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诺安回报(000714)

诺安回报:2015年半年度报告查看PDF公告

 
 
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
2015 年半年 度报告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月25 日 
 
 
 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 
第 2 页 共 46 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重要 提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 20 日复 核了 本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产, 但不 保证 基 金一 定盈利。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本 报 告期自 2015 年1 月1 日 起至 6 月 30 日 止。 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 3 页 共 46 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 13 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13 5.3 托管 人对 本半 年度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 14 6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 14 6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 16 6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33 7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 33 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34 7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 35 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37 7.6 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37 7.11 报 告期 末本 基金 投资的 国 债期 货交 易情 况说 明 .................................................................. 38 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 4 页 共 46 页


§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人 结构 ................................................................................ 39 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40 10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 40 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40 10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 41 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41 10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 41 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42 §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 5 页 共 46 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金简 称 诺安稳 健回 报混 合 基金主 代码 000714 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 9 月 15 日 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 3,370,356,608.95 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 灵活 的资 产配 置, 把握 投资 市场 的变 化 趋势 , 力 求在 有效 分散风 险的 同时 获得 长期 稳定的 投资 回报 。 投资策 略 本 基 金将 采用 “ 自上 而下” 的多 因素 分析 决策 策略, 结合 定性 分析 和 定量分 析进 行大 类资 产的 配置。 具体 而言 ,首 先利 用经济 周期 理论, 对宏观 经济 的经 济周 期进 行预测, 在此 基础 上形 成 对不同 资产 市场 表 现的预 测和 判断 , 确定 基 金资产 在各 类别 资产 间的 分配比 例 , 并 随着 各类证 券风 险收 益特 征的 相对变 化, 动态 调整 组合 中各类 资产 的比 例,以 规避 或分 散市 场风 险,为 基金 带来 稳健 回报 。 1、大 类资 产配 置策 略方 面 ,本基 金将 采取 战略 性资 产配置 和战 术性 资产配 置相 结合 的策 略 , 根据市 场环 境的 变化 , 在 长期资 产配 置保 持 稳 定 的前 提下, 积极 进行短 期 资产 灵活 配置, 力图通过时 机选 择构 建 在承受 一定 风险 前提 下获 取较高 收益 的资 产组 合。 2、股 票投 资策 略方 面, 本 基金通 过对 上市 公司 盈利 增长趋 势以 及市 场价格 趋势 两个 维度 的综 合考量 , 将好 公司 与好 股 票有机 结合 , 前瞻 性地把 握 A 股 市场 中存 在 的具有 综合 趋势 机会 的个 股,进 一步 结合 对上市 公司 品质 的评 价构 建最终 的投 资组 合。 3、债 券投 资策 略方 面, 本 基金的 债券 投资 部分 采用 积极管 理的 投资 策 略 , 具体 包括 利率 预测策 略、 收益 率曲 线预 测策略 、 溢 价分 析策 略 以及个 券估 值策 略。 4、权 证投 资策 略方 面, 本 基金将 主要 运用 价值 发现 策略和 套利 交易 策略等 。作 为辅 助性 投资 工具, 我们 将结 合自 身资 产状况 审慎 投资, 力图获 得最 佳风 险调 整收 益。 5、 股指 期货 投资 策略 本基金 在股 指期 货投 资中 将以控 制风 险为 原则 ,以 套期保 值为 目的, 本着谨 慎的 原则,参与 股指期 货 的投 资,并按 照中 国金融 期 货交 易所 套期保 值管 理的 有关 规定 执行。 业绩比 较 基准 60%沪深 300 指数+40%中证全 债 指数 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 6 页 共 46 页


风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金 , 预期风 险与 收益 低于 股票 型基金 , 高于 债券 型基金 与货 币市 场基 金, 属于中 高风 险、 中高 收益 的基金 品种 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 陈勇 蒋松云 联系电 话 0755-83026688 (010)66105799 电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-888-8998 95588 传真 0755-83026677 (010)66105798 注册地 址 深 圳 市深 南大道 4013 号兴 业 银 行大厦 19-20 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 办公地 址 深 圳 市深 南大道 4013 号兴 业 银 行大厦 19-20 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 邮政编 码 518048 100140 法定代 表人 秦维舟 姜建清 2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.lionfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 深 圳 市深 南大道4013 号 兴业 银 行大厦19-20 层诺 安 基金管 理有 限公 司 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深 圳 市深 南大道4013 号兴业 银 行大 厦 19-20 层 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 67,168,642.48 本期利 润 87,834,478.98 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0640 本期加 权平 均净 值利 润率 5.13% 本期基 金份 额净 值增 长率 18.06% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 718,434,476.81 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2132 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 7 页 共 46 页


期末基 金资 产净 值 4,275,197,584.74 期末基 金份 额净 值 1.268 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 基金份 额累计 净值 增长 率 26.80% 注:① 上述基 金业绩指 标不 包括持有人交 易基金的 各 项费用,计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列 数字。 ②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 ③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益率 标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.08% 0.12% -4.18% 2.09% 4.26% -1.97% 过去三 个月 2.01% 0.09% 7.60% 1.57% -5.59% -1.48% 过去六 个月 18.06% 0.60% 17.51% 1.36% 0.55% -0.76% 自基金 合同 生效起 至今 26.80% 0.57% 49.51% 1.22% -22.71% -0.65% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为:60%×沪深 300 指数+40%× 中 证全 债指 数。 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 8 页 共 46 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:① 本基 金的 基金 合同 于 2014 年 9 月 15 日 生效, 截至 2015 年 6 月 30 日止, 本基金 成立 未满 1 年。 ② 本 基金 的建 仓期为 6 个月,建仓 期结 束时 各项 资产配 置 比例 符合 合同 约定 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 截至 2015 年 6 月, 本基 金管 理 人共 管理 42 只开 放式 基金: 诺安 平衡 证券 投资 基金、 诺安 货 币市场基金、 诺安股票 证 券投资基金、 诺安优化 收 益债券型证券 投资基金 、 诺安价值增 长股票证 券投资基金、 诺安灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安成长股票 型证券投 资 基金、诺安 增利债券 型证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金 、诺安 中小 盘精 选股 票型 证券投 资基 金、 诺 安 主题精选股票 型证券投 资 基金、诺安全 球黄金证 券 投资基金、上 证新兴产 业 交易型开放 式指数证 券投资基金、 诺安上证 新 兴产业交易型 开放式指 数 证券投资基金 联接基金 、 诺安保本混 合型证券 投资基金、诺 安多策略 股 票型证券投资 基金、诺 安 全球收益不动 产证券投 资 基金、诺安 油气能源 股票证券投资 基金(LOF ) 、诺安新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金、诺 安 中证创业成 长指数分诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 9 页 共 46 页


