诺安永鑫收 益一年定期 开放债券型 证券投
资基金2015 年半年度 报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本 报 告期自 2015 年1 月1 日 起至 6 月 30 日 止。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托管 人对 本半 年度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 32
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 32
7.6 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 32
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 32
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 32
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 33
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 33
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 33
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 34 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
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8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 34
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 34
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 34
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 34
§10 重 大事件揭示 ................................................................................................................................... 35
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 35
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 35
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 35
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 35
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 35
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 35
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 35
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 36
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 39
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 39
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 39
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 40
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 40
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安永 鑫收 益一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 诺安永 鑫一 年定 期开 放债 券
基金主 代码 000510
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 24 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 79,164,703.30 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在追 求本 金安 全、 有效控 制风 险的 前提 下， 力求资 产持 续稳 妥地 保值 增
值，为 投资 者提 供较 好的 养老资 产管 理工 具。
投资策 略 1、封 闭期 投资 策略
在封闭 期内 ，为 合理 控制 本基金 开放 期的 流动 性风 险，并 满足 每次 开放 期的 流
动性需 求， 原则 上本 基金 在投资 管理 中将 持有 债券 的组合 久期 与封 闭期 进行 适
当的匹 配。 同时 ，在 遵守 本基金 有关 投资 限制 与投 资比例 的前 提下 ，将 主要 投
资于高 流动 性的 投资 品种 ，减小 基金 净值 的波 动。
2、开 放期 投资 安排
在开放 期， 基金 管理 人将 采取各 种有 效管 理措 施， 保障基 金运 作安 排， 防范 流
动性风 险， 满足 开放 期流 动性的 需求 。在 开放 期前 根据市 场情 况， 进行 相应 压
力测试 ，制 定开 放期 操作 规范流 程和 应急 预案 ，做 好应付 极端 情况 下巨 额赎 回
的准备 。
业绩比 较基 准 同期中 国人 民银 行公 布的 一年期 定期 存款 基准 利率 （税后 ）。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，其 预期收 益和 风险 水平 高于 货币市 场基 金， 低于 混合 型
基金和 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金 管理 有限 公司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 林葛
联系电 话 0755-83026688 010-66060069
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-8998 95599
传真 0755-83026677 010-68121816
注册地 址 深 圳 市深 南大道 4013 号兴
业 银 行大厦 19-20 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街69
号
办公地 址 深 圳 市深 南大道 4013 号兴 北京复 兴门 内大 街28 号凯晨 世诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
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业 银 行大厦 19-20 层 贸 中 心东座 9 层
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 秦维舟 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深 圳 市深 南大道4013 号 兴业 银 行大厦19-20 层诺 安
基金管 理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深 圳 市深 南大道4013 号兴业 银 行大
厦 19-20 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表 现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 18,378,423.95
本期利 润 11,641,067.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0386
本期加 权平 均净 值利 润率 3.56%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.06%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 8,006,764.22
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1011
期末基 金资 产净 值 87,171,467.52
期末基 金份 额净 值 1.101
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 10.10%
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计入 费用 后实 际收益 水 平要 低于 所列
数字。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价值 变动 收益 。
③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.34% 0.32% 0.20% 0.01% -1.54% 0.31%
