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南方丰元A(000355)

南方丰元:2015年半年度报告

 
 
南 方 丰 元 信用 增 强 债 券型 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月25 日 
 
 
 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 
第 2 页 共 37 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 21 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金 的招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 3 页 共 37 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 13 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 15 6.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 31 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 31 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 31 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 31 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 32 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 32 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 32 7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 32 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 33 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 4 页 共 37 页


8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 33 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 33 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 33 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 33 § 10 重大事 件揭示 ................................................................................................................................... 34 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 34 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 34 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 34 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 34 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 34 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 34 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 34 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 36 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 37 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 37 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 37 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 37 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 5 页 共 37 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 南方丰 元信 用增 强债 券型 证券投 资基 金 基金简 称 南方丰 元信 用增 强债 券 基金主 代码 000355 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 11 月 12 日 基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 716,789,846.15 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 南方丰 元A 南方丰 元C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000355 000356 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 516,492,478.17 份 200,297,367.98 份 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方丰 元” 。


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收 益。 投资策 略 本 基 金以 中长 期利 率趋 势分 析 为基 础, 结合 经济 周期、 宏 观政 策方 向及 收 益率曲 线分 析 , 进 行债 券 投资时 机的 选择 和久 期 、 类属配 置 , 实 施积 极的 债券投 资组 合管 理, 以获 取较高 的债 券组 合投 资收 益。 业绩比 较基 准 中债信 用债 总指 数 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基金, 高于 货币 市场 基金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 鲍文革 蒋松云 联系电 话 0755-82763888 010-66105799 电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、 32、33 层 整层 北京市西城区复兴门内大 街 55 号 办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、 北京市西城区复兴门内大 街 55 号 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 6 页 共 37 页


32、33 层 整层 邮政编 码 518048 100140 法定代 表人 吴万善 姜建清


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号 免 税商务 大厦 塔 楼31 、32 、33 层整 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 南方丰 元A 南方丰 元C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日) 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日) 本期已 实现 收 益 39,066,974.72 4,752,371.75 本期利 润 45,212,993.07 5,362,398.49 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0398 0.0214 本期加 权平 均净 值利 润率 3.73% 2.01% 本期基 金份 额净 值增 长率 3.64% 3.35% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 7,902,903.25 2,562,636.75 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0153 0.0128 期末基 金资 产净 值 550,927,861.69 213,132,774.91 期末基 金份 额净 值 1.067 1.064 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 17.82% 17.07% 注:1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。


2. 期末可供分 配利润, 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 7 页 共 37 页


数(为 期末 余额 ,不 是当 期发生 数) 。


3. 所述基金业 绩指 标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水平 要 低于所 列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








南方丰 元A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.66% 0.10% -0.15% 0.02% 0.81% 0.08% 过去三 个月 2.19% 0.11% 1.35% 0.07% 0.84% 0.04% 过去六 个月 3.64% 0.12% 1.56% 0.07% 2.08% 0.05% 过去一 年 9.60% 0.17% 3.51% 0.09% 6.09% 0.08% 自基金 合同 生效起 至今 17.82% 0.15% 6.21% 0.09% 11.61% 0.06%








南方丰 元C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.57% 0.12% -0.15% 0.02% 0.72% 0.10% 过去三 个月 2.00% 0.12% 1.35% 0.07% 0.65% 0.05% 过去六 个月 3.35% 0.12% 1.56% 0.07% 1.79% 0.05% 过去一 年 9.10% 0.18% 3.51% 0.09% 5.59% 0.09% 自基金 合同 生效起 至今 17.07% 0.16% 6.21% 0.09% 10.86% 0.07%


南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 8 页 共 37 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 9 页 共 37 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验





1998 年3 月6 日, 经 中国证 监会 批准 , 南 方基 金管理 有限 公司 作为 国内 首批规 范的 基金 管 理 公司正 式 成 立, 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。 南方基 金总 部设 在深 圳 , 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 : 华泰 证券 股份 有限 公司 (45%); 深圳市 投资 控股 有限 公司 (30%) ; 厦门 国际 信托 有 限公司 (15% ) ; 兴 业证 券 股份有 限公 司 (10%)。 目前, 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司, 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 —— 南方东 英资 产管 理有 限公 司 (香 港子 公司) 和南 方 资本管 理有 限公 司 ( 深圳 子公司 ) 。 其 中, 南方 东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。 截至报 告期 末, 南方 基金 管理有 限公 司( 不含 子公 司)管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元, 旗下 管理 73 只 开放 式基 金, 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 10 页 共 37 页


