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天弘精 选混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告
天弘精选 混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
2015年6 月30 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2015 年8 月25 日
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015 年8月20日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30 日止。
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1.2
目录
§ 1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务 指标 和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 12
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 14
4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 14
4.8 报告期内 管理 人对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值预 警情形 的说 明 .................................... 14
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 15
§ 6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 15
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 18
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19
§ 7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 42
7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 42
7.2 报告期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ........................................................................................ 43
7.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................... 43
7.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 53
7.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 55
7.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 56
7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 56
7.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 56
7.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 56
7.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 56
7.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 57
7.12 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 57
§ 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 58
8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 58
8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 58
8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 58
§ 9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 58
§ 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 59
10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 59
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10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 59
10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 59
10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 59
10.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 59
10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ...................................................... 59
10.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 59
10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 62
§ 11
影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 66
§ 12
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 67
12.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 67
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 67
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 67
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 天弘精选混合型证券投资基金
基金简称 天弘精选混合
基金主代码 420001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年10月8日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,490,288,065.96 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
以资产配置为导向，在股票、债券、短期金融工具等
之间进行动态选择，在控制风险的前提下追求基金财
产的长期稳健增值。
投资策略
在资产配置层次上，本基金以资产配置为导向，力图
通过对股票、 债券和短期金融工具进行灵活资产配置，
在控制风险基础上，获取收益；在行业配置层次 上，
根据各个行业的景气程度，进行行业资产配置；在股
票选择上，本基金将挖掘行业龙头，投资于有投资价
值的行业龙头企业；本基金债券投资坚持以久期管理
和凸性分析为核心，以稳健的主动投资为主导，选取
价值被低估的券种，以获得更高的收益。
业绩比较基准
上证180指数收益率×55%+ 上证国债指数收益 率×
45%
风险收益特征
本基金为主动管理的混合型基金，其长期平均风险程
度低于股票型基金，高于货币市场型基金。本基金力
争在严格控制风险的前提下，谋求实现基金财产的长
期稳定增长。
2.3 基金管 理 人和基金托管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 童建林 蒋松云
联系电话 022-83310208 010-66105799
电子邮箱 service@thfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4007109999 95588
传真 022-83865563 010-66105798
注册地址
天津市河西区马场道59 号天
津国际经济贸易中心A 座16
层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址
天津市河西区马场道59 号天
津国际经济贸易中心A 座16
层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 300203 100140
法定代表人 井贤栋 姜建清
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道 59 号天津国
际经济贸易中心A 座16层
§3 主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2015年1月1日至2015 年6月30日）
本期已实现收益 763,495,307.29
本期利润 1,025,690,964.10
加权平均基金份额本期利润 0.3377
本期加权平均净值利润率 45.31%
本期基金份额净值增长率 56.39%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2015 年6月30 日)
期末可供分配利润 322,396,331.09
期末可供分配基金份额利润 0.1295
期末基金资产净值 2,194,844,149.23
期末基金份额净值 0.8814
3.1.3 累计期末 指标 报告期末(2015 年6月30 日)
基金份 额累计净值增长率 175.71%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增 长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -11.65% 3.21% -3.81% 1.92% -7.84% 1.29%
过去三个月 22.47% 2.53% 5.60% 1.45% 16.87% 1.08%
过去六个月 56.39% 2.00% 13.23% 1.27% 43.16% 0.73%
过去一年 78.42% 1.55% 53.91% 1.05% 24.51% 0.50%
过去三年 59.27% 1.34% 50.34% 0.84% 8.93% 0.50%
自基金合同生效日起
175.71
%
1.51%
191.56
%
1.02% -15.85% 0.49%
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至今（2005年10月08
日-2015 年06月30日）
注：天 弘精 选混 合基 金业 绩比较 基准 ：上 证180 指 数 收益率*55%+ 上 证国 债指 数收益 率*45% 。上证
180指 数和 上证 国债 指数 由 上海证 券交 易所 编制 发布 ， 分别 反映 了中 国证 券市 场和债 券市 场的 整体 运
行状况 ，具 有可 操作 性和 投资性 。本 基金 股票 投资 比例范 围是30%-85% ， 债 券和短 期金 融工 具的 投
资比例 范围 是15%-70% ， 分别参 考上 述投 资比 例范 围的中 值 ， 确 定本 基金 业 绩比较 基准 中 ， 上 证180
指数占55% ，上 证国 债指 数占45% 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘精选混合 基金基准
2005-10-08 2007-03-02 2008-07-16 2009-12-03 2011-04-29 2012-09-11 2014-02-11 2015-06-30
240%
220%
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
注：1 、本 基金 合同 于2005 年10月8日 生效 。
2、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称 “公司” 或 “ 本基金管理人” ） 经 中国证监会证
监基金字[2004]164 号 文批准，于2004 年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人
民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
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内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司
5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业 （有限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业 （有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业 （有限合伙）
2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业 （有限合伙） 3.5%
合计 100%
截至2015年6月30日，本基金管理人共管理33 只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长股票型证券投资基金、 天弘周期
策略股票型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利分级债
券型证券投资基金、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 天弘现 金管家货币市场基
金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额宝
货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、
天弘通利债券型证 券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投资基金、 天弘季加利理财债
券型证券投资基金、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证
券投资基金、天弘中证500 指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天
弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券
投资基金、 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投
资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资
基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投 资基金、
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券
投资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型
发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
钱文成
本基金
基金经
理； 天弘
周期策
略股票
2013 年1月 － 9年
男，理学硕士。2007年5
月加盟本公司，历任行业
研究员、高级研究员、策
略研究员、 研究主管助理、
研究部副主管、研究副总
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型证券
投资基
金基金
经理； 天
弘安康
养老混
合型证
券投资
基金基
金经理；
天弘通
利混合
型证券
投资基
金基金
经理；天
弘新活
力灵活
配置混
合型发
起式证
券投资
基金基
金经理；
天弘普
惠养老
保本混
合型证
券投资
基金基
金经理；
天弘惠
利灵活
配置混
合型证
监、研究总监、天弘精选
混合型证券投资基金基金
经理助理。
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券投资
基金基
金经理；
天弘鑫
动力灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理； 天弘
新价值
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理。
肖志刚
本基金
基金经
理； 天弘
永定价
值成长
股票型
证券投
资基金
基金经
理； 天弘
周期策
略股票
型证券
投资基
金基金
经理； 天
弘云端
2013 年9月 － 7年
男，经济学硕士。历任富
国基金管理有限公司行业
研究员。 2013 年8月加盟本
公司，历任天弘周期策略
股票型证券投资基金基金
经理助理。
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生活优
选灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理；
天弘互
联网灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理； 投资
研究部
总经理。
注：1 、上 述任 职日 期为 本 基金管 理人 对外 披露 的任 职日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的 说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 及其配套规 则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度 的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
