诺安优势行 业灵活配置 混合型证券 投资基
金 2015 年 半年度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本 报 告期自 2015 年1 月1 日 起至 6 月 30 日 止。 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托管 人对 本半 年度 报告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36
7.11 报 告期 末本 基金 投资的 国 债期 货交 易情 况说 明 .................................................................. 37
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 37 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 39
10.2 基 金管 理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安优 势行 业灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 诺安优 势行 业混 合
基金主 代码 000538
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月 13 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 10,563,669,613.50 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 积极 大类 资产 配置及 全面 深入 的研 究， 发掘优 势行 业， 精选 行业 个
股，力 图在 不同 的市 场环 境下均 可突 破局 限， 在长 期内获 得超 过比 较基 准的 超
额收益 。
投资策 略 本基金 将实 施积 极主 动的 投资策 略， 具体 由大 类资 产配置 策略 ， 股 票投 资策 略，
债券投 资策 略、 权证 投资 策略四 部分 组成 。
1、 大类 资产 配置 策略 方面， 本 基金 将采 取战 略性 资产 配 置和 战术 性资 产配 置相
结合的 资产 配置 策略 ，根 据市场 环境 的变 化， 在长 期资产 配置 保持 稳定 的前 提
下，积 极进 行短 期资 产灵 活配置 ，力 图通 过时 机选 择构建 在承 受一 定风 险前 提
下获取 较高 收益 的资 产组 合。
2、 股票 投资 策略 方面 ， 本基 金 的股 票投 资策 略由 行业 配 置策 略、 个股 筛选 策略
两部分 组成 。
3、 债券 投资 策略 方面 ， 本基 金 的债 券投 资部 分采 用积 极 管理 的投 资策 略， 具体
包括利 率预 测策 略、 收益 率曲线 预测 策略 、溢 价分 析策略 以及 个券 估值 策略 。
4、 权 证投 资策 略方 面， 本 基金将 主要 运用 价值 发现 策略和 套利 交易 策略 等。 作
为辅助 性投 资工 具， 我们 将结合 自身 资产 状况 审慎 投资， 力图 获得 最佳 风险 调
整收益。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数+40%× 中证全 债指 数
风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金， 预期风 险与 收益 低于 股票 型基金 ，高 于债 券型 基金 与
货币市 场基 金， 属于 中高 风险、 中高 收益 的基 金品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 蒋松云
联系电 话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
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注册地 址 深 圳 市深 南大道 4013 号兴
业 银 行大厦 19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址 深 圳 市深 南大道 4013 号兴
业 银 行大厦 19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 秦维舟 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深 圳 市深 南大道4013 号 兴业 银 行大厦19-20 层诺 安
基金管 理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深 圳 市深 南大道4013 号兴业 银 行大
厦 19-20 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 136,431,257.67
本期利 润 219,741,480.23
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0837
本期加 权平 均净 值利 润率 6.74%
本期基 金份 额净 值增 长率 8.68%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 2,309,123,308.44
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2186
期末基 金资 产净 值 13,366,778,723.54
期末基 金份 额净 值 1.265
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 26.50%
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计入 费用 后实 际收益 水 平要 低于 所列
数字。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准 收益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.48% 0.12% -4.18% 2.09% 4.66% -1.97%
过去三 个月 3.77% 0.15% 7.60% 1.57% -3.83% -1.42%
过去六 个月 8.68% 0.14% 17.51% 1.36% -8.83% -1.22%
过去一 年 26.00% 0.32% 61.13% 1.10% -35.13% -0.78%
自基金 合同
生效起 至今
26.50% 0.29% 65.56% 1.01% -39.06% -0.72%
注：本 基金 的业 绩比 较标 准为：60%×沪深 300 指数+40%× 中 证全 债指 数。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注 ： 本基 金建 仓期为 6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至 2015 年 6 月， 本基 金管 理 人共 管理 42 只开 放式 基金： 诺安 平衡 证券 投资 基金、 诺安 货诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
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币市场基金、 诺安股票 证 券投资基金、 诺安优化 收 益债券型证券 投资基金 、 诺安价值增 长股票证
券投资基金、 诺安灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安成长股票 型证券投 资 基金、诺安 增利债券
型证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金 、诺安 中小 盘精 选股 票型 证券投 资基 金、 诺 安
主题精选股票 型证券投 资 基金、诺安全 球黄金证 券 投资基金、上 证新兴产 业 交易型开放 式指数证
券投资基金、 诺安上证 新 兴产业交易型 开放式指 数 证券投资基金 联接基金 、 诺安保本混 合型证券
投资基金、诺 安多策略 股 票型证券投资 基金、诺 安 全球收益不动 产证券投 资 基金、诺安 油气能源
股票证券投资 基金（LOF ） 、诺安新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金、诺 安 中证创业成 长指数分
级证券投资基 金、诺安 汇 鑫保本混合型 证券投资 基 金、诺安双利 债券型发 起 式证券投资 基金、中
小板等权重交 易型开放 式 指数证券投资 基金、诺 安 研究精选股票 型证券投 资 基金、诺安 纯债定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安鸿鑫保 本混合型 证 券投资基金、 诺安信用 债 券一年定期 开放债券
型证券投资基 金、诺安 稳 固收益一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、诺安 泰 鑫一年定期 开放债券
型证券 投 资基 金、 诺安 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 诺安 优势 行业灵 活配 置混 合 型
证券投资基金 、诺安天 天 宝货币市场基 金、诺安 理 财宝货币市场 基金、诺 安 永鑫收益一 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 诺安聚 鑫宝 货币 市场 基金 、 诺安 稳健 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
诺安聚利债券 型证券投 资 基金、诺安新 经济股票 型 证券投资基金 、诺安裕 鑫 收益两年定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 诺安 低碳经 济股 票型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交 易型 开 放式 指数 证券投
资基金 联接 基金 、诺 安创 新驱动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴博俊
诺安优势行业灵
活配置混合型证
券投资基金基金
经理、 诺安 稳健 回
报灵活配置混合
型证券投资基金
基金经理及诺安
创新驱动灵活配
置混合型证券投
资基金 基金 经理
2014 年6
月14 日
- 7
硕士， 2008 年加 入诺 安基 金管理
有限公 司， 历任 研究 员、 基金经
理助理 。 2014 年6 月 起任 诺安优
势行业灵活配置混合型证券投
资基金 基金 经理 ， 2015 年6 月起
任诺安稳健回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理及诺
安创新驱动灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
周心鹏
投资二部执行总
监 、 诺安 中小 盘精
选股票型证券投
资基金 基金 经理 、
2014 年3
月13 日
2015 年 4
月 4 日
14
金融学硕士，具有基金从业资
格。 曾 先后 任职 于南 方证 券投资
银行部 、中 投证 券投 资银 行部、