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓 名 职务 任本基 金的 基金 经 理(助 理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 何 康 本基金 基 金经理 2013 年11 月 12 日 - 11 年 硕士学 历, 具 有基 金从 业 资格。 曾 担任 国海 证 券固定 收益 证券 部投 资经 理, 大 成基 金管 理有 限公司 固定 收益 部研 究员 。2010 年9 月 加入 南方基 金管 理有 限公 司, 担 任固定 收益 部投 资 经理,2013 年11 月至 今, 担任南 方丰 元基 金 经理;2013 年11 月至 今, 担任南 方聚 利基 金 经理;2014 年4 月 至今 , 任南方 通利 基金 经 理;2015 年2 月 至今, 任 南方双 元基 金经 理。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 定确定的解聘 日期,对 此 后的非首任基 金经理, “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。 2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规、 中国证监会和 《南方丰 元 信用增强债券 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 , 本着诚实信 用、勤勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产,在严 格控制风 险 的基础上,为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。 本报告期内, 基金运作 整 体合法合规, 没有损害 基 金份额持有人 利益。基 金 的投资范围 、投资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交 易 公 平执行,公 平对待旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数 为 4 次, 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ,1 次是 由于 投资 组 合的投 资策 略需 要, 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 11 页 共 37 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年 ,中 国经 济整 体走 势疲弱 ,1 季度 持续 低迷,2 季 度工 业增 加值 和PMI 数据 略有 好转 , 呈现弱 势企 稳的 走势 。物 价持续 低位 ,CPI 同比 涨 幅在 2% 以 下,PPI 同 比负 增长的 幅度 进一 步扩 大。货币政策 宽松,央 行 在上半年连续 数次超预 期 降准降息,银 行间资金 利 率破位下行 。债市整 体呈现牛市后 期走势, 但 不同品种间差 异很大, 中 低等级信用债 持续上涨 , 信用利差不 断下降, 利率债表现震 荡,收益 率 未见明显下降 。投资运 作 上,南方丰元 信用增强 基 金上半年的 运作主要 分为两 个阶 段,3 月 前逐 步增加 高等 级信 用债 配置 ,减持 利率 债, 组合 久期 和比例 下降 ,5 月后 , 本组合 基于 对市 场的 看好 大幅增 加长 期利 率债 配 置 ,组合 杠杆 和久 期提 高明 显。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本 报 告 期 南 方 丰 元 信 用 增 强 A 级 基 金 净 值 增 长 率 为 3.64% , 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 1.56% ;南 方丰 元信 用增 强 C 级 基金 净值 增长 率 为3.35% ,同 期业 绩比 较基 准 增长率 为 1.56%


。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 2015 年下 半年 , 预 计中国 经济将 继续 维持 前期 弱势 运行的 格局 , 前 期股 市大 幅调整 对于 经 济 的影响将逐步 显现,中 央 出台的相关政 策对经济 有 一定的托底作 用,但不 会 影响经济运 行的总体 趋势。 物价 方面 ,预 计 CPI 略 有反 弹,PPI 低位 运 行,通 胀 风 险较 低。 预计 债市将 维持 前期 震荡 走牛的趋势, 考虑目前 偏 低的信用利差 和经济环 境 ,我们认为利 率债和高 等 级信用债表 现将优于 中低等级信用 债。我们 将 在下半年维持 目前相对 积 极的组合配置 ,预计中 长 期债券的波 段操作收 益是构成不同 组合收益 率 差异的主要部 分,我们 将 积极把握机会 ,力争为 投 资者获得更 高的投资 收益。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律 法规要求履行 估 值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务 机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立 了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量 化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中,超过三分 之二 以上的人员具有 10 年以上的基金 从业经验 , 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 12 页 共 37 页


