泰 信 天 天 收益 开 放 式 证券 投 资 基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 ， 并
对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本半年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理 人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计 ） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 32
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 32
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 33
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 33
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 33
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支 持 证券 投资 明细 ................ 34
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 34
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 35
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 35
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 35
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 35 泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 35
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 36
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 36
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 36
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 36
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 36
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 36
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 36
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 36
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 37
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 37
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 38
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 38
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 38
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 39
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰信天 天收 益开 放式 证券 投资基 金
基金简 称 泰信天 天收 益货 币
基金主 代码 290001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年2 月 10 日
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管 人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,272,331,504.03 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 确保本 金安 全和 资产 的充 分流动 性， 追求 超过 业绩 比 较
基准的 现金 收益
投资策 略 运用久 期控 制、 类别 配置 和 无风险 套利 等投 资策 略追 求
低风险 稳定 收益 并保 持基 金资产 的最 佳流 动性 。
业绩比 较基 准 半年期银行定期存款税后 利率：（1-利息税率）*半年
期银行 定期 存款 利率
风险收 益特 征 属于风 险较 低、 预期 收益 率较低 、 流 动性 较强 的证 券投
资基金 品种
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 胡囡 王永民
联系电 话 021-20899098 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
400-888-5988 95566
传真 021-20899008 010-66594942
注册地 址 上海市浦东新区浦东南路
256 号37 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址 上海市浦东新区浦东南路
256 号 华 夏 银 行 大 厦
36-37 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 王小林 田国立
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国证券报 》 、 《上海证 券报》 、 《证券
时报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.ftfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 浦东 南路 256 号 华夏 银
行大 厦36-37 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰信基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 浦东 南路 256 号 华夏 银行大
厦 36-37 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 29,951,638.74
本期利 润 29,951,638.74
本期净 值收 益率 2.1829%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 2,272,331,504.03
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 39.3882%
注：1 、本 基金 收益 分配 按 月结转 份额 。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人申 购或 交易基 金的 各项 费用 （ 例 如， 开放 式基 金的 申
购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ） ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、期 末可 供分 配利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④ 泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
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准差② 率③ 准差④
过去一 个月 0.3349% 0.0144% 0.1688% 0.0002% 0.1661% 0.0142%
过去三 个月 1.1617% 0.0169% 0.5439% 0.0004% 0.6178% 0.0165%
过去六 个月 2.1829% 0.0133% 1.1599% 0.0006% 1.0230% 0.0127%
过去一 年 4.2041% 0.0106% 2.5632% 0.0008% 1.6409% 0.0098%
过去三 年 12.4983% 0.0086% 8.2439% 0.0006% 4.2544% 0.0080%
自基金 合同
生效日 起至
今
39.3882% 0.0068% 27.5764% 0.0018% 11.8118% 0.0050%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：半 年期 银行 定期 存款 税后利 率
半年期 银行 定期 存款 税后 利率= （1- 利息 税率 ）* 半 年期银 行定 期存 款利 率
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2004 年2 月10 日 正式 生效。
