天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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天弘沪深300指数型发起式证券 投资基金2015 年半年度 报告
2015年6 月30 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：招商证券股份有限 公司
送出日期 ：2015 年8 月25 日
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8 月21日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月20日起至2015年6月30 日止。
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1.2
目录
§ 1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务 指标 和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内 管理 人对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值预 警情形 的说 明 .................................... 12
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 12
§ 6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
§ 7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 39
7.2 报告期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ........................................................................................ 40
7.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................... 41
7.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 51
7.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 53
7.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 53
7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 54
7.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 54
7.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 54
7.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 54
7.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 54
7.12 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 54
§ 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 55
8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 55
8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 55
8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 55
8.4 发起式基 金发 起资金 持有份 额情况 ............................................................................................ 56
§ 9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 56
§ 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 56
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10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 56
10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 57
10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 57
10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 57
10.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 57
10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ...................................................... 57
10.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 57
10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 58
§ 11
影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 62
§ 12
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 63
12.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 63
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 63
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 63
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金
基金简称 天弘沪深300
基金主代码 000961
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年1月20日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 550,329,699.90份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
本基金投资组合的业绩比较基准为： 沪深300指数收益
率×95% ＋银行活期存款利率（税后）×5% 。
风险收益特 征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 招商证券股份有限公司
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信息披
露负责
人
姓名 童建林 郭杰
联系电话 022-83310208 0755-82943666
电子邮箱 service@thfund.com.cn zctg@cmschina.com.cn
客户服务电话 4007109999 95565
传真 022-83865569 0755-82960794
注册地址
天津市河西区马场道59 号天
津国际经济贸易中心A 座16
层
深圳市福田区益田路江苏大
厦38楼-45 楼
办公地址
天津市河西区马场道59 号天
津国际经济贸易中心A 座16
层
深圳市福田区益田路江苏大
厦38楼-45 楼
邮政编码 300203 518026
法定代表人 井贤栋 宫少林
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59号天津国际
经济贸易中心A 座16层
§3 主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2015年1月20日至2015 年6月30日）
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本期已实现收益 87,185,512.24
本期利润 98,268,986.47
加权平均基金份额本期利润 0.2341
本期加权平均净值利润率 17.63%
本期基金份额净值增长率 28.72%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2015 年6月30 日)
期末可供分配利润 73,312,060.93
期末可供分配基金份额利润 0.1332
期末基金资产净值 708,373,098.40
期末基金份额净值 1.2872
3.1.3 累计期末 指标 报告期末(2015 年6月30 日)
基金份额累计净值增长率 28.72%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
4、本 基金 合同 自2015 年1 月20日 起生 效。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -8.19% 3.36% -7.18% 3.32% -1.01% 0.04%
过去三个月 9.47% 2.55% 9.98% 2.48% -0.51% 0.07%
自基金合同生效日起
至今（2015年01月20
日-2015 年06月30日）
28.72% 2.08% 31.59% 2.09% -2.87% -0.01%
注： 天 弘沪 深300 基 金业 绩 比较基 准： 沪深300 指数 收 益率×95% ＋银 行活 期存 款利率 （税 后） ×5% 。
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3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘沪深300 业绩比较基准
2015-01-20 2015-02-10 2015-03-10 2015-03-31 2015-04-23 2015-05-15 2015-06-05 2015-06-30
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
注：1 、本 基金 合同 于2015 年1月20 日 生效 ，本 基金 合 同生效 起至 披露 时点 不满1 年。
2、按 照本 基金 合同 的约 定 ，基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日起6个 月内 使 基金的 投资 组合 比例
符合基 金合 同的 有关 约定 。本基 金的 建仓 期为2015 年1月20 日至2015 年7 月19 日，截 止报 告日 本基 金
仍处于 建仓 期。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司（以下简称" 公司" 或" 本 基金管理人" ）经中国 证监会证监基
金字[2004]164 号文批准 ，于2004年11 月8日正式成立。注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司
5.6%
新疆天瑞博丰股 权投资合伙企业 （有限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业 （有限合伙）
2%
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新疆天阜恒基股权投资合伙企业 （有限合伙）
2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业 （有限合伙） 3.5%
合计 100%
截至2015年6月30日，本基金管理人共管理33 只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长股票型证券投资基金、 天弘周期
策略股票型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利分级债
券型证券投资基金、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 天弘现 金管家 货币市场基
金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额宝
货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、
天弘通利债券型证券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投资基金、 天弘季加利理财债
券型证券投资基金、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证
券投资基金、天弘中证500 指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天
弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券
投资基金、 天弘普惠养老保本混合型证券投资 基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投
资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资
基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券
投资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型
发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李蕴炜
本基金
基金经
理； 天弘
中证500
指数型
发起式
证券投
资基金
基金经
理。
2015 年1月 － 9年
男，理学硕士。历任亚洲
证券有限责任公司股票分
析师、 Ophedge investment
services 运营分析师。 2007
年加盟本公司，历任交易
员、行业研究员、高级研
究员、股票研究部副总经
理、天弘精选混合型证券
投资基金基金经理助理、
天弘永定价值成长股票型
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证券投资基金基金经理、
天弘安康养老混合型证券
投资基金基金经理、天弘
鑫动力灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 及其配套规 则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期 内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不 同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T 检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公 平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
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异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现 本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
本基金在成立以来根据基金合同规定， 采取了对指数的被动复制策略， 将年化跟踪
误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
报告期内， 本基金跟踪误差主要来自基金所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结
构上的差异。 这种差异源自部分股票由于权重差价及停牌等原因所造成， 各股票的权重
与标的指数相比有所变化。 本基金管理人在量化分析基础上， 采取了适当的组合调整策
略，尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截至2015年6月30日，本基金份额净值为1.2872 元，本报告期份额净值增长率
28.72% ，同期业绩比较基准增长率31.59% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
在经济仍将继续下行判断的基础上，国家会进一步出台货 币宽松及财政刺激等政
策。 同时， 在中国经济 结构性改革的时代， 结构性行情及创新板块仍将表现抢眼。 本基
金管理人将根据基金合同， 以量化分析研究为基础， 克服各种因素的不利影响， 不断优
化和改进量化模型， 将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平， 保持对指数的紧密跟
踪，从而为基金持有人创造满意的投资回报。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资 人的利益。 估值委
员会由公司分管估值业务的高级管理人员、 督察长、 研究总监及监察稽核部负责人组成。
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公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、风险管 理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服 务。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报 告期， 招商证券股 份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有 损害基金份额持有人利益的行为。 报告期
内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净 值表现、 利润分配情况 、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：天弘沪深300 指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2015年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 43,104,113.76 －
结算备付金
5,953,304.85 －
存出保证金
1,371,406.68 －
交易性金融资产 6.4.7.2 684,358,397.61 －
其中：股票投资
664,236,397.61 －
基金投资
－ －
债券投资
20,122,000.00 －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
43,829,894.40 －
应收利息 6.4.7.5 438,818.83 －
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
779,055,936.13 －
负债和所 有者权益 附注号
本期 末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
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交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
68,586,383.84 －
应付管理人报酬
323,884.13 －
应付托管费
64,776.82 －
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 1,478,113.01 －
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 229,679.93 －
负债合计
70,682,837.73 －
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 550,329,699.90 －
未分配利润 6.4.7.10 158,043,398.50 －
所有者权益合计
708,373,098.40 －
负债和所有者权益总计
779,055,936.13 －
注：1 、报 告截 止日2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.2872 元 ，基 金份 额总 额550,329,699.90 份。
2、本 基金 合同 生效 日为2015 年1 月20 日， 因此 无上 年 度同期 可比 数据 。
6.2 利润表
会计主体：天弘沪深300 指数型发起式证券投资基金
本报告期：2015年1月20 日至2015年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期2015年1月20日至2015年6月30日
一、收入
102,706,123.83
1.利息收入
516,126.94
其中：存款利息收入 6.4.7.11 340,609.13
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债券利息收入
175,517.81
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
－
其他利息收入
－
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
91,106,522.66
其中：股票投资收益 6.4.7.12 86,252,512.68
基金投资收益
－
债券投资收益 6.4.7.13 －
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
2
－
贵金属投资收益 6.4.7.14 －
衍生工具收益 6.4.7.15 －
股利收益 6.4.7.16 4,854,009.98
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 11,083,474.23
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－
5.其他收入（损失以“- ”号
填列
6.4.7.18 －
减：二、 费用
4,437,137.36
1．管理人报酬
1,212,670.33
2．托管费
242,534.04
3．销售服务费
－
4．交易费用 6.4.7.19 2,780,857.94
5．利息支出
－
其中： 卖出回购金融资 产支出
－
6．其他费用 6.4.7.20 201,075.05
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 98,268,986.47
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号填列）
减：所得税费用
－
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
98,268,986.47
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘沪深300 指数型发起式证券投资基金
本报告期：2015年1月20 日至2015年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月20日至2015年6月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
10,229,970.03 － 10,229,970.03
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 98,268,986.47 98,268,986.47
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
540,099,729.87 59,774,412.03 599,874,141.90
其中：1.基金申购款
2,118,273,841.5
2
613,156,242.55 2,731,430,084.07
2.基金赎回款
-1,578,174,111.
