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浦银货币A(519509)

浦银货币:2015年半年度报告

 
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 
 
 第 1 页 共 52 页 
 
 
 
 
浦银安盛 货币市场证券投资基金2015年半年度报告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:浦银安盛基金管理 有限公司 
 
基金托管 人:中信银行股份有限 公司 
 
送出日期 :2015 年8 月25 日


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 2 页 共 52 页 §1


重要 提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月21日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015 年1月1日起至6月30日止。


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 3 页 共 52 页 1.2


目录 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2


目录 ................................................................................................................................................ 3 §2


基金简 介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6 §3


主要财 务指标 和基 金 净值表 现 ............................................................................................................. 6 3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7 §4


管理人 报告 ........................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 ........................................................................................................ 10 4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 12 4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 13 4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 说明 ................................................................ 13 4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 14 4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 14 4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 14 §5


托管人 报告 ........................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 15 5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 15 5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 15 §6 半年度财 务会 计报告 ( 未经审 计) ..................................................................................................... 15 6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 15 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17 6.3 所有者权 益( 基金净 值)变 动表 ................................................................................................ 18 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 20 §7


投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 41 7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 41 7.2 债券回购 融资 情况 ......................................................................................................................... 41 7.3 基金投资 组合 平均剩 余期限 ........................................................................................................ 42 7.4 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 43 7.5 期末按摊 余成 本占基 金 资产净 值比例 大小 排名的 前十名 债券投 资明 细 ................................. 43 7.6 “影子定 价” 与“摊 余成本 法”确 定的 基金资 产净值 的偏离 ................................................ 44 7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 44 7.8 投资组合 报告 附注 ........................................................................................................................ 44 §8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 45 8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 45 8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 46 8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 46 §9


开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 46 §10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 47 10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 47 10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 47 10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 47 10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 47 10.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 47 10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受监 管部门 稽查或 处罚的 情况 ...................................... 47 10.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 47


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 4 页 共 52 页 10.8 偏离度 绝对 值超过 0.5% 的情况 ................................................................................................ 48 10.9 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 48 §11


影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 51 §12


备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 51 12.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 51 12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 52 12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 52


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 5 页 共 52 页 §2


基金 简介 2.1 基金基本 情况 基金名称 浦银安盛货币市场证券投资基金 基金简称 浦银安盛货币 基金主代码 519509 基金运作方式 开放式契约型 基金合同生效日 2011年3月9日 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 601,419,241.71 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币 E 下属分级基金的交易代码 519509 519510 519516 报告期末下属分级基金的 份额总额 240,550,849.49 354,787,908.06 6,080,484.16 2.2 基金产品 说明 投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上, 获得 超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 根据对短期利率变动的预测, 采用投资组合平均剩余期限 控制下的主动性投资策略, 利用基本分析和数量化分析方 法, 通过对短期金融工具的积极投资, 在控制风险和保证 流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 属于证券投资基金中的高流动性、 低风险品种, 其预期收 益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管理 人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浦银安盛基金管理有限公 司 中信银行股份有限公司


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 6 页 共 52 页 信息披露负责 人 姓名 顾佳 方韡 联系电话 021-23212888 010-89936330 电子邮箱 compliance@py-axa.com fangwei@citicib.com.cn 客户服务电话 021-33079999 或 400-8828-999 95558 传真 021-23212985 010-65550832 注册地址 上海市浦东新区浦东大道 981 号3幢316室 北京市东城区朝阳门北大 街8号富华大厦C 座 办公地址 上海市淮海中路381号中 环广场38楼 北京市东城区朝阳门北大 街9号东方文化大厦 邮政编码 200020 100027 法定代表人 姜明生 常振明 2.4 信息披露 方式 本基金选定的信息披露报纸 名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 www.py-axa.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 公司 北京市西城区太平桥大街17 号 §3


主要 财务指标和基金净值 表现 3.1 主要会计 数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1 日-2015年6月30日) 浦银安盛货币A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货币 E


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 7 页 共 52 页 本期已实现收益 6,391,721.44 10,530,216.49 151,027.26 本期利润 6,391,721.44 10,530,216.49 151,027.26 本期净值收益率 2.2250% 2.3441% 2.2135% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年6月30日) 期末基金资产净值 240,550,849.49 354,787,908.06 6,080,484.16 期末基金 份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年6月30日) 累计净值收益率 19.0200% 20.2559% 3.5563% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 本基 金采 用摊 余 成本法 核算 ,因 此, 公允 价值变 动收 益为 零, 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。 2 、本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。 3 、本 基金 收益 分配 按月 结 转份额 。 4 、自2014 年9月15日 起, 本基金 增加E 级 基金 份额 类 别。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 基金份额 净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较


(1 )浦 银安盛货币A 基金 份额净值收益率及其与同 期业绩比较基准收益率 的比较 阶段 份额净 值收益 率① 份额净 值收益 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一个月 0.2935 % 0.0083 % 0.0288 % 0.0000 % 0.2647 % 0.0083 % 过去三个月 1.0371 % 0.0121 % 0.0873 % 0.0000 % 0.9498 % 0.0121 % 过去六个月 2.2250 % 0.0105 % 0.1737 % 0.0000 % 2.0513 % 0.0105 % 过去一年 4.4903 % 0.0089 % 0.3506 % 0.0000 % 4.1397 % 0.0089 % 过去三年 13.2923 0.0070 1.0562 0.0000 12.2361 0.0070 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 8 页 共 52 页 % % % % % % 自基金合同生效起至 今 19.0200 % 0.0070 % 1.7087 % 0.0002 % 17.3113 % 0.0068 % 注:本 基金 收益 分配 按月 结转份 额。


(2 )浦 银安盛货币B 基金份额净值收 益率及其与同 期业绩比较基准收益率 的比较 阶段 份额净 值收益 率① 份额净 值收益 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一个月 0.3132 % 0.0083 % 0.0288 % 0.0000 % 0.2844 % 0.0083 % 过去三个月 1.0976 % 0.0121 % 0.0873 % 0.0000 % 1.0103 % 0.0121 % 过去六个月 2.3441 % 0.0105 % 0.1737 % 0.0000 % 2.1704 % 0.0105 % 过去一年 4.7404 % 0.0089 % 0.3506 % 0.0000 % 4.3898 % 0.0089 % 过去三年 14.1077 % 0.0070 % 1.0562 % 0.0000 % 13.0515 % 0.0070 % 自基金合同生效起至 今 20.2559 % 0.0070 % 1.7087 % 0.0002 % 18.5472 % 0.0068 % 注:本 基金 收益 分配 按月 结转份 额。


(3 )浦 银安盛货币E 基金份额净值收 益率及其与同 期业绩比较基准收益率 的比较 阶段 份额净 值收益 率① 份额净 值收益 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一个月 0.2855 % 0.0072 % 0.0288 % 0.0000 % 0.2567 % 0.0072 % 过去三个月 1.0291 % 0.0119 % 0.0873 % 0.0000 % 0.9418 % 0.0119 % 过去六个月 2.2135 % 0.0104 % 0.1737 % 0.0000 % 2.0398 % 0.0104 %


