浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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浦银安盛 优化收益债券型证券投 资基金2015 年半年度报 告
2015 年06 月30 日
基金管理 人：浦银安盛基金管理 有限公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2015 年08 月25日
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2015年8月21日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年1月1日起至6月30日止。
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§1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
§2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财 务指标 和基 金 净值表 现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
§4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 13
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 14
4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 14
4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 15
4.8 报告期内 管理 人对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值预 警情形 的说 明 .................................... 15
§5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 15
§6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 15
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 16
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 19
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 20
§7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 42
7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 42
7.2 期末按行 业分 类的股 票投资 组合 ................................................................................................ 42
7.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................... 43
7.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 43
7.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 45
7.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 45
7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 46
7.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 46
7.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 46
7.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 46
7.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 46
7.12 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 46
§8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 47
8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 47
8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 的情况 ............................................................ 48
8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 48
§9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 48
§10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 49
10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 49
10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 49
10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 49
10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 49
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10.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 49
10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受监 管部门 稽查或 处罚的 情况 ...................................... 49
10.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 49
10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 51
§11
影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 54
§12
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 54
12.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 54
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 54
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 55
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛优化收益债券
基金主代码 519111
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月30日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 95,117,224.35
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 浦银安盛优化收益债券A 浦银安盛优化收益债券C
下属分级基金的基金代码 519111 519112
报告期末下属分级基金的份
额总额
79,604,833.96 15,512,390.39
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运行趋
势进行自上而下的分析，通过信用分析为基础进行自
下而上的精选个券，在严格控制投资风险的 基础上，
主要对固定收益市场各种资产定价不合理产生的投资
机会进行充分挖掘，力争实现基金资产的长期稳定增
值。
投资策略
本基金在宏观经济和债券市场自上而下和自下而上分
析的基础上，把握市场利率的趋势性变化与不同债券
的价值差异， 通过久期配置、 收益率曲线策略等方法，
实施积极的债券投资策略。同时，在比较债券类资产
与权益类资产投资价值的基础上，通过大类资产配置
的调整以获得超越业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准 中信标普全债指数
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中
的较低收益、较低风险品种 。一般情形下，其风险和
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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收益低于股票型基金、 混合型基金， 高于货币型基金。
本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基
金财产的安全和增值。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
浦银安盛基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 顾佳 蒋松云
联系电话 021-23212888 010-66105799
电子邮箱 compliance@py-axa.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
021-33079999 或
400-8828-999
95588
传真 021-23212985 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区浦东大道
981号3 幢316室
北京市西城区复兴门内大
街55号
办公地址
上海市淮海中路381号中
环广场38楼
北京市西城区复兴门内大
街55号
邮政编码 200020 100140
法定代表人 姜明生 姜建清
2.4 信息披露 方式
本基金选定 的信息披露报纸
名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.py-axa.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
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3.1 主要会计 数据和财务指标
单位：人民币元
报告期（2015年01月01 日-2015年06月30日）
3.1.1 期间数据和指标 浦银安盛优化收益债券A 浦银安盛优化收益债券C
本期已实现收益 6,468,216.02 3,211,858.55
本期利润 4,825,000.60 1,665,229.09
加权平均基金份额本期利润 0.0565 0.0540
本期基金加权平均净值利润
率
3.79% 3.75%
本期基金份额净值增长率 4.69% 4.43%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2015 年06月30日)
期末可供分配利润 28,135,104.49 4,970,483.09
期末可供分配基金份额利润 0.3534 0.3204
期末基金资产净值 119,162,521.62 22,681,752.40
期末基金份额净值 1.4970 1.4620
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年06月30日)
基金份额累计净值增长率 51.15% 47.77%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额。
3 、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
4 、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
5 、本 基金 自2009 年9 月22 日起增 加C 类 收费 模式 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
( 浦银安盛优化收益
债券A)
份额净
值增长
率①
份额净
值 增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
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过去一个月 -5.55% 1.78% 0.22% 0.04% -5.77% 1.74%