65
-553,381,830.5
2
-2,131,555,942.17
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
550,329,699.90 158,043,398.50 708,373,098.40
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
——— ——————
基金管理人负责人
韩海潮
—————————
主管会计工作负责人
薄贺龙
—————————
会计机构负责人
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国 证券监督管理
委员会( 以下简称" 中国 证监会") 证监许可[2014] 第1358号《关于准予 天弘沪深300指数型
发起式证券投资基金注册的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和
国证券投资基金法》和《天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为股票型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
10,000,000.00 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验资报告予以验证。
经向中国证监会备案， 《天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同》 于2015年1
月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额，有效认
购份额为10,000,000.00份。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人
为招商证券股份有限公司。
本基金为发起式基金。 基金管理人股东资金、 基金管理人固有资金、 基金管理人高
级管理人员、 基金经理等投资管理人员认购金额不低于1,000万元， 认购的基金份额持有
期限不低于三年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《天弘沪深300指数型发起式证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 以沪深
300指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也
可少量投资于其他股票 （非标的指数成份股及其备选成份股， 含中小板、 创业板及其他
经中国证监会核准的上市股票） 、 银行存款、 债券、 债券回购、 权证 、 股指期货、 资产
支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金 投资于股票的资产比例不低于基金资产的
90%， 投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于 非现金基金 资产的80%；
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基
金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为： 沪深
300指数收益率×95% ＋银行活期存款利率（税后）×5% 。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的 财务报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定( 以下合称" 企 业会计准则") 、中国证 监会公告[2010]5 号《证 券投资基金信息披
露XBRL 模板第3号< 年 度报告和半年度报告> 》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布
的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《天弘沪深300发起式证券投资基金基金合同》
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和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业 会 计准则及其他 有关规定的声明
本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本
基金2015 年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.4 重要会计 政策和会计估计
6.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 本期会计报表实际编制期间为2015
年1月20日至2015年6月30 日止。
6.4.4.2 记账本 位币
本基金记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 分类 为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项
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等。
6.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在
资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的
相关交易费用计入当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起
息日或上次除息日至购买日止的利息， 应当单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融
负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量。 应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利 已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时， 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权
平均法于交易日结转。
6.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 按如 下原则确定公
允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金 融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金 融工 具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资 产和金融负债 的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法有权抵
销债权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产
负债表中列示。
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6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。 由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份
额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购
确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现平准金 和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适
用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收
益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的也可按直线法计算。
6.4.4.10 费用的 确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确 认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.11 基金的 收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分( 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金
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份额交易产生的未实现平准金等) 为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 本基金该 组成部分能够
在日常活动中产生收入、 发生费用； (2) 本基金 管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、 经
营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多 个经营分部具有相似的经济特征， 并
且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重 要的会计政策和 会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上 市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投
资基金估值业务的 指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业
股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的 非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件
《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券 交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票 的市场交易收盘价
高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场 交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
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估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所 上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券
和私募债券除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确
定公允价值。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外) ，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告
期改为采用 中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差错更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税
法规和实务操 作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内( 含1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年( 含
1年) 的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂减按25% 计入应纳税所
得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定 计
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算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50%计入
应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款 43,104,113.76
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 43,104,113.76
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2015年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 653,217,923.38 664,236,397.61 11,018,474.23
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 20,057,000.00 20,122,000.00 65,000.00
银行间市场 － － －
合计 20,057,000.00 20,122,000.00 65,000.00
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 673,274,923.38 684,358,397.61 11,083,474.23
注： 截至 2015 年 6 月 30 日 ， 股 票投 资余 额中 包含 按照指 数收 益法 估值 的特 殊事项 停牌 相关 股票 。
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/ 负债。
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 24 页 共 63 页
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末 余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应收活期存款利息 16,928.79
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 429.00
应收债券利息 420,843.84
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 617.20
合计 438,818.83
6.4.7.6 其他资 产
本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
交易所市场应付交易费用 1,478,113.01
银行间市场应付交易费用 －
合计 1,478,113.01
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 25 页 共 63 页
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 34,307.09
预提费用 152,168.22
其他应付 43,204.62
合计 229,679.93
