南 方 丰 元 信用 增 强 债 券型 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 31
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 31
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 31
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 31
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 32
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 32
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 32
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 32
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 33 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 33
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 33
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 33
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 33
§ 10 重大事 件揭示 ................................................................................................................................... 34
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 34
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 34
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 34
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 34
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 34
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 34
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 34
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 36
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 37
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 37
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 37
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 37
南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方丰 元信 用增 强债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 南方丰 元信 用增 强债 券
基金主 代码 000355
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 12 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 716,789,846.15 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方丰 元A 南方丰 元C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000355 000356
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 516,492,478.17 份 200,297,367.98 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方丰 元” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收
益。
投资策 略 本 基 金以 中长 期利 率趋 势分 析 为基 础, 结合 经济 周期、 宏 观政 策方 向及 收
益率曲 线分 析 ， 进 行债 券 投资时 机的 选择 和久 期 、 类属配 置 ， 实 施积 极的
债券投 资组 合管 理， 以获 取较高 的债 券组 合投 资收 益。
业绩比 较基 准 中债信 用债 总指 数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合
基金， 高于 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
北京市西城区复兴门内大 街 55
号 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
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32、33 层 整层
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号 免
税商务 大厦 塔 楼31 、32 、33 层整 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 南方丰 元A 南方丰 元C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收 益 39,066,974.72 4,752,371.75
本期利 润 45,212,993.07 5,362,398.49
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0398 0.0214
本期加 权平 均净 值利 润率 3.73% 2.01%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.64% 3.35%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 7,902,903.25 2,562,636.75
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0153 0.0128
期末基 金资 产净 值 550,927,861.69 213,132,774.91
期末基 金份 额净 值 1.067 1.064
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 17.82% 17.07%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
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数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指 标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方丰 元A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.66% 0.10% -0.15% 0.02% 0.81% 0.08%
过去三 个月 2.19% 0.11% 1.35% 0.07% 0.84% 0.04%
过去六 个月 3.64% 0.12% 1.56% 0.07% 2.08% 0.05%
过去一 年 9.60% 0.17% 3.51% 0.09% 6.09% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
17.82% 0.15% 6.21% 0.09% 11.61% 0.06%
南方丰 元C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.57% 0.12% -0.15% 0.02% 0.72% 0.10%
过去三 个月 2.00% 0.12% 1.35% 0.07% 0.65% 0.05%
过去六 个月 3.35% 0.12% 1.56% 0.07% 1.79% 0.05%
过去一 年 9.10% 0.18% 3.51% 0.09% 5.59% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
17.07% 0.16% 6.21% 0.09% 10.86% 0.07%
南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经 中国证 监会 批准 ， 南 方基 金管理 有限 公司 作为 国内 首批规 范的 基金 管 理
