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南方成份(202005)

南方成份:2015年半年度报告查看PDF公告

 
 
南 方 成 份 精选 股 票 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月25 日 
 
 
 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 
第 2 页 共 49 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 3 页 共 49 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12 5.3 托 管人 对本 半年 度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 13 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 15 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明 细 ................................ 34 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40 7.6 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 4 页 共 49 页


§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结构 ................................................................................ 42 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 5 页 共 49 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 南方成 份精 选股 票型 证券 投资基 金 基金简 称 南方成 份精 选股 票 基金主 代码 202005 前端交 易代 码 202005 后端交 易代 码 202006 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2007 年 5 月 14 日 基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 3,989,218,516.00 份 基金合 同存 续期 不定期 注:1 、本 基金 系原 南方 金 元证券 投资 基金 于2007 年 5 月 14 日转 型而 来。 2、本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下, 可简 称为 “南 方成份 ” 。 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 在保 持公 司一 贯投 资理念 基础 上, 通过 对宏 观 经济和 上市 公司 基本 面的 深入研 究, 采取 定量 和定 性 相结合 方法 ,精 选成 份股 ,寻找 驱动 力型 的领 先上 市 公司, 在控 制风 险的 前提 下追求 获取 超额 收益 。 投资策 略 本基金 在保 持公 司一 贯投 资理念 的基 础上 ,紧 密把 握 和跟踪 中国 宏观 经济 周期 、行业 增长 周期 和企 业成 长 周期, 通过 对行 业的 深入 分析和 上市 公司 基本 面的 研 究, 主要 投资 两类 企业 :1 、 驱 动力 型增 长行 业 : 通 过 对中国 宏观 经济 的把 握, 根据对 上下 游行 业运 行态 势 与利益 分配 等因 素的 观察 ,考量 行业 增长 周期 ,以 确 定对国 民经 济起 主要 驱动 作用或 作出 重大 贡献 的行 业 /产业 ,从 中优 选代 表性 企 业重点 投资 。2 、行 业领 先 型成长 企业 :强 调处 于企 业成长 生命 周期 的上 升期 , 或面临 重大 的发 展机 遇, 具备超 常规 增长 潜力 的上 市 公司。 通过 投资 此两 类公 司,进 而为 本基 金获 取中 长 期稳健 的资 产增 值。 业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数+ 20% × 上证国 债指 数 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 属 于风险 收益 配比 较高 的品 种。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 6 页 共 49 页


信息披 露负 责人 姓名 鲍文革 蒋松云 联系电 话 0755-82763888 010-66105799 电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、 32、33 层 整层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、 32、33 层 整层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 邮政编 码 518048 100140 法定代 表人 吴万善 姜建清


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.nffund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号免 税商务 大厦 塔 楼31-33 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 3,699,912,090.78 本期利 润 2,562,371,515.38 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3616 本期加 权平 均净 值利 润率 29.42% 本期基 金份 额净 值增 长率 29.90% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 2,553,118,158.85 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6400 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 7 页 共 49 页


期末基 金资 产净 值 5,475,662,658.60 期末基 金份 额净 值 1.3726 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 75.43% 注:1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 2.期末 可供 分配 利润 , 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -2.71% 3.07% -5.84% 2.80% 3.13% 0.27% 过去三 个月 13.47% 2.38% 8.86% 2.09% 4.61% 0.29% 过去六 个月 29.90% 2.06% 22.00% 1.81% 7.90% 0.25% 过去一 年 111.71% 1.68% 81.80% 1.47% 29.91% 0.21% 过去三 年 103.01% 1.33% 67.10% 1.19% 35.91% 0.14% 自基金 转型 起至今 75.43% 1.50% 29.83% 1.51% 45.60% -0.01%


南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 8 页 共 49 页


3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:本 基金 转型 日 为2007 年 5 月14 日。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 1998 年3 月6 日, 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理 公司正 式成 立, 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方基 金总 部设 在深 圳 , 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 : 华泰 证券 股份 有限 公司 (45%); 深圳市 投资 控股 有限 公司 (30%) ; 厦门 国际 信托 有 限公司 (15% ) ; 兴 业证 券 股份有 限公 司 (10%)。 目前,公司在 北京、上 海 、合肥、成都 、深圳等 地 设有分公司, 在香港和 深 圳前海设有 子公 司 — —南方 东英 资产 管理 有限 公司 ( 香港 子公 司) 和 南 方资本 管理 有限 公司 (深 圳子公 司) 。 其中 , 南 方东英 是境 内基 金公 司获 批成立 的第 一家 境外 分支 机构。 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 9 页 共 49 页


截至报 告期 末, 南方 基金 管理有 限公 司( 不含 子公 司)管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元, 旗下 管理 73 只 开放 式基 金, 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 陈键 本基金 基金经 理、 投资 部总监 2010 年10 月 16 日 - 14 年 硕士学 历 , 具 有基 金从 业 资格 。2000 年加入 南方 基金 ,历 任行 业研究 员、 基 金 经 理 助 理 、 投 资 部 执 行 总 监 , 2014 年 12 月至 今 , 担 任投 资部总 监 。 2003 年 11 月-2005 年 6 月,任 南方 宝元基 金经 理;2004 年 3 月-2005 年 3 月 , 任 南方 现金 基金 经 理;2005 年 3 月-2006 年 3 月 ,任 南 方积配 基金 经理;2008 年2 月至 2010 年 10 月, 任南方 盛元 基金 经理 ; 2006 年3 月至 2014 年 7 月, 任天 元基 金 经理 ;2010 年 10 月至 今, 任 南方 成份 基金经 理; 2012 年 12 月 至今 ,任 南 方安心 基金 经理 ;2015 年5 月 至今 , 任南方 改 革 机遇基 金 经 理。 卢玉 珊 本基金 基金经 理助理 2015 年 2 月 26 日 - 7 年 清华大 学会 计学 专业 硕士 , 具有基 金 从业资 格, 2008 年7 月 加入 南方基 金, 任 研 究 部 高 级 研 究 员 , 负 责 纺 织 服 装、 商贸 零售 的行 业研 究 ;2015 年2 月至今 , 担任 南方 成份 、 南方安 心基 金经理 助理 ;2015 年5 月 至今 , 任 南 方改革 机遇 基金 经理 助理 。 骆帅 本基金 基金经 理助理 2014 年 3 月 31 日 2015 年5 月 28 日 6 年 清华大 学管 理科 学与 工程 专业硕 士, 具有基 金从 业资 格 , 2009 年 7 月 加入 南方基 金 , 担 任研 究部 研 究员 、 高 级 研究员 ; 2014 年3 月至 2015 年5 月, 任 南 方 成 份 、 南 方 安 心 基 金 经 理 助 理;2015 年5 月至 今, 任 南方高 端装 备基金 经理 ;2015 年6 月 至今 , 任 南 方价值 、南 方成 长基 金经 理。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 定确定的解聘 日期,除 首 任基金经理外 , “任职 日 期 ”和 “离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。





