南 方 高 端 装备 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资
基金2015 年 半 年 度 报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 28
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 28
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 29
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 29
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 31
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方高 端装 备灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 南方高 端装 备灵 活配 置混 合
基金主 代码 202027
前端交 易代 码 202027
后端交 易代 码 202028
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 7 月 24 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 524,955,295.34 份
基金合 同存 续期 不定期
注：1. 本基 金在 交易 所行 情系统 净值 揭示 等其 他信 息披露 场合 下， 可简 称为 “南方 高端 装备 ”。
2.本基 金转 型日 期为2014 年7 月24 日, 该日 起原 南 方金粮 油股 票型 证券 投资 基金正 式变 更为 南方
高端装 备灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 高端 装备 证券， 在严 格控 制风 险的 前提下 追求 超越 业绩
比较基 准的 投资 回报 。
投资策 略
在大类 资产 配置 中， 本基 金将主 要考 虑：
（1 ） 宏观 经济 指标 ，包 括GDP 增 长率 、工 业增 加 值、PPI 、CPI 、 市场
利率变 化、 进出 口数 据变 化等；
（2 ） 微观 经济 指标 ， 包括 各行业 主要 企业 的盈 利变 化情况 及盈 利预 期等 ；
（3 ） 市场 指标 ， 包括 股票 市场与 债券 市场 的涨 跌及 预期收 益率 、 市场 整
体估值 水平 及与 国外 市场 的比较 、市 场资 金的 供求 关系及 其变 化等 ；
（4 ） 政策 因素 ， 包 括财 政 政策 、 货 币政 策、 产业 政 策及其 它与 证券 市场
密切相 关的 各种 政策 。
本基金 根据 上述 研究 ，分 析市场 风险 相对 变化 趋势 ，及时 确定 基金 资产
在股票 、债 券以 及货 币市 场工具 等类 别资 产间 的分 配比例 ，有 效管 理市
场风险 ，提 高基 金收 益率 。
业绩比 较基 准 中证装 备产 业指 数×80% + 上证 国债 指数 ×20%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金，
高于债 券型 基金 、货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
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信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 华一 路六
号免税 商务 大厦 塔 楼31 、32 、
33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
深圳市 福田 中心 区福 华一 路六
号免税 商务 大厦 塔 楼31 、32 、
33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 中心 区福 华一 路6 号免税 商务 大
厦塔 楼 31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 411,006,141.01
本期利 润 362,962,944.88
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5744
本期加 权平 均净 值利 润率 37.10%
本期基 金份 额净 值增 长率 47.86%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 245,260,859.04
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4672
期末基 金资 产净 值 796,982,634.43 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
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期末基 金份 额净 值 1.518
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 90.38%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
4.本基 金转 型日 期 为2014 年 7 月24 日， 截止 报告 期 末, 本 基金 转型 后基 金合 同 生效未 满一 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 -11.69% 2.55% -14.89% 3.16% 3.20% -0.61%
过去三 个月 10.76% 2.14% 13.74% 2.47% -2.98% -0.33%
过去六 个月 47.86% 1.71% 43.27% 2.03% 4.59% -0.32%
自基金 转型
起至今
90.38% 1.41% 92.89% 1.67% -2.51% -0.26%
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 转型 日期 为 2014 年 7 月 24 日,截 止 报告期 末， 本基 金转 型后 基金合 同生 效未 满一
年。
2、 本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日 起6 个 月， 建仓期 结束 时各 项资 产配 置比例 符合 基金 合同
约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
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深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前，公司在 北京、上 海 、合肥、成都 、深圳等 地 设有分公司， 在香港和 深 圳前海设有 子公司 —
—南方 东英 资产 管理 有限 公司 （ 香港 子公 司） 和 南 方资本 管理 有限 公司 （深 圳子公 司） 。 其中 ， 南
方东英 是境 内基 金公 司获 批成立 的第 一家 境外 分支 机构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元， 旗下
管理 73 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金 的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杜冬松
本基金
基金经
理
2014 年
7 月 24 日
- 13 年
第三军 医大 学医 学硕 士， 具有基 金
从业资 格。 曾 担任 天 津272 医院 外
科主治 医师、 深圳 健安 医 药市场 部
部长、 中 新药 业成 药分 公 司学术 推
广部部 长；2002 年 4 月至 2008 年
8 月 ， 历 任平 安证 券研 究所 研究员 、
医药行 业首 席研 究员、 行 业部副 总
经理。2008 年9 月 加入 南 方基金 ，
任研究部医药行业首席研究员和
消费组 组长 ；2012 年 3 月至 2015
年4 月， 任南 方消 费基 金经 理； 2013
年 7 月 至今 ， 任南 方高 端 装备 （原
金粮油 ） 基金 经理 ；2014 年1 月至
今， 任南 方医 保基 金经 理 ；2015 年
3 月至今 ，任 南方 创新 经 济的基 金
经理。
骆帅
本基金
基金经
理
2015 年5
月 28 日
- 6 年
清华大学管理科学与工程专业硕
士， 具有 基金 从业 资格 ，2009 年7
月加入 南方 基金， 担任 研 究部研 究
员、高 级研 究员 ；2014 年 3 月至
2015 年5 月， 任南 方成 份 、 南 方安
心基金 经理 助理 ； 2015 年5 月至今 ，
任南方 高端 装备 基金 经理 ； 2015 年
6 月至今 ，任 南方 价值 、 南方成 长
基金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “离职日 期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和 “离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方高 端 装备灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合同》的 规 定，本着诚 实信用、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 持 有人谋求最 大利益。
本报告期内， 基 金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例符
合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，1 次是 由于 投资 组
合的投 资策 略需 要， 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 ， 宏 观经 济 呈现震 荡寻 底的 局面 ， 房 地产销 售明 显转 好， 但并 未向上 游投 资有
效传导，汽车 等耐用消 费 品较为疲弱， 总体而言 实 体经济缺乏亮 点。市场 在 上半年大部 分时间里
维持了 上涨 格局 ，以 中小 板、创 业板 为首 ，不 断创 出新高 ，但 从 6 月中 旬开 始出现 了 快 速下 跌 ，
力度之猛烈达 到了罕见 的 程度。在前所 未有的融 资 杠杆下，上涨 和下跌都 更 加剧烈，容 易引起自
反馈循 环。
报告期 内， 本基 金较 好地 把握住 了高 端装 备产 业的 投资机 会， 以工 业 4.0 为 主线， 对制 造 业
中能够 不断 产业 升级 的企 业进行 了重 点配 置。 随着 中国本 土企 业在 高端 、 精 密制造 方面 不断 进步 ，
在国内 、 国际 市场 上竞 争 力不断 增强 ， 相信 我们 能 够充分 分享 这其 中的 投资 机会 。 基 金仓 位方 面，
充分发 挥灵 活配 置的 特点 ，进 入 6 月 以后 保持 了较 低的仓 位， 相对 基准 下跌 较少。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年上 半年 ，本 基金 净 值增 长 47.86% ，同 期业 绩 比较基 准增 长43.27% 。 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年下 半年 ， 宏 观 经济大 概率 将企 稳 ， 政 府 可能更 多地 转向 宽松 的财 政政策 ， 加大 支
出力度。市场 方面，指 数 将在更小的区 间内震荡 ， 同时个股大幅 度分化， 有 业绩持续增 长支撑的
股票将率先企 稳回升， 而 估值泡沫化的 股票将继 续 “挤泡沫 ”。 转型牛、 改 革牛并未结 束，在注
册制即 将推 行的 背景 下， 优质的 公司 将真 正脱 颖而 出。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从 业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 由南 方金 粮油 于 2014 年7 月 24 日 正式 转型 而来。
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红 与红利 再投资， 投 资者可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资者不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净 值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值；
每一基 金份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金 于 2015 年4 月16 日 进行 了收益 分配 （每
10 份 基金 份额 派发 红利 2.3 元） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