2 、本 基金 建仓 期为 三个 月 。建仓 期满 各项 投资 比例 符合基 金合 同关 于投 资组 合的相 关规 定。
各种短 期金 融工 具占 基金 财产总 值的 比重 浮动 范围 分别为 ： 短 期债 券20%-60% ， 债券 回购0%-80% ，
央行票 据 0%-70% ， 现金 5%-80%。 泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 ：泰 信基 金管 理有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路256 号 37 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路256 号华 夏银 行大 厦 36 、37 层
成立日 期：2003 年 5 月 23 日
法定代 表人 ：王 小林
总经理 ：葛 航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人 ：王 斌
发展沿 革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co. ，Ltd. ）是山东省 国际信托投资
有限公 司（更 名为山东 省 国际信托有限 公司）联 合 江苏省投资管 理有限责 任 公司、青岛 国信实 业
有限公 司共 同发 起设 立的 基金管 理公 司。 公司 于 2002 年 9 月 24 日 经中 国 证券监 督委 员会 批准
正式筹 建，2003 年 5 月 8 日获 准开 业， 是以 信托 投 资公司 为主 发起 人而 发起 设立的 基金 管理 公
司。
公司目 前下 设锐 懿资 产管 理有限 公司 、 市 场部、 产 品部、 营销 部 （分 华东、 华北、 华南 三大 营
销中心 ） 、 理财 顾问 部、 深 圳分公 司 、 北 京分 公司 、 电子商 务部 、 客服 中心 、 基金投 资部 、 研究 部、
专户投资部、 清算会计 部 、集中交易部 、计划财 务 部、信息技术 部、风险 管 理部、监 察 稽核部、
综合管 理部 。 截至2015 年6 月底 ， 公司 有正 式员 工104 人, 多数 具 有硕 士以 上 学历 。 所 有人 员在
最近三 年内 均未 受到 所在 单位及 有关 管理 部门 的处 罚。
截至2015 年6 月底， 泰信 基金管 理有 限公 司旗 下共 有泰信 天天 收益 货币 、 泰 信 先行策 略混 合、
泰信双息双利 债券、泰 信 优质生活股票 、泰信优 势 增长混合、泰 信蓝筹精 选 股票、泰信 债券增强
收益、 泰信 发展 主题 股票 、泰信 债券 周期 回报 、泰 信中 证 200 指数 、泰 信中 小盘精 选股 票、 泰 信
行业精 选混 合、 泰信 中证 基本 面 400 指数 分级 、泰 信现代 服务 业股 票基 金、 泰信鑫 益定 期开 放 债
券共 15 只 开放 式基 金及 泰 信乐利 分 级 4 号 、 泰 信乐 利 5 号 、 泰 信至 尊阿 尔法 、 泰信 至尊 阿尔 法3
号、泰 信至 尊阿 尔 法 5 号 、泰信 至尊 阿尔 法 6 号、 泰信道 简阿 尔法 、泰 信紫 藤智慧 金 1 号、 泰信泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
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吉渊分 级1 号、 泰信 梭鱼 安盈新 股 1 号共 10 个资 产 管理计 划。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
邱庆东
先生
本 基 金 经
理
2014 年 9 月 30
日
- 8 年
2007 年 7 月至 2012
年 12 月先 后 任职 于
国都证 券 、 海 通证 券、
申 万 菱信 基金 管理 公
司 担 任债 券研 究员 。
2012 年 12 月进 入泰
信 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 在集 中交 易部 担
任 债 券 交易 员 ，2013
年 9 月至 2014 年 9
月 担 任研 究部 高级 债
券 研 究员 兼泰 信天 天
收 益 、泰 信鑫 益定 期
开放基 金经 理助 理。
注：1 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
2 、基 金经 理的 任职 日期 和 离职日 期以 公司 公告 为准 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报告期内 ，本基金 管 理人严格遵循 《证券投 资 基金法》 、 《公开 募集证券 投资基金运作 管
理办法》 、 《泰 信天天收 益 开放式证券 投资基金 基金 合同》和其 他相关法 律法 规的规定， 本着诚实
信用、勤勉尽 责、取信 于 市场、取信于 社会的原 则 管理和运用基 金资产。 本 基金管理人 在严格控
制风险的基础 上，为基 金 份额持有人谋 求最大利 益 ，无损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，本基金
的投资 运作 符合 有关 法规 和基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ，以及所 有 投资管理活动 ，涵盖授 权 、研究分析、 投
资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节，从研究、 投资、交 易 合规性监控 ，发现可
疑交易 立即 报告 ，并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。
公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放，投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立
的原则下达投 资指令， 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行，投 资交易过 程 公平公正， 投资交易泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
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监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
本报告期内， 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 ， 公平交易制度 整
体执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 无异 常交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年一 季度 ， 央 行货 币 政策维 持宽 松， 进行 了降 息降准 操作 ， 并 多次 下调 逆回购 利率 。 在
此背景下，市 场资金面 中 性偏宽松，但 外汇占款 低 迷、IPO 冲 击和节假 日效 应也对资金面 产生一
定影响，部分 时点资金 面 略显紧张。债 券市场方 面 ，收益率先降 后升，前 期 下降有一定 的季节性
特点，主要是 资金面从 年 末的紧张状态 逐步回归 正 常化所致；而 后期收益 率 上升，则是 由于市场
对未来经济和 通胀逐步 稳 定产生预期， 同时对债 券 供给存在一定 担忧所致 ， 曲线呈现出 陡峭化走
势，长 端带 动短 端上 行。 二季度 ，央 行继 续进 行降 息降准 操作 ，其 中 4 月份 存款准 备金 率直 接 大
幅下 降 1 个 百分 点， 市场 流动性 极其 充裕 。 至 6 月 中下旬 ，大 型 IPO 和 半年 末效应 使得 短期 资金
略显紧张。债 券市场方 面 ，二季度短债 收益率出 现 明显下降，而 长端利率 债 收益率出现 短期下降
后，受到经济 预期改善 及 地方政府债供 给增加影 响 出现回升，短 降长升导 致 收益率曲线 出现陡峭
化。
天天收益基金 一季度适 当 拉长了组合久 期，同时 增 持收益率较高 的短融， 降 低短期回购的 投
资比例。基金 规模虽有 较 大变动，但组 合较好控 制 了流动性风险 。天天收 益 基金在二季 度初继续
拉长组合久期 ，并融资 加 杠杆，取得较 好的组合 收 益。至季末， 考虑到流 动 性的影响， 适当缩短
久期并 降低 杠杆 ，较 好回 避短债 的调 整。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期， 本基 金净 值收 益率 为 2.1829% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为1.1599% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们认为 经 济基本面波动 不大，但 随 着肉价上涨， 通胀在四 季 度可能成为不 确
定因素。但若 经济无法 明 显回升，货币 政策仍将 保 持宽松是意料 之中的事 情 。受股票市 场大幅波
动的影 响， 下半 年要 全面 重启 IPO 概 率偏 低，IPO 的暂时 推迟 ， 对 货币 基金 无疑将 产生 明显 影响 ，
使得货币基金 的规模大 幅 变动将会告一 段落，同 时 资金面的波动 将明显减 弱 ，预计资金 面整体偏
宽松。而对于 债券市场 而 言，股市大幅 波动导致 市 场风险偏好有 所下降， 不 排除 部分资 金转向收泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