过去三 个月 2.61% 0.30% 0.59% 0.01% 2.02% 0.29%
过去六 个月 4.06% 0.26% 1.26% 0.01% 2.80% 0.25%
过去一 年 9.99% 0.21% 2.77% 0.01% 7.22% 0.20%
自基金 合同
生效起 至今
10.10% 0.21% 2.82% 0.01% 7.28% 0.20%
注：本 基金 的业 绩比 较标 准为： 同期 中国 人民 银行 公布的 一年 期定 期存 款基 准利率 （税 后） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注 ： 本基 金建 仓期为 6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至 2015 年 6 月， 本基 金管 理 人共 管理 42 只开 放式 基金： 诺安 平衡 证券 投资 基金、 诺安 货
币市场基金、 诺安股票 证 券投资基金、 诺安优化 收 益债券型证券 投资基金 、 诺安价值增 长股票证诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
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券投资基金、 诺安灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安成长股票 型证券投 资 基金、诺安 增利债券
型证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金 、诺安 中小 盘精 选股 票型 证券投 资基 金、 诺 安
主题精选股票 型证券投 资 基金、诺安全 球黄金证 券 投资基金、上 证新兴产 业 交易型开放 式指数证
券投资基金、 诺安上证 新 兴产业交易型 开放式指 数 证券投资基金 联接基金 、 诺安保本混 合型证券
投资基金、诺 安多策略 股 票型证券投资 基金、诺 安 全球收益不动 产证券投 资 基金、诺安 油气能源
股票证券投资 基金（LOF ） 、诺安新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金、诺 安 中证创业成 长指数分
级证券投资基 金、诺安 汇 鑫保本混合型 证券投资 基 金、诺安双利 债券型发 起 式证券投资 基金、中
小板等权重交 易型开放 式 指数证券投资 基金、诺 安 研究精选股票 型证券投 资 基金、诺安 纯债定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安鸿鑫保 本混合型 证 券投资基金、 诺安信用 债 券一年定期 开放债券
型证券投资基 金、诺安 稳 固收益一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、诺安 泰 鑫一年定期 开放债券
型证券 投 资基 金、 诺安 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 诺安 优势 行业灵 活配 置混 合 型
证券投资基金 、诺安天 天 宝货币市场基 金、诺安 理 财宝货币市场 基金、诺 安 永鑫收益一 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 诺安聚 鑫宝 货币 市场 基金 、 诺安 稳健 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
诺安聚利债券 型证券投 资 基金、 诺安新 经济股票 型 证券投资基金 、诺安裕 鑫 收益两年定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 诺安 低碳经 济股 票型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交 易型 开 放式 指数 证券投
资基金 联接 基金 、诺 安创 新驱动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢志华
固定收益部执
行总监、诺安
纯债定期开放
债券基金经
理、诺安鸿鑫
保本混合基金
经理、诺安信
用债券一年定
期开放债券基
金经理、诺安
稳固收益一年
期定期开放债
券基金经理、
诺安泰鑫一年
定期开放债券
基金经理、诺
2014 年 6
月24 日
- 9
理学硕士，具有基金从业资格。
曾先后任职于华泰证券有限责任
公司、招商基金管理有限公司，
从事固定收益类品种的研究、投
资工作 。 曾于2010 年8 月至 2012
年 8 月 任招 商安 心收 益债 券型证
券投资 基金 基金 经理 ，2011 年 3
月至2012 年8 月 任招 商安 瑞进取
债券型证券投资基金基金经理。
2012 年 8 月加 入诺 安基金 管理有
限公司，任投资经理，现任固定
收益部 执行 总监 。2013 年 5 月起
任诺安鸿鑫保本混合型证券投资
基金及诺安纯债定期开放债券型
证券投 资基 金基 金经 理，2013 年
6 月起任诺安信用债券一年定期诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
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安优化收益债
券基金经理、
诺安永鑫一年
定期开放债券
基金经理、诺
安保本混合基
金经理、诺安
汇鑫保本混合
基金经理、诺
安聚利债券基
金经理、诺安
裕鑫收益定期
开放债券基金
经理。
开放债券型证券投资基金基金经
理，2013 年 8 月 起任 诺安 稳固收
益一年期定期开放债券型证券投
资基金 基金 经理 ， 2013 年11 月起
任诺安泰鑫一年定期开放债券型
证券投 资基 金基 金经 理，2013 年
12 月起 任诺 安优 化收 益债 券型证
券投资 基金 基金 经理 ，2014 年 6
月起任诺安永鑫收益一年定期开
放债券型证券投资基金基金经
理， 2014 年 11 月起 任诺 安保本混
合型证券投资基金、诺安汇鑫保
本混合型证券投资基金及诺安聚
利债券型证券投资基金基金经
理，2015 年 3 月 起任 诺安 裕鑫收
益两年定期开放债券型证券投资
基金基 金经 理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期间，诺 安永鑫一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金管理人严 格遵守了 《 中华人民共和 国
证券投资基金 法》及其 他 有关法律法规 ，遵守了 《 诺安永鑫一年 定期开放 债 券型证券投 资基金基
金合同 》的 规定 ，遵 守了 本公司 管理 制度 。本 基金 投资管 理未 发生 违法 违规 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根 据 中国 证监会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新 并 完善 了 《诺 安基 金管理 有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股 票、 债 券的 一级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
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交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年以 来， 权益 类市 场 表现强 势， 受此 影响 ， 上 半年纯 债资 产表 现相 对低 迷， 收 益率 震荡
上升，而转债 资产表现 受 正股影响，波 动性和走 势 均弱于正股， 在财富效 益 的影响下， 股票的表
现显著 好于 债券 。
基金通 过调 节债 券资 产的 仓位， 波段 操作 可转 债资 产，在 取得 较高 收益 的同 时，满 足 6 月底
的开放 赎回 需要 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.101 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 4.06% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为1.26% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
随着资金面紧 张局面的 缓 解，信用债收 益率有望 维 持稳定。未来 将结合权 益 类市场的风格 变
化，及 债券 市场 的发 行节 奏，优 化基 金的 投资 组合 ，努力 为持 有人 创造 更高 的价值 。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本 基金 管理 人严格 遵 守 《企 业会 计准 则 》 、 《 证券 投资 基金 会计 核算业 务 指引》 以及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经本 基金 托管人 复 核无 误后 由本 基金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险 控 制部、 固定 收益 部及基 金 经理 等组 成了 估值 小组,负责 研究 、 指 导基 金估值 业 务。 估 值小 组成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可以提议测 算某一投 资品种的估值调 整影响, 并 有权表决有关议 案但仅享 有一票表决权,从
而将其 影响 程度进 行适 当限 制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保持 估值 政策 和程序 的 一贯 性。
