天弘余 额宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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天弘余额 宝货币市场基金2015 年半年 度报告
2015年6 月30 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：中信银行股份有限 公司
送出日期 ：2015 年8 月25 日
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8 月21日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30 日止。
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1.2
目录
§ 1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财 务指标 和 基 金 净值表 现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 说明 ................................................................ 10
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内 管理 人对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值预 警情形 的说 明 .................................... 12
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算等情 况的 说明 ................................ 12
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 12
§ 6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
§ 7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 32
7.2 债券回购 融资 情况 ........................................................................................................................ 33
7.3 基金投资 组合 平均剩 余期限 ........................................................................................................ 33
7.4 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 34
7.5 期末按摊 余成 本占基 金资产 净值比 例大 小排名 的前十 名债券 投资 明细 ................................ 35
7.6 “影子定 价” 与“摊 余成本 法”确 定的 基金资 产净值 的偏离 ................................................ 35
7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名 的前十 名资产 支持 证券投 资明细 ................ 35
7.8 投资组合 报告 附注 ........................................................................................................................ 36
§ 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 37
8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 37
8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 37
8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 37
§ 9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 37
§ 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 38
10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 38
10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 38
10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 38
10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 38
10.5 基金改 聘会 计师事 务 所情况 ...................................................................................................... 38
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10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受监 管部门 稽查或 处罚的 情况 ...................................... 38
10.7 本期基 金租 用证券 公 司交易 单元的 有关 情况 .......................................................................... 38
10.8 偏离度 绝对 值超过 0.5% 的情况 ................................................................................................ 39
10.9 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 39
§ 11
影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 41
§ 12
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 41
12.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 41
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 41
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 42
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 天弘余额宝货币市场基金
基金简称 天弘余额宝货币
基金主代码 000198
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年5月29日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 613,380,565,513.07 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平
均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析
和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，
在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的
当期收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合
型基金及股票型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 童建林 方韡
联系电话
022-83310208 010-65556899
电子邮箱
service@thfund.com.cn fangwei@citicibank.com
客户服务电话
4007109999 95558
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传真
022-83865569 010-65550832
注册地址
天津市河西区马场道59号
天津国际经济贸易中心A
座16 层
北京市东城区朝阳门北大
街8号富华大厦C 座
办公地址
天津市河 西区马场道59号
天津国际经济贸易中心A
座16 层
北京市东城区朝阳门北大
街9号东方文化大厦北楼4
层
邮政编码 300203 100027
法定代表人 井贤栋 常振明
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59号天津国
际经济贸易中心A 座16层
§3
主要 财务指标 和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年1月1日-2015年6月30 日）
本期已实现收益 13,868,129,425.00
本期利润 13,868,129,425.00
本期净值收益率 2.1054%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2015年6月30日）
期末基金资产净值 613,380,565,513.07
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期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2015年6月30日）
累计净值收益率 10.1053%
注：1 、本 基金 无持 有人 认 购或交 易基 金的 各项 费用 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益 加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3 、 本 基金 的利 润分 配 是按日 结转 份额 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.3080% 0.0006% 0.1126% 0.0000% 0.1954% 0.0006%