方法的讨论, 但不 参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内,参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金合同约定,在符合 有关基金分红条件的前提 下,本基金每年收益分配 次数最多为 12 次,每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利 润的 10% ,若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ;本 基金 收益 分配方 式分 两种 :现 金分红与红利 再投资, 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资;若投 资人不选择, 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红;基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面 值;即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。 每一基 金 份 额享 有同 等分 配权; 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的, 从其 规定 。 根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况, 本基 金于 2015 年 4 月 17 日进 行了本 年度 内 第 一次收 益分 配(A 类、C 类每 10 份 基金 份额 均派 发红 利 0.25 元) ; 本基 金 于 2015 年 7 月 17 日进 行了本 年度 内第 二次 收益 分配(A 类、C 类每10 份 基金份 额均 派发 红 利 0.1 元) 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报告 期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对南方丰 元信用增 强 债券型 证券投 资基金的 托 管过程中,严 格 遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ,不存在 任 何损害基金 份额持有 人利益 的行 为, 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 南方丰元 信 用增强债券证 券投资基 金 的管理人 —— 南方基金 管 理有限公司在 南 方丰元信用增 强 债券型 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净值 计算、基 金 份额申购赎 回价格计 算、基金费用 开支等问 题 上,不存在任 何损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 在各重要方 面的运作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报告 期内,南 方 丰元信用增强 债券证券 投 资基金对基 金份额持 有人进 行了 二次 利润 分配 ,分配 金额 为A 级19,793,884.56 元,C 级 3,919,509.36 元。 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 13 页 共 37 页


5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方丰元信 用增强债 券 型证券投资基 金 2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进行了 核查 ,以 上内 容真 实、准 确 和 完整 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 南方 丰元 信用 增强债 券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 3,053,606.72 13,759,119.03 结算备 付金


62,134,973.73 25,304,486.20 存出保 证金


66,358.02 75,334.62 交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,283,572,779.70 2,004,522,984.60 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


1,283,572,779.70 2,004,522,984.60 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


774,115.70 - 应收利 息 6.4.7.5 23,501,699.53 30,824,941.61 应收股 利


- - 应收申 购款


1,927,335.20 685,438.65 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 20,000.00 - 资产总 计


1,375,050,868.60 2,075,172,304.71 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


604,999,805.00 227,000,000.00 应付证 券清 算款


- 1,201,007.00 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 14 页 共 37 页


应付赎 回款


4,932,947.21 9,152,770.06 应付管 理人 报酬


565,888.40 1,231,930.97 应付托 管费


161,682.42 351,980.27 应付销 售服 务费


93,864.81 48,392.50 应付交 易费 用 6.4.7.7 25,131.28 20,634.91 应交税 费


- - 应付利 息


28,770.34 - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 182,142.54 269,845.03 负债合 计


610,990,232.00 239,276,560.74 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 716,789,846.15 1,741,629,205.70 未分配 利润 6.4.7.10 47,270,790.45 94,266,538.27 所有者 权益 合计


764,060,636.60 1,835,895,743.97 负债和 所有 者权 益总 计


1,375,050,868.60 2,075,172,304.71 注:报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日,A 类 基金 的份 额 净值 1.067 元, C 类基 金 的份额 净 值 1.064 元,基 金份 额总 额 716,789,846.15 份, 其 中 A 类基 金份 额 516,492,478.17 份, C 类 基金 份额 200,297,367.98 份。


6.2 利 润表 会计主 体 : 南方 丰元 信用 增强债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 一、收入


62,848,940.48 24,086,895.76 1.利息 收入


42,212,652.57 12,685,118.58 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 493,687.07 1,249,934.03 债券利 息收 入


41,580,135.77 10,677,902.65 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


138,829.73 757,281.90 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


13,301,712.58 7,443,743.76 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - - 基金投 资收益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 13,301,712.58 7,443,743.76 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 6.4.7.17 6,756,045.09 3,840,910.62 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 15 页 共 37 页


“- ”号填列 ) 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.18 578,530.24 117,122.80 减: 二、费用


12,273,548.92 3,772,969.96 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 5,163,062.12 1,312,726.43 2.托 管费 6.4.10.2.2 1,475,160.64 375,064.72 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 519,023.78 264,365.62 4.交 易费 用 6.4.7.19 75,006.14 7,900.00 5.利 息支 出


4,836,124.76 1,614,217.25 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


4,836,124.76 1,614,217.25 6.其 他费 用 6.4.7.20 205,171.48 198,695.94 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 50,575,391.56 20,313,925.80 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 50,575,391.56 20,313,925.80


