非银行金融、金融、煤炭行业表现较
弱。
具体操作上，绩优成长基金前期保持了较高仓位，分享了市场上涨的收益。后期适度降低了
仓位，并优化结构配置，精选了个股投资机会，为基金绩效带来积极效果。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2015年上半年，南方绩优成长基金净值增长66.31%，同期业绩比较基准增长22.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，虽然当前世界经济弱势复苏，国内经济下行压力依然较大，未能在整体上形成
有效企稳格局，关键经济运行指标的表现也有差异化趋势，但经济结构加快调整优化，部分指标
正在企稳，部分产业正在复苏，我们依然认为， 2015 年下半年是新常态下经济走势往均衡方向
靠近的阶段，经济将保持稳中有进。
下半年的证券市场，从宏观、估值、政策导向、市场气氛四大影响股市的核心要素来看，前
三项都非常支持一个长期慢牛稳定的市场。下半年，预计汇率市场、物价因素等均将对积极的货
币政策形成一定约束，但宏观政策不太可能会出现大的转向，改革+转型+升级+宽松的政策基调应
该不会改变。居民资产配置的调整趋势受六月底市场影响，会有所放缓，进入市场的杠杆资金将
受到限制，市场的增量资金虽不如上半年充沛，但仍将保持宽裕。改革+转型将成为证券市场下半
年的焦点，尤其是国企的体制性改革、重组整合，民企的商业模式转型、兼并收购。值得留意的
是，上半年市场的快速回调会对市场预期产生一定负面影响，下半年政府这只有形的手对待稳定
市场的取向、措施力度和节奏也将显著影响市场走向。
鉴于此，在交易策略上，下半年我们将保持灵活仓位，注重把握区间行情和绝对收益；并将
更大程度地注重自下而上精选个股，尤其是国企改革主题、民企转型主题个股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
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法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总裁、总裁助理兼权益投资总监、数量
化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等。其中，超过三分之二以上的人员具有 10
年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和
方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲
突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每
年收益分配次数最多为 12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 90%，若基金合同生效
不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可
选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不
选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值
不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方绩优成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，南方绩优成长股票型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方
绩优成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
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金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。本报告期内，南方绩优成长股票型证券投资基金对基金份额持有人进行
了1 次上一年度的利润分配，分配金额为 621,543,190.71 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方绩优成长股票型证券投资基金
2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：南方绩优成长股票型证券投资基金
报告截止日： 2015年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年 6 月 30日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.3.1 670,861,852.53 644,702,920.70
结算备付金
18,778,628.25 20,008,467.17
存出保证金
4,275,901.01 2,918,289.98
交易性金融资产 6.4.3.2 6,231,605,656.56 6,103,123,586.33
其中：股票投资
5,761,564,442.76 5,719,229,273.35
基金投资
- -
债券投资
470,041,213.80 383,894,312.98
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- 147,020,483.80
应收利息 6.4.3.5 8,476,373.27 8,505,569.63
应收股利
28,000.00 28,000.00
应收申购款
6,336,087.39 1,290,622.06
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
6,940,362,499.01 6,927,597,939.67
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年 6 月 30日
上年度末
2014年 12 月 31 日
负 债：
南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 14 页 共 47 页
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 400,123,358.27
应付赎回款
243,326,999.99 23,925,155.57
应付管理人报酬
10,895,401.87 8,804,997.34
应付托管费
1,815,900.30 1,467,499.55
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 28,132,914.37 14,582,346.85
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 572,898.10 458,541.37
负债合计
284,744,114.63 449,361,898.95
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 3,087,550,277.82 4,532,876,069.91
未分配利润 6.4.3.10 3,568,068,106.56 1,945,359,970.81
所有者权益合计
6,655,618,384.38 6,478,236,040.72
负债和所有者权益总计
6,940,362,499.01 6,927,597,939.67
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.1556 元，基金份额总额 3,087,550,277.82
份。
6.2 利润表
会计主体：南方绩优成长股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1月 1 日至
2015 年6 月 30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30日
一、收入
4,017,460,239.08 -288,761,473.57
1.利息收入
9,657,745.58 20,356,998.36