公司正 式 成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元， 旗下
管理 73 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日
期
何
康
本基金 基
金经理
2013 年11
月 12 日
- 11 年
硕士学 历， 具 有基 金从 业 资格。 曾 担任 国海 证
券固定 收益 证券 部投 资经 理， 大 成基 金管 理有
限公司 固定 收益 部研 究员 。2010 年9 月 加入
南方基 金管 理有 限公 司， 担 任固定 收益 部投 资
经理，2013 年11 月至 今， 担任南 方丰 元基 金
经理；2013 年11 月至 今， 担任南 方聚 利基 金
经理；2014 年4 月 至今 ， 任南方 通利 基金 经
理；2015 年2 月 至今， 任 南方双 元基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规、
中国证监会和 《南方丰 元 信用增强债券 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本着诚实信 用、勤勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金份额持有人 利益。基 金 的投资范围 、投资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交 易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，1 次是 由于 投资 组
合的投 资策 略需 要， 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 ，中 国经 济整 体走 势疲弱 ，1 季度 持续 低迷，2 季 度工 业增 加值 和PMI 数据 略有 好转 ，
呈现弱 势企 稳的 走势 。物 价持续 低位 ，CPI 同比 涨 幅在 2% 以 下，PPI 同 比负 增长的 幅度 进一 步扩
大。货币政策 宽松，央 行 在上半年连续 数次超预 期 降准降息，银 行间资金 利 率破位下行 。债市整
体呈现牛市后 期走势， 但 不同品种间差 异很大， 中 低等级信用债 持续上涨 ， 信用利差不 断下降，
利率债表现震 荡，收益 率 未见明显下降 。投资运 作 上，南方丰元 信用增强 基 金上半年的 运作主要
分为两 个阶 段，3 月 前逐 步增加 高等 级信 用债 配置 ，减持 利率 债， 组合 久期 和比例 下降 ，5 月后 ，
本组合 基于 对市 场的 看好 大幅增 加长 期利 率债 配 置 ，组合 杠杆 和久 期提 高明 显。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本 报 告 期 南 方 丰 元 信 用 增 强 A 级 基 金 净 值 增 长 率 为 3.64% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为
1.56% ；南 方丰 元信 用增 强 C 级 基金 净值 增长 率 为3.35% ，同 期业 绩比 较基 准 增长率 为 1.56%
。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年下 半年 ， 预 计中国 经济将 继续 维持 前期 弱势 运行的 格局 ， 前 期股 市大 幅调整 对于 经 济
的影响将逐步 显现，中 央 出台的相关政 策对经济 有 一定的托底作 用，但不 会 影响经济运 行的总体
趋势。 物价 方面 ，预 计 CPI 略 有反 弹，PPI 低位 运 行，通 胀 风 险较 低。 预计 债市将 维持 前期 震荡
走牛的趋势， 考虑目前 偏 低的信用利差 和经济环 境 ，我们认为利 率债和高 等 级信用债表 现将优于
中低等级信用 债。我们 将 在下半年维持 目前相对 积 极的组合配置 ，预计中 长 期债券的波 段操作收
益是构成不同 组合收益 率 差异的主要部 分，我们 将 积极把握机会 ，力争为 投 资者获得更 高的投资
收益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估 值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
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方法的讨论， 但不 参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。
每一基 金 份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于 2015 年 4 月 17 日进 行了本 年度 内 第
一次收 益分 配（A 类、C 类每 10 份 基金 份额 均派 发红 利 0.25 元） ； 本基 金 于 2015 年 7 月 17 日进
行了本 年度 内第 二次 收益 分配（A 类、C 类每10 份 基金份 额均 派发 红 利 0.1 元） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告 期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方丰 元信用增 强 债券型 证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方丰元 信 用增强债券证 券投资基 金 的管理人 —— 南方基金 管 理有限公司在 南
方丰元信用增 强 债券型 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净值 计算、基 金 份额申购赎 回价格计
算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 在各重要方 面的运作
严格按照基金 合同的规 定 进行。本报告 期内，南 方 丰元信用增强 债券证券 投 资基金对基 金份额持
有人进 行了 二次 利润 分配 ，分配 金额 为A 级19,793,884.56 元，C 级 3,919,509.36 元。 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
第 13 页 共 37 页
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方丰元信 用增强债 券 型证券投资基 金
2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确 和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 南方 丰元 信用 增强债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,053,606.72 13,759,119.03
结算备 付金
62,134,973.73 25,304,486.20
存出保 证金
66,358.02 75,334.62
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,283,572,779.70 2,004,522,984.60
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,283,572,779.70 2,004,522,984.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
774,115.70 -
应收利 息 6.4.7.5 23,501,699.53 30,824,941.61
应收股 利
- -
应收申 购款
1,927,335.20 685,438.65
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 20,000.00 -
资产总 计
1,375,050,868.60 2,075,172,304.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
604,999,805.00 227,000,000.00
应付证 券清 算款
- 1,201,007.00 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
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应付赎 回款
4,932,947.21 9,152,770.06
应付管 理人 报酬
565,888.40 1,231,930.97
应付托 管费
161,682.42 351,980.27
应付销 售服 务费
93,864.81 48,392.50
应付交 易费 用 6.4.7.7 25,131.28 20,634.91
应交税 费
- -
应付利 息
28,770.34 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 182,142.54 269,845.03
负债合 计
610,990,232.00 239,276,560.74
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 716,789,846.15 1,741,629,205.70