2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 10 页 共 49 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投 资 基金法》 等 有关法律法规 、 中国证监会和 《南方成 份 精选股票型证 券投资基 金 基金合同》的 规定,本 着 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格控 制风险的 基 础上,为基金 持有人谋 求 最大利益。 本报告期 内,基金运作 整体合法 合 规,没有损害 基金持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例符 合有关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交 易 公 平执行,公 平对待旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数 为 4 次, 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ,1 次是 由于 投资 组 合的投 资策 略需 要, 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 回顾2015 年上 半年 , 经 济 增速与 预期 目标 基 本 相符 , 主要 指标 有所 回升 , 结 构 调整继 续推 进, 但下行压力依 然较大, 经 济增长新动力 不足和旧 动 力减弱的结构 性矛盾依 然 突出。为了 托底稳增 长,宏观调控 实施了相 对 积极的财政政 策和松紧 适 度的货币政策 ,尤其是 在 降低社会融 资成本、 置换地方债 务、盘活 财政 资金存量等 方面。同 时, “ 大众创业、 万众创新 ”和 “互联网+” 等国家 战略的 推行 ,使 得市 场对 新兴产 业的 风险 偏好 大增 ,估值 上行 幅度 远超 盈利 增长速 度。 回顾基金管理 组在上半 年 的运作,我们 在一季度 市 场风险偏好持 续上升的 背 景下,在权益 资 产配置 策略 上相 对积 极, 力求最 大程 度发 挥资 金投 资效率 ,但 是 由 于沪 深 300 成分 股基 本属 于权 重大盘 股, 整体 估值 上行 幅度 在 6 月 份之 前的 行情 中相对 有限 ,也 制约 了基 金组合 的增 长幅 度 。 但临 近 5-6 月份 ,市 场的 乐观预 期偏 离基 本面 趋势 的幅度 明显 过高 ,基 金在 沿着安 全低 估值 蓝 筹 和估值合理的 中高成长 股 两条主线展开 配置的基 础 上,坚决回避 估值严重 泡 沫化、高度 脱离基本 面支撑 的股 票, 这使 得基 金在 6-7 月 份的 市场 大幅 下跌过 程中 ,回 撤幅 度相 对较小 。 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 11 页 共 49 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2015 年上 半年 ,本 基金 净 值增长 率约 为 29.90%, 超 越同期 沪 深 300 指数 和基 金业绩 基准 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走 势 的简要 展望 展望下半年, 经济下行 压 力依然较大, 一些企业 经 营出现困难, 经济增长 新 动力不足和旧 动 力减弱的结构 性矛盾依 然 突出,决策层 最新也提 出 两个“高度重 视” —— 高 度重视应对 经济下行 压力,高度重 视防范和 化 解系统性风险 。我们预 期 下一阶段还会 在区间调 控 基础上加大 定向调控 力度,积极财 政和松紧 适 度货币政策取 向将维持 甚 至有所加强。 优质上市 公 司的基本面 趋势有望 环比上 半年 向好 改善 。与 此同时 ,下 半年 全球 聚焦 点之一 将是 美联 储何 时开 始触发 其将 近 8 年来 的首次加息及 后续加息 节 奏,以及对全 球经济和 资 本市场情绪偏 好可能带 来 的连锁反应 ,我们 对 此将保 持高 度关 注, 同时 对偏离 基本 面趋 势过 度的 乐观偏 向保 持警 惕, 因为 上证指 数 自 5000 点以 后出现的下行 修正,已 经 是市场对于过 度偏离的 自 我矫正,有可 能我们仍 然 处于这一自 我矫正的 进程中 ,保 持仓 位的 灵活 性和基 本面 的安 全选 股边 际显得 更为 重要 。 下一阶段,我 们一方面 将 对优势制造业 中质地优 良 ,同时兼具国 企改革预 期 的低估值蓝筹 股 保持适 当配 置, 另一 方面 积极挖 掘互 联网+、 综 合金 融改革 、 传 媒通 信、 医 疗 保健、 安防 智能 及稳 定类消 费等 主题 的投 资机 会,继 续对 大量 投资 标的 进行广 泛调 研, 积极 布局 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律 法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务 机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立 了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量 化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中,超过三分 之二 以上的人员具有 10 年以上的基金 从业经验 , 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和 方法的讨论, 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内,参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金合同约 定,本基 金 的收益分配原 则为:在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下,本基金 每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次,全 年分 配比 例不 得低 于年度 可供 分配 收益 的 90% ,若 《基 金合 同》南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 12 页 共 49 页


生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配; 本基 金收 益分 配方式 分两 种: 现金 分红 与红利 再投 资。 投 资 者可选择现金 红利或将 现 金红利按除权 日的基金 份 额净值自动转 为基金份 额 进行再投资 ;若投资 者不选择,本 基金默认 的 收益分配方式 是现金分 红 ,但未经确权 的基金份 额 默认方式是 红利再投 资;基金投资 当期出现 净 亏损,则不进 行收益分 配 ;基金当年收 益应先弥 补 上一年度亏 损后,才 可进行 当年收 益分配; 基 金收益分配后 基金份额 净 值不能低于面 值;每一 基 金份额享有 同等分配 权;法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ,从 其规 定。 根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况, 本报 告期内 本基 金未 有收 益分 配事项 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本 基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对南方成 份精选股 票 型证券投资基 金的托管 过 程中,严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定,不 存在任何 损 害基金份额 持有人利 益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 南方成份 精 选股票型证券 投资基金 的 管理人 ——南 方基金管 理 有限公司在南 方 成份精选股票 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基 金费用开支等 问题上, 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为,在各 重 要方面的运 作严格按 照基金合同的 规定进行 。 本报告期内, 南方成份 精 选股票型证券 投资基金 对 基金份额持 有人进行 了1 次 利润 分配 ,分 配金 额为 2,438,833,539.92 元。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 成 份 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进行了 核查 , 以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 13 页 共 49 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 南方 成份 精选 股票型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.3.1 363,967,384.05 485,409,071.07 结算备 付金


10,890,921.77 13,706,635.63 存出保 证金


3,472,654.42 1,254,237.48 交易性 金融 资产 6.4.3.2 5,203,252,965.19 8,870,739,372.88 其中: 股票 投资


5,024,848,958.79 8,577,484,236.80 基金投 资


- - 债券投 资


178,404,006.40 293,255,136.08 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.3.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.3.4 - 1,500,500,000.00 应收证 券清 算款


59,326,632.81 490,616,396.13 应收利 息 6.4.3.5 5,863,900.70 6,985,019.21 应收股 利


- - 应收申 购款


7,589,763.49 41,329,726.99 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.3.6 - - 资产总 计


5,654,364,222.43 11,410,540,459.39 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.3.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 39,923,357.00 应付赎 回款


153,858,914.74 1,089,566,007.89 应付管 理人 报酬


7,790,769.82 13,306,176.24 应付托 管费


1,298,461.62 2,217,696.04 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.3.7 14,667,244.65 7,041,498.99 应交税 费


