南 方 创 新 经济 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2015 年半 年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年3 月24 日起 至 06 月 30 日 止。 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期 末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额 持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 48
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方创 新经 济灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 南方创 新经 济灵 活配 置混 合
基金主 代码 001053
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 24 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,824,328,314.85 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方创 新经 济” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在有效 控制 组合 风险 并保 持良好 流动 性的 前提 下， 通
过专业 化研 究分 析， 追求 超越业 绩比 较基 准的 投资 回
报，力 争实 现基 金资 产的 长期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 通过 定量 与定 性相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和
证券市 场发 展趋 势， 对证 券市场 当期 的系 统性 风险 以
及可预 见的 未来 时期 内各 大类资 产的 预期 风险 和预 期
收益率 进行 分析 评估 ，并 据此制 定本 基金 在股 票、 债
券、现 金等 资产 之间 的配 置比例 、调 整原 则和 调整 范
围，在 保持 总体 风险 水平 相对稳 定的 基础 上， 力争 投
资组合 的稳 定增 值。 此外 ，本基 金将 持续 地进 行定 期
与不定 期的 资产 配置 风险 监控， 适时 地做 出相 应的 调
整。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×60 ％＋上 证国 债指 数收 益率
×40%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率
低于股 票基 金， 高于 债券 基金、 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
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注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号免
税商务 大厦 塔 楼31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年3 月24 日 - 2015 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 98,294,941.68
本期利 润 83,330,790.69
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0192
本期加 权平 均净 值利 润率 1.81%
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -120,750,701.55
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0428
期末基 金资 产净 值 2,703,577,613.30
期末基 金份 额净 值 0.957
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -4.30%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
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2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
4. 本基 金合 同生 效日 为 2015 年 3 月 24 日， 基金 合 同生效 日至 本报 告期 末， 本基金 运作 时间
未满半 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -14.17% 2.50% -4.16% 2.10% -10.01% 0.40%
过去三 个月 -4.30% 1.71% 7.14% 1.57% -11.44% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
-4.30% 1.64% 8.40% 1.53% -12.70% 0.11%
南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩 比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 ， 截
至本报 告期 末， 建仓 期尚 未结束 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
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东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元， 旗下
管理 73 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职
务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杜冬松
本
基
金
基
金
经
理
2015 年 3 月 24 日 - 13 年
第三军 医大 学医 学硕 士， 具有基
金从业 资格 。 曾 担任 天津272 医
院外科 主治 医师 、 深 圳健 安医药
市场部 部长 、 中 新药 业成 药分公
司学术 推广 部部 长；2002 年4
月至 2008 年 8 月， 历任 平 安证
券研究 所研 究员 、 医 药行 业 首席
研究员 、 行 业部 副总 经理 。2008
年 9 月 加入 南方 基金 ， 任 研究部
医药行 业首 席研 究员 和消 费组
组长；2012 年3 月至 2015 年 4
月， 任 南方 消费 基金 经理 ；2013
年7 月 至今 ， 任 南方 高端 装 备 （原
金粮油 ）基 金经 理；2014 年1
月至今 ，任 南方 医保 基金 经理；
2015 年3 月至 今， 任 南方 创新经
济的基 金经 理。
章晖
本
基
金
基
金
经
理
2015 年 6 月 19 日 - 6 年
北京大 学西 方经 济学 硕士, 具有
基金从 业资 格、 金融 分析 师
（CFA ）资 格，2009 年7 月加入
南方基 金， 担任 研究 部研 究员、
高级研 究员 ； 2014 年2 月至2015
年 5 月 ， 任 南方 新优 享基 金经理
助理；2015 年5 月至 今， 任南方
新优享 基金 经理 ； 2015 年6 月至
今，任 南方 创新 经济 基金 经理 。
王芝文
本
基
金
基
金
经
理
助
理
2015 年 3 月 25 日 - 8 年
清华大 学化 学工 程与 技术 专业
博士， 具有 基金 从业 资格 ，2007
年 4 月 加入 南方 基金 ， 任 研究部
研究员 、 高 级研 究员 ， 负 责石油
开采、 基础 化工 、 中 小市 值的行
业研究 。2015 年3 月 至今 ， 担任
南方创 新经 济基 金经 理助 理。 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
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注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和 “离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《 南方创 新 经济 灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合同》的 规 定，本着诚 实信用、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 持 有人谋求最 大利益。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例 符
合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，1 次是 由于 投资 组
合的投 资策 略需 要， 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 宏观 经济 压力 仍然 较大， 制造 业景 气偏 弱， 工业增 长仍 然乏 力。 政府 在 “ 保 7% ”压力
之下， 再次 将稳 增长 列为 首要目 标， 并以 地方 债务 置换等 积极 财政 政策 托底 经济。6 月27 日降 息
降准， 显示 货币 政策 仍维 持宽松 基调 。我 们认 为下 半年经 济有 望企 稳。
上半 年 A 股 市场 经历 了大 幅震荡 ，1-5 月大 盘持 续 上涨但 六月 回撤 严重 。市 场风格 方面 ，仍
