对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
天弘中证500(000962)

天弘中证500:2015年半年度报告查看PDF公告

 
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 
 
 第 1 页 共 73 页 
 
 
 
天弘中证500指数型发起式证券 投资基金2015 年半年度 报告 
 
2015年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:天弘基金管理有限 公司 
 
基金托管 人:国泰君安证券股份 有限公司 
 
送出日期 :2015 年8 月25 日


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 2 页 共 73 页 §1


重要 提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2015 年8月21日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现 、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月20日起至2015年6月30 日止。


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 3 页 共 73 页 1.2


目录 § 1


重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2


目录 ................................................................................................................................................ 3 § 2


基金简 介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6 § 3 主要财务 指标 和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7 § 4


管理人 报告 ............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 10 4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 10 4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 11 4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 11 4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 11 4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 12 4.8 报告期内 管理 人对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值预 警情形 的说 明 .................................... 12 § 5


托管人 报告 ........................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 12 5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 12 5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 12 § 6 半年度财 务会 计报告 ( 未经审 计) ..................................................................................................... 13 6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权 益( 基金净 值)变 动表 ................................................................................................ 16 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17 § 7


投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 42 7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 42 7.2 报告期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ........................................................................................ 42 7.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................... 43 7.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 60 7.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 62 7.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 63 7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 63 7.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 63 7.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 63 7.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 63 7.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 63 7.12 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 63 § 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 64 8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 65 8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 65 8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 65 8.4 发起式基 金发 起资金 持有份 额情况 ............................................................................................ 65 § 9


开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 66 § 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 66


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 4 页 共 73 页 10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 66 10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 66 10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 66 10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 67 10.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 67 10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ...................................................... 67 10.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 67 10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 68 § 11


影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 72 § 12


备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 72 12.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 72 12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 73 12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 73


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 5 页 共 73 页 §2


基金 简介 2.1 基金基本 情况 基金名称 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 基金简称 天弘中证500 基金主代码 000962 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年1月20日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 675,223,773.35份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品 说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和 跟踪误差的最 小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数 相似的投资收益。 业绩比较基准 本基金投资组合的业绩比较基准为: 中证500指数收益 率×95% +银行活期存款利率(税后)×5% 。 风险收益特征 本基金为股票型基金 ,属于较高预期风险、较高预期 收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理 人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 6 页 共 73 页 信息披 露负责 人 姓名 童建林 王健 联系电话 022-83310208 021-38676252 电子邮箱 service@thfund.com.cn wangj222@gtjas.com 客户服务电话 4007109999 95521 传真 022-83865569 021-38677819 注册地址 天津市河西区马场道59 号天 津国际经济贸易中心A 座16 层 上海市浦东新区商城路618号 办公地址 天津市河西区马场道59 号天 津国际经济贸易中心A 座16 层 上海市浦东新区银城中路68 号32层 邮政编码 300203 200120 法定代表人 井贤栋 杨德红 2.4 信息披露 方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.thfund.com.cn 基金半年度报告备置 地点 基金管理人及基金托管人的办公地址 2.5 其他相关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A 座16层 §3 主要财 务指标和基金净值表 现 3.1 主要会计 数据和财务指标 金额单位 :人民币元 3.1.1 期间数据 和指标 报告期(2015年1月20日至2015 年6月30日)


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 7 页 共 73 页 本期已实现收益 69,460,894.10 本期利润 54,252,779.24 加权平均基金份额本期利润 0.1408 本期加权平均净值利润率 9.18% 本期基金份额净值增长率 50.18% 3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2015 年6月30 日) 期末可供分配利润 76,926,181.52 期末可供分配基金份额利润 0.1139 期末基金资产净值 1,014,063,862.94 期末基金份额净值 1.5018 3.1.3 累计期末 指标 报告期末(2015 年6月30 日) 基金份额累计净值增长率 50.18% 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ( 例如 , 开放式 基金 的申 购赎 回 费等) ,计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。 2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 4、本 基金 合同 自2015 年1 月20日 起生 效。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一个月 -10.62% 3.71% -10.07% 3.60% -0.55% 0.11% 过去三个月 18.98% 2.85% 21.70% 2.75% -2.72% 0.10% 自基金合同生效日起 至今(2015年01月20 日-2015 年06月30日) 50.18% 2.25% 64.52% 2.21% -14.34% 0.04% 注: 本 基金 投资 组合 的业 绩比较 基准 为: 中证500 指 数收益 率×95% +银 行活 期存款 利率 (税 后) × 5% 。


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 8 页 共 73 页 3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 天弘中证500 业绩比较基准 2015-01-20 2015-02-10 2015-03-10 2015-03-31 2015-04-23 2015-05-15 2015-06-05 2015-06-30 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 注:1 、本 基金 合同 于2015 年1月20 日 生效 ,本 基金 合 同生效 起至 披露 时点 不满1 年。 2、 基 金管 理人 应当 自基 金 合同生 效之 日起6个 月内 使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 有关 约定 。 本基金 的建 仓期 为2015 年1 月20日-2015 年7 月19 日, 截止报 告日 本基 金仍 处于 建仓期 。 §4


管理 人报告 4.1 基金管理 人及基金经理情况 4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验 天弘基金管理有限公司(以下简称" 公司" 或" 本 基金管理人" )经中国 证监会证监基 金字[2004]164 号文批准 ,于2004年11 月8日正式成立。注册资本金为5.143 亿元人民币, 总部设在天津,在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为: 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业 (有限合伙) 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业 (有限合伙) 2%


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 9 页 共 73 页 新疆天阜恒基股权投资合伙企业 (有限合伙) 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业 (有限合伙) 3.5% 合计 100% 截至2015年6月30日,本基金管理人共管理33 只基金:天弘精选混合型证券投资基 金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长股票型证券投资基金、 天弘周期 策略股票型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利分级债 券型证券投资基金、 天弘丰利债券型证券投资基金 (LOF ) 、 天弘现 金管家货币市场基 金、 天弘债券型发起式证券投资基 金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额宝 货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、 天弘通利债券型证券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投资基金、 天弘季加利理财债 券型证券投资基金、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证 券投资基金、天弘中证500 指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天 弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券 投资基金、 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投 资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资 基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券 投资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型 发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理 (或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李蕴炜 本基金 基金经 理; 天弘 沪深300 指数型 发起式 证券投 资基金 基金经 理。 2015 年1月 - 9年 男,理学硕士。历任亚洲 证券有限责任公司股票分 析师、 Ophedge investment services 运营分析师。 2007 年加盟本公司,历任交易 员、行业研究员、高级研 究员、股票研究部副总经 理、天弘精选混合型证券 投资基金基金经理助理、 天弘永定价值成长股票型 天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 10 页 共 73 页 证券投资基金基金经理、 天弘安康养老混合型证券 投资基金基金经理、天弘 鑫动力灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 注:1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作, 不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 本报告期内, 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 及其配套规 则和其他相关 法律法规、 基金合同的有关规定, 勤勉尽责地管理和运用基金资产, 在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行情况 公平交易的执行情况包括: 建立统一的研究平台和公共信息平台, 保证各组合得到 公平的投资资讯; 公平对待不同投资组合, 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动; 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时, 严格执行授权审批程 序; 实行集中交易制度和公平交易分配制度; 建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度, 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的 相互隔离; 加强对投资交易 行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内, 公司公平交易程序运作良好, 未出现异常情况; 场外、 网下业务公平交 易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析, 对各投资组合不同时间窗口 (1 日、3 日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T 检验,未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内, 未出现违反公平交易制度的情况, 公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易 行为的专项说明 为规范投资行为, 公平对待投资组合, 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显 著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格 天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 11 页 共 73 页 异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内, 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易, 严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易; 针对非公开发行股票申购、 以公司名义 进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控, 保证分配结果符合公 平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期 内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明 4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析 本基金在成立以来根据基金合同规定, 采取了对指数的被动复制策略, 将年化跟踪 误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。 报告期内, 本基金跟踪误差主要来自基金所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结 构上的差异。 这种差异源自部分股票由于权重差价及停牌等 原因所造成, 各股票的权重 与标的指数相比有所变化。 本基金管理人在量化分析基础上, 采取了适当的组合调整策 略,尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。 4.4.2 报告期内 基金的业绩表现 截至2015年6月30日,本基金份额净值为1.5018 元,本报告期份额净值增长率 50.18% ,同期业绩比较基准增长率64.52% 。 4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 在经济仍将继续下行判断的基础上,国家会进一步出台货币宽松及财政刺激等政 策。 同时, 在中国经济 结构性改革的时代, 结构性行情及创新板块仍将表现抢眼。 本基 金管理人将根据基金合同, 以量化分析研究为基础, 克服各种因素的不利影响, 不断优 化和改进量化模型, 将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平, 保持对指数的紧密跟 踪,从而为基金持有人创造满意的投资回报。 4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构, 负责制定公司所管理基金的 基本估值政策, 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监 督, 对因经 营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的, 负责审 查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规 和基金合同的规定, 确保基金资产估值的公平、 合理, 有效维护投资 人的利益。 估值委 员会由公司分管估值业务的高级管理人员、 督察长、 研究总监及监察稽核部负责人组成。


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 12 页 共 73 页 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组, 由具备丰富专业知识、 两年以上基金 行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜 任能力的基金经理、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一, 在基金估值定价过程中, 充分表达对相关 问题及定价方案的意见或建议, 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不 具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规 要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值 模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存 在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5


托管 人报告 5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期内,国泰君安证券股份有限公司(以下称" 本托管人" )在天 弘中证500指 数型发起式证券投资基金(以下称" 本基金" ) 的托管过程中,严格遵守《证券投资基金 法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和 托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值 的计 算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核, 未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 数据真实、准确和完整。


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 13 页 共 73 页 §6 半年度 财务会计报告(未经 审计) 6.1 资产负债 表 会计主体:天弘中证500 指数型发起式证券投资基金 报告截止日:2015年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 120,910,488.37 - 结算备付金


1,732,764.00 - 存出保证金


1,380,614.01 - 交易性金融资产 6.4.7.2 975,696,291.09 - 其中:股票投资


955,574,291.09 -








基金投资


- -








债券投资


20,122,000.00 -





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


107,764,491.86 - 应收利息 6.4.7.5 479,003.81 - 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,207,963,653.14 - 负债和所 有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债:





天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 14 页 共 73 页 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


192,554,846.24 - 应付管理人报酬


500,323.26 - 应付托管费 100,064.65 - 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 448,118.45 - 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利 润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 296,437.60 - 负债合计


193,899,790.20 - 所有者权 益:





实收基金 6.4.7.9 675,223,773.35 - 未分配利润 6.4.7.10 338,840,089.59 - 所有者权益合计


1,014,063,862.94 - 负债和所有者权益总计


1,207,963,653.14 - 注:1 、报 告截 止日2015 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.5018 元 ,基 金份 额总 额675223773.35 份; 2、 本财 务报 表的 实际 编制 期间为2015 年01 月20 日( 基 金合同 生效 日) 至2015 年6 月30日 , 无 上一 年度 可 比数据 (下 同) 。 6.2 利润表 会计主体:天弘中证500 指数型发起式证券投资基金 本报告期:2015年1月20 日至2015年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期2015年1月20日至2015年6月30日 一、收入