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益较为 稳定 ，风 险较 小的 债券市 场， 预计 短期 债券 市场收 益率 将会 有所 下降 。
下半年投资思 路：天天 收 益基金将维持 久期中性 配 置，资产配置 方面，将 适 当增持短融， 把
握权益市场大 幅波动给 固 定收益产品带 来的波动 性 机会。考虑到 宽松的资 金 面，可适当 通过杠杆
来为基 金获 取更 高收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、泰 信基 金管 理有 限公 司 估值程 序等 事项 的说 明
委员会 主席
韩波先生，本 科学历。 曾 任职于山东省 国际信托 投 资公司计财部 、山东省 国 际信托投资公 司
上海证 券部 、鲁 信香 港投 资有限 公司 。2002 年加 入 泰信基 金管 理 公 司， 现任 公司副 总经 理。
委员会 成员 ：
唐国培 先生 ，硕 士。2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 风险 管理 部总监 。
蔡海成 先生 ，硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 清算 会计 部总监 。
朱志权 先生 ， 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司， 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总
监，泰 信优 势增 长基 金基 金经理 。
梁剑先 生， 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 ， 曾 任泰信 先行 策 略混合 基金 经理 。
现任研 究部 副总 监兼 研究 副总监 。
2 、本 基金 基金 经理 不参 与 本基金 估值 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 不存在 任何 重大 利 益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1 、基 金合 同关 于利 润分 配 的约定 ：
（1） 本基 金收 益根 据每 日 基金收 益公 告 ， 以 每万 分 基金份 额收 益为 基准 ， 为 投资者 每日 计算
当日收 益并 分配 ， 每 月集 中支付 收益 。 投 资者 当日 收益的 精度 为0.01 元， 第 三位采 用去 尾的 方式 。
因去尾 形成 的余 额进 行再 次分配 。
（2 ） 本 基金 根据 每日 收益 情况 ， 将 当日 收益 全部 分 配， 若当 日净 收益 大于 零 时， 为投 资者 记
正收益；若当 日净收益 小 于零时，为投 资者记负 收 益；若当日净 收益等于 零 时，当日投 资者不记
收益。
（3） 本基 金每 日收 益计 算 并分配 时 ， 以 人民 币元 方 式簿 记 ， 每月 累计 收益 支 付方式 只采 用红
利再投资（即 红利 转基 金 份额）方式， 投资者可 通 过赎回基金份 额获得现 金 收益；若投 资者在每
月累计收益支 付时，其 累 计收益恰好为 负值，则 将 缩减投资者基 金份额。 若 投资者全部 赎回基金泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
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份额时 ，其 收益 将立 即结 清，若 收益 恰好 为负 值， 则将从 投资 者赎 回基 金款 中扣除 。
（4）T 日 申购 的基 金份 额 不享有 当日 分红 权益 ，赎 回的基 金份 额享 有当 日分 红权益 。
（5） 本基 金收 益每 月固 定 日期集 中支 付一 次 ， 成 立 不满一 个月 不支 付 。 每 一 基金份 额享 有同
等分配 权。
2 、报 告期 内已 实施 的利 润 分配情 况：
本报告 期内 ， 本 基金 以累 计收益 转份 额的 形式 进行 了 6 次 收益 支付 共 25,469,696.37 元 ， 包
括2014 年 最后 一次 收益 结 转份额 之后 未结 转的 收益 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 泰信 天天 收益 开放式 证券 投资
基金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基
金合同和托管 协议的有 关 规定，不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为， 完 全尽职尽责 地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报 告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计 报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰信 天天 收益 开放式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号 本期末 上年度末 泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
第 13 页 共 39 页
2015 年 6 月30 日 2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 268,450,961.53 822,629,121.25
结算备 付金
- 1,297,500.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,142,320,531.55 751,486,514.05
其中： 股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投 资
1,142,320,531.55 751,486,514.05
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 699,102,888.65 472,601,894.90
应收证 券清 算款
- 12,069,222.22
应收利 息 6.4.7.5 22,398,419.14 21,704,129.35
应收股 利
- -
应收申 购款
143,811,752.74 14,525.98
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,276,084,553.61 2,081,802,907.75
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
9,851.78 46,022.65
应付管 理人 报酬
424,821.43 229,675.92
应付托 管费
128,733.77 69,598.77
应付销 售服 务费
321,834.40 173,996.93
应付交 易费 用 6.4.7.7 45,942.95 26,632.98
应交税 费
628,500.00 628,500.00
应付利 息
- -
应付利 润
2,035,653.44 1,964,784.82
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 157,711.81 309,381.53
负债合 计
3,753,049.58 3,448,593.60
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,272,331,504.03 2,078,354,314.15
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
2,272,331,504.03 2,078,354,314.15 泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
第 14 页 共 39 页
负债和 所有 者权 益总 计
2,276,084,553.61 2,081,802,907.75
注：报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元 ，基 金份 额总额 2,272,331,504.03
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰信 天天 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
35,591,082.07 12,810,374.67
1.利息 收入
27,726,884.35 11,417,321.09
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 10,576,662.41 3,665,104.28
债券利 息收 入
13,040,106.95 5,651,473.36
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,110,114.99 2,100,743.45
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
7,864,197.72 1,393,053.58
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 7,864,197.72 1,393,053.58
