南 方 安 心 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§ 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管 人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方安 心保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 南方安 心保 本混 合
基金主 代码 202213
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 21 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 911,599,278.19 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方安 心” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 数量 化手 段优 化投资 策略 ，在 积极 把握 证
券市场 及相 关行 业发 展趋 势的前 提下 精选 优势 个股 进
行投资 ，力 争获 取超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略 本基金 按照 时间 不变 性投 资组合 保险 （TIPP ，Time
Invariant Portfolio Protection ） 策略 进行 资产 配
置，以 实现 保本 和增 值的 目标 。TIPP 策 略设 置了 一 条
保本投 资底 线， 该底 线随 着投资 组合 收益 的增 加而 调
整。TIPP 策略 改进 了 CPPI 中保 本投 资底 线的 调整 方
式，每 当收 益率 达到 一定 的比率 并持 续一 段时 间后 ，
保本投 资底 线相 应提 高一 定比例 ，以 锁定 一部 分前 期
投资收 益。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为： 三年期 定期 存款 税后 收益 率
+0.5% 。
风险收 益特 征 本基金 为保 本基 金， 属于 证券投 资基 金中 的低 风险 品
种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 张燕
联系电 话 0755-82763888 0755-83199084
电子邮 箱 manager@southernfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95555
传真 0755-82763889 0755-83195201
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 中国深 圳深 南大 道7088 号 招商南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
银行大 厦
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
中国深 圳深 南大 道7088 号 招商
银行大 厦
邮政编 码 518048 518040
法定代 表人 吴万善 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 中心 区福 华一 路六号 免
税商务 大厦 塔 楼31 、32 、33 层整 层
基金保 证人 重庆市 三 峡 担保 集团 有限 公司 重庆市 渝中 区中 华 路178 号国际 商
务中 心6 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 362,279,391.22
本期利 润 307,566,162.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2860
本期加 权平 均净 值利 润率 20.63%
本期基 金份 额净 值增 长率 22.55%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 451,520,844.50
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4953
期末基 金资 产净 值 1,367,283,150.93
期末基 金份 额净 值 1.500
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 50.00% 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.09% 1.49% 0.31% 0.01% -2.40% 1.48%
过去三 个月 9.09% 1.12% 0.92% 0.01% 8.17% 1.11%
过去六 个月 22.55% 0.90% 1.93% 0.01% 20.62% 0.89%
过去一 年 42.18% 0.68% 4.18% 0.01% 38.00% 0.67%
自基金 合同
生效起 至今
50.00% 0.45% 11.73% 0.01% 38.27% 0.44%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日 起6 个月， 建仓结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定 。 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在 深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前，公司在 北京、上 海 、合肥、成都 、深圳等 地 设有分公司， 在香港和 深 圳前海设有 子公司 —
—南方 东英 资产 管理 有限 公司 （ 香港 子公 司） 和 南 方资本 管理 有限 公司 （深 圳子公 司） 。 其中 ， 南
方东英 是境 内基 金公 司获 批成立 的第 一家 境外 分支 机构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元， 旗下
管理 73 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、 企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈键
本基金 基
金经理 、
投资部 总
监
2012 年12
月 21 日
- 14 年
硕士学 历 ， 具 有基 金从 业资 格。 2000
年加入 南方 基金 ， 历 任行 业 研究员 、
基金经 理助 理、 投资 部执 行总监 ，
2014 年12 月至 今， 担任 投资部 总
监。 2003 年 11 月-2005 年 6 月，
任南方 宝元 基金 经理 ；2004 年3 月
-2005 年3 月， 任南 方现 金基金 经
理；2005 年3 月-2006 年3 月， 任
南方积 配基 金经 理；2008 年 2 月至
2010 年10 月， 任南 方盛 元基金 经
理；2006 年3 月至2014 年7 月，
任天元 基金 经理 ；2010 年10 月至
今， 任南 方成 份基 金经 理 ；2012 年
12 月 至今 ，任 南方 安心 基 金经理 ；
2015 年5 月至 今， 任 南方 改 革机 遇
基金经 理。
孟飞
本基金 基
金经理
2014 年 9
月 19 日
- 7 年
金融学 硕士 学历 ，具 有基 金从业 资
格。曾 担任 第一 创业 证券 公司债 券
交易员 、 交易 经理 、 高级 交 易经理 。
2013 年5 月加 入南 方基 金 ， 任固 定南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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收益部 高级 研究 员，2014 年 7 月至
今， 任南 方启 元基 金经 理 ；2014 年
7 月至 今， 任南 方 50 债 基 金经理 ；
2014 年7 月至 今， 任 南方 中票基 金
经理 ；2014 年 9 月至今 ， 任南方 安
心基金 经理 ；2015 年 1 月 至今 ， 任
南方润 元基 金经 理。
卢玉
珊
本基金 基
金经理 助
理
2015 年 5
月 26 日
- 7 年
清华大 学会 计学 专业 硕士 ，具有 基
金从业 资格 ，2008 年7 月 加入南 方
基金， 任研 究部 高级 研究 员，负 责
纺织服 装、 商贸 零售 的行 业研究 ；
2015 年2 月至 今， 担任 南 方成份 、
南方安 心基 金经 理助 理；2015 年5
月至今 ，任 南方 改革 机遇 基金经 理
助理。
骆帅
本基金 基
金经理 助
理
2014 年 3
月 31 日
2015 年5
月 28 日-
6 年
清华大 学管 理科 学与 工程 专业硕
士，具 有基 金从 业资 格，2009 年7
月加入 南方 基金 ，担 任研 究部研 究
员、 高 级研 究员； 2014 年3 月至2015
年5 月 ，任 南方 成份 、南 方安心 基
金经理 助理 ；2015 年 5 月 至今 ， 任
南方高 端装 备基 金经 理；2015 年6
月至今 ，任 南方 价值 、南 方成长 基
金经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方安 心 保本混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 持有人谋 求 最大利益。 本报告期
内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例符 合有关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 1 次 是由 于 指数型 基金 接受 投资 者申 赎后被 动增 减仓 位所 致，3 次是由 于指 数型 基
金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管理 人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾 2015 年上 半年 ，随 着宏观 政策 作用 逐步 显现 ，经济 运行 缓中 趋稳 ，处 于合理 区间 ， 结
构优化进一 步推进。 但经 济下行压力 依然较大 ，一 些企业经营 困难，经 济增 长新动力不 足和旧 动
力减弱的结 构性矛盾 依然 突出，因此 为了稳增 长的 底线，宏观 调控实施 了相 对积极的财 政政策 和
松紧适度的 货币政策 ，尤 其是在降低 社会融资 成本 、置换地方 债务、盘 活财 政资金存量 等方面 。
同时 ， “ 大众 创业 、 万众 创新 ” 和“ 互联 网+” 等 国 家战略 的推 行 ， 使 得市 场 对新兴 产业 的正 面偏
好大增 ，估 值上 行 幅 度远 超盈利 增长 速度 。
回顾 基金管理 组在上 半年的运作， 我们在一 季 度市场风险偏 好持续上 升 的背景下，在 权益资
