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南方产业活力(000955)

南方产业活力:2015年半年度报告查看PDF公告

 
 
南 方 产 业 活力 股 票 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月25 日 
 
 
 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 
第 2 页 共 49 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月 24 日复 核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。





基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。


本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年1 月27 日起 至6 月 30 日 止。 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 3 页 共 49 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等 事 项的 说明 .................................................................... 10 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 12 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 14 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大 小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 4 页 共 49 页


§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的 有 关情 况 .............................................................................. 44 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 5 页 共 49 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 南方产 业活 力股 票型 证券 投资基 金 基金简 称 南方产 业活 力股 票 基金主 代码 000955 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月 27 日 基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,668,331,095.44 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 以上市 公司 基本 面研 究作 为基础 ,通 过专 业化 研究 分 析,积 极挖 掘符 合产 业发 展趋势 的行 业和 企业 所蕴 含 的投资 机会 ,在 严格 控制 风险的 前提 下, 追求 超越 业 绩比较 基准 的投 资回 报, 力争实 现基 金资 产的 长期 稳 健增值 。 投资策 略 本基金 通过 定量 与定 性相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和 证券市 场发 展趋 势, 评估 市场的 系统 性风 险和 各类 资 产的预 期收 益与 风险 ,据 此合理 制定 和调 整股 票、 债 券等各 类资 产的 比例 ,在 保持总 体风 险水 平相 对稳 定 的基础 上, 力争 投资 组合 的稳定 增值 。此 外, 本基 金 将持续 地进 行定 期与 不定 期的资 产配 置风 险监 控, 适 时地做 出相 应的 调整 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 沪深300 指数 收益 率 ×8 0% +上证 国债 指数 收益 率 × 2 0% 。 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ,属 于较高 预期 风险 和预 期收 益 的证券 投资 基金 品种 ,其 预期风 险和 预期 收益 水平 高 于混合 型基 金、 债券 型基 金及货 币市 场基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 鲍文革 王永民 联系电 话 0755-82763888 010-66594896 电子邮 箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-889-8899 95566 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 6 页 共 49 页


传真 0755-82763889 010-66594942 注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、 32、33 层 整层 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 办公地址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、 32、33 层 整层 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 邮政编 码 518048 100818 法定代 表人 吴万善 田国立


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.nffund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 中心 区福 华一 路六号免 税商务 大厦 塔 楼31 、32 、33 层整 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月27 日 - 2015 年6 月30 日 ) 本期已 实现 收益 579,491,267.83 本期利 润 532,403,629.22 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3106 本期加 权平 均净 值利 润率 23.01% 本期基 金份 额净 值增 长率 47.90% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 601,199,949.99 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3604 期末基 金资 产净 值 2,468,046,879.35 期末基 金份 额净 值 1.479 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 47.90% 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 7 页 共 49 页


注:1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期 公 允价 值变 动收 益。


2.期末 可供 分配 利润 , 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。


3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于 所列数 字。 4.本基 金合 同生 效日 为 2015 年01 月27 日, 基 金合 同生效 日至 本报 告期 末, 本基金 运作 时间 未满 半年。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -17.97% 3.94% -5.84% 2.80% -12.13% 1.14% 过去三 个月 22.33% 3.12% 8.86% 2.09% 13.47% 1.03% 自基金 合同 生效起 至今 47.90% 2.47% 19.72% 1.77% 28.18% 0.70%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 8 页 共 49 页


注: 基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 6 个 月, 至 本报告 期末 ,建 仓期 尚未 结束。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 1998 年3 月6 日, 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理 公司正 式成 立, 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方基 金总 部设 在深 圳 , 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 : 华泰 证券 股份 有限 公司 (45%); 深圳市 投资 控股 有限 公司 (30%) ; 厦门 国际 信托 有 限公司 (15% ) ; 兴 业证 券 股份有 限公 司 (10%)。 目前,公司在 北京、上 海 、合肥、成都 、深圳等 地 设有分公司, 在香港和 深 圳前海设有 子公司 — —南方 东英 资产 管理 有限 公司 ( 香港 子公 司) 和 南 方资本 管理 有限 公司 (深 圳子公 司) 。 其中 , 南 方东英 是境 内基 金公 司获 批成立 的第 一家 境外 分支 机构。 截至报 告期 末, 南方 基金 管理有 限公 司( 不含 子公 司)管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元, 旗下 管理 73 只 开放 式基 金, 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及 基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 张旭 本基金 基 金经理 2015 年 1 月 27 日 - 7 年 毕业于 中央 财经 大学, 获 金融学 硕 士学位 ,注 册金 融分 析师 (CFA), 具有基 金从 业资 格。2008 年加入 南 方基金 ,曾 任金 融及 地产 行业研 究 员、高 级策 略研 究员 、南 方盛元 基 金经理 助理 ;2012 年3 月至 2014 年 12 月, 任南 方消 费基 金 经理; 2012 年11 月至 今, 任南 方盛元 基 金经理 ;2015 年1 月至 今 , 任 南方 产业活 力基 金经 理。 方健 本基金 基 金经理 助 理 2015 年 2 月 26 日 2015 年5 月 26 日 3 年 清华大 学材 料科 学与 工程 专业博 士,具 有基 金从 业资 格,2012 年7 月加入 南方 基金 ,任 研究 部助理 研南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 9 页 共 49 页


究员, 负责 中小 市值 的行 业研究 ; 2015 年2 月至5 月, 担任 南 方盛元 、 南方产 业活 力基 金经 理助 理。2015 年 3 月至 6 月, 担任 南方 稳健、 南 稳贰号 、南 方宝 元基 金经 理助理 。 注:1. 对基金 的首任基 金 经理,其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日, “离 任 日期 ”为根 据公司决 定确定的解聘 日期;对 此 后的非首任基 金经理, “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。