报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每 次收 益分 配比 例不 得低于 该次 可供 分配 利润 的 50% ，若 《基 金合 同》生 效 不满 3 个月 可不
进行收 益分 配；
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 合同 约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本基金未出现 连续二十个工作日出现基 金份额持有人数量不满二 百人或者基金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人—诺安 基金管理
有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核算诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
第 12 页 共 40 页
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 诺安基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，诺安基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收 益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 永鑫 收益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 61,971,134.16 1,151,359.83
结算备 付金
1,514,470.54 6,530,795.99
存出保 证金
5,546.55 19,574.10
交易性 金融 资产 6.4.7.2 63,558,843.40 494,663,130.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
63,558,843.40 494,663,130.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 81,581.14
应收利 息 6.4.7.5 1,516,372.17 10,655,058.52
应收股 利
- - 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
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应收申 购款
209,000.00 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
128,775,366.82 513,101,499.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 189,999,646.60
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
41,353,920.69 -
应付管 理人 报酬
- -
应付托 管费
51,076.94 54,432.16
应付销 售服 务费
127,692.31 136,080.38
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,785.00 3,952.31
应交税 费
- -
应付利 息
- 78,856.46
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 69,424.36 70,000.00
负债合 计
41,603,899.30 190,342,967.91
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 79,164,703.30 305,012,682.35
未分配 利润 6.4.7.10 8,006,764.22 17,745,849.32
所有者 权益 合计
87,171,467.52 322,758,531.67
负债和 所有 者权 益总 计
128,775,366.82 513,101,499.58
注 ： 报告 截止日 2015 年6 月30 日,基金 份额 净值 1.101 元,基金 份额 总额 79,164,703.30 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 诺安 永鑫 收益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年6 月24 日(基
金合同生效日)至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
18,263,127.29 217,622.14
1.利息 收入
11,394,646.59 216,753.82
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 76,924.08 216,753.82
债券利 息收 入
11,161,415.50 -
资产支 持证 券利 息收 入
- - 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
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买入返 售金 融资 产收 入
156,307.01 -
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列）
13,605,837.10 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 13,605,837.10 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公 允价 值变 动收 益 （损失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -6,737,356.40 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其 他收 入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - 868.32
减：二、费用
6,622,059.74 35,154.66
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,365,676.07 -
2．托 管费 6.4.10.2.2 323,016.52 10,029.91
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 807,541.18 25,074.75
4． 交易 费用 6.4.7.19 3,594.63 -
5．利 息支 出
2,028,887.51 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,028,887.51 -
6． 其他 费用 6.4.7.20 93,343.83 50.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
11,641,067.55 182,467.48
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
11,641,067.55 182,467.48
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 永鑫 收益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
305,012,682.35 17,745,849.32 322,758,531.67
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 11,641,067.55 11,641,067.55
三、本期基金份额交易 -225,847,979.05 -21,380,152.65 -247,228,131.70 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
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产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
其中：1.基金 申购 款 696,772.08 67,427.92 764,200.00
2.基 金赎 回款 -226,544,751.13 -21,447,580.57 -247,992,331.70
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
79,164,703.30 8,006,764.22 87,171,467.52
项目
上年度可比期间
2014 年6 月24 日(基金合同生效日) 至2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
305,012,682.35 - 305,012,682.35
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 182,467.48 182,467.48
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
- - -
其中：1.基金 申购 款 - - -