过去三个月 4.32% 1.19% 1.20% 0.04% 3.12% 1.15%
过去六个月 4.69% 0.87% 1.82% 0.08% 2.87% 0.79%
过去一年 19.09% 0.65% 7.26% 0.16% 11.83% 0.49%
过去三年 36.71% 0.48% 14.65% 0.10% 22.06% 0.38%
自基金合同生效起至
今
51.15% 0.35% 25.24% 0.08% 25.91% 0.27%
注：本基金于2009 年9月22日开始分为A 、C 两类。
阶段
( 浦银安盛优化收益
债券C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -5.62% 1.77% 0.22% 0.04% -5.84% 1.73%
过去三个月 4.21% 1.19% 1.20% 0.04% 3.01% 1.15%
过去六个月 4.43% 0.86% 1.82% 0.08% 2.61% 0.78%
过去一年 18.57% 0.65% 7.26% 0.16% 11.31% 0.49%
过去三年 34.87% 0.47% 14.65% 0.10% 20.22% 0.37%
自基金合同生效起至
今
47.77% 0.37% 25.10% 0.08% 22.67% 0.29%
注：本 基金 于2009 年9月22 日开始 分为A 、C 两类 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
浦银安盛 优化收 益 债券 型 证券投资 基金
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2008年12 月30 日-2015 年06月30 日）
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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浦银安盛优化收益债券A 基准
2008-12-30 2009-12-04 2010-11-12 2011-10-18 2012-09-12 2013-08-20 2014-07-25 2015-06-30
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
浦银安盛优化收益债券C 基准
2009-09-22 2010-07-22 2011-05-23 2012-03-16 2013-01-07 2013-11-08 2014-08-29 2015-06-30
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
注： 经中 国证 监会 批准 ， 本 基金于2009 年9 月22 日分 为A 、 C 两类 。 具 体内 容详 见 本基金 管理 人于2009
年9月18 日 刊登 的《 关于 浦 银安盛 优化 收益 债券 型证 券投资 基金 增加C 类收 费模 式并修 改基 金合 同的
公告》 。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“ 浦银安盛”）成立于2007年8月，股东为
上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海国盛集团资产
有限公司，公司总部设在上海，注册资本为人民币2.8亿元，股东持股比例分别为51% 、
39% 和10％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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截至2015年6月30日止，浦银安盛旗下共管理19只基金，即浦银安盛价值成长股票
型证券投资基金、 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、 浦银安盛精致生活灵活配置
混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选股票型证券 投资基金、浦银安盛沪深300 指数
增强型证券投资基金、 浦银安盛货币市场证券投资基金、 浦银安盛增利分级债券型证券
投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开
放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月
定期开放债券型证券投资基金、 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、 浦银
安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、 浦银安盛日日盈货币市场基金、 浦银安盛
新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资
基金、 浦银安盛月月盈安 心养老定期支付债券型证券投资基金、 浦银安盛增长动力灵活
配置混合型证券投资基金及浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。 信息
技术系统基础设施系统包括机房工程系统、 网络集成系统， 这些系统在公司筹建之初由
专业的系统集成公司负责建成， 之后日常的维护管理由公司负责， 但与第三方服务公司
签订有技术服务合同， 由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。 公司业务应用系
统主要包括开放式基金登记过户子系统、 直销系统、 资金清算系统、 投资交易系统、 估
值核算系统、 网上交易系统、 呼叫中心系统、 外服系统、 营销数据中心系统等。 这些系
统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成， 建成之后在业务运作
过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，
升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。 业务应用系统日常的维护管理由
公司负责， 但与系统提供商签订有技术服务合同， 由其提供定期的巡检及特殊情况下的
技术支持。 除上述情况外， 我公司未委托服务机构代为办理重要的、 特定的信息技术系
统开发、维护事项。
另外， 本公司可以根据自身发展战略的需要， 委托资质 良好的基金服务机构代为办
理基金份额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
薛铮
本公司
固定收
益投资
部总监，
公司旗
下浦银
2014年07月
28日
－ 9
薛铮先生，上海财经大学
数量经济学硕士。 2006 年3
月至2009年6月， 先后 就职
于红顶金融研究中心，上
海证券有限公司从事固定
收益研究工作。2009 年7
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安盛优
化收益
债券基
金、 浦银
安盛幸
福回报
债券基
金、 浦银
安盛稳
健增利
债券基
金、 浦银
安盛6个
月债券
基金、 浦
银安盛
季季添
利债券
基金以
及浦银
安盛月
月盈债
券基金
基金经
理
月进入浦银安盛基金管理
公司，历任固定收益研究
员、固定收益基金经理助
理、货币基金基金经理等
职务。2011年12月起担任
浦银安盛稳健增利债券基
金 （原增利分级债券基金)
基金经理。 2012年9月起兼
任浦银安盛幸福回报债券
基金基金经理。2012 年11
月起，担任本公司固定收
益投资部总监。2013 年5
月起， 兼任浦银安盛6 个月
定期开放债券基金基金经
理。 2013年6月起， 兼任浦
银安盛季季添利债券基金
基金经理。2014年7月起，
兼任浦银安盛优化收益债
券基金基金经理。2014 年
12月起，兼任浦银安盛月
月盈债券基金基金经理。
姜锡峰
公司旗
下固定
收益基
金经理
助理
2015年06月
01日
－ 4
姜锡峰先生，上海财经大
学企业管理专业硕士。曾
就职于湘财证券研究所担
任固定收益研究员。2014
年3月加盟浦银安盛基金
管理有限公司担任固定收
益研究员之职。2015 年6
月起调至固定收益投资部
任固定收益基金经理助
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理。
吕栋
本基金
原基金
经理
2013年09月
26日
2015 年02月
09日
9
吕栋先生，复旦大学理学
学士、 麻省理工大学- 斯隆
商学院金融学硕士。2006
年8月到2010年6月，先后
在瑞银集团（UBS ）旗 下
Dillon Read 对冲基金及
瑞银集团(UBS) 固定收 益
部任分析员。2011年6月，
加盟花旗集团（香港）任
投资银行部分析员。2011
年11月起加盟浦银安盛基
金管理公司担任专户投资
经理助理。2013年7月起，
调任至公司固定收益投资
部工作。 2013年9月起担任
浦银安盛优化收益债券基
金基金经理。 2014年1 月起
兼任浦银安盛货币基金基
金经理。 2014年3月起兼任
浦银安盛日日盈货币基金
基金经理。 吕栋于2015 年2
月9日离职。
丁进
原固定
收益基
金基金
经理助
理
2012年08月
15日
2015 年02月
06日
10
丁进，北京化工大学应用
数学专业理学硕士。2005
年7月至2010年10月期间，
先后在北京顺泽锋投资咨
询公司、新华信国际信息
咨询公司从事交易模型开
发研究、企业信用分析等
工作，2010年10月起，在
光大证券担任固定收益分
析师，从事债券研究、信
用产品以及可转债研究。
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2012年8月加盟浦银安盛
基金公司，担任固定收益
基金基金经理助理。丁进
于2015年2月6日离职。
注：1 、此 处的 “任 职日 期 ”和“ 离任 日期 ”指 公司 决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协 会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 证
监会规定和基金合同的约定， 以及公司的规章制度， 本着诚实守信、 勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产， 在严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 报告
期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本基金管理人已制定了 《公平交易管理规定》 ， 建立健全有效的公平交易执行体系，
保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中， 在投资决策流程上， 构建统一的研究平台， 为所有投资组合公平的
提供研究支持。 同时， 在投资决策过程中， 严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授
权制度， 保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制； 在交易执行环节上， 详细规定
了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定， 以保证投资执行交易过程的
公平性； 从事后监控角度上， 一方面是定期对股票交易 情况进行分析， 对不同时间窗口
（同日，3日，5日和10日） 发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差
分析， 并进行统计显著性的检验， 以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度； 同
时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析； 另一方面是公司对公平交易制
度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、 法规、 中国证监会和证券交易所颁布的相
关规范性文件中认定的异常交易行为。 报告期内未发生旗下所有投资组合 参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情形。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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上半年的宏观经济走势可以概括为4个字，底部徘徊。在经历了多重刺激之后，各
类经济数据没有明显的改善， 只有房地产业呈现出复苏的迹象。 受资金市场宽松和刺激
政策影响， 上半年债券市场各品种收益率均出现了一定的下行， 债券市场经历了一轮小
牛市。 上半年资金面、 基本面和政策面的利好因素已 被市场反应， 下半年市场走向将取
决于资金面和新的政策催化剂。 目前来看， 政策仍有进一步放松的空间， 预计债券市场
行情仍将持续， 后期仍有下行空间。 在报告期内， 基金借力较为宽松的资金面， 获取稳
定的息差，并择机参与了一些债券品种的资本利得机会。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本基金本报告期A 类净值增长率为4.69% ， C 类净值增长率为4.43% ， 同期业绩比较