是小盘 成长 较优， 但六 月 份开始 有风 格转 换的 迹象 。 表现 在指 数层面 ， 沪 深300 指 数上 涨 26.58% ，
创业板 指上 涨94.23% 。 行 业层面 ， 计 算机 、 通 信、 旅游等 行业 涨幅 靠前 ， 银 行、 煤 炭和 非银 等行南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
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业涨幅 落后 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自成立 以来 到2015 年 6 月30 日， 本基 金净 值增 长-4.30% ，同 期业 绩比 较基 准增 长 8.40%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望三季度经 济，我们 认 为仍然面临再 度回调压 力 ，且通胀有抬 头迹象。 政 策方面，积极 财
政政策 将成 主角 ，货 币政 策腾挪 空间 有限 。
市场层面，央 行双降政 策 、支持证金公 司、IPO 暂 停等均意味着 管理层对 流 动性的呵护， 大
量上市公司增 持自己的 股 票也意味着在 短期大幅 下 跌之后长期投 资价值开 始 显现，我们 认为三季
度市场信心有 望恢复， 长 期来看仍然看 好新经济 。 个股选择方面 偏好估值 合 理的白马成 长和短期
超跌、 代表 转型 方向 的新 兴产业 龙头 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基 金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。
每一基 金 份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
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根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方创 新经济灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为 ， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方创新 经 济灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——南 方 基金管理有限 公
司在南方创新 经济灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方创新经 济灵活配 置 混合型证券投 资
基金2015 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 创新 经济 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,788,881,141.42
结算备 付金
26,317,254.88
存出保 证金
1,333,874.10
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,076,630,207.78 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
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其中： 股票 投资
1,076,630,207.78
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
15,298,414.75
应收利 息 6.4.7.5 235,500.28
应收股 利
-
应收申 购款
1,123,608.33
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
2,909,820,001.54
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
58,685,254.02
应付赎 回款
126,016,751.04
应付管 理人 报酬
5,077,182.39
应付托 管费
846,197.06
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 15,248,217.70
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 368,786.03
负债合 计
206,242,388.24
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,824,328,314.85
未分配 利润 6.4.7.10 -120,750,701.55
所有者 权益 合计
2,703,577,613.30
负债和 所有 者权 益总 计
2,909,820,001.54
注：1 、 报 告截 止日2015 年 6 月30 日， 基金 份额 净 值0.957 元 ， 基 金份 额总 额2,824,328,314.85
份。
2 、后 附6.4 报 表附 注为 本 财务报 表的 组成 部分 。
3 、 本 基金 自基 金合 同生 效 日 （2015 年 3 月 24 日） 至 报告期 末不 满一 年， 无上 年度对 比数 据。 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
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6.2 利 润表
会计主 体： 南方 创新 经济 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年3 月 24 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 3 月24 日(基金合同生效日)
至 2015 年 6 月30 日
一、收入
130,026,817.01
1.利息 收入
9,693,145.03
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,289,956.34
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
6,403,188.69
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
128,019,433.70
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 123,275,369.16
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 4,744,064.54
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 -14,964,150.99
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 7,278,389.27
减： 二、费用
46,696,026.32
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 18,396,353.96
2．托 管费 6.4.10.2.2 3,066,058.96
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 25,171,982.53
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 61,630.87
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填 列）
83,330,790.69
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
83,330,790.69
注：1 、后 附6.4 报 表附 注 为本财 务报 表的 组成 部分 。
2 、 本 基金 自基 金合 同生 效 日 （2015 年 3 月 24 日） 至 报告期 末不 满一 年， 无上 年度对 比数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 创新 经济 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
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本报告 期：2015 年3 月 24 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月 24 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,605,694,512.02
-
4,605,694,512.02
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
-
83,330,790.69
83,330,790.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,781,366,197.17
-204,081,492.24
-1,985,447,689.41
其中：1. 基 金申 购款
69,176,307.93
9,007,241.23
78,183,549.16
2. 基金 赎回 款
-1,850,542,505.10
-213,088,733.47
-2,063,631,238.57
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有人分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
-
-
-