级证券投资基 金、诺安 汇 鑫保本混合型 证券投资 基 金、诺安双利 债券型发 起 式证券投资 基金、中 小板等权重交 易型开放 式 指数证券投资 基金、诺 安 研究精选股票 型证券投 资 基金、诺安 纯债定期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安鸿鑫保 本混合型 证 券投资基金、 诺安信用 债 券一年定期 开放债券 型证券投资基 金、诺安 稳 固收益一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、诺安 泰 鑫一年定期 开放债券 型证券 投 资基 金、 诺安 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 诺安 优势 行业灵 活配 置混 合 型 证券投资基金 、诺安天 天 宝货币市场基 金、诺安 理 财宝货币市场 基金、诺 安 永鑫收益一 年定期开 放债券 型证 券投 资基 金、 诺安聚 鑫宝 货币 市场 基金 、 诺安 稳健 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 诺安聚利债券 型证券投 资 基金、诺安新 经济股票 型 证券投资基金 、诺安裕 鑫 收益两年定 期开放债 券型证 券投 资基 金、 诺安 低碳经 济股 票型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交 易型 开 放式 指数 证券投 资基金 联接 基金 、诺 安创 新驱动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 周心鹏 投资二部执行 总监、诺安中 小盘精选股票 型证券投资基 金基金经理、 诺安稳健回报 灵活配置混合 型证券投资基 金基金 经理 2014 年9 月 15 日 - 14 金融学硕士, 具有基金从业资 格。 曾先 后任 职于 南方 证 券投资 银行部 、中 投证 券金 融学 硕士 , 具 有 基金 从业 资格。 曾先后 任 职 于南方 证券 投资 银行 部 、 中投证 券 投 资银 行部、 长盛 基金研 究 部 和 华 夏基 金机 构投 资部。 2010 年 1 月加入诺安基金管理有限公 司,任基金经理助理。于 2010 年 10 月起 任诺 安中 小盘精 选 股 票型证券投资基金基金经理, 2011 年 3 月至 2015 年 4 月任诺 安价值增长股票证券投资基金 基金经 理,2014 年 3 月至 2015 年4 月任 诺安 优势 行业 灵 活配置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理 , 2014 年9 月起 任诺 安稳 健 回报灵 活配置混合型证券投资基金基 金经理 。 吴博俊 诺安优势行业 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理、 诺安稳健回报 2015 年6 月 4 日 - 7 硕 士, 2008 年加 入诺 安基金 管 理 有限公 司, 历任 研究 员、 基金经 理助理 。 2014 年 6 月起 任 诺安优 势行业灵活配置混合型证券投 资基金 基金 经理 , 2015 年6 月起诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 10 页 共 46 页


灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理及 诺安创新驱动 灵活配置混合 型证券投资基 金基金 经理 任诺安稳健回报灵活配置混合 型证券投资基金基金经理及诺 安创新驱动灵活配置混合型证 券投资 基金 基金 经理 。 注:①此处周 心鹏先生 的 任职日期为基 金合同生 效 之日,吴博俊 先生的任 职 日期为公司 作出决定 并对外 公告 之日 ; ②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期间,诺 安稳健回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金管理人严 格遵守了 《 中华人民共和 国 证券投资基金 法》及其 他 有关法律法规 ,遵守了 《 诺安稳健回报 灵活配置 混 合型证券投 资基金基 金合同 》的 规定 ,遵 守了 本公司 管理 制度 。本 基金 投资管 理未 发生 违法 违规 行为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根 据 中国 证监会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本公 司更 新 并 完善 了 《诺 安基 金管理 有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股 票、 债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 , 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。 投资研究方面 ,公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ,在此基 础 上,不同投资 组 合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 , 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对 手备选库;公 司拥有健 全 的投资授权制 度,明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各 投资决策主体 的职责和 权 限划分,投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ,超过投资 权限的操 作需要经过严 格的审批 程 序;公司建立 了统一的 研 究管理平台, 所有内外 部 研究报告均 通过该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执行方面 ,对于场 内 交易,基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能,交易 中 心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 , 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达 了相同方向的 投资指令 , 并且市价在指 令限价以 内 ,投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单 都自动按比例 分拆到各 投 资组合;对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交 易的交易分配 ,在参与 申 购之前,各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量,并将申 购指令下诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 11 页 共 46 页


达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ,按照价 格 优先的原则进 行分配, 如 果申购价格 相同,则 根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ; 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所 大宗交易,投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令, 交 易中心向银 行间市场 或交易对手询 价、成交 确 认,并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的 交易机 会。 本报告 期内 ,公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ,未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情 况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业 绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 随着工业品通 缩的加深 , 部分产能过剩 行业盈利 状 况继续恶化。 上半年, 煤 炭、石油和天 然 气开采 、黑 色金 属冶 炼等 行业利 润同 比大 跌 67.0% 、68.4%和 22.4%。其 中煤炭 行 业上 半年 全行 业 利润仅 有200.4 亿 元, 吨煤 利 润仅有 11.2 元。 经 营状 况 继续 恶化, 加大 了企业 倒 闭的 风险。 这些 产能过 剩行 业可 能成 为未 来经济 与金 融风 险点 。6 月企业 产成 品库 存同 比增 长 7.4% ,较 5 月微 涨 0.3 个百分 点,反映 需求 疲弱态势下, 企业主动 补 库存意愿依然 较为疲弱 。 而应收账款同 比增速 由5 月的 8.8% 放 缓至 6 月的 7.9%, 主 要由 于经 济需 求疲弱 带动 主营 业务 收入 增速下 降, 应收 账款 增速随之放缓 。随着工 业 产品通缩持续 导致企业 财 务状况恶化, 债务风险 可 能通过相互 之间的贸 易关系 进行 传染 ,增 加坏 账出现 的可 能。 6 月工 业企 业经 济效 益指 标显示 需求 疲弱 , 盈利 下 滑, 经济 下行 压力 呈现 加 大态势 。3 季度 货 币政策或仍将 宽松,但 宽 松方式将更多 的向刺激 实 体经济流动性 方面倾斜 。 我们判断未 来将更多 的通过 PSL 、地方政 府债 务置换扩容、 降低企业 债 发行标准以及 放松房地 产 开发贷款条件 等方式 引导资 金进 入实 体经 济。 回顾Q2 的市 场表 现, 跌宕起 伏 巨幅 震荡, 股指 从6 月中旬 开始 大幅 急速 的下 跌。 管理 层救 市 措施不断 “降 息降 准+ 养老 金入市 草案+央行 持续 逆回购+调降 交易 结算 费用+两 融管理 新规+扩大 证 券公司融资渠 道”等等 措 施接连而至。 政策力度 持 续超预期,我 们判断在 政 策的作用下 ,三季度 市场大概率都 是企稳盘 整 阶段。市场扩 容方面, 预 期 2015 年注册制 的推出 依然是大概率 ,但 2 季度二 级市 场暴 跌导 致新 股 IPO 的突 然暂 停, 后续 新股发 行何 时重 启, 注册 制如何 实施 以及 推 出诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 12 页 共 46 页