产配置 策略 上相 对积 极， 力求最 大程 度发 挥资 金投 资效率 ，但 是临 近 5-6 月 份，市 场的 乐观 预期
偏离基本面 趋势的幅 度明 显过高，安 心基金在 沿着 安全低估值 蓝筹和估 值合 理的中高成 长股两 条
主线展开配 置的基础 上， 坚决回避估 值严重泡 沫化 、高度脱离 基本面支 撑的 股票。我们 一方面 对
优势制造业 中质地优 良， 同时兼具国 企改革预 期的 低估值蓝筹 股保持了 适当 配置，另一 方面积 极
挖掘互 联网+、 综合 金融 改 革、传 媒通 信、 医疗 保健 、安防 智能 及稳 定 类 消费 等主题 的投 资机 会 ，
继续对 大量 投资 标的 进行 了广泛 调研 ，积 极布 局。
安 全资 产 方 面上 半年 货币政 策宽 松，2 月、5 月、6 月 二次 降息， 累计 降 幅 75BP ， 当 前基 准利
率已经 达到 或接 近历 史最 低水平 ；2 月、4 月 分别 降 准，6 月 定向 降准50BP ， 央行引 导资 金利 率下
行，适时开 展公开市 场逆 回购、MLF 等操作 ，平抑 资金面波动 ，整体债 市收 益下行明显 ，延续 了
2014 年的 牛市 表现 。
安心在上半年 维持较高 的 债券仓位，以 高等级信 用 债为主，在整 体经济下 行 的大背景下， 回
避过剩 产能 的行 业， 精选 个券， 以获 取持 有收 益为 主。
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年上 半年 ，本 基金 净 值增长 率 为 22.55% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ， 经 济下行 压 力依然 较大 ， 一 些企业 经 营出现 困难 ， 经 济增长 新 动力不 足和 旧动
力减弱的结构 性矛盾依 然 突出，决策层 最新也提 出 两个 “ 高度重 视 ” ——高 度重视应对经 济下行
压力，高度 重视防范 和化 解系统性风 险。我们 预期 下一阶段还 会在区间 调控 基础上加大 定向调 控
力度，积极 财政和松 紧适 度货币政策 取向将维 持甚 至有所加强 。优质上 市公 司的基本面 趋势有 望
环比上 半年 向好 改善 。与 此同时 ，下 半年 全球 聚焦 点之一 将是 美联 储何 时开 始触发 其将 近 8 年来
的首次加息 及后续加 息节 奏，以及对 全球经济 和资 本市场情绪 偏好可能 带来 的连锁反应 ，我们 对
此将保 持高 度关 注 ， 同 时 对偏离 基本 面趋 势过 度的 乐观偏 向保 持警 惕 ， 因 为 上证指 数 自5000 点以
后出现的下 行修正， 已经 是市场对于 过度偏离 的自 我矫正，有 可能我们 仍然 处于这一自 我矫正 的
进程中 ，保 持仓 位的 灵活 性和基 本面 的安 全选 股边 际显得 更为 重要 。
安全资 产方 面， 下半 年稳 增长将 会成 为政 府工 作的 重中之 重， 政治 局会 议定 调稳增 长放 在 首
位，积极的 财政政策 要增 加公共支出 ，加大降 税清 费力度，稳 健的货币 政策 要把握好度 ，注意 疏
通货币政策 向实体经 济的 传导渠道， 宽货币有 望打 通传导至宽 信用的途 径。 货币政策维 持宽松 格
局的概 率较 大 ， 节 奏上 三 季度仍 有一 定的 操作 空间 ， 四 季度 外部 联储 加息 、 内部通 胀和 房价 上升 ，
货币政策的 制约因素 增加 。在这个大 背景下， 三季 度债市将会 更加的平 稳， 持有收益将 会成为 收
益的主要来 源。安心 也会 适时选择相 对价值较 好的 品种进行波 段操作， 同时 兼顾流动性 ，为年 末
的产品 打开 做准 备。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投 资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的 专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；保 本周 期内 ，本基 金仅 采取 现金
分红一种收益 分配方式 ， 不进行红利再 投资。转 型 为 “南方核心 竞争混合 型 证券投资基 金 ”后，
基金收益分配 方 式分为 现 金分红与红利 再投资， 投 资者可选择现 金红利或 将 现金红利按 除权日的
基金份额净值 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 投 资者不选择， 本基金默 认 的收益分配 方式是现
金分红； 基金 收益分配 后 基金份额净值 不能低于 面 值；即基金收 益分配基 准 日的基金份 额净值减
去每单位基金 份额收益 分 配金额后不能 低于面值 。 每一基金份额 享有同等 分 配权；法律 法规或监
管机关 另有 规定 的， 从其 规定。
根据上 述分 配原 则， 本报 告期内 未有 收益 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作 严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.3.1 74,786,132.38 60,576,745.40
结算备 付金
17,768,466.36 39,597,631.83
存出保 证金
566,564.35 232,428.05
交易性 金融 资产 6.4.3.2 1,688,946,058.18 2,103,647,921.70
其中： 股票 投资
550,258,897.38 592,411,503.00
基金投 资
- -
债券投 资
1,138,687,160.80 1,511,236,418.70
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.3.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.3.4 - -
应收证 券清 算款
10,241,192.68 -
应收利 息 6.4.3.5 33,513,869.54 33,670,662.08
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.3.6 - -
资产总 计
1,825,822,283.49 2,237,725,389.06
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.3.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
398,099,349.85 666,999,372.50
应付证 券清 算款
25,231,543.36 35,463,356.86
应付赎 回款
28,734,111.72 17,399,899.32
应付管 理人 报酬
1,627,739.62 1,775,439.01
应付托 管费
241,146.58 263,028.01
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.3.7 4,101,137.15 2,113,801.28 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
165,088.51 110,364.81
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.3.8 339,015.77 387,878.07
负债合 计
458,539,132.56 724,513,139.86
所有者权益：
实收基 金 6.4.3.9 911,599,278.19 1,236,499,793.13
未分配 利润 6.4.3.10 455,683,872.74 276,712,456.07
所有者 权益 合计
1,367,283,150.93 1,513,212,249.20
负债和 所有 者权 益总 计
1,825,822,283.49 2,237,725,389.06
注: 报 告截 止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.500 元， 基金 份额 总额911,599,278.19 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
331,177,995.42 125,416,870.99
1.利息 收入
35,884,471.40 48,621,251.93
其中： 存款 利息 收入 6.4.3.11 468,355.71 631,080.37
债券利 息收 入
35,416,115.69 47,990,171.56
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
347,739,270.88 -8,117,779.54
其中： 股票 投资 收益 6.4.3.12 340,146,723.78 12,370,663.46
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.3.13 2,567,013.85 -24,565,231.82
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.3.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.3.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.3.15 - -
股利收 益 6.4.3.16 5,025,533.25 4,076,788.82
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.3.17 -54,713,228.64 81,532,330.82
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.3.18 2,267,481.78 3,381,067.78
减： 二、费用
23,611,832.84 25,193,133.72
1．管 理人 报酬 6.4.5.4.1 9,972,370.94 12,068,578.91 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
第 15 页 共 49 页
2．托 管费 6.4.5.4.2 1,477,388.30 1,787,937.65
3．销 售服 务费 6.4.5.4.3 - -
4．交 易费 用 6.4.3.19 4,202,057.38 789,657.44
5．利 息支 出
7,724,021.69 10,300,689.04
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
7,724,021.69 10,300,689.04
6．其 他费 用 6.4.3.20 235,994.53 246,270.68
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