基准收益率为1.82% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
我们认为宏观经济下半年 继续向下寻底的可能性已然不大， 但海外流动性收紧带来
的资金外流对国内经济会产生一定的负面影响。我们预计接下来仍将陆续会有政策出
台， 货币政策宽松仍会延续。 总的来说， 下半年的GDP 仍将处在走廊之中， 预计走势会
相对稳定。 稳中偏弱的宏观经济和相对低位的资金利率将有助于下半年债券市场行情的
开展。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定， 确保基金
资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益， 设立了 浦银安盛基金管理有限公司估
值委员会 （以下简称 “ 估值委员会” ） ， 制定 了估值政策和估值程序。 估值委员会成员
由公司分管高管、 金融工程部负责人、 研究部负责人、 合规风控部负责人、 基金运营部
负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜
任能力和独立性。 估值委员会的职责主要包括： 保证基金估值的公平、 合理； 制订健全、
有效的估值政策和程序； 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性； 定期对
估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任， 当存有异议时， 托管银行有责任要求基金管
理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的
相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签订了 《中债收益率曲线和中债
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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估值最终用户服务协议》。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对 报告期内基金 利润 分配情况的说明
本基金《基金合同》第十五部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数最多为6次，每次基金收益分配比例不得低于可供分配收益的
50% ，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金投资当期出现净亏损，
则不进行收益分配； 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 本基金本报告期内未
进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
1 、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2 、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何
损害基金份额持有人利 益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内，浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的管理人-- 浦银 安盛基金管理
有限公司在浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基
金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 浦银安盛
优化收益债券型证券投资 基金未进行利润分配。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛优化收益债券
型证券投资基金2015 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
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6.1 资产负债 表
会计主体：浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
报告截止日：2015 年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年06月30日
上年度末
2014年12月31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,084,499.96 2,239,744.97
结算备付金
12,767,638.54 9,197,377.43
存出保证金
27,708.22 32,878.27
交易性金融资产 6.4.7.2 211,835,334.14 228,025,167.61
其中：股票投资
22,016,001.04 －
基金投资
－ －
债券投资
189,819,333.10 228,025,167.61
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － 14,700,134.85
应收证券清算款
14,799,989.20 3,393,878.55
应收利息 6.4.7.5 4,488,799.89 4,026,325.31
应收股利
－ －
应收申购款
2,651,577.87 1,578,939.22
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
248,655,547.82 263,194,446.21
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2015年06月30日
上年度末
2014年12月31 日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
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卖出回购金融资产款
91,799,989.20 97,599,995.60
应付证券清算款
10,571,909.61 4,002,456.43
应付赎回款
4,101,558.10 910,025.24
应付管理人报酬
81,568.98 95,140.64
应付托管费
25,098.13 29,274.05
应付销售服务费
8,314.30 26,819.79
应付交易费用 6.4.7.7 68,479.65 3,027.18
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负 债 6.4.7.8 154,355.83 300,402.90
负债合计
106,811,273.80 102,967,141.83
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 95,117,224.35 113,258,742.80
未分配利润 6.4.7.10 46,727,049.67 46,968,561.58
所有者权益合计
141,844,274.02 160,227,304.38
负债和所有者权益总计
248,655,547.82 263,194,446.21
注：报 告截 止日2015 年6 月30日， 浦银 安盛 优化 收益A 类 基金 份额 净值 为1.497 元，基 金份 额总 额为
79,604,833.96 份 。浦 银安 盛优化 收益C 类基 金份 额净 值为1.462 元， 基金 份额 总 额为15,512,390.39份。
浦银安 盛优 化收 益A 类 基 金和浦 银安 盛优 化收 益C 类 基金的 合计 份额 总数 为95,117,224.35 份。
6.2 利润表
会计主体：浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
本报告期：2015年01月01日-2015年06 月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期
2015年01月01日-2015
年06月30日
上年度可比期间2014
年01月01日-2014 年06
月30日
一、收入
9,407,329.21 16,784,405.93
1.利息收入
7,736,089.91 7,863,789.75
其中：存款利息收入 6.4.7 119,698.49 108,096.55
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.11
债券利息收入
7,594,131.38 7,755,693.20
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
22,260.04 －
其他利息收入
－ －
2.投资收益
4,830,596.26 -1,632,054.69
其中：股票投资收益
6.4.7
.12
8,987,121.20 －
基金投资收益
－ －
债券投资收益
6.4.7
.13
-4,311,774.94 -1,632,054.69
资产支持证券投资收
益
6.4.7
.13.3
－ －
贵金属投资收益
6.4.7
.14
－ －
衍生工具收益
6.4.7
.15
－ －
股利收益
6.4.7
.16
155,250.00 －
3.公允价值变动收益
6.4.7
.17
-3,189,844.88 10,540,836.99
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号
填列）
6.4.7
.18
30,487.92 11,833.88
减：二、 费用
2,917,099.52 3,154,626.91
1．管理人报酬
556,637.47 639,357.68
2．托管费
171,273.07 196,725.38
3．销售服务费
90,710.64 137,627.77
4．交易费用
6.4.7
.19
164,804.52 6,320.95
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5．利息支出
1,761,321.91 2,002,057.47
其中：卖出回购金融资产支
出
1,761,321.91 2,002,057.47
6．其他费用
6.4.7
.20
172,351.91 172,537.66
三、利润 总额（亏损总额以
“- ”号填列）
6,490,229.69 13,629,779.02
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏 损以“- ”
号填列）
6,490,229.69 13,629,779.02
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
本报告期：2015年01月01日-2015年06 月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年01月01日-2015 年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
113,258,742.80 46,968,561.58 160,227,304.38
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数( 本期利润)
－ 6,490,229.69 6,490,229.69
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“- ”号填列）
-18,141,518.45 -6,731,741.60 -24,873,260.05
其中：1.基金申购款 135,904,416.68 65,702,604.05 201,607,020.73
2.基金赎回款
-154,045,935.1
3
-72,434,345.65 -226,480,280.78
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净值减少以 “- ” 号 填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
95,117,224.35 46,727,049.67 141,844,274.02
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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项 目
上年度可比期间
2014年01月01日-2014 年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
203,878,010.10 33,104,345.23 236,982,355.33
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数( 本期利润)
－ 13,629,779.02 13,629,779.02
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“- ”号填列）