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 南方 丰元 信用 增强债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 1,741,629,205.70 94,266,538.27 1,835,895,743.97 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 50,575,391.56 50,575,391.56 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -1,024,839,359.55 -73,857,745.46 -1,098,697,105.01 其中:1. 基 金申 购款 1,535,951,584.87 101,474,383.44 1,637,425,968.31 2. 基金 赎回 款 -2,560,790,944.42 -175,332,128.90 -2,736,123,073.32 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 - -23,713,393.92 -23,713,393.92 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 16 页 共 37 页


基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 716,789,846.15 47,270,790.45 764,060,636.60 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 725,120,328.62 3,734,866.40 728,855,195.02 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 20,578,291.42 20,578,291.42 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -362,112,518.29 -649,401.55 -362,761,919.84 其中:1. 基 金申 购款 242,339,255.55 9,151,417.30 251,490,672.85 2. 基金 赎回 款 -604,451,773.84 -9,800,818.85 -614,252,592.69 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 363,007,810.33 23,663,756.27 386,671,566.60


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 杨小 松______














______徐超______














____徐超____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明 本报告 期无 会计 政策 变更 。 6.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 17 页 共 37 页


外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登 记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于 2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。 6.4.1.3 差 错更 正的说 明 本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。 6.4.2 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券 的 差价 收 入不予 征收 营业 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入, 债券 的利 息收 入 及其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税 。 6.4.3 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.3.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 活期存 款 3,053,606.72 定期存 款 - 其他存 款 - 合计: 3,053,606.72


6.4.3.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 - - - 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 18 页 共 37 页


债券 交易所 市场 725,621,826.25 734,817,379.70 9,195,553.45 银行间 市场 548,898,245.83 548,755,400.00 -142,845.83 合计 1,274,520,072.08 1,283,572,779.70 9,052,707.62 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,274,520,072.08 1,283,572,779.70 9,052,707.62


6.4.3.3 衍 生金 融资产/负债 注:无 余额 。 6.4.3.4 买 入返 售金融 资产 注:无 余额 。 6.4.3.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 2,334.94 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 25,164.63 应收债 券利 息 23,474,173.14 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 26.82 合计 23,501,699.53


6.4.3.6 其 他资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 其他应 收款 20,000.00 待摊费 用 - 合计 20,000.00


6.4.3.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 19 页 共 37 页


交易所 市场 应付 交易 费用 -1,495.12 银行间 市场 应付 交易 费用 26,626.40 合计 25,131.28 注:根 据席 位租 用协 议, 债券类 交易 不计 算佣 金, 相关费 用由 券商 承担 。 6.4.3.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 3,622.24 预提费 用 178,520.30 合计 182,142.54


6.4.3.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 南方丰 元A 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,648,821,094.25 1,648,821,094.25 本期申 购 785,740,662.94 785,740,662.94 本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,918,069,279.02 -1,918,069,279.02 本期末 516,492,478.17 516,492,478.17 金额单 位: 人民 币元 南方丰 元C 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 92,808,111.45 92,808,111.45 本期申 购 750,210,921.93 750,210,921.93 本期赎 回( 以"-" 号填列) -642,721,665.40 -642,721,665.40 本期末 200,297,367.98 200,297,367.98 注:申 购含 红利 再投 、转 换入、 类别 调整 入份 额; 赎回含 转换 出 、 类别 调整 出份额 。 6.4.3.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 南方丰 元A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 16,813,104.07 72,429,966.87 89,243,070.94 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 20 页 共 37 页


本期利 润 39,066,974.72 6,146,018.35 45,212,993.07 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -28,183,290.98 -52,043,504.95 -80,226,795.93 其中: 基金 申购 款 13,129,176.28 39,444,258.38 52,573,434.66 基金赎 回款 -41,312,467.26 -91,487,763.33 -132,800,230.59 本期已 分配 利润 -19,793,884.56 - -19,793,884.56 本期末 7,902,903.25 26,532,480.27 34,435,383.52 单位: 人民 币元 南方丰 元C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 953,873.36 4,069,593.97 5,023,467.33 本期利 润 4,752,371.75 610,026.74 5,362,398.49 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 775,901.00 5,593,149.47 6,369,050.47 其中: 基金 申购 款 12,139,362.79 36,761,585.99 48,900,948.78 基金赎 回款 -11,363,461.79 -31,168,436.52 -42,531,898.31 本期已 分配 利润 -3,919,509.36 - -3,919,509.36 本期末 2,562,636.75 10,272,770.18 12,835,406.93