长盛基金研究部和华夏基金机诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
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诺安稳健回报灵
活配置混合型证
券投资基金基金
经理
构投资 部。 2010 年 1 月加 入诺安
基金管 理有 限公 司， 任基 金经理
助理。 于 2010 年 10 月起 任诺安
中小盘精选股票型证券投资基
金基金 经理 ， 2011 年3 月至2015
年4 月 任诺 安价 值增 长股 票证券
投资基 金基 金经 理， 2014 年 3 月
至 2015 年 4 月 任诺 安优 势行业
灵活配置混合型证券投资基金
基金经 理， 2014 年 9 月起 任诺安
稳健回报灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理。
注：①此处周 心鹏先生 的 任职日期为基 金合同生 效 之日，吴博俊 先生的任 职 日期和周心 鹏先生的
离任日 期为 公司 作出 决定 并对外 公告 之日 ；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期间，诺 安优势行 业 灵活配置混合 型证券投 资 基金管理人严 格遵守了 《 中华人民共和 国
证券投资基金 法》及其 他 有关法 律法规 ，遵守了 《 诺安优势行业 灵活配置 混 合型证券投 资基金基
金合同 》的 规定 ，遵 守了 本公司 管理 制度 。本 基金 投资管 理未 发生 违法 违规 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根 据 中国 证监会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新 并 完善 了 《诺 安基 金管理 有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股 票、 债 券的 一级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
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了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
6 月工业 企业 经济 效益 指 标显示 需求 疲弱 ，盈 利下 滑，而 7 月财新 PMI 同样显 著 下行 ，显 示
经济下行压力 呈现加大 态 势。4 月份以 来经济数 据 呈现的弱企稳 状态并不 稳 固，经济持 续稳定回
升需要宽松政 策继续保 驾 护航。下半年 货币政策 仍 将继续宽松， 但宽松方 式 将更多的向 推动社会
融资总量扩张 方面倾斜 ， 继续着力于引 导金融体 系 资金进入实体 经济。通 过 PSL、地方政 府债务
置换扩容、降 低企业债 发 行标准以及房 地产开发 贷 款条件放松等 方式缓解 实 体经济融资 困难。同
时，积极的财 政政策宽 松 力度将有所加 强，除财 政 赤字将有所扩 大之外， 债 务置换与城 投债发行
加速带 来地 方政 府财 力的 增强将 有效 推动 基础 设施 投资增 速回 升， 发挥 重要 稳增长 作用 。
回顾上 半年 的市 场表 现股 指从 6 月中 旬开 始大 幅急 速的下 跌， 跌宕 起伏 巨幅 震荡。 管理 层 救
市措施不断“降息降准+养 老金入市草案+央行持续 逆 回购+ 调降交易 结算费用+两融管理新规+扩
大证券公司融 资渠道 ” 等 等措施接连而 至。我们 判 断在政策的作 用下，三 季 度市场大概 率处于企
稳盘整 阶段 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.265 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 8.68% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为17.51%。 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 下 半年 ， 在 经济呈 现 反复 态势、 货币 政策进 一 步宽 松、 新 股停 发以及 注 册制 推出 等
多重因 素下 ， 我们 将在 现 金、 股票 、 债券 、 新股 申 购等资 产类 别的 配置 上继 续维持 稳健+成长 的组
合。
股票投资方面 ，优质蓝 筹 股以及低估值 业绩增长 的 成长股都还会 是我们投 资 的方向，国企 改
革、 互联 网+ 、 工 业四 点零等 政 策主 题投 资依 然值 得跟 踪 关注。 但在 震荡 市场中 ， 个 股的 业绩 增长
以及转 型改 革的 实际 落地 效果显 得更 为重 要。 同时 ，静待 新 股 IPO 重 启以 及注 册 制推 出的 契机，
适当加 大在 高等 级、 短期 限的债 券的配 置比 例。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本 基金 管理 人严格 遵 守 《企 业会 计准 则 》 、 《 证券 投资 基金 会计 核算业 务 指引》 以及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人同本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经本 基金 托管人 复 核无 误后 由本 基金 管理 人 对外 公布 。 月 末、 年中和 年 末估 值复 核与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险 控 制部、 固定 收益 部及基 金 经理 等组 成了 估值 小组,负责 研究 、 指 导基 金估值 业 务。 估 值小 组成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可以提议测 算某一投 资品种的估值调 整影响, 并 有权表决有关议 案但仅享 有一票表决权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保持 估值 政策 和程序 的 一贯 性。
报告期内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 基金 合同 约定,在 符 合有关 基金 分红 条件 的前 提下， 本基 金每 年收 益分 配次数 最多 为4
次， 全 年分 配比 例不 得低 于年度 可供 分配 收益 的10% ， 若 《基 金合 同》 生效 不满3 个月 可不 进行
收益分 配， 基金 投资 当期 出现净 亏损 ，则 不进 行收 益分配 。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 ，符 合合 同约 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本基金未出现 连续二十个工作日出现基 金份额持有人数量不满二 百人或者基金诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
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资产净 值低 于五 千万元 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对诺安优 势行业灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 诺安优势 行 业灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人——诺 安 基金管理有限 公
司在诺安优势 行业灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内，诺安优 势行业灵 活 配置混合型 证券投资
基金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对诺安基 金 管理有限公司 编制和披 露 的诺安优势行 业灵活配 置 混合型证券投 资
基金2015 年 半年 度报 告中财 务 指标、 净值 表现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报告 、 投 资组 合报 告等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 优势 行业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 473,225,364.35 80,753,591.30
结算备 付金
98,166,452.30 -
存出保 证金
114,672.18 422,522.27
交易性 金融 资产 6.4.7.2 225,159,459.51 293,256,361.41
其中： 股票 投资
171,757,661.51 23,620,691.55
基金投 资
- - 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
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债券投 资
53,401,798.00 269,635,669.86
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 12,580,000,240.00 144,000,336.00
应收证 券清 算款
24,876,864.68 -
应收利 息 6.4.7.5 3,845,484.22 4,697,963.65
应收股 利
- -
应收申 购款
7,920,893.83 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
13,413,309,431.07 523,130,774.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
10,071,469.88 -
应付赎 回款
22,619,790.74 2,789,037.20
应付管 理人 报酬
11,256,470.43 721,181.34
应付托 管费
1,876,078.38 120,196.90
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 581,688.75 701,976.57
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 125,209.35 50,344.93
负债合 计
46,530,707.53 4,382,736.94
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 10,563,669,613.50 445,819,484.61
未分配 利润 6.4.7.10 2,803,109,110.04 72,928,553.08
所有者 权益 合计
13,366,778,723.54 518,748,037.69
负债和 所有 者权 益总 计
13,413,309,431.07 523,130,774.63