-69,479,066.61 -13,409,725.97 -82,888,792.58
其中：1.基金申购款 10,721,007.80 2,246,318.53 12,967,326.33
2.基金赎回款 -80,200,074.41 -15,656,044.50 -95,856,118.91
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基 金净值变
动 （净值减少以 “- ” 号 填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
134,398,943.49 33,324,398.28 167,723,341.77
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郁蓓华
—————————
基金管理人负责人
郁蓓华
—————————
主管会计工作负责人
钱琨
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
浦银安盛优化收益债券 型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国证 券监督管理委
员会( 以下简称" 中国证 监会") 证监许可[2008]1186 号 《关于核准浦银安盛优化收益债券型
证券投资基金募集的批复》 核准， 由浦银安盛基金管理有限公司依照 《中华人民共和国
证券投资基金法》 和 《 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
771,085,953.03 元， 业经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 普华永道中天验字
(2008) 第197号验资报告 予以验证。 经向中 国证 监会备案， 《浦银安盛 优化收益债券型证
券投资基金基金合同》 于2008年12月30 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为
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771,272,160.17 份基金份额，其中认购资金利息折合186,207.14 份基金份额。本基金的基
金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据本基金的基金管理人发布的《关于浦银收益增加C 类收费模式并修改基金
合同的公告》 、 《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》 和 《浦银安盛优化
收益债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，自2009年9月22日起，本
基金根据申购费用、 赎回费用收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 在投资者
申购时收取前端申购费用的，称为A 类；新增不收取前端申购费用，而是从本类别基金
资产中计提销售服务费的基金类别， 称为C 类。 本基金A 类、C 类两 种收费模式并存， 由
于基金费用的不同，本基金A 类基金份额和C 类基金份额分别计算基金份额净值，计算
公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《浦银安盛优化收益债券型证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基 金的投资范围为国内依法公开发行、上市的国债、
央行票据、 金融债、 企业( 公司) 债、 可转换债券、 资产支持证券等固定收益类金融产品，
以及一级市场新股申购、 持有可转债转股所得的股票、 投资二级市场股票以及权证等中
国证监会允许基金投资的非固定收益类金融产品。 本基金的投资组合为： 固定收益类金
融产品占基金资产的比例大于80% ， 非固定收 益类金融产品的投资比例合计不超过基金
资产的20% ，现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。本基金
的业绩比较基准为：中信标普全债指数。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金 的财务报表按照财政部于2006 年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《浦银安盛优化收益债券
型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2015年1月1日至2015年6月30 日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、 完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015 年1月1日至2015年6 月30日
期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致， 除下述事项外，
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其他与前期一致。
（对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外) ，按照中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司根据《中国
证券投资基 金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标
准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。）
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外) ，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告
期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金
业协会估 值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供
的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募 集资金不属于 营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业 债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20% 的个人所得税。 自2013年1月1日起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得，
持股期限在1个月以内( 含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限
在1个月以上至1年( 含1年) 的，暂减按50% 计入 应纳税所 得额；持股期限超过1年的，暂
减按25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利
收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收
入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
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(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明
6.4.7.1 银行存 款
项目
本期末
2015年06月30日
活期存款 2,084,499.96
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 2,084,499.96
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2015年06月30日
成本 公允价值 估值增值
股票 23,028,586.23 22,016,001.04 -1,012,585.19
贵金属投资- 金交
所黄金合约
－ － －
债
券
交易所市场 164,281,936.90 165,996,245.10 1,714,308.20
银行间市场 23,539,283.43 23,823,088.00 283,804.57
合计 187,821,220.33 189,819,333.10 1,998,112.77
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 210,849,806.56 211,835,334.14 985,527.58
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金 在本 报告 期末 未持 有衍生 金融 资产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额
本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 24 页 共 55 页
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末:2015 年06月30日
应收活期存款利息 848.04
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 5,170.86
应收债券利息 4,482,769.83
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 11.16
合计 4,488,799.89
注：此 处其 他列 示的 是基 金存于 上交 所与 深交 所的 结算保 证金 的期 末应 收利 息。
6.4.7.6 其他资 产
本基金在本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2015 年06月30日
交易所市场应付交易费用 64,867.35
银行间市场应付交易费用 3,612.30
合计 68,479.65
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年06 月30日
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 25 页 共 55 页
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 5,590.12
预提审计费 29,752.78
预提信息披露费 119,012.93
合计 154,355.83
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
( 浦银安盛优化收益债券A)
本期 2015年01月01日-2015年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 55,041,682.05 55,041,682.05
本期申购 103,282,239.69 103,282,239.69
本期赎回 -78,719,087.78 -78,719,087.78
期末数 79,604,833.96 79,604,833.96
项目
( 浦银安盛优化收益债券C)
基金份额 （份） 账面金额
上年度末 58,217,060.75 58,217,060.75
本期申购 32,622,176.99 32,622,176.99
本期赎回 -75,326,847.35 -75,326,847.35
期末数 15,512,390.39 15,512,390.39
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目
( 浦银安盛优化收益债券A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 14,387,018.00
9,295,895.7
1
23,682,913.71
本期利润 6,468,216.02
-1,643,215.
42
4,825,000.60
本期基金份额交易产生的变
动数
7,279,870.47
3,769,902.8
8
11,049,773.35
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 26 页 共 55 页
其中：基金申购款 34,595,118.94
15,598,755.
16
50,193,874.10
基金赎回款 -27,315,248.47
-11,828,852
.28
-39,144,100.75
本期已分配利润 － － －
本期末 28,135,104.49
11,422,583.
17
39,557,687.66
单位：人民币元
项目
( 浦银安盛优化收益债券C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 13,585,490.63
9,700,157.2
4
23,285,647.87
本期利润 3,211,858.55
-1,546,629.
46
1,665,229.09
本期基金份额交易产生的变
动数
-11,826,866.09
-5,954,648.