- - 应付利 息


- - 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 14 页 共 49 页


应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.3.8 1,086,173.00 4,011,599.01 负债合 计


178,701,563.83 1,156,066,335.17 所有者权益:





实收基 金 6.4.3.9 1,244,607,951.53 2,416,065,493.71 未分配 利润 6.4.3.10 4,231,054,707.07 7,838,408,630.51 所有者 权益 合计


5,475,662,658.60 10,254,474,124.22 负债和 所有 者权 益总 计


5,654,364,222.43 11,410,540,459.39 注: 1、 报告 截止 日2015 年6 月 30 日, 基金 份额 净 值1.3726 元, 基金 份额 总 额3,989,218,516.00 份。2 、后 附6.4 报 表附 注 为本财 务报 表的 组成 部分 。


6.2 利 润表 会计主 体: 南方 成份 精选 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


2,665,196,059.31 -172,960,732.88 1.利息 收入


13,444,603.11 10,086,829.04 其中: 存款 利息 收入 6.4.3.11 2,519,623.66 580,197.90 债券利 息收 入


4,941,880.50 8,679,162.71 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


5,983,098.95 827,468.43 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


3,782,594,956.08 -146,136,390.21 其中 : 股票 投资 收益 6.4.3.12 3,720,736,673.59 -294,729,983.58 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.3.13 3,209,727.09 424,197.46 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.3.13.1 - - 贵金属 投资 收益 6.4.3.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.3.15 - - 股利收 益 6.4.3.16 58,648,555.40 148,169,395.91 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.3.17 -1,137,540,575.40 -37,043,024.39 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.3.18 6,697,075.52 131,852.68 减: 二、费用


102,824,543.93 69,667,407.61 1.管 理人 报酬 6.4.6.2.1 64,475,957.70 54,162,594.51 2.托 管费 6.4.6.2.2 10,745,992.97 9,027,099.07 3.销 售服 务费 6.4.6.2.3 - - 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 15 页 共 49 页


4.交 易费 用 6.4.3.19 27,372,692.34 6,227,463.01 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.3.20 229,900.92 250,251.02 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 2,562,371,515.38 -242,628,140.49 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) 2,562,371,515.38 -242,628,140.49 注:1 、后 附6.4 报 表附 注 为本财 务报 表的 组成 部分 。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 南方 成份 精选 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,416,065,493.71 7,838,408,630.51 10,254,474,124.22 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 2,562,371,515.38 2,562,371,515.38 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -1,171,457,542.18 -3,730,891,898.90 -4,902,349,441.08 其中:1.基 金申 购款 1,323,832,827.63 3,956,901,124.33 5,280,733,951.96 2.基金 赎回 款 -2,495,290,369.81 -7,687,793,023.23 -10,183,083,393.04 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列 ) - -2,438,833,539.92 -2,438,833,539.92 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,244,607,951.53 4,231,054,707.07 5,475,662,658.60 项目 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 2,958,497,633.52 4,980,989,951.99 7,939,487,585.51 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 16 页 共 49 页


金净值 ) 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -242,628,140.49 -242,628,140.49 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -211,361,646.89 -331,459,965.36 -542,821,612.25 其中:1.基 金申 购款 9,984,970.22 15,526,624.26 25,511,594.48 2.基金 赎回 款 -221,346,617.11 -346,986,589.62 -568,333,206.73 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,747,135,986.63 4,406,901,846.14 7,154,037,832.77 注:后 附6.4 报 表附 注为 本财务 报表 的组 成部 分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 杨小 松______














______徐超______














____徐超____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 会 计政 策和会 计 估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明 本报告 期无 会计 政策 变更 。 6.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除 外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登 记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于 2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。 6.4.1.3 差 错更 正的说 明 本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。 6.4.2 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 17 页 共 49 页


公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 , 暂 不征 收企 业所 得税。 (3)对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 ,暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公 司限售股,解 禁后取得 的 股息、红利收 入,按照 上 述规定计算纳 税,持股 时 间自解禁日 起计算; 解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额 。 上述 所得 统一适 用20% 的 税率 计 征个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.3 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.3.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 活期存 款 363,967,384.05 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 363,967,384.05


6.4.3.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 3,942,746,397.51 5,024,848,958.79 1,082,102,561.28 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 12,487,000.00 21,698,006.40 9,211,006.40 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 18 页 共 49 页


银行间 市场 156,222,160.00 156,706,000.00 483,840.00 合计 168,709,160.00 178,404,006.40 9,694,846.40 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,111,455,557.51 5,203,252,965.19 1,091,797,407.68


6.4.3.3 衍 生金 融资产/负债 注:无 。 6.4.3.4 买 入返 售金融 资产 注:无 。 6.4.3.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 73,215.19 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 4,410.81 应收债 券利 息 5,784,868.27 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 1,406.43 合计 5,863,900.70


6.4.3.6 其 他资 产 注:无 。 6.4.3.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 14,663,775.47 银行间 市场 应付 交易 费用 3,469.18 合计 14,667,244.65


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6.4.3.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00 应付赎 回费 268,973.00 预提费 用 317,200.00 合计 1,086,173.00


6.4.3.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 7,743,948,805.03 2,416,065,493.71 本期申 购 4,243,092,471.18 1,323,832,827.63 本期赎 回( 以"-" 号填列) -7,997,822,760.21 -2,495,290,369.81 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 3,989,218,516.00 1,244,607,951.53 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。 6.4.3.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 2,395,650,008.70 5,442,758,621.81 7,838,408,630.51 本期利 润 3,699,912,090.78 -1,137,540,575.40 2,562,371,515.38 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -1,103,610,400.71 -2,627,281,498.19 -3,730,891,898.90 其中: 基金 申购 款 986,721,647.89 2,970,179,476.44 3,956,901,124.33 基金赎 回款 -2,090,332,048.60 -5,597,460,974.63 -7,687,793,023.23 本期已 分配 利润 -2,438,833,539.92 - -2,438,833,539.92 本期末 2,553,118,158.85 1,677,936,548.22 4,231,054,707.07


6.4.3.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 20 页 共 49 页


活期存 款利 息收 入 2,295,367.11 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 159,957.81 其他 64,298.74 合计 2,519,623.66


6.4.3.12 股 票投 资收益 6.4.3.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 卖出股 票成 交总 额 11,109,267,824.81 减:卖 出股 票成 本总 额 7,388,531,151.22 买卖股 票差 价收 入 3,720,736,673.59


6.4.3.13 债 券投 资收益 6.4.3.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总 额 138,491,773.97 减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期兑 付) 成 本总额 129,550,425.07 减:应 收利 息总 额 5,731,621.81 买卖债 券差 价收 入 3,209,727.09 6.4.3.13.2 资 产支 持证券 投资 收益 注:无 。 6.4.3.14 贵 金属 投资收 益


注:无 。 6.4.3.15 衍 生工 具收益 注:无 。 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 21 页 共 49 页