注： 报 告截 止日2015 年6 月30 日,基金 份额 净值 1.265 元,基金 份额 总额 10,563,669,613.50 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 诺安 优势 行业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
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项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年3 月13 日(基
金合同生效日)至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
248,858,482.49 15,272,619.76
1.利息 收入
22,187,808.33 13,758,445.97
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,004,273.32 1,112,769.72
债券利 息收 入
2,557,910.00 459,244.29
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
16,625,625.01 12,186,431.96
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列）
140,409,340.89 -711,575.59
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 135,726,262.41 -867,915.02
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 3,548,123.21 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,134,955.27 156,339.43
3.公 允价 值变 动收 益 （损失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 83,310,222.56 1,771,946.47
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其 他收 入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 2,951,110.71 453,802.91
减：二、费用
29,117,002.26 9,075,631.33
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 23,809,656.00 7,589,985.18
2．托 管费 6.4.10.2.2 3,968,276.00 1,264,997.54
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.19 1,234,143.91 160,278.85
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.20 104,926.35 60,369.76
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
219,741,480.23 6,196,988.43
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
219,741,480.23 6,196,988.43
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 优势 行业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
445,819,484.61 72,928,553.08 518,748,037.69
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 219,741,480.23 219,741,480.23
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
10,117,850,128.89 2,510,439,076.73 12,628,289,205.62
其中：1.基金 申购 款 10,864,775,883.75 2,679,610,239.16 13,544,386,122.91
2.基 金赎 回款 -746,925,754.86 -169,171,162.43 -916,096,917.29
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
10,563,669,613.50 2,803,109,110.04 13,366,778,723.54
项目
上年度可比期间
2014 年3 月13 日(基金合同生效日) 至2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,685,443,136.07 - 1,685,443,136.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 6,196,988.43 6,196,988.43
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
85,933,551.97 64,594.77 85,998,146.74
其中：1.基金 申购 款 237,899,593.21 376,330.54 238,275,923.75
2.基 金赎 回款 -151,966,041.24 -311,735.77 -152,277,777.01
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,771,376,688.04 6,261,583.20 1,777,638,271.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
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本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥 成文______
______ 薛有为______
____ 薛 有为____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
诺安优势行业灵活配置混 合型证券投资基金( 简称“本基金 ”), 经中国证券监 督管理委员会
(简称“中国证 监会”) 证 监许可【2014】120 号文 《关于核准诺 安优势行 业 灵活配置混合 型证券
投 资 基金 募集 的批 复》 批准,于2014 年2 月 19 日至 2014 年3 月11 日向 社会 进 行公 开募 集， 经毕
马威华 振会 计师 事务 所验 资， 募 集的 有效 认购 金额 为人民 币1,685,145,953.46 元， 其中 净认 购额
为人民 币1,685,145,953.46 元, 折合1,685,145,953.46 份基 金份 额。 有效 认购金 额 产生 的利 息为
人 民币 297,182.61 元,折合 297,182.61 份基 金份 额 于基金 合同 生效 后归 入本 基金。 基金 合同 生效
日为2014 年3 月13 日, 合同 生 效日 基金 份额为 1,685,443,136.07 份 基金 单位。
本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托管人为中国工 商银行股 份有限公司 。 《诺 安优势行 业灵活配置混合 型证券投 资基金基金合同 》 、
《诺安 优势 行业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 等 文件 已按 规定 报 送中国 证监 会备 案 。
本 基 金的 财务 报表于 2015 年8 月20 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业会 计准 则( 包 括于 2014 年颁 布的 新的和 修 订的 企业
会计准则) 及相关规 定( 以 下统称“ 企业会计 准则”)和中国证监会发布 的关于 基金行业实务操 作
的有关规定编 制，同时 在 具体会计核算 和信息披 露 方面也参考了 中国证券 投 资基金业协 会发布的
若干基 金行 业实 务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2015 年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月30 日止期 间的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
除 6.4.5.2 所述 会计 估计 变更外 ，本 基金 本报 告期 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一 期
年度报 告一 致。 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性，根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作
小组关 于2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 （ 以下 简称 “估值 处理标 准 ” ） ， 本基 金自
2015 年3 月26 日 起， 对所持 有 的在 上海 证券 交易 所、 深 圳证 券交 易 所上 市交易 或 挂牌 转让 的固
定收益品种的 估值方法 进 行调整，采用 第三方估 值 机构提供的价 格数据进 行 估值，估值 处理标准
另有规 定的 除外 。 于2015 年3 月26 日， 相 关调 整对 前一估 值日 基金 资产 净值 的影响 不超 过0.50% 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财 政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《 上海、 深 圳证 券交 易所 关于 做好 证 券交 易印 花税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
(2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(3)对基 金取 得的 股票 股息、 红 利收 入， 由上 市公 司在向 基 金支 付上 述收 入时 代扣 代 缴个 人所
得 税， 个人 从公 开发 行和转 让 市场 取得 的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个月以 内 （含 1 个月） 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50%
计 入 应纳 税所 得额； 持股期 限 超过 1 年 的， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所 得统 一适用 20%
的税率 计征 个人 所得 税。
(4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