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 9 页 共 52 页 自基金合同生效起至 今 3.5563 % 0.0096 % 0.2775 % 0.0000 % 3.2788 % 0.0096 % 注:本 基金 收益 分配 按月 结转份 额。 3.2.2 自基金合 同生效以来基金 累计净值收益率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率变 动的比较 浦银安盛 货币市 场证券 投 资基金 份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2011年3 月9日-2015年6 月30 日) 浦银安盛货币A 基准 2011-03-09 2011-10-19 2012-05-31 2013-01-11 2013-08-24 2014-04-06 2014-11-17 2015-06-30 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 浦银安盛货币B 基准 2011-03-09 2011-10-19 2012-05-31 2013-01-11 2013-08-24 2014-04-06 2014-11-17 2015-06-30 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 10 页 共 52 页 浦银安盛货币E 基准 2014-09-15 2014-10-26 2014-12-06 2015-01-16 2015-02-26 2015-04-08 2015-05-19 2015-06-30 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 注:本 基金 于2014 年9月15 日开始 分为A 、B 、E 三类 ,具体 内容 详见 本基 金管 理人于2014 年9 月12 日 刊登的 《关 于浦 银安 盛货 币市场 证券 投资 基金 增加 基金份 额类 别的 公告 》。 §4


管理 人报告 4.1 基金管理 人及基金经理情况 4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验 浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于2007年8月,股东为 上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海国盛集团资产 有限公司,公司总部设在上海,注册资本为人民币2.8亿元,股东持股比例分别为51% 、 39% 和10%。公司主要从事基金募 集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。 截至2015年6月30日止,浦银安盛旗下共管理19只基金,即浦银安盛价值成长股票 型证券投资基金、 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、 浦银安盛精致生活灵活配置 混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金、浦银安盛沪深300 指数 增强型证券投资基金、 浦银安盛货币市场证券投资基金、 浦银安盛增利分级债券型证券 投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开 放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月 定期开放债券型证券投资基金、 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、 浦银 安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、 浦银安盛日日盈货币市场基金、 浦银安盛 新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资 基金、 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、 浦银安盛增长动力灵活 配置混合型证券投资基金及浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金。 公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。 信息 技术系统基础设施系统包括机房工程系统、 网络集成系统, 这些系统在公司 筹建之初由 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 11 页 共 52 页 专业的系统集成公司负责建成, 之后日常的维护管理由公司负责, 但与第三方服务公司 签订有技术服务合同, 由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。 公司业务应用系 统主要包括开放式基金登记过户子系统、 直销系统、 资金清算系统、 投资交易系统、 估 值核算系统、 网上交易系统、 呼叫中心系统、 外服系统、 营销数据中心系统等。 这些系 统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成, 建成之后在业务运作 过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由系统提供商负责完成, 升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统 。 业务应用系统日常的维护管理由 公司负责, 但与系统提供商签订有技术服务合同, 由其提供定期的巡检及特殊情况下的 技术支持。 除上述情况外, 我公司未委托服务机构代为办理重要的、 特定的信息技术系 统开发、维护事项。 另外, 本公司可以根据自身发展战略的需要, 委托资质良好的基金服务机构代为办 理基金份额登记、估值核算等业务。 4.1.2 基金经理 (或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 康佳燕 公司旗 下浦银 安盛货 币基金 以及浦 银安盛 日日盈 货币基 金基金 经理 2014年6月 19日 - 9 康佳燕女士,香港大学工 商管理硕士。 2005年6月至 2007年5月, 先后就职于金 盛人寿保险公司、泰信基 金管理公司从事基金会计 工作。 2007年6月加盟浦银 安盛基金管理有限公司, 先后在基金会计部、交易 部、固定收益部从事基金 估值、债券交易、固定收 益投资工作。2013年12月 起在专户管理部担任固定 收益投资经理。2014 年6 月起担任浦银安盛货币基 金基金经理。2014年7月 起,兼任浦银安盛日日盈 货币基金基金经理。 程鸣 公司旗 下货币 2014年7月 25日 - 4 程鸣女士,复旦大学管理 学本科。 2011年6月至2014 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 12 页 共 52 页 基金基 金经理 助理 年7月, 先后就职于财达证 券有限公司、中银国际证 券有限公司,从事债券交 易工作。 2014年7月加盟浦 银安盛基金管理有限公司 担任货币基金经理助理。 吕栋 本基金 前任基 金经理 2014年1月7 日 2015 年2月9 日 9 吕栋先生,复旦大学理学 学士、 麻省理工大学- 斯隆 商学院金融学硕士。2006 年8月到2010年6月,先后 在瑞银集团(UBS )旗 下 Dillon Read 对冲基金及 瑞银集团(UBS) 固定收 益 部任分析员。2011年6月, 加盟花旗集团(香港)任 投资银行部分析员。2011 年11月起加盟浦银安盛基 金管理公司担任专户投资 经理助理。2013年7 月起, 调任至公司固定收益投资 部工作。 2013年9月起担任 浦银安盛优化收益债券基 金基金经理。 2014年1月起 兼任浦银安盛货币基金基 金经理。 2014年3月起兼任 浦银安盛日日盈货币基金 基金经理。 吕栋于2015 年2 月9日离职。 注:1 、此 处的 “任 职日 期 ”和“ 离任 日期 ”分 别指 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。 2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对 报告期 内本基金运 作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 证 监会规定和基金合同的约定, 以及公司的规章制度, 本着诚实守信、 勤勉尽责的原则管 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 13 页 共 52 页 理和运用基金资产, 在严格控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 报告 期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行情况 本基金管理人已制定了 《公平交易管理规定》 , 建立健全有 效的公平交易执行体系, 保证公平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中, 在投资决策流程上, 构建统一的研究平台, 为所有投资组合公平的 提供研究支持。 同时, 在投资决策过程中, 严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授 权制度, 保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制; 在交易执行环节上, 详细规定 了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定, 以保证投资执行交易过程的 公平性; 从事后监控角度上, 一方面是定期对股票交易情况进行分析, 对不同时间窗口 (同日,3日,5日和10日) 发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价 差 分析, 并进行统计显著性的检验, 以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度; 同 时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析; 另一方面是公司对公平交易制 度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。 4.3.2 异常交易 行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、 法规、 中国证监会和证券交易所颁布的相 关规范性文件中认定的异常交易行为。 报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情形。 4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析 上半年的宏观经济走势可以概括为4个字,底部徘徊。在经历了多重刺激之后,各 类经济数据没有明显的改善, 只有房地产业呈现出复苏的迹象。 受资金市场宽松和刺激 政策影响, 上半年债券市场短端收益率出现了大幅下行, 上半年资金面、 基本面和政策 面的利好因素已被市场反应, 下半年市场走向将取决于资金面和新的政策催化剂。 目前 来看, 政策仍有进一步放松的空间, 预计债券市场行情仍将持续。 在报 告期内, 本基金 均衡配置了短融和同业存款, 并借力较为宽松的资金面, 获取稳定的息差, 并择机参与 了一些债券品种的资本利得机会。 4.4.2 报告期内 基金的业绩表现 本基金本报告期A 类净值收益率为2.2250% , B 类净值收益率为2.3441% , E 类净值收 益率为2.2135% ,同期业绩比较基准收益率为0.1737% 。