的节奏 ,都 具有 非常 重要 的政策 导向 作用 ,对 市场 的资金 分流 也有 相当 影响 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为1.268 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为18.06%,同 期 业绩比 较基 准收 益率 为17.51%。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2015 下 半年 , 在 经济呈 现 反复 态势、 货币 政策进 一 步宽 松、 新 股停 发以及 注 册制 推出 等 多 重 因素 下, 我 们在 现金、 股票、 债券、 新股 申购等 资 产类 别的 配置 上将 继续 维 持稳 健+成长 的组 合。 股票投资方面 ,优质蓝 筹 股以及低估值 业绩增长 的 小市值成长股 都会是我 们 投资的方向, 如 国企改革等政 策相关的 主 题投资也会不 断挖掘。 但 在震荡市场中 ,我们会 更 注重通过个 股的业绩 增长以 及转 型改 革的 实际 落地效 果选 股 。同 时, 静待 新股 IPO 重启 以及 注册 制推出 的契 机。 债券与现金组 合投资方 面 ,在震动市中 我们会加 大 债券的配置比 例。但中 长 期利率中枢还 将 下行,且经济 还面临一 些 长期隐忧,部 分信用等 级 低的企业债存 在违约风 险 。因此债券 配置上, 继续以 高等 级、 短期 限的 债券作 为本 产品 投资 标的 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期 内, 本 基金 管理 人严格 遵 守 《企 业会 计准 则 》 、 《 证券 投资 基金 会计 核算业 务 指引》 以及 中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值 计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基 金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人 完成估 值后,经本 基金 托管人 复 核无 误后 由本 基金 管理 人 对外 公布 。 月 末、 年中和 年 末估 值复 核与 基金会 计账 务的 核对 同时 进行。 报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风 险 控 制部、 固定 收益 部及基 金 经理 等组 成了 估值 小组,负责 研究 、 指 导基 金估值 业 务。 估 值小 组成 员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何 重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组 会议, 可以提议测 算某一投 资品种的估值调 整影响, 并 有权表决有关议 案但仅享 有一票表决权,从 而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保持 估值 政策 和程序 的 一贯 性。 报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 13 页 共 46 页


4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金基金合 同约定,在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下,本基金每 年收益分 配 次数最多为 4 次,每次 收益 分配 比例 不得低 于 该次 可供 分配 利润的10%, 若 基金 合同 生效 不满3 个 月可 不进 行收 益分配 。 本报告 期内,本基 金未 进行利 润 分配, 符 合合 同约 定。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金未出现 连续二十个工作日出现基 金份额持有人数量不满二 百人或者基金 资产净 值低 于五 千万 元情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对诺安稳 健回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 , 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定,不 存 在任何损害 基金份额 持有人 利益 的行 为, 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本 基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 诺安稳健 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人——诺 安 基金管理有限 公 司在诺安稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购 赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ,不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为, 在各重要 方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内,诺安稳 健回报灵 活 配置混合型 证券投资 基金未 进行 利润 分配 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法 对诺安基 金 管理有限公司 编制和披露的 诺安稳健回 报灵活配 置 混合型证券投 资 基金2015 年 半年 度报 告中财 务 指标、 净值 表现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报告 、 投 资组 合报 告等 内容进 行了 核查 ,以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 14 页 共 46 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 诺安 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 1,074,888,230.08 49,907,099.40 结算备 付金


49,900,000.00 22,853,774.47 存出保 证金


277,606.99 118,117.08 交易性 金融 资产 6.4.7.2 94,622,172.93 230,537,496.68 其中: 股票 投资


92,658,374.93 187,286,422.68 基金投 资


- - 债券投 资


1,963,798.00 43,251,074.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 3,700,000,000.00 99,000,268.50 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 337,378.19 571,407.75 应收股 利


- - 应收申 购款


229,679.12 87,713.93 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


4,920,255,067.31 403,075,877.81 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


638,738,694.36 - 应付赎 回款


1,219,691.75 5,462,514.23 应付管 理人 报酬


3,803,984.36 652,846.62 应付托 管费


633,997.38 108,807.78 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 587,253.19 1,074,571.37 应交税 费


- - 应付利 息


- - 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 15 页 共 46 页


应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 73,861.53 28,724.99 负债合 计


645,057,482.57 7,327,464.99 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 3,370,356,608.95 368,449,702.82 未分配 利润 6.4.7.10 904,840,975.79 27,298,710.00 所有者 权益 合计


4,275,197,584.74 395,748,412.82 负债和 所有 者权 益总 计


4,920,255,067.31 403,075,877.81 注:① 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日, 基 金份 额净值 1.268 元,基金 份额 总额 3,370,356,608.95 份。 ② 上 年度 会计 期间为 2014 年9 月15 日(基金 合同 生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日。 6.2 利 润表 会计主 体: 诺安 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月30 日 一、收入


104,283,134.44 1.利息 收入


9,289,511.32 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,919,453.59 债券利 息收 入


41,407.48 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


7,328,650.25 其他利 息收 入


- 2.投 资收 益( 损失 以“- ”填列)


73,562,708.58 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 68,300,305.89 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 6.4.7.13 4,795,072.00 资产支 持证 券投 资收 益


- 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - 股利收 益 6.4.7.16 467,330.69 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ” 号填列 ) 6.4.7.17 20,665,836.50 4.汇兑 收益 ( 损失 以“- ”号填列 )


- 5.其 他收 入( 损失 以“- ”号填列 ) 6.4.7.18 765,078.04 减:二、费用


16,448,655.46 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 12,448,537.19 2.托 管费 6.4.10.2.2 2,074,756.24 3.销 售服 务费


- 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 16 页 共 46 页


4.交易 费用 6.4.7.19 1,840,552.67 5. 利息 支出


- 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 6. 其他 费用 6.4.7.20 84,809.36 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”号 填列) 87,834,478.98 减:所 得税 费用


- 四、 净利润 (净亏损以 “-” 号填列)


87,834,478.98


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 诺安 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 368,449,702.82 27,298,710.00 395,748,412.82 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 87,834,478.98 87,834,478.98 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ”号 填 列) 3,001,906,906.13 789,707,786.81 3,791,614,692.94 其中:1.基金 申购 款 3,318,080,376.42 836,706,412.51 4,154,786,788.93 2.基 金赎 回款 -316,173,470.29 -46,998,625.70 -363,172,095.99 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,370,356,608.95 904,840,975.79 4,275,197,584.74 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 奥 成文______














______ 薛有为______














____ 薛 有为____ 基金管 理人 负 责人














主管 会计 工作 负责 人














会计 机构 负责 人 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 17 页 共 46 页


6.4 报表 附注 6.4.1 基 金基 本情况 诺安稳健回报灵活配置混 合型证券投资基金( 简称“本基金”), 经中国证券监 督管理委员会 (简称“中国证 监会”)证 监许可[2014]626 号文 《 关于核准诺安 稳健回报灵 活配置混合型 证券投 资基金 募集 的批 复》 批准, 于 2014 年 8 月 13 日至 2014 年 9 月 10 日 向社 会进 行公开 募集,经毕 马 威华振会计师事 务所(特 殊普通合伙)验 资,募集的 有效认购金额为 人民币 637,203,715.37 元, 其中净 认购 额为 人民 币637,040,651.08 元,折合 637,040,651.08 份基 金份 额。 有 效 认购 金额 产生 的 利 息为 人民币 163,064.29 元, 折合163,064.29 份 基金份 额于 基金 合同 生效 后归入 本基 金。 基金 合同生 效日 为2014 年9 月15 日,合同 生效 日基 金份 额为 637,203,715.37 份 基金单 位。 本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金 托管人为中国工 商银行股 份有限公司 。 《诺 安稳健回 报灵活配置混合 型证券投 资基金基金合同 》 、 《诺安 稳健 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 等 文件 已按 规定 报 送中国 证监 会备 案 。 本 基 金的 财务 报表于 2015 年8 月20 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则( 包 括于 2014 年颁 布的 新的和 修 订的 企业 会计准则) 及相关规 定( 以 下统称“ 企业会计 准则”)和中国证监会发布 的关于 基金行业实务操 作 的有关规定编 制,同时 在 具体会计核算 和信息披 露 方面也参考了 中国证券 投 资基金业协 会发布的 若干基 金行业 实务 操作 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 2015 年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 除 6.4.5.2 所述 会计 估计 变更外 ,本 基金 本报 告期 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一 期 年度报 告一 致。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更。 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 18 页 共 46 页