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,824,328,314.85 -120,750,701.55 2,703,577,613.30
注：本 基金 自基 金合 同生 效日（2015 年3 月 24 日 ）至报 告期 末不 满一 年， 无上年 度对 比数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 财 务报 表 由下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
南方创新经济 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2015] 第 112 号《关 于准 予南 方创 新经 济灵活 配置 混合 型
证券投资基金 注册的批 复 》核准，由南 方基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《南方 创新经济 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金 为契约型
开放式 ， 存续 期限 不定 ， 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集4,603,765,863.11 元， 业经 普
华永道 中天 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 普 华永 道 中天验 字(2015) 第214 号 验资报 告予 以验 证。南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
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经向中 国证 监会 备案 ， 《 南 方创新 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于2015 年 3 月 24
日正式生效，基 金合同生 效日的基金份额 总额为 4,605,694,512.02 份，其中 认购资金利息折 合
1,928,648.91 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 南方基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国工
商银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 创新经济灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金投资于具 有良好流 动 性的金融工具 ，包括国 内 依法公开发 行上市的
各类股票、债 券、债券 回 购、银行存款 、货币市 场 工具、资产支 持证券、 权 证、股指期 货以及法
律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。本基金的投 资组合比 例 为：股票投 资占基金
资产的比例范 围为 0-95% ；债券、债券 回购、银 行 存款（包括协 议存款、 定 期存款及其他 银行存
款） 、 货币 市场 工具 、 权证 、 股 指期 货以 及经 中国 证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具不 低于 基金
资产净值的 5 ％；本基 金 每个交易日日 终在扣除 股 指期货合约需 缴纳的交 易 保证金后， 应当保持
不低于 基金 资产 净 值5% 的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率×60 ％＋ 上证 国债 指数 收益 率 ×40% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 各
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 南方创
新经济 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 6.4.4 所 列示的 中国 证监 会 发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2015 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年3 月24 日 （基 金成立 日） 至 2015 年 6 月30 日 止期 间的 经营
成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2015 年3
月24 日（ 基金 成立 日） 至 2015 年6 月30 日 止期 间。 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
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6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生金融工 具(主要为 权 证投资)分类 为
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 。除衍生工具 所产生的 金 融资产在资 产负债表
中以衍生金融 资产列示 外 ，以公允价值 计量且其 公 允价值变动计 入损益的 金 融资产在资 产负债表
中以交 易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行 后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
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终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当 期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生金融工 具( 主要为权证投 资)按如下 原 则确定公允 价
值并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时， 申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
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计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其 处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红 利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经 营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
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个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确 定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1)对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价 信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监会计 字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易 所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证 监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
6.4.5 会计 政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 21 页 共 49 页
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业 债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时代扣
代缴个 人所 得税 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 1,788,881,141.42
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,788,881,141.42
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,091,594,358.77 1,076,630,207.78 -14,964,150.99 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 22 页 共 49 页
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,091,594,358.77 1,076,630,207.78 -14,964,150.99
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交 易中 取得 的债券
无。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 224,301.58
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 10,658.52
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 540.18
合计 235,500.28