57,615,337.93


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 15 页 共 73 页 1.利息收入


611,626.35 其中:存款利息收入 6.4.7.11 436,108.54








债券利息收入


175,517.81








资产支持证券利息收 入 -








买入返售金融资产收 入 -








其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“- ”填 列) 72,211,826.44 其中:股票投资收益 6.4.7.12 69,222,106.90








基金投资收益











债券投资收益 6.4.7.13 -








资产支持证券投资收 益 6.4.7.13. 2 -








贵金属投资收益 6.4.7.14 -








衍生工具收益 6.4.7.15 -








股利收益 6.4.7.16 2,989,719.54 3.公允价值变动收益 ( 损失以 “- ”号填列) 6.4.7.17 -15,208,114.86 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - 5.其他收入(损失以“- ”号 填列 6.4.7.18 - 减:二、 费用


3,362,558.69 1.管理人报酬


1,289,456.77 2.托管费


257,891.32 3.销售服务费


- 4.交易费用 6.4.7.19 1,607,554.35 5.利息支出


- 其中: 卖出回购金融资 产支出





天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 16 页 共 73 页 6.其他费用 6.4.7.20 207,656.25 三、 利润总额 (亏损总额以 “- ” 号填列) 54,252,779.24 减:所得税费用


- 四、净利 润(净亏损以“- ” 号填列) 54,252,779.24 6.3 所有者权 益(基金净值)变 动表 会计主体:天弘中证500 指数型发起式证券投资基金 本报告期:2015年1月20 日至2015年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2015年1月20日至2015年6月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 10,000,000.00 - 10,000,000.00 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数( 本期利润) - 54,252,779.24 54,252,779.24 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “- ”号填列) 665,223,773.35 284,587,310.35 949,811,083.70 其中:1.基金申购款 2,186,326,095.9 6 1,101,747,944.5 1 3,288,074,040.47








2.基金赎回款 -1,521,102,322. 61 -817,160,634.1 6 -2,338,262,956.77 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 675,223,773.35 338,840,089.59 1,014,063,862.94 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 韩海潮 薄贺龙


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 17 页 共 73 页 ————————— 基金管理人负责人 ————————— 主管会计工作负责人 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本 情况 天弘中证500指数型发起式证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国 证券监督管理 委员会( 以下简称" 中国 证监会") 证监许可[2014] 第1364号《关于准予 天弘中证500指数型 发起式证券投资基金注册的批复》 核准, 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共 和 国证券投资基金法》和《天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公开 募集。本基金为股票型证券投资基金,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 10,000,000.00 元, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同》 于2015年1 月20日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额,有效认 购份额为10,000,000.00份。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司,基金托管人 为国泰君安证券股份有限公司。 本基金为发起式基金。 基金管理人股东资金、 基金管理人固有资金、 基金管理人高 级管理人员、 基金经理等投资管理人员认购金额不低于1,000万元, 认购的基金份额持有 期限不低于三年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《天弘中证500指数型发起式证券投资 基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 以中证 500指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也 可少量投资于其他股票 (非标的指数成份股及其备选成份股, 含中小板、 创业板及其他 经中国证监 会核准的上市股票) 、 银行存款、 债券、 债券回购、 权证 、 股指期货、 资产 支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定) 。 本基金 投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90% ,投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80% ; 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不 低于基金资产净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准 为:中证500指数收益率×95% +银行活期存款利率(税后)×5% 。 6.4.2 会计报表 的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日颁布的 《企业会计准则-基本准则》 和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他 相关规定( 以下合称" 企 业会计准则") 、 中国证 监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 18 页 共 73 页 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、《天弘中证500指数型发起式证券投资基金合同》和如财务报 表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制 。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 6.4.4 重要会计 政策和会计估计 6.4.4.1 会计年 度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 本期会计报表实际编制期间为2015 年1月20日至2015年6月30 日止。 6.4.4.2 记账本 位币 本基金记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及 持有至到期投资。 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 分类 为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中 以衍生金融资产列示外, 以公允价值计量且其公允价值变动计入 损益的金融资产在资产 负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款、 买入返售金融资产和 各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍 生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 19 页 共 73 页 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项 等。 6.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始 确认、后续计量和 终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 于交易日按公允价值在 资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的 相关交易费用计入当期损益; 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起 息日或上次除息日至购买日止的利息, 应当单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融 负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量。 应 收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融 资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬已转移时, 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权 平均法于交易日结转。 6.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 按如 下原则确定公 允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金 融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无 交易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的 重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金 融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重 大变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素, 调整最近交易市价以确定公 允价值。 (3) 当金融工具不存在活 跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价 格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价 值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场参 数,减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法有权抵 销债权债务且交易双方准备按净额结算时, 金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产 天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 20 页 共 73 页 负债表中列示。 6.4.4.7 实收基 金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。 由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份 额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购 确认日及基金赎回确认日认列。 6.4.4.8 损益平 准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列,并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应 取得的按票面利率计算的利息扣除在适 用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收 益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异 较小的也可按直线法计算。 6.4.4.10 费用的 确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利率法与直线法 差异较小的也可按直线法计算。 6.4.4.11 基金的 收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配, 但基金份额持有人可 选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 21 页 共 73 页 资。若期末未分配利润中的未实现部分( 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金 份额交易产生的未实现平准金等) 为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利 润中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数, 则期末可 供分配利润的金 额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报 告 本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部, 以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 本基金该 组成部分能够 在日常活动中产生收入、 发生费用; (2) 本基金 管理人能够定期评价该组成部分的经营成 果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、 经 营成果和现 金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征, 并 且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 6.4.4.13 其他重 要的会计政策和 会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


(1) 对于证券交易所上 市的股票, 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时 的交易不活跃) 等情况, 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投 资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业 股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的 非公开发行股票, 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关 于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件 《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 , 若在证券 交易所挂牌的同一 股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本, 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收盘价估值 ; 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初始投资成本, 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天 数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。


(3) 在银行间同业市场 交易的债券品种, 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关 于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估 值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值, 具体 估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 22 页 共 73 页 (4) 对于在证券交易所 上市或挂牌转 让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券 和私募债券除外) ,按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工 作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确 定公允价值。


6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政 策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估 计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和 私募债券除外) ,鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信 息,本基金本报告 期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3 差错更 正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中 取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债 券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以 内( 含1 个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限 在1个月以上至1年( 含 1年) 的, 暂减按50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的, 暂减按25% 计入应纳税所 得额。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定 计 算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50%计入 应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 23 页 共 73 页 (4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花 税。 6.4.7 重要财务 报表项目的说明 6.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 120,910,488.37 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 120,910,488.37 6.4.7.2 交易性 金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 970,847,405.95 955,574,291.09 -15,273,114.86 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 20,057,000.00 20,122,000.00 65,000.00 银行间市场 - - - 合计 20,057,000.00 20,122,000.00 65,000.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 990,904,405.95 975,696,291.09 -15,208,114.86 注:截 至2015 年6月30 日 , 股票投 资余 额中 包含 按照 指数收 益法 估值 的特 殊事 项停牌 相关 股票 。 6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债 本基金本期末未持有衍生金融资产/ 负债。 6.4.7.4 买入返 售金融资产


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 24 页 共 73 页 6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 56,758.97 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 779.80 应收债券利息 420,843.84 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 621.20 合计 479,003.81 6.4.7.6 其他资 产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交 易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 448,118.45 银行间市场应付交易费用 - 合计 448,118.45 6.4.7.8 其他负 债 单位:人民币元


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 25 页 共 73 页 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 96,321.83 预提费用 152,168.22 其他应付 47,947.55 合计 296,437.60 6.4.7.9 实收基 金 金额单位:人民币元 项目 本期2015 年1月20日至2015年6月30日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 10,000,000.00 10,000,000.00 本期申购 2,186,326,095.96 2,186,326,095.96 本期赎回(以“- ”号填列) -1,521,102,322.61 -1,521,102,322.61 本期末 675,223,773.35 675,223,773.35 注:申 购含 转换 入份 额 , 赎回含 转换 出份 额。 6.4.7.10 未分配 利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 69,460,894.10 -15,208,114.86 54,252,779.24 本期基金份额交易产 生的变动数 7,465,287.42 277,122,022.93 284,587,310.35 其中:基金申购款 95,324,429.13 1,006,423,515.38 1,101,747,944.51








基金赎回款 -87,859,141.71 -729,301,492.45 -817,160,634.16 本期已分配利润 - - - 本期末 76,926,181.52 261,913,908.07 338,840,089.59 6.4.7.11 存款利 息收入 单位:人民币元


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 26 页 共 73 页 项目 本期2015 年1月20日至2015年6月30日 活期存款利息收入 404,909.07 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 17,054.98 其他 14,144.49 合计 436,108.54 6.4.7.12 股票投 资收益 6.4.7.12.1 股票投 资收益项目构 成 单位:人民币元 项目 本期2015 年1月20日至2015年6月30日 股票投资收益 ——买卖股票 差价收入 69,222,106.90 股票投资收益 ——赎回差价 收入 - 合计 69,222,106.90 6.4.7.12.2 股票投 资收益 —— 买卖股 票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月20日至2015年6月30 日 卖出股票成交总额 801,523,568.59 减:卖出股票成本总额 732,301,461.69 买卖股票差价收入 69,222,106.90 6.4.7.13 债券投 资收益 6.4.7.13.1 债券投 资收益项目构 成 本基金本报告期未发生债券投资收益。 6.4.7.13.2 资产支 持证券投资收 益 本基金本报告期未发生资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属 投资收益


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 27 页 共 73 页 本基金本报告期未发生贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工 具收益 本基金本报告期未发生衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收 益 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月20日至2015年6月30 日 股票投资产生的股利收益 2,989,719.54 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,989,719.54 6.4.7.17 公允价 值变动收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月20日至2015年6月30 日 1.交易性金融资产 -15,208,114.86 —— 股票投资 -15,273,114.86 —— 债券投资 65,000.00 —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 0 —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2.衍生工具 - —— 权证投资 - 3.其他 - 合计 -15,208,114.86 6.4.7.18 其他收 入 本基金本报告期未发生其他收入。 6.4.7.19 交易费 用


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 28 页 共 73 页 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月20日至2015年6月30 日 交易所市场交易费用 1,607,554.35 银行间市场交易费用 - 合计 1,607,554.35 6.4.7.20 其他费 用 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月20日至2015年6月30 日 审计费用 11,704.50 信息披露费 140,463.72 其他费用 880.00 指数使用费 51,578.24 汇划手续费 3,029.79 合计 207,656.25 6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明 6.4.8.1 或有事 项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负 债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关 系 6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况 根据本基金的基金管理人于2015年2月26日披露的关于增资扩股工商变更登 记的相关公 告,基金管理人变更前股东名单为:


关联方名称 与本基金的关系 天津信托有限责任公司 基金管理人的股东


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 29 页 共 73 页 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东 芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东 变更后股东名单为: 关联方名称 与本基金的关系 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 基金管理人的股东 天津信托有限责任公司 基金管理人的股东 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东 芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构 国泰君安证券股份有限公司 基金托管人 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易 6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易 6.4.10.1.1 股票交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月20 日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国泰君安证券 股份有限公司 2,504,441,165.63 100.00% 6.4.10.1.2 应支付 关联方的佣金 金额单位:人民币元