6.4.3.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 187,182.24 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 283,155.94 其他 23,348.89 合计 493,687.07


6.4.3.12 股 票投 资收益 注:无 。 6.4.3.13 债 券投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总 额 3,976,676,083.78 减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期 兑 付) 成 本总额 3,902,219,781.76 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 21 页 共 37 页


减:应 收利 息总 额 61,154,589.44 买卖债 券差 价收 入 13,301,712.58


6.4.3.13.1 资 产支 持证券 投资 收益 注:无 。 6.4.3.14 贵 金属 投资收 益


注:无 。 6.4.3.15 衍 生工 具收益 注:无 。 6.4.3.16 股 利收 益 注:无 。 6.4.3.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 6,756,045.09 —— 股 票投 资 - —— 债 券投 资 6,756,045.09 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 6,756,045.09


6.4.3.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 521,714.17 其他 20,000.00 基金转 换费 收入 36,816.07 合计 578,530.24 注:1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。 2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成, 其中 不低 于赎 回费部 分 的 25% 归入转 出基 金的 基 金 资产 。 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 22 页 共 37 页


6.4.3.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 7,876.14 银行间 市场 交易 费用 67,130.00 合计 75,006.14


6.4.3.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 审计费 用 29,752.78 信息披 露费 148,767.52 银行费 用 8,451.18 账户维 护费 18,200.00 合计 205,171.48


6.4.4 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.4.1 或 有事 项 截至资 产负 债 表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.4.2 资 产负 债表日 后事 项 本基金 于 2015 年 7 月 17 日进行 了本 年度 内第 二次 收益分 配(A 类、C 类每 10 份基 金份 额均 派发红 利0.1 元 ) 。 6.4.5 关 联方 关系 6.4.5.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.5.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 23 页 共 37 页


6.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.6.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.6.1.1 股 票交 易 注:无 。 6.4.6.1.2 权 证交 易 注:无 。 6.4.6.1.3 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1月1 日至2015 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 华泰证券 -1,027.75 100.00% -1,027.75 100.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014 年1月1 日至2014 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 华泰证券 -123.26 100.00% -123.26 100.00% 注:1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算, 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经 手费的 净额 列示 。


2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信 息服务 等。 6.4.6.2 关 联方 报酬 6.4.6.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,163,062.12 1,312,726.43 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 411,495.46 496,110.61 注: 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.7% 的 年 费率计 提, 逐日 累 计 至每月月底, 按月支付 。 其计算公式为 : 日管理 人 报酬=前一日 基金资产 净 值 X0.7% / 当年 天 数。 6.4.6.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 24 页 共 37 页


项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,475,160.64 375,064.72 注: 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日 托管 费 =前一 日基 金资 产净 值X 0.2% / 当 年天 数。 6.4.6.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 南方丰 元A 南方丰 元 C 合计 兴业证 券 - 0.18 0.18 华泰证 券 - 96.61 96.61 南方基 金 - 371,197.66 371,197.66 工商银 行 - 40,201.01 40,201.01 合计 - 411,495.46 411,495.46 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 南方丰 元A 南方丰 元 C 合计 兴业证 券 - 246.52 246.52 华泰证 券 - 322.53 322.53 南方基 金 - 41,355.56 41,355.56 工商银 行 - 175,031.67 175,031.67 合计 - 216,956.28 216,956.28 注: 支 付C 类基 金份 额销 售机构 的销 售服 务费 按前 一日C 类基 金份 额的 基金 资产净 值 0.4% 的年 费 率计提,逐日 累计至每 月 月底,按月支 付给南方 基 金,再由南方 基金计算 并 支付给各基 金销售机 构。其 计算 公式 为: 日销售 服务 费= 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.4% / 当年 天数 。 6.4.6.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:无 。 6.4.6.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.6.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:无 。 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 25 页 共 37 页


6.4.6.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:无 。 6.4.6.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行 3,053,606.72 187,182.24 95,088,436.35 45,338.74 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.6.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:无 。 6.4.6.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:无 。 6.4.7 利 润分 配情况 6.4.7.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 南方丰 元 A 金额单 位: 人民 币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份 额分 红 数 现金形式 发放总 额 再投资 形式 发放总 额 本期利 润分 配 合计 备注 场内 场外 1 2015 年4 月17 日 - 2015 年4 月 17 日 0.2500 13,944,261.86 5,849,622.70 19,793,884.56