307,566,162.58 100,223,737.27
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
307,566,162.58 100,223,737.27
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,236,499,793.13 276,712,456.07 1,513,212,249.20
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 307,566,162.58 307,566,162.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-324,900,514.94 -128,594,745.91 -453,495,260.85
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -324,900,514.94 -128,594,745.91 -453,495,260.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
911,599,278.19 455,683,872.74 1,367,283,150.93
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,952,155,993.74 -5,521,780.08 1,946,634,213.66
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 100,223,737.27 100,223,737.27
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-353,306,348.57 -7,090,757.69 -360,397,106.26
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -353,306,348.57 -7,090,757.69 -360,397,106.26
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,598,849,645.17 87,611,199.50 1,686,460,844.67
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.1.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.3.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 74,786,132.38
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 74,786,132.38
6.4.3.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
第 18 页 共 49 页
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 547,552,142.92 550,258,897.38 2,706,754.46
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 478,192,833.68 494,119,160.80 15,926,327.12
银行间 市场 621,329,844.64 644,568,000.00 23,238,155.36
合计 1,099,522,678.32 1,138,687,160.80 39,164,482.48
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,647,074,821.24 1,688,946,058.18 41,871,236.94
6.4.3.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
6.4.3.4 买 入返 售金融 资产
6.4.3.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 。
6.4.3.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
6.4.3.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 10,647.73
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 7,995.80
应收债 券利 息 33,494,971.11
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 254.90
合计 33,513,869.54
6.4.3.6 其 他资 产
注：无 。 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
第 19 页 共 49 页
6.4.3.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,076,193.12
银行间 市场 应付 交易 费用 24,944.03
合计 4,101,137.15
6.4.3.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 145,121.33
预提费 用 193,894.44
合计 339,015.77
6.4.3.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,236,499,793.13 1,236,499,793.13
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) -324,900,514.94 -324,900,514.94
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 911,599,278.19 911,599,278.19
注：本 基金 接受 赎回 、转 换转出 申请 ，不 接受 申购 和转换 转入 申请 。
6.4.3.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 183,591,355.45 93,121,100.62 276,712,456.07
本期利 润 362,279,391.22 -54,713,228.64 307,566,162.58
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-94,349,902.17 -34,244,843.74 -128,594,745.91
其中： 基金 申购 款 - - - 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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基金赎 回款 -94,349,902.17 -34,244,843.74 -128,594,745.91
本期已 分配 利润 - - -
本期末 451,520,844.50 4,163,028.24 455,683,872.74
6.4.3.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 197,595.46
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 267,329.65
其他 3,430.60
合计 468,355.71
6.4.3.12 股 票投 资收益
6.4.3.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 1,497,267,130.86
减：卖 出股 票成 本总 额 1,157,120,407.08
买卖股 票差 价收 入 340,146,723.78
6.4.3.13 债 券投 资收益
6.4.3.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券（、 债转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
2,567,013.85
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
2,567,013.85
南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
第 21 页 共 49 页
6.4.3.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
441,240,178.32
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
425,423,238.03
减：应 收利 息总 额 13,249,926.44
买卖债 券差 价收 入 2,567,013.85
6.4.3.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 。
6.4.3.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
6.4.3.15 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.3.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,025,533.25
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 5,025,533.25
6.4.3.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -54,713,228.64
—— 股 票投 资 -65,823,948.77
—— 债 券投 资 11,110,720.13
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 - 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
第 22 页 共 49 页
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -54,713,228.64
6.4.3.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 2,267,481.78
合计 2,267,481.78