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行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场 外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T 检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益 输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2015 年上半年市场大幅走牛,5月份经过迅速上涨积累了较高的泡沫， 6 月份监管层出
手管理场外配资， 但市场出现了显著的踩踏效应， 成长股大幅下行， 本基金在上半年一
直保持高仓位运作，并且重点投向了互联网、环保、军工等成长性行业个股，在6月份
下跌过程中进行了一定幅度的减仓， 但市场的下行显著超出了预期范围， 显示了减仓力
度不够，上半年整体还是获得了一定的收益率水平。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截至2015年6月30日， 本基金份额净值为0.8814 元。 本报告期本基金份额净值增长率
56.39% ，同期业绩比较基准增长率13.23% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
在连续的降息降准的刺激下， 经济基本面有望见到企稳的状况， 国际大宗商品和油
价仍然处于低位， 部分行业的盈利预期会出现见底回升的状况， 对经济基本面并不悲观；
股票市场在经历了大幅下跌过后， 很多股票已经跌出了价值， 基本面研究选股在未来相
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当长一段时间将会发挥较大作用， 而且在经历了 显著的去杠杆过后， 市场已经变得健康，
投资者也变得相对理性， 我们认为居民财富往股权投资转移的大背景并没有发生根本性
变化，长期健康的慢牛值得期待。
下半年我们仍然看好成长股的机会， 真正有核心竞争力的龙头公司才具备长期投资
价值，未来本基金将会专注于公司的基本面研究选股，力争为投资者创造良好回报。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策 、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资 人的利益。 估值委
员会由公司分管估值业务的高级管理人员、 督察长、 研究总监及监察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、风险 管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价 服务。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本 报告期内， 本基金托管人在对天弘精选混合型证券投资基金的托管过程中， 严格
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遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内，天弘精选混合型证券投资基金的管理人--天弘基金管理 有限公司在天
弘精选混合型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计
算、 基金费用开支 等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 天弘精选混合型证券投资基金未
进行利润分配。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘精选混合型证券投资基
金2015 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：天弘精选混合型证券投资基金
报告截止日：2015年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 303,793,568.54 145,111,064.98
结算备付金
4,632,390.83 13,715,260.11
存出保证金
1,505,707.93 1,451,176.42
交易性金融资产 6.4.7.2 1,923,972,883.79 1,755,573,734.40
其中：股票投资
1,720,144,211.04 1,462,911,555.63
基金投资
－ －
债券投资
203,828,672.75 292,662,178.77
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
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衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 4,489,820.77 8,603,209.61
应收股利
－ －
应收申购款
40,126,564.04 28,598.71
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
2,278,520,935.90 1,924,483,044.23
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
510.00 －
应付赎回款
73,399,578.64 4,725,333.84
应付管理人报酬
3,268,117.83 2,444,723.77
应付托管费
544,686.31 407,454.02
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 2,952,826.90 3,955,526.01
应交税费
2,743,697.10 2,743,697.10
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 767,369.89 679,424.53
负债合计
83,676,786.67 14,956,159.27
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 1,110,384,163.93 1,510,765,852.77
未分配利润 6.4.7.10 1,084,459,985.30 398,761,032.19
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所有者权益合计
2,194,844,149.23 1,909,526,884.96
负债和所有者权益总 计
2,278,520,935.90 1,924,483,044.23
注：报 告截 止日2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.8814 元， 基金 份额 总额2,490,288,065.96份。
6.2 利润表
会计主体：天弘精选混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2015 年1月1日
至2015 年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014
年6 月30日
一、收入
1,061,322,268.45 68,227,017.98
1.利息收入
6,840,053.13 8,644,932.50
其中：存款利息收入 6.4.7.11 952,655.95 771,045.27
债券利息收入
5,778,438.05 7,479,460.79
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
108,959.13 394,426.44
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
791,790,526.34 39,217,320.82
其中：股票投资收益 6.4.7.12 786,359,472.03 36,347,727.99
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 -84,975.70 -1,979,707.58
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
3
－ －
贵金属投资收益 6.4.7.14 － －
衍生工具收益 6.4.7.15 － －
股利收益 6.4.7.16 5,516,030.01 4,849,300.41
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 262,195,656.81 20,354,923.10
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4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号
填列
6.4.7.18 496,032.17 9,841.56
减：二、 费用
35,631,304.35 23,927,441.94
1．管理人报酬
16,729,236.89 15,255,111.91
2．托管费
2,788,206.15 2,542,518.58
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 6.4.7.19 15,832,430.80 5,701,177.01
5．利息支出
40,590.21 183,809.96
其中： 卖出回购金融资 产支出
40,590.21 183,809.96
6．其他费用 6.4.7.20 240,840.30 244,824.48
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
1,025,690,964.10 44,299,576.04
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
1,025,690,964.10 44,299,576.04
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘精选混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
1,510,765,852.7
7
398,761,032.19 1,909,526,884.96
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－
1,025,690,964.1
0
1,025,690,964.10
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-400,381,688.8
4
-339,992,010.9
9
-740,373,699.83
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其中：1.基金申购款 484,532,706.26 586,999,903.85 1,071,532,610.11
2.基金赎回款
-884,914,395.1
0
-926,991,914.8
4
-1,811,906,309.94
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
1,110,384,163.9
3
1,084,459,985.3
0
2,194,844,149.23
项 目
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
1,931,962,335.2
1
163,569,453.30 2,095,531,788.51
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 44,299,576.04 44,299,576.04
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-152,267,949.8
2
-15,951,202.22 -168,219,152.04
其中：1.基金申购款 7,229,473.38 792,348.24 8,021,821.62
2.基金赎回款
-159,497,423.2
0
-16,743,550.46 -176,240,973.66
四、 本期向基金份额 持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
1,779,694,385.3
9
191,917,827.12 1,971,612,212.51
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭 树 强
—————————
基金管理人负责人
韩 海 潮
—————————
主管会计工作负责人
薄 贺 龙
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
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6.4.1 基金基本 情况
天弘精选混合型证券投资基金( 以下简称" 本基 金") 经中国证券监督管 理委员会( 以
下简称" 中国证监会") 证 监基金字 2005] 第104 号《关于同意天弘精选混合型证券投资基
金募集的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》
和《天弘精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集339,099,940.28元， 业经德勤华
永会计师事务所有限公司德师京( 验) 报字(05) 第020 号验资报告予以验证。 经向中国证监
会备案，《天弘精选混合型证券投资基金基金合同》于2005年10月8日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为339,143,795.66份基金份额，其中认购资金利息折合
43,855.38 份基金份额。 本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司， 基金托管人为中
国工商银行股份有限公司( 以下简称" 中国工商 银行") 。
根据《天弘精选混合型证券投资基金招募说明书( 更新) 》和《关于天 弘精选混合型
证券投资基金基金实施份额拆分和持续营销及修改基金合同的公告》 的有关规定， 本基
金于2007 年10月11日进行了基金份额拆分， 拆分比例为2.242719141， 并于2007年10月12
日进行了变更登记。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 天弘精选混合型证券投资基金基金合
同》和最新公告的《天弘精选混合型证券投资基金招募说明书( 更新) 》的有关规定，本
基金投资于股票、 债券和短期金融工具， 以及中国证监会允许投资的其它金融工具， 本
基金股票投资比例范围是基金资产的30%-85% ； 债券和短期金融工具的投资比例范围是
基金资产的15-70% ， 短 期金融工具是指现金以及期限在一年以内( 含一年) 的债券、 债券
回购、 中央银 行票据、 银行定期存款等金融工具。 本基金的业绩比较基准为： 上证180 指
数收益率×55% ＋上证国债指数收益率×45% 。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定( 以下合称" 企 业会计准则") 、中国证 监会公告[2010]5 号《证 券投资基金信息披
露XBRL 模板第3号< 年 度报告和半年度报告> 》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布
的 《证券投资基金会计核算业务 指引》 、 《天 弘精选混合型证券投资基金基金合同》 和
中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本
基金2015 年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
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本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政 策与最近一期年度会计报表所采用的会
计政策一致，但会计估计（附注6.4.4.1）发生了变更。
6.4.4.1 其他重 要的会计政策和 会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上 市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业
股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的 非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件
《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券 交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价
高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场 交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所 上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券
和私募债券除外) ，按照中证指数有限公司 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确
定公允价值。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和
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私募债券除外) ，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告
期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作 小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差错更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属 于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂减按25% 计入应纳税
所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规 定
计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款 303,793,568.54
定期存款 －
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其中：存款期 限1-3个月 －