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2015 年1月20日至2015年6月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 10,229,970.03 10,229,970.03
本期申购 2,118,273,841.52 2,118,273,841.52
本期赎回（以“- ”号填列） -1,578,174,111.65 -1,578,174,111.65
本期末 550,329,699.90 550,329,699.90
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 87,185,512.24 11,083,474.23 98,268,986.47
本期基金份额交易产
生的变动数
-13,873,451.31 73,647,863.34 59,774,412.03
其中：基金申购款 50,088,530.85 563,067,711.70 613,156,242.55
基金赎回款 -63,961,982.16 -489,419,848.36 -553,381,830.52
本期已分配利润 － － －
本期末 73,312,060.93 84,731,337.57 158,043,398.50
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 26 页 共 63 页
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期2015 年1月20日至2015年6月30日
活期存款利息收入 308,623.79
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 14,917.68
其他 17,067.66
合计 340,609.13
6.4.7.12 股票投 资收益
6.4.7.12.1 股票投 资收益项目构 成
单位：人民币元
项目 本期2015 年1月20日至2015年6月30日
股票投资收益 ——买卖股票
差价收入
86,252,512.68
股票投资收益 ——赎回差价
收入
－
合计 86,252,512.68
6.4.7.12.2 股票投 资收益 —— 买卖股 票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月20日至2015年6月30 日
卖出股票成交总额 740,765,814.90
减：卖出股票成本总额 654,513,302.22
买卖股票差价收入 86,252,512.68
6.4.7.13 债券投 资收益
6.4.7.13.1 债券投 资收益项目构 成
本基金本报告期未发生债券投资收益。
6.4.7.13.2 资产支 持证券投资收 益
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 27 页 共 63 页
本基金本报告期未发生资产支持证券收益。
6.4.7.14 贵金属 投资收益
本基金本报告期未发生贵金属收益。
6.4.7.15 衍生工 具收益
本基金本报告期未发生衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月20日至2015年6月30 日
股票投资产生的股利收益 4,854,009.98
基金投资产生的股利收益 －
合计 4,854,009.98
6.4.7.17 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月20日至2015年6月30 日
1.交易性金融资产 11,083,474.23
—— 股票投资 11,018,474.23
—— 债券投资 65,000.00
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 0
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 11,083,474.23
6.4.7.18 其他收 入
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 28 页 共 63 页
本基金本报告期未发生其他收入。
6.4.7.19 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月20日至2015年6月30 日
交易所市场交易费用 2,780,857.94
银行间市场交易费用 －
合计 2,780,857.94
6.4.7.20 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月20日至2015年6月30 日
审计费用 11,704.50
信息披露费 140,463.72
其他费用 400.00
指数使用费 48,506.83
合计 201,075.05
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
根据本基金的基金管理人于2015年2月26日披露的关于增资扩股工商变更登记的相关公
告，基金管理人变更前股东名单为：
关联方名称 与本基金的关系
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 29 页 共 63 页
天津信托有 限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
变更后股东名单为：
关联方名称 与本基金的关系
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 基金管理人的股东
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天阜恒基 股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
招商证券股份有限公司 基金托管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.10.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联 方名称
本期
2015年1月20 日至2015年6月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
招商证券 2,012,941,667.26 100.00%
6.4.10.1.2 应支付 关联方的佣金
金额单位：人民币元
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 30 页 共 63 页
关联方名称
本期
2015年1月20 日至2015年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
招商证券 1,832,586.02 100.00% 1,478,113.01 100.00%
6.4.10.1.3 债券交 易
金额单位：人 民币元
关联方名称
本期2015年1月20日至2015年6月30日
成交金额 占当期债券成交总额的比例
招商证券 20,057,000.00 100.00%
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月20日至2015年6月30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
1,212,670.33
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
－
注： 1 、 支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.5% 的年 费率 计
提， 逐 日累 计至 每月 月 底， 按月支 付。 其计算 公式 为： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值*0.5% / 当
年天数 。
2、 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机构支 付客 户服 务及 销售 活动中 产生 的相 关费 用，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月20日至2015年6月30 日
当期发生的基金应支付的托 242,534.04
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 31 页 共 63 页
管费
注： 支 付基 金托 管人 招商 证券股 份有 限公 司的 托管 费按前 一日 基金 资产 净值0.1% 的年 费率 计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：日 托管费 ＝前 一日 基金 资产 净值*0.1% / 当年天 数 。
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本 报告期末未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。
6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月20日至2015年6月30 日
基金 合同生效日（2015 年1月
20日) 持有的基金份额
10,000,000.00
期初持有的基金份额 10,000,000.00
期间申购/ 买入总份额 －
期间因拆分变动份额 －
减：期间赎回/ 卖出总份额 －
期末持有的基金份额 10,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.82%
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产 生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月20 日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入
招商证券活期
存款
43,104,113.76 308,623.79
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管行 招商 证券 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 计息 。
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 32 页 共 63 页
6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本 报告期未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本 报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分 配情况
本基金本期无利润分 配情况。
6.4.12 期末（2015年6 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
截至本报告期末（2015年6月30日）本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通
受限证券。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60039
5
盘江
股份
2015-
06-09
披露重大
事项
15.71
2015-
08-19
－
31,10
0
402,062.78 488,581.00
60015
3
建发
股份
2015-
06-29
披露重大
事项
17.51
－
106,6
00
1,587,560.
14
1,866,566.
00
60027
7
亿利
能源
2015-
06-01
披露重大
事项
14.62
－
53,73
2
606,210.77 785,561.84
60088
6
国投
电力
2015-
06-24
披露重大
事项
14.87
－
213,7
00
2,459,882.
93
3,177,719.
00
60090
0
长江
电力
2015-
06-12
重大资产
重组
14.35
－
294,4
58
3,407,974.
61
4,225,472.
30
60102
1
春秋
航空
2015-
06-26
披露重大
事项
126.09
2015-
07-21
113.48 7,200 952,970.80 907,848.00
60111
1
中国
国航
2015-
06-30
披露重大
事项
15.36
2015-
07-29
13.78
153,7
00
1,713,800.
13
2,360,832.
00
60163
3
长城
汽车
2015-
06-19
披露重大
事项
42.76
2015-
07-13
38.50
23,68
4
1,235,250.
48
1,012,727.
84
00241
6
爱施
德
2015-
05-05
披露重大
事项
20.67
2015-
07-29
18.60
20,60
0
377,553.70 425,802.00
00002
4
招商
地产
2015-
04-03
披露重大
事项
36.49
－
50,60
0
1,380,856.
00
1,846,394.
00
00063
0
铜陵
有色
2015-
03-09
披露重大
事项
8.44
－
25,40
0
189,996.00 214,376.00
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 33 页 共 63 页
00070
9
河北
钢铁
2015-
06-30
披露重大
事项
7.00
2015-
08-24
－
266,2
00
1,263,511.
79
1,863,400.
00
00077
8
新兴
铸管
2015-
06-15
披露重大
事项
12.96
－
130,3
00
893,622.08
1,688,688.
00
00079
3
华闻
传媒
2015-
05-26
披露重大
事项
20.75
－
74,60
0
1,163,946.
72
1,547,950.
00
00083
9
中信
国安
2015-
06-29
披露重大
事项
23.57
－
58,70
1
1,099,065.
09
1,383,582.
57
00087
8
云南
铜业
2015-
06-08
披露重大
事项
24.50
－
43,60
0
697,943.74
1,068,200.
00
00091
7
电广
传媒
2015-
05-28
披露重大
事项
42.89
－
48,70
0
1,233,301.
04
2,088,743.
00
00096
3
华东
医药
2015-
06-26
披露重大
事项
71.48
2015-
08-05
69.20
13,20
0
872,617.11 943,536.00
00200
1
新 和
成
2015-
06-30
披露重大
事项
17.09
2015-
07-13
18.49
32,94
3
605,837.21 562,995.87
00229
2
奥飞
动漫
2015-
05-18
披露重大
事项
37.85
－
28,00
0
616,060.45
1,059,800.
00
00231
0
东方
园林
2015-
05-27
披露重大
事项
38.30
－
26,60
0
674,821.33
1,018,780.
00
00235
3
杰瑞
股份
2015-
05-27
披露重大
事项
44.35
－
31,60
0
1,210,715.
48
1,401,460.
00
00237
5
亚厦
股份
2015-
06-17
披露重大
事项
29.21
2015-
07-20
26.29
38,20
0
878,228.75
1,115,822.