未分配 利润 6.4.7.10 47,270,790.45 94,266,538.27
所有者 权益 合计
764,060,636.60 1,835,895,743.97
负债和 所有 者权 益总 计
1,375,050,868.60 2,075,172,304.71
注：报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日，A 类 基金 的份 额 净值 1.067 元， C 类基 金 的份额 净 值 1.064
元，基 金份 额总 额 716,789,846.15 份， 其 中 A 类基 金份 额 516,492,478.17 份， C 类 基金 份额
200,297,367.98 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 南方 丰元 信用 增强债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
62,848,940.48 24,086,895.76
1.利息 收入
42,212,652.57 12,685,118.58
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 493,687.07 1,249,934.03
债券利 息收 入
41,580,135.77 10,677,902.65
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
138,829.73 757,281.90
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
13,301,712.58 7,443,743.76
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 13,301,712.58 7,443,743.76
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 6.4.7.17 6,756,045.09 3,840,910.62 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
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“- ”号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 578,530.24 117,122.80
减： 二、费用
12,273,548.92 3,772,969.96
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 5,163,062.12 1,312,726.43
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,475,160.64 375,064.72
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 519,023.78 264,365.62
4．交 易费 用 6.4.7.19 75,006.14 7,900.00
5．利 息支 出
4,836,124.76 1,614,217.25
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,836,124.76 1,614,217.25
6．其 他费 用 6.4.7.20 205,171.48 198,695.94
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
50,575,391.56 20,313,925.80
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
50,575,391.56 20,313,925.80
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 南方 丰元 信用 增强债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,741,629,205.70 94,266,538.27 1,835,895,743.97
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 50,575,391.56 50,575,391.56
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-1,024,839,359.55 -73,857,745.46 -1,098,697,105.01
其中：1. 基 金申 购款 1,535,951,584.87 101,474,383.44 1,637,425,968.31
2. 基金 赎回 款 -2,560,790,944.42 -175,332,128.90 -2,736,123,073.32
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
- -23,713,393.92 -23,713,393.92 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
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基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
716,789,846.15 47,270,790.45 764,060,636.60
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
725,120,328.62 3,734,866.40 728,855,195.02
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 20,578,291.42 20,578,291.42
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-362,112,518.29 -649,401.55 -362,761,919.84
其中：1. 基 金申 购款 242,339,255.55 9,151,417.30 251,490,672.85
2. 基金 赎回 款 -604,451,773.84 -9,800,818.85 -614,252,592.69
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
363,007,810.33 23,663,756.27 386,671,566.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
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外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.1.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券 的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。
6.4.3 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.3.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 3,053,606.72
定期存 款 -
其他存 款 -
合计： 3,053,606.72
6.4.3.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - - 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
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债券
交易所 市场 725,621,826.25 734,817,379.70 9,195,553.45
银行间 市场 548,898,245.83 548,755,400.00 -142,845.83
合计 1,274,520,072.08 1,283,572,779.70 9,052,707.62
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,274,520,072.08 1,283,572,779.70 9,052,707.62
6.4.3.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额 。
6.4.3.4 买 入返 售金融 资产
注：无 余额 。
6.4.3.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,334.94
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 25,164.63
应收债 券利 息 23,474,173.14
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 26.82
合计 23,501,699.53
6.4.3.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