过去三个月 1.0152% 0.0008% 0.3418% 0.0000% 0.6734% 0.0008%
过去六个月 2.1054% 0.0007% 0.6810% 0.0000% 1.4244% 0.0007%
过去一年 4.2396% 0.0006% 1.3781% 0.0000% 2.8615% 0.0006%
自基金合同生效日起
至今（2013年5月29日
-2015年6月30日）
10.1053% 0.0020% 2.9025% 0.0000% 7.2028% 0.0020%
注：天 弘余 额宝 货币 市场 基金业 绩比 较基 准： 同期 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）。通 知存 款是 一种 不
约定存 期， 支取 时需 提前 通知银 行， 约定 支取 日期 和金额 方能 支取 的存 款， 具有存 期灵 活、 存取 方
便的特 征， 同时 可获 得高 于活期 存款 利息 的收 益。 本基金 为货 币市 场基 金， 具有低 风险 、高 流动 性
的特征 。 根 据基 金的 投资 标的、 投资 目标 及流 动性 特征， 本基 金选 取同 期七 天通知 存款 利率 （税 后）
作为本 基金 的业 绩比 较基 准。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
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天弘余额宝货币 业绩比较基准
2013-05-29 2013-09-14 2014-01-01 2014-04-20 2014-08-07 2014-11-24 2015-03-13 2015-06-30
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注：1 、本 基金 合同 于2013 年5月29 日 生效 。
2 、本 报告 期内 ，本 基 金的各 项投 资比 例达 到基 金合同 约定 的各 项比 例要 求。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司（以下简称" 公司" 或" 本基 金管理人" ）经中国 证监会证监基
金字[2004]164 号文批 准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司
51.00%
天津信托有限责任公司
16.80%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
15.60%
芜湖高新投资有限公司
5.60%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.50%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2.00%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）
2.00%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.50%
合计
100.00%
截至2015年6月30日，本基金管理人共管理33 只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长股票型证券投资基金、 天弘周期
策略股票型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利分级债
券型证券投资基金、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 天弘现金管家货币市场基
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金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘 余额宝
货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、
天弘通利债券型证券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投资基金、 天弘季加利理财债
券型证券投资基金、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证
券投资基金、天弘中证500 指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天
弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券
投资基金、 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投
资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资
基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券
投资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型
发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王登峰
本基金基金
经理、 天弘现
金管家货币
市场基金基
金经理、 天弘
季加利理财
债券型证券
投资基金基
金经理、 天弘
增益宝货币
市场基金基
金经理、 天弘
云商宝货币
市场基金基
金经理。
2013 年 5
月29日
－ 6
男 ， 经 济 学 硕 士 。
历 任 中 信 建 投 证 券
股 份 有 限 公 司 固 定
收 益 部 高 级 经 理 。
2012 年加盟本公
司 ， 历 任 固 定 收 益
研究员。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日。
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
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本基金按 照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
公平交易的执 行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度 执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T 检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易 价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对以公司名义进行的债券一级市场申
购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公平交易原则。 未发现本
基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
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4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2015 年上半年经济基本面继续处于弱势状态， 物价水平处于通缩边缘， 宏观政策进
入放松周期， 人民银行多次下调存贷款基准利率， 降低存款准备金率， 除了货币政策外
房地产政策也出现了放松。 资金面方面，1季 度在外汇流出压力加大、IPO 集中冲击的影
响下，资金利率相对偏高，3月中下旬开始，资金利率在央行积极的公开市场操作引导
下重新出现下行， 整个2 季度资金面处于极度宽松的状态， 3个月SHIBOR 利率从1季度的
4.8% 附近下降至2季度3.2% 附近，7天回购利 率中枢更降到3% 以下。在资金面宽松的带
动下，2季度短端利率出现了明显下行，但是长端利率受制于地方债供给压力的冲击，
同时叠加股市走强对于资金分流的影响， 因此呈现区间波动的行情， 期限利差急剧扩大。
本基金在报告期内， 始终把流动性风险管理放在第一位， 同时也严格控制组合的信
用风险、 价格风险和操作风险， 确保了报告期内风险事件零发生。 根据本基金持有人众
多、 人均持有量较小的特点， 充分利用互联网金融大数据分析的优势， 对组合的申购赎
回情况进行准确分析和预判， 通过资产品种的选择与久期匹配来保障组合的流动性， 同
时在资金紧张的时点 积极布局以提高组合的收益。 报告期内， 本组合为持有人提供了相
对合理的投资回报。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截至2015年6月30日，本基金份额净值收益率2.1054% ，同期业绩比较基准收益率
0.6810% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2015年下半年， 在宽松政策的刺激下， 经济基本面将呈现弱平稳， 由于美国经
济增长势头较好， 年内美联储启动加息的概率较高， 在国内经济弱势下， 外汇流出的压
力加大， 需要国内货币政策继续维持宽 松， 资金利率将维持在较低水平， 债券市场方面
由于边际上利好减弱， 利率品种又面临持续的供给压力， 长端利率品种大概率保持区间
震荡的态势，由于股市财富效应减弱、IPO 暂 停，股市衍生的类固收产品资金回流将对
于信用债的需求有一定支撑， 边际上利好信用债的走势。 投资策略上， 本基金将严格控
制流动性风险、信用风险及价格风险，将大数据分析与市场资金面判断有机结合起来，
继续为持有人创造持续、稳健、合理的收益。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值 委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
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和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管估值业务的高级管理人员、 督察长、 研究总监及监察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与 估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书 （更新） 等有关规定， 本基金每日将基金净收益分配
给基金份额持有人 （该收益参与下一日的收益分配） ， 并按自然日结转至基金份额持有
人的基金账户。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管 理人无应说明预警信息。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