00
注：本 基金 截至2015 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布的 重 大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
截至本报告期末（2015年6月30日），本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
截至本报告期末（2015年6月30日），本基金未持有证券交易所债券正回购交易债券。
6.4.13 金融工 具风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金 的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以沪深300指数的成份股及其备
选成份股为主要投资对象， 采用完全复制标的指数的方法， 进行被动指数化投资。 股票
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 34 页 共 63 页
投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数， 并根据
标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整， 以复制和跟踪标的指数。 本基金在严
格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下， 力争获取与标的指数相似的投资
收益。
本基金为股票型基金， 属于较高预期风险、 较 高预期收益的证券投资基金品种， 其
预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以审计与风险控制委员
会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监 察稽核部、 风险管理部和相关业务部门构
成的风险管理架构体系。 董事会负责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管
理， 从而控制公司的整体运营风险。 在董事会下设立审计与风险控制委员会， 负责制定
风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等。 公司经理层层面成立了风险管
理委员会， 根据公司总体风险控制目标， 分配各业务和各环节风险控制目标和要求； 落
实公司重大风险管理的决定或决议； 听取并讨论会议成员的报告； 对会议成员提出的或
发现的已经存在的风险点， 在充分讨论、 协调基础上形成具体的风险控制措施； 对潜在
风险点分析讨论， 拟定应对措施； 对发生的风险事件和重大差错， 分析原因、 总结经 验
教训、 风险定级、 划分 责任， 向总经理办公会报告。 在业务操作层面风险管理职责主要
由监察稽核部负责， 对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察， 并为每一个部门
的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；
监察稽核部对公司总经理负责， 并由督察长分管。 风险管理部通过投资交易系统的风控
参数设置，保证各投资组合的投资比例合规 ；参与各投资组合新股申购、一级债申购、
银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；
负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险 进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存款存放
在中国交通银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均
以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对 手进行信用评估并对证券交割方式进
行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2015年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占
基金资产净值的比例为0 。
6.4.13.2.1 按短期信 用评级列示的 债券投资
截至本报告期末2015年6 月30日止，本基金未持有短期信用类债券。
6.4.13.2.2 按长期信 用评级列示的 债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015年6月30 日
上年度末
2014年12 月31日
AAA － －
AAA 以下 － －
未评级 20,122,000.00 －
合计 20,122,000.00 －
注：1 、截 至本 报告 期末2015 年6 月30 日止 ，本 基金 持 有的未 评级 债券 为国 债。
2、本 基金 合同 生效 日为2015 年1 月20 日， 因此 无上 年 度同期 可比 数据 。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活 跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组 合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限的投资品种比例等。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同
业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外， 其余金融资产均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。
本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金
份额净值( 所有者权益) 无固定到 期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金持有的利率敏感性资 产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等。 本基金
的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2015 年6月30日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
43,104,113.
76
－ － －
43,104,113.
76
结算备付金
5,953,304.8
5
－ － －
5,953,304.8
5
存出保证金
1,371,406.6
8
－ － －
1,371,406.6
8
交易性金融资
产
20,122,000.
00
－ －
664,236,397
.61
684,358,397
.61
应收证券清算
款
－ － －
43,829,894.
40
43,829,894.
40
应收利息 － － － 438,818.83 438,818.83
资产总计 70,550,825. － － 708,505,110 779,055,936
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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29 .84 .13
负债
应付赎回款 － － －
68,586,383.
84
68,586,383.
84
应付管理人报
酬
－ － － 323,884.13 323,884.13
应付托管费 － － － 64,776.82 64,776.82
应付交易费用 － － －
1,478,113.0
1
1,478,113.0
1
其他负债 － － － 229,679.93 229,679.93
负债总计 － － －
70,682,837.
73
70,682,837.
73
利率敏感度缺
口
70,550,825.
29
－ －
637,822,273
.11
708,373,098
.40
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债 的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
于2015 年6月30日，债券资产余额小于资产净值20 ％，市场价格因素影响不重大，因此
市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因 除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于沪深300指数
成分股等证券交易所上市的股票， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身
经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行指数化投资， 股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数，
通过指数化分散投资降低其他价格风险。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括VaR(Value at
Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在 价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30 日
上年度末
2014年12 月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票投资 664,236,397.61 93.77 － －
交易性金融资产- 基金投资 － － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 664,236,397.61 93.77 － －
注：本 基金 合同 生效 日为2015 年1 月20 日， 因此 无上 年度同 期可 比数 据。
6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设 除业绩比较基准( 附注6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
业绩比较基准( 附注6.4.1)
上升5%
35,618,858.32 －
业绩比较基准( 附注6.4.1)
下降5%
-35,618,858.32 －
注：本 基金 合 同 生效 日为2015 年1 月20 日， 因此 无上 年度同 期可 比数 据。
6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
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第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值 计量的金融工具
(i) 各层次金融工具 公允价值
于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为631,181,560.19元，属于第二层次的余额为51,330,443.42 元，
属于第三层次的余额为1,846,394.00 元(2014 年12月31日：第一层次0元，第二层次0元，
无第三层次)。于2015年6月30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债均属于第一层次。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的
交易不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还
是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支
持证券和私募债券除外) ，本基金于2015年3月26 日起改为采用中证指数有限公司根据
《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处
理标准》所独立提供的估值结果确定 公允价值（附注6.4.5.2），并将相关债券的公允价
值从第一层次调整至第二层次。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 664,236,397.61 85.26
其中：股票 664,236,397.61 85.26
2 固定收益投资 20,122,000.00 2.58
其中：债券 20,122,000.00 2.58
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资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 49,057,418.61 6.30