2.基 金赎 回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
305,012,682.35 182,467.48 305,195,149.83
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥 成文______
______ 薛有为______
____ 薛 有为____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
诺安永鑫收益 一年定期 开 放债券型证券 投资基金( 简称 “本基金 ”)，经中 国证 券监督管理 委
员会( 简称 “中国 证监 会”) 证 监许 可[2013]1613 号 文 《关 于核 准诺 安永 鑫收 益一年 定期 开放 债券诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
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型证券 投资 基金 募集 的批 复》批 准， 于 2014 年 4 月 28 日至 2014 年 6 月 20 日向社 会进 行公 开募
集，经毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 验资，募集的有效认购金额为人民币
305,012,682.35 元， 其 中净 认 购额 为人 民币 304,848,457.60 元， 折合 304,848,457.60 份基 金份
额。有 效认 购金 额产 生的 利息为 人民 币 164,224.75 元，折 合 164,224.75 份基金 份 额于 基金 合同
生效后 归入 本基 金。 基金 合 同生效 日为2014 年6 月24 日， 合同 生效 日基 金份 额为305,012,682.35
份基金 单位 。
本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托管人为中国农业 银行股 份有限公司 。 《诺安 永鑫收 益一年定期开放债 券型证 券投资基金基金 合
同》 、 《诺安永 鑫收益一 年 定期开放债 券型证券 投资 基金招募说 明书》等 文件 已按规定报 送中国 证
监会备 案。
本 基 金的 财务 报表于 2015 年8 月20 日 已经 本基 金的基 金 管理 人及 基金 托 管人 批准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则( 包 括于 2014 年颁 布的 新的和 修 订的 企业
会计准则) 及相关规 定( 以 下统称“ 企业会计 准则”)和中国证监会发布 的关于 基金行业实务操 作
的有关规定编 制，同时 在 具体会计核算 和信息披 露 方面也参考了 中国证券 投 资基金业协 会发布的
若干基 金行 业实 务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2015 年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月30 日止期 间的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
除 6.4.5.2 所述 会计 估计 变更外 ，本 基金 本报 告期 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一 期
年度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性，根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
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小组关 于2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 （ 以下 简称 “估值 处理标 准 ” ） ， 本基 金自
2015 年3 月26 日 起， 对所持 有 的在 上海 证券 交易 所、 深 圳证 券交 易 所上 市交易 或 挂牌 转让 的固
定收益品种的 估值方法 进 行调整，采用 第三方估 值 机构提供的价 格数据进 行 估值，估值 处理标准
另有规 定的 除外 。 于2015 年3 月26 日， 相 关调 整对 前一估 值日 基金 资产 净值 的影响 不超 过0.50% 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家税务 总 局关 于企 业所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》、 2008 年9 月 18 日 《 上海、 深 圳证 券交 易所 关于 做好 证 券交 易印 花税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
(2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(3)对基 金取 得的 股票 股息、 红 利收 入， 由上 市公 司在向 基 金支 付上 述收 入时 代扣 代 缴个 人所
得 税， 个人 从公 开发 行和转 让 市场 取得 的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个月以 内 （含 1 个月） 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50%
计 入 应纳 税所 得额； 持股期 限 超过 1 年 的， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所 得统 一适用 20%
的税率 计征 个人 所得 税。
(4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
(5)对于 基金 从事 A 股 买卖， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 出 让方按 0.10%的税 率缴纳 证 券(股票)
交易印 花税 ，受 让方 不再 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税。
(6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
第 18 页 共 40 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 61,971,134.16
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 61,971,134.16
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 62,686,049.51 63,558,843.40 872,793.89
银行间 市场 - - -
合计 62,686,049.51 63,558,843.40 872,793.89
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 62,686,049.51 63,558,843.40 872,793.89
6.4.7.3 衍生 金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目 本期末 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
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2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 14,001.83
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 613.35
应收债 券利 息 1,501,754.74
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金 合约 拆借 孳息 -
其他 2.25
合计 1,516,372.17
注：本 报告 期末 “其 他” 为应收 保证 金利 息。
6.4.7.6 其他 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 1,785.00
合计 1,785.00
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 69,424.36
合计 69,424.36
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 305,012,682.35 305,012,682.35
本期申 购 696,772.08 696,772.08
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) -226,544,751.13 -226,544,751.13
本期末 79,164,703.30 79,164,703.30 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
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注:本期 申购 转换 转入 份( 金)额， 本期 赎回 含转 换转出 份( 金)额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 10,135,699.03 7,610,150.29 17,745,849.32
