诺安纯债定 期开放债券 型证券投资 基金
2015 年半 年度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本 报 告期自 2015 年1 月1 日 起至 6 月 30 日 止。 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托管 人对 本半 年度 报告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 34
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 35
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 35
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 35
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 35
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 36
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 37
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 37
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 38
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 41
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 41
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 42
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 诺安纯 债定 期开 放债 券
场内简 称 诺安纯 债
基金主 代码 163210
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 27 日
基金管 理人 诺安基 金管 理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 882,740,592.33 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的证 券交 易所 深圳证 券交 易所
上市日期 2013-06-24
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 诺安纯 债 诺 安债 C
下 属 分级 基金 的交 易代码 ： 163210 163211
报告期 末下属 分级 基金 的份 额 总额 690,326,920.31 份 192,413,672.02 份
注：本 基金 的 A 类份 额通 过场内 和场 外两 种方 式交 易，上 市交 易的 证券 交易 所为“ 深 圳证 券交易
所”，场 内简 称“诺安 纯债”，场 内代码 163210 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在有 效控 制风 险的 前提下， 通过 对影 响债 券 市场各 类要 素的 分析 以 及 投
资组合 的积 极主 动管 理， 力争获 得超 过业 绩比 较基 准的长 期稳 定收 益。
投资策 略 1、封 闭期 投资 策略
在封闭 期内 ， 为合 理控 制 本基金 开放 期的 流动 性风 险， 并满 足每 次开 放期 的 流
动 性 需求 ， 原则 上本 基金在 投 资管 理中 将持 有债 券的 组 合久 期与 封闭 期进行适
当 的 匹配 。 同 时，在遵 守本 基 金有 关投 资限 制与 投资 比 例的 前提 下，将主要投
资于高 流动 性的 投资 品种 ，减小 基金 净值 的波 动。
2、开 放期 投资 安排
在 开 放期，本基 金原 则上将 使 基金 资产 保持 现金 状态 ， 基 金管 理人 将采 取各种
有效管 理措 施， 保障 基金 运作安 排， 防范 流动 性风 险， 满 足开 放期 流动 性 的 需
求 。在开 放期 前根 据市 场情 况 ， 进 行相 应压 力测 试，制 定开 放期 操作 规范流程
和应急 预案 ，做 好应 付极 端情况 下赎 回的 准备 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 三年期 定期 存款 税后 收益 率。
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 其预 期 收益 和风 险水 平高 于货 币 市场 基金，低于 混合型
基金和 股票 型基 金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股份 有限 公司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 蒋松云
联系电 话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
注册地 址 深圳市 深南 大道 4013 号兴
业 银 行大厦 19-20 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 深南 大道 4013 号兴
业 银 行大厦 19-20 层
北京市西城区复兴门内 大街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 秦维舟 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深 圳 市深 南大道4013 号 兴业 银 行大厦19-20 层诺 安
基金管 理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北 京 市西 城区 太平 桥大街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 诺安纯 债 诺 安债 C
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 32,636,357.43 8,578,735.12
本期利 润 46,575,972.81 12,433,281.43
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0675 0.0646
本期加 权平 均净 值利 润率 5.73% 5.53%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.94% 5.72%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 99,458,837.07 25,719,925.74
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1441 0.1337
期末基 金资 产净 值 837,187,633.34 231,248,649.31 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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期末基 金份 额净 值 1.213 1.202
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 21.30% 20.20%
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 申购 或交 易基 金的各 项费 用, 计 入费 用后实 际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
诺安纯 债
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.66% 0.06% 0.31% 0.01% 0.35% 0.05%
过去三 个月 4.03% 0.09% 0.91% 0.01% 3.12% 0.08%
过去六 个月 5.94% 0.10% 1.89% 0.01% 4.05% 0.09%
过去一 年 13.90% 0.14% 4.03% 0.01% 9.87% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今
21.30% 0.13% 9.48% 0.01% 11.82% 0.12%
诺 安债 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.59% 0.05% 0.31% 0.01% 0.28% 0.04%
过去三 个月 3.98% 0.09% 0.91% 0.01% 3.07% 0.08%
过去六 个月 5.72% 0.10% 1.89% 0.01% 3.83% 0.09%
过去一 年 13.50% 0.14% 4.03% 0.01% 9.47% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今
20.20% 0.13% 9.48% 0.01% 10.72% 0.12%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为三 年期 定期 存款 税后 收益率 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
诺安纯 债 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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诺 安债 C
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至 2015 年 6 月， 本基 金 管理 人共 管理 42 只开 放式基 金： 诺安 平衡 证券 投资基 金、 诺安 货
币市场基金、 诺安股票 证 券投资基金、 诺安优化 收 益债券型证券 投资基金 、 诺安价值增 长股票证诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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券投资基金、 诺安灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安成长股票 型证券投 资 基金、诺安 增利债券