6.4.3.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 4,199,132.38
银行间 市场 交易 费用 2,925.00
合计
4,202,057.38
6.4.3.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 45,126.92
信息披 露费 148,767.52
其他 200.00
银行汇 划费 32,900.09
账户维 护费 9,000.00
合计 235,994.53
6.4.4 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.4.1 或 有事 项
无。
6.4.4.2 资 产负 债表日 后事 项
无。 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
第 23 页 共 49 页
6.4.5 关 联方 关系
6.4.5.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.5.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5.3 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.3.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 247,503,968.29 9.25% 207,604,917.99 38.57%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
华泰证券 - - 131,040,470.36 63.54%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
第 24 页 共 49 页
华泰证券 - - 451,000,000.00 0.76%
6.4.5.3.2 权 证交 易
注：无 。
6.4.5.3.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 219,016.98 9.12% 683,705.66 16.77%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 183,464.89 45.73% 183,464.89 45.73%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.5.4 关 联方 报酬
6.4.5.4.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,972,370.94 12,068,578.91
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,186,102.72 3,918,530.20
注：支付基金 管理人南 方 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.35% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管 理人 报酬 ＝前 一日 基金资 产净 值 X1.35% / 当年天 数。
6.4.5.4.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
第 25 页 共 49 页
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,477,388.30 1,787,937.65
注：支付基金 托管人招 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日 托管 费＝ 前一 日基 金 资产净 值 X 0.20% / 当 年 天数。
6.4.5.4.3 销 售服 务费
注：无 。
6.4.5.5 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
招商银行 - 10,406,500.96 - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
招商银行 - 37,832,561.55 - - - -
6.4.5.6 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.6.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本 报 告期 内无 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
6.4.5.6.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 内无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.5.7 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
第 26 页 共 49 页
招商银行 74,786,132.38 197,595.46 49,878,621.33 169,849.82
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.8 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.5.9 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
6.4.6 利 润分 配情况
6.4.6.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：无 。
6.4.7 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无。
6.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300291
华录
百纳
2015
年 6 月
30 日
临时
停牌
37.76
2015
年 7 月
13 日
34.65 252,565 13,184,633.00 9,536,854.40 -
000543
皖能
电力
2015
年 6 月
15 日
临时
停牌
18.53
2015
年 7 月
14 日
19.22 293,100
3,313,538.37
5,431,143.00
-
002662
京威
股份
2015
年 5 月
15 日
临时
停牌
17.84
2015
年 8 月
13 日
16.06 70,070 939,557.83 1,250,048.80 -
600872
中炬
高新
2015
年 5 月
4 日
临时
停牌
21.62 - - 50,000 629,977.41 1,081,000.00 -
002527
新时
达
2015
年 6 月
15 日
临时
停牌
24.25 - - 17,850
235,685.28
432,862.50
- 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
第 27 页 共 49 页
601633
长城
汽车
2015
年 6 月
19 日
临时
停牌
42.76
2015
年 7 月
13 日
38.50 5,760 172,826.58 246,297.60 -
600967
北方
创业
2015
年 4 月
13 日
临时
停牌
20.86 - - 10,781
156,460.85
224,891.66
-
601877
正泰
电器
2015
年 5 月
19 日
临时
停牌
30.62 - - 6,566 129,252.95 201,050.92 -
600886
国投
电力
2015
年 6 月
24 日
临时
停牌
14.87 - - 10,005 40,722.81 148,774.35 -
002242
九阳
股份
2015
年 6 月
15 日
临时
停牌
19.45
2015
年 7 月
7 日
17.51 5,124 58,912.43 99,661.80 -
000917
电广
传媒
2015
年 5 月
28 日
临时
停牌
30.81 - - 1,000
14,829.08
30,810.00
-
002191
劲嘉
股份
2015
年 6 月
18 日
重大
事项
停牌
19.22 - - 804 5,950.37 15,452.88 -
002303
美盈
森
2015
年 6 月
9 日
临时
停牌
47.70
2015
年 7 月
13 日
21.43 200 2,034.36 9,540.00 -
600153
建发
股份
2015
年 6 月
29 日
临时
停牌
17.51 - - 470 2,802.52 8,229.70 -
300190
维尔
利
2015
年 5 月
25 日
临时
停牌
34.34 - - 200 3,061.58 6,868.00 -
002199
东晶
电子
2015
年 4 月
20 日
临时
停牌
14.92 - - 100 807.76 1,492.00 -
6.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.7.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额300,099,349.85 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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101354016 13 陕交建
MTN002
2015 年7 月1
日
103.27 900,000
92,943,000.00
101351018 13 金隅
MTN001
015 年7 月 1
日
104.37 500,000
52,185,000.00
101360018 13 乌城投
MTN001
015 年7 月 1
日
106.05 400,000
42,420,000.00
101359007 13 粤发电
MTN001
015 年7 月 1
日
102.56 300,000
30,768,000.00
101463005 14 扬城建
MTN001
015 年7 月 1
日
106.38 200,000
21,276,000.00
101460038 14 滁州城
投 MTN001
015 年7 月 1
日
100.61 200,000
20,122,000.00
101454007 14 淄博城
运 MTN001
015 年7 月 1
日
108.34 200,000
21,668,000.00
101452025 14 古井
MTN001
015 年7 月 1
日
100.00 200,000
20,000,000.00
101360010 13 吉视传
媒 MTN001
015 年7 月 1
日
105.39 105,000
11,065,950.00