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - -
减： 二、费用
5,639,443.33 1,964,733.78
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,446,632.53 824,357.40
2．托 管费 6.4.10.2.2 741,403.82 249,805.35
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 1,853,509.48 624,513.30
4．交 易费 用 6.4.7.19 75.00 1,000.00
5．利 息支 出
402,484.64 81,354.83
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
402,484.64 81,354.83
6．其 他费 用 6.4.7.20 195,337.86 183,702.90
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
29,951,638.74 10,845,640.89
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填 29,951,638.74 10,845,640.89 泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
第 15 页 共 39 页
列）
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰信 天天 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,078,354,314.15 - 2,078,354,314.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 29,951,638.74 29,951,638.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
193,977,189.88 - 193,977,189.88
其中：1. 基 金申 购款 4,650,886,744.37 - 4,650,886,744.37
2. 基金 赎回 款 -4,456,909,554.49 - -4,456,909,554.49
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -29,951,638.74 -29,951,638.74
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,272,331,504.03 - 2,272,331,504.03
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
590,987,205.30 - 590,987,205.30
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 10,845,640.89 10,845,640.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
24,445,110.85 - 24,445,110.85
其中：1. 基 金申 购款 1,488,473,172.86 - 1,488,473,172.86
2. 基金 赎回 款 -1,464,028,062.01 - -1,464,028,062.01
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - -10,845,640.89 -10,845,640.89 泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
第 16 页 共 39 页
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
615,432,316.15 - 615,432,316.15
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 葛航______
______ 韩波______
____ 蔡海 成____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰信天天收益开放式证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[2003]147 号 《关 于 同意泰 信天 天收 益开 放式 证券投 资基 金设 立
的批复 》 核 准， 由 泰信 基 金管理 有限 公司 依照 《证 券投资 基金 管理 暂行 办法 》 及其 实施 细则、 《开
放式证 券投 资基 金试 点办 法 》 等有 关规 定和 《泰 信 天天收 益开 放式 证券 投资 基金基 金契 约 》(后更
名为 《泰 信天 天收 益开 放 式证券 投资 基金 基金 合同 》) 发起 ， 并于2004 年 2 月 10 日募 集成 立 。 本
基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民币
6,020,966,560.32 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道( 中天) 验字(2004) 第
004 号验资 报告予以 验证 。本基金的基 金管理人 为 泰信基金管理 有限公司 ， 基金托管人为 中国银
行股份 有限 公司 。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》和 《泰信天 天 收益开放式证 券投资基 金 基金合同 》的 有
关规定，本基 金的投资 范 围为流动性良 好的短期 金 融工具，包括 到期期限 在 一年以内的 国债、金
融债、央行票 据、AAA 级 企业债、债券 回购、同 业 存款以及中国 证监会、 中 国人民银行等 部门批
准基金投资的 商业票据 及 其他流动性良 好的短期 金 融 工具。本基 金投资组 合 的平均剩余 期限不超
过180 天。 各种 短期 金融 工具占 基金 财产 总值 的比 重浮动 范围 分别 为： 短期 债券 20-60% ， 债券 回
购0-80% ， 央 行票 据0-70% ， 现金 5-80% 。 本基 金的 业 绩比较 基准 为半 年期 银行 定期存 款税 后利 率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 、 各 项
具体会计准则 及相关规 定( 以下合称 “ 企 业会计准 则 ”) 、中国证 监会颁布 的《 证券投资基 金信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 《证 券投 资 基泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
第 17 页 共 39 页
金会计核算 业务指引》 、 《 泰信天天收 益开放式 证券 投资基金基 金合同》 和中 国证监会发 布的有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2015 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 上半 年 度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元 泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
第 18 页 共 39 页
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 110,450,961.53
定期存 款 158,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 158,000,000.00
其他存 款 -
合计： 268,450,961.53
注：定 期存 款期 限指 于资 产负债 表日 定期 存单 剩余 到期期 限。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 1,142,320,531.55 1,144,875,000.00 2,554,468.45 0.1124%
合计 1,142,320,531.55 1,144,875,000.00 2,554,468.45 0.1124%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2 、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期末 本基 金未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 699,102,888.65 -
合计 699,102,888.65 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本报告 期末 本基 金未 持有 买断式 逆回 购中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日 泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