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§5 托管人 报 告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方高 端装备灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方高端 装 备灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——南 方 基金管理有限 公
司在南方高端 装备灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格 计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内，南方高 端装备灵 活 配置混合型 证券投资
基金对 基金 份额 持有 人进 行了 1 次利 润分 配， 分配 金额 为 243,065,758.08 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方高端装 备灵活配 置 混合型证券投 资
基金2015 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 高端 装备 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.3.1 331,793,117.67 40,736,627.20
结算备 付金
3,298,090.75 204,808.71
存出保 证金
938,199.65 71,275.00
交易性 金融 资产 6.4.3.2 608,033,549.79 113,743,017.89
其中： 股票 投资
608,033,549.79 113,743,017.89
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- - 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 13 页 共 53 页
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.3.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.3.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.3.5 70,993.93 7,620.73
应收股 利
- -
应收申 购款
1,949,737.00 1,406,155.77
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.3.6 - -
资产总 计
946,083,688.79 156,169,505.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.3.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
77,502,380.92 -
应付赎 回款
61,806,119.53 1,504,221.65
应付管 理人 报酬
1,379,888.23 179,369.80
应付托 管费
229,981.37 29,894.98
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.3.7 7,738,082.04 159,941.64
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.3.8 444,602.27 292,958.94
负债合 计
149,101,054.36 2,166,387.01
所有者权益：
实收基 金 6.4.3.9 524,955,295.34 128,966,547.06
未分配 利润 6.4.3.10 272,027,339.09 25,036,571.23
所有者 权益 合计
796,982,634.43 154,003,118.29
负债和 所有 者权 益总 计
946,083,688.79 156,169,505.30
注：报 告截 止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.518 元， 基金 份额 总额524,955,295.34 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 高端 装备 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
一、收入
384,446,218.96 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
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1.利息 收入
1,361,463.58
其中： 存款 利息 收入 6.4.3.11 975,800.19
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
385,663.39
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
427,305,173.63
其中： 股票 投资 收益 6.4.3.12 424,372,974.36
基金投 资收 益
-
债券投 资收益 6.4.3.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.3.14 -
股利收 益 6.4.3.15 2,932,199.27
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.3.16 -48,043,196.13
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.3.17 3,822,777.88
减： 二、费用
21,483,274.08
1．管 理人 报酬
7,132,034.46
2．托 管费
1,188,672.50
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.3.18 12,979,015.84
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.3.19 183,551.28
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
362,962,944.88
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
362,962,944.88
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 高端 装备 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
128,966,547.06 25,036,571.23 154,003,118.29
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 - 362,962,944.88 362,962,944.88 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 15 页 共 53 页
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
395,988,748.28 127,093,581.06 523,082,329.34
其中：1. 基 金申 购款 2,362,090,134.52 1,229,598,978.99 3,591,689,113.51
2. 基金 赎回 款 -1,966,101,386.24 -1,102,505,397.93 -3,068,606,784.17
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- -243,065,758.08 -243,065,758.08
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
524,955,295.34 272,027,339.09 796,982,634.43
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.1.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上 市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 16 页 共 53 页
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限 在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.3.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 331,793,117.67
定期存 款 -
其他存 款 -
合计： 331,793,117.67
6.4.3.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 650,692,974.96 608,033,549.79 -42,659,425.17
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 17 页 共 53 页
合计 650,692,974.96 608,033,549.79 -42,659,425.17
6.4.3.3 衍 生金 融资产/负债
无。
6.4.3.4 买 入返 售金融 资产
无。
6.4.3.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 69,278.17
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,335.78
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 379.98
合计 70,993.93
6.4.3.6 其 他资 产
无。
6.4.3.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 7,738,082.04
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 7,738,082.04
6.4.3.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 18 页 共 53 页
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 266,081.97
预提费 用 178,520.30
合计 444,602.27
6.4.3.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 128,966,547.06 128,966,547.06
本期申 购 2,362,090,134.52 2,362,090,134.52
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,966,101,386.24 -1,966,101,386.24
本期末 524,955,295.34 524,955,295.34
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.3.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 14,882,957.77 10,153,613.46 25,036,571.23
本期利 润 411,006,141.01 -48,043,196.13 362,962,944.88
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
62,437,518.34 64,656,062.72 127,093,581.06
其中： 基金 申购 款 562,664,467.50 666,934,511.49 1,229,598,978.99
基金赎 回款 -500,226,949.16 -602,278,448.77 -1,102,505,397.93
本期已 分配 利润 -243,065,758.08 - -243,065,758.08
本期末 245,260,859.04 26,766,480.05 272,027,339.09
6.4.3.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 913,795.79
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 58,871.81
其他 3,132.59
合计 975,800.19
南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 19 页 共 53 页
6.4.3.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 4,270,553,721.88
减：卖 出股 票成 本总 额 3,846,180,747.52
买卖股 票差 价收 入 424,372,974.36
6.4.3.13 债 券投 资收益
无。
6.4.3.14 衍 生工 具收益
无。