(5)对于 基金 从事 A 股 买卖， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 出 让方按 0.10%的税 率缴纳 证 券(股票)诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
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交易印 花税 ，受 让方 不再 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税。
(6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 473,225,364.35
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 473,225,364.35
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 79,133,630.45 171,757,661.51 92,624,031.06
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,701,000.00 1,963,798.00 262,798.00
银行间 市场 50,000,444.11 51,438,000.00 1,437,555.89
合计 51,701,444.11 53,401,798.00 1,700,353.89
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 130,835,074.56 225,159,459.51 94,324,384.95
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
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交易所 市场 12,500,000,000.00 -
银行间 市场 80,000,240.00 -
合计 12,580,000,240.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 347,054.93
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 39,757.41
应收债 券利 息 2,007,517.53
应收买 入返 售证 券利 息 1,451,107.91
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 46.44
合计 3,845,484.22
注：本 报告 期内 “其 他” 为保证 金利 息收 入。
6.4.7.6 其他 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 576,178.91
银行间 市场 应付 交易 费用 5,509.84
合计 581,688.75
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 45,868.00
预提费 用 79,341.35
合计 125,209.35 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
第 20 页 共 44 页
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 445,819,484.61 445,819,484.61
本期申 购 10,864,775,883.75 10,864,775,883.75
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) -746,925,754.86 -746,925,754.86
本期末 10,563,669,613.50 10,563,669,613.50
注：本 期申 购含 红利 再投 资、转 换转 入份(金) 额， 本期赎 回含 转换 转出 份( 金)额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 78,361,303.31 -5,432,750.23 72,928,553.08
本期利 润 136,431,257.67 83,310,222.56 219,741,480.23
本期基 金份额交 易
产生的 变动 数
2,094,330,747.46 416,108,329.27 2,510,439,076.73
其中： 基金 申购 款 2,243,608,997.60 436,001,241.56 2,679,610,239.16
基金赎 回款 -149,278,250.14 -19,892,912.29 -169,171,162.43
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,309,123,308.44 493,985,801.60 2,803,109,110.04
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,470,580.98
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 238,250.43
其他 295,441.91
合计 3,004,273.32
注：本 报告 期内 “其 他” 为申购 款利 息收 入及 保证 金利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 483,062,084.43 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
第 21 页 共 44 页
减：卖 出股 票成 本总 额 347,335,822.02
买卖股 票差 价收 入 135,726,262.41
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 、债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
227,616,512.01
减：卖 出债 券（ 、债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总额
219,555,087.44
减：应 收利 息总 额 4,513,301.36
买卖债 券差 价收 入 3,548,123.21
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,134,955.27
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,134,955.27
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 83,310,222.56
——股票 投资 82,827,006.98
——债券 投资 483,215.58
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 - 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
第 22 页 共 44 页
合计 83,310,222.56
6.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 2,846,274.74
基金转 换费 收入 104,835.97
合计 2,951,110.71
6.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
1,233,268.91
银行间 市场 交易 费用 875.00
合计
1,234,143.91
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 49,588.57
汇划费 2,185.00
账户维 护费 22,500.00
其他 900.00
合计 104,926.35
注：本 报告 期内 “其 他” 为开户 费。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方无 发生 变化 。 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
第 23 页 共 44 页
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权证 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年3月13 日( 基金 合同 生效日)
至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
23,809,656.00 7,589,985.18
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,915,782.09 3,526,548.84
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提,计算 方法 如下：
H=E×1.5%÷当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计算,逐日累 计 至每 月月 底,按月 支付； 由 基金 托管 人于 次月前 2 个 工作 日内
从基金 资产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支 付日期 顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
第 24 页 共 44 页
2015年1月1 日至2015 年6 月30日 2014年3月13 日( 基金 合同 生效
日)至2014 年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管 费
3,968,276.00 1,264,997.54
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0.25%÷当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托管费每 日计算,逐 日 累计至每月月 底,按月支 付 ；由基金托管 人于次月 前 两个工作日 内
从基金 资产 中一 次性 支取 。若遇 法定 节假 日、 公休 假等, 支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年3 月13 日(基金 合同 生 效日)至2014 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
473,225,364.35 2,470,580.98 143,626,885.79 1,009,627.27
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
第 25 页 共 44 页
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况—— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002749
国光
股份
2015 年3
