南 方 多 利 增强 债 券 型 证券 投 资 基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2015 年8 月25 日
南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方多 利增 强债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 南方多 利增 强债 券
基金主 代码 202102
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 8 月 28 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,498,825,316.38 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 南方多 利增 强债 券 A 南方多 利增 强债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 : 202103 202102
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,376,776,702.22 份 1,122,048,614.16 份
注:1. 本基 金系 原南 方多 利中短 期债 券投 资基 金 于2007 年8 月28 日转 型而 来。
2.本基 金在 交易 所行 情系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下, 可简 称为 “南 方多利 ” 。
3.本基 金 自2009 年9 月23 日起 增加A 类 收费 模式 ,原有 收费 模式 称 为C 类。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本 基金 属于 债券 型基 金, 投资 目标 是在 债券 稳 定收益 的基 础上 , 通过 股 票
一级市 场申 购等 投资 手段 积极投 资获 取高 于投 资基 准的收 益。
投资策 略 (一) 债券 投资 策略
首 先我 们根 据宏 观经 济分析 、 资 金面 动向 分析 和投资 人行 为分 析判 断 未 来
利率期 限结 构变 化 , 并 充 分考虑 组合 的流 动性 管理 的实际 情况 , 配置 债券 组 合
的久期 和债 券组 合结 构; 其次, 结合 信用 分析、 流 动性分 析、 税收 分析 等综 合
影响确 定债 券组 合的 类属 配置 ; 再 次, 在上 述基 础 上利用 债券 定价 技术 , 进 行
个券选 择 , 选 择被 低估 的 债券进 行投 资 。 在 具体 投 资操作 中 , 我 们采 用骑 乘 操
作、放 大操 作、 换券 操作 等灵活 多样 的操 作方 式, 获取超 额的 投资 收益 。
(二) 新股 投 资 策略
目 前股 票发 行价 格与 二级市 场价 格之 间存 在一 定的价 差, 新股 申购 成 为 一
种风险 较低 的投 资方 式。 本基金 通过 对宏 观经 济以 及上市 公司 的基 本面 深 入 研
究, 并结 合金 融工 程数 量 化模型 , 对于 拟发 行上 市 的新股 等权 益类 资产 进行 合
理估值 ,制 定相 应的 申购 和择时 卖出 策略 。
业绩比 较基 准
中 央国 债登 记结 算公 司中债 总指 数( 全价 )
风险收 益特 征
本 基金 为债 券型 基金 , 属 证券 投资 基金 中的 低 风险品 种 , 预 期收 益高 于 货
币市场 基金 ,风 险低 于混 合型基 金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 中 心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号 免
税商务 大厦 塔楼 31 、32 、33 层整 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
基金级 别 南方多 利增 强债 券A 南方多 利增 强债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 172,669,835.75 105,125,614.15
本期利 润 127,325,248.47 68,897,189.25
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0607 0.0554
本期加 权平 均净 值利 润率 5.41% 4.94%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.57% 5.43%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 103,500,341.20 82,215,916.63
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0752 0.0733
期末基 金资 产净 值 1,557,447,905.01 1,267,197,074.12
期末基 金份 额净 值 1.1312 1.1294
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计 净 值增 长率 47.26% 58.34%
注:1. 本基 金系 原南 方多 利中短 期债 券投 资基 金 于2007 年8 月28 日转 型而 来。
2.本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.期末 可供 分配 利润 , 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为
期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。
4.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
5. 本 基金 自2009 年9 月23 日 起增 加A 类收 费模 式 ,原有 收费 模式 称 为C 类。 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方多 利增 强债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 -0.53% 0.32% -0.05% 0.08% -0.48% 0.24%
过去三 个月 3.63% 0.25% 1.34% 0.14% 2.29% 0.11%
过去六 个月 5.57% 0.23% 0.77% 0.13% 4.80% 0.10%
过去一 年 13.49% 0.19% 3.89% 0.15% 9.60% 0.04%
过去三 年 22.63% 0.16% 1.10% 0.12% 21.53% 0.04%
自基金 转型
以来
47.26% 0.23% 3.27% 0.11% 43.99% 0.12%
南方多 利增 强债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 -0.55% 0.32% -0.05% 0.08% -0.50% 0.24%
过去三 个月 3.56% 0.25% 1.34% 0.14% 2.22% 0.11%
过去六 个月 5.43% 0.23% 0.77% 0.13% 4.66% 0.10%
过去一 年 13.16% 0.19% 3.89% 0.15% 9.27% 0.04%
过去三 年 21.54% 0.16% 1.10% 0.12% 20.44% 0.04%
自基金 转型
以来
58.34% 0.23% 8.51% 0.13% 49.83% 0.10%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注:1. 本基 金系 原南 方多 利中短 期债 券投 资基 金 于2007 年8 月28 日转 型而 来。
2.本基 金 自2009 年9 月23 日起 增加A 类 收费 模式 ,原有 收费 模式 称 为C 类。 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日, 经 中国证 监会 批准 , 南 方基 金管理 有限 公司 作为 国内 首批规 范的 基金 管 理
公司正 式成 立, 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳, 注册资 本 3 亿元 人民 币。 股东结 构为 :华 泰证 券股 份有限 公司 (45%);
深圳市 投资 控股 有限 公司 (30%) ; 厦门 国际 信托 有 限公司 (15% ) ; 兴 业证 券 股份有 限公 司 (10%)。
目前,公司在 北京、上 海 、合肥、成都 、深圳等 地 设有分公司, 在香港和 深 圳前海设有 子公司 —
—南方 东英 资产 管理 有限 公司 ( 香港 子公 司) 和 南 方资本 管理 有限 公司 (深 圳子公 司) 。 其中 , 南
方东英 是境 内基 金公 司获 批成立 的第 一家 境外 分支 机构。
截至报 告期 末, 南方 基金 管理有 限公 司( 不含 子公 司)管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元, 旗下
管理 73 只 开放 式基 金, 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理( 助理 )期
限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
李璇
本基金
基金经
理
2010
年9 月
21 日
- 8 年
女, 清华 大学 金融学 学士 、 硕 士, 注册 金融 分
析师 (CFA ),具 有基 金从 业资格 。2007 年加 入
南方基 金, 担任 信用 债高 级分析 师, 现任 固定
收益部 总监 助理 。 2010 年9 月至2012 年6 月,
担任南 方宝 元基 金经 理 ;2012 年12 月至 2014
年9 月, 担任 南方 安心 基 金经理;2010 年9 月
至今, 担 任南 方多 利基 金 经理;2012 年 5 月至
今, 担任 南方 金利 基金 经理 ; 2013 年7 月 至今 ,
担任南 方稳 利基 金经 理。
注:1. 对基金 的首任基 金 经理 ,其“ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日, “离 任 日期 ”为根 据公司决
定确定的解聘 日期;对 此 后的非首任基 金经理, “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.李璇 女士 自 2015 年7 月 6 日起 休产 假, 拟 于 2015 年 12 月 16 日 回岗 履职 。在此 期间 ,由 孟飞南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
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代为管 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方多 利 增强债券型证 券投资基 金 合同》的规定 ,本着诚 实 信用、勤勉 尽责的原
则管理和运用 基金资产 , 在严格控制风 险的基础 上 ,为基金持有 人谋求最 大 利益。本报 告期内,
基金运作整体 合法合规 , 没有损害基金 持有人利 益 。基金的投资 范围、投 资 比例符合有 关法律法
规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善
相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次, 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ,1 次是 由于 投资 组
合的投 资策 略需 要, 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 国内 经济 整体 表现 偏弱,1、2 月工 业增 加值 同比降至 6.8% ,3 月继 续 降至 5.6% , 创