本期利 润 18,378,423.95 -6,737,356.40 11,641,067.55
本期基 金份额交 易
产生的 变动 数
-19,103,767.06 -2,276,385.59 -21,380,152.65
其中： 基金 申购 款 70,853.50 -3,425.58 67,427.92
基金赎 回款 -19,174,620.56 -2,272,960.01 -21,447,580.57
本期已 分配 利润 - - -
本期末 9,410,355.92 -1,403,591.70 8,006,764.22
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 41,020.00
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 35,831.63
其他 72.45
合计 76,924.08
注：本 报告 期内 “其 他” 为保证 金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债券 投资 收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 、债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
538,099,527.51
减：卖 出债 券（ 、债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
510,704,801.00
减：应 收利 息总 额 13,788,889.41
买卖债 券差 价收 入 13,605,837.10 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
第 21 页 共 40 页
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利 收益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 -6,737,356.40
——股票 投资 -
——债券 投资 -6,737,356.40
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -6,737,356.40
6.4.7.18 其他 收入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
919.63
银行间 市场 交易 费用 2,675.00
合计
3,594.63
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 49,588.57
汇划费 4,719.47 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
第 22 页 共 40 页
账户维 护费 18,100.00
其他 1,100.00
合计 93,343.83
注：本 报告 期内 “其 他” 为账户 开户 费。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方无 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权证 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
第 23 页 共 40 页
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
2014年6月24 日( 基金 合同 生效日)
至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
3,365,676.07 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
819.66 -
注：本基金不 收取固定 管 理费，以分档 计提方式 收 取浮动管理费 。封闭运 作 一年之后， 基金管理
人将以 封闭 期基 金净 值增 长率为 基础 分档 收取 管理 费。
表：基金管理费分档 费率 表
N 为封 闭期 基金 净值 增长 率。
本基金 首个 封闭 期净 值增 长率 为10.30% ， 根据 上述规则， 本基 金的 实 际管 理费 率为 1.0%。
基金管理费以 封闭期最 后 一日资产净值 为基数， 在 管理费计提日 计提，管 理 费计提日结束 后
由基金管理人 向基金托 管 人发送基金管 理费划款 指 令，基金托管 人复核后 于 管理费计提 日结束后
2 个 工作 日内 从基 金财 产中 一 次性 支付 给基 金管 理人 。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年6月24 日( 基金 合同 生效
日)至2014 年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管 费
323,016.52 10,029.91
注:本基 金的 托管 费按 前一日 基 金资 产净 值的 0.2% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝E×0.2%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金 托管费每 日计算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管理 人 向基金托管人 发送基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等,支付日 期 顺延 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
档数 封闭期 基金 净值 增长 率（N ） 管理费 率
1 N≤4.0% 0%
2 4.0%＜N≤5.5% Min(0.3%，（ N-4% ）/(1+N))
3 5.5%＜N≤7% Min(0.7%，（ N-5.2% ）/(1+N))
4 7%＜N Min(1.0%，（ N-6.3% ）/(1+N)) 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
第 24 页 共 40 页
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安基 金管 理有 限公 司( 管理 人) 313,209.32
中国农 业银 行股 份有 限公 司(托管 人) 288,687.58
合计 601,896.90
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 6 月 24 日( 基 金合同 生 效日) 至 2014 年 6
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安基 金管 理有 限公 司( 管理 人) -
中国农 业银 行股 份有 限公 司(托管 人) -
合计 -
注：本 基金 销售 服务 费按 前一日 基金 资产 净值 的0.50% 年费 率计 提。
销售服 务费 额计 算方 法如 下：
M=E×0.50%÷当年 天数
M 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金 销售服务 费每日 计算，逐日累 计至每月 月 末，按月支付 ，由基金 管 理人向基金托 管人发
送基金 销售 服务 费划 款指 令， 基 金托 管人 复核 后于 次 月前2 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 取，
由注册登记机 构代收， 注 册登记机构收 到后按相 关 合同规定支付 给基金销 售 机构等。若 遇法定节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
第 25 页 共 40 页
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月24 日( 基 金合同 生 效日)至2014 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息 收入
中国农业银行
股份有限公司
61,971,134.16 41,020.00 1,013,500.67 12,281.62
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国农业银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况—— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截 至 本报 告期末 2015 年6 月30 日止， 本基 金无 因认 购新发/增发 证券 而于 期末持 有 的流 通受
限证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截 至 本报 告期末 2015 年6 月30 日 止， 本基 金未 持有暂 时 停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
第 26 页 共 40 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设
定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 组织体 系由 三级 构成:第一层 次 为董 事会 、 合 规审 查与风 险 控制 委员
会所领导;第 二层次为 总经 理、督察长 、风险控 制办 公会、合规 与风险控 制部 所监控;第三 层次为