合计
3,005,000
312,447,950.00
6.4.7.3.2 交 易所 市场债 券正 回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额98,000,000.00 元 ， 于2015 年7 月1 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.8 金 融工 具风险 及管 理
6.4.8.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是一 只保 本型 证券 投资基 金。 本基 金投 资的 金 融工具 主要 包括 股票 投资 和债券 投资 等。
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性 风险及市
场风险 。 本 基金 的基 金管 理 人从事 风险 管理 的主 要 目 标是争 取将 以上 风险 控制 在限定 的范 围之 内，
控制本 金损 失的 风险 ，并 在三年 保本 期到 期时 力争 基金资 产的 稳定 增值 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管 理部 负责，协南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
第 29 页 共 49 页
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制 在可 承受 的范 围内 。
6.4.8.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 招 商银行，与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算，违约风 险可能性
很小；在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制 ， 通 过分 散化 投资 以 分散信 用风 险 。 于2015 年06 月 30 日 ， 本基 金
持有的 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券占基 金资 产净 值的 比例 为79.65%(2014 年 12
月31 日：78.90%) 。
6.4.8.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设 计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券 的 10% 。 本基金所持部 分证券
在证券 交易 所上 市， 其余 亦可在 银行 间同 业市 场交 易，因 此除 附 注 6.4.9 中 列示的 部分 基金 资 产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外，本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。
于2015 年6 月30 日 ， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 398,099,349.85 元将 在 一个月 以内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 即约为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
6.4.8.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.8.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.8.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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本期末
2015 年6 月30
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 74,786,132.38 - - - 74,786,132.38
结算备 付金 17,768,466.36 - - - 17,768,466.36
存出保 证金 566,564.35 - - - 566,564.35
交易性 金融 资产 59,448,324.80 837,526,200.00 241,712,636.00 550,258,897.38 1,688,946,058.18
应收证 券清 算款 - - - 10,241,192.68 10,241,192.68
应收利 息 - - - 33,513,869.54 33,513,869.54
其他资 产 - - - - -
资产总 计 152,569,487.89 837,526,200.00 241,712,636.00 594,013,959.60 1,825,822,283.49
负债
卖出回 购金 融资
产款
398,099,349.85 - - - 398,099,349.85
应付证 券清 算款 - - - 25,231,543.36 25,231,543.36
应付赎 回款 - - - 28,734,111.72 28,734,111.72
应付管 理人 报酬 - - - 1,627,739.62 1,627,739.62
应付托 管费 - - - 241,146.58 241,146.58
应付交 易费 用 - - - 4,101,137.15 4,101,137.15
应付利 息 - - - 165,088.51 165,088.51
其他负 债 - - - 339,015.77 339,015.77
负债总 计 398,099,349.85 - - 60,439,782.71 458,539,132.56
利率敏 感度 缺口 -245,529,861.96 837,526,200.00 241,712,636.00 533,574,176.89 1,367,283,150.93
上年度 末
2014 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 60,576,745.40 - - - 60,576,745.40
结算备 付金 39,597,631.83 - - - 39,597,631.83
存出保 证金 232,428.05 - - - 232,428.05
交易性 金融 资产 290,129,414.70 867,180,480.00 353,926,524.00 592,411,503.00 2,103,647,921.70
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 33,670,662.08 33,670,662.08
其他资 产 - - - - -
资产总 计 390,536,219.98 867,180,480.00 353,926,524.00 626,082,165.08 2,237,725,389.06
负债
卖出回 购金 融资
产款
666,999,372.50 - - - 666,999,372.50
应付证 券清 算款 - - - 35,463,356.86 35,463,356.86 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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应付赎 回款 - - - 17,399,899.32 17,399,899.32
应付管 理人 报酬 - - - 1,775,439.01 1,775,439.01
应付托 管费 - - - 263,028.01 263,028.01
应付交 易费 用 - - - 2,113,801.28 2,113,801.28
应付利 息 - - - 110,364.81 110,364.81
其他负 债 - - - 387,878.07 387,878.07
负债总 计 666,999,372.50 - - 57,513,767.36 724,513,139.86
利率敏 感度 缺口 -276,463,152.52 867,180,480.00 353,926,524.00 568,568,397.72 1,513,212,249.20
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.8.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
增加 约 648 增加 约855
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
减少 约 642 减少 约846
6.4.8.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.8.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券 发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金根据中 国宏观经 济 情况和证券市 场南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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的阶段性变化 ，按照投 资 组合保险机制 对债券和 股 票的投资比例 进行动态 调 整。本基金 投资组合
中权益 类资 产投 资比 例为 基金资 产 的0-40% ， 固定 收 益类资 产占 基金 资产 的比 例不低 于 60% ， 其中
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的5%。 此外， 本基 金的 基 金
管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 ， 定期运 用多种 定量方法 对 基金进行风 险度量，
包括VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟 踪
和控制 。
6.4.8.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 550,258,897.38 40.24 592,411,503.00 39.15
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 550,258,897.38 40.24 592,411,503.00 39.15
6.4.8.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 24,935,799.02 21,230,000.00
沪深300 指 数下 降 5% -24,935,799.02 -21,230,000.00