其中：存款利息收入 6.4.3.11 1,548,547.01 5,336,832.31
债券利息收入
8,009,775.45 7,390,486.93
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
99,423.12 7,629,679.12
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,367,936,424.42 839,111,925.75
其中：股票投资收益 6.4.3.12 4,335,451,223.78 803,021,413.37
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 19,706,021.34 1,399,366.69 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 15 页 共 47 页
资产支持证券投资收益 6.4.3.14 - -
贵金属投资收益 6.4.3.15 - -
衍生工具收益 6.4.3.16 - -
股利收益 6.4.3.17 12,779,179.30 34,691,145.69
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.3.18 -361,189,212.68 -1,148,619,874.61
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.19 1,055,281.76 389,476.93
减：二、费用
116,358,155.58 82,087,903.31
1．管理人报酬 6.4.6.2.1 56,513,747.14 53,664,735.69
2．托管费 6.4.6.2.2 9,418,957.85 8,944,122.61
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.3.20 49,367,913.64 19,226,559.56
5．利息支出
843,423.82 -
其中：卖出回购金融资产支出
843,423.82 -
6．其他费用 6.4.3.21 214,113.13 252,485.45
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
3,901,102,083.50 -370,849,376.88
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
3,901,102,083.50 -370,849,376.88
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方绩优成长股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
4,532,876,069.91 1,945,359,970.81 6,478,236,040.72
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 3,901,102,083.50 3,901,102,083.50
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,445,325,792.09 -1,656,850,757.04 -3,102,176,549.13
其中：1.基金申购款 721,039,436.55 631,371,373.70 1,352,410,810.25
2.基金赎回款 -2,166,365,228.64 -2,288,222,130.74 -4,454,587,359.38 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 16 页 共 47 页
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -621,543,190.71 -621,543,190.71
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
3,087,550,277.82 3,568,068,106.56 6,655,618,384.38
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
6,110,266,014.79 1,763,628,119.63 7,873,894,134.42
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -370,849,376.88 -370,849,376.88
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-487,579,286.38 -130,936,430.76 -618,515,717.14
其中：1.基金申购款 173,127,050.47 43,074,251.77 216,201,302.24
2.基金赎回款 -660,706,336.85 -174,010,682.53 -834,717,019.38
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -114,243,359.83 -114,243,359.83
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
5,622,686,728.41 1,147,598,952.16 6,770,285,680.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.1.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.1.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 17 页 共 47 页
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登
记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.1.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣
代缴个人所得税，持股期限在 1个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在1个月以上至1 年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，
暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款 670,861,852.53
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 670,861,852.53
南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 18 页 共 47 页
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,509,638,829.66 5,761,564,442.76 251,925,613.10
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 5,198,000.00 7,553,213.80 2,355,213.80
银行间市场 462,453,380.00 462,488,000.00 34,620.00
合计 467,651,380.00 470,041,213.80 2,389,833.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,977,290,209.66 6,231,605,656.56 254,315,446.90
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
注：无。
6.4.3.4 买入返售金融资产