型证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金 、诺安 中小 盘精 选股 票型 证券投 资基 金、 诺安
主题精选股票 型证券投 资 基金、诺安全 球黄金证 券 投资基金、上 证新兴产 业 交易型开放 式指数证
券投资基金、 诺安上证 新 兴产业交易型 开放式指 数 证券投资基金 联接基金 、 诺安保本混 合型证券
投资基金、诺 安多策略 股 票型证券投资 基金、诺 安 全球收益不动 产证券投 资 基金、诺安 油气能源
股票证券投资 基金（LOF ） 、诺安新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金、诺 安 中证创业成 长指数分
级证券投资基 金、诺安 汇 鑫保本混合型 证券投资 基 金、诺安双利 债券型发 起 式证券投资 基金、中
小板等权重交 易型开放 式 指数证券投资 基金、诺 安 研究精选股票 型证券投 资 基金、诺安 纯债定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安鸿鑫保 本混合型 证 券投资基金、 诺安信用 债 券一年定期 开放债券
型证券投资基 金、诺安 稳 固收益一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、诺安 泰 鑫一年定期 开放债券
型证券 投 资基 金、 诺安 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 诺安 优势 行业灵 活配 置混 合 型
证券投资基金 、诺安天 天 宝货币市场基 金、诺安 理 财宝货币市场 基金、诺 安 永鑫收益一 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 诺安聚 鑫宝 货币 市场 基金 、 诺安 稳健 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
诺安聚利债券 型证券投 资 基金、诺安新 经济股票 型 证券投资基金 、诺安裕 鑫 收益两年定 期开放债
券型证券 投资 基金 、诺 安低 碳 经济 股票 型证 券投 资基 金 、诺 安中证 500 交 易型 开 放式 指数 证券投
资基金 联接 基金 、诺 安创 新驱动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢志华
固定收益部
执行总 监、 诺
安纯债定期
开放债券基
金 经 理、 诺安
鸿鑫保本混
合基金 经理 、
诺安信用债
券一年定期
开放债券基
金 经 理、 诺安
稳固收益一
年期定期开
放债券基金
经理、 诺安 泰
鑫一年定期
2013 年 5
月25 日
- 9
理学硕 士， 具有 基金 从业 资格。
曾先后任职于华泰证券有限责
任公司、招商基金管理有限公
司，从事固定收益类品种的研
究、投 资工 作。 曾于 2010 年 8
月至 2012 年 8 月任 招商 安心收
益债券型证券投资基金基金经
理，2011 年 3 月至 2012 年 8 月
任招商安瑞进取债券型证券投
资基金 基金 经理 。 2012 年8 月加
入诺安 基金 管理 有限 公司 ， 任投
资经理 ， 现 任固 定收 益部 执行总
监。 2013 年5 月 起任 诺安 鸿鑫保
本混合型证券投资基金及诺安
纯债定期开放债券型证券投资
基金基 金经 理， 2013 年 6 月起任诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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开放债券基
金 经 理、 诺安
优化收益债
券基金 经理 、
诺安永鑫一
年定期开放
债券基金经
理 、 诺安 保本
混合基金经
理 、 诺安 汇鑫
保本混合基
金 经 理、 诺安
聚利债券基
金 经 理、 诺安
裕鑫收益定
期开放债券
基金经 理。
诺安信用债券一年定期开放债
券型证券投资基金基金经理，
2013 年 8 月起 任诺 安稳 固收益
一年期定期开放债券型证券投
资基金 基金 经理 ，2013 年 11 月
起任诺安泰鑫一年定期开放债
券型证券投资基金基金经理，
2013 年 12 月起 任诺 安优 化收益
债券型 证券 投资 基金 基金 经理，
2014 年 6 月起 任诺 安永 鑫收益
一年定期开放债券型证券投资
基金基 金经 理，2014 年 11 月起
任诺安保本混合型证券投资基
金、 诺 安汇 鑫保 本混 合型 证券投
资基金及诺安聚利债券型证券
投资基金基金经理，2015 年 3
月起任诺安裕鑫收益两年定期
开放债券型证券投资基金基 金
经理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日;
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 纯债 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金管 理人严 格遵 守了 《中 华人 民 共和国 证券 投
资 基 金法》 及其 他有 关法律 法 规,遵守 了 《 诺安 纯债定 期 开放 债券 型证 券投 资基 金 基金 合同》 的规
定,遵守 了本 公司 管理 制度。 本 基金 投资 管理 未发 生违 法 违规 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根 据 中国 证监会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新 并 完善 了 《诺 安基 金管理 有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股 票、 债 券的 一级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
15 年上 半年 ， 宏 观经 济数据 继 续下 行， 央 行多 次降准 、 定 向宽 松， 银 行体 系资 金 充裕， 货币
市场利 率中 枢大幅 下降 ，上 半 年债 券市 场延 续了 14 年以来 的牛 市行 情。
投资运 作上 ，诺 安纯 债基 本维持 原有 仓位 ，保 持了 较高债 券杠 杆比 例。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 诺安 纯债 的 基金份 额净 值 为1.213 元。 本 报 告期 基金 份额 净值 增长 率为5.94%，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为1.89%。
截至报 告期 末， 诺安 债C 的基 金 份额 净值为1.202 元。 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为5.72% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为1.89%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 债券 市场 ， 基 本面对 债市 的支 撑仍 在 ， 资金面 也将 维持 宽松 局 面。 股市 震荡，IPO诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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暂停， 债券 配置 需求 有所 增加。 新股 重启 时点 及美 联储加 息是 后期 值得 关注 的因素 。
诺安纯债将继 续以配置 为 主，保持较高 杠杆比例 ， 并积极寻找潜 在的交易 性 机会。同时将 继
续加强 对持 仓债 券信 用资 质的跟 踪管 理， 严控 信用 风险。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本 基金 管理 人严格 遵 守 《企 业会 计准 则 》 、 《 证券 投资 基金 会计 核算业 务 指引》 以及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人同本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经本 基金 托管人 复 核无 误后 由本 基金 管理 人 对外 公布 。 月 末、 年中和 年 末估 值复 核与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险 控 制部、 固定 收益 部及基 金 经理 等组 成了 估值 小组,负责 研究 、 指 导基 金估值 业 务。 估 值小 组成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可以提议测 算某一投 资品种的估值调 整影响, 并 有权表决有关议 案但仅享 有一票表决权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保持 估值 政策 和程序 的 一贯 性。
报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为12 次 ， 每次收 益分 配比
例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 50 %，若 《基 金合同 》 生效 不满 3 个月 可不 进行收 益分 配；
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 ，符 合合 同约 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本基金未出现 连续二十个工作日出现基 金份额持有人数量不满二 百人或者基金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对诺安纯 债定期开 放 债券型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说 明
本报告期内， 诺安纯债 定 期开放债券型 证券投资 基 金的管理人—— 诺安基 金 管理有限公司 在
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 诺 安纯债定期开 放债券证 券 投资基金未 进行利润