6.4.3.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,932,199.27
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,932,199.27
6.4.3.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -48,043,196.13
—— 股 票投 资 -48,043,196.13
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -48,043,196.13
6.4.3.17 其 他收 入
单位： 人民 币元 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 20 页 共 53 页
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 3,672,851.87
转换费 149,926.01
合计 3,822,777.88
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成， 其中 不低 于赎 回费部 分 的 25% 归入
转出基 金的 基金 资产 。
6.4.3.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
12,979,015.84
银行间 市场 交易 费用
-
合计
12,979,015.84
6.4.3.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,767.52
其他 200.00
银行汇 划费 330.98
账户维 护费 4,500.00
合计 183,551.28
6.4.4 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.4.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.4.2 资 产负 债表日 后事 项
无。 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 21 页 共 53 页
6.4.5 关 联方 关系
6.4.5.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.5.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.6 本 报告 期 间的 关联 方交易
6.4.6.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.6.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
华泰证券 2,080,481,940.79 24.03%
6.4.6.1.2 权 证交 易
无。
6.4.6.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 1,841,021.16 23.79% 1,841,021.16 23.79%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 22 页 共 53 页
6.4.6.2 关 联方 报酬
6.4.6.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,132,034.46
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,913,369.34
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
6.4.6.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,188,672.50
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.6.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.6.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
无。
6.4.6.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当 期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 331,793,117.67 913,795.79
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.6.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 23 页 共 53 页
6.4.6.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.7 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序号 权益登 记日 除息日
每10 份 基金
份额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备
注
1 2015 年4 月16 日 2015 年4 月16 日 2.3000 152,123,498.58 90,942,259.50 243,065,758.08
合计 - - 2.3000 152,123,498.58 90,942,259.50 243,065,758.08
6.4.8 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
000008
神州
高铁
2015 年3
月12 日
重大事
项停牌 31.45
2015 年7 月
2 日 29.56
271,730.00
6,275,184.00
8,545,908.50
-
000558
莱茵
置业
2015 年6
月15 日
重大事
项停牌 26.11
2015 年7 月
13 日 29.52
281,900.00
9,129,978.00
7,360,409.00
-
002303
美盈
森
2015 年6
月 9 日
重大事
项停牌 47.7
2015 年7 月
13 日 21.43
53.00
1,338.39
2,528.10
-
002388
新亚
制程
2015 年5
月20 日
重大事
项停牌 26.74
2015 年8 月
20 日 12.87
8.00
176.58
213.92
-
002527
新时
达
2015 年6
月15 日
重大事
项停牌 24.25 -
379,650.00
11,656,105.00
9,206,512.50
-
002662
京威
股份
2015 年5
月15 日
重大事
项停牌 17.84
2015 年8 月
13 日
16.06
9.00
165.71
160.56
-
002665
首航
节能
2015 年6
月30 日
重大事
项停牌 27.7
2015 年7 月
1 日 30.00
15.00
251.17
415.50
-
300190
维尔
利
2015 年5
月25 日
非公开
发行 34.34 - -
52.00
675.36
1,785.68
-
300255
常山
药业
2015 年6
月 3 日
重大事
项停牌 34.71
2015 年7 月
13 日 31.24
35.00
478.19
1,214.85
-
300419
浩丰
科技
2015 年4
月24 日
重大事
项停牌 228.45
2015 年8 月
14 日 216.41
50,800.00
8,869,956.60
11,605,260.00
-
600790
轻纺
城
2015 年5
月25 日
非公开
发行 13.38
2015 年8 月
18 日 12.04
35.00
386.20
468.30
- 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 24 页 共 53 页
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
6.4.9 金 融工 具风险 及管 理
6.4.9.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投
资和债 券投 资等 。 本 基金 在 日常投 资管 理中 面临 的与 这些金 融工 具相 关的 风险 主要包 括信 用风 险、
流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风 险控制在
限定的范围之 内，使本 基 金在风险和收 益之间取 得 最佳的平衡以 实现“风 险 和收益相匹 配”的风
险收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险 管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析 的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.9.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进 行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 25 页 共 53 页
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。信用等级 评估以内 部 信用评级为 主，外部
信用评级为辅 。内部债 券 信用评级主要 考察 发行 人 的经营风险、 财务风险 和 流动性风险 ，以及信
用产品的条款 和担保人 的 情况等。此外 ，本基金 的 基金管理人根 据信用产 品 的内部评级 ，通过单
只信用产品投 资占基金 资 产净值的比例 及占发行 量 的比例进行控 制，通过 分 散化投资以 分散信用
风险。
6.4.9.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资 金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限 制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交 易所 上市 ，因 此除 附注 6.4.8 中列 示的 部分 基金资 产流 通暂 时受 限制 不能自 由转 让的 情 况
外，其余均能 根据本基 金 的基金管理人 的投资意 图 ，以合理的价 格适时变 现 。此外，本 基金可通
过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的 债券投资
的公允 价值 。
6.4.9.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值 或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 26 页 共 53 页
6.4.9.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此 本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
6.4.9.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 331,793,117.67 - - - 331,793,117.67
结算备 付金 3,298,090.75 - - - 3,298,090.75
存出保 证金 938,199.65 - - - 938,199.65
交易性 金融 资产 - - - 608,033,549.79 608,033,549.79
应收利 息 - - - 70,993.93 70,993.93
应收申 购款 526,623.04 - - 1,423,113.96 1,949,737.00
其他资 产 - - - - -
资产总 计 336,556,031.11 - - 609,527,657.68 946,083,688.79
负债
应付证 券清 算款 - - - 77,502,380.92 77,502,380.92
应付赎 回款 - - - 61,806,119.53 61,806,119.53
应付管 理人 报酬 - - - 1,379,888.23 1,379,888.23
应付托 管费 - - - 229,981.37 229,981.37
应付交 易费 用 - - - 7,738,082.04 7,738,082.04
其他负 债 - - - 444,602.27 444,602.27
负债总 计 - - - 149,101,054.36 149,101,054.36
利率敏 感度 缺口 336,556,031.11 - - 460,426,603.32 796,982,634.43
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 40,736,627.20 - - - 40,736,627.20
结算备 付金 204,808.71 - - - 204,808.71
存出保 证金 71,275.00 - - - 71,275.00 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 27 页 共 53 页
交易性 金融 资产 - - - 113,743,017.89 113,743,017.89