6.4.3.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 58,648,555.40 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 58,648,555.40


6.4.3.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -1,137,540,575.40 —— 股 票投 资 -1,139,585,995.72 —— 债 券投 资 2,045,420.32 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -1,137,540,575.40


6.4.3.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 6,377,867.78 转换费 319,207.74 合计 6,697,075.52 注:1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。 2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成, 其中 赎回 费部 分的25% 归 入转 出基 金的基 金资 产。 6.4.3.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 27,372,692.34 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 22 页 共 49 页


银行间 市场 交易 费用 - 合计 27,372,692.34


6.4.3.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 审计费 用 68,432.48 信息披 露费 148,767.52 其他 200.00 银行汇 划费 3,500.92 账户维 护费 9,000.00 合计 229,900.92


6.4.4 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.4.1 或 有事 项 无。 6.4.4.2 资 产负 债表日 后事 项 基金管 理人 于 2015 年 8 月 7 日发 布公 告, 根 据 2014 年 8 月 8 日实 施的 《公 开募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法 》 第 三 十条 “ ( 一 ) 百 分之 八十 以上的 基金 资产 投资 于股 票的为 股票 基金 ”的 规定,本基金 的基金股 票 投资比例下限 低于百分 之 八十,不再符 合有关股 票 型基金的股 票投资比 例规定 。 基金 管理 人经 与 托管人 协商 一致 , 并报 中 国证监 会备 案 , 决 定不 改 变本基 金的 投资 范围 、 投资组合比例 ,根据《 公 开募集证券投 资基金运 作 管理办法》第 三十条 “ ( 五)投资于 股票、债 券、货币市场 工具或其 他 基金份额,并 且股票投 资 、债券投资、 基金投资 的 比例不符合 第(一) 项、第(二) 项、第( 四 )项规定的, 为混合基 金 ”的规定,自 即日起将 本 基金的类别 变更为混 合型基 金, 并相 应修 改基 金合同 和托 管协 议相 关条 款。 6.4.5 关 联方 关系 6.4.5.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.5.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 23 页 共 49 页


中国工 商银 行股 份有 限公 司("中 国工 商银 行") 基金托 管人 、基 金销 售机 构 华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 兴业证 券股 份有 限公司 (“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.6.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.6.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 上年度 可比 期间 2014 年1月1 日至2014 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 兴业证券 476,657,394.56 2.97% 127,144,780.05 3.23% 华泰证券 60,825,153.92 0.38% - -


债 券交 易 注:无 。 债 券回 购交易 注:无 。 6.4.6.1.2 权 证交 易 注:无 。 6.4.6.1.3 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 兴业证券 421,793.53 2.91% 421,793.53 2.88% 华泰证券 53,824.26 0.37% 53,824.26 0.37% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 24 页 共 49 页


兴业证券 112,510.68 3.17% - - 华泰证券 - - - - 注:1 、 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算 , 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、 经 手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 风险 结算 基金 后的净 额列 示。 2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金 提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务 等。 6.4.6.2 关 联方 报酬 6.4.6.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 64,475,957.70 54,162,594.51 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 8,434,771.80 7,672,424.62 注: 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日管 理人 报酬 = 前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。 6.4.6.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 10,745,992.97 9,027,099.07 注:支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。 其计算 公式 为: 日托 管费 =前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。 6.4.6.2.3 销 售服 务费 注:无 6.4.6.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:无 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 25 页 共 49 页


6.4.6.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.6.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2007 年 5 月 14 日 )持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 64,562,182.22 - 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 64,562,182.22 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 1.6200% -


6.4.6.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:无 6.4.6.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行 363,967,384.05 2,295,367.11 185,647,374.29 508,716.45 注:本 基金 的银 行存 款由 基 金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.6.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:无 。 6.4.6.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:无 。 6.4.7 利 润分 配情况 6.4.7.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 金额单 位: 人民 币元 序 除息日 每10 份 现金形式 再投资 形式 本期利 润分 配


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号 权益 登记日 场内 场外 基金份 额分 红数 发放总 额 发放总 额 合计 备注 1 2015 年1 月16 日 - 2015 年 1 月 16 日 2.8000 1,300,957,808.56 1,137,875,731.36 2,438,833,539.92


合 计 - - 2.8000 1,300,957,808.56 1,137,875,731.36 2,438,833,539.92


注:本次 分红为 上一年 度 的利润分 配。 6.4.8 期 末( 2015 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 6.4.8.1.2 受 限证 券类 别: 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 132002 15 天 集EB 2015 年6 月10 日 2015 年 7 月 2 日 新债未 上市 100.00 100.00 11,210.00 1,121,000.00 1,121,000.00 - 注:基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户,选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基 金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股,根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ,在新股 上市后的约定 期限内不 能 自由转让;基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股,从 新股获配 日至新股上市 日之间不 能 自由转让。此 外,基金 还 可作为特定投 资者,认 购 由中国证监 会《上市 公司证 券发 行 管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票, 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得 转让。 6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 复牌日 期 复 牌 数量 (股) 期末 期末估 值总 额 备 注 估值单 价 开 盘 单 价 成本总 额 601633 长城汽车 2015-06-19 重大事项 停牌 42.76 2015-07-13 38.5 1,404,885 79,193,331.78 60,072,882.60 - 000793 华闻传媒 2015-05-26 重大事项 停牌 16.89





309,181 3,601,355.28 5,222,067.09


002310 东方园林 2015-05-27 重大事项 28.57





130,377 2,212,684.38 3,724,870.89


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停牌 002353 杰瑞股份 2015-05-29 重大事项 停牌 44.35 - - 32,662 1,095,502.11 1,448,559.70 - 000917 电广传媒 2015-05-28 重大事项 停牌 30.81





39,455 650,100.92 1,215,608.55


002375 亚厦股份 2015-06-17 重大事项 停牌 29.21 2015-07-20 26.2 9 43,273 568,096.71 1,264,004.33 - 002269 美邦服饰 2015-05-22 重大事项 停牌 11.86 2015-07-02 10.6 7 89,178 316,701.16 1,057,651.08 - 000630 铜陵有色 2015-06-03 重大事项 停牌 8.44 - - 40,816 219,049.83 344,487.04 - 600277 亿利能源 2015-06-01 重大事项 停牌 14.62 - - 21,000 175,012.75 307,020.00 - 000963 华东医药 2015-06-26 重大事项 停牌 62.5 2015-08-05 69.2 2,358 103,259.52 147,375.00


000709 河北钢铁 2015-06-30 重大事项 停牌 7.00 - - 17,148 55,027.24 120,036.00 - 000778 新兴铸管 2015-06-15 重大事项 停牌 12.96 - - 8,354 33,367.55 108,267.84 - 600886 国投电力 2015-06-29 重大事项 停牌 14.87 - - 6,794 27,347.85 101,026.78 - 600153 建发股份 2015-06-29 重大事项 停牌 17.51 - - 4,960 55,217.70 86,849.60 - 601111 中国国航 2015-06-30 重大事项 停牌 15.36 2015-07-29 14.5 3,583 36,092.10 55,034.88 - 000024 招商地产 2015-04-03 重大事项 停牌 36.51