6.4.7.6 其 他资 产
无。 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 23 页 共 49 页
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 15,248,217.70
银 行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 15,248,217.70
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 307,893.23
预提费 用 60,892.80
合计 368,786.03
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月24 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 4,605,694,512.02 4,605,694,512.02
本期申 购 69,176,307.93 69,176,307.93
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,850,542,505.10 -1,850,542,505.10
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,824,328,314.85 2,824,328,314.85
注：申 购含 红利 再投 及转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 98,294,941.68 -14,964,150.99 83,330,790.69
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-114,479,902.66 -89,601,589.58 -204,081,492.24
其中： 基金 申购 款 4,823,785.48 4,183,455.75 9,007,241.23 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
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基金赎 回款 -119,303,688.14 -93,785,045.33 -213,088,733.47
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -16,184,960.98
-104,565,740.57
-120,750,701.55
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 3,143,547.91
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 143,857.34
其他 2,551.09
合计 3,289,956.34
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 3 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015
年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 8,041,476,637.99
减：卖 出股 票成 本总 额 7,918,201,268.83
买卖股 票差 价收 入 123,275,369.16
6.4.7.13 债 券投 资收益
无。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
无。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
无。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目 本期 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 25 页 共 49 页
2015 年3 月 24 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年6
月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,744,064.54
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,744,064.54
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年3 月24 日(基金 合 同生效 日)至2015
年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -14,964,150.99
—— 股 票投 资 -14,964,150.99
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -14,964,150.99
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月24 日( 基金 合 同生效 日) 至2015
年6 月30 日
基金赎 回费 收入 7,217,608.85
基金转 换费 收入 60,780.42
合计 7,278,389.27
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 3 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015
年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 25,171,982.53
银行间 市场 交易 费用
-
合计
25,171,982.53 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 26 页 共 49 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月24 日(基 金合 同生效 日)至2015
年 6 月 30 日
审计费 用 20,714.40
信息披 露费 40,178.40
其他 400.00
银行汇 划费 338.07
合计 61,630.87
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华泰证 券股 份有 限公 司（ “ 华泰 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 工商
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
南方基 金管 理有 限公 司（ “ 南方 基金 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年3月24 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 27 页 共 49 页
华泰证券 116,336,017.40 0.68%
6.4.10.1.2 权 证交 易
无。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年3月24 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 102,946.12 0.68% 102,946.12 0.68%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 18,396,353.96
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 8,697,460.56
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年3月24 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,066,058.96
注： 支 付基 金托 管人 中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 28 页 共 49 页
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及 当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年3 月24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 1,788,881,141.42 3,143,547.91
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
无 。
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票 股票 停牌 停 期末 复牌 复牌 数量（ 股） 期末 期末估 值总 备注 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
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代码 名称 日期 牌
原
因
估值单
价
日期 开盘单 价 成本总 额 额
603118
共进
股份
2015
年 6 月
30 日
临时
停牌
45.39
2015
年7 月
13 日
45.39 204,885 11,429,910.00 9,299,730.15 -
300467
迅游
科技
2015
年 6 月
25 日
临时
停牌
297.30
2015
年7 月
2 日
267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 -
002044
江苏