月 16 日
2016
年 3 月
20 日
新发流
通受限
26.92 84.03 643,999 17,336,453.08 54,115,235.97 -
300463
迈克
生物
2015 年5
月 21 日
2016
年 5 月
28 日
新发流
通受限
27.96 87.76 233,333 6,523,990.68 20,477,304.08 -
300394
天孚
通信
2015 年2
月 12 日
2016
年 2 月
17 日
新发流
通受限
21.41 80.59 148,344 3,176,045.04 11,955,042.96 -
300443
金雷
风电
2015 年4
月 16 日
2016
年 4 月
22 日
新发流
通受限
31.94 145.98 65,566 2,094,178.04 9,571,324.68 -
300406
九强
生物
2014 年
10 月27
日
2015
年 10
月 30
日
新发流
通受限
14.32 46.82 162,226 1,161,538.16 7,595,421.32 -
300436
广生
堂
2015 年4
月 16 日
2016
年 2 月
22 日
新发流
通受限
21.47 149.39 47,297 1,015,466.59 7,065,698.83 -
603606
东方
电缆
2014 年9
月 29 日
2015
年 10
月 15
日
新发流
通受限
8.20 20.36 258,368 963,008.00 5,260,372.48 -
300477
合纵
科技
2015 年6
月 4 日
2016
年 6 月
10 日
新发流
通受限
10.61 39.57 32,153 341,143.33 1,272,294.21 -
诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
第 26 页 共 44 页
6.4.12.1.2 受 限证 券类 别：债 券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
132002
15 天
集 EB
2015 年6
月 10 日
2015 年
7 月 2
日
新发流
通受限
100.00 100.00 11,210 1,121,000.00 1,121,000.00 -
注： 截 至本 报告 期末2015 年6 月30 日 止， 本基 金无因 认 购新 发/增发 证券 而于期 末 持有 的流 通受
限权证 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002292
奥飞
动漫
2015
年 5 月
18 日
重大事
项
37.29 - - 190,800 5,993,647.80 7,114,932.00 -
603885
吉祥
航空
2015
年 6 月
29 日
重大事
项
68.96
2015
年 7 月
15 日
62.06 36,649 409,735.82 2,527,315.04 -
300467
迅游
科技
2015
年 6 月
15 日
重大事
项
297.30
2015
年 7 月
2 日
267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中 作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2015 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款, 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
第 27 页 共 44 页
定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 组织体 系由 三级 构成:第一层 次 为董 事会 、 合 规审 查与风 险 控制 委员
会所领导;第 二层次为 总经 理、督察长 、风险控 制办 公会、合规 与风险控 制部 所监控;第三 层次为
公司各 业务 相关 部门 对各 自部门 的风 险控 制负 责。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或者基金所投资 证券之发行人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 并且 通过 分 散化投 资以 降低 信用 风险 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市值 不超
过基金资产净值的 10%, 且 本基金与由本基金管理人 管理的其他基金共同持有 一家公司发行的证
券,不得 超过 该证 券的 10%。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,
因此违约风险发生 的可能 性很小; 本基金在进 行银行 间同业市场交易前 均对交 易对手进行信用 评
估,以控 制相 应的 信用 风险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1
20,214,000.00 70,202,000.00
A-1 以下
- -
未评级
- 90,222,000.00
合计
20,214,000.00 160,424,000.00
注：① 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。
②以上未评级 的债券为 期 限在一年以内 （含一年 ） 的国债、政策 性金融债 、 央行票据及 超短期融
资券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
32,066,798.00 24,804,231.30
AAA 以下
1,121,000.00 75,932,213.56
未评级
- 8,475,225.00
合计
33,187,798.00 109,211,669.86 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
第 28 页 共 44 页
注：① 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。
②以上 未评 级的 债券 为期 限在一 年以 上的 国债 、政 策性金 融债 及央 行票 据。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来自于 基金份 额持有人可随时要 求赎回 其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品 种
所处的 交易 市场 不活 跃而 带来的 变现 困难 。 本 基金 所 持大部 分证 券在 证券 交易 所上市,其余 亦可 在
银行间同业市场交易, 因此除在附注‘6.4.12’ 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况 外,其余均 能及 时变现。此 外,本基金 可通 过卖出回购 金融资产 方式 借入短期资 金应对
流动性 需求,其上 限一 般不超 过 基金 持有 的债 券资 产的 公 允价 值。 本基 金所 持有金 融 负债 的合 约约
定到期日均 为一年以 内且 不计息, 可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)的合 约 无固定期限 且不计息,
因此账 面余 额即 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求, 并通过 独立的风险管理岗位对投 资组合中的证
券的流 动性 风险 进行 持续 的监测 和分 析。
6.4.13.4 市场 风险
本基金 的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的
影响，导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险，反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数
变化的敏感性 。一般来 讲 ，市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险，也往 往 是众多风险 中最基本
和最常 见的,也是 最难 防范的 风 险， 其他 如流 动性 风险 最 终是 因为 市场 风险 在起 作 用。 市场 风险 包
括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。 本 基金 持有 的大 部分 金 融资产 和金 融负 债均 计息, 因此本 基金的 收入 及经 营活 动 的现 金流 量在
很大程度上受 市场利率 变 化的影响。本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、 存出保证
金、债 券投 资及 买入 返售 金融资 产等 。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
第 29 页 共 44 页
资产
银行存款 473,225,364.35 - - - - 473,225,364.35
结算备付金 98,166,452.30 - - - - 98,166,452.30
存出保证金 114,672.18 - - - - 114,672.18
交易性金融资产 20,214,000.00 842,798.00 32,345,000.00 - 171,757,661.51 225,159,459.51
买入返售金融资产 12,580,000,240.00 - - - - 12,580,000,240.00
应收利息 - - - - 3,845,484.22 3,845,484.22
应收申购款 - - - - 7,920,893.83 7,920,893.83
应收证券清算款 - - - - 24,876,864.68 24,876,864.68
资产总计 13,171,720,728.83 842,798.00 32,345,000.00 - 208,400,904.24 13,413,309,431.07
负债
应付证券清算款 - - - - 10,071,469.88 10,071,469.88
应付赎回款 - - - - 22,619,790.74 22,619,790.74
应付管理人报酬 - - - - 11,256,470.43 11,256,470.43
应付托管费 - - - - 1,876,078.38 1,876,078.38
应付交易费用 - - - - 581,688.75 581,688.75
其他负债 - - - - 125,209.35 125,209.35
负债总计 - - - - 46,530,707.53 46,530,707.53
利率敏感度缺口 13,171,720,728.83 842,798.00 32,345,000.00 - 161,870,196.71 13,366,778,723.54
上年度末
2014 年12 月31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 80,753,591.30 - - - - 80,753,591.30
结算备付金 - - - - - -
存出保证金 422,522.27 - - - - 422,522.27
交易性金融资产 91,259,700.00 75,877,494.86 102,498,475.00 - 23,620,691.55 293,256,361.41