7 其他资产 45,640,119.91 5.86
8 合计 779,055,936.13 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末 指数投资按行业 分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,567,702.00 0.22
B 采矿业 30,856,214.81 4.36
C 制造业 222,419,647.91 31.40
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 27,920,492.82 3.94
E 建筑业 29,764,413.98 4.20
F 批发和零售业 14,496,361.66 2.05
G 交通运输、仓储和邮政业 27,386,067.29 3.87
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,836,803.44 5.34
J 金融业 224,574,453.04 31.70
K 房地产业 24,442,897.63 3.45
L 租赁和商务服务业 6,730,822.04 0.95
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 5,440,809.00 0.77
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
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P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 717,688.22 0.10
R 文化、体育和娱乐业 8,164,803.31 1.15
S 综合 1,917,220.46 0.27
合计 664,236,397.61 93.77
7.2.2 报告期末 积极投资按行业 分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资 股票。
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
7.3.1 期末指数 投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的所有股票投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 303,500 24,868,790.00 3.51
2 600036 招商银行 938,500 17,568,720.00 2.48
3 600016 民生银行 1,680,237 16,701,555.78 2.36
4 600030 中信证券 463,900 12,483,549.00 1.76
5 600000 浦发银行 687,012 11,651,723.52 1.64
6 601166 兴业银行 675,300 11,648,925.00 1.64
7 600837 海通证券 476,584 10,389,531.20 1.47
8 601766 中国中车 515,408 9,462,890.88 1.34
9 601328 交通银行 1,106,600 9,118,384.00 1.29
10 000651 格力电器 139,838 8,935,648.20 1.26
11 000002 万
科Ａ 573,079 8,321,107.08 1.17
12 601989 中国重工 522,683 7,735,708.40 1.09
13 601668 中国建筑 882,800 7,336,068.00 1.04
14 601398 工商银行 1,358,378 7,172,235.84 1.01
15 600887 伊利股份 355,584 6,720,537.60 0.95
16 601988 中国银行 1,364,900 6,674,361.00 0.94
17 600519 贵州茅台 25,138 6,476,805.70 0.91
18 601818 光大银行 1,175,700 6,301,752.00 0.89
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19 601169 北京银行 469,200 6,249,744.00 0.88
20 601288 农业银行 1,555,400 5,770,534.00 0.81
21 601601 中国太保 184,530 5,569,115.40 0.79
22 601390 中国中铁 402,500 5,510,225.00 0.78
23 601006 大秦铁路 346,996 4,871,823.84 0.69
24 000001 平安银行 325,400 4,731,316.00 0.67
25 000776 广发证券 203,060 4,599,309.00 0.65
26 000333 美的集团 119,500 4,454,960.00 0.63
27 000166 申万宏源 273,600 4,446,000.00 0.63
28 600104 上汽集团 193,856 4,381,145.60 0.62
29 600048 保利地产 377,200 4,307,624.00 0.61
30 601688 华泰证券 185,650 4,294,084.50 0.61
31 600900 长江电力 294,458 4,225,472.30 0.60
32 300059 东方财富 66,700 4,208,103.00 0.59
33 600028 中国石化 582,800 4,114,568.00 0.58
34 600015 华夏银行 265,790 4,042,665.90 0.57
35 601939 建设银行 566,700 4,040,571.00 0.57
36 002024 苏宁云商 259,200 3,965,760.00 0.56
37 600795 国电电力 552,600 3,851,622.00 0.54
38 600050 中国联通 495,700 3,633,481.00 0.51
39 000858 五 粮 液 111,100 3,521,870.00 0.50
40 600011 华能国际 246,400 3,456,992.00 0.49
41 000768 中航飞机 76,987 3,355,093.46 0.47
42 600570 恒生电子 29,743 3,332,703.15 0.47
43 601377 兴业证券 237,472 3,250,991.68 0.46
44 600518 康美药业 179,400 3,180,762.00 0.45
45 600886 国投电力 213,700 3,177,719.00 0.45
46 002415 海康威视 70,358 3,152,038.40 0.44
47 601628 中国人寿 99,900 3,128,868.00 0.44
48 000783 长江证券 222,885 3,109,245.75 0.44
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49 000725 京东方Ａ 598,900 3,108,291.00 0.44
50 601336 新华保险 50,231 3,067,104.86 0.43
51 601857 中国石油 269,002 3,047,792.66 0.43
52 600010 包钢股份 578,100 3,000,339.00 0.42
53 600637 东方明珠 71,171 2,994,875.68 0.42
54 600029 南方航空 205,000 2,980,700.00 0.42
55 600276 恒瑞医药 66,751 2,973,089.54 0.42
56 600705 中航资本 125,900 2,914,585.00 0.41
57 600690 青岛海尔 94,780 2,874,677.40 0.41
58 601901 方正证券 241,110 2,866,797.90 0.40
59 000100 TCL 集团 504,900 2,852,685.00 0.40
60 601186 中国铁建 179,300 2,802,459.00 0.40
61 000069 华侨城Ａ 213,800 2,775,124.00 0.39
62 000063 中兴通讯 115,600 2,752,436.00 0.39
63 601899 紫金矿业 536,434 2,746,542.08 0.39
64 300104 乐视网 52,000 2,691,520.00 0.38
65 000538 云南白药 30,500 2,631,235.00 0.37
66 000625 长安汽车 124,200 2,626,830.00 0.37
67 601669 中国电建 224,400 2,544,696.00 0.36
68 000728 国元证券 66,900 2,540,862.00 0.36
69 601600 中国铝业 271,200 2,530,296.00 0.36
70 600703 三安光电 80,600 2,522,780.00 0.36
71 600585 海螺水泥 117,600 2,522,520.00 0.36
72 600019 宝钢股份 287,900 2,516,246.00 0.36
73 600109 国金证券 102,124 2,491,825.60 0.35
74 002450 康得新 80,750 2,470,950.00 0.35
75 601088 中国神华 118,461 2,469,911.85 0.35
76 601009 南京银行 107,837 2,458,683.60 0.35
77 600415 小商品城 160,730 2,455,954.40 0.35
78 601727 XD 上海电 164,200 2,451,506.00 0.35
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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79 601111 中国国航 153,700 2,360,832.00 0.33
80 600115 东方航空 189,400 2,333,408.00 0.33
81 600111 北方稀土 125,464 2,275,916.96 0.32
82 000338 潍柴动力 68,711 2,175,390.26 0.31
83 600839 四川长虹 219,069 2,155,638.96 0.30
84 000503 海虹控股 43,865 2,149,385.00 0.30
85 600221 海南航空 335,200 2,141,928.00 0.30
86 601919 中国远洋 170,800 2,131,584.00 0.30
87 600089 特变电工 143,900 2,131,159.00 0.30
88 600150 中国船舶 40,902 2,106,453.00 0.30
89 600100 同方股份 100,300 2,105,297.00 0.30
90 000917 电广传媒 48,700 2,088,743.00 0.29
91 600031 三一重工 215,200 2,085,288.00 0.29
92 601788 光大证券 76,300 2,056,285.00 0.29
93 600583 海油工程 122,700 2,044,182.00 0.29
94 000157 中联重科 250,600 2,032,366.00 0.29
95 300024 机器人 26,229 2,026,452.54 0.29
96 600271 航天信息 31,141 2,015,134.11 0.28
97 300027 华谊兄弟 52,300 1,994,722.00 0.28
98 601618 中国中冶 275,700 1,993,311.00 0.28
99 601018 宁波港 225,400 1,992,536.00 0.28
100 600256 广汇能源 191,400 1,990,560.00 0.28
101 000402 金 融 街 140,500 1,985,265.00 0.28
102 002142 宁波银行 92,900 1,964,835.00 0.28
103 600804 鹏博士 65,618 1,959,353.48 0.28
104 600196 复星医药 66,984 1,938,516.96 0.27
105 600352 浙江龙盛 136,304 1,931,427.68 0.27
106 600588 用友网络 41,540 1,905,855.20 0.27
107 600340 华夏幸福 61,600 1,875,720.00 0.26
108 600153 建发股份 106,600 1,866,566.00 0.26