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 30 页 共 73 页 关联方名称 本期 2015年1月20 日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 国泰君安证券 股份有限 公司 526,937.09 100.00% 448,118.45 100.00% 6.4.10.1.3 债券交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期2015年1月20日至2015年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 国泰君安证券 股份有限公司 20,057,000.00 100.00% 6.4.10.2 关联方 报酬 6.4.10.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月20日至2015年6月30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 1,289,456.77 其中: 支付销售机构的 客户维 护费 - 注: 1 、 支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.5% 的年 费率 计 提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。其 计算 公式 为:日 管理 人报 酬= 前一 日基金 资产 净值X0.5%/ 当年天 数。 2、 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保 有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 , 用 以向 基金 销售 机构支 付客 户服 务及 销售 活动中 产生 的相 关费 用, 该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ,不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。 本期 未发 生 客户维 护费 。 6.4.10.2.2 基金托 管费 单位:人民币元


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 31 页 共 73 页 项目 本期 2015年1月20日至2015年6月30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 257,891.32 注: 1 、 支付 基金 托管 人中 国工商 银行 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.1% 的 年费率 计提 , 逐 日累 计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托 管费 =前一 日基 金资 产净 值X0.1%/ 当年 天数。 6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 6.4.10.4 各关联 方投资本 基金的 情况 6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况 份额单位:份 项目 本期 2015年1月20日至2015年6月30 日 基金合同生效日(2015 年1月 20日) 持有的基金份额 10,000,000.00 期初持有的基金份额 - 期间申购/ 买入总份额 - 期间因拆分变动份额 - 减:期间赎回/ 卖出总份额 - 期末持有的基金份额 10,000,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.48% 6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况 本报告期末除管理人之外的其他关联方未投资本基金份额。 6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月20 日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 32 页 共 73 页 国泰君安证券 活期存款 120,910,488.37 404,909.07 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 国泰 君安 证券 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况 本基金本 报告期未在承销期内参与关联方承销证券交易。 6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明 本基金本 报告期无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分 配情况 本基金本期无利润分配情况。 6.4.12 期末(2015年6 月30 日)本 基金持有的流通受限 证券 6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券 截至本报告期末(2015年6月30日)止本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受限证券。 6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 00069 3 华泽 钴镍 2015- 06-30 披露重大 事项 20.57 2015- 08-18 22.63 48,68 8 1,466,144. 57 1,001,512. 16 00209 1 江苏 国泰 2015- 06-01 重大资产 重组 26.22


- 38,30 0 795,076.51 1,004,226. 00 00206 9 獐 子 岛 2015- 06-01 披露重大 事项 19.76


- 50,90 0 814,468.09 1,005,784. 00 00222 6 江南 化工 2015- 06-08 披露重大 事项 13.18


- 77,10 0 789,974.62 1,016,178. 00 00234 5 潮宏 基 2015- 05-22 披露重大 事项 19.58


- 56,90 0 740,009.13 1,114,102. 00 00257 4 明牌 珠宝 2015- 06-04 披露重大 事项 22.90


- 49,40 0 760,726.29 1,131,260. 00 00272 7 一心 堂 2015- 04-13 披露重大 事项 78.24 2015- 08-17 70.42 14,51 5 854,836.13 1,135,653. 60 00078 8 北大 医药 2015- 05-25 披露重大 事项 20.72 2015- 07-21 18.65 54,90 0 1,025,359. 99 1,137,528. 00 00210 6 莱宝 高科 2015- 04-07 重大资产 重组 16.42


- 69,90 0 1,064,983. 00 1,147,758. 00


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 33 页 共 73 页 00068 8 建新 矿业 2015- 06-10 披露重大 事项 17.07


- 69,60 0 736,660.53 1,188,072. 00 60086 9 智慧 能源 2015- 05-11 披露重大 事项 29.14 2015- 07-31 26.23 40,80 0 775,995.45 1,188,912. 00 00051 9 江南 红箭 2015- 06-15 披露重大 事项 26.06


- 45,70 0 883,958.64 1,190,942. 00 60007 8 澄星 股份 2015- 06-09 披露重大 事项 15.23 2015- 07-01 13.71 79,80 0 819,415.32 1,215,354. 00 00224 2 九阳 股份 2015- 06-15 披露重大 事项 19.45 2015- 07-07 17.51 64,50 0 1,029,418. 94 1,254,525. 00 00220 3 海亮 股份 2015- 04-27 披露重大 事项 12.71


- 103,5 00 1,088,687. 47 1,315,485. 00 00085 0 华茂 股份 2015- 05-07 重大资产 重组 10.98


- 126,0 00 1,203,286. 19 1,383,480. 00 60033 5 国机 汽车 2015- 06-15 披露重大 事项 37.93 2015- 07-21 34.14 38,56 6 1,093,688. 21 1,462,808. 38 60041 6 湘电 股份 2015- 05-22 重大资产 重组 22.64 2015- 07-20 20.35 65,50 0 1,179,390. 55 1,482,920. 00 00069 7 炼石 有色 2015- 05-18 重大资产 重组 33.83


- 43,90 0 1,217,150. 43 1,485,137. 00 60079 0 轻纺 城 2015- 05-25 披露重大 事项 13.38 2015- 08-18 12.04 112,3 40 1,092,506. 71 1,503,109. 20 00214 3 印纪 传媒 2015- 06-30 披露重大 事项 32.01 2015- 07-01 33.50 48,60 0 1,875,359. 43 1,555,686. 00 00097 9 中弘 股份 2015- 05-25 重大资产 重组 6.04


- 272,6 40 1,159,408. 14 1,646,745. 60 00230 9 中利 科技 2015- 06-02 披露重大 事项 33.39 2015- 07-21 30.05 50,50 0 1,390,767. 07 1,686,195. 00 60070 2 沱牌 舍得 2015- 06-29 披露重大 事项 26.11 2015- 08-20 28.00 64,70 0 1,503,030. 73 1,689,317. 00 00226 9 美邦 服饰 2015- 05-22 披露重大 事项 11.86 2015- 07-02 10.67 148,5 50 1,118,600. 94 1,761,803. 00 00241 4 高德 红外 2015- 05-13 披露重大 事项 39.36


- 47,20 0 1,389,124. 90 1,857,792. 00 60036 6 宁波 韵升 2015- 05-22 重大资产 重组 35.09 2015- 08-12 31.58 53,30 0 1,230,798. 37 1,870,297. 00 00066 9 金鸿 能源 2015- 05-04 披露重大 事项 41.70 2015- 07-23 33.95 45,90 0 1,534,657. 24 1,914,030. 00 00078 6 北新 建材 2015- 04-10 重大资产 重组 18.58


- 109,2 00 1,705,650. 53 2,028,936. 00 00065 0 仁和 药业 2015- 06-12 披露重大 事项 13.39


- 152,5 00 1,592,436. 93 2,041,975. 00


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 34 页 共 73 页 00266 5 首航 节能 2015- 06-30 披露重大 事项 27.70 2015- 07-01 30.00 78,75 0 2,403,180. 12 2,181,375. 00 00095 9 首钢 股份 2015- 04-23 重大资产 重组 6.15


- 360,0 00 1,808,221. 98 2,214,000. 00 60096 7 北方 创业 2015- 04-13 重大资产 重组 17.12


- 129,8 00 2,033,617. 00 2,222,176. 00 00232 5 洪涛 股份 2015- 06-03 披露重大 事项 31.15


- 75,30 0 1,624,011. 92 2,345,595. 00 60048 2 风帆 股份 2015- 05-28 重大资产 重组 42.38


- 56,30 0 1,237,689. 00 2,385,994. 00 00054 3 皖能 电力 2015- 06-15 披露重大 事项 21.36 2015- 07-14 19.22 112,3 00 1,784,433. 73 2,398,728. 00 00236 8 太极 股份 2015- 05-14 重大资产 重组 65.52


- 36,90 0 1,617,922. 00 2,417,688. 00 60058 7 新华 医疗 2015- 05-22 披露重大 事项 58.63 2015- 07-03 52.77 41,50 0 1,903,537. 48 2,433,145. 00 00230 8 威创 股份 2015- 06-12 披露重大 事项 31.00


- 79,98 9 1,381,042. 48 2,479,659. 00 60131 1 骆驼 股份 2015- 06-18 披露重大 事项 28.20 2015- 07-15 25.38 94,70 0 2,126,449. 20 2,670,540. 00 00169 6 宗申 动力 2015- 06-30 披露重大 事项 17.25 2015- 08-24 15.53 158,2 00 3,314,783. 01 2,728,950. 00 60017 5 美都 能源 2015- 06-29 披露重大 事项 10.64 2015- 07-20 9.58 269,6 24 2,180,444. 78 2,868,799. 36 30029 1 华录 百纳 2015- 06-30 披露重大 事项 37.76 2015- 07-13 34.65 77,80 0 3,920,261. 42 2,937,728. 00 00073 2 泰禾 集团 2015- 06-25 披露重大 事项 34.20 2015- 07-02 30.78 88,97 3 2,871,431. 90 3,042,876. 60 00088 7 中鼎 股份 2015- 06-30 披露重大 事项 24.75


- 129,1 00 3,794,457. 75 3,195,225. 00 00006 6 长城 电脑 2015- 06-18 披露重大 事项 21.54


- 150,3 00 2,642,108. 15 3,237,462. 00 60049 9 科达 洁能 2015- 06-10 披露重大 事项 29.64


- 113,4 00 2,831,654. 91 3,361,176. 00 60087 9 航天 电子 2015- 05-15 重大资产 重组 24.50


- 138,7 00 2,723,930. 77 3,398,150. 00 60011 0 中科 英华 2015- 06-26 披露重大 事项 13.73


- 250,7 59 2,420,055. 01 3,442,921. 07 00059 2 平潭 发展 2015- 06-30 披露重大 事项 29.76 2015- 07-14 30.00 122,5 69 5,443,419. 30 3,647,653. 44 60031 2 平高 电气 2015- 06-23 披露重大 事项 22.58


- 165,0 58 3,732,252. 62 3,727,009. 64


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 35 页 共 73 页 00227 6 万马 股份 2015- 06-30 披露重大 事项 34.15 2015- 07-20 30.74 109,7 00 2,698,697. 17 3,746,255. 00 60064 3 爱建 股份 2015- 06-30 披露重大 事项 16.73


- 231,4 30 4,026,522. 77 3,871,823. 90 00219 1 劲嘉 股份 2015- 06-18 披露重大 事项 19.22


- 210,4 00 2,879,960. 55 4,043,888. 00 00266 2 京威 股份 2015- 05-15 披露重大 事项 17.84 2015- 08-13 16.06 24,40 0 432,336.14 435,296.00 60087 2 中炬 高新 2015- 05-04 重大资产 重组 23.17