9,345 118,254.37 341,185.95


注:本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 无 6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 无 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 28 页 共 49 页


6.4.9 金 融工 具风险 及管 理 6.4.9.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资 基 金 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投 资和债 券投 资等 。 本 基金 在 日常经 营活 动中 面临 的与 这些金 融工 具相 关的 风险 主要包 括信 用风 险、 流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风 险控制在 限定的范围之 内,使本 基 金在风险和收 益之间取 得 最佳的平衡以 实现“风 险 和收益相匹 配”的风 险收益 目标 。 本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由 督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体 系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险 管 理 委员会,负责 制定风险 管 理的宏观政 策,审议 通过风险控制 的总体措 施 等;在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ,讨论和 制 定公司日常 经营过程 中风险防范和 控制措施 ; 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责,协 调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估, 督 察长负责组 织指导监 察稽核 工作 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发, 根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.9.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 中 国工商银行, 因而与银 行 存款相关 的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所 进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算, 违约风险 可能性很小; 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限 制以控 制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主,外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主 要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ,以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 29 页 共 49 页


外,本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内 部评 级 ,通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比 例及占 发行 量的 比例 进行 控制, 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。 6.4.9.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。


针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用 现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管 理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证 券在证 券交 易所 上市 , 其 余亦可 在银 行 间 同业 市场 交易, 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外,其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图,以合 理价格适时变 现。此外 , 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求,其 上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。 6.4.9.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风 险 和其 他价格 风险 。 6.4.9.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 30 页 共 49 页


本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率 敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。 6.4.9.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年6 月 30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 363,967,384.05 - - - 363,967,384.05 结算备 付金 10,890,921.77 - - - 10,890,921.77 存出保 证金 3,472,654.42 - - - 3,472,654.42 交易性 金融 资产 177,283,006.40 1,121,000.00 - 5,024,848,958.79 5,203,252,965.19 应收证 券清 算款 - - - 59,326,632.81 59,326,632.81 应收利 息 - - - 5,863,900.70 5,863,900.70 应收申 购款 394,650.85 - - 7,195,112.64 7,589,763.49 其他资 产 - - - - - 资产总 计 556,008,617.49 1,121,000.00 - 5,097,234,604.94 5,654,364,222.43 负债








应付赎 回款 - - - 153,858,914.74 153,858,914.74 应付管 理人 报酬 - - - 7,790,769.82 7,790,769.82 应付托 管费 - - - 1,298,461.62 1,298,461.62 应付交 易费 用 - - - 14,667,244.65 14,667,244.65 其他负 债 - - - 1,086,173.00 1,086,173.00 负债总 计 - - - 178,701,563.83 178,701,563.83 利率敏 感度 缺口 556,008,617.49 1,121,000.00 - 4,918,533,041.11 5,475,662,658.60 上年度 末 2014 年12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 485,409,071.07 - - - 485,409,071.07 结算备 付金 13,706,635.63 - - - 13,706,635.63 存出保 证金 1,254,237.48 - - - 1,254,237.48 交易性 金融 资产 276,701,000.00 16,519,115.40 35,020.68 8,577,484,236.80 8,870,739,372.88 买入返 售金 融资 产 1,500,500,000.00 - - - - 应收证 券清 算款 - - - 490,616,396.13 - 应收利 息 - - - 6,985,019.21 6,985,019.21 应收申 购款 22,318,108.89 - - 19,011,618.10 41,329,726.99 其他资 产 - - - - - 资产总 计 2,299,889,053.07 16,519,115.40 35,020.68 9,094,097,270.24 11,410,540,459.39 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 31 页 共 49 页


负债








应付证 券清 算款 - - - 39,923,357.00 39,923,357.00 应付赎 回款 - - - 1,089,566,007.89 1,089,566,007.89 应付管 理人 报酬 - - - 13,306,176.24 13,306,176.24 应付托 管费 - - - 2,217,696.04 2,217,696.04 应付交 易费 用 - - - 7,041,498.99 7,041,498.99 其他负 债 - - - 4,011,599.01 4,011,599.01 负债总 计 - - - 1,156,066,335.17 1,156,066,335.17 利率敏 感度 缺口 2,299,889,053.07 16,519,115.40 35,020.68 7,938,030,935.07 10,254,474,124.22 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 6.4.9.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 上年度 末( 2014 年12 月31 日 ) 市 场 利 率 下 降 25 个 基点 83,017.38 - 市 场 利 率 上 升 25 个 基点 -82,752.61 -


注:2014 年12 月31 日, 本基金 持有 的交 易性 债券 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为 2.86% , 因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响。 6.4.9.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具 的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.9.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 , 结合证券市场 运行情况 , 做出资产配置 及组合构 建 的决定;通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分 析,选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 32 页 共 49 页


环境的 变化 , 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 , 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 资 产净值 的60%-95% , 现 金 、 债券 、 货 币市 场工 具以 及权 证等其 他金 融工 具占 基金 资产净 值 的 5%-40%。 此外,本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控,定 期 运用多种定 量方法对 基金进 行风 险度 量, 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ,及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。 6.4.9.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 5,024,848,958.79 91.77 8,577,484,236.80 83.65 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - -


衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5,024,848,958.79 91.77 8,577,484,236.80 83.65


6.4.9.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) 1.沪深 300 指数 上 升 5% 239,546,449.89 426,330,000.00 2.沪深 300 指数 下 降 5% -239,546,449.89 -426,330,000.00





6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 无。 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 33 页 共 49 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 5,024,848,958.79 88.87 其中: 股票 5,024,848,958.79 88.87 2 固定收 益投 资 178,404,006.40 3.16 其中: 债券 178,404,006.40 3.16








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 374,858,305.82 6.63 7 其他各 项资 产 76,252,951.42 1.35 8 合计 5,654,364,222.43 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 483,387.24 0.01 B 采矿业 4,667,515.96 0.09 C 制造业 1,595,247,096.23 29.13 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 904,332.99 0.02 E 建筑业 165,300,433.48 3.02 F 批发和 零售 业 46,946,090.98 0.86 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 59,859,963.83 1.09 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 64,088,459.16 1.17 J 金融业 1,938,335,323.80 35.40 K 房地产 业 981,033,650.56 17.92 L 租赁和 商务 服务 业 130,663,832.28 2.39 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 34 页 共 49 页


N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 12,506,640.37 0.23 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 24,812,231.91 0.45 S 综合 - - 合计 5,024,848,958.79 91.77


