泰 信 优 质 生活 股 票 型 证券 投 资 基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 ， 并
对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本半年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理 人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经 审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 37
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰信优 质生 活股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 泰信优 质生 活股 票
基金主 代码 290004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 12 月 15 日
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 905,613,199.98 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 分享中 国经 济可 持续 发展 过程中 那些 最能 够 满足 人
们优质 生活 需求 的上 市 公 司的长 期稳 定增 长， 在严 格
控制投 资风 险的 基础 上， 谋求基 金资 产的 长期 稳定 增
值。
投资策 略 本基金 采取 “ 自上 而下 ” 的大类 资产 配置 、 以核 心- 卫
星策略 为基 础的 优质 生活 行业配 置和 “ 自 下而 上 ” 的
证券精 选相 结合 的投 资 策 略。
业绩比 较基 准 75%× 富时 中国A600 指数＋ 25% × 富 时中 国国 债指 数
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 中高 风
险品种 ，其 预期 风险 收益 水平高 于混 合型 基金 、债 券
基金及 货币 市场 基金 。 适 合于能 够承 担一 定股 市风 险，
追求资 本长 期增 值的 个人 和机构 投资 者。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡囡 王永民
联系电 话 021-20899098 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-5988 95566
传真 021-20899008 010-66594942
注册地 址 上海市 浦东 新区 浦东 南路
256 号37 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦东 南路
256 号 华 夏银 行大 厦
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
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36-37 层
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 王小林 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http：//www.ftfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 浦东 南 路256 号 华夏 银行 大厦
36-37 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰信基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 浦东 南 路256 号 华夏 银行 大
厦 36-37 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 731,369,685.16
本期利 润 754,072,428.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7404
本期加 权平 均净 值利 润率 48.33%
本期基 金份 额净 值增 长率 65.25%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 458,221,071.70
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5060
期末基 金资 产净 值 1,550,138,388.30
期末基 金份 额净 值 1.7117
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 162.27%
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人申 购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的申购 赎回 费、 红利 再投 资费、 基金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列 数 字。
2、本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收 益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
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3、期 末可 供分 配利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -16.07% 4.01% -6.00% 2.58% -10.07% 1.43%
过去三 个月 20.82% 3.15% 9.90% 1.95% 10.92% 1.20%
过去六 个月 65.25% 2.61% 25.19% 1.66% 40.06% 0.95%
过去一 年 120.49% 2.03% 74.17% 1.33% 46.32% 0.70%
过去三 年 135.41% 1.61% 61.53% 1.10% 73.88% 0.51%
自基金 合同
生效日 起至
今
162.27% 1.85% 117.18% 1.42% 45.09% 0.43%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：75 %× 富时 中国A600 指数＋ 25% × 富 时中 国国 债 指数。
富时中国 A600 指 数是富 时中国指数公 司编制的包 含上海、深圳 两个证券交 易所流通市值 最
大的 600 只股 票并 以流 通 股本加 权的 股票 指数 ， 富 时 中国国 债指 数涵 盖了 在上 海及深 圳交 易所 交
易的到期日至 少在一年 以 上的纯定息债 券，是目 前 中国证券市场 中与本基 金 投资范围比 较适配同
时公信 力较 好的 股票 指数 和债券 指数 。 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2006 年12 月15 日 正 式生效 。
2、 本基 金的 建仓 期为 六个 月。 建仓 期满 ， 基金 投资 组合各 项比 例符 合基 金合 同的约 定 ： 股 票 资 产
60%-95%, ， 债券 资产0%-35% ， 基 金保 留的 现金 以及 投 资于剩 余期 限 在1 年以 内 的政府 债券 的比 例
不低于 基金 资产 净值 的 5% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 ：泰 信基 金管 理有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路256 号 37 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路256 号华 夏银 行大 厦 36 、37 层
成立日 期：2003 年 5 月 23 日 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
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法定代 表人 ：王 小林
总经理 ：葛 航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人 ：王 斌
发展沿 革：
泰信基 金管 理有 限公 司（First-Trust Fund Management Co. ，Ltd. ）是 山东 省 国际信 托投 资
有限公司（更 名为山东 省 国际信托有限 公司）联 合 江苏省投资管 理有限责 任 公司、青岛 国信实 业
有限公 司共 同发 起设 立的 基金管 理公 司。 公司 于 2002 年 9 月 24 日 经中 国 证券监 督委 员会 批准
正式筹 建，2003 年 5 月 8 日获 准开 业， 是以 信托 投 资公司 为主 发起 人而 发起 设立的 基金 管理 公
司。
公司目前下设 锐懿资产 管 理有限公司、 市场部、 产 品部、营销部 （分华东 、 华北、华南三 大
营销中 心） 、 理 财顾 问部、 深圳分 公司 、 北 京分 公司 、 电子 商务 部、 客服 中心 、 基金 投资 部、 研究
部、专户投资 部、清算 会 计部、集中交 易部、计 划 财务部、信息 技术部、 风 险管理部、 监察稽核
部、 综合 管理 部 。 截 至2015 年6 月底 ， 公司 有正 式员 工 104 人, 多数 具有 硕士 以上学 历 。 所 有人
员在最 近三 年内 均未 受到 所在单 位及 有关 管理 部门 的处罚 。
截至2015 年6 月底， 泰信 基金管 理有 限公 司旗 下共 有泰信 天天 收益 货币 、 泰 信 先行策 略混 合、
泰信双息双利 债券、泰 信 优质生活股票 、泰信优 势 增长混合、泰 信蓝筹精 选 股票、泰信 债券增强
收益、 泰信 发展 主题 股票 、泰信 债券 周期 回报 、泰 信中 证 200 指数 、泰 信中 小盘精 选股 票、 泰 信
行业精 选混 合、 泰信 中证 基本 面 400 指数 分级 、泰 信现代 服务 业股 票基 金、 泰信鑫 益定 期开 放 债