6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性,根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作 小组关 于2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 ( 以下 简称 “估值 处理标 准 ” ) , 本基 金自 2015 年 3 月 26 日起 ,对 所持有 的在 上海 证券 交易 所、深 圳证 券交 易所 上市 交易或 挂牌 转让 的 固 定收益品种的 估值方法 进 行调整,采用 第三方估 值 机构提供的价 格数据进 行 估值,估值 处理标准 另有规 定的 除外 。 于2015 年3 月26 日, 相 关调 整对 前一估 值日 基金 资产 净值 的影响 不超 过0.50% 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大会 计差 错更 正。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的 通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家税务 总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《 上海、 深 圳证 券交 易所 关于 做好 证 券交 易印 花税 征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政 策有关 问题 的通 知》 及其 他相 关税 务法 规和 实务 操作 ,主 要税 项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 (2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入, 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入, 股 权的 股息 、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 (3)对基 金取 得的 股票 股息、 红 利收 入, 由上 市公 司在向 基 金支 付上 述收 入时 代扣 代 缴个 人所 得 税, 个人 从公 开发 行和转 让 市场 取得 的上 市公 司股 票, 持股 期限在 1 个月以 内 (含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入 应纳 税所 得额; 持股期 限 超过 1 年 的, 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所 得统 一适用 20% 的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入, 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴20% 的 个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。 (5)对于 基金 从事 A 股 买卖, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 出 让方按 0.10%的税 率缴纳 证 券(股票) 交易印 花税 ,受 让方 不再 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税。 (6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对 价,暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 19 页 共 46 页


6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银行 存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 活期存 款 1,074,888,230.08 定期存 款 - 其 中 :存 款期限 1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 1,074,888,230.08


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 47,484,326.82 92,658,374.93 45,174,048.11 贵金属投资- 金交所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 1,701,000.00 1,963,798.00 262,798.00 银行间 市场 - - - 合计 1,701,000.00 1,963,798.00 262,798.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 49,185,326.82 94,622,172.93 45,436,846.11 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 交易所 市场 3,700,000,000.00 - 银行间 市场 - - 合计 3,700,000,000.00 - 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 20 页 共 46 页


6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。 6.4.7.5 应收 利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 145,285.43 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 20,209.50 应收债 券利 息 613.42 应收买 入返 售证 券利 息 171,157.43 应收申 购款 利 息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 112.41 合计 337,378.19 注:本 报告 期末 “其 他” 为应收 保证 金利 息。 6.4.7.6 其他 资产 本基金 本报 告期 末无 其他 资产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 585,540.26 银行间 市场 应付 交易 费用 1,712.93 合计 587,253.19 6.4.7.8 其他 负债











单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 4,437.17 预提费 用 69,424.36 合计 73,861.53 6.4.7.9 实收 基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 21 页 共 46 页


2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 368,449,702.82 368,449,702.82 本期申 购 3,318,080,376.42 3,318,080,376.42 本期赎 回 ( 以"-" 号填列) -316,173,470.29 -316,173,470.29 本期末 3,370,356,608.95 3,370,356,608.95 注:本 期申 购含 转换 转入份(金) 额, 本期 赎回 含转 换转出 份( 金)额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 13,833,397.55 13,465,312.45 27,298,710.00 本期利 润 67,168,642.48 20,665,836.50 87,834,478.98 本期基 金份额交 易 产生的 变动 数 637,432,436.78 152,275,350.03 789,707,786.81 其中: 基金 申购 款 675,580,922.48 161,125,490.03 836,706,412.51 基金赎 回款 -38,148,485.70 -8,850,140.00 -46,998,625.70 本期已 分配 利润 - - - 本期末 718,434,476.81 186,406,498.98 904,840,975.79 6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 1,663,117.79 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 188,919.22 其他 67,416.58 合计 1,919,453.59 注:本 报告 期内 “其 他” 为申购 款利 息收 入及 保证 金利息 收入 。 6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 673,997,028.53 减:卖 出股 票成 本总 额 605,696,722.64 买卖股 票差 价收 入 68,300,305.89 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 22 页 共 46 页


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 卖出债 券( 、债转 股及 债券到期 兑付 )成 交总 额 46,654,496.32 减 :卖 出 债 券( 、 债 转股及 债 券到 期兑 付) 成本 总额 41,295,682.47 减:应 收利 息总 额 563,741.85 买卖债 券差 价收 入 4,795,072.00 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 6.4.7.16 股利 收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 467,330.69 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 467,330.69 6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 1.交 易性 金融 资产 20,665,836.50 ——股票 投资 22,855,430.03 ——债券 投资 -2,189,593.53 ——资产 支持 证券 投资 - ——贵金 属投 资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - ——权证 投资 - 3.其他 - 合计 20,665,836.50 6.4.7.18 其他 收入 单位: 人民 币元 项目 本期 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 23 页 共 46 页


2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 764,079.49 基金转 换费 收入 998.55 合计 765,078.04 6.4.7.19 交易 费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 1,840,327.67 银行间 市场 交易 费用 225.00 合计 1,840,552.67 6.4.7.20 其他 费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 审计费 用 19,835.79 信息披 露费 49,588.57 汇划费 985.00 开户费 900.00 账户维 护费 13,500.00 合计 84,809.36 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或有 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方无 发生 变化 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构 注:下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ,按 一般 商业条 款订 立。


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6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股票 交易 本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。 6.4.10.1.2 权证 交易 本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。 6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 12,448,537.19 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 670,904.16 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.5% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×1.5%÷当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发送 基 金管理 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支 付日 期顺 延。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,074,756.24 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下: H=E×0.25%÷ 当年 天数 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 25 页 共 46 页


H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发送 基 金托管 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法 定节假 日、 公休 日等,支付日 期 顺延 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含回 购) 交 易。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金 的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 内无 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本报 告期 末无 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行股份有限公司 1,074,888,230.08 1,663,117.79 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管,按 适 用利率或约 定利率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况—— 非货币 市场 基金 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 26 页 共 46 页


6.4.12 期 末( 2015 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受 限证 券类 别:股 票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300463 迈克 生物 2015 年5 月 21 日 2016 年 5 月 28 日 新股流 通受限 27.96 87.76 233,333 6,523,990.68 20,477,304.08 - 300406 九强 生物 2014 年 10 月27 日 2015 年 10 月 30 日 新股流 通受限 14.32 46.82 370,804 2,654,956.64 17,361,043.28 - 300477 合纵 科技 2015 年6 月 4 日 2016 年 6 月 10 日 新股流 通受限 10.61 39.57 32,153 341,143.33 1,272,294.21 - 603838 四通 股份 2015 年6 月 23 日 2015 年 7 月 1 日 新股流 通受限 7.73 7.73 18,119 140,059.87 140,059.87 - 300488 恒锋 工具 2015 年6 月 25 日 2015 年 7 月 1 日 新股流 通受限 20.11 20.11 6,734 135,420.74 135,420.74 - 300489 中飞 股份 2015 年6 月 24 日 2015 年 7 月 1 日 新股流 通受限 17.56 17.56 7,319 128,521.64 128,521.64 - 300480 光力 科技 2015 年6 月 25 日 2015 年 7 月 2 日 新股流 通受限 7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 - 6.4.12.1.2 受 限证 券类 别:债 券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 张) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 132002 15 天 集 EB 2015 年6 月 10 日 2015 年 7 月 1 日 新发流 通受限 100.00 100.00 11,210 1,121,000.00 1,121,000.00 - 注 : ①根 据九 强生物 2015 年 4 月 13 日 权益 分配 实施 公告, 九强 生物 认申 购价 格经除 权后 调整 为 每股7.16 元。 ②截至 本报 告期 末2015 年6 月30 日止 ,本 基金 无 因认购 新发/增发 证券 而持有 的 流通 受限 权证 。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 27 页 共 46 页