分配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安纯债定期开放债券证券投资基金
2015 年半 年 度报 告中 财务指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 965,479.62 2,824,050.01
结算备 付金
8,329,542.99 17,643,103.64
存出保 证金
2,978.18 18,000.28
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,674,043,016.20 1,651,802,950.95
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,674,043,016.20 1,651,802,950.95
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 42,577,629.03 44,100,639.05
应收股 利
- - 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,725,918,646.02 1,716,388,743.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
655,999,380.00 705,198,724.70
应付证 券清 算款
- 290,723.45
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
612,755.18 600,554.55
应付托 管费
175,072.92 171,587.02
应付销 售服 务费
75,794.43 74,420.46
应付交 易费 用 6.4.7.7 8,152.22 10,662.02
应交税 费
127,493.40 127,493.40
应付利 息
364,702.29 357,434.09
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 119,012.93 130,000.00
负债合 计
657,482,363.37 706,961,599.69
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 882,740,592.33 882,741,118.89
未分配 利润 6.4.7.10 185,695,690.32 126,686,025.35
所有者 权益 合计
1,068,436,282.65 1,009,427,144.24
负债和 所有 者权 益总 计
1,725,918,646.02 1,716,388,743.93
注：报 告截 止日2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 总额 882,740,592.33 份 ，其 中，A类基 金份 额净 值
人民币 1.213 元 ，基 金份额 690,326,920.31 份；C 类基金 份额 净值 人民 币 1.202 元， 基金 份额
192,413,672.02 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月30 日
一、收入
77,406,367.58 83,343,141.16
1.利息 收入
53,461,291.64 39,467,160.34
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 97,013.81 66,068.86
债券利 息收 入
53,243,633.78 39,359,171.49 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
120,644.05 41,919.99
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ）
6,150,914.25 709,469.89
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 6,150,914.25 709,469.89
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 17,794,161.69 43,166,510.93
4.汇兑 收益 （ 损失 以“- ”号填
列）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
6.4.7.18 - -
减：二、费用
18,397,113.34 14,187,601.94
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,599,766.51 3,122,959.24
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,028,504.81 892,274.07
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 445,623.47 388,929.82
4． 交易 费用 6.4.7.19 2,117.40 3,248.62
5． 利息 支出
13,177,653.07 9,536,862.61
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
13,177,653.07 9,536,862.61
6． 其他 费用 6.4.7.20 143,448.08 243,327.58
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
59,009,254.24 69,155,539.22
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
59,009,254.24 69,155,539.22
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
882,741,118.89 126,686,025.35 1,009,427,144.24
二 、 本期 经营 活动 产生 - 59,009,254.24 59,009,254.24 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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的 基 金净 值变 动数 （本
期利润 ）
三 、 本期 基金 份额 交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
-526.56 410.73 -115.83
其中：1.基金 申购 款 49,498.19 8,414.69 57,912.88
2.基 金赎 回款 -50,024.75 -8,003.96 -58,028.71
四 、 本期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的
基 金 净值 变动 （净 值减
少以“- ” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
882,740,592.33 185,695,690.32 1,068,436,282.65
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
882,748,867.93 -12,986,190.04 869,762,677.89
二 、 本期 经营 活动 产生
的 基 金净 值变 动数 （本
期利润 ）
- 69,155,539.22 69,155,539.22
三 、 本期 基金 份额 交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
-2,889.26 1,074.32 -1,814.94
其中：1.基金 申购 款 259,218.65 5,850.58 265,069.23
2.基 金赎 回款 -262,107.91 -4,776.26 -266,884.17
四 、 本期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的
基 金 净值 变动 （净 值减
少以“- ” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
882,745,978.67 56,170,423.50 938,916,402.17
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥 成文______
______ 薛有为______
____ 薛 有为____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基 金( 简称“本基金”) ， 经中 国证 监 会 （证 监许可 【2012】
1463 号 ） 《 关于 核准 诺安 纯债 定 期开 放债 券型 证券 投资 基 金募 集的 批复》 批准， 于2013 年 2 月 28
日到 2013 年 3 月 20 日向 社会进 行公 开募 集， 经国 富浩华 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ）审 验 ，
截至 2013 年 3 月 26 日止， 通 过场 内认 购方 式募 集资 金 净额 为人 民币 33,635,000.00 元， 有效 认
购金额产生的利息折合为 2,273.00 份基金份额; 通过场外认购方式募集资金净额为人民币
848,802,282.21 元， 有效 认 购金 额产 生的 利息 折合 为 332,153.49 份基 金 份额； 通过 场内 及场
外认购 方式募 集基 金份额882,771,708.70 份, 投 资者 户 数共计 6,512 户。 基金 合 同生 效日为 2013
年3 月 27 日 ，合 同生 效日基 金 份额为 882,771,708.70 份基 金单 位。
经深圳 证券 交易 所（ 以下 简称： 深交 所） 深证 上【2013】196 号 文核 准同 意，本 基金 A 类基
金份额 于 2013 年 6 月 24 日在深 交所 挂牌 交易 。未 上市交 易的 份额 托管 在场 外，其 中 A 类基 金份