第 19 页 共 39 页
应收活 期存 款利 息 10,225.97
应收定 期存 款利 息 257,366.54
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 21,796,090.20
应收买 入返 售证 券利 息 334,736.43
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 22,398,419.14
6.4.7.6 其 他资 产
本报告 期末 本基 金无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 45,942.95
合计 45,942.95
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 90.45
预提费 用 157,621.36
合计 157,711.81
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,078,354,314.15 2,078,354,314.15
本期申 购 4,650,886,744.37 4,650,886,744.37 泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
第 20 页 共 39 页
本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,456,909,554.49 -4,456,909,554.49
基金拆 分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,272,331,504.03 2,272,331,504.03
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ： 人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 29,951,638.74 - 29,951,638.74
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -29,951,638.74 - -29,951,638.74
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 27,757.32
定期存 款利 息收 入 10,530,940.16
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 17,964.93
其他 -
合计 10,576,662.41
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本期 末未 投资 股票 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目 本期 泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
第 21 页 共 39 页
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
7,864,197.72
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
7,864,197.72
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
2,126,359,454.25
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
2,063,912,398.31
减：应 收利 息总 额 54,582,858.22
买卖债 券差 价收 入 7,864,197.72
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本期末 本基 金无 资产 支持 证券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
截至报 告期 末本 基金 未投 资贵金 属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍生 工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本报告 期末 本基 金无 衍生 工具投 资收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本期 末无 股利 收益 。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本期 末无 公允 价值 变动收 益余 额。
6.4.7.18 其 他收 入
本报告 期本 基金 无其 他收 入余额 。 泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
第 22 页 共 39 页
6.4.7.19 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 -
银行间 市场 交易 费用 75.00
合计 75.00
6.4.7.20 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 119,014.74
中债登 账户 维护 费 8,926.92
上清所 账户 维护 费 9,126.92
银行划 款手 续费 28,516.50
合计 195,337.86
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
2015 年度
宣 告日
分配 收益 所属 期 间
第7 号 收益 支付 公告
2015/07/10
2015/06/10~2015/07/09
第8 号 收益 支付 公告
2015/08/10
2015/07/10~2015/08/09
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期本 基金 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
山东省 国际 信托 有限 公司 (“ 山东 国托 ”) 基金管 理人 的股 东 泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
第 23 页 共 39 页
江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
青岛国 信实 业有 限公 司(“ 青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东
上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。
债 券交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。
债 券回 购交易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进 行 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金无 应支 付关 联方 佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,446,632.53 824,357.40
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
184,938.19 132,556.02
注：支付基金 管理人泰 信 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 0.33% 的年费 率
计提 ， 逐 日累 计至 每月 月 底， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日管 理人 报酬 ＝前 一日基 金资 产净 值 X
0.33% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
第 24 页 共 39 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
741,403.82 249,805.35
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日 托管 费＝ 前 一日基 金资 产净 值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰信基 金管 理有 限公 司 1,388,256.26
中国银 行 217,424.78
合计 1,605,681.04
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰信基 金管 理有 限公 司 58,622.14
中国银 行 88,154.88
合计 146,777.02
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的 年费率 计提，逐日累 计至每
月月底，按月 支付给泰 信 基金管理有限 公司，再 由 泰信基金管理 有限公司 计 算并支付给 各基金销