应收利 息 - - - 7,620.73 7,620.73
应收申 购款 10,081.42 - - 1,396,074.35 1,406,155.77
资产总 计 41,022,792.33 - - 115,146,712.97 156,169,505.30
负债
应付赎 回款 - - - 1,504,221.65 1,504,221.65
应付管 理人 报酬 - - - 179,369.80 179,369.80
应付托 管费 - - - 29,894.98 29,894.98
应付交 易费 用 - - - 159,941.64 159,941.64
其他负 债 - - - 292,958.94 292,958.94
负债总 计 - - - 2,166,387.01 2,166,387.01
利率敏 感度 缺口 41,022,792.33 - - 112,980,325.96 154,003,118.29
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.9.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2015 年 6 月30 日， 本 基金未 持有 的交 易性 债券 投资( 2014 年 12 月 31 日 ：同) ，因 此市
场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大 影响( 2014 年 12 月 31 日 ：同)。
6.4.9.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.9.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的 过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围
0-95% ； 债券、 银行 存款 、 货币市 场工 具、 权证、 股 指期货 、 资 产支 持证 券及 经中国 证监 会允 许基
金投资 的其 他金 融工 具投 资不低 于基 金资 产净 值 的5%。 此 外， 本基 金的 基金 管理人 每日 对本 基金
所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 28 页 共 53 页
Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.9.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 608,033,549.79 76.29 113,743,017.89 73.86
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 608,033,549.79 76.29 113,743,017.89 73.86
6.4.9.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2015 年6 月30 日 ） 上年度 末 （ 2014 年12 月31 日 ）
沪深 300 指 数上 升 5% 增加 约 2,242 增加 约275
沪深 300 指 数下 降 5% 减少 约 2,242 减少 约275
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 608,033,549.79 64.27
其中： 股票 608,033,549.79 64.27
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 29 页 共 53 页
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 335,091,208.42 35.42
7 其他各 项资 产 2,958,930.58 0.31
8 合计 946,083,688.79 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 11,375,878.00 1.43
B
采矿业 15,758,694.00 1.98
C
制造业 514,880,790.79 64.60
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
1,933.25 0.00
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 1,010.97 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
58,651,051.30 7.36
J
金融业 - -
K
房地产 业 7,360,409.00 0.92
L
租赁和 商务 服务 业 468.30 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 1,528.50 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,785.68 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 608,033,549.79 76.29
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 002415 海康威 视 964,137 43,193,337.60 5.42 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 30 页 共 53 页
2 000039 中集集 团 1,157,300 37,380,790.00 4.69
3 600172 黄河旋 风 1,721,400 35,856,762.00 4.50
4 300017 网宿科 技 627,115 29,110,678.30 3.65
5 603308 应流股 份 893,800 26,134,712.00 3.28
6 300032 金龙机 电 716,047 24,574,733.04 3.08
7 600487 亨通光 电 630,200 23,191,360.00 2.91
8 300011 鼎汉技 术 612,888 21,708,492.96 2.72
9 002073 软控股 份 921,600 21,288,960.00 2.67
10 002444 巨星科 技 1,051,344 19,428,837.12 2.44
11 300126 锐奇股 份 600,700 17,774,713.00 2.23
12 002031 巨轮股 份 1,106,600 17,639,204.00 2.21
13 300207 欣旺达 720,385 17,447,724.70 2.19
14 002456 欧菲光 489,400 16,512,356.00 2.07
15 002139 拓邦股 份 698,505 16,296,121.65 2.04
16 600583 海油工 程 945,900 15,758,694.00 1.98
17 000938 紫光股 份 171,900 15,555,231.00 1.95
18 300351 永贵电 器 352,500 13,518,375.00 1.70
19 000768 中航飞 机 298,800 13,021,704.00 1.63
20 300201 海伦哲 801,700 12,747,030.00 1.60
21 002185 华天科 技 704,400 12,693,288.00 1.59
22 601313 江南嘉 捷 653,842 12,233,383.82 1.53
23 300130 新国都 315,258 12,140,585.58 1.52
24 300419 浩丰科 技 50,800 11,605,260.00 1.46
25 600965 福成五 丰 689,441 11,375,776.50 1.43
26 002421 达实智 能 560,100 11,218,803.00 1.41
27 002527 新时达 379,650 9,206,512.50 1.16
28 300053 欧比特 190,400 8,872,640.00 1.11
29 002380 科远股 份 147,922 8,680,062.96 1.09
30 000008 神州高 铁 271,730 8,545,908.50 1.07
31 600894 广日股 份 426,901 8,520,943.96 1.07
32 300088 长信科 技 306,200 8,420,500.00 1.06
33 002502 骅威股 份 376,850 8,399,986.50 1.05
34 601766 中国中 车 453,600 8,328,096.00 1.04
35 002112 三变科 技 449,229 7,641,385.29 0.96
36 000558 莱茵置 业 281,900 7,360,409.00 0.92
37 000948 南天信 息 180,500 6,714,600.00 0.84
38 300038 梅泰诺 106,065 4,770,803.70 0.60
39 002611 东方精 工 224,283 3,128,747.85 0.39
40 002572 索菲亚 78 3,013.14 0.00 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 31 页 共 53 页
41 002273 水晶光 电 96 3,000.00 0.00
42 002303 美盈森 53 2,528.10 0.00
43 600885 宏发股 份 77 2,413.18 0.00
44 600118 中国卫 星 40 2,278.40 0.00
45 300237 美晨科 技 60 1,966.20 0.00
46 600969 郴电国 际 95 1,933.25 0.00
47 002508 老板电 器 48 1,841.28 0.00
48 300190 维尔利 52 1,785.68 0.00
49 300183 东软载 波 60 1,710.00 0.00
50 002481 双塔食 品 40 1,665.20 0.00
51 002149 西部材 料 58 1,650.68 0.00
52 300284 苏交科 75 1,528.50 0.00
53 300255 常山药 业 35 1,214.85 0.00
54 002100 天康生 物 94 1,100.74 0.00
55 300139 福星晓 程 50 1,015.00 0.00
56 000759 中百集 团 79 945.63 0.00
57 300210 森远股 份 44 858.00 0.00
58 600686 金龙汽 车 24 617.76 0.00
59 600790 轻纺城 35 468.30 0.00
60 002665 首航节 能 15 415.50 0.00
61 002318 久立特 材 6 314.28 0.00
62 002297 博云新 材 14 254.10 0.00
63 002388 新亚制 程 8 213.92 0.00
64 600295 鄂尔多 斯 16 192.00 0.00
65 002540 亚太科 技 13 188.50 0.00
66 600469 风神股 份 10 180.80 0.00
67 600500 中化国 际 10 174.80 0.00
68 002158 汉钟精 机 7 168.00 0.00
69 002662 京威股 份 9 160.56 0.00
70 002299 圣农发 展 5 101.50 0.00
71 002520 日发精 机 2 65.60 0.00
72 600058 五矿发 展 2 65.34 0.00
73 000541 佛山照 明 1 11.47 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 32 页 共 53 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 002415 海康威 视 77,544,950.41 50.35
2 000039 中集集 团 76,654,137.29 49.77
3 000625 长安汽 车 66,560,722.07 43.22
4 002241 歌尔声 学 66,516,998.10 43.19
5 600332 白云山 62,913,202.67 40.85
6 600761 安徽合 力 60,019,295.30 38.97
7 300274 阳光电 源 52,340,629.64 33.99
8 300011 鼎汉技 术 51,620,448.83 33.52
9 000157 中联重 科 47,994,260.69 31.16
10 002472 双环传 动 45,358,292.24 29.45
11 002642 荣之联 45,303,033.90 29.42
12 002363 隆基机 械 44,234,162.17 28.72
13 600458 时代新 材 43,439,469.04 28.21
14 002540 亚太科 技 42,516,038.16 27.61
15 300115 长盈精 密 42,217,656.92 27.41
16 002284 亚太股 份 41,903,435.64 27.21
17 002256 彩虹精 化 40,345,799.50 26.20
18 000523 广州浪 奇 39,649,749.48 25.75
19 600172 黄河旋 风 39,590,627.76 25.71
20 002235 安妮股 份 39,582,444.46 25.70