额可跨系统转 托管至深 圳 证券交易所场 内后即可 上 市流通，C 类 基金份额 不 能进行跨系 统转托管
至场内 。本 基金 自2013 年6 月24 日 开通 A 类 基金份 额 的跨 系统 转托 管业 务。
本基金 为契约 型开放式 ， 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 诺安基金 管 理有限公司， 基
金托管 人为 工商 银行 股份 有限公 司。 《诺 安纯 债定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 合同》 、 《诺 安纯 债定
期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 等文 件已 按规定 报送 中国 证监 会备 案。
本 基 金的 财务 报表于 2015 年8 月20 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则( 包 括于 2014 年颁 布的 新的和 修 订的 企业
会计准则) 及相关规 定( 以 下统称“ 企业会计 准则”)和中国证监会发布 的关于 基金行业实务操 作
的有关规定编 制，同时 在 具体会计核算 和信息披 露 方面也参考了 中国证券 投 资基金业协 会发布的
若干基 金行 业实 务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2015 年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
除 6.4.5.2 所述 会计 估计 变更外 ，本 基金 本报 告期 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一 期诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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年度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性，根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作
小组关 于2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 （ 以下 简称“估值 处理标 准” ） ， 本基 金自
2015 年 3 月 26 日起 ，对 所持有 的在 上海 证券 交易 所、深 圳证 券交 易所 上市 交易或 挂牌 转让 的 固
定收益品种的 估值方法 进 行调整，采用 第三方估 值 机构提供的价 格数据进 行 估值，估值 处理标准
另有规 定的 除外 。 于2015 年3 月26 日， 相 关调 整对 前一估 值日 基金 资产 净值 的影响 不超 过0.50% 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家税务 总 局关 于企 业所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《 上海、 深 圳证 券交 易所 关于 做好 证 券交 易印 花税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
(2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(3)对基 金取 得的 股票 股息、 红 利收 入， 由上 市公 司在向 基 金支 付上 述收 入时 代扣 代 缴个 人所
得 税， 个人 从公 开发 行和转 让 市场 取得 的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个月以 内 （含 1 个月） 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50%
计 入 应纳 税所 得额； 持股期 限 超过 1 年 的， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所 得统 一适用 20%
的税率 计征 个人 所得 税。
(4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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(5)对于 基金 从事 A 股 买卖， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 出 让方按 0.10%的税 率缴纳 证 券(股票)
交易印 花税 ，受 让方 不再 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税。
(6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 965,479.62
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 965,479.62
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 775,606,740.65 807,127,516.20 31,520,775.55
银行间 市场 837,919,613.91 866,915,500.00 28,995,886.09
合计 1,613,526,354.56 1,674,043,016.20 60,516,661.64
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,613,526,354.56 1,674,043,016.20 60,516,661.64
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 20 页 共 42 页
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 453.00
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,373.47
应收债 券利 息 42,573,801.39
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1.17
合计 42,577,629.03
注：本 报告 期末 “其 他” 为应收 保证 金利 息。
6.4.7.6 其他 资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 8,152.22
合计 8,152.22
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 119,012.93
合计 119,012.93
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
诺安纯 债
项目 本期 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 21 页 共 42 页
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 690,277,422.12 690,277,422.12
本期申 购 49,498.19 49,498.19
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) - -
本期末 690,326,920.31 690,326,920.31
金额单 位： 人民 币元
诺 安债 C
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 192,463,696.77 192,463,696.77
本期申 购 - -
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) -50,024.75 -50,024.75
本期末 192,413,672.02 192,413,672.02
注：本 期申 购含 转换 转入 份(金) 额， 本期 赎回 含转 换转出 份( 金)额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
诺安纯 债
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 66,816,491.44 33,459,834.09 100,276,325.53
本期利 润 32,636,357.43 13,939,615.38 46,575,972.81
本期基金份 额交易
产生的 变动 数
5,988.20 2,426.49 8,414.69
其中： 基金 申购 款 5,988.20 2,426.49 8,414.69
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 99,458,837.07 47,401,875.96 146,860,713.03
单位： 人民 币元
诺 安债 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 17,146,760.30 9,262,939.52 26,409,699.82
本期利 润 8,578,735.12 3,854,546.31 12,433,281.43
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-5,569.68 -2,434.28 -8,003.96
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -5,569.68 -2,434.28 -8,003.96
本期已 分配 利润 - - -
本期末 25,719,925.74 13,115,051.55 38,834,977.29 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 22 页 共 42 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 20,051.51
定期存 款利 息收入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 76,926.02