- 188,7 00 2,788,553. 69 4,372,179. 00 60065 4 中安 消 2015- 06-29 披露重大 事项 30.91


- 141,5 00 3,654,533. 17 4,373,765. 00 00201 8 华信 国际 2015- 06-15 重大资产 重组 44.08


- 99,70 0 2,343,856. 30 4,394,776. 00 00222 3 鱼跃 医疗 2015- 06-25 披露重大 事项 67.20 2015- 07-13 60.48 69,76 0 3,234,071. 78 4,687,872. 00 60064 5 中源 协和 2015- 04-27 重大资产 重组 79.34


- 59,70 0 3,767,588. 54 4,736,598. 00 30014 4 宋城 演艺 2015- 06-18 披露重大 事项 76.47 2015- 07-20 68.82 63,60 0 4,184,472. 37 4,863,492. 00 00056 6 海南 海药 2015- 06-18 披露重大 事项 49.97


- 99,60 0 3,772,195. 78 4,977,012. 00 60171 8 际华 集团 2015- 06-17 披露重大 事项 15.12 2015- 07-02 13.61 341,4 00 3,124,358. 84 5,161,968. 00 00074 8 长城 信息 2015- 06-18 披露重大 事项 34.88


- 149,7 00 4,376,608. 84 5,221,536. 00 60041 0 华胜 天成 2015- 05-28 披露重大 事项 47.84 2015- 07-22 43.06 111,3 00 3,572,305. 68 5,324,592. 00 60033 3 长春 燃气 2015- 05-29 披露重大 事项 11.97 2015- 07-09 10.77 47,30 0 478,579.54 566,181.00 60097 8 宜华 木业 2015- 06-18 披露重大 事项 22.44


- 265,6 00 3,723,820. 22 5,960,064. 00 00218 3 怡 亚 通 2015- 06-01 披露重大 事项 73.15


- 106,0 00 4,157,106. 93 7,753,900. 00 00255 7 洽洽 食品 2015- 06-29 披露重大 事项 16.38 2015- 08-24 14.74 48,00 0 914,977.27 786,240.00 00223 8 天威 视讯 2015- 06-29 披露重大 事项 23.76


- 35,95 0 824,902.03 854,172.00 00219 4 武汉 凡谷 2015- 06-18 披露重大 事项 26.98 2015- 07-24 24.28 34,27 7 601,064.15 924,793.46 00246 1 珠江 啤酒 2015- 06-04 披露重大 事项 26.40 2015- 07-24 23.76 35,90 0 615,124.37 947,760.00


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 36 页 共 73 页 注: 本 基金 截至2015 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项或 重大 资产 重组 可能产 生重 大影 响而 被 暂时停 牌的 股票 ,该 类股 票将在 所公 布事 项的 重大 影响消 除后 ,经 交易 所批 准复牌 。 6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购 截至本报告期末2015年6 月30日止,本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作 为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购 截至本报告期末2015年6 月30日止,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵 押的债券。 6.4.13 金融工 具风险及管理 6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证500指数的成份股及其备 选成份股 为主要投资对象, 采用完全复制标的指数的方法, 进行被动指数化投资。 股票 投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数, 并根据 标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 以复制和跟踪标的指数。 本基金在严 格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下, 力争获取与标的指数相似的投资 收益。 本基金为股票型基金, 属于较高预期风险、 较 高预期收益的证券投资基金品种, 其 预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 建立了以审计与风险控制委员 会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监 察稽核部、 风险管理部和相关业务部门构 成的风险管理架构体系。 董事会负责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管 理, 从而控制公司的整体运营风险。 在董事会下设立审计与风险控制委员会, 负责制定 风险管理的宏观政策, 审议通过风险控制的总体措施等。 公司经理层层面成立了风险管 理委员会, 根据公司总体风险控制目标, 分配各业务和各环节风险控制目标和要求; 落 实公司重大风险管理的决定或决议; 听取并讨论会议成员的报告; 对会议成员提出的或 发现的已经存在的风险点, 在充分讨论、 协调基础上形成具体的风 险控制措施; 对潜在 风险点分析讨论, 拟定应对措施; 对发生的风险事件和重大差错, 分析原因、 总结经 验 教训、 风险定级、 划分 责任, 向总经理办公会报告。 在业务操作层面风险管理职责主要 由监察稽核部负责, 对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察, 并为每一个部门 的风险管理提供合规控制标准,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标; 监察稽核部对公司总经理负责, 并由督察长分管。 风险管理部通过投资交易系统的风控 天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 37 页 共 73 页 参数设置,保证各投资组合的投资比例合规;参与各投资组合新股申购、一级债申购、 银行间交易等场外交易的风险识别与评估, 保证各投资组合场外交易的事中合规控制; 负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券 交收和款项清算, 违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的 信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年6月30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占 基金资产净值的比例为0 。 6.4.13.2.1 按短期信 用评级列示的 债券投资 截至本报告期末2015年6 月30日止,本基金未持有短期信用类债券。 6.4.13.2.2 按长期信 用评级列示的 债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2015年6月30 日 上年度末 2014年12 月31日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 20,122,000.00 - 合计 20,122,000.00 - 注:1 、截 止至 本报 告期 末2015 年6月30 日 ,未 评级 债 券主要 为国 债。 2、本 基金 基金 合同 生效 日 为2015 年1 月20 日, 所以 无 上年度 可比 期间 数据 。


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 38 页 共 73 页 6.4.13.3 流动性 风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来 自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波 动的情况 下以合理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指 标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市, 其余亦可在银行间 同业市场交易,因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让 的情况外, 其余金融资产均能以合理价格适时变现。 此外, 本基金可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允 价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回 基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约 到 期现金流量。 6.4.13.4 市场风 险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风 险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。


本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等 。 本基金 的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口 金额单位:人民币元


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 39 页 共 73 页 本期末 2015 年6月30日 1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 120,910,488 .37 - - - 120,910,488 .37 结算备付金 1,732,764.0 0 - - - 1,732,764.0 0 存出保证金 1,380,614.0 1 - - - 1,380,614.0 1 交易性金融资 产 20,122,000. 00 - - 955,574,291 .09 975,696,291 .09 应收证券清算 款 - - - 107,764,491 .86 107,764,491 .86 应收利息 - - - 479,003.81 479,003.81 资产总计 144,145,866 .38 - - 1,063,817,7 86.76 1,207,963,6 53.14 负债








应付赎回款 - - - 192,554,846 .24 192,554,846 .24 应付管理人报 酬 - - - 500,323.26 500,323.26 应付托管费 - - - 100,064.65 100,064.65 应付交易费用 - - - 448,118.45 448,118.45 其他负债 - - - 296,437.60 296,437.60 负债总计 - - - 193,899,790 .20 193,899,790 .20 利率敏感度缺 口 144,145,866 .38 - - 869,917,996 .56 1,014,063,8 62.94 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 , 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者 予以分 类。 6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析 于2015 年6月30日,债券资产余额小于资产净值20 %,市场价格因素影响不重大,因此 市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 40 页 共 73 页 6.4.13.4.2 外汇风 险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。


6.4.13.4.3 其他价 格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利 率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市的股票, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金采用完全复制法进行指数化投资, 股票资产跟踪的标的指数为中证500指数, 通过指数化分散投资降低其他价格风险。 此外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量, 包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进 行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30 日 上年度末 2014年12 月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 交易性金融资产- 股票投资 955,574,291.09 94.23 - - 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 955,574,291.09 94.23 - - 注:本 基金 合同 生效 日为2015 年1 月20 日, 因此 无上 年度同 期可 比数 据。 6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析 假设 除业绩比较基准( 附注6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元)


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 41 页 共 73 页 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 1.业绩比较基准( 附注 6.4.1) 上升5% 51,892,642.91 - 2.业绩比较基准( 附注 6.4.1) 下降5% -51,892,642.91 - 6.4.14 有助于 理解和分析 会计报 表需要说明的其他事项 (1) 公允价值


(a) 金融工具公允价值 计量的方法


公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值 计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公允价值


于2015年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额775815753.68元,属于第二层次的余额为191552353.41 元,第 三层次的余额位8328184.00 元。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的 交易不活跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次; 并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券交易所上 市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支 持证券和私募债券除外) ,本基金于2015年3月26 日起改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处 理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注6.4.5.2),并将相关债券的公允价 值从第一层次调整至第二层次。


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 42 页 共 73 页 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资 组合报告 7.1 期末基金 资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 955,574,291.09 79.11 其中:股票 955,574,291.09 79.11 2 固定收益投资 20,122,000.00 1.67 其中:债券 20,122,000.00 1.67








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 122,643,252.37 10.15 7 其他资产 109,624,109.68 9.08 8 合计 1,207,963,653.14 100.00 7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合 7.2.1 报告期末 指数投资按行业 分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 14,748,566.22 1.45 B 采矿业 25,838,213.93 2.55 C 制造业 563,900,938.92 55.61 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 29,524,159.98 2.91


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 43 页 共 73 页 E 建筑业 21,152,660.05 2.09 F 批发和零售业 64,992,907.05 6.41 G 交通运输、仓储和邮政业 30,358,518.20 2.99 H 住宿和餐饮业 1,177,100.00 0.12 I 信息传输、软件和信息技术服务业 54,207,660.01 5.35 J 金融业 8,509,327.90 0.84 K 房地产业 68,658,343.07 6.77 L 租赁和商务服务业 25,538,916.04 2.52 M 科学研究和技术服务业 6,067,429.00 0.60 N 水利、环境和公共设施管理业 5,183,392.47 0.51 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,770,020.00 0.27 R 文化、体育和娱乐业 19,764,145.48 1.95 S 综合 13,181,992.77 1.30 合计 955,574,291.09 94.23 7.2.2 报告期末 积极投资按行业 分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细 7.3.1 期末指数 投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的所有股票投资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002183 怡 亚 通 106,000 7,753,900.00 0.76 2 600978 宜华木业 265,600 5,960,064.00 0.59 3 600410 华胜天成 111,300 5,324,592.00 0.53 4 000748 长城信息 149,700 5,221,536.00 0.51 5 601718 际华集团 341,400 5,161,968.00 0.51 6 002405 四维图新 115,077 5,040,372.60 0.50 7 000566 海南海药 99,600 4,977,012.00 0.49


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 44 页 共 73 页 8 300144 宋城演艺 63,600 4,863,492.00 0.48 9 600645 中源协和 59,700 4,736,598.00 0.47 10 002223 鱼跃医疗 69,760 4,687,872.00 0.46 11 600881 亚泰集团 363,298 4,617,517.58 0.46 12 600895 张江高科 158,400 4,611,024.00 0.45 13 000540 中天城投 350,363 4,414,573.80 0.44 14 002018 华信国际 99,700 4,394,776.00 0.43 15 600654 中安消 141,500 4,373,765.00 0.43 16 600872 中炬高新 188,700 4,372,179.00 0.43 17 600037 歌华有线 135,100 4,255,650.00 0.42 18 002030 达安基因 94,240 4,174,832.00 0.41 19 600737 中粮屯河 196,500 4,089,165.00 0.40 20 600376 首开股份 209,909 4,049,144.61 0.40 21 002191 劲嘉股份 210,400 4,043,888.00 0.40 22 600435 北方导航 87,900 3,988,023.00 0.39 23 600158 中体产业 137,800 3,947,970.00 0.39 24 600635 大众公用 399,698 3,909,046.44 0.39 25 600601 方正科技 426,036 3,876,927.60 0.38 26 600643 爱建股份 231,430 3,871,823.90 0.38 27 600219 南山铝业 380,200 3,836,218.00 0.38 28 600446 金证股份 31,000 3,827,260.00 0.38 29 600201 金宇集团 52,786 3,754,140.32 0.37 30 002276 万马股份 109,700 3,746,255.00 0.37 31 600312 平高电气 165,058 3,727,009.64 0.37 32 000998 隆平高科 135,840 3,681,264.00 0.36 33 000592 平潭发展 122,569 3,647,653.44 0.36 34 300033 同花顺 41,695 3,585,353.05 0.35 35 002400 省广股份 139,600 3,526,296.00 0.35 36 600026 中海发展 273,800 3,515,592.00 0.35 37 600594 益佰制药 60,400 3,511,052.00 0.35