2015 年上半年度， 托管人在天弘余额宝货币市场基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议， 尽职尽责地履行了托管人
应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算等情况的说明
2015 年上半年度， 天弘基金管理有限公司在天弘余额宝货币市场基金投资运作、
资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等问题上， 托管人未发现损害基金持
有人利益的行为。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
天弘余 额宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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2015 年上半年度， 由天弘基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关天弘余
额宝货币市场基金的半年度报告中财务指标、 收益表现、 收益分配情况、 财务会计报告
相关内容、投资组合报告等内容真实、准 确、完整。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：天弘余额宝货币市场基金
报告截止日：2015年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 440,671,591,535.16 490,582,488,639.75
结算备付金
－
存出保证金
－ －
交易性金融资产 6.4.7.2 60,254,411,259.35 46,190,560,822.30
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
59,844,415,335.42 45,369,753,378.68
资产支持证券投资
409,995,923.93 820,807,443.62
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 112,115,075,572.47 41,156,051,875.07
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 1,674,187,902.02 1,310,474,405.69
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 35,000.00 45,000.00
资产总计
614,715,301,269.00 579,239,620,742.81
负债和所 有者权益 附注号 本期末 上年度末
天弘余 额宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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2015年6月30日 2014年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
999,998,880.00 －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
158,979,171.70 144,299,451.95
应付托管费
42,394,445.78 38,479,853.85
应付销售服务费
132,482,643.09 120,249,543.26
应付交易费用 6.4.7.7 404,032.45 291,503.94
应交税费
－ －
应付 利息
70,049.68 －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 406,533.23 539,000.00
负债合计
1,334,735,755.93 303,859,353.00
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 613,380,565,513.07 578,935,761,389.81
未分配利润 6.4.7.10 － －
所有者权益合计
613,380,565,513.07 578,935,761,389.81
负债和所有者权益 总计
614,715,301,269.00 579,239,620,742.81
注：报 告截 止日2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.00 元，基 金份 额总 额613,380,565,513.07 份。
6.2 利润表
会计主体：天弘余额宝货币市场基金
本报告期：2015年1月1日-2015年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2015年1月1日
-2015 年6月30日
上年度可比期间2014年1
月1日-2014年6月30日
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一、收入
15,989,378,008.85 14,079,667,873.32
1.利息收入
15,864,726,535.56 14,029,954,494.86
其中：存款利息收入 6.4.7.11 13,983,310,217.61 13,507,071,248.25
债券利息收入
861,654,921.14 391,878,107.57
资产支持证券利息收入
7,134,440.38 1,863,931.71
买入返售金融资产收入
1,012,626,956.43 129,141,207.33
其他利息收入
－ －
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
124,651,458.23 49,588,083.93
其中：股票投资收益
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益
121,624,357.75 49,588,083.93
资产支持证券投资收益 6.4.7.12.3 3,027,100.48 －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 6.4.7.13 － －
股利收益
－ －
3.公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
－ －
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
6.4.7.14 15.06 125,294.53
减：二、 费用
2,121,248,583.85 1,531,444,507.98
1．管理人报酬
989,206,740.47 724,458,243.54
2．托管费
263,788,464.14 193,188,864.91
3．销售服务费
824,338,950.40 603,715,203.01
4．交易费用 6.4.7.15 － －
5．利息支出
43,427,481.06 9,542,873.26
其中： 卖出回购金融资产支出
43,427,481.06 9,542,873.26
6．其他费用 6.4.7.16 486,947.78 539,323.26
三 、 利润总额 （亏 损总额以 “- ”
号填列）
13,868,129,425.00 12,548,223,365.34
天弘余 额宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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减：所得税费用
－ －
四、 净利润 （净亏损 以 “-”号
填列）
13,868,129,425.00 12,548,223,365.34
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘余额宝货币市场基金
本报告期：2015年1月1日-2015年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1 月1日-2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益
( 基金净值)
578,935,761,389.81 － 578,935,761,389.81
二、 本期经营活动 产
生的基金净值变动
数( 本期利润)
－ 13,868,129,425.00 13,868,129,425.00
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
34,444,804,123.26 － 34,444,804,123.26
其中：1.基金申购款 2,544,226,116,561.11 － 2,544,226,116,561.11
2.基金赎回款 -2,509,781,312,437.85 － -2,509,781,312,437.85
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以 “-”号
填列）
－ -13,868,129,425.00 -13,868,129,425.00
五、 期末所有者权益
（基金净值）
613,380,565,513.07 － 613,380,565,513.07
项 目
上年度可比期间
2014年1 月1日-2014年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
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一、 期初所有者权益
( 基金净值)
185,342,015,725.98 － 185,342,015,725.98
二、 本期经营活动产
生的基金净值变 动
数( 本期利润)
－ 12,548,223,365.34 12,548,223,365.34
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
388,818,383,645.84 － 388,818,383,645.84
其中：1.基金申购款 1,639,884,060,685.08 － 1,639,884,060,685.08
2.基金赎回款 -1,251,065,677,039.24 － -1,251,065,677,039.24
四、 本期向基金份额
持有人分配利润 产
生的基金净值变动
（净值减少以 “-”号
填列）
－ -12,548,223,365.34 -12,548,223,365.34
五、 期末所有者权益
（基金净值）