合 计 - - 0.2500 13,944,261.86 5,849,622.70 19,793,884.56


南方丰 元 C 金额单 位: 人民 币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10 份 基金份 额分 红 数 现金形式 发放总 额 再投资 形式 发放总 额 本期利 润分 配 合计 备注 场内 场外 1 2015 年4 月17 日 - 2015 年4 月17 日 0.2500 2,014,396.65 1,905,112.71 3,919,509.36


合 计 - - 0.2500 2,014,396.65 1,905,112.71 3,919,509.36


注: 本 基金 的基 金管 理人 于 2015 年7 月17 日宣告2015 年度 第2 次分 红, 向 截至2015 年 7 月 17 日止在 本基 金注 册登 记人 南方基 金管 理有 限公 司登 记在册 的全 体持 有人 ,其 中 A 类 基金 份额 持 有 人按 每 10 份 基金 份额 派发 红利 0.10 元,C 类基 金份 额持有 人按 每 10 份基 金份 额派发 红 利 0.10南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 26 页 共 37 页


元。 6.4.8 期 末(2015 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:无 。 6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:无 。 6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 2015 年6 月 30 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回 购证券 款余 额49,999,805.00 元 ,是 以如 下债 券作 为抵押 : 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 150208 15 国开08 2015 年7 月1 日 101.19 500,000 50,595,000.00 合计





500,000 50,595,000.00 6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额 555,000,000.00 元 ,于 2015 年7 月1 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的 债券, 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后, 不低于 债券 回购 交易 的余 额。 6.4.9 金 融工 具风险 及管 理 6.4.9.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金是一只 债券型证 券 投资基金。本 基金投资 的 金融工具主要 为债券投 资 。本基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相关 的风险主 要 包括信用风险 、流动性 风 险及市场风 险。本基 金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通 过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由 督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体 系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会,负责 制定风险 管 理的宏观政 策,审议 通过风险控制 的总体措 施 等;在管理层 层面设立 风 险控制委 员会 ,讨论和 制 定公司日常 经营过程 中风险防范和 控制措施 ; 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责,协南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 27 页 共 37 页


调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估, 督 察长负责组 织指导监 察稽核 工作 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.9.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 中 国工商银行, 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所 进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算, 违约风险 可能性很小; 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限 制以控 制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主,外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主 要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ,以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此 外,本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ,通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比 例及占 发行 量的 比例 进行 控制, 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。 于 2015 年 6 月 30 日 ,本 基金 持有的 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券占基 金资 产净 值的 比例 为109.26% 。 6.4.9.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。


针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基 金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 28 页 共 37 页


赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本 基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券 在证券 交易 所上 市, 其余 亦可在 银行 间 同 业市 场交 易,因 此除 附 注 6.4.8 中 列示的 部分 基金 资 产 流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ,其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外,本基金 可通过卖 出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ,其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公 允价值 。 于2015 年6 月30 日 , 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 604,999,805.00 元将 在 一个月 以内 到 期且计息(该 利息金额 不重 大)外,本基 金所承担 的其 他 金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以 内且不计息 ,可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ,因 此账面余额 约为未 折 现的合 约到 期现 金流 量。 6.4.9.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.9.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种, 因此 存在 相应 的利率 风险 。 6.4.9.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年6 月 30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 3,053,606.72 - - - 3,053,606.72 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 29 页 共 37 页


结算备 付金 62,134,973.73 - - - 62,134,973.73 存出保 证 金 66,358.02 - - - 66,358.02 交易性 金融 资产 3,092,085.80 585,491,550.90 694,989,143.00 - 1,283,572,779.70 应收证 券清 算款 - - - 774,115.70 774,115.70 应收利 息 - - - 23,501,699.53 23,501,699.53 应收申 购款 298.21 - - 1,927,036.99 1,927,335.20 其他资 产 - - - 20,000.00 20,000.00 资产总 计 68,347,322.48 585,491,550.90 694,989,143.00 26,222,852.22 1,375,050,868.60 负债