买入返售金融资产 144,000,336.00 - - - - 144,000,336.00
应收利息 - - - - 4,697,963.65 4,697,963.65
资产总计 316,436,149.57 75,877,494.86 102,498,475.00 - 28,318,655.20 523,130,774.63
负债
应付赎回款 - - - - 2,789,037.20 2,789,037.20
应付管理人报酬 - - - - 721,181.34 721,181.34
应付托管费 - - - - 120,196.90 120,196.90
应付交易费用 - - - - 701,976.57 701,976.57
其他负债 - - - - 50,344.93 50,344.93
负债总计 - - - - 4,382,736.94 4,382,736.94
利率敏感度缺口 316,436,149.57 75,877,494.86 102,498,475.00 - 23,935,918.26 518,748,037.69
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
市场利 率发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
第 30 页 共 44 页
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市场利率下降 27 个
基点
313,558.80 1,042,737.76
市场利率上升 27 个
基点
-313,558.80 -1,042,737.76
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 的投资范 围 为具有良好流 动
性的金融工具 ，包括国 内 依法发行上市 的股票（ 包 括中小板、创 业板及其 他 经中国证监 会核准发
行并上 市的 股票 ） 、 国 债、 金融债 、 公 司债、 企业 债 、 可转 债、 可 分离 债、 央 票、 中 期票 据、 资 产
支持证券等债 券类品种 ， 短期融资券、 正回购、 逆 回购、定期存 款、协议 存 款等货币市 场工具，
以及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。本基 金所面临 的 其他价格风 险主要由
所持有 的金 融工 具的 公允 价值决 定。 通过 分散 化投 资,本 基金 有效 降低 了投 资组合 的 其他 价格 风险,
并且本基 金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
本基金的投资 组合比例为 ：股票投资比 例范围为基 金资产的 0-95%， 除股票 外的其他资产 投
资比例 范围 为 5%-100%，其 中 权证 投资 比例 不高 于基 金 资产 净值的 3% ，本 基 金现金 以及 到期 日在
一年以 内的 政府 债券 的投 资比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的5%。于 2015 年6 月 30 日， 本基 金面
临的整 体其 他价 格风 险列 示如下 ：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 171,757,661.51 1.28 23,620,691.55 4.55
交 易 性金 融资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 53,401,798.00 0.40 269,635,669.86 51.98
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
第 31 页 共 44 页
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 225,159,459.51 1.68 293,256,361.41 56.53
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
业绩比 较基 准发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
1.业 绩比 较基 准上升 5% 8,295,253.01 52,207.60
2.业 绩比 较基 准下降 5% -8,295,253.01 -52,207.60
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为：60%×沪深 300 指数+40%×上证 国债 指数 。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设市 场因 子的 变化 服从 多元正 态分 布,在 95% 的置 信度下,使用 过去 一年 的历史 数 据,按照 VaR
正态算 法, 计算 未来 一个 交 易日里,基金 持仓 资产 组合可 能 的最 大损 失值 。
假设
1.置信 度：95%
2.观察 期： 一年
分析
风险价 值
（单位 ：人民 币元 ）
本期末 （2015 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2014 年 12 月 31
日）
基金投 资组 合的 风险 价值 5,354,168.95 653,766.94
合计 5,354,168.95 653,766.94
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1.公允 价值
(1)不以 公允 价值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2)以公 允价 值计 量的 金融工 具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
第 32 页 共 44 页
于 2015 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
161,850,472.67 元， 属于 第二层 级的 余额 为 63,308,986.84 元， 无属 于第 三 层级的 余额(2014 年
12 月31 日： 第一 层级 46,374,030.99 元 ， 第 二层级 246,882,330.42 元， 无属 于 第三层 级的 余额)。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层级 或 第三 层级 。 如附注6.4.5.2 所述 ，本基 金 自 2015 年 3 月 26 日起 ，对 所持 有的 在上
海证券 交易 所、 深圳 证券 交易 所上 市交 易或 挂牌 转 让的固 定收 益品 种的 估值 方法进 行调 整， 采用
第三方 估值 机构 提供 的价 格数据 进行 估值 ，相 关固 定收益 品种 的公 允价 值层级 归入 第二 层级 。
④第三 层级 公允 价值 余额 和本期 变动 金额
无。
2.除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 171,757,661.51 1.28
其中： 股票 171,757,661.51 1.28
2 固定收 益投 资 53,401,798.00 0.40
其中： 债券 53,401,798.00 0.40
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 12,580,000,240.00 93.79
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 571,391,816.65 4.26
7 其他各 项资 产 36,757,914.91 0.27
8 合计 13,413,309,431.07 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
第 33 页 共 44 页
A
农、林 、牧 、渔 业 4,334,000.00 0.03
B
采矿业 - -
C
制造业 142,975,655.03 1.07
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 4,096,400.00 0.03
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,527,315.04 0.02
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,410,100.44 0.01
J
金融业 8,943,500.00 0.07
K
房地产 业 3,426,000.00 0.03
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,044,691.00 0.03
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 171,757,661.51 1.28
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 002749 国光股 份 643,999 54,115,235.97 0.40
2 300463 迈克生 物 233,333 20,477,304.08 0.15
3 300394 天孚通 信 148,344 11,955,042.96 0.09
4 300443 金雷风 电 65,566 9,571,324.68 0.07
5 300406 九强生 物 162,226 7,595,421.32 0.06
6 002292 奥飞动 漫 190,800 7,114,932.00 0.05
7 300436 广生堂 47,297 7,065,698.83 0.05
8 600737 中粮屯 河 303,700 6,319,997.00 0.05
9 603606 东方电 缆 258,368 5,260,372.48 0.04
10 000930 中粮生 化 260,300 4,906,655.00 0.04
11 002696 百洋股 份 200,000 4,334,000.00 0.03
12 000078 海王生 物 186,200 4,096,400.00 0.03 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
第 34 页 共 44 页
13 300070 碧水源 82,900 4,044,691.00 0.03
14 600048 保利地 产 300,000 3,426,000.00 0.03
15 601166 兴业银 行 180,000 3,105,000.00 0.02
16 002197 证通电 子 100,000 2,782,000.00 0.02
17 603885 吉祥航 空 36,649 2,527,315.04 0.02
18 601968 宝钢包 装 157,140 2,192,103.00 0.02
19 601818 光大银 行 400,000 2,144,000.00 0.02
20 600030 中信证 券 70,000 1,883,700.00 0.01
21 601601 中国太 保 60,000 1,810,800.00 0.01
22 300477 合纵科 技 32,153 1,272,294.21 0.01
23 300467 迅游科 技 3,726 1,107,739.80 0.01