574,160,399,371.82 － 574,160,399,371.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭 树 强
—————————
基金管理公司负责人
韩 海 潮
—————————
主管会计工作负责人
薄 贺 龙
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
天弘余额宝货币市场基金( 以下简称" 本基 金") 经中国证券监督管 理委员会( 以下简
称" 中国证监会") 证监许 可[2013]692 号 《关于核 准天弘增利宝货币市场基金募集的批复》
核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘增利
宝货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本 基金为契约型开放式基金， 存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,628,721.85 元， 业经普华永道中天会计 师事
务所有限公司普华永道中天验字(2013) 第306号 验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《天弘增利宝货币市场基金基金合同》于2013 年5月29日正式生效，基金合同生效
天弘余 额宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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日的基金份额总额为200,628,721.85 份基金份额，其中认购资金利息折合0.00 份基金份
额。 本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司， 基金托管人为中信银行股份有限公
司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘 余额宝货币市场基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、1年以内( 含1年) 的银
行定期 存款和大额存单、期限在1年以内( 含1年) 的债券回购、期限在1年以内( 含1年) 的
中央银行票据、 剩余期限在397天以内( 含397天) 的债券、 剩余期限在397天以内( 含397天)
的资产支持证券、剩余期限在397天以内( 含397天) 的中期票据及中国证监会认可的其他
具有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为： 同期七天通知存款利率( 税
后) 。
本报告期内，“天弘增利宝货币市场基金”名称变更为 “天弘余额宝货币市场基
金” ，基金简称由“天弘增利宝货币”变更为“天弘余额宝货币”，基金代码不变，
仍为000198 。 本基金管理人根据基金名称及简称的变更， 对基金合同等法律文件的相应
条款进行了修改及披露， 该变更事项对本基金投资及投资者利益无不利影响， 本公司已
履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定( 以下合称" 企 业会计准则") 、 中国证 监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年度 报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、 《天弘 余额宝货币市场基金基金合同》 和在财务报表附注6.4.4
所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015 年6月30日
的财务状况以及 2015年1月1日至2015年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会 计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会
计政策一致，但会计估计（附注6.4.4.1）发生了变更。
6.4.4.1 其他重 要的会计政策和 会计估计
天弘余 额宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 在银行间同业市场 交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知 》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2) 对于在证券交易所 上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券
和私募债券除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确
定公允价值。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策 变更的说明
本基金本报告期未发生会计 政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外) ，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告
期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在本报告期间无需 说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投 资基金有关税收问
题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募 集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债
券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业 债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明
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6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目 本期末2015年6月30日
活期存款 1,071,591,535.16
定期存款 439,600,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 28,800,000,000.00
存款期限1个月以内 1,900,000,000.00
存款期限3个月以上 408,900,000,000.00
其他存款 －
合计 440,671,591,535.16
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2015年6月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 （% ）
债
券
交易所市场 － － － －
银行间市场 59,844,415,335.42 60,052,013,883.21 207,598,547.79 0.0338
合计 59,844,415,335.42 60,052,013,883.21 207,598,547.79 0.0338
资产支持证券 409,995,923.93 411,297,000.00 1,301,076.07 0.0002
合计 60,254,411,259.35 60,463,310,883.21 208,899,623.86 0.0341
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本
2 、偏 离度 ＝偏 离金 额/ 摊余成 本法 确定 的基 金资 产净值
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金在本报告期未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额
单位：人民币元
项目
本期末2015年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 112,115,075,572.47 －
合计 112,115,075,572.47 －
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6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
本基金本期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末 2015年6月30日
应收活期存款利息 1,100,892.50
应收定期存款利息 235,596,725.82
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 12,000.00
应收债券利息 1,038,399,525.77
应收买入返售证券利息 397,209,303.63
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 1,869,454.30
合计 1,674,187,902.02
6.4.7.6 其他资 产
单位：人民币元
项目 本期末 2015年6月30日
其他应收款 35,000.00
待摊费用 －
合计 35,000.00
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2015年6月30日
交易所交易应付佣金 －
银行间交易应付交易费用 404,032.45
合计 404,032.45
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目 本期末 2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
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应付赎回费 －
预提费用 406,533.23
合计 406,533.23
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2015年1月1日-2015年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 578,935,761,389.81 578,935,761,389.81
本期申购 2,544,226,116,561.11 2,544,226,116,561.11
本期赎 回 -2,509,781,312,437.85 -2,509,781,312,437.85
期末数 613,380,565,513.07 613,380,565,513.07