2009 年以 来新 低 。4 月之 后经济 弱势 企稳 ,4 、5 月 工业增 加值 连 续 2 个 月回 升,汇 丰制 造 业 PMI
库存指 标显 示制 造业 出现 补库存 迹象 ,在 降息 和房 地产 330 新 政刺 激下 ,固 定资产 投资 增速 低 位
企稳 。 一 二季 度金 融数 据 也整体 表现 偏弱 ,M2 维持在 10-11% 左右 波动 。 上 半 年CPI 处于 低位 , 均
值为1.28% 。 整体 宏观 环境 有利于 债券 市场 。 且货 币 政策中 性偏 松 ,2 月初 央行 降准 , 应 对春 节前
资金面 紧张 ; 2 月 末央 行降 息, 对 冲实 际利 率上 升, 降 低社会 融资 成本 , 托 底经 济 。 4 月降 准 100BP ,
5、6 月 连续 降息25BP ,6 月降息 的同 时定 向降 准 50BP 。 公开 市场 操作 方面 , 上半年 央 行 8 次 下调
7 天逆 回购 利率 至2.5% , 引 导资金 利率 下行 。 银 行间7 天回购 加权 平均 利率 均值 从一季 度 的 4.36%
大幅下 行 至2.50% 。 在 此背 景下债 券市 场走 出两 波小 牛行情 。1-2 月 , 在 经济 数 据疲弱 、 通胀 走低 、南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
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货币政 策放 松、 流动 性宽 松预期 推动 下, 收益 率曲 线平坦 化下 行 。3 月 , 受 信 贷数据 持续 超预 期、
短端资金利率 持续偏高 、 房地产刺激政 策、地方 政 府债务置换带 来的供给 预 期、股债跷 跷板效应
等因素影响, 收益率曲 线 陡峭化上行, 债券收益 率 有所回调。4 月份后经 济 运行数据和 货币金融
数据表现均较 差影响, 以 及资金面极度 宽松、短 端 利率大 幅下行 带来的配 置 需求影响, 收益率重
新下行。5 月 下旬之后 受 经济企稳预期 、稳增长 财 政政策发力、 地方政府 债 务置换加速 提量等因
素推动 收益 率缓 慢上 行。
可转债 方面 ,1 月到 3 月 上旬 可 转债 市场 在个 券强 制赎回 退市 背景 下存 量收 缩一半 ,由 于 股
市震荡,受强 制赎回对 正 股形成的抛盘 压力影响 , 转债跟随正股 发生了较 大 幅度的调整 。3 月下
旬到5 月, 受股 市大 幅上 涨 、 存 量 转 债收 缩 , 以及 来自债 基、 可转 债基 金、 理财、QFII 等 需求 旺
盛的影响 ,导 致供需失 衡 、估值显著抬 升,转债 整 体表现较好。6 月份受 正 股急速下跌 和转股溢
价率压 缩的 双重 影响 ,可 转债大 幅下 跌 , 上半 年中 标可转 债指 数下 跌13.35% 。
投资运作上, 南方多利 增 强基金 上半年 持仓仍然 以 信用债为主, 同时配有 一 定的利率债和 可
转债仓 位进 行波 段操 作。 在 3 月 末, 我们 认为 市场 调整已 经接 近尾 声, 并且 看好资 金面 的宽 松 和
资金利 率的 下行 对债 市的 利好 , 因此 增加 了信 用债 的久期 和仓 位 , 从而 在 4-5 月份 的信 用债 投资
上获得较好的 资本利得 。 可转债投资上 , 上半年 我 们整体风险偏 好不高, 保 持着相对中 性的可转
债仓位 波段 操作 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方多 利增 强 A 级基金 净值 增长 率 为5.57% , 同 期业 绩比 较基 准增 长 率为 0.77%;南
方多利增强 C 级 基金 净值 增长率 为 5.43% ,同 期业 绩比较 基准 增长 率 为0.77% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年, 随着地方 政 府债务置换工 作的推进 和 财政政策力度 的加大, 预 计经济将出现 环
比企稳 回升 , 但 由于 去 年6 、7 月基 数较 高, 短 期同 比数据 依然 偏弱 。 预 计三 季度CPI 均值 1.7% ,
4 季度 可能 会突 破2% 至2.4% 。
政策层面,财 政政策将 会 更加积极,货 币政策将 维 持宽松的格局 ,但政策 重 点将转向破解 宽
货币向宽信用 传导不畅 的 困局。下半年 需警惕经 济 企稳、宽货币 向宽信用 传 导带来的经 济增速反
弹、 以 及债 券供 给增 加对 债市带 来的 不利 影响 。 但 就短期 看, 在资 金面 宽松 、IPO 暂停 的背 景下 ,
债券市场仍将 有阶段性 机 会,目前长端 利率债具 有 一定的安全边 际,信用 债 具有持有价 值,但需
注意甄别行业 和个券的 信 用资质。权益 方面,短 期 股票市场大幅 下跌使得 整 体风险偏好 受到严重
打击,市场情 绪恢复需 要 时间,市场反 弹的空间 也 受到制约。但 在存量规 模 持续收缩, 筹码价值南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
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上升的 背景 下, 宜切 换到 震荡市 思维 ,跟 随估 值的 变化波 段操 作。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和 基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括副总经理 、权益投 资 总监、数量 化投资部
总监 、 风 险管 理部 总监 及 基金会 计负 责人 等 。 其 中 , 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有10 年以 上的 基
金从业 经 验 , 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ,
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内, 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定,本基 金 的收益分配原 则为:在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下,本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次,全 年分 配比 例不 得低 于年度 可供 分配 收益 的 90% ,若 《基 金合 同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配; 本基 金收 益分 配方式 分两 种: 现金 分红 与红利 再投 资, 投 资
者可选择现金 红利或将 现 金红利按除权 日的基金 份 额净值自动转 为基金份 额 进行再投资 ;若投资
者不选择,本 基金默认 的 收益分配方式 是现金分 红 ;基金投资当 期出现净 亏 损,则不进 行收益分
配;基金当年 收益应先 弥 补上一年度亏 损后,才 可 进行当年收益 分配;基 金 收益分配后 基金份额
净值不 能低 于面 值 ; 每 一 基金份 额享 有同 等分 配权 ; 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的 , 从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况, 本基 金于 2015 年 4 月 17 日进 行了收 益分 配 (A
类、C 类每10 份基 金份 额 均派发 红 利 0.2 元) 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规 守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对南方多 利增强债 券 型证券投资基 金的托管 过 程中,严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定,不 存在任何 损 害基金份额 持有人利南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
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益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 南方多利 增 强债券型证券 投资基金 的 管理人 ——南 方基金管 理 有限公司在南 方
多利增强债券 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上, 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为,在各 重 要方面的运 作严格按
照基金合同的 规定进行 。 本报告期内, 南方多利 增 强债券型证券 投资基金 对 基金份额持 有人进行
了二次 利润 分配 ,分 配金 额为 A 级137,548,560.65 元,C 级 69,159,835.98 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 多 利 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ,以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体 : 南方 多利 增强 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.3.1 3,311,016.24 2,668,093.55
结算备 付金
11,749,816.15 9,227,645.70
存出保 证金
99,477.49 199,073.37
交易性 金融 资产 6.4.3.2 3,948,265,273.38 4,994,383,092.63
其中: 股票 投资
136,061,140.58 12,097,157.04
基金投 资
- -
债券投 资
3,802,204,132.80 4,972,285,935.59
资产支 持证 券投 资
10,000,000.00 10,000,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.3.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.3.4 - -
应收证 券清 算款
49,415,351.68 11,783,987.27
应收利 息 6.4.3.5 67,645,982.90 85,776,407.71
应收股 利
- -
应收申 购款
3,165,468.90 12,856,789.39 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
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递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.3.6 77,000.00 114,500.00
资产总 计
4,083,729,386.74 5,117,009,589.62
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.3.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,189,728,133.80 906,086,878.87
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
66,218,969.65 48,846,858.66
应付管 理人 报酬
1,492,890.98 2,453,253.73
应付托 管费
497,630.32 817,751.23
应付销 售服 务费
330,898.89 327,754.11
应付交 易费 用 6.4.3.7 308,178.21 85,130.25
应交税 费
- -
应付利 息
299,448.85 301,758.91
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.3.8 208,256.91 294,447.19