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600036 招商银 行 28,627,892 535,914,138.24 9.79 2 000002 万科 A 36,614,851 531,647,636.52 9.71 3 601166 兴业银 行 27,112,201 467,685,467.25 8.54 4 600048 保利地 产 35,474,472 405,118,470.24 7.40 5 601318 中国平 安 4,584,429 375,648,112.26 6.86 6 000625 长安汽 车 12,782,745 270,355,056.75 4.94 7 600519 贵州茅 台 948,216 244,307,852.40 4.46 8 002236 大华股 份 6,820,607 217,713,775.44 3.98 9 600000 浦发银 行 12,277,236 208,221,922.56 3.80 10 601668 XD 中 国建 19,062,280 158,407,546.80 2.89 11 601818 光大银 行 25,887,682 138,757,975.52 2.53 12 000333 美的集 团 3,464,617 129,160,921.76 2.36 13 600887 伊利股 份 5,501,906 103,986,023.40 1.90 14 601998 中信银 行 13,416,830 103,443,759.30 1.89 15 600741 华域汽 车 4,021,404 85,856,975.40 1.57 16 002400 省广股 份 3,330,208 84,121,054.08 1.54 17 000063 中兴通 讯 2,699,580 64,276,999.80 1.17 18 601633 长城汽 车 1,404,885 60,072,882.60 1.10 19 601006 大秦铁 路 4,169,202 58,535,596.08 1.07 20 600837 海通证 券 2,635,418 57,452,112.40 1.05 21 600050 中国联 通 6,771,636 49,636,091.88 0.91 22 600104 上汽集 团 2,065,859 46,688,413.40 0.85 23 000581 威孚高 科 1,423,393 44,110,949.07 0.81 24 600060 海信电 器 1,500,400 36,894,836.00 0.67 25 000858 五粮液 1,161,630 36,823,671.00 0.67 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 35 页 共 49 页


26 002146 荣盛发 展 2,937,792 36,722,400.00 0.67 27 601607 上海医 药 1,638,665 36,493,069.55 0.67 28 600030 中信证 券 1,281,989 34,498,323.99 0.63 29 600703 三安光 电 1,043,711 32,668,154.30 0.60 30 600332 白云山 888,238 30,608,681.48 0.56 31 600315 上海家 化 654,435 28,402,479.00 0.52 32 300058 蓝色光 标 1,624,155 25,677,890.55 0.47 33 600276 恒瑞医药 453,223 20,186,552.42 0.37 34 000039 中集集 团 556,867 17,986,804.10 0.33 35 601888 中国国 旅 259,244 17,187,877.20 0.31 36 601098 中南传 媒 712,612 16,325,940.92 0.30 37 000568 泸州老 窖 499,162 16,277,672.82 0.30 38 002202 金风科 技 784,646 15,277,057.62 0.28 39 601992 金隅股 份 1,092,781 13,058,732.95 0.24 40 000895 双汇发 展 574,077 12,245,062.41 0.22 41 600196 复星医 药 406,832 11,773,718.08 0.22 42 601933 永辉超 市 800,000 9,272,000.00 0.17 43 000728 国元证 券 206,137 7,829,083.26 0.14 44 600066 宇通客 车 365,898 7,519,203.90 0.14 45 300017 网宿科 技 153,953 7,146,498.26 0.13 46 002294 信立泰 246,049 7,037,001.40 0.13 47 000069 华侨城 A 526,210 6,830,205.80 0.12 48 601939 建设银 行 871,409 6,213,146.17 0.11 49 600660 福耀玻 璃 400,000 5,712,000.00 0.10 50 300070 碧水源 112,735 5,500,340.65 0.10 51 000793 华闻传 媒 309,181 5,222,067.09 0.10 52 600309 万华化 学 204,363 4,941,497.34 0.09 53 600208 新湖中 宝 598,312 4,618,968.64 0.08 54 000157 中联重 科 515,715 4,182,448.65 0.08 55 002310 东方园 林 130,377 3,724,870.89 0.07 56 000970 中科三 环 175,945 3,626,226.45 0.07 57 002415 海康威 视 56,121 2,514,220.80 0.05 58 002344 海宁皮 城 120,895 2,373,168.85 0.04 59 600804 鹏博士 76,903 2,296,323.58 0.04 60 000651 格力电 器 25,053 1,600,886.70 0.03 61 600079 人福医 药 42,489 1,574,217.45 0.03 62 600085 同仁堂 41,497 1,490,157.27 0.03 63 002304 洋河股 份 21,213 1,471,333.68 0.03 64 300027 华谊兄 弟 38,192 1,456,642.88 0.03 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 36 页 共 49 页


65 002353 杰瑞股 份 32,662 1,448,559.70 0.03 66 600649 城投控 股 153,449 1,434,748.15 0.03 67 300124 汇川技 术 27,576 1,323,648.00 0.02 68 000061 农产品 63,764 1,300,785.60 0.02 69 002375 亚厦股 份 43,273 1,264,004.33 0.02 70 002081 金螳螂 44,172 1,245,208.68 0.02 71 000917 电广传 媒 39,455 1,215,608.55 0.02 72 000538 云南白 药 12,593 1,086,398.11 0.02 73 600583 海油工 程 63,589 1,059,392.74 0.02 74 002269 美邦服 饰 89,178 1,057,651.08 0.02 75 002038 双鹭药 业 16,600 940,390.00 0.02 76 601808 XD 中 海油 33,418 933,698.92 0.02 77 300133 华策影 视 34,518 931,986.00 0.02 78 600718 东软集 团 42,262 918,353.26 0.02 79 601989 中国重 工 59,679 883,249.20 0.02 80 600089 特变电 工 55,200 817,512.00 0.01 81 600839 四川长 虹 81,518 802,137.12 0.01 82 600028 中国石 化 108,060 762,903.60 0.01 83 000686 东北证 券 38,494 749,478.18 0.01 84 600999 招商证 券 27,446 726,221.16 0.01 85 601929 吉视传 媒 46,634 705,106.08 0.01 86 601928 凤凰传 媒 40,233 687,984.30 0.01 87 600600 青岛啤 酒 14,053 654,729.27 0.01 88 600383 金地集 团 50,809 642,733.85 0.01 89 002230 科大讯 飞 18,260 638,004.40 0.01 90 600655 豫园商 城 39,729 637,650.45 0.01 91 600637 百视通 15,143 637,217.44 0.01 92 600011 华能国 际 44,653 626,481.59 0.01 93 600570 恒生电 子 5,406 605,742.30 0.01 94 600256 广汇能 源 53,922 560,788.80 0.01 95 600221 海南航 空 87,129 556,754.31 0.01 96 000800 一汽轿 车 22,317 555,246.96 0.01 97 000060 中金岭 南 29,559 549,501.81 0.01 98 000937 冀中能 源 66,534 533,602.68 0.01 99 600019 宝钢股 份 58,221 508,851.54 0.01 100 000402 金融街 35,917 507,507.21 0.01 101 600108 亚盛集 团 46,659 483,387.24 0.01 102 601168 西部矿 业 41,869 457,209.48 0.01 103 600143 金发科 技 38,271 456,190.32 0.01 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 37 页 共 49 页