股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 000963 华东 医药 2015 年 6 月 26 日 重大 事项 62.50 2015 年 8 月 5 日 69.20 37,091 2,603,069.20 2,318,187.50 - 002712 思美 传媒 2015 年 3 月 19 日 重大 事项 72.86 2015 年 7 月 31 日 66.10 20,800 1,497,600.00 1,515,488.00 - 300467 迅游 科技 2015 年 6 月 25 日 重大 事项 297.30 2015 年 7 月 2 日 267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 - 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末2015 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末2015 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些 风险, 并设 定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 本基金 管理 人的 风险 管理 组织体 系由 三级 构成:第一层 次 为董 事会 、 合 规审 查与风 险 控制 委员 会所领导;第 二层次为 总经 理、督察长 、风险控 制办 公会、合规 与风险控 制部 所监控;第三 层次为 公司各 业务 相关 部门 对各 自部门 的风 险控 制负 责。 6.4.13.2 信用 风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或者基金所投资 证券之发行人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信 用等级 的证 券, 并 且通 过分散 化 投资 以降 低信 用风 险 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超 过基金资产净值的 10%, 且 本基金与由本基金管理人 管理的其他基金共同持有 一家公司发行的证诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 28 页 共 46 页


券,不得 超过 该证 券的 10%。 本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算, 因此违约风险发生 的可能 性很小; 本基金在进 行银行 间同业市场交易前 均对交 易对手进行信用 评 估,以控 制相 应的 信用 风险。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 按短 期信 用评 级列示 的债 券投 资。 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2015 年6 月 30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 AAA 842,798.00 - AAA 以下 1,121,000.00 - 未评级 - - 合计 1,963,798.00 - 注:债 券评 级取 自第 三方 评级机 构的 债项 评级 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难。本基 金 所持大部分证 券在证券 交 易所上市, 其余亦可 在银行间同业 市场交易 , 因此除在附注 ‘6.4.12’ 中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自 由转让的情况 外,其余 均 能及时变现。 此外,本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金 应对流动性需 求,其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资产的公允 价值。本 基 金所持有金 融负债的 合约约定到期 日均为一 年 以内且不计息 ,可赎回 基 金份额净值( 所有者权 益 )的合约无 固定期限 且不计 息, 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 通 过独立的风险 管理岗位 对 投资组合中的 证 券的流 动性 风险 进行 持续 的监测 和分 析。 6.4.13.4 市场 风险 本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的 影响,导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险,反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数 变化的敏感性 。一般来 讲 ,市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险,也往 往 是众多风险 中最基本诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 29 页 共 46 页


和最常 见的,也是 最难 防范的 风 险, 其他 如流 动性 风险 最 终是 因为 市场 风险 在起 作 用。 市场 风险 包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风 险。本基金持 有的大部 分 金融资产和金 融负债不 计 息,因此本基 金的收入 及 经营活动的 现金流量 在一定程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、 存出保证 金、债 券投 资及 买入 返售 金融资 产等 。 下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值, 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年 6 月 30 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 1,074,888,230.08 - - - - 1,074,888,230.08 结算备 付金 49,900,000.00 - - - - 49,900,000.00 存出保 证金 277,606.99 - - - - 277,606.99 交易性 金融 资产 - 842,798.00 1,121,000.00 - 92,658,374.93 94,622,172.93 买入返 售金 融资 产 3,700,000,000.00 - - - - 3,700,000,000.00 应收证 券清 算款 - - - - - - 应收利 息 - - - - 337,378.19 337,378.19 应收申 购款 1,988.07 - - - 227,691.05 229,679.12 其他资 产 - - - - - - 资产总 计 4,825,067,825.14 842,798.00 1,121,000.00 - 93,223,444.17 4,920,255,067.31 负债








应付证 券清 算款 - - - - 638,738,694.36 638,738,694.36 应付赎 回款 - - - - 1,219,691.75 1,219,691.75 应付管 理人 报酬 - - - - 3,803,984.36 3,803,984.36 应付托 管费 - - - - 633,997.38 633,997.38 应付交 易费 用 - - - - 587,253.19 587,253.19 其他负 债 - - - - 73,861.53 73,861.53 负债总 计 - - - - 645,057,482.57 645,057,482.57 利率敏 感度 缺口 4,825,067,825.14 842,798.00 1,121,000.00 - -551,834,038.40 4,275,197,584.74 上年度 末


2014 年 12 月 31 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 30 页 共 46 页


银行存 款 49,907,099.40 - - - - 49,907,099.40 结算备 付金 22,853,774.47 - - - - 22,853,774.47 存出保 证金 118,117.08 - - - - 118,117.08 交易性 金融 资产 30,069,000.00 13,182,074.00 - - 187,286,422.68 230,537,496.68 买入返 售金 融资 产 99,000,268.50 - - - - 99,000,268.50 应收证 券清 算款 - - - - - - 应收利 息 - - - - 571,407.75 571,407.75 应收申 购款 - - - - 87,713.93 87,713.93 其他资 产 - - - - - - 资产总 计 201,948,259.45 13,182,074.00 - - 187,945,544.36 403,075,877.81 负债








应付证 券清 算款 - - - - - - 应付赎 回款 - - - - 5,462,514.23 5,462,514.23 应付管 理人 报酬 - - - - 652,846.62 652,846.62 应付托 管费 - - - - 108,807.78 108,807.78 应付交 易费 用 - - - - 1,074,571.37 1,074,571.37 其他负 债 - - - - 28,724.99 28,724.99 负债总 计 - - - - 7,327,464.99 7,327,464.99 利率敏 感度 缺口 201,948,259.45 13,182,074.00 - - 180,618,079.37 395,748,412.82 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 市场利 率发 生变 化 其他市 场变 量保 持不 变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 上年度 末( 2014 年12 月 31 日 ) 1.市 场利 率下降 27 个 基点 32,553.19 228,289.12 2.市 场利 率上升 27 个 基点 -32,553.19 -228,289.12


6.4.13.4.2 外汇 风险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 的投资范 围 为具有良好流 动 性的金融工具 ,包括国 内 依法发行上市 的股票( 包 括中小板、创 业板及其 他 经中国证监 会核准发 行并上 市的 股票 ) 、 权证 、 股指期 货等 权益 类金 融工 具, 国债 、 金 融债 、 公 司债 、 企 业债 、 可 转债、 可分离债、央 票、中期 票 据、资产支持 证券等固 定 收益类金融工 具,短期 融 资券、正回 购、逆回 购、定期存款 、协议存 款 等货币市场工 具,以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融 工具。如法律 法规或监 管 机构以后允许 基金投资 其 他品种,基金 管理人在 履 行适当程序 后,可以诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 31 页 共 46 页