其他存款 －
合计 303,793,568.54
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2015年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,357,837,531.07 1,720,144,211.04 362,306,679.97
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 21,470,814.70 21,290,672.75 -180,141.95
银行间市场 180,422,602.82 182,538,000.00 2,115,397.18
合计 201,893,417.52 203,828,672.75 1,935,255.23
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 1,559,730,948.59 1,923,972,883.79 364,241,935.20
注： 截至 2015 年 6 月 30 日 ， 股 票投 资余 额中 包含 按照指 数收 益法 估值 的特 殊事项 停牌 相关 股票 。
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
第 24 页 共 67 页
应收活期存款利息 62,978.24
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 2,084.50
应收债券利息 4,424,080.43
应收 买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 677.60
合计 4,489,820.77
6.4.7.6 其他资 产
本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
交易所市场应付交易费用 2,951,176.90
银行间市场应付交易费用 1,650.00
合计 2,952,826.90
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保 证金 250,000.00
应付赎回费 200,096.81
预提费用 317,273.08
合计 767,369.89
6.4.7.9 实收基 金
第 25 页 共 67 页
金额单位：人民币元
项目
本期2015 年1月1日至2015年6月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,388,229,568.95 1,510,765,852.77
本期申购 1,086,658,034.57 484,532,706.26
本期赎回（以“- ”号填列） -1,984,599,537.56 -884,914,395.10
本期末 2,490,288,065.96 1,110,384,163.93
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -433,251,639.43 832,012,671.62 398,761,032.19
本期利润 763,495,307.29 262,195,656.81 1,025,690,964.10
本期基金份额交易产
生的变动数
-7,847,336.77 -332,144,674.22 -339,992,010.99
其中：基金申购款 85,218,421.13 501,781,482.72 586,999,903.85
基金赎回款 -93,065,757.90 -833,926,156.94 -926,991,914.84
本期已分配利润 － － －
本期末 322,396,331.09 762,063,654.21 1,084,459,985.30
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期2015 年1月1日至2015年6月30 日
活期存款利息收入 826,494.38
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 91,343.86
其他 34,817.71
合计 952,655.95
6.4.7.12 股票投 资收益
第 26 页 共 67 页
6.4.7.12.1 股票投 资收益项目构 成
单位：人民币元
项目 本期2015 年1月1日至2015年6月30 日
股票投资收益 ——买卖股票
差价收入
786,359,472.03
股票投资收益 ——赎回差价
收入
－
合计 786,359,472.03
6.4.7.12.2 股票投 资收益 —— 买卖股 票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出股票成交总额 5,461,633,387.69
减：卖出股票成本总额 4,675,273,915.66
买卖股票差价收入 786,359,472.03
6.4.7.13 债券投 资收益
6.4.7.13.1 债券投 资收益项目构 成
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1月1日至2015年6月30日
债券投资收益 ——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
-84,975.70
债券投资收益 ——赎回差价
收入
－
债券投资收益 ——申购差价
收入
－
合计 -84,975.70
6.4.7.13.2 债券投 资收益 —— 买卖债 券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
第 27 页 共 67 页
2015 年1月1日至2015年6月30日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
297,328,581.16
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
289,208,537.55
减：应收利息总额 8,205,019.31
买卖债券差价收入 -84,975.70
6.4.7.13.3 资产支 持证券投 资收 益
本基金本报告期未发生资产支持证券收益。
6.4.7.14 贵金属 投资收益
本基金本报告期未发生贵金属收益。
6.4.7.15 衍生工 具收益
本基金本报告期未发生衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
股票投资产生的股利收益 5,516,030.01
基金投资产生的股利收益 －
合计 5,516,030.01
6.4.7.17 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产 262,195,656.81
—— 股票投资 261,560,111.40
—— 债券投资 635,545.41
—— 资产支持证券投资 －
第 28 页 共 67 页
—— 基金投资 0
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 262,195,656.81
6.4.7.18 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金赎回费收入 490,021.81
转换费收入 6,010.36
合计 496,032.17
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额的25% 归入 基金 资产 。
2、本 基金 的转 出费 总额 的25% 归 入转 出基 金的 基金 资产。
6.4.7.19 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
交易所市场交易费用 15,829,930.80
银行间市场交易费用 2,500.00
合计 15,832,430.80
6.4.7.20 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
审计费用 59,507.37
第 29 页 共 67 页
信息披露费 148,765.71
其他费用 200.00
帐户维护费 18,000.00
汇划手续费 14,367.22
合计 240,840.30
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
根据本 基金的基金管理人于2015年2月26日披露的关于增资扩股工商变更登记的相
关公告，基金管理人变更前股东名单为：
关联方名称 与本基金的关系
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工 集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
变更后股东名单为：
关联方名称 与本基金的关系
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司
基金管理人的股东
天津信托有限责任公司
基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司
基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人的股东
第 30 页 共 67 页
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人的股东
6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
中国工商银行股份有限公司(" 中国工商
银行")
基金托管人、基金代销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6
月30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
16,729,236.89 15,255,111.91
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
2,919,924.78 2,640,817.42
注： 1 、 支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值1.5% 的年 费率 计
提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为： 日管 理人 报酬 ＝前 一 日基金 资产 净值 X 1.5%
/ 当年天 数。
2、 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机构支 付客 户服 务及 销售 活动中 产生 的相 关费 用，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6
月30 日
第 31 页 共 67 页
当期发生的基金应支付的托
管费
2,788,206.15 2,542,518.58
注： 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.25% 的年 费率计 提 ， 逐 日累 计至
每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费＝ 前一 日基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
单位： 人民币元
本期
2015年1月1日至2015 年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国工商银行 － － － － － －
上年度可比期间
2014年1月1日至2014 年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国工商银行
31,279,9
02.74
－ － － － －
注：本 基金 本期 末 未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券( 含回 购) 交 易。
6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6
月30 日
期初持有的基金份额 － －
期间申购/ 买入总份额 23,012,311.59 －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/ 卖出总份额 － －
第 32 页 共 67 页
期末持有的基金份额 23,012,311.59 －
期末持有的 基金份额
占基金总份额比例
0.92% －
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014 年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
活期存款
303,793,568.54 826,494.38 243,203,486.09 718,727.81
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分 配情况
本基金本期无利润分配情况。
6.4.12 期末（2015年6 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
截至本报告期末（2015 年6月30日）本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的
流通受限证券。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
30043
1
暴风
科技
2015-
06-11
披露重大
事项
211.45
2015-
07-13
276.80
222,9
00
36,123,721
.80
47,132,205
.00
第 33 页 共 67 页
30039
2
腾信
股份
2015-
06-30
披露重大
事项
133.74
2015-
07-14
147.11
187,4
88
22,957,371
.08
25,074,645
.12
30037
7
赢时
胜
2015-
05-20
披露重大
事项
187.77
2015-
07-15
168.99
16,41
0
1,763,430.
85
3,081,305.
70
30031
0
宜通
世纪
2015-
06-16
披露重大
事项
47.52
－ 50 1,428.51 2,376.00
30025
5
常山
药业
2015-
06-03
披露重大
事项
34.71
2015-
07-13
31.24
324,1
53
5,394,356.
16
11,251,350
.63
30019
6
长海
股份
2015-
05-18
披露重大
事项
35.41
2015-
08-18
31.87
20,00
0
543,907.69 708,200.00
30019
5
长荣
股份
2015-
06-23
披露重大
事项
28.35
2015-
08-24
28.76
56,80
0
1,998,851.
00
1,610,280.
00
30002
8
金亚
科技
2015-
06-10
披露重大
事项
34.51
－ 109 2,269.12 3,761.59
30001
2
华测
检测
2015-
06-15
披露重大
事项
30.80
2015-
07-27
38.76
149,0
17
3,648,731.
46
4,589,723.
60
00273
9
万达
院线
2015-
05-14
披露重大
事项
244.09
2015-
07-03
219.68
10,30
0
1,276,500.
00
2,514,127.
00
00270
2
海欣
食品
2015-
06-30
披露重大
事项
25.07
－
58,80
0
1,697,497.
13
1,474,116.
00
00257
7
雷柏
科技
2015-
06-10
披露重大
事项
80.60
－
14,30
5
475,816.06
1,152,983.
00
00252
7
新时
达
2015-
06-15
筹划重大
资产重组
24.25
－
921,7
50
21,287,852
.08
22,352,437
.50
00251
1
中顺
洁柔
2015-
06-01
披露重大
事项
14.18
2015-
07-14
12.76
189,7
26
1,933,044.
94
2,690,314.
68
00247
3
圣莱
达
2015-
05-19
披露重大
事项
33.00
－ 11 371.54 363.00
00244
3
金洲
管道
2015-
05-18
披露重大
事项
15.85
2015-
07-13
14.27
90,90
0
1,508,785.
00
1,440,765.
00
00237
9
鲁丰
环保
2015-
05-22
筹划重大
事项
8.42
2015-
07-14
7.58 7 32.81 58.94
00235
4
天神
娱乐
2015-
05-28
披露重大
事项
69.62
2015-
07-23
87.27
397,5
51
38,003,979
.28
27,677,500
.62
00234
5
潮宏
基
2015-
05-22
披露重大
事项
19.58
－
130,3
00
1,598,781.
00
2,551,274.
00
00232
9
皇氏
集团
2015-
06-12
披露重大
事项
57.75
2015-
08-13
62.53 93 2,818.00 5,370.75
00230
3
美盈
森
2015-
06-09
筹划重大
事项
47.70
2015-
07-13
21.43
89,10
0
1,411,506.
73
4,250,070.
00
00224
2
九阳
股份
2015-
06-15
披露重大
事项
19.45
2015-
07-07
17.51
162,2
00
2,955,409.
00
3,154,790.
00
00219 劲嘉 2015- 披露重大 19.22
－ 213,8 2,801,134. 4,109,236.
第 34 页 共 67 页
1 股份 06-18 事项 00 73 00
00217
0
芭田
股份
2015-
05-26
披露重大
事项
26.12
2015-
07-28
23.51
143,6
00
1,485,837.
00
3,750,832.
00
00214
3
印纪
传媒
2015-
06-30
披露重大
事项
32.01
2015-
07-01
33.50
1,506,
102
39,158,070
.22
48,210,325
.02
00207
5
沙钢
股份
2015-
06-25
披露重大
事项
33.00
－
68,40
0
1,316,700.
00
2,257,200.
00
00200
2
鸿达
兴业
2015-
06-18
披露重大
事项
39.30
－
80,00
0
1,225,792.
50
3,144,000.
00
00071
6
黑芝
麻
2015-
06-08
披露重大
事项
23.69
2015-
08-03
21.32
143,2
00
2,991,598.