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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109 000709 河北钢铁 266,200 1,863,400.00 0.26
110 000024 招商地产 50,600 1,846,394.00 0.26
111 600893 中航动力 34,600 1,838,990.00 0.26
112 600068 葛洲坝 156,600 1,830,654.00 0.26
113 600118 中国卫星 31,981 1,821,637.76 0.26
114 002304 洋河股份 26,216 1,818,341.76 0.26
115 601099 太平洋 138,700 1,792,004.00 0.25
116 600535 天士力 36,000 1,791,360.00 0.25
117 600009 上海机场 56,500 1,791,050.00 0.25
118 002202 金风科技 91,800 1,787,346.00 0.25
119 601866 中海集运 188,100 1,786,950.00 0.25
120 600406 国电南瑞 86,200 1,783,478.00 0.25
121 601106 中国一重 147,000 1,780,170.00 0.25
122 002673 西部证券 62,500 1,773,125.00 0.25
123 600739 辽宁成大 72,500 1,772,625.00 0.25
124 002736 国信证券 68,900 1,728,701.00 0.24
125 600958 东方证券 59,300 1,697,166.00 0.24
126 000423 东阿阿胶 31,100 1,694,950.00 0.24
127 000778 新兴铸管 130,300 1,688,688.00 0.24
128 002230 科大讯飞 46,500 1,624,710.00 0.23
129 600383 金地集团 127,787 1,616,505.55 0.23
130 600177 雅戈尔 88,497 1,615,955.22 0.23
131 002241 歌尔声学 45,000 1,615,500.00 0.23
132 600005 武钢股份 228,600 1,607,058.00 0.23
133 600674 川投能源 128,332 1,605,433.32 0.23
134 600066 宇通客车 77,898 1,600,803.90 0.23
135 000039 中集集团 48,800 1,576,240.00 0.22
136 600369 西南证券 79,900 1,570,035.00 0.22
137 601555 东吴证券 75,933 1,554,348.51 0.22
138 000793 华闻传媒 74,600 1,547,950.00 0.22
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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139 002465 海格通信 47,900 1,541,901.00 0.22
140 300070 碧水源 31,600 1,541,764.00 0.22
141 601333 广深铁路 185,500 1,524,810.00 0.22
142 600309 万华化学 62,937 1,521,816.66 0.21
143 002594 比亚迪 27,100 1,496,733.00 0.21
144 000559 万向钱潮 68,152 1,489,802.72 0.21
145 601888 中国国旅 22,300 1,478,490.00 0.21
146 002008 大族激光 51,202 1,470,521.44 0.21
147 600023 浙能电力 147,800 1,466,176.00 0.21
148 601800 中国交建 83,314 1,462,993.84 0.21
149 600398 海澜之家 80,252 1,454,968.76 0.21
150 000060 中金岭南 78,200 1,453,738.00 0.21
151 601998 中信银行 186,900 1,440,999.00 0.20
152 600315 上海家化 32,400 1,406,160.00 0.20
153 002353 杰瑞股份 31,600 1,401,460.00 0.20
154 000623 吉林敖东 41,600 1,397,760.00 0.20
155 002081 金 螳 螂 49,302 1,389,823.38 0.20
156 000686 东北证券 71,300 1,388,211.00 0.20
157 000839 中信国安 58,701 1,383,582.57 0.20
158 600875 东方电气 67,500 1,381,725.00 0.20
159 600027 华电国际 124,000 1,378,880.00 0.19
160 600688 上海石化 127,900 1,372,367.00 0.19
161 600085 同仁堂 38,000 1,364,580.00 0.19
162 600863 内蒙华电 165,100 1,350,518.00 0.19
163 601991 大唐发电 167,700 1,338,246.00 0.19
164 000629 攀钢钒钛 248,579 1,332,383.44 0.19
165 601933 永辉超市 114,500 1,327,055.00 0.19
166 000568 泸州老窖 40,600 1,323,966.00 0.19
167 000750 国海证券 77,300 1,298,640.00 0.18
168 600642 申能股份 129,600 1,297,296.00 0.18
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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169 300017 网宿科技 27,708 1,286,205.36 0.18
170 002500 山西证券 70,800 1,280,772.00 0.18
171 600157 永泰能源 185,456 1,275,937.28 0.18
172 002065 东华软件 44,300 1,273,625.00 0.18
173 600741 华域汽车 59,600 1,272,460.00 0.18
174 601607 上海医药 56,300 1,253,801.00 0.18
175 300124 汇川技术 25,700 1,233,600.00 0.17
176 601179 中国西电 120,200 1,232,050.00 0.17
177 000009 中国宝安 75,266 1,227,588.46 0.17
178 000895 双汇发展 57,400 1,224,342.00 0.17
179 601898 中煤能源 107,000 1,221,940.00 0.17
180 601168 西部矿业 111,600 1,218,672.00 0.17
181 600252 中恒集团 52,902 1,216,746.00 0.17
182 300003 乐普医疗 29,800 1,208,986.00 0.17
183 000800 一汽轿车 48,500 1,206,680.00 0.17
184 300058 蓝色光标 75,344 1,191,188.64 0.17
185 002456 欧菲光 35,115 1,184,780.10 0.17
186 600663 陆家嘴 23,800 1,183,812.00 0.17
187 600018 上港集团 148,595 1,175,386.45 0.17
188 600660 福耀玻璃 81,276 1,160,621.28 0.16
189 000876 新 希 望 58,400 1,133,544.00 0.16
190 601117 中国化学 115,800 1,132,524.00 0.16
191 000046 泛海控股 76,800 1,125,120.00 0.16
192 600060 海信电器 45,727 1,124,426.93 0.16
193 000826 桑德环境 28,900 1,123,921.00 0.16
194 002385 大北农 82,600 1,116,752.00 0.16
195 002375 亚厦股份 38,200 1,115,822.00 0.16
196 002236 大华股份 34,800 1,110,816.00 0.16
197 600208 新湖中宝 142,500 1,100,100.00 0.16
198 000425 徐工机械 82,900 1,100,083.00 0.16
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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199 600718 东软集团 50,500 1,097,365.00 0.15
200 600873 梅花生物 105,000 1,096,200.00 0.15
201 600332 白云山 31,405 1,082,216.30 0.15
202 002146 荣盛发展 86,500 1,081,250.00 0.15
203 600372 中航电子 30,800 1,075,844.00 0.15
204 000581 威孚高科 34,600 1,072,254.00 0.15
205 000878 云南铜业 43,600 1,068,200.00 0.15
206 002292 奥飞动漫 28,000 1,059,800.00 0.15
207 000970 中科三环 50,600 1,042,866.00 0.15
208 000792 盐湖股份 36,700 1,041,546.00 0.15
209 600362 江西铜业 48,300 1,038,933.00 0.15
210 600489 中金黄金 80,100 1,030,887.00 0.15
211 002129 中环股份 51,734 1,023,815.86 0.14
212 600547 山东黄金 41,400 1,022,580.00 0.14
213 300002 神州泰岳 67,000 1,021,080.00 0.14
214 000883 湖北能源 116,900 1,019,368.00 0.14
215 600867 通化东宝 46,460 1,018,867.80 0.14
216 002310 东方园林 26,600 1,018,780.00 0.14
217 601633 长城汽车 23,684 1,012,727.84 0.14
218 000598 兴蓉环境 105,500 1,009,635.00 0.14
219 002252 上海莱士 15,400 1,007,776.00 0.14
220 601258 庞大集团 181,000 988,260.00 0.14
221 600170 上海建工 103,290 968,860.20 0.14
222 000413 东旭光电 98,500 963,330.00 0.14
223 000061 农 产 品 47,220 963,288.00 0.14
224 000825 太钢不锈 134,900 959,139.00 0.14
225 600827 百联股份 45,986 956,968.66 0.14
226 601098 中南传媒 41,767 956,881.97 0.14
227 000963 华东医药 13,200 943,536.00 0.13
228 002475 立讯精密 27,900 943,299.00 0.13
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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229 600108 亚盛集团 91,000 942,760.00 0.13
230 600600 青岛啤酒 20,100 936,459.00 0.13
231 601808 中海油服 33,300 930,402.00 0.13
232 601225 陕西煤业 113,000 924,340.00 0.13
233 000738 中航动控 27,840 923,174.40 0.13
234 002153 石基信息 7,000 909,930.00 0.13
235 601021 春秋航空 7,200 907,848.00 0.13
236 002410 广联达 38,500 900,900.00 0.13
237 000400 许继电气 35,400 890,664.00 0.13
238 000712 锦龙股份 25,000 877,500.00 0.12
239 600316 洪都航空 25,224 872,245.92 0.12