其他应 收款 20,000.00
待摊费 用 -
合计 20,000.00
6.4.3.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
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交易所 市场 应付 交易 费用 -1,495.12
银行间 市场 应付 交易 费用 26,626.40
合计 25,131.28
注：根 据席 位租 用协 议， 债券类 交易 不计 算佣 金， 相关费 用由 券商 承担 。
6.4.3.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 3,622.24
预提费 用 178,520.30
合计 182,142.54
6.4.3.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方丰 元A
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,648,821,094.25 1,648,821,094.25
本期申 购 785,740,662.94 785,740,662.94
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,918,069,279.02 -1,918,069,279.02
本期末 516,492,478.17 516,492,478.17
金额单 位： 人民 币元
南方丰 元C
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 92,808,111.45 92,808,111.45
本期申 购 750,210,921.93 750,210,921.93
本期赎 回( 以"-" 号填列) -642,721,665.40 -642,721,665.40
本期末 200,297,367.98 200,297,367.98
注：申 购含 红利 再投 、转 换入、 类别 调整 入份 额； 赎回含 转换 出 、 类别 调整 出份额 。
6.4.3.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方丰 元A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 16,813,104.07 72,429,966.87 89,243,070.94 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
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本期利 润 39,066,974.72 6,146,018.35 45,212,993.07
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-28,183,290.98 -52,043,504.95 -80,226,795.93
其中： 基金 申购 款 13,129,176.28 39,444,258.38 52,573,434.66
基金赎 回款 -41,312,467.26 -91,487,763.33 -132,800,230.59
本期已 分配 利润 -19,793,884.56 - -19,793,884.56
本期末 7,902,903.25 26,532,480.27 34,435,383.52
单位： 人民 币元
南方丰 元C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 953,873.36 4,069,593.97 5,023,467.33
本期利 润 4,752,371.75 610,026.74 5,362,398.49
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
775,901.00 5,593,149.47 6,369,050.47
其中： 基金 申购 款 12,139,362.79 36,761,585.99 48,900,948.78
基金赎 回款 -11,363,461.79 -31,168,436.52 -42,531,898.31
本期已 分配 利润 -3,919,509.36 - -3,919,509.36
本期末 2,562,636.75 10,272,770.18 12,835,406.93
6.4.3.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 187,182.24
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 283,155.94
其他 23,348.89
合计 493,687.07
6.4.3.12 股 票投 资收益
注：无 。
6.4.3.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
3,976,676,083.78
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期 兑 付） 成
本总额
3,902,219,781.76 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
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减：应 收利 息总 额 61,154,589.44
买卖债 券差 价收 入 13,301,712.58
6.4.3.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 。
6.4.3.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
6.4.3.15 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.3.16 股 利收 益
注：无 。
6.4.3.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 6,756,045.09
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 6,756,045.09
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 6,756,045.09
6.4.3.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 521,714.17
其他 20,000.00
基金转 换费 收入 36,816.07
合计 578,530.24
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成， 其中 不低 于赎 回费部 分 的 25%
归入转 出基 金的 基 金 资产 。 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
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6.4.3.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
7,876.14
银行间 市场 交易 费用 67,130.00
合计
75,006.14
6.4.3.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,767.52
银行费 用 8,451.18
账户维 护费 18,200.00
合计 205,171.48
6.4.4 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.4.1 或 有事 项
截至资 产负 债 表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.4.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 于 2015 年 7 月 17 日进行 了本 年度 内第 二次 收益分 配（A 类、C 类每 10 份基 金份 额均
派发红 利0.1 元 ） 。
6.4.5 关 联方 关系
6.4.5.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.5.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
第 23 页 共 37 页
6.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.6.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.6.1.1 股 票交 易
注：无 。
6.4.6.1.2 权 证交 易
注：无 。
6.4.6.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华泰证券 -1,027.75 100.00% -1,027.75 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华泰证券 -123.26 100.00% -123.26 100.00%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费的 净额 列示 。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