86
-17,781,514.95
其中：基金申购款 10,453,550.45
5,055,179.5
0
15,508,729.95
基金赎回款 -22,280,416.54
-11,009,828
.36
-33,290,244.90
本期已分配利润 － － －
本期末 4,970,483.09
2,198,878.9
2
7,169,362.01
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日-2015 年06月30日
活期存款利息收入 32,664.85
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 86,772.66
其他 260.98
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 27 页 共 55 页
合计 119,698.49
注：此 处其 他列 示的 是基 金上交 所与 深交 所结 算保 证金利 息。
6.4.7.12 股票投 资收益
6.4.7.12.1 股票投 资收益 —— 买卖股 票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日-2015 年06月30日
卖出股票成交总额 78,074,332.55
减：卖出股票成本总额 69,087,211.35
买卖股票差价收入 8,987,121.20
6.4.7.13 债券投 资收益
6.4.7.13.1 债券投 资收益项目构 成
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日-2015年06月30日
债券投资收益 —— 买卖债券
（、 债转股及债券到期兑付）
差价收入
-4,311,774.94
债券投资收益 —— 赎回差价
收入
－
债券投资收益 —— 申购差价
收入
－
合计 -4,311,774.94
6.4.7.13.2 债券投 资收益 —— 买卖债 券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日-2015年06月30日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
388,267,743.45
减：卖出债券（、债转股及 389,202,842.04
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 28 页 共 55 页
债券到期兑付）成本总额
减：应收利息总额 3,376,676.35
买卖债券差价收入 -4,311,774.94
6.4.7.13.3 资产支 持证券投资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属 投资收益
6.4.7.14.1 贵金属 投资收益项目 构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属 投资收益 —— 买卖 贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属 投资收益 —— 赎回 差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属 投资收益 —— 申购 差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工 具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日-2015 年06月30日
股票投资产生的股利收益 155,250.00
基金投资产生的股利收益 －
合计 155,250.00
6.4.7.17 公允价 值变动收益
单位：人民 币元
项目名称 本期
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 29 页 共 55 页
2015年01月01日-2015 年06月30日
1.交易性金融资产 -3,189,844.88
—— 股票投资 -1,012,585.19
—— 债券投资 -2,177,259.69
—— 资产支持证券投资 －
—— 贵金属投资 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 -3,189,844.88
6.4.7.18 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日-2015 年06月30日
基金赎回费收入 20,690.38
转换费收入519111 8,361.12
转换费收入519112 1,436.42
合计 30,487.92
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分构 成，其 中不 低于 赎回 费部 分的25% 归 入转 出基 金
的基金 资产 。
6.4.7.19 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日-2015 年06月30日
交易所市场交易费用 161,554.52
银行间市场交易费用 3,250.00
合计 164,804.52
6.4.7.20 其他费 用
单位：人民币元
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 30 页 共 55 页
项目
本期
2015年01月01日-2015 年06月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 119,012.93
银行汇划费用 4,986.20
债券 账户维护费 18,000.00
其他费用 600.00
合计 172,351.91
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项
截至本财务报告批 准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金代销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常 业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立， 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.10.1.1 股票交 易
本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交 易
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 31 页 共 55 页
本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付 关联方的佣金
本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.1.4 债券交 易
本基金 在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.5 债券回 购交易
本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日-2015
年06月30日
上年度可比期间
2014年01月01日-2014
年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 556,637.47 639,357.68
其中：支付销售机构的客户维护费 131,459.72 220,803.77
注： 支 付基 金管 理人 浦银 安 盛基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.65% 的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬 ＝前 一日 基 金资产 净值 ×0.65% ÷ 当年天 数
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日-2015
年06月30日
上年度可比期间
2014年01月01日-2014
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 171,273.07 196,725.38
注： 支 付基 金托 管人 中国 工 商银行 股份 有限 公司 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值0.20% 的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日基金 托管 费 ＝前 一日 基 金资产 净值 × 0.20% ÷ 当年天 数
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 32 页 共 55 页
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年01月01日-2015 年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浦银安盛优化收益
债券A
浦银安盛优化收益
债券C
合计
中国工商银行股份有
限公司
－ 12,989.97 12,989.97
上海浦东发展银行股
份有限公司
－ 6,801.66 6,801.66
浦银安盛基金管理有
限公司
－ 5,383.96 5,383.96
合计 － 25175.59 25175.59
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2014年01月01 日-2014年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浦银安盛优化收益
债券A
浦银安盛优化收益
债券C
合计
中国工商银行股份有
限公司
－ 43,107.93 43,107.93
上海浦东发展银行股
份有限公司
－ 10,847.00 10,847.00
浦银安盛基金管理有
限公司
－ 4,074.72 4,074.72
合计 － 58029.65 58029.65
注： 本基金A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类
基金资产净值的0.4% 年费率计提。
计算方法如下： H ＝E ×0.4% ÷当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金销售服
务费划付 指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人， 由基金管理人分别支付给各基金销售机构。 若遇法定节假日、 休息日，
支付日期顺延。
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 33 页 共 55 页
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)
交易。
6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
浦银安盛优化收益债券A
基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有浦银安盛优化收 益债券A 。
浦银安盛优化收益债券C
基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有浦银安盛优化收益债券C 。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
浦银安 盛优 化收 益债 券A
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 浦银 安盛 优化收 益债 券A 。
浦银安 盛优 化收 益债 券C
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 浦银 安盛 优化收 益债 券C 。
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日-2015 年06月30
日
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
2,084,499.96 32,664.85 10,633,090.59 18,201.64
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金 在本 报告 期与 上年 度可比 期间 均未 有在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分 配情况
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 34 页 共 55 页
6.4.11.1 利润分 配情况 ——非货币市 场基金
本基金 在本 报告 期未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2015 年06 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金 在本 报告 期末 未持 有因认 购新 发/ 增 发证 券而 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌股 票
本基金 在本 报告 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
注： 截止 本报 告期 末2015 年6月30 日 止 ， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购
证券款 余额 。
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
截至本报告期末2015 年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额91,799,989.20 元，于2015 年7月1日（先后）到期。该类交易要求本基金在
回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证
券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工 具风险及管理
本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低收益、较低风险品种。
一般情形下，其风险和收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币型基金。
本基金主要投资于固定收益类金融产品，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、
金融债、企业( 公司) 债 、可转换债券、资产支持证券等。本基金80% 以上的基金资产投
资于固定收益类金融产品； 本基金还可投资于一级市场新股申购、 持有可转债转股所得
的股票、 投资二级市场股票以及权证 等中国证监会允许基金投资的非固定收益类金融产
品， 但上述非固定收益类金融产品的投资比例合计不超过基金资产的20% 。 基金持有现
金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。 法 律法规或监管机构以
后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，
并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性
风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 35 页 共 55 页
在限定的范围之内， 使本基金在科学 的风险管理的前提下， 实现基金财产的安全和增值。
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金管理人奉行全面风险管理， 设立了三层次的风险控制体系： 第一层次为各业
务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、
风险控制委员会、合规风控部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，
包括董事会、合规及审计委员会、督察长。
本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法
规、 公司政策的业务流程， 其中包含与其业务相关的风险控制措施、 风险管理计划、 工
作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。
本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构， 制
定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、
监控和控制。 公司设立合规风控部， 独立地监控公司面临的各类风险。 合规风控部建立
了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估， 根据基金相关法律法规、 公司
基本制度及业务流程， 对信息披露、 法律文件等进行事中审核， 并对基金管理人经营活
动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。
董事会下属的合规及审计委员会 ， 负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审
议和评估。 同时， 督察长及合规及审计委员会负责检查、 评价公司风险控制的充分性和
有效性，并向董事会报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程
度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结
合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确
定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督 、 检查和评估， 并
通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存款存放在本
基金的托管行中国工商银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同 业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 36 页 共 55 页
券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金均投资于具有良好信
用等级的证券。
6.4.13.2.1 按短期信 用评级列示的 债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015 年06月30日
上年度末
2014年12月31日
A-1 － －
A-1以下 － －
未评级 － －
合计 － －
注：持 有发 行期 限在 一年 以内的 信用 债 按 其债 项的 短期信 用评 级列 示， 持有 的其他 信用 债以 其债 项
评级作 为长 期信 用评 级进 行披露 。本 基金 持有 的未 评级的 债券 均为 政策 性金 融债、 超短 期融 资券 和
新发行 企业 债。
6.4.13.2.2 按长期信 用评级列示的 债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015 年06月30日
上年度末
2014年12月31日
AAA 50,245,125.30 41,437,826.80
AAA 以下 128,043,428.80 186,587,340.81
未评级 10,421,199.00 －
合计 188,709,753.10 228,025,167.61
注：持 有发 行期 限在 一年 以内的 信用 债按 其债 项的 短期信 用评 级列 示， 持有 的其他 信用 债以 其债 项
评级作 为长 期信 用评 级进 行披露 。本 基金 持有 的未 评级的 债券 均为 政策 性金 融债、 超短 期融 资券 和
新发行 企业 债。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严
密监控， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金
合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 37 页 共 55 页
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合
在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种 比例以及流通受限制
的投资品种比例等。 本基金所持大部分证券可在银行间同业市场交易， 其余亦在证券交
易所上市， 因此除附注6.4.12.1中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情
况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年6月30日，
除卖出回购金融资产款余额中有91,799,989.20 元将在2015年7月1日( 先后) 到期且计息( 该
利息金额不重大) 外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内
且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额约
为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束 根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年06月30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,084,499.9 － － － 2,084,499.9
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 38 页 共 55 页
6 6
结算备付金
12,767,638.