240 000831 五矿稀土 34,000 869,720.00 0.12
241 000983 西山煤电 91,600 868,368.00 0.12
242 002038 双鹭药业 15,300 866,745.00 0.12
243 600166 福田汽车 97,800 863,574.00 0.12
244 002422 科伦药业 21,300 852,852.00 0.12
245 000729 燕京啤酒 81,703 849,711.20 0.12
246 600497 驰宏锌锗 57,700 841,843.00 0.12
247 000027 深圳能源 67,816 837,527.60 0.12
248 600038 中直股份 13,200 817,740.00 0.12
249 603000 人民网 15,600 813,228.00 0.11
250 600008 首创股份 56,500 810,775.00 0.11
251 600597 光明乳业 35,000 805,000.00 0.11
252 000898 鞍钢股份 108,900 794,970.00 0.11
253 000960 锡业股份 39,029 786,434.35 0.11
254 600277 亿利能源 53,732 785,561.84 0.11
255 601929 吉视传媒 51,500 778,680.00 0.11
256 601928 凤凰传媒 45,400 776,340.00 0.11
257 601992 金隅股份 64,209 767,297.55 0.11
258 002007 华兰生物 17,100 757,359.00 0.11
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 50 页 共 63 页
259 600373 中文传媒 31,000 742,760.00 0.10
260 002470 金正大 34,102 740,354.42 0.10
261 600516 方大炭素 61,700 734,847.00 0.10
262 600578 京能电力 80,700 720,651.00 0.10
263 300015 爱尔眼科 22,247 717,688.22 0.10
264 600348 阳泉煤业 69,600 713,400.00 0.10
265 600717 天津港 46,900 703,031.00 0.10
266 000999 华润三九 22,900 695,931.00 0.10
267 600783 鲁信创投 18,400 689,632.00 0.10
268 601699 潞安环能 70,840 685,022.80 0.10
269 600317 营口港 108,600 684,180.00 0.10
270 600633 浙报传媒 34,200 670,320.00 0.09
271 300146 汤臣倍健 17,000 667,760.00 0.09
272 601958 金钼股份 56,200 662,036.00 0.09
273 002051 中工国际 22,102 658,197.56 0.09
274 002344 海宁皮城 32,700 641,901.00 0.09
275 601118 海南橡胶 63,900 624,942.00 0.09
276 300133 华策影视 22,855 617,085.00 0.09
277 600549 厦门钨业 24,370 615,586.20 0.09
278 300251 光线传媒 23,850 593,865.00 0.08
279 600648 外高桥 16,600 582,328.00 0.08
280 002570 贝因美 29,200 566,772.00 0.08
281 002001 新 和 成 32,943 562,995.87 0.08
282 002294 信立泰 17,660 505,076.00 0.07
283 000937 冀中能源 61,210 490,904.20 0.07
284 600395 盘江股份 31,100 488,581.00 0.07
285 603288 海天味业 15,060 481,016.40 0.07
286 002399 海普瑞 13,800 469,062.00 0.07
287 002416 爱施德 20,600 425,802.00 0.06
288 600809 山西汾酒 14,833 418,883.92 0.06
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 51 页 共 63 页
289 600998 九州通 18,500 413,660.00 0.06
290 601158 重庆水务 34,840 374,181.60 0.05
291 600485 信威集团 8,374 367,534.86 0.05
292 002653 海思科 12,400 334,800.00 0.05
293 600188 兖州煤业 22,730 312,537.50 0.04
294 000156 华数传媒 7,403 264,879.34 0.04
295 000630 铜陵有色 25,400 214,376.00 0.03
296 601969 海南矿业 11,600 211,468.00 0.03
297 603993 洛阳钼业 17,100 211,356.00 0.03
298 601231 环旭电子 12,000 204,120.00 0.03
7.3.2 积极投资 按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前五名股票投资明 细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期末基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 50,470,823.05 7.12
2 600016 民生银行 39,267,062.00 5.54
3 600036 招商银行 33,048,305.54 4.67
4 600030 中信证券 31,402,561.00 4.43
5 601166 兴业银行 25,230,245.25 3.56
6 600837 海通证券 24,825,243.00 3.50
7 600000 浦发银行 22,564,005.17 3.19
8 000002 万
科Ａ 16,065,058.26 2.27
9 601668 中国建筑 14,480,408.00 2.04
10 601328 交通银行 14,357,342.77 2.03
11 000651 格力电器 13,290,621.16 1.88
12 601398 工商银行 13,203,174.00 1.86
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 52 页 共 63 页
13 000001 平安银行 12,993,881.50 1.83
14 601601 中国太保 12,990,166.91 1.83
15 601766 中国中车 12,876,851.00 1.82
16 601988 中国银行 12,588,314.00 1.78
17 601989 中国重工 12,214,332.99 1.72
18 600887 伊利股份 12,189,650.50 1.72
19 000776 广发证券 12,108,409.90 1.71
20 601818 光大银行 12,031,503.37 1.70
注：本 项的" 买 入金 额" 均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出 金额超出期末基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单 位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 28,000,226.81 3.95
2 600016 民生银行 23,727,495.51 3.35
3 600036 招商银行 18,576,237.57 2.62
4 600030 中信证券 15,956,875.81 2.25
5 601766 中国中车 14,182,677.80 2.00
6 600837 海通证券 13,756,416.60 1.94
7 601166 兴业银行 13,158,982.54 1.86
8 600000 浦发银行 11,488,508.90 1.62
9 601668 中国建筑 9,155,265.00 1.29
10 000001 平安银行 9,008,336.60 1.27
11 000002 万
科Ａ 8,639,148.40 1.22
12 000651 格力电器 8,331,644.00 1.18
13 601390 中国中铁 8,172,204.96 1.15
14 600637 东方明珠 7,282,389.32 1.03
15 600887 伊利股份 7,185,673.50 1.01
16 601989 中国重工 7,056,895.00 1.00
17 601328 交通银行 6,916,083.00 0.98
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 53 页 共 63 页
18 600519 贵州茅台 6,734,552.04 0.95
19 601601 中国太保 6,665,423.74 0.94
20 601818 光大银行 6,606,578.00 0.93
注：本 项 " 卖 出金额" 均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,290,899,811.28
卖出股票的收入（成交）总额 740,765,814.90
注： 本项 " 买入股 票成 本" 、 " 卖出 股票 收入" 均 按买 卖成交 金额 （ 成交 单价 乘 以成交 数量 ） 填列 ， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 20,122,000.00 2.84
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 20,122,000.00 2.84
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 019039 10国债39 200,000 20,122,000.00 2.84
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 54 页 共 63 页
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名 权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本报告期 内未发现基金投 资的前十名证券的发行 主体被监管部门立案调 查，未 发
现在报告 编制日前一年内受到公 开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资 的前十名股票， 均为基金合同规定备选 股票库之内的股票。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,371,406.68
2 应收证券清算款 43,829,894.40
3 应收股利 －
4 应收利息 438,818.83
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 45,640,119.91
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 55 页 共 63 页
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换 债券明细
本基金本报告期末 未持有 处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指 数投资前十名股 票中存在流通受限情况 的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况
7.12.5.2 期末积 极投资前五名股 票中存在流通受限情况 的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
252,884 2,176.21 10,000,000.00 1.82% 540,329,699.90 98.18%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
885,821.53 0.16%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 56 页 共 63 页
8.4 发起式基 金发起资金持有份 额情况
项目
持有份额总
数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,000.