注：无。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
应收活期存款利息 118,584.77
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 7,605.36
应收债券利息 8,348,451.36
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1,731.78
合计 8,476,373.27
6.4.3.6 其他资产
注：无。 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 19 页 共 47 页
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 28,127,970.36
银行间市场应付交易费用 4,944.01
合计 28,132,914.37
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 360,161.56
预提费用 212,736.54
合计 572,898.10
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,532,876,069.91 4,532,876,069.91
本期申购 721,039,436.55 721,039,436.55
本期赎回(以"-"号填列) -2,166,365,228.64 -2,166,365,228.64
本期末 3,087,550,277.82 3,087,550,277.82
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 711,347,169.44 1,234,012,801.37
1,945,359,970.81
本期利润 4,262,291,296.18 -361,189,212.68
3,901,102,083.50
本期基金份额交易产生的
变动数
-791,785,625.59 -865,065,131.45
-1,656,850,757.04
其中：基金申购款 231,111,703.43 400,259,670.27
631,371,373.70
基金赎回款 -1,022,897,329.02 -1,265,324,801.72
-2,288,222,130.74
本期已分配利润 -621,543,190.71 -
-621,543,190.71
本期末 3,560,309,649.32 7,758,457.24 3,568,068,106.56 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 20 页 共 47 页
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
活期存款利息收入 1,336,954.45
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 211,451.61
其他 140.95
合计 1,548,547.01
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出股票成交总额 17,712,046,626.48
减：卖出股票成本总额 13,376,595,402.70
买卖股票差价收入 4,335,451,223.78
6.4.3.13 债券投资收益
6.4.3.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
282,283,187.12
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
252,736,060.00
减：应收利息总额 9,841,105.78
买卖债券差价收入 19,706,021.34
6.4.3.14 资产支持证券投资收益
注：无。 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 21 页 共 47 页
6.4.3.15 贵金属投资收益
注：无。
6.4.3.16 衍生工具收益
注：无。
6.4.3.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月 30日
股票投资产生的股利收益 12,779,179.30
基金投资产生的股利收益 -
合计 12,779,179.30
6.4.3.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产 -361,189,212.68
——股票投资 -360,060,743.50
——债券投资 -1,128,469.18
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -361,189,212.68
6.4.3.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金赎回费收入 883,862.05
转换费 171,419.71
合计 1,055,281.76
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中转出基金的赎回费的
25%归入转出基金的基金资产。 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 22 页 共 47 页
6.4.3.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年6月30日
交易所市场交易费用
49,365,888.64
银行间市场交易费用 2,025.00
合计
49,367,913.64
6.4.3.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
审计费用 63,969.02
信息披露费 148,767.52
其他 -2,400.00
银行汇划费 3,776.59
合计 214,113.13
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
基金管理人于 2015 年 8月 7日发布公告，根据 2014 年 8月 8 日实施的《公开募集证券投资
基金运作管理办法》第三十条 “（一）百分之八十以上的基金资产投资于股票的为股票基金”的
规定，本基金的基金股票投资比例下限低于百分之八十，不再符合有关股票型基金的股票投资比
例规定。基金管理人经与托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定不改变本基金的投资范围、
投资组合比例，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十条“（五）投资于股票、债
券、货币市场工具或其他基金份额，并且股票投资、债券投资、基金投资的比例不符合第（一）
项、第（二）项、第（四）项规定的，为混合基金”的规定，自即日起将本基金的类别变更为混
合型基金，并相应修改基金合同和托管协议相关条款。 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 23 页 共 47 页
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券 1,141,508,344.76 3.63% - -
兴业证券 685,459,040.69 2.18% 1,000,287,381.67 8.24%
6.4.6.1.2 权证交易
注：无。
6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 1,010,121.21 3.59% 1,010,121.21 3.59%
兴业证券 606,563.28 2.16% 606,563.28 2.16%
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 24 页 共 47 页
华泰证券 - - - -
兴业证券 885,153.94 8.15% - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月