98
3,392,408.
00
00066
9
金鸿
能源
2015-
05-04
筹划重大
事项
41.70
2015-
07-23
33.95
85,17
5
2,909,316.
87
3,551,797.
50
00054
5
金浦
钛业
2015-
05-18
披露重大
事项
21.61
－
1,348,
559
21,679,301
.14
29,142,359
.99
00003
5
中国
天楹
2015-
06-17
披露重大
事项
19.69
2015-
07-17
21.09
1,384,
674
22,232,697
.60
27,264,231
.06
00002
4
招商
地产
2015-
04-03
披露重大
事项
36.49
－
31,60
0
978,045.00
1,153,084.
00
60311
8
共进
股份
2015-
06-30
披露重大
事项
45.39
2015-
07-13
45.39
65,55
0
2,720,557.
84
2,975,314.
50
60163
3
长城
汽车
2015-
06-19
披露重大
事项
42.76
2015-
07-13
38.50
11,69
9
519,821.37 500,249.24
60111
1
中国
国航
2015-
06-30
筹划重大
事项
15.36
2015-
07-29
13.78
1,634,
700
19,990,333
.00
25,108,992
.00
60087
9
航天
电子
2015-
05-15
筹划重大
事项
24.50
－
701,3
00
13,218,020
.38
17,181,850
.00
60057
6
万好
万家
2015-
06-30
披露重大
事项
40.88
2015-
07-21
36.99
102,9
92
2,155,780.
52
4,210,312.
96
60046
1
洪城
水业
2015-
02-26
披露重大
事项
13.10
－
572,6
00
6,536,256.
57
7,501,060.
00
60039
5
盘江
股份
2015-
06-09
披露重大
事项
15.71
2015-
08-19
14.00
77,50
0
1,005,650.
89
1,217,525.
00
60015
3
建发
股份
2015-
06-29
披露重大
事项
17.51
－
2,600,
808
41,303,114
.98
45,540,148
.08
60013
9
西部
资源
2015-
06-08
重大资产
重组
22.12
－
66,10
0
1,242,680.
00
1,462,132.
00
60087
2
中炬
高新
2015-
05-04
重大资产
重组
23.17
－
2,079,
333
31,973,427
.68
48,178,145
.61
注：本 基金 截 至2015 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
第 35 页 共 67 页
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
截至本报告期末（2015 年6月30日），本基金未持有银行间市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
截至本报告期末（2015 年6月30日），本基金未持有证券交易所债券正回购交易债
券。
6.4.13 金融工 具风 险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金， 属于中等风险品种。 其长期平
均风险程度低于股票型基金， 高于货币市场型基金。 本基金投资的金融工具主要包括股
票投资、 债券投资及短期金融工具等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险
管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以审计与风险控制委员
会为核心的 、 由督察长、 基金运作风险管理委员会、 监察稽核部、 风 险管理部和相关业
务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，
董事会负责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管理， 从而控制公司的整体
运营风险。 在董事会下设立审计与风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审
议通过风险控制的总体措施等； 在管理层层面设立基金运作风险管理委员会， 主要负责
根据公司总体风险控制目标，将交易、运营风险控制目标和要求分配到各部门；讨论、
协调各部门之间的风险管理过程； 听取各部门风险管理工作方面的汇报， 确 定未来一段
时间各部门应重点关注的风险点， 并调整与改进相关的风险处理和控制策略； 讨论向公
司高级管理层提交的基金运作风险报告。 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核
部负责， 对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察， 并为每一个部门的风险管理
提供合规控制标准， 使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标； 监察稽核部
对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，
保证各投资组合的投资比例合规； 参与各投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易
等场外交易的风险识别与评估， 保证各投资组合场外 交易的事中合规控制； 负责各投资
组合投资绩效、风险的计量和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
第 36 页 共 67 页
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存款存放
在本基金的托管行中国工商银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人 建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2015年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占
基金资产净值的比例为6.99% 。
6.4.13.2.1 按短期信 用评级列示的 债券投资
本基金本期末及上年度末未持有属短期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信 用评级列示的 债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015年6月30 日
上年度末
2014年12 月31日
AAA － 30,454,578.08
AAA 以下 183,704,672.75 262,207,600.69
未评级 20,124,000.00 －
合计 203,828,672.75 292,662,178.77
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性 风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
第 37 页 共 67 页
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限的投资品种 比例等。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同
业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外， 其余金融资产均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。
本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金
份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持 金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等。 本基金
的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通 过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年6月30日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
303,793,568
.54
－ － －
303,793,568
.54
结算备付金
4,632,390.8
3
－ － －
4,632,390.8
3
存出保证金
1,505,707.9
3
－ － －
1,505,707.9
3
第 38 页 共 67 页
交易性金融资
产
14,880,702.
55
148,217,766
.28
40,730,203.
92
1,720,144,2
11.04
1,923,972,8
83.79
应收利息 － － －
4,489,820.7
7
4,489,820.7
7
应收申购款
38,555,452.
32
－ －
1,571,111.7
2
40,126,564.
04
资产总计
363,367,822
.17
148,217,766
.28
40,730,203.
92
1,726,205,1
43.53
2,278,520,9
35.90
负债
应付证券清算
款
－ － － 510.00 510.00
应付赎回款 － － －
73,399,578.
64
73,399,578.
64
应付管理人报
酬
－ － －
3,268,117.8
3
3,268,117.8
3
应付托管费 － － － 544,686.31 544,686.31
应付交易费用 － － －
2,952,826.9
0
2,952,826.9
0
应交税费 － － －
2,743,697.1
0
2,743,697.1
0
其他负债 － － － 767,369.89 767,369.89
负债总计 － － －
83,676,786.
67
83,676,786.
67
利率敏感度缺
口
363,367,822
.17
148,217,766
.28
40,730,203.
92
1,642,528,3
56.86
2,194,844,1
49.23
上年度末
2014 年12月31
日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
145,111,064
.98
－ － －
145,111,064
.98
结算备付金
13,715,260.
11
－ － －
13,715,260.
11
存出保证 金 1,451,176.4 － － － 1,451,176.4
第 39 页 共 67 页
2 2
交易性金融资
产
100.00
136,834,628
.08
155,827,450
.69
1,462,911,5
55.63
1,755,573,7
34.40
应收证券清算
款
－ － － － －
应收利息 － － －
8,603,209.6
1
8,603,209.6
1
应收申购款 1,976.28 － － 26,622.43 28,598.71
资产总计
160,279,577
.79
136,834,628
.08
155,827,450
.69
1,471,541,3
87.67
1,924,483,0
44.23
负债
卖出回购金融
资产款
－ － － － －
应付证券清算
款
－ － － － －
应付赎回款 － － －
4,725,333.8
4
4,725,333.8
4
应付管理人报
酬
－ － －
2,444,723.7
7
2,444,723.7
7
应付托管费 － － － 407,454.02 407,454.02
应付交易费用 － － －
3,955,526.0
1
3,955,526.0
1
应交 税费 － － －
2,743,697.1
0
2,743,697.1
0
其他负债 － － － 679,424.53 679,424.53
负债总计 － － －
14,956,159.
27
14,956,159.