2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、 中国证监会和 《南方产 业 活力股票型证 券投资基 金 基金合同》的 规定,本 着 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格控 制风险的 基 础上,为基金 持有人谋 求 最大利益。 本报告期 内,基金运作 整体合法 合 规,没有损害 基金持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例符 合有关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数 为 4 次, 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ,1 次是 由于 投资 组 合的投 资策 略需 要, 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 今年以 来, 市场 经历 了较 大幅度 波动 ,在 前 5 个月 高歌猛 进之 后,6 月市 场 风云突 变, 在部 分股票估值水 平较高, 杠 杆盘爆仓等因 素影响下 , 市场快速下跌 ,并一定 程 度上引发了 流动性恐 慌抛盘。网络 提高了信 息 传播速度,杠 杆投资提 高 了资金进出股 市的规模 和 速度,加上 股指期货南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 10 页 共 49 页


等衍生工具的 广泛使用 等 因素,共同推 动了资本 市 场交易环境的 变化,因 此 深入研究和 理解新环 境下的 市场 运行 规律 更加 重要。 1 月底本基金 成立以来 , 围绕改革红利 、转型创 新 的投资主线布 局,在受 益 于这条投资主 线 的产业 中优 选具 有远 大格 局和真 实成 长的 投资 标的 ,报告 期内 取得 了一 定的 效 果。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.479 元, 报告 期内, 份额 净值 增长 率 为47.90% , 同 期业 绩基准 增长 率 为19.72% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 上半年国内经 济缓中趋 稳 ,改革红利、 转型创新 是 中国经济转型 升级寻找 新 增长点的核心 , 也是相当一段 时期资本 市 场的投资主线 。下半年 伴 随美国加息预 期升温、 国 内猪肉价格 上涨带来 的通胀 压力 ,使 货币 政策 进一步 宽松 空间 承压 ,财 政政策 将发 挥更 大作 用。 A 股市场在年 初较快上 涨 之后,经历了 快速的风 险 释放。这是入 市资金杠 杆 化和信息传播 网 络化对资本市 场的首次 压 力测试,市场 波动加速 波 幅加剧的运行 方式打破 了 以往规律, 但对未来 有很强的研究 借鉴意义 。 在股价泥沙俱 下之后, 一 些优质标的投 资价值更 加 明显,值得 深入挖掘 布局。 在中国 大国 崛起 的历 史背 景下, 深化 改革 带来 的政 策红利 提高 了经 济效 率, 激发了 企业 活力 , 我们会自上而 下配置受 益 于改革红利的 优势产业 , 在这些产业中 自下而上 精 选富有活力 和格局远 大的企 业, 努力 为广 大投 资者创 造回 报。 4.6 管理 人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律 法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务 机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立 了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括副总 经理 、权益投 资 总监、数量 化投资部 总监 、 风 险管 理部 总监 及 基金会 计负 责人 等 。 其 中 , 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 , 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ,南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 11 页 共 49 页


但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内, 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 无。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金合同约定,在符合 有关基金分红条件的前提 下,本基金每年收益分配 次数最多为 12 次,每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利 润的 10% ,若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ;本 基金 收益 分配方 式分 两种 :现 金分红与红利 再投资, 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资;若投 资人不选择, 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红;基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面 值;即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。 每一基 金 份 额享 有同 等分 配权; 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的, 从其 规定 。 根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况, 本报 告期内 本基 金未 有收 益 分 配事项 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对南方产 业活力股 票 型证券投资基 金的托管 过 程中,严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定,不 存在任何 损 害基金份额 持有人利 益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 南方产业 活 力股票型证券 投资基金 的 管理人 ——南 方基金管 理 有限公司在南 方 产业活力股票 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算 、基 金费用开支等 问题上, 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为,在各 重 要方面的运 作严格按 照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ,南 方产 业活 力股票 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 产 业 活 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进行了 核查 ,以 上内 容真 实、准 确和 完整 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 12 页 共 49 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 南方 产业 活力 股票型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 资 产:


银行存 款 6.4.7.1 355,934,566.59 结算备 付金


8,677,442.90 存出保 证金


867,243.61 交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,279,927,940.17 其中: 股票 投资


2,279,927,940.17 基金投 资


- 债券投 资


- 资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - 买入返 售 金 融资 产 6.4.7.4 - 应收证 券清 算款


84,653,143.93 应收利 息 6.4.7.5 43,580.66 应收股 利


- 应收申 购款


10,950,128.38 递延所 得税 资产


- 其他资 产 6.4.7.6 - 资产总 计


2,741,054,046.24 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 负 债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


- 应付赎 回款


259,555,087.05 应付管 理人 报酬


4,070,116.08 应付托 管费


678,352.65 应付销 售服 务费


- 应付交 易费 用 6.4.7.7 8,224,674.88 应交税 费


- 应付利 息


- 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 13 页 共 49 页


应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 6.4.7.8 478,936.23 负债合 计


273,007,166.89 所有者权益:


实收基 金 6.4.7.9 1,668,331,095.44 未分配 利润 6.4.7.10 799,715,783.91 所有者 权益 合计


2,468,046,879.35 负债和 所有 者权 益总 计


2,741,054,046.24 注:1. 报告 截止 日2015 年 6 月30 日, 基金 份额 净 值1.479 元 , 基 金份 额总 额1,668,331,095.44 份。