注：于 2015 年 6 月 30 日，本 基金 持有 的交 易性 权益类 投资 公允 价值 占 基 金资产 净值 的比 例 为
40.24% ， 因 此除 市场 利率 和 外汇汇 率以 外的 市场 价格 因素的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响 。
6.4.9 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
第 34 页 共 49 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 550,258,897.38 30.14
其中： 股票 550,258,897.38 30.14
2 固定收 益投 资 1,138,687,160.80 62.37
其中： 债券 1,138,687,160.80 62.37
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 92,554,598.74 5.07
7 其他各 项资 产 44,321,626.57 2.43
8 合计 1,825,822,283.49 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 1,116,654.06 0.08
C
制造业 265,329,454.06 19.41
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
5,970,726.49 0.44
E
建筑业 19,038,540.06 1.39
F
批发和 零售 业 359,130.38 0.03
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 20,714,662.80 1.52
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,832,194.32 0.21
J
金融业 102,036,762.71 7.46
K
房地产 业 104,164,488.28 7.62
L
租赁和 商务 服务 业 18,162,591.00 1.33
M
科学研 究和 技术 服务 业 48,620.00 0.00 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 158,667.30 0.01
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 10,326,405.92 0.76
S
综合 - -
合计 550,258,897.38 40.24
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002563 森马服 饰 2,671,598 64,545,807.68 4.72
2 601166 兴业银 行 3,680,816 63,494,076.00 4.64
3 000002 万科 A 3,643,615 52,905,289.80 3.87
4 000625 长安汽 车 2,175,840 46,019,016.00 3.37
5 002126 银轮股 份 2,118,932 42,717,669.12 3.12
6 600048 保利地 产 2,329,747 26,605,710.74 1.95
7 600742 一汽富 维 726,269 22,136,679.12 1.62
8 000916 华北高 速 2,486,709 20,689,418.88 1.51
9 000671 阳光城 939,800 19,529,044.00 1.43
10 601668 中国建 筑 2,259,904 18,779,802.24 1.37
11 000030 富奥股 份 1,510,600 17,477,642.00 1.28
12 601998 中信银 行 1,963,505 15,138,623.55 1.11
13 000333 美的集 团 392,070 14,616,369.60 1.07
14 000513 丽珠集 团 202,300 13,722,009.00 1.00
15 600498 烽火通 信 514,200 13,605,732.00 1.00
16 000001 平安银 行 926,100 13,465,494.00 0.98
17 600138 中青旅 612,895 12,944,342.40 0.95
18 002236 大华股 份 367,274 11,723,386.08 0.86
19 300291 华录百 纳 252,565 9,536,854.40 0.70
20 600000 浦发银 行 476,642 8,083,848.32 0.59
21 002453 天马精 化 544,200 6,176,670.00 0.45
22 000543 皖能电 力 293,100 5,431,143.00 0.40
23 300058 蓝色光 标 330,060 5,218,248.60 0.38
24 600185 格力地 产 155,893 5,027,549.25 0.37
25 002662 京威股 份 70,070 1,250,048.80 0.09 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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26 300124 汇川技 术 24,544 1,178,112.00 0.09
27 600050 中国联 通 157,186 1,152,173.38 0.08
28 600872 中炬高 新 50,000 1,081,000.00 0.08
29 600804 鹏博士 34,671 1,035,276.06 0.08
30 600741 华域汽 车 38,915 830,835.25 0.06
31 600337 美克家 居 50,000 747,000.00 0.05
32 600690 青岛海 尔 20,908 634,139.64 0.05
33 601318 中国平 安 7,300 598,162.00 0.04
34 600519 贵州茅 台 2,146 552,916.90 0.04
35 600583 海油工 程 31,433 523,673.78 0.04
36 600373 中文传 媒 21,412 513,031.52 0.04
37 601328 交通银 行 61,662 508,094.88 0.04
38 600030 中信证 券 16,700 449,397.00 0.03
39 300479 神思电 子 9,600 434,688.00 0.03
40 002527 新时达 17,850 432,862.50 0.03
41 600123 兰花科 创 34,020 400,075.20 0.03
42 000049 德赛电 池 7,902 376,925.40 0.03
43 002454 松芝股 份 16,712 362,650.40 0.03
44 603558 健盛集 团 8,415 316,404.00 0.02
45 002294 信立泰 10,770 308,022.00 0.02
46 300469 信息发 展 6,596 302,360.64 0.02
47 300133 华策影 视 10,190 275,130.00 0.02
48 603001 奥康国 际 8,316 259,625.52 0.02
49 600686 金龙汽 车 9,800 252,252.00 0.02
50 002482 广田股 份 9,201 251,187.30 0.02
51 601985 中国核 电 19,000 248,330.00 0.02
52 601633 长城汽 车 5,760 246,297.60 0.02
53 600967 北方创 业 10,781 224,891.66 0.02
54 000039 中集集 团 6,350 205,105.00 0.02
55 601877 正泰电 器 6,566 201,050.92 0.01
56 002609 捷顺科 技 9,076 181,520.00 0.01
57 002094 青岛金 王 9,000 173,790.00 0.01
58 600196 复星医 药 5,948 172,135.12 0.01
59 600028 中国石 化 23,818 168,155.08 0.01
60 600005 武钢股 份 23,064 162,139.92 0.01
61 601169 北京银 行 12,100 161,172.00 0.01
62 000919 金陵药 业 7,900 153,892.00 0.01
63 002014 永新股 份 6,228 150,842.16 0.01
64 600886 国投电 力 10,005 148,774.35 0.01 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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65 600332 白云山 4,312 148,591.52 0.01
66 600998 九州通 6,346 141,896.56 0.01
67 002475 立讯精 密 3,777 127,700.37 0.01
68 002771 真视通 6,251 126,520.24 0.01
69 600313 农发种 业 7,034 124,361.12 0.01
70 603085 天成自 控 11,690 122,394.30 0.01
71 600525 长园集 团 5,659 116,405.63 0.01
72 002510 天汽模 7,568 115,412.00 0.01
73 000423 东阿阿 胶 1,953 106,438.50 0.01
74 600837 海通证 券 4,700 102,460.00 0.01
75 002242 九阳股 份 5,124 99,661.80 0.01
76 002415 海康威 视 2,137 95,737.60 0.01
77 600565 迪马股 份 7,759 94,116.67 0.01
78 600584 长电科 技 4,800 91,728.00 0.01
79 600546 山煤国 际 9,800 83,398.00 0.01
80 600887 伊利股 份 4,216 79,682.40 0.01
81 300145 南方泵 业 1,543 67,814.85 0.00
82 002363 隆基机 械 1,990 67,281.90 0.00
83 600323 瀚蓝环 境 3,885 67,132.80 0.00
84 600290 华仪电 气 4,989 67,052.16 0.00
85 300070 碧水源 1,287 62,792.73 0.00
86 002202 金风科 技 3,157 61,466.79 0.00
87 000895 双汇发 展 2,778 59,254.74 0.00
88 600873 梅花生 物 5,437 56,762.28 0.00