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 45 页 共 73 页 38 600143 金发科技 292,664 3,488,554.88 0.34 39 600500 中化国际 198,500 3,469,780.00 0.34 40 000997 新 大 陆 130,022 3,458,585.20 0.34 41 600110 中科英华 250,759 3,442,921.07 0.34 42 000547 闽福发A 127,930 3,413,172.40 0.34 43 600879 航天电子 138,700 3,398,150.00 0.34 44 300253 卫宁软件 65,349 3,398,148.00 0.34 45 600525 长园集团 164,239 3,378,396.23 0.33 46 600021 上海电力 159,838 3,372,581.80 0.33 47 600320 振华重工 320,507 3,365,323.50 0.33 48 600499 科达洁能 113,400 3,361,176.00 0.33 49 600811 东方集团 272,500 3,359,925.00 0.33 50 600200 江苏吴中 90,803 3,337,010.25 0.33 51 000012 南


玻A 250,000 3,335,000.00 0.33 52 000031 中粮地产 176,000 3,324,640.00 0.33 53 600694 大商股份 59,186 3,271,802.08 0.32 54 002022 科华生物 76,150 3,248,559.00 0.32 55 000066 长城电脑 150,300 3,237,462.00 0.32 56 600816 安信信托 64,900 3,233,318.00 0.32 57 601012 隆基股份 203,650 3,205,451.00 0.32 58 000887 中鼎股份 129,100 3,195,225.00 0.32 59 600079 人福医药 86,000 3,186,300.00 0.31 60 600770 综艺股份 159,800 3,122,492.00 0.31 61 000732 泰禾集团 88,973 3,042,876.60 0.30 62 600787 中储股份 188,900 3,041,290.00 0.30 63 600122 宏图高科 184,500 3,029,490.00 0.30 64 600655 豫园商城 188,129 3,019,470.45 0.30 65 600198 大唐电信 84,500 2,994,680.00 0.30 66 600675 中华企业 264,200 2,988,102.00 0.29 67 600169 太原重工 335,372 2,984,810.80 0.29


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 46 页 共 73 页 68 600797 浙大网新 157,600 2,977,064.00 0.29 69 002701 奥瑞金 113,500 2,954,405.00 0.29 70 600511 国药股份 58,300 2,937,737.00 0.29 71 300291 华录百纳 77,800 2,937,728.00 0.29 72 600704 物产中大 123,000 2,937,240.00 0.29 73 600651 飞乐音响 140,800 2,896,256.00 0.29 74 600175 美都能源 269,624 2,868,799.36 0.28 75 600521 华海药业 91,642 2,863,812.50 0.28 76 600125 铁龙物流 185,600 2,863,808.00 0.28 77 000511 烯碳新材 233,300 2,857,925.00 0.28 78 600584 长电科技 148,900 2,845,479.00 0.28 79 000616 海航投资 273,947 2,843,569.86 0.28 80 002266 浙富控股 207,500 2,838,600.00 0.28 81 000690 宝新能源 224,187 2,835,965.55 0.28 82 002073 软控股份 122,300 2,825,130.00 0.28 83 000930 中粮生化 149,600 2,819,960.00 0.28 84 002004 华邦颖泰 216,440 2,809,391.20 0.28 85 600428 中远航运 172,200 2,787,918.00 0.27 86 300244 迪安诊断 33,000 2,770,020.00 0.27 87 300072 三聚环保 81,700 2,753,290.00 0.27 88 001696 宗申动力 158,200 2,728,950.00 0.27 89 601608 中信重工 166,924 2,720,861.20 0.27 90 000661 长春高新 20,862 2,712,060.00 0.27 91 300273 和佳股份 90,836 2,706,004.44 0.27 92 600522 中天科技 118,800 2,700,324.00 0.27 93 600240 华业资本 175,100 2,672,026.00 0.26 94 601311 骆驼股份 94,700 2,670,540.00 0.26 95 600058 五矿发展 81,672 2,668,224.24 0.26 96 002219 恒康医疗 59,867 2,661,686.82 0.26 97 300199 翰宇药业 82,100 2,654,293.00 0.26


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 47 页 共 73 页 98 600664 哈药股份 220,300 2,652,412.00 0.26 99 600498 烽火通信 100,200 2,651,292.00 0.26 100 000006 深振业A 191,900 2,604,083.00 0.26 101 600151 航天机电 161,700 2,592,051.00 0.26 102 600436 片仔癀 38,800 2,586,796.00 0.26 103 002161 远 望 谷 117,800 2,563,328.00 0.25 104 002340 格林美 168,291 2,559,706.11 0.25 105 600685 中船防务 47,476 2,551,360.24 0.25 106 600426 华鲁恒升 136,642 2,536,075.52 0.25 107 600017 日照港 311,600 2,527,076.00 0.25 108 002573 清新环境 121,905 2,519,776.35 0.25 109 600759 洲际油气 164,800 2,518,144.00 0.25 110 600755 厦门国贸 223,636 2,513,668.64 0.25 111 002285 世联行 116,820 2,504,620.80 0.25 112 002013 中航机电 89,530 2,493,410.50 0.25 113 000897 津滨发展 260,500 2,485,170.00 0.25 114 600171 上海贝岭 101,429 2,479,939.05 0.24 115 002308 威创股份 79,989 2,479,659.00 0.24 116 000078 海王生物 112,700 2,479,400.00 0.24 117 600611 大众交通 146,800 2,444,220.00 0.24 118 002250 联化科技 108,900 2,439,360.00 0.24 119 000415 渤海租赁 257,754 2,438,352.84 0.24 120 600587 新华医疗 41,500 2,433,145.00 0.24 121 000667 美好集团 361,700 2,430,624.00 0.24 122 600765 中航重机 88,487 2,427,198.41 0.24 123 600220 江苏阳光 292,200 2,422,338.00 0.24 124 600808 马钢股份 455,200 2,421,664.00 0.24 125 600325 华发股份 133,600 2,418,160.00 0.24 126 002368 太极股份 36,900 2,417,688.00 0.24 127 600528 中铁二局 143,640 2,408,842.80 0.24


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 48 页 共 73 页 128 000543 皖能电力 112,300 2,398,728.00 0.24 129 600056 中国医药 98,200 2,390,188.00 0.24 130 600482 风帆股份 56,300 2,385,994.00 0.24 131 300267 尔康制药 69,900 2,382,891.00 0.23 132 000062 深圳华强 41,600 2,374,112.00 0.23 133 600433 冠豪高新 153,800 2,366,982.00 0.23 134 002489 浙江永强 62,640 2,361,528.00 0.23 135 002325 洪涛股份 75,300 2,345,595.00 0.23 136 600673 东阳光科 237,000 2,343,930.00 0.23 137 002424 贵州百灵 37,273 2,331,798.88 0.23 138 000758 中色股份 118,556 2,327,254.28 0.23 139 600517 置信电气 148,160 2,318,704.00 0.23 140 300274 阳光电源 75,600 2,311,092.00 0.23 141 601000 唐山港 167,400 2,291,706.00 0.23 142 000988 华工科技 128,600 2,290,366.00 0.23 143 002063 远光软件 73,000 2,282,710.00 0.23 144 600176 中国巨石 84,207 2,278,641.42 0.22 145 600880 博瑞传播 146,100 2,268,933.00 0.22 146 000088 盐 田 港 159,500 2,258,520.00 0.22 147 600086 东方金钰 42,000 2,258,340.00 0.22 148 000656 金科股份 321,904 2,224,356.64 0.22 149 600967 北方创业 129,800 2,222,176.00 0.22 150 000959 首钢股份 360,000 2,214,000.00 0.22 151 000718 苏宁环球 153,365 2,213,056.95 0.22 152 002049 同方国芯 46,100 2,212,800.00 0.22 153 600187 国中水务 280,900 2,191,020.00 0.22 154 600138 中青旅 103,500 2,185,920.00 0.22 155 002665 首航节能 78,750 2,181,375.00 0.22 156 600805 悦达投资 139,500 2,180,385.00 0.22 157 002271 东方雨虹 84,746 2,177,972.20 0.21


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 49 页 共 73 页 158 000933 神火股份 230,900 2,175,078.00 0.21 159 000021 深科技 141,305 2,154,901.25 0.21 160 600409 三友化工 190,300 2,150,390.00 0.21 161 000652 泰达股份 210,700 2,144,926.00 0.21 162 600270 外运发展 73,100 2,131,596.00 0.21 163 000939 凯迪电力 144,000 2,109,600.00 0.21 164 002005 德豪润达 182,500 2,095,100.00 0.21 165 002428 云南锗业 88,800 2,087,688.00 0.21 166 600120 浙江东方 61,500 2,084,235.00 0.21 167 600422 昆药集团 56,001 2,068,116.93 0.20 168 600478 科力远 121,433 2,066,789.66 0.20 169 002195 二三四五 49,600 2,061,376.00 0.20 170 000830 鲁西化工 206,600 2,057,736.00 0.20 171 600006 东风汽车 161,297 2,045,245.96 0.20 172 600580 卧龙电气 114,600 2,043,318.00 0.20 173 000650 仁和药业 152,500 2,041,975.00 0.20 174 000671 阳 光 城 98,000 2,036,440.00 0.20 175 002092 中泰化学 199,500 2,032,905.00 0.20 176 601717 郑煤机 186,200 2,031,442.00 0.20 177 000786 北新建材 109,200 2,028,936.00 0.20 178 600812 华北制药 166,400 2,020,096.00 0.20 179 600160 巨化股份 183,300 2,019,966.00 0.20 180 600835 上海机电 61,142 2,014,017.48 0.20 181 000829 天音控股 135,603 2,013,704.55 0.20 182 600536 中国软件 56,717 2,012,319.16 0.20 183 002179 中航光电 60,913 2,010,129.00 0.20 184 603766 隆鑫通用 79,600 1,997,960.00 0.20 185 600067 冠城大通 200,300 1,986,976.00 0.20 186 000681 视觉中国 48,331 1,984,470.86 0.20 187 002595 豪迈科技 91,415 1,972,735.70 0.19