公司各 业务 相关 部门 对各 自部门 的风 险控 制负 责。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，并且 通 过分散化投资 以降低信 用 风险。本基金 持有的除 国 债、政策性 金融债以
外的同一信用 主体发行 的 证券产品的比 例，不得 超 过本基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,
因此违约风险发生 的可能 性很小; 本基金在进 行银行 间同业市场交易前 均对交 易对手进行信用 评
估,以控 制相 应的 信用 风险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1
- 130,489,000.00
A-1 以下
- -
未评级
- -
合计
- 130,489,000.00
注：债 券评 级取 自第 三方 评级机 构的 债项 评级 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用 评级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
- 9,150,534.00
AAA 以下
63,558,843.40 355,023,596.00 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
第 27 页 共 40 页
未评级
- -
合计
63,558,843.40 364,174,130.00
注：债 券评 级取 自第 三方 评级机 构的 债项 评级 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来自于 基金份 额持有人可随时要 求赎回 其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品 种
所处的 交易 市场 不活 跃而 带来的 变现 困难 。 本 基金 所 持大部 分证 券在 银行 间同 业市场 交易,其余 亦
可在证券交易所上市, 因此除在附注‘6.4.12’ 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况 外,其余均 能及 时变现。此 外,本基金 可通 过卖出回购 金融资产 方式 借入短期资 金应对
流动性 需求,其上 限一 般不超 过 基金 持有 的债 券资 产的 公 允价 值。 本基 金所 持有卖 出 回购 金融 资产
款的合约约定 到期日均 为 一年以内且计 息，账面 余 额接近其未折 现的合约 到 期现金流量 。其他金
融负债的合 约约定到 期日 均为一年以 内且不计 息， 可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)的合 约无固
定期限 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 通 过独立的风险 管理岗位 对 投资组合中的 证
券的流 动性 风险 进行 持续 的监测 和分 析。
6.4.13.4 市场 风险
本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的
影响，导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险，反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数
变化的敏感性 。一般来 讲 ，市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险，也往 往 是众多风险 中最基本
和最常 见的,也是 最难 防范的 风 险， 其他 如流 动性 风险 最 终是 因为 市场 风险 在起 作 用。 市场 风险 包
括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金持 有的大部 分 金融资产和金 融负债均 计 息，因此本基 金的收入 及 经营活动的 现金流量
在很大程度上 受市场利 率 变化的影响。 本基金的 生 息资产主要为 银行存款 、 结算备付金 、存出保
证金、 债券 投资 等。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
第 28 页 共 40 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月 30 日
6 个月以 内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 61,971,134.16 - - - - 61,971,134.16
结算备 付金 1,514,470.54 - - - - 1,514,470.54
存出保 证金 5,546.55 - - - - 5,546.55
交易性 金融 资产 - - 43,216,843.40 20,342,000.00 - 63,558,843.40
买入返 售金 融资 产 - - - - - -
应收利 息 - - - - 1,516,372.17 1,516,372.17
应收申 购款 - - - - 209,000.00 209,000.00
应收证 券清 算款 - - - - - -
资产总 计 63,491,151.25 - 43,216,843.40 20,342,000.00 1,725,372.17 128,775,366.82
负债
卖出回 购证 券款 - - - - - -
应付赎 回款 - - - - 41,353,920.69 41,353,920.69
应付管 理人 报酬 - - - - - -
应付托 管费 - - - - 51,076.94 51,076.94
应付交 易费 用 - - - - 1,785.00 1,785.00
应付利 息 - - - - - -
应付销 售费 用 - - - - 127,692.31 127,692.31
其他负 债 - - - - 69,424.36 69,424.36
负债总 计 - - - - 41,603,899.30 41,603,899.30
利率敏 感度 缺口 63,491,151.25 - 43,216,843.40 20,342,000.00 -39,878,527.13 87,171,467.52
上年度 末
2014 年12 月 31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,151,359.83 - - - - 1,151,359.83
结算备 付金 6,530,795.99 - - - - 6,530,795.99
存出保 证金 19,574.10 - - - - 19,574.10
交易性 金融 资产 89,075,828.40 88,926,463.20 252,986,288.00 63,674,550.40 - 494,663,130.00
买入返 售金 融资 产 - - - - - -
应收利 息 - - - - 10,655,058.52 10,655,058.52
应收证 券清 算款 - - - - 81,581.14 81,581.14
资产总 计 96,777,558.32 88,926,463.20 252,986,288.00 63,674,550.40 10,736,639.66 513,101,499.58
负债
卖出回 购证 券款 189,999,646.60 - - - - 189,999,646.60
应付管 理人 报酬 - - - - 54,432.16 54,432.16
应付托 管费 - - - - 136,080.38 136,080.38
应付交 易费 用 - - - - 3,952.31 3,952.31
应付利 息 - - - - 78,856.46 78,856.46 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
第 29 页 共 40 页
其他负 债 - - - - 70,000.00 70,000.00
负债总 计 189,999,646.60 - - - 343,321.31 190,342,967.91
利率敏 感度 缺口 -93,222,088.28 88,926,463.20 252,986,288.00 63,674,550.40 10,393,318.35 322,758,531.67
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
市场利 率发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
1. 市场利率下降 27
个基点
681,338.73 3,196,067.95
2. 市场利率上升 27
个基点
-681,338.73 -3,196,067.95
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 的投资范 围 为具有良好流 动
性的金融工具 ，包括国 债 、央行票据、 地方政府 债 、金融债、企 业债、短 期 融资券、中 期票据、
公司债 、 资 产支 持证 券、 可转换 债券 （含 分离 交易 可转债 ） 、 债 券逆 回购 、 银 行存款 等固 定收 益类
资产以及股票 等权益类 品 种和法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。本 基金所面
临的其他价格 风险主要 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。通 过分散化 投 资，本基金 有效降低
了投资 组合 的其 他价 格风 险，并 且本 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
本基金的投资 组合比例 为 ：债券资产的 比例不低 于 基金资产的 80%，所 投资 的债券的信用 评