三友
2015
年 6 月
18 日
临时
停牌
44.80
2015
年7 月
1 日
49.50 1,239,906 64,057,223.44 55,547,788.80 -
002367
康力
电梯
2015
年 6 月
2 日
重大
事项
20.90 - - 2,333,938 52,185,394.78 48,779,304.20 -
000793
华闻
传媒
2015
年 5 月
26 日
重大
事项
16.89 - - 3,999,950 82,795,995.35 67,559,155.50 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投
资和债 券投 资等 。 本 基金 在 日常投 资管 理中 面临 的与 这些金 融工 具相 关的 风险 主要包 括信 用风 险、
流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风 险控制在
限定的范围之 内，使本 基 金在风险和收 益之间取 得 最佳的平衡以 实现“风 险 和收益相匹 配”的风
险收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
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通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导 监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来 控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。 于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金
未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 31 页 共 49 页
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人 通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交 易所 上市 ， 因 此除 附 注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况
外，其余均能 根据本基 金 的基金管理人 的投资意 图 ，以合 理的价 格适时变 现 。此外，本 基金可通
过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的 债券投资
的公允 价值 。
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 。 本基金的基金 管
理人定期对本 基金面临 的 利率敏感性缺 口进行监 控 ，并通过调整 投资组合 的 久期等方法 对上述利
率风险 进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利 率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 32 页 共 49 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,788,881,141.42 - - - 1,788,881,141.42
结算备 付金 26,317,254.88 - - - 26,317,254.88
存出保 证金 1,333,874.10 - - - 1,333,874.10
交易性 金融 资产 - - - 1,076,630,207.78 1,076,630,207.78
应收证 券清 算款 - - - 15,298,414.75 15,298,414.75
应收利 息 - - - 235,500.28 235,500.28
应收申 购款 27,916.50 - - 1,095,691.83 1,123,608.33
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,816,560,186.90 - - 1,093,259,814.64 2,909,820,001.54
负债
应付证 券清 算款 - - - 58,685,254.02 58,685,254.02
应付赎 回款 - - - 126,016,751.04 126,016,751.04
应付管 理人 报酬 - - - 5,077,182.39 5,077,182.39
应付托 管费 - - - 846,197.06 846,197.06
应付交 易费 用 - - - 15,248,217.70 15,248,217.70
其他负 债 - - - 368,786.03 368,786.03
负债总 计 - - - 206,242,388.24 206,242,388.24
利率敏 感度 缺口 1,816,560,186.90 - - 887,017,426.40 2,703,577,613.30
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2015 年6 月30 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资， 因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资 产
净值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工 具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票， 所面临的
其他价格风险 来源于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊事项 的影响， 也 可能来源于 证券市场南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 33 页 共 49 页
整体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产 配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围
0-95% ；债 券、 债券 回购 、 银行存 款( 包括 协议 存款 、 定期存 款及 其他 银行 存款) 、货币 市场 工具 、
权证、 股指 期货 以及 经中 国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此 外，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进
行风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本基 金面 临的 潜在 价格 风险， 及时 可靠 地对
风险进 行 跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,076,630,207.78 39.82
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 1,076,630,207.78 39.82
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相 关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 42,230,869.02
沪深300 指 数下 降 5% 42,230,869.02
南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 34 页 共 49 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,076,630,207.78 37.00
其中： 股票 1,076,630,207.78 37.00
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,815,198,396.30 62.38
7 其他各 项资 产 17,991,397.46 0.62
8 合计 2,909,820,001.54 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 826,051,193.46 30.55
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
14,275,525.00 0.53
E
建筑业 20,244,335.04 0.75
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 30,290,700.00 1.12
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
47,631,471.70 1.76
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - - 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 35 页 共 49 页
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 55,418,879.60 2.05
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 82,718,102.98 3.06
S
综合 - -
合计 1,076,630,207.78 39.82
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002037 久联发展 3,018,600 101,606,076.00 3.76
2 000793 华闻传 媒 3,999,950 67,559,155.50 2.50