注：申 购含 红利 再投 份额 。
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 13,868,129,425.00 － 13,868,129,425.00
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -13,868,129,425.00 － -13,868,129,425.00
本期末 － － －
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期2015 年1月1日-2015年6月30 日
活期存款利息收入 17,454,993.26
定期存款利息收入 13,965,641,495.79
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 213,728.56
其他 －
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合计 13,983,310,217.61
6.4.7.12 债券投 资收益
6.4.7.12.1 债券投 资收益项目构 成
单位：人民币元
项目 本期(2015 年1月1日-2015 年6月30日)
债券投资收益 —买卖债券 （ 债转股及债券
到期兑付）差价收入 121,624,357.75
债券投资收益 —赎回差价收入 －
债券投资收益 —申购差价收入 －
合计
121,624,357.75
6.4.7.12.2 债券投 资收益 —— 买卖债 券差价收入
单位：人民币元
项目 本期(2015 年1月1日-2015 年6月30日)
卖出债券 （ 债转股及债券到期兑付） 成交
总额 48,874,013,599.90
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额 47,219,655,455.55
减：应收利息总额
1,532,733,786.60
买卖债券差价收入
121,624,357.75
6.4.7.12.3 资产支 持证券投资收 益
单位：人民币元
项目 本期2015年1月1日-2015年6月30日
卖出资产支持证券成交总额
835,833,100.76
减：卖出资产支持证券成本总额
820,859,519.63
减：应收利息总额
11,946,480.65
资产支持证券投资收益
3,027,100.48
6.4.7.13 衍生工 具收益
本基金在本报告期未取得衍生工具收益。
6.4.7.14 其他收 入
单位：人民币元
项目 本期2015 年1月1日-2015年6月30 日
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基金赎回费收入 －
其他收入 15.06
合计 15.06
6.4.7.15 交易费 用
本基金本报告期内未产生交易费用。
6.4.7.16 其他费 用
单位：人民币元
项目 本期2015 年1月1日-2015年6月30 日
审计费用 148,767.52
信息披露费 148,765.71
银行间帐户维护费 18,000.00
其他 2,245.50
汇划手续费 169,169.05
合计 486,947.78
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截止资产 负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
根据本基金的基金管理人于2015年2月26日披 露的关于增资扩股工商变更登记的相
关公告，基金管理人变更前股东 为：
关联方名称 与本基金的关系
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
变更后股东 为：
关联方名称 与本基金的关系
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 基金管理人的股东
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
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芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
中信银行股份有限公司 基金托管人
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金本报 告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期2015年1月1日
-2015年6 月30日
上年度可比期间2014年1
月1日-2014 年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 989,206,740.47 724,458,243.54
其中： 支付销售机构的客户维护费 － －
注：支 付基 金管 理人 天弘 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值0.30% 的 年费 率计
提， 逐 日累 计至 每月 月底 ， 按月支 付。 其计 算公 式为 ： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.30%
/ 当年天 数。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期2015年1月1日
-2015年6 月30日
上年度可比期间2014年1
月1日-2014 年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 263,788,464.14 193,188,864.91
注： 支 付基 金托 管人 中信 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.08% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费＝ 前一 日基金 资产 净值 X 0.08% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的 本期2015 年1月1日-2015年6月30日
天弘余 额宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘基金管理有限公司 824,338,950.40
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2014年1月1日-2014年6 月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘基金管理有限公司 603,715,203.01
注：支 付基 金管 理人 天弘 基金管 理有 限公 司销 售服 务费按 前一 日基 金资 产净 值0.25% 的年 费率 计提 ，
逐日累 计至 每月 月 底 ， 按 月支付 。 其 计算 公式 为： 日 销售服 务费 ＝前 一日 基金 资产净 值 X 0.25% / 当
年天数 。
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
单位：人民币元
本期2015年1月1日-2015 年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中信银行 30,574,445.34 － － － － －
上年度可比期间
2014年1月1日-2014年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中信银行 122,878,201.64 － － － － －
6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本基金管理人在本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本基金管理人 之外的其他关联方 在本报告期 末及上年度末未运用固有资金投资本
基金。
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联
方名
称
本期2015 年1月1日-
2015 年6月30日
上年度可比期间2014 年1月1日-
2014年6月30 日
期末存款余额 当期存款利息收入 期末存款余额 当期存款利息收入
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中信
银行
103,471,591,535.16
3,077,371,933.85
149,535,435,713.37
2,472,750,805.63
注：本 基金 的银 行存 款有 基金托 管中 信银 行保 管， 按银行 同业 利率 计息 。
6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间在承销期内 未参与关联方承销证券交易。
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分 配情况
6.4.11.1 利润分 配情况 —— 货币市场 基金
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
13,868,129,425.00 － － 13,868,129,425.00
注： 本基金在本年度 累 计分配收益13,868,129,425.00 元，其中以红利 再 投资方式结转入实收
基金13,868,129,425.00 元 ，计入应付收益科目0.00 元。
6.4.12 期末（2015年6 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
截至本报告期末(2015 年6月30日) ，本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的
流通受限证券。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
截至本报告期末（2015 年6月30日），本基金未持有暂时停牌 等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
截至本报告期末2015 年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额999,998,880.00 元，是以如下债券作为抵押：
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
150301 15进出01 2015-7-6 100.58 10,000,000 1,005,800,000.00
合计 - - - 10,000,000 1,005,800,000.00
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