卖出回 购金 融资 产款 604,999,805.00 - - - 604,999,805.00 应付赎 回款 - - - 4,932,947.21 4,932,947.21 应付管 理人 报酬 - - - 565,888.40 565,888.40 应付托 管费 - - - 161,682.42 161,682.42 应付销 售服 务费 - - - 93,864.81 93,864.81 应付交 易费 用 - - - 25,131.28 25,131.28 应付利 息 - - - 28,770.34 28,770.34 其他负 债 - - - 182,142.54 182,142.54 负债总 计 604,999,805.00 - - 5,990,427.00 610,990,232.00 利率敏 感度 缺口 -536,652,482.52 585,491,550.90 694,989,143.00 20,232,425.22 764,060,636.60 上年度 末


2014 年12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 95,088,436.35 - - - 95,088,436.35 结算备 付金 9,687,154.94 - - - 9,687,154.94 存出保 证金 80,203.35 - - - 80,203.35 交易性 金融 资产 36,091,600.00 260,829,568.00 165,384,544.10 - 462,305,712.10 应收利 息 - - - 8,472,382.26 8,472,382.26 应收申 购款 38,000.00 - - 1,403,593.39 1,441,593.39 资产总 计 140,985,394.64 260,829,568.00 165,384,544.10 9,875,975.65 577,075,482.39 负债








卖出回 购金 融资 产款 92,999,660.50 - - - 92,999,660.50 应付证 券清 算款 - - - 90,715,142.55 90,715,142.55 应付赎 回款 - - - 2,846,667.98 2,846,667.98 应付管 理人 报酬 - - - 221,870.35 221,870.35 应付托 管费 - - - 63,391.56 63,391.56 应付销 售服 务费 - - - 47,022.80 47,022.80 应付交 易费 用 - - - 7,575.71 7,575.71 应付利 息 - - - 9,807.13 9,807.13 其他负 债 - - - 186,777.31 186,777.31 负债总 计 92,999,660.50 - - 94,098,255.39 187,097,915.89 利率敏 感度 缺口 47,985,734.14 260,829,568.00 165,384,544.10 -84,222,279.74 389,977,566.50 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 30 页 共 37 页


者予以 分类 。 6.4.9.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万 元) 本期末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 上年度 末( 2014 年12 月31 日 ) 市 场 利 率 下 降 25 个 基点 增加 约 1,513 增加 约 2,270 市 场 利 率 上 升 25 个 基点 减少 约 1,486 减少 约 2,231





6.4.9.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.9.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的 债券 ,因 此无 重大 其他价 格风 险。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 1,283,572,779.70 93.35 其中: 债券 1,283,572,779.70 93.35








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 65,188,580.45 4.74 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 31 页 共 37 页


7 其他各 项资 产 26,289,508.45 1.91 8 合计 1,375,050,868.60 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 注:本基 金本报 告期末 未持 有股票。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 注:无 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 170,745,000.00 22.35 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 278,020,000.00 36.39 其中: 政策 性金 融债 278,020,000.00 36.39 4 企业债 券 757,854,279.70 99.19 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 76,953,500.00 10.07 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 1,283,572,779.70 167.99


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 150205 15 国开 05 1,400,000 136,458,000.00 17.86 2 019505 15 国债 05 1,200,000 120,480,000.00 15.77 3 150208 15 国开 08 1,000,000 101,190,000.00 13.24 4 122334 12 大唐 02 500,000 51,590,000.00 6.75 5 019503 15 国债 03 500,000 50,265,000.00 6.58 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 32 页 共 37 页


7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1


本基金 投资 的前 十名 证 券的发 行主 体本 期没 有出 现被监 管部 门立 案调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 7.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 66,358.02 2 应收证 券清 算款 774,115.70 3 应收股 利 - 4 应收利 息 23,501,699.53 5 应收申 购款 1,927,335.20 6 其他应 收款 20,000.00 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 26,289,508.45


7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末 未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 33 页 共 37 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 南方 丰元A 3,243 159,263.79 237,149,820.25 45.92% 279,342,657.92 54.08% 南方 丰元C 870 230,226.86 178,870,934.76 89.30% 21,426,433.22 10.70% 合计 4,113 174,274.22 416,020,755.01 58.04% 300,769,091.14 41.96% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 南方丰 元A 4,027.64 0.0008% 南方丰 元C - - 合计 4,027.64 0.0006% 注:分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中,对 下 属分级基金 ,比例的 分母采用各自 级别的份 额 ,对合计数, 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数(即 期末基金 份额总 额) 。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 注:本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人未持有本 基金份额 , 本基金基金 经 理未持 有本基 金基 础份 额。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 南方丰 元 A 南方丰 元 C 基金合 同生 效日 (2013 年 11 月 12 日 )基 金 份额总 额 308,279,708.46 416,840,620.16 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 34 页 共 37 页