89 600578 京能电 力 6,085 54,339.05 0.00
90 002469 三维工 程 2,200 48,620.00 0.00
91 600749 西藏旅 游 2,407 45,708.93 0.00
92 600593 大连圣 亚 1,394 43,297.64 0.00
93 000100 TCL 集团 7,562 42,725.30 0.00
94 000581 威孚高 科 1,202 37,249.98 0.00
95 002759 天际股 份 1,000 36,820.00 0.00
96 002035 华帝股 份 2,307 36,565.95 0.00
97 601818 光大银 行 6,611 35,434.96 0.00
98 000917 电广传 媒 1,000 30,810.00 0.00
99 600315 上海家 化 605 26,257.00 0.00
100 603589 口子窖 1,000 25,340.00 0.00
101 601006 大秦铁 路 1,798 25,243.92 0.00
102 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.00
103 000651 格力电 器 377 24,090.30 0.00 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
第 38 页 共 49 页
104 002048 宁波华 翔 1,119 23,264.01 0.00
105 600557 康缘药 业 807 22,458.81 0.00
106 600298 安琪酵 母 602 20,937.56 0.00
107 600642 申能股 份 2,029 20,310.29 0.00
108 002191 劲嘉股 份 804 15,452.88 0.00
109 601968 宝钢包 装 1,000 13,950.00 0.00
110 002765 蓝黛传 动 500 11,905.00 0.00
111 600252 中恒集 团 507 11,661.00 0.00
112 002303 美盈森 200 9,540.00 0.00
113 600153 建发股 份 470 8,229.70 0.00
114 300483 沃施股 份 500 8,200.00 0.00
115 300190 维尔利 200 6,868.00 0.00
116 300486 东杰智 能 500 6,435.00 0.00
117 600479 千金药 业 300 6,357.00 0.00
118 601669 中国电 建 528 5,987.52 0.00
119 002064 华峰氨 纶 472 4,281.04 0.00
120 300183 东软载 波 124 3,534.00 0.00
121 000656 金科股 份 402 2,777.82 0.00
122 300198 纳川股 份 200 2,670.00 0.00
123 600309 万华化 学 100 2,418.00 0.00
124 000063 中兴通 讯 100 2,381.00 0.00
125 600378 天科股 份 100 2,066.00 0.00
126 600761 安徽合 力 100 1,673.00 0.00
127 601186 中国铁 建 100 1,563.00 0.00
128 002199 东晶电 子 100 1,492.00 0.00
129 600757 长江传 媒 100 1,390.00 0.00
130 600881 亚泰集 团 100 1,271.00 0.00
131 600693 东百集 团 100 1,245.00 0.00
132 600795 国电电 力 100 697.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002563 森马服 饰 74,884,155.29 4.95
2 000002 万科A 59,674,391.96 3.94 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
第 39 页 共 49 页
3 002126 银轮股 份 57,930,544.27 3.83
4 000625 长安汽 车 52,393,767.41 3.46
5 002236 大华股 份 32,245,044.62 2.13
6 600000 浦发银 行 29,911,480.10 1.98
7 600048 保利地 产 29,412,257.73 1.94
8 000671 阳光城 26,412,044.42 1.75
9 600742 一汽富 维 26,150,116.15 1.73
10 601939 建设银 行 22,686,774.34 1.50
11 300058 蓝色光 标 22,472,849.82 1.49
12 000916 华北高 速 22,457,891.00 1.48
13 000030 富奥股 份 22,367,929.79 1.48
14 601668 中国建 筑 22,290,261.00 1.47
15 600138 中青旅 22,153,812.77 1.46
16 601998 中信银 行 22,051,316.36 1.46
17 600332 白云山 21,992,932.22 1.45
18 603001 奥康国 际 21,328,949.02 1.41
19 300133 华策影 视 20,823,709.78 1.38
20 600373 中文传 媒 20,809,516.05 1.38
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600703 三安光 电 80,474,833.92 5.32
2 000625 长安汽 车 43,342,633.76 2.86
3 600000 浦发银 行 36,542,149.73 2.41
4 600525 长园集 团 35,752,955.73 2.36
5 601166 兴业银 行 31,425,477.24 2.08
6 600079 人福医 药 30,981,995.95 2.05
7 002236 大华股 份 30,611,314.86 2.02
8 600373 中文传 媒 30,447,094.75 2.01
9 600048 保利地 产 30,037,907.07 1.99
10 002466 天齐锂 业 30,018,819.74 1.98
11 300058 蓝 色光 标 29,380,127.39 1.94
12 000002 万科A 29,018,471.23 1.92 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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13 002126 银轮股 份 27,040,751.75 1.79
14 300133 华策影 视 26,596,833.13 1.76
15 600332 白云山 26,281,230.68 1.74
16 603001 奥康国 际 23,872,349.34 1.58
17 600270 外运发 展 23,659,879.34 1.56
18 601939 建设银 行 23,582,578.55 1.56
19 000100 TCL 集团 23,225,979.23 1.53
20 002510 天汽模 22,993,493.58 1.52
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,180,791,750.23
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,497,267,130.86
注：买 入股 票成 本、 卖 出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 9,416,836.00 0.69
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 111,602,000.00 8.16
其中： 政策 性金 融债 40,188,000.00 2.94
4 企业债 券 504,517,900.00 36.90
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 510,531,000.00 37.34
7 可转债 2,058,424.80 0.15
8 其他 561,000.00 0.04
9 合计 1,138,687,160.80 83.28
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101354016 13 陕 交建
MTN002
900,000 92,943,000.00 6.80 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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2 122266 13 中信 03 700,000 71,414,000.00 5.22
3 124363 13 郑 投资 500,000 52,380,000.00 3.83
4 124392 13 荆 门投 500,000 52,240,000.00 3.82
5 101351018 13 金隅
MTN001
500,000 52,185,000.00 3.82
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 参与 股指 期货 的投 资应符 合基 金合 同规 定的 保本策 略和 投资 目标 。本 基金在 股指 期货
投资中 主要 遵循 有效 管理 投资策 略， 主要 采用 流动 性好、 交易 活跃 的期 货合 约，通 过对 现货 和期
货市场 运行 趋势 的研 究， 结合股 指期 货定 价模 型寻 求其合 理估 值水 平， 与现 货资产 进行 匹配 ，通
过多头 或空 头套 期保 值等 策略进 行套 期保 值操 作。
（1） 利用 股指 期货 调整 风 险资产 的比 例和 投资 组合 的 β 值
本基金 管理 人将 根 据TIPP 策略与 市场 的变 化不 断调 整风险 资产 和安 全资 产之 间的比 例。 在需
要调整 风险 资产 的头 寸时 ，本基 金将 适当 通过 买卖 股指期 货对 风险 资产 头寸 进行调 整。 当 需 要增
加风险 资产 头寸 时， 通过 做多股 指期 建立 多头 头寸 ；反之 ，当 需要 降低 风险 资产头 寸时 ，通 过做
空股指 期货 建立 股指 期货 空头头 寸。 另一 方面 ，本 基金管 理人 还将 利用 股指 期货调 整投 资组 合的
β值， 利用 股指 期货 在弱 市中降 低风 险资 产组 合的 β值， 在强 市中 提高 风险 资产组 合的 β值 ，以
提升组 合的 业绩 表现 。
（2） α 策略
在投资 组合 中分 离出 系统 风险， 寻求 具有 长期 稳定 的 超额收 益的 投资 品种,并 利 用股指 期货 规