其他 36.28
合计 97,013.81
注：本 报告 期内 “其 他” 为保证 金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ） 成交
总额
109,112,232.88
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
97,262,732.33
减：应 收利 息总 额 5,698,586.30
买卖债 券差 价收 入 6,150,914.25
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利 收益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 17,794,161.69
——股票 投资 -
——债券 投资 17,794,161.69 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 23 页 共 42 页
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 17,794,161.69
6.4.7.18 其他 收入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
1,642.40
银行间 市场 交易 费用 475.00
合计
2,117.40
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 49,588.57
汇划费 6,235.15
上市费 及年 费 29,752.78
账户维 护费 18,200.00
合计 143,448.08
注：“ 上市费” 为深交所向本基金征收，包括上市初费和上市年费。上市初费= 基金总份额
×0.01%(最高 不超过 30,000.00 元) ， 上市 年费 为每月 5,000 元。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 24 页 共 42 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、管 理人 、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权证 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
3,599,766.51 3,122,959.24
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,091,288.59 1,174,997.22
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.70% 年 费率 计提 。管 理费 的计算 方 法如 下：
H＝E×0.70%÷ 当年 天数
H为 每日 应计 提的 基金 管理费
E为 前一 日的 基金 资产 净值
基金管理费每日 计算，逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 25 页 共 42 页
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
1,028,504.81 892,274.07
注：基 金的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝E×0.20%÷ 当年 天数
H为 每日 应计 提的 基金 托管费
E为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托管费每日 计算，逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安纯 债 诺 安债 C 合计
诺安基 金管 理有 限公 司
(管 理人)
- 57,968.07 57,968.07
中国工 商银 行股 份有 限
公司( 托 管人)
- 328,595.91 328,595.91
合计 - 386,563.98 386,563.98
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安纯 债 诺 安债 C 合计
诺安基 金管 理有 限公 司
(管 理人)
- 50,458.31 50,458.31
中国工 商银 行股 份有 限
公司( 托 管人)
- 286,292.52 286,292.52
合计 - 336,750.83 336,750.83
注：本 基金A类份 额不 收取销 售 服务 费，C 类 基金 份额的 销 售服 务费 年费 率为 0.40% 。
本基金 销售 服务 费按 前一 日C类基 金资 产净 值的 0.40% 年费 率计 提。 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 26 页 共 42 页
销售服 务费 额计 算方 法如 下：
H=E×0.40%÷当年 天数
H为C类 基金 份额 每日 应计 提的销 售服 务费
E为C类 基金 份额 前一 日基 金资产 净值
基金销售服务费 每日计提 ，按月支付。 由基金管 理 人向基金托管 人发送基 金 销售服务费划 款
指令， 基金 托管 人复 核后 于次月 前2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 取， 由注册 登记 机构 代 收，
注册登记机构 收到后按 相 关合同规定支 付给基金 销 售机构等。若 遇法定节 假 日、公休日 等，支付
日期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单 位： 人民 币元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行股
份有限公司
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行股
份有限公司
- - - - 29,400,000.00 1,836.49
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份 965,479.62 20,051.51 4,564,562.94 33,308.09 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 27 页 共 42 页
有限公司
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人 中国工商 银行 股份有限公 司保管， 按适 用利率或约 定利率 计
息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事 项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况—— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截 至 本报 告期末 2015 年6 月30 日止， 本基 金无 因认 购新发/增发 证券 而于 期末持 有 的流 通受
限证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截 至 本报 告期末 2015 年6 月30 日 止， 本基 金无 暂时停 牌 等流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报 告期末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额279,999,380.00 元 ，是 以如 下债 券作为 质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1282266 12 宏图MTN2 2015 年7 月1 日 101.27 100,000 10,127,000.00
1282430 12 湖交投MTN2 2015 年7 月1 日 103.20 300,000 30,960,000.00
1380238 13 姜堰发展债 2015 年7 月1 日 103.60 500,000 51,800,000.00
1380248 13 铜城投债 2015 年7 月1 日 104.93 300,000 31,479,000.00
1380255 13 铜陵建投债 2015 年7 月1 日 105.32 500,000 52,660,000.00
1380373 13 宁德国投债 2015 年7 月1 日 108.23 200,000 21,646,000.00
1382051 13 张江MTN1 2015 年7 月1 日 101.68 400,000 40,672,000.00
1382094 13 巨化MTN1 2015 年7 月1 日 100.64 300,000 30,192,000.00
1480369 14 孝高创债01 2015 年7 月1 日 105.31 200,000 21,062,000.00 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 28 页 共 42 页
合计
2,800,000 290,598,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额376,000,000.00 元， 分别 于 2015 年 7 月 3 日至 2015 年 7 月 9 日 （ 先后） 到期。 该
类 交易要求本基金 在回购 期内持有的证券交 易所交 易的债券和/ 或在新 质押式 回购下转入质押 库
的债券 ，按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设
定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 组织体 系由 三级 构成:第 一 层次为 董事 会、 合规 审查 与 风险控 制委 员
会所领导;第 二层次为 总经 理、督察长 、风险控 制办 公会、合规 与风险控 制部 所监控;第三 层次为
公司各 业务 相关 部门 对各 自部门 的风 险控 制负 责。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，并且 通 过分散化投资 以降低信 用 风险。本基金 投资于一 家 公司发行的 证券市值
不超过基金资 产净值 的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行