券共 15 只 开放 式基 金及 泰 信乐利 分 级 4 号 、 泰 信乐 利 5 号 、 泰 信至 尊阿 尔法 、 泰信 至尊 阿尔 法3
号、泰信 至 尊阿 尔 法 5 号 、泰信 至尊 阿尔 法 6 号、 泰信道 简阿 尔法 、泰 信紫 藤智慧 金 1 号、 泰信
吉渊分 级1 号、 泰信 梭鱼 安盈新 股 1 号共 10 个资 产 管理计 划。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
戴宇虹
女士
本 基 金 基
金 经 理 兼
泰 信 先 行
策 略 混 合
基 金 、 泰
2012 年3 月1 日 - 8 年
金 融 学硕 士 。具 有基 金从业 资
格 。 曾先 后 任职 于国 药控股 有
限 公 司、 群 益证 券股 份有限 公
司。2008 年 10 月 加入 泰 信基
金 管 理有 限 公司 ，先 后担任 研泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
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信 现 代 服
务 业 股 票
基金经 理
究 部 高级 研 究、 泰信 发展主 题
股票基 金经 理助 理。 自 2013 年
2 月 7 日至 2015 年 3 月 17 日
任 泰 信现 代 服务 业股 票基金 经
理。 自2015 年2 月5 日 起 担任
泰信先 行策 略混 合基 金经 理。
注：1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循《 证券投资 基 金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管 理
办法》 、 《泰信 优质生活 股 票型证券投 资基金基 金合 同》和其他 相关法律 法规 的规定，本 着诚实 信
用、勤勉尽责 、取信于 市 场、取信于社 会的原则 管 理和运用基金 资产。本 基 金管理人在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 无损害基金份 额持有人 利 益的行为， 本基金的
投资运 作符 合有 关法 规和 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ，以及所 有 投资管理活动 ，涵盖授 权 、研究分析、 投
资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节，从研究、 投资、交 易 合规性监控 ，发现可
疑交易 立即 报告 ，并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。
公司 所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放，投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立
的原则下达投 资指令， 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行，投 资交易过 程 公平公正， 投资交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
本报告期内， 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 ， 公平交易制度 整
体执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ，严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输
送的同日反向 交易。本 报 告期内，本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易，未出现 成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况， 亦 无其他 异常 交易 行为 。 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年A 股 市场 走 出了一 轮波 澜壮 阔的 行情 ， 前 5 个月 市场 在流 动性 和改革 预期 的驱
动下一路强势 上涨，指 数 不断创出新高 ，尤其是 中 小板和创业板 在互联网 概 念引领下涨 幅巨大，
成长股 表现 突出 。然 后 6 月以来 在去 杠杆 的影 响下 ，市场 表现 出现 大幅 逆转 ，各大 指数 均出 现 暴
跌。 本 基金 上半 年核 心仓 位主要 配置 互联 网+、 智能 制造、 医药 生物、 消费 等 行业的 成长 股， 行业
上看主要是传 媒、计算 机 、医药生物、 电气设备 、 机械设备等行 业，但在 市 场暴跌过程 中，我们
虽有减 仓， 但持 仓仍 以成 长股为 主， 导致 净值 有较 大的回 撤。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 单位净 值 为 1.7117 元 ， 基金净 值增 长率 为 65.25% ，同期 业绩 比较
基准增 长率 为25.19% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 15 年 下半 年， 我们 认 为随着 管理 层一 系列 维稳 市场的 措施 出台 ， 政策 底 已现 ， 但 此轮 暴
跌对市场信心 和人气打 击 巨大，市场依 靠自身力 量 寻找新的平衡 需要较长 的 时间，经过 本次大幅
调整，板块和 个股将出 现 明显的分化， 我们将在 市 场企稳后寻找 投资机会 。 我们仍将重 点投资 成
长股 ， 阶 段性 参与 主题 投 资机会 ， 重点 投资 经济 转 型下的 行业 投资 机会 ， 包 括医药 生物 、 互联 网+、
智能制造、环 保、消费 等 ，下半年业绩 增长明确 、 估值合理，行 业趋势向 上 的龙头公司 将成为我
们重点 关注 的投 资标 的。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、泰 信基 金管 理有 限公 司 估值程 序等 事项 的说 明
委员会 主席
韩波先生，本 科学历。 曾 任职于山东省 国际信托 投 资公司计财部 、山东省 国 际信托投资公 司
上海证 券部 、鲁 信香 港投 资有限 公司 。2002 年加 入 泰信基 金管 理公 司， 现任 公司副 总经 理。
委员会 成员 ：
唐国培 先生 ，硕 士。2002 年加入 泰 信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 风险 管理 部总监 。
蔡海成 先生 ，硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 清算 会计 部总监 。
朱志权 先生 ， 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司， 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总
监，泰 信优 势增 长基 金基 金经理 。
梁剑先 生， 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 ， 曾 任泰信 先行 策 略混合 基金 经理 。泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
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现任研 究部 副总 监兼 研究 副总监 。
2 、本 基金 基金 经理 不参 与 本基金 估值 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1 、基 金合 同关 于利 润分 配 的约定 ：
（1） 基金 收益 分配 采用 现 金方式 ， 投 资者 可选 择将 获取的 现金 红利 自动 转为 基金份 额进 行再
投资； 基 金份 额持 有人 事 先未做 出选 择的 ，默 认的 分红方 式为 现金 红利 ；
（2） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
（3） 基金 当期 收益 先弥 补 前期亏 损后 ，方 可进 行当 期收益 分配 ；
（4） 基金 收益 分配 后每 份 基金份 额的 净值 不能 低于 面值；
（5） 如果 基金 当期 出现 亏 损，则 不进 行收 益分 配；
（6） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下， 基金 收益 分配每 年至 少 1 次；
（7） 全年 基金 收益 分配 比 例不得 低于 年度 基金 已实 现净收 益 的 50% 。 基 金合 同 生效不 满三 个
月， 收益 可不 分配 ；
（8） 法律 法规 或监 管机 构 另有规 定的 ，从 其规 定。
2 、本 报告 期利 润分 配情 况 的说明 ：
本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 信优 质生 活股票 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等 情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
第 13 页 共 45 页
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰信 优质 生活 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 394,579,257.27 114,143,160.18
结算备 付金
6,063,292.25 7,345,333.23
存出保 证金
763,288.56 365,537.87
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,280,930,297.91 991,665,475.05
其中： 股票 投资
1,280,930,297.91 991,665,475.05
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 67,807.59 30,499.49
应收股 利
- -
应收申 购款
515,533.34 29,203.21