21 300180 华峰超 纤 39,430,866.00 25.60
22 600350 山东高 速 36,800,438.57 23.90
23 002662 京威股 份 36,033,154.52 23.40
24 600582 天地科 技 35,175,127.20 22.84
25 000690 宝新能 源 34,811,833.20 22.60
26 600835 上海机 电 34,262,226.67 22.25
27 300222 科大智 能 32,738,670.50 21.26
28 601169 北京银 行 32,399,246.79 21.04
29 601989 中国重 工 31,936,629.85 20.74
30 002444 巨星科 技 31,895,687.50 20.71
31 600728 佳都科 技 28,529,673.39 18.53
32 000887 中鼎股 份 27,924,746.82 18.13
33 002303 美盈森 27,261,526.52 17.70
34 603308 应流股 份 27,218,060.33 17.67
35 300017 网宿科 技 27,134,589.09 17.62 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 33 页 共 53 页
36 600382 广东明 珠 26,617,164.66 17.28
37 002481 双塔食 品 26,578,726.54 17.26
38 000530 大冷股 份 26,537,773.09 17.23
39 600165 新日恒 力 26,431,411.76 17.16
40 002034 美欣达 26,417,628.39 17.15
41 600289 亿阳信 通 26,405,252.62 17.15
42 300154 瑞凌股 份 26,395,375.32 17.14
43 002098 浔兴股 份 26,363,263.79 17.12
44 002250 联化科 技 26,310,723.37 17.08
45 600486 扬农化 工 26,298,668.84 17.08
46 000768 中航飞 机 26,279,021.27 17.06
47 600487 亨通光 电 25,945,290.10 16.85
48 000821 京山轻 机 25,804,550.63 16.76
49 600169 太原重 工 25,755,620.44 16.72
50 601718 际华集 团 25,710,861.79 16.70
51 000800 一汽轿 车 25,520,713.58 16.57
52 603699 纽威股 份 25,408,505.40 16.50
53 600089 特变电 工 25,315,297.03 16.44
54 002701 奥瑞金 25,257,896.45 16.40
55 601600 中国铝 业 25,149,622.01 16.33
56 300109 新开源 25,011,753.59 16.24
57 000829 天音控 股 24,983,922.75 16.22
58 002158 汉钟精 机 24,239,964.55 15.74
59 000410 沈阳机 床 23,853,232.78 15.49
60 300072 三聚环 保 23,705,776.98 15.39
61 002273 水晶光 电 23,673,475.73 15.37
62 002206 海利得 23,595,156.86 15.32
63 600655 豫园商 城 23,342,873.58 15.16
64 300032 金龙机 电 22,772,168.72 14.79
65 002031 巨轮股 份 22,694,361.84 14.74
66 002650 加加食 品 22,655,369.38 14.71
67 600523 贵航股 份 22,625,711.02 14.69
68 300126 锐奇股 份 22,499,352.00 14.61
69 601636 旗滨集 团 22,199,089.81 14.41
70 601166 兴业银 行 21,623,201.00 14.04
71 600000 浦发银 行 21,601,350.90 14.03 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 34 页 共 53 页
72 000651 格力电 器 21,421,456.48 13.91
73 600790 轻纺城 21,122,742.04 13.72
74 300198 纳川股 份 21,027,962.50 13.65
75 600252 中恒集 团 20,972,402.91 13.62
76 002050 三花股 份 20,101,395.98 13.05
77 002073 软控股 份 19,953,699.47 12.96
78 600469 风神股 份 19,781,524.00 12.84
79 000750 国海证 券 19,689,960.00 12.79
80 002022 科华生 物 19,689,955.54 12.79
81 002467 二六三 19,227,714.16 12.49
82 002388 新亚制 程 19,218,279.06 12.48
83 300351 永贵电 器 19,150,644.90 12.44
84 600525 长园集 团 18,620,008.24 12.09
85 002456 欧菲光 18,615,868.51 12.09
86 002739 万达院 线 17,746,332.10 11.52
87 002297 博云新 材 17,703,727.82 11.50
88 002321 华英农 业 17,607,887.99 11.43
89 300201 海伦哲 17,440,379.12 11.32
90 600177 雅戈尔 17,209,604.00 11.17
91 601000 唐山港 17,114,084.96 11.11
92 300210 森远股 份 17,024,812.17 11.05
93 300183 东软载 波 16,970,985.00 11.02
94 002380 科远股 份 16,936,280.05 11.00
95 300290 荣科科 技 16,897,142.00 10.97
96 300430 诚益通 16,883,149.87 10.96
97 600266 北京城 建 16,842,955.00 10.94
98 000528 柳工 16,815,430.25 10.92
99 600372 中航电 子 16,728,905.06 10.86
100 002402 和而泰 16,673,300.34 10.83
101 600827 百联股 份 16,552,380.92 10.75
102 601021 春秋航 空 16,321,081.60 10.60
103 002441 众业达 16,293,617.00 10.58
104 002318 久立特 材 16,254,682.32 10.55
105 600176 中国巨 石 16,243,506.60 10.55
106 002322 理工监 测 16,237,680.04 10.54
107 300284 苏交科 16,223,193.62 10.53 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 35 页 共 53 页
108 600583 海油工 程 16,142,312.50 10.48
109 002572 索菲亚 16,029,070.26 10.41
110 000778 新兴铸 管 15,935,932.61 10.35
111 600818 中路股 份 15,851,981.48 10.29
112 000785 武汉中 商 15,768,388.52 10.24
113 600074 保千里 15,665,533.68 10.17
114 300207 欣旺达 15,646,759.79 10.16
115 002086 东方海 洋 15,236,572.11 9.89
116 000938 紫光股 份 15,158,190.00 9.84
117 000049 德赛电 池 14,971,512.95 9.72
118 600366 宁波韵 升 14,916,176.17 9.69
119 300403 地尔汉 宇 14,839,231.68 9.64
120 300416 苏试试 验 14,798,426.33 9.61
121 002139 拓邦股 份 14,722,231.24 9.56
122 002142 宁波银 行 14,489,919.10 9.41
123 603899 晨光文 具 14,415,136.61 9.36
124 002055 得润电 子 14,361,225.14 9.33
125 002421 达实智 能 14,205,661.54 9.22
126 300175 朗源股 份 14,032,926.57 9.11
127 002312 三泰控 股 14,012,529.19 9.10
128 600894 广日股 份 13,992,708.04 9.09
129 000488 晨鸣纸 业 13,803,436.54 8.96
130 600459 贵研铂 业 13,512,575.20 8.77
131 000561 烽火电 子 13,480,011.27 8.75
132 600058 五矿发 展 13,461,976.69 8.74
133 002375 亚厦股 份 13,461,247.77 8.74
134 000006 深振业 Ａ 13,195,165.76 8.57
135 600481 双良节 能 13,062,010.83 8.48
136 600118 中国卫 星 12,988,566.30 8.43
137 300057 万顺股 份 12,986,360.75 8.43
138 600965 福成五 丰 12,951,646.94 8.41
139 002494 华斯股 份 12,799,050.60 8.31
140 000069 华侨城 Ａ 12,766,643.68 8.29
141 000975 银泰资 源 12,689,543.13 8.24
142 000543 皖能电 力 12,542,474.00 8.14
143 000759 中百集 团 12,454,638.35 8.09 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 36 页 共 53 页
144 601313 江南嘉 捷 11,995,635.79 7.79
145 002202 金风科 技 11,969,405.89 7.77
146 002185 华天科 技 11,935,678.90 7.75
147 002527 新时达 11,656,105.00 7.57
148 002714 牧原股 份 11,565,300.13 7.51
149 600030 中信证 券 11,498,093.00 7.47
150 600439 瑞贝卡 11,486,234.88 7.46
151 600031 三一重 工 11,452,465.89 7.44
152 002699 美盛文 化 11,397,849.28 7.40
153 300130 新国都 11,340,447.34 7.36
154 600737 中粮屯 河 11,313,341.00 7.35
155 600590 泰豪科 技 11,249,320.82 7.30
156 000680 山推股 份 11,213,483.12 7.28
157 600210 紫江企 业 10,971,716.00 7.12
158 002334 英威腾 10,910,671.00 7.08
159 600500 中化国 际 10,663,501.01 6.92
160 002100 天康生 物 10,579,352.02 6.87
161 600495 晋西车 轴 10,493,764.26 6.81
162 002149 西部材 料 10,487,782.87 6.81
163 300088 长信科 技 10,334,507.00 6.71
164 300053 欧比特 10,301,673.26 6.69
165 000948 南天信 息 10,256,476.01 6.66
166 002502 骅威股 份 10,224,006.22 6.64
167 300178 腾邦国 际 10,034,815.00 6.52
168 600150 中国船 舶 10,033,020.00 6.51
169 300066 三川股 份 10,025,777.92 6.51
170 600312 平高电 气 9,975,061.67 6.48
171 600967 北方创 业 9,966,173.48 6.47
172 002508 老板电 器 9,958,265.01 6.47
173 601222 林洋电 子 9,869,376.48 6.41
174 002299 圣农发 展 9,610,269.45 6.24
175 002521 齐峰新 材 9,606,936.00 6.24
176 000425 徐工机 械 9,465,607.33 6.15
177 601766 中国中 车 9,456,527.10 6.14
178 600686 金龙汽 车 9,353,420.07 6.07
179 000558 莱茵置 业 9,129,978.00 5.93 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 37 页 共 53 页