104 000425 徐工机 械 32,375 429,616.25 0.01 105 000630 铜陵有 色 40,816 344,487.04 0.01 106 000024 招商地 产 9,345 341,185.95 0.01 107 601328 交通银 行 40,878 336,834.72 0.01 108 600277 亿利能 源 21,000 307,020.00 0.01 109 600827 百联股 份 13,478 280,477.18 0.01 110 600406 国电南 瑞 13,489 279,087.41 0.01 111 000401 冀东水 泥 20,598 270,863.70 0.00 112 600166 福田汽 车 30,647 270,613.01 0.00 113 002465 海格通 信 7,567 243,581.73 0.00 114 601669 中国电 建 21,119 239,489.46 0.00 115 600009 上海机 场 7,200 228,240.00 0.00 116 601009 南京银 行 9,300 212,040.00 0.00 117 600115 东方航 空 17,168 211,509.76 0.00 118 600498 烽火通 信 7,900 209,034.00 0.00 119 000338 潍柴动 力 6,300 199,458.00 0.00 120 600016 民生银 行 19,008 188,939.52 0.00 121 601186 中国铁 建 12,048 188,310.24 0.00 122 000826 桑德环 境 4,528 176,093.92 0.00 123 600252 中恒集 团 7,539 173,397.00 0.00 124 600373 中文传 媒 7,182 172,080.72 0.00 125 600029 南方航 空 10,877 158,151.58 0.00 126 600809 山西汾 酒 5,300 149,672.00 0.00 127 601601 中国太 保 4,931 148,817.58 0.00 128 000963 华东医 药 2,358 147,375.00 0.00 129 600170 上海建 工 14,859 139,377.42 0.00 130 600690 青岛海 尔 4,329 131,298.57 0.00 131 600535 天士力 2,638 131,266.88 0.00 132 000709 河北钢 铁 17,148 120,036.00 0.00 133 600547 山东黄 金 4,826 119,202.20 0.00 134 601333 广深铁 路 13,951 114,677.22 0.00 135 000778 新兴铸 管 8,354 108,267.84 0.00 136 002008 大族激 光 3,741 107,441.52 0.00 137 601898 中煤能 源 9,258 105,726.36 0.00 138 600886 国投电 力 6,794 101,026.78 0.00 139 600352 浙江龙 盛 7,117 100,847.89 0.00 140 600642 申能股 份 10,034 100,440.34 0.00 141 002475 立讯精 密 2,928 98,995.68 0.00 142 600585 海螺水 泥 4,421 94,830.45 0.00 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 38 页 共 49 页


143 601555 东吴证 券 4,625 94,673.75 0.00 144 601169 北京银 行 6,767 90,136.44 0.00 145 600153 建发股 份 4,960 86,849.60 0.00 146 002456 欧菲光 2,450 82,663.00 0.00 147 601336 新华保 险 1,225 74,798.50 0.00 148 000598 兴蓉投 资 7,600 72,732.00 0.00 149 000729 燕京啤 酒 5,801 60,330.40 0.00 150 601390 中国中 铁 4,170 57,087.30 0.00 151 601111 中国国 航 3,583 55,034.88 0.00 152 600489 中金黄 金 4,050 52,123.50 0.00 153 601288 农业银 行 13,300 49,343.00 0.00 154 601179 中国西 电 4,475 45,868.75 0.00 155 601088 中国神 华 2,073 43,222.05 0.00 156 600188 兖州煤 业 2,557 35,158.75 0.00 157 601117 中国化 学 3,412 33,369.36 0.00 158 600177 雅戈尔 1,801 32,886.26 0.00 159 002024 苏宁云 商 1,714 26,224.20 0.00 160 000999 华润三 九 639 19,419.21 0.00 161 002653 海思科 709 19,143.00 0.00 162 600880 博瑞传 播 1,000 15,530.00 0.00 163 603000 人民网 200 10,426.00 0.00 164 000423 东阿阿 胶 100 5,450.00 0.00 165 601699 潞安环 能 464 4,486.88 0.00 166 600795 国电电 力 524 3,652.28 0.00 167 600518 DR 康 美药 200 3,546.00 0.00 168 600415 小商品 城 200 3,056.00 0.00 169 600739 辽宁成 大 100 2,445.00 0.00 170 600068 葛洲坝 100 1,169.00 0.00 171 000100 TCL 集团 94 531.10 0.00


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002236 大华股 份 385,039,312.27 3.75 2 601318 中国平 安 226,557,127.61 2.21 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 39 页 共 49 页


3 601668 中国建 筑 223,185,804.23 2.18 4 600050 中国联 通 214,234,658.47 2.09 5 000625 长安汽 车 207,409,559.01 2.02 6 000002 万科A 197,219,691.47 1.92 7 601818 光大银 行 195,082,941.11 1.90 8 600837 海通证 券 164,400,909.77 1.60 9 300058 蓝色光 标 160,541,994.87 1.57 10 600000 浦发银 行 140,702,398.72 1.37 11 601998 中信银 行 139,207,471.40 1.36 12 601633 长城汽 车 136,184,337.72 1.33 13 000333 美的集 团 124,729,469.48 1.22 14 002400 省广股 份 116,077,822.74 1.13 15 002415 海康威 视 115,090,493.11 1.12 16 600030 中信证 券 114,044,345.87 1.11 17 600048 保利地 产 109,623,743.22 1.07 18 601166 兴业银 行 95,407,055.24 0.93 19 600373 中文传 媒 94,646,811.98 0.92 20 600079 人福医 药 94,607,986.43 0.92 注:买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ,买入金 额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600048 保利地 产 508,589,043.71 4.96 2 600036 招商银 行 492,380,542.53 4.80 3 600000 浦发银 行 472,733,530.62 4.61 4 601318 中国平 安 469,323,225.06 4.58 5 000002 万科A 459,736,572.24 4.48 6 000651 格力电 器 406,689,231.71 3.97 7 600741 华域汽 车 382,243,159.31 3.73 8 600703 三安光 电 347,302,985.87 3.39 9 601166 兴业银 行 296,478,752.31 2.89 10 600887 伊利股 份 293,220,439.69 2.86 11 601299 中国北 车 282,877,721.24 2.76 12 600050 中国联 通 228,302,760.65 2.23 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 40 页 共 49 页


13 601098 中南传 媒 186,893,383.12 1.82 14 601668 中国建 筑 182,733,433.82 1.78 15 002415 海康威 视 180,215,659.72 1.76 16 300058 蓝色光 标 176,480,263.38 1.72 17 600079 人福医 药 175,182,432.13 1.71 18 601006 大秦铁 路 173,574,311.73 1.69 19 002236 大华股 份 172,980,894.87 1.69 20 600373 中文传 媒 168,392,764.22 1.64 注:卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票,卖出 金额按 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 4,975,481,868.93 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 11,109,267,824.81 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 156,706,000.00 2.86 其中: 政策 性金 融债 156,706,000.00 2.86 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 20,577,006.40 0.38 8 其他 1,121,000.00 0.02 9 合计 178,404,006.40 3.26