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 50 页 共 73 页 188 600161 天坛生物 52,368 1,972,178.88 0.19 189 600557 康缘药业 70,800 1,970,364.00 0.19 190 002244 滨江集团 106,800 1,966,188.00 0.19 191 600064 南京高科 100,819 1,965,970.50 0.19 192 600418 江淮汽车 139,441 1,963,329.28 0.19 193 002029 七 匹 狼 93,300 1,959,300.00 0.19 194 600699 均胜电子 51,100 1,957,641.00 0.19 195 600183 生益科技 191,900 1,955,461.00 0.19 196 600487 亨通光电 52,582 1,935,017.60 0.19 197 000090 天健集团 79,100 1,918,175.00 0.19 198 300147 香雪制药 62,200 1,915,760.00 0.19 199 000669 金鸿能源 45,900 1,914,030.00 0.19 200 000528 柳





工 160,870 1,901,483.40 0.19 201 000572 海马汽车 226,000 1,896,140.00 0.19 202 002440 闰土股份 78,900 1,891,233.00 0.19 203 002299 圣农发展 93,037 1,888,651.10 0.19 204 600366 宁波韵升 53,300 1,870,297.00 0.18 205 600458 时代新材 74,478 1,869,397.80 0.18 206 000685 中山公用 63,400 1,865,862.00 0.18 207 600481 双良节能 77,600 1,858,520.00 0.18 208 002414 高德红外 47,200 1,857,792.00 0.18 209 600039 四川路桥 283,857 1,853,586.21 0.18 210 002466 天齐锂业 29,900 1,847,820.00 0.18 211 300088 长信科技 67,000 1,842,500.00 0.18 212 600284 浦东建设 112,792 1,839,637.52 0.18 213 600289 亿阳信通 91,900 1,831,567.00 0.18 214 002390 信邦制药 102,050 1,824,654.00 0.18 215 600614 鼎立股份 61,000 1,822,680.00 0.18 216 000816 智慧农业 174,900 1,808,466.00 0.18 217 000680 山推股份 203,300 1,803,271.00 0.18


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 51 页 共 73 页 218 000028 国药一致 24,200 1,803,142.00 0.18 219 601666 平煤股份 237,020 1,794,241.40 0.18 220 600851 海欣股份 141,300 1,788,858.00 0.18 221 600825 新华传媒 107,800 1,788,402.00 0.18 222 300202 聚龙股份 44,200 1,785,680.00 0.18 223 600380 健康元 117,400 1,779,784.00 0.18 224 600216 浙江医药 133,800 1,776,864.00 0.18 225 300115 长盈精密 53,269 1,774,390.39 0.17 226 002508 老板电器 46,162 1,770,774.32 0.17 227 000777 中核科技 53,700 1,764,045.00 0.17 228 002269 美邦服饰 148,550 1,761,803.00 0.17 229 000587 金叶珠宝 76,100 1,760,193.00 0.17 230 002168 深圳惠程 113,300 1,758,416.00 0.17 231 002444 巨星科技 94,739 1,750,776.72 0.17 232 600757 长江传媒 125,000 1,737,500.00 0.17 233 600300 维维股份 170,200 1,727,530.00 0.17 234 600267 海正药业 91,900 1,726,801.00 0.17 235 600546 山煤国际 200,900 1,709,659.00 0.17 236 600062 华润双鹤 65,500 1,705,620.00 0.17 237 002050 三花股份 148,200 1,702,818.00 0.17 238 000735 罗 牛 山 181,322 1,702,613.58 0.17 239 000422 湖北宜化 183,600 1,694,628.00 0.17 240 000973 佛塑科技 140,995 1,691,940.00 0.17 241 600702 沱牌舍 得 64,700 1,689,317.00 0.17 242 002309 中利科技 50,500 1,686,195.00 0.17 243 000848 承德露露 92,300 1,679,860.00 0.17 244 002221 东华能源 56,205 1,676,595.15 0.17 245 002311 海大集团 121,560 1,676,312.40 0.17 246 600859 王府井 53,038 1,670,697.00 0.16 247 002642 荣之联 29,000 1,657,350.00 0.16


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 52 页 共 73 页 248 600826 兰生股份 42,700 1,649,501.00 0.16 249 000979 中弘股份 272,640 1,646,745.60 0.16 250 002396 星网锐捷 51,291 1,646,441.10 0.16 251 002437 誉衡药业 56,373 1,637,635.65 0.16 252 600884 杉杉股份 57,085 1,632,631.00 0.16 253 600736 苏州高新 143,120 1,630,136.80 0.16 254 002155 湖南黄金 131,000 1,628,330.00 0.16 255 000488 晨鸣纸业 181,400 1,627,158.00 0.16 256 600545 新疆城建 108,400 1,627,084.00 0.16 257 002048 宁波华翔 78,200 1,625,778.00 0.16 258 600572 康恩贝 71,454 1,622,005.80 0.16 259 002273 水晶光电 51,400 1,606,250.00 0.16 260 002190 成飞集成 31,400 1,601,086.00 0.16 261 600260 凯乐科技 97,300 1,600,585.00 0.16 262 600004 白云机场 94,400 1,595,360.00 0.16 263 600885 宏发股份 50,900 1,595,206.00 0.16 264 601001 大同煤业 171,836 1,587,764.64 0.16 265 002477 雏鹰农牧 82,359 1,581,292.80 0.16 266 600112 天成控股 82,800 1,573,200.00 0.16 267 600509 天富能源 111,500 1,568,805.00 0.15 268 601002 晋亿实业 99,100 1,567,762.00 0.15 269 002064 华峰氨纶 172,100 1,560,947.00 0.15 270 000861 海印股份 72,600 1,560,174.00 0.15 271 002143 印纪传媒 48,600 1,555,686.00 0.15 272 601369 陕鼓动力 132,650 1,553,331.50 0.15 273 600180 瑞茂通 54,000 1,547,640.00 0.15 274 000099 中信海直 86,900 1,545,082.00 0.15 275 300039 上海凯宝 98,735 1,535,329.25 0.15 276 000975 银泰资源 89,050 1,534,331.50 0.15 277 600351 亚宝药业 113,300 1,534,082.00 0.15


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 53 页 共 73 页 278 600059 古越龙山 99,775 1,528,553.00 0.15 279 000541 佛山照明 132,800 1,523,216.00 0.15 280 002237 恒邦股份 127,000 1,520,190.00 0.15 281 002122 天马股份 142,500 1,517,625.00 0.15 282 600259 广晟有色 25,856 1,516,712.96 0.15 283 002551 尚荣医疗 34,946 1,516,306.94 0.15 284 000550 江铃汽车 41,300 1,515,710.00 0.15 285 600596 新安股份 108,500 1,512,490.00 0.15 286 000926 福星股份 107,000 1,509,770.00 0.15 287 600747 大连控股 190,300 1,509,079.00 0.15 288 600993 马应龙 46,900 1,505,021.00 0.15 289 600790 轻纺城 112,340 1,503,109.20 0.15 290 002251 步 步 高 61,580 1,502,552.00 0.15 291 000620 新华联 110,300 1,502,286.00 0.15 292 601880 大连港 208,101 1,498,327.20 0.15 293 002431 棕榈园林 51,334 1,489,712.68 0.15 294 600970 中材国际 101,893 1,489,675.66 0.15 295 603019 中科曙光 17,200 1,489,348.00 0.15 296 600761 安徽合力 89,011 1,489,154.03 0.15 297 000697 炼石有色 43,900 1,485,137.00 0.15 298 600416 湘电股份 65,500 1,482,920.00 0.15 299 000900 现代投资 144,400 1,481,544.00 0.15 300 000969 安泰科技 103,000 1,481,140.00 0.15 301 000762 西藏矿业 77,925 1,480,575.00 0.15 302 000600 建投能源 100,700 1,478,276.00 0.15 303 002078 太阳纸业 184,672 1,477,376.00 0.15 304 000877 天山股份 125,900 1,475,548.00 0.15 305 000612 焦作万方 135,100 1,475,292.00 0.15 306 600335 国机汽车 38,566 1,462,808.38 0.14 307 000931 中 关 村 103,342 1,452,988.52 0.14


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 54 页 共 73 页 308 002482 广田股份 52,700 1,438,710.00 0.14 309 600261 阳光照明 176,935 1,438,481.55 0.14 310 300043 互动娱乐 95,600 1,434,956.00 0.14 311 002463 沪电股份 171,738 1,434,012.30 0.14 312 002384 东山精密 64,300 1,421,673.00 0.14 313 600387 海越股份 55,650 1,420,188.00 0.14 314 600460 士兰微 153,800 1,419,574.00 0.14 315 600298 安琪酵母 40,500 1,408,590.00 0.14 316 600823 世茂股份 107,900 1,405,937.00 0.14 317 000563 陕国投A 99,800 1,404,186.00 0.14 318 600496 精工钢构 190,280 1,390,946.80 0.14 319 002093 国脉科技 86,928 1,390,848.00 0.14 320 000513 丽珠集团 20,500 1,390,515.00 0.14 321 601233 桐昆股份 69,609 1,389,395.64 0.14 322 002181 粤 传 媒 94,420 1,387,974.00 0.14 323 600586 金晶科技 201,700 1,387,696.00 0.14 324 000850 华茂股份 126,000 1,383,480.00 0.14 325 002028 思源电气 75,000 1,380,000.00 0.14 326 000417 合肥百货 112,600 1,379,350.00 0.14 327 000636 风华高科 109,900 1,371,552.00 0.14 328 002371 七星电子 35,915 1,364,770.00 0.13 329 000401 冀东水泥 103,600 1,362,340.00 0.13 330 600720 祁连山 128,500 1,360,815.00 0.13 331 002025 航天电器 51,846 1,358,365.20 0.13 332 601908 京运通 64,456 1,352,286.88 0.13 333 600748 上实发展 85,400 1,336,510.00 0.13 334 002672 东江环保 63,050 1,333,507.50 0.13 335 601139 深圳燃气 126,839 1,331,809.50 0.13 336 600292 中电远达 43,553 1,330,108.62 0.13 337 600628 新世界 79,300 1,328,275.00 0.13


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 55 页 共 73 页 338 000961 中南建设 66,502 1,328,044.94 0.13 339 300134 大富科技 47,390 1,324,550.50 0.13 340 002011 盾安环境 91,130 1,320,473.70 0.13 341 600894 广日股份 66,100 1,319,356.00 0.13 342 002203 海亮股份 103,500 1,315,485.00 0.13 343 601886 江河创建 87,900 1,307,952.00 0.13 344 600566 济川药业 44,300 1,305,964.00 0.13 345 603077 和邦股份 62,700 1,304,160.00 0.13 346 600831 广电网络 76,800 1,303,296.00 0.13 347 002479 富春环保 70,500 1,293,675.00 0.13 348 000726 鲁


泰A 92,600 1,287,140.00 0.13 349 600776 东方通信 77,800 1,282,922.00 0.13 350 002277 友阿股份 74,500 1,278,420.00 0.13 351 601678 滨化股份 142,172 1,275,282.84 0.13 352 002332 仙琚制药 73,400 1,271,288.00 0.13 353 002698 博实股份 24,076 1,271,212.80 0.13 354 600639 浦东金桥 52,269 1,269,614.01 0.13 355 600251 冠农股份 91,500 1,265,445.00 0.12 356 002373 千方科技 29,200 1,264,068.00 0.12 357 000869 张