负债合 计
1,259,084,407.61 959,213,832.95
所有者权益:
实收基 金 6.4.3.9 2,498,825,316.38 3,684,165,855.66
未分配 利润 6.4.3.10 325,819,662.75 473,629,901.01
所有者 权益 合计
2,824,644,979.13 4,157,795,756.67
负债和 所有 者权 益总 计
4,083,729,386.74 5,117,009,589.62
注: 报 告截 止 日2015 年6 月 30 日,A 类 基金 的份 额 净值 1.1312 元,C 类基 金 的份额 净 值 1.1294
元,基 金份 额总 额 2,498,825,316.38 份, 其中 A 类 基金份 额 1,376,776,702.22 份,C 类 基金 份
额1,122,048,614.16 份。
6.2 利 润表
会计主 体 : 南方 多利 增强 债券型 证券 投资 基金
本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
223,988,976.81 139,273,936.70
1.利息 收入
108,996,822.39 68,033,572.44
其中: 存款 利息 收入 6.4.3.11 382,572.88 1,088,850.78
债券利 息收 入
108,384,156.35 66,944,721.66
资产支 持证 券利 息收 入
230,093.16 - 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
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买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)
196,385,157.83 -31,743,664.93
其中: 股票 投资 收益 6.4.3.12 46,562,248.36 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.3.13 149,175,438.00 -31,743,664.93
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.3.13.2 - -
贵金属 投资 收益 6.4.3.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.3.15 - -
股利收 益 6.4.3.16 647,471.47 -
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
6.4.3.17 -81,573,012.18 102,772,123.77
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
6.4.3.18 180,008.77 211,905.42
减: 二、费用
27,766,539.09 29,562,411.57
1.管 理人 报酬 6.4.6.2.1 11,202,911.20 4,530,940.85
2.托 管费 6.4.6.2.2 3,734,303.75 1,510,313.63
3.销 售服 务费 6.4.6.2.3 2,068,826.17 1,173,549.56
4.交 易费 用 6.4.3.19 500,410.94 31,316.74
5.利 息支 出
10,031,127.49 22,077,667.51
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
10,031,127.49 22,077,667.51
6.其 他费 用 6.4.3.20 228,959.54 238,623.28
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
196,222,437.72 109,711,525.13
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号
填列)
196,222,437.72 109,711,525.13
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体 : 南方 多利 增强 债券型 证券 投资 基金
本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金 净值 )
3,684,165,855.66 473,629,901.01 4,157,795,756.67
二、 本 期经 营活 动产 生 - 196,222,437.72 196,222,437.72 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
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的基金 净 值 变动 数 ( 本
期利润 )
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
( 净 值 减 少 以 “- ”号
填列)
-1,185,340,539.28 -137,324,279.35 -1,322,664,818.63
其中:1. 基 金申 购款 2,504,951,421.30 313,602,636.93 2,818,554,058.23
2. 基金 赎回 款 -3,690,291,960.58 -450,926,916.28 -4,141,218,876.86
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 ( 净值 减
少以“- ”号 填列 )
- -206,708,396.63 -206,708,396.63
五、期末所有者权益
(基金 净值 )
2,498,825,316.38 325,819,662.75 2,824,644,979.13
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金 净值 )
1,324,477,954.68 23,048,264.65 1,347,526,219.33
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 ( 本
期利润 )
- 109,711,525.13 109,711,525.13
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
( 净 值 减 少 以 “- ”号
填列)
697,043,589.59 43,914,547.34 740,958,136.93
其中:1. 基 金申 购款 2,249,071,401.95 109,031,277.60 2,358,102,679.55
2. 基金 赎回 款 -1,552,027,812.36 -65,116,730.26 -1,617,144,542.62
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 ( 净值 减
少以“- ”号 填列 )
- -17,611,932.07 -17,611,932.07
五、期末所有者权益
(基金 净值 )
2,021,521,544.27 159,062,405.05 2,180,583,949.32
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税
项列示 如下 :
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得 的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 , 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 ,暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股,解 禁后取得 的 股息、红利收 入,按照 上 述规定计算纳 税 ,持股 时 间自解禁日 起计算;
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额 。 上述 所得 统一适 用20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
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6.4.3 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.3.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 3,311,016.24
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 3,311,016.24
6.4.3.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 137,150,799.04 136,061,140.58 -1,089,658.46
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 814,439,552.22 809,725,132.80 -4,714,419.42
银行间 市场 2,944,023,389.60 2,992,479,000.00 48,455,610.40
合计 3,758,462,941.82 3,802,204,132.80 43,741,190.98
资产支 持证 券 10,000,000.00 10,000,000.00 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,905,613,740.86 3,948,265,273.38 42,651,532.52
6.4.3.3 衍 生金 融资产/负债
注:无 余额 。
6.4.3.4 买 入返 售金融 资产
6.4.3.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注:无 余额 。
6.4.3.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:无 余额 。
6.4.3.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目 本期末 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
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2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,949.08
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,758.66
应收债 券利 息 67,334,952.64
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 301,322.52
合计 67,645,982.90
6.4.3.6 其 他资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
其他应 收款 77,000.00
待摊费 用 -
合计 77,000.00
6.4.3.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 238,585.82
银行间 市场 应付 交易 费用 69,592.39
合计 308,178.21
6.4.3.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 9,825.93
预提费 用 198,430.98
合计 208,256.91
6.4.3.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