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 14 页 共 52 页 4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 我们认为宏观经济下半年继续向下寻底的可能性已然不大, 但海外流动性收紧带来 的资金外流对国内经济 会产生一定的负面影响。我们预计接下来仍将陆续会有政策出 台, 货币政策宽松仍会延续。 总的来说, 下半年的GDP 仍将处在走廊之中, 预计走势会 相对稳定。 稳中偏弱的宏观经济和相对低位的资金利率将有助于下半年债券市场行情的 开展。 4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定, 确保基金 资产估值的公平、 合理, 有效维护投资人的利益, 设立了浦银安盛基金管理有限公司估 值委员会 (以下简称" 估值委员会" ), 制定 了估值 政策和估值程序。 估值委员会成员由 公司分管高管、 金融工程部负责人、 研究部负责人、 合规风控部负责人、 基金运营部负 责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任 能力和独立性。估值委员会的职责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、 有效的估值政策和程序; 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性; 定期对 估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规 要求对基金估值及净值计算履行复核责任, 当存有异议时, 托管银行有责任要求基金管 理公司作出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的 相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方 之间不存在任何重大利益冲突。 本基金基金经理未参与或决定基金的估值。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了 《中债收益率曲线和中债估 值最终用户服务协议》。 本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。 4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书等 有关约定,本基金的收益分配采用" 每日分配、按 月支付" 的方式, 即为 投资者每日计算当日收益并分配, 每月支付。 本报告期浦银货币A 级基金应分配收益6,391,721.44元, 实际分配 收益6,391,721.44 元; 浦 银货币B 级基金应分 配收益10,530,216.49 元,实际分配收益10,530,216.491元;浦银货币E 级基金应分配收益 151,027.26 元,实际分配收益151,027.26 元。 4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 15 页 共 52 页 1 、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有 人数量不满二百人的情形。 2 、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5


托管 人报告 5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期内, 本基金托管人在对浦银安盛货币市场基金的托管过程中, 严格遵守 《证 券投资基金法》 、 《货 币市场基金管理暂行规定》 、 《货币市场基金 信息披露特别规定》 及其他有关法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责 地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内, 浦银安盛货币市场基金的管理人 ——浦银安盛基金管理有限公司在浦 银安盛货币市场基金的投资运作、 每万份基金净收益和7日年化收益率、 基金利润分配、 基金费用开支等问题上, 严格遵循 《证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息 等内容的真实、 准确和完整发表意见 本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛货币市场基金 2015年半年度报告中财务指标、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进 行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度 财务会计报告(未经 审计) 6.1 资产负债 表 会计主体:浦银安盛货币市场证券投资基金 报告截止日:2015 年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 195,530,988.75 433,142,423.59 结算备付金


200,000.00 - 存出保证金


- -


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 16 页 共 52 页 交易性金融资产 6.4.7.2 390,699,943.61 439,305,068.73 其中:股票投资


- -








基金投资


- -








债券投资


390,699,943.61 439,305,068.73





资产支持证券投 资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 29,800,244.70 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 8,196,121.09 11,156,785.49 应收股利


- - 应收申购款


8,475,572.61 2,654,890.00 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


603,102,626.06 916,059,412.51 负债和所 有者权 益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31 日 负 债:





短期借款 - - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


500,577.85 29,718.58 应付管理人报酬


195,821.01 238,997.30 应付托管费


59,339.74 72,423.44 应付销售服务费


61,690.93 68,707.21 应付交易费用 6.4.7.7 15,259.99 19,796.58 应交税费


- - 应付利息


- -


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 17 页 共 52 页 应付利润


757,011.53 1,506,200.74 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 93,683.30 179,355.87 负债合计


1,683,384.35 2,115,199.72 所有者权 益:





实收基金 6.4.7.9 601,419,241.71 913,944,212.79 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


601,419,241.71 913,944,212.79 负债和所有者权益总计


603,102,626.06 916,059,412.51 注:报 告截 止日2015 年6 月30日, 基金 份额 净值1.000 元,基 金份 额总 额601,419,241.71 份。 其中 浦银 货币A 级 的基 金份 额为240,550,849.49 份 , 浦 银货 币B 级的基 金份 额为354,787,908.06 份 , 浦银 货币E 级 的基金 份额 为6,080,484.16 份。 6.2 利润表 会计主体:浦银安盛货币市场证券投资基金 本报告期 :2015年1月1日-2015年6月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期2015年1月1 日 -2015年6月30日 上年度可比期间2014 年01月01日-2014 年06 月30日 一、收入


19,657,463.15 28,336,377.93 1.利息收入


16,634,456.89 24,357,195.64 其中:存款利息收入 6.4.7.11 7,742,445.93 10,251,335.69








债券利息收入


7,912,303.97 13,668,170.87








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 979,706.99 437,689.08








其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以 “- ” 填列)


3,023,006.26 3,979,182.29 其中:股票投资收益


- -








基金投资收益


- -


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 18 页 共 52 页








债券投资收益


3,023,006.26 3,979,182.29








资产支持证券投资收 益 6.4.7.11. 3 - -








贵金属投资收益 6.4.7.12 - -








衍生工具收益 6.4.7.13 - -








股利收益 6.4.7.14 - - 3.公允价值变动收益 (损失以 “- ”号填列) - - 4.汇兑收益 (损失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填 列) - - 减:二、 费用


2,584,497.96 3,354,402.81 1.管理人报酬


1,269,131.65 1,669,921.58 2.托管费


384,585.43 506,036.83 3.销售服务费


401,645.11 475,508.75 4.交易费用


- - 5.利息支出


393,594.55 578,881.06 其中: 卖出回购金融资产支出


393,594.55 578,881.06 6.其他费用 6.4.7.15 135,541.22 124,054.59 三、 利润总 额 (亏损总额以 “- ” 号填列) 17,072,965.19 24,981,975.12 减:所得税费用


- - 四、净利 润(净亏损以“- ” 号填列) 17,072,965.19 24,981,975.12 6.3 所有者权 益(基金净值)变 动表 会计主体:浦银安盛货币市场证券投资基金 本报告期:2015年1月1日-2015年6月30 日 单位:人民币元 项 目 本期