24 002766 索菱股 份 25,350 862,153.50 0.01
25 603901 永创智 能 17,857 803,565.00 0.01
26 300479 神思电 子 9,600 434,688.00 0.00
27 300469 信息发 展 6,596 302,360.64 0.00
28 300165 天瑞仪 器 7,100 246,867.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601211 国泰君 安 96,445,740.69 18.59
2 300234 开尔新 材 20,530,130.14 3.96
3 002749 国光股 份 17,336,453.08 3.34
4 002197 证通电 子 16,992,163.00 3.28
5 600958 东方证 券 14,066,182.33 2.71
6 002696 百洋股 份 13,997,939.84 2.70
7 002292 奥飞动 漫 7,989,487.80 1.54
8 002410 广联达 6,995,640.50 1.35
9 002707 众信旅 游 6,985,333.00 1.35
10 300463 迈克生 物 6,523,990.68 1.26
11 601166 兴业银 行 5,999,657.00 1.16
12 000710 天兴仪 表 5,998,285.68 1.16
13 600847 万里股 份 5,997,668.00 1.16
14 601985 中国核 电 5,274,297.60 1.02
15 600298 安琪酵 母 5,121,066.68 0.99 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
第 35 页 共 44 页
16 300235 方直科 技 5,051,119.00 0.97
17 600737 中粮屯 河 4,999,572.00 0.96
18 600031 三一重 工 4,999,114.00 0.96
19 000930 中粮生 化 4,998,881.80 0.96
20 300352 北信源 4,998,816.80 0.96
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产净 值
比例（ ％）
1 601211 国泰君 安 159,062,583.28 30.66
2 600958 东方证 券 30,388,377.71 5.86
3 601985 中国核 电 20,908,403.87 4.03
4 300234 开尔新 材 19,290,579.16 3.72
5 002509 天广消 防 18,111,438.29 3.49
6 002197 证通电 子 15,498,477.43 2.99
7 000710 天兴仪 表 8,147,269.95 1.57
8 600298 安琪酵 母 6,472,693.21 1.25
9 002696 百洋股 份 5,622,537.60 1.08
10 600031 三一重 工 5,543,107.00 1.07
11 000012 南
玻Ａ 5,350,675.16 1.03
12 300395 菲利华 5,179,225.89 1.00
13 600881 亚泰集 团 5,106,046.00 0.98
14 002482 广田股 份 4,966,901.00 0.96
15 000750 国海证 券 4,917,779.00 0.95
16 000039 中集集 团 4,790,484.71 0.92
17 600847 万里股 份 4,658,575.80 0.90
18 002707 众信旅 游 4,497,800.00 0.87
19 601088 中国神 华 4,437,276.63 0.86
20 002055 得润电 子 4,415,642.00 0.85
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 412,645,785.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 483,062,084.43
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
第 36 页 共 44 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 20,214,000.00 0.15
6 中期票 据 31,224,000.00 0.23
7 可转债 1,963,798.00 0.01
8 其他 - -
9 合计 53,401,798.00 0.40
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 101456054 14 甬城 投 MTN001 300,000 31,224,000.00 0.23
2 041453085 14 冀中 CP001 200,000 20,214,000.00 0.15
3 132002 15 天集 EB 11,210 1,121,000.00 0.01
4 110031 航信转 债 5,800 842,798.00 0.01
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
第 37 页 共 44 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体， 本报 告期没 有出 现被监 管部
门 立案 调查的 情形 ，也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的
情 形。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 114,672.18
2 应收证 券清 算款 24,876,864.68
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,845,484.22
5 应收申 购款 7,920,893.83
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 36,757,914.91
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002749 国光股 份 54,115,235.97 0.40 新发流 通受 限
2 300463 迈克生 物 20,477,304.08 0.15 新发流 通受 限 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
第 38 页 共 44 页
3 300394 天孚通 信 11,955,042.96 0.09 新发流 通受 限
4 300443 金雷风 电 9,571,324.68 0.07 新发流 通受 限
5 300406 九强生 物 7,595,421.32 0.06 新发流 通受限
6 002292 奥飞动 漫 7,114,932.00 0.05 重大事 项
7 300436 广生堂 7,065,698.83 0.05 新发流 通受 限
8 603606 东方电 缆 5,260,372.48 0.04 新发流 通受 限
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,359 1,435,476.24 9,368,745,747.84 88.69% 1,194,923,865.66 11.31%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
577,014.26 0.0055%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持 有本 开放 式 基金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年3 月13 日 ）基 金份 额总 额
1,685,443,136.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 445,819,484.61 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
第 39 页 共 44 页
本报告 期基 金总 申购 份额 10,864,775,883.75
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 746,925,754.86
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,563,669,613.50
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总赎 回份额 含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报 告期 内， 基 金管 理人在 2015 年3 月28 日发 布了《诺 安基 金管 理有 限公司 关 于董 事会 成
员任职 的公 告》 和 2015 年 4 月 4 日 《诺 安基 金管理 有 限公 司关 于董 事会 成员 任 职的 公告 》的公
告 ，自 2015 年3 月28 日起 ，增选 齐斌 先生 、李清章 先 生、奥成 文先 生担 任诺 安 基金 管理 有限 公
司董事 会董 事。 自 2015 年 4 月 4 日起 ，选 举汤 小 青先生 、史 其禄 先生 、赵 玲华女 士担 任诺 安基
金 管 理有 限公 司董 事会 独立 董 事。原董 事会 成员 欧阳 文 安先 生、朱秉 刚先 生、陆 南屏 先生 不再担
任公司 独立 董事 职务 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 聘请 的会 计师事 务所 没有 发生 变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
第 40 页 共 44 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 377,450,382.66 51.34% 343,631.39 51.34% -
中信证券 1 357,782,221.40 48.66% 325,722.57 48.66% -
国元证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。
2、 专用 交易 单元 的选 择标准 和 程序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1)、实 力雄 厚, 信誉 良好, 注 册 资本 不少于 3 亿元 人 民币。
(2)、财 务状 况良 好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3)、经 营行 为规 范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4)、内 部管 理规 范、 严格,具 备健 全的 内控 制度,并能 满 足基 金运 作高 度保 密的 要 求。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、研究实力 较强, 有固 定的研究机构和专 门的研 究人员, 能及时为本 基金提 供高质量的咨询 服