00
1.82%
10,000,000.
00
1.82% 三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
10,000,000.
00
1.82%
10,000,000.
00
1.82%
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015 年1月20日) 基金份额
总额
10,229,970.03
基金合同生效日基金份额总额 10,229,970.03
基金合同生效日起至报告期期末基金总申
购份额
2,118,273,841.52
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
1,578,174,111.65
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分
变动份额（份额减少以“- ”填列）
－
本报告期期末基金份额总额 550,329,699.90
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 57 页 共 63 页
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内，天弘基金管理有限公司( 以下简称" 本公司") 股东会选举 井贤栋先生、
卢信群先生、 袁雷鸣先生、 屠剑威先生、 付岩先生、 郭树强先生、 魏新顺先生、 张军先
生和贺强先生担任新一届董事会董事， 其中井贤栋先生、 袁雷鸣先生、 屠剑威先生、 张
军先生和贺强先生为新任董事；本公司董事会选举井贤栋先生为新一届董事会董事长
（本公司法定代表人）。
以上重大人事变动事宜已经依照相关规定履行备案程序。
本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易 单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 2
2,012,94
1,667.26
100%
1,832,586.0
2
100% －
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
招商证券
20,057,0
00.00
100% － － － －
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为 ： 该 证券 经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务；
2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程序 ： 本基 金管 理人 根 据上述 标准 进行 考察 后 ， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议；
3、本 期新 租用 交易 单元2 个：招 商证 券上 海交 易单 元1个 ，招 商银 行深 圳交 易 单元1 个。
4、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ： 无。
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
天弘沪深300指数型发起式证券
投资基金基金合同生效公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-01-21
2
天弘基金管理有限公司关于天弘
沪深300指数型 发起式证券投资
基金开放日常申购、赎回及定期
定额投资业务的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-01-22
3
天弘基金管理有限公司关于旗下
部分基金开展网上直销申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-01-24
4
天弘基金管理有限公司关于旗下
部分基金开展网上直销申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-02-09
5 天弘基金管理有限公司公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-02-26
6 天弘基金管理有限公司公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
2015-02-27
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 59 页 共 63 页
www.thfund.com.cn
7 天弘基金管理有限公司公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-03-06
8
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金调整交易所固定收益品种估
值方法的公告
中国证券报、 证券时报、
上海证券报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-03-27
9
天弘基金管理有限公司关于网上
直销通联支付渠道新增支持银行
卡及实施申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-04-03
10
天弘基金管理有限公司关于网上
直销通联支付渠道增加支持银行
卡及实施申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-04-07
11
天弘沪深300指数型发起式 证券
投资基金2015 年第1季度报告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-04-22
12
关于天弘沪深300 指数型发起式
证券投资基金的更正公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-04-23
13
天弘基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-05-15
14 天弘基金管理有限公司公告
中国证券报、证券时报 、
上海证券报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-05-19
15 天弘基金管理有限公司公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-05-20
16
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“中国南车”估值方法
调整的提示性公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
www.thfund.com.cn
2015-05-21
17 天弘基金管理有限公司公告
中国证券报、证券时报、 2015-05-30
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 60 页 共 63 页
上海证券报及公司网站
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18
天弘基金管理有限公司关于网上
直销通联支付渠道增加支持银行
卡并实施申购及定投费率优惠活
动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
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2015-06-08
19
天弘基金管理有限公司关于旗下
部分基金开通基金转换业务的公
告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
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2015-06-11
20
天弘基金管理有限公司关于在天
弘基金淘宝官方店开展申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网 站
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2015-06-12
21
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“暴风科技”估值方法
调整的提示性公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
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2015-06-16
22
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金开展网上直销转换优惠活动
的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
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2015-06-17
23
天弘基金管理有限公司关于在天
弘基金淘宝官方店开展申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、证券 时报、
上海证券报及公司网站
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2015-06-17
24
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“皇氏集团”、“天瑞
仪器”估值方法调整的提示性公
告
中国证券报、证券时报、
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2015-06-20
25
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“东土科技”、“华测
检测”、“天神娱乐”估值方法
调整的提示性公告
中国证券报、证券时报、
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2015-06-26
26
天弘基金管理 有限公司关于旗下
基金所持“新时达”、“仁和药
业”估值方法调整的提示性公告
中国证券报、证券时报、
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2015-06-27
27 天弘基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、证券时报、 2015-06-30
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 61 页 共 63 页
基金所持 “ 长荣股份” 、 “中国
天楹 ” 估值方法调整的提示性公
告
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28
天弘基金管理有限公司旗下基金
2015 年6月30日基金资产净值公
告
中国证券报、证券时报、
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2015-06-30
29
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“春秋航空”估值方法
调整的提示性公告
中国证券报、证券时报、
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2015-07-02
30
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“美盈森”、“建发股
份”估值方法调整的提示性公告
中国证券报、证券时报、
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2015-07-03
31
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“沱牌舍得”、“正邦
科技”、“ 长城汽车”、“广博
股份”、“万好万家”、“美亚
柏科”、“中国国航”、“燃控
科技”、“劲嘉股份”估值方法
调整的提示性公告
中国证券报、证券时报、
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2015-07-04
32
天弘基金管理有限公司关于公
司、高管投资旗下基金相关事宜
的公告
中国证券报、证券时报、
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2015-07-06
33
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持 “德尔家居 ” 、 “怡亚
通”、“华胜天成”、“利欧股
份”估值方法调整的提示性公告
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2015-07-07
34
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持 “华信国际 ” 、 “长城
信息”、“长江电力”、“兴森
科技”、“腾信股份”、“航天
电子”和“宋城演艺”估值方法
调整的提示性公告
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2015-07-08
35 天弘基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、证券时报、 2015-07-09
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 62 页 共 63 页
基金所持“均胜电子”、“圣农
发展”、“华英农业”、“益生
股份”、“常山药业”、“海澜
之家”、“海南海药”、 “鱼跃
医疗”、“宜华木业”、“广誉
远”、“海虹控股”、“盾安环
境” 、 “中顺洁柔” 、 “金正大”
估值方法调整的提示性公告
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36
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“海南航空”估值方法
调整的提示性公告
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2015-07-10
37
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持 “网宿科技 ” 、 “天邦
股份”、“民和股份”和“深圳
机场”估值方法调 整的提示性公
告
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2015-07-11
38
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“省广股份”、“百润
股份”、“海康威视”、“誉衡
药业”、“兆驰股份”、“麦趣
尔”、“中天城投”、“华夏幸
福”估值方法调整的提示性公告
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2015-07-14
§11
影响 投资者决策的其他重 要信息
根据天弘基金管理有限公 司( 以下简称" 本公司") 于2015 年2月26日发布的公告,本公
司的注册资本由人民币1.8 亿元增加为人民币5.143 亿元，其调整后的股东及持股比例如
下：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司
5.6%
天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 63 页 共 63 页
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业 （有限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业 （有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业 （有限合伙）
2%
新疆天聚宸兴股权投 资合伙企业 （有限合伙） 3.5%
合计 100%
§12
备查 文件目录
12.1 备查文件 目录
1、中国证监会批准设立天弘沪深300指数型发起式证券投资基金的文件
2、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同
3、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立天弘基金管理有限公司的文件
5、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指 定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A 座16层
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件， 在支
付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金 管理有限公司
二〇一五 年八月二十五日