2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2015 年1 月27 日( 基金合 同生 效日)至2015 年6 月 30 日。 6.2 利 润表 会计主 体: 南方 产业 活力 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月 27 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月 27 日(基金合同生效日)至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


562,653,981.98 1.利息 收入


6,278,076.48 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,365,281.48 债券利 息收 入


777.29 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


4,912,017.71 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


581,428,577.07 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 575,756,760.21 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 6.4.7.13 1,375,799.81 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - 股利收 益 6.4.7.16 4,296,017.05 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 -47,087,638.61 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 22,034,967.04 减: 二、费用


30,250,352.76 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 14,602,292.01 2.托 管费 6.4.10.2.2 2,433,715.31 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 14 页 共 49 页


3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - 4.交 易费 用 6.4.7.19 13,007,961.74 5.利 息支 出


- 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 6.其 他费 用 6.4.7.20 206,383.70 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 532,403,629.22 减:所 得税 费用


- 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) 532,403,629.22


6.3 所 有者 权益 ( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 南方 产业 活力 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月 27 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 27 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,852,449,534.09 - 1,852,449,534.09 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 532,403,629.22 532,403,629.22 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -184,118,438.65 267,312,154.69 83,193,716.04


其中:1. 基 金申 购款 2,764,151,953.31 1,731,918,038.79 4,496,069,992.10 2. 基金 赎回 款 -2,948,270,391.96 -1,464,605,884.10 -4,412,876,276.06 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,668,331,095.44 799,715,783.91 2,468,046,879.35


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 杨小 松______














______徐超______














____徐超____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 15 页 共 49 页


6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 南方产业活力股票型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员 会( 以下 简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2014] 第 1134 号《 关 于准予 南方 产业 活力 股票 型 证券 投资 基金 注 册的批复》核 准,由南 方 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《 南方 产 业活力股票型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式,存续期 限不定, 首次设立募集不 包括认购 资金利息共募 集 1,851,503,182.97 元,业 经普华永 道中天会计师事 务 所 ( 特殊 普通 合伙 ) 普 华 永道中 天验 字(2015) 第 064 号验 资报 告予 以验 证 。 经 向中国 证监 会备 案, 《南方 产业 活力 股票 型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2015 年 1 月 27 日 正式 生 效,基 金合 同生 效日 的基金 份额 总额 为 1,852,449,534.09 份, 其中 认购 资金利 息折 合 946,351.12 份基金 份额 。本 基 金的基 金管 理人 为南 方基 金管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南方产业活力股票 型 证券投 资 基金基金合同 》 的有关 规定 , 本 基金 投资 于具有 良好 流动 性的 金融 工具, 包括 国内 依法 公开 发行上 市的 各类 股票 、 债券、债券回 购、银行 存 款、货币市场 工具、资 产 支持证券、权 证、股指 期 货以及法律 法规或中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。本基 金 的 投资组合比例 为:股票 投 资占基金资 产的比例 范围为 80-95% ; 债券、债 券回购、银行 存款(包 括 协议存款、定 期存款及 其 他银行存款 ) 、 货币 市场工具、权 证、股指 期 货以及经中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 不低于基金 资产净值 的 5%;本基 金每个交 易 日日终在扣除 股指期货 合 约需缴纳的交 易保证金 后 ,应当保持 不低于基 金资产 净 值5% 的现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :沪 深 300 指数 收益 率×80% +上 证国 债指 数 收 益率 ×20% 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布 的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 各 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 南方 产 业活力 股票 型 证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2015 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 , 真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 16 页 共 49 页


年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年1 月27 日 (基 金成立 日) 至 2015 年 6 月30 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 6.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2015 年1 月27 日( 基金 成立 日) 至 2015 年6 月30 日 止期 间。 6.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可 供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生金融工 具(主要为 权 证投资)分类 为 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 。除衍生工具 所产生的 金 融资产在资 产负债表 中以衍生金融 资产列示 外 ,以公允价值 计量且其 公 允价值变动计 入损益的 金 融资产在资 产负债表 中以交 易性 金融 资产 列示 。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。 6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 17 页 共 49 页


应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生金融工 具( 主要为权证投 资)按如下 原 则确定公允 价 值并进 行估 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 (2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具 有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 6.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 18 页 共 49 页


购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上 述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 6.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由 上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下 由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 6.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的 管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金 红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利 润中的未实现 部分为正 数 ,包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现 平准金等,则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ; 若期 末未分 配利润的 未实现部分为 负数,则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润,即已 实 现部分相抵 未实现部 分后的 余额 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 19 页 共 49 页


6.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分:(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产 生收入、发生 费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果,以决 定向其 配置资源、评 价其业绩 ;(3) 本基金能 够取得该 组成 部分 的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征,并 且满足一 定 条件的,则 合并为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : (1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券, 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的 交易不活跃)等 情况,本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号《 关于进 一步规 范证券投资基 金估 值业务 的指 导意 见》 ,根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》 提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。 (2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票,根 据中国证 监会证监会计 字[2007]21 号《关于证 券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有 明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 , 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于 非公开发行股 票的初始 投 资成本,按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值; 若在证 券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ,按锁定 期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。 (3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种,根 据中国证 监会证 监会计字[2007]21 号《关于证 券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允 价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本报告 期无 会计 政策 变更 。 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 20 页 共 49 页


6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除 外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登 记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于 2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开 放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业 债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20%的 个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ,由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时代扣 代缴个 人所 得税 , 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的, 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 , 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持 股期限 超 过 1 年 的, 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 活期存 款 355,934,566.59 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 21 页 共 49 页