级均在 AA- 以上。在 开放 期，本基金持 有的现金 或 到期日在一年 以内的政 府 债券的比例合 计不低
于基金 资产 净值 的5% 。 在非 开 放期， 本基 金不 受上述 5% 的 限制。 应开 放 期流动 性 需要， 为保 护持
有人利益，本 基金开放 期 开始前两个月 、开放期 以 及开放期结束 后的两个 月 内，本基金 的债券资
产比例 可不 受上 述限 制。 于2015 年6 月30 日 ，本 基金面 临的 整体 其他 价格 风险列 示如 下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 公允价 值 占基金 资诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
第 30 页 共 40 页
资产净
值比例
（%）
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 - - - -
交 易 性金 融资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 63,558,843.40 72.91 494,663,130.00 153.26
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 63,558,843.40 72.91 494,663,130.00 153.26
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假 设市场因 子的变 化服从多 元正态分 布，在 95% 的置 信度下， 使用过 去一年的 历史数据 ，按 照
VaR 正 态算 法， 计算 未来 一个交 易日 里， 基金 持仓 资产组 合可 能的 最大 损失 值。
假设
置信度 ：95%
观察期 ：一 年
分析
风险价 值
（单位 ：人民 币元 ）
本期末 （2015 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2014 年 12 月 31
日）
基金投 资组 合的 风险 价值 153,122.54 565,033.82
合计 153,122.54 565,033.82
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1.公允 价值
(1)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2)以公 允价 值计 量的 金融工 具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 6 月 31 日， 本基金持 有的 以公 允价 值计 量 的金 融工 具中 属于 第二 层 级的 余额为
63,558,843.40 元，无属于第一层级和第三层级的余额(2014 年 12 月 31 日：第一层级
143,321,169.60 元， 第二层 级 351,341,960.40 元，无 属 于第 三层 级的 余额) 。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
第 31 页 共 40 页
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层级 或 第三 层级 。 如附注6.4.5.2 所述 ，本基 金 自 2015 年 3 月 26 日 起，对 所持 有的 在上
海证券 交易 所、 深圳 证券 交易 所上 市交 易或 挂牌 转 让的固 定收 益品 种的 估值 方法进 行调 整， 采用
第三方 估值 机构 提供 的价 格数据 进行 估值 ，相 关固 定收益 品种 的公 允价 值层级 归入 第二 层级 。
④第三 层级 公允 价值 余额 和本期 变动 金额
无。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资产 负 债表 日本 基金 无需 要说 明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 63,558,843.40 49.36
其中： 债券 63,558,843.40 49.36
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 63,485,604.70 49.30
7 其他各 项资 产 1,730,918.72 1.34
8 合计 128,775,366.82 100.00
7.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 投资 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金本 报告期 末未持 有股 票。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
第 32 页 共 40 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 未投 资股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 63,558,843.40 72.91
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 63,558,843.40 72.91
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 124359 13 三明 投 220,020 22,673,061.00 26.01
2 124190 13 奉南 城 200,000 20,494,000.00 23.51
3 124378 13 湘九 华 200,000 20,342,000.00 23.34
4 112214 12 冀东 02 470 49,782.40 0.06
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
第 33 页 共 40 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
7.11.2 本 基金 本报告 期末 未持有 股票 。
7.11.3 期末 其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,546.55
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,516,372.17
5 应收申 购款 209,000.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,730,918.72
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
第 34 页 共 40 页
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,058 38,466.81 40,184,239.49 50.76% 38,980,463.81 49.24%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本报告 期末 基金 管理 人从 业人员 未持 有本 开放 式基 金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年6 月24 日 ）基 金份 额总 额
305,012,682.35
本报告 期期 初基 金份 额总 额 305,012,682.35
本报告 期基 金总 申购 份额 696,772.08
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 226,544,751.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额 总额 79,164,703.30
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总赎 回份额 含 转换 出份 额。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
第 35 页 共 40 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报 告期 内， 基 金管 理人在 2015 年3 月28 日发 布了《诺 安基 金管 理有 限公司 关 于董 事会 成
员任职 的公 告》 和 2015 年 4 月 4 日 《诺 安基 金管理 有 限公 司关 于董 事会 成员 任 职的 公告 》的公
告 ，自 2015 年3 月28 日起 ，增选 齐斌 先生 、李清章 先 生、奥 成文 先生 担任 诺安基 金管 理有 限公
司董事 会董 事。 自 2015 年 4 月 4 日 起， 选举 汤小青 先 生、 史其 禄先 生、 赵玲 华 女士 担任 诺安基
金 管 理有 限公 司董 事会 独立 董 事。原董 事会 成员 欧阳 文 安先 生、朱秉 刚先 生、陆 南屏 先生 不再担
任公司 独立 董事 职务 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 聘请 的会 计师事 务所 没有 发生 变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
渤海证券 2 - - - - -
注：1 、 本报 告期 租用 证券公 司 交易 单元 的变 更情 况: 无。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
第 36 页 共 40 页