第 22 页 共 47 页
南方多 利增 强债 券 A
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 2,615,237,952.84 2,615,237,952.84
本期申 购 1,209,264,081.77 1,209,264,081.77
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,447,725,332.39 -2,447,725,332.39
本期末 1,376,776,702.22 1,376,776,702.22
金额单 位: 人民 币元
南方多 利增 强债 券 C
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 1,068,927,902.82 1,068,927,902.82
本期申 购 1,295,687,339.53 1,295,687,339.53
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,242,566,628.19 -1,242,566,628.19
本期末 1,122,048,614.16 1,122,048,614.16
注:申 购含 红利 再投 、转 换入、 类别 调整 入份 额; 赎回含 转换 出、 类别 调整 出份额 。
6.4.3.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
南方多 利增 强债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 123,204,703.17 215,374,850.30 338,579,553.47
本期利 润 172,669,835.75 -45,344,587.28 127,325,248.47
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-54,825,637.07 -92,859,401.43 -147,685,038.50
其中: 基金 申购 款 47,746,625.06 105,147,998.37 152,894,623.43
基金赎 回款 -102,572,262.13 -198,007,399.80 -300,579,661.93
本期已 分配 利润 -137,548,560.65 - -137,548,560.65
本期末 103,500,341.20 77,170,861.59 180,671,202.79
单位: 人民 币元
南方多 利增 强债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 46,998,263.49 88,052,084.05 135,050,347.54
本期利 润 105,125,614.15 -36,228,424.90 68,897,189.25
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-748,125.03 11,108,884.18 10,360,759.15
其中: 基金 申购 款 49,486,328.29 111,221,685.21 160,708,013.50
基金赎 回款 -50,234,453.32 -100,112,801.03 -150,347,254.35
本期已 分配 利润 -69,159,835.98 - -69,159,835.98 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
第 23 页 共 47 页
本期末 82,215,916.63 62,932,543.33 145,148,459.96
6.4.3.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 155,571.87
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 200,669.57
其他 26,331.44
合计 382,572.88
6.4.3.12 股 票投 资收益
6.4.3.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 222,447,292.42
减:卖 出股 票成 本总 额 175,885,044.06
买卖股 票差 价收 入 46,562,248.36
6.4.3.13 债 券投 资收益
6.4.3.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总
额
6,641,077,777.66
减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期兑 付) 成
本总额
6,366,389,605.37
减:应 收利 息总 额 125,512,734.29
买卖债 券差 价收 入 149,175,438.00
6.4.3.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
注:无 。 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
第 24 页 共 47 页
6.4.3.14 贵 金属 投资收 益
注:无 。
6.4.3.15 衍 生工 具收益
注:无 。
6.4.3.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 647,471.47
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 647,471.47
6.4.3.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -81,573,012.18
—— 股 票投 资 -1,211,115.86
—— 债 券投 资 -80,361,896.32
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -81,573,012.18
6.4.3.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 74,411.00
基金转 换费 收入 55,597.77
债券分 销手 续费 返还 50,000.00
合计 180,008.77
注:1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成, 其中 不低 于赎 回费部 分 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
第 25 页 共 47 页
6.4.3.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
460,185.94
银行间 市场 交易 费用 40,225.00
合计
500,410.94
6.4.3.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
审计费 用 40,663.46
信息披 露费 148,767.52
其他( 含上 清所CFCA 数字 证书服 务费) 200.00
银行费 用 21,328.56
账户维 护费 18,000.00
合计 228,959.54
6.4.4 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.4.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金并没 有须 作披 露的 或有 事项。
6.4.4.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.5 关 联方 关系
6.4.5.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.5.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
第 26 页 共 47 页
注:下 述关 联 交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.6.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.6.1.1 股 票交 易
注:无 。
债 券交 易
注:无 。
债 券回 购交易
注:无 。
6.4.6.1.2 权 证交 易
注:无 。
6.4.6.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注:无 。
6.4.6.2 关 联方 报酬
6.4.6.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,202,911.20 4,530,940.85
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,361,978.40 586,493.14
注: 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.6% 的 年 费率计 提, 逐日 累计
至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.6% / 当 年天数 。
6.4.6.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,734,303.75 1,510,313.63 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
第 27 页 共 47 页
注: 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提, 逐日 累计
至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为:
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。
6.4.6.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方多 利增 强债 券
A
南方多 利增 强债 券C 合计
南方基 金 - 1,230,736.25 1,230,736.25
中国工 商银 行 - 252,506.38 252,506.38
华泰证 券 - 3,898.15 3,898.15
兴 业证 券 - 1,053.08 1,053.08
合计 - 1,488,193.86 1,488,193.86
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南 方 多 利 增 强 债 券
A
南方多 利增 强债 券C 合计
南方基 金 - 653,323.09 653,323.09
中国工 商银 行 - 235,867.25 235,867.25
华泰证 券 - 5,044.74 5,044.74
兴业证 券 - 1,395.40 1,395.40
合计 - 895,630.48 895,630.48
注: 支 付C 类基 金份 额销 售机构 的销 售服 务费 按前 一日C 类基 金份 额的 基金 资产净 值 0.3% 的年 费
率计提,逐日 累计至每 月 月底,按月支 付给南方 基 金,再由南方 基金计算 并 支付给各基 金销售机
构。其 计算 公式 为:
日销售 服务 费= 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.3% / 当年 天数 。
6.4.6.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 :人 民币 元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金 正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 90,161,860.68 - - - 1,027,000,000.00 121,160.27