将其纳入投资 范围。本 基 金所面临的其 他价格风 险 主要由所持有 的金融工 具 的公允价值 决定。通 过分散化投 资,本基金 有效 降低了投资 组合的其 他价 格风险,并且 本基金管 理人 每日对本基 金所持 有的证 券价 格实 施监 控。 本基金 的资 产配 置比 例范 围为: 股 票投 资比 例范 围为基 金 资产的 0-95% , 除 股票外 的 其他 资产 投 资 比例 范围为 5%-100% , 其中权 证投 资比 例不 高于 基金资 产净 值的 3% , 每个交 易 日终 在扣 除股 指期货合约需 缴纳的交 易 保证金后,基 金保留的 现 金以及到期日 在一年以 内 的政府债券 的比例合 计不低 于基 金资 产净 值的 5%。于 2015 年6 月30 日, 本基金 面临 的整 体其 他价 格风险 列示 如下: 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股票 投资 92,658,374.93 2.17 187,286,422.68 47.32 交 易 性金 融资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 - 债券 投资 1,963,798.00 0.05 43,251,074.00 10.93 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - -


衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 94,622,172.93 2.21 230,537,496.68 58.25 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 业绩比 较基 准发 生变 化 其他市 场变 量保 持不 变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) 1.业 绩比 较基 准上升 5% 3,193,878.89 12,593,771.80 2.业 绩比 较基 准下降 5% -3,193,878.89 -12,593,771.80


注:本 基金 的业 绩比 较基 准为:60%×沪深 300 指数+40%× 中 证全 债指 数。 6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 假 设市场因 子的变 化服从多 元正态分 布,在 95% 的置 信度下, 使用过 去一年的 历史数据 ,按 照 VaR 正 态算 法, 计算 未来 一个交 易日 里, 基金 持仓 资产组 合可 能的 最大 损失 值。 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 32 页 共 46 页


假设 1.置信 度: 95% 2.观 察期 : 一年 分析 风险 价值 (单位 :人民 币元 ) 本期末 (2015 年 6 月 30 日 ) 上 年 度末(2014 年 12 月 31 日) 基金投 资组 合的 风险 价值 2,823,461.07 3,807,388.25 合计 2,823,461.07 3,807,388.25 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 1.公允 价值 (1)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值接近 于 公允价 值。 (2)以公 允价 值计 量的 金融工 具 ①金融 工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最 低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 ②各层 级金 融工 具公 允价 值 于 2015 年 6 月 30 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为 88,102,880.74 元, 属于第 二 层级 的余 额为 6,519,292.19 元, 无属 于第 三层 级的余 额(2014 年 12 月 31 日: 第一 层级 :189,245,988.68 元, 第二层 级 :41,291,508.00 元 ,无属 于第 三层 级的 余额) 。 ③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动 对于本基金投 资的证券 , 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、 或属于非公开 发行等情 况 ,本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售 期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度,确 定 相关证券公 允价值应 属第二 层级 或第 三层 级。 如附注6.4.5.2 所述 ,本基 金 自 2015 年 3 月 26 日起 ,对 所持 有的 在上 海证券交易所 、深圳证 券 交易所上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种的估 值 方法进行调 整,采用 第三方 估值 机构 提供 的价 格数据 进行 估值 ,相 关固 定收益 品种 的公 允价 值层 级归 入第 二层 级 。 ④第三 层级 公允 价值 余额 和本期 变动 金额 无。 2.除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 33 页 共 46 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 92,658,374.93 1.88 其中: 股票 92,658,374.93 1.88 2 固定收 益投 资 1,963,798.00 0.04 其中: 债券 1,963,798.00 0.04








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 3,700,000,000.00 75.20 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,124,788,230.08 22.86 7 其他各 项资 产 844,664.30 0.02 8 合计 4,920,255,067.31 100.00 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金 额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 66,676,070.34 1.56 D 电 力、 热力、 燃气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 2,851,908.03 0.07 F 批发和 零售 业 3,162,831.50 0.07 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,874,625.58 0.09 J 金融业 8,488,526.00 0.20 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 2,589,827.15 0.06 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 34 页 共 46 页


M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,494,486.33 0.06 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 2,520,100.00 0.06 S 综合 - - 合计 92,658,374.93 2.17 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300463 迈克生 物 233,333 20,477,304.08 0.48 2 300406 九强生 物 370,804 17,361,043.28 0.41 3 600436 片仔癀 54,250 3,616,847.50 0.08 4 601818 光大银 行 670,600 3,594,416.00 0.08 5 000858 五 粮 液 98,799 3,131,928.30 0.07 6 601318 中国平 安 31,500 2,581,110.00 0.06 7 300124 汇川技 术 52,589 2,524,272.00 0.06 8 601098 中南传 媒 110,000 2,520,100.00 0.06 9 300070 碧水源 51,127 2,494,486.33 0.06 10 002594 比亚迪 42,915 2,370,195.45 0.06 11 601668 中国建 筑 280,881 2,334,121.11 0.05 12 000963 华东医 药 37,091 2,318,187.50 0.05 13 601688 华泰证 券 100,000 2,313,000.00 0.05 14 000625 长安汽 车 106,914 2,261,231.10 0.05 15 601968 宝钢包 装 157,140 2,192,103.00 0.05 16 002712 思美传 媒 20,800 1,515,488.00 0.04 17 300475 聚隆科 技 49,019 1,511,255.77 0.04 18 300470 日机密 封 15,880 1,510,982.00 0.04 19 002767 先锋电 子 30,140 1,309,884.40 0.03 20 300465 高伟达 14,000 1,278,200.00 0.03 21 300477 合纵科 技 32,153 1,272,294.21 0.03 22 300485 赛升药 业 17,372 1,164,097.72 0.03 23 300467 迅游科 技 3,726 1,107,739.80 0.03 24 300468 四方精 创 12,309 1,059,804.90 0.02 25 002766 索菱股 份 25,350 862,153.50 0.02 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 35 页 共 46 页


26 603108 润达医 疗 11,800 844,644.00 0.02 27 603901 永创智 能 17,857 803,565.00 0.02 28 603598 引力传 媒 12,955 726,386.85 0.02 29 300464 星徽精 密 19,138 697,388.72 0.02 30 300472 新元科 技 13,626 629,384.94 0.01 31 300462 华铭智 能 10,299 580,657.62 0.01 32 603026 石大胜 华 24,000 552,960.00 0.01 33 002775 文科园 林 19,306 517,786.92 0.01 34 300479 神思电 子 9,600 434,688.00 0.01 35 002773 康弘药 业 17,338 411,430.74 0.01 36 002769 普路通 7,710 347,952.30 0.01 37 300469 信息发 展 6,596 302,360.64 0.01 38 300486 N 东杰 16,092 207,104.04 0.00 39 300482 N 万孚 7,942 182,983.68 0.00 40 300483 N 沃施 9,356 153,438.40 0.00 41 603838 四通股 份 18,119 140,059.87 0.00 42 300488 恒锋工 具 6,734 135,420.74 0.00 43 300489 中飞股 份 7,319 128,521.64 0.00 44 002771 真视通 6,251 126,520.24 0.00 45 300480 光力科 技 7,263 52,874.64 0.00 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买入 金额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600048 保利地 产 14,997,193.00 3.79 2 600030 中信证 券 12,992,476.08 3.28 3 601098 中南传 媒 10,494,422.55 2.65 4 601988 中国银 行 8,999,725.00 2.27 5 601857 中国石 油 8,998,904.00 2.27 6 000558 莱茵置 业 8,998,655.09 2.27 7 601000 唐山港 8,998,327.00 2.27 8 000712 锦龙股 份 8,996,723.00 2.27 9 601601 中国太 保 8,102,386.93 2.05 10 002236 大华股 份 6,995,899.93 1.77 11 000623 吉林敖 东 6,995,266.00 1.77 12 000831 五矿稀 土 6,995,200.84 1.77 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 36 页 共 46 页