30 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
56,513,747.14 53,664,735.69
其中： 支付销售机构的客
户维护费
6,938,129.40 6,449,545.04
注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
9,418,957.85 8,944,122.61
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至 2015年 6月 30日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 30,464,562.74 - - - - - 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 25 页 共 47 页
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年 6月 30日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - - - - - -
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期内无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 670,861,852.53 1,336,954.45 76,604,883.13 5,335,725.77
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
注：无。
6.4.7 利润分配情况
6.4.7.1 利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年1
月16 日
2015年1月
16 日
2015 年
1 月 16
日
1.4000 184,566,962.54 436,976,228.17 621,543,190.71
合
计
- - 1.4000 184,566,962.54 436,976,228.17 621,543,190.71
南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 26 页 共 47 页
注：本基金的本次利润分配为上一年度的利润分配，本报告期内未进行利润分配。
6.4.8 期末（ 2015 年6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600077
宋都
股份
2014 年
12 月30
日
2015
年12
月25
日
非公开
发行
4.75 7.24 22,105,357 105,000,445.75 160,042,784.68 -
300436
广生
堂
2015 年
4 月 16
日
2016
年 4 月
18 日
非公开
发行
21.47 149.39 47,297 1,015,466.59 7,065,698.83 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市
公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不得
转让。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300030
阳普
医疗
2015
年6月
25 日
重大
事项
27.34
2015
年7月
2 日
24.61 1,909,949 65,877,719.46 52,218,005.66 -
600310
桂东
电力
2015
年6月
30 日
重大
事项
31.53
2015
年7月
13 日
34.68 999,921 46,058,270.62 31,527,509.13 -
002170
芭田
股份
2015
年5月
26 日
重大
事项
22.77
2015
年7月
28 日
23.51 10,000,039 125,071,023.90 227,700,888.03 - 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 27 页 共 47 页
002414
高德
红外
2015
年5月
13 日
重大
事项
39.32 - - 3,929,122 142,640,141.58 154,493,077.04 -
300383
光环
新网
2015
年6月
17 日
重大
资产
重组
73.09 - - 899,967 87,953,614.49 65,778,588.03 -
600366
宁波
韵升
2015
年5月
22 日
重大
资产
重组
30.71
2015
年8月
12 日
31.58 4,000,058 110,289,943.83 122,841,781.18 -
600645
中源
协和
2015
年4月
27 日
重大
资产
重组
81.32 - - 1,200,000 77,202,624.39 97,584,000.00 -
注：本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
注：无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投
资、债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在
限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风
险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监
察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 28 页 共 47 页
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要
考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，
本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及
占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 29 页 共 47 页
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.8 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合
理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其
上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年 6月30日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 670,861,852.53 - - - 670,861,852.53
结算备付金 18,778,628.25 - - - 18,778,628.25
存出保证金 4,275,901.01 - - - 4,275,901.01
交易性金融资产 470,041,213.80 - - 5,761,564,442.76 6,231,605,656.56
应收利息 - - - 8,476,373.27 8,476,373.27
应收股利 - - - 28,000.00 28,000.00
应收申购款 1,099,261.66 - - 5,236,825.73 6,336,087.39
其他资产 - - - - -
资产总计 1,165,056,857.25 - - 5,775,305,641.76 6,940,362,499.01 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 30 页 共 47 页
负债
应付赎回款 - - - 243,326,999.99 243,326,999.99
应付管理人报酬 - - - 10,895,401.87 10,895,401.87
应付托管费 - - - 1,815,900.30 1,815,900.30