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
第 28 页 共 47 页
交易的
各关联 方名
称
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - 128,520,429.05 - - 48,060,000.00 35,761.91
6.4.6.4 各 关联 方投资 本基 金的 情况
6.4.6.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:无 。
6.4.6.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:无 。
6.4.6.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 3,311,016.24 155,571.87 36,651,626.70 83,087.57
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.6.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位: 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量( 单位 :份 ) 总金额
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量( 单位 :份 ) 总金额
兴业证 券 1480053 14 莆 田城 投债 新债承 销 500,000 50,000,000.00
兴业证 券 110025 国金转 债 网下配 售 90,690 9,069,000.00
6.4.6.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 没有 须作 说明的 其他 关联 交易 事项 。2014 年 6 月 25 日 参加 了兴业 证券 股 份
有限公 司 2013 年 公司 债券 (第二 期) (证 券代 码 为 122304 ,证 券名 称 为 13 兴业 03 )的 认购 。此
次发行的发行人兴业证券为本基金关联方。本基金获配该债券的数量为 235,000 张,总金额为
23,500,000.00 元, 当期 利息收 入 为 22,663.01 元。 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
第 29 页 共 47 页
6.4.7 利 润分 配情况
6.4.7.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
南方多 利增 强债 券 A
金额单 位: 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1 2015 年4 月17
日
2015 年4 月17
日
0.2000 29,921,073.38 3,592,738.51 33,513,811.89
2 2015 年1 月20
日
2015 年1 月20
日
0.3900 93,615,498.74 10,419,250.02 104,034,748.76
合
计
- - 0.5900 123,536,572.12 14,011,988.53 137,548,560.65
南方多 利增 强债 券 C
金额单 位: 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
1 2015 年4 月17
日
2015 年4 月17
日
0.2000 19,040,163.94 4,214,644.61 23,254,808.55
2 2015 年1 月20
日
2015 年1 月20
日
0.3600 37,465,467.93 8,439,559.50 45,905,027.43
合
计
- - 0.5600 56,505,631.87 12,654,204.11 69,159,835.98
注: 本 报告 期内2015 年1 月 20 日已 分配 数 ( 其中A 类基金 份额 持有 人按 每 10 份基金 份额 派发 红
利0.3900 元, C 类基 金份 额持有 人按 每 10 份 基金 份 额派发 红 利 0.3600 元) 为 以往年 度收 益分 配 。
6.4.8 期 末(2015 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
603838
四通股
份
2015 年 6
月23 日
2015 年 7
月 1 日
新股流
通受限
7.73 7.73 1,000 7,730.00 7,730.00 -
南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
第 30 页 共 47 页
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 : 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
张)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
122383
15 恒
大01
2015 年6
月24 日
2015 年7
月17 日
新债认
购
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
132002
15 天
集EB
2015 年6
月11 日
2015 年7
月 2 日
新债认
购
100.00 100.00 11,210 1,121,000.00 1,121,000.00 -
6.4.12.1.3 受限 证券 类别 : 权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
份)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
无 - -
- - - - - - - -
注: 基 金可 使用 以基 金名 义 开设的 股票 账户 , 选 择网 上 或者网 下一 种方 式进 行新 股申购 。
其中基 金作 为一 般法 人或 战略投 资者 认购 的新 股, 根 据基金 与上 市公 司所 签订 申购协 议
的规定 , 在 新股 上市 后的 约定期 限内 不能 自由 转让 ; 基金 作为 个人 投资 者参 与网上 认 购
获配的 新股 ,从 新股 获配 日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:无 。
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额839,998,140.00 元, 是以 如下 债券 作 为抵押 :
金额单 位: 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估
值单价
数量( 张) 期末估 值总 额
101560019 15 深业MTN001 2015 年7 月2 日 99.79 50,000 4,989,500.00
101456083 14 凉山国投MTN002 2015 年7 月2 日 106.82 200,000 21,364,000.00
101373002 13 华信资产MTN001 2015 年7 月2 日 105.79 500,000 52,895,000.00
101556008 15 绍兴城投MTN001 2015 年7 月2 日 102.24 300,000 30,672,000.00
101474009 14 沪世茂MTN002 2015 年7 月2 日 105.15 100,000 10,515,000.00
101463005 14 扬城建MTN001 2015 年7 月2 日 106.38 200,000 21,276,000.00
101456016 14 凉山国投MTN001 2015 年7 月2 日 101.92 300,000 30,576,000.00
101352007 13 温公用MTN001 2015 年7 月2 日 105.01 100,000 10,501,000.00
101573003 15 景国资MTN001 2015 年7 月3 日 100.85 300,000 30,255,000.00
101575006 15 绵阳科发MTN001 2015 年7 月3 日 100.41 200,000 20,082,000.00
101562005 15 长春润德MTN001 2015 年7 月3 日 102.46 500,000 51,230,000.00
101456077 14 德泰MTN001 2015 年7 月3 日 101.78 700,000 71,246,000.00 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
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101562012 15 泰州城建MTN001 2015 年7 月3 日 100.61 200,000 20,122,000.00
101571001 15 玄武国资MTN001 2015 年7 月3 日 102.12 200,000 20,424,000.00
101462005 14 嘉公路MTN001 2015 年7 月3 日 103.97 100,000 10,397,000.00
150208 15 国开08 2015 年7 月1 日 101.19 3,860,000 390,593,400.00
140218 14 国开18 2015 年7 月1 日 100.05 100,000 10,005,000.00
140352 14 进出52 2015 年7 月1 日 96.13 500,000 48,065,000.00
140444 14 农发44 2015 年7 月1 日 100.35 100,000 10,035,000.00
合计
8,510,000 865,242,900.00
-
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额349,729,993.80 元, 于 2015 年 7 月 1 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券,按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ,不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.9 金 融工 具风险 及管 理
6.4.9.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 债券型证 券 投资基金。本 基金投资 的 金融工具主要 包括债券 投 资、股票投资 、
权证投资及资 产支持证 券 投资等。本基 金在日常 经 营活动中面临 的与这些 金 融工具相关 的风险主
要包括信用风 险、流动 性 风险及市场风 险。本基 金 管理人制定了 政策和程 序 来识别及分 析这些风
险, 并 设定 适当 的风 险限 额及内 部控 制流 程, 通过 可靠的 管理 及信 息系 统持 续监控 上述 各类 风 险 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会,负责 制定风险 管 理的宏观政 策,审议
通过风险控制 的总体措 施 等;在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ,讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ; 在业务 操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责,协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估, 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ,
及时可 靠地 对各 种风 险进 行 监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
第 32 页 共 47 页