合计: 355,934,566.59


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 2,327,015,578.78 2,279,927,940.17 -47,087,638.61 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,327,015,578.78 2,279,927,940.17 -47,087,638.61


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:无 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:无 。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:无 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 39,723.98 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 3,505.41 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 22 页 共 49 页


应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 351.27 合计 43,580.66


6.4.7.6 其 他资 产 注:无 。


6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 8,224,674.88 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 8,224,674.88


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 296,043.98 预提费 用 182,892.25 合计 478,936.23


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 1,852,449,534.09 1,852,449,534.09 本期申 购 2,764,151,953.31 2,764,151,953.31 本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,948,270,391.96 -2,948,270,391.96 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 1,668,331,095.44 1,668,331,095.44


南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 23 页 共 49 页


6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 579,491,267.83 -47,087,638.61 532,403,629.22 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 21,708,682.16 245,603,472.53 267,312,154.69 其中: 基金 申购 款 588,587,558.59 1,143,330,480.20 1,731,918,038.79 基金赎 回款 -566,878,876.43 -897,727,007.67 -1,464,605,884.10 本期已 分配 利润 - - - 本期末 601,199,949.99 198,515,833.92 799,715,783.91


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 1,250,568.65 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款 利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 110,887.60 其他 3,825.23 合计





1,365,281.48


6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 3,744,030,566.96 减:卖 出股 票成 本总 额 3,168,273,806.75 买卖股 票差 价收 入 575,756,760.21


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 24 页 共 49 页


2015 年1月27 日( 基金 合同 生效日)至2015 年 6月30 日 债券 投资收益 ——买 卖 债券( 、债转 股 及债券 到期 兑付 )差 价收 入 1,375,799.81 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 1,375,799.81


6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1月27 日( 基金 合同 生效日)至2015 年 6月30 日 卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总 额 4,786,577.10 减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期兑 付) 成 本总额 3,410,000.00 减:应 收利 息总 额 777.29 买卖债 券差 价收 入 1,375,799.81 6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益 注:无 。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


注:无 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 注:无 。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 27 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 4,296,017.05 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 4,296,017.05


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 25 页 共 49 页


项目名 称 本期 2015 年1 月27 日(基金 合 同生效 日)至2015 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 -47,087,638.61 —— 股 票投 资 -47,087,638.61 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -47,087,638.61


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 21,476,659.30 转换费 558,307.74 合计 22,034,967.04


6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 13,007,961.74 银行间 市场 交易 费用 - 合计 13,007,961.74


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月27 日(基 金合 同生效 日)至2015 年 6 月 30 日 审计费 用 45,723.45 信息披 露费 137,168.80 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 26 页 共 49 页


银行费 用 23,491.45 合计 206,383.70


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 注:无 。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 注:无 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1月27 日( 基金 合同 生效日)至 2015 年6月30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 兴业证券 438,142,616.47 4.74% - - 债 券交 易 注:无 。 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 27 页 共 49 页


债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月27 日( 基金 合同 生效日)至 2015 年6月30 日 上年度 可比 期间 2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 华泰证券 300,000,000.00 4.20% - - 6.4.10.1.2 权 证交 易 注:无 。 6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月27 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 兴业证券 387,713.30 4.71% 387,713.30 4.71% 关联方 名称 上年度 可比 期 间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 兴业证券 - - - - 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月27 日( 基金 合 同生 效日) 至2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 14,602,292.01 - 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,697,976.48 - 注: 支 付基 金管 理人 南 方 基金 的管 理人 报酬 按前 一 日 基金 资产 净 值 1.5% 的 年 费率计 提, 逐日 累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X1.5% / 当 年 天数。 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 28 页 共 49 页


6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月27 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6月30日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,433,715.31 - 注:支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日托管 费= 前一 日 基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 注:无 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:无 。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 本报 告期 内无 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 本报 告期 内无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2015 年1 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 355,934,566.59 1,250,568.65 - - 注:本 基金 的活 期存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:无 。 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 29 页 共 49 页


6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:无 。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 注:无 。 6.4.12 期 末( 2015 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有 的流 通受限 证券 注:无 。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002445 中南 重工 2015 年6 月 2 日 临时 停牌 51.39 - -








3,000,087





68,337,555.01


154,174,470.93


- 300269 联建 光电 2015 年6 月 30 日 临时 停牌 28.81 - - 1,699,912 62,169,234.31 48,974,464.72 - 002665 首航 节能 2015 年6 月 30 日 临时 停牌 27.70 2015 年7 月 1 日 30.00 1,599,820 62,626,764.53 44,315,014.00 - 002298 鑫龙 电器 2015 年6 月 25 日 临时 停牌 28.16 2015 年7 月 2 日 25.34 1,000,000 31,221,144.79 28,160,000.00 - 600587 新华 医疗 2015 年5 月 22 日 临时 停牌


50.16


2015 年7 月 3 日 52.77





499,990





24,820,857.35


25,079,498.40


- 000024 招商 地产 2015 年4 月 3 日 临时 停牌 36.51








500,096





12,076,643.26


18,258,504.96


- 002367 康力 电梯 2015 年6 月 2 日 临时 停牌 20.90








800,000





22,671,606.61


16,720,000.00


- 002303 美盈 森 2015 年6 月 9 日 临时 停牌 47.70 2015 年7 月 13 日 21.43 499,985 13,637,504.32 23,849,284.50 - 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 30 页 共 49 页


300089 长城 集团 2015 年4 月 15 日 临时 停牌 42.00 - - 499,912 14,619,263.08 20,996,304.00 - 300353 东土 科技 2015 年6 月 3 日 临时 停牌 76.22 - - 200,000 12,796,597.00 15,244,000.00 - 000732 泰禾 集团 2015 年6 月 25 日 临时 停牌