售机构 。其 计算 公式 为： 日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X0.25% / 当 年天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - - 58,410,000.00 4,432.76 - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 20,337,540.55 - - - - -
泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
第 25 页 共 39 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 15,537,898.86 0.00
期间申 购/ 买 入总 份额 41,083,369.02 60,271,742.17
期间因 拆分 变动 份额 0.00 0.00
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 30,000,000.00 40,148,567.52
期末持 有的 基金 份额 26,621,267.88 20,123,174.65
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.1700% 3.2700%
注：依据《泰 信天天收 益 开 放式证券投 资基金招 募 说明书》相关 约定，本 基 金不收取申 购赎回费
用。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
山东省国际信托有限公司 - - 100,076,646.58 4.8200%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期 利 息收 入
中国银行 110,450,961.53 27,757.32 1,062,852.39 30,282.67
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 在承 销期 内未 参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无需 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
第 26 页 共 39 页
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配 情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
已按 再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
25,469,696.37 4,411,073.75 70,868.62 29,951,638.74 -
注：本基金于 资产负债 表 日之后、财务 报表批准 报 出日之前批准 、公告或 实 施的利润分 配情况请
参见附 注6.4.8.2 。
6.4.12 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/ 增 发而 持有 的流 通 受限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险品 种 。本基金的基 金管理人 从 事风险管理的 主
要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在风 险和收益 之 间取得最佳 的平衡以
实现“ 低风 险 、 高流 动性 和持续 稳定 收益 ”的 风险 收益目 标。
本基金的基金 管理人建 立 了以审计、合 规与风险 控 制委员会、督 察长为核 心 ，对公司所有 经
营管理 行为 进行 监督 的四 道监控 防线 。
监察稽核部对 公司经营 、 基金投资等业 务运作的 合 法性、合规性 及合理性 进 行全面检查与 监
督，如有必要 则由督察 长 向公司董事长 和中国证 监 会报告。目前 ，公司的 事 前、事中、 事后三个
控制层次的风 险管理体 系 相对清晰。各 业务部门 负 责事前风险防 范；风险 管 理部负责对 公司运营
过程中产生或 潜在的风 险 进行事中管理 和监控， 并 负责运用定量 分析模型 ， 根据各基金 的投资目泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
第 27 页 共 39 页
标及投资策略 ，定期对 基 金的投资组合 风险进行 评 估，向投资决 策委员会 提 交业绩评估 报告；监
察稽核 部负 责对 公司 各项 业务进 行定 期、 不定 期检 查，负 责事 后监 督。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法
去估测各种风 险产生的 可 能损失。从定 性分析的 角 度出发，判断 风险损失 的 严重程度和 出现同类
风险损失的频 度。而从 定 量分析的角度 出发， 根 据 本基金的投资 目标，结 合 基金资产所 运用金融
工具特征通过 特定的风 险 量化指标、模 型，日常 的 量化报告，确 定风险损 失 的限度和相 应置信程
度，及时可靠 地对各种 风 险进行监督、 检查和评 估 ，并通过 相应 决策，将 风 险控制在可 承受的范
围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。定期银 行存款存
放在具有基金 托管资格 的 上海银行股份 有限公司 、 广发银行股份 有限公司 和 中信银行股 份有限公
司，与上述银 行存款相 关 的信用风险均 不重大。 本 基金在交易所 进行的交 易 均以中国证 券登记结
算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间 同业市场
进行交 易前 均对 交易 对手 进行信 用评 估并 对证 券交 割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 671,670,642.73 351,346,530.77
A-1 以下 - -
未评级 460,725,918.94 390,298,381.31
合计 1,132,396,561.67 741,644,912.08
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 。债 券信 用评 级取 自第三 方评 级机 构的 评级 。 泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
第 28 页 共 39 页
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
AAA 9,923,969.88 9,841,601.97
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 9,923,969.88 9,841,601.97
注：债 券信 用评 级取 自第 三方评 级机 构的 评级 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过 180 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，除发 生 巨额赎回情 形外，债
券正回 购的 资金 余额 在每 个交易 日均 不得 超过 基金 资产净 值 的20% 。
本基金所承担 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公 允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
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临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金 主要 投资 于银 行间 同业市 场交 易的 固定 收益 品种， 此外 还持 有银 行存 款、 结 算备 付金 、
存出保证金和 买入返售 金 融资产等利率 敏感性资 产 ，因此存在相 应的利率 风 险。本基金 的基金管
理人每日通过 “影子定 价 ”对本基金面 临的市场 风 险进行监控， 定期对本 基 金面临的利 率敏感性
缺口进 行监 控， 并通 过调 整投资 组合 的久 期等 方法 对上述 利率 风险 进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月
30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 268,450,961.53 - - - - 268,450,961.53
交易性 金融
资产
752,046,727.03 390,273,804.52 - - - 1,142,320,531.55
买入返 售金
融资产
699,102,888.65 - - - - 699,102,888.65
应收利 息 - - - - 22,398,419.14 22,398,419.14
应收申 购款 - - - - 143,811,752.74 143,811,752.74
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 1,719,597,688.56 390,273,804.52 - - 166,213,060.53 2,276,084,553.61
负债
应付赎 回款 - - - - 9,851.78 9,851.78
应付管 理人
报酬
- - - - 424,821.43 424,821.43
应付托 管费 - - - - 128,733.77 128,733.77
应付销 售服
务费
- - - - 321,834.40 321,834.40