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,682,919,476.92 1,113,579,209.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
100,500,349.06 20,648,839.77
应付赎 回款
25,679,040.03 1,615,929.44
应付管 理人 报酬
2,504,867.72 1,391,207.42 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
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应付托 管费
417,477.95 231,867.92
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,932,350.08 2,721,416.96
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 747,003.78 1,157,972.06
负债合 计
132,781,088.62 27,767,233.57
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 905,613,199.98 1,048,240,054.24
未分配 利润 6.4.7.10 644,525,188.32 37,571,921.22
所有者 权益 合计
1,550,138,388.30 1,085,811,975.46
负债和 所有 者权 益总 计
1,682,919,476.92 1,113,579,209.03
注： 报告 截止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.7117 元， 基金 份额 总额905,613,199.98 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰信 优质 生活 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
774,533,389.70 -64,277,399.97
1.利息 收入
926,209.82 1,027,857.42
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 696,159.54 688,399.23
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
230,050.28 339,458.19
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
749,665,133.22 31,744,302.20
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 746,668,818.65 28,231,691.13
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 2,996,314.57 3,512,611.07
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 22,702,743.75 -97,187,160.10
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,239,302.91 137,600.51
减： 二、费用
20,460,960.79 13,467,549.24 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 11,457,053.26 8,069,300.75
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,909,508.92 1,344,883.39
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 6,870,634.61 3,840,212.88
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 223,764.00 213,152.22
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
754,072,428.91 -77,744,949.21
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
754,072,428.91 -77,744,949.21
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰信 优质 生活 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,048,240,054.24 37,571,921.22 1,085,811,975.46
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 754,072,428.91 754,072,428.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-142,626,854.26 -147,119,161.81 -289,746,016.07
其中：1. 基 金申 购款 924,288,900.87 699,240,854.83 1,623,529,755.70
2. 基金 赎回 款 -1,066,915,755.13 -846,360,016.64 -1,913,275,771.77
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
905,613,199.98 644,525,188.32 1,550,138,388.30
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
第 16 页 共 45 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,484,686,009.63 -253,661,300.04 1,231,024,709.59
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -77,744,949.21 -77,744,949.21
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-212,486,309.50 46,784,094.97 -165,702,214.53
其中：1. 基 金申 购款 19,931,758.78 -4,046,381.93 15,885,376.85
2. 基金 赎回 款 -232,418,068.28 50,830,476.90 -181,587,591.38
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,272,199,700.13 -284,622,154.28 987,577,545.85
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 葛航______
______ 韩波______
____ 蔡海 成____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰信优质生活股票型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[2006] 第 229 号 《 关 于同意 泰信 优质 生活 股票 型证券 投资 基金 设
立的批复》核 准，由泰 信 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《泰信优
质生活股票型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币1,591,255,543.43 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2006) 第191 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 泰
信优质 生活 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2006 年 12 月 15 日正 式生 效， 基金合 同生 效日 的基
金份额 总额 为 1,591,662,103.09 份基 金份 额， 其中 认购资 金利 息折 合 406,559.66 份 基金 份额 。
本基金 的基 金管 理人 为泰 信基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
第 17 页 共 45 页
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 信 优质生活股票 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法公开发行 上市的各
类股票、债券 以及中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具。本 基金组合 投 资的范围为 ：股票资
产 60%-95% ， 债券 资产 0%-35% ， 基金 保留 的现 金以 及 投资于 剩余 期限 在 1 年以 内的政 府债 券的 比
例不低 于基 金资 产净 值的 5%。本 基金 的业 绩比 较基 准为：75%X 富时 中国 A 600 指数( 原新 华富 时
A600 指数)+25%X 富 时中 国 国债指 数( 原新 华富 时国 债 指数) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《 证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰信优
质生活股票型 证券投资 基 金基金合同》 和中国证 监 会发布的有关 规定及允 许 的基金行业 实务操作
编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2015 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