30.36 2015 年7 月 2 日 30.78





400,000





12,460,497.87


12,144,000.00


- 002414 高德 红外 2015 年5 月 13 日 临时 停牌


39.32











200,078





4,621,716.52


7,867,066.96


- 300047 天源 迪科 2015 年6 月 3 日 临时 停牌 35.88 2015 年7 月 30 日 32.29 148,200 5,279,781.83 5,317,416.00 - 300028 金亚 科技 2015 年6 月 9 日 临时 停牌


27.00














15,470








535,458.00





417,690.00


- 002589 瑞康 医药 2015 年5 月 21 日 临时 停牌


93.85

















20











1,521.23








1,877.00


- 300418 昆仑 万维 2015 年5 月 5 日 临时 停牌 144.78


2015 年8 月 6 日 140.09














2














295.47











289.56


-


6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押 的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 注:无 。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 注:无 。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投 资和债 券投 资等 。 本 基金 在 日常投 资管 理中 面临 的与 这些金 融工 具相 关的 风险 主要包 括信 用风 险、 流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风 险控制在 限定的范围之 内,使本 基 金在风险和收 益之间取 得 最佳的平衡以 实现“风 险 和收益相匹 配”的风南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 31 页 共 49 页


险收益 目标 。 本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建 立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由 督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体 系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会,负责 制定风险 管 理的宏观政 策,审议 通过风险控制 的总体措 施 等;在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ,讨论和 制 定公司日常 经营过程 中风险防范和 控制措施 ; 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责,协 调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估, 督 察长负责组 织指导监 察稽核 工作 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主 要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 、 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 中 国银行,因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行 的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算,违约 风险可能 性很小;在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以 控制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的信用风 险,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。信用 等级 评估以内 部 信用评级为 主,外部 信用评级为辅 。内部债 券 信用评级主要 考察发行 人 的经营风险、 财务风险 和 流动性风险 ,以及信 用产品的条款 和担保人 的 情况等。此外 ,本基金 的 基金管理人根 据信用产 品 的内部评级 ,通过单 只信用产品投 资占基金 资 产净值的比例 及占发行 量 的比例进行控 制,通过 分 散化投资以 分散信用 风险。 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 32 页 共 49 页


6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对 兑付 赎回 资金 的流 动 性风险 , 本 基金 的基 金管 理 人每日 对本 基金 的申 购赎 回情况 进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放 申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在 短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券 在证券 交易 所上 市, 其余 亦可在 银行 间 同 业市 场交 易, 因 此除 附注6.4.12 中 列示的 部分 基金 资产 流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ,其余均 能 根据本基金的 基金管理 人 的投资意图 ,以合理 的价格适时变 现。此外 , 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流 动性 需求,其 上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 33 页 共 49 页


6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年6 月30 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 355,934,566.59 - - - - - 355,934,566.59 结算备 付金 8,677,442.90 - - - - - 8,677,442.90 存出保 证金 867,243.61 - - - - - 867,243.61 交易性 金融 资产 - - - - - 2,279,927,940.17 2,279,927,940.17 应收证 券清 算款 - - - - - 84,653,143.93 84,653,143.93 应收利 息 - - - - - 43,580.66 43,580.66 应收申 购款 207,523.94 - - - - 10,742,604.44 10,950,128.38 资产总 计 365,686,777.04 - - - - 2,375,367,269.20 2,741,054,046.24 负债











应付赎 回款 - - - - - 259,555,087.05 259,555,087.05 应付管 理人 报酬 - - - - - 4,070,116.08 4,070,116.08 应付托 管费 - - - - - 678,352.65 678,352.65 应付交 易费 用 - - - - - 8,224,674.88 8,224,674.88 其他负 债 - - - - - 478,936.23 478,936.23 负债总 计 - - - - - 273,007,166.89 273,007,166.89 利率敏 感度 缺口 365,686,777.04 - - - - 2,102,360,102.31 2,468,046,879.35 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 注: 于 2015 年 6 月 30 日, 本基金 未持 有交 易性 债券, 因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无 重大影 响。 6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的 风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ,南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 34 页 共 49 页


结合证券市场 运行情况 , 做出资产配置 及组合构 建 的决定;通过 对单个 证 券 的定性分析 及定量分 析,选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观 环境的 变化 , 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 , 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 80-95% ; 债 券、 债券 回购 、 银行存 款 ( 包括 协议 存款 、 定期 存款 及其 他银 行存 款) 、 货币 市场 工具、 权证、股指期 货以及经 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 不低于基 金 资产净值的 5%。此 外,本基金的 基金管理 人 每日对本基金 所持有的 证 券价格实施监 控,定 期 运 用多种定量 方法对基 金进行 风险 度量 ,包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险, 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 2,279,927,940.17 92.38 - - 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - -


衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,279,927,940.17 92.38 - -


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) 沪深300 指 数上 升 5% 98,915,534.33 - 沪深300 指 数下 降 5% -98,915,534.33








南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 35 页 共 49 页


6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 无。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 2,279,927,940.17 83.18 其中: 股票 2,279,927,940.17 83.18 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 364,612,009.49 13.30 7 其他各 项资 产 96,514,096.58 3.52 8 合计 2,741,054,046.24 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 17,290,665.00 0.70 C 制造业 1,697,173,400.64 68.77 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 38,773,308.98 1.57 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 227,956,596.64 9.24 J 金融业 37,440,000.00 1.52 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 36 页 共 49 页