应付交 易费
用
- - - - 45,942.95 45,942.95
应交税 费 - - - - 628,500.00 628,500.00
应付利 润 - - - - 2,035,653.44 2,035,653.44
其他负 债 - - - - 157,711.81 157,711.81
负债总 计 - - - - 3,753,049.58 3,753,049.58
利率敏 感度
缺口
1,719,597,688.56 390,273,804.52 - - 162,460,010.95 2,272,331,504.03
上年度 末
2014 年12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 822,629,121.25 - - - - 822,629,121.25 泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
第 30 页 共 39 页
结算备 付金 1,297,500.00 - - - - 1,297,500.00
交易性 金融
资产
601,475,939.91 150,010,574.14 - - - 751,486,514.05
买入返 售金
融资产
472,601,894.90 - - - - 472,601,894.90
应收证 券清
算款
- - - - 12,069,222.22 12,069,222.22
应收利 息 - - - - 21,704,129.35 21,704,129.35
应收申 购款 - - - - 14,525.98 14,525.98
资产总 计 1,898,004,456.06 150,010,574.14 - - 33,787,877.55 2,081,802,907.75
负债
应付赎 回款 - - - - 46,022.65 46,022.65
应付管 理人
报酬
- - - - 229,675.92 229,675.92
应付托 管费 - - - - 69,598.77 69,598.77
应付销 售服
务费
- - - - 173,996.93 173,996.93
应付交 易费
用
- - - - 26,632.98 26,632.98
应交税 费 - - - - 628,500.00 628,500.00
应付利 润 - - - - 1,964,784.82 1,964,784.82
其他负 债 - - - - 309,381.53 309,381.53
负债总 计 - - - - 3,448,593.60 3,448,593.60
利 率 敏 感 度
缺口
1,898,004,456.06 150,010,574.14 - - 30,339,283.95 2,078,354,314.15
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-1,150,205.47 -140,000.00
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
1,155,000.35 140,000.00
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
第 31 页 共 39 页
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基 金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,144,875,000.00 50.38 753,096,000.00 36.24
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,144,875,000.00 50.38 753,096,000.00 36.24
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无其他 需要 说明 有助 于理 解和分 析会 计报 表事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 1,142,320,531.55 50.19
其中： 债券 1,142,320,531.55 50.19
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 699,102,888.65 30.72
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 268,450,961.53 11.79
4 其他各项 资产 166,210,171.88 7.30 泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
第 32 页 共 39 页
5 合计 2,276,084,553.61 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.09
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：1 、 上表 中报 告期 内债 券回购 融资 余额 为报 告期 内每个 交易 日的 融资 余额 的合计 数 ， 报 告期 内
债券回购融资 余额占基 金 资产净值的比 例为报告 期 内每个交易日 融资余额 占 基金资产净 值比例的
简单平 均值 。
2、 本报告 期内 本货 币市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
84
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 135
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 41
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过180 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 55.35 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 5.29 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 4.87 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 10.16 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 17.18 - 泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
第 33 页 共 39 页
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 92.85 -
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 460,725,918.94 20.28
其中： 政策 性金 融债 460,725,918.94 20.28
4 企业债 券 9,923,969.88 0.44
5 企业短 期融 资券 671,670,642.73 29.56
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,142,320,531.55 50.27
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150311 15 进出 11 1,300,000 129,937,979.67 5.72
2 140218 14 国开 18 1,100,000 110,049,883.09 4.84
3 150411 15 农发 11 700,000 70,223,207.75 3.09
4 140230 14 国开 30 600,000 60,317,294.12 2.65
5 140357 14 进出 57 500,000 50,227,519.72 2.21
6 041460100 14 亚泰 CP002 500,000 50,085,562.38 2.20
7 071511004 15 国 信证 券
CP004
500,000 50,070,339.63 2.20
8 071504005 15 广发 CP005 500,000 50,046,760.22 2.20
9 041459058 14 川 铁投 CP003 400,000 40,305,327.17 1.77
10 071501006 15 招商 CP006 400,000 39,993,804.73 1.76
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 31 泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
第 34 页 共 39 页
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4275%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0860%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1985%
注：偏 离度 情况 统计 只包 含交易 日， 交易 所休 市银 行间有 交易 也统 计在 内。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