的证券 ，不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 - 30,397,000.00
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 - 30,397,000.00 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
第 29 页 共 42 页
注：债 券评 级取 自第 三方 评级机 构的 债项 评级 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 1,643,431,016.20 1,591,078,950.95
未评级 30,612,000.00 30,327,000.00
合计 1,674,043,016.20 1,621,405,950.95
注：① 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。
②以上 未评 级的 债券 为期 限在一 年以 上的 国债 、政 策性金 融债 及央 行票 据。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难。本基 金 所持大部分证 券在证券 交 易所上市， 其余亦可
在银行间同业 市场交易 ， 因此除在附注 ‘6.4.12’ 中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自
由转让的情况 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求，其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资产的公允 价值。本 基 金所持有卖 出回购金
融资产款的合 约约定到 期 日均为一年以 内且计息 ， 账面余额接近 其未折现 的 合约到期现 金流量。
其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一年以内 且不 计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)的合
约约定 到期 日为 无固 定期 限且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 通 过独立的风险 管理岗位 对 投资组合中的 证
券的流 动性 风险 进行 持续 的监测 和分 析。
6.4.13.4 市场 风险
本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的
影响，导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险，反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数
变化的敏感性 。一般来 讲 ，市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险，也往 往 是众多风险 中最基本
和最常见的， 也是最难 防 范的风险，其 他如流动 性 风险最终是因 为市场风 险 在起作用。 市场风险
包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金持 有的大部 分 金融资产和金 融负债均 计 息，因此本基 金的收入 及 经营活动的 现金流量诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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在很大程度上 受市场利 率 变化的影响。 本基金的 生 息资产主要为 银行存款 、 结算备付金 及债券投
资等。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月 30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 965,479.62 - - - - 965,479.62
结算备 付金 8,329,542.99 - - - - 8,329,542.99
存出保 证金 2,978.18 - - - - 2,978.18
交易性 金融 资产 10,127,000.00 30,108,000.00 842,813,016.20 790,995,000.00 - 1,674,043,016.20
买入返 售金 融资 产 - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - -
应收利 息 - - - - 42,577,629.03 42,577,629.03
应收申 购款 - - - - - -
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 19,425,000.79 30,108,000.00 842,813,016.20 790,995,000.00 42,577,629.03 1,725,918,646.02
负债
卖出回 购金 融资 产
款
655,999,380.00 - - - - 655,999,380.00
应付证 券清 算款 - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - - 612,755.18 612,755.18
应付托 管费 - - - - 175,072.92 175,072.92
应付销 售服 务费 - - - - 75,794.43 75,794.43
应付交 易费 用 - - - - 8,152.22 8,152.22
应交税 费 - - - - 127,493.40 127,493.40
应付利 息 - - - - 364,702.29 364,702.29
应付利 润 - - - - - -
其他负 债 - - - - 119,012.93 119,012.93
负债总 计 655,999,380.00 - - - 1,482,983.37 657,482,363.37
利率敏 感度 缺口 -636,574,379.21 30,108,000.00 842,813,016.20 790,995,000.00 41,094,645.66 1,068,436,282.65
上年度 末
2014 年12 月 31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,824,050.01 - - - - 2,824,050.01
结算备 付金 17,643,103.64 - - - - 17,643,103.64 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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存出保 证金 18,000.28 - - - - 18,000.28
交易性 金融 资产 30,397,000.00 10,036,000.00 713,718,600.00 897,651,350.95 - 1,651,802,950.95
买入返 售金 融资 产 - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - -
应收利 息 - - - - 44,100,639.05 44,100,639.05
应收申 购款 - - - - - -
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 50,882,153.93 10,036,000.00 713,718,600.00 897,651,350.95 44,100,639.05 1,716,388,743.93
负债
卖出回 购金 融资 产
款
705,198,724.70 - - - - 705,198,724.70
应付证 券清 算款 - - - - 290,723.45 290,723.45
应付赎 回款 - - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - - 600,554.55 600,554.55
应付托 管费 - - - - 171,587.02 171,587.02
应付销 售服 务费 - - - - 74,420.46 74,420.46
应付交 易费 用 - - - - 10,662.02 10,662.02
应交税 费 - - - - 127,493.40 127,493.40
应付利 息 - - - - 357,434.09 357,434.09
应付利 润 - - - - - -
其他负 债 - - - - 130,000.00 130,000.00
负债总 计 705,198,724.70 - - - 1,762,874.99 706,961,599.69
利率敏 感度 缺口 -654,316,570.77 10,036,000.00 713,718,600.00 897,651,350.95 42,337,764.06 1,009,427,144.24
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
市场利 率发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30
日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月 31
日 ）
1.市 场利 率下降 27 个 基点 15,303,984.07 16,390,460.77
2.市 场利 率上升 27 个 基点 -15,303,984.07 -16,390,460.77
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 的投资范 围 为具有良好流 动
性的金融工具 ，包括国 债 、央行票据、 地方政府 债 、金融债、企 业债、短 期 融资券、中 期票据、
公司债、资产 支持证券 、 债券逆回购、 银行存款 等 固定收益类资 产以及法 律 法规或中国 证监会允诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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许基金投资的 其他金融 工 具，但须符合 中国证监 会 的相关规定。 本基金所 面 临的其他价 格风险主