截至本报告期末（2015 年6月30日），本基金未持有交易所市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
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6.4.13 金融工 具风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金为货币市场基金， 本基金投资于各类固定收益类金融工具， 属于证券投资基
金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性
风险及市场风险。 本基金的基金 管理人从事风险管理的主要目标是在保持基金资产的低
风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以审计与风险控制委员
会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部、 风险管理部和相关业务部门构
成的风险管理架构体系。 董事会负责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管
理， 从而控制公司的整体运营风险。 在董事会下设立审计与风险控制委员会， 负责制定
风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险管理委
员会， 主要负责根据 公司总体风险控制目标， 分配各业务和各环节风险控制目标和要求；
落实公司重大风险管理的决定或决议； 听取并讨论会议成员的报告； 对会议成员提出的
或发现的已经存在的风险点， 在充分讨论、 协调基础上形成具体的风险控制措施； 对潜
在风险点分析讨论， 拟定应对措施； 对发生的风险事件和重大差错， 分析原因、 总结经
验教训、 风险定级、 划分责任， 向总经理办公会报告。 在业务操作层面风险管理职责主
要由监察稽核部负责， 对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察， 并为每一个部
门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务 目
标； 监察稽核部对公司总经理负责， 并由督察长分管。 风险管理部通过投资交易系统的
风控参数设置， 保证各投资组合的投资比例合规； 参与各投资组合新股申购、 一级债申
购、 银行间交易等场外交易的风险识别与评估， 保证各投资组合场外交易的事中合规控
制；负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存款存放在本
基金的托管行中信银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重 大。 其他定期存款原则
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上存放在具有托管资格的股份制银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易
对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用
风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1 级以下或长期信用评级在AAA 级以下的债
券， 通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以
分散信用风险。 本基金债券投资的信用 评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意
见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信 用评级列示的 债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015年6月30 日
上年度末
2014年12 月31日
A-1 15,145,200,993.75 10,441,591,325.98
A-1以下 － －
未评级 37,979,959,606.24 32,857,536,390.76
合计 53,125,160,599.99 43,299,127,716.74
注：未 评级 债券 主要 为国 债、政 策 性 金融 债、 超短 期融资 券。
6.4.13.2.2 按长期信 用评级列示的 债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015年6月30 日
上年度末
2014年12 月31日
AAA 301,936,079.77 280,944,578.81
AAA 以下 － －
未评级 6,417,318,655.66 1,789,681,083.13
合计 6,719,254,735.43 2,070,625,661.94
注：本 基金 持有 的未 评级 的债券 均为 政策 性金 融债 。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风 险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
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本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人主要通过限制、 跟踪和控制
基金投资交易的不活跃品种( 企业债或短期融资券) 来实现。本基金投资组合的平均剩余
期限在每个交易日均不得超过120天，且能够通过提前支取定期存款和出售所持有的银
行间同业市场交易债券应对流动性需求。 此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求， 除发生巨额赎回情形外， 债券正回购的资金余额在每个交
易日均不得超过基金资产净值的20% 。
于2015年6月30日，本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险 ， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金主要投资于银行存款和银行间同业市场交易的固定收益品种， 因此存在相应
的利率风险。 本基金的基金管理人每日通过" 影子定价" 对本基金面 临的市场风险进行监
控， 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方法
对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2015 年6 月30 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存款 183,521,591,535.16 257,150,000,000.00 － － 440,671,591,535.16
交易性金融资产 39,444,090,043.38 20,810,321,215.97 － － 60,254,411,259.35
买入返售金融资
产
112,115,075,572.47 － － － 112,115,075,572.47
应收利息 － － － 1,674,187,902.02 1,674,187,902.02
其他资产 － － － 35,000.00 35,000.00
资产总计 335,080,757,151.01 277,960,321,215.97 － 1,674,222,902.02 614,715,301,269.00
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负债
卖出回购金融资
产款
999,998,880.00 － － － 999,998,880.00
应付管理人报酬 － － － 158,979,171.70 158,979,171.70
应付托管费 － － － 42,394,445.78 42,394,445.78
应付销售服务费 － － － 132,482,643.09 132,482,643.09
应付交易费用 － － － 404,032.45 404,032.45
应付利息 － － － 70,049.68 70,049.68
其他负债 － － － 406,533.23 406,533.23
负债总计 999,998,880.00 － － 334,736,875.93 1,334,735,755.93
利率敏感度缺口 334,080,758,271.01 277,960,321,215.97 － 1,339,486,026.09 613,380,565,513.07
上年度末
2014 年12 月31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存款 416,332,488,639.75 74,250,000,000.00 － － 490,582,488,639.75
交易性金融资产 37,806,271,836.56 8,384,288,985.74 － － 46,190,560,822.30
买入返售金融资
产
41,156,051,875.07 － － － 41,156,051,875.07
应收利息 － － － 1,310,474,405.69 1,310,474,405.69
其他资产 － － － 45,000.00 45,000.00
资产总计 495,294,812,351.38 82,634,288,985.74 － 1,310,519,405.69 579,239,620,742.81
负债
应付管理人报酬 － － － 144,299,451.95 144,299,451.95
应付托管费 － － － 38,479,853.85 38,479,853.85
应付销售服务费 － － － 120,249,543.26 120,249,543.26
应付交易费用 － － － 291,503.94 291,503.94
其他负债 － － － 539,000.00 539,000.00
负债总计 － － － 303,859,353.00 303,859,353.00
利率敏感度缺口 495,294,812,351.38 82,634,288,985.74 － 1,006,660,052.69 578,935,761,389.81
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账 面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单
位：人民币元）
本期末 上年度末
市场利率下降25个基点 61,990,810.10 34,067,043.18
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市场利率上升25个基点 -61,767,440.82 -33,993,720.09