2、 专用 交易 单元 的选 择标准 和 程序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1)、实 力雄 厚, 信誉 良好, 注 册 资本 不少于 3 亿元 人 民币。
(2)、财 务状 况良 好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3)、经 营行 为规 范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4)、内 部管 理规 范、 严格,具 备健 全的 内控 制度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服务 。
(6) 、研究实力 较强, 有固 定的研究机构和专 门的研 究人员, 能及时为本 基金提 供高质量的咨询 服
务。
基 金管 理人 根据 以上 标准进 行评 估后 确定 证券 经营机 构的 选择,与 被选 择 的券商 签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
渤海证券 276,832,429.80 100.00% 3,591,466,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
诺安基 金管 理有 限公 司旗 下基 金2014 年
最后一个交易日基金资产 净值、基金份
额净值 及份 额累 计净 值公 告
基金管 理人 网站
2015 年 1 月 6 日
2
诺安永鑫收益一年定期开 放债券型证券
投资基 金2014 年第4 季度报 告
《证券 时报 》
2015 年 1 月 22 日
3
诺安基金管理有限公司关 于增加数米基
金、众禄基金为旗下部分 基金代销机构
并开通基金定投、转换业 务及开展费率
优惠活 动的 公告
《中国证券报》 、
《上海证券报 》、
《证券 时报 》
2015 年 2 月 7 日 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
第 37 页 共 40 页
4
诺安永鑫收益一年定期开 放债券型证券
投资基 金招 募说 明书 （更 新）2014 年第
1 期
基金管 理人 网站
2015 年 2 月 10 日
5
诺安永鑫收益一年定期开 放债券型证券
投资基 金招 募说 明书 （更 新）摘 要 2014
年第1 期
《证券 时报 》
2015 年 2 月 10 日
6
诺安基金管理有限公司关 于增加广州农
村商业银行为旗下部分基 金代销机构并
开通基 金定 投、 转换 业务 的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券 时报 》 2015 年 2 月 14 日
7
诺安基金管理有限公司关 于旗下部分基
金参加杭州数米基金销售 有限公司费率
优惠活 动的 公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券 时报 》 2015 年 3 月 9 日
8
诺安基金管理有限公司关 于增加苏州银
行为旗下部分基金代销机 构并开通基金
定投、转换业务及开展费 率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券 时报 》
2015 年 3 月 26 日
9
诺安永鑫收益一年定期开 放债券型证券
投资基 金2014 年 年度 报告
基金管 理人 网站
2015 年 3 月 26 日
10
诺安永鑫收益一年定期开 放债券型证券
投资基 金2014 年 年度 报告-摘要
《证券 时报 》
2015 年 3 月 26 日
11
诺 安基金管理有限公司关 于旗下基金调
整交易 所固 定收 益品 种估 值方法 的公 告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券 时报 》 2015 年 3 月 27 日
12
诺安基金管理有限公司关 于董事会成员
任职的 公告
《证券 时报 》
2015 年 3 月 28 日
13
诺安基金管理有限公司关 于增加一路财
富（北京）信息科技有限 公司为旗下部
分基金代销机构并开通基 金定投、转换
业务及 开展 费率 优惠 活动 的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券 时报 》
2015 年 4 月 2 日 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
第 38 页 共 40 页
14
诺安基金管理有限公司关 于董事会成员
任职的 公告
《证券 时报 》
2015 年 4 月 4 日
15
诺安基金管理有限公司关 于调整通联支
付业务 费率 优惠 的公 告
《证券 时报 》
2015 年 4 月 8 日
16
诺安永鑫一年定期开放债 券型证券投资
基金2015 年第1 季度 报告
《证券 时报 》
2015 年 4 月 21 日
17
诺安基金管理有限公司关 于增加宜信普
泽为旗下部分基金代销机 构并开通基金
定投、转换业务及开展费 率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券 时报 》
2015 年 4 月 22 日
18
诺安基金管理有限公司关 于增加上海汇
付金融服务有限公司为旗 下部分基金代
销机构并开通基金定投、 转换业务及开
展费率 优 惠活 动的 公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券 时报 》
2015 年 4 月 30 日
19
诺安基金管理有限公司关 于增加大同证
券为旗 下基 金代 销机 构的 公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券 时报 》 2015 年 5 月 14 日
20
诺安基金管理有限公司关 于旗下部分基
金参加一路财富网上费率 优惠活动的公
告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券 时报 》 2015 年 5 月 27 日
21
诺安基金管理有限公司关 于增加上海利
得基金销售有限公司为旗 下部分基金代
销机构并开通基金定投业 务及开展费率
优惠活 动的 公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券 时报 》
2015 年 5 月 30 日
22
诺安基金管理有限公司关 于增加上海天
天基金销售有限公司为旗 下部分基金代
销机构并开通基金定投、 转换业务及开
展费率 优惠 活动 的公 告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券 时报 》
2015 年 6 月 9 日
23 诺安基金管理有限公司关 于增加浙江金 《中国证券报》 、 2015 年 6 月 18 日 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
第 39 页 共 40 页
观诚财富管理有限公司为 旗下部分基金
代销机构并开通基金定投 、转换业务及
开展费 率优 惠活 动的 公告
《上海证券报》 、
《证券 时报 》
24
诺安永鑫收益一年定期开 放债券型证券
投资基 金首 个开 放期 内开 放申购 、 赎 回、
转换业 务的 公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券 时报 》 2015 年 6 月 23 日
25
诺安基金管理有限公司关 于诺安永鑫收
益一年定期开放债券型证 券投资基金计
提管理 费的 公告
《证券 时报 》
2015 年 6 月 25 日
26
诺安基金管理有限公司关 于增加第一创
业证券股份有限公司为旗 下部分基金代
销机构并开通基金定投、 转换业务及开
展费率 优惠 活动 的公 告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券 时报 》
2015 年 6 月 30 日
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信 息
本基金 为一 年定 期开 放基 金， 首 个封 闭期 结束 之后 第一个 工作 日 即2015 年6 月 24 日为 基金
管 理 费计 提日， 第二 个工 作日 起 进入 首个 开放 期， 时 间为 2015 年6 月25 日至 2015 年7 月1 日，
开 放 期内 本基 金接 受申 购、 赎回、 转换 业务 申请 。 自 2015 年7 月2 日起 至一年 后 对应 日的 前一
日（2016 年 7 月 1 日） 为 本基金 的第 二个 封闭 期， 封闭期 内本 基金 不接 受申 购、赎 回、 转换 业
务申请 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 永鑫 一年 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 募集的 文件 。
②《诺 安永 鑫一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 。
③《诺 安永 鑫一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年半年度报告
第 40 页 共 40 页
⑤诺安 永鑫 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金2015 年半年 度报 告正 文。
⑥报告 期内 诺安 永鑫 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告。
12.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
12.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2015 年8 月25 日