要由所持有的 金融工具 的 公允价值决定 。通过分 散 化投资，本基 金有效降 低 了投资组合 的其他价
格风险 ，并 且本 基金 管理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控。
本基金各类资 产的投资 比 例范围为：固 定收益类 资 产的比例不低 于基金资 产 的 80%。在 开放
期， 本 基金 持有 的现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的5%。在
非开放 期， 本基 金不 受上 述5% 的限 制。 于 2015 年6 月 30 日， 本基 金面 临的整 体 其他 价格 风险 列
示如下 ：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 - - - -
交 易 性金 融资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 1,674,043,016.20 156.68 1,651,802,950.95 163.64
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,674,043,016.20 156.68 1,651,802,950.95 163.64
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设市场 因子的 变化服从 多元正态 分布,在 95%的置 信度下,使用 过去一 年的历 史数据,按 照
VaR 正态 算法, 计算 未来 一 个交易 日里,基金 持仓 资产组 合 可能 的最 大损 失值 。
假设
1.置信 度：95%
2.观 察期 ： 一年
分析
风险价 值
（单位 ：人民 币元 ）
本期末（ 2015 年 6
月 30 日 ）
上年度 末（ 2014 年 12
月 31 日 ）
基金投 资组 合的 风险 价值 2,436,547.82 2,477,780.57
合计 2,436,547.82 2,477,780.57 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1.公允 价值
(1)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2)以公 允价 值计 量的 金融工 具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
1,674,043,016.20 元， 无属 于第二 层级 和第三 层级的 余额(2014 年 12 月 31 日，第 一层 级：
195,966,600.00 元， 第二层 级 ：1,455,836,350.95 元，无 属于 第三 层级 的余 额)。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层级 或第 三层 级。 如附注6.4.5.2 所述 ，本基 金 自 2015 年 3 月 26 日 起，对 所持 有的 在上
海证券交易所 、深圳证 券 交易所上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种的估 值 方法进行调 整，采用
第三方 估值 机构 提供 的价 格数据 进行 估值 ，相 关固 定收益 品种 的公 允价 值层 级归 入第 二层 级 。
④第三 层级 公允 价值 余额 和本期 变动 金额
无。
2.除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - - 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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2 固定收 益投 资 1,674,043,016.20 96.99
其中： 债券 1,674,043,016.20 96.99
资产 支持 证券 - -
3 贵金属投 资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,295,022.61 0.54
7 其他各 项资 产 42,580,607.21 2.47
8 合计 1,725,918,646.02 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,612,000.00 2.87
其中： 政策 性金 融债 30,612,000.00 2.87
4 企业 债券 1,093,424,016.20 102.34
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 550,007,000.00 51.48
7 可转债 - -
8 其他 - - 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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9 合计 1,674,043,016.20 156.68
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124388 13 任城 债 500,000 52,950,000.00 4.96
2 101366004 13 湖交 投 MTN001 500,000 52,920,000.00 4.95
3 101364005 13 连城 投 MTN001 500,000 52,790,000.00 4.94
4 1380255 13 铜陵 建投 债 500,000 52,660,000.00 4.93
5 124370 13 虞新 区 500,000 51,935,000.00 4.86
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
7.11.2 本 基金 本报告 期末 未持有 股票 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,978.18
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 42,577,629.03
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 42,580,607.21
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
诺安
纯债
4,614 149,615.72 174,233,987.10 25.24% 516,092,933.20 74.76%
诺安
债C
1,654 116,332.33 25,003,375.00 12.99% 167,410,297.00 87.01%
合计 6,268 140,832.90 199,237,362.10 22.57% 683,503,230.20 77.43%
注 ：① 分级 基金 机构/ 个人 投资者 持有 份额 占总 份额 比例的 计算 中, 对 下属 分级基 金, 比例 的分 母采
用各自级别的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数( 即期末基金份额总
额)。
②户 均持 有的 基金 份额 合计=期末 基金 份额 总额/期 末持有 人户 数合 计。 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
诺安纯 债
序
号
持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上 市总 份额
比例
1 中航工 业集 团财 务有 限责 任公司 （中 航工 业财 务 ） 30,004,050.13 4.35%
2 天平汽 车保 险股 份有 限公 司－自 有资 金 20,001,700.00 2.90%
3 广发证券－广发－广发金管家多添利集合资产管
理计划
19,602,402.00 2.84%
4 中国广核集团有限公司企业年金计划－中国工商
银行股 份有 限公 司
10,681,922.00 1.55%
5 英大泰 和人 寿保 险股 份有 限公司-传统 保险 产品 10,000,800.00 1.45%
6 中国南方电网有限责任公司企业年金计划－中国
工商银 行股 份有 限公
10,000,350.00 1.45%
6 中国交通建设集团有限公司企业年金计划－交通
银行股 份有 限公 司
10,000,350.00 1.45%
6 兰州铁路局企业年金计划－中国工商银行股份有
限公司
10,000,350.00 1.45%
6 乌鲁木齐铁路局企业年金计划－中国建设银行股
份有限 公司
10,000,350.00 1.45%
10 中国航天科工集团公司企业年金计划－中国银行
股份有 限公 司
4,999,675.00 0.72%
10 王雪光 4,999,675.00 0.72%
注：以 上信 息中 ，持 有人 名称及 持有 份额 由中 国证 券登记 结算 有限 公司 提供 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
诺安纯 债 297.13 0.0000%
诺 安债 C 701.88 0.0004%
合计
999.01 0.0001%
注： ① 分级 基金 机构/ 个人 投资者 持有 份额 占总 份额 比例的 计算 中, 对 下属 分级基 金, 比例 的分 母采
用各自级别的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数( 即 期末基金份额总
额)。
②户均 持有 的基 金份 额合 计=期末 基金 份额 总额/期 末持有 人户 数合 计。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
诺安纯 债 0
诺 安债 C 0
合计 0 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
诺安纯 债
0
诺 安债 C 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 诺安纯 债 诺安债C
基金合 同生 效日 （2013 年3 月27 日 ）基金 份
额总额
687,298,573.33 195,473,135.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 690,277,422.12 192,463,696.77