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 19 页 共 52 页 2015年1月1日-2015 年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 913,944,212.79 - 913,944,212.79 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数( 本期利润) - 17,072,965.19 17,072,965.19 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “- ”号填列) -312,524,971.0 8 - -312,524,971.08 其中:1.基金申购款 3,206,789,812.6 2 - 3,206,789,812.62








2.基金赎回款 -3,519,314,783. 70 - -3,519,314,783.70 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - -17,072,965.19 -17,072,965.19 五、期末所有者权益 (基金净值 ) 601,419,241.71 - 601,419,241.71 项 目 上年度可比期间 2014年01月01日-2014年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 1,098,615,771.6 0 - 1,098,615,771.60 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数( 本期利润) - 24,981,975.12 24,981,975.12 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “- ”号填列) -458,239,112.7 4 - -458,239,112.74 其中:1.基金申购款 4,616,505,187.1 2 - 4,616,505,187.12








2.基金赎回款 -5,074,744,299. 86 - -5,074,744,299.86 四、 本期向基金份额持有人分 - -24,981,975.12 -24,981,975.12


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 20 页 共 52 页 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 640,376,658.86 - 640,376,658.86 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郁蓓华 ————————— 基金管理人负责人 郁蓓华 ————————— 主管会计工作负责人 钱琨 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本 情况 浦银安盛货币市场证券投资基金( 以下简称" 本 基金") 经中国证券监督 管理委员会 ( 以下简称" 中国证监会") 证监许可[2010]1479 号 文批准, 由浦银安盛基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛货币市场证券投资基 金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金 利息共募集3,773,820,436.52 元, 业经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 普华 永道中天验字(2011) 第073 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案 , 《浦银安盛货币 市场证券投资基金基金合同》 于2011年3月9日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总 额为3,774,407,616.02 份,其中认购资金利息折合587,179.50份基金份额。本基金的基金 管理人为浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份 有限公司。 根据 《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》 和 《浦银安盛货币市场证券投资 基金招募说明书》的规定,本基金自募集期起根据投资者认( 申) 购金 额,对投资者持有 的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用, 将基金份额分为不同的类别。 最低申购 金额为1,000.00元且按照0.25% 年费率计提销售服务费的,称为A 类;最低申购金额为 5,000,000.00 元且按照0.01% 年费率计提销售服务费的, 称为B 类。 本 基金A 类、B 类两种 收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A 类基金份额和B 类基 金份额分别计算每 万份基金净收益 和七日年化收益率。 为满足投资者的理财需求, 提供更灵活的投资理财 服务, 本基金管理人自2014 年9月15日起为指定的特定销售渠道增加本基金的 E 类基金 份额, 该类份额仅能通过特定的销售渠道办理申购、 赎回等业务, 该类份额不适用基金 份额自动升降级机制,即若E 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或 超过500 万份时, 本基金 的注册登记机构不会自动将其在该基金账户持有的E 类基金份额 升级为B 类基金份额, 首次申购最低金额为0.01元, 追加申购最低金额为0.01元, 其余业 务规则及基金费率与浦银安盛货币A 的业务规则相同 。


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 21 页 共 52 页 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《浦银安盛货币市场证券投资基金基金 合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为: 现金、 通知存款、 短期融资券、 一年以内( 含 一年) 的银行定期存款、 大额存单、 期限在一 年以内( 含一年) 的债券 回购、 期限在一年以 内( 含一年) 的中央银行 票据、 剩余期限在397天以内( 含397天) 的债券 、 剩余期限在397天 以内( 含397 天) 的资产支 持证券、 中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性 的货币市场工具。本基金业绩比较基准为银行活期存款利率( 税后) 。 6.4.2 会计报表 的编制基础 本基金 的财务报表按照财政部于2006 年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会 颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券 投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《浦银安盛货币市场证券 投资基金基金合同》 和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明 本基金2015年1月1日至2015年6月30 日期间财务报表符合企业会计准则的要求,真 实、 完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015 年1月1日至2015年6 月30日 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策和会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致, 除下述事项外, 其他与前期一致。 (对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券 和私募债券除外) ,按照中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司根据《中国 证券投资基金业协 会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。) 6.4.5 会计差错 更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 22 页 共 52 页 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募 集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖债 券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场 中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入 及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业 债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20% 的个人所得税。 6.4.7 重要财务 报表项目的说明 6.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 1,530,988.75 定期存款 194,000,000.00 存款期限1-3个月 170,000,000.00

















存款期限3 个月以上 24,000,000.00 合计 195,530,988.75 6.4.7.2 交易性 金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 390,699,943.61 391,660,000.00 960,056.39 0.1596% 合计 390,699,943.61 391,660,000.00 960,056.39 0.1596% 注:1 、偏 离金 额= 影子 定 价- 摊余成本 ; 2 、偏 离度=偏离 金额/ 摊余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。 6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债 本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 23 页 共 52 页 6.4.7.4 买入返 售金融资产 6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额 本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年6月30日 应收活期存款利息 1,276.34 应收定期存款利息 328,533.23 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 90.00 应收债券利息 7,866,221.52 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 8,196,121.09 6.4.7.6 其他资 产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交 易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 15,259.99 合计 15,259.99 6.4.7.8 其他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年6月30日


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 24 页 共 52 页 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5,486.30 审计费 39,671.58 预提信息披露费用 39,671.58 预提银行间账户维护费 4,426.92 预提上清所账户维护费 4,426.92 合计 93,683.30 6.4.7.9 实收基 金 6.4.7.9.1 浦银安 盛货币A 金额单位:人民币元 项目(A 级) 本期 基金份额(份) 账面金额 上年度末 317,200,484.12 317,200,484.12 本期申购 1,140,461,152.24 1,140,461,152.24 本期赎回(以“- ”号填列) -1,217,110,786.87 -1,217,110,786.87 本期末 240,550,849.49 240,550,849.49 6.4.7.9.2 浦银安 盛货币B 金额单位:人民币元 项目(B 级) 本期 基金份额(份) 账面金额 上年度末 588,334,941.63 588,334,941.63 本期申购 1,859,947,042.77 1,859,947,042.77 本期赎回(以“- ”号填列) -2,093,494,076.34 -2,093,494,076.34 本期末 354,787,908.06 354,787,908.06 6.4.7.9.3 浦银安 盛货币E 金额单位:人民币元 项目(E 级) 本期 基金份额(份) 账面金额


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 25 页 共 52 页 上年度末 8,408,787.04 8,408,787.04 本期申购 206,381,617.61 206,381,617.61 本期赎回(以“- ”号填列) -208,709,920.49 -208,709,920.49 本期末 6,080,484.16 6,080,484.16 注:申 购含 红利 再投 、分 级份额 调增 和转 换入 份额 ,赎回 含分 级份 额调 减和 转换出 份额 。 6.4.7.10 未分配 利润 6.4.7.10.1 浦银安 盛货币A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 6,391,721.44 - 6,391,721.44 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - -








基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -6,391,721.44 - -6,391,721.44 本期末 - - - 6.4.7.10.2 浦银安 盛货币B 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 10,530,216.49 - 10,530,216.49 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - -








基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -10,530,216.49 - -10,530,216.49 本期末 - - - 6.4.7.10.3 浦银安 盛货币E 单位:人民币元


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 26 页 共 52 页 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 151,027.26 - 151,027.26 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - -








基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -151,027.26 - -151,027.26 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利 息收入 单位:人民币元 项目 本期2015年1月1日-2015年6月30日 活期存 款利息收入 118,952.98 定期存款利息收入 7,619,094.21 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,398.74 其他 - 合计 7,742,445.93 6.4.7.11 股票投 资收益 本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.11 债券投 资收益 6.4.7.11.1 债券投 资收益项目构 成 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日-2015 年6月30日 债券投资收益 —— 买卖债券 (、债转股及债券到期兑付) 差价收入 3,023,006.26 债券投资收益 —— 赎回差价 -


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 27 页 共 52 页 收入 债券投资收益 —— 申购差价 收入 - 合计 3,023,006.26 6.4.7.11.2 债券投 资收益 —— 买卖债 券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日-2015 年6月30日 卖出债券 (、 债转股及债券到 期兑付)成交总额 914,673,610.24 减: 卖出债券 (、 债转股及债 券到期兑付)成本总额 890,666,368.80 减:应收利息总额 20,984,235.18 买卖债券差价收入 3,023,006.26 6.4.7.11.3 资产支 持证券投资收 益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.12 贵金属 投资收益 6.4.7.12.1 贵金属 投资收益项目 构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.12.2 贵金属 投资收益 —— 买卖 贵金属差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.12.3 贵金属 投资收益 —— 赎回 差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.12.4 贵金属 投资收益 —— 申购 差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.13 衍生工 具收益 6.4.7.13.1 衍生工 具收 益 —— 买卖权 证差价收入


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 28 页 共 52 页 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.14 股利收 益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.15 其他费 用 单位:人民币元 项目 本期2015年1月1日-2015年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 39,671.58 银行费用 38,144.22 律师费 - 上市年费 - 持有人大会费 - 发行费 - 回购手续费 - 中债登债券托管 账户 服务费 8,926.92 上清所债券托管账户维护费 8,926.92 其他 200.00 合计 135,541.22 6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明 6.4.8.1 或有事 项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负 债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关 系 6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 29 页 共 52 页 关联方名称 与本基 金的关系 浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中信银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金代销机构 上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立, 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。 6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易 6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易 6.4.10.1.1 股票交 易 本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元 进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交 易 本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回 购交易 本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 应支付 关联方的佣金 本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方 报酬 6.4.10.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期2015年1 月1日-2015年6 月30日 上年度可比期间2014年01月 01日-2014年06月30日 当期发生的基金应支 付的管理费 1,269,131.65 1,669,921.58 其中: 应支付销售机构 的客户维护费 566,510.20 616,752.33 注: 支 付基 金管 理人 浦银 安 盛基金 管理 有限 公司 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净值0.33% 的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日基金 管理 人报 酬= 前一 日基金 资产 净值 X 0.33% / 当年 天数


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 30 页 共 52 页 6.4.10.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期2015年1 月1日-2015年6 月30日 上年度可比期间2014年01月 01日-2014年06月30日 当期发生的基金应支 付的托管费 384,585.43 506,036.83 注:支 付基 金托 管人 中信 银行股 份有 限公 司的 基金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值0.10% 的 年费 率计 提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。其 计算 公式 为: 日基金 托管 费= 前一 日基 金资产 净值 X 0.10% / 当 年天数 6.4.10.2.3 销售服 务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年1月1日-2015 年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浦银安盛货 币A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货 币E 合计 中信银行股份有限公 司 62,249.78 1,044.54 - 63,294.32 上海浦东发展银行股 份有限公司 29,838.28 682.40 - 30,520.68 浦银安盛基金管理有 限公司 20,515.51 8,125.18 - 28,640.69 合计 112,603.57 9,852.12 - 122,455.69 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间2014年01月01 日-2014年06月30日 当期发生的基 金应支付的销售服务费 浦银安盛货 币A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货 币E 合计 中信银行股份有限公 司 235,534.48 2,626.81 - 238,161.29 上海浦东发展银行股 份有限公司 45,403.42 1,097.00 - 46,500.42


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 31 页 共 52 页 浦银安盛基金管理有 限公司 15,023.70 14,013.97 - 29,037.67 合计 295,961.60 17,737.78 - 313,699.38 注:支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值的 约定 年费 率计 提,逐 日累 计 至 每月 月 底,按 月支 付给 浦银 安盛 基金管 理有 限公 司, 再由 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司计算 并支 付给 各基 金 销售机 构。 本基 金A 类基 金 份额的 年销 售服 务费 率为0.25% , 对 于由B 类降 级为A 类的基 金份 额持 有人 , 年销售 服务 费率 应自 其降 级后的 下一 个工 作日 起适 用A 类基 金份 额的 费率 。 B 类基金 份额 的年 销售 服 务费率 为0.01% , 对于 由A 类升级 为B 类 的基 金份 额持 有人, 年销 售服 务费 率应 自其升 级后 的下 一个 工作日 起享 受B 类 基金 份额 的费率 。本 基金E 类 基金 份 额的年 销售 服务 费率 为0.25% ,且 不适 用基 金 份额的 自动 升降 级机 制。 三类基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式相 同, 具体如 下:



































日A 类基 金份 额销 售 服务费 =前 一日A 类基 金 资产净 值 X 0.25 % / 当年 天数。





日B 类基 金份 额销 售服 务费= 前一 日B 类 基金 资产 净值 X 0.01 % / 当年 天数 。





日E 类基金 份额 销售 服 务费= 前一 日E 类基 金资 产 净值 X 0.25 % / 当年 天数 。 6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易 单位:人民币元 本期2015年1 月1日-2015年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中信银行 30,149,2 03.97 - - - - - 上年度可比期间 2014年01月01日-2014年06月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中信银行 29,974,8 90.00 - - - - - 6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况 6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固 有资金投资本基 金的情况 浦银安盛货币A 基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有浦银安盛货币A 。 浦银安盛货币B