应付交易费用 - - - 28,132,914.37 28,132,914.37
其他负债 - - - 572,898.10 572,898.10
负债总计 - - - 284,744,114.63 284,744,114.63
利率敏感度缺口 1,165,056,857.25 - - 5,490,561,527.13 6,655,618,384.38
上年度末
2014年12月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 644,702,920.70 - - - 644,702,920.70
结算备付金 20,008,467.17 - - - 20,008,467.17
存出保证金 2,918,289.98 - - - 2,918,289.98
交易性金融资产 350,387,000.00 33,506,323.00 989.98 5,719,229,273.35 6,103,123,586.33
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 147,020,483.80 147,020,483.80
应收利息 - - - 8,505,569.63 8,505,569.63
应收股利 - - - 28,000.00 28,000.00
应收申购款 1,097.02 - - 1,289,525.04 1,290,622.06
其他资产 - - - - -
资产总计 1,018,017,774.87 33,506,323.00 989.98 5,876,072,851.82 6,927,597,939.67
负债
应付证券清算款 - - - 400,123,358.27 400,123,358.27
应付赎回款 - - - 23,925,155.57 23,925,155.57
应付管理人报酬 - - - 8,804,997.34 8,804,997.34
应付托管费 - - - 1,467,499.55 1,467,499.55
应付交易费用 - - - 14,582,346.85 14,582,346.85
其他负债 - - - 458,541.37 458,541.37
负债总计 - - - 449,361,898.95 449,361,898.95
利率敏感度缺口 1,018,017,774.87 33,506,323.00 989.98 5,426,710,952.87 6,478,236,040.72
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015年 6月 30日 ）
上年度末（ 2014年12月31
日 ）
市场利率上升 25 个
基点
-632,804.88 无重大影响
市场利率下降 25 个
基点
634,927.73 无重大影响
南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 31 页 共 47 页
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金组合投资的范围中股票占基金资产
净值的60%-95%；现金、债券、货币市场工具以及权证等其他金融工具占基金资产净值的 5%-40%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 5,761,564,442.76 86.57 5,719,229,273.35 88.28
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - - 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 32 页 共 47 页
合计 5,761,564,442.76 86.57 5,719,229,273.35 88.28
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2015年6月
30日 ）
上年度末（ 2014年 12月
31日 ）
1.沪深 300指数上升 5% 增长约 26,388 增长约 20,455
2.沪深 300指数下降 5% 减少约 26,388 减少约 20,455
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 5,761,564,442.76 83.02
其中：股票 5,761,564,442.76 83.02
2 固定收益投资 470,041,213.80 6.77
其中：债券 470,041,213.80 6.77
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 689,640,480.78 9.94
7 其他各项资产 19,116,361.67 0.28
8 合计 6,940,362,499.01 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 2,748,298,523.26 41.29 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 33 页 共 47 页
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
31,762,769.13 0.48
E
建筑业 380,782,323.34 5.72
F
批发和零售业 298,583,569.65 4.49
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
917,744,812.46 13.79
J
金融业 - -
K
房地产业 517,031,743.53 7.77
L
租赁和商务服务业 50,514,518.58 0.76
M
科学研究和技术服务业 97,584,000.00 1.47
N
水利、环境和公共设施管理业 496,847,971.87 7.47
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 222,414,210.94 3.34
S
综合 - -
合计 5,761,564,442.76 86.57
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300070 碧水源 8,409,263 410,287,941.77 6.16
2 002081 金螳螂 10,000,034 281,900,958.46 4.24
3 600185 格力地产 8,000,001 258,000,032.25 3.88
4 600480 凌云股份 9,667,687 227,770,705.72 3.42
5 002170 芭田股份 10,000,039 227,700,888.03 3.42
6 300027 华谊兄弟 5,831,521 222,414,210.94 3.34
7 002538 司尔特 15,999,942 212,959,228.02 3.20
8 000815 *ST 美利 9,000,793 212,328,706.87 3.19
9 600571 信雅达 2,000,044 211,704,657.40 3.18
10 600511 国药股份 3,814,842 192,229,888.38 2.89
11 600612 老凤祥 3,400,050 182,038,677.00 2.74
12 300166 东方国信 4,667,940 167,672,404.80 2.52 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 34 页 共 47 页
13 600077 宋都股份 22,105,357 160,042,784.68 2.40
14 002414 高德红外 3,929,122 154,493,077.04 2.32
15 002467 二六三 6,881,390 133,843,035.50 2.01
16 002466 天齐锂业 1,999,942 123,596,415.60 1.86
17 600366 宁波韵升 4,000,058 122,841,781.18 1.85
18 300101 振芯科技 2,199,883 122,313,494.80 1.84
19 002339 积成电子 3,500,071 116,902,371.40 1.76