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个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和 实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股 期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股， 解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 394,579,257.27
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 394,579,257.27
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,088,241,240.47 1,280,930,297.91 192,689,057.44
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
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黄金合 约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,088,241,240.47 1,280,930,297.91 192,689,057.44
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期末 本基 金未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本报告 期末 本基 金未 持有 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本报告 期末 本基 金未 持有 买断式 逆回 购中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 60,991.01
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,453.18
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 4,054.25
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 309.15
合计 67,807.59
6.4.7.6 其 他资 产
本报告 期末 本基 金无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
第 20 页 共 45 页
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,932,350.08
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,932,350.08
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 44,222.58
预提费 用 202,781.20
合计 747,003.78
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,048,240,054.24 1,048,240,054.24
本期申 购 924,288,900.87 924,288,900.87
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,066,915,755.13 -1,066,915,755.13
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 905,613,199.98 905,613,199.98
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -237,313,599.24 274,885,520.46 37,571,921.22
本期利 润 731,369,685.16 22,702,743.75 754,072,428.91
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-35,835,014.22 -111,284,147.59 -147,119,161.81
其中： 基金 申购 款 78,191,918.82 621,048,936.01 699,240,854.83
基金赎 回款 -114,026,933.04 -732,333,083.60 -846,360,016.64
本期已 分配 利润 - - - 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
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本期末 458,221,071.70 186,304,116.62 644,525,188.32
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 656,010.10
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 31,256.82
其他 8,892.62
合计 696,159.54
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 2,444,560,915.31
减：卖 出股 票成 本总 额 1,697,892,096.66
买卖股 票差 价收 入 746,668,818.65
6.4.7.13 债 券投 资收益
本报告 期本 基金 无债 券收 益。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本报告 期末 本基 金未 投资 资产支 持证 券。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本报告 期末 本基 金未 投资 贵金属 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本报告 期末 本基 金无 衍生 工具投 资收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
第 22 页 共 45 页
股票投 资产 生的 股利 收益 2,996,314.57
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,996,314.57
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 22,702,743.75
—— 股 票投 资 22,702,743.75
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 22,702,743.75
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,211,795.30
转出基 金补 偿费 27,507.61
合计 1,239,302.91
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 用由 转 出基金 的赎 回费 、 转 出和 转入基 金的 申购 费补 差构 成， 其 中赎 回费
部分 的25% 归入 转出 基金 的基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 6,870,634.61
银行间 市场 交易 费用
-
合计
6,870,634.61
泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
第 23 页 共 45 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,765.71
中债登 账户 维护 费 8,926.92
上清所 账户 维护 费 9,000.00
银行划 款手 续费 7,282.80
其他 200.00
合计 223,764.00
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本报告 期末 本基 金无 需要 说明的 重大 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本报告 期无 需要 说明 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期本 基金 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期 与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
山东省 国际 信托 有限 公司 (“ 山东 国托 ”) 基金管 理人 的股 东
江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
青岛国 信实 业有 限公 司(“ 青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东
上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
第 24 页 共 45 页
债 券交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。
债 券回 购交易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金无 应支 付关 联方 佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,457,053.26 8,069,300.75
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,280,357.90 958,599.42
注： 支 付基 金管 理人 泰信 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的年 费率 计