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 32 页 共 52 页 基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有浦银安盛货币B 。 浦银安盛货币E 基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有浦银安盛货币E 。 6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 B 级 上海浦银安盛资 产管理有限公司 16,900,087.52 4.76% 16,499,108.72 2.80% 注:浦 银安 盛货 币A 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 浦银 安盛 货币A 。 浦银安 盛货 币B 本基金 管理 人的 全资 子公 司上海 浦银 安盛 资产 管理 有限公 司在 本报 告期 末持 有浦银 安盛 货币B 16,900,087.52份。 浦银安 盛货 币E 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 浦银 安盛 货币E 。 6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额 及当期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日-2015 年6月30 日 上年度可比期间2014年01月01日 -2014年06月30日 期末 余额 当期 存款利息收入 期末 余额 当期 存款利息收入 中信银行股份 有限公司 1,530,988.75 118,952.98 1,035,070.34 36,129.95 注:本 基金 的活 期银 行存 款及部 分定 期银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ,按约 定利 率计 息。 6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及 上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 33 页 共 52 页 6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明 本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分 配情况 6.4.11.1 利润分 配情况 ——货币市场 基金 单位:人民币元 已按再投资形式转 实收基金(A 级) 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 5,207,730.75 1,540,559.90 -356,569.21 6,391,721.44 - 已按再投资形式转 实收基金(B 级) 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 7,489,596.68 3,431,493.26 -390,873.45 10,530,216.49 - 已按再投资形式转 实收基金(E 级) 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 89,215.41 63,558.40 -1,746.55 151,027.26 - 6.4.12 期末(2015 年6 月30 日)本 基金持有的流通受限 证券 6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购 截止本报告期末2015年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购 截止本报告期末2015年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工 具风险及管理


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 34 页 共 52 页 本基金为货币市场基金, 属于证券投资基金中的高流动性、 低风险品种, 其预期收 益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 本基金主要投资于国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业( 公司) 债 等流动性较好的货币市场工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的 风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范 围之内,使本基金在科学的风险管理的前提下,实现基金财产的安全和 增值。 本基金管理人奉行全面风险管理, 设立了三层次的风险控制体系: 第一层次为各业 务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查;第二层次为公司总经理领导的管理层、 风险控制委员会、合规风控部的风险管理;第三层次为董事会层面对公司的风险管理, 包括董事会、合规及审计委员会、督察长。 本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者, 均备有符合法律 法规、公司政策的业务流程,其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、 工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。 本基金管理人设立的风险控制委员会是公司 经营层面负责风险管理的最高权利机 构,制定公司的风险管理政策,并监督实施,确保公司整体风险暴露得到有效的识别、 评估、 监控和控制。 公司设立合规风控部, 独立地监控公司面临的各类风险。 合规风控 部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估,根据基金相关法律法 规、 公司基本制度及业务流程, 对信息披露、 法律文件等进行事中审核, 并对基金管理 人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。 董事会下属的合规及审计委员会, 负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进 行审议和评估。 同时, 督察长及合规及审计委员会负 责检查、 评价公司风险控制的充分 性和有效性,并向董事会报告。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风 险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 35 页 共 52 页 本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存款存放 在本基金的托管行中信银行, 部分定期存款存放在具有托管资格的上海银行、 兴业银行、 平安银行, 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中 国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算, 因此违约风险可能 性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进 行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险, 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金均投资于具有良 好信用等级的证券。 6.4.13.2.1 按短期 信用评级列示 的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2015 年6月30日 上年度末 2014年12月31日 A-1 261,750,000.00 349,320,015.70 A-1以下 - - 未评级 108,562,905.03 80,157,246.70 合计 370,312,905.03 429,477,262.40 注:持 有发 行期 限在 一年 以内的 信用 债按 其债 项的 短期信 用评 级列 示, 持有 的其他 信用 债以 其债 项 评级作 为长 期信 用评 级进 行披露 。 本 基金 持有 的未 评 级的债 券均 为政 策性 金融 债或超 短期 融资 债券 。 6.4.13.2.2 按长期 信用评级列示 的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2015 年6月30日 上年度末 2014年12月31日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 20,387,038.58 9,827,806.33 合计 20,387,038.58 9,827,806.33 注:持 有发 行期 限在 一年 以内的 信用 债按 其债 项的 短期信 用评 级列 示, 持有 的其他 信用 债以 其债 项 评级作 为长 期信 用评 级进 行披露 。 本 基金 持有 的未 评 级的债 券均 为政 策性 金融 债或超 短期 融资 债券 。 6.4.13.3 流动性 风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 36 页 共 52 页 自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波 动的情况 下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进 行严密监控, 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的处理方式, 控制因开放 申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人主要通过限制、 跟踪和控制 基金投资交易的不活跃品种( 企业债或短期融资券) 来实现。本基金投资组合的平均剩余 期限在每个交易日均不得超过120天,且能够通过出售所 持有的银行间同业市场交易债 券应对流动性需求。 此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动 性需求, 除发生巨额赎回情形外, 债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金 资产净值的20% 。 本基金所承担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金 份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现 金流量。 6.4.13.4 市场风 险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其 他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风 险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种, 因此存在相应的利率 风险。 6.4.13.4.1.1 利率风 险敞 口 金额单位:人民币元 本期末2015 年6 1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 37 页 共 52 页 月30日 资产








银行存款 195,530,988 .75 - - - 195,530,988 .75 结算备付金 200,000.00 - - - 200,000.00 存出保证金 - - - - - 交易性金融资 产 390,699,943 .61 - - - 390,699,943 .61 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融 资产 - - - - - 应收证券清算 款 - - - - - 应收利息 - - - 8,196,121.0 9 8,196,121.0 9 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 8,475,572.6 1 8,475,572.6 1 其他资产 - - - - - 资产总计 586,430,932 .36 - - 16,671,693. 70 603,102,626 .06 负债








卖出回购金融 资产款 - - - - - 应付证券清算 款 - - - - - 应付赎回款 - - - 500,577.85 500,577.85 应付管理人报 酬 - - - 195,821.01 195,821.01 应付托管费 - - - 59,339.74 59,339.74 应付销售服务 费 - - - 61,690.93 61,690.93 应付交易费用 - - - 15,259.99 15,259.99


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 38 页 共 52 页 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - 757,011.53 757,011.53 其他负债 - - - 93,683.30 93,683.30 负债总计 - - - 1,683,384.3 5 1,683,384.3 5 利率敏感度缺 口 586,430,932 .36 - - 14,988,309. 35 601,419,241 .71 上年度末2014 年12 月31 日 1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 433,142,423 .59 - - - 433,142,423 .59 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资 产 439,305,068 .73 - - - 439,305,068 .73 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融 资产 29,800,244. 70 - - - 29,800,244. 70 应收证券清算 款 - - - - - 应收利息 - - - 11,156,785. 49 11,156,785. 49 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 2,654,890.0 0 2,654,890.0 0 其他资产 - - - - - 资产总计 902,247,737 .02 - - 13,811,675. 49 916,059,412 .51 负债