20 002047 宝鹰股份 7,737,196 98,881,364.88 1.49
21 000923 河北宣工 3,800,030 98,420,777.00 1.48
22 600645 中源协和 1,200,000 97,584,000.00 1.47
23 300018 中元华电 1,999,913 90,396,067.60 1.36
24 300422 博世科 809,729 86,560,030.10 1.30
25 002053 云南盐化 2,999,965 86,128,995.15 1.29
26 002089 新海宜 3,650,855 85,503,024.10 1.28
27 002117 东港股份 2,500,053 83,726,774.97 1.26
28 300389 艾比森 1,825,942 81,765,682.76 1.23
29 300036 超图软件 2,200,087 80,699,191.16 1.21
30 300299 富春通信 3,001,768 79,786,993.44 1.20
31 002441 众业达 2,877,423 73,805,899.95 1.11
32 002439 启明星辰 1,999,929 68,597,564.70 1.03
33 300383 光环新网 899,967 65,778,588.03 0.99
34 002609 捷顺科技 3,286,076 65,721,520.00 0.99
35 600055 华润万东 1,287,361 64,947,362.45 0.98
36 300430 诚益通 724,496 60,328,781.92 0.91
37 600573 惠泉啤酒 4,000,015 55,080,206.55 0.83
38 300137 先河环保 2,336,121 53,450,448.48 0.80
39 300030 阳普医疗 1,909,949 52,218,005.66 0.78
40 002701 奥瑞金 1,999,990 52,059,739.70 0.78
41 002400 省广股份 1,999,783 50,514,518.58 0.76
42 000006 深振业Ａ 3,470,077 47,088,944.89 0.71
43 300271 华宇软件 1,000,099 43,814,337.19 0.66
44 002290 禾盛新材 999,970 35,888,923.30 0.54
45 002650 加加食品 1,999,877 34,537,875.79 0.52
46 600310 桂东电力 999,921 31,527,509.13 0.47
47 002612 朗姿股份 465,395 31,390,892.75 0.47
48 002073 软控股份 1,311,156 30,287,703.60 0.46
49 000656 金科股份 3,999,964 27,639,751.24 0.42
50 600565 迪马股份 2,000,019 24,260,230.47 0.36
51 002125 湘潭电化 1,050,300 21,195,054.00 0.32 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 35 页 共 47 页
52 603368 柳州医药 238,161 19,557,781.32 0.29
53 300038 梅泰诺 417,769 18,791,249.62 0.28
54 000593 大通燃气 1,000,000 12,990,000.00 0.20
55 300436 广生堂 47,297 7,065,698.83 0.11
56 300475 聚隆科技 49,019 1,511,255.77 0.02
57 300479 神思电子 9,600 434,688.00 0.01
58 601985 中国核电 18,000 235,260.00 0.00
59 300482 万孚生物 7,942 182,983.68 0.00
60 002771 真视通 6,251 126,520.24 0.00
61 300476 胜宏科技 500 23,800.00 0.00
62 601968 宝钢包装 1,000 13,950.00 0.00
63 300065 海兰信 78 2,490.54 0.00
64 002674 兴业科技 41 745.38 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300027 华谊兄弟 369,441,364.41 5.70
2 600366 宁波韵升 344,358,784.92 5.32
3 600480 凌云股份 292,186,660.44 4.51
4 002609 捷顺科技 283,546,479.96 4.38
5 002538 司尔特 255,745,074.51 3.95
6 300166 东方国信 245,014,527.39 3.78
7 600036 招商银行 223,709,213.94 3.45
8 300383 光环新网 219,693,711.46 3.39
9 002117 东港股份 216,708,967.18 3.35
10 601788 光大证券 209,565,476.55 3.23
11 002236 大华股份 201,109,643.85 3.10
12 600415 小商品城 200,306,877.23 3.09
13 002467 二六三 193,047,128.94 2.98
14 300058 蓝色光标 192,466,331.81 2.97
15 600571 信雅达 192,355,408.80 2.97
16 002047 宝鹰股份 189,801,791.32 2.93
17 002466 天齐锂业 187,776,554.18 2.90 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 36 页 共 47 页
18 600521 华海药业 184,749,736.35 2.85
19 600511 国药股份 180,117,681.90 2.78
20 000826 桑德环境 167,358,817.95 2.58
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300059 东方财富 533,768,162.53 8.24
2 601166 兴业银行 493,628,222.02 7.62
3 002055 得润电子 393,478,544.87 6.07
4 002466 天齐锂业 363,911,008.24 5.62
5 600415 小商品城 354,559,542.91 5.47
6 300208 恒顺众昇 326,558,074.36 5.04
7 000100 TCL 集团 309,265,491.07 4.77
8 002396 星网锐捷 290,641,499.96 4.49
9 000158 常山股份 273,896,484.59 4.23
10 002609 捷顺科技 272,078,399.85 4.20
11 600366 宁波韵升 271,484,314.08 4.19
12 002236 大华股份 256,336,205.88 3.96
13 000625 长安汽车 254,710,622.60 3.93
14 600271 航天信息 245,621,533.44 3.79
15 600703 三安光电 244,541,840.86 3.77
16 600036 招商银行 237,237,557.64 3.66
17 300295 三六五网 231,201,261.32 3.57
18 000826 桑德环境 223,338,375.30 3.45
19 300383 光环新网 215,829,060.30 3.33
20 002477 雏鹰农牧 213,386,992.77 3.29
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 13,778,991,315.61
卖出股票收入（成交）总额 17,712,046,626.48 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 37 页 共 47 页