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流 量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有 重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值 计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为60,254,411,259.35元，无属于第一层次或第三层次的余额
(2014 年12月31日：第二层次46,190,560,822.30 元，无属于第一层次或第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私
募债券除外) ， 本基金 于2015年3月26日起改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投
资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独
立提供的估值结果确定公允价值 （附注6.4.5.2） ， 并将相关债券的公允价值从第一层次调
整至第二层次。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需 要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
天弘余 额宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 60,254,411,259.35 9.80
其中：债券 59,844,415,335.42 9.74
资产支持证券 409,995,923.93 0.07
2 买入返售金融资产 112,115,075,572.47 18.24
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 440,671,591,535.16 71.69
4 其他资产 1,674,222,902.02 0.27
5 合计 614,715,301,269.00 100.00
7.2 债券回购 融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余额 0.57
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
2 报告期末债券回购融资余额 999,998,880.00 0.16
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例应取 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占基 金资 产
净值比 例的 简单 平均 值； 对于货 币市 场基 金， 只要 其投资 的市 场（ 如银 行间 市场） 可交 易， 即可 视
为交易 日。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20% 的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未有超过资产净值20% 的情况。
7.3 基金投资 组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 92
天弘余 额宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
第 34 页 共 42 页
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120 天情况说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限未 发生 超过120 天 的情况 。
7.3.2
期末投 资组合平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 19.09 0.16
其中 ：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含) —60天 17.65 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天( 含) —90天 21.92 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —180天 31.03 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180天( 含) —397 天（含 ） 10.26 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 99.95 0.16
7.4 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 228,299,093.88 0.04
2 央行票据 － －
3 金融债券 29,541,109,977.36 4.82
其中：政策性金融债 29,541,109,977.36 4.82
天弘余 额宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 29,773,070,184.41 4.85
6 中期票据 301,936,079.77 0.05
7 其他 － －
8 合计 59,844,415,335.42 9.76
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
7.5 期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 140223 14 国开23 35,600,000 3,563,682,380.29 0.58
2 140443 14 农发43 33,500,000 3,352,667,034.55 0.55
3 150206 15 国开06 30,300,000 3,044,085,702.74 0.50
4 150411 15 农发11 26,200,000 2,618,981,551.05 0.43
5 150403 15 农发03 25,000,000 2,501,775,801.03 0.41
6 140230 14 国开30 19,000,000 1,900,286,763.78 0.31
7 100225 10 国开25 15,700,000 1,567,350,380.91 0.26
8 150202 15 国开02 15,100,000 1,511,464,182.85 0.25
9 150307 15 进出07 12,300,000 1,229,436,862.26 0.20
10 150301 15 进出01 10,900,000 1,090,482,980.67 0.18
7.6 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0450%
报告期内偏离度的最低值 0.0019%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0171%
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 十名资产支持证券投资 明细
金额单位：人民币元
天弘余 额宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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序号 证券代码 证券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 1589099 15 开元2A1 2,700,000 270,891,000.00 0.04
2 1589050 15 开元1A1 1,400,000 140,406,000.00 0.02
7.8 投资组合 报告附注
7.8.1 基金计价 方法说明
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销， 每日计提
损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00
元。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算 的基
金资产净值发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果， 基
金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即" 影
子定价" 。投资组合的 摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他
公允指标对组合的账面价值进行调整， 调整差额确认为" 公允价值变 动损益" ， 并按其他
公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元，可恢复使用摊余成本法估
算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能 反映公允价值的价格估值。
7.8.2 本报告期 内，本基金未持 有剩余期限小于 397 天但 剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债 券。
7.8.3 本报告期 内未发现基金投 资的前十名证券的发行 主体被监管部门立案调 查，未发
现在报告 编制日前一年内受到公 开谴责、处罚。
7.8.4 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金 －
2
应收证券清算款 －
3
应收股利 －
4
应收利息
1,674,187,902.02
5
应收申购款 －
6
其他应收款
35,000.00
7
待摊费用 －
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8
其他 －
9
合计
1,674,222,902.02
7.8.5 投资组合 报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持
有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总
份额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
225,729,726 2,717.32 4,574,993,411.50 0.75% 608,805,572,101.57 99.25%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有