提， 逐 日累 计至 每月 月底， 按月支 付。 其计 算公 式为： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5%
/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,909,508.92 1,344,883.39
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 日托 管费 ＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本报告 期及 上年 度本 基金 未发生 销售 服务 费用 。 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
第 25 页 共 45 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 与关 联方 未发 生银 行间同 业市 场债 券（ 含回 购）的 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
山 东 省 国 际 信 托 有
限公司
15,402,466.12 1.7000% - -
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 394,579,257.27 656,010.10 90,115,113.84 667,237.58
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 未参 与在 承销 期内关 联方 承销 的证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无需 作 说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
第 26 页 共 45 页
6.4.12 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
报告期 末本 基金 未持 有因 认购新 发/ 增发 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000887
中鼎
股份
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
24.75 - - 3,149,859 70,439,720.67 77,959,010.25 -
300291
华录
百纳
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
37.76
2015
年 7 月
13 日
34.65 900,919 34,057,207.58 34,018,701.44 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ，属于证券投 资基金中 的 中高风险品种 ，
其预期风险收 益水平高 于 混合型基金、 债券基金 及 货币市场基金 。本基金 投 资的金融工 具主要包
括股票投资及 债券投资 等 。本基金在日 常经营活 动 中面临的与这 些金融工 具 相关的风险 主要包括
信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基金的基 金 管理人从事风 险管理的 主 要目标是争 取将以上
风险控制在限 定的范围 之 内，使本基金 在风险和 收 益之间取得最 佳的平衡 以 实现“风险 和收益相
匹配” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人建 立 了以审计、合 规与风险 控 制委员会、督 察 长为核 心 ，对公司所有 经
营管理 行为 进行 监督 的四 道监控 防线 。
监察稽核部对 公司经营 、 基金投资等业 务运作的 合 法性、合规性 及合理性 进 行全面检查与 监泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
第 27 页 共 45 页
督，如有必要 则由督察 长 向公司董事长 和中国证 监 会报告。目前 ，公司的 事 前、事中、 事后三个
控制层次的风 险管理体 系 相对清晰。各 业务部门 负 责事前风险防 范；风险 管 理部负责对 公司运营
过程中产生或 潜在的风 险 进行事中管理 和监控， 并 负责运用定量 分析模型 ， 根据各基金 的投资目
标及投资策略 ，定期对 基 金的投资组合 风险进行 评 估，向投资决 策委员会 提 交业绩评估 报告；监
察稽核 部负 责对 公司 各项 业务进 行定 期、 不 定 期检 查，负 责事 后监 督。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任， 或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算，违约风 险可能性
很小；在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金 未持 有信
用类债 券 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
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针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券股票市 值不超过 基 金资产净值 的 10%， 且本 基金与由本基 金的基
金管理人管理 的 其他基 金 共同持有一家 公司发行 的 证券不得超过 该证券 的 10% 。本基金所持 证券
均在证券交易 所上市， 因 此除部分基金 资产流通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外，其 余金融资
产均能以合理 价格适时 变 现。此外，本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金 应对流动
性需求 ，其 上限 一般 不超 过基金 持有 的债 券投 资的 公允价 值。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发 生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大 程度 上独 立于 市场 利率变 化。 本基 金持 有的 利 率敏感 性资 产主 要为 银行 存款和 结算 备付 金、
存出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 394,579,257.27 - - - 394,579,257.27
结算备 付金 6,063,292.25 - - - 6,063,292.25
存出保 证金 763,288.56 - - - 763,288.56
交易性 金融 资产 - - - 1,280,930,297.91 1,280,930,297.91
应收利 息 - - - 67,807.59 67,807.59
应收申 购款 197.63 - - 515,335.71 515,533.34 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
第 29 页 共 45 页
其他资 产 - - - - -
资产总 计 401,406,035.71 - - 1,281,513,441.21 1,682,919,476.92
负债
应付证 券清 算款 - - - 100,500,349.06 100,500,349.06
应付赎 回款 - - - 25,679,040.03 25,679,040.03
应付管 理人 报酬 - - - 2,504,867.72 2,504,867.72
应付托 管费 - - - 417,477.95 417,477.95
应付交 易费 用 - - - 2,932,350.08 2,932,350.08
其他负 债 - - - 747,003.78 747,003.78
负债总 计 - - - 132,781,088.62 132,781,088.62
利率敏 感度 缺口 401,406,035.71 - - 1,148,732,352.59 1,550,138,388.30
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 114,143,160.18 - - - 114,143,160.18
结算备 付金 7,345,333.23 - - - 7,345,333.23
存出保 证金 365,537.87 - - - 365,537.87
交易性 金融 资产 - - - 991,665,475.05 991,665,475.05
应收利 息 - - - 30,499.49 30,499.49
应收申 购款 - - - 29,203.21 29,203.21
资产总 计 121,854,031.28 - - 991,725,177.75 1,113,579,209.03
负债
应付证 券清 算款 - - - 20,648,839.77 20,648,839.77
应付赎 回款 - - - 1,615,929.44 1,615,929.44
应付管 理人 报酬 - - - 1,391,207.42 1,391,207.42
应付托 管费 - - - 231,867.92 231,867.92
应付交 易费 用 - - - 2,721,416.96 2,721,416.96
其他负 债 - - - 1,157,972.06 1,157,972.06
负债总 计 - - - 27,767,233.57 27,767,233.57
利率敏 感度 缺口 121,854,031.28 - - 963,957,944.18 1,085,811,975.46
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2015 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2014 年12 月31 日： 同)， 因此 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2014 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融 工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