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 462,488,000.00 6.95
其中：政策性金融债 462,488,000.00 6.95
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 7,553,213.80 0.11
8 其他 - -
9 合计 470,041,213.80 7.06
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 150202 15 国开 02 1,600,000 160,864,000.00 2.42
2 150206 15 国开 06 1,200,000 121,104,000.00 1.82
3 140223 14 国开 23 800,000 80,320,000.00 1.21
4 150211 15 国开 11 500,000 50,175,000.00 0.75
5 140218 14 国开 18 500,000 50,025,000.00 0.75
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 38 页 共 47 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,275,901.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 28,000.00
4 应收利息 8,476,373.27
5 应收申购款 6,336,087.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,116,361.67
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002170 芭田股份 227,700,888.03 3.42 重大事项停牌
注：本基金本报告期末前十名股票除上述股票外不存在流通受限情况。 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 39 页 共 47 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
137,369 22,476.32 28,396,634.17 0.92% 3,059,153,643.65 99.08%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
682,987.12 0.0221%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2006 年 11 月16 日 ）基金份额总额
12,477,494,128.02
本报告期期初基金份额总额 4,532,876,069.91
本报告期基金总申购份额 721,039,436.55
减:本报告期基金总赎回份额 2,166,365,228.64
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 3,087,550,277.82
南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 40 页 共 47 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并向中国基金业协会报
备，基金管理人于2015年 5月29日发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华创证券 1 5,239,392,924.38 16.64% 4,636,343.10 16.48% -
国信证券 2 4,255,687,128.98 13.52% 3,769,878.37 13.40% -
中信证券 2 3,063,928,331.42 9.73% 2,749,614.96 9.78% -
招商证券 2 2,409,876,498.31 7.65% 2,193,943.07 7.80% - 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 41 页 共 47 页
中投证券 1 2,237,320,443.21 7.11% 1,979,807.31 7.04% -
国泰君安 1 1,964,314,893.60 6.24% 1,738,221.50 6.18% -
华西证券 1 1,567,618,741.38 4.98% 1,427,159.60 5.07% -
东北证券 1 1,525,543,779.44 4.84% 1,349,955.78 4.80% -
中信建投 1 1,389,872,363.62 4.41% 1,229,899.07 4.37% -
瑞银证券 1 1,317,459,384.39 4.18% 1,199,405.77 4.26% -
华泰证券 2 1,141,508,344.76 3.63% 1,010,121.21 3.59% -
爱建证券 1 868,246,324.67 2.76% 768,310.68 2.73% -
海通证券 2 862,698,880.95 2.74% 779,221.33 2.77% -
方正证券 1 714,328,537.43 2.27% 650,323.93 2.31% -
兴业证券 1 685,459,040.69 2.18% 606,563.28 2.16% -
银河证券 1 664,303,606.42 2.11% 604,781.05 2.15% -
华鑫证券 1 460,676,953.05 1.46% 419,398.11 1.49% -
申万宏源 2 438,554,855.41 1.39% 395,174.97 1.40%
南京证券 1 410,702,865.85 1.30% 373,906.15 1.33% -
联讯证券 1 147,858,879.86 0.47% 134,609.60 0.48% -
齐鲁证券 2 122,288,766.16 0.39% 111,331.52 0.40% -
湘财证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
注：1、为节约交易单元资源，我公司在交易所交易系统升级的基础上，对同一银行托管基金进行
了席位整合。
2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 42 页 共 47 页
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果选择交易单元：
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华创证券 - - - - - -
国信证券 19,781,178.93 37.71% - - - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 27,972,741.60 53.32% - - - -
中投证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华西证券 4,706,581.70 8.97% - - - -
东北证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
瑞银证券 - - 500,000,000.00 100.00% - -
华泰证券 - - - - - -
爱建证券 1,239.20 0.00% - - - -
海通证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - - 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 43 页 共 47 页
中金公司 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
大同证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
南方基金关于旗下部分基金参加
交通银行网上银行、手机银行基
金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 6月 30日