卖出回购金融 资产款 - - - - -


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 39 页 共 52 页 应付证券清算 款 - - - - - 应付赎回款 - - - 29,718.58 29,718.58 应付管理人报 酬 - - - 238,997.30 238,997.30 应付托管费 - - - 72,423.44 72,423.44 应付销售服务 费 - - - 68,707.21 68,707.21 应付交易费用 - - - 19,796.58 19,796.58 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - 1,506,200.7 4 1,506,200.7 4 其他负债 - - - 179,355.87 179,355.87 负债总计 - - - 2,115,199.7 2 2,115,199.7 2 利率敏感度缺 口 902,247,737 .02 - - 11,696,475. 77 913,944,212 .79 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者 予以分 类。 6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31 日 市场利率上升0.25% -551,717.98 -538,108.08 市场利率下降0.25% 554,437.17 539,832.12 6.4.13.4.2 外汇风 险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 40 页 共 52 页 6.4.13.4.3 其他价 格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略, 通过对宏观经济情况及政策的分析, 结合证券市场运行情况, 做出资产配置及组合构建 的决定; 通过对单个证券的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范围的投资品 种进行投资。 本基金的基金管理人定期结 合宏观及微观环境的变化, 对投资策略、 资产 配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金的投资组合中投资于定期 存款的比例不超过基金资产净值的30% , 持有 的剩余期限不超过397 天但剩余存续期超 过397 天的浮动利率债券的摊余成本总计不超过当日基金资产净值的20% ,现金以及到 期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。 此外, 本基 金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量, 包 括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险, 及时可靠地对风险进行 跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30 日 上年度末2014年12月31 日 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 交易性金融资 产- 股票投资 - - - - 交易性金融资 产- 债券投资 390,699,943.61 64.96 439,305,068.73 48.07 交易性金融资 产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产 -权证 投资 - - - - 其他 - - - -


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 41 页 共 52 页 合计 390,699,943.61 64.96 439,305,068.73 48.07 6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析 于2015 年6月30日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%(2014 年12月31日:0.00%) , 因此除市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变 动对于本基金资产净值无重大影响(2014 年12月31日:同) 。 §7


投资 组合报告 7.1 期末基金 资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 固定收益投资 390,699,943.61 64.78 其中:债券 390,699,943.61 64.78








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 195,730,988.75 32.45 其他各项资产 16,671,693.70 2.76 合计 603,102,626.06 100.00 7.2债券回购 融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(% ) 1 报告期内债券回购融资余额 4.18 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净 值的比例(% ) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 42 页 共 52 页 比例的 简单 平均 值。 债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明 金额单位:人民币元 序号 发生日期 融资余额占基金资 产净值比例(% ) 原因 调整期 1 2015-03-04 21.12 巨额赎回 1个工作日 2 2015-06-09 22.78 巨额赎回 1个工作日 7.3 基金投资 组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 80 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115 报告期内投资组合平均剩余期 限最低值 42 报告期内 投资组合平均剩余期限 超过180 天情况说明 注: 本报 告期 内本 货币 市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超过120 天 。 本 基金 基金合 同约 定投 资组 合 的平均 剩余 期限 不超 过120 天。 7.3.2


期末投 资组合平均剩余期 限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(% ) 各期限负债占基金资 产净值的比例(% ) 1 30天以内 11.93 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天( 含) —60天 18.29 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率 债 - - 3 60天( 含) —90天 23.98 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天( 含) —180天 38.33 -


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 43 页 共 52 页 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 3.39 - 5 180天( 含) —397天(含 ) 4.99 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 97.51 - 7.4 期末按债 券品种分类的债券 投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,567,699.41 11.73 其中:政策性金融债 70,567,699.41 11.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 320,132,244.20 53.23 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 390,699,943.61 64.96 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 20,387,038.58 3.39 7.5期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大 小排名的前 十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代 码 债券名称 债券数量 ( 张) 摊余成本 占基金资产净 值 比例(%) 1 140223 14国开23 500,000 50,180,660.83 8.34 2 0715170 02 15东北证券 CP002 500,000 49,996,956.18 8.31 3 0115740 01 15陕煤化 SCP001 300,000 30,218,895.05 5.02


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 44 页 共 52 页 4 0414720 18 14扬州经开 CP001 300,000 30,167,812.96 5.02 5 0415600 52 15湘高速 CP001 300,000 29,988,075.08 4.99 6 0414560 61 14陕交建 CP003 300,000 29,980,692.59 4.98 7 0414580 81 14山钢CP005 300,000 29,886,078.11 4.97 8 0414650 06 14北营钢铁 CP001 300,000 29,816,652.52 4.96 9 120227 12国开27 200,000 20,387,038.58 3.39 10 0414690 52 14舟山海洋 CP001 200,000 20,059,300.21 3.34 7.6 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 33.0000 报告期内偏离度的最高值 0.3628% 报告期内偏离度的最低值 0.0922% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2150% 7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的所 有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 投资组合 报告附注 7.8.1 基金计价 方法说明。 本基金所持有的债券 (包括票据) 采用摊余成本法进行估值, 即估值对象以买入成 本列示, 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余期限内按实际 利率法进行摊销,每日计提收益。 7.8.2 本报告期 内本基金持有剩 余期限小于397天但剩余 存续期超过397天的浮动 利率债 券,但未 发生其摊余成本超过当 日基金资产净值20%的情况 。 7.8.3 报告期内 本基金投资的前 十名证券的发行主体未 被监管部门立案调查, 在本报告 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 45 页 共 52 页 编制日前 一年内本基金投资的前 十名证券的发行主体未 受到公开谴责、处罚。 7.8.4 期末其他 各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 8,196,121.09 4 应收申购款 8,475,572.61 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 16,671,693.70 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 浦银安 盛货币 A 6,244 38,525.12 2,860,222.9 6 1.19% 237,690,626 .53 98.81% 浦银安 盛货币 B 17 20,869,876. 94 296,650,409 .12 83.61% 58,137,498. 94 16.39% 浦银安 盛货币 E 1,636 3,716.68 4,311,924.6 4 70.91% 1,768,559.5 2 29.09% 合计 7,897 76,157.94 303,822,556 50.52% 297,596,684 49.48%


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 46 页 共 52 页 .72 .99 8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人 员持有本基金 浦银安盛货 币A 215,114.98 0.089% 浦银安盛货 币B - - 浦银安盛货 币E - - 合计 215,114.98 0.036% 8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 浦银安盛货 币A 0 浦银安盛货 币B 0 浦银安盛货 币E 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 浦银安盛货 币A 0 浦银安盛货 币B 0 浦银安盛货 币E 0 合计 0 §9


开放 式基金份额变动 单位:份 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币 E


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 47 页 共 52 页 基金合同生效日(2011 年3 月9日) 基金份额总额 2,574,555,555.18 1,199,852,060.84 - 本报告期期初基金份额总 额 317,200,484.12 588,334,941.63 8,408,787.04 本报告期基金总申购份额 1,140,461,152.24 1,859,947,042.77 206,381,617.61 减:本报告期基金总赎回 份额 1,217,110,786.87 2,093,494,076.34 208,709,920.49 本报告期期末基金份额总 额 240,550,849.49 354,787,908.06 6,080,484.16 注:总 申购 份额 含红 利再 投、分 级份 额调 增和 转换 入份额 ,总 赎回 份额 含分 级份额 调减 和转 换出 份 额 。 §10 重大事 件揭示 10.1 基金份额 持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼 报告期内 未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资 策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况 本报告期内, 为本基金进行审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 (特 殊普通合伙),未有改聘情况发生。 10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况 报告期内基金管 理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 48 页 共 52 页 金额单位:人民币元 券商 名称 交易 单元 数量 债券 成交 金额 债券交易 占当期成 交总额的 比例 债券 回购 成交 金额 债券回购 交易占当 期成交总 额的比例 权证 交易 成交 金额 权证 交易 占当 期成 交总 额的 比例 应支 付券 商的 佣金 应支付券 商的佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 国信 证券 1 - - 68,00 0,000. 00 100.00% - - - - - 国泰 君安 1 - - - - - - - - - 注:1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序: (1) 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准