第 30 页 共 45 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情 况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 组 合 投 资 的 范 围 为 ： 股 票 资 产
60%-95% ，债券资 产 0%-35% 。此外，本基金 的基金管 理人每日对本 基金所持有 的证券价格实 施监
控，定 期运 用多 种定 量方 法对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基 金
面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,280,930,297.91 82.63 991,665,475.05 91.33
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,280,930,297.91 82.63 991,665,475.05 91.33
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
第 31 页 共 45 页
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 112,950,833.66 25,470,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% -112,950,833.66 -25,470,000.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无其他 需要 说明 有助 于理 解和分 析会 计报 表事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,280,930,297.91 76.11
其中： 股票 1,280,930,297.91 76.11
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 400,642,549.52 23.81
7 其他各 项资 产 1,346,629.49 0.08
8 合计 1,682,919,476.92 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 875,516,371.45 56.48
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 98,735,394.75 6.37 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
第 32 页 共 45 页
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
239,008,368.21 15.42
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 33,651,462.06 2.17
R
文化、 体育 和娱 乐业 34,018,701.44 2.19
S
综合 - -
合计 1,280,930,297.91 82.63
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300059 东方财 富 1,700,041 107,255,586.69 6.92
2 002184 海得控 制 1,900,374 87,265,174.08 5.63
3 002292 奥飞动 漫 2,199,276 82,011,002.04 5.29
4 000887 中鼎股 份 3,149,859 77,959,010.25 5.03
5 600557 康缘药 业 2,700,002 75,141,055.66 4.85
6 300238 冠昊生 物 1,699,912 69,305,412.24 4.47
7 600037 歌华有 线 1,799,989 56,699,653.50 3.66
8 002157 正邦科 技 2,949,745 52,652,948.25 3.40
9 002230 科大讯 飞 1,500,075 52,412,620.50 3.38
10 002334 英威腾 3,701,029 46,114,821.34 2.97
11 300246 宝莱特 999,868 43,994,192.00 2.84
12 300205 天喻信 息 1,299,899 39,191,954.85 2.53
13 600096 云天化 2,509,697 38,749,721.68 2.50
14 002009 天奇股 份 1,499,893 37,152,349.61 2.40
15 300259 新天科 技 2,400,051 36,240,770.10 2.34
16 600280 中央商 场 2,500,000 34,675,000.00 2.24 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
第 33 页 共 45 页
17 300291 华录百 纳 900,919 34,018,701.44 2.19
18 000988 华工科 技 1,900,092 33,840,638.52 2.18
19 300244 迪安诊 断 400,899 33,651,462.06 2.17
20 600713 南京医 药 1,999,924 32,798,753.60 2.12
21 603939 益丰药 房 400,021 31,261,641.15 2.02
22 300112 万讯自 控 1,327,171 24,831,369.41 1.60
23 300261 雅本化 学 800,164 18,963,886.80 1.22
24 002101 广东鸿 图 599,790 18,065,674.80 1.17
25 002645 华宏科 技 650,939 17,998,463.35 1.16
26 002351 漫步者 500,800 17,868,544.00 1.15
27 002568 百润股 份 120,108 15,797,805.24 1.02
28 300147 香雪制 药 499,904 15,397,043.20 0.99
29 002276 万马股 份 399,884 14,463,804.28 0.93
30 300068 南都电 源 600,035 12,510,729.75 0.81
31 300168 万达信 息 249,196 12,240,507.52 0.79
32 300253 卫宁软 件 200,000 10,400,000.00 0.67
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600557 康缘药 业 102,944,640.83 9.48
2 300238 冠昊生 物 81,012,551.71 7.46
3 000887 中鼎股 份 70,439,720.67 6.49
4 002292 奥飞动 漫 70,217,304.33 6.47
5 300246 宝莱特 66,749,427.21 6.15
6 300244 迪安诊 断 65,756,284.61 6.06
7 600958 东方证 券 64,333,013.05 5.92
8 002230 科大讯 飞 64,287,299.11 5.92
9 600096 云天化 62,978,866.10 5.80
10 300291 华录百 纳 59,888,652.15 5.52
11 300261 雅本化 学 58,878,108.60 5.42
12 600037 歌华有 线 58,548,121.35 5.39
13 300168 万达信 息 54,506,102.23 5.02
14 300205 天喻信 息 52,227,510.29 4.81 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
第 34 页 共 45 页
15 002101 广东鸿 图 49,922,772.21 4.60
16 300259 新天科 技 48,645,535.44 4.48
17 600280 中央商 场 48,058,914.67 4.43
18 600690 青岛海 尔 41,900,909.90 3.86
19 002501 利源精 制 40,787,254.00 3.76
20 300212 易华录 37,934,837.95 3.49
21 601318 中国平 安 37,564,041.50 3.46
22 000402 金 融 街 37,390,804.00 3.44
23 000503 海虹控 股 36,454,062.47 3.36
24 000555 神州信 息 34,988,542.47 3.22
25 002294 信立泰 34,910,102.97 3.22
26 600694 大 商股 份 32,637,543.05 3.01
27 601607 上海医 药 31,530,384.16 2.90
28 600713 南京医 药 31,346,428.60 2.89
29 002009 天奇股 份 30,204,224.67 2.78
30 002063 远光软 件 30,063,033.95 2.77
31 300380 安硕信 息 29,877,177.98 2.75
32 300005 探路者 29,641,791.66 2.73
33 300068 南都电 源 29,481,284.26 2.72
34 000793 华闻传 媒 29,055,602.33 2.68
35 300112 万讯自 控 24,815,103.18 2.29
36 002157 正邦科 技 23,205,517.96 2.14
37 603939 益丰药 房 23,117,908.49 2.13
38 300007 汉威电 子 22,538,986.52 2.08
39 002573 清新环 境 22,260,882.46 2.05
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ， 不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002568 百润股 份 134,698,041.88 12.41
2 300059 东方财 富 96,817,926.00 8.92
3 600446 金证股 份 93,459,810.16 8.61