K 房地产 业 184,937,424.05 7.49 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 20,377,058.22 0.83 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 26,368,039.04 1.07 S 综合 29,611,447.60 1.20 合计 2,279,927,940.17 92.38


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002445 中南重 工 3,000,087 154,174,470.93 6.25 2 300219 鸿利光 电 3,237,956 122,977,568.88 4.98 3 002402 和而泰 4,000,098 116,402,851.80 4.72 4 000948 南天信 息 1,600,081 59,523,013.20 2.41 5 300151 昌红科 技 3,200,078 57,793,408.68 2.34 6 600118 中国卫 星 900,039 51,266,221.44 2.08 7 300269 联建光 电 1,699,912 48,974,464.72 1.98 8 300194 福安药 业 1,799,917 47,607,804.65 1.93 9 300166 东方国 信 1,280,096 45,981,048.32 1.86 10 002665 首航节 能 1,599,820 44,315,014.00 1.80 11 002313 日海通 讯 2,280,001 43,684,819.16 1.77 12 300285 国瓷材 料 1,199,900 42,836,430.00 1.74 13 300063 天龙集 团 1,199,966 41,278,830.40 1.67 14 000006 深振业 A 3,000,000 40,710,000.00 1.65 15 002284 亚太股 份 1,499,940 37,693,492.20 1.53 16 600036 招商银 行 2,000,000 37,440,000.00 1.52 17 300103 达刚路 机 1,500,068 36,961,675.52 1.50 18 300090 盛运环 保 1,599,984 35,551,644.48 1.44 19 300068 南都电 源 1,690,520 35,247,342.00 1.43 20 600185 格力地 产 999,929 32,247,710.25 1.31 21 300169 天晟新 材 2,380,054 32,130,729.00 1.30 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 37 页 共 49 页


22 300152 燃控科 技 700,000 32,025,000.00 1.30 23 600172 黄河旋 风 1,500,050 31,246,041.50 1.27 24 600476 湘邮科 技 799,940 30,245,731.40 1.23 25 600260 凯乐科 技 1,800,088 29,611,447.60 1.20 26 600530 交大昂 立 899,903 29,183,854.29 1.18 27 002055 得润电 子 500,003 28,940,173.64 1.17 28 002298 鑫龙电 器 1,000,000 28,160,000.00 1.14 29 000031 中粮地 产 1,462,661 27,629,666.29 1.12 30 300270 中威电 子 1,500,000 27,390,000.00 1.11 31 300416 苏试试 验 321,466 27,385,688.54 1.11 32 600105 永鼎股 份 1,200,078 27,313,775.28 1.11 33 000673 当代东 方 799,952 26,366,417.92 1.07 34 600587 新华医 疗 499,990 25,079,498.40 1.02 35 002303 美盈森 499,985 23,849,284.50 0.97 36 002467 二六三 1,200,000 23,340,000.00 0.95 37 002642 荣之联 400,080 22,864,572.00 0.93 38 300038 梅泰诺 500,000 22,490,000.00 0.91 39 000838 国兴地 产 999,955 22,029,008.65 0.89 40 300089 长城集 团 499,912 20,996,304.00 0.85 41 000025 特力 A 999,961 20,659,194.26 0.84 42 000802 北京文 化 700,002 20,377,058.22 0.83 43 600360 华微电 子 1,999,950 19,319,517.00 0.78 44 002518 科士达 615,002 19,101,962.12 0.77 45 603008 喜临门 999,901 18,838,134.84 0.76 46 000060 中金岭 南 1,000,061 18,591,133.99 0.75 47 000024 招商地 产 500,096 18,258,504.96 0.74 48 600821 津劝业 1,600,021 18,112,237.72 0.73 49 600325 华发股 份 999,919 18,098,533.90 0.73 50 000488 晨鸣纸 业 2,000,090 17,940,807.30 0.73 51 002376 新北洋 999,950 17,899,105.00 0.73 52 002614 蒙发利 1,000,000 17,830,000.00 0.72 53 300415 伊之密 400,000 17,540,000.00 0.71 54 600594 益佰制 药 300,012 17,439,697.56 0.71 55 601918 国投新 集 1,123,500 17,290,665.00 0.70 56 002367 康力电 梯 800,000 16,720,000.00 0.68 57 002480 新筑股 份 1,000,069 16,261,121.94 0.66 58 002675 东诚药 业 350,000 15,970,500.00 0.65 59 002318 久立特 材 300,000 15,714,000.00 0.64 60 300353 东土科 技 200,000 15,244,000.00 0.62 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 38 页 共 49 页


61 002654 万润科 技 499,990 14,834,703.30 0.60 62 300036 超图软 件 399,980 14,671,266.40 0.59 63 600400 红豆股 份 1,000,000 14,330,000.00 0.58 64 300011 鼎汉技 术 400,000 14,168,000.00 0.57 65 000656 金科股 份 2,000,000 13,820,000.00 0.56 66 300351 永贵电 器 349,926 13,419,662.10 0.54 67 002701 奥瑞金 500,074 13,016,926.22 0.53 68 000599 青岛双 星 1,000,089 13,011,157.89 0.53 69 002387 黑牛食 品 799,969 12,303,523.22 0.50 70 000732 泰禾集 团 400,000 12,144,000.00 0.49 71 300207 欣旺达 500,065 12,111,574.30 0.49 72 002609 捷顺科 技 600,002 12,000,040.00 0.49 73 000971 蓝鼎控 股 475,542 11,341,676.70 0.46 74 002494 华斯股 份 500,000 11,190,000.00 0.45 75 300154 瑞凌股 份 400,039 10,745,047.54 0.44 76 002117 东港股 份 316,104 10,586,322.96 0.43 77 300182 捷成股 份 200,000 10,300,000.00 0.42 78 002674 兴业科 技 565,100 10,273,518.00 0.42 79 002112 三变科 技 599,069 10,190,163.69 0.41 80 002414 高德红 外 200,078 7,867,066.96 0.32 81 300047 天源迪 科 148,200 5,317,416.00 0.22 82 002195 二三四 五 89,346 3,713,219.76 0.15 83 300028 金亚科 技 15,470 417,690.00 0.02 84 002589 瑞康医 药 20 1,877.00 0.00 85 300336 新文化 68 1,621.12 0.00 86 300418 昆仑万 维 2 289.56 0.00