财 务状 况良 好、 经营 管 理规范 、内 部管 理制 度健 全、风 险管 理严 格;


具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ;


具 备较 强的 综合 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金提供 研究 服务 支持 ;


佣 金费 率合 理;


本 基金 管理 人要 求的 其 他条件 。 (2) 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序


本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 单元的 证券 经营 机构 ;


基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订交 易单 元租用 协议 。 2 、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 : 本基金 本报 告期 内无 新增 交易单 元。 10.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5% 的情况。 10.9 其他重大 事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 关于旗下部分基金增加广发证券 为代销机构并开通定投及参加其 费率优惠活动的公告 报刊及公司网站 2015-01-08 2 关于调整长期停牌股票估值方法 的公告 报刊及公司网站 2015-01-20 3 关于调整长期停牌股票估值方法 报刊及公司网站 2015-01-20


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 49 页 共 52 页 的公告 4 浦银安盛货币市场证券投资基金 2014年第4季度报告(全文) 报刊及公司网站 2015-01-22 5 浦银安盛关于旗下部分基金新增 一路财富(北京)信息科技有限 公司为代销机构并开 通定投业务及参加其费率优惠活 动的公告 报刊及公司网站 2015-02-09 6 浦银安盛货币市场证券投资基金 基金经理变更公告 报刊及公司网站 2015-02-11 7 关于浦银安盛货币市场证券投资 基金于春节假期前两个工作日暂 停A 类及B 类份额的申 购、 定投及 转换转入业务的公告 报刊及公司网站 2015-02-12 8 关于旗下部分基金在中信银行开 通基金转换业务的公告 报刊及公司网站 2015-03-06 9 关于旗下部分基金在齐鲁证券开 通定投业务和参加其费率优惠活 动的公告 报刊及公司网站 2015-03-13 10 浦银安盛货币市场证券投资基金 2014年年度报告(正文) 公司网站 2015-03-26 11 浦银安盛货币市场证券投资基金 2014 年年度报告摘要 报刊及公司网站 2015-03-26 12 关于旗下部分基金在海通证券开 通基金转换业务的公告 报刊及公司网站 2015-03-27 13 关于浦银安盛货币市场证券投资 基金于清明假期前两个工作日暂 停A 类及B 类份额的申 购、 定投及 转换转入业务的公告 报刊及公司网站 2015-03-31 14 关于旗下部分基金新增宜投基金 为代销机构并开通定投业务及参 加其费率优惠活动的公告 报刊及公司网站 2015-04-03 15 关于浦银安盛增长动力灵活配置 报刊及公司网站 2015-04-15


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 50 页 共 52 页 混合型基金在浦发银行开通基金 定投及基金转 换业务的公告 16 浦银安盛增长动力灵活配置混合 型证券投资基金开放日常申购、 赎回、转换、定期定额投资业务 公告 报刊及公司网站 2015-04-15 17 关于浦银增长动力基金在交通银 行开通基金定投及基金转换业务 并参加其费率优惠活动的公告 报刊及公司网站 2015-04-16 18 浦银安盛货币市场基金招募说明 书正文更新(2015年第1号) 公司网站 2015-04-21 19 浦银安盛货币市场基金招募说明 书摘要更新(2015年第1号) 报刊及公司网站 2015-04-21 20 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015年第1季度报告(全文) 报刊及公司网站 2015-04-21 21 浦银安盛基金管理有限公司关于 股东变更的公告 报刊及公司网站 2015-04-22 22 关于旗下部分基金在招商证券开 通基金定投业务和参加其费率优 惠活动的公告 报刊及公司网站 2015-04-23 23 关于旗下部分基金新增中金公司 为代销机构的公告 报刊及公司网站 2015-04-24 24 关于浦银安盛货币市场证券投资 基金于劳动假期前两个工作日暂 停A 类及B 类份额的申 购 、 定投及 转换转入业务的公告 报刊及公司网站 2015-04-27 25 关于旗下部分基金在招商银行开 通基金定投及基金转换业务的公 告 报刊及公司网站 2015-05-15 26 关于旗下部分基金在海通证券开 通基金定投及基金转换业务并参 加其费率优惠活动的公告 报刊及公司网站 2015-06-04 27 关于旗下部分基金在宁波银行开 报刊及公司网站 2015-06-04


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 51 页 共 52 页 通基金定投业务的公告 28 关于浦银安盛货币市场证券投资 基金于端午假期前两个工作日暂 停A 类及B 类份额的申 购、 定投及 转换转入业务的公告 报刊及公司网站 2015-06-17 29 关于旗下部分基金新增中山证券 为代销机构并开通定投业务及参 加其费率优惠活动的公告 报刊及公司网站 2015-06-24 30 浦银安盛基金管理有限公司关于 调整长期停牌股票估值方法的公 告 报刊及公司网站 2015-06-27 31 浦银安盛基金管理有限公司关于 调整长期停牌股票估值方法的公 告 报刊及公司网站 2015-06-30 §11


影响 投资者决策的其他重 要信息 本基金管理人于2015年4月22日发布《浦 银安盛基金管理有限公司关于股东变更的 公告》 , 公告披露: 根据上海市政府的要求, 经上海国盛 (集团) 有限公司批准, 本基 金管理人原股东上海盛融投资有限公司 (以下简称" 上海盛融" ) 由其 母公司上海国盛集 团资产有限公司(以下简称" 上海国盛" )吸收 合并,上海盛融持有的本基金管理人10% 的股权由上海国盛承继, 本基金管理人股东因此由上海盛融变更为上海国盛。 相关工商 变更登记手续已办理完毕并已报中国证监会备案。 §12


备查 文件目录 12.1 备查文 件 目录 1、中国证监会核准浦银安盛货币市场证券投资基金募集的文件 2、浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同 3、浦银安盛货币市场证券投资基金托管协议 4、浦银安盛基金管理有限公司开放式基金业务规则 5、关于募集浦银安盛货币市场证券投资基金的法律意见书 6、基金管理人业务资格批件和营业执照 7、基金托管人业务资格批件和营业执照


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年半 年度 报告 第 52 页 共 52 页 8、中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所 。


12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站 (www.py-axa.com ) 查阅, 或在营业时间内至基金管 理人办公场所免费查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。


客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛 基金管理有限公司 二〇一五 年八月二十五日