务。
基 金管 理人 根据 以上 标准进 行评 估后 确定 证券 经营机 构的 选择,与 被选 择 的券商 签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 1,711,839.67 3.30% - - - -
中信证券 50,176,180.36 96.70% 81,617,200,000.00 100.00% - -
国元证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
第 41 页 共 44 页
1
诺安基 金管 理有 限公 司旗 下基 金 2014 年 最后
一 个 交易 日基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 及份
额累计 净值 公告
基金管 理人 网站
2015 年 1 月 6 日
2
诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
2014 年第4 季度 报告
《上海 证券 报》
2015 年 1 月 22 日
3
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 数米 基金 、 众
禄基金为旗下部分基金代销机构并开通基金
定投、 转换 业务 及开 展费 率优惠 活动 的公 告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券 时报 》 2015 年 2 月 9 日
4
诺安基金管理有限公司关于增加广州农村商
业银行为旗下部分基金代销机构并开通基金
定投、 转换 业务 的公 告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券 时报 》 2015 年 2 月 16 日
5
诺安基金管理有限公司关于诺安优势行业混
合限制 大额 申购 及转 换转 入业务 的公 告
《上海 证券 报》
2015 年 3 月 4 日
6
诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
暂停申 购、 转换 转入 及定 投业务 公告
《上海 证券 报》
2015 年 3 月 9 日
7
诺安基金管理有限公司关于增加苏州银行为
旗 下 部分 基金 代销 机构 并开 通 基金 定投、 转换
业务及 开展 费率 优惠 活动 的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券 时报 》 2015 年 3 月 26 日
8
诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
2014 年 年度 报告-摘要
《上海 证券 报》
2015 年 3 月 26 日
9
诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
2014 年 年度 报告
基金管 理人 网站
2015 年 3 月 26 日
10
诺安基金管理有限公司关于旗下基金调整交
易所固 定收 益品 种估 值方 法的公 告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券 时报 》 2015 年 3 月 27 日
11
诺安基金管理有限公司关于董事会成员任职
的公告
《证券 时报 》
2015 年 3 月 28 日
12
诺安基金管理有限公司关于旗下基金继续参
加中国工商银行个人电子银行基金申购费优
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 2015 年 3 月 31 日 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
第 42 页 共 44 页
惠活动 的公 告 《证券 时报 》
13
诺安基金管理有限公司关于董事会成员任职
的公告
《证券 时报 》
2015 年 4 月 4 日
14
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金变
更基金 经理 的公 告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券 时报 》 2015 年 4 月 4 日
15
诺安基金管理有限公司关于调整通联支付业
务费率 优惠 的公 告
《证券 时报 》
2015 年 4 月 8 日
16
诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
2015 年第1 季度 报告
《上海 证券 报》
2015 年 4 月 21 日
17
诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
恢复 （ 大额） 申购 、 转 换 转入及 定投 业务 的公
告
《上海 证券 报》
2015 年 4 月 25 日
18
诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
招募说 明书 （更 新）2015 年第1 期
基金管 理人 网站
2015 年 4 月 27 日
19
诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
招募说 明书 更新 （摘 要）2015 年第 1 期
《上海 证券 报》
2015 年 4 月 27 日
20
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加江苏 银行 为代 销机 构的 公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券 时报 》 2015 年 4 月 28 日
21
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加同花 顺费 率优 惠活 动的 公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券 时报 》 2015 年 4 月 30 日
22
诺安基金管理有限公司关于增加上海汇付金
融服务有限公司为旗下部分基金代销机构并
开 通 基金 定投、 转换 业务及 开 展费 率优 惠活 动
的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券 时报 》
2015 年 4 月 30 日
23
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加众禄 基金 费率 优惠 活动 的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 2015 年 5 月 4 日 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
第 43 页 共 44 页
《证券 时报 》
24
诺安基金管理有限公司关于增加大同证券为
旗下基 金代 销机 构的 公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券 时报 》 2015 年 5 月 14 日
25
诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
暂停申 购、 转换 转入 及定 投业务 的公 告
《上海 证券 报》
2015 年 5 月 20 日
26
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加一路 财富 网上 费率 优惠 活动的 公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券 时报 》 2015 年 5 月 27 日
27
诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有停
牌股票 奥飞 动漫 （002292 ）估值 调整 的公 告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券 时报 》 2015 年 5 月 28 日
28
诺安基金管理有限公司关于增加上海利得基
金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并
开通基金定投业务及开展费率优惠活动的公
告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券 时报 》
2015 年 5 月 30 日
29
诺安优 势行 业混 合恢 复申 购、 转换 转入 及定 投
业务公 告
《上海 证券 报》
2015 年 6 月 5 日
30
诺安基金管理有限公司关于增加浙江金观诚
财富管理有限公司为旗下部分基金代销机构
并开通 基金 定投 、 转换 业 务及开 展费 率优 惠活
动的公 告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券 时报 》
2015 年 6 月 18 日
31
诺安优势行业混合限制大额申购及转换转入
业务的 公告
《上海 证券 报》
2015 年 6 月 19 日
32
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加参加 数米 基金 网费 率优 惠活动 的公 告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券 时报 》 2015 年 6 月 25 日
33
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加交通 银行 网上 银行 、 手 机银行 基金 申购 费率
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 2015 年 6 月 30 日 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告
第 44 页 共 44 页
优惠活 动的 公告 《证券 时报 》
34
诺安基金管理有限公司关于增加第一创业证
券股份有限公司为旗下部分基金代销机构并
开 通 基金 定投、 转换 业务及 开 展费 率优 惠活 动
的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券 时报 》
2015 年 6 月 30 日
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金公开募集的文
件。
②《诺 安优 势行 业灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 。
③《诺 安优 势行 业灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 优势 行业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金2015 年半年 度报 告正 文。
⑥报告 期内 诺安 优势 行业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告。
11.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
11.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2015 年8 月25 日