6.4.9.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行, 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算, 违约风险
可能性很小; 在银行间 同 业市场进行交 易前 均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主,外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ,以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外,本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ,通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制, 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。 于 2015 年 6 月 30 日 ,本 基金
持有的除国债、 央行票 据 和政策性金融债 以外的债 券占基金资产净 值的比例 为 109.95%(2014 年
12 月 31 日:94.02%) 。
6.4.9.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用 现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管 理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
第 33 页 共 47 页
券在银 行间 同业 市场 交易 ,其余 亦可 在证 券交 易所 上市, 因此 除附 注 6.4.8 中列示 的部 分基 金 资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外,其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图,以合
理的价格适时 变现。此 外 ,本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 借入短期 资 金应对流动 性需求,
其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券投 资的 公允 价值 。
于2015 年6 月30 日 , 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 1,189,728,133.80 元 将 在一个 月以 内
到期且计息( 该利息金 额不 重大)外,本 基金所承 担的 其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一个月
以内且不计 息,可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息, 因此账面余 额约为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
6.4.9.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.9.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种, 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.9.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2015 年6 月30
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,311,016.24 - - - 3,311,016.24
结算备 付金 11,749,816.15 - - - 11,749,816.15
存出保 证金 99,477.49 - - - 99,477.49
交易性 金融 资
产
249,765,763.40 2,068,115,584.40 1,484,322,785.00 146,061,140.58 3,948,265,273.38
应收证 券清 算
款
- - - 49,415,351.68 49,415,351.68 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
第 34 页 共 47 页
应收利 息 - - - 67,645,982.90 67,645,982.90
应收申 购款 184,329.16 - - 2,981,139.74 3,165,468.90
其他资 产 - - - 77,000.00 77,000.00
资产总 计 265,110,402.44 2,068,115,584.40 1,484,322,785.00 266,180,614.90 4,083,729,386.74
负债
卖出回 购金 融
资产款
1,189,728,133.80 - - - 1,189,728,133.80
应付赎 回款 - - - 66,218,969.65 66,218,969.65
应付管 理人 报
酬
- - - 1,492,890.98 1,492,890.98
应付托 管费 - - - 497,630.32 497,630.32
应付销 售服 务
费
- - - 330,898.89 330,898.89
应付交 易费 用 - - - 308,178.21 308,178.21
应付利 息 - - - 299,448.85 299,448.85
其他负 债 - - - 208,256.91 208,256.91
负债总 计 1,189,728,133.80 - - 69,356,273.81 1,259,084,407.61
利率敏 感度 缺
口
-924,617,731.36 2,068,115,584.40 1,484,322,785.00 196,824,341.09 2,824,644,979.13
上年度 末
2014 年12 月
31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,668,093.55 - - - 2,668,093.55
结算备 付金 9,227,645.70 - - - 9,227,645.70
存出保 证金 199,073.37 - - - 199,073.37
交易性 金融 资
产
2,069,227,700.50 1,991,222,817.91 921,835,417.18 12,097,157.04 4,994,383,092.63
应收证 券清 算
款
- - - 11,783,987.27 11,783,987.27
应收利 息 - - - 85,776,407.71 85,776,407.71
应收申 购款 2,468,000.00 - - 10,388,789.39 12,856,789.39
其他资 产 - - - 114,500.00 114,500.00
资产总 计 2,083,790,513.12 1,991,222,817.91 921,835,417.18 120,160,841.41 5,117,009,589.62
负债
卖出回 购金 融
资产款
906,086,878.87 - - - 906,086,878.87
应付赎 回款 - - - 48,846,858.66 48,846,858.66
应付管 理人 报
酬
- - - 2,453,253.73 2,453,253.73
应付托 管费 - - - 817,751.23 817,751.23
应付销 售服 务
费
- - - 327,754.11 327,754.11 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
第 35 页 共 47 页
应付交 易费 用 - - - 85,130.25 85,130.25
应付利 息 - - - 301,758.91 301,758.91
其他负 债 - - - 294,447.19 294,447.19
负债总 计 906,086,878.87 - - 53,126,954.08 959,213,832.95
利率敏 感度 缺
口
1,177,703,634.25 1,991,222,817.91 921,835,417.18 67,033,887.33 4,157,795,756.67
注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.9.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 万 元)
本期末 ( 2015 年 6 月 30 日 )
上年度 末( 2014 年12 月31
日 )
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
增加 约 3,319 增加 约 2,830
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
减少 约 3,277 减少 约 2,792
6.4.9.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.9.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,通 过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ,
结合证券市场 运行情况 , 做出资产配置 及组合构 建 的决定;通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析,选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 , 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 , 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中债券 类 金融工具的投 资
比例不 低于 基金 资产 净值 的 80% ,股 票等 权益 类金 融工具 的投 资比 例不 超过 基金资 产净 值 的 20% 。
此外,本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控,定 期 运用多种定 量方法对
基金进 行风 险度 量, 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ,及 时可南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
第 36 页 共 47 页
靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.9.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(% )
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 136,061,140.58 4.82 12,097,157.04 0.29
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 136,061,140.58 4.82 12,097,157.04 0.29
6.4.9.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注:2015 年 6 月 30 日 , 本 基 金 持 有 的 交 易 性 权 益 类 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
4.82%(2014 年 12 月31 日:0.29%) , 因此 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外的 市场 价格因 素的 变动 对于
本基金 资产 净值 无重 大影 响(2014 年12 月 31 日: 同)。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序 号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(% )