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 002402 和而泰 151,929,935.66 6.16 2 601989 中国重 工 136,565,610.00 5.53 3 000060 中金岭 南 108,939,878.78 4.41 4 300219 鸿利光 电 107,178,360.33 4.34 5 000948 南天信 息 104,930,281.52 4.25 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 39 页 共 49 页


6 002480 新筑股 份 91,165,145.99 3.69 7 002445 中南重 工 91,113,687.69 3.69 8 002313 日海通 讯 87,937,024.40 3.56 9 601166 兴业银 行 86,343,889.64 3.50 10 300151 昌红科 技 86,286,241.02 3.50 11 300103 达刚路 机 69,343,947.12 2.81 12 600518 康美药 业 67,709,574.47 2.74 13 300194 福安药 业 65,770,312.12 2.66 14 300166 东方国 信 62,722,135.02 2.54 15 002665 首航节 能 62,626,764.53 2.54 16 300269 联建光 电 62,169,234.31 2.52 17 600490 鹏欣资 源 58,329,053.23 2.36 18 000599 青岛双 星 57,433,924.20 2.33 19 000006 深振业 A 50,897,928.67 2.06 20 600185 格力地 产 50,613,003.79 2.05 21 002142 宁波银 行 49,871,448.24 2.02 注:买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ,买入金 额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 300151 昌红科 技 141,186,173.23 5.72 2 601989 中国重 工 137,369,298.96 5.57 3 002480 新筑股 份 98,564,586.48 3.99 4 002055 得润电 子 96,459,221.09 3.91 5 601166 兴业银 行 93,488,044.75 3.79 6 000060 中金岭 南 91,115,564.35 3.69 7 600518 康美药 业 82,788,530.98 3.35 8 300171 东富龙 67,282,126.54 2.73 9 300413 快乐购 65,612,126.95 2.66 10 002269 美邦服 饰 59,006,283.00 2.39 11 002142 宁波银 行 56,644,703.94 2.30 12 600490 鹏欣资 源 55,698,372.88 2.26 13 000599 青岛双 星 54,947,729.54 2.23 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 40 页 共 49 页


14 300231 银信科 技 51,437,590.12 2.08 15 002371 七星电 子 48,545,035.55 1.97 16 300028 金亚科 技 47,246,280.05 1.91 17 000012 南玻A 44,953,191.31 1.82 18 601788 光大证 券 41,434,420.53 1.68 19 002052 同洲电 子 41,302,238.30 1.67 20 000652 泰达股 份 40,945,831.86 1.66 注:卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票,卖出 金额按 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 5,495,289,385.53 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 3,744,030,566.96 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注:无 。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 注:无 。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 41 页 共 49 页


7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 在进 行股 指期 货投 资时, 将根 据风 险管 理原 则,以 套期 保值 为主 要目 的,采 用流 动性 好、交 易活 跃的 期货 合约 ,通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ,结 合股指 期货 的定 价模 型寻求 其合 理的 估值 水平 ,与现 货资 产进 行匹 配, 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值 操作。 基金 管理 人将 充分 考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ,运 用股指 期货 对冲 系统 性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险, 如大 额申 购赎回 等; 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用, 以达 到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 867,243.61 2 应收证 券清 算款 84,653,143.93 3 应收股 利 - 4 应收利 息 43,580.66 5 应收申 购款 10,950,128.38 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 96,514,096.58


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有 处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 42 页 共 49 页


序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002445 中南重 工 154,174,470.93 6.25 重大事 项 2 300269 联建光 电 48,974,464.72 1.98 临时停 牌 3 002665 首航节 能 44,315,014.00 1.80 临时停 牌


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 42,962 38,832.71 107,239,419.82 6.43% 1,561,091,675.62 93.57%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 399,876.56 0.0240%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2015 年 1 月 27 日 ) 基金 份额 总额 1,852,449,534.09 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 43 页 共 49 页


本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 2,764,151,953.31 减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 2,948,270,391.96 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额减少 以"-" 填 列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,668,331,095.44


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。














10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 , 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报 备,基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告, 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。 2015 年 4 月, 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事 变动已 按相 关规 定备 案、 公告。








10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。





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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 长城证券 1 135,681,205.35 1.47% 120,064.40 1.46% - 长江证券 1 783,743,059.84 8.48% 693,534.96 8.43% - - 第一创业 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国信证券 1 337,112,615.18 3.65% 306,906.30 3.73% - 华泰证券 2 - - - - - 民生证券 1 258,508,488.36 2.80% 235,339.52 2.86% - 齐鲁证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 西北证券 1 - - - - - 兴业证券 1 438,142,616.47 4.74% 387,713.30 4.71% - 银河证券 2 1,953,418,771.06 21.14% 1,728,582.79 21.02% - 英大证券 1 293,752,560.79 3.18% 263,009.43 3.20% - 中投证券 1 1,136,493,379.69 12.30% 1,015,700.39 12.35% - 中信建投 2 1,347,710,117.42 14.59% 1,203,046.41 14.63% - 中信金通 1 - - - - - 中信证券 1 2,159,584,695.26 23.37% 1,911,016.81 23.24% - 中银国际 1 395,172,443.07 4.28% 359,760.57 4.37% - 中原证券 1 - - - - - 注:交 易单 元的 选择 标准 和程序