13 002712 思美传 媒 6,767,230.67 1.71 14 300463 迈克生 物 6,523,990.68 1.65 15 601668 中国建 筑 6,499,232.00 1.64 16 601318 中国平 安 6,495,487.45 1.64 17 002403 爱仕达 6,132,627.32 1.55 18 000651 格力电 器 6,091,256.00 1.54 19 600496 精工钢 构 5,999,567.23 1.52 20 600804 鹏博士 5,998,982.00 1.52 注:本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600048 保利地 产 20,689,223.00 5.23 2 600185 格力地 产 18,549,906.31 4.69 3 000718 苏宁环 球 17,762,145.02 4.49 4 601318 中国平 安 16,624,971.56 4.20 5 002197 证通电 子 14,369,001.25 3.63 6 600030 中信证 券 13,349,635.40 3.37 7 600502 安徽水 利 13,157,127.16 3.32 8 601601 中国太 保 11,910,485.76 3.01 9 002236 大华股 份 11,820,115.40 2.99 10 601988 中国银 行 11,651,970.00 2.94 11 000558 莱茵置 业 11,234,225.65 2.84 12 601000 唐山港 10,239,402.60 2.59 13 600016 民生银 行 9,253,079.80 2.34 14 000712 锦龙股 份 8,968,922.22 2.27 15 601857 中国石 油 8,939,570.00 2.26 16 601088 中国神 华 8,665,200.00 2.19 17 002653 海思科 8,517,259.52 2.15 18 600491 龙元建 设 8,210,715.64 2.07 19 601166 兴业银 行 8,166,800.00 2.06 20 000024 招商地 产 7,946,799.65 2.01 注:本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 37 页 共 46 页


买入股 票成 本( 成交 )总 额 488,213,244.86 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 673,997,028.53 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 1,963,798.00 0.05 8 其他 - - 9 合计 1,963,798.00 0.05 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量 ( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 132002 15 天集 EB 11,210 1,121,000.00 0.03 2 110031 航信转 债 5,800 842,798.00 0.02 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 38 页 共 46 页


7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 除中 国平安 外, 本报告 期没 有 出现 被监管 部门 立案调 查的 情形, 也没 有出现 在报 告编制 日前 一年内 受到 公 开 谴责 、处罚 的情 形。 2014 年 12 月 8 日, 中国 平安保 险( 集团 )股 份有 限公司 (下 称“ 中国 平安 ”, 股票 代码: 601318) 控股子公 司平安 证券收到中国 证监会开 出 《行政处罚决 定书 》 ,因 其 推荐海联讯IPO 的过 程中,出具的 保荐书存 在 虚假记载以及 未审慎审 查 海联讯公开发 行募集文 件 的真实性和 准确性, 被中国 证监 会给 予警 告 , 没收保 荐业 务收 入400 万元 , 没 收承 销股 票违 法所得 2867 万元 , 并 处以 440 万元 罚款 。 截至本报告期末 ,中国平 安(601318)为本 基金前 十大重仓股。 从投资的 角 度看,由于平 安 证券的利润占 整个平安 保 险的比例较低 ,而我们 看 好的是平安保 险一直以 来 形成的竞争 力,平安 证券受 处罚 不影 响中 国平 安作为 保险 集团 的价 值。 我们认 为该 公司 估值 较低 , 有恢 复增 长的 潜力 , 上述行政监管 措施并不 影 响公司的长期 竞争力。 因 此本基金才继 续持有中 国 平安。本基 金对该股 票的投 资符 合法 律法 规和 公司制 度。 7.12.2 本 基金 本报告 期投 资的 前 十名 股票中 没有 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的股 票。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 277,606.99 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 39 页 共 46 页


2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 337,378.19 5 应收申 购款 229,679.12 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 844,664.30 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 间的 可转 换债 券。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 300463 迈克生 物 20,477,304.08 0.48 新发流 通受 限 2 300406 九强生 物 17,361,043.28 0.41 新发流 通受 限 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 747 4,511,856.24 3,315,248,605.00 98.36% 55,108,004.30 1.64% 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 本报告 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本开 放式 基金基 金份 额。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 40 页 共 46 页


本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部 门负责 人持有 本开 放式 基金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金 合同 生效 日( 2014 年9 月15 日 )基 金份 额总 额 637,203,715.37 本报告 期期 初基 金份 额总 额 368,449,702.82 本报告 期基 金总 申购 份额 3,318,080,376.42 减:本报 告期 基金 总赎 回份额 316,173,470.29 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填 列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,370,356,608.95 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总赎 回份额 含 转换 出份 额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ,没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本 报 告期 内, 基 金管 理人在 2015 年3 月28 日发 布了《诺 安基 金管 理有 限公司 关 于董 事会 成 员任职 的公 告》 和 2015 年 4 月 4 日 《诺 安基 金管理 有 限公 司关 于董 事会 成员 任 职的 公告 》的公 告 ,自 2015 年3 月28 日起 ,增选 齐斌 先生 、李清章 先 生、奥成 文先 生担 任诺 安 基金 管理 有限 公 司董事 会董 事。 自 2015 年 4 月 4 日 起, 选举 汤小青 先 生、 史其 禄先 生、 赵玲 华 女士 担任 诺安基 金管理 有限 公司 董事 会独 立董事 。 原 董事 会成 员欧 阳文安 先生、朱秉 刚先 生、陆 南屏 先生 不再担 任公司 独立 董事 职务 。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期, 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





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10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 ,基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内本 基金 聘请 的会 计师事 务所 没有 发生 变更 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处罚 等情 况。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 招商证券 1 624,608,058.83 54.85% 568,644.02 54.85% - 中信建投 1 514,201,331.90 45.15% 468,128.93 45.15% - 万联证券 1 - - - - - 注:1 、 本报 告期 租用 证券公 司 交易 单元 变更 情况: 无。 2、 专用 交易 单元 的选 择标准 和 程序 基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为: (1) 实力 雄厚, 信誉 良好, 注 册 资本 不少于 3 亿元 人 民币。 (2) 财务 状况 良好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。 (3) 经营 行为 规范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。 (4) 内部 管理 规范 、严 格, 具备健 全的 内控 制度,并 能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。 (5) 具备基 金运作所 需的 高效、安全的 通讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 (6) 研究实力较强, 有固 定的研究机构和专门的研 究人员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证 券交易 单元 租用 协议 》 。 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 42 页 共 46 页