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 140352 14 进出 52 900,000 86,517,000.00 1.58 2 140443 14 农发 43 700,000 70,189,000.00 1.28 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 41 页 共 49 页


3 113008 电气转 债 113,660 20,577,006.40 0.38 4 132002 15 天集 EB 11,210 1,121,000.00 0.02


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 3,472,654.42 2 应收证 券清 算款 59,326,632.81 3 应收股 利 - 4 应收利 息 5,863,900.70 5 应收申 购款 7,589,763.49 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 42 页 共 49 页


9 合计 76,252,951.42 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 183,854 21,697.75 387,346,325.12 9.71% 3,601,872,190.88 90.29%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,100,137.28 0.0526%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 50~100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >100 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2007 年 5 月 14 日 ) 基金 份额 总额 500,000,000.00 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 43 页 共 49 页


本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,743,948,805.03 本报告 期基 金总 申购 份额 4,243,092,471.18 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 7,997,822,760.21 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,989,218,516.00


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 , 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报 备,基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告, 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。 本报告 期内 ,基 金托 管 人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。








10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称


股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 44 页 共 49 页


交易单 元 数量 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 备注 安信证券 1 2,987,207,384.57 18.59% 2,719,547.84 18.78% - 中信证券 2 2,801,121,398.50 17.43% 2,495,813.49 17.24% - 金元证券 1 2,081,186,148.31 12.95% 1,894,699.51 13.09% - 华鑫证券 1 1,157,283,437.34 7.20% 1,053,588.43 7.28% - 光大证券 1 984,452,131.73 6.13% 896,245.82 6.19% - 国信证券 1 925,641,344.35 5.76% 819,100.85 5.66% - 招商证券 1 911,311,801.13 5.67% 806,420.59 5.57% - 太平洋证券 1 679,341,352.67 4.23% 601,149.54 4.15% - 东兴证 券 2 611,789,656.02 3.81% 556,973.38 3.85% - 国金证券 1 590,308,979.36 3.67% 537,417.93 3.71% - 申万宏源 1 543,515,253.94 3.38% 480,955.88 3.32% - 兴业证券 1 476,657,394.56 2.97% 421,793.53 2.91% - 中金公司 1 472,648,977.96 2.94% 430,298.08 2.97% - 万联证券 1 285,377,278.34 1.78% 259,807.70 1.79% - 银河证券 2 226,971,257.17 1.41% 200,847.38 1.39% - 海通证券 1 202,973,699.42 1.26% 184,789.22 1.28% - 东北证券 2 73,721,290.80 0.46% 65,236.41 0.45% - 华泰证券 1 60,825,153.92 0.38% 53,824.26 0.37% - 齐鲁证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中信建 投 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 华龙证券 1 - - - - - 注:本基金本 报告期租 用 证券公司交易 单元情况 变 动 如下:增加 华龙证券 、 东兴证券、 太平洋证 券交易 单元 各1 个 。 专 用 交易单 元的 选择 标准 和程 序: 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易席位制度 有关问题 的 通知》 (证监基 金字[2007]48 号)的有 关规定, 我公 司制定了租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准和 程序 。 A:选 择标 准 (a) 公 司经 营行 为规 范, 财 务状况 和经 营状 况良 好; (b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 45 页 共 49 页


(c) 公 司内 部管 理规 范, 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ; (d) 建 立了 广泛 的信 息网络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。 B:选 择流 程 公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ,并 根据 评比 的结果 选择 席位 : (a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关 专题提 供研 究报 告和 讲座 ; (b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司 所 提供 研究 报告是 否详 实, 投资 建议 是否准 确; (c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠 道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 安信证券 167,432.00 31.10% - - - - 中信证券 42,621.95 7.92% 2,200,000,000.00 38.60% - - 金元证券 328,394.00 60.99% 1,300,000,000.00 22.81% - - 华鑫证券 - - 1,200,000,000.00 21.05% - - 光大证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 万联证券 - - 1,000,000,000.00 17.54% - - 银河证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 46 页 共 49 页


国泰君安 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 华龙证券 - - - - - -


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值方法 的提 示性 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年6 月27 日 2 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法的提 示性 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年6 月26 日 3 南 方 基 金 关 于 继 续 开 展 直 销 柜 台 指 数型基 金申 购费 率优 惠的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年6 月25 日 4 南 方 基 金 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌股票 估值 方法 的提 示性 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年6 月20 日 5 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法的提 示性 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年6 月19 日 6 更新招 募说 明书 (2015 年第 1 号) 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年6 月12 日 7 更新招 募说 明书 摘要 (2015 年第 1 号) 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年6 月12 日 8 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值方法 的提 示性 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年6 月12 日 9 南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 开 通 货 币基金 快速 转购 业务 并实 行 0 费率 优惠的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年6 月8 日 10 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法的提 示性 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年6 月4 日 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 47 页 共 49 页


11 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值方法 的提 示性 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年6 月3 日 12 南 方 基 金 关 于 临 时 调 整 实 时 赎 回 业 务的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年5 月29 日 13 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理变更 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年5 月29 日 14 南方基金关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌股票 估值 方法 的提 示性 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年5 月28 日 15 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值方法 的提 示性 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年5 月27 日 16 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值方法 的提 示性 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年5 月26 日 17 : 关于南方成份基金与南方隆元基 金增加 华融 证券 为确 权机 构的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年5 月21 日 18 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值方法 的提 示性 公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年5 月20 日 19 南 方 基 金 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌股票 估值 方法 的提 示性 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年5 月19 日 20 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 新 兰 德 为 代 销 机 构 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年5 月18 日 21 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 汇 付 金 融 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参与其 费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年5 月18 日 22 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 华 融 湘 江 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和转换 业务 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年5 月15 日 23 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 晋 商 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年4 月15 日 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告 第 48 页 共 49 页


换业务 公告 24 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值方法 的提 示性 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年4 月14 日 25 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示性公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年4 月10 日 26 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年4 月1 日 27 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值方法 的提 示性 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年3 月24 日 28 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 南 海 农 商 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 、 转 换 业 务 并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年3 月12 日 29 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下部分 基金 最低 赎回 限额 的公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年2 月25 日 30 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员在子 公司 兼任 职务 情况 的公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年2 月12 日 31 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值方法 的提 示性 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年2 月3 日 32 关 于 注 意 防 范 冒 用 南 方 基 金 名 义 进 行的非 法证 券活 动的 提示 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年2 月2 日 33 分红公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年1 月14 日 34 关 于 南 方 成 份 基 金 与 南 方 隆 元 基 金 增 加 财 达 证 券 和 中 山 证 券 为 确 权 机 构的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券时 报 2015 年1 月14 日


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§11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方成份 精选 股票 型证 券投 资基金 的文 件。 2 、南 方成 份精 选股 票型 证 券投资 基金 基金 合同 。 3 、南 方成 份精 选股 票型 证 券投资 基金 托管 协议 。 4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。 5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。 11.2 存 放地 点 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼 11.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com