3 002701 奥瑞金 2,399,858 62,468,303.74 2.31
4 002044 江苏三 友 1,239,906 55,547,788.80 2.05
5 002367 康力电 梯 2,333,938 48,779,304.20 1.80
6 300017 网宿科 技 1,002,115 46,518,178.30 1.72
7 300101 振芯科 技 753,331 41,885,203.60 1.55
8 600521 华海药 业 1,288,016 40,250,500.00 1.49
9 002488 金固股 份 1,186,852 38,548,952.96 1.43
10 600480 凌云股 份 1,515,093 35,695,591.08 1.32
11 300208 恒顺众 昇 421,600 33,512,984.00 1.24
12 002415 海康威 视 691,100 30,961,280.00 1.15
13 600703 三安光 电 974,500 30,501,850.00 1.13
14 601333 广深铁 路 3,685,000 30,290,700.00 1.12
15 600651 飞乐音 响 1,472,400 30,287,268.00 1.12
16 300032 金龙机 电 858,824 29,474,839.68 1.09
17 600055 华润万 东 579,375 29,229,468.75 1.08
18 000826 桑德环 境 729,260 28,360,921.40 1.05
19 300070 碧水源 554,580 27,057,958.20 1.00
20 600686 金龙汽 车 998,797 25,709,034.78 0.95
21 600388 龙净环 保 1,350,900 25,653,591.00 0.95
22 600176 中国巨 石 863,813 23,374,779.78 0.86
23 002081 金螳螂 718,128 20,244,028.32 0.75
24 300115 长盈精 密 498,936 16,619,558.16 0.61
25 000902 新洋丰 602,215 16,350,137.25 0.60 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 36 页 共 49 页
26 300336 新文化 635,824 15,158,044.16 0.56
27 000690 宝新能 源 1,128,500 14,275,525.00 0.53
28 000418 小天鹅 Ａ 588,500 14,065,150.00 0.52
29 601233 桐昆股 份 694,400 13,860,224.00 0.51
30 300011 鼎汉技 术 387,201 13,714,659.42 0.51
31 600398 海澜之 家 751,768 13,629,553.84 0.50
32 300237 美晨科 技 385,574 12,635,259.98 0.47
33 300072 三聚环 保 323,477 10,901,174.90 0.40
34 300443 金雷风 电 65,566 9,571,324.68 0.35
35 002508 老板电 器 249,147 9,557,278.92 0.35
36 603118 共进股 份 204,885 9,299,730.15 0.34
37 600660 福耀玻 璃 163,948 2,341,177.44 0.09
38 300467 迅游科 技 3,726 1,107,739.80 0.04
39 300416 苏试试 验 83 7,070.77 0.00
40 603686 龙马环 卫 42 4,326.84 0.00
41 002373 千方科 技 80 3,463.20 0.00
42 002312 三泰控 股 85 3,184.10 0.00
43 002494 华斯股 份 88 1,969.44 0.00
44 300194 福安药 业 68 1,798.60 0.00
45 000948 南天信 息 32 1,190.40 0.00
46 000681 视觉中 国 22 903.32 0.00
47 002609 捷顺科 技 45 900.00 0.00
48 002538 司尔特 60 798.60 0.00
49 002047 宝鹰股 份 24 306.72 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股 票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600028 中国石 化 340,059,338.16 12.58
2 002037 久联发 展 214,204,216.49 7.92
3 002312 三泰控 股 165,489,967.12 6.12
4 603686 龙马环 卫 164,856,478.10 6.10
5 601857 中国石 油 155,943,193.14 5.77
6 002609 捷顺科 技 154,358,194.52 5.71
7 002642 荣之联 151,355,025.01 5.60 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 37 页 共 49 页
8 002568 百润股 份 147,614,688.76 5.46
9 603678 火炬电 子 145,914,390.70 5.40
10 600519 贵州茅 台 145,277,389.17 5.37
11 600588 用友网 络 144,072,044.55 5.33
12 600252 中恒集 团 143,101,058.68 5.29
13 002467 二六三 118,503,107.93 4.38
14 002538 司尔特 115,851,208.73 4.29
15 000001 平安银 行 114,663,902.31 4.24
16 000800 一汽轿 车 113,825,789.11 4.21
17 600332 白云山 109,926,966.74 4.07
18 300253 卫宁软 件 105,126,600.43 3.89
19 300194 福安药 业 103,894,826.64 3.84
20 000625 长安汽 车 99,808,726.46 3.69
21 002047 宝鹰股 份 99,573,133.82 3.68
22 300039 上海凯 宝 99,316,418.83 3.67
23 000948 南天信 息 96,063,967.66 3.55
24 002373 千方科 技 92,622,003.52 3.43
25 300416 苏试试 验 89,056,983.27 3.29
26 002450 康得新 87,647,950.68 3.24
27 300430 诚益通 83,472,240.08 3.09
28 000793 华闻传 媒 82,795,995.35 3.06
29 600500 中化国 际 82,771,731.45 3.06
30 002022 科华生 物 81,575,911.76 3.02
31 600185 格力地 产 78,852,288.97 2.92
32 000513 丽珠集 团 76,808,354.20 2.84
33 002285 世联行 75,268,485.19 2.78
34 002050 三花股 份 75,167,353.71 2.78
35 000333 美的集 团 74,376,746.39 2.75
36 300404 博济医 药 74,321,574.91 2.75
37 600701 工大高 新 69,492,681.24 2.57
38 002719 麦趣尔 68,164,964.19 2.52
39 002183 怡亚通 67,673,180.36 2.50
40 603118 共进股 份 66,943,507.59 2.48
41 600400 红豆股 份 65,840,659.35 2.44
42 600887 伊利股 份 65,790,366.24 2.43
43 600480 凌云股 份 64,854,464.98 2.40 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 38 页 共 49 页
44 300364 中文在 线 64,783,335.00 2.40
45 002153 石基信 息 64,360,261.05 2.38
46 000722 湖南发 展 64,190,928.55 2.37
47 002044 江苏三 友 64,057,223.44 2.37
48 600978 宜华木 业 63,308,999.14 2.34
49 000815 *ST 美利 62,761,911.75 2.32
50 002462 嘉事堂 61,984,910.04 2.29
51 600055 华 润万 东 61,666,682.00 2.28
52 002701 奥瑞金 61,379,518.19 2.27
53 300398 飞凯材 料 60,967,040.61 2.26
54 002035 华帝股 份 60,901,677.62 2.25
55 000681 视觉中 国 60,766,305.61 2.25
56 300018 中元华 电 60,567,344.45 2.24
57 300236 上海新 阳 60,123,505.19 2.22
58 002065 东华软 件 58,684,514.99 2.17
59 002245 澳洋顺 昌 58,622,834.90 2.17
60 600109 国金证 券 57,752,933.67 2.14
61 603368 柳州医 药 57,026,265.50 2.11
62 002081 金螳螂 56,497,372.57 2.09
63 000750 国海证 券 56,440,724.83 2.09
64 000418 小天鹅 Ａ 56,334,775.68 2.08
65 002376 新北洋 56,227,660.28 2.08