1 权益投 资 136,061,140.58 3.33
其中: 股票 136,061,140.58 3.33
2 固定收 益投 资 3,812,204,132.80 93.35
其中: 债券 3,802,204,132.80 93.11
资产 支持 证券 10,000,000.00 0.24
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合计 15,060,832.39 0.37
7 其他各 项资 产 120,403,280.97 2.95 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
第 37 页 共 47 页
8 合计 4,083,729,386.74 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 17,562,095.90 0.62
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政 业 20,363,851.68 0.72
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
22,920.00 0.00
J
金融业 98,112,273.00 3.47
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 136,061,140.58 4.82
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600016 民生银 行 9,870,450 98,112,273.00 3.47
2 000089 深圳机 场 1,805,306 20,363,851.68 0.72
3 002521 齐峰新 材 710,784 9,894,113.28 0.35 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
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4 600219 南山铝 业 751,918 7,586,852.62 0.27
5 300485 赛升药 业 500 33,505.00 0.00
6 603669 灵康药 业 1,000 33,320.00 0.00
7 300469 信息发 展 500 22,920.00 0.00
8 603838 四通股 份 1,000 7,730.00 0.00
9 300481 濮阳惠 成 500 6,575.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产净
值比例 (% )
1 600028 中国石 化 134,989,772.68 3.25
2 600016 民生银 行 91,992,594.00 2.21
3 600219 南山铝 业 29,172,924.60 0.70
4 000089 深圳机 场 23,252,341.28 0.56
5 002521 齐峰新 材 14,563,964.16 0.35
6 000425 徐工机 械 6,931,816.74 0.17
7 600958 东方证 券 50,150.00 0.00
8 300485 赛升药 业 19,230.00 0.00
9 603158 腾龙股 份 14,530.00 0.00
10 603012 创力集 团 13,560.00 0.00
11 603669 灵康药 业 11,700.00 0.00
12 601689 拓普集 团 11,370.00 0.00
13 603838 四通股 份 7,730.00 0.00
14 300432 富临精 工 6,985.00 0.00
15 603718 海利生 物 6,810.00 0.00
16 300469 信息发 展 5,070.00 0.00
17 603869 北部湾 旅 5,030.00 0.00
18 300481 濮阳惠 成 4,565.00 0.00
注:买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ,买入金
额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
第 39 页 共 47 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 600028 中国石 化 171,881,810.28 4.13
2 600219 南山铝 业 26,000,101.99 0.63
3 002318 久立特 材 15,126,444.57 0.36
4 000425 徐工机 械 9,161,908.58 0.22
5 600958 东方证 券 103,250.00 0.00
6 603718 海利生 物 47,412.00 0.00
7 603158 腾龙股 份 29,350.00 0.00
8 603869 北部湾 旅 26,020.00 0.00
9 603012 创力集 团 25,490.00 0.00
10 601689 拓普集 团 23,190.00 0.00
11 300432 富临精 工 22,315.00 0.00
注:卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票,卖出
金额按 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 301,060,143.46
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 222,447,292.42
注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 11,629,785.00 0.41
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 684,935,000.00 24.25
其中: 政策 性金 融债 684,935,000.00 24.25
4 企业债 券 1,756,355,195.00 62.18
5 企业短 期融 资券 20,108,000.00 0.71
6 中期票 据 1,226,375,000.00 43.42
7 可转债 102,801,152.80 3.64
8 其他 - -
9 合计 3,802,204,132.80 134.61
南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
第 40 页 共 47 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 150208 15 国开 08 5,000,000 505,950,000.00 17.91
2 1480580 14 大 连融 达债 1,500,000 154,635,000.00 5.47
3 1580078 15 株 今添 债 1,400,000 142,688,000.00 5.05
4 124791 14 孝 城投 1,000,000 104,020,000.00 3.68
5 101459064 14 陕 交建
MTN002
900,000 93,186,000.00 3.30
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 119109 徐新 盛 01 50,000 5,000,000.00 0.18
1 119111 徐新 盛 03 50,000 5,000,000.00 0.18
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2
本 基金 投资 前十 名股 票中 没有投 资于 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的部 分。
南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
第 41 页 共 47 页
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 99,477.49
2 应收证 券清 算款 49,415,351.68
3 应收股 利 -
4 应收利 息 67,645,982.90
5 应收申 购款 3,165,468.90
6 其他应 收款 77,000.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 120,403,280.97
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 113501 洛钼转 债 44,620,800.00 1.58
2 128009 歌尔转 债 14,290,200.00 0.51
3 113007 吉视转 债 8,125,945.10 0.29
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 603838 四通股 份 7,730.00 0.00 新股锁 定
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
第 42 页 共 47 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
南 方 多 利
增 强 债 券
A
21,508 64,012.31 644,017,054.14 46.78% 732,759,648.08 53.22%
南 方 多 利
增 强 债 券
C
19,914 56,344.71 751,983,203.91 67.02% 370,065,410.25 32.98%
合计 41,422 60,326.04 1,396,000,258.05 55.87% 1,102,825,058.33 44.13%
注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总
额) 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从 业 人员
持有本 基金
南方多 利增 强债 券A 52,398.87 0.0038%
南方多 利增 强债 券C 227,884.41 0.0203%
合计
280,283.28 0.0112%
注:分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中,对 下 属分级基金 ,比例的
分母采用各自 级别的份 额 ,对合计数, 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数(即 期末基金
份额总 额) 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
南方多 利增 强债 券A 0
南方多 利增 强债 券C 0~10
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方多 利增 强债 券A
0
南方多 利增 强债 券C 0
合计 0 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
第 43 页 共 47 页
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
项目
南方多 利增 强债
券 A
南方多 利增 强债
券 C
基金合 同生 效日 (2007 年8 月 28 日 ) 基 金份
额总额
- 507,868,234.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,615,237,952.84 1,068,927,902.82
本报告 期基 金总 申购 份额 1,209,264,081.77 1,295,687,339.53
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,447,725,332.39 1,242,566,628.19