180 002395 双象股 份 9,050,773.00 5.88
181 002649 博彦科 技 8,960,506.50 5.82
182 300419 浩丰科 技 8,869,956.60 5.76
183 600269 赣粤高 速 8,744,043.72 5.68
184 002298 鑫龙电 器 8,630,527.00 5.60
185 601006 大秦铁 路 8,453,298.91 5.49
186 002112 三变科 技 8,354,600.24 5.42
187 000828 东莞控 股 8,122,931.49 5.27
188 600033 福建高 速 8,100,852.50 5.26
189 600388 龙净环 保 8,084,544.00 5.25
190 600499 科达洁 能 8,070,815.93 5.24
191 002400 省广股 份 7,990,678.14 5.19
192 000031 中粮地 产 7,990,354.40 5.19
193 601998 中信银 行 7,974,133.65 5.18
194 600048 保利地 产 7,964,730.00 5.17
195 300237 美晨科 技 7,723,303.29 5.02
196 000801 四川九 洲 7,526,176.14 4.89
197 600096 云天化 7,247,373.58 4.71
198 601628 中国人 寿 7,074,797.00 4.59
199 300139 福星晓 程 7,069,861.04 4.59
200 300058 蓝色光 标 7,058,844.60 4.58
201 002215 诺普信 6,987,948.98 4.54
202 600151 航天机 电 6,983,868.81 4.53
203 600195 中牧股 份 6,983,047.66 4.53
204 601555 东吴证 券 6,982,175.00 4.53
205 002090 金智科 技 6,845,867.65 4.45
206 601566 九牧王 6,825,100.04 4.43
207 600496 精工钢 构 6,707,461.26 4.36
208 600566 济川药 业 6,563,844.25 4.26
209 002665 首航节 能 6,424,342.85 4.17
210 000008 神州高 铁 6,275,184.00 4.07
211 002177 御银股 份 6,230,431.48 4.05
212 002367 康力电 梯 6,054,186.00 3.93
213 002666 德联集 团 5,995,108.78 3.89
214 002366 丹甫股 份 5,994,171.50 3.89
215 000826 桑德环 境 5,990,184.54 3.89 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 38 页 共 53 页
216 002236 大华股 份 5,989,233.46 3.89
217 002609 捷顺科 技 5,988,821.54 3.89
218 600406 国电南 瑞 5,983,637.90 3.89
219 002573 清新环 境 5,781,679.34 3.75
220 600109 国金证 券 4,997,947.00 3.25
221 300070 碧水源 4,997,743.00 3.25
222 600887 伊利股 份 4,996,896.56 3.24
223 002373 千方科 技 4,993,641.86 3.24
224 300382 斯莱克 4,992,785.37 3.24
225 300187 永清环 保 4,991,046.60 3.24
226 002583 海能达 4,983,035.33 3.24
227 002354 天神娱 乐 4,970,952.00 3.23
228 600498 烽火通 信 4,488,614.00 2.91
229 300037 新宙邦 3,993,196.73 2.59
230 300151 昌红科 技 3,860,583.50 2.51
231 002383 合众思 壮 3,798,238.10 2.47
232 000812 陕西金 叶 3,755,413.14 2.44
233 300353 东土科 技 3,752,557.00 2.44
234 300007 汉威电 子 3,623,351.00 2.35
235 002410 广联达 3,524,925.12 2.29
236 600837 海通证 券 3,498,972.00 2.27
237 600270 外运发 展 3,496,295.44 2.27
238 002483 润邦股 份 3,490,751.48 2.27
239 300303 聚飞光电 3,490,506.97 2.27
240 600376 首开股 份 3,487,625.14 2.26
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 000625 长安汽 车 67,552,107.96 43.86
2 600332 白云山 63,417,025.55 41.18
3 002241 歌尔声 学 61,439,649.18 39.90
4 000690 宝新能 源 61,243,450.45 39.77
5 300274 阳光电 源 60,995,067.92 39.61 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 39 页 共 53 页
6 600458 时代新 材 55,877,408.62 36.28
7 600761 安徽合 力 54,396,942.65 35.32
8 002472 双环传 动 52,907,726.34 34.35
9 000157 中联重 科 52,523,290.01 34.11
10 002540 亚太科 技 48,102,238.76 31.23
11 002363 隆基机 械 46,834,834.22 30.41
12 601989 中国重 工 46,540,042.00 30.22
13 002642 荣之联 45,545,385.73 29.57
14 000887 中鼎股 份 45,160,654.01 29.32
15 002415 海康威 视 44,976,799.99 29.21
16 002284 亚太股 份 42,922,568.39 27.87
17 000523 广州浪 奇 39,721,912.14 25.79
18 000039 中集集 团 39,224,525.29 25.47
19 002206 海利得 38,769,278.16 25.17
20 600350 山东高 速 38,550,323.79 25.03
21 600582 天地科 技 38,427,197.20 24.95
22 002256 彩虹精 化 37,567,161.93 24.39
23 600728 佳都科 技 36,964,640.21 24.00
24 002662 京威股 份 35,804,713.31 23.25
25 300115 长盈精 密 35,039,604.92 22.75
26 600835 上海机 电 34,860,868.13 22.64
27 002235 安妮股 份 34,725,306.72 22.55
28 300180 华峰超 纤 34,475,871.72 22.39
29 000829 天音控 股 34,332,918.95 22.29
30 601718 际华集 团 33,450,342.92 21.72
31 300109 新开源 33,187,924.25 21.55
32 300430 诚益通 32,712,113.70 21.24
33 300072 三聚环 保 31,918,468.50 20.73
34 601169 北京银 行 30,656,232.25 19.91
35 600818 中路股 份 30,651,828.33 19.90
36 000530 大冷股 份 30,610,421.13 19.88
37 600382 广东明 珠 30,518,560.00 19.82
38 300222 科大智 能 30,480,080.75 19.79
39 002055 得润电 子 28,861,930.03 18.74
40 601600 中国铝 业 28,819,432.41 18.71
41 002303 美盈森 28,753,705.95 18.67
42 000800 一汽轿 车 28,197,944.47 18.31
43 600089 特变电 工 28,131,155.00 18.27 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 40 页 共 53 页
44 002402 和而泰 27,570,639.04 17.90
45 000821 京山轻 机 27,509,243.86 17.86
46 002701 奥瑞金 27,233,932.40 17.68
47 002034 美欣达 27,188,386.19 17.65
48 600655 豫园商 城 26,673,674.95 17.32
49 000651 格力电 器 26,590,829.12 17.27
50 300011 鼎汉技 术 26,553,804.76 17.24
51 600165 新日恒 力 26,156,414.71 16.98
52 600169 太原重 工 25,524,406.60 16.57
53 603699 纽威股 份 25,476,109.84 16.54
54 002098 浔兴股 份 24,791,967.26 16.10
55 600486 扬农化 工 24,470,035.98 15.89
56 002086 东方海 洋 24,444,033.51 15.87
57 601166 兴业银 行 24,322,445.99 15.79
58 002481 双塔食 品 24,239,862.28 15.74
59 002250 联化科 技 23,823,289.06 15.47
60 002273 水晶光 电 23,714,195.50 15.40
61 600000 浦发银 行 23,411,701.85 15.20
62 600289 亿阳信 通 23,350,623.39 15.16
63 002158 汉钟精 机 23,168,582.16 15.04
64 002321 华英农 业 23,060,133.82 14.97
65 601021 春秋航 空 22,809,454.57 14.81
66 300198 纳川股 份 22,604,644.97 14.68
67 300154 瑞凌股 份 22,427,020.23 14.56
68 002650 加加食 品 22,110,778.66 14.36
69 600523 贵航股 份 22,060,874.02 14.32
70 601636 旗滨集 团 21,886,119.04 14.21
71 002739 万达院 线 21,580,653.00 14.01
72 600372 中航电 子 21,567,677.33 14.00
73 600790 轻纺城 21,220,743.16 13.78
74 300151 昌红科 技 21,024,167.25 13.65
75 002050 三花股 份 20,897,829.46 13.57
76 000488 晨鸣纸 业 20,728,107.87 13.46
77 002022 科华生 物 20,722,414.12 13.46
78 002322 理工监 测 20,584,173.08 13.37
79 603899 晨光文 具 20,037,043.98 13.01
80 002494 华斯股 份 20,028,389.12 13.01
81 000750 国海证 券 19,659,356.56 12.77 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 41 页 共 53 页
82 000785 武汉中 商 19,519,187.25 12.67
83 002297 博云新 材 19,156,082.60 12.44
84 000410 沈阳机 床 18,937,460.50 12.30
85 600252 中恒集 团 18,838,443.38 12.23
86 600469 风神股 份 18,798,686.06 12.21
87 600525 长园集 团 18,772,980.70 12.19
88 600177 雅戈尔 18,740,268.60 12.17
89 600118 中国卫 星 18,267,510.42 11.86
90 600074 保千里 18,074,631.94 11.74
91 002467 二六三 17,890,664.16 11.62
92 002312 三泰控 股 17,829,076.41 11.58
93 000543 皖能电 力 17,692,840.77 11.49
94 002388 新亚制 程 17,495,361.90 11.36
95 600827 百联股 份 17,420,441.46 11.31
96 300210 森远股 份 17,389,169.25 11.29
97 002699 美盛文 化 17,259,409.09 11.21
98 601000 唐山港 16,540,495.15 10.74
99 300403 地尔汉 宇 16,538,699.11 10.74
100 000049 德赛电 池 16,435,842.06 10.67
101 000778 新兴铸 管 16,376,867.34 10.63