66 300348 长亮科 技 56,216,180.60 2.08
67 600276 恒瑞医 药 55,528,152.76 2.05
68 600965 福成五 丰 55,083,557.69 2.04
69 000637 茂化实 华 54,778,705.30 2.03
70 000782 美达股 份 54,769,989.70 2.03
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600028 中国石 化 338,106,059.68 12.51
2 603686 龙马环 卫 202,518,477.09 7.49 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
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3 603678 火炬电 子 179,145,853.31 6.63
4 002568 百润股 份 169,245,795.74 6.26
5 002312 三泰控 股 165,796,861.65 6.13
6 601857 中国石油 158,743,402.93 5.87
7 600519 贵州茅 台 146,537,467.61 5.42
8 002642 荣之联 138,958,944.50 5.14
9 600252 中恒集 团 134,092,503.33 4.96
10 002609 捷顺科 技 132,096,314.15 4.89
11 002450 康得新 124,363,242.77 4.60
12 000800 一汽轿 车 121,211,810.66 4.48
13 000001 平安银 行 117,242,930.02 4.34
14 300416 苏试试 验 116,654,664.37 4.31
15 002037 久联发 展 116,382,506.46 4.30
16 600500 中化国 际 116,368,669.24 4.30
17 002183 怡亚通 116,332,954.17 4.30
18 300253 卫宁软 件 114,975,167.59 4.25
19 600588 用友网 络 109,552,555.85 4.05
20 600332 白云山 104,747,065.38 3.87
21 300039 上海凯 宝 95,464,757.02 3.53
22 002050 三花股 份 92,754,763.46 3.43
23 000625 长安汽 车 92,101,852.57 3.41
24 002467 二六三 90,969,165.33 3.36
25 300194 福安药 业 84,397,767.16 3.12
26 002538 司尔特 84,013,213.13 3.11
27 000948 南天信 息 83,590,176.92 3.09
28 000722 湖南发 展 81,517,015.37 3.02
29 600185 格力地 产 80,328,081.23 2.97
30 000782 美达股 份 80,300,133.39 2.97
31 600978 宜华木 业 75,885,076.28 2.81
32 300018 中元华 电 75,291,114.49 2.78
33 002022 科华生 物 72,031,972.27 2.66
34 000333 美的集 团 71,429,718.22 2.64
35 002285 世联行 70,898,764.60 2.62
36 300398 飞凯材 料 70,632,402.95 2.61
37 000513 丽珠集 团 68,478,597.36 2.53
38 002035 华帝股 份 68,108,058.15 2.52
39 002462 嘉事堂 67,931,616.85 2.51
40 600887 伊利股 份 67,858,460.01 2.51 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 40 页 共 49 页
41 300443 金雷风 电 67,842,889.13 2.51
42 603883 老百姓 67,802,586.92 2.51
43 000750 国海证 券 67,178,305.37 2.48
44 002047 宝鹰股 份 66,914,955.10 2.48
45 002284 亚太股 份 66,477,930.59 2.46
46 002065 东华软 件 66,471,408.32 2.46
47 600400 红豆股 份 65,989,307.46 2.44
48 002719 麦趣尔 65,946,898.04 2.44
49 002373 千方科 技 64,837,690.46 2.40
50 300430 诚益通 64,126,216.29 2.37
51 600965 福成五 丰 61,162,484.64 2.26
52 000637 茂化实 华 60,366,536.79 2.23
53 300364 中文在 线 59,912,442.63 2.22
54 300404 博济医 药 59,419,602.37 2.20
55 600771 广誉远 59,041,069.27 2.18
56 300436 广生堂 59,012,046.60 2.18
57 002245 澳洋顺 昌 58,974,054.85 2.18
58 000869 张裕A 58,477,841.09 2.16
59 600596 新安股 份 58,212,304.11 2.15
60 002518 科士达 57,938,296.00 2.14
61 600109 国金证 券 57,758,217.57 2.14
62 300348 长亮科 技 56,976,524.62 2.11
63 000923 河北宣 工 56,448,487.28 2.09
64 600276 恒瑞医 药 56,312,142.07 2.08
65 600240 华业资 本 55,234,502.95 2.04
66 300358 楚天科 技 54,202,288.50 2.00
67 603118 共进股 份 54,200,842.32 2.00
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 9,009,795,627.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 8,041,476,637.99
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 41 页 共 49 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金 资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金在进行 股指期货 投 资时，将根据 风险管理 原 则，以套期保 值为主要 目 的，采用流动 性
好、交易活跃 的期货合 约 ，通过对证券 市场和期 货 市场运行趋势 的研究， 结 合股指期货 的定价模
型寻求其合理 的估值水 平 ，与现货资产 进行匹配 ， 通过多头或空 头套期保 值 等策略进行 套期保值
操作。基金管 理人将充 分 考虑股指期货 的收益性 、 流动性及风险 性特征， 运 用股指期货 对冲系统
性风险、对冲 特殊情况 下 的流动性风险 ，如大额 申 购赎回等；利 用金融衍 生 品的杠杆作 用，以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 42 页 共 49 页
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,333,874.10
2 应收证 券清 算款 15,298,414.75
3 应收股 利 -
4 应收利 息 235,500.28
5 应收申 购款 1,123,608.33
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,991,397.46
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000793 华闻传 媒 67,559,155.50 2.50 重大事 项停 牌
2 002044 江苏三 友 55,547,788.80 2.05 临时停 牌
3 002367 康力电 梯 48,779,304.20 1.80 重大事 项停 牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
39,973 70,655.90 680,033.79 0.02% 2,823,648,281.06 99.98% 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 43 页 共 49 页
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 125,673.41 0.0044%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 3 月 24 日 ） 基金 份额 总额
4,605,694,512.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 69,176,307.93
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 1,850,542,505.10
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,824,328,314.85
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托 管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 44 页 共 49 页