27
利率敏感度缺
口
160,279,577
.79
136,834,628
.08
155,827,450
.69
1,456,585,2
28.40
1,909,526,8
84.96
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
第 40 页 共 67 页
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
市场利率下降25个基点 － －
市场利率上升25个基点 － －
注：于2015 年6 月30 日， 本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例为9.29% ，因
此市场 利率 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是 指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用" 自上而下" 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投资比例
为基金总资产的30%-85% ， 债券和短期金融工具为15%-70% 。 此外， 本基金的基金管理
人每日还对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用 多种定量方法对基金进行风险
度量。
6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30 日
上年度末
2014年12 月31日
公允价值
占基金
资产净
公允价值
占基金
资产净
第 41 页 共 67 页
值比例
（% ）
值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票投资
1,720,144,211.0
4
78.37
1,462,911,555.6
3
76.61
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计
1,720,144,211.0
4
78.37
1,462,911,555.6
3
76.61
6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设 除业绩比较基准( 附注6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
业绩比较基准( 附注6.4.1)
上升5%
123,328,570.87 75,874,014.73
业绩比较基准( 附注6.4.1)
下降5%
-123,328,570.87 -75,874,014.73
6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值 计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
第 42 页 共 67 页
于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为1,277,574,989.95元，属于第二层次的余额为
433,740,758.21 元，属于第三层次的余额为212,657,135.63(2014 年12月31 日：第一层次
1,475,494,388.96 元， 第二层次280,079,345.44元， 无第三层次)。于2015 年6 月30日， 本基
金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2014 年12
月31日：同) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变 动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的
交易不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还
是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支
持证券和私募债券除外) ，本基金于2015年3月26 日起改为采用中证指数有限公司根据
《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处
理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注6.4.5.2），并将相关债券的公允价
值从第一层次调整至第二层次。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 1,720,144,211.04 75.49
其中：股票 1,720,144,211.04 75.49
2 固定收益投资 203,828,672.75 8.95
其中：债券 203,828,672.75 8.95
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
第 43 页 共 67 页
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 308,425,959.37 13.54
7 其他各项资产 46,122,092.74 2.02
8 合计 2,278,520,935.90 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 27,012,952.21 1.23
B 采矿业 16,445,399.22 0.75
C 制造业 1,074,920,346.60 48.97
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 46,037,715.40 2.10
E 建筑业 1,788,298.16 0.08
F 批发和零售业 80,312,731.84 3.66
G 交通运输、仓储和邮政业 124,728,544.14 5.68
H 住宿和餐饮业 4,223,210.00 0.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 128,872,046.83 5.87
J 金融业 21,973,547.95 1.00
K 房地产业 16,735,690.38 0.76
L 租赁和商务服务业 93,133,381.82 4.24
M 科学研究和技术服务业 27,959,456.69 1.27
N 水利、环境和公共设施管理业 53,484,649.52 2.44
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 2,515,307.28 0.11
S 综合 933.00 －
合计 1,720,144,211.04 78.37
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
第 44 页 共 67 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股 票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 300159 新研股份 6,596,728 125,337,832.00 5.71
2 300152 燃控科技 1,909,242 87,347,821.50 3.98
3 600029 南方航空 3,476,975 50,555,216.50 2.30
4 300223 北京君正 1,406,713 50,078,982.80 2.28
5 002143 印纪传媒 1,506,102 48,210,325.02 2.20
6 600872 中炬高新 2,079,333 48,178,145.61 2.20
7 300431 暴风科技 222,900 47,132,205.00 2.15
8 600153 建发股份 2,600,808 45,540,148.08 2.07
9 300350 华鹏飞 411,385 38,884,110.20 1.77
10 600391 成发科技 585,700 34,286,878.00 1.56
11 600358 国旅联合 1,892,247 32,243,888.88 1.47
12 002103 广博股份 983,726 31,066,067.08 1.42
13 000545 金浦钛业 1,348,559 29,142,359.99 1.33
14 600687 刚泰控股 719,300 28,232,525.00 1.29
15 002354 天神娱乐 397,551 27,677,500.62 1.26
16 300306 远方光电 975,106 27,439,482.84 1.25
17 000035 中国天楹 1,384,674 27,264,231.06 1.24
18 300124 汇川技术 538,858 25,865,184.00 1.18
19 300165 天瑞仪器 741,850 25,794,124.50 1.18
20 000690 宝新能源 2,033,000 25,717,450.00 1.17
21 601111 中国国航 1,634,700 25,108,992.00 1.14
22 300392 腾信股份 187,488 25,074,645.12 1.14
23 002654 万润科技 791,639 23,487,929.13 1.07
24 300384 三联虹普 238,491 23,369,733.09 1.06
25 002527 新时达 921,750 22,352,437.50 1.02
26 000998 隆平高科 792,335 21,472,278.50 0.98
27 002340 格林美 1,368,770 20,818,991.70 0.95
28 002145 中核钛白 1,018,200 19,467,984.00 0.89
第 45 页 共 67 页
29 600835 上海机电 585,470 19,285,381.80 0.88
30 002136 安 纳 达 1,380,948 19,222,796.16 0.88
31 002154 报 喜 鸟 2,000,000 18,660,000.00 0.85
32 300274 阳光电源 584,256 17,860,705.92 0.81
33 300422 博世科 163,705 17,500,064.50 0.80
34 600879 航天电子 701,300 17,181,850.00 0.78
35 603001 奥康国际 537,800 16,790,116.00 0.76
36 300295 三六五网 140,700 16,235,373.00 0.74
37 300179 四方达 1,454,348 15,023,414.84 0.68
38 000829 天音控股 1,009,200 14,986,620.00 0.68
39 002429 兆驰股份 1,138,212 14,682,934.80 0.67
40 002448 中原内配 1,029,750 14,076,682.50 0.64
41 002098 浔兴股份 907,910 13,300,881.50 0.61
42 300005 探路者 473,868 12,983,983.20 0.59
43 300160 秀强股份 514,500 11,782,050.00 0.54
44 300255 常山药业 324,153 11,251,350.63 0.51
45 002616 长青集团 332,866 9,886,120.20 0.45
46 600336 澳柯玛 1,015,635 9,232,122.15 0.42
47 600461 洪城水业 572,600 7,501,060.00 0.34
48 002418 康盛股份 207,300 6,451,176.00 0.29
49 600990 四创电子 65,890 6,346,524.80 0.29
50 000801 四川九洲 228,700 6,289,250.00 0.29
51 600562 国睿科技 108,182 6,270,228.72 0.29
52 601222 林洋电子 168,500 5,912,665.00 0.27
53 002444 巨星科技 312,600 5,776,848.00 0.26
54 002631 德尔家居 202,864 5,686,277.92 0.26
55 002301 齐心集团 191,000 5,500,800.00 0.25
56 600765 中航重机 181,380 4,975,253.40 0.23
57 002547 春兴精工 138,600 4,810,806.00 0.22
58 002539 新都化工 144,900 4,767,210.00 0.22
59 600426 华鲁恒升 253,695 4,708,579.20 0.21
第 46 页 共 67 页
60 002612 朗姿股份 69,004 4,654,319.80 0.21
61 300012 华测检测 149,017 4,589,723.60 0.21
62 000056 深国商 151,304 4,514,911.36 0.21
63 002303 美盈森 89,100 4,250,070.00 0.19
64 600576 万好万家 102,992 4,210,312.96 0.19
65 002675 东 诚药业 90,800 4,143,204.00 0.19
66 002191 劲嘉股份 213,800 4,109,236.00 0.19
67 002291 星期六 233,993 4,012,979.95 0.18
68 000559 万向钱潮 180,602 3,947,959.72 0.18
69 002312 三泰控股 102,025 3,821,856.50 0.17
70 002170 芭田股份 143,600 3,750,832.00 0.17
71 000861 海印股份 173,400 3,726,366.00 0.17
72 600571 信雅达 35,200 3,725,920.00 0.17
73 000971 蓝鼎控股 149,400 3,563,190.00 0.16
74 000669 金鸿能源 85,175 3,551,797.50 0.16
75 002719 麦趣尔 50,500 3,535,505.00 0.16
76 600415 小商品城 229,200 3,502,176.00 0.16
77 002601 佰利联 75,300 3,426,150.00 0.16
78 000716 黑芝麻 143,200 3,392,408.00 0.15
79 601009 南京银行 145,800 3,324,240.00 0.15
80 600198 大唐电信 90,200 3,196,688.00 0.15
81 601166 兴业银行 184,500 3,182,625.00 0.15
82 002242 九阳股份 162,200 3,154,790.00 0.14
83 002002 鸿达兴业 80,000 3,144,000.00 0.14
84 000158 常山股份 143,400 3,140,460.00 0.14
85 300377 赢时胜 16,410 3,081,305.70 0.14
86 600138 中青旅 142,176 3,002,757.12 0.14
87 002042 华孚色纺 220,000 2,996,400.00 0.14
88 603118 共进股份 65,550 2,975,314.50 0.14