54
－ － －
12,767,638.
54
存出保证金 27,708.22 － － － 27,708.22
交易性金融资
产
18,511,978.
70
108,870,710
.40
61,327,064.
00
22,016,001.
04
210,725,754
.14
衍生金融资产 － － － － －
买入返售金融
资产
－ － － － －
应收证券清算
款
－ － －
14,799,989.
20
14,799,989.
20
应收利息 － － －
4,484,795.5
1
4,484,795.5
1
应收股利 － － － － －
应收申购款 － － －
2,651,577.8
7
2,651,577.8
7
其他资产 － － － － －
资产总计
33,391,825.
42
108,870,710
.40
61,327,064.
00
43,952,363.
62
247,541,963
.44
负债
卖出回购金融
资产款
91,799,989.
20
－ － －
91,799,989.
20
应付证券清算
款
－ － －
10,571,909.
61
10,571,909.
61
应付赎回款 － － －
4,101,558.1
0
4,101,558.1
0
应付管理人报
酬
－ － － 81,568.98 81,568.98
应付托管费 － － － 25,098.13 25,098.13
应付销售服务
费
－ － － 8,314.30 8,314.30
应付交易费用 － － － 68,479.65 68,479.65
应交税费 － － － － －
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 39 页 共 55 页
应付利息 － － － － －
应付利润 － － － － －
其他负债 － － － 154,355.83 154,355.83
负债总计
91,799,989.
20
－ －
15,011,284.
60
106,811,273
.80
利率敏感度缺
口
-58,408,163
.78
108,870,710
.40
61,327,064.
00
28,941,079.
02
140,730,689
.64
上年度末
2014 年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,239,744.9
7
－ － －
2,239,744.9
7
结算备付金
9,197,377.4
3
－ － －
9,197,377.4
3
存出保证金 32,878.27 － － － 32,878.27
交易性金融资
产
36,110,311.
41
133,561,486
.70
58,353,369.
50
－
228,025,167
.61
衍生金融资产 － － － － －
买入返售金融
资产
14,700,134.
85
－ － －
14,700,134.
85
应收证券清算
款
－ － －
3,393,878.5
5
3,393,878.5
5
应收利息 － － －
4,026,325.3
1
4,026,325.3
1
应收股利 － － － － －
应收申购款 － － －
1,578,939.2
2
1,578,939.2
2
其他资产 － － － － －
资产总计
62,280,446.
93
133,561,486
.70
58,353,369.
50
8,999,143.0
8
263,194,446
.21
负债
卖出回购金融 97,599,995. － － － 97,599,995.
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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资产款
60 60
应付证券清算
款
－ － －
4,002,456.4
3
4,002,456.4
3
应付赎回款 － － － 910,025.24 910,025.24
应付管理人报
酬
－ － － 95,140.64 95,140.64
应付托管费 － － － 29,274.05 29,274.05
应付销售服务
费
－ － － 26,819.79 26,819.79
应付交易费用 － － － 3,027.18 3,027.18
应交税费 － － － － －
应付利息 － － － － －
应付利润 － － － － －
其他负债 － － － 300,402.90 300,402.90
负债总计
97,599,995.
60
－ －
5,367,146.2
3
102,967,141
.83
利率敏感度缺
口
-35,319,548
.67
133,561,486
.70
58,353,369.