6.4.6.2 关 联方 报酬
6.4.6.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,163,062.12 1,312,726.43
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 411,495.46 496,110.61
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.7% 的 年 费率计 提， 逐日 累 计
至每月月底， 按月支付 。 其计算公式为 ： 日管理 人 报酬＝前一日 基金资产 净 值 X0.7% / 当年 天
数。
6.4.6.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
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项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,475,160.64 375,064.72
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日 托管 费 ＝前一 日基 金资 产净 值X 0.2% / 当 年天 数。
6.4.6.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方丰 元A 南方丰 元 C 合计
兴业证 券 - 0.18 0.18
华泰证 券 - 96.61 96.61
南方基 金 - 371,197.66 371,197.66
工商银 行 - 40,201.01 40,201.01
合计 - 411,495.46 411,495.46
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方丰 元A 南方丰 元 C 合计
兴业证 券 - 246.52 246.52
华泰证 券 - 322.53 322.53
南方基 金 - 41,355.56 41,355.56
工商银 行 - 175,031.67 175,031.67
合计 - 216,956.28 216,956.28
注： 支 付C 类基 金份 额销 售机构 的销 售服 务费 按前 一日C 类基 金份 额的 基金 资产净 值 0.4% 的年 费
率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付给南方 基 金，再由南方 基金计算 并 支付给各基 金销售机
构。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.4% / 当年 天数 。
6.4.6.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.6.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.6.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
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6.4.6.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.6.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 3,053,606.72 187,182.24 95,088,436.35 45,338.74
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.6.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.6.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
6.4.7 利 润分 配情况
6.4.7.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
南方丰 元 A
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年4
月17 日
- 2015 年4
月 17 日
0.2500 13,944,261.86 5,849,622.70 19,793,884.56
合
计
- - 0.2500 13,944,261.86 5,849,622.70 19,793,884.56
南方丰 元 C
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年4
月17 日
- 2015 年4
月17 日
0.2500 2,014,396.65 1,905,112.71 3,919,509.36
合
计
- - 0.2500 2,014,396.65 1,905,112.71 3,919,509.36
注： 本 基金 的基 金管 理人 于 2015 年7 月17 日宣告2015 年度 第2 次分 红， 向 截至2015 年 7 月 17
日止在 本基 金注 册登 记人 南方基 金管 理有 限公 司登 记在册 的全 体持 有人 ，其 中 A 类 基金 份额 持 有
人按 每 10 份 基金 份额 派发 红利 0.10 元，C 类基 金份 额持有 人按 每 10 份基 金份 额派发 红 利 0.10南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
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元。
6.4.8 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2015 年6 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回
购证券 款余 额49,999,805.00 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
150208 15 国开08 2015 年7 月1 日 101.19 500,000 50,595,000.00
合计
500,000 50,595,000.00
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 555,000,000.00 元 ，于 2015 年7 月1 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
6.4.9 金 融工 具风险 及管 理
6.4.9.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 债券型证 券 投资基金。本 基金投资 的 金融工具主要 为债券投 资 。本基金在日 常
经营活动中面 临的与这 些 金融工具相关 的风险主 要 包括信用风险 、流动性 风 险及市场风 险。本基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委 员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
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调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.9.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。 于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金
持有的 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券占基 金资 产净 值的 比例 为109.26% 。
6.4.9.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基 金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
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赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本 基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券
在证券 交易 所上 市， 其余 亦可在 银行 间 同 业市 场交 易，因 此除 附 注 6.4.8 中 列示的 部分 基金 资 产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外，本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。
于2015 年6 月30 日 ， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 604,999,805.00 元将 在 一个月 以内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他 金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