102 000528 柳工 16,274,770.28 10.57
103 002142 宁波银 行 16,109,595.00 10.46
104 300284 苏交科 15,973,683.23 10.37
105 300139 福星晓 程 15,929,195.02 10.34
106 002318 久立特 材 15,832,534.63 10.28
107 600266 北京城 建 15,647,924.75 10.16
108 600176 中国巨 石 15,483,438.43 10.05
109 600388 龙净环 保 15,407,401.00 10.00
110 000768 中航飞 机 15,212,226.97 9.88
111 002572 索菲亚 15,156,456.92 9.84
112 002665 首航节 能 15,093,031.80 9.80
113 002375 亚厦股 份 15,004,902.26 9.74
114 300416 苏试试 验 14,804,821.68 9.61
115 600366 宁波韵 升 14,780,862.28 9.60
116 600481 双良节 能 14,626,011.07 9.50
117 600058 五矿发 展 14,614,408.27 9.49
118 002441 众业达 14,518,061.70 9.43
119 300290 荣科科 技 14,413,303.32 9.36 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 42 页 共 53 页
120 300183 东软载 波 14,141,541.42 9.18
121 300057 万顺股 份 14,009,919.67 9.10
122 300175 朗源股 份 13,734,397.70 8.92
123 601222 林洋电 子 13,563,790.84 8.81
124 000069 华侨城 Ａ 13,500,042.30 8.77
125 600459 贵研铂 业 13,369,246.56 8.68
126 600967 北方创 业 13,361,673.56 8.68
127 002149 西部材 料 13,177,052.07 8.56
128 000561 烽火电 子 13,072,148.51 8.49
129 300382 斯莱克 12,892,469.64 8.37
130 002202 金风科 技 12,476,534.00 8.10
131 000759 中百集 团 12,418,838.10 8.06
132 600031 三一重 工 12,397,834.86 8.05
133 600495 晋西车 轴 11,954,469.72 7.76
134 000975 银泰资 源 11,706,226.96 7.60
135 002298 鑫龙电 器 11,646,408.88 7.56
136 300070 碧水源 11,352,377.19 7.37
137 002508 老板电 器 11,311,348.09 7.34
138 000006 深振业 Ａ 11,270,920.23 7.32
139 000425 徐工机 械 11,256,209.35 7.31
140 002100 天康生 物 11,211,018.72 7.28
141 600590 泰豪科 技 11,184,002.53 7.26
142 600030 中信证 券 11,169,045.18 7.25
143 600312 平高电 气 11,111,808.92 7.22
144 300237 美晨科 技 11,078,810.20 7.19
145 600500 中化国 际 10,861,653.00 7.05
146 002215 诺普信 10,803,293.61 7.01
147 600496 精工钢 构 10,767,280.00 6.99
148 002714 牧原股 份 10,738,967.66 6.97
149 000680 山推股 份 10,692,846.09 6.94
150 600737 中粮屯 河 10,647,599.40 6.91
151 002573 清新环 境 10,571,459.16 6.86
152 002521 齐峰新 材 10,496,319.98 6.82
153 600406 国电南 瑞 10,476,868.07 6.80
154 300066 三川股 份 10,182,876.11 6.61
155 600150 中国船 舶 9,972,558.50 6.48
156 600686 金龙汽 车 9,940,764.55 6.45
157 000828 东莞控 股 9,879,948.78 6.42 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 43 页 共 53 页
158 002610 爱康科 技 9,839,504.00 6.39
159 000801 四川九 洲 9,733,720.60 6.32
160 600210 紫江企 业 9,595,230.81 6.23
161 600439 瑞贝卡 9,583,524.85 6.22
162 601299 中国北 车 9,568,496.00 6.21
163 002395 双象股 份 9,563,547.67 6.21
164 002334 英威腾 9,459,215.25 6.14
165 002299 圣农发 展 9,281,050.19 6.03
166 002609 捷顺科 技 9,232,665.95 6.00
167 300178 腾邦国 际 9,189,597.65 5.97
168 600269 赣粤高 速 9,046,661.14 5.87
169 002649 博彦科 技 8,850,970.50 5.75
170 300058 蓝色光 标 8,816,892.86 5.73
171 600195 中牧股 份 8,806,861.79 5.72
172 002236 大华股 份 8,722,785.68 5.66
173 601998 中信银 行 8,688,836.93 5.64
174 600151 航天机 电 8,655,983.57 5.62
175 000031 中粮地 产 8,471,813.03 5.50
176 002444 巨星科 技 8,437,008.74 5.48
177 601006 大秦铁 路 8,187,405.08 5.32
178 002177 御银股 份 8,105,388.09 5.26
179 600499 科达洁 能 8,052,503.00 5.23
180 600048 保利地 产 8,019,659.46 5.21
181 601555 东吴证 券 7,917,470.60 5.14
182 601566 九牧王 7,827,671.00 5.08
183 002666 德联集 团 7,771,835.91 5.05
184 300187 永清环 保 7,649,031.34 4.97
185 000826 桑德环 境 7,583,669.88 4.92
186 002400 省广股 份 7,497,127.37 4.87
187 600096 云天化 7,461,238.56 4.84
188 600566 济川药 业 7,361,950.33 4.78
189 002111 威海广 泰 7,309,898.98 4.75
190 601628 中国人 寿 7,278,608.09 4.73
191 002380 科远股 份 7,267,692.60 4.72
192 600033 福建高 速 7,178,532.00 4.66
193 002583 海能达 7,130,550.00 4.63
194 600894 广日股 份 7,095,832.51 4.61
195 002367 康力电 梯 6,805,716.94 4.42 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 44 页 共 53 页
196 002366 丹甫股 份 6,741,149.00 4.38
197 002179 中航光 电 6,430,428.54 4.18
198 002090 金智科 技 6,212,120.66 4.03
199 002410 广联达 5,900,143.16 3.83
200 601766 中国中 车 5,830,773.00 3.79
201 002373 千方科 技 5,753,915.50 3.74
202 300190 维尔利 5,709,344.20 3.71
203 600498 烽火通 信 5,647,220.07 3.67
204 300424 航新科 技 5,478,000.00 3.56
205 600109 国金证 券 5,432,542.31 3.53
206 300303 聚飞光 电 5,353,893.00 3.48
207 000812 陕西金 叶 5,253,759.77 3.41
208 600887 伊利股 份 4,988,269.00 3.24
209 002228 合兴包 装 4,885,994.00 3.17
210 002354 天神娱 乐 4,816,788.00 3.13
211 300037 新宙邦 4,577,162.40 2.97
212 600969 郴电国 际 4,444,574.00 2.89
213 600135 乐凯胶 片 4,372,334.00 2.84
214 300353 东土科 技 4,323,060.96 2.81
215 600008 首创股 份 4,215,120.00 2.74
216 300124 汇川技 术 4,150,141.70 2.69
217 002081 金螳螂 4,015,277.51 2.61
218 002383 合众思 壮 3,983,195.15 2.59
219 002483 润邦股 份 3,960,620.30 2.57
220 600885 宏发股 份 3,942,443.00 2.56
221 002268 卫士通 3,764,543.76 2.44
222 600837 海通证 券 3,752,332.00 2.44
223 600270 外运发 展 3,704,123.21 2.41
224 300007 汉威电 子 3,678,244.99 2.39
225 600376 首开股 份 3,669,990.23 2.38
226 600690 青岛海 尔 3,580,633.31 2.33
227 601677 明泰铝 业 3,532,894.00 2.29
228 002292 奥飞动 漫 3,516,287.26 2.28
229 000541 佛山照 明 3,498,203.44 2.27
230 002151 北斗星 通 3,361,478.84 2.18
231 600351 亚宝药 业 3,331,729.61 2.16
232 002405 四维图 新 3,316,150.00 2.15
233 600184 光电股 份 3,309,320.60 2.15 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 45 页 共 53 页
234 600038 中直股 份 3,280,140.61 2.13
235 300212 易华录 3,230,792.00 2.10
236 002052 同洲电 子 3,197,667.90 2.08
237 300263 隆华节 能 3,159,524.67 2.05
238 600271 航天信 息 3,119,078.96 2.03
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,388,514,475.55
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,270,553,721.88
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.7 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合股指 期货 的定 价模南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 46 页 共 53 页
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。 基金 管理 人将 充分 考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，运 用股指 期货 对冲 系统
性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险， 如大 额申 购赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没 有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 938,199.65
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 70,993.93
5 应收申 购款 1,949,737.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,958,930.58
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额
占总份 额
比例