2
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 6月 27日
3
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 6月 17日
4
南方基金关于电子直销平台开通
货币基金快速转购业务并实行 0
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 6月 8日
5
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 6月 3日
6
南方基金关于旗下部分基金参加
中国农业银行网上银行、手机银
行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 6月 1日
7
南方基金管理有限公司关于副总
经理变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 5月 29日
8
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 5月 28日
9 关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、 上海证 2015年 5月 23日 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 44 页 共 47 页
估值方法的提示性公告 券报、证券时报
10
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 5月 22日
11
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 5月 20日
12
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 5月 19日
13
南方基金关于旗下部分基金增加
汇付金融为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 5月 18日
14
南方基金关于旗下部分基金增加
华融湘江银行为代销机构及开通
定投和转换业务公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 5月 15日
15
管理有限公司关于旗下基金投资
资产支持证券的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 5月 7日
16
南方基金管理有限公司深圳分公
司负责人等信息变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 4月 28日
17
南方基金管理有限公司关于公司
高级管理人员在子公司兼职情况
变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 4月 23日
18
南方基金管理有限公司关于从业
人员在子公司兼任职务情况的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 4月 18日
19
关于电子直销业务增加苏宁易付
宝第三方支付业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 4月 15日
20
南方基金关于淘宝直营店销售手
续费费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 4月 10日
21 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、 上海证 2015年 4月 8日 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 45 页 共 47 页
利得基金为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
券报、证券时报
22
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 4月 8日
23
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 4月 7日
24
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 4月 2日
25
南方基金关于旗下部分基金参加
中国工商银行个人电子银行基金
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 4月 1日
26
南方基金关于旗下部分基金增加
增财基金为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 3月 31日
27
南方基金关于旗下部分基金增加
苏州银行为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 3月 27日
28
南方基金关于旗下部分基金增加
联泰资产为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 3月 23日
29
南方基金关于旗下部分基金增加
西安银行为代销机构及开通定投
和转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 3月 23日
30
南方基金管理有限公司关于旗下
基金调整交易所固定收益品种估
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 3月 17日 南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 46 页 共 47 页
值方法的公告
31
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 3月 5日
32
南方基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金最低赎回限额的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 2月 25日
33
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 2月 17日
34
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 2月 12日
35
南方基金管理有限公司关于从业
人员在子公司兼任职务情况的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 2月 12日
36
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 2月 11日
37
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 2月 3日
38
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 1月 23日
39
南方绩优成长股票型证券投资基
金分红公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 1月 14日
40
南方基金管理有限公司关于旗下
基金获配宋都股份（600077）非
公开发行A股的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 1月 5日
南方绩优成长股票 2015 年半年度报告
第 47 页 共 47 页
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方绩优成长股票型证券投资基金的文件。
2、南方绩优成长股票型证券投资基金基金合同。
3、南方绩优成长股票型证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 6号免税商务大厦31-33 楼
11.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