4 601318 中国平 安 87,035,886.33 8.02 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
第 35 页 共 45 页
5 600958 东方证 券 83,944,582.72 7.73
6 300244 迪安诊 断 78,236,844.41 7.21
7 300380 安硕信 息 77,900,373.22 7.17
8 300253 卫宁软 件 72,778,874.88 6.70
9 600388 龙净环 保 57,561,872.40 5.30
10 300212 易华录 57,544,050.54 5.30
11 600048 保利地 产 56,145,574.02 5.17
12 000555 神州信 息 55,815,669.01 5.14
13 600588 用友网络 55,429,019.17 5.10
14 002501 利源精 制 53,582,842.67 4.93
15 000503 海虹控 股 52,549,747.68 4.84
16 000002 万
科Ａ 50,125,301.86 4.62
17 600690 青岛海 尔 48,894,197.89 4.50
18 002573 清新环 境 47,489,479.09 4.37
19 002294 信立泰 45,803,621.71 4.22
20 601607 上海医 药 45,117,857.68 4.16
21 600000 浦发银 行 43,620,648.78 4.02
22 600030 中信证 券 41,702,248.92 3.84
23 300168 万达信 息 39,144,835.00 3.61
24 000024 招商地 产 38,886,401.15 3.58
25 300068 南都电 源 37,110,782.94 3.42
26 002184 海得控 制 35,888,033.10 3.31
27 601628 中国人 寿 35,008,323.40 3.22
28 300291 华录百 纳 33,685,735.05 3.10
29 300005 探路者 33,273,790.68 3.06
30 300261 雅本化 学 32,893,735.67 3.03
31 600837 海通证 券 32,309,941.24 2.98
32 000402 金 融 街 32,136,751.09 2.96
33 002230 科大讯 飞 31,669,847.41 2.92
34 002170 芭田股 份 30,062,454.08 2.77
35 600694 大商股 份 28,708,936.47 2.64
36 000793 华闻传 媒 28,115,554.74 2.59
37 002101 广东鸿 图 27,736,050.41 2.55
38 002444 巨星科 技 27,381,432.74 2.52
39 002063 远光软 件 26,690,121.99 2.46
40 300145 南方泵 业 25,752,414.80 2.37
41 601328 交通银 行 25,700,856.92 2.37
42 000069 华侨城 Ａ 23,885,856.63 2.20 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
第 36 页 共 45 页
43 002276 万马股 份 23,507,746.00 2.16
44 300007 汉威电 子 22,990,987.00 2.12
45 600999 招商证 券 22,348,350.64 2.06
46 002334 英威腾 21,784,399.28 2.01
47 300259 新天科 技 21,727,788.08 2.00
注： 本项 “ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,964,454,175.77
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,444,560,915.31
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”、“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
第 37 页 共 45 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明 细
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的其 他发行主 体 没有被监管部 门立案调 查 或在本报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的。
7.12.2
本报告 期内 基金 投资 的前 十名股 票未 超出 基金 合同 规定的 股票 备选 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 763,288.56
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 67,807.59
5 应收申 购款 515,533.34
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,346,629.49
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
第 38 页 共 45 页
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000887 中鼎股 份 77,959,010.25 5.03 重大事 项
7.12.6 本 报告 涉及合 计数 相关比 例的 ，均以 合计 数除以 相关 数据计 算， 而不是 对不
同 比例 进行合 计。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
30,030 30,156.95 185,665,302.65 20.50% 719,947,897.33 79.50%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
91,891.95 0.0101%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：基 金份 额总 量的 数量 区间为 0 、0 至 10 万 份（ 含） 、10 万份至 50 万份 （ 含） 、50 万份至 100
万份（ 含） 、100 万 份以 上 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
第 39 页 共 45 页
基金合 同生 效日 （ 2006 年 12 月15 日 ）基 金份 额 总额
1,591,662,103.09
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,048,240,054.24
本报告 期基 金总 申购 份额 924,288,900.87
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,066,915,755.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 905,613,199.98
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、2015 年 4 月， 李爱 华 先生不 再担 任中 国银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经 理职 务。 上 述
人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
2 、本 报告 期基 金管 理人 无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内， 本基 金未 改聘 会计师 事务 所， 仍为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 托管 人托 管业 务部 门 及其高 级管 理人 员未 受到 监 管部 门的 稽查
或处罚 。
泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
第 40 页 共 45 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券 1 807,442,098.04 18.31% 714,505.92 18.14% -
国海证券 1 676,826,814.55 15.35% 598,925.30 15.21% -
国泰君安 1 615,393,237.64 13.96% 544,561.46 13.83% -
申银万国 1 604,067,587.38 13.70% 549,941.33 13.96% -
广州证券 1 476,550,100.58 10.81% 433,848.33 11.02% -
中国建银投资
证券
2 341,991,779.65 7.76% 302,628.49 7.68% -
东方证券 1 331,668,059.18 7.52% 293,493.44 7.45% -
安信证券 1 320,746,479.77 7.27% 292,006.69 7.41% -
国金证券 2 185,026,920.68 4.20% 163,730.47 4.16% -
国信证券 1 38,338,976.24 0.87% 34,903.26 0.89% -
华安证券 1 10,844,852.37 0.25% 9,596.63 0.24% -
华宝证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
华泰联合证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - - 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
第 41 页 共 45 页
广发证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
注：1 、根据 中国证监 会《 关于完善证 券投资基 金交 易席位有关 问题的通 知》 （ 证监基金字 【２０