6.4.9.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.9.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.9.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,053,606.72 - - - 3,053,606.72 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
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结算备 付金 62,134,973.73 - - - 62,134,973.73
存出保 证 金 66,358.02 - - - 66,358.02
交易性 金融 资产 3,092,085.80 585,491,550.90 694,989,143.00 - 1,283,572,779.70
应收证 券清 算款 - - - 774,115.70 774,115.70
应收利 息 - - - 23,501,699.53 23,501,699.53
应收申 购款 298.21 - - 1,927,036.99 1,927,335.20
其他资 产 - - - 20,000.00 20,000.00
资产总 计 68,347,322.48 585,491,550.90 694,989,143.00 26,222,852.22 1,375,050,868.60
负债
卖出回 购金 融资 产款 604,999,805.00 - - - 604,999,805.00
应付赎 回款 - - - 4,932,947.21 4,932,947.21
应付管 理人 报酬 - - - 565,888.40 565,888.40
应付托 管费 - - - 161,682.42 161,682.42
应付销 售服 务费 - - - 93,864.81 93,864.81
应付交 易费 用 - - - 25,131.28 25,131.28
应付利 息 - - - 28,770.34 28,770.34
其他负 债 - - - 182,142.54 182,142.54
负债总 计 604,999,805.00 - - 5,990,427.00 610,990,232.00
利率敏 感度 缺口 -536,652,482.52 585,491,550.90 694,989,143.00 20,232,425.22 764,060,636.60
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 95,088,436.35 - - - 95,088,436.35
结算备 付金 9,687,154.94 - - - 9,687,154.94
存出保 证金 80,203.35 - - - 80,203.35
交易性 金融 资产 36,091,600.00 260,829,568.00 165,384,544.10 - 462,305,712.10
应收利 息 - - - 8,472,382.26 8,472,382.26
应收申 购款 38,000.00 - - 1,403,593.39 1,441,593.39
资产总 计 140,985,394.64 260,829,568.00 165,384,544.10 9,875,975.65 577,075,482.39
负债
卖出回 购金 融资 产款 92,999,660.50 - - - 92,999,660.50
应付证 券清 算款 - - - 90,715,142.55 90,715,142.55
应付赎 回款 - - - 2,846,667.98 2,846,667.98
应付管 理人 报酬 - - - 221,870.35 221,870.35
应付托 管费 - - - 63,391.56 63,391.56
应付销 售服 务费 - - - 47,022.80 47,022.80
应付交 易费 用 - - - 7,575.71 7,575.71
应付利 息 - - - 9,807.13 9,807.13
其他负 债 - - - 186,777.31 186,777.31
负债总 计 92,999,660.50 - - 94,098,255.39 187,097,915.89
利率敏 感度 缺口 47,985,734.14 260,829,568.00 165,384,544.10 -84,222,279.74 389,977,566.50
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
第 30 页 共 37 页
者予以 分类 。
6.4.9.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
增加 约 1,513 增加 约 2,270
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
减少 约 1,486 减少 约 2,231
6.4.9.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.9.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的 债券 ，因 此无 重大 其他价 格风 险。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,283,572,779.70 93.35
其中： 债券 1,283,572,779.70 93.35
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 65,188,580.45 4.74 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
第 31 页 共 37 页
7 其他各 项资 产 26,289,508.45 1.91
8 合计 1,375,050,868.60 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本基 金本报 告期末 未持 有股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
注：无 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 170,745,000.00 22.35
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 278,020,000.00 36.39
其中： 政策 性金 融债 278,020,000.00 36.39
4 企业债 券 757,854,279.70 99.19
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 76,953,500.00 10.07
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,283,572,779.70 167.99
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150205 15 国开 05 1,400,000 136,458,000.00 17.86
2 019505 15 国债 05 1,200,000 120,480,000.00 15.77
3 150208 15 国开 08 1,000,000 101,190,000.00 13.24
4 122334 12 大唐 02 500,000 51,590,000.00 6.75
5 019503 15 国债 03 500,000 50,265,000.00 6.58
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
第 32 页 共 37 页
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金 投资 的前 十名 证 券的发 行主 体本 期没 有出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 66,358.02
2 应收证 券清 算款 774,115.70
3 应收股 利 -
4 应收利 息 23,501,699.53
5 应收申 购款 1,927,335.20
6 其他应 收款 20,000.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 26,289,508.45
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末 未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
第 33 页 共 37 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
南方
丰元A
3,243 159,263.79 237,149,820.25 45.92% 279,342,657.92 54.08%
南方
丰元C
870 230,226.86 178,870,934.76 89.30% 21,426,433.22 10.70%