避股票 市场 的系 统风 险。 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
第 42 页 共 49 页
本基金 的股 指期 货投 资将 充分考 虑股 指期 货的 收益 性、流 动性 及风 险特 征， 通过资 产配 置、
品种选 择， 谨慎 进行 投资 ，以降 低投 资组 合的 整体 风险。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同 规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 566,564.35
2 应收证 券清 算款 10,241,192.68
3 应收股 利 -
4 应收利 息 33,513,869.54
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 44,321,626.57
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
无。 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额 单位 ：份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
8,208 111,062.29 10,336,227.92 1.13%
901,263,050.27 98.87%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
297,093.03
0.0326%
8.3 期 末基 金管理 人 的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 12 月21 日 ）基 金份 额 总额
2,415,677,623.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,236,499,793.13
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 324,900,514.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（ 份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 911,599,278.19
南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 1 1,157,448,722.00 43.24% 1,024,228.64 42.66% -
中投证券 1 576,502,821.28 21.54% 524,846.61 21.86% -
银河证券 1 527,710,135.46 19.72% 480,426.56 20.01% -
华泰证券 2 247,503,968.29 9.25% 219,016.98 9.12% - 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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华创证券 1 167,497,200.82 6.26% 152,490.31 6.35% -
国信证券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提 供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券 - - 29,608,000.00 0.09% - -
中投证券 - - 22,756,200,000.00 72.60% - -
银河证券 - - 7,293,100,000.00 23.27% - -
华泰证券 - - - - - -
华创证券 - - 1,266,000,000.00 4.04% - -
国信证券 - - - - - -
南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
其 他公 告南方 基金 管理有限 公司
关 于从 业人员 在子 公司兼任 职务
情况的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 12 日
2
管 理人 公告南 方基 金管理有 限公
司 关于 调整旗 下部 分基金最 低赎
回限额 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 25 日
3
其 他公 告南方 基金 管理有限 公司
关 于旗 下基金 调整 交易所固 定收
益品种 估 值 方法 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 17 日
4
代 销公 告南方 基金 关于旗下 部分
基 金增 加联泰 资产 为代销机 构及
开 通定 投和转 换业 务并参与 其费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 23 日
5
代 销公 告南方 基金 关于旗下 部分
基 金增 加西安 银行 为代销机 构及
开通定 投和 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 23 日
6
其 他公 告关于 公司 旗下基金 调整
停牌股 票估 值方 法的 提示 性公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 3 月 24 日
7
代 销公 告 南方 基金 关于旗下 部分
基 金增 加苏州 银行 为代销机 构及
开 通定 投和转 换业 务并参与 其费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 27 日
8
代 销公 告南方 基金 关于旗下 部分
基 金增 加增财 基金 为代销机 构及
开 通定 投和转 换业 务并参与 其费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 31 日
9
代 销公 告南方 基金 关于旗下 部分
基 金增 加利得 基金 为代销机 构及
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 4 月 8 日 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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开 通定 投和转 换业 务并参与 其费
率优惠 活动 的公 告
10
其 他公 告关于 公司 旗下基金 调整
停牌股 票估 值方 法的 提示 性公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 4 月 8 日
11
其 他公 告南方 基金 关于淘宝 直营
店 销售 手续费 费率 优惠活动 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 10 日
12
其 他公 告关于 电子 直销业务 增加
苏 宁易 付宝第 三方 支付业务 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 15 日
13
管 理人 公告南 方基 金管理有 限公
司 关于 从业人 员在 子公司兼 任职
务情况 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 18 日
14
管 理人 公告南 方基 金管理有 限公
司 关于 公司 高 级管 理人员在 子公
司兼职 情况 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 23 日
15
管 理人 公告南 方基 金管理有 限公
司 深圳 分公司 负责 人等信息 变更
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 28 日
16
其 他公 告南方 基金 管理有限 公司
关 于旗 下基金 投资 资产支持 证券
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 7 日
17
其 他公 告关于 公司 旗下基金 调整
停牌股 票估 值方 法的 提示 性公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 5 月 12 日
18
代 销公 告南方 基金 关于旗下 部分
基金 增 加华融 湘江 银行为代 销机
构及开 通定 投和 转换 业务 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 15 日
19
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
汇 付金 融为代 销机 构及开通 定投
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 5 月 18 日 南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
20
其 他公 告关于 公司 旗下基金 调整
停牌股 票估 值方 法的 提示 性公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 5 月 26 日
21
其 他公 告关于 公司 旗下基金 调整
停牌股 票估 值方 法的 提示 性公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 5 月 27 日
22
管 理人 公告南 方基 金管理有 限公
司关于 副总 经理 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 5 月 29 日
23
其 他公 告南方 基金 关于电子 直销
平 台开 通货币 基金 快速转购 业务
并实 行0 费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 8 日
24
其 他公 告关于 公司 旗下基金 调整
停牌股 票估 值方 法的 提示 性公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 6 月 17 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方安心 保本 混合 型证 券投 资基金 的文 件。
2 、南 方安 心保 本混 合型 证 券投资 基金 基 金 合同 。
3 、南 方安 心保 本混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
南方安心保本混合 2015 年半年 度报告
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