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业务 、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 1 1,855,511,363.35
10.89%
1,689,255.06
11.08%
-
方正证券 1 3,322,140,577.94
19.50%
3,024,470.00
19.83%
-
国信证券 1 5,213,670,151.49
30.60%
4,613,580.38
30.26%
-
海通证券 1 103,655,082.18
0.61%
94,366.61
0.62%
-
华创证券 1 1,016,256,907.31
5.96%
899,286.84
5.90%
-
华泰证券 1 116,336,017.38
0.68%
102,946.12
0.68%
-
南京证 券 1 0.00
0.00%
0.00
0.00%
-
申银万国 1 0.00
0.00%
0.00
0.00%
-
中金公司 1 2,176,181,021.76
12.77%
1,925,704.94
12.63%
-
中投证券 1 276,702,368.27
1.62%
244,854.94
1.61%
-
中信建投 1 1,550,649,288.84
9.10%
1,372,169.32
9.00%
-
中信证券 1 1,407,718,621.73
8.26%
1,281,583.49
8.40%
-
注：1 、 为 节约 交易 单元 资 源， 我公 司在 交易 所交 易 系统升 级的 基础 上 ， 对 同 一银行 托管 基金 进行南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 45 页 共 49 页
了席位 整合 。
2、 根 据中 国证 监会 《 关于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保 密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证券 - - 71900000 0.60% - -
方正证券 - - 3500000000 28.99% - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - 4500000000 37.28% - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - - 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 46 页 共 49 页
中信证券 - - 4000000000 33.13% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
南 方创 新经济 灵活 配置混合 型证
券投资 基金 基金 合同 生效 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 3 月 25 日
2
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
苏 州银 行为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 27 日
3
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
增 财基 金为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 31 日
4
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
利 得基 金为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 8 日
5
南 方基 金关于 淘宝 直营店销 售手
续费费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 4 月 10 日
6
关 于电 子直销 业务 增加苏 宁 易付
宝第三 方支 付业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 4 月 15 日
7
南 方基 金管理 有限 公司关于 从业
人 员在 子公司 兼任 职务情况 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 18 日
8
南 方基 金管理 有限 公司关于 公司
高 级管 理人员 在子 公司兼职 情况
变更的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 23 日
9 南 方基 金管理 有限 公司深圳 分公 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 4 月 28 日 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 47 页 共 49 页
司负责 人等 信息 变更 的公 告 券报、 证券 时报
10
南 方基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金投 资资 产支 持证 券的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 5 月 7 日
11
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
张家港 农村 商业 银行 、 烟台 银行、
南 海农 商银行 和华 西证券为 代销
机 构及 开通定 投和 转换业务 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 13 日
12
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
华 融湘 江银行 为代 销机构及 开通
定投和 转换 业务 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 15 日
13
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
汇 付金 融为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 18 日
14
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 5 月 22 日
15
南 方基 金管理 有限 公司关于 副总
经理变 更的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 5 月 29 日
16
南 方创 新经济 灵活 配置混合 型证
券投资 基金 开放 日常 申购 、 赎回、
转换及 定投 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 3 日
17
关 于南 方创新 经济 灵活配置 混合
型 证券 投资基 金参 与部分代 销机
构日常 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证 券 时报
2015 年 6 月 8 日
18
关 于南 方创新 经济 灵活配置 混合
型 证券 投资基 金参 与部分代 销机
构 开展 的定投 申购 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 8 日 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
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南 方基 金关于 电子 直销平台 开通
货 币基 金快速 转购 业务并实 行 0
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 8 日
20
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 6 月 12 日
21
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 6 月 17 日
22
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 6 月 20 日
23
关 于南 方创新 经济 灵活配置 混合
型 证券 投资基 金变 更基金经 理的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 20 日
24
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 6 月 27 日
25
南 方基 金关于 旗下 部分基金 参加
交 通银 行网上 银行 、手机银 行基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方创新 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的文 件。
2 、 《南 方创 新经 济灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
3 、 《南 方创 新经 济灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告
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4 、 《南 方创 新经 济灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2015 年 半年 度报 告》 原文
5 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
6 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