本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,648,821,094.25 92,808,111.45 本报告 期基 金总 申购 份额 785,740,662.94 750,210,921.93 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,918,069,279.02 642,721,665.40 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 516,492,478.17 200,297,367.98


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 , 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报 备,基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告, 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称


股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 35 页 共 37 页


交易单元 数量 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 备注 华泰证券 1 - - -1,027.75 - - 银河证券 1 - - - - -


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 华泰证券 58,649,630.47 6.06% 116,400,000.00 0.24% - - 银河证券 909,559,964.76 93.94% 48,475,300,000.00 99.76% - - 注:1. 报告 期内 未发 生交 易单元 变更 。 2. 交易 单元 的选 择标 准和 程序 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 ( 证 监 基 金 字 [2007]48 号) 的有 关规 定 ,我公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 : A:选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范, 财 务状况 和经 营状 况良 好; 2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏 观经 济研 究、行业研 究及市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ; 4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。 B:选 择流 程 公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ,并 根据 评比 的结果 选择 席位 : 1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关 专题提 供研 究报 告和 讲座 ; 2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实, 投资 建议 是否准 确; 3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠 道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 36 页 共 37 页


10.8 其 他重 大事件 序 号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 南方基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼 任职务情况的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券 时报 2015 年2 月12 日 2 南方基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最 低赎回限额的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券 时报 2015 年2 月25 日 3 南方基金关于旗下部分基金增加南海农商银行为 代销机构及开通定投、转换业务并参加其费率优 惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券 时报 2015 年3 月12 日 4 南方基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所 固定收益品种估值方法的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券 时报 2015 年3 月17 日 5 南方基金关于旗下部分基金增加联泰资产为代销 机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活 动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券 时报 2015 年3 月23 日 6 南方基金关于旗下部分基金增加西安银行为代销 机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券 时报 2015 年3 月23 日 7 南方基金关于旗下部分基金增加苏州银行为代销 机构及开通定投和 转换业务并参与其费率 中国证券报、 上海证券报、 证券 时报 2015 年3 月27 日 8 南方基金关于旗下部分基金增加增财基金为代销 机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活 动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券 时报 2015 年3 月31 日 9 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个 人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券 时报 2015 年4 月1 日 10 南方基金关于旗下部分基金增加利得基金为代销 机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活 动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券 时报 2015 年4 月8 日 11 南方基金关于淘宝直营店销售手续费费率优惠活 动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券 时报 2015 年4 月10 日 12 关于电子直销业务增加苏宁易付宝第三方支付业 务的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券 时报 2015 年4 月15 日 13 南方丰元信用增强债券型证券投资基金分红公告 中国证券报、 上海证券报、 证券 时报 2015 年4 月15 日 14 南方基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼 任职务情况的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券 时报 2015 年4 月18 日 15 南方基金管理有限公司关 于公司高级管理人员在 子公司兼职情况变更的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券 时报 2015 年4 月23 日 16 南方基金管理有限公司深圳分公司负责人等信息 变更的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券 时报 2015 年4 月28 日 17 南方基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支 持证券的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券 时报 2015 年5 月7 日 18 关于旗下部分基金增加华融湘江银行为代销机构 及开通定投和转换业务公告 中国证券报、 上海证券报、 证券 时报 2015 年5 月15 日 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告 第 37 页 共 37 页


19 南方基金关于旗下部分基金增加汇付金 融为代销 机构及开通定投和转换业务并参与其费率 中国证券报、 上海证券报、 证券 时报 2015 年5 月18 日 20 南方基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券 时报 2015 年5 月29 日 21 南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银行网 上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券 时报 2015 年6 月1 日 22 南方基金关于电子直销平台开通货币基金快速转 购业务并实行 0 费率优惠的公 告 中国证券报、 上海证券报、 证券 时报 2015 年6 月8 日 23 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行网上银 行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券 时报 2015 年6 月30 日


§11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方丰元 信用 增强 债券 型证 券投资 基金 的文 件。


2 、南 方丰 元信 用增 强债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 。


3 、南 方丰 元信 用增 强债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 。


4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。


5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。 11.2 存 放地 点 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼 11.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com