89 000089 深圳机场 258,000 2,910,240.00 0.13
90 002701 奥瑞金 106,400 2,769,592.00 0.13
第 47 页 共 67 页
91 300218 安利股份 176,400 2,735,964.00 0.12
92 000713 丰乐种业 190,900 2,710,780.00 0.12
93 600706 曲江文旅 128,500 2,693,360.00 0.12
94 002511 中顺洁柔 189,726 2,690,314.68 0.12
95 300038 梅泰诺 58,300 2,622,334.00 0.12
96 002283 天润曲轴 153,400 2,615,470.00 0.12
97 600795 国电电力 374,900 2,613,053.00 0.12
98 002345 潮宏基 130,300 2,551,274.00 0.12
99 002739 万达院线 10,300 2,514,127.00 0.11
100 600685 中船防务 46,774 2,513,634.76 0.11
101 600143 金发科技 205,800 2,453,136.00 0.11
102 600640 号百控股 84,760 2,447,868.80 0.11
103 600850 华东电脑 43,821 2,427,245.19 0.11
104 603099 长白山 120,100 2,422,417.00 0.11
105 603609 禾丰牧业 125,100 2,406,924.00 0.11
106 000418 小天鹅Ａ 100,000 2,390,000.00 0.11
107 002146 荣盛发展 188,468 2,355,850.00 0.11
108 000613 大东海A 189,900 2,320,578.00 0.11
109 002075 沙钢股份 68,400 2,257,200.00 0.10
110 600282 南钢股份 358,500 2,254,965.00 0.10
111 002275 桂林三金 87,700 2,241,612.00 0.10
112 600000 浦发银行 131,900 2,237,024.00 0.10
113 002477 雏鹰农牧 116,200 2,231,040.00 0.10
114 600118 中国卫星 38,682 2,203,326.72 0.10
115 600195 中牧股份 77,001 2,163,728.10 0.10
116 000421 南京中北 189,042 2,128,612.92 0.10
117 000001 平安银行 146,169 2,125,297.26 0.10
118 000712 锦龙股份 60,500 2,123,550.00 0.10
119 300281 金明精机 89,033 2,099,398.14 0.10
120 002736 国信证券 83,400 2,092,506.00 0.10
121 601566 九牧王 94,900 2,084,004.00 0.09
第 48 页 共 67 页
122 600093 禾嘉股份 112,900 2,066,070.00 0.09
123 000069 华侨城Ａ 157,302 2,041,779.96 0.09
124 600157 永泰能源 291,460 2,005,244.80 0.09
125 000933 神火股份 212,047 1,997,482.74 0.09
126 002507 涪陵榨菜 47,245 1,993,739.00 0.09
127 600005 武钢股份 281,455 1,978,628.65 0.09
128 000638 万方发展 100,000 1,970,000.00 0.09
129 601688 华泰证券 85,051 1,967,229.63 0.09
130 000030 富奥股份 168,400 1,948,388.00 0.09
131 600500 中化国际 110,600 1,933,288.00 0.09
132 000828 东莞控股 121,600 1,912,768.00 0.09
133 300039 上海凯宝 122,100 1,898,655.00 0.09
134 000501 鄂武商Ａ 92,200 1,890,100.00 0.09
135 300304 云意电气 67,100 1,885,510.00 0.09
136 000503 海虹控股 38,400 1,881,600.00 0.09
137 600399 抚顺特钢 156,010 1,847,158.40 0.08
138 600109 国金证券 75,500 1,842,200.00 0.08
139 300090 盛运环保 82,200 1,826,484.00 0.08
140 600030 中信证券 67,489 1,816,128.99 0.08
141 002207 准油股份 85,800 1,794,078.00 0.08
142 600133 东湖高新 154,800 1,781,748.00 0.08
143 600703 三安光电 56,100 1,755,930.00 0.08
144 000060 中金岭南 92,742 1,724,073.78 0.08
145 002380 科远股份 29,369 1,723,372.92 0.08
146 600011 华能国际 120,400 1,689,212.00 0.08
147 002053 云南盐化 58,200 1,670,922.00 0.08
148 600983 惠而浦 105,000 1,668,450.00 0.08
149 600546 山煤国际 194,400 1,654,344.00 0.08
150 002160 常铝股份 123,500 1,651,195.00 0.08
151 002373 千方科技 37,600 1,627,704.00 0.07
152 300195 长荣股份 56,800 1,610,280.00 0.07
第 49 页 共 67 页
153 600690 青岛海尔 51,665 1,566,999.45 0.07
154 002206 海 利 得 92,800 1,562,752.00 0.07
155 000603 盛达矿业 62,500 1,558,750.00 0.07
156 600048 保利地产 136,044 1,553,622.48 0.07
157 300072 三聚环保 45,000 1,516,500.00 0.07
158 000837 秦川机床 91,300 1,511,928.00 0.07
159 300337 银邦股份 56,800 1,498,384.00 0.07
160 600180 瑞茂通 51,867 1,486,508.22 0.07
161 600115 东方航空 120,000 1,478,400.00 0.07
162 002702 海欣食品 58,800 1,474,116.00 0.07
163 601919 中国远洋 118,000 1,472,640.00 0.07
164 600208 新湖中宝 190,400 1,469,888.00 0.07
165 600139 西部资源 66,100 1,462,132.00 0.07
166 002646 青青稞酒 50,000 1,459,000.00 0.07
167 600081 东风科技 68,200 1,446,522.00 0.07
168 002443 金洲管道 90,900 1,440,765.00 0.07
169 600028 中国石化 204,000 1,440,240.00 0.07
170 000703 恒逸石化 112,800 1,439,328.00 0.07
171 600639 浦东金桥 59,100 1,435,539.00 0.07
172 000921 海信科龙 117,500 1,433,500.00 0.07
173 300342 天银机电 39,080 1,432,282.00 0.07
174 002705 新宝股份 75,100 1,411,880.00 0.06
175 601233 桐昆股份 70,000 1,397,200.00 0.06
176 000596 古井贡酒 29,900 1,395,732.00 0.06
177 000758 中色股份 70,934 1,392,434.42 0.06
178 600559 老白干酒 16,600 1,386,432.00 0.06
179 002493 荣盛石化 65,022 1,381,067.28 0.06
180 601766 中国中车 74,900 1,375,164.00 0.06
181 000601 韶能股份 146,446 1,369,270.10 0.06
182 600313 农发种业 77,299 1,366,646.32 0.06
183 300200 高盟新材 85,600 1,330,224.00 0.06
第 50 页 共 67 页
184 600079 人福医药 35,800 1,326,390.00 0.06
185 002208 合肥城建 74,500 1,295,555.00 0.06
186 600856 长百集团 56,244 1,280,113.44 0.06
187 000939 凯迪电力 85,900 1,258,435.00 0.06
188 600827 百联股份 59,900 1,246,519.00 0.06
189 600395 盘江股份 77,500 1,217,525.00 0.06
190 600015 华夏银行 78,467 1,193,483.07 0.05
191 000657 中钨高新 56,786 1,183,988.10 0.05
192 601258 庞大集团 214,786 1,172,731.56 0.05
193 601899 紫金矿业 228,700 1,170,944.00 0.05
194 600658 电子城 77,300 1,169,549.00 0.05
195 000410 沈阳机床 46,000 1,162,880.00 0.05
196 300240 飞力达 60,000 1,159,200.00 0.05
197 000024 招商地产 31,600 1,153,084.00 0.05
198 002577 雷柏科技 14,305 1,152,983.00 0.05
199 300034 钢研高纳 32,400 1,149,876.00 0.05
200 000541 佛山照明 99,580 1,142,182.60 0.05
201 601088 中国神华 52,500 1,094,625.00 0.05
202 002297 博云新材 60,000 1,089,000.00 0.05
203 600114 东睦股份 60,100 1,079,396.00 0.05
204 000428 华天酒店 97,300 1,074,192.00 0.05
205 600711 盛屯矿业 94,100 1,064,271.00 0.05
206 600808 马钢股份 199,800 1,062,936.00 0.05
207 601028 玉龙股份 83,900 1,008,478.00 0.05
208 002251 步 步 高 40,810 995,764.00 0.05
209 000571 新大洲Ａ 112,000 986,720.00 0.04
210 300070 碧水源 19,800 966,042.00 0.04
211 300328 宜安科技 30,300 945,360.00 0.04
212 601006 大秦铁路 66,836 938,377.44 0.04
213 000981 银亿股份 36,700 932,180.00 0.04
214 002756 永兴特钢 17,500 929,075.00 0.04
第 51 页 共 67 页
215 600754 锦江股份 27,800 828,440.00 0.04
216 600422 昆药集团 22,400 827,232.00 0.04
217 600663 陆家嘴 16,600 825,684.00 0.04
218 600518 康美药业 45,200 801,396.00 0.04
219 002032 苏 泊 尔 32,160 791,457.60 0.04
220 600596 新安股份 55,200 769,488.00 0.04
221 000028 国药一致 10,326 769,390.26 0.04
222 000625 长安汽车 36,274 767,195.10 0.03
223 300196 长海股份 20,000 708,200.00 0.03
224 002339 积成电子 21,200 708,080.00 0.03
225 600058 五矿发展 21,400 699,138.00 0.03
226 600420 现代制药 16,000 696,000.00 0.03
227 600688 上海石化 60,000 643,800.00 0.03
228 002746 仙坛股份 20,917 598,853.71 0.03
229 000802 北京文化 20,500 596,755.00 0.03
230 600511 国药股份 11,600 584,524.00 0.03
231 002519 银河电子 26,786 543,755.80 0.02
232 600780 通宝能源 53,600 520,456.00 0.02
233 300006 莱美药业 11,700 501,930.00 0.02
234 601633 长城汽车 11,699 500,249.24 0.02
235 600168 武汉控股 35,287 487,313.47 0.02
236 603368 柳州医药 5,600 459,872.00 0.02
237 000600 建投能源 30,800 452,144.00 0.02
238 600125 铁龙物流 20,000 308,600.00 0.01
239 000528 柳
工 26,034 307,721.88 0.01
240 300273 和佳股份 9,100 271,089.00 0.01
241 600038 中直股份 4,363 270,287.85 0.01
242 600036 招商银行 3,700 69,264.00 －
243 600683 京投银泰 2,239 26,353.03 －
244 002009 天奇股份 319 7,901.63 －
245 000961 中南建设 328 6,550.16 －
第 52 页 共 67 页
246 000948 南天信息 146 5,431.20 －
247 002329 皇氏集团 93 5,370.75 －
248 002594 比亚迪 96 5,302.08 －
249 002366 丹甫股份 65 4,769.70 －
250 002422 科伦药业 111 4,444.44 －
251 000810 创维数字 176 4,364.80 －
252 300028 金亚科技 109 3,761.59 －
253 002363 隆基机械 83 2,806.23 －
254 002396 星网锐捷 84 2,696.40 －
255 600617 国新能源 141 2,576.07 －
256 000333 美的集团 66 2,460.48 －
257 300310 宜通世纪 50 2,376.00 －
258 002267 陕天然气 151 2,338.99 －
259 000831 五矿稀土 88 2,251.04 －
260 603555 贵人鸟 45 1,880.10 －
261 600647 同达创业 51 1,533.57 －