50
3,631,996.8
5
160,227,304
.38
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2015年06月30日
上年度末
2014年12月31 日
市场利率上升0.25% -1,244,342.4100 -1,615,224.5600
市场利率下降0.25% 1,259,662.5900 1,634,075.2500
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 41 页 共 55 页
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利 率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建
的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品
种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对 投资策略、 资产
配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金的投资组合为中固定收益
类金融产品占基金资产的比例大于80% ， 非固 定收益类金融产品的投资比例合计不超过
基金资产的20% ，现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。此
外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2015年06月30 日
上年度末
2014年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资
产- 股票投资
22,016,001.04 15.52 － －
交易性金融资
产- 债券投资
188,709,753.10 133.04 228,025,167.61 142.31
交易性金融资
产－贵金属投
资
－ － － －
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 42 页 共 55 页
其他 － － － －
合计 210,725,754.14 148.56 228,025,167.61 142.31
6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
注：于2015 年06 月30 日， 本基金 持有 的交 易性 权益 类投资 公允 价值 占基 金资 产净值 的比 例为
0.00%(2014 年12月31日：0.00%) ，因 此除 市场 利率 和 外汇汇 率以 外的 市场 价格 因素的 变动 对于 本基
金资产 净值 无重 大影 响(2014 年12 月31 日： 同) 。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序
号
项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 22,016,001.04 8.85
其中：股票 22,016,001.04 8.85
2 固定收益投资 189,819,333.10 76.34
其中：债券 189,819,333.10 76.34
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备 付金合计 14,852,138.50 5.97
7 其他资产 21,968,075.18 8.83
8 合计 248,655,547.82 100.00
7.2 期末按行 业分类的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代
码
行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 6,194,065.68 4.37
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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C 制造业 1,948,800.00 1.37
D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,300,735.36 6.56
J 金融业 4,572,400.00 3.22
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 22,016,001.04 15.52
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
序
号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601929 吉视传媒 615,128 9,300,735.36 6.56
2 603993 洛阳钼业 501,138 6,194,065.68 4.37
3 600016 民生银行 460,000 4,572,400.00 3.22
4 002521 齐峰新材 140,000 1,948,800.00 1.37
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序
号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 000089 深圳机场 13,504,017.72 8.43
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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2 600023 浙能电力 13,146,420.71 8.20
3 002521 齐峰新材 11,511,167.46 7.18
4 002408 齐翔腾达 11,211,611.11 7.00
5 600016 民生银行 10,562,479.22 6.59
6 601929 吉视传媒 9,595,996.80 5.99
7 603993 洛阳钼业 5,868,325.98 3.66
8 600085 同仁堂 4,082,710.44 2.55
9 600067 冠城大通 3,693,304.65 2.31
10 600875 东方电气 3,074,829.18 1.92
11 601988 中国银行 2,032,629.01 1.27
12 600028 中国石化 1,510,016.64 0.94
13 601139 深圳燃气 1,431,486.72 0.89
14 000729 燕京啤酒 754,070.34 0.47
15 600356 恒丰纸业 136,731.60 0.09
注： “本 期累 计买 入金 额 ” 按 买入 成交 金额 （ 成交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序
号
股票代
码
股票名称 本期 累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600023 浙能电力 18,439,934.49 11.51
2 000089 深圳机场 15,376,676.46 9.60
3 002408 齐翔腾达 11,338,454.26 7.08
4 002521 齐峰新材 8,030,241.45 5.01
5 600085 同仁堂 6,579,510.76 4.11
6 600016 民生银行 5,323,588.54 3.32
7 600067 冠城大通 3,718,920.59 2.32
8 600875 东方电气 3,161,875.16 1.97
9 601988 中国银行 2,105,875.39 1.31
10 600028 中国石化 1,555,210.80 0.97
11 601139 深圳燃气 1,473,917.37 0.92
12 000729 燕京啤酒 831,609.98 0.52
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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13 600356 恒丰纸业 138,517.30 0.09
注： “本 期累 计卖 出金 额 ” 按 卖出 成交 金额 （ 成交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票 的成 本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 92,115,797.58
卖出股票收入（成交）总额 78,074,332.55
注： “买 入股 票的 成本 ” 和 “ 卖出 股票 的收 入 ” 均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序
号
债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 10,421,199.00 7.35
其中：政策性金融债 10,421,199.00 7.35
4 企业债券 177,669,104.10 125.26
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 619,450.00 0.44
8 其他 1,109,580.00 0.78
9 合计 189,819,333.10 133.82
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 1480411 14铁道07 100,000 10,795,000.00 7.61
2 124832 14睢宁润 102,500 10,721,500.00 7.56
3 124785 14青州债 100,000 10,644,000.00 7.50
4 124800 14金城债 100,100 10,515,505.00 7.41
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 46 页 共 55 页
5 124393 13连顺兴 100,000 10,511,000.00 7.41
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金为债券型基金，不参与股指期货交易。
7.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策
本基金为债券型基金，不参与股指期货交易。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国 债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓 和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国 债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查或在本报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 报告期内，本基金不存在超出基金合同规定备选股票库投资的情况。
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 47 页 共 55 页
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序
号
名称 金额
1 存出保证金 27,708.22
2 应收证券清算款 14,799,989.20
3 应收股利 －
4 应收利息 4,488,799.89
5 应收申购款 2,651,577.87
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 21,968,075.18
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
序
号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额 占基金资产净值比例(%)
1 113007 吉视转债 619,450.00 0.44
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
浦银安 2,113 37,673.84
34,434,573.
00
43.26%
45,170,260.
96
56.74%
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 48 页 共 55 页
盛优化
收益债
券A
浦银安
盛优化
收益债
券C
769 20,172.16 561,009.82 3.62%
14,951,380.
57
96.38%
合计 2,882 33,003.89
34,995,582.
82
36.79%
60,121,641.
53
63.21%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本开放式基金
浦银安盛优化
收益债券A
－ －
浦银安盛优化
收益债券C
30,258.36 0.195%
合计 30,258.36 0.032%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
浦银安盛优化收益
债券A
0
浦银安盛优化收益
债券C
0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放
式基金
浦银安盛优化收益
债券A
0
浦银安盛优化收益
债券C
0~10
合计 0~10
§9
开放 式基金份额变动
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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单位：份
浦银安盛优化收益债
券A
浦银安盛优化收益债
券C
基金合同生效日(2008 年12月30日)
基金份额总额
771,272,160.17 －
本报告期期初基金份额总额 55,041,682.05 58,217,060.75
本报告期基金总申购份额 103,282,239.69 32,622,176.99
减：本报告期基金总赎回份额 78,719,087.78 75,326,847.35
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 79,604,833.96 15,512,390.39
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的 专门基金托管部门的 重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本报告期内， 为本基金审计的会计师事务所仍为普华永道中天会计师事务所 （特殊
普通合伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 50 页 共 55 页
金额单位：
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权 证交易
应支付该券商
的佣金
备
注
成交
金额
占股
票
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券回
购
成交
总额
比例
成交
金额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
国泰
君安
1
42,49
7,350.
40
54.43
%
314,8
14,55
0.85
79.85
%
12,03
7,000,
000.0
0
94.51
%
－ －
38,68
9.72
54.43
%
海通
证券
1
35,57
6,982.
15
45.57
%
79,43
0,213.