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 招商证券 - - - - - - 中信建投 16,011,134.40 100.00% 43,744,500,000.00 100.00% - - 万联证券 - - - - - - 10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 诺安基金管理有限公司旗下基金 2014 年 最后一 个交 易日基 金资产 净值、 基金 份额净 值及 份额 累计 净值 公告 基金管 理人 网站 2015 年 1 月 6 日 2 诺 安稳健 回报 灵活配 置混合 型证券 投资 基金2014 年第4 季度 报告 《中国 证券 报》 2015 年1 月22 日 3 诺 安基金 管理 有限公 司关于 旗下基 金所 持 停牌 股票 启明 星辰 (002439 )估 值调 整的公 告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报 》 2015 年 2 月 6 日 4 诺 安基金 管理 有限公 司关于 增加数 米基 金 、众禄 基金 为旗下 部分基 金代销 机构 并 开通基 金定 投、转 换业务 及开展 费率 优惠活 动的 公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报 》 2015 年 2 月 7 日 5 诺 安基金 管理 有限公 司关于 增加广 州农 村 商业银 行为 旗下部 分基金 代销机 构并 开通基 金定 投、 转换 业务 的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报 》 2015 年2 月14 日 6 诺 安基金 管理 有限公 司关于 旗下部 分基 金 参加杭 州数 米基金 销售有 限公司 费率 优惠活 动的 公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报 》 2015 年 3 月 9 日 7 诺 安基金 管理 有限公 司关于 旗下基 金所 持 有停 牌股 票力 源信 息(300184) 估值 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 2015 年3 月19 日 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 43 页 共 46 页


调整的 公告 《证券 时报 》 8 诺 安稳健 回报 灵活配 置混合 暂停申 购、 转换转 入及 定投 业务 公告 《中国 证券 报》 2015 年3 月25 日 9 诺 安基金 管理 有限公 司关于 增加苏 州银 行 为旗下 部分 基金代 销机构 并开通 基金 定 投、转 换业 务及开 展费率 优惠活 动的 公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报 》 2015 年3 月26 日 10 诺 安稳健 回报 灵活配 置混合 型证券 投资 基金2014 年度 报告- 摘要 《中国 证券 报》 2015 年3 月26 日 11 诺 安稳健 回报 灵活配 置混合 型证券 投资 基金2014 年度 报告 基金管 理人 网站 2015 年3 月26 日 12 诺 安基金 管理 有限公 司关于 旗下基 金调 整交易 所固 定收 益品 种估 值方法 的公 告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报 》 2015 年3 月27 日 13 诺 安基金 管理 有限公 司关于 董事会 成员 任职的 公告 《证券 时报 》 2015 年3 月28 日 14 诺 安基金 管理 有限公 司关于 旗下基 金继 续 参加中 国工 商银行 个人电 子银行 基金 申购费 优惠 活动 的公 告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报 》 2015 年3 月31 日 15 诺 安基金 管理 有限公 司关于 增加一 路财 富 (北京 )信 息科技 有限公 司为旗 下部 分 基金代 销机 构并开 通基金 定投、 转换 业务及 开展 费率 优惠 活动 的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报 》 2015 年 4 月 2 日 16 诺 安基金 管理 有限公 司关于 董事会 成员 任职的 公告 《证券 时报 》 2015 年 4 月 4 日 17 诺 安基金 管理 有限公 司关于 调整通 联支 付业务 费率 优惠 的公 告 《证券 时报 》 2015 年 4 月 8 日 18 诺 安稳健 回报 灵活配 置混合 型证券 投资 基金2015 年第1 季度 报告 《中国 证券 报》 2015 年4 月21 日 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 44 页 共 46 页


19 诺 安基金 管理 有限公 司关于 增加宜 信普 泽 为旗下 部分 基金代 销机构 并开通 基金 定 投、转 换业 务及开 展费率 优惠活 动的 公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报 》 2015 年4 月22 日 20 诺 安稳健 回报 灵活配 置混合 型证券 投资 基金招 募说 明书 ( 更新 )2015 年第 1 期 -正文 基金管 理人 网站 2015 年4 月29 日 21 诺 安稳健 回报 灵活配 置混合 型证券 投资 基金招 募说 明书 ( 更新 )2015 年第 1 期 -摘要 《中国 证券 报》 2015 年4 月29 日 22 诺 安基金 管理 有限公 司关于 增加上 海汇 付 金融服 务有 限公司 为旗下 部分基 金代 销 机构并 开通 基金定 投、转 换业务 及开 展费率 优惠 活动 的公 告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报 》 2015 年4 月30 日 23 诺 安基金 管理 有限公 司关于 旗下部 分基 金参加 众禄 基金 费率 优惠 活动的 公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报 》 2015 年 5 月 4 日 24 诺 安基金 管理 有限公 司关于 增加无 锡农 村 商业银 行为 旗下部 分基金 代销机 构的 公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报》 2015 年5 月14 日 25 诺 安基金 管理 有限公 司关于 增加大 同证 券为旗 下基 金代 销机 构的 公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报 》 2015 年5 月14 日 26 诺 安基金 管理 有限公 司关于 旗下部 分基 金在招 商银 行开 通转 换业 务的公 告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报 》 2015 年5 月14 日 27 诺 安基金 管理 有限公 司关于 旗下部 分基 金 参加一 路财 富网上 费率优 惠活动 的公 告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报 》 2015 年5 月27 日 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 45 页 共 46 页


28 诺 安基金 管理 有限公 司关于 诺安稳 健回 报 灵活配 置混 合型证 券投资 基金增 聘基 金经理 的公 告 《中国 证券 报》 2015 年 6 月 4 日 29 诺 安稳健 回报 混合恢 复申购 、转换 转入 及定投 业务 公告 《中国 证券 报》 2015 年 6 月 5 日 30 诺 安基金 管理 有限公 司关于 增加上 海天 天 基金销 售有 限公司 为旗下 部分基 金代 销 机构并 开通 基金定 投、转 换业务 及开 展费率 优惠 活动 的公 告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报 》 2015 年 6 月 9 日 31 诺 安稳健 回报 混合暂 停申购 、转换 转入 及定投 业务 公告 《中国 证券 报》 2015 年6 月11 日 32 诺 安稳健 回报 混合恢 复申购 、转换 转入 及定投 业务 公告 《中国 证券 报》 2015 年6 月17 日 33 诺 安基金 管理 有限公 司关于 增加浙 江金 观 诚财富 管理 有限公 司为旗 下部分 基金 代 销机构 并开 通基金 定投、 转换业 务及 开展费 率优 惠活 动的 公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报 》 2015 年6 月18 日 34 诺 安基金 管理 有限公 司关于 旗下部 分基 金 参加参 加数 米基金 网费率 优惠活 动的 公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报 》 2015 年6 月25 日 35 诺 安基金 管理 有限公 司关于 旗下基 金所 持停牌 股票 华东医 药(000963) 估 值调整 的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报 》、 《证券 时报 》 2015 年6 月27 日 36 诺 安基金 管理 有限公 司关于 增加第 一创 业 证券股 份有 限公司 为旗下 部分基 金代 销 机构并 开通 基金定 投、转 换业务 及开 展费率 优惠 活动 的公 告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报 》 2015 年6 月30 日 注:前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。 诺安稳健回报混合 2015 年半年 度报告 第 46 页 共 46 页


§11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金公开募集的文 件。 ②《诺 安稳 健回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 。 ③《诺 安稳 健回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 。 ④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 ⑤诺安 稳健 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金2015 年半年 度报 告正 文。 ⑥报告 期内 诺安 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告。 11.2 存放 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 11.3 查阅 方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 投资者对本报告 书如有疑 问,可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺安基金管理有限公司 2015 年8 月25 日