262 600969 郴电国际 72 1,465.20 －
263 002381 双箭股份 95 1,463.95 －
264 002508 老板电器 38 1,457.68 －
265 600392 盛 和资源 56 1,428.56 －
266 600686 金龙汽车 51 1,312.74 －
267 600880 博瑞传播 76 1,180.28 －
268 002072 凯瑞德 57 1,168.50 －
269 600604 市北高新 66 1,141.14 －
270 600620 天宸股份 60 933.00 －
271 000612 焦作万方 80 873.60 －
272 002011 盾安环境 59 854.91 －
273 601139 深圳燃气 78 819.00 －
274 300183 东软载波 26 741.00 －
275 000680 山推股份 83 736.21 －
276 600096 云天化 47 725.68 －
第 53 页 共 67 页
277 000965 天保基建 63 682.92 －
278 000599 青岛双星 46 598.46 －
279 002473 圣莱达 11 363.00 －
280 002614 蒙发利 16 285.28 －
281 002606 大连电瓷 10 184.20 －
282 000685 中山公用 5 147.15 －
283 600565 迪马股份 8 97.04 －
284 002379 鲁丰环保 7 58.94 －
285 600067 冠城大通 2 19.84 －
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600030 中信证券 56,434,688.16 2.96
2 300377 赢时胜 55,932,417.50 2.93
3 000948 南天信息 54,429,798.96 2.85
4 600850 华东电脑 53,147,855.91 2.78
5 300152 燃控科技 52,660,840.12 2.76
6 601688 华泰证券 48,566,881.00 2.54
7 002074 东源电器 48,205,863.88 2.52
8 002072 凯瑞德 47,162,025.97 2.47
9 002084 海鸥卫浴 44,724,059.01 2.34
10 300012 华测检测 43,644,530.90 2.29
11 002143 印纪传媒 43,013,136.94 2.25
12 600153 建发股份 42,093,828.30 2.20
13 300392 腾信股份 41,895,911.77 2.19
14 002354 天神娱乐 41,684,395.63 2.18
15 000829 天音控股 41,462,123.51 2.17
16 300199 翰宇药业 41,251,104.32 2.16
第 54 页 共 67 页
17 002103 广博股份 40,293,510.84 2.11
18 300223 北京君正 39,278,023.28 2.06
19 300028 金亚科技 38,694,435.54 2.03
20 000712 锦龙股份 36,720,884.32 1.92
注：本 项的" 买 入金 额" 均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资 产净
值比例(%)
1 002437 誉衡药业 185,880,019.58 9.73
2 002271 东方雨虹 128,572,310.37 6.73
3 002638 勤上光电 86,834,260.91 4.55
4 600690 青岛海尔 83,623,683.77 4.38
5 603555 贵人鸟 71,876,800.18 3.76
6 002074 东源电器 71,373,860.38 3.74
7 600594 益佰制药 68,142,746.61 3.57
8 300028 金亚科技 67,994,507.45 3.56
9 300026 红日药业 67,207,696.46 3.52
10 000948 南天信息 66,092,408.50 3.46
11 600048 保利地产 63,541,254.84 3.33
12 300377 赢时胜 62,825,390.54 3.29
13 600079 人福医药 60,353,521.19 3.16
14 600030 中信证券 56,730,006.65 2.97
15 600850 华东电脑 55,869,773.14 2.93
16 002072 凯瑞德 55,312,758.62 2.90
17 002363 隆基机械 55,201,765.27 2.89
18 000963 华东医药 55,071,448.22 2.88
19 002577 雷柏科技 51,878,370.38 2.72
20 002051 中工国际 51,610,943.71 2.70
21 000024 招商地产 51,064,214.18 2.67
第 55 页 共 67 页
22 002084 海鸥卫浴 50,698,586.64 2.66
23 601688 华泰证券 50,123,268.00 2.62
24 002103 广博股份 49,766,599.82 2.61
25 000619 海螺型材 48,126,265.37 2.52
26 600873 梅花生物 47,538,582.04 2.49
27 300199 翰宇药业 46,994,535.79 2.46
28 300183 东软载波 45,730,080.12 2.39
29 601668 中国建筑 45,375,201.58 2.38
30 300399 京天利 43,948,558.45 2.30
31 300012 华测检测 43,116,550.28 2.26
32 000539 粤电力Ａ 43,023,655.69 2.25
33 600348 阳泉煤业 42,819,532.44 2.24
34 002712 思美传媒 41,827,584.34 2.19
35 601699 潞安环能 41,547,767.91 2.18
36 600585 海螺水泥 41,078,171.42 2.15
37 000712 锦龙股份 40,657,963.77 2.13
38 002009 天奇股份 40,322,805.85 2.11
39 000709 河北钢铁 39,946,043.69 2.09
40 002268 卫 士 通 38,888,372.87 2.04
注：本 项 " 卖 出金额" 均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 4,670,946,459.67
卖出股票的收 入（成交）总额 5,461,633,387.69
注： 本项 " 买入股 票成 本" 、 " 卖出 股票 收入" 均 按买 卖成交 金额 （ 成交 单价 乘 以成交 数量 ） 填列 ， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
第 56 页 共 67 页
2 央行票据 － －
3 金融债券 20,124,000.00 0.92
其中：政策性金融债 20,124,000.00 0.92
4 企业债券 153,443,672.75 6.99
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 30,261,000.00 1.38
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 203,828,672.75 9.29
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 1480546
14 攀城投小微
债
600,000 60,342,000.00 2.75
2 1480538 14溧昆仑债 400,000 40,524,000.00 1.85
3 101551012
15中建租赁
MTN001
300,000 30,261,000.00 1.38
4 1380188 13金坛债 200,000 20,508,000.00 0.93
5 150209 15国开09 200,000 20,124,000.00 0.92
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
第 57 页 共 67 页
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发
现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,505,707.93
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 4,489,820.77
5 应收申购款 40,126,564.04
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 46,122,092.74
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末持有的处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 002143 印纪传媒 48,210,325.02 2.20 披露重大事项
2 600872 中炬高新 48,178,145.61 2.20 重大资产重组
第 58 页 共 67 页
3 300431 暴风科技 47,132,205.00 2.15 披露重大事项
4 600153 建发股份 45,540,148.08 2.07 披露重大事项
7.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能 存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
205,068 12,143.72 137,813,001.95 5.53%
2,352,475,064.0
1
94.47%
8.2 期 末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
133,430.22 0.01%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
本报告期末未有本公司高级管理人员、 基 金投资和研究部门负责人及基金经理持有
本开放式基金份额的情况。
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2005 年10月8日) 基金份额总额 339,143,795.66
本报告期期初基金份额总额 3,388,229,568.95
本报告期基金总申购份额 1,086,658,034.57
减：本报告期基金总赎回份额 1,984,599,537.56
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 2,490,288,065.96
第 59 页 共 67 页
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内，天弘基金管理有限公司( 以下简称" 本公司") 股东会选举 井贤栋先生、
卢信群先生、 袁雷鸣先生、 屠剑威先生、 付岩先生、 郭树强先生、 魏新顺先生、 张军先
生和贺强先生担任新一届董事会董事， 其中井贤栋先生、 袁雷鸣先生、 屠剑威先生、 张
军先生和贺强先生为新任董事；本公司董事会选举井贤栋先生为 新一届董事会董事长
（本公司法定代表人）。
以上重大人事变动事宜已经依照相关规定履行备案程序。
本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内未发现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进 行审计 的会计师 事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内未发现基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金 占当期股票 佣金 占当期佣金
第 60 页 共 67 页
数量
额
成交总额比
例
总量的比例
安信证券 1
532,712,
082.8
5.26% 484,982.05 5.26% －
渤海证券 2
459,237,
309.02
4.53% 418,090.39 4.53% －
长江证券 2
1,136,60
9,815.82
11.22%
1,034,769.6
8
11.22% －
东方证券 1
356,246,
280.03
3.52% 324,326.59 3.52% －
东兴证券 1
7,203,50
8.5
0.07% 6,557.95 0.07% －
方正证券 1
243,076,
832.65
2.4% 221,296.98 2.4% －
广发证券 1
232,546,
653.03
2.3% 211,710.82 2.3% －
国金证券 1
432,981,
509.49
4.27% 394,186.44 4.27% －
国泰君安 1
870,344,
724.16
8.59% 792,361.63 8.59% －
海通证券 1
318,667,
401.53
3.14% 290,114.09 3.14% －
宏源证券 1
421,766,
243.69
4.16% 383,976.64 4.16% －
联合证券 2
524,914,
658.75
5.18% 477,881.4 5.18% －
平安证券 1
864,159,
948.45
8.53% 786,732.42 8.53% －
齐鲁证券 1
95,819,7
79.04
0.95% 87,234.51 0.95% －
瑞银证券 1
228,025,
843.75
2.25% 207,595.48 2.25% －
申银万国 1
220,491,
602.42
2.18% 200,736.08 2.18% －
兴业证券 2
789,296,
618.95
7.79% 718,574.88 7.79% －
第 61 页 共 67 页
招商证券 1
1,188,14
7,742.61
11.73%
1,081,691.3
1
11.73% －
中金公司 1
456,971,
336.62
4.51% 416,026.41 4.51% －
中信建投 1
72,036,5
93.25
0.71% 65,581.84 0.71% －
中信证券 3
681,323,
362.8
6.72% 620,274.7 6.72% －
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
安信证券 － － － － － －
渤海证券
112,687,
937.82
78.12% － － － －
长江证券 － －
5,000,00
0
1.94% － －
东方证券 － － － － － －
东兴证券 － － － － － －
方正证券 － － － － － －
广发证券 － － － － － －
国金证券 － － － － － －
国泰君安 － －
70,000,0
00
27.2% － －
海通证券 － － － － － －
宏源证券 － － － － － －
联合证券 － －
7,400,00
0
2.87% － －
平安证券 － － － － － －
齐鲁证券 － － － － － －
瑞银证券 － － － － － －
第 62 页 共 67 页
申银万国 － － － － － －
兴业证券
31,566,3
28.77
21.88% － － － －
招商证券 － － － － － －