02
20.15
%
699,5
50,00
0.00
5.49% － －
32,38
9.16
45.57
%
中国
银河
证券
1
－
－
－
－ － －
东方
证券
1
－
－
－
－ － －
方正
证券
2
－
－
－
－ － －
国金
证券
2
－
－
－
－ － －
申银
万国
1
－
－
－
－ － －
招商
证券
1
－
－
－
－ － －
浙商
证券
1
－
－
－
－ － －
光大
证券
1
－
－
－
－ － －
民生
证券
1
－
－
－
－ － －
中信
证券
2
－
－
－
－ － －
国信
证券
1
－
－
－
－ － －
兴业
证券
1
－
－
－
－ － －
民族
证券
1
－
－
－
－ － －
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 51 页 共 55 页
安信
证券
1
－
－
－
－ － －
齐鲁
证券
2
－
－
－
－ － －
德邦
证券
1
－
－
－
－ － －
万联
证券
1
－
－
－
－ － －
中信
建投
1
－
－
－
－ － －
川财
证券
1
－
－
－
－ － －
中信
证券
（山
东）
1
－
－
－
－ － －
中国
中投
1
－
－
－
－ － －
注：1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序：
（1） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准
财 务状 况良 好、 经营 管 理规范 、内 部管 理制 度健 全、风 险管 理严 格；
具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
具 备较 强的 综合 研究 能 力，能 及时 、全 面地 为基 金提供 研究 服务 支持 ；
佣 金费 率合 理；
本 基金 管理 人要 求的 其 他条件 。
（2） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序
本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 单元的 证券 经营 机构 ；
基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订交 易单 元租用 协议 。
2 、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 新增 中国 银河证 券、 东方 证券 、方 正证券 和国 金证 券交 易单 元。
10.8 其他重大 事件
序
号
公告事项 信息披露方式 披露日期
1
关于旗下部分基金增加广发证券
为代销机构并开通定投及参加其
费率优惠活动的公告
报刊及公司网站 2015-01-08
2 关于调整长期停 牌股票估值方法 报刊及公司网站 2015-01-20
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 52 页 共 55 页
的公告
3
浦银安盛优化收益债券型证券投
资基金2014 年第4季度报告（全
文）
报刊及公司网站 2015-01-22
4
关于旗下部分基金参加浦发银行
基金定投申购费率优惠活动的公
告
报刊及公司网站 2015-02-04
5
浦银安盛关于旗下部分基金新增
一路财富（北京）信息科技有限
公司为代销机构并开通定投业务
及参加其费率优惠活动的公告
报刊及公司网站 2015-02-09
6
浦银安盛优化收益债券型证券投
资基金招募说明书更新正文
（2014 年第2号）
公司网站 2015-02-11
7
浦银安盛优化收益债券型证券投
资基金招募说明书更新摘要
（2014 年第2号）
报刊及公司网站 2015-02-11
8
浦银安盛优化收益债券型证券投
资基金基金经理变更公告
报刊及公司网站 2015-02-11
9
关于旗下部分基金在中信银行开
通基金转换业务的公告
报刊及公司网站 2015-03-06
10
浦银安盛优化收益债券型证券投
资基金2014 年年度报告（正文）
公司网站 2015-03-26
11
浦银安盛优化收益债券型证券投
资基金2014 年年度报告摘要
报刊及公司网站 2015-03-26
12
关于旗下部分基金在海通证券开
通基金转换业务的公告
报刊及公司网站 2015-03-27
13
关于调整旗下基金所持交易所固
定收益品种估值方法的公告
报刊及公司网站 2015-04-01
14
关于旗下部分基金参加工商银行
个人电子银行基金申购费率优惠
活动的公告
报刊及公司网站 2015-04-01
15 关于旗下部分基金新增宜投基金 报刊及公司网站 2015-04-03
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 53 页 共 55 页
为代销机构并开通定投业务及参
加其费率优惠活动的公告
16
关于浦银安盛增长动力灵活配置
混合型基金在浦发银行开通基金
定投及基金转换业务的公告
报刊及公司网站 2015-04-15
17
浦银安盛增长动力灵活配置混合
型证券投资基金开放日常申购、
赎回、转换、定期定额投资业务
公告
报刊及公司网站 2015-04-15
18
关于浦银增长动力基金在交通银
行开通基金定投及基金转换业务
并参加其费率优惠活动的公告
报刊及公司网站 2015-04-16
19
浦银安盛优化收益债券型证券投
资基金2015 年第1季度报告（全
文）
报刊及公司网站 2015-04-21
20
浦银安盛基金管理有限公司关于
股东变更的公告
报刊及公司网站 2015-04-22
21
关于旗下部分基金在招商证券开
通基金定投业务和参加其费率优
惠活动的公告
报刊及公司网站 2015-04-23
22
关于旗下部分基金新增中金公司
为代销机构的公告
报刊及公司网站 2015-04-24
23
关于旗下部分基金在招商银行开
通基金定投及基金转换业务的公
告
报刊及公司网站 2015-05-15
24
关于旗下部分基金参加一路财富
（北京）信息科技有限公司网上
费率优惠活动的公告
报刊及公司网站 2015-05-27
25
关于旗下部分基金在海通证券开
通基金定投及基金转换业务并参
加其费率优惠活动的公告
报刊及公司网站 2015-06-04
26
关于旗下部分基金在宁波银行开
通基金定投业务的公告
报刊及公司网站 2015-06-04
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 54 页 共 55 页
27
关于旗下部分基金参加交通银行
网上银行、手机银行基金申购费
率优惠活动的公告
报刊及公司网站 2015-06-24
28
关于旗下部分基金新增中山证券
为代销机构并开通定投业务及参
加其费率优惠活动的公告
报刊及公司网站 2015-06-24
29
浦银安盛基金管理有限公司关于
调整长期停牌股票估值方法的公
告
报刊及公司网 站 2015-06-27
30
浦银安盛基金管理有限公司关于
调整长期停牌股票估值方法的公
告
报刊及公司网站 2015-06-30
§11
影响 投资者决策的其他重 要信息
本基金管理人于2015年4月22日发布《浦银安盛基金管理有限公司关于股东变更的
公告》 ， 公告披露： 根据上海市政府的要求， 经上海国盛 （集团） 有限公司批准， 本基
金管理人原股东上海盛融投资有限公司 （以下简称" 上海盛融" ） 由其 母公司上海国盛集
团资产有限公司（以下简称" 上海国盛" ）吸收 合 并，上海盛融持有的本基金管理人10%
的股权由上海国盛承继， 本基金管理人股东因此由上海盛融变更为上海国盛。 相关工商
变更登记手续已办理完毕并已报中国证监会备案。
§12
备查 文件目录
12.1 备查文件 目录
1 、
中国证监会批准浦银安盛优化收益债券型证券投资基金设立的文件
2、
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同
3、
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金招募说明书
4、
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金托管协议
5、
基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、
基金托管人业务资格批件和营业执照
7、
本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、
中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 55 页 共 55 页
上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站 （www.py-axa.com ） 查阅， 或在营业 时间内至基金管
理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛 基金管理有限公司
二〇一五 年八月二十五日