（1 ） 本 基金 所持 有 的 债券 （包 括票 据 ） 采 用摊 余成 本法进 行估 值 ， 即 估值 对 象以买 入成 本列
示，按票面利 率或商定 利 率并考虑其买 入时的溢 价 与折价，在其 剩余期限 内 按实际利率 法进行摊
销，每 日计 提收 益。
（2）本基金 持有的回 购 以成本列示， 按实际利 率 在回购期间内 逐日计提 应 收或应付利息 ；
合同利 率与 实际 利率 差异 较小的 ，也 可采 用合 同利 率计算 确定 利息 收入 。
（3） 本基 金持 有的 银行 存 款和备 付金 余额 以本 金列 示，按 相应 利率 逐日 计提 利息。
7.8.2
本报告 期内 无剩 余期 限小 于 397 天但 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 债的 摊余 成本超 过日 基 金
资产净 值 20 ％ 的情 况。
7.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 本期没 有出 现被 监管 部门 立案调 查， 或在 报告 编制 日前一 年内 受
到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 22,398,419.14
4 应收申 购款 143,811,752.74
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 166,210,171.88
泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
第 35 页 共 39 页
7.8.5 本 报告 涉及合 计数 相关比 例的 ，均以 合计 数除以 相关 数据计 算， 而不是 对不 同
比 例进 行合计 。
§8 基金份 额持有人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
6,193 366,919.35 2,004,123,874.00 88.20% 268,207,630.03 11.80%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
19,417.62 0.0009%
8.3 期 末基 金管理 人的 从 业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：基 金份 额总 量的 数量 区间为 0 、0 至 10 万 份（ 含） 、10 万份至 50 万份 （ 含） 、50 万份至 100
万份（ 含） 、100 万 份以 上 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年2 月 10 日 ）基 金份 额总 额 6,023,310,189.68
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,078,354,314.15
本报告 期 基 金总 申购 份额 4,650,886,744.37
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,456,909,554.49 泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
第 36 页 共 39 页
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,272,331,504.03
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额； 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、2015 年 4 月 ，李 爱华 先生不 再担 任中 国银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经理职 务。上述
人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
2 、本 报告 期本 基金 管理 人 无重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内， 本基 金未 改聘 会计师 事务 所， 仍为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，本基 金管理 人、托管人 托管业 务部门 及其高级管 理人员 未受到 监管部门的 稽查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
第 37 页 共 39 页
海通证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
海通证券 - - 2,614,000,000.00 100.00% - -
东吴证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 报告 期本 基金 未发 生偏离 度绝 对值 超 过0.5% 的情况 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 14 年4 季 度报 告
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 1 月21 日
2
新 增 上 海 联 泰 资 产 为 代 销 机 构
并开通 转换 及费 率优 惠业 务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 2 月7 日
3
15 年春节前 暂停申购 定投 及转
换入业 务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 2 月13 日
4
在 齐 鲁 证 券 开 通 网 上 定 投 转 换
及费率 优惠 业务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 3 月13 日
5
在银行 证券 开通 申购 、 定 投 费率
优惠业 务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 3 月13 日
6 提醒投 资者 更新 身份 信息
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
2015 年 3 月18 日 泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
第 38 页 共 39 页
站（www.ftfund.com ）
7 14 年 年度 报告
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 3 月26 日
8
对 交 易 所 固 定 收 益 品 种 进 行 估
值调整
《中国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 3 月27 日
9 15 年1 季 度报 告
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 4 月22 日
10
新 增 利 得 基 金 为 代 销 机 构 并 开
通定投 及费 率优 惠业 务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 5 月6 日
11
参加农 业银 行手 机银 行、 网 上银
行费率 优惠
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 5 月29 日
12
新 增 中 信 期 货 为 代 销 机 构 并 开
通定投 转换 业务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 6 月16 日
13
新 增 上 海 好 买 基 金 为 代 销 机 构
并开通 定投 、 转 换及 费率 优 惠业
务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 6 月17 日
14
参加交 通银 行网 上银 行、 手 机银
行申购 费率 优惠 业务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 6 月27 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 泰信 天 天收益 开放 式证 券投 资基 金设立 的文 件
2 《泰 信天 天收 益开 放式 证券投 资基 金基 金合 同》
3 《泰 信天 天收 益开 放式 证 券投资 基金 招募 说明 书》
4 《泰 信天 天收 益开 放式 证 券投资 基金 托管 协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
11.2 存 放地 点
本报告 分别 置备 于基 金管 理人住 所（ 或办 公场 所） 、 基金托 管人 的住 所， 供投 资者免 费查 阅。泰信天天收益货币 2015 年半年 度报告
第 39 页 共 39 页
在支付必要的 工本费后 ， 投资者可在有 效的工作 时 间内取得本报 告及上述 备 查文件的复 制件或复
印件。
11.3 查 阅方 式
投资者可直接登录 本基金 管理人公司网站(www.ftfund.com) 查阅上述相 关文件 ，或拨打客户
服务中 心电 话(400-888-5988 ，021-38784566) ，和 本 基金管 理人 直接 联系 。
泰信基金管理有限公司
2015 年8 月25 日