裕A 25,900 1,263,661.00 0.12 358 601005 重庆钢铁 221,900 1,262,611.00 0.12 359 600729 重庆百货 39,200 1,261,456.00 0.12 360 002233 塔牌集团 72,800 1,256,528.00 0.12 361 002242 九阳股份 64,500 1,254,525.00 0.12 362 600640 号百控股 43,400 1,253,392.00 0.12 363 002249 大洋电机 97,600 1,251,232.00 0.12 364 002041 登海种业 70,170 1,241,307.30 0.12 365 002358 森源电气 57,075 1,225,971.00 0.12 366 002408 齐翔腾达 71,181 1,220,042.34 0.12 367 601777 力帆股份 77,101 1,217,424.79 0.12


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 56 页 共 73 页 368 600078 澄星股份 79,800 1,215,354.00 0.12 369 002342 巨力索具 128,100 1,213,107.00 0.12 370 000919 金陵药业 62,226 1,212,162.48 0.12 371 002480 新筑股份 74,055 1,204,134.30 0.12 372 002588 史丹利 41,800 1,201,750.00 0.12 373 002663 普邦园林 123,523 1,198,173.10 0.12 374 002056 横店东磁 38,300 1,198,024.00 0.12 375 000519 江南红箭 45,700 1,190,942.00 0.12 376 600869 智慧能源 40,800 1,188,912.00 0.12 377 000688 建新矿业 69,600 1,188,072.00 0.12 378 600073 上海梅林 91,400 1,182,716.00 0.12 379 000603 盛达矿业 47,400 1,182,156.00 0.12 380 002317 众生药业 41,766 1,177,383.54 0.12 381 600754 锦江股份 39,500 1,177,100.00 0.12 382 601126 四方股份 38,441 1,172,450.50 0.12 383 600750 江中药业 36,217 1,165,825.23 0.11 384 000049 德赛电池 24,437 1,165,644.90 0.11 385 002254 泰和新材 72,300 1,164,030.00 0.11 386 002503 搜于特 61,300 1,157,344.00 0.11 387 002106 莱宝高科 69,900 1,147,758.00 0.11 388 600874 创业环保 89,900 1,146,225.00 0.11 389 000788 北大医药 54,900 1,137,528.00 0.11 390 600488 天药股份 117,300 1,136,637.00 0.11 391 002727 一心堂 14,515 1,135,653.60 0.11 392 600195 中牧股份 40,273 1,131,671.30 0.11 393 600456 宝钛股份 43,400 1,131,438.00 0.11 394 002574 明牌珠宝 49,400 1,131,260.00 0.11 395 601101 昊华能源 98,860 1,127,004.00 0.11 396 600337 美克家居 75,299 1,124,967.06 0.11 397 600141 兴发集团 65,200 1,123,396.00 0.11


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 57 页 共 73 页 398 600199 金种子酒 79,600 1,114,400.00 0.11 399 002345 潮宏基 56,900 1,114,102.00 0.11 400 600329 中新药业 44,070 1,110,123.30 0.11 401 600636 三爱富 54,600 1,107,288.00 0.11 402 002128 露天煤业 67,185 1,107,208.80 0.11 403 600132 重庆啤酒 49,067 1,104,988.84 0.11 404 600425 青松建化 112,200 1,101,804.00 0.11 405 600997 开滦股份 127,200 1,096,464.00 0.11 406 601801 皖新传媒 37,200 1,085,124.00 0.11 407 000030 富奥股份 93,776 1,084,988.32 0.11 408 002315 焦点科技 11,300 1,084,800.00 0.11 409 600864 哈投股份 66,900 1,083,780.00 0.11 410 000418 小天鹅A 45,100 1,077,890.00 0.11 411 600088 中视传媒 33,300 1,074,591.00 0.11 412 600850 华东电脑 19,100 1,057,949.00 0.10 413 603699 纽威股份 42,305 1,057,201.95 0.10 414 000596 古井贡酒 22,550 1,052,634.00 0.10 415 002204 大连重工 78,700 1,051,432.00 0.10 416 600773 西藏城投 59,600 1,049,556.00 0.10 417 601010 文峰股份 107,350 1,048,809.50 0.10 418 000501 鄂武商A 51,100 1,047,550.00 0.10 419 002646 青青稞酒 35,800 1,044,644.00 0.10 420 600429 三元股份 92,100 1,039,809.00 0.10 421 002293 罗莱家纺 56,550 1,022,989.50 0.10 422 002226 江南化工 77,100 1,016,178.00 0.10 423 600510 黑牡丹 65,100 1,010,352.00 0.10 424 002140 东华科技 45,000 1,006,200.00 0.10 425 002069 獐 子 岛 50,900 1,005,784.00 0.10 426 002091 江苏国泰 38,300 1,004,226.00 0.10 427 600657 信达地产 121,600 1,001,984.00 0.10


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 58 页 共 73 页 428 000693 华泽钴镍 48,688 1,001,512.16 0.10 429 000426 兴业矿业 59,900 988,949.00 0.10 430 002174 游族网络 10,640 986,966.40 0.10 431 000860 顺鑫农业 43,000 985,130.00 0.10 432 600537 亿晶光电 55,012 984,714.80 0.10 433 603555 贵人鸟 23,361 976,022.58 0.10 434 000823 超声电子 72,400 974,504.00 0.10 435 000951 中国重汽 33,738 972,329.16 0.10 436 600280 中央商场 69,930 969,929.10 0.10 437 002216 三全食品 64,700 951,090.00 0.09 438 603366 日出东方 64,607 949,722.90 0.09 439 603188 亚邦股份 33,100 948,646.00 0.09 440 002461 珠江啤酒 35,900 947,760.00 0.09 441 600971 恒源煤电 103,001 942,459.15 0.09 442 600617 国新能源 51,421 939,461.67 0.09 443 600392 盛和资源 36,800 938,768.00 0.09 444 002267 陕天然气 60,598 938,663.02 0.09 445 002681 奋达科技 34,080 935,836.80 0.09 446 002392 北京利尔 108,300 935,712.00 0.09 447 002194 武汉凡谷 34,277 924,793.46 0.09 448 600803 新奥股份 54,008 924,076.88 0.09 449 600507 方大特钢 101,400 916,656.00 0.09 450 000852 江钻股份 27,006 914,153.10 0.09 451 000525 红 太 阳 40,741 911,376.17 0.09 452 000921 海信科龙 74,000 902,800.00 0.09 453 002118 紫鑫药业 52,105 901,416.50 0.09 454 000703 恒逸石化 70,303 897,066.28 0.09 455 601515 东风股份 44,400 896,880.00 0.09 456 002240 威华股份 65,600 889,536.00 0.09 457 600551 时代出版 40,820 886,202.20 0.09


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 59 页 共 73 页 458 600780 通宝能源 88,500 859,335.00 0.08 459 002275 桂林三金 33,598 858,764.88 0.08 460 600468 百利电气 36,723 856,013.13 0.08 461 000631 顺发恒业 105,610 854,384.90 0.08 462 002238 天威视讯 35,950 854,172.00 0.08 463 600563 法拉电子 27,000 835,650.00 0.08 464 002393 力生制药 17,999 822,194.32 0.08 465 600743 华远地产 101,300 813,439.00 0.08 466 601208 东材科技 70,800 808,536.00 0.08 467 000962 东方钽业 54,050 799,940.00 0.08 468 002327 富安娜 64,600 797,164.00 0.08 469 002557 洽洽食品 48,000 786,240.00 0.08 470 002678 珠江钢琴 38,500 780,780.00 0.08 471 600397 安源煤业 80,700 780,369.00 0.08 472 000780 平庄能源 82,972 773,299.04 0.08 473 601965 中国汽研 58,300 758,483.00 0.07 474 002281 光迅科技 15,500 745,240.00 0.07 475 002419 天虹商场 43,804 744,668.00 0.07 476 600983 惠而浦 46,400 737,296.00 0.07 477 603001 奥康国际 23,400 730,548.00 0.07 478 002648 卫星石化 47,500 719,150.00 0.07 479 601226 华电重工 44,500 707,995.00 0.07 480 002635 安洁科技 28,100 684,235.00 0.07 481 300147 香雪制药 22,110 680,988.00 0.07 482 603169 兰石重装 36,400 673,036.00 0.07 483 002430 杭氧股份 50,900 672,898.00 0.07 484 600184 光电股份 23,500 661,760.00 0.07 485 000552 靖远煤电 46,500 655,650.00 0.06 486 603005 晶方科技 13,000 635,830.00 0.06 487 600403 大有能源 70,200 627,588.00 0.06


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 60 页 共 73 页 488 601999 出版传媒 44,099 627,087.78 0.06 489 603698 航天工程 15,800 622,836.00 0.06 490 002490 山东墨龙 51,600 619,716.00 0.06 491 002225 濮耐股份 65,400 618,684.00 0.06 492 600618 氯碱化工 45,500 617,890.00 0.06 493 600389 江山股份 19,700 615,428.00 0.06 494 603328 依顿电子 19,000 582,540.00 0.06 495 600333 长春燃气 47,300 566,181.00 0.06 496 000719 大地传媒 22,877 510,614.64 0.05 497 603899 晨光文具 12,100 484,726.00 0.05 498 002705 新宝股份 24,094 452,967.20 0.04 499 002662 京威股份 24,400 435,296.00 0.04 500 600801 华新水泥 39,300 415,401.00 0.04 501 600917 重庆燃气 31,400 396,896.00 0.04 502 603369 今世缘 10,671 395,787.39 0.04 503 000582 北部湾港 17,700 376,479.00 0.04 7.3.2 积极投资 按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前五名股票投资明 细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动 7.4.1 累计买入 金额超出期末基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 300059 东方财富 25,002,960.00 2.47 2 601099 太平洋 11,525,451.00 1.14 3 300168 万达信息 10,972,413.96 1.08 4 600601 方正科技 8,510,226.82 0.84 5 600219 南山铝业 8,394,656.00 0.83 6 002405 四维图新 8,326,247.71 0.82


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 61 页 共 73 页 7 000592 平潭发展 8,099,929.00 0.80 8 300253 卫宁软件 7,940,484.64 0.78 9 000540 中天城投 7,675,852.54 0.76 10 600881 亚泰集团 7,648,557.40 0.75 11 600037 歌华有线 7,460,555.00 0.74 12 600446 金证股份 7,364,951.00 0.73 13 002030 达安基因 7,104,380.49 0.70 14 600895 张江高科 7,099,320.00 0.70 15 600635 大众公用 6,982,534.52 0.69 16 601519 大智慧 6,823,865.00 0.67 17 600820 隧道股份 6,689,902.00 0.66 18 600158 中体产业 6,616,748.65 0.65 19 000998 隆平高科 6,575,237.00 0.65 20 600021 上海电力 6,465,142.00 0.64 注:本 项的" 买 入金 额" 均 按买入 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.4.2 累计卖出 金额超出期末基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 300059 东方财富 25,279,490.76 2.49 2 300168 万达信息 13,888,576.30 1.37 3 601099 太平洋 12,352,532.00 1.22 4 600820 隧道股份 9,333,692.50 0.92 5 000712 锦龙股份 6,452,017.00 0.64 6 601519 大智慧 6,341,912.00 0.63 7 000977 浪潮信息 6,274,509.00 0.62 8 601872 招商轮船 6,264,021.40 0.62 9 600266 北京城建 5,082,597.24 0.50 10 600490 鹏欣资源 4,739,532.00 0.47 11 600317 营口港 4,526,428.49 0.45