０７】48 号） 中 关于 “一 家基金 公司 通过 一家 证券 经营机 构买 卖证 券的 年交 易佣金 ， 不 得超 过 其
当年所有基金 买卖证券 交 易佣金 30 %” 的要 求，本 基金管理人在 选择租用 交 易单元时，注 重所选
证券公 司的 综合 实力 、 市 场声誉 。 对证 券公 司的 研 究能力 ， 由公 司研 究人 员 对其提 供的 研究 报告 、
研究成果的质 量进行定 期 评估。公司将 根据内部 评 估报告，对席 位租用情 况 进行总体评 价，决定
是否对 交 易 单元 租用 情况 进行调 整。
2 、本基金与公司旗下在 中 国银行托管的泰信蓝筹 精 选基金、泰信增强收 益基 金、泰信中证 200
指数基 金、 泰信 中小 盘股 票基金 共用 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中国建银投资
证券
- - - - - -
东方证券 - - - - - -
安信证券 - - 334,000,000.00 100.00% - -
国金证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华泰联合证券 - - - - - -
中航 证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - - 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
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海通证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 停牌股 票估 值调 整
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站
（www.ftfund.com ） 2015 年1 月21 日
2 14 年4 季 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站
（www.ftfund.com ） 2015 年1 月21 日
3
新 增 上 海 联 泰 资 产 为 代 销 机
构 并 开 通 转 换 及 费 率 优 惠 业
务
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站
（www.ftfund.com ） 2015 年 2 月 7 日
4
停 牌 股 票 估 值 调 整 （ 东 方 财
富）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站
（www.ftfund.com ） 2015 年2 月12 日
5
停 牌 股 票 估 值 调 整 （ 华 宏 科
技）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站
（www.ftfund.com ） 2015 年 3 月 3 日 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
第 43 页 共 45 页
6
停 牌 股 票 估 值 调 整 （ 正 邦 科
技）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站
（www.ftfund.com ） 2015 年 3 月 6 日
7
在 齐 鲁 证 券 开 通 网 上 定 投 转
换及费 率优 惠业 务
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站
（www.ftfund.com ） 2015 年3 月13 日
8
在 银 行 证 券 开 通 申 购 、 定 投
费率优 惠业 务
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站
（www.ftfund.com ） 2015 年3 月13 日
9 提醒投 资者 更新 身份 信息
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站
（www.ftfund.com ） 2015 年3 月18 日
10
停 牌 股 票 估 值 调 整 （ 华 侨 城
A）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站
（www.ftfund.com ） 2015 年3 月17 日
11
停 牌 股 票 估 值 调 整 （ 中 鼎 股
份）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站
（www.ftfund.com ） 2015 年3 月25 日
12 14 年 年度 报告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站
（www.ftfund.com ） 2015 年3 月26 日
13
对 交 易 所 固 定 收 益 品 种 进 行
估值调 整
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站
（www.ftfund.com ） 2015 年3 月27 日
14 15 年1 季 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站
（www.ftfund.com ） 2015 年4 月22 日
15
停 牌 股 票 估 值 调 整 （ 神 州 信
息）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站 2015 年4 月25 日 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
第 44 页 共 45 页
（www.ftfund.com ）
16
新 增 利 得 基 金 为 代 销 机 构 并
开通定 投及 费率 优惠 业务
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站
（www.ftfund.com ） 2015 年 5 月 6 日
17
停 牌 股 票 估 值 调 整 （ 新 天 科
技）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站
（www.ftfund.com ） 2015 年5 月12 日
18
停 牌 股 票 估 值 调 整 （ 南 都 电
源）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站
（www.ftfund.com ） 2015 年5 月20 日
19
停 牌 股 票 估 值 调 整 （ 万 讯 自
控）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站
（www.ftfund.com ） 2015 年5 月21 日
20
停 牌 股 票 估 值 调 整 （ 奥 飞 动
漫）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站
（www.ftfund.com ） 2015 年5 月26 日
21
参 加 农 业 银 行 手 机 银 行 、 网
上银行 费率 优惠
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站
（www.ftfund.com ） 2015 年5 月29 日
22
新 增 中 信 期 货 为 代 销 机 构 并
开通定 投转 换业 务
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站
（www.ftfund.com ） 2015 年6 月16 日
23
新 增 上 海 好 买 基 金 为 代 销 机
构 并 开 通 定 投 、 转 换 及 费 率
优惠业 务
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站
（www.ftfund.com ） 2015 年6 月17 日
24
参 加 交 通 银 行 网 上 银 行 、 手
机银行 申购 费率 优惠 业务
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站
（www.ftfund.com ） 2015 年6 月27 日
25 停 牌 股 票 估 值 调 整 （ 益 丰 药 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 2015 年6 月27 日 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告
第 45 页 共 45 页
房、万 讯自 控） 报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站
（www.ftfund.com ）
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 泰信 优 质生活 股票 型证 券投 资基 金设立 的文 件
2 、 《泰 信优 质生 活股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《泰 信优 质生 活股 票型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
4 、 《泰 信 优 质生 活股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》
5 、中 国证 监会 批准 设立 泰 信基金 管理 有限 公司 的文 件
6 、报 告期 内泰 信优 质生 活 股票型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告
11.2 存 放地 点
本报告 分别 置备 于基 金管 理人住 所（ 或办 公场 所） 、 基金托 管人 的住 所， 供投 资者免 费查 阅。
在支付必要的 工本费后 ， 投资者可在有 效的工作 时 间内取得本报 告及上述 备 查文件的复 制件或复
印件。
11.3 查 阅方 式
投资者 可登 录本 基金 管理 人公司 网站(http://www.ftfund.com) 查阅 上述 相关 文件， 或拨 打客
户服 务中 心电 话(400-888-5988 ，021-38784566) ， 和本公 司客 服联 系。
泰信基金管理有限公司
2015 年8 月25 日