南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 45 页 共 49 页


根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 (证 监基金字[2007]48 号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序: A:选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范, 财务状 况和 经营 状况 良好 ; 2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能满足 基金 操作 的保 密要 求; 4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。 B: 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 , 并根 据评 比的 结果 选择席 位: 1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有 关专题 提供 研究 报告 和讲 座; 2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ,投 资建 议是否 准确 ; 3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的 渠道是 否 便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 广发证券 - - 300,000,000.00 4.20% - - 广州证券 - - - - - - 国信证券 - - 4,838,000,000.00 67.78% - - 华泰证券 - - 300,000,000.00 4.20% - - 民生证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 46 页 共 49 页


天风证券 - - - - - - 西北证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信建投 - - 900,000,000.00 12.61% - - 中信金通 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 4,786,577.10 100.00% 800,000,000.00 11.21% - - 中原证券 - - - - - -


10.8 其 他重 大事件


序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 南 方基 金关于 南方 产业活力 基金 增加浦 发银 行为 代销 机构 的公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 1 月 12 日 2 南 方基 金关于 南方 产业活力 基金 增加上 海银 行为 代销 机构 的公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 1 月 13 日 3 南 方产 业活力 股票 型证券投 资基 金 基金 份额发 售时 间的提示 性公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 1 月 20 日 4 南 方产 业活力 股票 型证券投 资基 金基金 合同 生效 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 1 月 28 日 5 南 方基 金管理 有限 公司关于 从业 人 员在 子公司 兼任 职务情况 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 2 月 12 日 6 南 方基 金管理 有限 公司关于 调整 旗 下部 分基金 最低 赎回限额 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 2 月 25 日 7 南 方基 金管理 有限 公司关于 旗下 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 3 月 17 日 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 47 页 共 49 页


基 金调 整交易 所固 定收益品 种估 值方法 的公 告 券报、 证券 时报 8 南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加 联 泰资 产为代 销机 构及开通 定投 和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活 动的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 3 月 23 日 9 南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加 西 安银 行为代 销机 构及开通 定投 和转换 业务 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 3 月 23 日 10 关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票 估值方 法的 提示 性公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 3 月 24 日 11 南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加 苏 州银 行为代 销机 构及开通 定投 和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活 动的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 3 月 27 日 12 南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加 增 财基 金为代 销机 构及开通 定投 和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活 动的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 3 月 31 日 13 南 方产 业活力 股票 型证券投 资基 金 开放 日常申 购、 赎回、转 换及 定投业 务的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 4 月 2 日 14 关 于南 方产业 活力 股 票型证 券投 资 基金 参与部 分代 销机构日 常申 购费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 4 月 8 日 15 关 于南 方产业 活力 股票型证 券投 资 基金 参与部 分代 销机构开 展的 定投申 购费 率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 4 月 8 日 16 南 方基 金关于 网上 直销汇款 交易 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 4 月 8 日 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 48 页 共 49 页


申 购南 方产业 活力 基金费率 为 0 的公告 券报、 证券 时报 17 南 方基 金关于 淘宝 直营店销 售手 续费费 率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 4 月 10 日 18 关 于南 方产业 活力 股票型证 券投 资 基金 限制大 额申 购、定投 和转 换转入 业务 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 4 月 14 日 19 关 于电 子直销 业务 增加苏宁 易付 宝第三 方支 付业 务的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 4 月 15 日 20 南 方基 金管理 有限 公司关于 从业 人 员在 子公司 兼任 职务情况 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 4 月 18 日 21 南 方基 金管理 有限 公司关于 公司 高 级管 理人员 在子 公司兼职 情况 变更的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 4 月 23 日 22 南方 基 金管理 有限 公司深圳 分公 司负责 人等 信息 变更 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 4 月 28 日 23 南 方基 金管理 有限 公司关于 旗下 基金投 资资 产支 持证 券的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 5 月 7 日 24 关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票 估值方 法的 提示 性公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 5 月 12 日 25 南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加 华 融湘 江银行 为代 销机构及 开通 定投和 转换 业务 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 5 月 15 日 26 南 方基 金关于 旗下 部分基金 增 加 汇 付金 融为代 销机 构及开通 定投 和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活 动的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 5 月 18 日 27 关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 5 月 26 日 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告 第 49 页 共 49 页


估值方 法的 提示 性公 告 券报、 证券 时报 28 关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票 估值方 法的 提示 性公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 5 月 27 日 29 南 方基 金管理 有限 公司关于 副总 经理变 更的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 5 月 29 日 30 南 方产 业活力 股票 型证券投 资基 金 恢复 大额申 购、 定投及转 换转 入业务 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 5 月 30 日 31 南 方基 金关于 电子 直销平台 开通 货 币基 金快速 转购 业务并实 行 0 费率优 惠的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 6 月 8 日 §11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方产业 活力 股票 型证 券投 资基金 的文 件。 2 、南 方产 业活 力股 票型 证 券投资 基金 基金 合同 。


3 、南 方产 业活 力股 票型 证 券投资 基金 托管 协议 。 4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。


5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。 11.2 存 放地 点 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼 11.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com