23,486 22,351.84 93,478.43 0.02% 524,861,816.91 99.98%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 134,405.82 0.0256%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 的高 级管 理人 员、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 和本基 金基 金经 理均 未持 有本基 金份 额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金转 型日（ 2014 年 7 月 24 日 ） 基金 份额 总额 43,537,420.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 128,966,547.06
本报告 期基 金总 申购 份额 2,362,090,134.52
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,966,101,386.24
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 524,955,295.34
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 48 页 共 53 页
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 3,598,464,463.81 41.56% 3,184,286.40 41.15% -
华泰证券 1 2,080,481,940.79 24.03% 1,841,021.16 23.79% -
中信证券 1 1,602,895,414.87 18.51% 1,459,267.86 18.86% -
海通证券 1 1,376,875,977.96 15.90% 1,253,506.62 16.20% -
注：1 、 为 节约 交易 单元 资 源， 我公 司在 交易 所交 易 系统升 级的 基础 上 ， 对 同 一银行 托管 基金 进行
了席位 整合 。
2、 根 据中 国证 监会 《 关于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 49 页 共 53 页
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
国泰君安 - - - -
华泰证券 - - - -
中信证券 - - 380,000,000.00 13.72%
海通证券 - - 2,390,000,000.00 86.28%
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 6 月 30 日
2
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通
银 行 网 上 银 行 、 手 机 银 行 基 金 申 购 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 6 月 30 日
3
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 6 月 27 日 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 50 页 共 53 页
4
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 6 月 26 日
5
南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 开 通 货 币
基金快 速转 购业 务并 实 行 0 费 率优 惠
的公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年6 月 8 日
6
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国
农 业 银 行 网 上 银 行 、 手 机 银 行 申 购 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年6 月 1 日
7
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理
变更的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 5 月 29 日
8
关 于 南 方 高 端 装 备 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 变更 基金 经理 的公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 5 月 29 日
9
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 5 月 26 日
10
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 5 月 22 日
11
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 汇 付
金 融 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 5 月 18 日
12
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 华 融
湘 江 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转
换业务 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 5 月 15 日
13
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
投资资 产支 持证 券的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年5 月 7 日
14
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 负
责人等 信息 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 4 月 28 日
15
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 高 级
管 理 人 员 在 子 公 司 兼 职 情 况 变 更 的 公
告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 4 月 23 日 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 51 页 共 53 页
16
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员
在子公 司兼 任职 务情 况的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 4 月 18 日
17
关 于 电 子 直 销 业 务 增 加 苏 宁 易 付 宝 第
三方支 付业 务的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 4 月 15 日
18
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 4 月 15 日
19
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 晋 商
银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业
务公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 4 月 15 日
20
南 方 高 端 装 备 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 分红 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 4 月 14 日
21
南 方 基 金 关 于 淘 宝 直 营 店 销 售 手 续 费
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 4 月 10 日
22
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 利 得
基 金 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年4 月 8 日
23
南 方 基 金 关 于 网 上 直 销 汇 款 交 易 申 购
旗下部 分基 金费 率 为 0 的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年4 月 2 日
24
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国
工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年4 月 1 日
25
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 增 财
基 金 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 3 月 31 日
26
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 苏 州
银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 3 月 27 日
27
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 西 安
银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 3 月 23 日 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 52 页 共 53 页
务的公 告
28
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 联 泰
资 产 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 3 月 23 日
29
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 3 月 19 日
30
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
调 整 交 易 所 固 定 收 益 品 种 估 值 方 法 的
公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 3 月 17 日
31
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 南 海
农 商 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 、 转
换业务 并参 加其 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 3 月 12 日
32
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
部分基 金最 低赎 回限 额的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 2 月 25 日
33
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员
在子公 司兼 任职 务情 况的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 2 月 12 日
34
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 金
公 司 为 代 销 机 构 及 开 通 转 换 业 务 并 参
与其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2015 年 2 月 11 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、 《南 方高 端装 备灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 。
2 、 《南 方高 端装 备灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 。
3 、 南 方高 端装 备灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 半年 度报 告原 文。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼 南方高端装备灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 53 页 共 53 页
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