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 62 页 共 73 页 12 600582 天地科技 4,523,342.31 0.45 13 600098 广州发展 4,076,520.90 0.40 14 600601 方正科技 3,981,999.12 0.39 15 600219 南山铝业 3,946,113.00 0.39 16 002690 美亚光电 3,926,553.00 0.39 17 600881 亚泰集团 3,741,896.48 0.37 18 000050 深天马A 3,503,709.00 0.35 19 300253 卫宁软件 3,401,112.80 0.34 20 600200 江苏吴中 3,384,192.60 0.33 注:本 项 " 卖 出金额" 均 按 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,703,148,867.64 卖出股票的收入(成交)总额 801,523,568.59 注:本 项 " 买 入股票 成本" 、" 卖出股 票收 入" 均按 买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 20,122,000.00 1.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 20,122,000.00 1.98


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 63 页 共 73 页 7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 019039 10国债39 200,000 20,122,000.00 1.98 7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末 本基金投资 的股 指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合 报告附注 7.12.1 本报告期 内未发现基金投 资的前十名证券的发行 主体被监管部门立案调 查,未发 现在报告 编制日前一年内受到公 开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资 的前十名股票, 均为基金合同规定备选 股票库之内的股票。 7.12.3 期末其 他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,380,614.01 2 应收证券清算款 107,764,491.86 3 应收股利 - 4 应收利息 479,003.81


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 64 页 共 73 页 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 109,624,109.68 7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指 数投资前十名股 票中存在流通受限情况 的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 002183 怡 亚 通 7,753,900.00 0.76 披露重大事项 2 600978 宜华木业 5,960,064.00 0.59 披露重大事项 3 600410 华胜天成 5,324,592.00 0.53 披露重大事项 4 000748 长城信息 5,221,536.00 0.51 披露重大事项 5 601718 际华集团 5,161,968.00 0.51 披露重大事项 6 000566 海南海药 4,977,012.00 0.49 披露重大事项 7 300144 宋城演艺 4,863,492.00 0.48 披露重大事项 8 600645 中源协和 4,736,598.00 0.47 重大资产重组 9 002223 鱼跃医疗 4,687,872.00 0.46 披露重大事项 7.12.5.2 期末积 极投资前五名股 票中存在流通受限情况 的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份 额持有人信息


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 65 页 共 73 页 8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 294,018 2,296.54 10,000,000.00 1.48% 665,223,773.35 98.52% 8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 336,853.83 0.05% 8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基 金基金经理持有本开放式基金 0~10 8.4 发起式基 金发起资金持有份 额情况 项目 持有份额总 数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 10,000,000. 00 1.48% 10,000,000. 00 1.48% 三年 基金管理人高级管 理人员 - - - -


基金经理等人员 - - - -


基金管理人股东 - - - -


其他 - - - -


合计 10,000,000. 00 1.48% 10,000,000. 00 1.48%


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 66 页 共 73 页 §9


开放 式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015 年1月20日) 基金份额 总额 10,000,000.00 基金合同生效日基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申 购份额 2,186,326,095.96 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 1,521,102,322.61 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分 变动份额(份额减少以“- ”填列) - 本报告期期末基金份额总额 675,223,773.35 注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §10 重大事 件揭示 10.1 基金份额 持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 本报告期内,天弘基金管理有限公司( 以下简称" 本公司") 股东会选举 井贤栋先生、 卢信群先生、 袁雷鸣先生、 屠剑威先生、 付岩先生、 郭树强先生、 魏新顺先生、 张军先 生和贺强先生担任新一届董事会董事, 其中井贤栋先生、 袁雷鸣先生、 屠剑威先生、 张 军先生和贺强先生为新任董事;本公司董事会选举井贤栋先生为新一届董事会董事长 (本公司法定代表人)。 以上重大人事变动事宜已经依照相关规定履行备案程序。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。2015年5月 21日完成了法定代表人的工商变更登记,由杨德红担任法定代表人。


10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 67 页 共 73 页 10.4 基金投资 策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况 本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况 10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金 额 占当期股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 2 2,504,44 1,165.63 100% 526,937.09 100% - 10.7.2 基金租 用 证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金 额 占当期债券 成交总额比例 成交金 额 占当期债券 回购成交总 额比例 成交 金额 占当期权证 成交总额比 例 国泰君安 20,057,0 00.00 100% - - - - 注:1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为 : 该 证券 经 营机构 财务 状况 良好 , 各 项财务 指标 显示 公司 经 营状况 稳定 ;经 营行 为规 范,内 控制 度健 全, 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚; 研 究实力 较强 ,能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量 的 咨询 服务 ,包 括宏观 经济 报告 、市 场 分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务。 2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程序 : 本基 金管 理人 根 据上述 标准 进行 考察 后 , 确定选 用交 易席 位的 证 券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议。 3、报 告期 内新 租用 的证 券 公司交 易单 元情 况: 序号 证券公 司名 称 所属市 场 数量


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 68 页 共 73 页 1 国泰君 安证 券 上海 1 2 国泰君 安证 券 深圳 1 4、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 :无 。 10.8 其他重大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 天弘中证500指数型发起式证券 投资基金招募说明书、 基金合同、 基金合同摘要、基金份额发售公 告、托管协议 中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-01-15 2 天弘中证500指数型发起式证券 投资基金基金合同生效公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-01-21 3 天弘基金管理有限公司关于天弘 中证500指数型发起式证券投资 基金开放日常申购、赎回及定期 定额投资业务的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-01-22 4 天弘基金管理有限公司关于旗下 部分基金开展网上直销申购费率 优惠活动的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-01-24 5 天弘基金管理有限公司关于旗下 部分基金开展网上直销申购费率 优惠活动的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-02-09 6 天弘基金管理有限公司公告


中国证券 报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-02-26 7 天弘基金管理有限公司公告


中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-02-27 8 天弘基金管理有限公司公告


中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-03-06 9 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金调整交易所固定收益品种估 中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 2015-03-27


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 69 页 共 73 页 值方法的公告 www.thfund.com.cn 10 天弘基金管理有限公司关于网上 直销通联支付渠道新增支持银行 卡及实施申购费率优惠活动的公 告 中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-04-03 11 天弘基金管理有限公司关于网上 直销通联支付渠道增加支持银行 卡及实施申购费率优惠活动的公 告 中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-04-07 12 天弘中证500指数型发起式证券 投资基金2015 年第1季度报告 中国证券报、证券时报、 上海 证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-04-22 13 关于天弘中证500 指数型发起式 证券投资基金的更正公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-04-23 14 天弘基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告


中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-05-15 15 天弘基金管理有限公司公告


中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-05-19 16 天弘基金管理有限公司公告


中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-05-20 17 天弘基金管理有限公司公告


中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-05-30 18 天弘基金管理有限公司关于网上 直销通联支付渠道增加支持银行 卡并实施申购及定投费率优惠活 动的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-06-08 19 天弘基金 管理有限公司关于旗下 部分基金开通基金转换业务的公 告 中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-06-11


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 70 页 共 73 页 20 天弘基金管理有限公司关于在天 弘基金淘宝官方店开展申购费率 优惠活动的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-06-12 21 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“暴风科技”估值方法 调整的提示性公告


中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-06-16 22 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金开展网上直销转换优惠活动 的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-06-17 23 天弘基金管理有限公司关于在天 弘基金淘宝官方店开展申购费率 优惠活动的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-06-17 24 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“皇氏集团”、“天瑞 仪器”估值方法调整的提示性公 告


中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网 站 www.thfund.com.cn 2015-06-20 25 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“东土科技”、“华测 检测”、“天神娱乐”估值方法 调整的提示性公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-06-26 26 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“新时达”、“仁和药 业”估值方法调整的提示性公告


中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-06-27 27 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持 “ 长荣股份” 、 “中国 天楹 ” 估值方法调整的提示性公 告


中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-06-30 28 天弘基金管理有限公司旗下基金 2015 年6月30日基金资产净值公 告 中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-06-30 29 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“春秋航空”估值方法 调整的提示性公告


中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-07-02


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 71 页 共 73 页 30 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“美盈森”、“建发股 份”估值方法调整的提示性公告


中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-07-03 31 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“沱牌舍得”、“正邦 科技”、“长城汽车”、“广博 股份”、“万好万家”、“美亚 柏科”、“中国国航”、“燃控 科技”、“劲嘉股份”估值方法 调整的提示性公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-07-04 32 天弘基金管理 有限公司关于公 司、高管投资旗下基金相关事宜 的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-07-06 33 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持 “德尔家居 ” 、 “怡亚 通”、“华胜天成”、“利欧股 份”估值方法调整的提示性公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-07-07 34 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持 “华信国际 ” 、 “长城 信息”、“长江电力”、“兴森 科技”、“腾信股份”、“航天 电子”和“宋城演 艺”估值方法 调整的提示性公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-07-08 35 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“均胜电子”、“圣农 发展”、“华英农业”、“益生 股份”、“常山药业”、“海澜 之家”、“海南海药”、“鱼跃 医疗”、“宜华木业”、“广誉 远”、“海虹控股”、“盾安环 境” 、 “中顺洁柔” 、 “金正大” 估值方法调整的提示性公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-07-09 36 天弘基金管理有 限公司关于旗下 基金所持“海南航空”估值方法 中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 2015-07-10


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 72 页 共 73 页 调整的提示性公告


www.thfund.com.cn 37 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持 “网宿科技 ” 、 “天邦 股份”、“民和股份”和“深圳 机场”估值方法调整的提示性公 告 中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-07-11 38 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“省广股份”、“百润 股份”、“海康威视”、“誉衡 药业”、“兆驰股份”、“麦趣 尔” 、“中天城投”、“华夏幸 福”估值方法调整的提示性公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报及公司网站 www.thfund.com.cn 2015-07-14 §11


影响 投资者决策的其他重 要信息 根据天弘基金管理有限公司( 以下简称" 本公司") 于2015 年2月26日发布的公告,本公 司的注册资本由人民币1.8 亿元增加为人民币5.143 亿元,其调整后的股东及持股比例如 下: 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业 (有限合伙) 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业 (有限合伙) 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业 (有限合伙) 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业 (有限合伙) 3.5% 合计 100% §12


备查 文件目录 12.1 备查文件 目录


天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 第 73 页 共 73 页 1、中国证监会批准设立天弘中证500指数型发起式证券投资基金的文件 2、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘中证500指数型发起式证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立天弘基金管理有限公司的文件 5、天弘中证500指数型发起式证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A 座16层 12.3 查阅方式 投资者可到基金 管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件, 在支 付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:www.thfund.com.cn 天弘基金 管理有限公司 二〇一五 年八月二十五日