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-"
填列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,376,776,702.22 1,122,048,614.16
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 , 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备,基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告, 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
第 44 页 共 47 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 222,447,292.42 100.00% 202,516.34 100.00% -
注:1. 报告 期内 未发 生交 易单元 变更 。
2.交易 单元 的选 择标 准和 程序
根据中国证监会《关 于 完善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位制 度 有 关 问 题 的 通 知》 ( 证监 基 金 字[2007]48
号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序:
A:选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范, 财 务状况 和经 营状 况良 好;
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告;
3、公 司内 部管 理规 范, 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ;
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B:选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ,并 根据 评比 的结果 选择 席位 :
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ;
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实, 投资 建议 是否准 确;
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
银河证券 1,189,385,265.09 100.00% 26,382,790,000.00 100.00% - -
南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
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10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
南方多 利增 强债 券型 证券 投资基 金分 红
公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年1 月16 日
2
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 浦发 银
行基金 定投 申购 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 2 月 9 日
3
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 中金公
司为代 销机 构及 开通 转换 业务并 参与 其
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年2 月11 日
4
南方基 金管 理有 限公 司关 于从业 人员 在
子公司 兼任 职务 情况 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年2 月12 日
5
关于南 方多 利增 强债 券型 证券投 资基 金
限制大 额申 购 、 定 投和 转 换转入 业务 的公
告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年2 月13 日
6
关于南 方多 利增 强债 券型 证券投 资基 金
限制大 额申 购 、 定 投和 转 换转入 业务 的公
告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年2 月13 日
7
南方基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部
分基金 最低 赎回 限额 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年2 月25 日
8
南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调
整交易 所固 定收 益品 种估 值方法 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年3 月17 日
9
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 联泰 资
产为代 销机 构及 开通 定投 和转换 业务 并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年3 月23 日
10
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 西安 银
行为代 销机 构及 开通 定投 和转换 业务 的
公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报
2015 年3 月23 日
11
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 苏州 银
行为代 销机 构及 开通 定投 和转换 业务 并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年3 月27 日 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
第 46 页 共 47 页
12
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 增财 基
金为代 销机 构及 开通 定投 和转换 业务 并
参与其 费率
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年3 月31 日
13
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 中国 工
商银行 个人 电子 银行 基金 申购费 率优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 4 月 1 日
14
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 利得 基
金为代 销机 构及 开通 定投 和转换 业务 并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 4 月 8 日
15
南方基 金关 于淘 宝直 营店 销售手 续费 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年4 月10 日
16
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 晋商 银
行为代 销机 构及 开通 定投 和转换 业务 公
告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年4 月15 日
17
南方多 利增 强债 券型 证券 投资基 金分 红
公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年4 月15 日
18
关于电 子直 销业 务增 加苏 宁易付 宝第 三
方支付 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年4 月15 日
19
南方基 金管 理有 限公 司关 于从业 人员 在
子公司 兼任 职务 情况 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年4 月18 日
20
南方基 金管 理有 限公 司关 于公司 高级 管
理人员 在子 公司 兼职 情况 变更的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年4 月23 日
21
南方基 金管 理有 限公 司深 圳分公 司负 责
人等信 息变 更的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年4 月28 日
22
南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 投
资资产 支持 证券 的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 5 月 7 日
23
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华融 湘
江银行 为代 销机 构及 开通 定投和 转换 业
务公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年5 月15 日 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告
第 47 页 共 47 页
24
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 汇付 金
融为代 销机 构及 开通 定投 和转换 业务 并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年5 月18 日
25
南方基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变
更的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年5 月29 日
26
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 中国 农
业银行 网上 银行 、 手机 银 行申购 费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 6 月 1 日
27
南方基 金关 于电 子直 销平 台开通 货币 基
金快速 转购 业务 并实 行0 费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2015 年 6 月 8 日
28
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交通 银
行网上 银行 、 手机 银行 基 金申购 费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报 2015 年6 月30 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方多利 增强 债券 型证 券投 资基金 的文 件。
2 、南 方多 利增 强债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 。
3 、南 方多 利增 强债 券型 证 券投资 基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
11.3 查 阅方 式
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