合计 4,113 174,274.22 416,020,755.01 58.04% 300,769,091.14 41.96%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方丰 元A 4,027.64 0.0008%
南方丰 元C - -
合计
4,027.64 0.0006%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人未持有本 基金份额 ， 本基金基金 经 理未持
有本基 金基 础份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 南方丰 元 A 南方丰 元 C
基金合 同生 效日 （2013 年 11 月 12 日 ）基 金
份额总 额
308,279,708.46 416,840,620.16 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
第 34 页 共 37 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,648,821,094.25 92,808,111.45
本报告 期基 金总 申购 份额 785,740,662.94 750,210,921.93
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,918,069,279.02 642,721,665.40
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 516,492,478.17 200,297,367.98
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
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交易单元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
华泰证券 1 - - -1,027.75 - -
银河证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 58,649,630.47 6.06% 116,400,000.00 0.24% - -
银河证券 909,559,964.76 93.94% 48,475,300,000.00 99.76% - -
注：1. 报告 期内 未发 生交 易单元 变更 。
2. 交易 单元 的选 择标 准和 程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，我公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏 观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
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10.8 其 他重 大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 南方基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼
任职务情况的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报
2015 年2 月12 日
2 南方基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最
低赎回限额的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报
2015 年2 月25 日
3 南方基金关于旗下部分基金增加南海农商银行为
代销机构及开通定投、转换业务并参加其费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报
2015 年3 月12 日
4 南方基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所
固定收益品种估值方法的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报
2015 年3 月17 日
5 南方基金关于旗下部分基金增加联泰资产为代销
机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报
2015 年3 月23 日
6 南方基金关于旗下部分基金增加西安银行为代销
机构及开通定投和转换业务的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报
2015 年3 月23 日
7 南方基金关于旗下部分基金增加苏州银行为代销
机构及开通定投和 转换业务并参与其费率
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报
2015 年3 月27 日
8 南方基金关于旗下部分基金增加增财基金为代销
机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报
2015 年3 月31 日
9 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个
人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报
2015 年4 月1 日
10 南方基金关于旗下部分基金增加利得基金为代销
机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报
2015 年4 月8 日
11 南方基金关于淘宝直营店销售手续费费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报
2015 年4 月10 日
12 关于电子直销业务增加苏宁易付宝第三方支付业
务的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报
2015 年4 月15 日
13 南方丰元信用增强债券型证券投资基金分红公告 中国证券报、 上海证券报、 证券
时报
2015 年4 月15 日
14 南方基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼
任职务情况的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报
2015 年4 月18 日
15 南方基金管理有限公司关 于公司高级管理人员在
子公司兼职情况变更的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报
2015 年4 月23 日
16 南方基金管理有限公司深圳分公司负责人等信息
变更的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报
2015 年4 月28 日
17 南方基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支
持证券的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报
2015 年5 月7 日
18 关于旗下部分基金增加华融湘江银行为代销机构
及开通定投和转换业务公告
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报
2015 年5 月15 日 南方丰元信用增强债券 2015 年 半年度报告
第 37 页 共 37 页
19 南方基金关于旗下部分基金增加汇付金 融为代销
机构及开通定投和转换业务并参与其费率
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报
2015 年5 月18 日
20 南方基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券
时报
2015 年5 月29 日
21 南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银行网
上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报
2015 年6 月1 日
22 南方基金关于电子直销平台开通货币基金快速转
购业务并实行 0 费率优惠的公 告
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报
2015 年6 月8 日
23 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行网上银
行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报
2015 年6 月30 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方丰元 信用 增强 债券 型证 券投资 基金 的文 件。
2 、南 方丰 元信 用增 强债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 。
3 、南 方丰 元信 用增 强债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