本报告 期基 金总 申购 份额 49,498.19 -
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 - 50,024.75
本报告 期基金 拆分变 动份 额（份 额减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 690,326,920.31 192,413,672.02
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总赎 回份额 含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报 告期 内， 基 金管 理人在 2015 年3 月28 日发 布了《诺 安基 金管 理有 限公司 关 于董 事会 成
员任职 的公 告》 和 2015 年 4 月 4 日 《诺 安基 金管理 有 限公 司关 于董 事会 成员 任 职的 公告 》的公
告 ，自 2015 年3 月28 日起 ，增选 齐斌 先生 、李清章 先 生、奥成 文先 生担 任诺 安 基金 管理 有限 公
司董事 会董 事。 自 2015 年 4 月 4 日 起， 选举 汤小青 先 生、 史其 禄先 生、 赵玲 华 女士 担任 诺安基
金 管 理有 限公 司董 事会 独立 董 事。原董 事会 成员 欧阳 文 安先 生、朱秉 刚先 生、陆 南屏 先生 不再担
任公司 独立 董事 职务 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 聘请 的会 计师事 务所 没有 发生 变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无受 稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：1 、本 基金 本报 告期 未 进行股 票投 资。
2、 本报 告期 租用 证券 公司交 易 单元 的变 更情 况： 无。
3、 专用 交易 单元 的选 择标准 和 程序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交易 单元 的证 券经 营机 构 的选 择标 准为:
(1) 实力 雄厚, 信誉 良好, 注 册 资本 不少于 3 亿元 人 民币。
(2) 财务 状况 良好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
(3) 经营 行为 规范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。
(4) 内部 管理 规范 、严 格, 具备健 全的 内控 制度,并 能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。
(5) 具备基 金运作所 需的 高效、安全的 通讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 研究实力较强, 有固 定的研究机构和专门的研 究人员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 102,912,953.43 100.00% - - - -
中信建投 - - 9,155,000,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 诺安基 金管 理有 限公 司旗 下基 金2014 年最 后
一 个 交易 日基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 及份
额累计 净值 公告
基金管 理人 网站 2015 年 1 月 6 日
2 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2014
年第4 季度 公告
《证券 时报 》 2015 年 1 月 22 日
3 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加杭州 数米 基金 销售 有限 公司费 率优 惠活 动
的公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 3 月 9 日
4 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加齐鲁 证券 基金 网上 费率 优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 3 月 19 日
5 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2014
年度报 告- 摘要
《证券 时报 》 2015 年 3 月 26 日
6 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2014
年度报 告
基金管 理人 网站 2015 年 3 月 26 日
7 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调整 交
易所固 定收 益品 种估 值方 法的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 3 月 27 日
8 诺安基 金管 理有 限公 司关 于董事 会成 员任 职
的公告
《证券 时报 》 2015 年 3 月 28 日
9 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 继续 参
加中国 工商 银行 个人 电子 银行基 金申 购费 优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 3 月 31 日
10 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 一路 财富 （ 北
京） 信息 科技 有限 公司 为 旗下部 分基 金代 销机
构 并 开通 基金 定投、 转换业 务 及开 展费 率优 惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 4 月 2 日
11 诺安基 金管 理有 限公 司关 于董事 会成 员任 职
的公告
《证券 时报 》 2015 年 4 月 4 日
12 诺安基 金管 理有 限公 司关 于调整 通联 支付 业
务费 率优 惠的 公告
《证券 时报 》 2015 年 4 月 8 日 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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13 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015
年第1 季度 报告
《证券 时报 》 2015 年 4 月 21 日
14 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加众禄 基金 费率 优惠 活动 的公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 5 月 4 日
15 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基 金招 募
说明书 （更 新）2015 年第1 期
基金管 理人 网站 2015 年 5 月 11 日
16 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基 金招 募
说 明 书（ 更新 ）摘要 2015 年第1 期
《证券 时报 》 2015 年 5 月 11 日
17 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 大同 证券 为
旗下基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 5 月 14 日
18 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 利得 基
金销售 有限 公司 为旗 下部 分基金 代销 机构 并
开通基 金定 投业 务及 开展 费率优 惠活 动的 公
告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 6 月 3 日
19 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 浙江 金观 诚
财富管 理有 限公 司为 旗下 部分基 金代 销机 构
并开通 基金 定投 、 转换 业 务及开 展费 率优 惠活
动的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 6 月 18 日
20 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加交通 银行 网上 银行 、 手 机银行 基金 申购 费率
优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015 年 6 月 30 日
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 纯债 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 募集 的文件 。
②《诺 安纯 债定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 。
③《诺 安纯 债定 期开 放债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺 安纯 债定 期开 放债 券型 证 券投 资基金 2015 年半年 度 报告 正文 。
⑥报告 期内 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告。
11.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 诺安纯债定期开放债券 2015 年 半年度报告
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11.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2015 年8 月25 日