从业人员持有本基金
11,351,405.73 0.00%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份 额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
>=100
本基金基金经理持有本开放式基金 0-10
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013 年05月29日) 基金份额总额 200,628,721.85
本报告期期初基金份额总额 578,935,761,389.81
本报告期基金总申购份额 2,544,226,116,561.11
天弘余 额宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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减：本报告期基金总赎回份额 2,509,781,312,437.85
本报告期基金拆分变动份额
－
本报告期期末基金份额总额 613,380,565,513.07
注：总 申购 份额 含红 利再 投的基 金份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事 变动
本报告期内，天弘基金管理有限公司(以下简称"本公司")股东会选举井贤栋先生、
卢信群先生、 袁雷鸣先 生、 屠剑威先生、 付岩 先生、 郭树强先生、 魏 新顺先生、 张军先
生和贺强先生担任新一届董事会董事， 其中井贤栋先生、 袁雷鸣先生、 屠剑威先生、 张
军先生和贺强先生为新任董事；本公司董事会选举井贤栋先生为新一届董事会董事长
（本公司法定代表人） 。
以上重大人事变动事宜已经依照相关规定履行备案程序。
本报告期内，本基金的基金 托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 基金改聘 会计师事务所情 况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
10.7 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易 债券成交金 债券交 债券回购成交金 债券回购交 应支付 应支付券商 备注说
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单元
数量
额 易占当
期成交
总额的
比例
额 易占当期成
交总额的比
例
券商的
佣金
的佣金占当
期佣金总量
的比例
明
中信证券 1 － － 600,000,000.00 100.00 － －
注：1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公
司经营 状况 稳定 。 经营 行 为规范 ， 内控 制度 健全 ， 最近两 年未 因重 大违 规行 为受到 监管 机关 的处 罚；
研究实 力较 强， 能及 时、 全面、 定期 向基 金管 理人 提供高 质量 的咨 询服 务， 包括宏 观经 济报 告、 市
场分析 报告 、行 业研 究报 告及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 ： 本基 金管 理人 根 据上述 标准 进行 考察 后 ， 确定选 用交 易席 位
的证券 经营 机构 。然 后基 金管理 人和 被选 用的 证券 经营 机 构签 订交 易席 位租 用协议 。
10.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 出现 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
10.9 其他重大 事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1 天弘基金管理有限公司公告
上 海 证 券 报 及
www.thfund.com.cn
2015-01-06
2
天 弘 增 利宝 货 币市 场 基金 招 募 说
明书（更新）摘要
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-01-12
3
天 弘 增 利宝 货 币市 场 基金 招 募 说
明书（更新）
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-01-12
4
天 弘 增 利 宝货 币 市 场基金2014 年
第4季度报告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-01-20
5 天弘基金管理有限公司公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-02-26
6 天弘基金管理有限 公司公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-02-27
7 天弘基金管理有限公司公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及公司网站
2015-03-06
天弘余 额宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
第 40 页 共 42 页
www.thfund.com.cn
8
天 弘 增 利 宝货 币 市 场基金2014 年
年度报告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-03-26
9
天 弘 增 利 宝货 币 市 场基金2014 年
年度报告摘要
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-03-26
10
天 弘 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗 下
基 金 调 整交 易 所固 定 收益 品 种 估
值方法的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-03-27
11
天 弘 增 利 宝货 币 市 场基金2015 年
第1季度报告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-04-22
12
天 弘 基 金管 理 有限 公 司关 于 变 更
天 弘 增 利宝 货 币市 场 基金 名 称 并
修改基金合同相应条款的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-05-15
13
天 弘 余 额宝 货 币市 场 基金 基 金 合
同
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-05-15
14
天 弘 余 额宝 货 币市 场 基金 托 管 协
议
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-05-15
15
天 弘 基 金管 理 有限 公 司关 于 高 级
管理人员变更的公告
中国证券报、 上海证券报、
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www.thfund.com.cn
2015-05-15
16 天弘基金管理有限公司公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-05-19
17 天弘基金管理有限公司公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-05-20
18 天弘基金管理有限公司公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-05-30
天弘余 额宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
第 41 页 共 42 页
19
天 弘 基 金管 理 有限 公 司旗 下 基 金
2015 年6 月30 日 基 金 资 产 净 值 公
告
中国证券报、 上海证券报、
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www.thfund.com.cn
2015-06-30
§11
影响 投资者决策的其他重 要信息
1 、 根据天弘基金管理有限公司( 以下简称" 天 弘基金" 或" 公司") 于2015 年2月26日发
布的公告,天弘基金的注册资本由人民币1.8亿元增加为人民币5.143亿元，其调整后的股
东及持股比例如下：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司
51.00%
天津信托有限责任公司
16.80%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
15.60%
芜湖高新投资有限公司
5.60%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.50%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2.00%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）
2.00%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.50%
合计
100.00%
2 、本报告期内，“天弘增利宝货币市场基金”名称变更为 “天弘余额宝货币市场
基金” ， 基金简称由 “天弘增利宝货币” 变更为 “天弘余额宝货币” ， 基金代码不变，
仍为000198 。 本基金管理人根据基金名称及简称的变更， 对基金合同等法律文件的 相应
条款进行了修改及披露， 该变更事项对本基金投资及投资者利益无不利影响， 本公司已
履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
§12
备查 文件目录
12.1 备查文件 目录
1、中国证监会批准设立天弘增利宝货币市场基金的文件
2、天弘余额宝货币市场基金基金合同
3、天弘余额宝货币市场基金基金托管协议
4、中国证监会批准设立天弘基金管理有限公司的文件
5、天弘余额宝货币市场基金基金财务报表及报 表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
天弘余 额宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A 座16层
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件， 在支
付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金 管理有限公司
二〇一五 年八月二十五日