中金公司 － －
25,000,0
00
9.71% － －
中信建投 － － － － － －
中信证券 1,964.98 －
150,000,
000
58.28% － －
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为 ： 该 证券 经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ， 包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务；
2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程序 ： 本基 金管 理人 根 据上述 标准 进行 考察 后 ， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议；
3、本 期新 租用 交易 单元1 个：方 正证 券深 圳交 易单 元1个。
4、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ： 无。
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金继续参加中国 工商银行股份
有限公司定期定额投资申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
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2015-01-05
2 天弘基金管理有限公司公告
上海证券报及
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2015-01-06
3
天弘基金管理有限公司关于增加
江苏吴江农村商业银行股份有限
公司为旗下基金代销机构并开通
定投及转换业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
www.thfund.com.cn
2015-01-15
4
天弘基金管理有限公司关于增加
大同证券经纪有限责任公 司为旗
下基金代销机构的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
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2015-01-19
5
天弘精选混合型证券投资基金
2014年第4季度报告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
2015-01-20
第 63 页 共 67 页
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6
天弘基金管理有限公司关于增加
东莞农村商业银行股份有限公司
为旗下基金代销机构并开通定投
及转换业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
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2015-01-29
7
天弘基金管理有限公司关于增加
哈尔滨银行 股份有限公司为旗下
基金代销机构并开通定投及转换
业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
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2015-02-09
8 天弘基金管理有限公司公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
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2015-02-26
9 天弘基金管理有限公司公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
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2015-02-27
10
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“新研股份”估值方法
调整的提示性公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
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2015-02-28
11 天弘基金管理有限公司公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
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2015-03-06
12
天弘基金管理有限公司关于参加
齐鲁证券有限公司申购及定投业
务费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
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2015-03-16
13
天弘精选混合型证券投资基金
2014年年度报告及摘要
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
www.thfund.com.cn
2015-03-26
14
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金调整交易所固定收益品种估
值方法的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
www.thfund.com.cn
2015-03-27
15
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金继续参加中国工商银行股份
有限公司个人电子银行申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
www.thfund.com.cn
2015-03-31
第 64 页 共 67 页
16
天弘基金管理有限公司关于增加
泉州银行股份有限公司为旗下基
金代销机构并开通定投及转换业
务以及参加其相关申购及定投费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
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2015-04-01
17
天弘基金管理有限公司关于网上
直销通联支付渠道新增支持银行
卡及实施申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
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2015-04-03
18
天弘基金管理有限公司关于网上
直销通联支付渠道增加支持银行
卡及实施申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
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2015-04-07
19
天弘精选混合型证券 投资基金
2015年第1季度报告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
www.thfund.com.cn
2015-04-22
20
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“智光电气”估值方法
调整的提示性公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
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2015-04-28
21
天弘基金管理有限公司关于旗下
部分基金开展网上直销支付宝渠
道申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
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2015-05-14
22
天弘基金管理有限公司关于 高级
管理人员变更的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
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2015-05-15
23 天弘基金管理有限公司公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
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2015-05-19
24 天弘基金管理有限公司公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
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2015-05-20
25
天弘精选混合型证券投资基金招
募说明书（更新）及摘要
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
www.thfund.com.cn
2015-05-22
第 65 页 共 67 页
26
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“中炬高新”估值方法
调整的提示性公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
www.thfund.com.cn
2015-05-26
27 天弘基金管理有限公司公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
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2015-05-30
28
天弘基金管理有限公司关于网上
直销通联支付渠道增加支持银行
卡并实施申购及定投费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
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2015-06-08
29
天弘基金管理有限公司关于在天
弘基金淘宝官方店开展申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
www.thfund.com.cn
2015-06-16
30
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“暴风科技”估值方法
调整的提示性公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
www.thfund.com.cn
2015-06-16
31
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金开展网上直销转换优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
www.thfund.com.cn
2015-06-17
32
天弘基金管理有限公司关于在天
弘基金淘宝官方店开展申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
www.thfund.com.cn
2015-06-17
33
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“皇氏集团”、“天瑞
仪器”估值方法调整的提示性公
告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
www.thfund.com.cn
2015-06-20
34
天弘基金管理有限公司关于增加
中国国际金融股份有限公司为旗
下基金代销机构并开通基金转换
业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
www.thfund.com.cn
2015-06-26
35
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“东土科技”、“华测
检测”、“天神娱乐”估值方法
调整的提示性公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
www.thfund.com.cn
2015-06-26
第 66 页 共 67 页
36
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“新时达”、“仁和药
业”估值方法调整的提示性公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
www.thfund.com.cn
2015-06-27
37
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金开展网上直销转 换优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
www.thfund.com.cn
2015-06-29
38
天弘基金管理有限公司旗下基金
2015 年6月30日基金资产净值公
告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
www.thfund.com.cn
2015-06-30
39
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持 “ 长荣股份” 、 “中国
天楹 ” 估值方法调整的提示性公
告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报及
www.thfund.com.cn
2015-06-30
§11
影响 投资者决策的其他重 要信息
根据天弘基金管理有限公司( 以下简称" 本公司") 于2015 年2月26日发布的公告,本公
司的注册资本由人民币1.8 亿元增加为人民币5.143 亿元，其调整后的股东及持股比例如
下：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工 集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
合计 100%
第 67 页 共 67 页
§12
备查 文件目录
12.1 备查文件 目录
1、中国证监会批准天弘精选混合型证券投资基金募集的文件
2、天弘精选混合型证券投资基金基金合同
3、天弘精选混合型证券投资基金招募说明书
4、天弘精选混合型证券投资基金托管协议
5、天弘基金管理有限公司批准成立批件、营业执照
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A 座16层
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件， 在支
付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金 管理有限公司
二〇一五 年八月二十五日
